东方安心收益保本混合型证券投资基金
2014 年半年度报告
2014 年 6 月 30日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：2014年 8月 28 日
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
1
§1 重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 承担 个别及连 带的 法律 责任 。 本半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2014 年 8 月 22
日复核 了本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现、 利润 分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等
内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2014 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录
........................................................ 1
§2 基金简 介
.............................................................. 3
§3 主要财 务指 标和 基金 净值表 现
............................................ 4
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
............................................ 4
3.2 基金净 值表 现
...................................................... 5
§4 管理人 报告
............................................................ 6
§5 托管人 报告
........................................................... 12
§6 半年度 财务 会计 报告 （未经 审计 ）
....................................... 12
6.1 资产负 债表
....................................................... 12
6.2 利润表
........................................................... 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
..................................... 15
6.4 报表附 注
......................................................... 16
§7 投资组 合报 告
......................................................... 34
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................. 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
..................................... 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
....... 36
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
................................... 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
................................. 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细
..... 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序序的前五名贵金属 投资明
细
................................................................... 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细
..... 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
........................ 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
........................ 39
7.12 投资 组合 报告 附注
................................................ 39
§8 基金份 额持 有人 信息
................................................... 40
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
............................... 40
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况
......................... 40
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间情 况
......... 40
§9 开放式 基金 份额 变动
................................................... 41
§10 重大 事件 揭示
........................................................ 41
§11 备查 文件 目录
........................................................ 44
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§2 基金 简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 东方安 心收 益保 本混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 东方安 心收 益保 本
基金主 代码 400020
交易代 码
400020
基金运 作方 式 契约型 开放式
基金合 同生 效日 2013年7月3 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 128,199,359.33 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金通过保本 资产与收 益资产的动态配 置和有效 的组
合管理，控制本 金损失的 风险，并在基金 本金安全 的基
础上实 现基 金资 产的 稳定 增值。
投资策 略
本基金将综合运用固定比例投资组合保险策略
(Constant Proportion Portfolio Insurance， 以下简
称 CPPI 策略) 与基于期权的投资组合保险策略
(Option-Based Portfolio Insurance ，以下简称OBPI
策略) 在保 本周 期内 实现 保 值增值 的目 的。
业绩比 较基 准
以三年期银行定 期存款税 后收益率作为本 基金的业 绩比
较基准 。
风险收 益特 征
本基金是保本混 合型的基 金产品，属于证 券投资基 金中
的低风 险品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国邮 政储 蓄银 行股 份有
限公司
信息披 露负 责人 姓名 李景岩 胡涛
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联系电 话 010-66295888 010-68858112
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com hutao@psbcoa.com.cn
客户服 务电 话
010-66578578或
400-628-5888
95580
传真 010-66578700 010-68858120
注册地 址
北京市 西城 区锦 什坊 街28
号1-4 层
北京市 西城 区金 融大 街3
号
办公地 址
北京市 西城 区锦 什坊 街28
号1-4 层
北京市 西城 区金 融大 街3
号A座
邮政编 码 100033 100808
法定代 表人 崔伟 李国华
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载 基金 半 年度报 告正 文的 管理
人互联 网网 址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 东方基 金管 理有 限责 任公 司
北京市 西城 区锦 什坊 街28 号 1-4
层
基金保 证人 中海信 达担 保有 限公 司
北京市 市朝 阳区 东三 环中 路7 号
财富中 心写 字楼 A 座 3101
§3 主要 财务 指标和 基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 ）
本期已 实现 收益 6,352,240.33
本期利 润 8,142,556.71
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0557
本期加 权平 均净 值利 润率 5.35%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.56%
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3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期末 （2014 年6 月 30 日）
期末可 供分 配利 润 8,011,682.79
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0625
期末基 金资 产净值 137,552,743.06
期末基 金份 额净 值 1.0730
3.1.3 累计 期末 指标 报告期末 （2014 年6 月 30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 7.30%
注： ①本 期已 实现 收益 指基金本 期利 息收 入、 投资收益 、 其他收 入 （不 含公 允价值 变动
收益） 扣除 相关 费用 后的 余额， 本期 利润 为本 期已 实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。
②期末 可供 分配 利润 ：如 果期末 未分 配利 润的 未实 现部分 为正 数, 则期 末可 供分配利 润
的金额 为期 末未 分配 利润 的已实 现部 分, 如果 期末 未 分配利 润的 未实 现部 分为 负数, 则期 末
可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润（ 已实 现部 分扣除 未实 现部 分） 。
③本基 金所 述业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.45% 0.13% 0.36% 0.01% 1.09% 0.12%
过去三 个月 3.51% 0.09% 1.06% 0.01% 2.45% 0.08%
过去六 个月 5.56% 0.11% 2.11% 0.01% 3.45% 0.10%
自基金成立起
至今
7.30% 0.09% 4.23% 0.01% 3.07% 0.08%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基金 份额 累计 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率
