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东方保本(400013)

东方保本:2014年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
东方保本混合型开放式证券投资基金 
2014 年半年度报告 
 
2014 年 6 月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:东方基金管理有限责任公司 
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 
报告送出日期:2014年 8月 28 日


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 1 §1 重要 提示及目录 1.1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 承担 个别及连 带的 法律 责任 。 本半年度 报告 已经 三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ,并 由董 事长 签发 。


基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2014 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现、 利润 分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容, 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期自 2014 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止 。


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 2 1.2 目录 §1 重要提 示及 目录


........................................................ 1 §2 基金简 介


.............................................................. 3 §3 主要财 务指 标和 基金 净值表 现


............................................ 5 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标


............................................ 5 3.2 基金净 值表 现


...................................................... 5 §4 管理人 报告


............................................................ 6 §5 托管人 报告


........................................................... 11 §6 半年度 财务 会计 报告 (未经 审计 )


....................................... 11 6.1 资产负 债表


....................................................... 11 6.2 利润表


........................................................... 13 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表


..................................... 14 6.4 报表附 注


......................................................... 15 §7 投资组 合报 告


......................................................... 33 7.1 期末基 金资 产组 合情 况


............................................. 33 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合


..................................... 33 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细


....... 34 7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动


................................... 34 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合


................................. 36 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细


..... 37 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细


37 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序序的前五名贵金属 投资明 细


................................................................... 37 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细


..... 37 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明


........................ 37 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明


........................ 37 7.12 投资 组合 报告 附注


................................................ 37 §8 基金份 额持 有人 信息


................................................... 38 8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构


............................... 38 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况


......................... 38 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况


......... 38 §9 开放式 基金 份额 变动


................................................... 39 §10 重大 事件 揭示


........................................................ 39 §11 备查 文件 目录


........................................................ 42 东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 3 §2 基金 简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金 基金简 称 东方保 本混 合 基金主 代码 400013 交易代 码


400013 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011年4月14 日 基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 报告期 末基 金份 额总 额 125,201,933.91 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金通过保本 资产与收 益资产的动态配 置和有效 的组 合管理,在保本 周期到期 时,为保本周期 内认购并 持有 到期的基金份额 提供保本 金额安全保证的 基础上, 力求 基金资 产的 稳定 增值 。 投资策 略 在大类资产配置 方面,本 基金运用CPPI 固定比例投 资组 合保险机制,来 动态分配 基金资产在收益 资产和保 本资 产上的投资 比例 。 在保本资产投资 方面,以 追求本金安全为 目的。即 通过 持有相当数量的 剩余期限 小于或等于保本 周期的债 券等 低风险固定收益 类证券, 并规避利率、再 投资等风 险, 以确保 保本 资产 的稳 定收 益。 在收益资产投资 方面,以 追求收益为目的 。即采用 积极 投资方式,把握 市场时机 、挖掘市场热点 ,精选个 股, 获取稳 定的 资本 增值 。 业绩比 较基 准 本基金以三年期 银行定期 存款税后收益率 作为本基 金的 业绩比 较基 准。 本基金为保本混 合型基金 产品,力争在保 本周期到 期日 东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 4 保障保本金额的 安全。在 目前国内金融市 场环境下 ,银 行定期存款可以 近似理解 为保本定息 产品 。本基金 以三 年期银行定期存 款税后收 益率作为业绩比 较基准, 能够 帮助投资者界定 本基金的 风险收益特征, 并反映投 资目 标。 如果今后法律法 规发生变 化,或者有更权 威的、更 能为 市场普遍接受的 业绩比较 基准推出,或者 是市场上 出现 更加适合用于本 基金的业 绩基准的指数时 ,本基金 管理 人可以在与托管 人协商一 致,报中国证监 会备案后 变更 业绩比较基 准并及 时公告, 不需要召 开基金份 额持 有人 大会。 风险收 益特 征 本基金是保本混 合型的基 金产品,属于证 券投资基 金中 的低风 险品 种。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 东方基 金管 理有 限责 任公 司 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 信息披 露负 责人 姓名 李景岩 胡涛 联系电 话 010-66295888 010-68858112 电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com hutao@psbcoa.com.cn 客户服 务电 话 010-66578578或 400-628-5888 95580 传真 010-66578700 010-68858120 注册地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号1-4 层 北京市 西城 区金 融大 街3 号 办公地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号1-4 层 北京市 西城 区金 融大 街3 号A座 邮政编 码 100033 100808 法定代 表人 崔伟 李国华 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登载 基金 半 年度报 告正 文的 管理 人互联 网网 址 http://www.orient-fund.com 或 http://www.df5888.com


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 5 基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号1-4 层 基金保 证人 瀚华担 保股 份有 限公 司 北京市 朝阳 区东 三环 中路 1 号环 球金融 中心 东塔 13F §3 主要 财务指标和 基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 (2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 ) 本期已 实现 收益 13,539,239.81 本期利 润 20,520,007.72 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0571 本期加 权平 均净 值利 润率 5.26% 本期基 金份 额净 值增 长率 4.88% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期末 (2014 年6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 12,591,375.44 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1006 期末基 金资 产净 值 127,224,998.36 期末基 金份 额净 值 1.016 3.1.3 累计 期末 指标 报告期末 (2014 年6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 12.64% 注: ①本 期已 实现 收益 指基金本 期利 息收 入、 投资收益 、 其他收 入 (不含 公允价值 变动 收益) 扣除 相关 费用 后的 余额, 本期 利润 为本 期已 实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。 ②期末 可供 分配 利润 :如 果期末 未分 配利 润的 未实 现部分 为正 数, 则期 末可 供分配利 润 的金额 为期 末未 分配 利润 的已实 现部 分, 如果 期末 未 分配利 润的 未实 现部 分为 负数, 则期 末 可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润( 已实 现部 分扣除 未实 现部 分) 。 ③本基 金所 述业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后 实际收 益 水平要 低于 所列 数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 6 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.69% 0.11% 0.35% 0.00% 0.34% 0.11% 过去三 个月 1.75% 0.08% 1.06% 0.00% 0.69% 0.08% 过去六 个月 4.88% 0.16% 2.11% 0.00% 2.77% 0.16% 过去一 年 3.91% 0.15% 4.25% 0.00% -0.34% 0.15% 过去三 年 12.64% 0.14% 13.48% 0.00% -0.84% 0.14% 自基金成立起 至今 12.64% 0.13% 14.50% 0.00% -1.86% 0.13% 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基金 份额 累计 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率 变动的 比较 东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2011 年4 月 14 日至 2014 年 6 月 30 日) §4 管理 人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 7 4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 。 东 方基 金管理 有限 责任 公司 ( 以下 简称 “ 本 公司 ” ) 经中国 证监 会批 准 (证监 基金 字 【2004】80 号 )于 2004 年 6 月 11 日成立 , 是 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 施行后 成立 的第 一家基金 管理 公 司。 本公 司注册资 本 2 亿元 人民币 。 本公司 股东 为东 北证券 股份 有限 公司 , 持有股 份 64% ; 河北省 国有 资产控股 运营 有 限公司 , 持有 股份27% ; 渤海国际 信托 有限 公司 , 持有股 份 9%。截 止 2014 年 6 月 30 日 ,本 公司管 理十 三只 开放 式证 券投资 基金—— 东方 龙混 合型开 放式 证券 投资 基金 、 东方精 选混 合 型开放 式证 券投资基 金、 东方金 账簿 货币 市场 证券 投资基 金、 东方策 略成 长股票型 开放 式证 券投资 基金 、 东方 稳健 回报 债券型 证券 投资 基金 、 东方 核心动 力股 票型 开放 式证 券投资 基金 、 东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金 、 东方 增长 中 小盘混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东方强 化收益 债券 型证 券投 资基 金、东 方央 视财 经 50 指数增强型 证券 投资 基金 、东 方安心 收益 保 本混合 型证 券投 资基 金 、 东方利 群混 合型 发起 式证 券投资 基金 、 东方 多策 略 灵活配 置混 合型 证券投 资基 金。 4.1.2 基金 经理 (或 基金 经理小 组) 及基 金经 理助 理简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 张岗( 先 生) 本基金 基金 经 理、权 益投 资 部总经 理、 投 资决策 委员 会 委员 2011-04-14 - 12 年 西北大学经济管理学 院经济 学博 士, 12 年证 券从业 经验 。 曾任健 桥 证券股份公司行业公 司部经 理, 天治 基金 管 理有限 公司 研究 员、 基 金经理 、投 资副 总监 , 建信基金管理有限公 司专户投资部总监助 理、 副总监 。2010 年4 月加盟东方基金管理 有限责 任公 司, 曾任 研 究部经 理, 现任 权益 投 资部总 经理 、 投资决 策 委员会 委员 、 东方保 本 混合型开放式证券投 资基金 基金 经理 、 东方 核心动力股票型开放 东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 8 式证券投资基金基金 经理、 东方 安心 收益 保 本混合型证券投资基 金基金 经理 。 姚航( 女 士) 本基金 基金 经 理 2013-09-25 - 10 年 中国人民大学工商管 理硕士 , 10 年证 券从 业 经历。 曾就 职于 嘉实 基 金管理有限公司运营 部。2010 年 10 月加 盟 东方基金管理有限责 任公司 , 曾任债 券交 易 员、东方金 账簿 货币 市 场证券投资基金基金 经理助 理, 现任 东方 金 账簿货币市场证券投 资基金 基金 经理 、 东方 保本混合型开放式证 券投资 基金 基金 经理 、 东方多策略灵活配置 混合型证券投资基金 基金经 理。 注:① 此处 的任 职日 期和 离任日 期分 别指 根据 公司 决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。 ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券法 》 、 《 中华 人民 共和国 证 券投资 基金 法》 、 《证 券投资基 金管 理公 司管 理办 法》 及其 各项 实施 准则 、 《东 方保 本混 合 型开放 式证 券投 资基 金基 金合同 》 和其 他有 关法 律 法规的 规定 , 本着 诚实 信 用、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金 资产 , 在严格 控制 风险 的基 础上, 为基 金份 额持 有人 谋求最大 利益 , 无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 本基 金无 重大 违 法、 违规 行为 。 本 基金 投 资组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况 基金管理人根据中国证监会 颁布的《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》 (2011 年修订 ), 制定 了《东方 基金 管理 有限 责任 公司公 平交 易管 理制 度》 。


