对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
东方保本(400013)

东方保本:2014年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
东方保本混合型开放式证券投资基金 
2014 年半年度报告摘要 
 
2014 年 6 月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:东方基金管理有限责任公司 
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一四年八月二十八日


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 1 §1 重要 提示及目录 1.1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 承担 个别及连 带的 法律 责任 。 本半年度 报告 已经 三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ,并 由董 事长 签发 。


基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2014 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现、 利润 分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容, 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资者 欲了解详 细内 容, 应阅读 半年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期自 2014 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止 。 §2 基金 简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 东方保 本混 合 基金主 代码 400013 交易代 码


400013 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011年4月14 日 基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 报告期 末基 金份 额总 额 125,201,933.91 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金通过保本资产与收益资产的动态配置和有效的组合 东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 2 管理, 在保 本周 期到 期时 , 为保本 周期 内认 购并 持有 到期的 基金份 额提 供保 本金 额安 全保证 的基 础上 , 力 求基 金 资产的 稳定增 值。 投资策 略 在大类 资产 配置 方面 , 本 基 金运用CPPI 固定 比例 投资 组合保 险机制 , 来 动态 分配 基金 资 产在收 益资 产和 保本 资产 上的投 资比例 。 在保本 资产 投资 方面 , 以 追求本 金安 全为 目的 。 即 通过持 有 相当数量的剩余期限小于或等于保本周期的债券等低风险 固定收 益类 证券 , 并规 避利率 、 再投资 等风 险, 以确保保 本 资产的 稳定 收益 。 在收益 资产 投资 方面 , 以 追求收 益为 目的 。 即 采用 积极投 资 方式, 把握 市场 时机 、 挖 掘市场 热点 , 精 选个 股, 获取稳 定 的资本 增值 。 业绩比较基 准 本基金以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业 绩比较 基准 。 本基金 为保 本混 合型 基金 产品, 力争 在保 本周 期到 期 日保障 保本金 额的 安全 。 在 目前 国内金 融市 场环 境下 , 银 行定期 存 款可以 近似 理解 为保 本定 息产品 。 本 基金 以三 年期 银 行定期 存款税 后收 益率 作为 业绩 比较基 准, 能够 帮助 投资 者 界定本 基金的 风险 收益 特征 ,并 反映投 资目 标。 如果今 后法 律法 规发 生变 化, 或 者有 更权 威的 、 更 能 为市场 普遍接 受的 业绩 比较 基准 推出, 或者 是市 场上 出现 更 加适合 用于本 基金 的业 绩基 准的 指数时 , 本 基金 管理 人可 以 在与托 管人协 商一 致, 报中 国证 监 会备案 后变 更业 绩比 较基 准并及 时公告,不需要 召开 基金 份额持有 人大 会。 风险收 益特 征 本基金 是保 本混 合型 的基 金产品 , 属 于证 券投 资基 金 中的低 风险品 种。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 东方基 金管 理有 限责 任公 司 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 信息披 露负 责人 姓名 李景岩 胡涛 联系电 话 010-66295888 010-68858112


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 3 电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com hutao@psbcoa.com.cn 客户服 务电 话 010-66578578 或 400-628-5888 95580 传真 010-66578700 010-68858120 2.4 信息披露方式


登载基 金半 年度 报告 摘要 的管理 人互联 网网 址 http://www.orient-fund.com 或 http://www.df5888.com 基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所 §3 主要 财务指标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 (2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 ) 本期已 实现 收益 13,539,239.81 本期利 润 20,520,007.72 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0571 本期基 金份 额净 值增 长率 4.88% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期末(2014 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1006 期末基 金资 产净 值 127,224,998.36 期末基 金份 额净 值 1.016 注: ①本 期已 实现 收益 指基金本 期利 息收 入、 投资收益 、 其他收 入 (不含 公允价值 变动 收益) 扣除 相关 费用 后的 余额, 本期 利润 为本 期已 实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。 ②期末 可供 分配 利润 :如 果期末 未分 配利 润的 未实 现部分 为正 数, 则期 末可 供分配利 润 的金额 为期 末未 分配 利润 的已实 现部 分, 如果 期末 未 分配利 润的 未实 现部 分为 负数, 则期 末 可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润( 已实 现部 分扣除 未实 现部 分) 。 ③本基 金所 述业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后 实际收 益 水平要 低于 所列 数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 业绩比 较 基准收 益 业绩比 较 基准收 益 ①-③ ②-④


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 4 准差② 率③ 率标准 差 ④ 过去一个 月 0.69% 0.11% 0.35% 0.00% 0.34% 0.11% 过去三个 月 1.75% 0.08% 1.06% 0.00% 0.69% 0.08% 过去六个 月 4.88% 0.16% 2.11% 0.00% 2.77% 0.16% 过去一 年 3.91% 0.15% 4.25% 0.00% -0.34% 0.15% 过去三 年 12.64% 0.14% 13.48% 0.00% -0.84% 0.14% 自基金成 立起至 今 12.64% 0.13% 14.50% 0.00% -1.86% 0.13% 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基金 份额 累计 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率 变动的 比较 东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2011 年4 月 14 日至 2014 年 6 月 30 日)


