东方安心收益保本混合型证券投资基金
2014 年半年度报告摘要
2014 年 6 月 30日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年八月二十八日
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘 要
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§1 重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 承担 个别及连 带的 法律 责任 。 本半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2014 年 8 月 22
日复核 了本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现、 利润 分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等
内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资者 欲了解详 细内 容， 应阅读 半年度报 告正
文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2014 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止 。
§2 基金 简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方安 心收 益保 本
基金主 代码 400020
交易代 码
400020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013年7月3 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 128,199,359.33 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金通过保本资产与收益资产的动态配置和有效的组合
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管理 ， 控制本 金损 失的 风险 ， 并在 基金 本金 安全 的基础上 实
现基金 资产 的稳 定增 值。
投资策 略
本基金将综合运用固定比例投资组合保险策略 (Constant
Proportion Portfolio Insurance ， 以下 简称CPPI 策略) 与
基于期权的投资组合保险策略(Option-Based Portfolio
Insurance， 以下 简称OBPI 策略) 在保 本周 期内 实现 保 值增值
的目的 。
业绩比 较基 准
以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较
基准。
风险收 益特 征
本基金 是保 本混 合型 的基 金产品 ， 属 于证 券投 资基 金中的 低
风险品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国邮 政储 蓄银 行股 份有
限公司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 胡涛
联系电 话 010-66295888 010-68858112
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com hutao@psbcoa.com.cn
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95580
传真 010-66578700 010-68858120
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 摘要 的管理
人互联 网网 址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
§3 主要 财务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 ）
本期已 实现 收益 6,352,240.33
本期利 润 8,142,556.71
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0557
本期基 金份 额净 值增 长率 5.56%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0625
期末基 金资 产净 值 137,552,743.06
期末基 金份 额净 值 1.0730
注： ①本 期已 实现 收益 指基金本 期利 息收 入、 投资收益 、 其他收 入 （不 含公 允价值 变动
收益） 扣除 相关 费用 后的 余额， 本期 利润 为本 期已 实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。
②期末 可供 分配 利润 ：如 果期末 未分 配利 润的 未实 现部分 为正 数, 则期 末可 供分配利 润
的金额 为期 末未 分配 利润 的已实 现部 分, 如果 期末 未 分配利 润的 未实 现部 分为 负数, 则期 末
可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润（ 已实 现部 分扣除 未实 现部 分） 。
③本基 金所 述业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
1.45% 0.13% 0.36% 0.01% 1.09% 0.12%
过去三个
月
3.51% 0.09% 1.06% 0.01% 2.45% 0.08%
过去六个
月
5.56% 0.11% 2.11% 0.01% 3.45% 0.10%
自基金成
立起至 今
7.30% 0.09% 4.23% 0.01% 3.07% 0.08%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基金 份额 累计 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率
变动的 比较
东方安 心收 益保 本混 合型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2013 年7 月3 日至 2014 年 6 月 30 日）
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注：本 基金 合同 于 2013 年 7 月 3 日生 效， 截至 报 告期末 ，基 金合 同生 效不 满一年 。本
基金建 仓期 为6 个月 ，建 仓期结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同规 定。
§4 管理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 。 东 方基 金管理 有限 责任 公司 （ 以下 简称 “ 本
公司 ” ） 经中国 证监 会批 准 （证监 基金 字 【2004】80 号 ）于 2004 年 6 月 11 日成立 ， 是 《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 施行后 成立 的第 一家基金 管理 公司 。 本公 司注册资 本 2 亿元
人民币 。 本公司 股东 为东 北证券 股份 有限 公司 ， 持有股 份 64% ； 河北省 国有 资产控股 运营 有
限公司 ， 持有 股份27% ； 渤海国际 信托 有限 公 司， 持有股 份 9%。截 止 2014 年 6 月 30 日 ，本
公司管 理十 三只 开放 式证 券投资 基金—— 东方 龙混 合型开 放式 证券 投资 基金 、 东方精 选混 合
型开放 式证 券投资基 金、 东方金 账簿 货币 市场 证券 投资基 金、 东方策 略成 长股票型 开放 式证
