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东方策略(400007)

东方策略:2014年半年度报告摘要

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 
2014 年半年度报告摘要 
 
2014 年 6 月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:东方基金管理有限责任公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一四年八月二十八日


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 1 §1 重要 提示及目录 1.1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 承担 个别及连 带的 法律 责任 。 本半年度 报告 已经 三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ,并 由董 事长 签发 。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2014 年8 月22 日复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 , 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资者 欲了解详 细内 容, 应阅读 半年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期自 2014 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止 。 §2 基金 简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 东方策 略成 长股 票 基金主 代码 400007 交易代 码


400007(前端) 400008(后端) 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2008年6月3 日 基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 44,911,738.39 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金重点投资受益于国家发展战略并具有成长潜力的上 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 2 市公司 , 分享国 民经 济快 速 发展 带来 的成 长性 收益 , 追求 管 理资产 的长 期稳 定增 值。 投资策 略 本基金 通过 分析 宏观 经济 发展战 略, 确定 基金 重点 投资的 行 业,自 上而 下配 置资 产, 自下而 上精 选证 券。 本基金 从重 点投 资的 行业 中寻找 成长 性公 司, 通过 成长风 险 值控 制成长风 险,以合理的价 格投资于 优秀公司和/或相 对 价值低 估的 其他 公司 ; 通 过组合 投资 有效 分散 风险 , 谋求 基 金资产 长期 稳定 的增 长。 业绩比 较基 准 本基金 的股 票业 绩比 较基 准是中 信标 普300 指 数; 债券业 绩 比较基 准是 中信 标普 全债 指数。 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 中信标 普300 指数收 益率×70%+ 中信 标普 全 债指数 收 益率×30% 随着市 场环 境的 变化 , 如 果上述 业绩 比较 基准 不适 合本基 金 时, 本 基金 管理 人可 以依 据维护 基金 份额 持有 人合 法权益 的 原则, 根据 实际 情况 对业 绩比较 基准 进行 相应 调整 。 调整 业 绩比较 基准 应经 基金 托管 人同意 , 报 中国 证监 会备 案, 基 金 管理 人应在调 整前3个 工作日在 至少一种 中国证监会指定 的 信息披 露媒 体上 刊登 公告 。 风险收 益特 征 本基金 属于 成长 型股 票基 金, 为 证券 投资 基金 中的 高风险 品 种。 长 期平 均的 风险 和预 期收益 高于 混合 型基 金、 债券型 基 金和货 币市 场基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 东方基 金管 理有 限责 任公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李景岩 田青 联系电 话 010-66295888 010-67595003 电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 010-66578578 或 400-628-5888 010-67595096 传真 010-66578700 010-66275853 2.4 信息披露方式


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 3 登载基 金半 年度 报告 摘要 的管理 人互联 网网 址 http://www.orient-fund.com 或 http://www.df5888.com 基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所 §3 主要 财务指标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 (2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 ) 本期已 实现 收益 -804,649.03 本期利 润 295,140.58 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0062 本期基 金份 额净 值增 长率 0.65% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期末(2014 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3617 期末基 金资 产净 值 61,158,262.11 期末基 金份 额净 值 1.3617 注: ①本 期已 实现 收益 指基金本 期利 息收 入、 投资收益 、 其他收 入 (不含 公允价值 变动 收益) 扣除 相关 费用 后的 余额, 本期 利润 为本 期已 实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。 ②期末 可供 分配 利润 :如 果期末 未分 配利 润的 未实 现部分 为正 数, 则期 末可 供分配利 润 的金额 为期 末未 分配 利润 的已实 现部 分, 如果 期末 未 分配利 润的 未实 现部 分为 负数, 则期 末 可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润( 已实 现部 分扣除 未实 现部 分) 。 ③本基 金所 述业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后 实际收 益 水平要 低于 所列 数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 份额净 值增 长 率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收 益率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.65% 0.57% 0.73% 0.54% 0.92% 0.03% 过去三 个月 4.23% 0.60% 1.48% 0.60% 2.75% 0.00% 过去六 个月 0.65% 0.83% -3.11% 0.72% 3.76% 0.11% 过去一 年 4.93% 0.91% 1.64% 0.81% 3.29% 0.10%


