东方龙混合型开放式证券投资基金
2014 年半年度报告
2014 年 6 月 30日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2014年 8月 28 日
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§1 重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 承担 个别及连 带的 法律 责任 。 本半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年8 月22 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2014 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录
........................................................ 1
§2 基金简 介
.............................................................. 3
§3 主要财 务指 标和 基金 净值表 现
............................................ 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
............................................ 5
3.2 基金净 值表 现
...................................................... 5
§4 管理人 报告
............................................................ 6
§5 托管人 报告
........................................................... 11
§6 半年度 财务 会计 报告 （未经 审计 ）
....................................... 12
6.1 资产负 债表
....................................................... 12
6.2 利润表
........................................................... 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
..................................... 15
6.4 报表附 注
......................................................... 16
§7 投资组 合报 告
......................................................... 34
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................. 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
..................................... 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
....... 35
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
................................... 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
................................. 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细
..... 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序序的前五名贵金属 投资明
细
................................................................... 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细
..... 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
........................ 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
........................ 42
7.12 投资 组合 报告 附注
................................................ 42
§8 基金份 额持 有人 信息
................................................... 43
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
............................... 43
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况
......................... 43
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间情 况
......... 43
§9 开放式 基金 份额 变动
................................................... 43
§10 重大 事件 揭示
........................................................ 44
§11 备查 文件 目录
........................................................ 50
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§2 基金 简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 东方龙 混合 型开 放式 证券 投资基 金
基金简 称 东方龙 混合
基金主 代码 400001
交易代 码
400001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004年11月25日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,652,968,618.76份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
分享中国经济和 资本市场 的高速增长，为 基金份额 持有
人谋求 长期 发展 、稳 定的 投资回 报。
投资策 略
本基金的投资管 理由自上 而下的资产配置 、积极风 格管
理和自下而上的 个股（包 括债券）选择组 成。本基 金将
资产配置、基金 风格管理 和个股选择都建 立在全面 、深
入而有效的研究 的基础上 。研究贯穿于基 金投资管 理的
每一个 环节 。
业绩比 较基 准
本基金股票投资 部分的业 绩比较基准是中 信标普300 风
格指数，具体包 括中信标 普300成长指数 和中信标普300
价值指数，本基 金债券部 分的业绩比较基 准为中信 标普
全债指 数。
本基金整体业绩 比较基准= 中信标普300成 长指数*30% +
中信标 普300 价值指 数*45% + 中信 标普 全债 指数*25% 。
如果中信标普指 数有限公 司停止计算编制 这些指数 或更
改指数名称，本 基金可以 在报中国证监会 备案后变 更业
绩比较 基准 并及 时公 告。
如果今后法律法 规发生变 化，或者有更权 威的、更 能为
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市场普遍接受的 业绩比较 基准推出， 本基 金可以在 报中
国证监 会备 案后 变更 业绩 比较基 准并 及时 公告 。
风险收 益特 征
本基金属于证券 投资基金 中的中等风险品 种，其风 险收
益特征介于单纯 的股票型 基金、单纯的债 券型基金 与单
纯的货币市场基 金之间， 同时其股票组合 部分的风 险收
益特征也介于完 全成长型 股票组合与完全 价值型股 票组
合之间 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国建 设银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 田青
联系电 话 010-66295888 010-67595003
电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
010-66578578或
400-628-5888
010-67595096
传真 010-66578700 010-66275853
注册地 址
北京市 西城 区锦 什坊 街28
号1-4 层
北京市 西城 区金 融大 街25
号
办公地 址
北京市 西城 区锦 什坊 街28
号1-4 层
北京市 西城 区闹 市口 大街
1号院1 号楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 崔伟 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载 基金 半 年度报 告正 文的 管理
人互联 网网 址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 东方基 金管 理有 限责 任公 司
北京市 西城 区锦 什坊 街28 号 1-4
层
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§3 主要 财务指标和 基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 ）
本期已 实现 收益 -35,845,051.32
本期利 润 382,263.39
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0002
本期加 权平 均净 值利 润率 0.03%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.52%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期末 （2014 年6 月 30 日）
期末可 供分 配利 润 -531,958,810.02
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3218
期末基 金资 产净 值 1,121,009,808.74
期末基 金份 额净 值 0.6782
3.1.3 累计 期末 指标 报告期末 （2014 年6 月 30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 174.39%
注： ①本 期已 实现 收益 指基金本 期利 息收 入、 投资收益 、 其他收 入 （不含 公允价值 变动
收益） 扣除 相关 费用 后的 余额， 本期 利润 为本 期已 实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。
②期末 可供 分配 利润 ：如 果期末 未分 配利 润的 未实 现部分 为正 数, 则期 末可 供分配利 润
的金额 为期 末未 分配 利润 的已实 现部 分, 如果 期末 未 分配利 润的 未实 现部 分为 负数, 则期 末
可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润（ 已实 现部 分扣除 未实 现部 分） 。
③本基 金所 述业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.69% 0.55% 0.73% 0.57% 0.96% -0.02%
过去三 个月 3.94% 0.58% 1.47% 0.65% 2.47% -0.07%
过去六 个月 0.52% 0.83% -3.47% 0.77% 3.99% 0.06%
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过去一 年 3.73% 0.88% 2.08% 0.87% 1.65% 0.01%
过去三 年 -1.64% 0.93% -16.60% 0.96% 14.96% -0.03%
自基金成立起
至今
174.39% 1.36% 97.00% 1.35% 77.39% 0.01%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基金 份额 累计 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率
变动的 比较
东方龙 混合 型开 放式 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2004 年11 月25 日至 2014 年6 月 30 日）
§4 管理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 。 东 方基 金管理 有限 责任 公司 （ 以下 简称 “ 本
公司 ” ） 经中国 证监 会批 准 （证监 基金 字 【2004】80 号 ）于 2004 年 6 月 11 日成立 ， 是 《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 施行后 成立 的第 一家基金 管理 公司 。 本公 司注册资 本 2 亿元
人民币 。 本公司 股东 为东 北证券 股份 有限 公司 ， 持有股 份 64% ； 河北省 国有 资产控股 运营 有
限公司 ， 持有 股份27% ； 渤海国际 信托 有限 公司 ， 持有股 份 9%。截 止 2014 年 6 月 30 日 ，本
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公司管 理十 三只 开放 式证 券投资 基金—— 东方 龙混 合型开 放式 证券 投资 基金 、 东方精 选混 合
型开放 式证 券投资基 金、 东方金 账簿 货币 市场 证券 投资基 金、 东方策 略成 长股票型 开放 式证
券投资 基金 、 东方 稳健 回报 债券型 证券 投资 基金 、 东方 核心动 力股 票型 开放 式证 券投资 基金 、
东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金 、 东方 增长 中 小盘混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东方 强
化收益 债券 型证 券投 资基 金、东 方央 视财 经 50 指数增强型 证券 投资 基金 、东 方安心 收益 保
本混合 型证 券投 资基 金 、 东方利 群混 合型 发起 式证 券投资 基金 、 东方 多策 略 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经理小 组） 及基金经 理助 理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
于鑫（ 先
生）
本基金 基金 经
理、总 经理 助
理、投 资决 策
委员会 委员
2008-09-20 - 13 年
清华大 学IMBA ，CFA ，
13 年 证券 从业 经验。 曾
任世纪 证券 有限 公司
资产管 理部 投资 经理 。
2005 年加 盟东 方基 金
管理有 限责 任公 司， 曾
任基金 管理 部经 理、 投
资副总 监、 投资 总监 、
投资决 策委 员会 委员 、
投资决 策委 员会 副主
任委员 、 东方精 选证 券
投资基 金基 金经 理助
理、东方金 账簿 货币 市
场证券 投资 基金 基金
经理、 东方 精选 混合 型
开放式 证券投资 基金
基金经 理。 现任 总经 理
助理、 投资 决策 委员 会
委员、 东方 龙混 合型 开
放式证 券投 资基 金基
金经理 、 东方策 略成 长
股票型 开放 式证 券投
