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华安300A(150104)

华安300A:2014年半年度报告查看PDF公告

 
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 
第 1 页 共 55 页 
 
 
 
 
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 
2014 年 半 年度 报 告 
2014 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 华安基金管理有限公司 
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期: 二〇一四年八月二十九日 
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 
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1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏, 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ,并 由董 事长 签发 。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同 规 定, 于 2014 年 8 月 18 日复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 , 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 3 1.2 目录 1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................. 2 1.1 重要提 示 ............................................................................................................................. 2 1.2 目录 ..................................................................................................................................... 3 2 基金简 介 ............................................................................................................................. 5 2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................... 5 2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................... 5 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................. 6 2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................... 6 2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................... 6 3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ......................................................................................... 7 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................. 7 3.2 基金净 值表 现 ..................................................................................................................... 7 4 管理人 报告 ......................................................................................................................... 8 4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................. 8 4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................... 10 4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 10 4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ................................................... 12 4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 12 4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 12 4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 14 5 托管人 报告 ....................................................................................................................... 14 5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 14 5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信 、 净 值 计算 、 利 润分 配等 情况 的 说 明 ……… …… …… …… …… ……… …… …… …… …… ……… …… …… …… … ........... 15 5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ............... 15 6 半年度 财务 会计 报告 (未 经审计 ) ............................................................................... 15 6.1 资产负 债表 ....................................................................................................................... 15 6.2 利润表 ............................................................................................................................... 16 6.3 所有者 权益 (基 金净 值) 变动表 ................................................................................... 17 6.4 报表附 注 ........................................................................................................................... 19 7 投资组 合报 告 ................................................................................................................... 34 7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................... 34 7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 34 7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 35 7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 43 7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 45 7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排 序 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 45 7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排 序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 45 7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ....... 45


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 4 7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排 序 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 45 7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ........................................................... 45 7.11





报 告期 末本 基金 投资的 国债 期货 交易 情况 说明 ........................................................... 46 7.12 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 46 8 基金份 额持 有人 信息 ....................................................................................................... 47 8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 47 8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ........................................................................................... 47 8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................... 48 9 开放式 基金 份额 变动 ....................................................................................................... 48 10 大事件 揭示 ....................................................................................................................... 49 10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 49 10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 49 10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 49 10.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 49 10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况 ................................................................................... 49 10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 49 10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 49 10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 54 11 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 55 11.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 55 11.2 存放地 点 ........................................................................................................................... 55 11.3 查阅方 式 ........................................................................................................................... 55


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 5 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 华安沪 深300 指 数分 级证 券 投资基 金 基金简 称 华安沪 深300 指 数分 级( 场 内简称 :华 安300 ) 基金主 代码 160417 基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012年6月25 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 45,996,193.98 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易所 深圳 上市日 期 2012年7月23 日 下属分 级基 金的 基金 简称 华安沪 深300 指 数分 级 A ( 场内 简称 :华 安 300A ) 华安沪 深300 指 数分 级 B ( 场内 简称 :华 安 300B ) 华安沪 深300 指 数分 级 (场内 简称 : 华 安300 ) 下属分 级基 金的 交易 代码 150104 150105 160417 报告期 末下 属分 级基 金的份 额总 额 16152496.00 16152496.00 13691201.98 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金通 过被 动的指 数化 投资管理 ,紧 密跟踪 标的 指数,追 求跟 踪偏离 度和跟 踪误 差最 小化 。 投资策 略 本基金为 被动 式股票 指数 基金,采 用完 全复制 标的 指数的方 法跟 踪标的 指数,即 按照 标的指 数的 成份股组 成及 其权重 构建 基金股票 投资 组合, 并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 动进 行相 应调 整。 若因 特殊 情况( 如 市场流 动性 不足 、 个 别成 份股被 限制 投资 、 法 律法 规禁止 或限 制投 资等) 导致无法 获得 足够数 量的 股票时, 基金 可能不 能按 照成份股 权重 持有成 华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 6 份股,基 金管 理人将 采用 合理方法 替代 等指数 投资 技术适当 调整 基金投 资组合, 并可 在条件 允许 的情况下 ,辅 以金融 衍生 工具进行 投资 管理, 以有效 控制 基金 的跟 踪误 差,追 求尽 可能 贴近 标的 指 数的 表现 。 业绩比 较基 准 本基金的 业绩 比较基 准为95 %×沪 深300 指数收 益率 +5%× 同期银 行活 期存款 利率( 税后) 风险收 益特 征 本基金为 股票 型基金 ,属 于较高风 险、 较高预 期收 益的基金 品种 ,其风 险和预期 收益 高于货 币市 场基金、 债券 型基金 和混 合型基金 。从 本基金 所分离 的两 类基 金份 额来 看, 华 安沪 深300A 份额 具 有低风 险、 收益 相对 稳定的 特征 ;华 安沪 深300B 份 额具 有高 风险 、高 预期 收益的 特征 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 钱鲲 田青 联系电 话 021-38969999 010-67595096 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275853 注册地 址 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国 金中心 二 期 31 层、32 层 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 办公地 址 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国 金中心 二 期 31 层、32 层 北京市 西城 区闹 市口 大 街 1 号院 1 号楼 邮政编 码 200120 100033 法定代 表人 李勍 王洪章 2.4 信息披露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金 半 年度报告正文的管理 人 互联网 网址 www.huaan.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 层、32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心 二期 31 层、32 层


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 7 3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -759,807.60 本期利 润 -3,161,145.69 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0670 本期加 权平 均净 值利 润率 -7.75% 本期基 金份 额净 值增 长率 -6.88% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 -4,171,213.05 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0907 期末基 金资 产净 值 39,480,230.58 期末基 金份 额净 值 0.858 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 -9.60% 注:1、本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入( 不含公 允价值 变 动收益 )扣 除相 关费 用后 的余额 ,本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动 收 益 。 2、所述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用,计入 费用后 实际收 益 水平要 低于 所列 数字 。 3、期末可 供分配利 润采用 期末资产 负债表中 未分配 利润与未 分配利润 中已实 现部分 的 孰低数 (为 期末 余额 ,不 是当期 发生 数) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与 同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过 去 一 个 月 0.82% 0.74% 0.38% 0.74% 0.44% 0.00% 过 去 三 个 月 1.30% 0.84% 0.84% 0.83% 0.46% 0.01% 过 去 六 个 月 -6.88% 0.99% -6.71% 0.99% -0.17% 0.00% 过去一 年 -2.59% 1.13% -1.52% 1.11% -1.07% 0.02% 自 基 金 成 立起至今 -9.60% 1.19% -13.09% 1.21% 3.49% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 8 率变动的比较 华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2012 年 6 月 25 日至 2014 年 6 月 30 日) 注: 根据 《华 安沪 深 300 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》 规定 , 基 金管 理 人应当 自基 金合同 生效 之日 起 6 个月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合基 金合 同的 有关 规定 。 截至本 报告 期 末,本基 金的投资 组合比 例已符合 基 金合同 第十六 部分 “基 金的投 资”中投 资范围、 投 资 限制等 有关 约定 。 4 管理人报告 4.1