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 9 基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 , 各 投资 组合 经 理在授 权 范围内 自主 决策 , 各投 资组合共 享研 究平 台, 在获得投资 信息 、 投资 建议 和实施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会。 基金管 理人 实行 集中 交易 制度 , 建 立公 平的 交易 分 配制度 , 确保 各投 资组 合 享有公 平的 交易执 行机 会。 对于交 易所公开 竞价 交易 , 基金 管理人执 行交 易系 统中 的公 平交易 程序 ; 对 于债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 , 各投 资组 合 经理在 交易 前独 立地确 定各 投资 组合 的交 易价格 和数 量 , 基 金管 理 人按照 价格 优先 、 比例 分 配的原 则对 交易 结果进 行分 配 ; 对 于银 行 间交易 , 按照 时间 优先 、 价格优 先的 原则 保证 各投 资组合 获得 公平 的交易 机会 。 基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差 、 反 向交 易情 况 、 异常交 易 情况进 行统 计分 析, 投资 组合经 理对 相关 交易 情况 进行合 理性 解释 并留 存记 录。 本报告 期内 , 基金 管理 人严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定, 在授权、 研究 分 析、 投资 决策 、 交 易执 行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 中公平 对待 不同 投资 组合 , 未 直接 或 通 过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。 本 基金 运作 符合 法 律法规 和公 平 交易管 理制 度规定。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。 本报告 期内 , 未 出现 涉及 本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量 超过该 证券 当日 成交 量5%的情况 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析 2014 年 上半年, 在外需 不 振、产能过 剩和房 地产市 场调整等因 素的影 响下, 我国经济 下行压 力明 显增 大, 消费、 投资和 出口 “三驾马 车”同步 减速 。 为缓 解经 济下行压 力, 使经 济保持 在合 理区 间, 自4 月份以 来 , 政府出 台了 包括扩大 铁路 和保 障房 投资 、 减免中 小企 业 税费 、 定向降 准等 一系 列“稳增 长 ” 政策 。 随着 这 些政策 效应 的逐 渐显 现 , 经济出 现了 好转 迹象 。 上半年 资金 面总 体较为宽 松, 受年初 的配 置力量推 动, 一季度 债券 市场收益 率呈 现陡 峭下行 走势 , 二季 度虽 有 小幅波 动也 大体 呈下 行态 势, 信用 债方 面, 总体 收 益率跟 随利 率债 同步下行 。上半年 本基金 的第一个 保本期到 期,顺利 转入第二 个保本期 ,并开 始重新建 仓 , 主要配 置了 3 年 以内 的信 用债。 对于 风险 资产 ,积 极参与 了新 股ipo 申购。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现 2014 年1 月1 日至6 月30 日, 本 基金 净值 增长 率为4.88%, 业绩比 较基 准收 益率 为2.11% , 高于业 绩比 较基 准2.77% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望下 半年 ,在 美欧 日等 发达经 济体 拉动 下, 下半 年全球 经济 将温 和改 善。 国内方 面 , 东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 10 受外部 环境 有所 好转 、 稳出口政 策显 效和 人民 币贬 值的影 响, 出口将 保持 稳定增长 。 随着 前 期出台 的一 系列 “稳 增长 ” 政策陆 续落 地和 效果 显现 , 国内需 求特 别是 投资 需求 将企稳 回升 。 从政策 层面 看 , 预 计决 策 层仍将 以政 策放 松来 对冲 房地产 调整 带来 的经 济下 行压力 。 但政 策 层面 , 央行货 币政 策操 作空间仍 然受 限, 预计仍 以微调为 主, 货币政 策全 面放松的 可能 性不 大。 通货 膨胀 方面 , 预计较 将会处 于温 和水 平, 较去年同期 小幅 回落 , 对债 券影响相 对中 性; 三季度 利率 债供 给将 迎来 高峰 , 而下半 年配 置需 求回落 , 一级招 标重 定价 可能引发 二级 市场 利率债 出现 一定 调整 风险 。 信用债 方面 由于 绝对 收益率水 平高 , 仍有 配置 需求, 但违 约事 件 将会继 续出 现 , 从 而导 致 由于资 质差 异引 起的 分化 会更加 明显 , 将继 续优 化 本基金 的信 用债 持仓结 构。 针对权 益类 投资, 我们 仍将 坚持 自下 而上的投 资策 略, 重点研 究、 精选个 券和 个 股,在 控制 风险 的前 提下 寻找投 资机 会, 同时 继续 在新 股ipo 中寻 找投 资机 会。 感谢基 金持 有人 对本 基金 的信任 和支 持, 我们 将本 着勤勉尽 责的 精神 , 秉承 “诚信是基 、 回报为 金” 的原 则, 力争 获取与 基金 持有 人风 险特 征一致 的回 报。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 根据中国证 监会公 告【2008 】38 号《 关于进 一步规 范证券投资 基金估 值业务 的指导意 见》 的要 求, 本基 金管 理 人成立 了东 方基 金管 理有 限责任 公司 估值 委员 会 ( 以下简 称“ 估值 委员会 ” ) , 成员 由总 经 理、 督察 长、 投资 总监 、 基金经 理和 风险 管理 部 、 交易部 、 登记 清 算部 、 监察稽 核部 负责 人组成 , 估值委 员会 成员 均具备良 好的 专业 知识 、 专业胜任 能力 和独 立性, 熟悉 基金 投资 品种 及基金 估值 法律 法规 。职 责分工 分别 如下 : 总经理 、 督察 长、 投资总 监: 参与 估值 小组 的日 常工作 , 负责对 基金 投资 组合中 “长 期 停牌” 等没 有市 价的 股票 所属行 业和 重估 方法 形成 最后决 议; 基金经 理: 参与估 值小 组的 日常工 作, 对采纳 的估 值方 法和估 值模 型等 发表 意见 和建议 , 但对估 值政 策和 估值 方案 不具备 最终 表决 权; 交易部 : 负责 提议 召开 估 值委员 会会 议 , 并 将已 形 成决议 的重 估方 法所 适用 的金融 产品 明细提 供风 险管 理部 ; 风险管 理部 : 负责 制定 估 值模型 、 假设 及参 数、 确 定参考 行业 指数 并采 集行 业指数 , 据 其计算 估值 公允 价格 ; 登记清 算部 : 负责 估值 事 宜的内 外部 协调 , 依据 风 险管理 部提 供的 公允 价格 对投资 品种 进行估 值, 计算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值, 并按照 监管部 门要 求作 好相 关信 息披露 工作; 监察稽 核部 : 对有 关估 值 政策 、 估 值流 程和 程序 、 估值方 法等 相关 事项 的合 法合规 性进 行审核 和监 督, 发现 问题 及时要 求整 改。 除基金 经理 外, 参与 估值 流程的 各方 之间 不存 在任 何的重 大利 益冲 突。 截止本 报告 期期 末 , 公 司 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 签署 了 《中 债 收益率 曲线 和中债 估值 最终 用户 服务 协议 》 , 并 依据 其提 供的 中 债收益 率曲 线及 估值 价格 对公司 旗下 基 金持有 的银 行间 固定 收益 品种进 行估 值( 适用 非货 币基金 )或 影子 定价 (适 用货币 基金)。


