华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 摘要
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华安沪深 300 指数分级证券投资基金
2014 年 半 年度 报 告 摘要
2014 年 6 月 30 日
基金管理人： 华安基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一四年八月二十九日
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 摘要
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 18 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文 ， 投 资者 欲 了解详 细内 容 ， 应 阅读 半 年度报 告正
文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安沪 深300 指 数分 级（ 场 内简称 ：华 安300 ）
基金主 代码 160417
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012年6月25 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总
额
45,996,193.98 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券
交易所
深圳
上市日 期 2012年7月23 日
下属分 级基 金的 基金
简称
华安沪 深300 指 数分 级
A （ 场内 简称 ：华 安
300A ）
华安沪 深300 指 数分 级
B （ 场内 简称 ：华 安
300B ）
华安沪 深300 指 数分 级
（场内 简称 ： 华 安300 ）
下属分 级基 金的 交易
代码
150104 150105 160417
报告期 末下 属分 级基
金的份 额总 额
16152496.00 16152496.00 13691201.98
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金通 过被 动的指 数化 投资管理 ，紧 密跟踪 标的 指数，追 求跟 踪偏离
度和跟 踪误 差最 小化 。
投资策 略
本基金为 被动 式股票 指数 基金，采 用完 全复制 标的 指数的方 法跟 踪标的
指数，即 按照 标的指 数的 成份股组 成及 其权重 构建 基金股票 投资 组合，
并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 动进 行相 应调 整。 若因 特殊 情况( 如
市场流 动性 不足 、 个 别成 份股被 限制 投资 、 法 律法 规禁止 或限 制投 资等)
导致无法 获得 足够数 量的 股票时， 基金 可能不 能按 照成份股 权重 持有成
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份股，基 金管 理人将 采用 合理方法 替代 等指数 投资 技术适当 调整 基金投
资组合， 并可 在条件 允许 的情况下 ，辅 以金融 衍生 工具进行 投资 管理，
以有效 控制 基金 的跟 踪误 差，追 求尽 可能 贴近 标的 指数的 表现 。
业绩比 较基 准
本基金的 业绩 比较基 准为95 ％×沪 深300 指数收 益率 ＋5％× 同期银 行活
期存款 利率( 税后)
风险收 益特 征
本基金为 股票 型基金 ，属 于较 高风 险、 较高预 期收 益的基金 品种 ，其风
险和预期 收益 高于货 币市 场基金、 债券 型基金 和混 合型基金 。从 本基金
所分离 的两 类基 金份 额来 看， 华 安沪 深300A 份额 具 有低风 险、 收益 相对
稳定的 特征 ；华 安沪 深300B 份 额具 有高 风险 、高 预期 收益的 特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话
021-38969999 010-67595096
电子邮 箱
qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金 半 年度报告正文的管理 人
互联网 网址
www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 层、32 层
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -759,807.60
本期利 润 -3,161,145.69
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0670
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.88%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0907
期末基 金资 产净 值 39,480,230.58
期末基 金份 额净 值 0.858
注：1、本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动 收 益 。
2、所述基 金业绩指 标不包 括持有人 认 购或交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3、期末可 供分配利 润采用 期末资产 负债表中 未分配 利润与未 分配利润 中已实 现部分 的
孰低数 （为 期末 余额 ，不 是当期 发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过 去 一 个
月
0.82% 0.74% 0.38% 0.74% 0.44% 0.00%
过 去 三 个
月
1.30% 0.84% 0.84% 0.83% 0.46% 0.01%
过 去 六 个
月
-6.88% 0.99% -6.71% 0.99% -0.17% 0.00%
过去一 年 -2.59% 1.13% -1.52% 1.11% -1.07% 0.02%
自 基 金 成
立起至 今
-9.60% 1.19% -13.09% 1.21% 3.49% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2012 年 6 月 25 日至 2014 年 6 月 30 日）
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注： 根据 《华 安沪 深 300 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》 规定 ， 基 金管 理 人应当 自基
金合同 生效 之日 起 6 个月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合基 金合 同的 有关 规定 。 截至本 报告 期
末，本基 金的投资 组合比 例已符合 基金合同 第十六 部分 “基 金的投 资”中投 资范围、 投 资
限制等 有关 约定 。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998] 20 号文 批准 于 1998 年6 月 设立 ，
是国内 首批 基金 管理 公司 之一 ， 注 册资 本 1.5 亿元 人 民币 ， 公 司总 部设 在上 海 陆家嘴 金融 贸
易区 。 目 前的 股东 为上 海 电气 （集 团） 总公 司、 上 海国际 信托 有限 公司 、 上 海工业 投资 （ 集
团）有 限公 司、 上海 锦江 国际投 资管 理有 限公 司和 国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 。
截至 2014 年 6 月 30 日 ， 公司旗 下共 管理 了华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增 强指数 、
华安现 金富 利货 币 、 华 安 宝利配 置混 合 、 华 安宏 利 股票 、 华 安中 小盘 成长 股 票、 华安 策略 优
选股票 、华 安核 心优 选股 票、华 安稳 定收 益债 券、 华安动 态灵 活混 合、 华安 强化收 益债 券 、
华安行 业轮 动股 票、 华安 上证 180ETF 、华安上证 180ETF 联接、华安 上证 龙 头企业 ETF 、
龙头 ETF 联接、 华 安升 级 主题股 票、 华安 稳固 收益 债券、 华安 可转 换债 基金 、 华安 深证 300
指数基 金 （LOF ） 、 华 安 科技动 力股 票 、 华 安四 季 红债券 、 华安 香港 精选 股 票、 华安 大中 华
升级股 票、华安标普石油指数基 金（QDII-LOF ） 、 华安月 月鑫短期理财债券、华安 季季鑫
短期理 财债 券 、 华 安月 安 鑫短期 理财 债券 、 华安 七 日鑫短 期理 财债 券 、 华 安 沪深 300 指 数分
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级、 华安 逆向 策略 、 华安 日日鑫 货币 、 华安 安心 收 益债券 、 华安 信用 增强 债 券、 华安 纯债 债
券、 华安 保本 混合 、 华安 双债添 利债 券 、 华 安安 信 消费股 票 、 华 安纳 斯达 克 100 指 数、 华安
黄金易 （ETF ） 、 华安 黄 金 ETF 联接、 华 安沪 深 300 量化 指数 、 华 安年 年红 债 券、 华 安生 态
优先股 票 、 华 安中 证细 分 地产 ETF 、 华安 中证 细分 医药 ETF 、 华安 大国 新经 济股票 、 华安 新
活力混 合、 华安 安顺 混合 等 49 只开 放式 基金 。管 理 资产规 模达 到 688.13 亿 元 人民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