基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998] 20 号文 批准 于 1998 年6 月 设立 , 是国内 首批 基金 管理 公司 之一 , 注 册资 本 1.5 亿 元人 民币 , 公 司总 部设 在上 海 陆家嘴 金融 贸 易区 。 目 前的 股东 为上 海 电气 (集 团) 总公 司、 上 海国际 信托 有限 公司 、 上 海工业 投资 ( 集 团)有 限公 司、 上海 锦江 国际投 资管 理有 限公 司和 国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 。 截至 2014 年 6 月 30 日 , 公司旗 下共 管理 了华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增 强指数 、 华安现 金富 利货 币 、 华 安 宝利配 置混 合 、 华 安宏 利 股票 、 华 安中 小盘 成长 股 票、 华安 策略 优 选股票 、华 安核 心优 选股 票、华 安稳 定收 益债 券、 华安动 态灵 活混 合、 华安 强化收 益债 券 、 华安行 业轮 动股 票、 华安 上证 180ETF 、华安上证 180ETF 联接、华安 上证 龙 头企业 ETF 、 华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 9 龙头 ETF 联接、 华 安升 级 主题股 票、 华安 稳固 收益 债券、 华安 可转 换债 基金 、 华安 深证 300 指数基 金 (LOF ) 、 华 安 科技动 力股 票 、 华 安四 季 红债券 、 华安 香港 精选 股 票、 华安 大中 华 升级股 票、华安标普石油指数基 金(QDII-LOF )、华 安月 月鑫短期理财债券、华安 季季鑫 短期理 财债 券 、 华 安月 安 鑫短期 理财 债券 、 华安 七 日鑫短 期理 财债 券 、 华 安 沪深 300 指 数分 级、 华安 逆向 策略 、 华安 日日鑫 货币 、 华安 安心 收 益债券 、 华安 信用 增强 债 券、 华安 纯债 债 券、 华安 保本 混合 、 华安 双债添 利债 券 、 华 安安 信 消费股 票 、 华 安纳 斯达 克 100 指 数、 华安 黄金易 (ETF ) 、 华安 黄 金 ETF 联接、 华 安沪 深 300 量化 指数 、 华 安年 年红 债 券、 华 安生 态 优先股 票 、 华 安中 证细 分 地产 ETF 、 华安 中证 细分 医药 ETF 、 华安 大国 新经 济股票 、 华安 新 活力混 合、 华安 安顺 混合 等 49 只开 放式 基金 。管 理 资产规 模达 到 688.13 亿 元 人民币 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 牛勇 本 基 金 的 基 金经理 2012-06-25 - 9 年 复 旦 大学 经 济学 硕 士, FRM ( 金 融 风 险 管 理 师),8 年证 券金 融从 业 经 历 ,曾 在 泰康 人 寿保 险 股 份有 限 公司 从 事研 究工作 。 2008 年 5 月加 入 华 安基 金 管理 有 限公 司 后 任风 险 管理 与 金融 工 程 部 高 级 金 融 工 程 师, 2009 年 7 月至 2010 年 8 月 担任 华安 MSCI 中国 A 股指 数增 强型 证 券 投 资基 金 的基 金 经理 助理,2010 年 6 月至 2012 年 12 月担 任上 证 180 交 易 型开 放 式 指数 证 券 投资 基 金的 基 金经 理。 2010 年 9 月 起同 时 担任华 安 MSCI 中国 A 股 指 数增 强 型证 券 投资 基 金 的 基 金 经理 。2010 年 11 月 起 担 任 上 证 龙 头 企 业交 易 型开 放 式指 数 证 券投 资 基金 及 其联 华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 10 接 基 金 的 基 金 经 理 。 2012 年 6 月 起同 时担 任 本基金 的基 金经 理。 张昊 本 基 金 的 基 金经理 2012-06-25 2014-04-23 6 年 密 歇 根大 学 金融 工 程专 业 硕 士,6 年证 券 金融 从业经 历 , 曾 在 Trafelet Delta 基 金 担 任 量 化 风 控分析 师。 2009 年 6 月 加 入 华安 基 金管 理 有限 公 司 ,任 风 险管 理 与金 融 工 程部 高 级金 融 工程 师 。 现任 指 数投 资 部基 金经理 。 2012 年 6 月起 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理。2013 年 12 月起 同 时 担 任华 安 中证 细 分医 药 交 易型 开 放式 指 数证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 2014 年 4 月 从华 安 基金离 职。 注:1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 ,即 以公 告日 为准 。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 有关 法律 法规 及 《 华安 沪深 300 指数 分 级证券 投资 基金基 金合 同 》 、 《华 安沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金招 募说 明书 》 等有 关 基金法 律文 件 的规定 , 本着 诚实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 , 在控 制风 险 的前提 下 , 为 基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益,不 存在 违法 违规 或未 履行基 金合 同承 诺的 情形 。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 , 公司 制 定了 《华 安 基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 制度 》 , 将 封闭 式 基金 、 开 放式 基金 、 特 定 客户资 产管 理组 合及其 他投 资组 合资 产在 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 等方 面全 部纳 入公 平交 易 管理 中 。 控制措 施包 括 : 在 研究 环 节, 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议 过程中 , 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 11 经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 , 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和 投资策 略, 制定 并严 格执 行交易 决策 规则 ,以 保证 各投资 组合 交易 决策 的客 观性和 独立 性 。 同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 , 投 资 组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 , 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环 节, 公司 实行 强制 公平 交 易机制 , 确保 各投 资组 合 享有公 平的 交易 执行 机会 。 (1 ) 交 易所 二级市 场业 务 , 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 , 实 现同 一时 间 下达指 令的 投资 组合 在交 易时机 上的 公平 性 。 (2) 交易所 一级 市场 业务 , 投 资组合 经理 按 意愿独 立进 行业 务申 报 , 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进 行申报 与中 签 , 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法 合理进 行比 例分 配 , 且 以 公司名 义获 得 , 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下, 进行 公平 协 商分配 。 (3 ) 银行 间市 场业务 遵循 指令 时间 优先 原则 , 先 到先 询价 的控 制 原则 。 通 过内 部 共同 的 iwind 群, 发布 询 价需求 和结 果, 做到 信息 公开。 若是 多个 投资 组合 进行一 级市 场投 标, 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 , 交 易员以 此进 行投 标,以 确保 中签 结果 与投 资组合 投标 意向 一一 对应 。若中 签量 过小 无法 合理 进行比 例分 配 , 且以公 司名 义获 得, 则投 资部门 在合 规监 察员 监督 参与下 ,进 行公 平协 商分 配。交 易监 控 、 分析与 评估 环节 , 公 司合 规 监察稽 核部 对公 司旗 下的 各投资 组合 投资 境内 证券 市场上 市交 易 的投资 品种 、 进行 场外 的 非公开 发行 股票 申购 、 以 公司名 义进 行的 债券 一级 市场申 购 、 不同 投资组合同日和临近 交易 日的反向交易以及可 能导 致不公平交易和利益 输送 的异常交易行 为进行 监控 ; 风险 管理 部 根据市 场公 认的 第三 方信 息 ( 如 : 中 债登 的债 券估 值) , 定期 对各 投资组 合与 交易 对手 之间 议价交 易的 交易 价格 公允 性进行 审查 , 对 不同 投资 组 合临近 交易 日 的同向交 易的交易 时机和 交易价差 进行分析 。 本报 告期内, 公司公平 交易制 度总体执 行 情 况良好 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 , 公司 合 规监察 稽核 部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购 等投 资品 种在 交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 , 并在 投 资系统 中进 行了 设置 , 实 现了完 全的 系统 控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ; 风 险管 理 部开发 了同 向交 易分 析系 统, 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 , 并 定期 对 组合间 的同 向交 易行为 进行 了重 点分 析。 本报告 期内 , 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 , 同 日反 向 华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 12 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 情况 共出 现 了 1 次 。原 因: 各 投 资组合 分别 按照 其交 易策 略交易 时 , 虽 相关 投资 组 合买卖 单只 股票 的数 量较 小, 但由 于个 股 流动性 较差 ,交 易量 稀少 ,致使 成交 较少 的单 边交 易量仍 然超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 。 而从同 向交 易统 计检 验和 实际检 查的 结果 来看 ,也 未发现 有异 常。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 上半年 宏观 经济 增速 先回 落或企 稳 , 政 策底 部确 认 。 尽 管地 产投 资增 速大 幅 下降 , 但 基 建投资 拉动 稳定 了整 体投 资增速 , 工业 增加 值增 速 企稳 ; 货 币政 策通 过定 向 降准与 再贷 款进 行微刺 激, 代表 实际 经济 需求 的 PMI 指数 低位 回升 至 50 以上, 并且 逐月 回升 , 十八 大确 定 的改革 方针 政策 在逐 步推 进。 市场 的悲 观情 绪缓 解并 逐步转 暖 , 市 场参 与者 既追 逐成长 主题 , 同时蓝 筹周 期板 块估 值得 到一定 修复 , 市场 的底 部 在抬升 。 本基 金在 报告 期 内操作 以跟 踪指 数为主 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截至 2014 年 6 月 30 日 , 本 基金份 额净 值为 0.858 元, 本报告 期份 额净 值增 长率 为-6.88% , 同期业 绩比 较基 准增 长率 为-6.71% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 下半年 将是 实现 全年 GDP 增速目 标的 重要 阶段 ,三 季度地 产销 售情 况以 及后 续相关 信 贷政策 的跟 进值 得关 注 , 在此之 前沪 港通 落地 或将 蓝筹股 的估 值修 复达 到顶 峰。 尽管 上市 公 司中报 业绩 存在 局部 风险 , 但 在市 场情 绪转 暖中 已 不是市 场主 要关 注面 , 调 整后的 优质 成长 股仍然 具备 中长 期配 置价 值, 传统 周期 板块 估值 修 复的轮 动行 情值 得把 握 。 作为本 基金 的管 理人 , 我 们继 续坚 持积 极 基金回 报与 指数 相拟 合的 原则 , 控 制跟 踪误 差, 勤 勉尽责 , 为投 资 者获得 长期 稳定 的回 报。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 1、估 值政 策及 重大 变化


无。


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 13 2、估 值政 策重 大变化 对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响 无。 3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 (1) 公司 方面 公司建 立基 金估 值委 员会 , 组 成人 员包 括: 首席 投 资官 、 基 金投 资部 总监 、 研究发 展部 总监、 固定 收益 部总 监、 指数投 资部 总监 、基 金运 营部总 经理 及相 关负 责人 员。 主要职 责包 括 : 证 券发 行 机构发 生了 严重 影响 证券 价格的 重大 事件 时 , 负 责 评估重 大事 件对投 资品 种价 值的 影响 程度 、 评 估对 基金 估值 的 影响程 度 、 确 定采 用的 估 值方法 、 确定 该 证券的 公允 价值 ; 同 时将 采 用确定 的方 法以 及采 用该 方法对 相关 证券 估值 后与 基金的 托管 银 行进行 沟通 。 相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历: 尚志民, 首 席投 资官 , 工 商 管理硕 士, 曾在 上海 证券 报研究 所、 上海 证大 投资 管理有 限 公司工 作 , 进 入华 安基 金 管理有 限公 司后 曾先 后担 任公司 研究 发展 部高 级研 究员 , 华 安安 顺 封闭、 基金 安瑞 、华 安创 新混合 基金 经理 ,现 任华 安安顺 混合 、华 安宏 利股 票的基 金经 理 , 华安基 金管 理有 限公 司副 总裁、 首席 投资 官。 翁启森 ,基 金投 资部 兼全 球投资 部总 监, 工业 工程 学硕士 。曾 在台 湾 JP 证 券 任金融 产 业分析 师及 投资 经理 , 台 湾摩根 富林 明投 信投 资管 理部任 基金 经理 , 台湾 中 信证券 投资 总监 助理, 台湾 保德 信投 信任 基金经 理。2008 年 4 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ,现华 安香 港 精选 、 华 安大 中华 升级 基 金、 华安 宏利 和华 安大 国 新经济 股票 基金 的基 金经 理, 基金 投资 部 兼全球 投资 部总 监。 杨明,投资 研究部 总监, 研究生学历 ,12 年金融 、 证券、基金 从业经 验,曾 在上海银 行工作 。2004 年 10 月进 入 华安基 金管 理有 限公 司, 担任研 究发 展部 宏观 研究 员, 现 任华 安 优选的 基金 经理 ,投 资研 究部总 监。 贺涛, 金融学硕 士,固 定收益 部副总监 。曾任 长城证券 有限责任 公司债 券研究员 ,华安 基金管 理有 限公 司债 券研 究员 、 债 券投 资风 险管 理 员、 固定 收益 投资 经理 。 现任华 安稳 定收 益债券 基金 、 华 安可 转债 基 金、 华 安信 用增 强债 券基 金 、 华安 双债 添利 债券 基金 的 基金经 理, 固定收 益部 副总 监。 许之彦, 指 数 投资 部 总监, 理 学 博 士,CQF( 国 际 数 量金 融 工 程师) 。 曾在 广 发证券 和 中 山大学 经济 管理 学院 博士 后流动 站从 事金 融工 程工 作, 2005 年 加入 华安 基金 管理有 限公 司 , 华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 14 曾任研 究发 展部 数量 策略 分析师 , 现任 华安 中国 A 股增强 指数 、 华安 上证 180ETF 及华安 上 证 180ETF 联接、华 安上 证龙 头 ETF 和华安 上证 龙 头 ETF 联接, 华安 深 证 300 指 数证 券投 资基金 (LOF )的基金经 理,指 数投 资部 总监 。 陈林,基金运营部总 经理 ,工商管理硕士,高 级会 计师,CPA 中国 注册会计 师协会非 执业会 员。 曾在 安永 大华 会计师 事务 所工 作,2004 年 11 月加 入华 安基 金管 理 有限公 司, 曾 任财务 核算 部副 总监 、公 司财务 部总 经 理 ,现 任基 金运营 部总 经理 。 (2) 托管 银行 托管银 行根 据法 律法 规要 求履行 估值 及净 值计 算的 复核责 任, 并且 认真 核查 公 司采用 的 估值政 策和 程序 。 (3) 会计 师事 务所 对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。 4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度 本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。 5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。 6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息 无。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 在存续 期内 , 本基 金( 包括 华安沪 深 300 份 额 、 华 安 沪深 300A 份 额、 华安 沪 深 300B 份 额) 不进 行收 益分 配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告 期 , 中 国建 设银 行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 , 严格 遵守 了 《证 券投 资 基金法 》、 基金 合同 、托 管协议 和其 他有 关规 定, 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 , 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 15 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本报告 期 , 本 托管 人按 照 国家有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议和 其他 有关 规 定, 对本 基 金的基 金资 产净 值计 算 、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核 , 对 本基 金 的投资 运作 方面 进行了 监督 ,未 发现 基金 管理人 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本 半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、 投资组 合报 告等 内容 ,保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表


会计主 体: 华安 沪 深 300 指数分 级证 券投 资基 金 报告截 止日 :2014 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 2,878,571.88 2,889,812.18 结算备 付金