资基金 基金 经理 、 东方
利群混 合型 发起 式证
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券投资 基金 基金 经理 。
李坤元
（女士 ）
本基金 基金 经
理
2013-10-11 - 8 年
南开大 学金 融学 硕士 ，
8 年证 券从 业经 历。 曾
任申银万国证券研究
所宏观策略部固定收
益分析 师， 信达 澳银 基
金管理有限公司研究
员、 基金经 理助 理、基
金经理 。 2013 年4 月加
盟东方基金管理有限
责任公 司， 现任 东方 龙
混合型开放式证券投
资基金 基金 经理 。
朱晓栋
（先生 ）
本基金 基金 经
理助理
2012-08-16 2014-01-30 5 年
对外经济贸易大学经
济学硕 士，5 年证券 从
业经历 。2009 年 12 月
加盟东方基金管理有
限责任 公司 ， 曾任研 究
部金融 行业 、 固定收 益
研究、 食品 饮料 行业 、
建筑建 材行 业研 究员 ，
东方龙混合型开放式
证券投资基金基金经
理助理 、 东方精 选混 合
型开放式证券投资基
金基金 经理 。 现任东 方
利群混合型发起式证
券投资 基金 基金 经理 、
东方安心收益保本混
合型证券投资基金基
金经理 、 东方多 策略 灵
活配置混合型证券投
资基金 基金 经理 。
注：① 此处 的任 职日 期和 离任日 期分 别指 根据 公司 决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
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②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券法 》 、 《 中华 人民 共和国 证
券投资 基金 法 》 、 《证 券 投资基 金管 理公 司管 理办 法》 及其 各项 实施 准则 、 《东 方龙 混合 型
开放式 证券 投资 基金 基金 合同 》 和其他 有关 法律 法规的规 定， 本着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原
则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为基金 份额 持有 人谋 求最大利 益， 无损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为 。 本基金 无重 大违 法、 违规行 为。 本基 金投资组合符 合有 关法
规及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况
基金管理人根据中国证监会 颁布的《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》
（2011 年修订 ）， 制定 了《东方 基金 管理 有限 责任 公司公 平交 易管 理制 度》 。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ， 各 投资 组合 经 理在授 权
范围内 自主 决策 ， 各投 资组合共 享研 究平 台， 在获得投资 信息 、 投资 建议 和实施投 资决 策方
面享有 公平 的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度 ， 建 立公 平的 交易 分 配制度 ， 确保 各投 资组 合 享有公 平的
交易执 行机 会。 对于交 易所公开 竞价 交易 ， 基金 管理人执 行交 易系 统中 的公 平交易 程序 ； 对
于债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 ， 各投 资组 合 经理在 交易 前独
立地确 定各 投资 组合 的交 易价格 和数 量 ， 基 金管 理 人按照 价格 优先 、 比例 分 配的原 则对 交易
结果进 行分 配 ； 对 于银 行 间交易 ， 按照 时间 优先 、 价格优 先的 原则 保证 各投 资组合 获得 公平
的交易 机会 。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差 、 反 向交 易情 况 、 异常交 易
情况进 行统 计分 析， 投资 组合经 理对 相关 交易 情况 进行合 理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ， 基金 管理人严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授权、 研究 分
析、 投资 决策 、 交 易执 行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 中公平 对待 不同 投资 组合 ， 未 直接 或 通
过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。 本 基金 运作 符合 法 律法规 和公 平
交易管 理制 度规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ， 未 出现 涉及 本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量5%的情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年 上半年， 本基金 继 续持有估值 低、业 绩优良 、成长确定 的绩优 公司， 少量调整
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
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持仓结 构， 适当 降低 仓位 ，积极 参与 网下 新股 ，等 待投资 机会 的来 临。
报告期 内， 本基 金继 续坚 定 持有保 险、 食品 饮料 等行 业 的龙头 公司 ， 根 据地 产销 售 数据，
减持了 部分 地产 公司 的股 票； 出于 对银 行坏 账的 担忧， 降低 了银 行股 的持 仓； 继续分 散投 资
组合 ， 增持新 兴行 业的 股票， 行业 的集 中度 有所 降低； 五月 份， 出于对 后市 的谨慎 ， 以及 参
与新股 网下 配售 的需 要， 本基金 降低 了股 票仓 位。
总的看 来， 上半 年本 基金 表 现尚可 ， 净 值表 现好 于市场， 重仓 的部 分行 业有 较好 的表现。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现
2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日， 本基 金净 值增 长率 为 0.52% ，业 绩比 较基 准收益率 为
-3.47% ，高 于业 绩比 较基 准 3.99%。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2014 年下 半年 ，我 们 认为中 国经 济增 速能 够保 持平稳 增长 的态 势。 从已 公布的 数
据看 ， 年初以 来的 经济 微调政策 已产 生效 果， 利率缓慢下 行， 电力消 耗以 及货物运 输情 况有
所好转 ； 受益 于全 球经 济 的复苏 ， 出口 不断 好转 ； 国内消 费也 保持 稳定 ， 依 旧保持 了两 位数
的增长 ； 铁路 、 特高 压的 投资开 始加 快， 地产投 资也保持 了一 定的 增长 。 总的看 ， 全球经 济
的复苏 有助 于中 国保 持稳 定的发 展速 度。
高估值 品种 的业 绩不 达预 期， 可能 会对A 股市场 的部分品 种产 生压 力， 新股的持续 发行
也会分 流资 金， 从而加 快小盘股 泡沫 破灭 的速 度； 但经济 数据 的好 转， 将对权重股 的走 势 会
产生积 极的 效果 ； 沪港 通 的预期 对上 海大 盘蓝 筹股 也会有 支撑 。 由于 资金 不 足， 结构 分化 可
能成为 下半 年的 主基 调。
从行业 层面 上， 我们继 续看好保 险、 房地产 、 汽车 等低估 值、 成长确 定的 行业， 积极 把
握白酒 、 银行 等行 业见 底后的投 资机 会； 关注铁 路设备 、 节能环 保、 家电 、 医药 、 食品饮 料
等行业 的投 资机 会。 我们 认为沪 港通 有助 于提 振上 述板块 的估 值。
本基金 将积 极参 与新 股的 网下申 购 ， 并 在市 场探 底 过程中 逐渐 提高 仓位 ， 把 握好可 能的
投资机 会， 力争 为投 资者 实现正 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
根据中国证 监会公 告【2008 】38 号《 关于进 一步规 范证券投资 基金估 值业务 的指导意
见》 的要 求， 本基 金管 理 人成立 了东 方基 金管 理有 限责任 公司 估值 委员 会 （ 以下简 称“ 估值
委员会 ” ） ， 成员 由总 经 理、 督察 长、 投资 总监 、 基金经 理和 风险 管理 部 、 交易部 、 登记 清
算部 、 监察稽 核部 负责 人组成 ， 估值委 员会 成员 均具备良 好的 专业 知识 、 专 业胜任 能力 和独
立性， 熟悉 基金 投资 品种 及基金 估值 法律 法规 。职 责分工 分别 如下 ：
总经理 、 督察 长、 投资总 监： 参与 估值 小组 的日 常工作 ， 负责对 基金 投资 组合中 “长 期
停牌” 等没 有市 价的 股票 所属行 业和 重估 方法 形成 最后决 议；
基金经 理： 参与估 值小 组的 日常工 作， 对采纳 的估 值方 法和估 值模 型等 发表 意见 和建议 ，
但对估 值政 策和 估值 方案 不具备 最终 表决 权；
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交易部 ： 负责 提议 召开 估 值委员 会会 议 ， 并 将已 形 成决议 的重 估方 法所 适用 的金融 产品
明细提 供风 险管 理部 ；
风险管 理部 ： 负责 制定 估 值模型 、 假设 及参 数、 确 定参考 行业 指数 并采 集行 业指数 ， 据
其计算 估值 公允 价格 ；
登记清 算部 ： 负责 估值 事 宜的内 外部 协调 ， 依据 风 险管理 部提 供的 公允 价格 对投资 品种
进行估 值， 计算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值， 并按照 监管部 门要 求作 好相 关信 息披露 工作；
监察稽 核部 ： 对有 关估 值 政策 、 估 值流 程和 程序 、 估值方 法等 相关 事项 的合 法合规 性进
行审核 和监 督， 发现 问题 及时要 求整 改。
除基金 经理 外， 参与 估值 流程的 各方 之间 不存 在任 何的重 大利 益冲 突。
截止本 报告 期期 末 ， 公 司 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 签署 了 《中 债 收益率 曲线
和中债 估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并 依据 其提 供的 中 债收益 率曲 线及 估值 价格 对公司 旗下 基
金持有 的银 行间 固定 收益 品种进 行估 值（ 适用 非货 币基金 ）或 影子 定价 （适 用货币 基 金 ） 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 ， 结合 本基 金实 际 运作情 况 ， 本 基金 本报 告 期未进 行利
润分配 。
§5 托管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国建 设银 行股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严格 遵守 了 《证 券投 资
基金法 》、 基金 合同 、托 管协议 和其 他有 关规 定， 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资 运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期， 本托管 人按 照国家有 关规 定、 基金合 同、 托管协 议和 其他 有关 规定， 对本 基
金的基 金资 产净 值计 算 、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核 ， 对 本基 金 的投资 运作 方面
进行了 监督 ，未 发现 基金 管理人 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
12
§6 半年 度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 东方 龙混 合型 开放式 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 11,143,812.64 105,286.63
结算备 付金
16,370,104.02 15,848,656.19
存出保 证金
548,336.60 321,160.04
交易性 金融 资产 6.4.7.2 784,830,250.73 1,195,672,791.54
其中： 股票 投资
601,425,850.73 998,919,606.44
基金投 资
- -
债券投 资
183,404,400.00 196,753,185.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 300,000,000.00 100,000,000.00
应收证 券清 算款
24,419,426.04 25,944,988.98
应收利 息 6.4.7.5 6,274,456.38 1,822,941.50
应收股 利
- -
应收申 购款
50,943.96 73,256.92
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,143,637,330.37 1,339,789,081.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
13
卖出回 购金 融资 产款
7,000,000.00 -
应付证 券清 算款
9,528,293.54 -
应付赎 回款
993,396.60 3,341,326.40
应付管 理人 报酬
1,357,059.33 1,739,848.72
应付托 管费
226,176.54 289,974.79
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 3,032,544.93 1,107,112.73
应交税 费
- -
应付利 息
4,968.05 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 485,082.64 1,631,045.83
负债合 计
22,627,521.63 8,109,308.47
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,652,968,618.76 1,973,713,329.81
未分配 利润
6.4.7.1
0
-531,958,810.02 -642,033,556.48
所有者权益合计
1,121,009,808.74 1,331,679,773.33
负债和所有者权益总 计
1,143,637,330.37 1,339,789,081.80
注：报 告截 止日 2014 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.6782 元， 基金 份额 总额
1,652,968,618.76 份。
6.2 利润表
会计主 体： 东方 龙混 合型 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2014 年1 月
1 日至 2014
年6 月 30
日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
17,932,839
.84
-43,673,403.14
1.利息 收入
5,599,251. 5,288,821.77
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
14
05
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 313,478.13 1,114,837.50
债券利 息收 入
3,205,878.