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 5 §4 管理 人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 。 东 方基 金管理 有限 责任 公司 ( 以下 简称 “ 本 公司 ” ) 经中国 证监 会批 准 (证监 基金 字 【2004】80 号 )于 2004 年 6 月 11 日成立 , 是 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 施 行后 成立 的第 一家基金 管理 公司 。 本公 司注册资 本 2 亿元 人民币 。 本公司 股东 为东 北证券 股份 有限 公司 , 持有股 份 64% ; 河北省 国有 资产控股 运营 有 限公司 , 持有 股份27% ; 渤海国际 信托 有限 公司 , 持有股 份 9%。截 止 2014 年 6 月 30 日 ,本 公司管 理十 三只 开放 式证 券投资 基金—— 东方 龙混 合型开 放式 证券 投资 基金 、 东方精 选混 合 型开放 式证 券投资基 金、 东方金 账簿 货币 市场 证券 投资基 金、 东方策 略成 长股票型 开放 式证 券投资 基金 、 东方 稳健 回报 债券型 证券 投资 基金 、 东方 核心动 力股 票型 开放 式证 券投资 基金 、 东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金 、 东方 增长 中 小盘混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东方 强 化收益 债券 型证 券投 资基 金、东 方央 视财 经 50 指数增强型 证券 投资 基金 、东 方安心 收益 保 本混合 型证 券投 资基 金 、 东方利 群混 合型 发起 式证 券投资 基金 、 东方 多策 略 灵活配 置混 合型 证券投 资基 金。 4.1.2 基金 经理 (或 基金 经理小 组) 及基 金经 理助 理的简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 张岗 (先 生) 本基金 基 金经理 、 权 益投资 部 总经理 、 投 资决策 委 员会委 员 2011-04-14 - 12 年 西北大学经济管理学 院经济 学博 士,12 年 证券从业经验。曾任 健桥证券股份公司行 业公司部经理,天治 基金管理有限公司研 究员、基金经理、投 资副总监,建信基金 管理有限公司专户投 资部总监助理、副总 监。2010 年 4 月加 盟 东方基金管理有限责 任公司,曾任研究部 东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 6 经理,现任权益投资 部总经理、投资决策 委员会委员、东方保 本混合型开放式证券 投资基金基金经理、 东方核心动力股票型 开放式证券投资基金 基金经理、东方安心 收益保本混合型证券 投资基 金基 金经 理。 姚航 (女 士) 本基金 基 金经理 2013-09-25 - 10 年 中国人民大学工商管 理硕士 ,10 年证券 从 业经历。曾就职于嘉 实基金管理有限公 司 运营部。2010 年 10 月加盟东方基金管理 有限责任公司,曾任 债券交易员、东方金 账簿货币市场证券投 资基金基金经理助 理,现任东方金账簿 货币市场证券投资基 金基金经理、东方保 本混合型开放式证券 投资基金基金经理、 东方多策略灵活配置 混合型证券投资基金 基金经 理。 注:① 此处 的任 职日 期和 离任日 期分 别指 根据 公司 决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。 ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券法 》 、 《 中华 人民 共和国 证 券投资 基金 法 》 、 《证 券 投资基 金管 理公 司管 理办 法》 及其 各项 实施 准则 、 《东 方保 本混 合 型开放 式证 券投 资基 金基 金合同 》 和其 他有 关法 律 法规的 规定 , 本着 诚实 信 用、 勤勉 尽责 的 东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 7 原则管 理和 运用 基金 资产 , 在严格 控制 风险 的基 础上, 为基 金份 额持 有人 谋求最大 利益 , 无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 本基 金无 重大 违 法、 违规 行为 。 本 基金 投 资组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况 基金管理人根据中国证监会 颁布的《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》 (2011 年修订 ), 制定 了《东方 基金 管理 有限 责任 公司公 平交 易管 理制 度》 。 基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 , 各 投资 组合 经 理在授 权 范围内 自主 决策 , 各投 资组合共 享研 究平 台, 在获得投资 信息 、 投资 建议 和实施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会。 基金管 理人 实行 集中 交易 制度 , 建 立公 平的 交易 分 配制度 , 确保 各投 资组 合 享有公 平的 交易执 行机 会。 对于交 易所公开 竞价 交易 , 基金 管理人执 行交 易系 统中 的公 平交易 程序 ; 对 于债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 , 各投 资组 合 经理在 交易 前独 立地确 定各 投资 组合 的交 易价格 和数 量, 基金管 理人按照 价格 优先 、 比例 分配的原 则对 交易 结果进 行分 配 ; 对 于银 行 间交易 , 按照 时间 优先 、 价格优 先的 原则 保证 各投 资组合 获得 公平 的交易 机会 。 基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差 、 反 向交 易情 况 、 异常交 易 情况进 行统 计分 析, 投资 组合经 理对 相关 交易 情况 进行合 理性 解释 并留 存记 录。 本报告 期内 , 基金 管理 人严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定, 在授权、 研究 分 析、 投资 决策 、 交 易执 行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 中公平 对待 不同 投资 组合 , 未 直接 或 通 过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。 本 基金运作 符合 法律法规 和公 平 交易管 理制 度规 定。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。 本报告 期内 , 未 出现 涉及 本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量 超过该 证券 当日 成交 量5%的情况 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析 2014 年 上半年, 在外需 不 振、产能过 剩和房 地产市 场调整等因 素的影 响下, 我国经济 下行压 力明 显增 大, 消费、 投资和 出口 “三驾马 车”同步 减速 。 