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 4 过去三 年 -4.96% 0.98% -15.52% 0.90% 10.56% 0.08% 自基金成 立 起至今 36.17% 1.19% -19.00% 1.20% 55.17% -0.01% 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基金 份额 累计 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率 变动的 比较 东方策 略成 长股 票型 开放 式证券 投资 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2008 年6 月3 日至 2014 年 6 月 30 日) §4 管理 人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 。 东 方基 金管理 有限 责任 公司 ( 以下 简称 “ 本 公司 ” ) 经中国 证监 会批 准 (证监 基金 字 【2004】80 号 )于 2004 年 6 月 11 日成立 , 是 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 施行后 成立 的第 一家基金 管理 公司 。 本公 司注册资 本 2 亿元 人民币 。 本公司 股东 为东 北证券 股份 有限 公司 , 持有股 份 64% ; 河北省 国有 资产控股 运营 有 限公司 , 持有 股份27% ; 渤海国际 信托 有限 公司 , 持有股 份 9%。截 止 2014 年 6 月 30 日 ,本 公司管 理十 三只 开放 式证 券投资 基金—— 东方 龙混 合型开 放式 证券 投资 基金 、 东方精 选混 合 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 5 型开放 式证 券投资基 金、 东方金 账簿 货币 市场 证券 投资基 金、 东方策 略成 长股票型 开放 式证 券投资 基金 、 东方 稳健 回报 债券型 证券 投资 基金 、 东方 核心动 力股 票型 开放 式证 券投资 基金 、 东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金 、 东方 增长 中 小盘混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东方 强 化收益 债券 型证 券投 资基 金、东 方央 视财 经 50 指数增强型 证券 投资 基金 、东 方安心 收益 保 本混合 型证 券投 资基 金 、 东方利 群混 合型 发起 式证 券投资 基金 、 东方 多策 略 灵活配 置混 合型 证券投 资基 金。 4.1.2 基金 经理 (或 基金 经理小 组) 及基 金经 理助 理的简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 于鑫 (先生 ) 本基金 基 金经理 、 总 经理助 理、 投资决 策 委员会 委 员 2008-06-03 - 13 年 清华大 学IMBA ,CFA , 13 年证券 从业 经验 。 曾任世纪证券有限公 司资产管理部投资经 理。2005 年加 盟东 方 基金管理有限责任公 司,曾任基金管理部 经理、投资副总监、 投资总监、投资决策 委员会委员、投资决 策委员会副主任委 员、东方精选证券投 资基金基金经理 助 理、东方金账簿货币 市场证券投资基金基 金经理、东方精选混 合型开放式证券投资 基金基金经理。现任 总经理助理、投资决 策委员会委员、东方 龙混合型开放式证券 投资基金基金经理、 东方策略成长股票型 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 6 开放式证券投资基金 基金经理、东方利群 混合型发起式证券投 资基金 基金 经理 。 王然 (女士 ) 本基金 基 金经理 助 理 2014-04-17 - 6 年 北京交通大学产业经 济学硕 士, 6 年证券 从 业经历,曾任益民基 金交通运输、纺织服 装、轻工制造行业研 究员。2010 年 4 月加 盟东方基金管理有限 责任公司,曾任权益 投资部交通运输、纺 织服装、商业零售行 业研究员,现任东方 策略成长股票型开放 式证券投资基金基金 经理助 理。 注:① 此处 的任 职日 期和 离任日 期分 别指 根据 公司 决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。 ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券法 》 、 《 中华 人民 共和国 证 券投资 基金 法 》 、 《证 券 投资基 金管 理公 司管 理办 法》 及其 各项 实施 准则 、 《东 方策 略成 长 股票型 开放 式证 券投 资基 金基金 合同 》 和其 他有 关 法律法 规的 规定 , 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽 责的原 则管 理和运用 基金 资产 , 在严格 控制 风险 的基 础上 , 为基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 , 无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 本基金 无重 大违法 、 违规行 为。 本基 金投资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况 基金管理人根据中国证监会 颁布的《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》 (2011 年修订 ), 制定 了《东方 基金 管理 有限 责任 公司公 平交 易管 理制 度》 。 基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 , 各 投资 组合 经 理在授 权 范围内 自主 决策 , 各投 资 组合共 享研究平 台, 在获得投资 信息 、 投资 建议 和实施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 7 基金管 理人 实行 集中 交易 制度 , 建 立公 平的 交易 分 配制度 , 确保 各投 资组 合 享有公 平的 交易执 行机 会。 对于交 易所公开 竞价 交易 , 基金 管理人执 行交 易系 统中 的公 平交易 程序 ; 对 于债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 , 各投 资组 合 经理在 交易 前独 立地确 定各 投资 组合 的交 易价格 和数 量 , 基 金管 理 人按照 价格 优先 、 比例 分 配的原 则对 交易 结果进 行分 配 ; 对 于银 行 间交易 , 按照 时间 优先 、 价格优 先的 原则 保证 各投 资组合 获得 公平 的交易 机会 。 基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向交 易情 况、 异常交 易 情况进 行统 计分 析, 投资 组合经 理对 相关 交易 情况 进行合 理性 解释 并留 存记 录。 本报告 期内 , 基金 管理 人严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定, 在授权、 研究 分 析、 投资 决策 、 交 易执 行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 中公平 对待 不同 投资 组合 , 未 直接 或 通 过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。 本 基金 运作 符合 法 律法规 和公 平 交易管 理制 度规 定。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。 本报告 期内 , 未 出现 涉及 本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量 超过该 证券 当日 成交 量5%的情况 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析 14 年上半 年,本 基金继 续 持有估值低 、业绩 优良、 成长确定的 绩优公 司,在 看好行业 中适当 调整 持仓 结构 ,仓 位有所 降低 。 报告期 内, 本基金 的持 仓依然以 保险 、 地产 、 食品饮料 、 银行等 低估 值行 业的龙头 公司 为主 , 但减持 了部 分银 行、 地产 、 保险行 业的 股票 , 增持了一 些估 值合 理的 消费 、 新兴产 业、 医药等 行业 上市 公司 , 仓位总体 呈下 降趋 势。 六月市场下 跌后 , 本基 金又 小幅 提升 了股 票仓 位。 上半年 ,本 基金 业绩 表现 尚可, 收益 好于 沪 深300 指数。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现 2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日, 本基 金净 值增 长率 为 0.65% ,业 绩比 较基 准收益率 为 -3.11% ,高 于业 绩比 较基 准 3.76%。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 现在看 , 今年 一季 度是 今年经济 最困 难的 时候 , 五月后 , 经济已 经企 稳。 我们看到 , 资 金成本 已开 始下 行, 政府稳增长 的措 施也 在不 断推 进, 出口 复苏 明显 , 中央政府主 导的 投资 加速推 进。 目前看 , 可能的风险 是商 品住 宅的 销售 下滑幅 度超 过预 期, 按揭利率 下行以 及房 价下行 可以 纾解 这个 风险 。 就证券 市场 而言 , 市 场可 能 先跌后 涨。 资金 供给 的不 足 、 新股 发行 叠加 中报 的不 达 预期, 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 8 将导致 市场 风格 发生 改变 , 小 盘股 可能 先下 跌; 当 经济数 据好 转后 , 低估 值 的股票 会有 积极 的表现 。我 们看 好沪 港通 对优质 蓝筹 的估 值提 升作 用。 从行业 层面 上, 目前许 多低估值 的行 业, 如金融 服务、 房地 产、 汽车 、 零售 、 家电、 石 化、医 药、 食品 饮料 等已 具备了 很好 的投 资价 值, 能够有 绝对 收益 ,是 本基 金投资 的重 点 ; 部分主 题投 资机 会我 们也 将在控 制风 险的 前提 下去 把握。 本基 金在 下半 年将 逐步提 升仓 位 , 力争为 基金 持有 人实 现绝 对收益 。