变动的 比较
东方安 心收 益保 本混 合型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2013 年7 月3 日至 2014 年 6 月 30 日）
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注：本 基金 合同 于2013 年7 月3 日 生效 ，截 至报 告期末 ，基 金合 同生 效不 满一年 。本 基金
建仓期 为6 个月 ，建 仓期 结束时 各项 资产 配置 比例 符合合 同规 定。
§4 管理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 。 东 方基 金管理 有限 责任 公司 （ 以下 简称 “ 本
公司 ” ） 经中国 证监 会批 准 （证监 基金 字 【2004】80 号 ）于 2004 年 6 月 11 日成立 ， 是 《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 施行后 成立 的第 一家基金 管理 公司 。 本公 司注册资 本 2 亿元
人民币 。 本公司 股东 为东 北证券 股份 有限 公司 ， 持有股 份 64% ； 河北省 国有 资产控股 运营 有
限公司 ， 持有 股份27% ； 渤海国际 信托 有限 公司 ， 持有股 份 9%。截 止 2014 年 6 月 30 日 ，本
公司管 理十 三只 开放 式证 券投资 基金—— 东方 龙混 合型开 放式 证券 投资 基金 、 东方精 选混 合
型开放 式证 券投资基 金、 东方金 账簿 货币 市场 证券 投资基 金、 东方策 略成 长股票型 开放 式证
券投资 基金 、 东方 稳健 回报 债券型 证券 投资 基金 、 东方 核心动 力股 票型 开放 式证 券投资 基金 、
东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金 、 东方 增长 中 小盘混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东方 强
化收益 债券 型证 券投 资基 金、东 方央 视财 经 50 指数增强型 证券 投资 基金 、东 方安心 收益 保
本混合 型证 券投 资基 金 、 东方利 群混 合型 发起 式证 券投资 基金 、 东方 多策 略 灵活配 置混 合型
证券投资基 金。
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4.1.2 基金 经理 （或 基金 经理小 组） 及基 金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张岗（ 先
生）
本基金 基金 经
理、权 益投 资
部总经 理、 投
资决策 委员 会
委员
2013-07-03 - 12 年
西北大学经济管理学
院经济 学博 士， 12 年证
券从业 经验 。 曾任健 桥
证券股份公司行业公
司部经 理， 天治 基金 管
理有限 公司 研究 员、 基
金经理 、投 资副 总监 ，
建信基金管理有限公
司专户投资部总监助
理、 副总监 。2010 年4
月加盟东方基金管理
有限责 任公 司， 曾任 研
究部经 理， 现任 权益 投
资部总 经理 、 投资决 策
委员会 委员 、 东方保 本
混合型开放式证券投
资基金 基金 经理 、 东方
核心动力股票型开放
式证券投资基金基金
经理、 东方 安心 收益 保
本混合型证券投资基
金基金 经理 。
王丹丹
（女士 ）
本基金 基金 经
理、固 定收 益
部副总 经理 、
投资决 策委 员
会委员
2013-07-03 - 8 年
中国人民银行研究生
部金融 学硕 士，8 年基
金从业 经历 。2006 年6
月加盟东方基金管理
有限责 任公 司， 曾任 债
券研究员、债券交易
员、东方金 账簿 货币 市
场证券投资基金基金
经理助 理、 东方 金账 簿
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货币市场证券投资基
金基金 经理 、 东方强 化
收益债券型证券投资
基金基 金经 理。 现任 固
定收益 部副 总经 理、 投
资决策 委员 会委 员、 东
方安心收益保本混合
型证券投资基金基金
经理、 东方 稳健 回报 债
券型证券投资基金基
金经理 。
徐昀君
（先生 ）
本基金 基金 经
理
2013-12-24 - 6 年
对外经济贸易大学金
融学硕 士，CFA ，FRM ，
6 年证 券从 业经 历。 曾
任安信证券资产管理
部研究 员、 投资 经理 ，
华西证券资产管理部
投资经 理。 2013 年 3 月
加盟东方基金管理有
限责任 公司 ， 曾任东 方
安心收益保本混合型
证券投资基金基金经
理助理 、 东方稳 健回 报
债券型证券投资基金
基金经 理助 理。 现任 东
方安心收益保本混合
型证券投资基金基金
经理、 东方 稳健 回报 债
券型证券投资基金基
金经理 、 东方强 化收 益
债券型证券投资基金
基金经 理、 东方 多策 略
灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理。
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朱晓栋
（先生 ）
本基金 基金 经
理
2014-01-30 - 5 年
对外经济贸易大学经
济学硕 士，5 年证券 从
业经历 。2009 年 12 月
加盟东方基金管理有
限责任 公司 ， 曾任研 究
部金融 行业 、 固定收 益
研究、 食品 饮料 行业 、
建筑建 材行 业研 究员 ，
东方龙混合型开放式
证券投资基金基金经
理助理 、 东方精 选混 合
型开放式证券投资基
金基金 经理 。 现任东 方
利群混合型发起式证
券投资 基金 基金 经理 、
东方安心收益保本混
合型证券投资基金基
金经理 、 东方多 策略 灵
活配置混合型证券投
资基金 基金 经理 。
注：① 此处 的任 职日 期和 离任日 期分 别指 根据 公司 决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券法 》 、 《 中华 人民 共和国 证
券投资 基金 法 》 、 《证 券 投资基 金管 理公 司管 理办 法》 及其 各项 实施 准则 、 《东 方安 心收 益
保本混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 和其他 有关 法律法规 的规 定， 本着诚 实信用 、 勤勉尽 责
的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益 ，
无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 本基金 无重 大违法 、 违规行 为。 本基 金投资组 合符 合有
关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 基金 管理 人严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授权、 研究 分
析、 投资 决策 、 交 易执 行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 中公平 对待 不同 投资 组合 ， 未 直接 或 通
过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。 本 基金 运作 符合 法 律法规 和公 平
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交易管理制 度规 定。
公司按 照 《证 券投 资基 金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 和 《 东方 基金 管 理有限 责任
公司公 平交 易管 理制 度》 的规定 对本 报告 期内 公司 所有投 资组 合同 向交 易价 差进行 了分 析 。
公司采 集连 续四 个季 度， 不同时 间窗 口（ 日内 、3 日内、5 日内 ）的 同向 交 易样本 ，在 假设
同向交 易价 差为 零及 95% 的置信 水平 下， 对同 向交 易价差 进 行T 分布假 设检 验并对 检验 结果
进行跟 踪分 析。 分析 结果 显 示本基 金与 公司 管理 的其 他投资 组合 在同 向交 易价 差方面 未出 现
异常。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
基金管 理人 管理 的投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 不存在 同日 反向 交易 ， 不 存 在同日 反
向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年上 半年 ，全 球经 济 复苏逊 于预 期。 国外 方面 ，美联 储每 月削 减 100 亿美元购 债
规模， 美国 1 季度 GDP 下降 2.1% ，2 季度 GDP 增长 4%，但 总体 弱于 美联 储预 测；欧 洲开 启
负利率 时代 ， 外 围国 家国 债收益 率利 差不 断压 缩； 日本如 期提 高消 费税 ，CPI 连续两 个月 上
扬。 国内 方面， 房地产 销售逐步 走低 ， 环比 价格 也开始下 跌， 带动投 资出 现下降 ， 因此， 国
家于4 月初 就启 动了 稳增 长的政 策， 包括定 向降 准、 再贷款 、 出口退 税、 加快 推进棚 户区 改
造和基 础设 施建 设等 ，5-6 月份 ， 信贷增 速有 所企 稳， 基础设 施投 资增 速大 幅上扬 ， 短期经
济有所 稳定 。价 格方 面，CPI 保持稳 定，PPI 延续 负增长， 汇率 在 1 季度出 现较大贬 值， 此
后有所 稳定 。
债券市 场方 面， 上半年 债券收益 率曲 线大 幅度 地平 坦化下 行， 完成了 对去 年下半年 利率
走势的 估值 修正 。 具 体来 说，1-2 月 份， 短 端收 益率 下降幅 度大 于长 端， 主要 受益于 流动 性
的超预 期改 善， 经历了 3 月的调 整后，2 季 度在 定向 降准、 再 贷款 等货 币政 策 放松的 刺激 下，
长端收 益率 下降 幅度 高于 短端 ， 曲 线再 度平 坦化 ， 整个过 程中 ， 信用 债与 利 率债保 持着 同样
的市场 节奏 。 总体来 看， 利率债的 下滑 幅度 达到 100bp ， 而信用 债的 下滑幅 度达 到 150-200bp
之多。
股票市 场方 面， 上半 年沪 深300 下跌 7.08%，中小 板下 跌 3.72%，创业 板上 涨 7.69%。
报告期 内， 本基 金对 权益 类资产 维持 较低 配置 ，主 要配置 于高 等级 的固 定收 益类资 产 ，
组合波 动率 较低 ，基 金净 值稳步 增长 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现
2014 年1 月1 日至6 月30日， 本 基金 净值 增长 率为5.56%， 业绩比 较基 准收 益率 为2.11% ，
高于业 绩比 较基 准3.45% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
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2014 年 下半年， 随着稳 增 长的提出， 经济的 下行趋 势有望得到 遏制， 经济呈 现短期企
稳的态 势， 资金面 从季 节性来看 有所 收紧 ， 利率 债的供给 压力 增加 ， 债券 市场经历 上半 年的
大幅上 涨后 ， 大 概率 上出 现调整 ， 股 票市 场则 积极 关注打 新的 机会 ， 并 跟踪 稳增长 政策 对4
季度能 否产 生持 续影 响。 我们将 谨慎 对待 组合 ，保 持稳定 的操 作策 略。
“诚信是 基，回 报为金 ” ，我们珍惜 持有人 的每一 份利益，用 我们的 专业知 识、勤恳
态度， 谋求 长期 、稳 定的 回报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
根据中国证 监会公 告【2008 】38 号《 关于进 一步规 范证券投资 基金估 值业务 的指导意
见》 的要 求， 本基 金管 理 人成立 了东 方基 金管 理有 限责任 公司 估值 委员 会 （ 以下简 称“ 估值
委员会 ” ） ， 成员 由总 经 理、 督察 长、 投资 总监 、 基金经 理和 风险 管理 部 、 交易部 、 登记 清
算部 、 监察稽 核部 负责 人组成 ， 估值委 员会 成员 均具备良 好的 专业 知识 、 专业胜任 能力 和独
立性， 熟悉 基金 投资 品种 及基金 估值 法律 法规 。职 责分工 分别 如下 ：