牛勇 本 基 金 的 基
金经理
2012-06-25 - 9 年 复 旦 大学 经 济学 硕 士，
FRM （ 金 融 风 险 管 理
师）,8 年证 券金 融从 业
经 历 ，曾 在 泰康 人 寿保
险 股 份有 限 公司 从 事研
究工作 。 2008 年 5 月加
入 华 安基 金 管理 有 限公
司 后 任风 险 管理 与 金融
工 程 部 高 级 金 融 工 程
师， 2009 年 7 月至 2010
年 8 月 担任 华安 MSCI
中国 A 股指 数增 强型 证
券 投 资基 金 的基 金 经理
助理，2010 年 6 月至
2012 年 12 月担 任上 证
180 交 易 型开 放 式 指数
证 券 投资 基 金的 基 金经
理。 2010 年 9 月 起同 时
担任华 安 MSCI 中国 A
股 指 数增 强 型证 券 投资
基 金 的 基 金 经理 。2010
年 11 月 起 担 任 上 证 龙
头 企 业交 易 型开 放 式指
数 证 券投 资 基金 及 其联
接 基 金 的 基 金 经 理 。
2012 年 6 月 起同 时担 任
本基金 的基 金经 理。
张昊 本 基 金 的 基
金经理
2012-06-25 2014-04-23 6 年 密 歇 根大 学 金融 工 程专
业 硕 士，6 年证 券 金融
从业经 历 ， 曾 在 Trafelet
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Delta 基 金 担 任 量 化 风
控分析 师。 2009 年 6 月
加 入 华安 基 金管 理 有限
公 司 ，任 风 险管 理 与金
融 工 程部 高 级金 融 工程
师 。 现任 指 数投 资 部基
金经理 。 2012 年 6 月起
担 任 本 基 金 的 基 金 经
理。2013 年 12 月起 同
时 担 任华 安 中证 细 分医
药 交 易型 开 放式 指 数证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 2014 年 4 月 从华 安
基金离 职。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 ，即 以公 告日 为准 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 有关 法律 法规 及 《 华安 沪深 300 指数 分 级证券 投资
基金基 金合 同 》 、 《华 安沪 深 300 指数 分级 证券 投资 基金招 募说 明书 》 等有 关 基金法 律文 件
的规定 ， 本着 诚实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 在控 制风 险 的前提 下 ， 为 基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益，不 存在 违法 违规 或未 履行基 金合 同承 诺的 情形 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 ， 公司 制 定了 《华 安
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 制度 》 ， 将 封闭 式 基金 、 开 放式 基金 、 特 定 客户资 产管 理组
合及其 他投 资组 合资 产在 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 等方 面全 部纳 入公 平交易 管理 中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策 略， 制定 并严 格执 行交易 决策 规 则 ，以 保证 各投资 组合 交易 决策 的客 观性和 独立 性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
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节， 公司 实行 强制 公平 交 易机制 ， 确保 各投 资组 合 享有公 平的 交易 执行 机会 。 （1 ） 交 易所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指 令的 投资 组合 在交 易时机 上的 公平 性 。 （2） 交易所 一级 市场 业务 ， 投 资组合 经理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若 该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配 。 （3 ） 银行 间市 场业务 遵循 指令 时间 优先 原则 ， 先 到先 询价 的控 制 原则 。 通 过内 部
共同 的 iwind 群， 发布 询 价需求 和结 果， 做到 信息 公开。 若是 多个 投资 组合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以 确保 中签 结果 与投 资组合 投标 意向 一一 对应 。若中 签量 过小 无法 合理 进行比 例分 配 ，
且以公 司 名 义获 得， 则投 资部门 在合 规监 察员 监督 参与下 ，进 行公 平协 商分 配。交 易监 控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司合 规 监察稽 核部 对公 司旗 下的 各投资 组合 投资 境内 证券 市场上 市交 易
的投资 品种 、 进行 场外 的 非公开 发行 股票 申购 、 以 公司名 义进 行的 债券 一级 市场申 购 、 不 同
投资组合同日和临近 交易 日的反向交易以及可 能导 致不公平交易和利益 输送 的异常交易行
为进行 监控 ； 风险 管理 部 根据市 场公 认的 第三 方信 息 （ 如 ： 中 债登 的债 券估 值） ， 定期 对各
投资组 合与 交易 对手 之间 议价交 易的 交易 价格 公允 性进行 审查 ， 对 不同 投资 组 合临近 交易 日
的同向交 易的交易 时机和 交易价差 进行分析 。 本报 告期内， 公司公平 交易制 度总体执 行 情
况良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 ， 公司 合 规监察 稽核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析。
本报告 期 内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ， 同 日反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 情况 共出 现 了 1 次 。原 因： 各 投
资组合 分别 按照 其交 易策 略交易 时 ， 虽 相关 投资 组 合买卖 单只 股票 的数 量较 小， 但由 于个 股
流动性 较差 ，交 易量 稀少 ，致使 成交 较少 的单 边交 易量仍 然超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 。
而从同 向交 易统 计检 验和 实际检 查的 结果 来看 ，也 未发现 有异 常。
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4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年 宏观 经济 增速 先回 落或企 稳 ， 政 策底 部确 认 。 尽 管地 产投 资增 速大 幅 下降 ， 但 基
建投资 拉动 稳定 了整 体投 资增速 ， 工业 增加 值增 速 企稳 ； 货 币政 策通 过定 向 降准与 再贷 款进
行微刺 激， 代表 实际 经济 需求 的 PMI 指数 低位 回升 至 50 以上， 并且 逐月 回升 ， 十八 大确 定
的改革 方针 政策 在逐 步推 进。 市场 的悲 观情 绪缓 解并 逐步转 暖 ， 市 场参 与者 既追 逐成长 主题 ，
同时蓝 筹周 期板 块估 值得 到一定 修复 ， 市场 的底 部 在抬升 。 本基 金在 报告 期 内操作 以跟 踪指
数为主 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2014 年 6 月 30 日 ， 本 基金份 额净 值为 0.858 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为-6.88% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-6.71% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
下半年 将是 实现 全年 GDP 增速目 标的 重要 阶段 ，三 季度地 产销 售情 况以 及后 续相关 信
贷政策 的跟 进值 得关 注 ， 在此之 前沪 港通 落地 或将 蓝筹股 的估 值修 复达 到顶 峰。 尽管 上市 公
司中报 业绩 存在 局部 风险 ， 但 在市 场情 绪转 暖中 已 不是市 场主 要关 注面 ， 调 整后的 优质 成长
股仍然 具备 中长 期配 置价 值， 传统 周期 板块 估值 修 复的轮 动行 情值 得把 握 。 作为本 基金 的管
理人 ， 我 们继 续坚 持积 极 基金回 报与 指数 相拟 合的 原则 ， 控 制跟 踪误 差， 勤 勉尽责 ， 为投 资
者获得 长期 稳定 的回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项 的说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变化 对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