4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 根据中国证 监会公 告【2008 】38 号《 关于进 一步规 范证券投资 基金估 值业务 的指导意 见》 的要 求, 本基 金管 理 人成立 了东 方基 金管 理有 限责任 公司 估值 委员 会 ( 以下简 称“ 估值 委员会 ” ) , 成员 由总 经 理、 督察 长、 投资 总监 、 基金经 理和 风险 管理 部 、 交易部 、 登记 清 算部 、 监察稽 核部 负责 人组成 , 估值委 员会 成员 均具备良 好的 专业 知识 、 专业胜任 能力 和独 立性, 熟悉 基金 投资 品种 及基金 估值 法律 法规 。职 责分工 分别 如下 : 总经理 、 督察 长、 投资总 监: 参与 估值 小组 的日 常工作 , 负责对 基金 投资 组合中 “长 期 停牌” 等没 有市 价的 股票 所属行 业和 重估 方法 形成 最后决 议; 基金经 理: 参与估 值小 组的 日常工 作, 对采纳 的估 值方 法和估 值模 型等 发表 意见 和建议 , 但对估 值政 策和 估值 方案 不具备 最终 表决 权; 交易部 : 负责 提议 召开 估 值委员 会会 议 , 并 将已 形 成决议 的重 估方 法所 适用 的金融 产品 明细提 供风 险管 理部 ; 风险管 理部 : 负责 制定 估 值模型 、 假设 及参 数、 确 定参考 行业 指数 并采 集行 业指数 , 据 其计算 估值 公允 价格 ; 登记清 算部 : 负责 估值 事 宜的内 外部 协调 , 依据 风 险管理 部提 供的 公允 价格 对投资 品种 进行估 值, 计算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值, 并按照 监管部 门要 求作 好相 关 信息披露 工作; 监察稽 核部 : 对有 关估 值 政策 、 估 值流 程和 程序 、 估值方 法等 相关 事项 的合 法合规 性进 行审核 和监 督, 发现 问题 及时要 求整 改。 除基金 经理 外, 参与 估值 流程的 各方 之间 不存 在任 何的重 大利 益冲 突。 截止本 报告 期期 末 , 公 司 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 签署 了 《中 债 收益率 曲线 和中债 估值 最终 用户 服务 协议 》 , 并 依据 其提 供的 中 债收益 率曲 线及 估值 价格 对公司 旗下 基 金持有 的银 行间 固定 收益 品种进 行估 值( 适用 非货 币基金 )或 影子 定价 (适 用货币 基 金 ) 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 , 结合 本基 金实 际运作情 况, 本基金 本报 告期未进 行利 润分配 。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 9 §5 托管 人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期, 中国建 设银 行股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 , 严格 遵守 了 《证 券投 资 基金法 》、 基金 合同 、托 管协议 和其 他有 关规 定, 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 , 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资 运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告 期, 本托管 人按 照国家有 关规 定、 基金合 同、 托管协 议和 其他 有关 规定, 对本 基 金的基 金资 产净 值计 算 、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核, 对本基 金的投资 运作 方面 进行了 监督 ,未 发现 基金 管理人 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、 投资组 合报 告等 内容 ,保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 §6 半年 度财务会计报告 (未经审计) 6.1 资产负债表