券投资 基金 、 东方 稳健 回报 债券型 证券 投资 基金 、 东方 核心动 力股 票型 开放 式证 券投资 基金 、
东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金 、 东方 增长 中 小盘混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东方 强
化收益 债券 型证 券投 资基 金、东 方央 视财 经 50 指数增强型 证券 投资 基金 、东 方安心 收益 保
本混合 型证 券投 资基 金 、 东方利 群混 合型 发起 式证 券投资 基金 、 东方 多策 略 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金。
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4.1.2 基金 经理 （或 基金 经理小 组） 及基 金经 理助 理的简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助理 ）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张岗 （先 生）
本基金 基
金经理 、 权
益投资 部
总经理 、 投
资决策 委
员会委 员
2013-07-03 - 12 年
西北大学经济管理学
院经济 学博 士，12 年
证券从业经验。曾任
健桥证券股份公司行
业公司部经理，天治
基金管理有限公司研
究员、基金经理、投
资副总监，建信基金
管理有限公司专户投
资部总监助理、副总
监。2010 年 4 月加 盟
东方基金管理有限责
任公司，曾任研究部
经理，现任权益投资
部总经理、投资决策
委员会委员、东方保
本混合型开放式证券
投资基金基金经理、
东方核心动力股票型
开放式证券投资基金
基金经理、东方安心
收益保本混合型证券
投资基 金基 金经 理。
王丹丹 （女
士）
本基金 基
金经理 、 固
定收益 部
副总经 理、
投资决 策
委员会 委
2013-07-03 - 8 年
中国人民银行研究生
部金融 学硕 士， 8 年基
金从业 经历 。2006 年
6 月加盟东方基金管
理有限责任公司，曾
任债券研究员、债券
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员 交易员、东方金账簿
货币市场证券投资基
金基金经理助理、东
方金账簿货币市场证
券投资基金基金经
理、东方强化收益债
券型证券投资基金基
金经理。现任固定收
益部副总经理、投资
决策委员会委员、东
方安心收益保本混合
型证券投资基金基金
经理、东方稳健回报
债券型证券投资基金
基金经 理。
徐昀君 （先
生）
本基金 基
金经理
2013-12-24 - 6 年
对外经济贸易大学金
融学硕 士，CFA ，FRM ，
6 年证 券从 业经 历。 曾
任安信证券资产管理
部研究 员、 投资经 理，
华西证券资产管理部
投资经 理。2013 年 3
月加盟东方基金管理
有限责任公司，曾任
东方安心收益保本混
合型证券投资基金基
金经理助理、东方稳
健回报债券型证券投
资基金基金经理助
理。现任东方安心收
益保本混合型证券投
资基金基金经理、东
方稳健回报债券型证
券投资基金基金经
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理、东方强化收益债
券型证券投资基金基
金经理、东方多策略
灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理。
朱晓栋 （先
生）
本基金 基
金经理
2014-01-30 - 5 年
对外经济贸易大学经
济学硕 士， 5 年证券 从
业经历。2009 年 12
月加盟东方基金管理
有限责任公司，曾任
研究部金融行业、固
定收益研究、食品饮
料行业、建筑建材行
业研究员，东方龙混
合型开放式证券投资
基金基金经理助理、
东方精选混合型开放
式证券投资基金基金
经理。现任东方利群
混合型发起式证券投
资基金基金经理、东
方安心收益保本混合
型证券投资基金基金
经理、东方多策略灵
活配置混合型证券投
资基金 基金 经理 。
注：① 此处 的任 职日 期和 离任日 期分 别指 根据 公司 决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券法 》 、 《 中华 人民 共和国 证
券投资 基金 法 》 、 《证 券 投资基 金管 理公 司管 理办 法》 及其 各项 实施 准则 、 《东 方安 心收 益
保本混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 和其他 有关 法律 法规 的规 定， 本着诚 实信用 、 勤勉尽 责
的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益 ，
无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 本基金 无重 大违法 、 违规行 为。 本基 金投资组 合符 合有
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关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 基金 管理 人严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授权、 研究 分
析、 投资 决策 、 交 易执 行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 中公平 对待 不同 投资 组合 ， 未 直接 或 通
过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。 本 基金 运作 符合 法律法规 和公 平
交易管 理制 度规 定。
公司按 照 《证 券投 资基 金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 和 《 东方 基金 管 理有限 责任
公司公 平交 易管 理制 度》 的规定 对本 报告 期内 公司 所有投 资组 合同 向交 易价 差进行 了分 析 。
公司采 集连 续四 个季 度， 不同时 间窗 口（ 日内 、3 日内、5 日内 ）的 同向 交 易样本 ，在 假设
同向交 易价 差为 零及 95% 的置信 水平 下， 对同 向交 易价差 进 行T 分布假 设检 验并对 检验 结果
进行跟 踪分 析。 分析 结果 显 示本基 金与 公司 管理 的其 他投资 组合 在同 向交 易价 差方面 未出 现
异常。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
基金管 理人 管理 的投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 不存在 同日 反向 交易 ， 不 存 在同日 反
向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年上 半年 ，全 球经 济 复苏逊 于预 期。 国外 方面 ，美联 储每 月削 减 100 亿美元购 债
规模， 美国 1 季度 GDP 下降 2.1% ，2 季度 GDP 增长 4%，但 总体 弱于 美联 储预 测；欧 洲开 启
负利率 时代 ， 外 围国 家国 债收益 率利 差不 断压 缩； 日本如 期提 高消 费税 ，CPI 连续两 个月 上
扬。 国内 方面 ， 房地产 销售逐步 走低 ， 环比 价格 也开始下 跌， 带动投 资出 现下降 ， 因此， 国
家于4 月初 就启 动了 稳增 长的政 策， 包括定 向降 准、 再贷款 、 出口退 税、 加快 推进棚 户区 改
造和基 础设 施建 设等 ，5-6 月份 ， 信贷增 速有 所企 稳， 基础设 施投 资增 速大 幅上扬 ， 短期经
济有所 稳定 。价 格方 面，CPI 保持稳 定，PPI 延续 负增长， 汇率 在 1 季度出 现较大贬 值， 此
后有所 稳定 。
债券市 场方 面， 上半年 债券收益 率曲 线大 幅度 地平 坦化下 行， 完成了 对去 年下半年 利率