- - 存出保 证金


2,372.73 10,112.67 交易性 金融 资产 6.4.7.2 37,346,539.73 44,346,086.61 其中: 股票 投资


37,337,355.73 44,346,086.61 基金投 资


- - 债券投 资


9,184.00 - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 514.88 639.15 应收股 利


- - 应收申 购款


- -


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 16 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


40,227,999.22 47,246,650.61 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


388,889.87 - 应付赎 回款


9,381.51 - 应付管 理人 报酬


32,166.99 41,100.06 应付托 管费


7,076.73 9,041.99 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 3,686.79 10,610.97 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 306,566.75 346,000.00 负债合 计


747,768.64 406,753.02 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 43,651,443.63 48,225,111.63 未分配 利润 6.4.7.10 -4,171,213.05 -1,385,214.04 所有者 权益 合计


39,480,230.58 46,839,897.59 负债和 所有 者权 益总 计


40,227,999.22 47,246,650.61 注: 报告 截止 日 2014 年 6 月 30 日 , 华 安沪 深 300 指 数分级 证券 投资 基金 之基 础份额 净 值 0.858 元, 华 安沪 深 300 指数分 级证 券投 资基 金 之 A 份 额参 考净 值 1.032 元, 华安沪 深 300 指数分 级证 券投 资基 金 之 B 份 额参 考净 值 0.684 元 ;基金 份额 总 额 45,996,193.98 份 ,其 中 华安沪 深 300 指数 分级 证 券投资 基金 之基 础份 额 13,691,201.98 份 ,华安 沪 深 300 指 数分 级 证券投 资基 金之 A 份额 16,152,496.00 份, 华安 沪 深 300 指 数分 级证 券投 资 基金之 B 份额 16,152,496.00 份。 6.2 利润表


会计主 体: 华安 沪 深 300 指数分 级证 券投 资基 金 本报告 期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 17 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入


-2,612,521.77 -5,507,198.25 1. 利息 收入


9,185.17 20,082.82 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 9,180.96 20,023.84 债券利 息收 入


4.21 58.98 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2. 投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


-226,212.87 5,997,085.13 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -682,570.14 5,173,552.29 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 - 12,588.72 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 股利收 益 6.4.7.15 456,357.27 810,944.12 3. 公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列) 6.4.7.16 -2,401,338.09 -11,609,329.19 4. 汇兑收益(损失以 “ -”号填 列) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 “- ” 号填 列) 6.4.7.17 5,844.02 84,962.99 减:二、费用


548,623.92 939,383.97 1 .管 理人 报酬 6.4.10.2.1 202,725.87 422,028.92 2 .托 管费 6.4.10.2.2 44,599.69 92,846.36 3 .销 售服 务费


- - 4 .交 易费 用 6.4.7.18 15,313.76 134,294.78 5 .利 息支 出


- - 其中: 卖 出回 购金 融资 产支 出


- - 6 .其 他费 用 6.4.7.19 285,984.60 290,213.91 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填列) -3,161,145.69 -6,446,582.22 减:所 得税 费用


- - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填列) -3,161,145.69 -6,446,582.22 6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 华安 沪 深 300 指数分 级证 券投 资基 金


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 18 本报告 期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 48,225,111.63 -1,385,214.04 46,839,897.59 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - -3,161,145.69 -3,161,145.69 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以 “- ” 号填 列) -4,573,668.00 375,146.68 -4,198,521.32 其中:1.基 金申 购款 690,627.03 -46,925.15 643,701.88 2.基金 赎回 款 -5,264,295.03 422,071.83 -4,842,223.20 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配利润产生的基金 净值变 动 ( 净值 减少 以 “- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 43,651,443.63 -4,171,213.05 39,480,230.58 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 124,614,553.20 6,088,361.50 130,702,914.70 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - -6,446,582.22 -6,446,582.22 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以 “- ” 号填 列) -59,539,790.85 -4,303,991.55 -63,843,782.40 其中:1.基 金申 购款 3,818,626.35 307,191.51 4,125,817.86 2.基金 赎回 款 -63,358,417.20 -4,611,183.06 -67,969,600.26 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配利润产生的基金 净值变 动 ( 净值 减少 以 “- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 65,074,762.35 -4,662,212.27 60,412,550.08 报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 :


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 19 基金管 理人 负责 人: 李勍 ,主管 会计 工作 负责 人: 章国富 ,会 计机 构负 责人 :陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基金( 以下 简称 “ 本 基金 ”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会 ( 以下简 称 “中 国证监 会 ” ) 证监许可 第 278 号 《关 于核 准华 安沪 深 300 指数分 级证 券 投资基 金募 集的 批复 》 核 准, 由华 安基 金管 理有 限 公司依 照 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》 和 《 华安 沪深 300 指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。 本 基金为 上市 契约 型开放 式, 存续 期限 不定 。首次 设立 募集 不包 括认 购资金 利息 共募 集人 民币 607,221,793.60 元, 业经 普华 永道 中天 会 计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2012) 第 201 号验资 报告 予 以验证。经 向中国 证监会 备案, 《华 安沪深 300 指 数分级证券 投资基 金基金 合同》于 2012 年 6 月 25 日 正式 生效 , 基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 607,313,857.99 份,其 中认 购资 金利息 折 合 92,064.39 份, 场外认 购的 全部 份额 确认 为华安 沪 深 300 指 数分 级 证券投 资基 金 之基础 份额( 以下 简称 “华 安沪 深 300 份额 ”)212,734,025.99 份 ,场 内认 购部 分按照 基金 合 同约定的 1:1 比例 份额 确 认为华 安沪深 300 指 数分 级证券 投资 基金之 A 份额( 以下简 称“ 华 安沪 深 300A 份额 ” )197,289,916.00 份 和华 安沪 深 300 指数 分级 证券 投资 基金 之 B 份额( 以下 简称“ 华安 沪深 300B 份 额”)197,289,916.00 份 。 本基 金 的基 金管 理人 为华 安基金 管理 有限 公司, 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司。 根据 《华 安沪 深 300 指 数 分级证 券投 资基 金基 金合 同》 和 《华 安沪 深 300 指 数分级 证券 投资基 金招 募说 明书 》 并 报中国 证监 会备 案 , 本 基 金的基 金合 同生 效后 , 基 金管理 人将 根据 基金合 同的 约定 办理 华安 沪深 300 份额 与华 安沪 深 300A 份 额、 华安 沪 深 300B 份 额之 间 的 份额配 对转 换业 务, 基金 管 理人按 照基 金合 同的 约定 在基金 份额 折算 日对 所有 基金份 额进 行 折算并 对折 算后 的华 安沪 深 300 份额 的场 内份 额按 照 1:1 的 比例 拆分为 预期 收 益与风 险不 同 的两个 份额 类别 ,即 低风 险 且预 期收 益相 对稳 定的 基金份 额( 即 “华 安沪深 300A 份 额”) 和 高风险 且预 期收 益相 对较 高的基 金份 额( 即 “华 安沪 深 300B 份额 ”) , 两类 基 金份额 的基 金 资产合 并运 作。 本基 金 1 份华安 沪深 300A 份额 与 1 份华 安沪 深 300B 份额 构 成一对 份额 组 合,一 对华 安沪 深 300A 份额与 华安 沪深 300B 份 额的份 额组 合的 份额 参考 净值之 和将 等 于 2 份华 安沪 深 300 份额 的 净值。 华安 沪 深 300A 份 额的约 定年 收益 率为 “同 期银行 人民 币一 年期定 期存 款利 率(税后)+3.5% ” 。 华安 沪深 300B 份 额的份 额参 考净 值根 据华 安沪深 300 份 华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 20 额的份 额净 值、 华安 沪深 300A 份额 的份 额参 考净 值 以及华 安沪 深 300 份 额、 华 安沪 深 300A 份额和 华安 沪 深 300B 份额 的份额 净值 关系 计算 。 每 个会计 年度 的第 一个 工作 日, 在 满足 一 定条件 的情 况下 , 本基 金 的基金 管理 人将 根据 基金 合同约 定 , 对 华安 沪深 300A 份 额和 华安 沪深 300 份 额进 行上 一会 计年度 约定 应得 收益 的定 期份额 折算 , 华 安沪 深 300 份额持 有人 持 有的 每 2 份 华安 沪深 300 份额将 获得 按 照 1 份 华安 沪深 300A 份 额分 配的 新 增华安 沪 深 300 份额; 当华 安 300 份额 的 基金份 额净 值大 于或 等于 2.000 元 或华 安 300B 份 额 的参考 净值 小 于或等 于 0.300 元, 本 基 金在根 据市 场情 况确 定份 额折算 基准 日后 将分 别对 华安沪 深 300A 份额、 华安 沪深 300B 份 额 和华安 沪 深 300 份额 进行 不定期 份额 折算 , 份 额折 算后本 基金 将 确保华 安沪 深 300A 份 额 和华安 沪 深 300B 份额 的比 例为 1:1 , 份 额折 算后 华安 沪深 300A 份 额、华 安沪 深 300B 份 额 和华安 沪深 300 份 额的 基 金份额 净值 均调 整为 1.000 元。具 体基 金 份额折 算政 策请 参见 本基 金合同 的相 关章 节。


经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2012] 第 235 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金 394,579,832.00 份 基金 份额 于 2012 年 7 月 23 日 在深 圳证券 交易 所挂 牌交 易( 其 中华安 沪 深 300A 份额为 197,289,916.00 份,华 安沪深 300B 份额 为 197,289,916.00 份) 。 华 安沪深 300 份额开 放场 内和 场外 申购 、 赎 回, 上市 的基 金份 额 登记在 证券 登记 结算 系统 , 可 选择 按市 价 流通或 按基 金份 额净 值申 购或赎 回 ; 未 上市 的基 金 份额登 记在 注册 登记 系统 , 可 按基 金份 额 净值申 购或 赎回 。 通 过跨 系 统转登 记可 实现 基金 份额 在两个 系统 之间 的转 换。 华 安沪 深 300A 份额和 华安 沪 深 300B 份额 上市交 易但 不可 单独 申购 、赎回 。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 华安 沪深 300 指 数分 级证 券投 资基金 基金 合同 》 的 有关 规定 , 本 基 金资产 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 , 包括 标 的指数 成份 股及 其备选 成份 股( 包 括中 小板 、 创 业板 及其 他中 国证 监 会核准 上市 的股 票) 、 新 股( 一级市 场初 次 发行或增发) 、债券、债券回购、权证、股 指期货及法律法规或中国证 监会允许基金投资 的 其它金 融工 具 。 本 基金 投 资于标 的指 数成 份股 及其 备选成 份股 的市 值加 上买 入、 卖出 股指 期 货合约的轧 差合计值不低于基金资产 的 90% ,其 中投资于标的 指数成份股及其备选成份 股 的市值不低 于基金资产 的 85% ;每个交易 日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证 金 后 , 应当 保持 不低 于基 金 资产净 值 5% 的现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ;本 基金 投资 于 权 证 的 比 例 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3% 。 本 基 金 力 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35% , 年跟 踪误 差不 超 过 4% 。本 基金 的业 绩比 较基准 为:95% ×沪深 300 指数 收益 率+ 5% ×同 期银 行活 期存 款利 率( 税后) 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2014 年 8 月 28 日批准 报 华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 21 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则 》 和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的 企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准 则解 释以及 其他 相 关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、中国证 监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和半 年度 报告> 》 、中 国 证券业 协会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 、 《 华 安沪 深 300 指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同 》 和 在财务 报表 附注 所列 示的 中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 止期 间财 务报表 符合 企业 会计 准 则 的要求 , 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2014 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。 6.4.4 重要会计政策和会计 估计 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收 问 题 的通知 》 、 财税[2004]78 号 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2005]102 号 《关 于 股息红 利个 人所 得税 有关 政策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股息 红利 有关 个人所 得税 政 策的补 充通 知》 、财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关于 实施 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 及其 他 相关税 务法 规 和实务 操作 ,主 要税 项列 示如下 : (1) 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围, 不征 收营 业税 。 (2) 基金 买卖 股票 、债 券的 差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 22 (3)