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（1） 公司 方面
公司建 立基 金估 值委 员会 ， 组 成人 员包 括： 首席 投 资官 、 基 金投 资部 总监 、 研究发 展部
总监、 固定 收益 部总 监、 指数投 资部 总监 、基 金运 营部总 经理 及相 关负 责人 员。
主要职 责包 括 ： 证 券发 行 机构发 生了 严重 影响 证券 价格的 重大 事件 时 ， 负 责 评估重 大事
件对投 资品 种价 值的 影响 程度 、 评 估对 基金 估值 的 影响程 度 、 确 定采 用的 估 值方法 、 确定 该
证券的 公允 价值 ； 同 时将 采 用确定 的方 法以 及采 用该 方法对 相关 证券 估值 后与 基金的 托管 银
行进行 沟通 。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
尚志民, 首 席投 资官 ， 工 商 管理硕 士， 曾在 上海 证券 报研究 所、 上海 证大 投资 管理有 限
公司工 作 ， 进 入华 安基 金 管理有 限公 司后 曾先 后担 任公司 研究 发展 部高 级研 究员 ， 华 安安 顺
封闭、 基金 安瑞 、华 安创 新混合 基金 经理 ，现 任华 安安顺 混合 、华 安宏 利股 票的基 金经 理 ，
华安基 金管 理有 限公 司副 总裁、 首席 投资 官。
翁启森 ，基 金投 资部 兼全 球投资 部总 监， 工业 工程 学硕士 。曾 在台 湾 JP 证 券 任金融 产
业分析 师及 投资 经理 ， 台 湾摩根 富林 明投 信投 资 管 理部任 基金 经理 ， 台湾 中 信证券 投资 总监
助理， 台湾 保德 信投 信任 基金经 理。2008 年 4 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ，现华 安香 港
精选 、 华 安大 中华 升级 基 金、 华安 宏利 和华 安大 国 新经济 股票 基金 的基 金经 理， 基金 投资 部
兼全球 投资 部总 监。
杨明，投资 研究部 总监， 研究生学历 ，12 年金融 、 证券、基金 从业经 验，曾 在上海银
行工作 。2004 年 10 月进 入 华安基 金管 理有 限公 司， 担任研 究发 展部 宏观 研究 员， 现 任华 安
优选的 基金 经理 ，投 资研 究部总 监。
贺涛, 金融学硕 士，固 定收益 部副总监 。曾任 长城证券 有限责任 公司债 券研究员 ，华安
基金管 理有 限公 司债 券研 究员 、 债 券投 资风 险管 理 员、 固定 收益 投资 经理 。 现任华 安稳 定收
益债券 基金 、 华 安可 转债 基 金、 华 安信 用增 强债 券基 金 、 华安 双债 添利 债券 基金 的 基金经 理，
固定收 益部 副总 监。
许之彦, 指 数 投资 部 总监, 理 学 博 士，CQF( 国 际 数 量金 融 工 程师) 。 曾在 广 发证券 和 中
山大学 经济 管理 学院 博士 后流动 站从 事金 融工 程工 作， 2005 年 加入 华安 基金 管理有 限公 司 ，
曾任研 究发 展部 数量 策略 分析师 ， 现任 华安 中国 A 股增强 指数 、 华安 上证 180ETF 及华安 上
证 180ETF 联接、华 安上 证龙 头 ETF 和华安 上证 龙 头 ETF 联接， 华安 深 证 300 指 数证 券投
资基金 （LOF ）的基金经 理,指 数投 资部 总监 。
陈林，基金运营部总 经理 ，工商管理硕士，高 级会 计师，CPA 中国 注册会计 师协会非
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 摘要
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执业会 员。 曾在 安永 大华 会计师 事务 所工 作，2004 年 11 月加 入华 安基 金管 理 有限公 司， 曾
任财务 核算 部副 总监 、公 司财务 部总 经理 ，现 任基 金运营 部总 经理 。
（2） 托管 银行
托管银 行根 据法 律法 规要 求履行 估值 及净 值计 算的 复核责 任， 并且 认真 核查 公 司采用 的
估值政 策和 程序 。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
在存续 期内 ， 本基 金( 包括 华安沪 深 300 份 额 、 华 安 沪深 300A 份 额、 华安 沪 深 300B 份
额) 不进 行收 益分 配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严格 遵守 了 《证 券投 资
基金法 》、 基金 合同 、托 管协议 和其 他有 关规 定， 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了 基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告 期 ， 本 托管 人按 照 国家有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议和 其他 有关 规 定， 对本 基
金的基 金资 产净 值计 算 、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核 ， 对 本基 金 的投资 运作 方面
进行了 监督 ，未 发现 基金 管理人 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 摘要
13
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本 半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证 复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 沪 深 300 指数分 级证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 2,878,571.88 2,889,812.18
结算备 付金 - -
存出保 证金 2,372.73 10,112.67
交易性 金融 资产 37,346,539.73 44,346,086.61
其中： 股票 投资 37,337,355.73 44,346,086.61
基金投 资 - -
债券投 资 9,184.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 514.88 639.15
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 40,227,999.22 47,246,650.61
负债和所有者权益
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 摘要
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 388,889.87 -
应付赎 回款 9,381.51 -
应付管 理人 报酬 32,166.99 41,100.06
应付托 管费 7,076.73 9,041.99
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 3,686.79 10,610.97
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 306,566.75 346,000.00
负债合 计 747,768.64 406,753.02
所有者权益：
实收基 金 43,651,443.63 48,225,111.63
未分配 利润 -4,171,213.05 -1,385,214.04
所有者 权益 合计 39,480,230.58 46,839,897.59
负债和 所有 者权 益总 计 40,227,999.22 47,246,650.61
注： 报告 截止 日 2014 年 6 月 30 日 ， 华 安沪 深 300 指 数分级 证券 投资 基金 之基 础份额 净
值 0.858 元 ， 华 安沪 深 300 指数分 级证 券 投 资基 金 之 A 份 额参 考净 值 1.032 元， 华安沪 深 300
指数分 级证 券投 资基 金 之 B 份 额参 考净 值 0.684 元 ；基金 份额 总 额 45,996,193.98 份 ，其 中
华安沪 深 300 指数 分级 证 券投资 基金 之基 础份 额 13,691,201.98 份 ，华安 沪 深 300 指 数分 级
证券投 资基 金之 A 份额 16,152,496.00 份， 华安 沪 深 300 指 数分 级证 券投 资 基金之 B 份额
16,152,496.00 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 沪 深 300 指数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 6 月 30 日
一、收入 -2,612,521.77 -5,507,198.25
1. 利息 收入 9,185.17 20,082.82
其中： 存款 利息 收入 9,180.96 20,023.84
债券利 息收 入 4.21 58.98
资 产 支 持 证 券 利 息 收 - -
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 摘要
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入
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -226,212.87 5,997,085.13
其中： 股票 投资 收益 -682,570.14 5,173,552.29
