东方龙混合型开放式证券投资基金
2014 年半年度报告摘要
2014 年 6 月 30日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年八月二十八日
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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§1 重要提示及目 录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 承担 个别及连 带的 法律 责任 。 本半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年8 月22 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资者 欲了解详 细内 容， 应阅读 半年度报 告正
文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2014 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止 。
§2 基金 简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方龙 混合
基金主 代码 400001
交易代 码
400001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004年11月25日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,652,968,618.76份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 分享中 国经 济和 资本 市场 的高速 增长 ， 为 基金 份额 持有人 谋
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求长期 发展 、稳 定的 投资 回报。
投资策 略
本基金 的投 资管 理由 自上 而下的 资产 配置 、 积 极风 格管理 和
自下而 上的 个股 （ 包括 债 券） 选择 组成 。 本 基金 将资 产配置 、
基金风 格管 理和 个股 选择 都建立 在全 面、 深入 而有 效的研 究
的基础 上。 研究 贯穿 于基 金投资 管理 的每 一个 环节 。
业绩比 较基 准
本 基金股票 投资部分 的业绩 比较基准 是中信标 普300风 格指
数，具体包括中信标普300 成长指数和中信标普300 价值指
数，本 基金 债券 部分 的业 绩比较 基准 为中 信标 普全 债指 数 。
本基金整体业绩比较基准= 中信标普300 成长指数*30% + 中
信标普300 价值 指数*45% + 中信标 普全 债指 数*25%。
如果中信标普指数有限公司停止计算编制这些指数或更改
指数名 称， 本基 金可 以在 报中国 证监 会备 案后 变更 业绩比 较
基准并 及时 公告 。
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或 者有 更权 威的 、 更 能为市 场
普遍接 受的 业绩 比较 基准 推出， 本基 金可 以在 报中 国证监 会
备案后 变更 业绩 比较 基准 并及时 公告 。
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的中 等风 险品 种， 其风 险收益 特
征介于 单纯 的股 票型 基金 、 单纯 的债 券型 基金 与单 纯的货 币
市场基 金之 间， 同时 其股 票组合 部分 的风 险收 益特 征也介 于
完全成 长型 股票 组合 与完 全价值 型股 票组 合之 间。
2.3 基金管理人和基金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国建 设银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 田青
联系电 话 010-66295888 010-67595003
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
010-67595096
传真 010-66578700 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 摘要 的管理
人互联 网网 址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
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基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
§3 主要 财务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 ）
本期已 实现 收益 -35,845,051.32
本期利 润 382,263.39
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0002
本期基 金份 额净 值增 长率 0.52%
3.1.2 期末 数据 和 指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3218
期末基 金资 产净 值 1,121,009,808.74
期末基 金份 额净 值 0.6782
注： ①本期已 实现 收益 指基金本 期利 息收 入、 投资收益 、 其他收 入 （不含 公允价值 变动
收益） 扣除 相关 费用 后的 余额， 本期 利润 为本 期已 实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。
②期末 可供 分配 利润 ：如 果期末 未分 配利 润的 未实 现部分 为正 数, 则期 末可 供分配利 润
的金额 为期 末未 分配 利润 的已实 现部 分, 如果 期末 未 分配利 润的 未实 现部 分为 负数, 则期 末
可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润（ 已实 现部 分扣除 未实 现部 分） 。
③本基 金所 述业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
1.69% 0.55% 0.73% 0.57% 0.96% -0.02%
过去三个
月
3.94% 0.58% 1.47% 0.65% 2.47% -0.07%
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过去六个
月
0.52% 0.83% -3.47% 0.77% 3.99% 0.06%
过去一 年 3.73% 0.88% 2.08% 0.87% 1.65% 0.01%
过去三 年 -1.64% 0.93% -16.60% 0.96% 14.96% -0.03%
自基金成
立起至 今
174.39% 1.36% 97.00% 1.35% 77.39% 0.01%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基金 份额 累计 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率
变动的 比较
东方龙 混合 型开 放式 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2004 年11 月25 日至 2014 年6 月 30 日）
§4 管理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基金 的经 验
本基金管理人为东方基金管 理有限责任公司。东方基 金管理有限责任公司（以 下简称
“本公 司” ）经 中国 证监 会批准 （证 监基 金字 【2004 】80 号） 于 2004 年 6 月 11 日成立 ，
是 《中华 人民 共和 国证 券投资基 金法 》 施行 后成 立的第一 家基 金管 理公 司。 本公司 注册 资本
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2 亿元人 民币 。本 公司 股 东为东 北证 券股 份有 限公 司，持 有股 份 64% ；河 北 省国有 资产 控股
运营有 限公 司， 持有 股份27%； 渤海国 际信 托有 限公 司， 持有股 份 9%。截 止 2014 年6 月 30
日， 本公 司管 理十 三只 开 放式证 券投 资基 金—— 东 方龙混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东方 精
选混合 型开 放式 证券 投资 基金 、 东 方金 账簿 货币 市 场证券 投资 基金 、 东方 策 略成长 股票 型开
放式证 券投 资基 金、 东方稳健回 报债 券型 证券 投资 基金 、 东方核 心动 力股 票型开放 式证 券投