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 11 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 , 结合 本基 金实 际 运作情 况 , 本 基金 本报 告 期未进 行利 润分配 。 §5 托管 人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 基金托 管人 依据 《 东方 保 本混合 型开 放式 证券 投资 基金基 金合 同 》 与 《东 方 保本混 合型 开放式 证券 投资 基金 托管 协议 》 , 自2011 年 4 月 14 日起托 管东 方保 本混 合型 开放式 证券 投 资基金 (以 下称 本基 金) 的全部 资产 。 本报告 期内 , 本托 管人 严 格遵守 《 证券 投资 基金 法 》 及 其他 相关 法律 法规 、 基金合 同和 托管协 议的 规定 , 诚信 、 尽责地 履行 了基 金托 管人 义务 , 不 存在 损害 本基 金 份额持 有人 利益 的行为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资 运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告 期内 , 本托 管人 依据国家 相关 法律 法规 、 基金合同 和托 管协 议的 规定 , 对基金 管 理人在 本基 金的 投资 运作 、 基 金资 产净 值的 计算 、 基金收 益的 计算 、 基金 费 用开支 等方 面进 行了必 要的 监督 、复 核和 审查, 未发 现其 存在 任何 损害本 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管 人认 真复 核了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、 投资组 合报 告等 内容 , 认 为其真 实 、 准 确和 完整 , 不存在 虚假 记载 、 误导 性 陈述或 者重 大遗 漏。 §6 半年 度财务会计报告 (未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 东方 保本 混合 型开放 式证 券投 资基 金 报告截 止日 :2014 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2014 年 6 月30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资产:





银行存 款 6.4.7.1 199,845.65 27,405.64 结算备 付金


2,093,960.44 3,028,786.42


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 12 存出保 证金


143,020.40 75,378.27 交易性 金融 资产 6.4.7.2 128,015,751.92 474,955,712.99 其中: 股票 投资


12,868,929.00 40,072,517.90 基金投 资


- - 债券投 资


115,146,822.92 434,883,195.09 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 102,910,435.37 应收证 券清 算款


299,546.62 1,398,698.28 应收利 息 6.4.7.5 1,396,661.94 9,925,582.23 应收股 利


- - 应收申 购款


6,141.10 7,824.95 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


132,154,928.07 592,329,824.15 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年 6 月30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 负债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


2,999,994.40 - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


680,382.59 849,681.87 应付管 理人 报酬


140,315.06 656,818.29 应付托 管费


21,586.94 101,048.98 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 14,324.22 34,934.13 应交税 费


- - 应付利 息


350.88 - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- -


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 13 其他负 债 6.4.7.8 1,072,975.62 970,741.02 负债合 计


4,929,929.71 2,613,224.29 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 112,930,379.01 549,081,530.51 未分配 利润 6.4.7.1 0 14,294,619.35 40,635,069.35 所有者权益合计


127,224,998.36 589,716,599.86 负债和所有者权益总 计


132,154,928.07 592,329,824.15 注:报告截 止日 2014 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.016 元, 基金 份额 总额 125,201,933.91 份。 6.2 利润表 会计主 体: 东方 保本 混合 型开放 式证 券投 资基 金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 一、收入


23,809,582.18 17,612,832.92 1.利息 收入


9,519,384.82 12,826,775.76 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 156,093.40 99,948.52 债券利 息收 入


7,207,401.76 10,837,747.82 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


2,155,889.66 1,889,079.42 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


6,972,205.97 14,584,567.93 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 9,474,888.39 995,856.13 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 -2,708,421.47 11,963,890.77 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 股利收 益 6.4.7.15 205,739.05 1,624,821.03 3. 公允价值变动收益(损失以 6.4.7.16 6,980,767.91 -10,164,649.74


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 14 “-” 号填 列) 4. 汇兑收益(损失以 “- ” 号填 列) - - 5. 其他收入(损失以 “- ” 号填 列) 6.4.7.17 337,223.48 366,138.97 减:二、费用


3,289,574.46 6,618,101.59 1.管理 人报 酬


2,397,333.58 4,628,072.27 2.托管 费


368,820.53 712,011.14 3.销售 服务 费


- - 4.交易 费用 6.4.7.18 191,109.51 65,711.60 5.利息 支出


125,473.55 1,014,469.29 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


125,473.55 1,014,469.29 6.其他 费用 6.4.7.19 206,837.29 197,837.29 三、 利润总额 (亏损总 额 以 “-” 号填列) 20,520,007.72 10,994,731.33 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号填 列) 20,520,007.72 10,994,731.33 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 东方 保本 混合 型开放 式证 券投 资基 金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 549,081,530.51 40,635,069.35 589,716,599.86 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 20,520,007.72 20,520,007.72 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) -436,151,151.50 -46,860,457.72 -483,011,609.22