84
760,364.53
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,079,894.
08
3,413,619.74
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-24,099,13
0.61
44,098,549.79
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12
-33,379,43
3.18
33,883,164.07
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13
-264,607.8
9
65,583.42
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15
9,544,910.
46
10,149,802.30
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号
填列）
6.4.7.16
36,227,314
.71
-93,607,472.47
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 205,404.69 546,697.77
减：二、费用
17,550,576
.45
15,153,678.64
1.管理 人报 酬
8,390,369.
78
9,955,496.52
2.托管 费
1,398,394.
92
1,659,249.46
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 6.4.7.18
7,416,044.
50
3,335,118.89
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
15
5.利息 支出
126,792.96 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
126,792.96 -
6.其他 费用 6.4.7.19 218,974.29 203,813.77
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填
列）
382,263.39 -58,827,081.78
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ”号填列）
382,263.39 -58,827,081.78
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 龙混 合型 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,973,713,329.81 -642,033,556.48 1,331,679,773.33
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 382,263.39 382,263.39
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号
填列）
-320,744,711.05 109,692,483.07 -211,052,227.98
其中：1.基金申 购款 21,380,371.11 -7,222,842.48 14,157,528.63
2.基金 赎回 款 -342,125,082.16 116,915,325.55 -225,209,756.61
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,652,968,618.76 -531,958,810.02 1,121,009,808.74
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
16
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,914,532,733.57 -593,727,844.12 1,320,804,889.45
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -58,827,081.78 -58,827,081.78
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号
填列）
-139,931,641.04 38,138,532.85 -101,793,108.19
其中：1.基金申 购款 676,624,327.08 -201,057,935.75 475,566,391.33
2.基金 赎回 款 -816,555,968.12 239,196,468.60 -577,359,499.52
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,774,601,092.53 -614,416,393.05 1,160,184,699.48
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 孙晔伟， 主管 会计 工作 负责 人： 秦熠群 ， 会计 机构 负责 人： 张蓉 梅
6.4 报表附注
6.4.1 基金 基本 情况
东方龙 混合 型开 放式 证券 投资基 金（ 以下 简称 “本 基金” ）根 据 2004 年 9 月 24 日中 国
证监会 《 关于 同意 东方 龙 混合型 开放 式证 券投 资基 金募集 的批 复》 （证 监基 金 字 【2004 】152
号） 和 《关 于募 集东 方龙 混合型 开放 式证 券投 资基 金的确 认函 》 （ 基金 部函 【2004】117 号）
的核准 ，由 基金 发起 人东 方基金 管理 有限 责任 公司 依照《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法 》
和 《东方 龙混 合型 开放 式证券投 资基 金基 金合 同》 自 2004 年10 月 11 日至2004 年11 月 19
日公开募集设立。本基 金为 混合型开放式基金， 首次 设立募集不包括认购 资金 利息共募集
1,130,234,808.17 元人 民 币，业经普 华永道中 天会 计师事务所 有限公司 “普 华永道中天 验
字（2004）第 220 号 ”验 资报告 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《东 方龙 混合 型 开放式 证券 投
资基金基金合同》于 2004 年 11 月 25 日正式生效 ，基金合同生效日的基金份额总额为
1,130,727,725.99 份基 金单位 ， 其中认 购资 金利 息折合 492,917.82 份基金 单位。 本基 金基
金管理 人为 东方 基金 管理 有限责 任公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
17
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《东 方 龙混合 型开 放式 证券 投资 基金基 金合
同》 的 有关 规定 ， 本 基金 的 投资范 围为 具有 良好 流动 性的金 融工 具， 主要 包括 国 内依法 发行 、
上市的 股票 、债 券以 及经 中国证 监会 批准 的允 许基 金投资 的其 他金 融工 具。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企 业会 计准 则－ 基 本准则 》 和
38 项具体 会计准 则、其 后 颁布的企 业会计准 则应用 指南、企 业会计准 则解释 以及其他 相关
规定（以 下合称“ 企业会 计准则”） 、中国 证券业协 会制定的 《证券投 资基金 会计核算 业 务
指引》 、中 国证监 会颁布 的 《关于证 券投资 基金执行< 企业会计 准则>估 值业务 及 份额净值 计
价有关 事项 的通 知》 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 证券 投资 基金 信 息披露 内容 与格
式准则 第 3 号－ 半年 度报 告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号－年
度报告 和半 年度 报告 》 、 《证券投资 基金 信息 披露 编报 规则 第 3 号－会 计报 表附 注的编 制及 披
露》及 中国 证监 会颁 布的 其他相 关规 定编 制。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其他 有关 规定 的声 明
本基金 编制 的财 务报 表符 合企业 会计 准则 及其 他有 关规定 要求 ， 真实 、 完整 地 反映了 本
基金2014 年6 月30 日的 财务状 况以 及2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日的的 经营 成果
和基金 净值 变动 情况 。
6.4.4 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致的说明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持 一 致 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计变更 以及 差错 更正 的说 明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 【2002】128 号文 《关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问题的通 知》 、财税 【2004 】78 号文 《关于 证券投 资 基金税收 政策的通 知》 、财 税【2005 】
103 号文 《关于 股权 分置 试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税 【2007 】84 号 《关 于调
整证券(股票)交易 印花税 税率的通 知》 、财 税【2008 】1 号《 财政部、 国家税 务总局关 于企
业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、2008 年04 月 23 日 发布的 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做
好交易 相关 系统 印花 税率 参数调 整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深圳证 券交
易所关 于做 好证 券交 易印 花税征 收方 式调 整工 作的 通知》 、 财税 【2012】85 号 《关于 实施 公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策的 通知 》 及其 他相关税 务法 规和 实务 操作 ， 主要税 项列 示
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
18
如下：
1.以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2.对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权的股息 、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不缴 纳营 业税和 企业 所得 税。
3.对基 金取 得的 股票 股息 、 红利收 入， 由上市 公司 在向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个
人所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 基金 从 公开发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股
期限 在 1 个月以 内 （含 1 个月） 的， 其 股息 红利 所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在1
个月以 上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50% 计入应 纳税所得 额； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂减
按25% 计入 应纳 税所 得额 。上述 所得 统一 适用 20% 的税率 计征 个人 所得 税。
4. 对基金取得的债券利息收 入，由发行债券的企业在 向基金支付上述收入时代 扣代缴
20%的个人 所得 税， 暂不 缴纳企业 所得 税。
5.对于 基金 从事 A 股买 卖， 自2008 年09 月 19 日起， 由出 让方 按 0.1%的税率缴纳 证
券(股票)交易印 花税 ， 受让方不 再缴 纳印 花税 。
6.基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金 等
对价， 暂免 予缴 纳印 花税 、企业 所得 税和 个人 所得 税。
6.4.7 重要 财务 报表 项目 的说明
6.4.7.1银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 11,143,812.64
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 11,143,812.64
6.4.7.2交易性 金融 资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 596,511,075.21 601,425,850.73 4,914,775.52
贵金 属投资- 金交所黄金 合
约
- - -
债券 交易所市场 10,296,443.84 10,360,000.00 63,556.16
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
19
银行间 市场 172,400,976.56 173,044,400.00 643,423.44
合计 182,697,420.40 183,404,400.00 706,979.60