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 12,588.72
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 456,357.27 810,944.12
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ” 号填列）
-2,401,338.09 -11,609,329.19
4. 汇兑收益（损失以 “ －”号填
列）
- -
5. 其 他 收 入 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
5,844.02 84,962.99
减：二、费用 548,623.92 939,383.97
1 ．管 理人 报酬 202,725.87 422,028.92
2 ．托 管费 44,599.69 92,846.36
3 ．销 售服 务费 - -
4 ．交 易费 用 15,313.76 134,294.78
5 ．利 息支 出 - -
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出 - -
6 ．其 他费 用 285,984.60 290,213.91
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ”
号填列）
-3,161,145.69 -6,446,582.22
减：所 得税 费用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号
填列）
-3,161,145.69 -6,446,582.22
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 华安 沪 深 300 指数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 48,225,111.63 -1,385,214.04 46,839,897.59
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 摘要
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金净值 ）
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -3,161,145.69 -3,161,145.69
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-4,573,668.00 375,146.68 -4,198,521.32
其中：1.基 金申 购款 690,627.03 -46,925.15 643,701.88
2.基金 赎回 款 -5,264,295.03 422,071.83 -4,842,223.20
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变 动 （ 净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
43,651,443.63 -4,171,213.05 39,480,230.58
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
124,614,553.20 6,088,361.50 130,702,914.70
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -6,446,582.22 -6,446,582.22
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-59,539,790.85 -4,303,991.55 -63,843,782.40
其中：1.基 金申 购款 3,818,626.35 307,191.51 4,125,817.86
2.基金 赎回 款 -63,358,417.20 -4,611,183.06 -67,969,600.26
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变 动 （ 净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
65,074,762.35 -4,662,212.27 60,412,550.08
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李勍 ，主管 会计 工作 负责 人： 章国富 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 摘要
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华安沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基金( 以下 简称 “ 本 基金 ”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会
( 以下简 称 “中 国证监 会 ” ) 证监许 可 第 278 号 《关 于核 准华 安沪 深 300 指数分 级证 券
投资基 金募 集的 批复 》 核 准， 由华 安基 金管 理有 限 公司依 照 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金
法》 和 《 华安 沪深 300 指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。 本 基金为 上市 契约
型开放 式， 存续 期限 不定 。首次 设立 募集 不包 括认 购资金 利 息 共募 集人 民币 607,221,793.60
元， 业经 普华 永道 中天 会 计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2012) 第 201 号验资 报告 予
以验证。经 向中国 证监会 备案， 《华 安沪深 300 指 数分级证券 投资基 金基金 合同》于 2012
年 6 月 25 日 正式 生效 ， 基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 607,313,857.99 份，其 中认 购资
金利息 折 合 92,064.39 份， 场外认 购的 全部 份额 确认 为华安 沪 深 300 指 数分 级 证券投 资基 金
之基础 份额( 以下 简称 “华 安沪 深 300 份额 ”)212,734,025.99 份 ，场 内认 购部 分按照 基金 合
同约定的 1:1 比例 份额 确 认为华 安沪深 300 指 数分 级证券 投资 基金之 A 份额( 以下简 称“ 华
安沪 深 300A 份额 ” )197,289,916.00 份 和华 安沪 深 300 指数 分级 证券 投资 基金 之 B 份额( 以下
简称“ 华安 沪深 300B 份 额”)197,289,916.00 份 。 本基金 的基 金管 理人 为华 安基金 管理 有限
公司， 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司。
根据 《华 安沪 深 300 指 数 分级证 券投 资基 金基 金合 同》 和 《华 安沪 深 300 指 数分级 证券
投资基 金招 募说 明书 》 并 报中国 证监 会备 案 ， 本 基 金的基 金合 同生 效后 ， 基 金管理 人将 根据
基金合 同的 约定 办理 华安 沪深 300 份额 与 华 安沪 深 300A 份 额、 华安 沪 深 300B 份 额之 间 的
份额配 对转 换业 务， 基金 管 理人按 照基 金合 同的 约定 在基金 份额 折算 日对 所有 基金份 额进 行
折算并 对折 算后 的华 安沪 深 300 份额 的场 内份 额按 照 1:1 的 比例 拆分为 预期 收 益与风 险不 同
的两个 份额 类别 ，即 低风 险且预 期收 益相 对稳 定的 基金份 额( 即 “华 安沪深 300A 份 额”) 和
高风险 且预 期收 益相 对较 高的基 金份 额( 即 “华 安沪 深 300B 份额 ”) ， 两类 基 金份额 的基 金
资产合 并运 作。 本基 金 1 份华安 沪深 300A 份额 与 1 份华 安沪 深 300B 份额 构 成一对 份额 组
合，一 对华 安沪 深 300A 份额与 华安 沪深 300B 份 额的份 额组 合的 份额 参考 净值之 和将 等 于
2 份华 安沪 深 300 份额 的 净值。 华安 沪 深 300A 份 额的约 定年 收益 率为 “同 期银行 人民 币一
年期定 期存 款利 率(税后)+3.5% ” 。 华安 沪深 300B 份 额的份 额参 考净 值根 据华 安沪深 300 份
额的份 额净 值、 华安 沪深 300A 份额 的份 额参 考净 值 以及华 安沪 深 300 份 额、 华 安沪 深 300A
份额和 华安 沪 深 300B 份额 的份额 净值 关系 计算 。 每 个会计 年度 的第 一个 工作 日， 在 满足 一
定条件 的情 况下 ， 本基 金 的基金 管理 人将 根据 基金 合同约 定 ， 对 华安 沪深 300A 份 额和 华安
沪深 300 份 额进 行上 一会 计年度 约定 应得 收益 的定 期 份额 折算 ， 华 安沪 深 300 份额持 有人 持
有的 每 2 份 华安 沪深 300 份额将 获得 按 照 1 份 华安 沪深 300A 份 额分 配的 新 增华安 沪 深 300
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 摘要
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份额； 当华 安 300 份额 的 基金份 额净 值大 于或 等于 2.000 元 或华 安 300B 份 额 的参考 净值 小