对基金取得 的企业 债券利息收入 ,由发行债 券的企业在向 基金派发利 息时代 扣 代缴 20% 的个 人所 得税 , 暂不征 收企 业所 得税 。2013 年 1 月 1 日以前, 对基 金取得 的股 票 的股息、红 利收入,由上市公司在向 基金派发股息、红利时暂 减按 50% 计 入个人应纳税 所 得额, 依照 现行 税法 规定 即 20% 代 扣代 缴个 人所 得 税,暂 不征 收企 业所 得税 。自 2013 年 1 月 1 日起 ,对 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ,持 股期 限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的 , 其 股息 红利 所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ; 持 股期 限在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳 税所得 额 ; 持 股期 限超 过 1 年的 , 暂减 按 25% 计 入 应纳税 所得 额。 (4 )


基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税 , 买 入股 票不 征收 股 票交易 印 花税。 6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日


活期存 款 2,878,571.88 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 2,878,571.88 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014年6月30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 39,815,082.27 37,337,355.73 -2,477,726.54 贵金属 投资-金 交所 黄金 合 约 - - - 债券 交易所 市场 8,000.00 9,184.00 1,184.00 银行间 市场 - - - 合计 8,000.00 9,184.00 1,184.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 39,823,082.27 37,346,539.73 -2,476,542.54 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 无余额 。 6.4.7.4 买入返售金融资 产


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 23 6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 无余额 。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日


应收活 期存 款利 息 509.68 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 4.21 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 0.99 合计 514.88 6.4.7.6 其他资产 无余额 。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日


交易所 市场 应付 交易 费用 3,686.79 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 3,686.79 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日


应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 32.02 应付后 端申 购费 - 债券利 息税 - 预提费 用 256,534.73 银行手 续费 - 应付指 数使 用费 50,000.00 合计 306,566.75 6.4.7.9 实收基金


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 24 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日





基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 49,080,360.32 48,225,111.63 本期申 购 - - 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) -881.00 -865.33 基金拆 分/ 份 额折 算前 49,079,479.32 48,224,246.30 基金拆 分/ 份 额折 算调 整 1,736,377.77 - 本期申 购 727,589.42 690,627.03 本期赎 回 (以 “- ”号填 列 ) -5,547,252.53 -5,263,429.70 本期末 45,996,193.98 43,651,443.63 6.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -2,387,566.29 1,002,352.25 -1,385,214.04 本期利 润 -759,807.60 -2,401,338.09 -3,161,145.69 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 245,964.88 129,181.80 375,146.68 其中: 基金 申购 款 -36,365.75 -10,559.40 -46,925.15 基金赎 回款 282,330.63 139,741.20 422,071.83 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -2,901,409.01 -1,269,804.04 -4,171,213.05 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日


活期存 款利 息收 入 9,087.77 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 54.12 其他 39.07 合计 9,180.96 6.4.7.12 股票投资收益 单位: 人 民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 6,342,557.05 减: 卖 出股 票成 本总 额 7,025,127.19 买卖股 票差 价收 入 -682,570.14


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 25 6.4.7.13 衍生工具收益 6.4.7.13.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入 无。 6.4.7.14 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 456,357.27 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 456,357.27 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 1. 交易 性金 融资 产 -2,401,338.09 —— 股 票投 资 -2,402,522.09 —— 债 券投 资 1,184.00 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 基 金投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2. 衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3. 其他 - 合计 -2,401,338.09 6.4.7.16 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 基金赎 回 费 收入 5,844.02 合计 5,844.02 注:本 基金 的场 内赎 回费 率为赎 回金 额 的 0.5% , 场 外赎回 费率 按持 有期 间递 减,赎 回 费总额 的 25% 归 入基 金资 产。 6.4.7.17 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 26 交易所 市场 交易 费用 15,313.76 银行间 市场 交易 费用 - 合计 15,313.76 6.4.7.18 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 审计费 用 27,769.02 信息披 露费 119,012.93 银行汇 划费 用 449.87 上市年 费 29,752.78 帐户维 护费 9,000.00 指数使 用费 100,000.00 合计 285,984.60 注: 根据 《华 安沪 深 300 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》 及本 基金 的基 金 管理人 与中 证指数 有限 公司 签署 的指 数使用 许可 协议 , 本基 金 的指数 许可 使用 费从 基金 财产中 列支 , 收 取标准 为每 年本 基金 的资 产净值 的 0.02% , 收 取下 限为每 季 5 万元 , 逐日 累 计, 每季 支付 一 次。 基金 合同 生效 之日 所 在季度 的指 数使 用费 , 按 实际计 提金 额收 取 , 不 设 下限 。 计 算方 法 如下: 日指数 许可 使 用 费= 前一 日基金 资产 净值 ×0.02%/ 当年天 数。 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告 期内 未发 生变 化。 6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司( “ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司( “中国 建设 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 27 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 202,725.87 422,028.92 其中:支付销售机 构的客户 维护费 9,154.56 15,229.86 注 : 支 付 基 金 管 理 人 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.0% 的 年费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×1.0%/ 当年 天 数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 44,599.69 92,846.36 注: 支付 基金 托管人 中 国 建设银 行 的托 管费 按前 一 日基金 资产 净 值 0.22% 的 年费率 计 提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。其 计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.22%/ 当 年天 数 。 单位 :人 民币 元 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 28 无。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 2,878,571.88 9,087.77 5,720,542.86 19,444.41 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6


本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 在存续 期内 , 本基 金( 包括 华安沪 深 300 份 额 、 华 安 沪深 300A 份 额、 华安 沪 深 300B 份 额) 不进 行收 益分 配。 6.4.12 期末(2014 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备 注 600498 烽火 通信 2014-0 6-30 重大事 项停牌 11.91 2014-07-07 12.10 3,772 53,899.36 44,924.52 - 600516 方大 炭素 2014-0 6-30 重大事 项停牌 9.59 2014-07-02 9.05 6,550 50,401.26 62,814.50 - 600637 百视 通 2014-0 5-29 重大事 项停牌 32.03 - - 5,220 124,725.26 167,196.60 - 600832 东方 明珠 2014-0 5-29 重大事 项停牌 10.98 - - 12,167 66,150.38 133,593.66 - 601669 中国 电建 2014-0 5-13 重大事 项停牌 2.79 - - 29,328 106,690.50 81,825.12 - 000009 中国 宝安 2014-0 5-28 重大事 项停牌 10.21 2014-08-15 9.33 9,670 80,958.49 98,730.70 - 000536 华映 科技 2014-0 5-23 重大事 项停牌 23.10 2014-08-20 25.41 1,177 30,196.20 27,188.70 -


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 29 000562 宏源 证券 2013-1 0-31 重大事 项停牌 8.22 2014-07-28 8.93 10,901 99,711.21 89,606.22 - 000878 云南 铜业 2014-0 4-17 重大事 项停牌 7.61 2014-07-17 7.50 5,532 80,212.08 42,098.52 - 000960 锡业 股份 2014-0 5-06 重大事 项停牌 12.44 2014-08-05 13.68 3,597 49,740.33 44,746.68 - 002570 贝因 美 2014-0 6-19 重大事 项停牌 14.36 - - 4,675 55,662.74 67,133.00 - 注: 本 基金 截至 2014 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被 暂时停 牌的 股票 ,该 类股 票将在 所公 布事 项的 重大 影响消 除后 ,经 交易 所批 准复牌 。 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 截至报 告期 末 2014 年 6 月 30 日止, 本基 金无 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押 的 债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 截至报 告期 末 2014 年 6 月 30 日止 , 本基 金无 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押 的 债券。 6.4.13 金融工具风险及 管 理 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金 为股 票型 基金 , 属 于较高 风险 、 较高 预期 收 益的基 金品 种 , 其 风险 和 预期收 益高 于货币 市场 基金 、 债券 型 基金和 混合 型基 金 。 从 本 基金所 分离 的两 类基 金份 额来看 , 华安 沪 深 300A 份额 具有 低风 险 、 收 益相 对稳 定的 特征 ; 华安沪 深 300B 份 额具 有 高风险 、 高预 期 收益的 特征 。本 基金 在 日 常经营 活动 中面 临的 与这 些金融 工具 相关 的风 险主 要包括 信用 风 险、 流动 性风 险及 市场 风 险。 本基 金通 过被 动的 指 数化投 资管 理 , 紧 密跟 踪 标的指 数 , 追 求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 本基 金的 基金 管理 人奉 行 全面风 险管 理体 系的 建设 ,建立 了以 风险 控制 委员 会为核 心 的、 由督 察长 、 风 险控 制 委员会 、 监察 稽核 部、 风 险管理 部等 相关 业务 部门 构成的 风险 管理 架构体 系 。 本 基金 的基 金 管理人 在董 事会 下设 立风 险控制 委员 会 , 负 责制 定 风险管 理的 宏观 政策 , 审 议通 过风 险控 制 的总体 措施 等 ; 根 据公 司 章程 , 在 管理 层层 面设 立 合规与 风险 控制 委员会 , 讨论 和制 定公 司 日常经 营过 程中 风险 防范 和控制 措施 ; 在业 务操 作 层面风 险管 理职 责主要 由监 察稽 核部 和风 险管理 部负 责, 协调 并与 各 部门合 作完 成运 作风 险管 理和投 资风 险 管理 、 绩 效评 估等 。 监 察 稽核部 对公 司执 行总 裁负 责, 并由 督察 长分 管。 风 险管理 部向 督察 长和总 裁汇 报工 作。 本基金 的基 金管 理 人 对于 金融工 具的 风险 管理 方法 主要是 通过 定性 分析 和定 量分析 的 方法去 估测 各种 风险 产生 的可能 损失 。 从定 性分 析 的角度 出发 , 判断 风险 损 失的严 重程 度和 出现同 类风 险损 失的 频度 。 从 定量 分析 的角 度出 发 , 根 据本 基金 的投 资目 标 , 结 合基 金资 产 所运用 金融 工具 , 通过 特 定的风 险量 化指 标 、 模 型 , 形 成常 规的 量化 报告 , 确定风 险损 失的 限度和 相应 置信 程度 , 及 时可靠 地对 各种 风险 进行 监督 、 检 查和 评估 , 并 通 过相应 决策 , 将 风险控 制在 可承 受的 范围 内。


