东方利群混合型发起式证券投资基金
2014 年半年度报告
2014 年 6 月 30日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2014 年 8月 28 日
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
1
§1 重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 承担 个别及连 带的 法律 责任 。 本半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年8 月22 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2014 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录
.................................................... 1
§2 基金简 介
.......................................................... 4
§3 主要财 务指 标和 基金 净值表 现
........................................ 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
......................................................................................... 5
3.2 基金净 值表 现
............................................................................................................. 6
§4 管理人 报告
........................................................ 7
§5 托管人 报告
....................................................... 11
§6 半年度 财务 会计 报告 （未经 审计 ）
................................... 12
6.1 资产负 债表
............................................................................................................... 12
6.2 利润表
....................................................................................................................... 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
........................................................................... 14
6.4 报表附 注
................................................................................................................... 16
§7 投资组 合报 告
..................................................... 33
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
........................................................................................... 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
........................................................................... 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
............... 34
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
....................................................................... 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细
........... 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序序的前五名贵金属 投资明
细
...................................................................................................................................... 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细
........... 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
................................................. 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
................................................. 38
7.12 投资 组合 报告 附注
................................................................................................. 38
§8 基金份 额持 有人 信息
............................................... 39
8.1 .................................................................... 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
39
8.2 ........................................................ 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况
39
8.3 ......................... 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间情 况
39
8.4 ............................................................................ 发起式 基金 发起 资金 持有 份额情 况
39
§9 开放式 基金 份额 变动
............................................... 40
§10 重大 事件 揭示
.................................................... 40
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§11 备查 文件 目录
.................................................... 44
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§2 基金 简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 东方利 群混 合型 发起 式证 券投资 基金
基金简 称 东方利 群混 合
基金主 代码 400022
交易代 码
400022
基金运 作方 式 契约型 开放 式发 起式
基金合 同生 效日 2013年7月17 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 599,975,107.33 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
努力把握市场趋 势，在适 当范围内灵活的 进行资产 配置
调整，在严格控 制风险的 前提下，谋求本 基金资产 的保
值增值，分享经 济发展的 成果，提供全面 超越通货 膨胀
的收益 回报 。
投资策 略
本基金采用自上 而下的大 类资产配置与自 下而上的 个股
选择相 结合 的投 资策 略。