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 779,208,495.61 784,830,250.73 5,621,755.12
6.4.7.3衍生金 融资 产/负债
本期末 本基 金未 持有 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4买入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资产 期末 余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 300,000,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 300,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券
本期末 本基 金未 持有 通过 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5应收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 29,196.09
应收定 期存款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 7,367.80
应收债 券利 息 6,136,055.90
应收买 入返 售证 券利 息 101,153.25
应收申 购款 利息 436.64
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 246.70
合计 6,274,456.38
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
20
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6其他资 产
本期末 本基 金未 持有 其他 资产。
6.4.7.7应付交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,031,297.43
银行间 市场应付 交易 费用 1,247.50
合计 3,032,544.93
6.4.7.8其他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 1,906.29
预提费 用 188,437.29
其他 44,739.06
合计 485,082.64
注： 预提 费用 包括 按日 计提的审 计费 和信 息披 露费 ； 其他为 上海 、 深圳证 券交易所 返还
证管费 。
6.4.7.9实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度 末 1,973,713,329.81 1,973,713,329.81
本期申 购 21,380,371.11 21,380,371.11
本期赎 回（以 “-” 号填 列） -342,125,082.16 -342,125,082.16
本期末 1,652,968,618.76 1,652,968,618.76
注：本 期申 购包 含基 金转 换入份 额； 本期 赎回 包含 基金转 换出 份额 。
6.4.7.10未分配 利润
单位： 人民 币元
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
21
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -501,715,324.10 -140,318,232.38 -642,033,556.48
本期利 润 -35,845,051.32 36,227,314.71 382,263.39
本期基 金份额 交易 产生 的 变
动数
82,739,567.83 26,952,915.24 109,692,483.07
其中： 基金 申购 款 -5,755,311.50 -1,467,530.98 -7,222,842.48
基金赎 回款 88,494,879.33 28,420,446.22 116,915,325.55
本期已分配 利润 - - -
本期末 -454,820,807.59 -77,138,002.43 -531,958,810.02
6.4.7.11存款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 212,419.87
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 97,395.09
其他 3,663.17
合计 313,478.13
注：其 他包 括基 金申 购款 利息收 入和 结算 保证 金利 息收入 。
6.4.7.12股票投 资收 益
单位： 人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 2,580,211,109.29
减：卖出股 票成 本总 额 2,613,590,542.47
买卖股 票差 价收 入 -33,379,433.18
6.4.7.13债券投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 202,713,035.93
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
22
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 200,946,680.68
减：应 收利 息总 额 2,030,963.14
债券投 资收 益 -264,607.89
6.4.7.14 衍生 工具 收益
6.4.7.14.1 衍生 工具 收益——买卖权 证差 价收 入
本报告 期本 基金 无衍 生工 具收益—— 买卖 权证 差价 收入。
6.4.7.15股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 9,544,910.46
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 9,544,910.46
6.4.7.16公允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 36,227,314.71
——股票投 资 37,238,830.21
——债券投 资 -1,011,515.50
——资产支 持证 券投 资 -
——基金投 资 -
——贵金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 36,227,314.71
6.4.7.17其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 181,564.92
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
23
基金转 换费 收入 23,839.77
合计 205,404.69
6.4.7.18交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 7,414,094.50
银行间 市场 交易 费用 1,950.00
合计 7,416,044.50
6.4.7.19其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 用 12,137.00
债券账 户维 护费 18,000.00
其他 400.00
合计 218,974.29
注：其 他为 上清 所CFCA 证 书服务 费。
6.4.8 或有 事项 、资 产负 债表日后 事项 的说 明
6.4.8.1或有事 项
本基金 本报 告期 末不 存在 需要说 明的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截止本 基金 报告 报出 日， 本基金 不存 在需 要说 明的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1本 报告 期存 在控 制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2本报告 期与 基金 发生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 代销 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 代销 机构
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
24
6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1通 过关 联方 交易 单元进 行的 交易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
东北证券股份
有限公 司
233,463,936.42 4.96% - -
6.4.10.1.2 权证 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
东北证券股份
有限公 司
123,682,388.69 82.94% - -
6.4.10.1.4 债券 回购 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东北证券股份
有限公 司
484,000,000.00 4.45% - -
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的佣金
金额单 位： 人民 币元
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
25
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣
金总量的
比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券股份有
限公司
212,522.02 4.96% 212,522.02 7.01%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券股份有
限公司
- - - -
注：① 上述 佣金 按照 市场 佣金率 计算 ，以 扣除 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取 ，
并由券 商承 担的 证券 结算 风险基 金后 的净 额列 示。
②该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果 和市场
信息服 务。
6.4.10.2关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 6
月 30 日
当期发生的基金应支付的管
理费
8,390,369.78 9,955,496.52
其中：支付销售机构的客户
维护费
575,105.35 696,425.85
注：①计提 标准： 基金管 理费按前一 日的基 金资产 净值的 1.5%的年 费率计 算 ，具体计
算方法 如下 ：
H=E×1.5%÷当年天 数
H 为每 日应 付的 基金 管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提 方式 与支 付方 式 ： 基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
26
发送基 金管 理费 划付 指令 ， 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起3 个工 作日 内从 基金资 产中 一
次性支 付给 本基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 休息 日，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 6
月 30 日
当期发生的基金应支付的托
管费
1,398,394.92 1,659,249.46
注：①计提 标准： 基金托 管费按前一 日的基 金资产 净值的 0.25％的 年费率 计 提，具体
计算方 法如 下：
H=E×0.25 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提 方式 与支 付方 式 ： 基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人
发送基 金托 管费 划付 指令 ， 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起3 个工 作日 内从 基金财 产中 一
次性支 付给 基金 托管 人， 若遇法 定节 假日 、休 息日 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.3与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间， 本 基金 均未 与关 联方 进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)
交易。
6.4.10.4各 关联 方投 资本 基金的 情况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况
本期末 及上 年度 末， 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方均未 投资 本基 金。
6.4.10.5由 关联 方保 管的 银行存 款余 额及 当期 产生 的利息 收入
单位： 人民币 元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行
股份有 限公 司
11,143,812.64 212,419.87 33,935,895.24 1,052,208.30
6.4.10.6本 基金 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
27
6.4.11 利润 分 配情况
根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 ， 结合 本基 金实 际 运作情 况 ， 本 基金 本报 告 期未进 行利