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 30 6.4.13.2 信用风险 信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发 行 人出 现违 约、 拒绝 支付 到期本 息等 情况 ,导 致基 金资产 损失 和收 益变 化的 风险。 本基金 的基 金管 理人 在交 易前对 交易 对手 的资 信状 况进行 了充 分的 评估 。 本 基 金的银 行 存款存 放在 本基 金的 托管 行中国 建设 银行 , 与该 银 行存款 相关 的信 用风 险不 重大 。 本 基金 在 交易所 进行 的交 易均 以中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司为 交易 对手 完成 证券 交收和 款项 清 算, 违约 风险 可能 性很 小 ; 在银行 间同 业市 场进 行交 易前均 对交 易对 手进 行信 用评估 并对 证 券交割 方式 进行 限制 以控 制相应 的信 用风 险。 本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 , 通 过 对投资 品种 信用 等级 评估 来控制 证 券发行 人 的 信用 风险 ,且 通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。 于 2014 年 6 月 30 日 , 本 基金未 持有 信用 类债 券 (2013 年 12 月 31 日: 同) 。 因此信 用 风险的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响。 6.4.13.3 流动性风险 流动性 风险 是指 基金 在履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险。 本 基金的 流 动性风 险一 方面 来自 于基 金份额 持有 人可 随时 要求 赎回其 持有 的基 金份 额, 另 一方面 来自 于 投资品 种所 处的 交易 市场 不活跃 而带 来的 变现 困难 或因投 资集 中而 无法 在市 场出现 剧烈 波 动的情 况下 以合 理的 价格 变现。 针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 , 本 基金 的基 金管 理 人每日 对本 基金 的申 购赎 回情况 进 行严密 监控 并预 测流 动性 需求 , 保 持基 金投 资组 合 中的可 用现 金头 寸与 之相 匹配 。 本 基金 的 基金管 理人 在基 金合 同中 设计了 巨额 赎回 条款 , 约 定在非 常情 况下 赎回 申请 的处理 方式 , 控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ,有 效保 障基金 持有 人利 益。 针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 , 本 基金 的基 金管 理 人通过 独立 的风 险管 理部 门设定 流 动性比 例要 求 , 对 流动 性 指标进 行持 续的 监测 和分 析, 包括 组合 持仓 集中 度 指标 、 组 合在 短 时间内 变现 能力 的综 合指 标、 组 合中 变现 能力 较差 的 投资品 种比 例以 及流 通受 限制的 投资 品 种比例 等。 本基 金投 资 于 一家公 司发 行的 股票 市值 不超过 基金 资产 净值 的 10% ,且 本基 金 与由本 基金 的基 金管 理人 管理的 其他 基金 共同 持有 一家公 司发 行的 证券 不得 超过该 证券 的 10% 。 本基 金所 持所 有证 券在证 券交 易所 上市 , 因 此除附 注 6.4.12 中列 示的 部分基 金资 产 流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况外 ,其 余均 能以 合理价 格适 时变 现。 本基金 所持 有的 全部 金融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内且 不计 息, 可 赎回基 金 份额净 值( 所 有者 权益) 无固 定到期 日且 不计 息 , 因 此 账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流 量。 6.4.13.4 市场风险 市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的 公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素 的变动 而发 生波 动的 风险 ,包括 利率 风险 、外 汇风 险和其 他价 格风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利 率 敏感性 金融 工具 均面 临由 于市场 利率 上升 而导 致公 允价值 下降 的风 险, 其中 浮 动利率 类金 融 工具还 面临 每个 付息 期间 结束根 据市 场利 率重 新定 价时对 于未 来现 金流 影响 的风险 。 本基金 的基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 , 并 通过 调 整投资 组 合的久 期等 方法 对上 述利 率风险 进行 管理 。 本基金 持有 的大 部分 金融 资 产和 金融 负债 不计 息, 因 此本基 金的 收入 及经 营活 动的现 金 流量在 很大 程度 上独 立于 市场利 率变 化。 本基 金持 有 的利率 敏感 性资 产主 要为 银行存 款和 结 华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 31 算备付 金等 。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2014 年 6 月 30 日





1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 2,878,571.88 - - - 2,878,571.88 存出保 证金 2,372.73 - - - 2,372.73 交易性 金融 资产 9,184.00 - - 37,337,355.73 37,346,539.73 应收利 息 - - - 514.88 514.88 资产总 计 2,890,128.61 0.00 0.00 37,337,870.61 40,227,999.22 负债














应付证 券清 算款 - - - 388,889.87 388,889.87 应付赎 回款 - - - 9,381.51 9,381.51 应付管 理人 报酬 - - - 32,166.99 32,166.99 应付托 管费 - - - 7,076.73 7,076.73 应付交 易费 用 - - - 3,686.79 3,686.79 其他负 债 - - - 306,566.75 306,566.75 负债总 计 0.00 0.00 0.00 747,768.64 747,768.64 利率敏 感度 缺口 2,890,128.61 0.00 0.00 36,590,101.97 39,480,230.58 上年度 末 2013 年12月31 日 1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产














银行存 款 2,889,812.18 - - - 2,889,812.18 结算备 付金 - - - - - 存出保 证金 10,112.67 - - - 10,112.67 交易性 金融 资产 - - - 44,346,086.61 44,346,086.61 应收证 券清 算款 - - - - - 应收利 息 - - - 639.15 639.15 应收申 购款 - - - - - 资产总 计 2,899,924.85 - - 44,346,725.76 47,246,650.61 负债














应付证 券清 算款 - - - - -


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 32 应付赎 回款 - - - - - 应付管 理人 报 酬 - - - 41,100.06 41,100.06 应付托 管费 - - - 9,041.99 9,041.99 应付交 易费 用 - - - 10,610.97 10,610.97 其他负 债 - - - 346,000.00 346,000.00 负债总 计 - - - 406,753.02 406,753.02 利率敏 感度 缺口 2,899,924.85 - - 43,939,972.74 46,839,897.59 注: 表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 , 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或 到 期日 孰 早予 以分 类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 于 2014 年 6 月 30 日 , 本基 金持有 的交 易性 债券 投资 公允价 值占 基金 资产 净值 的比 例 为 0.02%(2013 年 12 月 31 日 : 无) , 因此 市场 利率 的变 动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响(2013 年 12 月 31 日: 同) 。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的 风 险 。 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大外汇 风险 。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外 汇 汇率以 外的 市场 价格 因素 变动而 发生 波动 的风 险。 本 基金主 要投 资于 证券 交易 所上市 或银 行 间同业 市场 交易 的股 票和 债券, 所面 临的 其他 价格 风 险来源 于单 个证 券发 行主 体自身 经营 情 况或特 殊事 项的 影响 ,也 可能来 源于 证券 市场 整体 波动的 影响 。 本基金 为被 动式 股票 指数 基金, 采用 完全 复制 标的 指数的 方法 跟踪 标的 指数 , 即按 照 标 的指数 的成 份股 组成 及其 权重构 建基 金股 票投 资组 合, 并 根据 标的 指数 成份 股 及其权 重的 变 动进行相应调整 。若因特殊情况( 如市场流动性不足、个别成份股被限 制投资、法律法规 禁 止或限制投资等) 导致无法获得 足够数量的 股票时,基金可能不能按照 成份股权重持有成 份 股, 基金 管理 人将 采用 合 理方法 替代 等指 数投 资技 术适当 调整 基金 投资 组合 , 并 可在 条件 允 许的情 况下 , 辅以 金融 衍 生工具 进行 投资 管理 , 以 有效控 制基 金的 跟踪 误差 , 追 求尽 可能 贴 近标的 指数 的表 现 。 本 基 金的基 金管 理人 定期 结合 宏观及 微观 环境 的变 化 , 对投资 策略 、 资 产配置 、投 资组 合进 行修 正,来 主动 应对 可能 发生 的市场 价格 风险 。 本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险 。 本 基金投 资于 标的 指数 成份 股及 其 备 华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 33 选成份股的 市值加上买入、卖出股指 期货合约的轧差合计值不 低于基金资产的 90% ,其 中 投 资于标的 指数成份股及其备选成份 股的市值不低于基金资产 的 85% ;投 资于权证的比 例 不得超 过基 金资 产净 值 的 3% 。此 外 ,本基 金的 基金 管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格 实施监 控 , 定 期运用 多种 定量方 法对 基金 进行 风险 度量 , 包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测 试本基 金面 临的 潜在 价格 风险, 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 交易性 金融 资产- 股 票投资 37,337,355.73 94.57 44,346,086.61 94.68 交易性 金融 资产 -贵 金属投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 37,337,355.73 94.57 44,346,086.61 94.68 6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 ) 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 业绩比 较基 准上 升5% 增加约198.00 万元 增加约236.00 万元 业绩比 较基 准下 降5% 减少约198.00 万元 减少约236.00 万元 6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 无。


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 34 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况




















金 额单 位: 人民币 元
























































序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 37,337,355.73 92.81 其中: 股票 37,337,355.73 92.81 2 固定收 益投 资 9,184.00 0.02 其中: 债券 9,184.00 0.02








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,878,571.88 7.16 7 其他各 项资 产 2,887.61 0.01 8 合计 40,227,999.22 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 7.2.1 指数投资期末按行业 分类 的股票投资组合





金 额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 119,190.45 0.30 B 采矿业 2,091,437.65 5.30 C 制造业 13,609,877.86 34.47 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应业 1,317,136.54 3.34 E 建筑业 1,167,995.51 2.96 F 批发和 零售 业 1,011,238.62 2.56 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 922,333.58 2.34 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 1,468,197.06 3.72 J 金融业 12,515,380.08 31.70 K 房地产 业 1,750,543.82 4.43


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 35 L 租赁和 商务 服务 业 330,392.84 0.84 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 352,490.99 0.89 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 318,917.53 0.81 S 综合 331,159.64 0.84 合计 37,306,292.17 94.49 7.2.2 积极资期末按行业分 类的股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 31,063.56 0.08 B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住 宿和 餐饮 业 - - I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 31,063.56 0.08 7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产 净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 36 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (%) 1 601318 中国平 安 36,158 1,422,455.72 3.60 2 600036 招商银 行 129,963 1,330,821.12 3.37 3 600016 民生银 行 213,508 1,325,884.68 3.36 4 601166 兴业银 行 89,960 902,298.80 2.29 5 600000 浦发银 行 88,116 797,449.80 2.02 6 000002 万