业绩比 较基 准
本基金的业绩比 较基准为 ：同期五年期人 民币定期 存款
基准利 率( 税后)
风险收 益特 征
本基金为混合型 基金，其 预期收益及风险 水平高于 债券
型基金和货币市 场基金， 但低于股票型基 金，属于 中等
风险水 平的 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国农 业银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 李芳菲
联系电 话 010-66295888 010-66060069
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电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
010-66578578或
400-628-5888
95599
传真 010-66578700 010-68121816
注册地 址
北京市 西城 区锦 什坊 街28
号1-4 层
北京市 东城 区建 国门 内大
街69号
办公地 址
北京市 西城 区锦 什坊 街28
号1-4 层
北京市 西城 区复 兴门 内大
街28号凯晨 世贸 中心 东座
F9
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 崔伟 蒋超良
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载 基金 半 年度报 告正 文的 管理
人互联 网网 址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号1-4 层
§3 主要 财务指标和 基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 ）
本期已 实现 收益 7,069,360.84
本期利 润 8,409,922.50
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0209
本期加 权平 均净 值利 润率 2.09%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.58%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期末 （2014 年6 月 30 日）
期末可 供分 配利 润 6,106,440.00
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0102
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期末基 金资 产净 值 606,081,547.33
期末基 金份 额净 值 1.0102
3.1.3 累计 期末 指标 报告期末 （2014 年6 月 30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 1.02%
注： ①本 期已 实现 收益 指基金本 期利 息收 入、 投资收益 、 其他收 入 （不含 公允价值 变动
收益） 扣除 相关 费用 后的 余额， 本期 利润 为本 期已 实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。
②期末 可供 分配 利润 ：如 果期末 未分 配利 润的 未实 现部分 为正 数, 则期 末可 供分配利 润
的金额 为期 末未 分配 利润 的已实 现部 分, 如果 期末 未 分配利 润的 未实 现部 分为 负数, 则期 末
可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润（ 已实 现部 分扣除 未实 现部 分） 。
③本基 金所 述业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.38% 0.05% 0.40% 0.01% -0.02% 0.04%
过去三 个月 1.12% 0.04% 1.18% 0.01% -0.06% 0.03%
过去六 个月 0.58% 0.11% 2.36% 0.01% -1.78% 0.10%
自基金成立起
至今
1.02% 0.18% 4.54% 0.01% -3.52% 0.17%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基金 份额 累计 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率
变动的 比较
东方利 群混 合型 发起 式证 券投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2013 年7 月 17 日至 2014 年 6 月 30 日）
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注： 本基 金合 同于 2013 年7 月17 日生效 ， 截至报 告期末 ， 基金合 同生 效不 满一年 。 本
基金建 仓期 为6 个月 ，建 仓期结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同规 定。
§4 管理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 。 东 方基 金管理 有限 责任 公司 （ 以下 简称 “ 本
公司 ” ） 经中国 证监 会批 准 （证监 基金 字 【2004】80 号 ）于 2004 年 6 月 11 日成立 ， 是 《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 施行后 成立 的第 一家基金 管理 公司 。 本公 司注册资 本 2 亿元
人民币 。 本公司 股东 为东 北证券 股份 有限 公司 ， 持有股 份 64% ； 河北省 国有 资产控股 运营 有
限公司 ， 持有 股份27% ； 渤海国际 信托 有限 公司 ， 持有股 份 9%。截 止 2014 年 6 月 30 日 ，本
公司管 理十 三只 开放 式证 券投资 基金—— 东方 龙混 合型开 放式 证券 投资 基金 、 东方精 选混 合
型开放 式证 券投资基 金、 东方金 账簿 货币 市场 证券 投资基 金、 东方策 略成 长股票型 开放 式证
券投资 基金 、 东方 稳健 回报 债券型 证券 投资 基金 、 东方 核心动 力股 票型 开放 式证 券投资 基金 、
东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金 、 东方 增长 中 小盘混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东方 强
化收益 债券 型证 券投 资基 金、东 方央 视财 经 50 指数增强型 证券 投资 基金 、东 方安心 收益 保
本混合 型证 券投 资基 金 、 东方利 群混 合型 发起 式证 券投资 基金 、 东方 多策 略 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金。
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4.1.2 基金 经理 （或 基金 经理小 组） 及基 金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
于鑫（ 先
生）
本基金 基金 经
理、总 经理 助
理、投 资决 策
委员会 委员
2013-07-17 - 13 年
清华大 学 IMBA，CFA ，
13 年 证券 从业 经验。 曾
任世纪证券有限公司
资产管 理部 投资 经理 。
2005 年加盟东方基金
管理有 限责 任公 司， 曾
任基金 管理 部经 理、 投
资副总 监、 投资 总监 、
投资决 策委 员会 委员 、
投资决策委员会副主
任委员 、 东方精 选证 券
投资基金基金经理助
理、东方金 账簿 货币 市
场证券投资基金基金
经理、 东方 精选 混合 型
开放式证券投资基金
基金经 理。 现任 总经 理
助理、 投资 决策 委员 会
委员、 东方 龙混 合型 开
放式证券投资基金基
金经理 、 东方策 略成 长
股票型开放式证券投
资基金 基金 经理 、 东方
利群混合型发起式证
券投资 基金 基金 经理 。
朱晓栋
（先生 ）
本基金 基金 经
理
2013-07-17 - 5 年
对外经济贸易大学经
济学硕 士，5 年证券 从
业经历 。2009 年 12 月
加盟东方基金管理有
限责任 公司 ， 曾任研 究
部金融 行业 、 固定收 益
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研究、 食品 饮料 行业 、
建筑建 材行 业研 究员 ，
东方龙混合型开放式
证券投资基金基金经
理助理 、 东方精 选混 合
型开放式证券投资基
金基金 经理 。 现任东 方
利群混合型发起式证
券投资 基金 基金 经理 、
东方安心收益保本混
合型证券投资基金基
金经理 、 东方多 策略 灵
活配置混合型证券投
资基金 基金 经理 。