总经理 、 督察 长 、 投 资总 监： 参与 估值 小组 的日 常工作 ， 负责对 基金 投资 组合中 “长 期
停牌” 等没 有市 价的 股票 所属行 业和 重估 方法 形成 最后决 议；
基金经 理： 参与估 值小 组的 日常工 作， 对采纳 的估 值方 法和估 值模 型等 发表 意见 和建议 ，
但对估 值政 策和 估值 方案 不具备 最终 表决 权；
交易部 ： 负责 提议 召开 估 值委员 会会 议 ， 并 将已 形 成决议 的重 估方 法所 适用 的金融 产品
明细提 供风 险管 理部 ；
风险管 理部 ： 负责 制定 估 值模型 、 假设 及参 数、 确 定参考 行业 指数 并采 集行 业指数 ， 据
其计算 估值 公允 价格 ；
登记清 算部 ： 负责 估值 事 宜的内 外部 协调 ， 依据 风 险管理 部提 供的 公允 价格 对投资 品种
进行估 值 ， 计 算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值， 并按照 监管部 门要 求作 好相 关信 息披露 工作；
监察稽 核部 ： 对有 关估 值 政策 、 估 值流 程和 程序 、 估值方 法等 相关 事项 的合 法合规 性进
行审核 和监 督， 发现 问题 及时要 求整 改。
除基金 经理 外， 参与 估值 流程的 各方 之间 不存 在任 何的重 大利 益冲 突。
截止本 报告 期期 末 ， 公 司 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 签署 了 《中 债 收益率 曲线
和中债 估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并 依据 其提 供的 中 债收益 率曲 线及 估值 价格 对公司 旗下 基
金持有 的银 行间 固定 收益 品种进 行估 值（ 适用 非货 币基金 ）或 影子 定价 （适 用货币 基 金 ） 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 ， 结合 本基 金实 际 运作情 况 ， 本 基金 本报 告 期未进 行利
润分配 。
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§5 托管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
基金托 管人 依据 《 东方 安 心收益 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 与 《 东 方安心 收益
保本混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 ，自2013 年 7 月 3 日起托 管东 方安 心收 益保本 混合 型
证券投 资基 金（ 以下 称本 基金） 的全 部资 产。
本报告 期内 ， 本托 管人 严 格遵守 《 证券 投资 基金 法 》 及 其他 相关 法律 法规 、 基金合 同和
托管协 议的 规定 ， 诚信 、 尽责地 履行 了基 金托 管人 义务 ， 不 存在 损害 本基 金 份额持 有人 利益
的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资 运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ， 本托 管人 依据国家 相关 法律 法规 、 基金合同 和托 管协 议的 规定 ， 对基金 管
理人在 本基 金的 投资 运作 、 基 金资 产净 值的 计算 、 基金收 益的 计算 、 基金 费 用开支 等方 面进
行了必 要的 监督 、复 核和 审查， 未发 现其 存在 任何 损害本 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人认 真复 核了 本年 度报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情况 、 财务会 计报
告、 投资 组合 报告等内 容， 认为其 真实 、 准确 和完 整， 不存 在虚 假记 载、 误导性陈 述或 者重
大遗漏 。
§6 半年 度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 1,400,558.95 80,009,717.05
结算备 付金
908,879.60 8,686,928.36
存出保 证金
22,272.59 2,550.96
交易性 金融 资产 6.4.7.2 128,137,583.78 29,645,000.00
其中： 股票 投资
6,252,351.28 -
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
13
基金投 资
- -
债券投 资
121,885,232.50 29,645,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 5,700,000.00 45,000,000.00
应收证 券清 算款
- 5,561.11
应收利 息 6.4.7.5 2,771,112.46 469,338.92
应收股 利
- -
应收申 购款
40,522.60 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
138,980,929.98 163,819,096.40
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
898,732.67 -
应付赎 回款
144,046.44 939,929.55
应付管 理人 报酬
150,106.13 183,599.43
应付托 管费
23,093.24 28,246.05
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 21,566.44 -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 190,642.00 64,386.57
负债合 计
1,428,186.92 1,216,161.60
所有者权益：
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
14
实收基 金 6.4.7.9 128,199,359.33 159,958,961.82
未分配 利润
6.4.7.1
0
9,353,383.73 2,643,972.98
所有者权益合计
137,552,743.06 162,602,934.80
负债和所有者权益总 计
138,980,929.98 163,819,096.40
注：① 报告 截止 日2014 年6 月30 日， 基金 份额 净值 1.0730 元， 基金 份额 总额
128,199,359.33 份。
②本基 金基 金合 同于 2013 年7 月 3 日 生效 ，上 年度 为不完 整会 计年 度。
6.2 利润表
会计主 体： 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
9,744,849.77 -
1.利息 收入
4,501,582.15 -
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,239,962.47 -
债券利 息收 入
3,049,764.65 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金融资 产收 入
211,855.03 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
3,285,300.74 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 2,442,873.14 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 801,757.60 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 40,670.00 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号
填列）
6.4.7.16 1,790,316.38 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
15
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 167,650.50 -
减：二、费用
1,602,293.06 -
1.管理 人报 酬
982,694.87 -
2.托管 费
151,183.84 -
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 6.4.7.18 48,797.99 -
5.利息 支出
224,978.57 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
224,978.57 -
6.其他 费用 6.4.7.19 194,637.79 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填
列）
8,142,556.71 -
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ”号填列）
8,142,556.71 -
注：本 基金 基金 合同 于2013 年7 月3 日生效 ，上 年度可比 期间 无可 比数 据。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者 权益 （基
金净值 ）
159,958,961.82 2,643,972.98 162,602,934.80
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 8,142,556.71 8,142,556.71
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号
填列）
-31,759,602.49 -1,433,145.96 -33,192,748.45
其中：1.基金申 购款 322,558.32 14,831.37 337,389.69
2.基金 赎回 款 -32,082,160.81 -1,447,977.33 -33,530,138.14
四、本期向基金份额持 - - -
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
16
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填列 ）
五、 期末所 有者 权益 （基
金净值 ）
128,199,359.33 9,353,383.73 137,552,743.06
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- - -
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号
填列）
- - -
其中：1.基金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
注：本 基金 基金 合同 于2013 年7 月3 日生效 ，上 年度可比 期间 无可 比数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 孙晔伟， 主管 会计 工作 负责 人： 秦熠群 ， 会计 机构 负责 人： 张蓉 梅
6.4 报表附注
6.4.1 基金 基本 情况
东方安 心收 益保 本混 合型 证券投 资基 金（ 以下 简称 “本基 金” ）根 据 2013 年 4 月 19 日
中国证监会《关于核准东方安心收益保本混合型证券投资基金募集的批复》 （证监许可
[2013]368 号） 和 《 关于 东 方安心 收益 保本 混合 型证 券投资 基金 募集 时间 安排 的确认 函》 （ 基
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
17
金部函[2013]296 号） 的核准， 由基金 发起 人东 方基 金管理 有限 责任 公司 依照 《中华 人民 共
和国证 券投 资基 金法 》和 《东方 安心 收益 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》自 2013 年 5