为缓 解经 济下行压 力, 使经 济保持 在合 理区 间, 自4 月份以 来, 政府出 台了 包括扩大 铁路 和保 障房 投资 、 减免中 小企 业 税费 、 定向降 准等 一系 列“稳增 长 ” 政策 。 随着 这 些政策 效应 的逐 渐显 现 , 经济出 现了 好转 迹象 。 上半年 资金 面总 体较为宽 松, 受年初 的配 置力量推 动, 一季度 债券 市场收益 率呈 现陡 峭下行 走势 , 二季 度虽 有 小幅波 动也 大体 呈下 行态 势, 信用 债方 面, 总体 收 益率跟 随利 率债 东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 8 同步下行 。上半年 本基金 的第一个 保本期到 期,顺利 转入第二 个保本期 ,并开 始重新建 仓 , 主要配 置了 3 年 以内 的信 用债。 对于 风险 资产 ,积 极参与 了新 股ipo 申购。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现 2014 年1 月1 日至6 月30 日, 本基金 净值 增长 率为4.88%, 业绩比 较基 准收 益率 为2.11% , 高于业 绩比 较基 准2.77% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望下 半年 ,在 美欧 日等 发达经 济体 拉动 下, 下半 年全球 经济 将温 和改 善。 国内方 面 , 受外部 环境 有所 好转 、 稳出口政 策显 效和 人民 币贬 值的影 响, 出口将 保持 稳定增长 。 随着 前 期出台 的一 系列 “稳 增长 ” 政策陆 续落 地和 效果 显现 , 国内需 求特 别是 投资 需求 将企稳 回升 。 从政策 层面 看 , 预 计决 策 层仍将 以政 策放 松来 对冲 房地产 调整 带来 的经 济下 行压力 。 但政 策 层面 , 央行货 币政 策操 作空间仍 然受 限, 预计仍 以微调为 主, 货币政 策全 面放松的 可能 性不 大。 通货 膨胀 方面 , 预计较 将会处 于温 和水 平, 较去年同期 小幅 回落 , 对债 券影响相 对中 性; 三季度 利率 债供 给将 迎来 高峰 , 而下半 年配 置需 求回落 , 一级招 标重 定价 可能引发 二级 市场 利率债 出现 一定 调整 风险 。 信用债 方面 由于 绝对 收益率水 平高 , 仍有 配置 需求, 但违 约事 件 将会继 续出 现 , 从 而导 致 由于资 质差 异引 起的 分化 会更加 明显 , 将继 续优 化 本基金 的信 用债 持仓结 构。 针对权 益类 投资, 我们 仍将 坚持 自下 而上的投 资策 略, 重点研 究、 精选个 券和 个 股,在 控制 风险 的前 提下 寻找投 资机 会, 同时 继续 在新 股ipo 中寻 找投 资机 会。 感谢基 金持 有人 对本 基金 的信任 和支 持, 我们 将本 着 勤勉尽 责的 精神 , 秉 承 “ 诚 信是基 、 回报为 金” 的原 则, 力争 获取与 基金 持有 人风 险特 征一致 的回 报。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 根据中国证 监会公 告【2008 】38 号《 关于进 一步规 范证券投资 基金估 值业务 的指导意 见》 的要 求, 本基 金管 理 人成立 了东 方基 金管 理有 限责任 公司 估值 委员 会 ( 以下简 称“ 估值 委员会 ” ) , 成员 由总 经 理、 督察 长、 投资 总监 、 基金经 理和 风险 管理 部 、 交易部 、 登记 清 算部 、 监察稽 核部 负责 人组成 , 估值委 员会 成员 均具备良 好的 专业 知识 、 专 业胜任 能力 和独 立性, 熟悉 基金 投资 品种 及基金 估值 法律 法规 。职 责分工 分别 如下 : 总经理 、 督察 长、 投资总 监: 参与 估值 小组 的日 常工作 , 负责对 基金 投资 组合中 “长 期 停牌” 等没 有市 价的 股票 所属行 业和 重估 方法 形成 最后决 议; 基金经 理: 参与估 值小 组的 日常工 作, 对采纳 的估 值方 法和估 值模 型等 发表 意见 和建议 , 但对估 值政 策和 估值 方案 不具备 最终 表决 权; 交易部 : 负责 提议 召开 估 值委员 会会 议 , 并 将已 形 成决议 的重 估方 法所 适用 的金融 产品 明细提 供风 险管 理部 ; 风险管 理部 : 负责 制定 估 值模型 、 假设 及参 数、 确 定参考 行业 指数 并采 集行 业指数 , 据 其计算 估值 公允 价格 ; 登记清 算部 : 负责 估值 事 宜的内 外部 协调 , 依据 风 险管理 部提 供的 公允 价格 对投资 品种 东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 9 进行估 值, 计算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值, 并按照 监管部 门要 求作 好相 关信 息披露 工作; 监察稽 核部 : 对有 关估 值 政策 、 估 值流 程和 程序 、 估值方 法等 相关 事项 的合 法合规 性进 行审核 和监 督, 发现 问题 及时要 求整 改。 除基金 经理 外, 参与 估值 流程的 各方 之间 不存 在任 何的重 大利 益冲 突。 截止本 报告 期期 末 , 公 司 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 签署 了 《中 债 收益率 曲线 和中债 估值 最终 用户 服务 协议 》 , 并 依据 其提 供的 中 债收益 率曲 线及 估值 价格 对公司 旗下 基 金持有 的银 行间 固定 收益 品种进 行估 值( 适用 非货 币基金 )或 影子 定价 (适 用货币 基金)。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 , 结合 本基 金实 际 运作情 况 , 本 基金 本报 告 期未进 行利 润分配 。 §5 托管 人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 基金托 管人 依据 《 东方 保 本混合 型开 放式 证券 投资 基金基 金合 同 》 与 《东 方 保本混 合型 开放式 证券 投资 基金 托管 协议 》 , 自2011 年 4 月 14 日起托 管东 方保 本混 合型 开放式 证券 投 资基金 (以 下称 本基 金) 的全部 资产 。 本报告 期内 , 本托 管人 严 格遵守 《 证券 投资 基金 法 》 及 其他 相关 法律 法规 、 基金合 同和 托管协 议的 规定 , 诚信 、 尽责地 履行 了基 金托 管人 义务 , 不 存在 损害 本基 金 份额持 有人 利益 的行为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资 运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告 期内 , 本托 管人 依据国家 相关 法律 法规 、 基金合同 和托 管协 议的 规定 , 对基金 管 理人在 本基 金的 投资 运作 、 基 金资 产净 值的 计算 、 基金收 益的 计算 、 基金 费 用开支 等方 面进 行了必 要的 监督 、复 核和 审查, 未发 现其 存在 任何 损害本 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的 真 实、准确和完整发表 意见 本托管 人认 真复 核了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、 投资组 合报 告等 内容 , 认 为其真 实 、 准 确和 完整 , 不存在 虚假 记载 、 误导 性 陈述或 者重 大遗 漏。 §6 半年 度财务会计报告 (未经审计) 6.1 资产负债表