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 15 其中:1.基金申 购款 1,816,877.08 192,954.48 2,009,831.56 2.基金 赎回 款 -437,968,028.58 -47,053,412.20 -485,021,440.78 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 112,930,379.01 14,294,619.35 127,224,998.36 项目 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 708,207,630.49 48,910,540.16 757,118,170.65 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 10,994,731.33 10,994,731.33 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) -100,493,512.87 -8,775,913.57 -109,269,426.44 其中:1.基金申 购款 4,976,803.67 431,635.77 5,408,439.44 2.基金 赎回 款 -105,470,316.54 -9,207,549.34 -114,677,865.88 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 607,714,117.62 51,129,357.92 658,843,475.54 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至6.4 , 财务 报表由 下列 负责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 孙晔伟, 主管 会计 工作 负责 人: 秦熠群 , 会计 机构 负责 人: 张蓉 梅 6.4 报表附注 6.4.1 基金 基本 情况 东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金 (以 下简 称“ 本基金 ” ) 根据 2011 年 2 月 23 日中 国证监 会 《关 于核 准东 方 保本混 合型 开放 式证 券投 资基金募集 的批 复》 (证监 许可[2011]270 东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 16 号)和《 关于募集 东方保 本混合型 开放式证 券投资 基金募集 时间安排 的确认 函》 (基金 部 函 [2011]135 号) 的核 准, 由 基金发 起人 东方 基金 管理 有限责 任公 司依 照 《 中华 人民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《东 方 保本混 合型 开放 式证 券投 资基金 基金 合同 》 自2011 年 3 月 15 日至 2011 年4 月11 日公 开募 集设立 。 本基 金为 混合 型 开放式 基金 , 首次 设立 募 集不包 括认 购资 金利息共募 集 1,868,373,217.98 元人 民币 ,业 经立 信会计 师事 务所 有限 公司 “信会 师报 字 (2011 )第 81282 号 ”验 资报告 验证 。经 向中 国证 监会备 案, 《东 方保 本混 合 型开放 式证 券 投资基 金基 金合 同》 于2011 年4 月14 日正式 生效 ,基金 合同 生效 日的 基金 份额总 额为 1, 868,943,721.33 份基金 单位, 其中 认购 资金 利息 折合 570,503.35 份基 金单 位。 本基金 基金 管理人 为东 方基 金管 理有 限责任 公司 ,基 金托 管人 为中国 邮政 储蓄 银行 股份 有限公 司。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《东 方 保本混 合型 开放 式证 券投 资基金 基金 合同 》 的有关 规定 , 本基金的投 资范 围为 具有 良好 流动性 的金 融工 具, 包括国内依 法公 开发 行的债券 、A 股股 票(包 含中小板 和创业板 及其他 经中国证 监会核准 上市的 股票) 、货 币 市 场工具 、 权证 以及 中国 证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 , 但 需符 合中 国 证监会 的相 关规 定。 6.4.2 会计 报表 的编 制基 础 本基金 的会 计报 表按 照财 政部2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企 业会 计准 则— 基本准则 》 和 38 项具体 会计准 则、其 后 颁布的企 业会计准 则应用 指南、企 业会计准 则解释 以及其他 相关 规定(以 下合称 “ 企业会 计准则”) 、中国 证券业协 会制定的 《证券投 资基金 会计核算 业 务 指引》 、中 国证监 会颁布 的 《关于证 券投资 基金执行< 企业会计 准则>估 值业务 及 份额净值 计 价有关 事项 的通 知》 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 证券 投资 基金 信 息披露 内容 与格 式准则 第3 号— 半年 度报 告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号— 年 度报告 和半 年度 报告 》 、 《证券投资 基金 信息 披露 编报 规则 第 3 号—会计报 表附 注的编 制及 披 露》及 中国 证监 会颁 布的 其他相 关规 定编 制。 6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其他 有关 规定 的声 明 本基金 编制 的财 务报 表符 合企业 会计 准则 及其 他有 关规定 要求 , 真实 、 完整 地 反映了 本 基金2014 年6 月30 日的 财务状 况以 及2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。 6.4.4 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致的 说明 本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持 一 致 。 6.4.5 会计 政策 和会 计估 计变更 以及 差错 更正 的说 明 6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 17 6.4.5.3 差错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 【2002】128 号文 《关于开 放式 证券 投资 基 金有关税 收 问题的通 知》 、财税 【2004 】78 号文 《关于 证券投 资 基金税收 政策的通 知》 、财 税【2005 】 103 号文 《关于 股权 分置 试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税 【2007 】84 号 《关 于调 整证券(股票)交易 印花税 税率的通 知》 、财 税【2008 】1 号《 财政部、 国家税 务总局关 于企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、2008 年04 月 23 日 发布的 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做 好交易 相关 系统 印花 税率 参数调 整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深圳证 券交 易所关 于做 好证 券交 易印 花税征 收方 式调 整工 作的 通知》 、 财税 【2012】85 号 《关于 实施 公 司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策的 通知 》 及其 他 相关税 务法 规和 实务 操作 , 主 要税 项列 示 如下: 1.以发 行基 金方 式募 集资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。 2.对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入, 包括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 , 股权的股息 、 红 利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不缴 纳营 业税和 企业 所得 税。 3.对基 金取 得的 股票 股息 、 红利收 入, 由上市 公司 在向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个 人所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起, 基金 从 公开发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票, 持股 期限 在 1 个月以 内 (含 1 个月) 的, 其 股息 红利 所得全额 计入 应纳 税所 得额 ; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计入应 纳税所得 额; 持股 期限 超过1 年的 , 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额 。上述 所得 统一 适用 20% 的税率 计征 个人 所得 税。 4. 对基金取得的债券利息收 入,由发行债券的企业在 向基金支付上述收入时代 扣代缴 20%的个人 所得 税, 暂不 缴纳企业 所得 税。 5.对于 基金 从事 A 股买 卖, 自2008 年09 月 19 日起, 由出 让方 按 0.1%的税率缴纳 证 券(股票)交易印 花税 , 受让方不 再缴 纳印 花税 。 6.基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股股东 支付 的股 份、 现金等 对价, 暂免 予缴 纳印 花税 、企业 所得 税和 个人 所得 税。 6.4.7 重要 财务 报表 项目 的说明 6.4.7.1银行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 活期存 款 199,845.65 定期存 款 - 其他存 款 -


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 18 合计 199,845.65 6.4.7.2交易性 金融 资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 12,453,683.23 12,868,929.00 415,245.77 贵金 属投资- 金交所黄金 合 约 - - - 债券 交易所 市场 19,041,908.19 19,358,322.92 316,414.73 银行间 市场 95,065,454.92 95,788,500.00 723,045.08 合计 114,107,363.11 115,146,822.92 1,039,459.81 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 126,561,046.34 128,015,751.92 1,454,705.58 6.4.7.3衍生金 融资 产/负债 本期末 本基 金未持有 衍生 金融资 产/ 负债 。 6.4.7.4买入返 售金 融资 产 6.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资产 期末 余额 本期末 本基 金未 持有 买入 返售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券 本期末 本基 金未 持有 通过 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5应收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 291.02 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 849.49 应收债 券利 息 1,395,463.47 应收买 入返 售证 券利 息 -


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 19 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 57.96 合计 1,396,661.94 注:其 他为 应收 结算 保证 金利息 。 6.4.7.6其他资 产 本期末 本基 金未 持有 其他 资产。 6.4.7.7应付交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 10,608.78 银行间 市场 应付 交易 费用 3,715.44 合计 14,324.22 6.4.7.8其他负 债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 319.23 预提费 用 188,437.29 其他应 付款 884,219.10 合计 1,072,975.62 注:① 预提 费用 包括 按日 计提的 信息 披露 费、 审计 费。 ②其他 应付 款包 括债 券兑 息的应 付税 金和 上海 、深 圳证券 交易 所返 还的 证管 费。 6.4.7.9实收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金额 上年度 末 549,081,530.51 549,081,530.51 本期申 购 1,864,133.93 1,816,877.08 本期赎 回(以 “-” 号填 列) -443,489,309.08 -437,968,028.58


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 20 2014 年 4 月30 日基 金拆 分/ 份额折 算前 107,456,355.36 112,930,379.01 基金拆 分/ 份额 折算 调整 17,745,578.55 - 本期末 125,201,933.91 112,930,379.01 注:① 本期 申购 包含 基金 转换入 份额 ;赎 回包 含基 金转换 出份 额。 ②本基 金 2014 年4 月30 日因保 本周 期到 期折 算增 加 17,745,578.55 基金份 额 。 6.4.7.10未分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 44,075,505.62 -3,440,436.27 40,635,069.35 本期利 润 13,539,239.81 6,980,767.91 20,520,007.72 本期基 金份额 交易 产生 的 变 动数 -45,023,369.99 -1,837,087.73 -46,860,457.72 其中: 基金 申购 款 182,174.67 10,779.81 192,954.48 基金赎回款 -45,205,544.66 -1,847,867.54 -47,053,412.20 本期已 分配 利润 - - - 本期末 12,591,375.44 1,703,243.91 14,294,619.35 6.4.7.11存款利 息收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 136,970.93 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 18,042.98 其他 1,079.49 合计 156,093.40 注:其 他包 括基 金直 销申 购款利 息收 入和 结算 保证 金利息 收入 。 6.4.7.12股票投 资收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 80,586,050.25