月 13 日至 2013 年 6 月 28 日公开 募集 设立 。本 基金 为混合 型开 放式 证券 投资 基金， 首次 设
立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集 221,279,645.45 元人民 币， 业经 立信 会计 师事务 所（ 特
殊普通 合伙 ） “信会师 报字[2013] 第 230037 号” 验 资报告 验证 。 经向 中国 证 监会备 案， 《东
方安心 收益 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》于2013 年 7 月 3 日正 式生 效，基金 合同 生
效日的基金份 额总额 为 221,496,054.75 份基 金单位 ，其中认购资 金利息折 合 216,409.30
份基金 单位 。 本基 金基 金 管理人 为东 方基 金管 理有 限责任 公司 ， 基金 托管 人 为中国 邮政 储蓄
银行股 份有 限公 司。
根据 《中 华人民共 和国 证券投资 基金 法》 和 《东 方安心收 益保 本混 合型 证券 投资基 金基
金合同 》 的有 关规 定， 本 基金的 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 主 要投资 于固 定收
益类金融 工具，包 括国债 、中央银 行票据、 地方政 府债、金 融债（含 政策性 金融债） 、 企 业
债、公司 债、中期 票据、 短期融资 券、可转 换债券 （含可分 离交易可 转债） 、 次级债券 、 资
产支持 证券 、 债券 回购 、 银 行存款 等金 融工 具以 及法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其
他固定 收益 类金 融工 具。 本 基金也 可以 参与 新股 申购 、 增发股 票申 购、 要约 收购 类 股票投 资、
持有可 转换 债券 转股 所得 的股票 、 投资 二级 市场 股 票 （ 包括 中小 板、 创业 板 及其他 经中 国证
监会核 准上 市的 股票 ） 以 及权证 等中 国证 监会 允许 基金投 资的 其它 权益 类金 融工具 ， 但须 符
合中国 证监 会的 相关 规定 。 如法律 法规 或中 国证 监会以后 允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金管 理
人在履 行适 当程 序后 ，可 以将其 纳入 投资 范围 。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企 业会 计准 则— 基本准则 》 和
38 项具体 会计准 则、其 后 颁布的企 业会计准 则应用 指南、企 业会计准 则解释 以及其他 相关
规定（以 下合称 “ 企业会 计准则”） 、中国 证券业协 会制定的 《证券投 资基金 会计核算 业 务
指引》 、中 国证监 会颁布 的 《关于证 券投资 基金执行< 企业会计 准则>估 值业务 及 份额净值 计
价有关 事项 的通 知》 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《证券 投资 基金 信息披露 内容 与格
式准则 第3 号— 半年度报 告的内 容与 格式 》 、 《证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号— 年
度报告 和半 年度 报告 》 、 《证券投资 基金 信息 披露 编报 规则 第 3 号—会计报 表附 注的编 制及 披
露》及 中国 证监 会颁 布的 其他相 关规 定编 制。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其他 有关 规定 的声 明
本基金 编制 的财 务报 表符 合企业 会计 准则 及其 他有 关规定 要求 ， 真实 、 完整 地 反映了 本
基金2014 年6 月30 日的 财务状 况以 及2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日的经 营成 果和
基金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致的 说明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持 一 致 。
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
18
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计变更 以及 差错 更正 的说 明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 【2002】128 号文 《关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问题的通 知》 、财税 【2004 】78 号文 《关于 证券投 资 基金税收 政策的通 知》 、财 税【2005 】
103 号文 《关于 股权 分置 试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税 【2007 】84 号 《关 于调
整证券(股票)交易 印花税 税率的通 知》 、财 税【2008 】1 号《 财政部、 国家税 务总局关 于企
业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、2008 年04 月 23 日 发布的 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做
好交易 相关 系统 印花 税率 参数调 整的通知 》、 2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深圳证 券交
易所关 于做 好证 券交 易印 花税征 收方 式调 整工 作的 通知》 、 财税 【2012】85 号 《关于 实施 公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策的 通知 》 及其 他 相关税 务法 规和 实务 操作 ， 主 要税 项列 示
如下：
1.以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2.对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权的股息 、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不缴 纳营 业税和 企业 所得 税。
3.对基 金取 得的 股票 股息 、 红利收 入， 由上市 公司 在向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个
人所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 基金 从 公开发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股
期限 在 1 个月以 内 （含 1 个月） 的， 其 股息 红利 所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在1
个月以 上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50% 计入应 纳税所得 额； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂减
按25% 计入 应纳 税所 得额 。上述 所得 统一 适用 20% 的税率 计征 个人 所得 税。
4. 对基金取得的债券利息收 入，由发行债券的企业在 向基金支付上述收入时代 扣代缴
20%的个人 所得 税， 暂不 缴纳企业 所得 税。
5.对于 基金 从事 A 股买 卖， 自2008 年09 月 19 日起， 由出 让方 按 0.1% 的税率缴纳 证
券(股票)交易印 花税 ， 受让方不 再缴 纳印 花税 。
6.基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金 等
对价， 暂免 予缴 纳印 花税 、企业 所得 税和 个人 所得 税。
6.4.7 重要 财务 报表 项目 的说明
6.4.7.1银行存 款
单位： 人民 币元
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
19
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 1,400,558.95
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 1,400,558.95
6.4.7.2交易性 金融 资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 5,932,472.82 6,252,351.28 319,878.46
贵金 属投资- 金交所黄金 合
约
- - -
债券
交易所 市场 52,154,902.98 52,586,732.50 431,829.52
银行间 市场 68,625,173.79 69,298,500.00 673,326.21
合计 120,780,076.77 121,885,232.50 1,105,155.73
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 126,712,549.59 128,137,583.78 1,425,034.19
6.4.7.3衍生金 融资 产/负债
本报告 期末 本基 金未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4买入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资产 期末 余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 5,700,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 5,700,000.00 -
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
20
6.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券
本报告 期末 本基 金未 持有 通过买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5应收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 432.37
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 368.98
应收债 券利 息 2,768,147.28
应收买 入返 售证 券利 息 2,154.83
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 9.00
合计 2,771,112.46
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6其他资 产
本报告 期末 本基 金未 持有 其他资 产。
6.4.7.7应付交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 15,206.31
银行间 市场 应付 交易 费用 6,360.13
合计 21,566.44
6.4.7.8其他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,204.71
预提费 用 188,437.29
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
21
合计 190,642.00
注：预 提费 用包 括按 日计 提的信 息披 露费 、审 计费 。
6.4.7.9实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金额
上年度 末 159,958,961.82 159,958,961.82
本期申 购 322,558.32 322,558.32
本期赎 回（以 “-” 号填 列） -32,082,160.81 -32,082,160.81
本期末 128,199,359.33 128,199,359.33
注：本 期申 购包 含基 金转 换入份 额； 本期 赎回 包含 基金转 换出 份额 。