会计主 体: 东方 保本 混合 型开放 式证 券投 资基 金


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 10 报告截 止日 :2014 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 199,845.65 27,405.64 结算备 付金 2,093,960.44 3,028,786.42 存出保 证金 143,020.40 75,378.27 交易性 金融 资产 128,015,751.92 474,955,712.99 其中: 股票 投资 12,868,929.00 40,072,517.90 基金投 资 - - 债券投 资 115,146,822.92 434,883,195.09 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - 102,910,435.37 应收证 券清 算款 299,546.62 1,398,698.28 应收利 息 1,396,661.94 9,925,582.23 应收股 利 - - 应收申 购款 6,141.10 7,824.95 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 132,154,928.07 592,329,824.15 负债和所有者权益 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 2,999,994.40 - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 680,382.59 849,681.87


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 11 应付管 理人 报酬 140,315.06 656,818.29 应付托 管费 21,586.94 101,048.98 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 14,324.22 34,934.13 应交税 费 - - 应付利 息 350.88 - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 1,072,975.62 970,741.02 负债合 计 4,929,929.71 2,613,224.29 所有者权益:


实收基 金 112,930,379.01 549,081,530.51 未分配 利润 14,294,619.35 40,635,069.35 所有者 权益 合计 127,224,998.36 589,716,599.86 负债和 所有 者权 益总 计 132,154,928.07 592,329,824.15 注:报 告截 止日 2014 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.016 元, 基金 份额 总额 125,201,933.91 份。 6.2 利润表


会计主 体: 东方 保本 混合 型开放 式证 券投 资基 金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日 一、收入 23,809,582.18 17,612,832.92 1.利息 收入 9,519,384.82 12,826,775.76 其中: 存款 利息 收入 156,093.40 99,948.52 债券利 息收 入 7,207,401.76 10,837,747.82 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 2,155,889.66 1,889,079.42 其他利 息收 入 - - 2. 投资收益(损失以“- ” 6,972,205.97 14,584,567.93


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 12 填列) 其中: 股票 投资 收益 9,474,888.39 995,856.13 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -2,708,421.47 11,963,890.77 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 205,739.05 1,624,821.03 3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以“- ”号 填列 ) 6,980,767.91 -10,164,649.74 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) - - 5. 其他收入(损失以“- ” 号填列 ) 337,223.48 366,138.97 减:二、费用 3,289,574.46 6,618,101.59 1.管 理人 报酬 2,397,333.58 4,628,072.27 2.托 管费 368,820.53 712,011.14 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 191,109.51 65,711.60 5.利 息支 出 125,473.55 1,014,469.29 其中: 卖出 回购 金融 资产 支 出 125,473.55 1,014,469.29 6.其 他费 用 206,837.29 197,837.29 三、 利润总额 (亏损 总额 以 “-”号填列) 20,520,007.72 10,994,731.33 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净亏损 以 “- ” 号填列) 20,520,007.72 10,994,731.33 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 东方 保本 混合 型开放 式证 券投 资基 金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 13 项目 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所 有者 权益 (基 金净值 ) 549,081,530.51 40,635,069.35 589,716,599.86 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 20,520,007.72 20,520,007.72 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值 减少 以 “-”号 填 列) -436,151,151.50 -46,860,457.72 -483,011,609.22 其中:1.基金申 购款 1,816,877.08 192,954.48 2,009,831.56 2.基金 赎回 款 -437,968,028.58 -47,053,412.20 -485,021,440.78 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、 期末所 有者 权益 (基 金净值 ) 112,930,379.01 14,294,619.35 127,224,998.36 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所 有者 权益 (基 金净值 ) 708,207,630.49 48,910,540.16 757,118,170.65 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 10,994,731.33 10,994,731.33 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值 减少 以 “-”号 填 列) -100,493,512.87 -8,775,913.57 -109,269,426.44 其中:1.基金申 购款 4,976,803.67 431,635.77 5,408,439.44