注：① 此处 的任 职日 期和 离任日 期分 别指 根据 公司 决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券法 》 、 《 中华 人民 共和国 证
券投资 基金 法 》 、 《证 券 投资基 金管 理公 司管 理办 法》 及其 各项 实施 准则 、 《东 方利 群混 合
型发起 式证 券投 资基 金合 同》 和其 他有 关法 律法 规 的规定 ， 本着 诚实 信用 、 勤勉尽 责的 原则
管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 基础 上 ， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ， 无损 害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。 本基 金无 重大 违法 、 违规行 为 。 本 基金 投资 组 合符合 有关 法规
及基金 合同 的约 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 基金 管理 人严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授权、 研究 分
析、 投资 决策 、 交 易执 行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 中公平 对待 不同 投资 组合 ， 未 直接 或 通
过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。 本 基金 运作 符合 法 律法规 和公 平
交易管 理制 度规 定。
公司按 照 《证 券投 资基 金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 和 《 东方 基金 管 理有限 责任
公司公 平交 易管 理制 度》 的规定 对本 报告 期内 公司 所有投 资组 合同 向交 易价 差进行 了分 析 。
公司采 集连 续四 个季 度， 不同时 间窗 口（ 日内 、3 日内、5 日内 ）的 同向 交 易样本 ，在 假设
同向交 易价 差为 零及 95% 的置信 水平 下， 对同 向交 易价差 进 行T 分布假 设检 验并对 检验 结果
进行跟 踪分 析。 分析 结果 显 示本基 金与 公司 管理 的其 他投资 组合 在同 向交 易价 差方面 未出 现
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异常。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
基金管 理人 管理 的投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 不存在 同日 反向 交易 ， 不 存 在同日 反
向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 市场 在经 济下 行压力 与政 策放 松预 期两 个因素 的影 响之 下， 呈现 震荡走 势 。
分板块 来看 ，白 马成 长板 块出现 了明 显的 回调 ，而 主题投 资成 为上 半年 市场 的热点 ，同 时 ，
以金融 地产 为代 表的 蓝筹 也有所 表现 。
报告期 内， 在流动 性环 比改善与 经济 下行 压力 较大 的背景 之下 ， 本基 金配 置了较高 比例
的短久 期债 券， 以获 得稳 定 收益； 从权 益部 分的 持仓 来 看， 本 基金 保持 了以 蓝筹 为 主的配 置。
本基金 在报 告期 上涨 0.58% ，完 成了 绝对 收益 的目 标。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现
2014 年1 月1 日至6 月30 日， 本基金 净值 增长 率为0.58%， 业绩比 较基 准收 益率 为2.36% ，
低于业 绩比 较基 准1.78% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
3 月政 策开 始出 现转 向之 后，财 政政 策定 向发 力、M2 增速 见底 回升 。从 历史 经验来 看，
经济增 速滞 后流动性 3-6 个月， 展望 三季 度， 经 济 企稳的 概率 较大 ； 同 时， 沪港通 将成 为A
股市场 重要 的增 量资 金， 预计三 季度 市场 存在 较好 的投资 机会 。
但对于 主题 投资 热情 较高 的板块 与个 股， 由于 中报 业绩验 证期 、以 及IPO 的持续发 行，
均会对 其估 值将 构成 压力 ， 需 要甄 选优 质标 的； 而 在改革 的推 进过 程中 ， 传 统行业 将迎 来变
革机遇 ，我 们将 积极 在传 统行业 中寻 找投 资机 会。
本基金 将立 足于 基本 面 ， 兼顾业 绩成 长与 估值 的合 理性 ， 寻 找符 合本 基金 绝 对回报 策略
的标的 ，争 取为 投资 者创 造持续 稳定 的投 资回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
根据中国证 监会公 告【2008 】38 号《 关于进 一步规 范证券投资 基金估 值业务 的指导意
见》 的要 求， 本基 金管 理 人成立 了东 方基 金管 理有 限责任 公司 估值 委员 会 （ 以下简 称“ 估值
委员会 ” ） ， 成员 由总 经 理、 督察 长、 投资 总监 、 基金经 理和 风险 管理 部 、 交易部 、 登记 清
算部 、 监察稽 核部 负责 人组成 ， 估值委 员会 成员 均具备良 好的 专业 知识 、 专业胜任 能力 和独
立性， 熟悉 基金 投资 品种 及基金 估值 法律 法规 。职 责分工 分别 如下 ：
总经理 、 督察 长、 投资总 监： 参与 估值 小组 的日 常工作 ， 负责对 基金 投资 组合中 “长 期
停牌” 等没 有市 价的 股票 所属行 业和 重估 方法 形成 最后决 议；
基金经 理 ： 参与估 值小 组的 日常工 作， 对采纳 的估 值方 法和估 值模 型等 发表 意见 和建议 ，
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但对估 值政 策和 估值 方案 不具备 最终 表决 权；
交易部 ： 负责 提议 召开 估 值委员 会会 议 ， 并 将已 形 成决议 的重 估方 法所 适用 的金融 产品
明细提 供风 险管 理部 ；
风险管 理部 ： 负责 制定 估 值模型 、 假设 及参 数、 确 定参考 行业 指数 并采 集行 业指数 ， 据
其计算 估值 公允 价格 ；
登记清 算部 ： 负责 估值 事 宜的内 外部 协调 ， 依据 风 险管理 部提 供的 公允 价格 对投资 品种
进行估 值， 计算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值， 并按照 监管部 门要 求作 好相 关信 息披露 工作；
监察稽 核部 ： 对有 关估 值政策 、 估值流 程和 程序 、 估值方 法等 相关 事项 的合 法合规 性进
行审核 和监 督， 发现 问题 及时要 求整 改。
除基金 经理 外， 参与 估值 流程的 各方 之间 不存 在任 何的重 大利 益冲 突。
截止本 报告 期期 末 ， 公 司 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 签署 了 《中 债 收益率 曲线
和中债 估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并 依据 其提 供的 中 债收益 率曲 线及 估值 价格 对公司 旗下 基
金持有 的银 行间 固定 收益 品种进 行估 值（ 适用 非货 币基金 ）或 影子 定价 （适 用货币 基 金 ） 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 ， 结合 本基 金实 际 运作情 况 ， 本 基金 本报 告 期未进 行利
润分配 。
§5 托管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管 本基 金的 过程 中 ， 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《证 券投 资
基金法 》 相关 法律 法规 的规定以 及基 金合 同、 托管协议的 约定 ， 对本 基金 基金管理 人— 东方
基金管 理有 限责 任公 司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日基金 的投 资运作， 进行 了
认真 、 独立的 会计 核算 和必要的 投资 监督 ， 认真 履行了托 管人 的义 务， 没有从事任 何损 害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资 运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本托管人认为, 东 方基金管 理有限责任公司在本基金 的投资运作、基金资产净 值的计