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 21 减:卖出股 票成 本总 额 71,111,161.86 买卖股 票差 价收 入 9,474,888.39 6.4.7.13债券投 资收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 卖出债 券( 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总额 789,492,093.85 减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期兑付) 成本 总额 770,808,293.77 减:应 收利 息总 额 21,392,221.55 债券投 资收 益 -2,708,421.47 6.4.7.14 衍生 工具 收益 6.4.7.14.1 衍生 工具 收益——买卖权 证差 价收 入 本报告 期本 基金 无衍 生工 具收益—— 买卖 权证 差价 收入。 6.4.7.15股利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 205,739.05 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 205,739.05 6.4.7.16公允价 值变 动 收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 6,980,767.91 ——股票投 资 3,201,985.67 ——债券投 资 3,778,782.24 ——资产支 持证 券投 资 - ——基金投 资 - ——贵金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 -


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 22 ——权证投 资 - 3.其他 - 合计 6,980,767.91 6.4.7.17其他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 336,959.18 基金转 换费 收入 264.30 合计 337,223.48 6.4.7.18交易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 182,750.81 银行间 市场 交易 费用 8,358.70 合计 191,109.51 6.4.7.19其他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 审计费 用 39,671.58 信息披 露费 148,765.71 债券账 户维 护费 18,400.00 合计 206,837.29 6.4.8 或有 事项 、资 产负 债表日后 事项 的说 明 6.4.8.1或有事 项 本报告 期末 本基 金不 存在 需要说 明的 或有 事项 。 6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项 截止本 基金 报告 报出 日, 本基金 不存 在需 要说 明的 资产负 债表 日后 事项 。 6.4.9 关联 方关 系 6.4.9.1本 报告 期存 在控 制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。 6.4.9.2本报告 期与 基金 发生关联 交易 的各 关联 方


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 23 关联方 名称 与本基 金的 关系 东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 代销机构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 本基金 托管 人、 代销 机构 6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 6.4.10.1通 过关 联方 交易 单元进 行的 交易 6.4.10.1.1 股票 交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 成交金 额 占当期 股票 成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交 总额的 比例 东北证券股份 有限公 司 100,527,011.68 100.00% 50,502,143.83 100.00% 6.4.10.1.2 权证 交易 本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 6.4.10.1.3 债券 交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 成交金 额 占当期 债券 成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交 总额的 比例 东北证券股份 有限公 司 99,155,279.35 100.00% 416,625,894.73 100.00% 6.4.10.1.4 债券 回购 交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 成交金 额 占当期 债券 回 成交金 额 占当期 债券 回 东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 24 购成交 总额 的 比例 购成交 总额 的 比例 东北证券股份 有限公 司 2,713,300,000.00 100.00% 4,172,302,000.00 100.00% 6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的佣金 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 期末应 付 佣金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东北证券股份有 限公司 89,532.03 100.00% 10,608.78 100.00% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 期末应 付 佣金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东北证券股份有 限公司 45,605.77 100.00% 5,169.69 100.00% 注:① 上述 佣金 按照 市场 佣金率 计算 ,以 扣除 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取 , 并由券 商承 担的 证券 结算 风险基 金后 的净 额列 示。 ②该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为基金 提供的证券投资研究成果 和市场 信息服 务。 6.4.10.2关联方 报酬 6.4.10.2.1 基金 管理 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 2,397,333.58 4,628,072.27 其中:支付销售机构的客户 939,723.36 1,775,319.20


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 25 维护费 注:本基金 的管理 费按前 一日基金资 产净值 的 1.3% 年费率计提 。管理 费的计 算方法如 下:


H=E×1.3%÷当年天 数


H 为每 日应 计提 的基 金管 理费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值


基金管 理费 每日 计算 , 逐日累计 至每 月月 末, 按月支付 , 由基金 管理 人向 基金托管 人发 送基金 管理 费划 款指 令, 基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等, 支付日期 顺延 。


保本周 期内 ,保 证费 用由 基金管 理人 从基 金管 理费 收入中 列支 。 6.4.10.2.2 基金 托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 368,820.53 712,011.14 注: 本基 金的 托管 费按 前一日基 金资 产净 值的 2‰ 的年费 率计 提。 托管费 的计算方 法如 下:


H=E×2‰÷ 当年天 数


H 为每 日应 计提 的基 金托 管费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值


基金托 管费 每日 计算 , 逐日累计 至每 月月 末, 按月支付 , 由基金 管理 人向 基金托管 人发 送基金 托管 费划 款指 令, 基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性 支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.10.3与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间 ,本基金未与关联方进行 银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.10.4各 关联 方投 资本 基金的 情况 6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况 本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。 6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 本期末 及上 年度 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 均未投 资本 基金 。 6.4.10.5由 关联 方保 管的 银行存 款余 额及 当期 产生 的利息 收入


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 26 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国邮 政储 蓄 银行股 份有 限 公司 199,845.65 136,970.93 185,111.01 28,588.19 6.4.10.6本 基金 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况 本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。 6.4.11 利润 分配 情况 根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 , 结合 本基 金实 际 运作情 况 , 本 报告 期本 基 金未进 行利 润分配 。 6.4.12 期末 (2014年6月30日)本 基金 持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1因认购 新发/增发证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券 本报告 期末 本基 金未 持有 因认购 新发/增发证 券而 于期末流 通受 限的 证券 。 6.4.12.2期 末持 有的 暂时 停牌等 流通 受限 股票 本报告 期末 本基 金未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.12.3期末债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券 6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券正回 购 截至本 报告 期末 2014 年6 月30 日止, 本基 金未 持有 在银行 间市 场正 回购 交易 中作为 抵 押的债 券。 6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券正回 购 截至本 报告 期末 2014 年6 月30 日止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出 回购证 券款 余额 2,999,994.40 元, 于 2014 年 7 月 1 日到期 。 该类 交易 要求 本 基金在 回购 期 内持有的 证券交易 所交易 的债券和/ 或在新 质押式回 购下转入 质押库的 债券, 按证券交 易 所 规定的 比例 折算 为标 准券 后,不 低于 债券 回购 交易 的余额 。 6.4.13 金融 工具 风险 及管 理 6.4.13.1风险管 理政 策和 组织架 构 本基金 投资风险 主要 包括 : 信用风 险、 流动 性风 险、 市场风 险和 操作 风险 及其 他不可 抗 拒的风 险。 其中在 日常 经营活动 中涉 及的 财务 风险 主要包 括信 用风 险、 流动性风险 及市 场风 险。 对于上 述风 险本 基金 管理 人建立 了系 统化 、 流程 化 和数量 化的 风险 管理 体系 , 确 保投 资 组合在 获取 较高 收益 的同 时承受 尽可 能低 的风 险 , 从而实 现本 基金 的投 资目 标。 本基 金设 立 了由投 资决 策委 员会 、 风险 控制委 员会 、 风险 管理 部和 监察稽 核部 组成 的风 险管 理组织 体系 , 东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 27 该体系 通过 分工 合作 的制 度对风 险进 行管 理控 制 。 本基金 通过 事前 的风 险识 别, 事中 的风 险 测量和 处理 以及 事后 的风 险评估 和调 整风 险实 行全 程风险 控制 。 6.4.13.2信用风 险 信用风 险是 指基 金在 交易 过程发 生交 收违 约, 或者 基金所 投资 的债 券发 行人 出现违 约 、 拒绝支 付到 期本 息 , 导 致 基金资 产损 失和 收益 变化 的风险 。 本基 金均 投资 于 具有良 好信 用等 级的证 券; 本基金 持有 一家上市 公司 的股 票市 值不 超过基 金资 产净 值的 百分 之十 , 且本基 金 与由本基金管理人管理 的其 他基金共同持有一家 公司 发行的证券,不超过 该证 券的百分之 十。 除通过 上述 投资 限定 控制 相应信 用风 险外 , 本 基金 在 交易所 进行 交易 均与 中国 证券登 记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算 , 发 生 违约风 险的 可能 性很 低 ; 本基金 也可 在银 行间同 业市 场进 行交 易, 在交易 前均 会对 交易 对手 进行信 用评 估, 以控 制相 应的信 用 风 险 。 本基金 债券 投资 的信 用评 级情况 按 《中 国人 民银 行 信用评 级管 理指 导意 见 》 设定的 标准 统计及 汇总 。 6.4.13.2.1 按短 期信 用评 级列示 的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年末 2013 年 12 月 31 日 A-1 50,439,000.00 220,176,000.00 A-1 以下 - - 未评级 - - 合计 50,439,000.00 220,176,000.00 注:以 上按 短期 信用 评级 的债券 投资 中不 包含 国债 、政策 性金 融债 及央 行票 据等。 6.4.13.2.2 按长 期信 用评 级列示 的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年末 2013 年 12 月 31 日 AAA - 25,078,874.10 AAA 以下 19,358,322.92 56,352,820.99 未评级 - - 合计 19,358,322.92 81,431,695.09 注:以 上按 长期 信用 评级 的债券 投资 中不 包含 国债 、政策 性金 融债 及央 行票 据等。 6.4.13.3流动性 风险 所谓流 动性 风险指基 金投 资组合 的证 券会 因为 各种 原因使 交易 的执 行难 度提 高, 买入成 本或变 现成 本增 加。 本基金的流 动性 风险 主要 来自 两个方 面, 一是基 金份 额持有人 可随 时要 东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 28 求赎回 其持 有的 基金 份额 ,二是 基金 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 造成 变现困 难。 本基金 保持 不低 于基 金资 产净值 百分 之五 的现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 , 以 备支付 基金 份额 持有 人的 赎回款 项 。 本 基金 所持 大 部分证 券在 证券 交易 所上 市, 其余 亦可 在 银行间 同业 市场 交易 , 除 在本报 告 (6.4.12 期末 (2014 年6 月30 日) 本基 金 持有的 流通 受 限证券 ) 中列 示的 部分 基 金资产 流通暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 , 本 报告期 末本 基金 的其余 资产 均能 及时 变现 。 此外, 本基金 亦可 通过 卖出回购 金融 资产 方式 借入 短期资 金应 对 流动性 需求 。 本基金 管理 人在 流动 性风 险管理 方面 , 每 日预 测本 基 金流动 性需 求并 计算 最优 预留现 金 值, 预留 一部 分现 金以 应付 赎回的 压力 ; 通过 分析 每个 资产类 别以 及每 只证 券的 流动性 风险 , 合理配 置基 金资 产 , 并 且 严格跟 踪和 监控 投资 集中 度, 定期 或不 定期 对基 金 投资组 合流 动性 风险进 行考 察。 6.4.13.4市场风 险 市场风险是指证券市场中各 种证券的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因 素的变 动而 发生 波动 , 导致基金 收益的 不确 定性 。 包括利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格风 险。 6.4.13.4.1 利率 风险 利率风 险指 的是 由于 市场 利率变 动导 致金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 发生 波动, 由 此 带来基 金收 益的 不确 定性 。 利率敏 感性 金融 工具 面临 因市场 利率 上升 而导 致公 允价值 下降 的 风险; 市场 利率 的变 化还 将带来 票息 的再 投资 风险 ,对基 金的 收益 造成 影响 。 本基金 管理 人在 利率 风险 管理方 面 , 定 期监 控本 基 金面临 的利 率风 险敞 口 , 并通过 调整 基金投 资组 合的 久期 等方 法对上 述利 率风 险进 行管 理。 6.4.13.4.1.1利率风 险敞 口 单位: 人民 币元 本期末 2014 年6 月 30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 199,845.65 - - - 199,845.65 结算备 付金 2,093,960.44 - - - 2,093,960.4 4 存出保 证金 143,020.40 - - - 143,020.40 交易性金融 资产- 股票投 资 - - - 12,868,929. 00 12,868,929. 00