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 14 2.基金 赎回 款 -105,470,316.54 -9,207,549.34 -114,677,865.88 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、 期末所 有者 权益 (基 金净值 ) 607,714,117.62 51,129,357.92 658,843,475.54 报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至6.4 , 财务 报表由 下列 负责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 孙晔伟, 主管 会计 工作 负责 人: 秦熠群 , 会计 机构 负责 人: 张蓉 梅 6.4 报表附注 6.4.1 基金 基本 情况 东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金 (以 下简 称“ 本基金 ” ) 根据 2011 年 2 月 23 日中 国证监 会 《关 于核 准东 方 保本混 合型 开放 式证 券投 资基金 募集 的批 复》 ( 证监 许可[2011]270 号)和《 关于募集 东方保 本混合型 开放式证 券投资 基金募集 时间安排 的确认 函》 (基金 部 函 [2011]135 号) 的核 准, 由 基金发 起人 东方 基金 管理 有限责 任公 司依 照 《 中华 人民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《东 方 保本混 合型 开放 式证 券投 资基金 基金 合同 》 自2011 年 3 月 15 日至 2011 年4 月11 日公 开募 集设立 。 本基 金为 混合 型 开放式 基金 , 首次 设立 募 集不包 括认 购资 金利息共募 集 1,868,373,217.98 元人 民币 ,业 经立 信会计 师事 务所 有限 公司 “信会 师报 字 (2011 )第 81282 号 ”验 资报告 验证 。经 向中 国证 监会备 案, 《东 方保 本混 合 型开放 式证 券 投资基 金基 金合 同》 于2011 年4 月14 日正式 生效 ,基金 合同 生效 日的 基金 份额总 额为 1, 868,943,721.33 份基金 单位, 其中 认购 资金 利息 折合 570,503.35 份基 金单 位。 本基金 基金 管理人 为东 方基 金管 理有 限责任 公司 ,基 金托 管人 为中国 邮政 储蓄 银行 股份 有限公 司。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《东 方 保本混 合型 开放 式证 券投 资基金 基金 合同 》 的有关 规定 , 本基金的投 资范 围为 具有 良好 流动性 的金 融工 具, 包括国内依 法公 开发 行的债券 、A 股股 票(包 含中小板 和创业板 及其他 经中国证 监会核准 上市的 股票) 、货 币 市 场工具 、 权证 以及 中国 证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 , 但 需符 合中 国 证监会 的相 关规 定。 6.4.2 会计 报表 的编 制基 础 本基金 的会 计报 表按 照财 政部2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企 业会 计准 则— 基本准则 》和 38 项具体 会计准 则、其 后 颁布的企 业会计准 则应用 指南、企 业会计准 则解释 以及其他 相关 规定(以 下合称 “ 企业会 计准则”) 、中国 证券业协 会制定的 《证券投 资基金 会计核算 业 务 指引》 、中 国证监 会颁布 的 《关于证 券投资 基金执行< 企业会计 准则>估 值业务 及 份额净值 计 价有关 事项 的通 知》 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 证券 投资 基金 信 息披露 内容 与格 东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 15 式准则 第3 号— 半年 度报 告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号— 年 度报告 和半 年度 报告 》 、 《证券投资 基金 信息 披露 编报 规则 第 3 号—会计报 表附 注的编 制及 披 露》及 中国 证监 会颁 布的 其他相 关规 定编 制。 6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其他 有关 规定 的声 明 本基金 编制 的财 务报 表符 合企业 会计 准则 及其 他有 关规定 要求 , 真实 、 完整 地 反映了 本 基金2014 年6 月30 日的 财务状 况以 及2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。 6.4.4 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致的 说明 本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持 一 致 。 6.4.5 会计 政策 和会 计估 计变更 以及 差错 更正 的说 明 6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 【2002】128 号文 《关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收 问题的通 知》 、财税 【2004 】78 号文 《关于 证券投 资 基金税收 政策的通 知》 、财 税【2005 】 103 号文 《关于 股权 分置 试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税 【2007 】84 号 《关 于调 整证券(股票)交易 印花税 税率的通 知》 、财 税【2008 】1 号《 财政部、 国家税 务总局关 于企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、2008 年04 月 23 日 发布的 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做 好交易 相关 系统 印花 税率 参数调 整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深圳证 券交 易所关 于做 好证 券交 易印 花税征 收方 式调 整工 作的 通知》 、 财税 【2012】85 号 《关于 实施 公 司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策的 通知 》 及其 他 相关税 务法 规和 实务 操作 , 主 要税 项列 示 如下: 1.以发 行基 金方 式募 集资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。 2.对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入, 包括 买卖股 票、 债券的 差价 收入 , 股权的股息 、 红 利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不缴 纳营 业税和 企业 所得 税。 3.对基 金取 得的 股票 股息 、 红利收 入, 由上市 公司 在向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个 人所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起, 基金 从 公开发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票, 持股 期限 在 1 个月以 内 (含 1 个月) 的, 其 股息 红利 所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ; 持股 期限 在1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计入应 纳税所得 额; 持股 期限 超过1 年的 , 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额 。上述 所得 统一 适用 20% 的税率 计征 个人 所得 税。