6.4.7.10未分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 3,023,694.36 -379,721.38 2,643,972.98
本期利 润 6,352,240.33 1,790,316.38 8,142,556.71
本期基 金份额 交易 产生 的 变
动数
-1,364,251.90 -68,894.06 -1,433,145.96
其中： 基金 申购 款 13,744.61 1,086.76 14,831.37
基金赎 回款 -1,377,996.51 -69,980.82 -1,447,977.33
本期已 分配 利润 - - -
本期末 8,011,682.79 1,341,700.94 9,353,383.73
6.4.7.11存款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 8,790.86
定期存 款利 息收 入 1,175,445.83
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 55,624.65
其他 101.13
合计 1,239,962.47
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
22
注：其 他包 括基 金直 销申 购款、 结算 保证 金利 息收 入。
6.4.7.12股票投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 13,859,244.74
减：卖出股 票成 本总 额 11,416,371.60
买卖股 票差 价收 入 2,442,873.14
6.4.7.13债券投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 248,552,902.44
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 242,669,788.63
减：应 收利 息总 额 5,081,356.21
债券投 资收 益 801,757.60
6.4.7.14 衍生 工具 收益
6.4.7.14.1 衍生 工具 收益——买卖权 证差 价收 入
本报告 期本 基金 无衍 生工 具收益—— 买卖 权证 差价 收入。
6.4.7.15股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 40,670.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 40,670.00
6.4.7.16公允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 1,790,316.38
——股票投 资 319,878.46
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
23
——债券投 资 1,470,437.92
——资产支 持证 券投 资 -
——基金投 资 -
——贵金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 1,790,316.38
6.4.7.17其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 167,289.40
基金转 换费 收入 361.10
合计 167,650.50
6.4.7.18交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 42,975.49
银行间 市场 交易 费用 5,822.50
合计 48,797.99
6.4.7.19其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,765.71
银行划 款手 续费 200.50
债券账 户维 护费 6,000.00
合计 194,637.79
6.4.8 或有 事项 、资 产负 债表日后 事项 的说 明
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
24
6.4.8.1或有事 项
本报告 期末 本基 金不 存在 需要说 明的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负 债表 日后 事 项
截止本 基金 报告 报出 日， 本基金 不存 在需 要说 明的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1本 报告 期存 在控 制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2本报告 期与 基金 发生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 代销 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 本基金 托管 人、 代销 机构
6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1通 过关 联方 交易 单元进 行的 交易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
东北证券股份
有限公 司
28,692,408.82 100.00% - -
本基金 基金 合同 于2013 年7 月3 日生效 ，上 年度 可比期 间无 可比 数 据。
6.4.10.1.2 权证 交易
本报告 期本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
成交金 额 占当期 债券 成交 成交金 额 占当期 债券 成交
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
25
总额的 比例 总额的 比例
东北证券股份
有限公 司
21,191,496.08 100.00% - -
本基金 基金 合同 于2013 年7 月3 日生效 ，上 年度 可比期 间无 可比 数据 。
6.4.10.1.4 债券 回购 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
成交金 额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
东北证券股份
有限公 司
1,002,100,000.00 100.00% - -
本基金 基金 合同 于2013 年7 月3 日生效 ，上 年度 可比期 间无 可比 数据 。
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量 的
比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券股份有
限公司
25,683.48 100.00% 15,206.31 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券股份有
限公司
- - - -
注：① 上述 佣金 按照 市场 佣金率 计算 ，以 扣除 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取 ，
并由券 商承 担的 证券 结算 风险基 金后 的净 额列 示。
②该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为基金 提供的证券投资研究成果 和市场
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
26
信息服 务。
③本基 金基 金合 同于 2013 年7 月 3 日生效 ，上 年度 可比期 间无 可比 数据 。
6.4.10.2关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 6
月 30 日
当期发生的基金应支付的管
理费
982,694.87 -
其中：支付销售机构的客户
维护费
331,221.43 -
注： ①本 基金 的管 理费 每 日按前 一日 基金 资产 净值 的1.30% 年费率 计提 。 管理 费的计 算
方法如 下：
H＝E×1.30%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐日累计 至每 月月 末， 按月支付 ， 由基金 管理 人向 基金托管 人发
送基金 管理 费划 款指 令， 基 金托管 人复 核后 于次 月前 五个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等， 支付 日期顺 延。
②本基 金基 金合 同于 2013 年7 月 3 日生效 ，上 年度 可比期 间无 可比 数据 。
6.4.10.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 6
月 30 日
当期发生的基金应支付的托
管费
151,183.84 -
注： ① 在通 常情 况下 ， 基 金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值的 年费 率计 提。 计算 方 法如下 ：
H＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数， 本基 金年 托管 费率 为0.2%
其中：H 为 每日 应计 提的 基金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。 若
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
27
遇法定 节假 日、 休息日 或不可抗 力致 使无 法按 时 支付的 ， 顺延至 法定 节假 日、 休息日 结束 之
日起3 个工 作日 内或 不可 抗力情 形消 除之 日起 3 个 工作日 内支 付。
②本基 金基 金合 同于 2013 年7 月 3 日生效 ，上 年度 可比期 间无 可比 数据 。
6.4.10.3与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交易
本报告 期本 基金 均未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含回购) 交易 。 本基金基金 合
同于2013 年7 月3 日生 效 ，上年 度可 比期 间无 可比 数据。
6.4.10.4各 关联 方投 资本 基金的 情况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况
本报告 期本 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。本基 金基 金合 同于 2013 年 7 月 3
日生效 ，上 年度 可比 期间 无可比 数据 。
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况
本报告 期末 ， 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方均 未投 资本基 金 。 本 基金 基金 合同 于2013
年7 月 3 日生效 ，上 年度 可比期 间无 可比 数据 。
6.4.10.5由 关联 方保 管的 银行存 款余 额及 当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国邮 政储 蓄
银行股 份有 限
公司
1,400,558.95 8,790.86 - -
注：本 基金 基金 合同 于2013 年7 月3 日生效 ，上 年度可比 期间 无可 比数 据。
6.4.10.6本 基金 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况
本报告 期本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
本基金 基金 合同 于2013 年7 月3 日生效 ，上 年度 可比期 间无 可比 数据 。
6.4.11 利润 分配 情况
根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 ， 结合 本基 金实 际 运作情 况 ， 本 报告 期本 基 金未进 行利
润分配 。
6.4.12 期末 （2014年6月30日）本 基金 持有 的 流 通受 限证券
6.4.12.1因认购 新发/增发证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