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 29 交易性金融 资产- 债券投 资 67,688,548.9 2


45,896,994.00


1,561,2 80.00


- 115,146,822 .92 买入返售金 融资产 - - - - - 应收证券清 算款 - - - 299,546.62 299,546.62 应收利 息 - - - 1,396,661.9 4 1,396,661.9 4 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 6,141.10 - - - 6,141.10 资产总 计 70,131,516.5 1


45,896,994.00


1,561,2 80.00


14,565,137. 56 132,154,928 .07 负债














卖出回购金 融资产 款 2,999,994.40 - - - 2,999,994.4 0 应付赎 回款 - - - 680,382.59 680,382.59 应付管理人 报酬 - - - 140,315.06 140,315.06 应付托 管费 - - - 21,586.94 21,586.94 应付交易费 用 - - - 14,324.22 14,324.22 应付利 息 - - - 350.88 350.88 其他负 债 - - - 1,072,975.6 2 1,072,975.6 2 应付证券清 算款 - - - - - 负债总 计 2,999,994.40 - - 1,929,935.3 1 4,929,929.7 1 利率敏感度 缺口 67,131,522.1 1


45,896,994.00


1,561,2 80.00


12,635,202. 25 127,224,998 .36 上年度 末 1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 30 2013 年12 月 31日 资产














银行存 款 27,405.64 - - - 27,405.64 结算备 付金 3,028,786.42 - - - 3,028,786.4 2 存出保 证金 75,378.27 - - - 75,378.27 交易性金融 资产- 股票投 资 - - - 40,072,517. 90 40,072,517. 90 交易性金融 资产- 债券投 资 398,432,502. 00 23,110,606.79 13,340, 086.30 - 434,883,195 .09 买入返售金 融资产 102,910,435. 37 - - - 102,910,435 .37 应收证券清 算款 - - - 1,398,698.2 8 1,398,698.2 8 应收利 息 - - - 9,925,582.2 3 9,925,582.2 3 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 7,824.95 - - - 7,824.95 资产总 计 504,482,332. 65 23,110,606.79 13,340, 086.30 51,396,798. 41 592,329,824 .15 负债














卖出回购金 融资产 款 - - - - - 应付赎 回款 - - - 849,681.87 849,681.87 应付管理人 报酬 - - - 656,818.29 656,818.29 应付托 管费 - - - 101,048.98 101,048.98 应付交易费 用 - - - 34,934.13 34,934.13


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 31 应付利 息 - - - - - 其他负 债 - - - 970,741.02 970,741.02 应付证券清 算款 - - - - - 负债总 计 - - - 2,613,224.2 9 2,613,224.2 9 利率敏感度 缺口 504,482,332. 65 23,110,606.79 13,340, 086.30 48,783,574. 12 589,716,599 .86 注: 表中 所示 为本 基金 资 产及负 债的 公允 价值 , 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日孰 早者 予以 分类 。 6.4.13.4.1.2利 率风 险的 敏感性 分析 假设 假设其 他变 量不变 ,仅 利 率发生 合理 、可能 的变 动 ,考察 为交 易而持 有的 债 券公 允价值 的变 动对 基金 利润 总额和 净值 产生 的影 响 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 (2014 年 6 月 30 日 ) 上年度 末(2013 年 12 月 31 日 ) 市场利 率下 调0.25% 548,486.85 1,392,872.79 市场利 率上 调0.25% -544,766.24 -1,382,264.68 6.4.13.4.2 外汇 风险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大外汇 风险 。 6.4.13.4.3 其他 价格 风险 本基金 所面 临的 其他 价格 风险主 要是 市场 价格 风险 。 市场价 格风 险是 指基 金所 持金融 工 具的公 允价 值或 未来 现金 流量因 除市 场利 率和 外汇 汇率 ( 本基 金持 有的 金融 工 具以人 民币 计 价,无 重大 外汇 风险 )以 外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本基金 根据 CPPI 固 定比 例 投资组 合保 险策 略, 将投 资对象 主要 分为 保本 资产 和收益 资 产两类 , 其中, 保本资 产指债券 (包 括国 债、 央 行 票据、 企业 债、 公 司债、 金融债 、 短 期融 资券、资 产支持证 券及其 他法律法 规或中国 证监会 允许投资 的债券类 金融工 具) 、货币 市 场 工具 ; 收益资 产包 括股 票、 权证等 权益 类资 产。 本基金主 要投 资于 证券 交易 所上市 或银 行间 同业市 场交 易的 股票 和债 券, 所 面临 的最 大市 场价 格 风险由 所持 有的 金融 工具 的公允 价值 决 定。 本基 金通 过投 资组 合 的分散 化降 低市 场价 格风 险, 并且 本基 金管 理人 每 日对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控。