科A 73,318 606,339.86 1.54 7 600030 中信证 券 52,105 597,123.30 1.51 8 600837 海通证 券 62,286 569,916.90 1.44 9 000651 格力电 器 18,228 536,814.60 1.36 10 601288 农业银 行 204,493 515,322.36 1.31 11 600519 贵州茅 台 3,534 501,757.32 1.27 12 601328 交通银 行 123,640 479,723.20 1.22 13 000001 平安银 行 44,959 445,543.69 1.13 14 601398 工商银 行 128,428 435,370.92 1.10 15 601601 中国太 保 23,718 421,943.22 1.07 16 600104 上汽集 团 25,042 383,142.60 0.97 17 601088 中国神 华 24,972 363,092.88 0.92 18 600887 伊利股 份 10,754 356,172.48 0.90 19 601169 北京银 行 41,512 334,586.72 0.85 20 601818 光大银 行 127,397 323,588.38 0.82 21 601668 中国建 筑 113,546 320,199.72 0.81 22 600383 金地集 团 33,815 300,615.35 0.76 23 600015 华夏银 行 34,994 286,950.80 0.73 24 601006 大秦铁 路 45,004 283,975.24 0.72 25 000858 五 粮 液 14,342 257,152.06 0.65 26 000333 美的集 团 13,050 252,126.00 0.64 27 600048 保利地 产 49,153 243,798.88 0.62 28 600585 海螺水 泥 15,098 237,340.56 0.60 29 600900 长江电 力 37,476 233,100.72 0.59 30 002024 苏宁云 商 34,101 223,702.56 0.57 31 600028 中国石 化 41,687 219,690.49 0.56 32 000776 广发证 券 22,351 219,039.80 0.55 33 000538 云南白 药 4,066 212,245.20 0.54 34 600111 包钢稀 土 10,768 211,591.20 0.54 35 600050 中国联 通 64,162 207,243.26 0.52 36 600089 特变电 工 24,359 206,807.91 0.52 37 601857 中国石 油 26,390 198,980.60 0.50 38 000063 中兴通 讯 14,844 194,753.28 0.49 39 601989 中国重 工 39,686 191,286.52 0.48


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 37 40 600276 恒瑞医 药 5,701 189,045.16 0.48 41 600535 天士力 4,841 187,685.57 0.48 42 600690 青岛海 尔 12,362 182,463.12 0.46 43 000895 双汇发 展 5,031 180,059.49 0.46 44 600011 华能国 际 31,790 179,931.40 0.46 45 600999 招商证 券 17,563 177,561.93 0.45 46 000625 长安汽 车 14,212 174,949.72 0.44 47 002594 比亚迪 3,658 173,718.42 0.44 48 600196 复星医 药 8,594 173,512.86 0.44 49 600518 康美药 业 11,568 172,941.60 0.44 50 600637 百视通 5,220 167,196.60 0.42 51 600256 广汇能 源 23,639 165,945.78 0.42 52 000725 京东方 A 74,730 162,164.10 0.41 53 601766 中国南 车 35,597 160,186.50 0.41 54 601688 华泰证 券 21,161 159,130.72 0.40 55 600739 辽宁成 大 10,267 156,366.41 0.40 56 002241 歌尔声 学 5,817 155,081.22 0.39 57 002415 海康威 视 9,066 153,578.04 0.39 58 601628 中国人 寿 11,275 153,452.75 0.39 59 600019 宝钢股 份 37,412 153,389.20 0.39 60 600018 上港集 团 34,405 153,102.25 0.39 61 601901 方正证 券 27,666 150,226.38 0.38 62 600352 浙江龙 盛 9,120 147,288.00 0.37 63 000157 中联重 科 33,229 147,204.47 0.37 64 000100 TCL 集团 64,149 146,259.72 0.37 65 600406 国电南 瑞 10,958 146,070.14 0.37 66 601299 中国北 车 31,249 141,870.46 0.36 67 000338 潍柴动 力 7,968 141,750.72 0.36 68 600795 国电电 力 65,177 141,434.09 0.36 69 000423 东阿阿 胶 4,087 136,178.84 0.34 70 600703 三安光 电 5,758 134,909.94 0.34 71 600315 上海家 化 3,677 134,762.05 0.34 72 601336 新华保 险 6,356 134,302.28 0.34 73 600832 东方明 珠 12,167 133,593.66 0.34 74 600886 国投电 力 25,679 130,962.90 0.33 75 601009 南京银 行 16,303 130,424.00 0.33 76 601899 紫金矿 业 59,769 130,296.42 0.33 77 002450 康得新 5,702 129,720.50 0.33 78 000069 华侨城 A 27,487 128,914.03 0.33 79 002304 洋河股 份 2,531 128,448.25 0.33 80 601988 中国银 行 49,974 127,433.70 0.32


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 38 81 600309 万华化 学 8,131 123,265.96 0.31 82 002353 杰瑞股 份 3,060 123,165.00 0.31 83 000581 威孚高 科 4,523 121,985.31 0.31 84 000783 长江证 券 12,567 120,643.20 0.31 85 002236 大华股 份 4,476 120,628.20 0.31 86 600804 鹏博士 8,239 118,971.16 0.30 87 600031 三一重 工 22,998 115,909.92 0.29 88 002230 科大讯 飞 4,355 115,843.00 0.29 89 002008 大族激 光 6,600 114,444.00 0.29 90 000503 海虹控 股 5,700 111,150.00 0.28 91 600066 宇通客 车 6,794 109,655.16 0.28 92 600893 航空动 力 4,255 109,651.35 0.28 93 002202 金风科 技 11,546 109,571.54 0.28 94 600600 青岛啤 酒 2,718 108,883.08 0.28 95 601186 中国铁 建 23,234 107,108.74 0.27 96 002065 东华软 件 5,291 106,454.92 0.27 97 000768 中航飞 机 10,080 106,142.40 0.27 98 600332 白云山 4,185 104,164.65 0.26 99 600340 华夏幸 福 4,133 104,027.61 0.26 100 002142 宁波银 行 11,273 103,711.60 0.26 101 600100 同方股 份 11,569 103,079.79 0.26 102 000793 华闻传 媒 8,693 102,142.75 0.26 103 601377 兴业证 券 11,722 101,043.64 0.26 104 601390 中国中 铁 38,804 100,114.32 0.25 105 000402 金 融 街 18,342 99,963.90 0.25 106 601998 中信银 行 23,282 99,414.14 0.25 107 000009 中国宝 安 9,670 98,730.70 0.25 108 600079 人福医 药 3,304 98,624.40 0.25 109 600583 海油工 程 13,376 98,581.12 0.25 110 002038 双鹭药 业 2,141 95,424.37 0.24 111 002081 金 螳 螂 6,709 94,999.44 0.24 112 600009 上海机 场 7,246 93,473.40 0.24 113 000400 许继电 气 4,609 92,410.45 0.23 114 000963 华东医 药 1,695 91,530.00 0.23 115 600150 中国船 舶 4,306 90,684.36 0.23 116 600705 中航投 资 5,636 90,570.52 0.23 117 600271 航天信 息 4,328 90,325.36 0.23 118 000826 桑德环境 3,938 89,983.30 0.23 119 601607 上海医 药 7,231 89,881.33 0.23 120 000562 宏源证 券 10,901 89,606.22 0.23 121 600660 福耀玻 璃 10,546 88,586.40 0.22


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 39 122 002400 省广股 份 3,600 88,488.00 0.22 123 000039 中集集 团 6,572 88,459.12 0.22 124 600718 东软集 团 6,549 88,346.01 0.22 125 600010 包钢股 份 24,246 87,770.52 0.22 126 002465 海格通 信 5,500 87,615.00 0.22 127 600674 川投能 源 7,453 87,498.22 0.22 128 000568 泸州老 窖 5,328 87,272.64 0.22 129 600085 同仁堂 4,994 87,045.42 0.22 130 600839 四川长 虹 27,917 85,984.36 0.22 131 600118 中国卫 星 4,618 85,340.64 0.22 132 000917 电广传 媒 5,600 85,288.00 0.22 133 000623 吉林敖 东 5,453 84,630.56 0.21 134 600489 中金黄 金 11,065 84,094.00 0.21 135 600547 山东黄 金 5,422 83,932.56 0.21 136 600177 雅戈尔 11,712 82,335.36 0.21 137 000024 招商地 产 7,876 82,067.92 0.21 138 601669 中国电 建 29,328 81,825.12 0.21 139 601808 中海油 服 4,625 81,353.75 0.21 140 601991 大唐发 电 22,637 80,587.72 0.20 141 000831 五矿稀 土 3,831 80,374.38 0.20 142 600109 国金证 券 4,043 80,334.41 0.20 143 601633 长城汽 车 3,139 79,416.70 0.20 144 601929 吉视传 媒 6,900 78,936.00 0.20 145 601168 西部矿 业 14,404 78,789.88 0.20 146 002475 立讯精 密 2,400 78,672.00 0.20 147 600252 中恒集 团 6,655 78,063.15 0.20 148 002410 广联达 2,939 77,707.16 0.20 149 601117 中国化 学 14,900 77,629.00 0.20 150 600362 江西铜 业 6,326 77,620.02 0.20 151 000970 中科三 环 6,493 77,136.84 0.20 152 600741 华域汽 车 7,771 76,000.38 0.19 153 601888 中国国 旅 2,288 75,595.52 0.19 154 600597 光明乳 业 4,665 74,826.60 0.19 155 002422 科伦药 业 1,875 74,718.75 0.19 156 600221 海南航 空 44,701 74,650.67 0.19 157 600642 申能股 份 17,157 74,118.24 0.19 158 000060 中金岭 南 10,859 73,841.20 0.19 159 000792 盐湖股 份 4,848 73,059.36 0.19 160 600867 通化东 宝 5,600 72,968.00 0.18 161 600369 西南证 券 8,491 72,598.05 0.18 162 600153 建发股 份 13,094 71,362.30 0.18


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 40 163 600649 城投控 股 11,230 70,749.00 0.18 164 000061 农 产 品 7,660 70,701.80 0.18 165 000728 国元证 券 7,386 69,723.84 0.18 166 002385 大北农 6,112 69,432.32 0.18 167 000729 燕京啤 酒 10,558 68,627.00 0.17 168 000012 南


玻A 9,974 68,122.42 0.17 169 000629 攀钢钒 钛 32,497 67,593.76 0.17 170 002570 贝因美 4,675 67,133.00 0.17 171 601800 中国交 建 17,704 66,567.04 0.17 172 601600 中国铝 业 21,714 66,010.56 0.17 173 601018 宁波港 29,007 65,845.89 0.17 174 002456 欧菲光 3,072 65,832.96 0.17 175 601333 广深铁 路 25,664 65,186.56 0.17 176 600166 福田汽 车 12,759 65,070.90 0.16 177 600108 亚盛集 团 11,705 64,728.65 0.16 178 000598 兴蓉投 资 13,549 64,628.73 0.16 179 600827 友谊股 份 5,877 64,529.46 0.16 180 600068 葛洲坝 17,380 64,479.80 0.16 181 601555 东吴证 券 9,024 64,250.88 0.16 182 000425 徐工机 械 9,308 63,759.80 0.16 183 600372 中航电 子 2,800 63,476.00 0.16 184 600588 用友软 件 4,495 63,244.65 0.16 185 601618 中国中 冶 36,894 63,088.74 0.16 186 600516 方大炭 素 6,550 62,814.50 0.16 187 601933 永辉超 市 9,889 62,498.48 0.16 188 000983 西山煤 电 11,840 62,396.80 0.16 189 600880 博瑞传 播 5,200 61,568.00 0.16 190 600029 南方航 空 26,560 61,353.60 0.16 191 000778 新兴铸 管 16,487 61,166.77 0.15 192 601098 中南传 媒 4,209 60,777.96 0.15 193 600875 东方电 气 5,072 60,204.64 0.15 194 000709 河北钢 铁 32,148 59,795.28 0.15 195 000876 新 希 望 5,296 59,791.84 0.15 196 000800 一汽轿 车 6,200 59,520.00 0.15 197 002007 华兰生 物 2,269 59,220.90 0.15 198 600497 驰宏锌 锗 6,354 58,520.34 0.15 199 600267 海正药 业 3,935 58,356.05 0.15 200 601179 中国西 电 16,300 58,191.00 0.15 201 600060 海信电 器 5,982 57,726.30 0.15 202 600316 洪都航 空 3,361 57,439.49 0.15 203 000999 华润三 九 3,059 56,255.01 0.14