算、 基金 份额 申购 赎回 价格的计 算、 基金费 用开 支及利润 分配 等问 题上 ， 不存在损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 ； 在报告期 内， 严格遵 守了 《证券投 资基 金法 》 等有 关法律法 规， 在各
重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人认 为 ， 东 方基 金 管理有 限责 任公 司的 信息 披露事 务符 合 《证 券投 资 基金信 息披
露管理 办法 》 及其 他相 关 法律法 规的 规定 ， 基金 管 理人所 编制 和披 露的 东方 利群混 合型 发起
式证券 投资 基金 年度 报告 中的财 务指 标、 净值表 现、 收益分 配情 况、 财务 会计报告 、 投资 组
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
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合报告 等信 息真 实、 准确 、完整 ，未 发现 有损 害基 金持有 人利 益的 行为 。
§6 半年 度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 东方 利群 混合 型发起 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 19,660,816.30 5,229,592.40
结算备 付金
955,737.96 4,368,180.42
存出保 证金
11,318.53 12,398.92
交易性 金融 资产 6.4.7.2 358,099,366.27 21,203,507.52
其中： 股票 投资
27,381,617.57 21,203,507.52
基金投 资
- -
债券投 资
330,717,748.70 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 215,000,000.00 46,000,000.00
应收证 券清 算款
7,157,027.05 1,337,536.11
应收利 息 6.4.7.5 7,237,458.74 20,511.94
应收股 利
- -
应收申 购款
15,603.74 492.62
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
608,137,328.59 78,172,219.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
13
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 1,335,118.59
应付赎 回款
1,044,678.63 119,887.25
应付管 理人 报酬
626,591.29 102,419.18
应付托 管费
104,431.89 17,069.87
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 92,664.45 49,041.64
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 187,415.00 40,451.81
负债合 计
2,055,781.26 1,663,988.34
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 599,975,107.33 76,170,759.44
未分配 利润
6.4.7.1
0
6,106,440.00 337,472.15
所有者权益合计
606,081,547.33 76,508,231.59
负债和所有者权益总 计
608,137,328.59 78,172,219.93
注：1 、报告截 止日 2014 年6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0102 元，基金 份额 总额
599,975,107.33 份。
2、本 基金 基金 合同 于 2013 年7 月 17 日生效 ， 上年度为不 完整 会计 年度 。
6.2 利润表
会计主 体： 东方 利群 混合 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
12,338,927.13 -
1.利息 收入
9,036,567.31 -
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
14
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,806,174.72 -
债券利 息收 入
6,319,151.44 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
911,241.15 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
1,833,224.35 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 803,498.96 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 410,840.55 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 618,884.84 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号
填列）
6.4.7.16 1,340,561.66 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 128,573.81 -
减：二、费用
3,929,004.63 -
1.管理 人报 酬
2,996,913.17 -
2.托管 费
499,485.51 -
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 6.4.7.18 73,288.68 -
5.利息 支出
162,779.53 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
162,779.53 -
6.其他 费用 6.4.7.19 196,537.74 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填
列）
8,409,922.50 -
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ”号填列）
8,409,922.50 -
注：本 基金 基金 合同 于2013 年7 月 17 日生效 ，上 年度可 比期 间无 可比 数据 。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 利群 混合 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
15
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者 权益 （基
金净值 ）
76,170,759.44 337,472.15 76,508,231.59
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 8,409,922.50 8,409,922.50
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号
填列）
523,804,347.89 -2,640,954.65 521,163,393.24
其中：1.基金申 购款 626,505,835.63 -2,483,348.71 624,022,486.92
2.基金 赎回 款 -102,701,487.74 -157,605.94 -102,859,093.68
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所 有者 权益 （基
金净值 ）
599,975,107.33 6,106,440.00 606,081,547.33
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- - -
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号
填列）
- - -
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
16
其中：1.基金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
注：本 基金 基金 合同 于2013 年7 月 17 日生效 ，上 年度可 比期 间无 可比 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 孙晔伟， 主管 会计 工作 负责 人： 秦熠群 ， 会计 机构 负责 人： 张蓉 梅
6.4 报表附注
6.4.1 基金 基本 情况