润分配 。
6.4.12 期末 （2014年6月30日）本 基金 持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1因认购 新发/增发证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末成
本总额
期末估
值总额
备
注
002727 一心堂
2014-0
6-25
2014-0
7-02
认购新
发
12.20 12.20 22,420
273,52
4.00
273,52
4.00
-
603168
莎普爱
思
2014-0
6-24
2014-0
7-02
认购新
发
21.85 21.85 9,892
216,14
0.20
216,14
0.20
-
注：本 期末 本基 金未 持有 因认购 新发/增发证 券而 于期末流 通受 限的 债券 。
6.4.12.2期 末持 有的 暂时 停牌等 流通 受限 股票
金额 单位 ：人民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成
本总额
期末估
值总额
备
注
002571
德力股
份
2014-0
3-12
重大资
产重组
15.05
2014-0
7-16
16.56
200,00
0
2,664,
612.00
3,010,
000.00
-
300369
绿盟科
技
2014-0
6-26
重大资
产重组
61.27 - - 81,771
4,501,
659.80
5,010,
109.17
-
300379 东方通
2014-0
6-23
重大资
产重组
62.17
2014-0
8-15
67.39 82,800
4,994,
478.47
5,147,
676.00
-
6.4.12.3期末债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券正回 购
截至本 报告 期末 2014 年6 月30 日止， 本基 金未 持有 在银行 间市 场正 回购 交易 中作为 抵
押的债 券。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券正回 购
截至本 报告 期末 2014 年6 月30 日止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出
回购证 券款 余额 7,000,000.00 元， 于 2014 年 7 月 3 日到期 。 该类 交易 要求 本 基金在 回购 期
内持有的 证券交易 所交易 的债券和/ 或在新 质押式回 购下转入 质押库的 债券， 按证券交 易 所
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
28
规定的 比例 折算 为标 准券 后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
6.4.13 金融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1风险管 理政 策和 组织架 构
本基金 投资 风险 主要 包括 ： 信 用风 险、 流动 性风 险 、 市场风 险和 操作 风险 及其 他不可 抗
拒的风 险。 其中在 日常 经营活动 中涉 及的 财务 风险 主要包 括信 用风 险、 流动性风险 及市 场风
险。
对于上 述风 险本 基金 管理 人建立 了系 统化 、 流程 化 和数量 化的 风险 管理 体系 ， 确 保投 资
组合在 获取 较高 收益 的同 时承受 尽可 能低 的风 险 ， 从而实 现本 基金的投 资目 标。 本基 金设 立
了由投 资决 策委 员会 、 风险 控制委 员会 、 风险 管理 部和 监察稽 核部 组成 的风 险管 理组织 体系 ，
该体系 通过 分工 合作 的制 度对风 险进 行管 理控 制 。 本基金 通过 事前 的风 险识 别， 事中 的风 险
测量和 处理 以及 事后 的风 险评估 和调 整风 险实 行全 程风险 控制 。
6.4.13.2信用风 险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程发 生交 收违 约， 或者 基金所 投资 的债 券发 行人 出现违 约 、
拒绝支 付到 期本 息 ， 导 致 基金资 产损 失和 收益 变化 的风险 。 本基 金均 投资 于 具有良 好信 用等
级的证 券； 本基金 持有 一家上市 公司 的股 票市 值不 超过基 金资 产净 值的 百分 之十 ， 且本基 金
与由本基金管理人管理 的其 他基金共同持有一家 公司 发行的证券，不超过 该证 券的百分之
十。
除通过 上述 投资 限定 控制 相应信 用风 险外 ， 本 基金 在 交易所 进行 交易 均与 中国 证券登 记
结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算 ， 发 生 违约风 险的 可能 性很 低 ； 本基金 也可 在银
行间同 业市 场进 行交 易， 在交易 前均 会对 交易 对手 进行信 用评 估， 以控 制相 应的信 用 风 险 。
本基金 债券 投资 的信 用评 级情况 按 《中 国人 民银 行 信用评 级管 理指 导意 见 》 设定的 标准
统计及 汇总 。
6.4.13.2.1 按短 期信 用评 级列示 的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年末
2013 年 12 月 31 日
A-1 111,032,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 111,032,000.00 -
注：以 上按 短期 信用 评级 的债券 投资 中不 包含 国债 、政策 性金 融债 及央 行票 据等。
6.4.13.2.2 按长 期信 用评 级列示 的债 券投 资
单位： 人民 币元
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
29
长期信 用评 级
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年末
2013 年 12 月 31 日
AAA - 42,054,870.00
AAA 以下 10,360,000.00 4,698,115.10
未评级 - -
合计 10,360,000.00 46,752,985.10
注：以 上按 长期 信用 评级 的债券 投资 中不 包含 国债 、政策 性金 融债 及央 行票 据等。
6.4.13.3流动性 风险
所谓流 动性 风险 指基 金投 资组合 的证 券会 因为 各种 原因使 交易 的执 行难 度提 高， 买 入 成
本或变 现成 本增 加。 本基金的流 动性 风险 主要 来自 两个方 面， 一是基 金份 额持有人 可随 时要
求赎回 其持 有的 基金 份额 ，二是 基金 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 造成 变现困 难。
本基金 保持 不低 于基 金资 产净值 百分 之五 的现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ， 以
备支付 基金 份额 持有 人的 赎回款 项 。 本 基金 所持 大 部分证 券在 证券 交易 所上 市， 其余 亦可 在
银行间 同业 市场 交易 ， 除 在本报 告 （6.4.12 期末 （2014 年6 月30 日） 本基 金 持有的 流通 受
限证券 ） 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 本 报告期 末本 基金
的其余 资产 均能 及时 变现 。 此外， 本基金 亦可 通过 卖出回购 金融 资产 方式 借入 短期资 金应 对
流动性 需求 。
本基金 管理 人在 流动 性风 险管理 方面 ， 每 日预 测本 基 金流动 性需 求并 计算 最优 预留现 金
值， 预留 一部 分现 金以 应付 赎回的 压力 ； 通过 分析 每个 资产类 别以 及每 只证 券的 流动性 风险 ，
合理配 置基 金资 产， 并且严格跟 踪和 监控 投资 集中 度， 定期 或不 定期 对基 金 投资组 合流 动性
风险进 行考 察。
6.4.13.4市场风 险
市场风险是指证券市场中各 种证券的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因
素的变 动而 发生 波动 ， 导 致 基金收 益的 不确 定性 。 包 括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风 险指 的是 由于 市场 利率变 动导 致金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 发生 波动， 由 此
带来基 金收 益的 不确 定性 。 利率敏 感性 金融 工具 面临 因市场 利率 上升 而导 致公 允价值 下降 的
风险； 市场 利率 的变 化还 将带来 票息 的再 投资 风险 ，对基 金的 收益 造成 影响 。
本基金 管理 人在 利率 风险 管理方 面， 定期监 控本 基金面临 的利 率风 险敞 口， 并通过 调整
基金投 资组 合的 久期 等方 法对上 述利 率风 险进 行管 理。
本基金 持有 的大 部分 金融 资产和 负债 不计 息， 持有 的 利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 及
债券投 资等 。
6.4.13.4.1.1利率风 险敞 口
单位： 人民 币元
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
30
本期末
2014 年6 月
30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
11,143,812.
64
- - -
11,143,812.
64
结算备 付金
16,370,104.
02
- - -
16,370,104.
02
存出保 证金 548,336.60 - - - 548,336.60
交易性金融
资产- 股票投
资
- - -
601,425,850
.73
601,425,850
.73
交易性金融
资产- 债券投
资
173,044,400
.00
10,360,000.
00
- -
183,404,400
.00
买入返售金
融资产
300,000,000
.00
- - -
300,000,000
.00
应收证券清
算款
- - -
24,419,426.
04
24,419,426.
04
应收利 息 - - -
6,274,456.3
8
6,274,456.3
8
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 50,943.96 - - - 50,943.96
资产总 计
501,157,597
.22
10,360,000.
00
-
632,119,733
.15
1,143,637,3
30.37
负债
卖出回购金
融资产 款
7,000,000.0
0
- - -
7,000,000.0
0
应付证券清
算款
- - -
9,528,293.5
4
9,528,293.5
4
应付赎 回款 - - - 993,396.60 993,396.60
应付管理人 - - - 1,357,059.3 1,357,059.3
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
31
报酬 3 3
应付托 管费 - - - 226,176.54 226,176.54
应付交易费
用
- - -
3,032,544.9
3
3,032,544.9
3
应付利 息 - - - 4,968.05 4,968.05
其他负 债 - - - 485,082.64 485,082.64
负债总 计
7,000,000.0
0
- -
15,627,521.
63
22,627,521.
63
利率敏感度
缺口
494,157,597
.22
10,360,000.
00
-
616,492,211
.52
1,121,009,8
08.74
上年度 末
2013 年12 月
31日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 105,286.63 - - - 105,286.63
结算备 付金
15,848,656.
19
- - -
15,848,656.
19
存出保 证金 321,160.04 - - - 321,160.04
交易性金融
资产- 股票投
资
- - -
998,919,606
.44
998,919,606
.44
交易性金融
资产- 债券投
资
150,000,200
.00
-
46,752,985.
10
-
196,753,185
.10
买入返售金
融资产
100,000,000
.00
- - -
100,000,000
.00
应收证券清
算款
- - -
25,944,988.
98
25,944,988.
98
应收利 息 - - -
1,822,941.5
0
1,822,941.5
0
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 73,256.92 - - - 73,256.92
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
32
资产总 计
266,348,559
.78
-
46,752,985.
10
1,026,687,5
36.92
1,339,789,0
81.80
负债
卖出回购金
融资产 款
- - - - -
应付证券清
算款
- - - - -
应付赎 回款 - - -
3,341,326.4
0
3,341,326.4
0
应付管理人
报酬
- - -
1,739,848.7
2
1,739,848.7
2
应付托 管费 - - - 289,974.79 289,974.79
应付交易费
用
- - -
1,107,112.7
3
1,107,112.7
3
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - -
1,631,045.8
3
1,631,045.8
3
负债总 计 - - -
8,109,308.4
7
8,109,308.4
7
利率敏感度
缺口
266,348,559
.78
-
46,752,985.