会计主 体: 东方 策略 成长 股票型 开放 式证 券投 资基 金 报告截 止日 :2014 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 369,144.10 135,441.43 结算备 付金 685,952.01 618,877.48 存出保 证金 17,904.43 15,883.98 交易性 金融 资产 55,729,538.52 56,321,201.20 其中: 股票 投资 42,281,426.52 52,155,055.00 基金投 资 - - 债券投 资 13,448,112.00 4,166,146.20 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - -


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 10 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 3,200,000.00 7,500,000.00 应收证 券清 算款 1,201,243.06 1,901,077.30 应收利 息 400,542.87 49,933.71 应收股 利 - - 应收申 购款 11,759.21 20,593.77 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 61,616,084.20 66,563,008.87 负债和所有者权益 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 123,596.16 82,535.25 应付管 理人 报酬 76,918.40 84,985.20 应付托 管费 12,819.76 14,164.18 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 131,925.12 106,206.18 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 112,562.65 78,161.66 负债合 计 457,822.09 366,052.47 所有者权益:


实收基 金 44,911,738.39 48,928,635.41 未分配 利润 16,246,523.72 17,268,320.99 所有者 权益 合计 61,158,262.11 66,196,956.40


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 11 负债和 所有 者权 益总 计 61,616,084.20 66,563,008.87 注:报 告截 止日 2014 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.3617 元, 基金 份额 总额 44,911,738.39 份。 6.2 利润表


会计主 体: 东方 策略 成长 股票型 开放 式证 券投 资基 金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日 一、收入 1,192,051.35 -3,147,326.27 1.利息 收入 362,741.96 254,099.51 其中: 存款 利息 收入 14,388.65 57,420.09 债券利 息收 入 234,554.25 66,952.10 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 113,799.06 129,727.32 其他利 息收 入 - - 2. 投资收益(损失以“- ” 填列) -277,808.88 3,071,459.44 其中: 股票 投资 收益 -1,010,985.42 2,424,208.55 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 7,911.67 - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 725,264.87 647,250.89 3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以“- ”号 填列 ) 1,099,789.61 -6,487,286.21 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) - - 5. 其他收入(损失以“- ” 号填列 ) 7,328.66 14,400.99 减:二、费用 896,910.77 1,065,140.27


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 12 1.管 理人 报酬 463,414.27 601,694.29 2.托 管费 77,235.71 100,282.39 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 237,367.37 215,427.43 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支 出 - - 6.其 他费 用 118,893.42 147,736.16 三、 利润总额 (亏损 总额 以 “-”号填列) 295,140.58 -4,212,466.54 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净亏损 以 “- ” 号填列) 295,140.58 -4,212,466.54 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 东方 策略 成长 股票型 开放 式证 券投 资基 金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 48,928,635.41 17,268,320.99 66,196,956.40 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 295,140.58 295,140.58 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值 减少 以 “-”号 填 列) -4,016,897.02 -1,316,937.85 -5,333,834.87 其中:1.基金申 购款 5,601,474.15 1,782,562.97 7,384,037.12 2.基金 赎回 款 -9,618,371.17 -3,099,500.82 -12,717,871.99 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - -


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 13 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列 ) 五、 期末所 有者 权益 (基 金净值 ) 44,911,738.39 16,246,523.72 61,158,262.11 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所 有者 权益 (基 金净值 ) 62,868,991.52 23,883,856.23 86,752,847.75 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -4,212,466.54 -4,212,466.54 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值 减少 以 “-”号 填 列) -8,384,243.44 -3,452,338.38 -11,836,581.82 其中:1.基金申 购款 5,861,290.09 2,297,904.47 8,159,194.56 2.基金 赎回 款 -14,245,533.53 -5,750,242.85 -19,995,776.38 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、 期末所 有者 权益 (基 金净值 ) 54,484,748.08 16,219,051.31 70,703,799.39 报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至6.4 , 财务 报表由 下列 负责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 孙晔伟, 主管 会计 工作 负责 人: 秦熠群 , 会计 机构 负责 人: 张蓉 梅 6.4 报表附注 6.4.1 基金 基本 情况 东方策 略成 长股 票型 开放 式证券 投资 基金 (以 下简 称“本 基金 ” ) 根 据 2008 年 3 月 21 日中国证 监会《关 于核准 东方策略 成长股票 型开放 式证券投 资基金募 集的批 复》 (证监 许可 【2008】407 号) 和 《 关于 同意东 方策 略成 长股 票型 开放式 证券 投资 基金 募集 时间安 排的 函 》 (基金 部函 【2008】121 号 ) 的核 准, 由基 金发 起人 东方基 金管 理有 限责 任公 司依照 《中 华 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 14 人民共和国证券投资基 金法 》和《东方策略成长 股票 型开放式证券投资基 金基 金合同》自 2008 年 4 月15 日至2008 年5 月30 日公 开募 集设 立。 本基金 为股 票型 开放 式基金 , 首次设 立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集329,260,029.20 元人 民币 , 业经 天华 中兴 会计师 事务 所 有限公 司“ 天华 中兴 验字 【2008】第 1058-01 号 ”验资报告 验证 。 经向 中 国 证 监会备 案, 《东 方策略 成长 股票 型开 放式 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2008 年 6 月 3 日正式 生效,基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额为 329,346,406.20 份基金 单位,其 中认 购资 金利 息折 合 86,377.00 份基金 单位 。 本基 金基 金 管理人 为东 方基 金管 理有 限责任 公司 , 基金 托管 人 为中国 建设 银行 股份有 限公 司。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《东 方 策略成 长股 票型 开放 式证 券投资 基金 基金合 同 》 的 有关 规定 , 本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 , 包括 国 内依法 公开 发行 上市的 股票 、 国 债、 金 融 债、 企 业债、 回购、 央行 票据、 可转 换债 券、 权证、 资产 支持 证券 以及经 中国 证监 会批 准允 许基金 投资 的其 它金 融工 具。 6.4.2 会计 报表 的编 制基 础 本基金 的会 计报 表按 照财 政部2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企 业会 计准 则- 基 本准则 》 和 38 项具体 会计准 则、其 后 颁布的企 业会计准 则应用 指南、企 业会计准 则解释 以及其他 相关 规定(以 下合称“ 企业会 计准则”) 、中国 证券业协 会制定的 《证券投 资基金 会计核算 业 务 指引》 、中 国证监 会颁布 的 《关于证 券投资 基金执行< 企业会计 准则>估 值业务 及 份额净值 计 价有关 事项 的通 知》 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 证券 投资 基金 信 息披露 内容 与格 式准则第 3 号- 半年 度报 告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号- 年 度报告 和半 年度 报告 》 、 《证券投资 基金 信息 披露 编报 规则 第 3 号-会 计报 表附 注的编 制及 披 露》及 中国 证监 会颁 布的 其他相 关规 定编 制。 6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其他 有关 规定 的声 明 本基金 编制 的财 务报 表符 合企业 会计 准则 及其 他有 关规定 要求 , 真实 、 完整 地 反映了 本 基金2014 年6 月30 日的 财务状 况以 及2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。 6.4.4 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致的 说明 本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持 一 致 。 6.4.5 会计 政策 和会 计估 计变更 以及 差错 更正 的说 明 6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。