东方利 群混 合型 发起 式证 券投资 基金 （以 下简 称“ 本基金 ” ） 根据 2013 年 4 月 18 日中
国证监 会 《关 于核 准东 方 利群混 合型 发起 式证 券投 资基金 募集 的批 复》 （ 证监 许可[2013]360
号）和《关于东方利群混合型发起式证券投资基金募集时间安排的确认函》 （基金部函
[2013]448 号） 的核 准， 由 基金发 起人 东方 基金 管理 有限责 任公 司依 照 《 中华 人民共 和国 证
券投资 基金 法 》 和 《东 方 利群混 合型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》 自2013 年 6 月 17 日至
2013 年7 月12 日公 开募 集设立 。 本基 金为 混合 型证券投 资基 金， 首次设 立募集不 包括 认购
资金利 息共募集 342,669,464.11 元人 民币 ，业 经立 信会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）“ 信
会师报 字[2013] 第230039 号”验资报 告验 证。 经向中国证 监会 备案 ， 《东 方利 群混合 型发 起
式证券 投资 基金 基金 合同 》 于2013 年7 月 17 日正式生效 ， 基金 合同 生效 日的基金 份额 总额
为 342,748,351.30 份 基金 单位， 其中 认购 资金 利息 折合 78,887.19 份基金 单位。本 基金 基
金管理 人为 东方 基金 管理 有限责 任公 司， 基金 托管 人为中 国农 业银 行股 份有 限公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《东 方 利群混 合型 发起 式证 券投 资基金 基金
合同 》 的有关 规定 ， 本基金的投 资范 围为 具有 良好 流动性 的金 融工 具， 包括国内依 法发 行上
市的股票 （包括中 小板、 创业板及 其他经中 国证监 会核准上 市的股票 ） 、债券 、货币市 场 工
具、 权证 、 资 产支 持证 券 、 股指期 货以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工
具(但须符 合中 国证 监会 相关规定)。其中 ，债 券主 要包括国 债、 央行 票据 、地 方政府 债券 、
金融债 、 企业 债、 公司 债、 中小企 业私 募债 、 短期融资券 、 中期 票据 、 次级债券 、 可转换 债
券、 银行 存款 等固 定收 益类品种 。 如法 律法 规或 监管机构 以后 允许 基金 投资 其他品 种， 基金
管理人 在履 行适 当程 序后 ，可以将其 纳入 投资 范围 。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
17
本基金 的会 计报 表按 照财 政部2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企 业会 计准 则— 基本准则 》 和
38 项具体 会计准 则、其 后 颁布的企 业会计准 则应用 指南、企 业会计准 则解释 以及其他 相关
规定（以 下合称 “ 企业会 计准则”） 、中国 证券业协 会制定的 《证券投 资基金 会计核算 业 务
指引》 、中 国证监 会颁布 的 《关于证 券投资 基金执行< 企业会计 准则>估 值业务 及 份额净值 计
价有关 事项 的通 知》 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 证券 投资 基金 信 息披露 内容 与格
式准则 第3 号— 半年 度报 告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号— 年
度报告 和半 年度 报告 》 、 《证券投资 基金 信息 披露 编报 规则 第 3 号—会计报 表附 注的编 制及 披
露》及 中国 证监 会颁 布的 其他相 关规 定编 制。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其他 有关 规定 的声 明
本基金 编制 的财 务报 表符 合企业 会计 准则 及其 他有 关规定 要求 ， 真实 、 完整 地 反映了 本
基金2014 年6 月30 日的 财务状 况以 及2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日的经 营成 果和
基金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致的 说明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持 一 致 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计变更 以及 差错 更正 的说 明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 【2002】128 号文 《关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问题的通 知》 、财税 【2004 】78 号文 《关于 证券投 资 基金税收 政策的通 知》 、财 税【2005 】
103 号文 《关于 股权 分置 试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税 【2007 】84 号 《关 于调
整证券(股票)交易 印花税 税率的通 知》 、财 税【2008 】1 号《 财政部、 国家税 务总局关 于企
业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、2008 年04 月 23 日 发布的 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做
好交易 相关 系统 印花 税率 参数调 整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证 券交
易所关 于做 好证 券交 易印 花税征 收方 式调 整工 作的 通知》 、 财税 【2012】85 号 《关于 实施 公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策的 通知 》 及其 他 相关税 务法 规和 实务 操作 ， 主 要税 项列 示
如下：
1.以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2.对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权的股息 、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不缴 纳营 业税和 企业 所得 税。
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
18
3.对基 金取 得的 股票 股息 、 红利收 入， 由上市 公司 在向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个
人所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 基金 从 公开 发行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股
期限 在 1 个月以 内 （含 1 个月） 的， 其 股息 红利 所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在1
个月以 上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50% 计入应 纳税所得 额； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂减
按25% 计入 应纳 税所 得额 。上述 所得 统一 适用 20% 的税率 计征 个人 所得 税。
4. 对基金取得的债券利息收 入，由发行债券的企业在 向基金支付上述收入时代 扣代缴
20%的个人 所得 税， 暂不 缴纳企业 所得 税。
5.对于 基金 从事 A 股买 卖， 自2008 年09 月 19 日起， 由出 让方 按 0.1%的税率缴纳 证
券(股票)交易印 花税 ， 受让方 不再缴 纳印 花税 。
6.基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金 等
对价， 暂免 予缴 纳印 花税 、企业 所得 税和 个人 所得 税。
6.4.7 重要 财务 报表 项目 的说明
6.4.7.1银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 19,660,816.30
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 19,660,816.30
6.4.7.2交易性 金融 资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 27,874,066.67 27,381,617.57 -492,449.10
