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东方策略(400007)

东方策略:2014年半年度报告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 
2014 年半年度报告 
 
2014 年 6 月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:东方基金管理有限责任公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:2014 年 8月 28 日


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 1 §1 重要 提示及目录 1.1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 承担 个别及连 带的 法律 责任 。 本半年度 报告 已经 三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ,并 由董 事长 签发 。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2014 年8 月22 日复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 , 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期自 2014 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止 。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 2 1.2 目录 §1 重要提 示及 目录


........................................................ 1 §2 基金简 介


.............................................................. 3 §3 主要财 务指 标和 基金 净值表 现


............................................ 5 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标


......................................................................................... 5 3.2 基金净 值表 现


............................................................................................................. 5 §4 管理人 报告


............................................................ 6 §5 托管人 报告


........................................................... 10 §6 半年度 财务 会计 报告 (未经 审计 )


....................................... 11 6.1 资产负 债表


............................................................................................................... 11 6.2 利润表


....................................................................................................................... 12 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表


........................................................................... 14 6.4 报表附 注


................................................................................................................... 15 §7 投资组 合报 告


......................................................... 33 7.1 期末基 金资 产组 合情 况


........................................................................................... 33 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合


........................................................................... 33 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细


............... 34 7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动


....................................................................... 36 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合


................................................................... 38 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细


........... 39 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细


39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序序的前五名贵金属 投资明 细


39 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细


........... 39 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明


................................................. 39 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明


................................................. 39 7.12 投资 组合 报告 附注


................................................................................................. 39 §8 基金份 额持 有人 信息


................................................... 40 8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构


.............................................................. 40 8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况


.................................................. 40 8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间情 况


.................. 41 §9 开放式 基金 份额 变动


................................................... 41 §10 重大 事件 揭示


........................................................ 41 §11 备查 文件 目录


........................................................ 45 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 3 §2 基金 简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 东方策 略成 长股 票型 开放 式证券 投资 基金 基金简 称 东方策 略成 长股 票 基金主 代码 400007 交易代 码


400007(前端) 400008(后端) 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2008年6月3 日 基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 44,911,738.39 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金重点投资 受益于国 家发展战略并具 有成长潜 力的 上市公司,分享 国民经济 快速发展带来的 成长性收 益, 追求管 理资 产的 长期 稳定 增值。 投资策 略 本基金通过分析 宏观经济 发展战略,确定 基金重点 投资 的行业 ,自 上而 下配 置资 产,自 下而 上精 选证 券。 本基金从重点投 资的行业 中寻找成长性公 司,通过 成长 风险值 控制 成长 风险 , 以合 理的价 格投 资于 优秀 公司 和/ 或相对价值低估 的其他公 司;通过组合投 资有效分 散风 险,谋 求基 金资 产长 期稳 定的增 长。 业绩比 较基 准 本基金的股票业 绩比较基 准是中信标普300 指数; 债券 业绩比 较基 准是 中信 标普 全债指 数。 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 中信标 普300 指数收 益率×70%+ 中信 标普 全债 指数 收 益率×30% 随着市场环境的 变化,如 果上述业绩比较 基准不适 合本 基金时,本基金 管理人可 以依据维护基金 份额持有 人合 法权益的原则, 根据实际 情况对业绩比较 基准进行 相应 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 4 调整。调整业绩 比较基准 应经基金托管人 同意,报 中国 证监会 备案 , 基金 管理 人应 在调整 前3 个工 作日 在至 少一 种中国 证监 会指 定的 信息 披露媒 体上 刊登 公告 。 风险收 益特 征 本基金属于成长 型股票基 金,为证券投资 基金中的 高风 险品种。长期平 均的风险 和预期收益高于 混合型基 金、 债券型 基金 和货 币市 场基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 东方基 金管 理有 限责 任公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李景岩 田青 联系电 话 010-66295888 010-67595003 电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 010-66578578或 400-628-5888 010-67595096 传真 010-66578700 010-66275853 注册地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号1-4 层 北京市 西城 区金 融大 街25 号 办公地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号1-4 层 北京市 西城 区闹 市口 大街 1号院1 号楼 邮政编 码 100033 100033 法定代 表人 崔伟 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 登载 基金 半 年度报 告正 文的 管理 人互联 网网 址 http://www.orient-fund.com 或 http://www.df5888.com 基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号 1 至 4 层


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 5 §3 主要 财务指标和 基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 (2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 ) 本期已 实现 收益 -804,649.03 本期利 润 295,140.58 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0062 本期加 权平 均净 值利 润率 0.47% 本期基 金份 额净 值增 长率 0.65% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期末 (2014 年6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 16,246,523.72 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3617 期末基 金资 产净 值 61,158,262.11 期末基 金份 额净 值 1.3617 3.1.3 累计 期末 指标 报告期末 (2014 年6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 36.17% 注: ①本 期已 实现 收益 指基金本 期利 息收 入、 投资收益 、 其他收 入 (不含 公允价值 变动 收益) 扣除 相关 费用 后的 余额, 本期 利润 为本 期已 实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。 ②期末 可供 分配 利润 :如 果期末 未分 配利 润的 未实 现部分 为正 数, 则期 末可 供分配利 润 的金额 为期 末未 分配 利润 的已实 现部 分, 如果 期末 未 分配利 润的 未实 现部 分为 负数, 则期 末 可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润( 已实 现部 分扣除 未实 现部 分) 。 ③本基 金所 述业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后 实际收 益 水平要 低于 所列 数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 份额净 值增 长 率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收 益率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.65% 0.57% 0.73% 0.54% 0.92% 0.03% 过去三 个月 4.23% 0.60% 1.48% 0.60% 2.75% 0.00% 过去六 个月 0.65% 0.83% -3.11% 0.72% 3.76% 0.11% 过去一 年 4.93% 0.91% 1.64% 0.81% 3.29% 0.10%