6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 15 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 【2002】128 号文 《关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收 问题的通 知》 、财税 【2004 】78 号文 《关于 证券投 资 基金税收 政策的通 知》 、财 税【2005 】 103 号文 《关于 股权 分置 试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税 【2007 】84 号 《关 于调 整证券(股票)交易 印花税 税率的通 知》 、财 税【2008 】1 号《 财政部、 国家税 务总局关 于企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、2008 年04 月 23 日 发布的 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做 好交易 相关 系统 印花 税率 参数调 整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深圳证 券交 易所关 于做 好证 券交 易印 花税征 收方 式调 整工 作的 通知》 、 财税 【2012】85 号 《关于 实施 公 司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策的 通知 》 及其 他 相关税 务法 规和 实务 操作 , 主 要税 项列 示 如下: 1.以发 行基 金方 式募 集资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。 2.对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入, 包括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 , 股权的股息 、 红 利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不缴 纳营 业税和 企业 所得 税。 3.对基 金取 得的 股票 股息 、 红利收 入, 由上市 公司 在向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个 人所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起, 基金 从 公开发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票, 持股 期限 在 1 个月以 内 (含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得全额 计入 应纳 税所 得额 ; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计入应 纳税所得 额; 持股 期限 超过1 年的 , 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额 。上述 所得 统一 适用 20% 的税率 计征 个人 所得 税。 4. 对基金取得的债券利息收 入,由发行债券的企业在 向基金支付上述收入时代 扣代缴 20%的个人 所得 税, 暂不 缴纳企业 所得 税。 5.对于 基金 从事 A 股买 卖, 自2008 年09 月 19 日起, 由出 让方 按 0.1%的税率缴纳 证 券(股票)交易印 花税 , 受让方不 再缴 纳印 花税 。 6.基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金等 对价, 暂免 予缴 纳印 花税 、企业 所得 税和 个人 所得 税。 6.4.7 关联 方关 系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况 本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生关 联交 易的 各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 代销 机构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 代销 机构 6.4.8 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 16 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元进 行的 交易 6.4.8.1.1 股票 交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014年1月1 日至2014 年6 月30日


上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 东北证 券股 份有 限公司 - - 72,415,792.08 52.54% 6.4.8.1.2 权证 交易 本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 6.4.8.1.3 债券 交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014年1月1 日至2014 年6 月30日


上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 东北证 券股 份有 限 公司 - - 354,000.00 100.00% 6.4.8.1.4 债券 回购 交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014年1月1 日至2014 年6 月30日


上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 成交金 额 占 当期债 券回购 成 交 总额 的 比例 成交金 额 占 当期债 券回购 成 交 总额 的 比例 东北证 券股 份有 限 公司 - - 71,700,000.00 42.15% 6.4.8.1.5 应支 付关 联方 的佣金 金额单 位: 人民 币元