本报告 期末 本基 金未 持有 因认购 新发/增发证 券而 于期末流 通受 限的 证券 。
6.4.12.2期 末持 有的 暂时 停牌等 流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
28
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成
本总额
期末估
值总额
备
注
002035
华帝股
份
2014-0
6-27
拟披露
重大事
项
9.89
2014-0
7-02
10.58 30,000
293,40
0.00
296,70
0.00
-
300353
东土科
技
2014-0
5-29
拟披露
重大事
项
12.31 - - 16,000
165,79
4.00
196,96
0.00
-
6.4.12.3期末债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券正回 购
截至本 报告 期末 2014 年6 月30 日止， 本基 金未 持有 在银行 间市 场正 回购 交易 中作为 抵
押的债 券。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券正回 购
截至本 报告 期末 2014 年6 月30 日止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵
押的债 券。
6.4.13 金融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1风险管 理政 策和 组织架 构
本基金 投资 风险 主要 包括 ： 信 用风 险、 流动 性风 险 、 市场风 险和 操作 风险 及其 他不可 抗
拒的风 险。 其中在 日常 经营活动 中涉 及的 财务 风险 主要包 括信 用风 险、 流动性风险 及市 场风
险。
对于上 述风 险本 基金 管理 人建立 了系 统化 、 流程 化 和数量 化的 风险 管理 体系 ， 确 保投 资
组合在 获取 较高 收益 的同 时承受 尽可 能低 的风 险 ， 从而实 现本 基金 的投 资目 标。 本基 金设 立
了由投 资决 策委 员会 、 风险 控制委 员会 、 风险 管理 部和 监察稽 核部 组成 的风 险管 理组织 体系 ，
该体系 通过 分工 合作 的制 度对风 险进 行管 理控 制 。 本基金 通过 事前 的风 险识 别， 事中 的风险
测量和 处理 以及 事后 的风 险评估 和调 整风 险实 行全 程风险 控制 。
6.4.13.2信用风 险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程发 生交 收违 约， 或者 基金所 投资 的债 券发 行人 出现违 约 、
拒绝支 付到 期本 息 ， 导 致 基金资 产损 失和 收益 变化 的风险 。 本基 金均 投资 于 具有良 好信 用等
级的证 券； 本基金 持有 一家上市 公司 的股 票市 值不 超过基 金资 产净 值的 百分 之十 ， 且本基 金
与由本基金管理人管理 的其 他基金共同持有一家 公司 发行的证券，不超过 该证 券的百分之
十。
除通过 上述 投资 限定 控制 相应信 用风 险外 ， 本 基金 在 交易所 进行 交易 均与 中国 证券登 记
结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算， 发生违约风 险的 可能 性很 低； 本基金 也可 在银
行间同 业市 场进 行交 易， 在交易 前均 会对 交易 对手 进行信 用评 估， 以控 制相 应的信 用 风 险 。
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
29
本基金 债券 投资 的信 用评 级情况 按 《中 国人 民银 行 信用评 级管 理指 导意 见 》 设定的 标准
统计及 汇总 。
6.4.13.2.1 按短 期信 用评 级列示 的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年末
2013 年 12 月 31 日
A-1 40,354,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 40,354,000.00 -
注：以 上按 短期 信用 评级 的债券 投资 中不 包含 国债 、政策 性金 融债 及央 行票 据等。
6.4.13.2.2 按长 期信 用评 级列示 的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年末
2013 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 72,490,732.50 29,645,000.00
未评级 - -
合计 72,490,732.50 29,645,000.00
注：以 上按 长期 信用 评级 的债券 投资 中不 包含 国债 、政策 性金 融债 及央 行票 据等。
6.4.13.3流动性 风险
所谓流 动性 风险 指基 金投 资组合 的证 券会 因为 各种 原因使 交易 的执 行难 度提 高， 买入成
本或变 现成 本增 加。 本基金的流 动性 风险 主要 来自 两个方 面， 一是基 金份 额持有人 可随 时要
求赎回 其持 有的 基金 份额 ，二是 基金 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 造成 变现困 难。
本基金 保持 不低 于基 金资 产净值 百分 之五 的现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ， 以
备支付 基金 份额 持有 人的 赎回款 项 。 本 基金 所持 大 部分证 券在 证券 交易 所上 市， 其余 亦可 在
银行间 同业 市场 交易 ， 除 在本报 告 （6.4.12 期末 （2014 年6 月30 日） 本基 金 持有的 流通 受
限证券 ） 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 本 报告期 末本 基金
的其余 资产 均能 及时 变现 。 此外， 本基金 亦可 通过 卖出回购 金融 资产 方式 借入 短期资 金应 对
流动性 需求 。
本基金 管理 人在 流动 性风 险管理 方面 ， 每 日预 测本 基 金流动 性需 求并 计算 最优 预留现 金
值， 预留 一部 分现 金以 应付 赎回的 压力 ； 通过 分析 每个 资产类 别以 及每 只证 券的 流动性 风险 ，
合理配 置基 金资 产 ， 并 且 严格跟 踪和 监控 投资 集中 度， 定期 或不 定期 对基 金 投资组 合流 动性
风险进 行考 察。
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
30
6.4.13.4市场风 险
市场风险是指证券市场中各 种证券的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因
素的变 动而 发生 波动 ， 导致基金收 益的 不确 定性 。 包括利率风 险、 外 汇风险 和其 他价格风 险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风 险指 的是 由于 市场 利率变 动导 致金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 发生 波动， 由 此
带来基 金收 益的 不确 定性 。 利率敏 感性 金融 工具 面临 因市场 利率 上升 而导 致公 允价值 下降 的
风险； 市场 利率 的变 化还 将带来 票息 的再 投资 风险 ，对基 金的 收益 造成 影响 。
本基金 管理 人在 利率 风险 管理方 面 ， 定 期监 控本 基 金面临 的利 率风 险敞 口 ， 并通过 调整
基金投 资组 合的 久期 等方 法对上 述利 率风 险进 行管 理。
本基金 持有 的大 部分 金融 资产和 负债 不计 息， 持有 的 利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 及
债券投 资等 。
6.4.13.4.1.1利率风 险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月
30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,400,558.9
5
- - -
1,400,558.9
5
结算备 付金 908,879.60 - - - 908,879.60
存出保 证金 22,272.59 - - - 22,272.59
交易性金融
资产- 股票投
资
- - -
6,252,351.2
8
6,252,351.2
8
交易性金融
资产- 债券投
资
49,394,500.
00
31,355,220.
50
41,135,512.
00
-
121,885,232
.50
买入返售金
融资产
5,700,000.0
0
- - -
5,700,000.0
0
应收证券清
算款
- - - - -
应收利 息 - - -
2,771,112.4
6
2,771,112.4
6
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
31
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 40,522.60 - - - 40,522.60
资产总 计
57,466,733.
74
31,355,220.
50
41,135,512.
00
9,023,463.7
4
138,980,929
.98
负债
卖出回购金
融资产 款
- - - - -
应付赎 回款 - - - 144,046.44 144,046.44
应付管理人
报酬
- - - 150,106.13 150,106.13
应付托 管费 - - - 23,093.24 23,093.24
应付交易费
用
- - - 21,566.44 21,566.44
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - - 190,642.00 190,642.00
应付证券清
算款
- - - 898,732.67 898,732.67
负债总 计 - - -
1,428,186.9
2
1,428,186.9
2
利率敏感度
缺口
57,466,733.
74
31,355,220.
50
41,135,512.
00
7,595,276.8
2
137,552,743
.06
上年度 末
2013 年12 月
31日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
80,009,717.
05
- - -
80,009,717.
05
结算备 付金
8,686,928.3
6
- - -
8,686,928.3
6
存出保 证金 2,550.96 - - - 2,550.96
交易性金融
资产- 股票投
- - - - -
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
32
资
交易性金融
资产- 债券投
资
-
10,000,000.
00
19,645,000.
00
-
29,645,000.
00
买入返售金
融资产
45,000,000.
00
- - -
45,000,000.
00
应收证券清
算款
- - - 5,561.11 5,561.11
应收利 息 - - - 469,338.92 469,338.92
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
资产总 计
133,699,196
.37
10,000,000.
00
19,645,000.
00
474,900.03
163,819,096
.40
负债
卖出回购金
融资产 款
- - - - -
应付赎 回款 - - - 939,929.55 939,929.55
应付管理人
报酬
- - - 183,599.43 183,599.43
应付托 管费 - - - 28,246.05 28,246.05
应付交易费
用
- - - - -
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - - 64,386.57 64,386.57
应付证券清
算款
- - - - -
负债总 计 - - -
1,216,161.6
0
1,216,161.6
0
利率敏感度
缺口
133,699,196
.37
10,000,000.
00
19,645,000.