资基金 、 东方 保本 混合 型开 放式证 券投 资基 金 、 东 方增 长中小 盘混 合型 开放 式证 券投资 基金 、
东方强 化收 益债 券型 证券 投资基 金、 东方 央视 财经 50 指数 增强 型证 券投 资基 金、东 方安 心
收益保 本混 合型 证券 投资 基金 、 东方 利群混 合型 发起式证 券投 资基 金、 东方多策略 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经理小 组） 及基 金经 理助 理的简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
于鑫 （先 生）
本基金 基
金经理 、 总
经理助 理、
投资决 策
委员会 委
员
2008-09-20 - 13年
清华大 学IMBA，CFA，
13年证 券从 业经 验。
曾任世 纪证 券有 限公
司资产 管理 部投 资经
理。2005年加盟 东方
基金管 理有 限责 任公
司，曾 任基 金管 理部
经理、 投资 副总 监、
投资总 监、 投资 决策
委员会 委员 、投 资决
策委员 会副 主任 委
员、东 方精 选证 券投
资基金 基金 经理 助
理、东 方金 账簿 货币
市场证 券投 资基 金基
金经理 、东 方精 选混
合型开 放式 证券 投资
基金基 金经 理。 现任
总经理 助理 、投 资决
策委员 会委 员、 东方
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龙混合 型开 放式 证券
投资基 金基 金经 理、
东方策 略成 长股 票型
开放式 证券 投资 基金
基金经 理、 东方 利群
混合型 发起 式证 券投
资基金 基金 经理 。
李坤元 （女
士）
本基金 基
金经理
2013-10-11 - 8 年
南开大学金融学硕
士，8 年证券从业经
历。曾任申银万国证
券研究所宏观策略部
固定收益分析师，信
达澳银基金管理有限
公司研究员、基金经
理助理、基金经理。
2013 年4 月加盟 东方
基金管理有限责任公
司，现任东方龙混合
型开放式证券投资基
金基金 经理 。
朱晓栋 （先
生）
本基金 基
金经理 助
理
2012-08-16 2014-01-30 5 年
对外经济贸易大学经
济学硕士，5 年证券
从业经 历。 2009 年 12
月加盟东方基金管理
有限责任公司，曾任
研究部金融行业、固
定收益研究、食品饮
料行业、建筑建材行
业研究员，东方龙混
合型开放式证券投资
基金基金经理助理、
东方精选混合型开放
式证券投资基金基金
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经理。现任东方利群
混合型发起式证券投
资基金基金经理、东
方安心收益保本混合
型证券投资基金基金
经 理、东方多策略灵
活配置混合型证券投
资基金 基金 经理 。
注：① 此处 的任 职日 期和 离任日 期分 别指 根据 公司 决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券法 》 、 《 中华 人民 共和国 证
券投资 基金 法 》 、 《证 券 投资基 金管 理公 司管 理办 法》 及其 各项 实施 准则 、 《东 方龙 混合 型
开放式 证券 投资 基金 基金 合同 》 和其他 有关 法律 法规的规 定， 本着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原
则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为基金 份额 持有 人谋 求最大利 益， 无损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为 。 本基金 无重 大违 法、 违规行 为。 本基 金投 资组合符 合有 关法
规及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况
基金管理人根据中国证监会 颁布的《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》
（2011 年修订 ）， 制定 了《东方 基金 管理 有限 责任 公司公 平交 易管 理制 度》 。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ， 各 投资 组合 经 理在授 权
范围内 自主 决策 ， 各投 资组合共 享研 究平 台， 在获得 投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方
面享有 公平 的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度 ， 建 立公 平的 交易 分 配制度 ， 确保 各投 资组 合 享有公 平的
交易执 行机 会。 对于交 易所公开 竞价 交易 ， 基金 管理人执 行交 易系 统中 的公 平交易 程序 ； 对
于债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 ， 各投 资组 合 经理在 交易 前独
立地确 定各 投资 组合 的交 易价格 和数 量 ， 基 金管 理 人按照 价格 优先 、 比例 分 配的原 则对 交易
结果进 行分 配 ； 对 于银 行 间交易 ， 按照 时间 优先 、 价格优 先的 原则 保证 各投 资组合 获得 公平
的交易 机会 。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价差、 反向交 易情 况、 异常交 易
情况进 行统 计分 析， 投资 组合经 理对 相关 交易 情况 进行合 理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ， 基金 管理 人严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授权、 研究 分
析、 投资 决策 、 交 易执 行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 中公平 对待 不同 投资 组合 ， 未 直接 或 通
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过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。 本 基金 运作 符合 法 律法规 和公 平
交易管 理制 度规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ， 未 出现 涉及 本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量5%的情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年 上半年， 本基金 继 续持有估值 低、业 绩优良 、成长确定 的绩优 公司， 少量调整
持仓结 构， 适当 降低 仓位 ，积极 参与 网下 新股 ，等 待投资 机会 的来 临。
报告期 内， 本基 金继 续坚 定 持有保 险、 食品 饮料 等行 业 的龙头 公司 ， 根 据地 产销 售 数据，
减持了 部分 地产 公司 的股 票； 出于 对银 行坏 账的 担忧， 降低 了银 行股 的持 仓； 继续分 散投 资
组合 ， 增持新 兴行 业的 股票， 行业 的集 中度 有所 降低； 五月 份， 出于对 后市 的谨慎 ， 以及 参
与新股 网下 配售 的需 要， 本基金 降低 了股 票仓 位。
总的看 来， 上半 年本 基金 表 现尚可 ， 净 值表 现好 于市 场 ， 重仓 的部 分行 业有 较好 的 表现。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现
2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日， 本基 金净 值增 长率 为 0.52% ，业 绩比 较基 准收益率 为
-3.47% ，高 于业 绩比 较基 准 3.99%。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2014 年下 半年 ，我 们 认为中 国经 济增 速能 够保 持平稳 增长 的态 势。 从已 公布的 数
据看 ， 年初以 来的 经济 微调政策 已产 生效 果， 利率缓慢下 行， 电力消 耗以 及货 物运 输情 况有
所好转 ； 受益 于全 球经 济 的复苏 ， 出口 不断 好转 ； 国内消 费也 保持 稳定 ， 依 旧保持 了两 位数
的增长 ； 铁路 、 特高 压的 投资开 始加 快， 地产投 资也保持 了一 定的 增长 。 总的看 ， 全球经 济
的复苏 有助 于中 国保 持稳 定的发 展速 度。
高估值 品种 的业 绩不 达预 期， 可能 会对A 股市场 的部分品 种产 生压 力， 新股的持续 发行
也会分 流资 金， 从而加 快小盘股 泡沫 破灭 的速 度； 但经济 数据 的好 转， 将对权重股 的走 势会