10
1,018,578,2
28.45
1,331,679,7
73.33
注： 表中 所示 为本 基金 资 产及负 债的 公允 价值 ， 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到
期日孰 早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2利 率风 险的 敏感性 分析
假设
假设其 他变 量不变 ，仅 利 率发生 合理 、可能 的变 动 ，考察 为交 易而持 有的 债 券公
允价值 的变 动对 基金 利润 总额和 净值 产生 的影 响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2014 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（2013 年 12 月
31 日 ）
市场利 率下 调0.25% 170,774.13 1,363,597.67
市场利 率上 调0.25% -170,231.93 -1,349,402.74
6.4.13.4.2 外汇 风险
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
33
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他 价格 风险
本基金 所面 临的 其他 价格 风险主 要是 市场 价格 风险 。 市场价 格风 险是 指基 金所 持金融 工
具的公 允价 值或 未来 现金 流量因 除市 场利 率和 外汇 汇率 （ 本基 金持 有的 金融 工 具以人 民币 计
价， 无重 大外 汇风 险） 以 外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本基 金 主要投 资于 证券
交易所 上市 或银 行间 同业 市场交 易的 股票 和债 券， 所 面临的 最大 市场 价格 风险 由所持 有的 金
融工具 的公 允价 值决 定 。 本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低市 场价 格风 险 ， 并且本 基金 管理
人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控。
6.4.13.4.3.1其 他价 格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
交易性金融资
产-股票投 资
601,425,850.73 53.65 998,919,606.44 75.01
交易性金融资
产-基金 投资
- - - -
交易性金融资
产-债券投 资
183,404,400.00 16.36 196,753,185.10 14.77
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产-
权证投 资
- - - -
其他 - - - -
合计 784,830,250.73 70.01 1,195,672,791.54 89.79
6.4.13.4.3.2其 他价 格风 险的敏 感性 分析
假设
根据期末时点本基金股票资 产组合相对于沪深300 指数 的Beta 系数计算基金资产
变动
Beta系数以 市场 过去100 个 交易日 的数 据建 立回 归模 型计算 得到 ， 对于 新股 或者 股
票交易 不足100 个交 易日 的 股票， 默认 其波 动与 市场 同步
假定沪 深300 指数变 动5%， 其他市 场变 量均 不发 生变 化， 计算本 基金 资产 净值 变动
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
34
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
沪深300 指数下 跌5% -32,090,371.04 -52,830,569.19
沪深300 指数上 涨5% 32,090,371.04 52,830,569.19
6.4.13.4.4 采用 风险 价值 法管理 风险
本基金 在95% 的置信 水平 下， 以过 去 100 个交易 日为风险 样本 观察 期， 计算前瞻天 数为
1 天的风 险价值 。 本期末 本基金风 险价 值为11,946,894.00 元， 占基金 资产 净值 比 例为1.07%；
上年度 末本 基金 风险 价值 为21,150,530.00 元，占 基金资 产净 值比 例为 1.82% 。
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
截至本 半年 度报 告报 出日 ， 本基金 无需 要披 露的 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的
其他事 项。
§7 投资 组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （％）
1 权益投 资 601,425,850.73 52.59
其中： 股票 601,425,850.73 52.59
2 固定收 益投 资 183,404,400.00 16.04
其中： 债券 183,404,400.00 16.04
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 300,000,000.00 26.23
其中：买 断式回 购的 买入返 售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,513,916.66 2.41
7 其他各 项资 产 31,293,162.98 2.74
8 合计 1,143,637,330.37 100.00
7.2 期末按 行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
35
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 7,601,325.39 0.68
C 制造业 202,463,771.77 18.06
D
电力、热 力、燃 气及 水生产 和
供应业
- -
E 建筑业 5,640,000.00 0.50
F 批发和 零售 业 18,236,986.00 1.63
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 11,943,600.00 1.07
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输 、软件 和信 息 技术 服
务业
96,954,918.99 8.65
J 金融业 128,619,075.06 11.47
K 房地产 业 107,558,253.64 9.59
L 租赁和 商务 服务 业 13,529,000.00 1.21
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,072,500.00 0.45
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 3,806,419.88 0.34
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 601,425,850.73 53.65
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额 单位 ：人 民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 1,000,000 39,340,000.00 3.51
2 600036 招商银 行 2,500,000 25,600,000.00 2.28
3 000002 万
科Ａ 2,500,000 20,675,000.00 1.84
4 000858 五 粮 液 1,150,000 20,619,500.00 1.84
5 000001 平安银 行 1,750,000 17,342,500.00 1.55
6 600266 北京城 建 2,126,100 15,881,967.00 1.42
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
36
7 601166 兴业银 行 1,499,999 15,044,989.97 1.34
8 600519 贵州茅 台 104,500 14,836,910.00 1.32
9 000718 苏宁环 球 2,800,000 12,628,000.00 1.13
10 600240 华业地 产 2,500,000 12,200,000.00 1.09
11 601169 北京银 行 1,299,973 10,477,782.38 0.93
12 600258 首旅酒 店 700,000 10,262,000.00 0.92
13 000501 鄂武商 Ａ 870,860 10,189,062.00 0.91
14 600887 伊利股 份 300,000 9,936,000.00 0.89
15 600048 保利地 产 2,000,000 9,920,000.00 0.88
16 601336 新华保 险 449,967 9,507,802.71 0.85
17 000423 东阿阿 胶 280,000 9,329,600.00 0.83
18 600000 浦发银 行 1,000,000 9,050,000.00 0.81
19 601231 环旭电 子 286,870 8,847,070.80 0.79
20 300115 长盈精 密 381,042 8,390,544.84 0.75
21 300207 欣旺达 284,300 8,301,560.00 0.74
22 000024 招商地 产 780,000 8,127,600.00 0.73
23 002085 万丰奥 威 361,169 7,678,452.94 0.68
24 300010 立思辰 307,500 7,662,900.00 0.68
25 300386 飞天诚 信 128,045 7,392,037.85 0.66
26 300017 网宿科 技 108,300 6,909,540.00 0.62
27 300367 东方网 力 79,400 6,717,240.00 0.60
28 600376 首开股 份 1,500,000 6,480,000.00 0.58
29 002383 合众思 壮 240,300 5,937,813.00 0.53
30 300002 神州泰 岳 370,100 5,829,075.00 0.52
31 601668 中国建 筑 2,000,000 5,640,000.00 0.50
32 000402 金 融 街 1,010,000 5,504,500.00 0.49
33 600446 金证股 份 176,633 5,429,698.42 0.48
34 600697 欧亚集 团 300,000 5,352,000.00 0.48
35 300287 飞利信 190,400 5,289,312.00 0.47
36 600438 通威股 份 557,200 5,287,828.00 0.47
37 002268 卫 士 通 142,400 5,275,920.00 0.47
38 002104 恒宝股 份 263,500 5,164,600.00 0.46
39 300379 东方通 82,800 5,147,676.00 0.46
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
37
40 601333 广深铁 路 2,000,000 5,080,000.00 0.45
41 300369 绿盟科 技 81,771 5,010,109.17 0.45
42 000918 嘉凯城 1,850,000 4,773,000.00 0.43
43 002279 久其软 件 200,000 4,772,000.00 0.43
44 000069 华侨城 Ａ 1,000,000 4,690,000.00 0.42
45 300037 新宙邦 127,700 4,635,510.00 0.41
46 600571 信雅达 237,400 4,626,926.00 0.41
47 300339 润和软 件 245,958 4,476,435.60 0.40
48 601222 林洋电 子 189,900 4,289,841.00 0.38
49 300359 全通教 育 60,065 4,284,436.45 0.38
50 600497 驰宏锌 锗 464,259 4,275,825.39 0.38
51 600699 均胜电子 170,100 4,274,613.00 0.38
52 600158 中体产 业 450,000 4,221,000.00 0.38
53 300170 汉得信 息 318,211 4,104,921.90 0.37
54 300075 数字政 通 125,515 4,057,899.95 0.36
55 300128 锦富新 材 294,700 3,993,185.00 0.36
56 300307 慈星股 份 370,000 3,922,000.00 0.35
57 600741 华域汽 车 400,000 3,912,000.00 0.35
58 600661 新南洋 143,422 3,806,419.88 0.34
59 300212 易华录 119,400 3,739,608.00 0.33
60 300213 佳讯飞 鸿 234,600 3,739,524.00 0.33
61 600588 用友软 件 250,530 3,524,957.10 0.31