00
-741,261.57
162,602,934
.80
注： 表中 所示 为本 基金 资 产及负 债的 公允 价值 ， 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到
期日孰 早者 予以 分类 。
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
33
6.4.13.4.1.2利 率风 险的 敏感性 分析
假设
假设其 他变 量不变 ，仅 利 率发生 合理 、可能 的变 动 ，考察 为交 易而持 有的 债 券公
允价值 的变 动对 基金 利润 总额和 净值 产生 的影 响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2014 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（2013 年 12 月
31 日 ）
市场利 率下 调0.25% 1,041,764.80 520,783.59
市场利 率上 调0.25% -1,027,649.09 -512,267.73
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他 价格 风险
本基金 所面 临的 其他 价格 风险主 要是 市场 价格 风险 。 市场价 格风 险是 指基 金所 持金融 工
具的公允价值或未来现 金流 量因除市场利率和外 汇汇 率以外的市场价格因 素变 动而发生波
动的风 险 。 本 基金 主要 投 资于证 券交 易所 上市 或银 行间同 业市 场交 易的 股票 和债券 ， 所面 临
的最大 市场 价格 风险 由所 持有的 金融 工具 的公 允价 值决定 。 本 基金 通过 投资 组 合的分 散化 降
低市场 价格 风险 ，并 且本 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控。
6.4.13.4.3.1其 他价 格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
交易性金融资
产-股票投 资
6,252,351.28 4.55 - -
交易性金融资
产-基金 投资
- - - -
交易性金融资
产-债券投 资
121,885,232.50 88.61 29,645,000.00 18.23
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产- - - - -
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34
权证投 资
其他 - - - -
合计 128,137,583.78 93.16 29,645,000.00 18.23
6.4.13.4.3.2其 他价 格风 险的敏 感性 分析
假设
根据期末时点本基金股票资 产组合相对于沪深300 指数 的Beta 系数计算基金资产
变动
Beta系数以 市场 过去100 个 交易日 的数 据建 立回 归模 型计算 得到 ， 对于 新股 或者 股
票交易 不足100 个交 易日 的 股票， 默认 其波 动与 市场 同步
假定沪 深300 指数变 动5%， 其他市 场变 量均 不发 生变 化， 计算本 基金 资产 净值 变动
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
沪深300 指数下 跌5% -378,585.32 -
沪深300 指数上 涨5% 378,585.32 -
6.4.13.4.4 采用 风险 价值 法管理 风险
本基金 在95% 的置信 水平 下， 以过 去 100 个交易 日为风险 样本 观察 期， 计算前瞻天 数为
1 天的 风险 价值 。本 期末 本基金 风险 价值 为203,094.00 元， 占基 金资 产净 值比例 为 0.16%；
上年度 末本 基金 风险 价值 为849,487.00 元， 占基 金资产净 值比 例为 0.52%。
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
截至本 半年 度报 告报 出日 ， 本基金 无需 要披 露的 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的
其他事 项。
§7 投资 组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （％）
1 权益投 资 6,252,351.28 4.50
其中： 股票 6,252,351.28 4.50
2 固定收 益投 资 121,885,232.50 87.70
其中： 债券 121,885,232.50 87.70
资产 支持 证券 - -
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35
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返售金 融资 产 5,700,000.00 4.10
其中：买 断式回 购的 买入返 售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,309,438.55 1.66
7 其他各 项资 产 2,833,907.65 2.04
8 合计 138,980,929.98 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,283,287.84 1.66
D
电力、热 力、燃 气及 水生产 和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 977,000.00 0.71
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输 、软件 和信 息技术 服
务业
- -
J 金融业 967,850.00 0.70
K 房地产 业 2,024,213.44 1.47
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,252,351.28 4.55
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36
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600240 华业地 产 174,388 851,013.44 0.62
2 000002 万
科Ａ 100,000 827,000.00 0.60
3 000001 平安银 行 60,000 594,600.00 0.43
4 000851 高鸿股 份 50,000 531,500.00 0.39
5 600612 老凤祥 20,000 506,200.00 0.37
6 002383 合众思 壮 19,904 491,827.84 0.36
7 002416 爱施德 30,000 445,500.00 0.32
8 000712 锦龙股 份 25,000 373,250.00 0.27
9 002035 华帝股 份 30,000 296,700.00 0.22
10 000718 苏宁环 球 60,000 270,600.00 0.20
11 300353 东土科 技 16,000 196,960.00 0.14
12 000423 东阿阿 胶 5,000 166,600.00 0.12
13 000568 泸州老 窖 10,000 163,800.00 0.12
14 000063 中兴通 讯 10,000 131,200.00 0.10
15 002286 保龄宝 16,000 124,800.00 0.09
16 002486 嘉麟杰 30,000 102,600.00 0.07
17 300111 向日葵 30,000 102,600.00 0.07
18 600649 城投控 股 12,000 75,600.00 0.05
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期初基 金资 产净 值2 ％或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 002723 金莱特 2,315,315.34 1.42
2 002416 爱施德 1,471,805.00 0.91
3 000001 平安银 行 1,366,400.00 0.84
4 600016 民生银 行 755,500.00 0.46
5 000002 万
科Ａ 755,384.00 0.46
6 600240 华业地 产 745,061.24 0.46
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7 000712 锦龙股 份 691,411.64 0.43
8 601336 新华保 险 533,560.21 0.33
9 000851 高鸿股 份 511,000.00 0.31
10 600612 老凤祥 481,180.00 0.30
11 002383 合众思 壮 473,045.30 0.29
12 002035 华帝股 份 293,400.00 0.18
13 000625 长安汽 车 286,256.00 0.18
14 600704 物产中 大 272,233.77 0.17
15 600597 光明乳 业 262,480.00 0.16
16 000718 苏宁环 球 261,200.00 0.16
17 601318 中国平 安 257,485.00 0.16
18 000423 东阿阿 胶 252,925.00 0.16
19 600697 欧亚集 团 252,805.32 0.16
20 000568 泸州老 窖 248,250.00 0.15
注： ①买 入包 括基 金二 级市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得
的股票 。
② “买入 金额 ” 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ） 填列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初基 金资 产净 值2 ％或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 002723 金莱特 4,309,508.36 2.65
2 002416 爱施德 1,159,813.93 0.71
3 000001 平安银 行 829,200.00 0.51
4 600016 民生银 行 762,108.47 0.47
5 601336 新华保 险 534,950.00 0.33
6 000712 锦龙股 份 366,250.00 0.23
7 000625 长安汽 车 323,405.00 0.20
8 600597 光明乳 业 256,853.00 0.16
9 600697 欧亚集 团 256,800.00 0.16
10 601318 中国平 安 256,291.96 0.16
11 600667 太极实业 255,600.00 0.16
12 300287 飞利信 245,343.00 0.15
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
38
13 300024 机器人 236,091.38 0.15
14 600705 中航投 资 235,200.00 0.14
15 600030 中信证 券 227,524.54 0.14
16 601555 东吴证 券 223,050.00 0.14
17 600704 物产中 大 220,026.30 0.14
18 600111 包钢稀 土 200,600.00 0.12
19 601166 兴业银 行 196,800.00 0.12
20 600887 伊利股 份 187,051.00 0.12
注： ①卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少
的股票 。
② “卖出 金额 ” 均按 买卖 成交金 额 （成 交单 价乘 以成交数 量） 填列， 不考虑 相关交 易费
用。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额及卖 出股 票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成本（ 成交 ）总 额 17,348,844.42
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 13,859,244.74
注： ①买 入包 括基 金二 级市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得
的股票 ， 卖出 主要 指二 级市场上 主动 的卖 出、 换股、 要约收 购、 发行 人回 购及行权 等减 少的
股票。
② “买入 股票 成本 ” 、 “卖 出股票 收入 ” 均按 买卖 成交金额 （成交 单价 乘以 成交数量 ） 填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,040,500.00 6.57