产生积 极的 效果 ； 沪港 通 的预期 对上 海大 盘蓝 筹股 也会有 支撑 。 由于 资金 不 足， 结构 分化 可
能成为 下半 年的 主基 调。
从行业 层面 上， 我们继 续看好保 险、 房地产 、 汽 车等低估 值、 成长确 定的 行业， 积极 把
握白酒 、 银行 等行 业见 底后的投 资机 会； 关注铁 路设备 、 节能环 保、 家电 、 医药 、 食品饮 料
等行业 的投 资机 会。 我们 认为沪 港通 有助 于提 振上 述板块 的估 值。
本基金 将积 极参 与新 股的 网下申 购 ， 并 在市 场探 底 过程中 逐渐 提高 仓位 ， 把 握好可 能的
投资机 会， 力争 为投 资者 实现正 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
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根据中国证 监会公 告【2008 】38 号《 关于进 一步规 范证券投资 基金估 值业务 的指导意
见》 的要 求， 本基 金管 理 人成立 了东 方基 金管 理有 限责任 公司 估值 委员 会 （ 以下简 称“ 估值
委员会”），成员 由 总 经 理、 督察 长、 投资 总监 、 基金经 理和 风险 管理 部 、 交易部 、 登记 清
算部 、 监察稽 核部 负责 人组成 ， 估值委 员会 成员 均具备良 好的 专业 知识 、 专业胜任 能力 和独
立性， 熟悉 基金 投资 品种 及基金 估值 法律 法规 。职 责分工 分别 如下 ：
总经理 、 督察 长、 投资 总监： 参与 估值 小组 的日 常工作 ， 负责对 基金 投资 组合中“ 长期
停牌” 等没 有市 价的 股票 所属行 业和 重估 方法 形成 最后决 议；
基金经 理： 参与估 值小 组的 日常工 作， 对采纳 的估 值方 法和估 值模 型等 发表 意见 和建议 ，
但对估 值政 策和 估值 方案 不具备 最终 表决 权；
交易部 ： 负责 提议 召开 估值委员 会会 议， 并将已 形成决议 的重 估 方 法所 适用 的金融 产品
明细提 供风 险管 理部 ；
风险管 理部 ： 负责 制定 估 值模型 、 假设 及参 数、 确 定参考 行业 指数 并采 集行 业指数 ， 据
其计算 估值 公允 价格 ；
登记清 算部 ： 负责 估值 事 宜的内 外部 协调 ， 依据 风 险管理 部提 供的 公允 价格 对投资 品种
进行估 值， 计算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值， 并按照 监管部 门要 求作 好相 关信 息披露 工作；
监察稽 核部 ： 对有 关估 值 政策 、 估 值流 程和 程序 、 估值方 法等 相关 事项 的合 法合规 性进
行审核 和监 督， 发现 问题 及时要 求整 改。
除基金 经理 外， 参与 估值 流程的 各方 之间 不存 在任 何的重 大利 益冲 突。
截止本 报告 期期 末， 公司已与中 央国 债 登 记结 算有 限责任 公司 签署 了 《中 债 收益率 曲线
和中债 估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并 依据 其提 供的 中 债收益 率曲 线及 估值 价格 对公司 旗下 基
金持有 的银 行间 固定 收益 品种进 行估 值（ 适用 非货 币基金 ）或 影子 定价 （适 用货币 基 金 ） 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 ， 结合 本基 金实 际 运作情 况 ， 本 基金 本报 告 期未进 行利
润分配 。
§5 托管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国建 设银 行股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严格 遵守 了 《证 券投 资
基金法 》、 基金 合同 、托 管协议 和其 他有 关规 定， 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资 运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期， 本托管 人按 照国家有 关规 定、 基金合 同、 托管协 议和 其他 有关 规定， 对本 基
金的基 金资 产净 值计 算 、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核 ， 对 本基 金 的投资 运作 方面
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进行了 监督 ，未 发现 基金 管理人 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§6 半年 度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 东方 龙混 合型 开放式 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 11,143,812.64 105,286.63
结算备 付金 16,370,104.02 15,848,656.19
存出保 证金 548,336.60 321,160.04
交易性 金融 资产 784,830,250.73 1,195,672,791.54
其中： 股票 投资 601,425,850.73 998,919,606.44
基金投 资 - -
债券投 资 183,404,400.00 196,753,185.10
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 300,000,000.00 100,000,000.00
应收证 券清 算款 24,419,426.04 25,944,988.98
应收利 息 6,274,456.38 1,822,941.50
应收股 利 - -
应收申 购款 50,943.96 73,256.92
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,143,637,330.37 1,339,789,081.80
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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负债和所有者权益
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 7,000,000.00 -
应付证 券清 算款 9,528,293.54 -
应付赎 回款 993,396.60 3,341,326.40
应付管 理人 报酬 1,357,059.33 1,739,848.72
应付托 管费 226,176.54 289,974.79
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 3,032,544.93 1,107,112.73
应交税 费 - -
应付利 息 4,968.05 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 485,082.64 1,631,045.83
负债合 计 22,627,521.63 8,109,308.47
所有者权益：
实收基 金 1,652,968,618.76 1,973,713,329.81
未分配 利润 -531,958,810.02 -642,033,556.48
所有者 权益 合计 1,121,009,808.74 1,331,679,773.33
负债和 所有 者权 益总 计 1,143,637,330.37 1,339,789,081.80
注：报 告截 止日 2014 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.6782 元， 基金 份额 总额
1,652,968,618.76 份。
6.2 利润表
会计主 体： 东方 龙混 合型 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至2014
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
12
年 6 月30 日 年 6 月 30 日
一、收入 17,932,839.84 -43,673,403.14
1.利息 收入 5,599,251.05 5,288,821.77
其中： 存款 利息 收入 313,478.13 1,114,837.50
债券利 息收 入 3,205,878.84 760,364.53
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,079,894.08 3,413,619.74
其他利 息收 入 - -
2. 投资收益（损失以“-”
填列）
-24,099,130.61 44,098,549.79