62 002311 海大集 团 318,782 3,509,789.82 0.31
63 002327 富安娜 310,854 3,459,805.02 0.31
64 002475 立讯精 密 104,306 3,419,150.68 0.31
65 002194 武汉凡 谷 266,006 3,391,576.50 0.30
66 300219 鸿利光 电 246,216 3,323,916.00 0.30
67 600276 恒瑞医 药 100,000 3,316,000.00 0.30
68 600138 中青旅 150,000 3,267,000.00 0.29
69 600410 华胜天 成 255,200 3,034,328.00 0.27
70 601238 广汽集 团 400,000 3,012,000.00 0.27
71 002571 德力股 份 200,000 3,010,000.00 0.27
72 600089 特变电 工 351,260 2,982,197.40 0.27
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
38
73 002290 禾盛新 材 225,300 2,976,213.00 0.27
74 002146 荣盛发 展 300,000 2,841,000.00 0.25
75 600009 上海机 场 200,000 2,580,000.00 0.23
76 300240 飞力达 200,000 2,440,000.00 0.22
77 000401 冀东水 泥 300,000 2,439,000.00 0.22
78 002604 龙力生 物 195,000 2,402,400.00 0.21
79 601688 华泰证 券 300,000 2,256,000.00 0.20
80 000939 凯迪电 力 300,000 2,220,000.00 0.20
81 002376 新北洋 200,000 2,200,000.00 0.20
82 300352 北信源 87,700 1,876,780.00 0.17
83 002601 佰利联 100,000 1,850,000.00 0.17
84 000895 双汇发 展 50,000 1,789,500.00 0.16
85 002417 三元达 250,000 1,787,500.00 0.16
86 000338 潍柴动 力 100,000 1,779,000.00 0.16
87 002368 太极股 份 52,495 1,758,057.55 0.16
88 600684 珠江实 业 250,000 1,705,000.00 0.15
89 002185 华天科 技 150,000 1,677,000.00 0.15
90 000596 古井贡 酒 80,000 1,525,600.00 0.14
91 600704 物产中 大 180,000 1,490,400.00 0.13
92 600066 宇通客 车 90,000 1,452,600.00 0.13
93 002450 康得新 60,000 1,365,000.00 0.12
94 600809 山西汾 酒 100,000 1,328,000.00 0.12
95 000926 福星股 份 200,000 1,304,000.00 0.12
96 600208 新湖中 宝 444,242 1,297,186.64 0.12
97 601519 大智慧 200,000 1,174,000.00 0.10
98 000733 振华科 技 90,000 1,164,600.00 0.10
99 600535 天士力 30,000 1,163,100.00 0.10
100 600583 海油工 程 150,000 1,105,500.00 0.10
101 000581 威孚高 科 40,000 1,078,800.00 0.10
102 002508 老板电 器 37,500 1,060,125.00 0.09
103 600787 中储股 份 80,000 1,045,600.00 0.09
104 600386 北巴传 媒 100,000 932,000.00 0.08
105 002401 中海科 技 80,000 816,800.00 0.07
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
39
106 600717 天津港 100,000 798,000.00 0.07
107 000917 电广传 媒 50,000 761,500.00 0.07
108 002269 美邦服 饰 79,919 664,126.89 0.06
109 000729 燕京啤 酒 100,000 650,000.00 0.06
110 002726 龙大肉 食 37,493 639,630.58 0.06
111 002515 金字火 腿 30,000 519,900.00 0.05
112 000848 承德露 露 20,000 397,400.00 0.04
113 600054 黄山旅 游 30,000 382,500.00 0.03
114 600329 中新药 业 20,000 309,800.00 0.03
115 002727 一心堂 22,420 273,524.00 0.02
116 002415 海康威 视 15,000 254,100.00 0.02
117 002539 新都化 工 20,000 217,800.00 0.02
118 603168 莎普爱 思 9,892 216,140.20 0.02
119 000800 一汽轿 车 20,000 192,000.00 0.02
120 603006 联明股 份 7,567 108,208.10 0.01
121 002568 百润股 份 1,000 18,000.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期初基 金资 产净 值2 ％或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 000541 佛山照 明 41,105,990.37 3.09
2 601166 兴业银 行 34,876,312.37 2.62
3 000001 平安银 行 34,533,571.70 2.59
4 300207 欣旺达 32,843,515.44 2.47
5 300296 利亚德 30,240,979.97 2.27
6 002304 洋河股 份 25,264,897.19 1.90
7 600036 招商银 行 24,315,579.01 1.83
8 000858 五 粮 液 22,075,166.10 1.66
9 600588 用友软 件 21,407,425.94 1.61
10 300300 汉鼎股 份 20,584,019.86 1.55
11 300323 华灿光 电 19,964,485.42 1.50
12 300232 洲明科 技 18,534,827.30 1.39
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
40
13 300212 易华录 18,167,134.04 1.36
14 600048 保利地 产 17,691,930.26 1.33
15 000718 苏宁环 球 17,571,956.73 1.32
16 000049 德赛电 池 17,396,249.11 1.31
17 002660 茂硕电 源 17,273,308.06 1.30
18 600405 动力源 17,241,080.30 1.29
19 600887 伊利股 份 16,870,928.70 1.27
20 300115 长盈精 密 16,262,909.07 1.22
注： ①买 入包 括基 金二 级市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得
的股票 。
② “买入 金额 ” 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ） 填列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初基 金资 产净 值2 ％或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 73,132,935.29 5.49
2 601318 中国平 安 52,699,669.39 3.96
3 600036 招商银 行 44,863,877.17 3.37
4 000541 佛山照 明 41,837,646.33 3.14
5 600383 金地集 团 41,044,132.07 3.08
6 000001 平安银 行 36,779,493.07 2.76
7 600016 民生银 行 35,834,013.72 2.69
8 300296 利亚德 31,745,589.60 2.38
9 000620 新华联 30,606,924.76 2.30
10 600519 贵州茅 台 27,629,872.15 2.07
11 300207 欣旺达 27,371,183.35 2.06
12 601601 中国太 保 27,046,225.05 2.03
13 600048 保利地 产 27,038,054.81 2.03
14 002304 洋河股 份 24,766,872.90 1.86
15 300323 华灿光 电 24,548,696.31 1.84
16 601166 兴业银 行 22,825,411.52 1.71
17 300300 汉鼎股 份 20,863,247.69 1.57
18 300232 洲明科 技 20,833,641.27 1.56
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
41
19 600742 一汽富 维 20,748,946.50 1.56
20 300372 欣泰电 气 20,559,096.43 1.54
注： ①卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少
的股票 。
② “卖出 金额 ” 均按 买卖 成交金 额 （成 交单 价乘 以成交数 量） 填列， 不考虑 相关交 易费
用。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额及卖 出股 票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成本（ 成交 ）总 额 2,178,857,956.55
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,580,211,109.29
注： ①买 入包 括基 金二 级市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得
的股票 ， 卖出 主要 指二 级市场上 主动 的卖 出、 换股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权 等减 少的
股票。
② “买入 股票 成本 ” 、 “卖 出股票 收入 ” 均按 买卖 成交金额 （成交 单价 乘以 成交数量 ） 填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 62,012,400.00 5.53
其中： 政策 性金 融债 62,012,400.00 5.53
4 企业债 券 10,360,000.00 0.92
5 企业短 期融 资券 111,032,000.00 9.90
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 183,404,400.00 16.36
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 130236 13 国开 36 620,000 62,012,400.00 5.53
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
42
2 041361044
13 中普天
CP001
500,000 50,460,000.00 4.50
3 041366011
13 津保 税
CP002
400,000 40,416,000.00 3.61
4 041454010 14 洋河 CP001 200,000 20,156,000.00 1.80
5 124504 11 鹰投债 100,000 10,360,000.00 0.92
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序序的前五名贵金 属投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调
查，或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票 。
7.12.3 期末其 他各 项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 548,336.60
2 应收证 券清 算款 24,419,426.04
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,274,456.38
5 应收申 购款 50,943.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 31,293,162.98
7.12.4 期末持 有的 处于 转股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
43