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 17 关联方 名称 本期 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 期末应 付 佣金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东北证 券股 份有 限 公司 - - - - 关联方 名称 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 期末应 付 佣金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东北证 券股 份有 限 公司 65,245.58 52.29% 4,070.55 3.91% 注:① 上述 佣金 按照 市场 佣金率 计算 ,以 扣除 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取 , 并由券 商承 担的 证券 结算 风险基 金后 的净 额列 示。 ②该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场 信息服 务。 6.4.8.2 关联方 报酬 6.4.8.2.1 基金 管理 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 当期发生的基金应支付的 管理费 463,414.27 601,694.29 其中:支付销售机构的客 户维护 费 75,839.96 100,605.53 注:① 计提 标准 :基 金管 理费按 前一 日的 基金 资产 净值 的1.5%的年费 率计 算,具体 计 算方法 如下 : H=E×1.5%÷当年天 数 H 为每 日应 付的 基金 管理 费


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 18 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 ②计提 方式 与支 付方 式 : 基金管 理费 每日 计提 , 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送基 金管 理费 划付 指令 , 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起3 个工 作日 内从 基金财 产中 一 次性支 付给 基金 管理 人, 若遇法 定节 假日 、休 息日 ,支付 日期 顺延 。 6.4.8.2.2 基金 托管 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 当期发生的基金应支付的 托管费 77,235.71 100,282.39 注:① 计提 标准 :基 金托 管费按 前一 日的 基金 资产 净值 的0.25%的年 费率 计提,具 体 计算方 法如 下: H=E×0.25 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一 日的基 金资 产净 值 ②计提 方式 与支 付方 式 : 基金托 管费 每日 计提 , 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送基 金托 管费 划付 指令 , 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起3 个工 作日 内从 基金财 产中 一 次性支 付给 基金 托管 人, 若遇法 定节 假日 、休 息日 ,支付 日期 顺延 。 6.4.8.3 与关 联方 进行 银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交易 本报告 期及 上年 度可 比期 间, 本 基金 均未 与关 联方 进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易。 6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金的 情况 6.4.8.4.1 报告 期内 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 期初持 有的 基金 份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减: 期间赎 回/ 卖出 总份 额 - -


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 19 期末持 有的 基金 份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期末持有的基金 份额占 基 金总份 额比 例 20.04% 16.52% 注: 基金 管理 人投 资本 基金时 , 本基金 按照 基金 合同、 招募 说明 书约 定的 费率标准 收取 相应的 手续 费, 并履 行了 信息披 露义 务。 6.4.8.4.2 报告 期末 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 本期末 及上 年度 末, 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方均未 投资 本基 金。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行存 款余 额及 当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 期末余 额 当期利息收 入 期末余 额 当期利息收 入 中国建设银 行股份有限 公司 369,144.10 9,357.14 3,174,104.21 55,444.15 6.4.8.6


本基 金在 承销 期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况 本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。 6.4.9 期末 (2014 年6 月30 日 )本 基金 持有 的流 通受限证 券 6.4.9.1 因认购 新发/增发证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券 金额单 位: 人民 币元 6.4.9.1.1 受限 证券 类别 :股票 证券 代码 证 券 名 称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位: 股 ) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备 注 00272 7 一 心 堂 2014-0 6-25 2014-0 7-02 认购 新发 12.2 0 12.20 500 6,100. 00 6,100. 00 - 60332 8 依 顿 电 子 2014-0 6-23 2014-0 7-01 认购 新发 15.3 1 15.31 1,000 15,310 .00 15,310 .00 - 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增发证 券而于期 末流 通受 限的 债券 。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 20 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌等 流通 受限 股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。 6.4.9.3 期末债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券 6.4.9.3.1 银行 间市 场债 券正回 购 截至本 报告 期末 2014 年6 月30 日止, 本基 金未 持有 在银行 间市 场正 回购 交易 中作为 抵 押的债 券。 6.4.9.3.2 交易 所市 场债 券正回 购 截至本 报告 期末 2014 年6 月30 日止, 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵 押的债 券。 6.4.10 有助于 理解 和分 析会计报 表需 要说 明的 其他 事项 截至本 半年 度报 告报 出日 , 本基金 无需 要披 露的 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的 其他事 项。 §7 投资 组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额 单位 :人 民币 元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 42,281,426.52 68.62 其中: 股票 42,281,426.52 68.62 2 固定收 益投 资 13,448,112.00 21.83 其中: 债券 13,448,112.00 21.83








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 3,200,000.00 5.19 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,055,096.11 1.71 7 其他各 项资 产 1,631,449.57 2.65 8 合计 61,616,084.20 100.00


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 21 7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 851,000.00 1.39 C 制造业 13,791,083.60 22.55 D 电力、 热力、 燃气 及水 生 产和 供应业 - - E 建筑业 2,554,830.00 4.18 F 批发和 零售 业 2,128,977.12 3.48 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,094,577.80 1.79 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、软 件和 信息 技 术服 务业 687,790.00 1.12 J 金融业 10,409,180.00 17.02 K 房地产 业 8,913,050.00 14.57 L 租赁和 商务 服务 业 1,097,400.00 1.79 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 750,650.00 1.23 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 2,888.00 0.00 S 综合 - - 合计 42,281,426.52 69.13 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (%) 1 601318 中国平 安 95,000 3,737,300.00 6.11