其中： 股票 投资 收益 -33,379,433.18 33,883,164.07
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -264,607.89 65,583.42
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 9,544,910.46 10,149,802.30
3.公允 价值 变动 收益 （损 失
以“-”号填列 ）
36,227,314.71 -93,607,472.47
4.汇兑 收益 （损 失以“－”
号填列 ）
- -
5. 其他收入（损失以“-”
号填列 ）
205,404.69 546,697.77
减：二、费用 17,550,576.45 15,153,678.64
1．管 理人 报酬 8,390,369.78 9,955,496.52
2．托 管费 1,398,394.92 1,659,249.46
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 7,416,044.50 3,335,118.89
5．利 息支 出 126,792.96 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
126,792.96 -
6．其 他费 用 218,974.29 203,813.77
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
13
三、 利润总额 （亏损 总额 以
“-”号填列）
382,263.39 -58,827,081.78
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损 以“-”
号填列）
382,263.39 -58,827,081.78
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 龙混 合型 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,973,713,329.81 -642,033,556.48 1,331,679,773.33
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 382,263.39 382,263.39
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号
填列）
-320,744,711.05 109,692,483.07 -211,052,227.98
其中：1.基金申 购款 21,380,371.11 -7,222,842.48 14,157,528.63
2.基金 赎回 款 -342,125,082.16 116,915,325.55 -225,209,756.61
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列 ）
- - -
五、 期末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,652,968,618.76 -531,958,810.02 1,121,009,808.74
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者 权益 （基 1,914,532,733.57 -593,727,844.12 1,320,804,889.45
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
14
金净值 ）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -58,827,081.78 -58,827,081.78
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号
填列）
-139,931,641.04 38,138,532.85 -101,793,108.19
其中：1.基金申 购款 676,624,327.08 -201,057,935.75 475,566,391.33
2.基金 赎回 款 -816,555,968.12 239,196,468.60 -577,359,499.52
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列 ）
- - -
五、 期末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,774,601,092.53 -614,416,393.05 1,160,184,699.48
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 孙晔伟， 主管 会计 工作 负责 人： 秦熠群 ， 会计 机构 负责 人： 张蓉 梅
6.4 报表附注
6.4.1 基金 基本 情况
东方龙 混合 型开 放式 证券 投资基 金 （以 下简 称“ 本基金”）根据 2004 年9 月24 日中国
证监会 《 关于 同意 东方 龙 混合型 开放 式证 券投 资基 金募集 的批 复》 （证 监基 金 字 【2004 】152
号） 和 《关 于募 集东 方龙 混合型 开放 式证 券投 资基 金的确 认函 》 （ 基金 部函 【2004】117 号）
的核准 ，由 基金 发起 人东 方基金 管理 有限 责任 公司 依照《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法 》
和 《东方 龙混 合型 开放 式证券投 资基 金基 金合 同》 自 2004 年10 月 11 日至2004 年11 月 19
日公开募集设立。本基 金为 混合型开放式基金， 首次 设立募集不包括认购 资金 利息共募集
1,130,234,808.17 元人 民 币，业经普 华永道中 天会 计师事务所 有限公司“普 华永道中天 验
字（2004）第 220 号”验 资报告 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《东 方龙 混合 型 开放式 证券 投
资基金基金合同》于 2004 年 11 月 25 日正式生效 ，基金合同生效日的基金份额总额为
1,130,727,725.99 份基 金单位 ， 其中认 购资 金利 息折合 492,917.82 份基金 单位。 本基 金基
金管理 人为 东方 基金 管理 有限责 任公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《东 方 龙混合 型开 放式 证券 投资 基金基 金合
同》 的 有关 规定 ， 本 基金 的 投资范 围为 具有 良好 流动 性的金 融工 具， 主要 包括 国 内依法 发行 、
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
15
上市的 股票 、债 券以 及经 中国证 监会 批准 的允 许基 金投资 的其 他金 融工 具。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企 业会 计准 则－ 基 本准则 》 和
38 项具体 会计准 则、其 后 颁布的企 业会计准 则应用 指南、企 业会计准 则解释 以及其他 相关
规定（以 下合称“ 企业会 计准则”） 、中国 证券业协 会制定的 《证券投 资基金 会计核算 业 务
指引》 、中 国证监 会颁布 的 《关于证 券投资 基金执行< 企业会计 准则>估 值业务 及 份额净值 计
价有关 事项 的通 知》 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 证券 投资 基金 信 息披露 内容 与格
式准则 第3 号－ 半年 度报 告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号－年
度报告 和半 年度 报告 》 、 《证券投资 基金 信息 披露 编报 规则 第 3 号－会 计报 表附 注的编 制及 披
露》及 中国 证监 会颁 布的 其他相 关规 定编 制。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其他 有关 规定 的声 明
本基金 编制 的财 务报 表符 合企业 会计 准则 及其 他有 关规定 要求 ， 真实 、 完整 地 反映了 本
基金2014 年6 月30 日的 财务状 况以 及2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日的的 经营 成果
和基金 净值 变动 情况 。