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 6 过去三 年 -4.96% 0.98% -15.52% 0.90% 10.56% 0.08% 自基金成立 起至今 36.17% 1.19% -19.00% 1.20% 55.17% -0.01% 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基金 份额 累计 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率 变动的 比较 东方策 略成 长股 票型 开放 式证券 投资 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2008 年6 月3 日至 2014 年 6 月 30 日) §4 管理 人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 。 东 方基 金管理 有限 责任 公司 ( 以下 简称 “ 本 公司 ” ) 经中国 证监 会批 准 (证监 基金 字 【2004】80 号 )于 2004 年 6 月 11 日成立 , 是 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 施行后 成立 的第 一家基金 管理 公司 。 本公 司注册资 本 2 亿元 人民币 。 本公司 股东 为东 北证券 股份 有限 公司 , 持有股 份 64% ; 河北省 国有 资产控股 运营 有 限公司 , 持有 股份27% ; 渤海国际 信托 有限 公司 , 持有股 份 9%。截 止 2014 年 6 月 30 日 ,本 公司管 理十 三只 开放 式证 券投资 基金—— 东方 龙混 合型开 放式 证券 投资 基金 、 东方精 选混 合 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 7 型开放 式证 券投资基 金、 东方金 账簿 货币 市场 证券 投资基 金、 东方策 略成 长股票型 开放 式证 券投资 基金 、 东方 稳健 回报 债券型 证券 投资 基金 、 东方 核心动 力股 票型 开放 式证 券投资 基金 、 东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金 、 东方 增长 中 小盘混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东方 强 化收益 债券 型证 券投 资基 金、东 方央 视财 经 50 指数增强型 证券 投资 基金 、东 方安心 收益 保 本混合 型证 券投 资基 金 、 东方利 群混 合型 发起 式证 券投资 基金 、 东方 多策 略 灵活配 置混 合型 证券投 资基 金。 4.1.2 基金 经理 (或 基金 经理小 组) 及基 金经 理助 理简介 姓名 职务 任本基金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 于鑫( 先 生) 本基金 基金 经 理、总 经理 助 理、投 资决 策 委员会 委员 2008-06-03 - 13 年 清华大 学 IMBA,CFA , 13 年 证券 从业 经验。 曾 任世纪证券有限公司 资产管 理部 投资 经理 。 2005 年加盟东方基金 管理有 限责 任公 司, 曾 任基金 管理 部经 理、 投 资副总 监、 投资 总监 、 投资决 策委 员会 委员 、 投资决策委员会副主 任委员 、 东方精 选证 券 投资基金基金经理助 理、东方金 账簿 货币 市 场证券投资基金基金 经理、 东方 精选 混合 型 开放式证券投资基金 基金经 理。 现任 总经 理 助理、 投资 决策 委员 会 委员、 东方 龙混 合型 开 放式证券投资基金基 金经理 、 东方策 略成 长 股票型开放式证券投 资基金 基金 经理 、 东方 利群混合型发起式证 券投资 基金 基金 经理 。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 8 王然( 女 士) 本基金 基金 经 理助理 2014-04-17 - 6 年 北京交通大学产业经 济学硕 士,6 年证券 从 业经历 , 曾任益 民基 金 交通运 输、 纺织 服装 、 轻工制 造行 业研 究员 。 2010 年4 月加盟 东方 基 金管理 有限 责任 公司 , 曾任权益投资部交通 运输、 纺织 服装 、商业 零售行 业研 究员 , 现任 东方策略成长股票型 开放式证券投资基金 基金经 理助 理。 注:①此处 的任 职日 期和 离任日 期分 别指 根 据 公司 决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。 ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券法 》 、 《 中华 人民 共和国 证 券投资 基金 法 》 、 《证 券 投资基 金管 理公 司管 理办 法》 及其 各项 实施 准则 、 《东 方策 略成 长 股票型 开放 式证 券投 资基 金基金 合同 》 和其 他有 关 法律法 规的 规定 , 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 在严格 控制 风险 的基 础上 , 为基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 , 无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为 。 本基金 无重 大违法 、 违规行 为。 本基 金投资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况 基金管理人根据中国证监会 颁布的《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》 (2011 年修订 ), 制定 了《东方 基金 管理 有限 责任 公司公 平交 易管 理制 度》 。 基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 , 各 投资 组合 经 理在授 权 范围内 自主 决策 , 各投 资组合共 享研 究平 台, 在获得投资 信息 、 投资 建议 和实施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会。 基金管 理人 实行 集中 交易 制度 , 建 立公 平的 交易 分 配制度 , 确保 各投 资组 合 享有公 平的 交易执 行机 会。 对于交 易所公开 竞价 交易 , 基金 管理人执 行交 易系 统中 的公 平交易 程序 ; 对 于债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 , 各投 资组 合 经理在 交易 前独 立地确 定各 投资 组合 的交 易价格 和数 量 , 基 金管 理 人按照 价格 优先 、 比例 分 配的原 则对 交易 结果进 行分 配 ; 对 于银 行 间交易 , 按照 时间 优先 、 价格优 先的 原则 保证 各投 资组合 获得 公平 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 9 的交易 机会 。 基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差 、 反 向交 易情 况 、 异常交 易 情况进 行统 计分 析, 投资 组合经 理对 相关 交易 情况 进行合 理性 解释并留 存记 录。 本报告 期内 , 基金 管理 人严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定, 在授权、 研究 分 析、 投资 决策 、 交 易执 行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 中公平 对待 不同 投资 组合 , 未 直接 或 通 过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。 本 基金 运作 符合 法 律法规 和公 平 交易管 理制 度规 定。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。 本报告 期内 , 未 出现 涉及 本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量 超过该 证券 当日 成交 量5%的情况 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析 14 年上半 年,本 基金继 续 持有估值低 、业绩 优良、 成长确定的 绩优公 司,在 看好行业 中适当 调整 持仓 结构 ,仓 位有所 降低 。 报告期 内, 本基金 的持 仓依然以 保险 、 地产 、 食品饮料 、 银行等 低估 值行 业的龙头 公司 为主 , 但减持 了部 分银 行、 地产 、 保险行 业的 股票 , 增持了一 些估 值合 理的 消费 、 新兴产 业、 医药等 行业 上市 公司 , 仓位总体 呈下 降趋 势。 六月市场下 跌后 , 本基 金又 小幅提升 了股 票仓 位。 上半年 ,本 基金 业绩 表现 尚可, 收益 好于 沪 深300 指数。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现 2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日, 本基 金净 值增 长率 为 0.65% ,业 绩比 较基 准收益率 为 -3.11% ,高 于业 绩比 较基 准 3.76%。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 现在看 , 今年 一季 度是 今年经济 最困 难的 时候 , 五月后 , 经济已 经企 稳。 我们看到 , 资 金成本 已开 始下 行, 政府稳增长 的措 施也 在不 断推 进, 出口 复苏 明显 , 中央政府主 导的 投资 加速推 进。 目前看 , 可能的风险 是商 品住 宅的 销售 下滑幅 度超 过预 期, 按揭利率下 行以 及房 价下行 可以 纾解 这个 风险 。 就证券 市场 而言 , 市 场可 能 先跌后 涨。 资金 供给 的不 足 、 新股 发行 叠加 中报 的不 达 预期, 将导致 市场 风格 发生 改变 , 小 盘股 可能 先下 跌; 当 经济数 据好 转后 , 低估 值 的股票 会有 积极 的表现 。我 们看 好沪 港通 对优质 蓝筹 的估 值提 升作 用。 从行业 层面 上, 目前许 多低估值 的行 业, 如金融 服务、 房地 产、 汽车 、 零售 、 家电、 石 化、医 药、 食品 饮料 等已 具备了 很好 的投 资价 值, 能够有 绝对 收益 ,是 本基 金投资 的重 点 ; 部分主 题投 资机 会我 们也 将在控 制风 险的 前提 下去 把握。 本基 金在 下半 年将 逐步提 升仓 位 , 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 10 力争为 基金 持有 人实 现绝 对收益 。


4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 根据中国证 监会公 告【2008 】38 号《 关于进 一步规 范证券投资 基金估 值业务 的指导意 见》 的要 求, 本基 金管 理 人成立 了东 方基 金管 理有 限责任 公司 估值 委员 会 ( 以下简 称“ 估值 委员会 ” ) , 成员 由总 经 理、 督察 长、 投资 总监 、 基金经 理和 风险 管理 部 、 交易部 、 登记 清 算部 、 监察稽 核部 负责 人组成 , 估值委 员会 成员 均具备良 好的 专业 知识 、 专业胜任 能力 和独 立性, 熟悉 基金 投资 品种 及基金 估值 法律 法规 。职 责分工 分别 如下 : 总经理 、 督察 长、 投资总 监: 参与 估值 小组 的日 常工作 , 负责对 基金 投资 组合中 “长 期 停牌” 等没 有市 价的 股票 所属行 业和 重估 方法 形成 最后决 议; 基金经 理: 参与估 值小 组的 日常工 作, 对采纳 的估 值 方 法和估 值模 型等 发表 意见 和建议 , 但对估 值政 策和 估值 方案 不具备 最终 表决 权; 交易部 : 负责 提议 召开 估 值委员 会会 议 , 并 将已 形 成决议 的重 估方 法所 适用 的金融 产品 明细提 供风 险管 理部 ; 风险管 理部 : 负责 制定 估 值模型 、 假设 及参 数、 确 定参考 行业 指数 并采 集行 业指数 , 据 其计算 估值 公允 价格 ; 登记清 算部 : 负责 估值 事 宜的内 外部 协调 , 依据 风 险管理 部提 供的 公允 价格 对投资 品种 进行估 值, 计算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值, 并按照 监管部 门要 求作 好相 关信 息披露 工作; 监察稽 核部 : 对有 关估 值 政策 、 估 值流 程和 程序 、 估值方 法等 相关 事项 的合 法合规 性进 行审核 和监 督, 发现 问题 及时要 求整 改。 除基金 经理 外, 参与 估值 流程的 各方 之间 不存 在任 何的重 大利 益冲 突。 截止本 报告 期期 末 , 公 司 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 签署 了 《中 债 收益率 曲线 和中债 估值 最终 用户 服务 协议 》 , 并 依据 其提 供的 中 债收益 率曲 线及 估值 价格 对公司 旗下 基 金持有 的银 行间 固定 收益 品种进 行估 值( 适用 非货 币基金 )或 影子 定价 (适 用货币 基 金 ) 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 , 结合 本基 金实 际 运作情 况 , 本 基金 本报 告 期未进 行利 润分配 。 §5 托管 人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规 守信情况声明 本报告 期, 中国建 设银 行股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 , 严格 遵守 了 《证 券投 资 基金法 》、 基金 合同 、托 管协议 和其 他有 关规 定, 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 , 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资 运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 11 本报告 期, 本托管 人按 照国家有 关规 定、 基金合 同、 托管协 议和 其他 有关 规定, 对本 基 金的基 金资 产净 值计 算 、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核 , 对 本基 金 的投资 运作 方面 进行了 监督 ,未 发现 基金 管理人 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、 投资组 合报 告等 内容 ,保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 §6 半年 度财务会计报告 (未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 东方 策略 成长 股票型 开放 式证 券投 资基 金 报告截 止日 :2014 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2014 年 6 月30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资产:





银行存 款 6.4.7.1 369,144.10 135,441.43 结算备 付金


685,952.01 618,877.48 存出保 证金


17,904.43 15,883.98 交易性 金融 资产 6.4.7.2 55,729,538.52 56,321,201.20 其中: 股票 投资


42,281,426.52 52,155,055.00 基金投 资


- - 债券投 资


13,448,112.00 4,166,146.20 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 3,200,000.00 7,500,000.00 应收证 券清 算款


1,201,243.06 1,901,077.30 应收利 息 6.4.7.5 400,542.87 49,933.71 应收股 利


- - 应收申 购款


11,759.21 20,593.77 递延所 得税 资产


- -


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 12 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


61,616,084.20 66,563,008.87 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年 6 月30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 负债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


123,596.16 82,535.25 应付管 理人 报酬


76,918.40 84,985.20 应付托 管费


12,819.76 14,164.18 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 131,925.12 106,206.18 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 112,562.65 78,161.66 负债合 计


457,822.09 366,052.47 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 44,911,738.39 48,928,635.41 未分配 利润 6.4.7.1 0 16,246,523.72 17,268,320.99 所有者权益合计


61,158,262.11 66,196,956.40 负债和所有者权益总 计


61,616,084.20 66,563,008.87 注:报 告截 止日 2014 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.3617 元, 基金 份额 总额 44,911,738.39 份。 6.2 利润表 会计主 体: 东方 策略 成长 股票型 开放 式证 券投 资基 金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 13 项目 附注号 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 一、收入


1,192,051.35 -3,147,326.27 1.利息 收入


362,741.96 254,099.51 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 14,388.65 57,420.09 债券利 息收 入


234,554.25 66,952.10 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


113,799.06 129,727.32 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


-277,808.88 3,071,459.44 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,010,985.42 2,424,208.55 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 7,911.67 - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 股利收 益 6.4.7.15 725,264.87 647,250.89 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号 填列) 6.4.7.16 1,099,789.61 -6,487,286.21 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 7,328.66 14,400.99 减:二、费用


896,910.77 1,065,140.27 1.管理 人报 酬


463,414.27 601,694.29 2.托管 费


77,235.71 100,282.39 3.销售 服务 费


- - 4.交易 费用 6.4.7.18 237,367.37 215,427.43 5.利息 支出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其他 费用 6.4.7.19 118,893.42 147,736.16 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填 列) 295,140.58 -4,212,466.54 减:所 得税 费用


- -


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 14 四、净利润(净亏损 以 “- ”号填列)


295,140.58 -4,212,466.54 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 东方 策略 成长 股票型 开放 式证 券投 资基 金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所 有者 权益 (基 金净值 ) 48,928,635.41 17,268,320.99 66,196,956.40 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 295,140.58 295,140.58 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号 填列) -4,016,897.02 -1,316,937.85 -5,333,834.87 其中:1.基金申 购款 5,601,474.15 1,782,562.97 7,384,037.12 2.基金 赎回 款 -9,618,371.17 -3,099,500.82 -12,717,871.99 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填列 ) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 44,911,738.39 16,246,523.72 61,158,262.11 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所 有者 权益 (基 金净值 ) 62,868,991.52 23,883,856.23 86,752,847.75 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -4,212,466.54 -4,212,466.54


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 15 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号 填列) -8,384,243.44 -3,452,338.38 -11,836,581.82 其中:1.基金申 购款 5,861,290.09 2,297,904.47 8,159,194.56 2.基金 赎回 款 -14,245,533.53 -5,750,242.85 -19,995,776.38 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填列 ) - - - 五、 期末所 有者 权益 (基 金净值 ) 54,484,748.08 16,219,051.31 70,703,799.39 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至6.4 , 财务 报表由 下列 负责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 孙晔伟, 主管 会计 工作 负责 人: 秦熠群 , 会计 机构 负责 人: 张蓉 梅 6.4 报表附注 6.4.1 基金 基本 情况 东方策 略成 长股 票型 开放 式证券 投资 基金 (以 下简 称“本 基金 ” ) 根 据 2008 年 3 月 21 日中国证 监会《关 于核准 东方策略 成长股票 型开放 式证券投 资基金募 集的批 复》 (证监 许 可 【2008】407 号) 和 《 关于 同意东 方策 略成 长股 票型 开放式 证券 投资 基金 募集 时间安 排的 函 》 (基金 部函 【2008】121 号 ) 的核 准, 由基 金发 起人 东方基 金管 理有 限责 任公 司依照 《中 华 人民共和国证券投资基 金法 》和《东方策略成长 股票 型开放式证券投资基 金基 金合同》自 2008 年 4 月15 日至2008 年5 月30 日公 开募 集设 立。 本基金 为股 票型 开放 式基金 , 首次设 立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集329,260,029.20 元人 民币 , 业经 天华 中兴 会计师 事务 所 有限公 司“ 天华 中兴 验字 【2008】第 1058-01 号 ”验 资报告 验证 。 经向 中国 证 监会备 案, 《东 方策略 成长 股票 型开 放式 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2008 年 6 月 3 日正式 生效,基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额为 329,346,406.20 份基金 单位 ,其 中认 购资 金利 息折 合 86,377.00 份基金 单位 。 本基 金基 金 管理人 为东 方基 金管 理有 限责任 公司 , 基金 托管 人 为中国 建设 银行 股份有 限公 司。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《东 方 策略成 长股 票型 开放 式证 券投资 基金 基金合 同 》 的 有关 规定 , 本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 , 包括 国 内依法 公开 发行 上市的 股票 、 国 债、 金 融 债、 企 业债、 回购、 央行 票据、 可转 换债 券、 权 证 、 资产 支持 证券 以及经 中国 证监 会批 准允 许基金 投资 的其 它金 融工 具。 6.4.2 会计 报表 的编 制基 础


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 16 本基金 的会 计报 表按 照财 政部2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企 业会 计准 则- 基本准则 》 和 38 项具体 会计准 则、其 后 颁布的企 业会计准 则应用 指南、企 业会计准 则解释 以及其他 相关 规定(以 下合称 “ 企业会 计准则”) 、中国 证券业协 会制定的 《证券投 资基金 会计核算 业 务 指引》 、中 国证监 会颁布 的 《关于证 券投资 基金执行< 企业会计 准则>估 值业务 及 份额净值 计 价有关 事项 的通 知》 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 证券 投资 基金 信 息披露 内容 与格 式准则 第 3 号- 半年 度报 告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号- 年 度报告 和半 年度 报告 》 、 《证券投资 基金 信息 披露 编报 规则 第 3 号-会 计报 表附 注的编 制及 披 露》及 中国 证监 会颁 布的 其他相 关规 定编 制。 6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其他 有关 规定 的声 明 本基金 编制 的财 务报 表符 合企业 会计 准则 及其 他有 关规定 要求 , 真实 、 完整 地 反映了 本 基金2014 年6 月30 日的 财务状 况以 及2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。 6.4.4 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致的 说明 本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持 一 致 。 6.4.5 会计 政策 和会 计估 计变更 以及 差错 更正 的说 明 6.4.5.1 会计政 策变 更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。