贵金 属投资- 金交所黄金 合
约
- - -
债券
交易所 市场 37,816,484.73 37,648,248.70 -168,236.03
银行间 市场 292,176,495.24 293,069,500.00 893,004.76
合计 329,992,979.97 330,717,748.70 724,768.73
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
19
其他 - - -
合计 357,867,046.64 358,099,366.27 232,319.63
6.4.7.3衍生金 融资 产/负债
本期末 本基 金未 持有 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4买入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资产 期末 余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 215,000,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 215,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券
本期末 本基 金未 持有 通过 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5应收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 27,604.12
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 387.09
应收债 券利 息 7,139,762.55
应收买 入返 售证 券利 息 69,698.16
应收申 购款 利息 2.23
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 4.59
合计 7,237,458.74
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6其他资 产
本期末 本基 金未 持有 其他 资产。
6.4.7.7应付交 易费 用
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
20
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 88,497.45
银行间 市场 应付 交易 费用 4,167.00
合计 92,664.45
6.4.7.8其他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 3,937.11
预提费 用 183,477.89
合计 187,415.00
注：预 提费 用为 按日 计提 的审计 费和 信息 披露 费。
6.4.7.9实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度 末 76,170,759.44 76,170,759.44
本期申 购 626,505,835.63 626,505,835.63
本期赎 回（以 “-” 号填 列） -102,701,487.74 -102,701,487.74
本期末 599,975,107.33 599,975,107.33
注：本 期申 购包 含基 金转 换入份 额； 本期 赎回 包含 基金转 换出 份额 。
6.4.7.10未分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,427,887.64 -1,090,415.49 337,472.15
本期利 润 7,069,360.84 1,340,561.66 8,409,922.50
本期基 金份额 交易 产生 的 变
动数
12,846,335.06 -15,487,289.71 -2,640,954.65
其中： 基金 申购 款 15,858,215.44 -18,341,564.15 -2,483,348.71
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
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基金赎 回款 -3,011,880.38 2,854,274.44 -157,605.94
本期已 分配 利润 - - -
本期末 21,343,583.54 -15,237,143.54 6,106,440.00
6.4.7.11存款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 129,291.67
定期存 款利 息收 入 1,637,659.44
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 28,184.96
其他 11,038.65
合计 1,806,174.72
注：其 他包 括基 金申 购款 利息收 入和 结算 保证 金利 息收入 。
6.4.7.12股票投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 21,964,300.70
减：卖出股 票成 本总 额 21,160,801.74
买卖股 票差 价收 入 803,498.96
6.4.7.13债券投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 289,900,021.36
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 281,391,317.80
减：应 收利 息总 额 8,097,863.01
债券投 资收 益 410,840.55
6.4.7.14 衍生 工具 收益
6.4.7.14.1 衍生 工具 收益——买卖权 证差 价收 入
本报告 期本 基金 无衍 生工 具收益—— 买卖 权证 差价 收入。
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
22
6.4.7.15股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 618,884.84
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 618,884.84
6.4.7.16公允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 1,340,561.66
——股票投 资 615,792.93
——债券投 资 724,768.73
——资产支 持证 券投 资 -
——基金投 资 -
——贵金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 1,340,561.66
6.4.7.17其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 128,407.06
基金转 换费 收入 166.75
合计 128,573.81
6.4.7.18交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
23
交易所 市场 交易 费用 67,061.18
银行间 市场 交易 费用 6,227.50
合计 73,288.68
6.4.7.19其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 34,712.18
信息披 露费 148,765.71
银行汇划费 用 8,469.85
债券账 户维 护费 4,590.00
合计 196,537.74
6.4.8 或有 事项 、资 产负 债表日后 事项 的说 明
6.4.8.1或有事 项
本报告 期末 本基 金不 存在 需要说 明的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
截止本 基金 报告 报出 日， 本基金 不存 在需 要说 明的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1本 报告 期存 在控 制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2本报告 期与 基金 发生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 代销 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 代销 机构
6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1通 过关 联方 交易 单元进 行的 交易
6.4.10.1.1 股票 交易
本报告 期本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
本基金 基金 合同 于2013 年7 月17 日生 效， 上年 度可比期 间无 可比 数据 。