本期末 本基 金未 持有 股票 、权证 及其 他资 产。


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 32 6.4.13.4.3.1其 他价 格风 险敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年6 月 30 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 交易性金融资 产-股票投 资 12,868,929.00 10.12 40,072,517.90 6.80 交易性金融资 产-基金 投资 - - - - 交易性金融资 产-债券投 资 115,146,822.92 90.51 434,883,195.09 73.74 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产- 权证投 资 - - - - 其他 - - - - 合计 128,015,751.92 100.62 474,955,712.99 80.54 6.4.13.4.3.2其 他价 格风 险的敏 感性 分析 假设 根据期末时点本基金股票资 产组合相对于沪深300 指数 的Beta 系数计算基金资产 变动 Beta系数以 市场 过去100 个 交易日 的数 据建 立回 归模 型计算 得到 , 对于 新股 或者 股 票交易 不足100 个交 易日 的 股票, 默认 其波 动与 市场 同步 假定沪 深300 指数变 动5%, 其他市 场变 量均 不发 生变 化, 计算本 基金 资产 净值 变动 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 沪深300 指数下 跌5% -711,038.99 -1,634,384.41 沪深300 指数上 涨5% 711,038.99 1,634,384.41 6.4.13.4.4 采用 风险 价值 法管理 风险 本基金 在95% 的置信 水平 下, 以过 去 100 个交易 日为风险 样本 观察 期, 计算前瞻天 数为 1 天的 风险 价值 。本 期末 本基金 风险 价值 为323,548.00 元, 占基 金资 产净 值比例 为 0.26%; 东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 33 上年度 末本 基金 风险 价值 为2,572,109.00 元,占 基金资产 净值 比例 为 0.39% 。 6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项 截至本 半年 度报 告报 出日 , 本基金 无需 要披 露的 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的 其他事 项。 §7 投资 组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 12,868,929.00 9.74 其中: 股票 12,868,929.00 9.74 2 固定收 益投 资 115,146,822.92 87.13 其中: 债券 115,146,822.92 87.13








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中:买 断式回 购的 买入返 售 金融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,293,806.09 1.74 7 其他各 项资 产 1,845,370.06 1.40 8 合计 132,154,928.07 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,384,985.00 5.02 D 电力、热 力、燃 气及 水生产 和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - -


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 34 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传输 、软件 和信 息技术 服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 6,013,944.00 4.73 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 470,000.00 0.37 S 综合 - - 合计 12,868,929.00 10.12 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000002 万


科A 727,200 6,013,944.00 4.73 2 000651 格力电 器 143,900 4,237,855.00 3.33 3 000538 云南白 药 24,900 1,299,780.00 1.02 4 600066 宇通客 车 52,500 847,350.00 0.67 5 000793 华闻传 媒 40,000 470,000.00 0.37 7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累计 买入 金额 超出 期初基 金资 产净 值2 %或前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 300381 溢多利 11,448,448.04 1.94 2 300372 欣泰电 气 9,270,962.82 1.57 3 000002 万


科A 6,608,789.23 1.12 4 000651 格力电 器 4,210,514.00 0.71


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 35 5 000538 云南白 药 1,359,403.00 0.23 6 002368 太极股 份 1,000,694.00 0.17 7 002416 爱施德 967,079.00 0.16 8 600066 宇通客 车 785,481.00 0.13 9 600060 海信电 器 544,500.00 0.09 10 300170 汉得信 息 535,200.00 0.09 11 300059 东方财 富 526,240.00 0.09 12 600633 浙报传 媒 516,151.00 0.09 13 600697 欧亚集 团 515,277.99 0.09 14 002090 金智科 技 504,800.00 0.09 15 000793 华闻传 媒 487,656.00 0.08 16 002241 歌尔声 学 482,812.00 0.08 17 600757 长江传 媒 459,864.21 0.08 18 000851 高鸿股 份 436,500.00 0.07 19 300360 炬华科 技 27,555.00 0.00 20 603699 纽威股 份 17,660.00 0.00 注: ①买 入包 括基 金二 级市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得 的股票 。 ② “买入 金额 ” 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 ) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。 7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初基 金资 产净 值2 %或前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 300381 溢多利 21,773,066.48 3.69 2 300372 欣泰电 气 14,688,024.48 2.49 3 601398 工商银 行 11,178,907.26 1.90 4 000002 万


科A 5,940,674.41 1.01 5 002241 歌尔声 学 5,707,838.88 0.97 6 600750 江中药 业 4,371,771.49 0.74 7 000001 平安银 行 2,820,998.36 0.48 8 600104 上汽集 团 1,256,256.57 0.21 9 002416 爱施德 1,190,797.00 0.20 10 300113 顺网科 技 1,148,000.00 0.19


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 36 11 300058 蓝色光 标 1,141,200.00 0.19 12 600060 海信电 器 1,004,700.00 0.17 13 000625 长安汽 车 899,419.00 0.15 14 002368 太极股 份 861,014.94 0.15 15 300005 探路者 686,000.00 0.12 16 300170 汉得信 息 630,050.00 0.11 17 300190 维尔利 618,016.00 0.10 18 002090 金智科 技 513,226.00 0.09 19 600697 欧亚集 团 512,040.95 0.09 20 600271 航天信 息 501,405.14 0.09 注: ①卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少 的股票 。 ② “卖出 金额 ” 均按 买卖 成交金 额 (成 交单 价乘 以成交数 量) 填列, 不考虑 相关交 易费 用。 7.4.3 买入 股票 的成 本总 额及卖 出股 票的 收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票成本( 成交 )总 额 40,705,587.29 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 80,586,050.25 注: ①买 入包 括基 金二 级市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得 的股票 , 卖出 主要 指二 级市场上 主动 的卖 出、 换股、 要约收 购、 发行 人回 购及行权 等减 少的 股票。 ② “买入 股票 成本 ” 、 “卖 出股票 收入 ” 均按 买卖 成交金额 (成交 单价 乘以 成交数量 ) 填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 10,035,000.00 7.89 其中: 政策 性金 融债 10,035,000.00 7.89 4 企业债 券 17,797,042.92 13.99 5 企业短 期融 资券 50,439,000.00 39.65 6 中期票 据 35,314,500.00 27.76