6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 【2002】128 号文 《关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收 问题的通 知》 、财税 【2004 】78 号文 《关于 证券投 资 基金税收 政策的通 知》 、财 税【2005 】 103 号文 《关于 股权 分置 试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税 【2007 】84 号 《关 于调 整证券(股票)交易 印花税 税率的通 知》 、财 税【2008 】1 号《 财政部、 国家税 务总局关 于企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、2008 年04 月 23 日 发布的 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做 好交易 相关 系统 印花 税率 参数调 整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深圳证 券交 易所关 于做 好证 券交 易印 花税征 收方 式调 整工 作的 通知》 、 财税 【2012】85 号 《关于 实施 公 司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策的 通知 》 及其 他 相关税 务法 规和 实务 操作 , 主 要税 项列 示 如下: 1.以发 行基 金方 式募 集资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。 2.对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入, 包括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 , 股权的股息 、 红 利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不缴 纳营 业税和 企业 所得 税。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 17 3.对基 金取 得的 股票 股息 、 红利收 入, 由上市 公司 在向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个 人所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起, 基金 从 公开发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票, 持股 期限 在 1 个月以 内 (含 1 个月) 的, 其 股息 红利 所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ; 持股 期限 在1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计入应 纳税所得 额; 持股 期限 超过1 年的 , 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额 。上述 所得 统一 适用 20% 的税率 计征 个人 所得 税。 4. 对基金取得的债券利息收 入,由发行债券的企业在 向基金支付上述收入时代 扣代缴 20%的个人 所得 税, 暂不 缴纳企业 所得 税。 5.对于 基金 从事 A 股买 卖, 自2008 年09 月 19 日起, 由出 让方 按 0.1%的税率缴纳 证 券(股票)交易印 花税 , 受让方不 再缴 纳印 花税 。 6.基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金 等 对价, 暂免 予缴 纳印 花税 、企业 所得 税和 个人 所得 税。 6.4.7 重要 财务 报表 项目 的说明 6.4.7.1银行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 活期存 款 369,144.10 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 369,144.10 6.4.7.2交易性 金融 资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 42,818,787.97 42,281,426.52 -537,361.45 贵金 属投资- 金交所黄金 合 约 - - - 债券 交易所 市场 354,000.00 328,512.00 -25,488.00 银行间 市场 13,063,611.78 13,119,600.00 55,988.22 合计 13,417,611.78 13,448,112.00 30,500.22 资产支 持证 券 - - - 基金 - - -


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 18 其他 - - - 合计 56,236,399.75 55,729,538.52 -506,861.23 6.4.7.3衍生金 融资 产/负债 本期末 本基 金未 持有 衍生 金融资 产/ 负债 。 6.4.7.4买入返 售金 融资 产 6.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资产 期末 余额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 交易所 市场 3,200,000.00 - 银行间 市场 - - 合计 3,200,000.00 - 6.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券 本期末 本基 金未 持有 通过 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5应收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 235.15 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 308.72 应收债 券利 息 398,871.54 应收买 入返 售证 券利 息 1,119.45 应收申 购款 利息 0.01 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 8.00 合计 400,542.87 注:其 他为 应收 结算 保证 金利息 。 6.4.7.6其他资 产 本期末 本基 金未 持有 其他 资产。 6.4.7.7应付交 易费 用


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 19 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 131,925.12 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 131,925.12 6.4.7.8其他负 债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 357.28 预提费 用 108,638.35 其他 3,567.02 合计 112,562.65 注:预 提费 用包 括按 日计 提的审 计费 、信 息披 露费 和银行 间账 户维 护费 ;其 他为上 海 、 深圳证 券交 易所 返还 证管 费。 6.4.7.9实收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金额 上年度 末 48,928,635.41 48,928,635.41 本期申 购 5,601,474.15 5,601,474.15 本期赎 回(以 “-” 号填 列) -9,618,371.17 -9,618,371.17 本期末 44,911,738.39 44,911,738.39 注:本 期申 购包 含基 金转 换入份 额; 本期 赎回 包含 基金转 换出 份额 。 6.4.7.10未分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 23,610,053.62 -6,341,732.63 17,268,320.99 本期利 润 -804,649.03 1,099,789.61 295,140.58 本期基 金份额 交易 产生 的 变 -1,879,690.92 562,753.07 -1,316,937.85


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 20 动数 其中: 基金 申购 款 2,598,904.33 -816,341.36 1,782,562.97 基金赎 回款 -4,478,595.25 1,379,094.43 -3,099,500.82 本期已 分配 利润 - - - 本期末 20,925,713.67 -4,679,189.95 16,246,523.72 6.4.7.11存款利 息收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 9,357.14 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 4,918.19 其他 113.32 合计 14,388.65 注:其 他包 括基 金申 购款 利息收 入和 结算 保证 金利 息收入 。 6.4.7.12股票投 资收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 80,862,442.95 减:卖出股 票成 本总 额 81,873,428.37 买卖股 票差 价收 入 -1,010,985.42 6.4.7.13债券投 资收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 卖出债 券( 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总额 796,671.60 减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期兑 付) 成本 总额 788,000.00 减:应 收利 息总 额 759.93 债券投 资收 益 7,911.67 6.4.7.14 衍生 工具 收益


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 21 6.4.7.14.1 衍生 工具 收益——买卖权 证差 价收 入 本报告 期本 基金 无衍 生工 具收益—— 买卖 权证 差价 收入。 6.4.7.15股利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 725,264.87 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 725,264.87 6.4.7.16公允价 值变 动收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 1,099,789.61 ——股票投 资 1,104,715.59 ——债券投 资 -4,925.98 ——资产支 持证 券投 资 - ——基金投 资 - ——贵金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - ——权证投 资 - 3.其他 - 合计 1,099,789.61 6.4.7.17其他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 6,542.57 基金转 换费 收入 786.09 合计 7,328.66 6.4.7.18交易费 用 单位: 人民 币元


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 22 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 237,192.37 银行间 市场 交易 费用 175.00 合计 237,367.37 6.4.7.19其他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 审计费 用 29,752.78 信息披 露费 74,385.57 银行汇 划费 用 3,855.07 债券账 户维 护费 10,500.00 其他 400.00 合计 118,893.42 注:其 他为 上清 所CFCA 证 书服务 费。 6.4.8 或有 事项 、资 产负 债表日后 事项 的说 明 6.4.8.1或有事 项 本基金 本报 告期 末不 存在 需要说 明的 或有 事项 。 6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项 截至本 基金 报告 报出 日, 本基金 不存 在需 要说 明的 资产负 债表 日后 事项 。 6.4.9 关联 方关 系 6.4.9.1本 报告 期存 在控 制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。 6.4.9.2本报告 期与 基金 发生关联 交易 的各 关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 代销 机构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 代销 机构 6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 6.4.10.1通 过关 联方 交易 单元进 行的 交易 6.4.10.1.1 股票 交易 金额单 位: 人民 币元