6.4.4 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致的 说明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持 一 致 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计变更 以及 差错 更正 的说 明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 【2002】128 号文 《关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问题的通 知》 、财税 【2004 】78 号文 《关于 证券投 资 基金税收 政策的通 知》 、财 税【2005 】
103 号文 《关于 股权 分置 试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税 【2007 】84 号 《关 于调
整证券(股票)交易 印花税 税率的通 知》 、财 税【2008 】1 号《 财政部、 国家税 务总局关 于企
业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、2008 年04 月 23 日 发布的 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做
好交易相关 系统 印花 税率 参数调 整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深圳证 券交
易所关 于做 好证 券交 易印 花税征 收方 式调 整工 作的 通知》 、 财税 【2012】85 号 《关于 实施 公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策的 通知 》 及其 他 相关税 务法 规和 实务 操作 ， 主 要税 项列 示
如下：
1.以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
16
2.对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权的股息 、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不缴 纳营 业税和 企业 所得 税。
3.对基 金取 得的 股票 股息 、 红利收 入， 由上市 公司 在向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个
人所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 基金 从公 开发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股
期限 在 1 个月以 内 （含 1 个月） 的， 其 股息 红利 所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在1
个月以 上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50% 计入应 纳税所得 额； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂减
按25% 计入 应纳 税所 得额 。上述 所得 统一 适用 20% 的税率 计征 个人 所得 税。
4. 对基金取得的债券利息收 入，由发行债券的企业在 向基金支付上述收入时代 扣代缴
20%的个人 所得 税， 暂不 缴纳企业 所得 税。
5.对于 基金 从事 A 股买 卖， 自2008 年09 月 19 日起， 由出 让方 按 0.1%的税率缴纳 证
券(股票)交易印 花税 ，受 让方不 再缴 纳印 花税 。
6.基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金 等
对价， 暂免 予缴 纳印 花税 、企业 所得 税和 个人 所得 税。
6.4.7 关联 方关 系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生关 联交 易的 各关 联方
关联方 名称 与本基 金的关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 代销 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 代销 机构
6.4.8 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元进 行的 交易
6.4.8.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
东北证 券股 份有
限公司
233,463,936.42
4.96%
- -
6.4.8.1.2 权证 交易
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
17
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
东北证 券股 份有 限
公司
123,682,388.69
82.94%
- -
6.4.8.1.4 债券 回购 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金 额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
东北证 券股 份有 限
公司
484,000,000.00
4.45%
- -
6.4.8.1.5 应支 付关 联方 的佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证 券股 份有 限
公司
212,522.02
4.96%
212,522.02 7.01%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣
金总量 的
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
18
比例
东北证 券股 份有 限
公司
-
-
- -
注：① 上述 佣金 按照 市场 佣金率 计算 ，以 扣除 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取 ，
并由券 商承 担的 证券 结算 风险基 金后 的净 额列 示。
②该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场
信息服 务。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期发生的基金 应支付 的
管理费
8,390,369.78 9,955,496.52
其中：支付销售 机构的 客
户维护 费
575,105.35 696,425.85
注：① 计提 标准 ：基 金管 理费按 前一 日的 基金 资产 净值 的1.5%的年费 率计 算，具体 计
算方法 如下 ：
H=E×1.5%÷当年天 数
H 为每 日应 付的 基金 管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提 方式 与支 付方 式 ： 基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人
发送基 金管 理费 划付 指令 ， 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起3 个工 作日 内从 基金资 产中 一
次性支 付给 本基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 休息 日，支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期发生 的基金 应支付 的
托管费
1,398,394.92 1,659,249.46
注：① 计提 标准 ：基 金托 管费按 前一 日的 基金 资产 净值 的0.25％的年 费率 计提，具 体
计算方 法如 下：
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
19
H=E×0.25 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提 方式 与支 付方 式 ： 基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人
发送基 金托 管费 划付 指令 ， 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起3 个工 作日 内从 基金财 产中 一
次性支 付给 基金 托管 人， 若遇法 定节 假日 、休 息日 ，支付 日期 顺延 。
6.4.8.3 与关 联方 进行 银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间， 本 基金 均未 与关 联方 进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)
交易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金的 情况