走势的 估值 修正 。 具 体来 说，1-2 月 份， 短 端收 益率 下降幅 度大 于长 端， 主要 受益于 流动性
的超预 期改 善， 经历了 3 月的调 整后，2 季 度在 定向 降准、 再 贷款 等货 币政 策 放松的 刺激 下，
长端收 益率 下降 幅度 高于 短端 ， 曲 线再 度平 坦化 ， 整个过 程中 ， 信用 债与 利 率债保 持着 同样
的市场 节奏 。 总体来 看， 利率债的 下滑 幅度 达到 100bp ， 而信用 债的 下滑幅 度达 到 150-200bp
之多。
股票市 场方 面， 上半 年沪 深300 下跌 7.08%，中小 板下 跌 3.72%，创业 板上 涨 7.69%。
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报告期 内， 本基 金对 权益 类资产 维持 较低 配置 ，主 要配置 于高 等级 的固 定收 益类资 产 ，
组合波 动率 较低 ，基 金净 值稳步 增长 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现
2014 年1 月1 日至6 月30 日， 本基金 净值 增长 率为5.56%， 业绩比 较基 准收 益率 为2.11% ，
高于业 绩比 较基 准3.45% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2014 年 下半年， 随着稳 增 长的提出， 经济的 下行趋 势有望得到 遏制， 经济呈 现短期企
稳的态 势， 资金面 从季 节性来看 有所 收紧 ， 利率 债的供给 压力 增加 ， 债券 市场经历 上半 年的
大幅上 涨后 ， 大 概率 上出 现调整 ， 股 票市 场则 积极 关注打 新的 机会 ， 并 跟踪 稳增长 政策 对4
季度能 否产 生持 续影 响。 我们将 谨慎 对待 组合 ，保 持稳定 的操 作策 略。
“诚信是 基，回 报为金 ” ，我们珍惜 持有人 的每一 份利益，用 我们的 专业知 识、勤恳
态度， 谋求 长期 、稳 定的 回报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
根据中国证 监会公 告【2008 】38 号《 关于进 一步规 范证券投资 基金估 值业务 的指导意
见》 的要 求， 本基 金管 理 人成立 了东 方基 金管 理有 限责任 公司 估值 委员 会 （ 以下简 称“ 估值
委员会 ” ） ， 成员 由总 经 理、 督察 长、 投资 总监 、 基金经 理和 风险 管理 部 、 交易部 、 登记 清
算部 、 监察稽 核部 负责 人组成 ， 估值委 员会 成员 均具备良 好的 专业 知识 、 专业胜任 能力 和独
立性， 熟悉 基金 投资 品种 及基金 估值 法律 法规 。职 责分工 分别 如下 ：
总经理 、 督察 长 、 投资总 监： 参与 估值 小组 的日 常工作 ， 负责对 基金 投资 组合中 “长 期
停牌” 等没 有市 价的 股票 所属行 业和 重估 方法 形成 最后决 议；
基金经 理： 参与估 值小 组的 日常工 作， 对采纳 的估 值方 法和估 值模 型等 发表 意见 和建议 ，
但对估 值政 策和 估值 方案 不具备 最终 表决 权；
交易部 ： 负责 提议 召开 估 值委员 会会 议 ， 并 将已 形 成决议 的重 估方 法所 适用 的金融 产品
明细提 供风 险管 理部 ；
风险管 理部 ： 负责 制定 估 值模型 、 假设 及参 数、 确 定参考 行业 指数 并采 集行 业指数 ， 据
其计算 估值 公允 价格 ；
登记清 算部 ： 负责 估值 事 宜的内 外部 协调 ， 依据 风 险管理 部提 供的 公允 价格 对投资 品种
进行估 值， 计算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值， 并按照 监管部 门要 求作 好相 关信 息披露 工作；
监察稽 核部 ： 对有 关估 值 政策 、 估 值流 程和 程序 、 估值方 法等 相关 事项 的合 法合规 性进
行审核 和监 督， 发现 问题 及时要 求整 改。
除基金 经理 外， 参与 估值 流程的 各方 之间 不存 在任 何的重 大利 益冲 突。
截止本 报告 期期 末 ， 公 司 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 签署 了 《中 债 收益率 曲线
和中债 估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并 依据 其提 供的 中 债收益 率曲 线及 估值 价格 对公司 旗下 基
金持有 的银 行间 固定 收益 品种进 行估 值（ 适用 非货 币基金 ）或 影子 定价 （适 用货币 基 金 ） 。
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘 要
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4.6 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 ， 结合 本基 金实 际 运作情 况 ， 本 基金 本报 告 期未进 行利
润分配 。
§5 托管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
基金托 管人 依据 《 东方 安 心收益 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 与 《 东 方安心 收益
保本混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 ，自2013 年 7 月 3 日起托 管东 方安 心收 益保本 混合 型
证券投 资基 金（ 以下 称本 基金） 的全 部资 产。
本报告 期内 ， 本托 管人 严 格遵守 《 证券 投资 基金 法 》 及 其他 相关 法律 法规 、 基金合 同和
托管协 议的 规定 ， 诚信 、 尽责地 履行 了基 金托 管人 义务 ， 不 存在 损害本基 金份额持 有人 利益
的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资 运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ， 本托 管人 依据国家 相关 法律 法规 、 基金合同 和托 管协 议的 规定 ， 对基金 管
理人在 本基 金的 投资 运作 、 基 金资 产净 值的 计算 、 基金收 益的 计算 、 基金 费 用开支 等方 面进
行了必 要的 监督 、复 核和 审查， 未发 现其 存在 任何 损害本 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人认 真复 核了 本年 度报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情况 、 财务会 计报
告、 投资 组合 报告 等内 容， 认为其 真实 、 准确 和完 整， 不存 在虚 假记 载、 误导性陈 述或 者重
大遗漏 。
§6 半年 度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 1,400,558.95 80,009,717.05
结算备 付金 908,879.60 8,686,928.36
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存出保 证金 22,272.59 2,550.96
交易性 金融 资产 128,137,583.78 29,645,000.00
其中： 股票 投资 6,252,351.28 -
基金投 资 - -
债券投 资 121,885,232.50 29,645,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 5,700,000.00 45,000,000.00
应收证 券清 算款 - 5,561.11
应收利 息 2,771,112.46 469,338.92