其中： 政策 性金 融债 9,040,500.00 6.57
4 企业债 券 51,286,970.00 37.29
5 企业短 期融 资券 40,354,000.00 29.34
6 中期票 据 19,904,000.00 14.47
7 可转债 1,299,762.50 0.94
8 其他 - -
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9 合计 121,885,232.50 88.61
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 124536 14 莱开投 100,000 10,200,000.00 7.42
2 041356039
13 陕交建
CP001
100,000 10,105,000.00 7.35
3 124368 13 郑交投 100,000 10,104,000.00 7.35
4 041461016
14 绍兴城 投
CP001
100,000 10,093,000.00 7.34
5 041471003
14 盐国投
CP001
100,000 10,084,000.00 7.33
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名资产支持证 券投 资明细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序序的前五名贵金 属投 资明细
本报告 期末 本基 金未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本报告 期内 本基 金未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本报告 期内 本基 金未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告 期内本 基金 投资的前十 名证券 的发行 主体未发现 存在被 监管部 门立案调查 ，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.2 本报告 期内本 基金 投资的前十 名股票 中，没 有投资超出 基金合 同规定 备选股票库 之
外的股 票。
7.12.3 期末其 他各 项资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 22,272.59
2 应收证 券清 算款 -
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40
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,771,112.46
5 应收申 购款 40,522.60
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,833,907.65
7.12.4 期末持 有的 处于 转股期的 可转 换债 券明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前 十名 股票 中存在流 通受 限情 况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
占基金 资产 净
值比例(％)
流通受 限情 况说 明
1 002035 华帝股 份 296,700.00 0.22
拟披露 重大 事项 ， 临
时停牌 。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
3,678 34,855.73 - - 128,199,359.33 100.00%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理公司所有从业人员
持有本 基金
99,024.91 0.08%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间情况
项目 持有基金 份额总 量的 数量 区间（ 万份）
本公司高 级管理人员、基金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
41
§9 开放 式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日（2013 年7 月3 日）基金份
额总额
221,496,054.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 159,958,961.82
本报告 期基 金总 申购 份额 322,558.32
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 32,082,160.81
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 128,199,359.33
注：基 金总 申购 份额 包含 基金转 换入 份额 ，基 金总 赎回份 额包 含基 金转 换出 份额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 五次 临时 会议 决议 ，于 2014 年 4 月 4 日发 布了《东 方
基金管 理有 限责 任公 司变 更高管 人员 的公 告》 ，王 兴 宇先生 不再 担任 公司 副总 经理， 于 5 月
16 日发布 了 《东方 基金 管理有限 责任 公司 变更 高管 人员的 公告 》 ， 陈振宇 先生 担任公 司副 总
经理 ； 经本基 金管 理人 第四届董 事会 第六 次临 时会 议决议 ， 于 6 月 6 日发 布了 《东方 基金 管
理有限责任公司变更高管人员的公告》 ，秦熠群先 生担任公司副总经理；经本基金管理人
2014 年 第一次 临时股东 会 会议决议 ，聘任张 兴志先 生担任公 司董事， 杨树财 先生不再 担任
公司董 事。
本基金 管理 人已 分别 通过 《中 国证 券报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报 》 及 本 基金管 理人
网站对 上述 高级 管理 人员 变更情 况履 行了 信息 披露 义务， 并在 本基 金及 本基 金 管理人 管理 的
其他基 金的 招募 说明 书- 基 金管理 人部 分及 时更 新了 上述高 级管 理人 员、 董事 变更情 况。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内 ， 公 司发 生一 起 涉及基 金管 理人 的诉 讼案 件， 系原 公司 员工 与公 司 之间的 民事
诉讼案 件， 公司 为被 告。 该 案件于 报告 期内 在北 京市 西城区 人民 法院 开庭 审理 。 截至报 告日 ，
上述诉 讼仍 在审 理中 。
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
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报告期 内， 公司存 在一 起未决诉 讼案 件， 系原公 司员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 ， 公
司为被 告。 截至 报告 日， 上述诉 讼仍 在审 理中 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚 等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行股 票投 资及 佣 金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证
券股份
有限公
司
2 28,692,408.82 100.00% 25,683.48 100.00% -
注： （ 1） 此处 的佣 金指 本基金通 过券 商的 交易 单元 进行股 票、 权证等 交易 而合计支 付该
券商的 佣金 合计,不单指 股票交易 佣金 。
（2）交易 单元 的选 择标 准和程序 ：
券商选 择标 准： ①资力 雄厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不少 于 3 亿元人 民币 ； ② 财务状 况良
好， 各项 财务 指标 显示 公司经营 状况 稳定 ； ③经营行为规 范， 最近两 年未 因重大违 规行 为而
受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ； ④内部管 理规范 、 严格， 具备 健全 的内控制 度， 并能
满足基 金运 作高 度保 密的 要求 ； ⑤ 具备 基金 运作 所需的高 效、 安全的 通讯 条件， 交易 设施 符
合代理 基金 进行 证券 交易 的需要 ， 并能 为基 金提 供 全面的 信息 服务 ； ⑥研 究实力较 强， 有固
定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 基金 提供 高质量 的咨 询服 务， 包括 宏观经 济报 告 、
行业报 告、 市场 走向 分析 、个股 分析 报告 及其 他专 门报告 ，并 能根 据基 金投 资的特 定要 求 ，
提供专 门研 究报 告； ⑦收 取的佣 金率 。
券商选择程 序： ①对符 合选择标 准的 券商 的服 务进 行评价 ； ②拟 定租 用对 象： 由投研 部
门根据 以上 评价 结果 拟定 备选的 券商 ； ③签 约： 拟 定备选 的券 商后 ， 按公 司 签约程 序与 备选
券商签 约 。 签 约时 ， 要明 确签定 协议 双方 的公 司名 称、 委托 代理 期限 、 佣金 率、 双方 的权 利
义务等 。
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（3）本报 告期 内本 基金 租用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
10.7.2 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
东北证
券股份
有限公
司
21,191,496.08 100.00% 1,002,100,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东方安心收益保本混合型证券投资基金
年度最 后一 日净 值公 告
指定报 刊、 网站 2014-01-02
2
东方安心收益保本混合型证券投资基金
2013年第4 季度 报告
指定报 刊、 网站 2014-01-22
3
东方安心收益保本混合型证券投资基金
基金经 理变 更公 告
指定报 刊、 网站 2014-01-30
4
东方安心收益保本混合型证券投资基金
招募说 明书 （更新 ） 摘要 （2013年第1号）
指定报 刊、 网站 2014-02-15
5
东方安心收益保本混合型证券投资基金
招募说 明书 （更 新） （2013 年第1 号）
网站 2014-02-15
6
关于增加北京展恒基金销售有限公司为
旗下基 金销 售渠 道的 公告
指定报 刊、 网站 2014-03-11
7
东方基金管理有限责任公司关于子公司
增加注 册资 本等 相关 事项 的公告
指定报 刊、 网站 2014-03-13
8
东方安心收益保本混合型证券投资基金
2013年年度 报告 摘要
指定报 刊、 网站 2014-03-29
9
东方安心收益保本混合型证券投资基金
2013年年度 报告
网站 2014-03-29
10 东方基金管理有限责任公司变更高管人 指定报 刊、 网站 2014-04-04
东方安心收益保本混合型证券投资基金 2014 年半年度报告
44
员的公 告
11
东方安心收益保本混合型证券投资基金
2014年第1 季度 报告
指定报 刊、 网站 2014-04-21
12
东方基金管理有限责任公司变更高管人
员的公 告
指定报 刊、 网站 2014-05-16
13
关于增加吉林银行为旗下基金代销渠道
的公告
指定报 刊、 网站 2014-05-21
14
东方基金管理有限责任公司变更高管人
员的公 告
指定报 刊、 网站 2014-06-06
15
关于旗下基金参与华泰证券基金申购费
率优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站 2014-06-09
§11 备查文 件目录
11.1 备查文件目录
一、 《 东方 安心 收益 保本 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
二、 《 东方 安心 收益 保本 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 他临 时公 告
11.2 存放地点
上述备查 文本存放 在本基 金管理人 办公场所 ， 投资 者可免费 查阅，在 支付工 本费后 ，
可在合 理时 间内 取得 上述 文件的 复制 件或 复印 件 。 相关公 开披 露的 法律 文件 ， 投 资者 还可 在
本基金 管理 人网 站（www.orient-fund.com ）查 阅。
11.3 查阅方式
本报告 存放 在本 基金 管理 人及托 管人 住所 ，供 公众 查阅、 复制 。
东方基 金管 理有 限责 任公 司
2014 年 8 月 28 日