于或等 于 0.300 元， 本基 金在根 据市 场情 况确 定份 额折算 基准 日后 将分 别对 华安沪 深 300A
份额、 华安 沪深 300B 份 额 和华安 沪 深 300 份额 进行 不定期 份额 折算 ， 份 额折 算后本 基金 将
确保华 安沪 深 300A 份 额 和华安 沪 深 300B 份额 的比 例为 1:1 ， 份 额折 算后 华安 沪深 300A 份
额、华 安沪 深 300B 份 额 和华安 沪深 300 份 额的 基 金份额 净值 均调 整为 1.000 元。具 体基 金
份额折 算政 策请 参见 本基 金合同 的相 关章 节。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2012] 第 235 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
394,579,832.00 份 基金 份额 于 2012 年 7 月 23 日 在深 圳证券 交易 所挂 牌交 易( 其 中华安 沪 深
300A 份额为 197,289,916.00 份，华 安沪深 300B 份额 为 197,289,916.00 份) 。 华 安沪深 300
份额开 放场 内和 场外 申购 、 赎 回， 上市 的基 金份 额 登记在 证券 登记 结算 系统 ， 可 选择 按市 价
流通或 按基 金份 额净 值申 购或赎 回 ； 未 上市 的基 金 份额登 记在 注册 登记 系统 ， 可 按基 金份 额
净值申 购或 赎回 。 通 过跨 系 统转登 记可 实现 基金 份额 在两个 系统 之间 的转 换。 华 安沪 深 300A
份额和 华安 沪 深 300B 份额 上市交 易但 不可 单独 申购 、赎回 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 华安 沪深 300 指 数分 级证 券投 资基金 基金
合同 》 的 有关 规定 ， 本 基 金资产 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包括 标 的指数 成份 股及
其备选 成份 股( 包 括中 小板 、 创 业板 及其 他中 国证 监 会核准 上市 的股 票) 、 新 股( 一级市 场初 次
发行或增发) 、债券、债券回购、权证、股 指期货及法律法规或中国证 监会允许基金投资 的
其它金 融工 具 。 本 基金 投 资于标 的指 数成 份股 及其 备选成 份股 的市 值加 上买 入、 卖出 股指 期
货合约的轧 差合计值不低于基金资产 的 90% ，其 中投资于标的 指数成份股及其备选成份 股
的市值不低 于基金资产 的 85% ；每个交易 日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证 金
后， 应当 保持 不低 于基 金 资产净 值 5% 的现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ；本 基金 投资
于 权 证 的 比 例 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3% 。 本 基 金 力 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.35% ， 年跟 踪误 差不 超 过 4% 。本 基金 的业 绩比 较基准 为：95% ×沪深 300 指数 收益 率＋
5% ×同 期银 行活 期存 款利 率( 税后) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2014 年 8 月 28 日批准 报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则 》
和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准 则 解 释以及 其他 相
关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、中国证 监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披 露
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 摘要
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XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和半 年度 报告> 》 、中 国 证券业 协会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的
《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 、 《 华 安沪 深 300 指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同 》 和
在财务 报表 附注 所列 示的 中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 止期 间财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，
真实、 完整 地反 映了 本基 金 2014 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日止 期间 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收 问 题
的通知 》 、 财税[2004]78 号 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2005]102 号 《关 于
股息红 利个 人所 得税 有关 政策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股息 红利 有关 个人所 得税 政
策的补 充通 知》 、财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号
《关于 实施 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 及其 他 相关税 务法 规
和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
（1） 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。
（3）
对基金取得 的企业 债券利息收入 ，由发行债 券的企业在向 基金派发利 息时代 扣
代缴 20% 的个 人所 得税 ， 暂不征 收企 业所 得税 。2013 年 1 月 1 日以前， 对基 金取得 的股 票
的股息、红 利收入，由上市公司在向 基金派发股息、红利时暂 减按 50% 计 入个人应纳税 所
得额， 依照 现行 税法 规定 即 20% 代 扣代 缴个 人所 得 税，暂 不征 收企 业所 得税 。自 2013 年 1
月 1 日起 ，对 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ，持 股期 限在 1 个月以 内( 含
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 摘要
20
1 个月) 的 ， 其 股息 红利 所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年)
的， 暂减 按 50%计入 应 纳 税所得 额 ； 持 股期 限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计 入 应纳税 所得 额。
（4 ）
基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税 ， 买 入股 票不 征收 股 票交易 印
花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司( “ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( “中国 建设 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 债券交易
无。
6.4.8.1.4 债券回购交易
无。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
202,725.87 422,028.92
其中：支付销售机 构的客户
维护费
9,154.56 15,229.86
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 摘要
21
1.0% 的 年费 率计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.0%/ 当年 天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
44,599.69 92,846.36
注： 支付 基金 托管人 中 国 建设银 行 的托 管费 按前 一 日基金 资产 净 值 0.22% 的 年费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.22%/ 当 年天 数 。
单位 ：人 民币 元
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其 他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 2,878,571.88 9,087.77 5,720,542.86 19,444.41