6.4.8.4.1 报告 期内 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报告 期末 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况
本期末 及上 年度 末， 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方均未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行存 款余 额及 当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银
行股份有限
公司
11,143,812.64 212,419.87 33,935,895.24 1,052,208.30
6.4.8.6
本基 金在 承销 期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.9 期末 （2014 年6 月30 日 ）本 基金 持有 的流 通受限证 券
6.4.9.1 因认购 新发/增发证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流
通
受
限
类
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：
股 ）
期末
成本总
额
期末
估值总 额
备
注
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
20
型
002727
一心
堂
2014-
06-25
2014-
07-02
认
购
新
发
12.20 12.20 22,420
273,52
4.00
273,524.00 -
603168
莎普
爱思
2014-
06-24
2014-
07-02
认
购
新
发
21.85 21.85 9,892
216,14
0.20
216,140.20 -
注：本 期末 本基 金未 持有 因认购 新发/增发证 券而 于期末流 通受 限的 债券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌等 流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股
）
期末
成本总 额
期末
估值总
额
备
注
002571
德力
股份
2014-0
3-12
重
大
资
产
重
组
15.05
2014-
07-16
16.56
200,
000
2,664,61
2.00
3,010,0
00.00
-
300369
绿盟
科技
2014-0
6-26
重
大
资
产
重
组
61.27 - -
81,7
71
4,501,65
9.80
5,010,1
09.17
-
300379
东方
通
2014-0
6-23
重
大
资
产
重
62.17
2014-
08-15
67.39
82,8
00
4,994,47
8.47
5,147,6
76.00
-
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
21
组
6.4.9.3 期末债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券
6.4.9.3.1 银行 间市 场债 券正回 购
截至本 报告 期末 2014 年6 月30 日止， 本基 金未 持有 在银行 间市 场正 回购 交易 中作为 抵
押的债 券。
6.4.9.3.2 交易 所市 场债 券正回 购
截至本 报告 期末 2014 年6 月30 日止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出
回购证 券款 余额 7,000,000.00 元， 于 2014 年 7 月 3 日到期 。 该类 交易 要求 本 基金在 回购 期
内持有的 证券交易 所交易 的债券和/ 或在新 质押式回 购下转入 质押库的 债券， 按证券交 易 所
规定的 比例 折算 为标 准券 后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
6.4.10 有助于 理解 和分 析会计报 表需 要说 明的 其他 事项
截至本 半年 度报 告报 出日 ， 本基金 无需 要披 露的 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的
其他事 项。
§7 投资 组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 601,425,850.73 52.59
其中： 股票 601,425,850.73 52.59
2 固定收 益投 资 183,404,400.00 16.04
其中： 债券 183,404,400.00 16.04
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 300,000,000.00 26.23
其中 ：买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,513,916.66 2.41
7 其他各 项资 产 31,293,162.98 2.74
8 合计 1,143,637,330.37 100.00
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
22
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 7,601,325.39 0.68
C 制造业 202,463,771.77 18.06
D 电 力、 热力 、燃 气及 水生产 和
供应业
- -
E 建筑业 5,640,000.00 0.50
F 批发和 零售 业 18,236,986.00 1.63
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 11,943,600.00 1.07
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信 息传 输、 软件 和信 息技术 服
务业
96,954,918.99 8.65
J 金融业 128,619,075.06 11.47
K 房地产 业 107,558,253.64 9.59
L 租赁和 商务 服务 业 13,529,000.00 1.21
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设施管 理业 5,072,500.00 0.45
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 3,806,419.88 0.34
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 601,425,850.73 53.65
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 601318 中国平 安 1,000,000 39,340,000.00 3.51
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
23
2 600036 招商银 行 2,500,000 25,600,000.00 2.28
3 000002 万
科Ａ 2,500,000 20,675,000.00 1.84
4 000858 五 粮 液 1,150,000 20,619,500.00 1.84
5 000001 平安银 行 1,750,000 17,342,500.00 1.55
6 600266 北京城 建 2,126,100 15,881,967.00 1.42
7 601166 兴业银 行 1,499,999 15,044,989.97 1.34
8 600519 贵州茅 台 104,500 14,836,910.00 1.32
9 000718 苏宁环 球 2,800,000 12,628,000.00 1.13
10 600240 华业地 产 2,500,000 12,200,000.00 1.09
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于本 基 金管理 人网
站的半 年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期初基 金资 产净 值2% 或前20 名的股 票明 细
金额单 位：人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000541 佛山照 明 41,105,990.37 3.09
2 601166 兴业银 行 34,876,312.37 2.62
3 000001 平安银 行 34,533,571.70 2.59
4 300207 欣旺达 32,843,515.44 2.47
5 300296 利亚德 30,240,979.97 2.27