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 41 204 002375 亚厦股 份 2,482 55,993.92 0.14 205 601898 中煤能 源 13,838 55,767.14 0.14 206 600655 豫园商 城 7,567 55,693.12 0.14 207 600208 新湖中 宝 18,952 55,339.84 0.14 208 600863 内蒙华 电 14,623 55,128.71 0.14 209 002292 奥飞动 漫 1,500 55,050.00 0.14 210 600027 华电国 际 17,903 54,962.21 0.14 211 601118 海南橡 胶 8,870 54,461.80 0.14 212 600688 上海石 化 16,525 54,367.25 0.14 213 002146 荣盛发 展 5,705 54,026.35 0.14 214 601928 凤凰传 媒 5,818 53,991.04 0.14 215 000839 中信国 安 7,076 53,777.60 0.14 216 002310 东方园 林 3,253 53,707.03 0.14 217 600549 厦门钨 业 2,111 53,619.40 0.14 218 000686 东北证 券 7,457 53,466.69 0.14 219 601699 潞安环 能 7,015 53,243.85 0.13 220 600436 片仔癀 686 53,185.58 0.13 221 002001 新 和 成 4,252 52,682.28 0.13 222 600143 金发科 技 11,877 52,377.57 0.13 223 002129 中环股 份 2,746 52,366.22 0.13 224 600415 小商品 城 10,333 51,974.99 0.13 225 601958 金钼股 份 7,280 51,396.80 0.13 226 600008 首创股 份 8,273 51,127.14 0.13 227 600348 阳泉煤 业 9,043 51,002.52 0.13 228 600663 陆家嘴 3,182 50,402.88 0.13 229 600648 外高桥 1,881 50,109.84 0.13 230 000750 国海证 券 5,282 49,914.90 0.13 231 002500 山西证 券 7,578 49,181.22 0.12 232 601231 环旭电 子 1,581 48,758.04 0.12 233 000630 铜陵有 色 5,416 48,527.36 0.12 234 601238 广汽集 团 6,434 48,448.02 0.12 235 603000 人民网 1,224 47,968.56 0.12 236 600062 华润双 鹤 2,679 46,052.01 0.12 237 002294 信立泰 1,532 45,990.64 0.12 238 000758 中色股 份 4,615 45,873.10 0.12 239 600216 浙江医 药 4,993 45,685.95 0.12 240 601992 金隅股 份 8,081 45,415.22 0.12 241 600498 烽火通 信 3,772 44,924.52 0.11 242 600664 哈药股 份 7,211 44,852.42 0.11 243 000960 锡业股 份 3,597 44,746.68 0.11 244 600115 东方航 空 19,256 44,481.36 0.11


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 42 245 000883 湖北能 源 8,400 44,268.00 0.11 246 600219 南山铝 业 8,729 43,819.58 0.11 247 002344 海宁皮 城 3,499 43,632.53 0.11 248 000413 东旭光 电 5,700 42,750.00 0.11 249 601111 中国国 航 12,898 42,434.42 0.11 250 000878 云南铜 业 5,532 42,098.52 0.11 251 600123 兰花科 创 5,223 39,276.96 0.10 252 600157 永泰能 源 16,361 38,775.57 0.10 253 002429 兆驰股 份 5,000 38,700.00 0.10 254 600895 张江高 科 5,901 38,474.52 0.10 255 601866 中海集 运 17,929 37,830.19 0.10 256 002106 莱宝高 科 3,308 37,380.40 0.09 257 600259 广晟有 色 965 36,891.95 0.09 258 600873 梅花生 物 7,107 36,458.91 0.09 259 600376 首开股 份 8,430 36,417.60 0.09 260 002399 海普瑞 1,947 36,369.96 0.09 261 601666 平煤股 份 8,879 35,871.16 0.09 262 601158 重庆水 务 7,221 35,671.74 0.09 263 600170 上海建 工 8,247 35,379.63 0.09 264 600058 五矿发 展 3,349 35,331.95 0.09 265 000027 深圳能 源 6,200 34,844.00 0.09 266 000401 冀东水 泥 4,210 34,227.30 0.09 267 600998 九州通 2,500 33,475.00 0.08 268 002470 金正大 1,700 32,623.00 0.08 269 002653 海思科 1,688 32,409.60 0.08 270 600188 兖州煤 业 4,624 31,998.08 0.08 271 601216 内蒙君 正 3,000 31,590.00 0.08 272 000937 冀中能 源 5,288 30,829.04 0.08 273 002673 西部证 券 2,812 30,369.60 0.08 274 002051 中工国 际 1,792 29,030.40 0.07 275 600023 浙能电 力 6,240 28,204.80 0.07 276 000718 苏宁环 球 6,228 28,088.28 0.07 277 600783 鲁信创 投 1,744 28,008.64 0.07 278 000536 华映科 技 1,177 27,188.70 0.07 279 600809 山西汾 酒 2,029 26,945.12 0.07 280 600546 山煤国 际 7,455 26,688.90 0.07 281 601258 庞大集 团 5,993 26,309.27 0.07 282 002603 以岭药 业 881 25,919.02 0.07 283 000869 张


裕A 1,063 25,628.93 0.06 284 600633 浙报传 媒 1,900 25,213.00 0.06 285 600096 云天化 3,528 24,801.84 0.06


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 43 286 600395 盘江股 份 3,878 24,702.86 0.06 287 002416 爱施德 1,600 23,760.00 0.06 288 603699 纽威股 份 1,200 23,364.00 0.06 289 601918 国投新 集 7,793 21,742.47 0.06 290 600277 亿利能 源 3,300 21,450.00 0.05 291 601139 深圳燃 气 3,094 20,667.92 0.05 292 600403 大有能 源 3,735 19,758.15 0.05 293 000656 金科股 份 2,715 18,706.35 0.05 294 000961 中南建 设 2,737 17,872.61 0.05 295 601225 陕西煤 业 4,000 16,520.00 0.04 296 000156 华数传 媒 542 15,224.78 0.04 297 002269 美邦服 饰 1,570 13,046.70 0.03 298 603993 洛阳钼 业 1,562 10,465.40 0.03 7.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小 排序的所有股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (%) 1 002069 獐 子 岛 2,222 31,063.56 0.08 7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000503 海虹控 股 113,772.00 0.24 2 002008 大族激 光 112,444.00 0.24 3 002465 海格通 信 85,189.00 0.18 4 002400 省广股 份 84,933.00 0.18 5 000917 电广传 媒 83,216.00 0.18 6 601929 吉视传 媒 81,884.00 0.17 7 000001 平安银 行 81,333.00 0.17 8 002410 广联达 76,481.00 0.16 9 002475 立讯精 密 74,184.00 0.16 10 600867 通化东 宝 70,728.00 0.15 11 600880 博瑞传 播 64,220.00 0.14 12 601179 中国西 电 59,634.00 0.13 13 600372 中航电 子 54,982.02 0.12 14 002292 奥飞动 漫 50,994.00 0.11


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 44 15 601318 中国平 安 47,593.00 0.10 16 000413 东旭光 电 46,683.00 0.10 17 600036 招商银 行 44,980.00 0.10 18 000883 湖北能 源 43,773.00 0.09 19 600016 民生银 行 43,097.00 0.09 20 002429 兆驰股 份 38,500.00 0.08 注: 本项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) 填列 , 不考虑 相关 交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 601318 中国平 安 232,785.94 0.50 2 600016 民生银 行 216,455.88 0.46 3 600036 招商银 行 215,939.05 0.46 4 601166 兴业银 行 139,906.19 0.30 5 600000 浦发银 行 133,280.61 0.28 6 600837 海通证 券 99,242.92 0.21 7 600030 中信证 券 97,945.23 0.21 8 000002 万


科A 91,932.57 0.20 9 000651 格力电 器 86,436.39 0.18 10 601288 农业银 行 79,976.50 0.17 11 601328 交通银 行 75,752.59 0.16 12 601989 中国重 工 72,928.95 0.16 13 601398 工商银 行 72,238.97 0.15 14 000001 平安银 行 67,231.30 0.14 15 600694 大商股 份 65,306.95 0.14 16 600887 伊利股 份 65,219.65 0.14 17 601601 中国太 保 64,122.13 0.14 18 601099 太平洋 62,976.69 0.13 19 600811 东方集 团 61,653.33 0.13 20 600372 中航电 子 60,635.40 0.13 注: 本项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) 填列 , 不考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位 :人 民币 元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 2,418,918.40 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 6,342,557.05 注: 本项 “买 入股 票的 成 本 ( 成交 ) 总 额” 和 “ 卖 出股票 的收 入 (成 交) 总 额” 均按 买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 45 7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 9,184.00 0.02 8 其他 - - 9 合计 9,184.00 0.02 7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 110025 国金转 债 80 9,184.00 0.02 7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的所 有资产支持证券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 46 注:本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。 7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 为有效 控制 指数 的跟 踪误 差,本 基金 在注 重风 险管 理的前 提下 ,将 适度 运用 股指期 货 。 本基金 利用 股指 期货 流动 性好 、 交 易成 本低 和杠 杆 操作等 特点 , 通过 股指 期 货对本 基金 投资 组合的 跟踪 效果 进行 及时 、有效 地调 整和 优化 ,并 提高投 资组 合的 运作 效率 等。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 7.11.1 本基金投资国债期 货的投资政策 无 7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 7.11.3 本基金投资国债期 货的投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告 期内 , 基金 投 资 的前 十名 证券 的发 行主 体没有 被监 管部 门立 案调 查的 , 也 没 有在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。 7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 , 不存 在投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外 的 股 票。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 序号 名称 金额 1 存出保 证金 2,372.73 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 514.88 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,887.61 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5.1 期末指数投资前十 名股票中存在流通受 限情 况的说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限的 情况 。 7.12.5.2 期末积极投资前五 名股票中存在流通受 限情 况的说明 本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票不 存在 流通 受限的 情况 。