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6
本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2014 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 摘要
22
600498
烽火
通信
2014-0
6-30
重大事
项停牌
11.91 2014-07-07 12.10 3,772 53,899.36
44,924.52
-
600516
方大
炭素
2014-0
6-30
重大事
项停牌
9.59 2014-07-02 9.05 6,550 50,401.26
62,814.50
-
600637
百视
通
2014-0
5-29
重大事
项停牌
32.03 - - 5,220 124,725.26
167,196.60
-
600832
东方
明珠
2014-0
5-29
重大事
项停牌
10.98 - - 12,167 66,150.38
133,593.66
-
601669
中国
电建
2014-0
5-13
重大事
项停牌
2.79 - - 29,328 106,690.50
81,825.12
-
000009
中国
宝安
2014-0
5-28
重大事
项停牌
10.21 2014-08-15 9.33 9,670 80,958.49
98,730.70
-
000536
华映
科技
2014-0
5-23
重大事
项停牌
23.10 2014-08-20 25.41 1,177 30,196.20
27,188.70
-
000562
宏源
证券
2013-1
0-31
重大事
项停牌
8.22 2014-07-28 8.93 10,901 99,711.21
89,606.22
-
000878
云南
铜业
2014-0
4-17
重大事
项停牌
7.61 2014-07-17 7.50 5,532 80,212.08
42,098.52
-
000960
锡业
股份
2014-0
5-06
重大事
项停牌
12.44 2014-08-05 13.68 3,597 49,740.33
44,746.68
-
002570
贝因
美
2014-0
6-19
重大事
项停牌
14.36 - - 4,675 55,662.74
67,133.00
-
注： 本 基金 截至 2014 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被
暂时停 牌的 股票 ，该 类股 票将在 所公 布事 项的 重大 影响消 除后 ，经 交易 所批 准复牌 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2014 年 6 月 30 日止， 本基 金无 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押 的
债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2014 年 6 月 30 日止 ， 本基 金无 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押 的
债券。
6.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
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23
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金 额单 位： 人民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 37,337,355.73 92.81
其中： 股票 37,337,355.73 92.81
2 固定收 益投 资 9,184.00 0.02
其中： 债券 9,184.00 0.02
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,878,571.88 7.16
7 其他各 项资 产 2,887.61 0.01
8 合计 40,227,999.22 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 指数投资期末按行业 分类 的股票投资组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 119,190.45 0.30
B 采矿业 2,091,437.65 5.30
C 制造业 13,609,877.86 34.47
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
1,317,136.54 3.34
E 建筑业 1,167,995.51 2.96
F 批发和 零售 业 1,011,238.62 2.56
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 922,333.58 2.34
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
1,468,197.06 3.72
J 金融业 12,515,380.08 31.70
K 房地产 业 1,750,543.82 4.43
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 摘要
24
L 租赁和 商务 服务 业 330,392.84 0.84
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 352,490.99 0.89
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 318,917.53 0.81
S 综合 331,159.64 0.84
合计 37,306,292.17 94.49
7.2.2 积极资期末按行业分 类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 31,063.56 0.08
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修 理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 31,063.56 0.08
7.3 期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排序的 指 数投资前十名和积极投资 前五
名股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前十名股 票投 资明细
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 摘要
25
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 601318 中国平 安 36,158 1,422,455.72 3.60
2 600036 招商银 行 129,963 1,330,821.12 3.37
3 600016 民生银 行 213,508 1,325,884.68 3.36
4 601166 兴业银 行 89,960 902,298.80 2.29
5 600000 浦发银 行 88,116 797,449.80 2.02
6 000002 万
科Ａ 73,318 606,339.86 1.54
7 600030 中信证 券 52,105 597,123.30 1.51
8 600837 海通证 券 62,286 569,916.90 1.44
9 000651 格力电 器 18,228 536,814.60 1.36
10 601288 农业银 行 204,493 515,322.36 1.31
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 刊 登 于
www.huaan.com.cn 网站 的 半年度 报告 正文 。
7.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前五名股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 002069 獐 子 岛 2,222 31,063.56 0.08
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 刊 登 于
www.huaan.com.cn 网站 的 半年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000503 海虹控 股 113,772.00 0.24
2 002008 大族激 光 112,444.00 0.24
3 002465 海格通 信 85,189.00 0.18
4 002400 省广股 份 84,933.00 0.18
5 000917 电广传 媒 83,216.00 0.18
6 601929 吉视传 媒 81,884.00 0.17
7 000001 平安银 行 81,333.00 0.17
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 摘要
26
8 002410 广联达 76,481.00 0.16
9 002475 立讯精 密 74,184.00 0.16
10 600867 通化东 宝 70,728.00 0.15
11 600880 博瑞传 播 64,220.00 0.14
12 601179 中国西 电 59,634.00 0.13
13 600372 中航电 子 54,982.02 0.12