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 23 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 成交金 额 占当期 股票 成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交 总额的 比例 东北证券股份 有限公 司 - - 72,415,792.08 52.54% 6.4.10.1.2 权证 交易 本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 6.4.10.1.3 债券 交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 成交金 额 占当期 债券 成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交 总额的 比例 东北证券股份 有限公 司 - - 354,000.00 100.00% 6.4.10.1.4 债券 回购 交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 成交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 东北证券股份 有限公 司 - - 71,700,000.00 42.15% 6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的佣金 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期 佣 金总量 的 期末应 付 佣金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 24 比例 东北证券股份有 限公司 - - - - 关联方 名称 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 期末应 付 佣金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东北证券股份有 限公司 65,245.58 52.29% 4,070.55 3.91% 注:① 上述 佣金 按照 市场 佣金率 计算 ,以 扣除 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取 , 并由券 商承 担的 证券 结算 风险基 金后 的净 额列 示。 ②该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为基金 提供的证券投资研究成果 和市场 信息服 务。 6.4.10.2关联方 报酬 6.4.10.2.1 基金 管理 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 463,414.27 601,694.29 其中:支付销售机构的客户 维护费 75,839.96 100,605.53 注:①计提 标准: 基金管 理费按前一 日的基 金资产 净值的 1.5%的年 费率计 算 ,具体计 算方法 如下 : H=E×1.5%÷当年天 数 H 为每 日应 付的 基金 管理 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 ②计提 方式 与支 付方 式 : 基金管 理费 每日 计提 , 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送基 金管 理费 划付 指令 , 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起3 个工 作日 内从 基金财 产中 一 次性支 付给 基金 管理 人, 若遇法 定节 假日 、休 息日 ,支付 日期 顺延 。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 25 6.4.10.2.2 基金 托管 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 77,235.71 100,282.39 注:①计提 标准: 基金托 管费按前一 日的基 金资产 净值的 0.25%的 年费率 计 提,具体 计算方 法如 下: H=E×0.25 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 ②计提 方式 与支 付方 式 : 基金托 管费 每日 计提 , 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送基 金托 管费 划付 指令 , 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起3 个工 作日 内从 基金财 产中 一 次性支 付给 基金 托管 人, 若遇法 定节 假日 、休 息日 ,支付 日期 顺延 。 6.4.10.3与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交易 本报告 期及 上年 度可 比期间, 本基金 均未 与关 联方 进行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易。 6.4.10.4各 关联 方投 资本 基金的 情况 6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 期初持 有的 基金 份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期末持有的基金份额占基金 总份额 比例 20.04% 16.52% 注: 基金 管理 人投 资本 基金时 , 本基金 按照 基金 合同、 招募 说明 书约 定的 费率标准 收取 相应的 手续 费, 并履 行了 信息披 露义 务。 6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 26 本期末 及上 年度 末, 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方均未 投资 本基 金。 6.4.10.5由 关联 方保 管的 银行存 款余 额及 当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 股份有 限公 司 369,144.10 9,357.14 3,174,104.21 55,444.15 6.4.10.6本 基金 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况 本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。 6.4.11 利润 分配 情况 根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 , 结合 本基 金实 际 运作情 况 , 本 基金 本报 告 期未进 行利 润分配 。 6.4.12 期末 (2014年6月30日)本 基金 持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1因认购 新发/增发证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限证 券类 别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单 位: 股) 期末成 本总额 期末估 值总额 备 注 002727 一心堂 2014-0 6-25 2014-0 7-02 认购新 发 12.20 12.20 500 6,100. 00 6,100. 00 - 603328 依顿电 子 2014-0 6-23 2014-0 7-01 认购新 发 15.31 15.31 1,000 15,310 .00 15,310 .00 - 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增发证 券而于期 末流 通受 限的 债券 。 6.4.12.2期 末持 有的 暂时 停牌等 流通 受限 股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。 6.4.12.3期末债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券 6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券正回 购 截至本 报告 期末 2014 年6 月30 日止, 本基 金未 持有 在银行 间市 场正 回购 交易 中作为 抵 押的债 券。 6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券正回 购 截至本 报告 期末 2014 年6 月30 日止, 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵 押的债 券。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 27 6.4.13 金融 工具 风险 及管 理 6.4.13.1风险管 理政 策和 组织架 构 本基金 投资 风险 主要 包括 : 信 用风 险、 流动 性风 险 、 市场风 险和 操作 风险 及其 他不可 抗 拒的风 险。 其中在 日常 经营活动 中涉 及的 财务 风险 主要包 括信 用风 险、 流动性风险 及市 场风 险。 对于上 述风 险本 基金 管理 人建立 了系 统化 、 流程 化 和数量 化的 风险 管理 体系 , 确 保投 资 组合在 获取 较高 收益 的同 时承受 尽可 能低 的风 险 , 从而实 现本 基金 的投 资目 标。 本基 金设 立 了由投 资决 策委 员会 、 风险 控制委 员会 、 风险 管理 部和 监察稽 核部 组成 的风 险管 理组织 体系 , 该体系 通过 分工 合作 的制 度对风 险进 行管 理控 制 。 本基金 通过 事前 的风 险识 别, 事中 的风 险 测量和 处理 以及 事后 的风 险评估 和调 整风 险实 行全 程风险 控制 。 6.4.13.2信用风 险 信用风 险是 指基 金在 交易 过程发 生交 收违 约, 或者 基金所 投资 的债 券发 行人 出现违 约 、 拒绝支 付到 期本 息 , 导 致 基金资 产损 失和 收益 变化 的风险 。 本基 金均 投资 于 具有良 好信 用等 级的证 券; 本基金 持有 一家上市 公司 的股 票市 值不 超过基 金资 产净 值的 百分 之十 , 且本基 金 与由本基金管理人管理 的其 他基金共同持有一家 公司 发行的证券,不超过 该证 券的百分之 十。 除通过 上述 投资 限定 控制 相应信 用风 险外 , 本 基金 在 交易所 进行 交易 均与 中国 证券登 记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算 , 发 生 违约风 险的 可能 性很 低 ; 本基金 也可 在银 行间同 业市 场进 行交 易, 在交易 前均 会对 交易 对手 进行信 用评 估, 以控 制相 应的信 用 风 险 。 本基金 债券 投资 的信 用评 级情况 按 《中 国人 民银 行 信用评 级管 理指 导意 见 》 设定的 标准 统计及 汇总 。 6.4.13.2.1 按短 期信 用评 级列示 的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年末 2013 年 12 月 31 日 A-1 10,119,000.00 - A-1 以下 - - 未评级 - - 合计 10,119,000.00 - 注:以 上按 短期 信用 评级 的债券 投资 中不 包含 国债 、政策 性金 融债 及央 行票 据等。 6.4.13.2.2 按长 期信 用评 级列示 的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 上年末


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 28 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 328,512.00 - 未评级 - - 合计 328,512.00 - 注:以 上按 长期 信用 评级 的债券 投资 中不 包含 国债 、政策 性金 融债 及央 行票 据等。 6.4.13.3流动性 风险 所谓流 动性 风险 指基 金投 资组合 的证 券会 因为 各种 原因使 交易 的执 行难 度提 高, 买 入 成 本或变 现成 本增 加。 本基金的流 动性 风险 主要 来自 两个方 面, 一是基 金份 额持有人 可随 时要 求赎回 其持 有的 基金 份额 ,二是 基金 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 造成 变现困 难。 本基金 保持 不低 于基 金资 产净值 百分 之五 的现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 , 以 备支付 基金 份额 持有 人的 赎回款 项 。 本 基金 所持 大 部分证 券在 证券 交易 所上 市, 其余 亦可 在 银行间 同业 市场 交易 , 除 在本报 告 (6.4.12 期末 (2014 年6 月30 日) 本基 金 持有的 流通 受 限证券 ) 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 , 本 报告期 末本 基金 的其余 资产 均能 及时 变现 。 此外, 本基金 亦可 通过 卖出回购 金融 资产 方式 借入 短期资 金应 对 流动性 需求 。 本基金 管理 人在 流动 性风 险管理 方面 , 每 日预 测本 基 金流动 性需 求并 计算 最优 预留现 金 值, 预留 一部 分现 金以 应付 赎回的 压力 ; 通过 分析 每个 资产类 别以 及每 只证 券的 流动性 风险 , 合理配 置基 金资 产 , 并 且 严格跟 踪和 监控 投资 集中 度, 定期 或不 定期 对基 金 投资组 合流 动性 风险进 行考 察。 6.4.13.4市场风 险 市场风险是指证券市场中各 种证券的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因 素的变 动而 发生 波动 , 导 致 基金收 益的 不确 定性 。 包 括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他 价格风 险。 6.4.13.4.1 利率 风险 利率风 险指 的是 由于 市场 利率变 动导 致金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 发生 波动, 由 此 带来基 金收 益的 不确 定性 。 利率敏 感性 金融 工具 面临 因市场 利率 上升 而导 致公 允价值 下降 的 风险; 市场 利率 的变 化还 将带来 票息 的再 投资 风险 ,对基 金的 收益 造成 影响 。 本基金 管理 人在 利率 风险 管理方 面 , 定 期监 控本 基 金面临 的利 率风 险敞 口 , 并通过 调整 基金投 资组 合的 久期 等方 法对上 述利 率风 险进 行管 理。 本基金 持有 的大 部分 金融 资产和 负债 不计 息, 持有 的 利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 及 债券投资等 。 6.4.13.4.1.1利率风 险敞 口 单位: 人民 币元