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 22 2 601668 中国建 筑 900,000 2,538,000.00 4.15 3 601166 兴业银 行 230,000 2,306,900.00 3.77 4 600036 招商银 行 180,000 1,843,200.00 3.01 5 000858 五 粮 液 100,000 1,793,000.00 2.93 6 000001 平安银 行 150,000 1,486,500.00 2.43 7 600240 华业地 产 290,000 1,415,200.00 2.31 8 000002 万


科A 170,000 1,405,900.00 2.30 9 000423 东阿阿 胶 40,000 1,332,800.00 2.18 10 000718 苏宁环 球 270,000 1,217,700.00 1.99 注: 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 本基 金管理 人 网 站的半 年度 报告 正文 。 7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累计 买入 金额 超出 期初基 金资 产净 值2% 或前20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 601166 兴业银 行 2,916,441.00 4.41 2 000858 五 粮 液 2,629,723.49 3.97 3 000001 平安银 行 2,566,164.00 3.88 4 601668 中国建 筑 2,565,300.00 3.88 5 600048 保利地 产 2,488,089.93 3.76 6 600887 伊利股 份 1,988,534.14 3.00 7 000423 东阿阿 胶 1,313,476.23 1.98 8 000002 万


科A 1,115,240.00 1.68 9 002241 歌尔声 学 1,112,067.24 1.68 10 000402 金 融 街 1,097,600.00 1.66 11 000718 苏宁环 球 1,092,061.33 1.65 12 600066 宇通客 车 928,760.10 1.40 13 600258 首旅酒 店 918,299.00 1.39 14 600809 山西汾 酒 874,800.00 1.32 15 601333 广深铁 路 860,400.00 1.30


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 23 16 002401 中海科 技 860,137.30 1.30 17 600329 中新药 业 856,101.06 1.29 18 600036 招商银行 809,863.00 1.22 19 600697 欧亚集 团 775,874.00 1.17 20 000939 凯迪电 力 741,552.00 1.12 注: ①买 入包 括基 金二 级市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得 的股票 。 ② “买入 金额 ” 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 ) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。 7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初基 金资 产净 值2% 或前20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000002 万


科A 4,659,869.87 7.04 2 600048 保利地 产 2,985,968.65 4.51 3 600383 金地集 团 2,814,345.82 4.25 4 600016 民生银 行 2,405,406.84 3.63 5 601318 中国平 安 1,938,998.86 2.93 6 000001 平安银 行 1,853,699.88 2.80 7 600887 伊利股 份 1,816,472.16 2.74 8 600036 招商银 行 1,727,742.52 2.61 9 000926 福星股 份 1,611,673.16 2.43 10 600694 大商股 份 1,571,047.27 2.37 11 601169 北京银 行 1,290,854.54 1.95 12 000620 新华联 1,253,866.74 1.89 13 600519 贵州茅 台 1,076,076.69 1.63 14 601601 中国太 保 1,029,864.25 1.56 15 600266 北京城 建 989,247.15 1.49 16 000918 嘉凯城 983,540.09 1.49 17 000858 五 粮 液 945,312.84 1.43 18 000402 金 融 街 940,726.59 1.42 19 600240 华业地 产 849,805.73 1.28


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 24 20 300045 华力创 通 821,143.88 1.24 注: ①卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少 的股票 。 ② “卖出 金额 ” 均按 买卖 成交金 额 (成 交单 价乘 以成交数 量) 填列, 不考虑 相关交 易费 用。 7.4.3 买入 股票 的成 本总 额及卖 出股 票的 收入 总额 单位 : 人民币 元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 70,895,084.30 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 80,862,442.95 注: ①买 入包 括基 金二 级市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得 的股票 , 卖出 主要 指二 级市场上 主动 的卖 出、 换股、 要约收 购、 发行 人回 购及行权 等减 少的 股票。 ②“买 入股 票成 本” 、“ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量 ) 填列, 不考 虑相 关交 易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 3,000,600.00 4.91 其中: 政策 性金 融债 3,000,600.00 4.91 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 10,119,000.00 16.55 6 中期票 据 - - 7 可转债 328,512.00 0.54 8 其他 - - 9 合计 13,448,112.00 21.99 7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% )


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 25 1 041356045 13 澜沧江 CP003 100,000 10,119,000.00 16.55 2 130236 13 国开 36 30,000 3,000,600.00 4.91 3 110023 民生转 债 3,540 328,512.00 0.54 4 - - - - - 5 - - - - - 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序序的前五名贵金 属投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本 报告 期内 本基 金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体未 发现 存在 被监 管部 门立案 调查 , 或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。 7.12.2 本报告 期内 本基 金 投资的 前十 名股 票中 ,没 有投资 超出 基金 合同 规定 备选股 票库 之 外的股 票。 7.12.3 期末其 他各 项资 产构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 17,904.43 2 应收证 券清 算款 1,201,243.06 3 应收股 利 - 4 应收利 息 400,542.87 5 应收申 购款 11,759.21 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,631,449.57