6.4.10.1.2 权证 交易
本报告 期本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
本基金 基金 合同 于2013 年7 月17 日生 效， 上年 度可比期 间无 可比 数据 。
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
24
6.4.10.1.3 债券 交易
本报告 期本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
本基金 基金 合同 于2013 年7 月17 日生 效， 上年 度可比期 间无 可比 数据 。
6.4.10.1.4 债券 回购 交易
本报告 期本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
本基金 基金 合同 于2013 年7 月17 日生 效， 上年 度可比期 间无 可比 数据 。
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的佣金
本报告 期本 基金 无应 支付 关联方 的佣 金。
本基金 基金 合同 于2013 年7 月17 日生 效， 上年 度可比期 间无 可比 数据 。
6.4.10.2关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 6
月 30 日
当期发生的基金应支付的管
理费
2,996,913.17 -
其中：支付销售机构的客户
维护费
209,792.28 -
注： ①本 基金 的管 理费 每 日按前 一日 基金 资产 净值 的1.50%年费率 计提 。 管理 费的计 算
方法如 下：
H＝E×1.50%÷ 当年 天数
H 为每日 应计 提的 基金 管理费
E 为前一 日的 基金 资产 净值
基金管理 费每日 计算， 逐 日累计至每 月月末 ，按月 支付，由基 金管理 人向基 金托管人
发送基 金管 理费 划款 指令 ， 基金托 管人 复核 后于 次月 前五个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支
付给基 金管 理人 。若 遇法 定节假 日、 公休 假等 ，支 付日期 顺延 。
②本基 金基 金合 同于 2013 年7 月 17 日生 效， 上年 度可比期 间无 可比 数据 。
6.4.10.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 6
月 30 日
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
25
当期发生的基金应支付的托
管费
499,485.51 -
注： ①本 基金 的托 管费 每 日按前 一日 基金 资产 净值 的0.25%的年费 率计 提。 托管费的 计
算方法 如下 ：
H＝E×0.25%÷ 当年 天数
H 为每日 应计 提的 基金 托管费
E 为前一 日的 基金 资产 净值
基金托管 费每日 计算， 逐 日累计至每 月月末 ，按月 支付，由基 金管理 人向基 金托管人
发送基 金托 管费 划款 指令 ， 基金托 管人 复核 后于 次月 前五个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等,支付日 期顺 延。
②本基 金基 金合 同于 2013 年7 月 17 日生 效， 上年 度可比期 间无 可比 数据 。
6.4.10.3与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交易
本报告 期本 基金 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
本基金 基金 合同 于2013 年7 月17 日生效， 上年 度可比期 间无 可比 数据 。
6.4.10.4各 关联 方投 资本 基金的 情况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况
本报告 期本 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
本基金 基金 合同 于2013 年7 月17 日生 效， 上年 度可比期 间无 可比 数据 。
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
东北证 券股 份
有限公 司
10,001,250.00 1.67% 10,001,250.00 13.13%
注： 上述 关联 方投 资本 基金时 ， 按照本 基金 基金 合同、 招募 说明 书约 定的 费率标准 收取
相应的 手续 费， 并履 行了 信息披 露义 务。
6.4.10.5由 关联 方保 管的 银行存 款余 额及 当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
26
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行
股份有限公 司
19,660,816.30 129,291.67 - -
注：本 基金 基金 合同 于2013 年7 月 17 日生效 ，上 年度可 比期 间无 可比 数据 。
6.4.10.6本 基金 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况
本报告 期本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
本基金 基金 合同 于2013 年7 月17 日生 效， 上年 度可比期 间无 可比 数据 。
6.4.11 利润 分配 情况
根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 ， 结合 本基 金实 际 运作情 况 ， 本 报告 期本 基 金未进 行利
润分配 。
6.4.12 期末 （2014年6月30日）本 基金 持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1因认购 新发/增发证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末成
本总额
期末估
值总额
备
注
002727 一心堂
2014-0
6-25
2014-0
7-02
认购新
发
12.20 12.20 30,491
371,99
0.20
371,99
0.20
-
注：本 期末 本基 金未 持有 因认购 新发/增发 而于期 末流通受 限的 债券 。
6.4.12.2期末持 有的 暂时 停牌等 流通 受限 股票
本报告 期末 本基 金未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。
6.4.12.3期末债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券正回 购
截至本 报告 期末 2014 年6 月30 日止， 本基 金未 持有 在银行 间市 场正 回购 交易 中作为 抵
押的债 券。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券正回 购
截至本 报告 期末 2014 年6 月30 日止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵
押的债 券。
6.4.13 金融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1风险管 理政 策和 组织架 构
本基金 投资 风险 主要 包括 ： 信用风 险、 流动 性风 险、 市场风 险和 操作 风险 及其 他不可 抗
拒的风 险。 其中在 日常 经营活动 中涉 及的 财务 风险 主要包 括信 用风 险、 流动性风险 及市 场风
险。
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
27
对于上 述风 险本 基金 管理 人建立 了系 统化 、 流程 化 和数量 化的 风险 管理 体系 ， 确 保投 资
组合在 获取 较高 收益 的同 时承受 尽可 能低 的风 险 ， 从而实 现本 基金 的投 资目 标。 本基 金设 立
了由投 资决 策委 员会 、 风险 控制委 员会 、 风险 管理 部和 监察稽 核部 组成 的风 险管 理组织 体系 ，
该体系 通过 分工 合作 的制 度对风 险进 行管 理控 制 。 本基金 通过 事前 的风 险识 别， 事中 的风 险
测量和 处理 以及 事后 的风 险评估 和调 整风 险实 行全 程风险 控制 。
6.4.13.2信用 风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程发 生交 收违 约， 或者 基金所 投资 的债 券发 行人 出现违 约 、
拒绝支 付到 期本 息 ， 导 致 基金资 产损 失和 收益 变化 的风险 。 本基 金均 投资 于 具有良 好信 用等
级的证 券； 本基金 持有 一家上市 公司 的股 票市 值不 超过基 金资 产净 值的 百分 之十 ， 且本基 金
与由本基金管理人管理 的其 他基金共同持有一家 公司 发行的证券，不超过 该证 券的百分之