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 29 本期末 2014 年6 月 30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 369,144.10 - - - 369,144.10 结算备 付金 685,952.01 - - - 685,952.01 存出保 证金 17,904.43 - - - 17,904.43 交易性金融 资产- 股票投 资 - - - 42,281,426. 52 42,281,426. 52 交易性金融 资产- 债券投 资 13,119,600. 00 - 328,512.00 - 13,448,112. 00 买入返售金 融资产 3,200,000.0 0 - - - 3,200,000.0 0 应收证券清 算款 - - - 1,201,243.0 6 1,201,243.0 6 应收利 息 - - - 400,542.87 400,542.87 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 11,759.21 - - - 11,759.21 资产总 计 17,404,359. 75 - 328,512.00 43,883,212. 45 61,616,084. 20 负债














卖出回购金 融资产 款 - - - - - 应付证券清 算款 - - - - - 应付赎 回款 - - - 123,596.16 123,596.16 应付管理人 报酬 - - - 76,918.40 76,918.40 应付托 管费 - - - 12,819.76 12,819.76 应付交易费 - - - 131,925.12 131,925.12


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 30 用 应付利 息 - - - - - 其他负 债 - - - 112,562.65 112,562.65 负债总 计 - - - 457,822.09 457,822.09 利率敏感度 缺口 17,404,359. 75 - 328,512.00 43,425,390. 36 61,158,262. 11 上年度 末 2013 年12 月 31日 1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产














银行存 款 135,441.43 - - - 135,441.43 结算备 付金 618,877.48 - - - 618,877.48 存出保 证金 15,883.98 - - - 15,883.98 交易性金融 资产- 股票投 资 - - - 52,155,055. 00 52,155,055. 00 交易性金融 资产- 债券投 资 2,979,300.0 0 - 1,186,846.2 0 - 4,166,146.2 0 买入返售金 融资产 7,500,000.0 0 - - - 7,500,000.0 0 应收证券清 算款 - - - 1,901,077.3 0 1,901,077.3 0 应收利 息 - - - 49,933.71 49,933.71 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 20,593.77 - - - 20,593.77 资产总 计 11,270,096. 66 - 1,186,846.2 0 54,106,066. 01 66,563,008. 87 负债














卖出回购金 融资产 款 - - - - - 应付证券清 - - - - -


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 31 算款 应付赎 回款 - - - 82,535.25 82,535.25 应付管理人 报酬 - - - 84,985.20 84,985.20 应付托 管费 - - - 14,164.18 14,164.18 应付交易费 用 - - - 106,206.18 106,206.18 应付利 息 - - - - - 其他负 债 - - - 78,161.66 78,161.66 负债总 计 - - - 366,052.47 366,052.47 利率敏感度 缺口 11,270,096. 66 - 1,186,846.2 0 53,740,013. 54 66,196,956. 40 注: 表中 所示 为本 基金 资 产及负 债的 公允 价值 , 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日孰 早者 予以 分类 。 6.4.13.4.1.2利 率风 险的 敏感性 分析 假设 表中所 示为 本基金 资产 及 负债的 公允 价值, 并按 照 合约规 定的 利率重 新定 价 日或 到期日 孰早 者予 以分 类。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 (2014 年 6 月 30 日 ) 上年度 末(2013 年 12 月 31 日 ) 市场利 率下 调0.25% 15,822.06 18,381.69 市场利 率上 调0.25% -15,768.09 -18,186.99 6.4.13.4.2 外汇 风险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大外汇 风险 。 6.4.13.4.3 其他 价格 风险 本基金 所面 临的 其他 价格 风险主 要是 市场 价格 风险 。 市场价 格风 险是 指基 金所持金融 工 具的公允价值或未来现 金流 量因除市场利率和外 汇汇 率以外的市场价格因 素变 动而发生波 动的风 险 。 本 基金 主要 投 资于证 券交 易所 上市 或银 行间同 业市 场交 易的 股票 和债券 , 所面 临 的最大 市场 价格 风险 由所 持有的 金融 工具 的公 允价 值决定 。 本 基金 通过 投资 组 合的分 散化 降 低市场 价格 风险 ,并 且本 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控。 6.4.13.4.3.1其 他价 格风 险敞口 金额单 位: 人民 币元


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 32 项目 本期末 2014 年6 月 30 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 交易性金融资 产-股票投 资 42,281,426.52 69.13 52,155,055.00 78.79 交易性金融资 产-基金 投资 - - - - 交易性金融资 产-债券投 资 13,448,112.00 21.99 4,166,146.20 6.29 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产- 权证投 资 - - - - 其他 - - - - 合计 55,729,538.52 91.12 56,321,201.20 85.08 6.4.13.4.3.2其他价 格风 险的 敏感性 分析 假设 根据期末时点本基金股票资 产组合相对于沪深300 指数 的Beta 系数计算基金资产 变动 Beta系数以 市场 过去100 个 交易日 的数 据建 立回 归模 型计算 得到 , 对于 新股 或者 股 票交易 不足100 个交 易日 的 股票, 默认 其波 动与 市场 同步 假定沪 深300 指数变 动5%, 其他市 场变 量均 不发 生变 化, 计算本 基金 资产 净值 变动 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 沪深300 指数下 跌5% -2,252,291.43 -2,829,643.01 沪深300 指数上 涨5% 2,252,291.43 2,829,643.01 6.4.13.4.4 采用 风险 价值 法管理 风险 本基金 在95% 的置信 水平 下, 以过 去 100 个交易 日为风险 样本 观察 期, 计算前瞻天 数为 1 天的 风险 价值 。本 期末 本基金 风险 价值 为770,739.00 元, 占基 金资 产净 值比例 为 1.26%; 上年度 末本 基金 风险 价值 为1,355,669.00 元,占 基金资产 净值 比例 为 1.92% 。 6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 33 截至本 半年 度报 告报 出日 , 本基金 无需 要披 露的 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的 其他事 项。 §7 投资 组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 42,281,426.52 68.62 其中: 股票 42,281,426.52 68.62 2 固定收 益投 资 13,448,112.00 21.83 其中: 债券 13,448,112.00 21.83








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 3,200,000.00 5.19 其中:买 断式回 购的 买入返 售 金融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,055,096.11 1.71 7 其他各 项资 产 1,631,449.57 2.65 8 合计 61,616,084.20 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 851,000.00 1.39 C 制造业 13,791,083.60 22.55 D 电力、热 力、燃 气及 水生产 和 供应业 - - E 建筑业 2,554,830.00 4.18 F 批发和 零售 业 2,128,977.12 3.48 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,094,577.80 1.79 H 住宿和 餐饮 业 - -


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 34 I 信息传输 、软件 和信 息技术 服 务业 687,790.00 1.12 J 金融业 10,409,180.00 17.02 K 房地产 业 8,913,050.00 14.57 L 租赁和 商务 服务 业 1,097,400.00 1.79 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 750,650.00 1.23 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 2,888.00 0.00 S 综合 - - 合计 42,281,426.52 69.13 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 95,000 3,737,300.00 6.11 2 601668 中国建 筑 900,000 2,538,000.00 4.15 3 601166 兴业银 行 230,000 2,306,900.00 3.77 4 600036 招商银 行 180,000 1,843,200.00 3.01 5 000858 五 粮 液 100,000 1,793,000.00 2.93 6 000001 平安银 行 150,000 1,486,500.00 2.43 7 600240 华业地 产 290,000 1,415,200.00 2.31 8 000002 万


科A 170,000 1,405,900.00 2.30 9 000423 东阿阿 胶 40,000 1,332,800.00 2.18 10 000718 苏宁环 球 270,000 1,217,700.00 1.99 11 600887 伊利股 份 30,000 993,600.00 1.62 12 600266 北京城 建 130,000 971,100.00 1.59 13 600519 贵州茅 台 6,820 968,303.60 1.58 14 600048 保利地产 180,000 892,800.00 1.46 15 600258 首旅酒 店 60,000 879,600.00 1.44 16 000939 凯迪电 力 115,000 851,000.00 1.39