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 16 4. 对基金取得的债券利息收 入,由发行债券的企业在 向基金支付上述收入时代 扣代缴 20%的个人 所得 税, 暂不 缴纳企业 所得 税。 5.对于 基金 从事 A 股买 卖, 自2008 年09 月 19 日起, 由出 让方 按 0.1%的税率缴纳 证 券(股票)交易印 花税 , 受让方不 再缴 纳印 花税 。 6.基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金 等 对价, 暂免 予缴 纳印 花税 、企业 所得 税和 个人 所得 税。 6.4.7 关联 方关 系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况 本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生关 联交 易的 各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 代销 机构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 本基金 托管 人、 代销 机构 6.4.8 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元进 行的 交易 6.4.8.1.1 股票 交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014年1月1 日至2014 年6 月30日


上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 东北证 券股 份有 限公司 100,527,011.68 100.00% 50,502,143.83 100.00% 6.4.8.1.2 权证 交易 本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 6.4.8.1.3 债券 交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014年1月1 日至2014 年6 月30日


上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 债 东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 17 券成交 总 额的比 例 券成交 总 额的比 例 东北证 券股 份有 限公司 99,155,279.35 100.00% 416,625,894.73 100.00% 6.4.8.1.4 债券 回购 交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014年1月1 日至2014 年6 月30日


上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 成交金 额 占 当期债 券回购 成 交 总额 的 比例 成交金 额 占 当期债 券回购 成 交 总额 的 比例 东北证 券股 份有 限公司 2,713,300,000.00 100.00% 4,172,302,000.00 100.00% 6.4.8.1.5 应支 付关 联方 的佣金 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 期末应 付 佣金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东北证 券股 份有 限 公司 89,532.03 100.00% 10,608.78 100.00% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 期末应 付 佣金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东北证 券股 份有 限 公司 45,605.77 100.00% 5,169.69 100.00% 注:① 上述 佣金 按照 市场 佣金率 计算 ,以 扣除 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取 , 并由券 商承 担的 证券 结算 风险基 金后 的净 额列 示。 ②该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场 东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 18 信息服 务。 6.4.8.2 关联方 报酬 6.4.8.2.1 基金 管理 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 当期发生的基金 应支付 的 管理费 2,397,333.58 4,628,072.27 其中:支付销售 机构的 客 户维护 费 939,723.36 1,775,319.20 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.3% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如 下:


H=E×1.3%÷当年天 数


H 为每 日应 计提 的基 金管 理费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值


基金管 理费 每日 计算 , 逐日累计 至每 月月 末, 按月支付 , 由基金 管理 人向 基金托管 人发 送基金 管理 费划 款指 令, 基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起3 个工 作日 内从 基金 财 产中 一次 性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等, 支付日期 顺延 。


保本周 期内 ,保 证费 用由 基金管 理人 从基 金管 理费 收入中 列支 。 6.4.8.2.2 基金 托管 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 当期发生的基金应支付的 托管费 368,820.53 712,011.14 注: 本基 金的 托管 费按 前一日基 金资 产净 值的 2‰ 的年费 率计 提。 托管费 的计算方 法如 下:


H=E×2‰÷ 当年天 数


H 为每 日应 计提 的基 金托 管费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值


基金托 管费 每日 计算 , 逐日累计 至每 月月 末, 按月支付 , 由基金 管理 人向 基金托管 人发 送基金 托管 费划 款指 令, 基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性 东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 19 支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.8.3 与关 联方 进行 银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交易 本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易。 6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金的 情况 6.4.8.4.1 报告 期内 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况 本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。 6.4.8.4.2 报告 期末 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 本期末 及上 年度 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 均未投 资本 基金 。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行存 款余 额及 当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 期末余 额 当期利息收 入 期末余 额 当期利息收 入 中国邮政储 蓄银行股份 有限公 司 199,845.65 136,970.93 185,111.01 28,588.19 6.4.8.6


本基 金在 承销 期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况 本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。 6.4.9 期末 (2014 年6 月30 日 )本 基金 持有 的流 通受限证 券 6.4.9.1 因认购 新发/增发证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券 本报告 期末 本基 金未 持有 因认购 新发/增发证 券而 于期末流 通受 限的 证券 。 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌等 流通 受限 股票 本报告 期末 本基 金未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.9.3 期末债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券 6.4.9.3.1 银行 间市 场债 券正回 购 截至本 报告 期末 2014 年6 月30 日止, 本基 金未 持有 在银行 间市 场正 回购 交易 中作为 抵 押的债 券。 6.4.9.3.2 交易 所市 场债 券正回 购 截至本 报告 期末 2014 年6 月30 日止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出 回购证 券款 余额 2,999,994.40 元, 于 2014 年 7 月 1 日到期 。 该类 交易 要求 本 基金在 回购 期 内持有的 证券交易 所交易 的债券和/ 或在新 质押式回 购下转入 质押库的 债券, 按证券交 易 所 规定的 比例 折算 为标 准券 后,不 低于 债券 回购 交易 的余额 。 6.4.10 有助于 理解 和分 析会计报 表需 要说 明的 其他 事项