应收股 利 - -
应收申 购款 40,522.60 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 138,980,929.98 163,819,096.40
负债和所有者权益
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 898,732.67 -
应付赎 回款 144,046.44 939,929.55
应付管 理人 报酬 150,106.13 183,599.43
应付托 管费 23,093.24 28,246.05
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 21,566.44 -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘 要
12
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 190,642.00 64,386.57
负债合 计 1,428,186.92 1,216,161.60
所有者权益：
实收基 金 128,199,359.33 159,958,961.82
未分配 利润 9,353,383.73 2,643,972.98
所有者 权益 合计 137,552,743.06 162,602,934.80
负债和 所有 者权 益总 计 138,980,929.98 163,819,096.40
注：① 报告 截止 日2014 年6 月30 日， 基金 份额 净值 1.0730 元， 基金 份额 总额
128,199,359.33 份。
②本基 金基 金合 同于 2013 年7 月 3 日 生效 ，上 年度 为不完 整会 计年 度。
6.2 利润表
会计主 体： 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
一、收入 9,744,849.77 -
1.利息 收入 4,501,582.15 -
其中： 存款 利息 收入 1,239,962.47 -
债券利 息收 入 3,049,764.65 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 211,855.03 -
其他利 息收 入 - -
2. 投资收益（损失以“- ”
填列）
3,285,300.74 -
其中： 股票 投资 收益 2,442,873.14 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 801,757.60 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘 要
13
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 40,670.00 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失
以“- ”号 填列 ）
1,790,316.38 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “－ ”
号填列 ）
- -
5. 其他收入（损失以“- ”
号填列 ）
167,650.50 -
减：二、费用 1,602,293.06 -
1．管 理人 报酬 982,694.87 -
2．托 管费 151,183.84 -
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 48,797.99 -
5．利 息支 出 224,978.57 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
224,978.57 -
6．其 他费 用 194,637.79 -
三、 利润总额 （亏损 总额 以
“-”号填列）
8,142,556.71 -
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损 以 “- ”
号填列）
8,142,556.71 -
注：本 基金 基金 合同 于2013 年7 月3 日生效 ，上 年度可比 期间 无可 比数 据。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者 权益 （基
金净值 ）
159,958,961.82 2,643,972.98 162,602,934.80
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘 要
14
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 8,142,556.71 8,142,556.71
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
-31,759,602.49 -1,433,145.96 -33,192,748.45
其中：1.基金申 购款 322,558.32 14,831.37 337,389.69
2.基金 赎回 款 -32,082,160.81 -1,447,977.33 -33,530,138.14
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末所 有者 权益 （基
金净值 ）
128,199,359.33 9,353,383.73 137,552,743.06
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- - -
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
- - -
其中：1.基金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘 要
15
五、 期末所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
注：本 基金 基金 合同 于2013 年7 月3 日生效 ，上 年度可比 期间 无可 比数 据。
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 孙晔伟， 主管 会计 工作 负责 人： 秦熠群 ， 会计 机构 负责 人： 张蓉 梅
6.4 报表附注
6.4.1 基金 基本 情况
东方安 心收 益保 本混 合型 证券投 资基 金（ 以下 简称 “本基 金” ）根 据 2013 年 4 月 19 日
中国证监会《关于核准东方安心收益保本混合型证券投资基金募集的批复》 （证监许可
[2013]368 号） 和 《 关于 东 方安心 收益 保本 混合 型证 券投资 基金 募集 时间 安排 的确认 函》 （ 基
金部函[2013]296 号） 的核准， 由基金 发起 人东 方基 金管理 有限 责任 公司 依照 《中华 人民 共
和国证 券投 资基 金法 》和 《东方 安心 收益 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》自 2013 年 5
月 13 日至 2013 年 6 月 28 日公开 募集 设立 。本 基金 为混合 型开 放式 证券 投资 基金， 首次 设
立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集 221,279,645.45 元人民 币， 业经 立信 会计 师事务 所（ 特
殊普通 合伙 ） “信会师 报字[2013] 第 230037 号” 验 资报告 验证 。 经向 中国 证 监会备 案， 《东
方安心 收益 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》于2013 年 7 月 3 日正 式生 效，基金 合同 生
效日的基金份 额总额 为 221,496,054.75 份基 金单位 ，其中认购资 金利息折 合 216,409.30
份基金 单位 。 本基 金基 金 管理人 为东 方基 金管 理有 限责任 公司 ， 基金 托管 人 为中国 邮政 储蓄