6 002304 洋河股 份 25,264,897.19 1.90
7 600036 招商银 行 24,315,579.01 1.83
8 000858 五 粮 液 22,075,166.10 1.66
9 600588 用友软 件 21,407,425.94 1.61
10 300300 汉鼎股 份 20,584,019.86 1.55
11 300323 华灿光 电 19,964,485.42 1.50
12 300232 洲明科 技 18,534,827.30 1.39
13 300212 易华录 18,167,134.04 1.36
14 600048 保利地 产 17,691,930.26 1.33
15 000718 苏宁环 球 17,571,956.73 1.32
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
24
16 000049 德赛电 池 17,396,249.11 1.31
17 002660 茂硕电 源 17,273,308.06 1.30
18 600405 动力源 17,241,080.30 1.29
19 600887 伊利股 份 16,870,928.70 1.27
20 300115 长盈精 密 16,262,909.07 1.22
注： ①买入包 括基 金二 级市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得
的股票 。
②“买入金 额” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交 数量） 填列 ， 不 考虑 相关 交 易费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初基 金资 产净 值2% 或前20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000002 万
科Ａ 73,132,935.29 5.49
2 601318 中国平 安 52,699,669.39 3.96
3 600036 招商银 行 44,863,877.17 3.37
4 000541 佛山照 明 41,837,646.33 3.14
5 600383 金地集 团 41,044,132.07 3.08
6 000001 平安银 行 36,779,493.07 2.76
7 600016 民生银 行 35,834,013.72 2.69
8 300296 利亚德 31,745,589.60 2.38
9 000620 新华联 30,606,924.76 2.30
10 600519 贵州茅 台 27,629,872.15 2.07
11 300207 欣旺达 27,371,183.35 2.06
12 601601 中国太 保 27,046,225.05 2.03
13 600048 保利地 产 27,038,054.81 2.03
14 002304 洋河股 份 24,766,872.90 1.86
15 300323 华灿光 电 24,548,696.31 1.84
16 601166 兴业银 行 22,825,411.52 1.71
17 300300 汉鼎股 份 20,863,247.69 1.57
18 300232 洲明科 技 20,833,641.27 1.56
19 600742 一汽富 维 20,748,946.50 1.56
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
25
20 300372 欣泰电 气 20,559,096.43 1.54
注： ①卖出主 要指 二级 市场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购、 发行人 回购 及行权等 减少
的股票 。
②“卖出金 额” 均按 买卖 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额及卖 出股 票的 收入 总额
单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,178,857,956.55
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,580,211,109.29
注： ①买入包 括基 金二 级市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得
的股票 ， 卖出 主要 指二 级市场上 主动 的卖 出、 换股、 要约收 购、 发行 人回 购及行权 等减 少的
股票。
②“买入股 票成 本” 、“ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量 ）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 62,012,400.00 5.53
其中： 政策 性金 融债 62,012,400.00 5.53
4 企业债 券 10,360,000.00 0.92
5 企业短 期融 资券 111,032,000.00 9.90
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 183,404,400.00 16.36
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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1 130236 13 国开 36 620,000 62,012,400.00 5.53
2 041361044 13 中普天
CP001
500,000 50,460,000.00 4.50
3 041366011 13 津保税
CP002
400,000 40,416,000.00 3.61
4 041454010 14 洋河 CP001 200,000 20,156,000.00 1.80
5 124504 11 鹰投债 100,000 10,360,000.00 0.92
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序序的前五名贵金 属投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体在 本报 告期内 未发 现存 在被 监管 部门立 案调
查，或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 没有 投资 于超 出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
7.12.3 期末其 他各 项资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 548,336.60
2 应收证 券清 算款 24,419,426.04
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,274,456.38
5 应收申 购款 50,943.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 31,293,162.98
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
27
7.12.4 期末持 有的 处于 转股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期末前 十名 股票 中存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
51,725 31,956.86 804,081,424.44 48.64% 848,887,194.32 51.36%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司高 级管理人员、基金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >=100
§9 开放 式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2004 年11 月25 日） 基金
份额总 额
1,130,727,725.99
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,973,713,329.81
本报告 期基 金总 申购 份额 21,380,371.11
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 342,125,082.16
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有
本开放 式基 金
1,123,523.83 0.07%
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