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 35 17 600066 宇通客 车 50,000 807,000.00 1.32 18 600697 欧亚集 团 44,918 801,337.12 1.31 19 000501 鄂武商 A 65,000 760,500.00 1.24 20 600741 华域汽 车 70,000 684,600.00 1.12 21 600089 特变电 工 80,000 679,200.00 1.11 22 600742 一汽富 维 30,000 620,100.00 1.01 23 000402 金 融 街 105,000 572,250.00 0.94 24 600376 首开股 份 130,000 561,600.00 0.92 25 600009 上海机 场 40,000 516,000.00 0.84 26 002401 中海科 技 50,000 510,500.00 0.83 27 600535 天士力 13,000 504,010.00 0.82 28 600276 恒瑞医 药 15,000 497,400.00 0.81 29 002146 荣盛发 展 50,000 473,500.00 0.77 30 601333 广深铁 路 180,000 457,200.00 0.75 31 601336 新华保 险 20,000 422,600.00 0.69 32 600704 物产中 大 50,000 414,000.00 0.68 33 002241 歌尔声 学 15,000 399,900.00 0.65 34 000069 华侨城 A 80,000 375,200.00 0.61 35 000895 双汇发 展 10,000 357,900.00 0.59 36 600383 金地集 团 40,000 355,600.00 0.58 37 000024 招商地 产 30,000 312,600.00 0.51 38 600329 中新药 业 20,000 309,800.00 0.51 39 002376 新北洋 27,000 297,000.00 0.49 40 000800 一汽轿 车 30,000 288,000.00 0.47 41 002417 三元达 40,000 286,000.00 0.47 42 600158 中体产 业 30,000 281,400.00 0.46 43 600684 珠江实 业 40,000 272,800.00 0.45 44 600000 浦发银 行 30,000 271,500.00 0.44 45 000338 潍柴动 力 15,000 266,850.00 0.44 46 601169 北京银 行 33,000 265,980.00 0.43 47 600809 山西汾 酒 20,000 265,600.00 0.43 48 002415 海康威 视 15,000 254,100.00 0.42 49 002604 龙力生 物 19,500 240,240.00 0.39


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 36 50 002450 康得新 10,000 227,500.00 0.37 51 002185 华天科 技 20,000 223,600.00 0.37 52 601238 广汽集 团 29,000 218,370.00 0.36 53 600138 中青旅 10,000 217,800.00 0.36 54 000729 燕京啤 酒 30,000 195,000.00 0.32 55 600054 黄山旅 游 15,000 191,250.00 0.31 56 000596 古井贡 酒 10,000 190,700.00 0.31 57 000888 峨眉山 A 10,000 184,200.00 0.30 58 000918 嘉凯城 70,000 180,600.00 0.30 59 002202 金风科 技 19,000 180,310.00 0.29 60 000581 威孚高 科 5,000 134,850.00 0.22 61 000401 冀东水 泥 15,000 121,950.00 0.20 62 300240 飞力达 9,949 121,377.80 0.20 63 002104 恒宝股 份 6,000 117,600.00 0.19 64 002539 新都化 工 10,000 108,900.00 0.18 65 002601 佰利联 5,000 92,500.00 0.15 66 601519 大智慧 15,000 88,050.00 0.14 67 000026 飞亚达 A 10,000 81,800.00 0.13 68 000917 电广传 媒 5,000 76,150.00 0.12 69 601688 华泰证 券 10,000 75,200.00 0.12 70 600386 北巴传 媒 7,000 65,240.00 0.11 71 000848 承德露 露 2,000 39,740.00 0.06 72 002286 保龄宝 5,000 39,000.00 0.06 73 002140 东华科 技 1,000 16,830.00 0.03 74 600750 江中药 业 1,000 15,670.00 0.03 75 603328 依顿电 子 1,000 15,310.00 0.03 76 002048 宁波华 翔 1,000 14,900.00 0.02 77 300047 天源迪 科 1,000 13,090.00 0.02 78 002228 合兴包 装 1,000 9,780.00 0.02 79 002727 一心堂 500 6,100.00 0.01 80 601098 中南传 媒 200 2,888.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累计 买入 金额 超出 期初基 金资 产净 值2 %或前 20 名的 股票 明细


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 37 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 601166 兴业银 行 2,916,441.00 4.41 2 000858 五 粮 液 2,629,723.49 3.97 3 000001 平安银 行 2,566,164.00 3.88 4 601668 中国建 筑 2,565,300.00 3.88 5 600048 保利地 产 2,488,089.93 3.76 6 600887 伊利股 份 1,988,534.14 3.00 7 000423 东阿阿 胶 1,313,476.23 1.98 8 000002 万


科A 1,115,240.00 1.68 9 002241 歌尔声 学 1,112,067.24 1.68 10 000402 金 融 街 1,097,600.00 1.66 11 000718 苏宁环 球 1,092,061.33 1.65 12 600066 宇通客 车 928,760.10 1.40 13 600258 首旅酒 店 918,299.00 1.39 14 600809 山西汾 酒 874,800.00 1.32 15 601333 广深铁 路 860,400.00 1.30 16 002401 中海科 技 860,137.30 1.30 17 600329 中新药 业 856,101.06 1.29 18 600036 招商银 行 809,863.00 1.22 19 600697 欧亚集 团 775,874.00 1.17 20 000939 凯迪电 力 741,552.00 1.12 注: ①买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得 的股票 。 ② “买入 金额 ” 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 ) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。 7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初基 金资 产净 值2 %或前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 000002 万


科A 4,659,869.87 7.04 2 600048 保利地 产 2,985,968.65 4.51 3 600383 金地集 团 2,814,345.82 4.25


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 38 4 600016 民生银 行 2,405,406.84 3.63 5 601318 中国平 安 1,938,998.86 2.93 6 000001 平安银 行 1,853,699.88 2.80 7 600887 伊利股 份 1,816,472.16 2.74 8 600036 招商银 行 1,727,742.52 2.61 9 000926 福星股 份 1,611,673.16 2.43 10 600694 大商股 份 1,571,047.27 2.37 11 601169 北京银 行 1,290,854.54 1.95 12 000620 新华联 1,253,866.74 1.89 13 600519 贵州茅 台 1,076,076.69 1.63 14 601601 中国太 保 1,029,864.25 1.56 15 600266 北京城 建 989,247.15 1.49 16 000918 嘉凯城 983,540.09 1.49 17 000858 五 粮 液 945,312.84 1.43 18 000402 金 融 街 940,726.59 1.42 19 600240 华业地 产 849,805.73 1.28 20 300045 华力创 通 821,143.88 1.24 注: ①卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少 的股票 。 ② “卖出 金额 ” 均按 买卖 成交金 额 (成 交单 价乘 以成交数 量) 填列, 不考虑 相关交 易费 用。 7.4.3 买入 股票 的成 本总 额及卖 出股 票的 收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票成本( 成交 )总 额 70,895,084.30 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 80,862,442.95 注: ①买 入包 括基 金二 级市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得 的股票, 卖出 主要 指二 级市场上 主动 的卖 出、 换股、 要约收 购、 发行 人回 购及行权 等减 少的 股票。 ② “买入 股票 成本 ” 、 “卖 出股票 收入 ” 均按 买卖 成交金额 (成交 单价 乘以 成交数量 ) 填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%)