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 37 7 可转债 1,561,280.00 1.23 8 其他 - - 9 合计 115,146,822.92 90.51 7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 101455013 14 皖水利 MTN001 100,000 10,153,000.00 7.98 2 041456020 14 美克 CP002 100,000 10,143,000.00 7.97 3 041452019 14 西王 CP003 100,000 10,125,000.00 7.96 4 101480001 14 怀化水 业 MTN001 100,000 10,115,000.00 7.95 5 041358068 13 南京三 桥 CP001 100,000 10,066,000.00 7.91 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名资产支持证 券投 资明细 本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序序的前五名贵金 属投 资明细 本报告 期末 本基 金未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细 本报告 期末 本基 金未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告 期内本 基金 投资的前十 名证券 的发行 主体未发现 存在被 监管部 门立案调查 , 或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。 7.12.2 本报告 期内本 基金 投资的前十 名股票 中,没 有投资超出 基金合 同规定 备选股票库 之 外的股 票。 7.12.3 期末其 他各 项资 产构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 38 1 存出保 证金 143,020.40 2 应收证 券清 算款 299,546.62 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,396,661.94 5 应收申 购款 6,141.10 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,845,370.06 7.12.4 期末持 有的 处于 转股期的 可转 换债 券明 细 本报告 期末 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前 十名 股票 中存在流 通受 限情 况的 说明 本报告 期末 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §8 基金 份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 (户) 户均持 有 的基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 11,654 10,743.26 1,100,176.29 0.88% 124,101,757.62 99.12% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管理公司所有从业人员 持有本 基金 0.00 0.00% 8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间情况 项目 持有基金 份额总 量的 数量 区间( 万份) 本公司高 级管理人员、基金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 39 §9 开放 式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2011 年 4 月 14 日)基 金 份额总 额 1,868,943,721.33 本报告 期期 初基 金份 额总 额 549,081,530.51 本报告 期基 金总 申购 份额 1,864,133.93 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 443,489,309.08 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 17,745,578.55 本报告 期期 末基 金份 额总 额 125,201,933.91 注: ①基金总 申购 份额 包含基 金 转换 转入 的份 额 , 基金总 赎回 份额 包含 基金 转换转 出的 份额。 ②本基 金 2014 年4 月30 日因保 本周 期到 期折 算增 加 17,745,578.55 基金份 额 。 §10 重大事 件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 五次 临时 会议 决议 ,于 2014 年 4 月 4 日发 布了《东 方 基金管 理有 限责 任公 司变 更高管 人员 的公 告》 ,王 兴 宇先生 不再 担任 公司 副总 经理, 于 5 月 16 日发布 了 《东方 基金 管 理有限 责任 公司 变更 高管 人员的 公告 》 , 陈 振宇 先生 担任公 司副 总 经理 ; 经本基 金管 理人 第四届董 事会 第六 次临 时会 议决议 , 于 6 月 6 日发 布了 《东方 基金 管 理有限责任公司变更高管人员的公告》 ,秦熠群先 生担任公司副总经理;经本基金管理人 2014 年 第一次 临时股东 会 会议决议 ,聘任张 兴志先 生担任公 司董事, 杨树财 先生不再 担任 公司董 事。 本基金 管理 人已 分别 通过 《中 国证 券报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报 》 及 本 基金管 理人 网站对 上述 高级 管理 人员 变更情 况履 行了 信息 披露 义务, 并在 本基 金及 本基 金 管理人 管理 的 其他基 金的 招募 说明 书- 基金管理 人部 分 及 时更 新了 上述高 级管 理人 员、 董事 变更情 况。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内 , 公 司发 生一 起 涉及基 金管 理人 的诉 讼案 件, 系原 公司 员工 与公 司 之间的 民事 诉讼案 件, 公司 为被 告。 该 案件于 报告 期内 在北 京市 西城区 人民 法院 开庭 审理 。 截至报 告日 , 上述诉 讼仍 在审 理中 。 报告期 内, 公司存 在一 起未决诉 讼案 件, 系原公 司员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 , 公 东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 40 司为被 告。 截至 报告 日, 上述诉 讼仍 在审 理中 。 公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。 10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚 等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东北证 券股份 有限公 司 2 100,527,011.68 100.00% 89,532.03 100.00% - 注: ( 1) 此处 的佣 金指 本基金通 过券 商的 交易 单元 进行股 票、 权证等 交易 而合计支 付该 券商的 佣金 合计,不单指 股票交易 佣金 。 (2)交易 单元 的选 择标 准和程序 : 券商选 择标 准: ①资力 雄厚, 信誉 良好 , 注册资 本不少 于 3 亿元人 民币 ; ② 财务状 况良 好, 各项 财务 指标 显示 公 司经营 状况 稳定 ; ③经营行为规 范, 最近两 年未 因重大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ; ④内部管 理规范 、 严格, 具备 健全 的内控制 度, 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求 ; ⑤ 具备 基金 运作 所需的高 效、 安全的 通讯 条件, 交易 设施 符 合代理 基金 进行 证券 交易 的需要 , 并能 为基 金提 供 全面的 信息 服务 ; ⑥研 究实力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 基金 提供 高质量 的咨 询服 务, 包括 宏观经 济报 告 、 行业报 告、 市场 走向 分析 、个股 分析 报告 及其 他专 门报告 ,并 能根 据基 金投 资的特 定要 求 , 提供专 门研 究报 告; ⑦收 取的佣 金率 。 券商选 择程 序: ①对符 合选择标 准的 券商 的服 务进 行评价 ; ②拟 定租 用对 象: 由投研 部 门根据 以上 评价 结果 拟定 备选的 券商 ; ③签 约: 拟 定备选 的券 商后 , 按公 司 签约程 序与 备选 券商签 约 。 签 约时 , 要明 确签定 协议 双方 的公 司名 称、 委托 代理 期限 、 佣金 率、 双方 的权 利 义务等 。 (3)本报 告期 内本 基金 租用的券 商交 易单 元未 发生 变更。


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 41 10.7.2 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 东北证 券股份 有限公 司 99,155,279.35 100.00% 2,713,300,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 东方保本混合型开放式证券投资基金年 度最后 一日 净值 公告 指定报 刊、 网站 2014-01-02 2 东方保本混合型开放式证券投资基金 2013年第4 季度 报告 指定报 刊、 网站 2014-01-22 3 关于增加北京展恒基金销售有限公司为 旗下基 金销 售渠 道的 公告 指定报 刊、 网站 2014-03-11 4 东方基金管理有限责任公司关于子公司 增加注 册资 本等 相关 事项 的公告 指定报 刊、 网站 2014-03-13 5 东方保本混合型开放式证券投资基金保 本到期 第一 次提 示性 公告 指定报 刊、 网站 2014-03-24 6 东方保本混合型开放式证券投资基金 2013年年度 报告 网站 2014-03-29 7 东方保本混合型开放式证券投资基金 2013年年度 报告 摘要 指定报 刊、 网站 2014-03-29 8 关于继续参加中国工商银行个人电子银 行基金 申购 费率 优惠 活动 的公告 指定报 刊、 网站 2014-04-02 9 东方基金管理有限责任公司变更高管人 员的公 告 指定报 刊、 网站 2014-04-04 10 东方保本混合型开放式证券投资基金保 本期到期及转入下一保本期相关规则公 指定报 刊、 网站 2014-04-08


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 42 告 11 东方保本混合型开放式证券投资基金保 证合同 指定报 刊、 网站 2014-04-08 12 东方保本混合型开放式证券投资基金基 金合同 指定报 刊、 网站 2014-04-08 13 关于东方保本混合型开放式证券投资基 金修改 基金 合同 的公 告 指定报 刊、 网站 2014-04-08 14 东方保本混合型开放式证券投资基金保 本到期 第二 次提 示性 公告 指定报 刊、 网站 2014-04-10 15 东方保本混合型开放式证券投资基金 2014年第1 季度 报告 指定报 刊、 网站 2014-04-21 16 东方保本混合型开放式证券投资基金转 入下一保本期过渡期折算结果及进入下 一保本 期的 公告 指定报 刊、 网站 2014-05-05 17 东方基金管理有限责任公司变更高管人 员的公 告 指定报 刊、 网站 2014-05-16 18 关于增加吉林银行为旗下基金代销渠道 的公告 指定报 刊、 网站 2014-05-21 19 东方保本混合型开放式证券投资基金招 募说明 书 (更 新) 摘要 (2014 年第1 号) 指定报 刊、 网站 2014-05-28 20 东方保本混合型开放式证券投资基金招 募说明 书( 更新 )(2014 年第1 号) 网站 2014-05-28 21 东方基金管理有限责任公司变更高管人 员的公 告 指定报 刊、 网站 2014-06-06 22 关于旗下基金参与华泰证券基金申购费 率优惠 活动 的公 告 指定报 刊、 网站 2014-06-09 §11 备查文 件目录 11.1 备查文件目录 一、 《东方 保本 混合 型开 放式证券 投资 基金 基金 合同 》 二、 《东方 保本 混合 型开 放式证券 投资 基金 托管 协议 》 三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程 四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 他临 时公 告


东方保本混合型开放式证券投资基金 2014 年半年度报告 43 11.2 存放地点 上述备查 文本存放 在本基 金管理人 办公场所 , 投资 者可免费 查阅,在 支付工 本费后 , 可在合 理时 间内 取得 上述 文件的 复制 件或 复印 件 。 相关公 开披 露的 法律 文件 , 投 资者 还可 在 本基金 管理 人网 站(www.orient-fund.com )查 阅。 11.3 查阅方式 本报告 存放 在本 基金 管理 人及托 管人 住所 ,供 公众 查阅、 复制 。 东方基 金管 理有 限责 任公 司 2014 年 8 月 28 日