银行股 份有 限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《东 方 安心收 益保 本混 合型 证券 投资基 金基
金合同 》 的有 关规 定， 本 基金的 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 主 要投资 于固 定收
益类金融 工具，包 括国债 、中央银 行票据、 地方政 府债、金 融债（含 政策性 金融债） 、 企 业
债、公司 债、中期 票据、 短期融资 券、可转 换债券 （含可分 离交易可 转债） 、 次级债券 、 资
产支持 证券 、 债券 回购 、 银 行存款 等金 融工 具以 及法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其
他固定 收益 类金 融工 具。 本 基金也 可以 参与 新股 申购 、 增发股 票申 购、 要约 收购 类 股票投 资、
持有可 转换 债券 转股 所得 的股票 、 投资 二级 市场 股 票 （ 包括 中小 板、 创业 板 及其他 经中 国证
监会核 准上 市的 股票 ） 以 及权证 等中 国证 监会 允许 基金投 资的 其它 权益 类金 融工具 ， 但须 符
合中国 证监 会的 相关 规定 。 如法律 法规 或中 国证 监会以后 允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金管 理
人在履 行适 当程 序后 ，可 以将其 纳入 投资 范围 。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企 业会 计准 则— 基本准则 》 和
38 项具体 会计准 则、其 后 颁布的企 业会计准 则应用 指南、企 业会计准 则解释 以及其他 相关
规定（以 下合称 “ 企业会 计准则”） 、中国 证券业协 会制定的 《证券投 资基金 会计核算 业 务
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘 要
16
指引》 、中 国证监 会颁布 的 《关于证 券投资 基金执行< 企业会计 准则>估 值业务 及 份额净值 计
价有关 事项 的通 知》 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《证券 投资 基金 信息披露 内容 与格
式准则 第3 号— 半年度报 告的内 容与 格式 》 、 《证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号— 年
度报告 和半 年度 报告 》 、 《证券投资 基金 信息 披露 编报 规则 第 3 号—会计报 表附 注的编 制及 披
露》及 中国 证监 会颁 布的 其他相 关规 定编 制。
6.4.3 遵循 企 业会计 准则 及其他 有关 规定 的声 明
本基金 编制 的财 务报 表符 合企业 会计 准则 及其 他有 关规定 要求 ， 真实 、 完整 地 反映了 本
基金2014 年6 月30 日的 财务状 况以 及2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日的经 营成 果和
基金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致的 说明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持 一 致 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计变更 以及 差错 更正 的说 明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 【2002】128 号文 《关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问题的通 知》 、财税 【2004 】78 号文 《关于 证券投 资 基金税收 政策的通 知》 、财 税【2005 】
103 号文 《关于 股权 分置 试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税 【2007 】84 号 《关 于调
整证券(股票)交易 印花税 税率的通 知》 、财 税【2008 】1 号《 财政部、 国家税 务总局关 于企
业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、2008 年04 月 23 日 发布的 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做
好交易 相关 系统 印花 税率 参数调 整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深圳证 券交
易所关 于做 好证 券交 易印 花税征 收方 式调 整工 作的 通知》 、 财税 【2012】85 号 《关于 实施 公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策的 通知 》 及其 他 相关税 务法 规和 实务 操作 ， 主 要税 项列 示
如下：
1.以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2.对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权的股息 、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不缴 纳营 业税和 企业 所得 税。
3.对基 金取 得的 股票 股息 、 红利收 入， 由上市 公司 在向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个
人所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 基金 从 公开发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股
期限 在 1 个月以 内 （含 1 个月） 的， 其 股息 红利 所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在1
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘 要
17
个月以 上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50% 计入应 纳税所得 额； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂减
按25% 计入 应纳 税所 得额 。上述 所得 统一 适用 20% 的税率 计征 个人 所得 税。
4. 对基金取得的债券利息收 入，由发行债券的企业在 向基金支付上述收入时代 扣代缴
20%的个人 所得 税， 暂不 缴纳企业 所得 税。
5.对于 基金 从事 A 股买 卖， 自2008 年09 月 19 日起， 由出 让方 按 0.1%的税率缴纳 证
券(股票)交易印 花税 ， 受让方不 再缴 纳印 花税 。
6.基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金 等
对价， 暂免 予缴 纳印 花税 、企业 所得 税和 个人 所得 税。
6.4.7 关联 方关 系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生关 联交 易的 各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 代销 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 本基金 托管 人、 代销 机构
6.4.8 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元进 行的 交易