28
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,652,968,618.76
注：基 金总 申购 份额 包含 基金转 换入 份额 ，基 金总 赎回份 额包 含基 金转 换出 份额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 五次 临时 会议 决议 ，于 2014 年 4 月 4 日发 布了《东 方
基金管 理有 限责 任公 司变 更高管 人员 的公 告》 ，王 兴 宇先生 不再 担任 公司 副总 经理， 于 5 月
16 日发布 了 《东方 基金 管理有限 责任 公司 变更 高管 人员的 公告 》 ， 陈振宇 先生 担任公 司副 总
经理 ； 经本基 金管 理人 第四届董 事会 第六 次临 时会 议决议 ， 于 6 月 6 日发 布了 《东方 基金 管
理有限责任公司变更高管人员的公告》 ，秦熠群先 生担任公司副总经理；经本基金管理人
2014 年 第一次 临时股东 会 会议决议 ，聘任张 兴志先 生担任公 司董事， 杨树财 先生不再 担任
公司董 事。
本基金 管理 人已 分别 通过 《中 国证 券报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报 》 及本基金管 理人
网站对 上述 高级 管理 人员 变更情 况履 行了 信息 披露 义务， 并在 本基 金及 本基 金 管理人 管理 的
其他基 金的 招募 说明 书- 基 金管理 人部 分及 时更 新了 上述高 级管 理人 员、 董事 变更情 况。
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日发布 任免 通知 ，解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部
总经理 助理 职务 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内 ， 公 司发 生一 起 涉及基 金管 理人 的诉 讼案 件， 系原 公司 员工 与公 司 之间的 民事
诉讼案 件， 公司 为被 告。 该 案件于 报告 期内 在北 京市 西城区 人民 法院 开庭 审理 。 截至报 告日 ，
上述诉 讼仍 在审 理中 。
报告期 内 ， 公司存 在一 起未决诉 讼案 件， 系原公 司员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 ， 公
司为被 告。 截至 报告 日， 上述诉 讼仍 在审 理中 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚 等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
29
10.7.1 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中国国际金
融有限 公司
2 977,603,199.94 20.78% 890,011.02 20.78%
-
平安证券有
限责任 公司
1 893,502,985.95 18.99% 813,445.97 18.99%
-
申银万国证
券股份有限
公司
1 589,694,513.17 12.53% 536,857.02 12.53%
-
东方证券股
份有限 公司
1 487,793,487.38 10.37% 444,086.31 10.37%
-
中国中投证
券有限责任
公司
1 368,262,183.90 7.83% 335,266.20 7.83%
-
国金证券股
份有限 公司
1 319,458,852.03 6.79% 290,836.19 6.79%
-
国信证券股
份有限 公司
1 265,806,862.47 5.65% 241,989.49 5.65%
-
安信证券股
份有限 公司
1 248,177,766.20 5.27% 225,941.57 5.27%
-
东北证券股
份有限 公司
2 233,463,936.42 4.96% 212,522.02 4.96%
-
国泰君安证
券股份有限
公司
1 198,627,744.52 4.22% 180,831.20 4.22%
-
中信证券股
份有限 公司
1 122,890,129.84 2.61% 111,878.76 2.61%
-
东莞证券有 1 - - - - -
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
30
限责任 公司
中国银河证
券股份有限
公司
1 - - - -
-
国元证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
恒泰长财证
券有限责任
公司
1 - - - -
-
江海证券有
限公司
1 - - - -
-
注： （ 1） 此处 的佣 金指 本基金通 过券 商的 交易 单元 进行股 票、 权证等 交易 而合计支 付该
券商的 佣金 合计,不单指 股票交易 佣金 。
（2）交易 单元 的选 择标 准和程序 ：
券商选 择标 准： ① 资力 雄厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不少 于 3 亿元人 民币 ； ② 财务状 况良
好， 各项 财务 指标 显示 公 司经营 状况 稳定 ； ③经营行为规 范， 最近两 年未 因重大违 规行 为而
受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ； ④内部管 理规范 、 严格， 具备 健全 的内控制 度， 并能
满足基 金运 作高 度保 密的 要求 ； ⑤ 具备 基金 运作 所需的高 效、 安全的 通讯 条件， 交易 设施 符
合代理 基金 进行 证券 交易 的需要 ， 并能 为基 金提 供 全面的 信息 服务 ； ⑥研究实力较 强， 有固
定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 基金 提供 高质量 的咨 询服 务， 包括 宏观经 济报 告 、
行业报 告、 市场 走向 分析 、个股 分析 报告 及其 他专 门报告 ，并 能根 据基 金投 资的特 定要 求 ，
提供专 门研 究报 告； ⑦收取的佣 金率 。
券商选 择程 序： ① 对符 合 选择标 准的 券商 的服 务进 行评价 ； ②拟定租 用对 象： 由投研 部
门根据 以上 评价 结果 拟定 备选的 券商 ； ③签 约： 拟 定备选 的券 商后 ， 按公 司 签约程 序与 备选
券商签 约。 签约时 ， 要明 确签定 协议 双 方 的公 司名 称、 委托 代理 期限 、 佣金 率、 双方 的权 利
义务等 。
（3）本报 告期 内本 基金 新增租 用 2 个 交易 单元 ，分 别为安 信证 券股 份有 限公 司深圳 证
券交易 所交 易单 元1 个 、 国泰君 安证 券股 份有 限公 司深圳 证券 交易 所交 易单 元1 个； 取消 租
用1 个 交易 单元 ，为 东莞 证券有 限责 任公 司上 海证 券交易 所交 易单 元。
10.7.2 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 成交金 额 占当期 回 成交金 额 占当
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
31
债券成
交总额
的比例
购成交 总
额的比 例
期权
证成
交总
额的
比例
中 国 国际
金融 有限
公司
- - - - - -
平安 证券
有限 责任
公司
- - - - - -
申银 万国
证券 股份
有限公 司
10,440,654.60 7.00% 6,089,800,000.00 55.98% - -
东方 证券
股份 有限
公司
- - 3,044,500,000.00 27.99% - -
中国 中投
证券 有限
责任公 司
- - - - - -
国金 证券
股份 有限
公司
- - - - - -
国信 证券
股份 有限
公司
10,535,699.10 7.06% 1,170,500,000.00 10.76% - -
安信 证券
股份 有限
公司
- - - - - -
东北 证券
股份 有限
公司
123,682,388.69 82.94% 484,000,000.00 4.45% - -
国泰 君安 - - - - - -
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
32
证券 股份
有限公 司
中信 证券
股份 有限
公司
4,472,829.60 3.00% 90,000,000.00 0.83% - -
东莞 证券
有限 责任
公司
- - - - - -
中国 银河
证券 股份
有限公 司
- - - - - -
国元 证券
股份 有限
公司
- - - - - -
恒泰 长财
证券 有限
责任公 司
- - - - - -
江海 证券
有限公 司
- - - - - -
东方基 金管 理有 限责 任公 司
2014 年 8 月 28 日