14 002292 奥飞动 漫 50,994.00 0.11
15 601318 中国平 安 47,593.00 0.10
16 000413 东旭光 电 46,683.00 0.10
17 600036 招商银 行 44,980.00 0.10
18 000883 湖北能 源 43,773.00 0.09
19 600016 民生银 行 43,097.00 0.09
20 002429 兆驰股 份 38,500.00 0.08
注： 本项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不考虑 相关
交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 232,785.94 0.50
2 600016 民生银 行 216,455.88 0.46
3 600036 招商银 行 215,939.05 0.46
4 601166 兴业银行 139,906.19 0.30
5 600000 浦发银 行 133,280.61 0.28
6 600837 海通证 券 99,242.92 0.21
7 600030 中信证 券 97,945.23 0.21
8 000002 万
科Ａ 91,932.57 0.20
9 000651 格力电 器 86,436.39 0.18
10 601288 农业银 行 79,976.50 0.17
11 601328 交通银 行 75,752.59 0.16
12 601989 中国重 工 72,928.95 0.16
13 601398 工商银 行 72,238.97 0.15
14 000001 平安银 行 67,231.30 0.14
15 600694 大商股 份 65,306.95 0.14
16 600887 伊利股 份 65,219.65 0.14
17 601601 中国太 保 64,122.13 0.14
18 601099 太平洋 62,976.69 0.13
19 600811 东方集 团 61,653.33 0.13
20 600372 中航电 子 60,635.40 0.13
注： 本项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不考虑 相关
交易费 用。
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 摘要
27
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,418,918.40
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 6,342,557.05
注： 本项 “买 入股 票的 成 本 （ 成交 ） 总 额” 和 “ 卖 出股票 的收 入 （成 交） 总 额” 均按 买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 9,184.00 0.02
8 其他 - -
9 合计 9,184.00 0.02
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 110025 国金转 债 80 9,184.00 0.02
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
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7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
为有效 控制 指数 的跟 踪误 差，本 基 金 在注 重风 险管 理的前 提下 ，将 适度 运用 股指期 货 。
本基金 利用 股指 期货 流动 性好 、 交 易成 本低 和杠 杆 操作等 特点 ， 通过 股指 期 货对本 基金 投资
组合的 跟踪 效果 进行 及时 、有效 地调 整和 优化 ，并 提高投 资组 合的 运作 效率 等。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本基金投资国债期 货的投资政策
无
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
7.11.3 本基金投资国债期 货的投资评价
无。
7.12
投资组合报告附注
7.12.1 报告 期内 ， 基金 投 资的前 十名 证券 的发 行 主 体没有 被监 管部 门立 案调 查的 ， 也 没
有在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ， 不存 在投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外 的 股
票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,372.73
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 514.88
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 摘要
29
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,887.61
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告 期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5.1 期末指数投资前十 名股票中存在流通受 限情 况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限的 情况 。
7.12.5.2 期末积极投资前五 名股票中存在流通受 限情 况的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票不 存在 流通 受限的 情况 。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有
人户
数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
华安沪 深 300 指
数分 级 A （场 内简
称：华 安 300A ）
205 78,792.66 12,954,926.00 80.20% 3,197,570.00 19.80%
华安沪 深 300 指
数分 级 B （场 内简
称：华 安 300B ）
395 40,892.39 3,951,901.00 24.47% 12,200,595.00 75.53%
华安沪 深 300 指
数分级 （场 内简
称：华 安 300 ）
258 53,066.67 7,341,581.25 53.62% 6,349,620.73 46.38%
合计 858 53,608.62 24,248,408.25 52.72% 21,747,785.73 47.28%
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
华安沪 深300 指 数分 级A （ 场内简 称： 华安300A ）
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 华 汇 人 寿 保 险 股 份 10,398,118.00 64.37%
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 摘要
30
有限公 司－ 分红 险
2 山 西 潞 安 矿 业 （ 集
团 ） 有 限 责 任 公 司
企 业 年 金 计 划 － 中
国工商 银行
2,508,011.00 15.53%
3 解玲 345,100.00 2.14%
4 童卫 250,061.00 1.55%
5 谷世红 201,541.00 1.25%
6 蔡捷 151,582.00 0.94%
7 张庆云 138,895.00 0.86%
8 刘岚 122,114.00 0.76%
9 路晓茵 100,751.00 0.62%
10 贾楠 100,007.00 0.62%
华安沪 深300 指 数分 级B （ 场内简 称： 华安300B ）
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中钢投 资有 限公 司 2,314,200.00 14.33%
2 中 信 证 券 股 份 有 限
公司
1,637,701.00 10.14%
3 周文辉 1,472,000.00 9.11%
4 张有树 538,109.00 3.33%
5 陈月甜 525,064.00 3.25%
6 谢丽娟 500,500.00 3.10%
7 杨珊珊 500,000.00 3.10%
8 吴为军 450,400.00 2.79%
9 赵行伦 368,700.00 2.28%
10 解玲 355,000.00 2.20%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业
人员持 有本 基 金
华安沪 深 300 指 数分 级 A - -
华安沪 深 300 指 数分 级 B - -
华安沪 深 300 指 数分 级 - -
合计 - -
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区
间为 0 ；本 基金 的基 金经 理持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安沪 深 300 指 数分 华安沪 深 300 指 数分 华安沪 深 300 指 数分
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 摘要
31
级 A （场 内简 称： 华 安
300A ）
级 B （ 场内 简称 ： 华 安
300B ）
级（场 内简 称： 华安
300 ）