6.4.8.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
东北证 券股 份有
限公司
28,692,408.82 100.00% -
-
本基金 基金 合同 于2013 年7 月3 日生效 ，上 年度 可比期 间无 可比 数据 。
6.4.8.1.2 权证 交易
本报告 期本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券 交易
金额单 位： 人民 币元
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘 要
18
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
东北证 券股 份有 限
公司
21,191,496.08 100.00% -
-
本基金 基金 合同 于2013 年7 月3 日生效 ，上 年度 可比期 间无 可比 数据 。
6.4.8.1.4 债券 回购 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占 当期债
券回购 成
交 总额 的
比例
成交金 额
占 当期债
券回购 成
交 总额 的
比例
东北证 券股 份有 限
公司
1,002,100,000.00 100.00% -
-
本基金 基金 合同 于2013 年7 月3 日生效 ，上 年度 可比期 间无 可比 数据 。
6.4.8.1.5 应支 付关 联方 的佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证 券股 份有 限
公司
25,683.48 100.00% 15,206.31
100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘 要
19
东北证 券股 份有 限
公司
- - -
-
注：① 上述 佣金 按照 市场 佣金率 计算 ，以 扣除 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取 ，
并由券 商承 担的 证券 结算 风险基 金后 的净 额列 示。
②该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场
信息服 务。
③本基 金基 金合 同于 2013 年7 月 3 日生效 ，上 年度 可比期 间无 可比 数据 。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期发生的基金应支付的
管理费
982,694.87 -
其中：支付销售机构的客
户维护 费
331,221.43 -
注： ①本 基金 的管 理费 每 日按前 一日 基金 资产 净值 的1.30%年费率 计提 。 管理 费的计 算
方法如 下：
H＝E×1.30%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐日累计 至每 月月 末， 按月支付 ， 由基金 管理 人向 基金托管 人发
送基金 管理 费划 款指 令， 基 金托管 人复 核后 于次 月前 五个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等， 支付 日期顺 延。
②本基 金基 金合 同于 2013 年7 月 3 日生效 ，上 年度 可比期 间无 可比 数据 。
6.4.8.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期发生的基金应支付的
托管费
151,183.84 -
注： ① 在通 常情 况下 ， 基 金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值的 年费 率计 提。 计算 方 法如下 ：
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘 要
20
H＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数， 本基 金年 托管 费率 为0.2%
其中：H 为 每日 应计 提的 基金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。 若
遇法定 节假 日、 休息日 或不可抗 力致 使无 法按 时支 付的 ， 顺延至 法定 节假 日、 休息日 结束 之
日起3 个工 作日 内或 不可 抗力情 形消 除之 日起 3 个 工作日 内支 付。
②本基 金基 金合 同于 2013 年7 月 3 日生效 ，上 年度 可比期 间无 可比 数据 。
6.4.8.3 与关 联方 进行 银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交易
本报告 期本 基金 均未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含回购) 交易 。 本基金基金 合
同于2013 年7 月3 日生 效 ，上年 度可 比期 间无 可比 数据。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金的 情况
6.4.8.4.1 报告 期内 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况
本报告 期本 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。本基 金基 金合 同 于2013 年 7 月 3
日生效 ，上 年度 可比 期间 无可比 数据 。
6.4.8.4.2 报告 期末 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况
本报告 期末 ， 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方均 未投 资本基 金 。 本 基金 基金 合同 于2013
年7 月 3 日生效 ，上 年 度可比期 间无 可比 数据 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行存 款余 额及 当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
期末余 额 当期利息收 入 期末余 额 当期利息收 入
中国邮政储蓄
银行股份有限
公司
1,400,558.95 8,790.86 - -
注：本 基金 基金 合同 于2013 年7 月3 日生效 ，上 年度可比 期间 无可 比数 据。
6.4.8.6
本基 金在 承销 期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况
本报告 期本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
本基金 基金 合同 于2013 年7 月3 日生效 ，上 年度 可比期 间无 可比 数据 。
6.4.9 期末 （2014 年6 月30 日 ）本 基金 持有 的流 通受限证 券
6.4.9.1 因认购 新发/增发证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
本报告 期末 本基 金未 持有 因认购 新发/增发证 券而 于期末流 通受 限的 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌等 流通 受限 股票
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘 要
21
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本
总额
期末
估值总
额
备注
0020
35
华帝
股份
2014
-06-
27
拟披
露重
大事
项
9.89
2014
-07-
02
10.5
8
30,000
293,
400.
00
296,70
0.00
-
3003
53
东土
科技
2014
-05-
29
拟披
露重
大事
项
12.3
1
- - 16,000
165,
794.