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 26 7.12.4 期末持 有的 处于 转股期的 可转 换债 券明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 110023 民生转 债 328,512.00 0.54 7.12.5 期末前 十名 股票 中存在流 通受 限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 §8 基金 份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 6,187 7,259.05 9,438,674.89 21.02% 35,473,063.50 78.98% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开放 式 基金 944,395.25 2.10% 8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间情况 项目 持有基金 份额总 量的 数量 区间( 万份) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §9 开放 式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2008 年6 月3 日) 基金 份 329,346,406.20


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 27 额总额 本报告 期期 初基 金份 额总 额 48,928,635.41 本报告 期基 金总 申购 份额 5,601,474.15 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 9,618,371.17 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 44,911,738.39 注:基 金总 申购 份额 包含 基金转 换入 份额 ,基 金总 赎回份 额包 含基 金转 换出 份额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大 人事变动 经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 五次 临时 会议 决议 ,于 2014 年 4 月 4 日发 布了《东 方 基金管 理有 限责 任公 司变 更高管 人员 的公 告》 ,王 兴 宇先生 不再 担任 公司 副总 经理, 于 5 月 16 日发布 了 《东方 基金 管理有限 责任 公司 变更 高管 人员的 公告 》 , 陈振宇 先生 担任公 司副 总 经理 ; 经本基 金管 理人 第四届董 事会 第六 次临 时会 议决议 , 于 6 月 6 日发 布了 《东方 基金 管 理有限责任公司变更高管人员的公告》 ,秦熠群先 生担任公司副总经理;经本基金管理人 2014 年 第一次 临时股东 会 会议决议 ,聘任张 兴志先 生担任公 司董事, 杨树财 先生不再 担任 公司董 事。 本基金 管理 人已 分别 通过 《中 国证 券报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报 》 及 本 基金管 理人 网站对 上述 高级 管理 人员 变更情 况履 行了 信息 披露 义务, 并在 本基 金及 本基 金 管理人 管理 的 其他基 金的 招募 说明 书- 基 金管理 人部 分及 时更 新了 上述高 级管 理人 员、 董事 变更情 况。 本基金 托管 人 2014 年2 月 7 日发 布任 免通 知, 解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经理 助理 职务 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内 , 公 司发 生一 起 涉及基 金管 理人 的诉 讼案 件, 系原 公司 员工 与公 司 之间的 民事 诉讼案 件, 公司 为被 告。 该 案件于 报告 期内 在北 京市 西城区 人民 法院 开庭 审理 。 截至报 告日 , 上述诉 讼仍 在审 理中 。 报告期 内, 公司存 在一 起未决诉 讼案 件, 系原公 司员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 , 公 司为被 告。 截至 报告 日, 上述诉 讼仍 在审 理中 。 公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 28 10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚 等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关 情况 10.7.1 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数 量 股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国海证券 股 份有限 公司 1 77,218,556.79 50.97% 70,299.91 50.97% - 中信建投 证 券有限责 任 公司 1 74,288,470.62 49.03% 67,632.28 49.03% - 东北证券 股 份有限 公司 2 - - - - - 兴业证券 股 份有限 公司 1 - - - - - 中信证券 股 份有限 公司 1 - - - - - 注: ( 1) 此处 的佣 金指 本基金通 过券 商的 交易 单元 进行股 票、 权证等 交易 而合计支 付该 券商的 佣金 合计,不单指 股票交易 佣金 。 (2)交易 单元 的选 择标 准和程序 : 券商选 择标 准: ①资力 雄厚, 信誉 良好 , 注册资 本不少 于 3 亿元人 民币 ; ② 财务状 况良 好, 各项 财务 指标 显示 公 司经营 状况 稳定 ; ③经营行为规 范, 最近两 年未 因重大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ; ④内部管 理规范 、 严格, 具备 健全 的内控制 度, 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求 ; ⑤ 具备 基金 运作 所 需的高 效、 安全的 通讯 条件, 交易 设施 符 合代理 基金 进行 证券 交易 的需要 , 并能 为基 金提 供 全面的 信息 服务 ; ⑥研 究实力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 基金 提供 高质量 的咨 询服 务, 包括 宏观经 济报 告 、 行业报 告、 市场 走向 分析 、个股 分析 报告 及其 他专 门报告 ,并 能根 据基 金投 资的特 定要 求 , 提供专 门研 究报 告; ⑦收 取的佣 金率 。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要 29 券商选 择程 序: ①对符 合选择标 准的 券商 的服 务进 行评价 ; ②拟 定租 用对 象: 由投研 部 门根据 以上 评价 结果 拟定 备选的 券商 ; ③签 约: 拟 定备选 的券 商后 , 按公 司 签约程 序与 备选 券商签 约 。 签 约时 , 要明 确签定 协议 双方 的公 司名 称、 委托代理 期限 、 佣金 率、 双方 的权 利 义务等 。 (3)本报 告期 内基 金租 用的券商 交易 单元 未发 生变 更。 10.7.2 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当 期权 证成 交总 额的 比例 国海证券 股份有限 公司 - - - - - - 中信建投 证券有限 责任公 司 796,671.60 100.00% 591,800,000.00 100.00% - - 东北证券 股份有限 公司 - - - - - - 兴业证券 股份有限 公司 - - - - - - 中信证券 股份有限 公司 - - - - - - 东方基 金管 理有 限责 任公 司 2014 年 8 月 28 日