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 20 截至本 半年 度报 告报 出日 , 本基金 无需 要披 露的 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的 其他事 项。 §7 投资 组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额 单位 :人 民币 元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 12,868,929.00 9.74 其中: 股票 12,868,929.00 9.74 2 固定收 益投 资 115,146,822.92 87.13 其中: 债券 115,146,822.92 87.13








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中:买断式回 购的买入 返售金 融资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,293,806.09 1.74 7 其他各 项资 产 1,845,370.06 1.40 8 合计 132,154,928.07 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,384,985.00 5.02 D 电力、热 力 、燃 气及 水生产 和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - -


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 21 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、软 件和 信息 技 术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 6,013,944.00 4.73 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 470,000.00 0.37 S 综合 - - 合计 12,868,929.00 10.12 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (%) 1 000002 万


科A 727,200 6,013,944.00 4.73 2 000651 格力电 器 143,900 4,237,855.00 3.33 3 000538 云南白 药 24,900 1,299,780.00 1.02 4 600066 宇通客 车 52,500 847,350.00 0.67 5 000793 华闻传 媒 40,000 470,000.00 0.37 7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累计 买入 金额 超出 期初基 金资 产净 值2% 或前20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 300381 溢多利 11,448,448.04 1.94


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 22 2 300372 欣泰电 气 9,270,962.82 1.57 3 000002 万


科A 6,608,789.23 1.12 4 000651 格力电 器 4,210,514.00 0.71 5 000538 云南白 药 1,359,403.00 0.23 6 002368 太极股 份 1,000,694.00 0.17 7 002416 爱施德 967,079.00 0.16 8 600066 宇通客 车 785,481.00 0.13 9 600060 海信电 器 544,500.00 0.09 10 300170 汉得信 息 535,200.00 0.09 11 300059 东方财 富 526,240.00 0.09 12 600633 浙报传 媒 516,151.00 0.09 13 600697 欧亚集 团 515,277.99 0.09 14 002090 金智科 技 504,800.00 0.09 15 000793 华闻传 媒 487,656.00 0.08 16 002241 歌尔声 学 482,812.00 0.08 17 600757 长江传 媒 459,864.21 0.08 18 000851 高鸿股 份 436,500.00 0.07 19 300360 炬华科 技 27,555.00 0.00 20 603699 纽威股 份 17,660.00 0.00 注: ①买 入包 括基 金二 级市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得 的股票 。 ② “买入 金额 ” 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 ) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。 7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初基 金资 产净 值2% 或前20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 300381 溢多利 21,773,066.48 3.69 2 300372 欣泰电 气 14,688,024.48 2.49 3 601398 工商银 行 11,178,907.26 1.90 4 000002 万


科A 5,940,674.41 1.01 5 002241 歌尔声 学 5,707,838.88 0.97


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 23 6 600750 江中药 业 4,371,771.49 0.74 7 000001 平安银 行 2,820,998.36 0.48 8 600104 上汽集 团 1,256,256.57 0.21 9 002416 爱施德 1,190,797.00 0.20 10 300113 顺网科 技 1,148,000.00 0.19 11 300058 蓝色光 标 1,141,200.00 0.19 12 600060 海信电 器 1,004,700.00 0.17 13 000625 长安汽 车 899,419.00 0.15 14 002368 太极股 份 861,014.94 0.15 15 300005 探路者 686,000.00 0.12 16 300170 汉得信 息 630,050.00 0.11 17 300190 维尔利 618,016.00 0.10 18 002090 金智科 技 513,226.00 0.09 19 600697 欧亚集 团 512,040.95 0.09 20 600271 航天信 息 501,405.14 0.09 注: ①卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少 的股票 。 ② “卖出 金额 ” 均按 买卖 成交金 额 (成 交单 价乘 以成交数 量) 填列, 不考虑 相关交 易费 用。 7.4.3 买入 股票 的成 本总 额及卖 出股 票的 收入 总额 单位 :人 民币 元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 40,705,587.29 卖出股 票的 收入 (成交) 总额 80,586,050.25 注: ①买 入包 括基 金二 级市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得 的股票 , 卖出 主要 指二 级市场上 主动 的卖 出、 换股、 要约收 购、 发行 人回 购及行权 等减 少的 股票。 ②“买 入股 票成 本” 、“ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量 ) 填列, 不考 虑相 关交 易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - -


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 24 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 10,035,000.00 7.89 其中: 政策 性金 融债 10,035,000.00 7.89 4 企业债 券 17,797,042.92 13.99 5 企业短 期融 资券 50,439,000.00 39.65 6 中期票 据 35,314,500.00 27.76 7 可转债 1,561,280.00 1.23 8 其他 - - 9 合计 115,146,822.92 90.51 7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 101455013 14 皖水利 MTN001 100,000 10,153,000.00 7.98 2 041456020 14 美克 CP002 100,000 10,143,000.00 7.97 3 041452019 14 西王 CP003 100,000 10,125,000.00 7.96 4 101480001 14 怀化水 业 MTN001 100,000 10,115,000.00 7.95 5 041358068 13 南京三 桥 CP001 100,000 10,066,000.00 7.91 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名资产支持证 券投 资明细 本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序序的前五名贵金 属投 资明细 本报告 期末 本基 金未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细 本报告 期末 本基 金未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 25 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本 报告 期内 本基 金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体未 发现 存在 被监 管部 门立案 调查 , 或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。 7.12.2 本 报告 期内 本基 金 投资的 前十 名股 票中 ,没 有投资 超出 基金 合同 规定 备选股 票库 之 外的股 票。 7.12.3 期末其 他各 项资 产构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 143,020.40 2 应收证 券清 算款 299,546.62 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,396,661.94 5 应收申 购款 6,141.10 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,845,370.06 7.12.4 期末持 有的 处于 转股期的 可转 换债 券明 细 本报告 期末 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前 十名 股票 中存在流 通受 限情 况的 说明 本报告 期末 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §8 基金 份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 11,654 10,743.26 1,100,176.29 0.88% 124,101,757.62 99.12% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 26 基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开放 式 基金 0.00 0.00% 8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间情况 项目 持有基金 份额总 量的 数量 区间( 万份) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §9 开放 式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2011 年 4 月 14 日) 基金 份额总 额 1,868,943,721.33 本报告 期期 初基 金份 额总 额 549,081,530.51 本报告 期基 金总 申购 份额 1,864,133.93 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 443,489,309.08 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 17,745,578.55 本报告 期期 末基 金份 额总 额 125,201,933.91 注: ①基 金总 申购 份额 包 含基金 转换 转入 的份 额 , 基金总 赎回 份额 包含 基金 转换转 出的 份额。 ②本基 金 2014 年4 月30 日因保 本周 期到 期折 算增 加 17,745,578.55 基金份 额 。 §10 重大事 件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 五次 临时 会议 决议 ,于 2014 年 4 月 4 日发 布了《东 方 基金管 理有 限责 任公 司变 更高管 人员 的公 告》 ,王 兴 宇先生 不再 担任 公司 副总 经理, 于 5 月 16 日发布 了 《东方 基金 管理有限 责任 公司 变更 高管 人员的 公告 》 , 陈振宇 先 生担任公 司副 总 经理 ; 经本基 金管 理人 第四届董 事会 第六 次临 时会 议决议 , 于 6 月 6 日发 布了 《东方 基金 管 理有限责任公司变更高管人员的公告》 ,秦熠群先 生担任公司副总经理;经本基金管理人 2014 年 第一次 临时股东 会 会议决议 ,聘任张 兴志先 生担任公 司董事, 杨树财 先生不再 担任 东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 27 公司董 事。 本基金 管理 人已 分别 通过 《中 国证 券报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报 》 及 本 基金管 理人 网站对 上述 高级 管理 人员 变更情 况履 行了 信息 披露 义务, 并在 本基 金及 本基 金 管理人 管理 的 其他基 金的 招募 说明 书- 基 金管理 人部 分及 时更 新了 上述高 级管 理人 员、 董事 变更情 况。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内 , 公 司发 生一 起 涉及基 金管 理人 的诉 讼案 件, 系原 公司 员工 与公 司 之间的 民事 诉讼案 件, 公司 为被 告。 该 案件于 报告 期内 在北 京市 西城区 人民 法院 开庭 审理 。 截至报 告日 , 上述诉 讼仍 在审 理中 。 报告期 内, 公司存 在一 起未决诉 讼案 件, 系原公 司员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 , 公 司为被 告。 截至 报告 日, 上述诉 讼仍 在审 理中 。 公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。 10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚 等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数 量 股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 东北 证券股 份有限 公司 2 100,527,011.68 100.00% 89,532.03 100.00% - 注: ( 1) 此处 的佣 金指 本基金通 过券 商的 交易 单元 进行股 票、 权证等 交易 而合计支 付该 券商的 佣金 合计,不单指 股票交易 佣金 。 (2)交易 单元 的选 择标 准和程序 : 券商选 择标 准: ①资力 雄厚, 信誉 良好 , 注册资 本不少 于 3 亿元人 民币 ; ② 财务状 况良 好, 各项 财务 指标 显示 公 司经营 状况 稳定 ; ③经营行为规 范, 最近两 年未 因重大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ; ④内部管 理规范 、 严格, 具备 健全 的内控制 度, 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求 ; ⑤ 具备 基金 运作 所需的高 效、 安全的 通讯 条件, 交易 设施 符 东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 28 合代理 基金 进行 证券 交易 的需要 , 并能 为基 金提供全面的 信息 服务 ; ⑥研 究实力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 基金 提供 高质量 的咨 询服 务, 包括 宏观经 济报 告 、 行业报 告、 市场 走向 分析 、个股 分析 报告 及其 他专 门报告 ,并 能根 据基 金投 资的特 定要 求 , 提供专 门研 究报 告; ⑦收 取的佣 金率 。 券商选 择程 序: ①对符 合选择标 准的 券商 的服 务进 行评价 ; ②拟 定租 用对 象: 由投研 部 门根据 以上 评价 结果 拟定 备选的 券商 ; ③签 约: 拟 定备选 的券 商后 , 按公 司 签约程 序与 备选 券商签 约 。 签 约时 , 要明 确签定 协议 双方 的公 司名 称、 委托 代理 期限 、 佣金 率、 双方 的权 利 义务等 。 (3)本报 告期 内本 基金 租用的券 商交 易单 元未 发生 变更。 10.7.2 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成 交 金 额 占当 期权 证成 交总 额的 比例 东北证券股 份有限 公司 99,155,279.35 100.00% 2,713,300,000.00 100.00% - - 东方基 金管 理有 限责 任公 司 2014 年 8 月 28 日