00
196,96
0.00
-
6.4.9.3 期末债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券
6.4.9.3.1 银行 间市 场债 券正回 购
截至本 报告 期末 2014 年6 月30 日止， 本基 金未 持有 在银行 间市 场正 回购 交易 中作为 抵
押的债 券。
6.4.9.3.2 交易 所市 场债 券正回 购
截至本 报告 期末 2014 年6 月30 日止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵
押的债 券。
§7 投资 组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 6,252,351.28 4.50
其中： 股票 6,252,351.28 4.50
2 固定收 益投 资 121,885,232.50 87.70
其中： 债券 121,885,232.50 87.70
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘 要
22
5 买入返 售金 融资 产 5,700,000.00 4.10
其中：买断式回 购的买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,309,438.55 1.66
7 其他各 项资 产 2,833,907.65 2.04
8 合计 138,980,929.98 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,283,287.84 1.66
D 电力、热力 、燃气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 977,000.00 0.71
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技 术服
务业
- -
J 金融业 967,850.00 0.70
K 房地产 业 2,024,213.44 1.47
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,252,351.28 4.55
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘 要
23
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 600240 华业地 产 174,388 851,013.44 0.62
2 000002 万
科Ａ 100,000 827,000.00 0.60
3 000001 平安银 行 60,000 594,600.00 0.43
4 000851 高鸿股 份 50,000 531,500.00 0.39
5 600612 老凤祥 20,000 506,200.00 0.37
6 002383 合众思 壮 19,904 491,827.84 0.36
7 002416 爱施德 30,000 445,500.00 0.32
8 000712 锦龙股 份 25,000 373,250.00 0.27
9 002035 华帝股 份 30,000 296,700.00 0.22
10 000718 苏宁环 球 60,000 270,600.00 0.20
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于本 基 金管理 人网
站的半 年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期初基 金资 产净 值2% 或前20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002723 金莱特 2,315,315.34 1.42
2 002416 爱施德 1,471,805.00 0.91
3 000001 平安银 行 1,366,400.00 0.84
4 600016 民生银 行 755,500.00 0.46
5 000002 万
科Ａ 755,384.00 0.46
6 600240 华业地 产 745,061.24 0.46
7 000712 锦龙股 份 691,411.64 0.43
8 601336 新华保 险 533,560.21 0.33
9 000851 高鸿股 份 511,000.00 0.31
10 600612 老凤祥 481,180.00 0.30
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘 要
24
11 002383 合众思 壮 473,045.30 0.29
12 002035 华帝股 份 293,400.00 0.18
13 000625 长安汽 车 286,256.00 0.18
14 600704 物产中 大 272,233.77 0.17
15 600597 光明乳 业 262,480.00 0.16
16 000718 苏宁环 球 261,200.00 0.16
17 601318 中国平 安 257,485.00 0.16
18 000423 东阿阿 胶 252,925.00 0.16
19 600697 欧亚集 团 252,805.32 0.16
20 000568 泸州老 窖 248,250.00 0.15
注： ①买 入包 括基 金二 级市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得
的股票 。
② “买入 金额 ” 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ） 填列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初基 金资 产净 值2% 或前20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002723 金莱特 4,309,508.36 2.65
2 002416 爱施德 1,159,813.93 0.71
3 000001 平安银 行 829,200.00 0.51
4 600016 民生银 行 762,108.47 0.47
5 601336 新华保 险 534,950.00 0.33
6 000712 锦龙股 份 366,250.00 0.23
7 000625 长安汽 车 323,405.00 0.20
8 600597 光明乳 业 256,853.00 0.16
9 600697 欧亚集 团 256,800.00 0.16
10 601318 中国平 安 256,291.96 0.16
11 600667 太极实 业 255,600.00 0.16
12 300287 飞利信 245,343.00 0.15
13 300024 机器人 236,091.38 0.15
14 600705 中航投 资 235,200.00 0.14
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘 要
25
15 600030 中信证 券 227,524.54 0.14
16 601555 东吴证 券 223,050.00 0.14
17 600704 物产中 大 220,026.30 0.14
18 600111 包钢稀 土 200,600.00 0.12
19 601166 兴业银 行 196,800.00 0.12
20 600887 伊利股 份 187,051.00 0.12
注： ①卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少
的股票 。
② “卖出 金额 ” 均按 买卖 成交金 额 （成 交单 价乘 以成交数 量） 填列， 不考虑 相关交 易费
用。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额及卖 出股 票的 收入 总额
单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 17,348,844.42
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 13,859,244.74
注： ① 买入包 括基 金二 级市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得
的股票 ， 卖出 主要 指二 级市场上 主动 的卖 出、 换股、 要约收 购、 发行 人回 购及行权 等减 少的
股票。
②“买 入股 票成 本” 、“ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量 ）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,040,500.00 6.57
其中： 政策 性金 融债 9,040,500.00 6.57
4 企业债 券 51,286,970.00 37.29
5 企业短 期融 资券 40,354,000.00 29.34
6 中期票 据 19,904,000.00 14.47
7 可转债 1,299,762.50 0.94
8 其他 - -
9 合计 121,885,232.50 88.61
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘 要
26
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 124536 14 莱开 投 100,000 10,200,000.00 7.42