基金合 同生 效日(2012 年 6 月 25
日) 基金 份额 总额
197,289,916 197,289,916 212,734,025.99
本报告 期期 初基 金份 额总 额 16,119,778 16,119,778 16,840,804.32
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 727,589.42
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 - - 5,548,133.53
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 32,718 32,718 1,670,941.77
本报告 期期 末基 金份 额总 额 16,152,496 16,152,496 13,691,201.98
10 大事件揭示
10.1
基金份额持有人大 会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日 发布 任免 通知 ，解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务 部
总经理 助理 职务 。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 。 报告期 内基 金管 理人 无涉 及本基 金
财产的 诉讼 。
10.4
基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 摘要
32
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告期 内无 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 受稽 查或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
财达证券有
限责任 公司
1 - - - -
-
财富证券有
限责任 公司
1 - - - -
-
长城证券有
限责任 公司
1 - - - -
-
长江证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
德邦证券有
限责任 公司
1 - - - -
-
东北证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
方正证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
光大证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
广发证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
广州证券有
限责任 公司
1 - - - -
-
国盛证券有
限责任 公司
1 - - - -
-
国泰君安证
券股份有限
公司
1 - - - -
-
国信证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
海通证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 摘要
33
宏源证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
华安证券有
限责任 公司
1 - - - -
-
华泰证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
联讯证券有
限责任 公司
1 - - - -
-
齐鲁证券有
限公司
1 - - - -
-
瑞银证券有
限责任 公司
1 - - - -
-
上海证券有
限责任 公司
1 - - - -
-
申银万国证
券股份有限
公司
1 2,728,019.97 31.31% 2,413.99 30.70%
-
天风证券有
限责任 公司
1 - - - -
-
万联证券有
限责任 公司
1 - - - -
-
湘财证券有
限责任 公司
1 - - - -
-
新时代证券
有限责任公
司
1 - - - -
-
兴业证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
招商证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
中国国际金
融有限 公司
1 - - - -
-
中国银河证
券股份有限
公司
1 - - - -
-
中山证券有
限责任 公司
1 - - - -
-
中信建投证
券股份有限
公司
1 - - - -
-
中信证券股
份有限 公司
1 5,985,444.83 68.69% 5,449.17 69.30%
-
中银国际证
券 有限责任
1 - - - -
-
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34
公司
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 交易 单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ， 选 择标 准
为：
（1） 内部 管理 规范 、 严谨 ； 具 备健 全的 内控 制度 ， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求 ；
（2）研究 实力较强 ，有固 定的研究 机构和专 门研究 人员，能 够针对本 基金业 务需要 ，
提供高 质量 的研 究报 告和 较为全 面的 服务 ；
（3）具有 战略规划 和定位 ，能够积 极推动多 边业务 合作，最 大限度地 调动整 体资源 ，
为基金 投资 赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
（1） 对交 易单 元候 选券 商 的综合 服务 进行 评估
由相关部 门牵头并 组织有 关人员依 据上述交 易单元 选择标准 和《券商 服务评 价办法》 ，
对候选 交易 单元 的券 商服 务质量 和综 合实 力进 行评 估。
（2） 填写 《新 增交 易单 元 申请审 核表 》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果， 择优 选出 拟新 增单 元 ， 填 写 《 新
增交易 单元 申请 审核 表》 ， 对拟新 增交 易单 元的 必要 性和合 规性 进行 阐述 。
（3） 候选 交易 单元 名单 提 交分管 副总 经理 审批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《 新增 交易 单 元申请 审核 表 》 及 其对 券 商综合 评估
的结果 进行 审核 ，并 签署 审批意 见。
（4） 协议 签署 及通 知托 管 人
基金管 理人 与被 选择 的券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》 ， 并通 知基 金托 管 人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：无。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
财达证券有
限责任 公司
- - - - - -
财富证券有 - - - - - -
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 摘要
35
限责任 公司
长城证券有
限责 任 公司
- - - - - -
长江证券股
份有限 公司
- - - - - -
德邦证券有
限责任 公司
- - - - - -
东北证券股
份有限 公司
- - - - - -
方正证券股
份有限 公司
- - - - - -
光大证券股
份有限 公司
- - - - - -
广发证券股
份有限 公司
- - - - - -
广州证券有
限责任 公司
- - - - - -
国盛证券有
限责任 公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
国信证券股
份有限 公司
- - - - - -
海通证券股
份有限 公司
- - - - - -
宏源证券股
份有限 公司
- - - - - -
华安证券有
限责任 公司
- - - - - -
华泰证券股
份有限 公司
- - - - - -
联讯证券有
限责任 公司
- - - - - -
齐鲁证券有
限公司
- - - - - -
瑞银证券有
限责任 公司
- - - - - -
上海证券有
限责任 公司
- - - - - -
申银万国证
券股份有限
公司
- - - - - -
天风证券有 - - - - - -
华安沪深 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 摘要
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限责任 公司
万联证券有
限责任 公司
- - - - - -
湘财证券有
限责任 公司
- - - - - -
新时代证券
有限责任公
司
- - - - - -
兴业证券股
份有限 公司
- - - - - -
招商证券股
份有限 公司
- - - - - -
中国国际金
融有限 公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
中山证券有
限责任 公司
- - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
- - - - - -
中信证券股
份有限 公司
- - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
- - - - - -
华安基金管理有限公 司
二〇一四年八月二十 九日