7.12.5 期末前 十名 股票 中存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额比
例
51,725 31,956.86 804,081,424.44 48.64% 848,887,194.32 51.36%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理公司所有从业人员
持有本 基金
1,123,523.83 0.07%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间情况
项目 持有基金 份额总 量的 数量 区间（ 万份）
本公司高 级管理人员、基金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >=100
§9 开放 式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2004 年11 月25 日 ）基金
份额总 额
1,130,727,725.99
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,973,713,329.81
本报告 期基 金总 申购 份额 21,380,371.11
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 342,125,082.16
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,652,968,618.76
注：基 金总 申购 份额 包含 基金转 换入 份额 ，基 金总 赎回份 额包 含基 金转 换出 份额。
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
44
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 五次 临时 会议 决议 ，于 2014 年 4 月 4 日发 布了《东 方
基金管 理有 限责 任公 司变 更高管 人员 的公 告》 ，王 兴 宇先生 不再 担任 公司 副总 经理， 于 5 月
16 日发布 了 《东方 基金 管理有限 责任 公司 变更 高管 人员的 公告 》 ， 陈振宇 先生 担任公 司副 总
经理 ； 经本基 金管 理人 第四届董 事会 第六 次临 时会 议决议 ， 于 6 月 6 日发 布了 《东方 基金 管
理有限责任公司变更高管人员的公告》 ，秦熠群先 生担任公司副总经理；经本基金管理人
2014 年 第一次 临时股东 会 会议决议 ，聘任张 兴志先 生担任公 司董事， 杨树财 先生不再 担任
公司董 事。
本基金 管理 人已 分别 通过 《中 国证 券报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报 》 及 本 基金管 理人
网站对 上述 高级 管理 人员 变更情 况履 行了 信息 披露 义务， 并在 本基 金及 本基 金 管理人 管理 的
其他基 金的 招募 说明 书- 基 金管理 人部 分及 时更 新了 上述高 级管 理人 员、 董事 变更情 况。
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日发布 任免 通知 ，解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部
总经理 助理 职务 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内 ， 公 司发 生一 起 涉及基 金管 理人 的诉 讼案 件， 系原 公司 员工 与公 司 之间的 民事
诉讼案 件， 公司 为被 告。 该 案件于 报告 期内 在北 京市 西城区 人民 法院 开庭 审理 。 截至报 告日 ，
上述诉 讼仍 在审 理中 。
报告期 内， 公司存 在一 起未决诉 讼案 件， 系原公 司员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 ， 公
司为被 告。 截至 报告 日， 上述诉 讼仍 在审 理中 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚 等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 交易 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
45
称 单元
数量
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中国国
际金融
有限公
司
2 977,603,199.94 20.78% 890,011.02 20.78% -
平安证
券有限
责任公
司
1 893,502,985.95 18.99% 813,445.97 18.99% -
申银万
国证券
股份有
限公司
1 589,694,513.17 12.53% 536,857.02 12.53% -
东方证
券股份
有限公
司
1 487,793,487.38 10.37% 444,086.31 10.37% -
中国中
投证券
有限责
任公司
1 368,262,183.90 7.83% 335,266.20 7.83% -
国金证
券股份
有限公
司
1 319,458,852.03 6.79% 290,836.19 6.79% -
国信证
券股份
有限公
司
1 265,806,862.47 5.65% 241,989.49 5.65% -
安信证
券股份
有限公
1 248,177,766.20 5.27% 225,941.57 5.27% -
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
46
司
东北证
券股份
有限公
司
2 233,463,936.42 4.96% 212,522.02 4.96% -
国泰君
安证券
股份有
限公司
1 198,627,744.52 4.22% 180,831.20 4.22% -
中信证
券股份
有限公
司
1 122,890,129.84 2.61% 111,878.76 2.61% -
东莞证
券有限
责任公
司
1 - - - - -
中国银
河证券
股份有
限公司
1 - - - - -
国元证
券股份
有限公
司
1 - - - - -
恒泰长
财证券
有限责
任公司
1 - - - - -
江海证
券有限
公司
1 - - - - -
注： （ 1） 此处 的佣 金指 本基金通 过 券商的 交易 单元 进行股 票、 权证等 交易 而合计支 付该
券商的 佣金 合计,不单指 股票交易 佣金 。
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
47
（2）交易 单元 的选 择标 准和程序 ：
券商选 择标 准： ①资力 雄厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不少 于 3 亿元人 民币 ； ② 财务状 况良
好， 各项 财务 指标 显示 公 司经营 状况 稳定 ； ③经营行为规 范， 最近两 年未 因重大违 规行 为而
受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ； ④内部管 理规范 、 严格， 具备 健全 的内控制 度， 并能
满足基 金运 作高 度保 密的 要求 ； ⑤ 具备 基金 运作 所需的高 效、 安全的 通讯 条件， 交易 设施 符
合代理 基金 进行 证券 交易 的需要 ， 并能 为基 金提 供 全面的 信息 服务 ； ⑥研 究实力较 强， 有固
定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 基金 提供 高质量 的咨 询服 务， 包括 宏观经 济报 告 、
行业报 告、 市场 走向 分析 、个股 分析 报告 及其 他专 门报告 ，并 能根 据基 金投 资的特 定要 求 ，
提供专 门研 究报 告； ⑦收 取的佣 金率 。
券商选 择程 序： ①对符 合选择标 准的 券商 的服 务进 行评价 ； ②拟 定租 用对 象： 由投研 部
门根据 以上 评价 结果 拟定 备选的 券商 ； ③签 约： 拟 定备选 的券 商后 ， 按公 司 签约程 序与 备选
券商签 约 。 签 约时 ， 要明 确签定 协议 双方 的公 司名 称、 委托 代理 期限 、 佣金 率、 双方 的权 利
义务等 。
（3）本报 告期 内本 基金 新增租用 2 个 交易 单元 ，分 别为安 信证 券股 份有 限公 司深圳 证
券交易 所交 易单 元1 个 、 国泰君 安证 券股 份有 限公 司深圳 证券 交易 所交 易单 元1 个； 取消 租
用1 个 交易 单元 ，为 东莞 证券有 限责 任公 司上 海证 券交易 所交 易单 元。
10.7.2 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
中国国
际金融
有限公
司
- - - - - -
平安证
券有限
责任公
司
- - - - - -
申银万
国证券
股份有
10,440,654.60 7.00% 6,089,800,000.00 55.98% - -
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
48
限公司
东方证
券股份
有限公
司
- - 3,044,500,000.00 27.99% - -
中国中
投证券
有限责
任公司
- - - - - -
国金证
券股份
有限公
司
- - - - - -
国信证
券股份
有限公
司
10,535,699.10 7.06% 1,170,500,000.00 10.76% - -
安信证
券股份
有限公
司
- - - - - -
东北证
券股份
有限公
司
123,682,388.69 82.94% 484,000,000.00 4.45% - -
国泰君
安证券
股份有
限公司
- - - - - -
中信证
券股份
有限公
司
4,472,829.60 3.00% 90,000,000.00 0.83% - -
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
49
东莞证
券有限
责任公
司
- - - - - -
中国银
河证券
股份有
限公司
- - - - - -
国元证
券股份
有限公
司
- - - - - -
恒泰长
财证券
有限责
任公司
- - - - - -
江海证
券有限
公司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东方龙混合型开放式证券投资基金年度
最后一 日净 值公 告
指定报 刊、 网站 2014-01-02
2
东方龙混合型开放式证券投资基金招募
说明书 （更 新） （2013年第2号）
网站 2014-01-08
3
东方龙混合型开放式证券投资基金招募
说明书 （更 新） 摘要 （2013 年第2 号）
指定报 刊、 网站 2014-01-08
4
东方龙混合型开放式证券投资基金2013
年第4 季度 报告
指定报 刊、 网站 2014-01-22
5
关于增加北京展恒基金销售有限公司为
旗下基 金销 售渠 道的 公告
指定报 刊、 网站 2014-03-11
6
东方基金管理有限责任公司关于子公司
增加注 册资 本等 相关 事项 的公告
指定报 刊、 网站 2014-03-13
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
50
7
东方龙混合型开放式证券投资基金2013
年年度 报告 摘要
指定报 刊、 网站 2014-03-29
8
东方龙混合型开放式证券投资基金2013
年年度 报告
网站 2014-03-29
9
关于继续参加中国工商银行个人电子银
行基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
指定报 刊、 网站 2014-04-02
10
东方基金管理有限责任公司变更高管人
员的公 告
指定报 刊、 网站 2014-04-04
11
东方龙混合型开放式证券投资基金2014
年第1 季度 报告
指定报 刊、 网站 2014-04-21
12
东方基金管理有限责任公司变更高管人
员的公 告
指定报 刊、 网站 2014-05-16
13
关于增加吉林银行为旗下基金代销渠道
的公告
指定报 刊、 网站 2014-05-21
14
东方基金管理有限责任公司变更高管人
员的公 告
指定报 刊、 网站 2014-06-06
15
关于旗下基金参与华泰证券基金申购费
率优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站 2014-06-09
§11 备查文 件目录
11.1 备查文件目录
一、 《东方 龙混 合型 开放 式证券投 资基 金基 金合 同》
二、 《 东方 龙混 合型 开放 式 证券投 资基 金托 管协 议》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 他临 时公 告
11.2 存放地点
上述备查 文本存放 在本基 金管理人 办公场所 ， 投资 者可免费 查阅，在 支付工 本费后 ，
可在合 理时 间内 取得 上述 文件的 复制 件或 复印 件 。 相关公 开披 露的 法律 文件 ， 投 资者 还可 在
本基金 管理 人网 站（www.orient-fund.com ）查 阅。
11.3 查阅方式
本报告 存放 在本 基金 管理 人及托 管人 住所，供 公众 查阅、 复制 。
东方龙混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告
51
东方基 金管 理有 限责 任公 司
2014 年 8 月 28 日