2 041356039 13 陕交建
CP001
100,000 10,105,000.00 7.35
3 124368 13 郑交投 100,000 10,104,000.00 7.35
4 041461016 14 绍兴城 投
CP001
100,000 10,093,000.00 7.34
5 041471003 14 盐国投
CP001
100,000 10,084,000.00 7.33
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名资产支持证 券投 资明细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序序的前五名贵金 属投 资明细
本报告 期末 本基 金未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本报告 期内 本基 金未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本报告 期内 本基 金未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告 期内 本基 金投资的 前十 名证 券的 发行 主体 未发现 存在 被监 管部 门立案 调查 ，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.2 本 报告 期内 本基 金 投资的 前十 名股 票中 ，没 有投资 超出 基金 合同 规定 备选股 票库 之
外的股 票。
7.12.3 期末其 他各 项资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 22,272.59
2 应收证 券清 算款 -
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘 要
27
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,771,112.46
5 应收申 购款 40,522.60
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,833,907.65
7.12.4 期末持 有的 处于 转股期的 可转 换债 券明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前 十名 股票 中存在流 通受 限情 况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(%)
流通受 限情 况说 明
1 002035 华帝股 份 296,700.00 0.22 拟披露 重大 事项 ，临
时停牌 。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
3,678 34,855.73 - - 128,199,359.33 100.00%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有
本开放 式 基金
99,024.91 0.08%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间情况
项目 持有基金 份额总 量的 数量 区间（ 万份）
本公司高 级管理人员、基金投资 和 0
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘 要
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研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
§9 开放 式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年7 月3 日） 基金 份
额总额
221,496,054.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 159,958,961.82
本报告 期基 金总 申购 份额 322,558.32
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 32,082,160.81
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 128,199,359.33
注：基 金总 申购 份额 包含 基金转 换入 份额 ，基 金总 赎回份 额包 含基 金转 换出 份额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 五次 临时 会议 决议 ，于 2014 年 4 月 4 日发 布了《东 方
基金管 理有 限责 任公 司变 更高管 人员 的公 告》 ，王 兴 宇先生 不再 担任 公司 副总 经理， 于 5 月
16 日发布 了 《东方 基金 管理有限 责任 公司 变更 高管 人员的 公告 》 ， 陈振宇 先生 担任公 司副 总
经理 ； 经本基 金管 理人 第四届董 事会 第六 次临 时会 议决议 ， 于 6 月 6 日发 布了 《东方 基金 管
理有限责任公司变更高管人员的公告》 ，秦熠群先 生担任公司副总经理；经本基金管理人
2014 年 第一次 临时股东 会 会议决议 ，聘任张 兴志先 生担任公 司董事， 杨树财 先生不再 担任
公司董 事。
本基金 管理 人已 分别 通过 《中 国证 券报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报 》 及 本 基金管 理人
网站对 上述 高级 管理 人员 变更情 况履 行了 信息 披露 义务， 并在 本基 金及 本基 金 管理人 管理 的
其他基 金的 招募 说明 书- 基 金管理 人部 分及 时更 新了 上述高 级管 理人 员、 董事 变更情 况。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘 要
29
报告期 内 ， 公 司发 生一 起 涉及基 金管 理人 的诉 讼案 件， 系原 公司 员工 与公 司 之间的 民事
诉讼案 件， 公司 为被 告。 该 案件于 报告 期内 在北 京市 西城区 人民 法院 开庭 审理 。 截至报 告日 ，
上述诉 讼仍 在审 理中 。
报告期 内， 公司存 在一 起未决诉 讼案 件， 系原公 司员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 ， 公
司为被 告。 截至 报告 日， 上述诉 讼仍 在审 理中 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚 等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东北证券股
份有限 公司
2 28,692,408.82 100.00% 25,683.48 100.00%
-
注： （ 1） 此处 的佣 金指 本基金通 过券 商的 交易 单元 进行股 票、 权证等 交易 而合计支 付该
券商的 佣金 合计,不单指 股票交易 佣金 。
（2）交易 单元 的选 择标 准和程序 ：
券商选 择标 准： ①资力 雄厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不少 于 3 亿元人 民币 ； ② 财务状 况良
好， 各项 财务 指标 显示 公 司经营 状况 稳定 ； ③经营行为规 范， 最近两 年未 因重大违 规行 为而
受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ； ④内部管 理规范 、 严格， 具备 健全 的内控制 度， 并能
满足基 金运 作高 度保 密的 要求 ； ⑤ 具备 基金 运作 所需的高 效、 安全的 通讯 条件， 交易 设施 符
合代理 基金 进行 证券 交易 的需要 ， 并能 为基 金提 供 全面的 信息 服务 ； ⑥研 究实力较 强， 有固
定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 基金 提供 高质量 的咨 询服 务， 包括 宏观经 济报 告 、
行业报 告、 市场 走向 分析 、个股 分析 报告及其 他专 门报告 ，并 能根 据基 金投 资的特 定要 求，
提供专 门研 究报 告； ⑦收 取的佣 金率 。
券商选 择程 序： ①对符 合选择标 准的 券商 的服 务进 行评价 ； ②拟 定租 用对 象： 由投研 部
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘 要
30
门根据 以上 评价 结果 拟定 备选的 券商 ； ③签 约： 拟 定备选 的券 商后 ， 按公 司 签约程 序与 备选
券商签 约 。 签 约时 ， 要明 确签定 协议 双方 的公 司名 称、 委托 代理 期限 、 佣金 率、 双方 的权 利
义务等 。
（3）本报 告期 内本 基金 租用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
10.7.2 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
东北证券
股份有限
公司
21,191,496.08 100.00% 1,002,100,000.00 100.00% - -
东方基 金管 理有 限责 任公 司
2014 年 8 月 28 日