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 47 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 份额 级别 持有 人户 数 ( 户) 户均持 有 的基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 华安沪 深 300 指 数分 级 A (场 内简 称:华 安 300A ) 205 78,792.66 12,954,926.00 80.20% 3,197,570.00 19.80% 华安沪 深 300 指 数分 级 B (场 内简 称:华 安 300B ) 395 40,892.39 3,951,901.00 24.47% 12,200,595.00 75.53% 华安沪 深 300 指 数分级 (场 内简 称:华 安 300 ) 258 53,066.67 7,341,581.25 53.62% 6,349,620.73 46.38% 合计 858 53,608.62 24,248,408.25 52.72% 21,747,785.73 47.28% 8.2 期末上市基金前十名 持有 人 华安沪 深300 指 数分 级A ( 场内简 称: 华安300A ) 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 华 汇 人 寿 保 险 股 份 有限公 司- 分红 险 10,398,118.00 64.37% 2 山 西 潞 安 矿 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 企 业 年 金 计 划 - 中 国工商 银行 2,508,011.00 15.53% 3 解玲 345,100.00 2.14% 4 童卫 250,061.00 1.55% 5 谷世红 201,541.00 1.25% 6 蔡捷 151,582.00 0.94% 7 张庆云 138,895.00 0.86% 8 刘岚 122,114.00 0.76% 9 路晓茵 100,751.00 0.62%


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 48 10 贾楠 100,007.00 0.62% 华安沪 深300 指 数分 级B ( 场内简 称: 华安300B ) 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 中钢投 资有 限公 司 2,314,200.00 14.33% 2 中 信 证 券 股 份 有 限 公司 1,637,701.00 10.14% 3 周文辉 1,472,000.00 9.11% 4 张有树 538,109.00 3.33% 5 陈月甜 525,064.00 3.25% 6 谢丽娟 500,500.00 3.10% 7 杨珊珊 500,000.00 3.10% 8 吴为军 450,400.00 2.79% 9 赵行伦 368,700.00 2.28% 10 解玲 355,000.00 2.20% 8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理 人 所有 从业 人员持 有本 基金 华安沪 深 300 指 数分 级 A - - 华安沪 深 300 指 数分 级 B - - 华安沪 深 300 指 数分 级 - - 合计 - - 注: 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区 间为 0 ;本 基金 的基 金经 理持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。 9 开放式基金份额变动 单位: 份 项目 华安沪 深 300 指 数分 级 A (场 内简 称: 华 安 300A ) 华安沪 深 300 指 数分 级 B ( 场内 简称 : 华 安 300B ) 华安沪 深 300 指 数分 级(场 内简 称: 华安 300 ) 基金合 同生 效日(2012 年 6 月 25 日) 基金 份额 总额 197,289,916 197,289,916 212,734,025.99 本报告 期期 初基 金份 额总 额 16,119,778 16,119,778 16,840,804.32 本报告 期基 金总 申购 份额 - - 727,589.42 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 - - 5,548,133.53 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 32,718 32,718 1,670,941.77 本报告 期期 末基 金份 额总 额 16,152,496 16,152,496 13,691,201.98


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 49 10 大事件揭示 10.1


基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2


基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日 发布 任免 通知 ,解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务 部 总经理 助理 职务 。 10.3


涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 。 报告期 内基 金管 理人 无涉 及本基 金 财产的 诉讼 。 10.4


基金投资策略的改变 报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。 10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 10.6


管理人、托管人及其 高级 管 理人员受稽查或处 罚 等 情况 报告期 内无 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 受稽 查或处 罚等 情况 。 10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数 量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票成 交总额 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 50 的比例 财达证券有 限责任 公司 1 - - - - - 财富证券有 限责任 公司 1 - - - - - 长城证券有 限责任 公司 1 - - - - - 长江证券股 份有限 公司 1 - - - - - 德邦证券有 限责任 公司 1 - - - - - 东北证券股 份有限 公司 1 - - - - - 方正证券股 份有限 公司 1 - - - - - 光大证券股 份有限 公司 1 - - - - - 广发证券股 份有限 公司 1 - - - - - 广州证券有 限责任 公司 1 - - - - - 国盛证券有 限责任 公司 1 - - - - - 国泰君安证 券股份有限 公司 1 - - - - - 国信证券股 份有限 公司 1 - - - - - 海通证券股 份有限 公司 1 - - - - - 宏源证券股 份有限 公司 1 - - - - - 华安证券有 限责任 公司 1 - - - - - 华泰证券股 份有限 公司 1 - - - - - 联讯证券有 限责任 公司 1 - - - - - 齐鲁证券有 限公司 1 - - - - - 瑞银证券有 限责任 公司 1 - - - - - 上海证券有 限责任 公司 1 - - - - -


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 51 申银万国证 券股份有限 公司 1 2,728,019.97 31.31% 2,413.99 30.70% - 天风证券有 限责任 公司 1 - - - - - 万联证券有 限责任 公司 1 - - - - - 湘财证券有 限责任 公司 1 - - - - - 新时代证券 有限责任公 司 1 - - - - - 兴业证券股 份有限 公司 1 - - - - - 招商证券股 份有限 公司 1 - - - - - 中国国际金 融有限 公司 1 - - - - - 中国银河证 券股份有限 公司 1 - - - - - 中山证券有 限责任 公司 1 - - - - - 中信建投证 券股份有限 公司 1 - - - - - 中信证券股 份有限 公司 1 5,985,444.83 68.69% 5,449.17 69.30% - 中银国际证 券有限责任 公司 1 - - - - - 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 , 选 用其 交易 单 元供本 基金 证券 买卖 专用 , 选 择标 准 为:


(1) 内部 管理 规范 、 严谨 ; 具 备健 全的 内控 制度 , 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求 ; (2)研究 实力较强 ,有固 定的研究 机构和专 门研究 人员,能 够针对本 基金业 务需要 , 提供高 质量 的研 究报 告和 较为全 面的 服务 ; (3)具有 战略规划 和定位 ,能够积 极推动多 边业务 合作,最 大限度地 调动整 体资源 , 为基金 投资 赢取 机会 ; (4) 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 52 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商 的综合 服务 进行 评估 由相关部 门牵头并 组织有 关人员依 据上述交 易单元 选择标准 和《券商 服务评 价办法》 , 对候选 交易 单元 的券 商服 务质量 和综 合实 力进 行评 估。 (2) 填写 《新 增交 易单 元 申请审 核表 》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果, 择优 选出 拟新 增单 元 , 填 写 《 新 增交易 单元 申请 审核 表》 , 对拟新 增交 易单 元的 必要 性和合 规性 进行 阐述 。 (3) 候选 交易 单元 名单 提 交分管 副总 经理 审批 公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《 新增 交易 单 元申请 审核 表 》 及 其对 券 商综合 评估 的 结果 进行 审核 ,并 签署 审批意 见。 (4) 协议 签署 及通 知托 管 人 基金管 理人 与被 选择 的券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》 , 并通 知基 金托 管 人。 3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 :无。 10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 财达证券有 限责任 公司 - - - - - - 财富证券有 限责任 公司 - - - - - - 长城证券有 限责任 公司 - - - - - - 长江证券股 份有限 公司 - - - - - - 德邦证券有 限责任 公司 - - - - - - 东北证券股 份有限 公司 - - - - - - 方正证券股 份有限 公司 - - - - - - 光大证券股 份有限 公司 - - - - - - 广发证券股 - - - - - -


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 53 份有限 公司 广州证券有 限责任 公司 - - - - - - 国盛证券有 限责任 公司 - - - - - - 国泰君安证 券股份有限 公司 - - - - - - 国信证券股 份有限 公司 - - - - - - 海通证券股 份有限 公司 - - - - - - 宏源证券股 份有限 公司 - - - - - - 华安证券有 限责任 公司 - - - - - - 华泰证券股 份有限 公司 - - - - - - 联讯证券有 限责任 公司 - - - - - - 齐鲁证券有 限公司 - - - - - - 瑞银证券有 限责任 公司 - - - - - - 上海证券有 限责任 公司 - - - - - - 申银万国证 券股份有限 公司 - - - - - - 天风证券有 限责任 公司 - - - - - - 万联证券有 限责任 公司 - - - - - - 湘财证券有 限责任 公司 - - - - - - 新时代证券 有限责任公 司 - - - - - - 兴业证券股 份有限 公司 - - - - - - 招商证券股 份有限 公司 - - - - - - 中国国际金 融有限 公司 - - - - - -


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 54 中国银河证 券股份有限 公司 - - - - - - 中山证券有 限责任 公司 - - - - - - 中信建投证 券股份有限 公司 - - - - - - 中信证券股 份有限 公司 - - - - - - 中银国际证 券有限责任 公司 - - - - - - 10.8


其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关 于 华 安 沪 深300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理定期 份额 折算 业务 期间 华安300A 份额 停牌 的公告 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 、 《中 国 证 券 报 》 和 公 司 网站 2014-01-03 2 关 于 华 安 沪 深300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 华安沪 深300A 份额2014 年 度约定 年基 准收 益 率的公 告 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 、 《中 国 证 券 报 》 和 公 司 网站 2014-01-03 3 关于华 安沪 深300A 份额 定 期份额 折算 后次 日 前收盘 价调 整的 公告 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 、 《中 国 证 券 报 》 和 公 司 网站 2014-01-06 4 关 于 华 安 沪 深300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 定 期份额 折算 结果 及恢 复交 易的公 告 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 、 《中 国 证 券 报 》 和 公 司 网站 2014-01-06 5 关 于 基金 电 子交 易 平台 延长 工 商银 行 直联 结 算方式 费率 优惠 活动 的公 告 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 、 《中 国 证 券 报 》 和 公 司 网站 2014-03-13 6 华 安 沪 深300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理变更 公告 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 、 《中 国 证 券 报 》 和 公 司 网站 2014-04-23 7 关 于 电子 直 销平 台 “微 钱宝 ” 账户 转 换交 易 费率优 惠的 公告 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 、 《中 2014-06-10


华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 55 国 证 券 报 》 和 公 司 网站 8 关 于 公司 董 事、 监 事、 高级 管 理人 员 以及 其 他从业 人员 在子 公司 兼职 情况的 公告 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 、 《中 国 证 券 报 》 和 公 司 网站 2014-06-12 9 关 于 基金 电 子交 易 平台 延长 工 商银 行 直联 结 算方式 费率 优惠 活动 的公 告 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 、 《中 国 证 券 报 》 和 公 司 网站 2014-06-13 注:前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国 证券 报 》 和公司 网 站 www.huaan.com.cn 上披露 。 11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、 《华 安沪 深 300 指 数分 级证券 投资 基金 基金 合同 》 2、 《华 安沪 深 300 指 数分 级证券 投资 基金 招募 说明 书》 3、 《华 安沪 深 300 指 数分 级证券 投资 基金 托管 协议 》 4、中 国证 监会 批准 华安 沪 深 300 指数 分级 证券 投资 基金设 立的 文件 ; 5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件; 6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ; 7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 8、华 安基 金管 理有 限公 司 开放式 基金 业务 规则 ; 11.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn 。 11.3 查阅方式 投资者可 登录基金 管理人 互联网站 查阅,或 在营业 时间内至 基金管理 人或基 金托管人 的 办公场 所免 费查 阅。 华安基金管理有限公 司 二〇一四年八月二十 九日