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 39 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 3,000,600.00 4.91 其中: 政策 性金 融债 3,000,600.00 4.91 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 10,119,000.00 16.55 6 中期票 据 - - 7 可转债 328,512.00 0.54 8 其他 - - 9 合计 13,448,112.00 21.99 7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 041356045 13 澜沧江 CP003 100,000 10,119,000.00 16.55 2 130236 13 国开 36 30,000 3,000,600.00 4.91 3 110023 民生转 债 3,540 328,512.00 0.54 4 - - - - - 5 - - - - - 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序序的前五名贵金 属投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告 期内本 基金 投资的前十 名证券 的发行 主体未发现 存在被 监管部 门立案调查 , 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 40 或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。 7.12.2 本报告 期内本 基金 投资的前十 名股票 中,没 有投资超出 基金合 同规定 备选股票库 之 外的股 票。 7.12.3 期末其 他各 项资 产构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 17,904.43 2 应收证 券清 算款 1,201,243.06 3 应收股 利 - 4 应收利 息 400,542.87 5 应收申 购款 11,759.21 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,631,449.57 7.12.4 期末持 有的 处于 转股期的 可转 换债 券明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 110023 民生转 债 328,512.00 0.54 7.12.5 期末前 十名 股票 中存在流 通受 限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 §8 基金 份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 (户) 户均持 有 的基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 6,187 7,259.05 9,438,674.89 21.02% 35,473,063.50 78.98% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 41 基金管理公司所有从业人员 持有本 基金 944,395.25 2.10% 8.3 期末基 金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间情况 项目 持有基金 份额总 量的 数量 区间( 万份) 本公司高 级管理人员、基金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50~100 §9 开放 式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2008 年6 月3 日)基金份 额总额 329,346,406.20 本报告 期期 初基 金份 额总 额 48,928,635.41 本报告 期基 金总 申购 份额 5,601,474.15 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 9,618,371.17 本报告 期基 金拆分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 44,911,738.39 注:基 金总 申购 份额 包含 基金转 换入 份额 ,基 金总 赎回份 额包 含基 金转 换出 份额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 五次 临时 会议 决议 ,于 2014 年 4 月 4 日发 布了《东 方 基金管 理有 限责 任公 司变 更高管 人员 的公 告》 ,王 兴 宇先生 不再 担任 公司 副总 经理, 于 5 月 16 日发布 了 《东方 基金 管理有限 责任 公司 变更 高 管人员的 公告 》 , 陈振宇 先生 担任公 司副 总 经理 ; 经本基 金管 理人 第四届董 事会 第六 次临 时会 议决议 , 于 6 月 6 日发 布了 《东方 基金 管 理有限责任公司变更高管人员的公告》 ,秦熠群先 生担任公司副总经理;经本基金管理人 2014 年 第一次 临时股东 会 会议决议 ,聘任张 兴志先 生担任公 司董事, 杨树财 先生不再 担任 公司董 事。 本基金 管理 人已 分别 通过 《中 国证 券报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报 》 及 本 基金管 理人 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 42 网站对 上述 高级 管理 人员 变更情 况履 行了 信息 披露 义务, 并在 本基 金及 本基 金 管理人 管理 的 其他基 金的 招募 说明 书- 基 金管理 人部 分及 时更 新了 上述高 级管 理人 员、 董事 变更情 况。 本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日发布 任免 通知 ,解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经理 助理 职务 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内 , 公 司发 生一 起 涉及基 金管 理人 的诉 讼案 件, 系原 公司 员工 与公 司 之间的 民事 诉讼案 件, 公司 为被 告。 该 案件于 报告 期内 在北 京市 西城区 人民 法院 开庭 审理 。 截至报 告日 , 上述诉 讼仍 在审 理中 。 报告期 内, 公司存 在一 起未决诉 讼案 件, 系原公 司员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 , 公 司为被 告。 截至 报告 日, 上述诉 讼仍 在审 理中 。 公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。 10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚 等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 佣金 占当期 佣金 总量的比例 国海证 券股份 有限公 司 1 77,218,556.79 50.97% 70,299.91 50.97% - 中信建 投证券 有限责 任公司 1 74,288,470.62 49.03% 67,632.28 49.03% - 东北证 券股份 有限公 2 - - - - -


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 43 司 兴业证 券股份 有限公 司 1 - - - - - 中信证 券股份 有限公 司 1 - - - - - 注: ( 1) 此处 的佣 金指 本基金通 过券 商的 交易 单元 进行股 票、 权证等 交易 而合计支 付该 券商的 佣金 合计,不单指 股票交易 佣金 。 (2)交易 单元 的选 择 标准和程序 : 券商选 择标 准: ①资力 雄厚, 信誉 良好 , 注册资 本不少 于 3 亿元人 民币 ; ② 财务状 况良 好, 各项 财务 指标 显示 公 司经营 状况 稳定 ; ③经营行为规 范, 最近两 年未 因重大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ; ④内部管 理规范 、 严格, 具备 健全 的内控制 度, 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求 ; ⑤ 具备 基金 运作 所需的高 效、 安全的 通讯 条件, 交易 设施 符 合代理 基金 进行 证券 交易 的需要 , 并能 为基 金提 供 全面的 信息 服务 ; ⑥研 究实力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 基金 提供 高质量 的咨 询服 务, 包括 宏观经 济报 告 、 行业报 告、 市场 走向 分析 、个股 分析 报告 及其 他专 门报告 ,并 能根 据基 金投 资的特 定要 求 , 提供专 门研 究报 告; ⑦收 取的佣 金率 。 券商选 择程 序: ①对符 合选择标 准的 券商 的服 务进 行评价 ; ②拟 定租 用对 象: 由投研 部 门根据 以上 评价 结果 拟定 备选的 券商 ; ③签 约: 拟 定备选 的券 商后 , 按公 司 签约程 序与 备选 券商签 约 。 签 约时 , 要明 确签定 协议 双方 的公 司名 称、 委托 代理 期限 、 佣金 率、 双方 的权 利 义务等 。 (3)本报 告期 内基 金租 用的券商 交易 单元 未发 生变 更。 10.7.2 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 国海证 券股份 - - - - - -


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 44 有限公 司 中信建 投证券 有限责 任公司 796,671.60 100.00% 591,800,000.00 100.00% - - 东北证 券股份 有限公 司 - - - - - - 兴业证 券股份 有限公 司 - - - - - - 中信证 券股份 有限公 司 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 东方策略成长股票型开放式证券投资基 金年度 最后 一日 净值 公告 指定报 刊、 网站 2014-01-02 2 东方策略成长股票型开放式证券投资基 金招募 说明 书( 更新 )(2013年第2号) 网站 2014-01-16 3 东方策略成长股票型开放式证券投资基 金招募说 明书( 更新) 摘 要(2013年第2 号) 指定报 刊、 网站 2014-01-16 4 东方策略成长股票型开放式证券投资基 金2013 年第4季度报 告 指定报 刊、 网站 2014-01-22 5 关于增加北京展恒基金销售有限公司为 旗下基 金销 售渠 道的 公告 指定报 刊、 网站 2014-03-11 6 东方基金管理有限责任公司关于子公司 增加注 册资 本等 相关 事项 的公告 指定报 刊、 网站 2014-03-13


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 45 7 东方策略成长股票型开放式证券投资基 金2013 年年 度报 告摘 要 指定报 刊、 网站 2014-03-29 8 东方策略成长股票型开放式证券投资基 金2013 年年 度报 告 网站 2014-03-29 9 关于继续参加中国工商银行个人电子银 行基金 申购 费率 优惠 活动 的公告 指定报 刊、 网站 2014-04-02 10 东方基金管理有限责任公司变更高管人 员的公 告 指定报 刊、 网站 2014-04-04 11 东方策略成长股票型开放式证券投资基 金2014 年第1季度报 告 指定报 刊、 网站 2014-04-21 12 东方基金管理有限责任公司变更高管人 员的公 告 指定报 刊、 网站 2014-05-16 13 关于增加吉林银行为旗下基金代销渠道 的公告 指定报 刊、 网站 2014-05-21 14 东方基金管理有限责任公司变更高管人 员的公 告 指定报 刊、 网站 2014-06-06 15 关于旗下基金参与华泰证券基金申购费 率优惠 活动 的公 告 指定报 刊、 网站 2014-06-09 §11 备查文 件目录 11.1 备查文件目录 一、 《 东方 策略 成长 股票 型 开放式 证券 投资 基金 基金 合同》 二、 《 东方 策略 成长 股票 型 开放式 证券 投资 基金 托管 协议》 三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程 四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 他临 时公 告 11.2 存放地点 上述备查 文本存放 在本基 金管理人 办公场所 , 投资 者可免费 查阅,在 支付工 本费后 , 可在合 理时 间内 取得 上述 文件的 复制 件或 复印 件 。 相关公 开披 露的 法律 文件 , 投 资者 还可 在 本基金 管理 人网 站(www.orient-fund.com )查 阅。 11.3 查阅方式 本报告 存放 在本 基金 管理 人及托 管人 住所 ,供 公众 查阅、 复制 。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 46 东方基 金管 理有 限责 任公 司 2014 年 8 月 28 日