十。
除通过 上述 投资 限定 控制 相应信 用风 险外 ， 本 基金 在 交易所 进行 交易 均与 中国 证券登 记
结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算 ， 发 生 违约风 险的 可能 性很 低 ； 本基金 也可 在银
行间同 业市 场进 行交 易， 在交易 前均会对 交易 对手 进行信 用评 估， 以控 制相 应的信 用风险。
本基金 债券 投资 的信 用评 级情况 按 《中 国人 民银 行 信用评 级管 理指 导意 见 》 设定的 标准
统计及 汇总 。
6.4.13.2.1 按短 期信 用评 级列示 的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年末
2013 年 12 月 31 日
A-1 262,003,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 262,003,000.00 -
注：以 上按 短期 信用 评级 的债券 投资 中不 包含 国债 、政策 性金 融债 及央 行票 据等。
6.4.13.2.2 按长 期 信用评 级列示 的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年末
2013 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 37,648,248.70 -
未评级 - -
合计 37,648,248.70 -
注：以 上按 长期 信用 评级 的债券 投资 中不 包含 国债 、政策 性金 融债 及央 行票 据等。
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
28
6.4.13.3流动性 风险
所谓流 动性 风险 指基 金投 资组合 的证 券会 因为 各种 原因使 交易 的执 行难 度提 高， 买 入 成
本或变 现成 本增 加。 本基金的流 动性 风险 主要 来自 两个方 面， 一是基 金份 额持有人 可随 时要
求赎回 其持 有的 基金 份额 ，二是 基金 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 造成 变现困 难。
本基金 保持 不低 于基 金资 产净值 百分 之五 的现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ， 以
备支付 基金 份额 持有 人的 赎回款 项 。 本 基金 所持 大 部分证 券在 证券 交易 所上 市， 其余 亦可 在
银行间 同业 市场 交易 ， 除 在本报 告 （6.4.12 期末 （2014 年6 月30 日） 本基 金 持有的 流通 受
限证券 ） 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 本 报告期 末本 基金
的其余 资产 均能 及时 变现 。 此外， 本基金 亦可 通过 卖出回购 金融 资产 方式 借入 短期资 金应 对
流动性 需求 。
本基金 管理 人在 流动 性风 险管理 方面 ， 每日预 测本 基金流动 性需 求并 计算 最优 预留现 金
值， 预留 一部 分现 金以 应付 赎回的 压力 ； 通过 分析 每个 资产类 别以 及每 只证 券的 流动性 风险 ，
合理配 置基 金资 产 ， 并 且 严格跟 踪和 监控 投资 集中 度， 定期 或不 定期 对基 金 投资组 合流 动性
风险进 行考 察。
6.4.13.4市场风 险
市场风险是指证券市场中各 种证券的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因
素的变 动而 发生 波动 ， 导 致 基金收 益的 不确 定性 。 包 括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风 险指 的是 由于 市场 利率变 动导 致金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 发生 波动， 由此
带来基 金收 益的 不确 定性 。 利率敏 感性 金融 工具 面临 因市场 利率 上升 而导 致公 允价值 下降 的
风险； 市场 利率 的变 化还 将带来 票息 的再 投资 风险 ，对基 金的 收益 造成 影响 。
本基金 管理 人在 利率 风险 管理方 面 ， 定 期监 控本 基 金面临 的利 率风 险敞 口 ， 并通过 调整
基金投 资组 合的 久期 等方 法对上 述利 率风 险进 行管 理。
本基金 持有 的大 部分 金融 资产和 负债 不计 息， 持有 的 利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 及
债券投 资等 。
6.4.13.4.1.1利率风 险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月
30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
19,660,816.
30
- - -
19,660,816.
30
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
29
结算备 付金 955,737.96 - - - 955,737.96
存出保 证金 11,318.53 - - - 11,318.53
交易性金融
资产- 股票投
资
- - -
27,381,617.
57
27,381,617.
57
交易性金融
资产- 债券投
资
330,716,794
.40
954.30
- -
330,717,748
.70
买入返售金
融资产
215,000,000
.00
- - -
215,000,000
.00
应收证券清
算款
- - -
7,157,027.0
5
7,157,027.0
5
应收利 息 - - -
7,237,458.7
4
7,237,458.7
4
应收申 购款 15,603.74 - - - 15,603.74
资产总 计
566,360,270
.93
954.30
-
41,776,103.
36
608,137,328
.59
负债
卖出回购金
融资产 款
- - - - -
应付证券清
算款
- - - - -
应付赎 回款 - - -
1,044,678.6
3
1,044,678.6
3
应付管理人
报酬
- - - 626,591.29 626,591.29
应付托 管费 - - - 104,431.89 104,431.89
应付交易费
用
- - - 92,664.45 92,664.45
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - - 187,415.00 187,415.00
负债总 计 - - - 2,055,781.2 2,055,781.2
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
30
6 6
利率敏感度
缺口
566,360,270
.93
954.30
-
39,720,322.
10
606,081,547
.33
上年度 末
2013 年12 月
31日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
5,229,592.4
0
- - -
5,229,592.4
0
结算备 付金
4,368,180.4
2
- - -
4,368,180.4
2
存出保 证金 12,398.92 - - - 12,398.92
交易性金融
资产- 股票投
资
- - -
21,203,507.
52
21,203,507.
52
交易性金融
资产- 债券投
资
- - - - -
买入返售金
融资产
46,000,000.
00
- - -
46,000,000.
00
应收证券清
算款
- - -
1,337,536.1
1
1,337,536.1
1
应收利 息 - - - 20,511.94 20,511.94
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 492.62 - - - 492.62
资产总 计
55,610,664.
36
- -
22,561,555.
57
78,172,219.
93
负债
卖出回购金
融资产 款
- - - - -
应付证券清
算款
- - -
1,335,118.5
9
1,335,118.5
9
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
31
应付赎 回款 - - - 119,887.25 119,887.25
应付管理人
报酬
- - - 102,419.18 102,419.18
应付托 管费 - - - 17,069.87 17,069.87
应付交易费
用
- - - 49,041.64 49,041.64
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - - 40,451.81 40,451.81
负债总 计 - - -
1,663,988.3
4
1,663,988.3
4
利 率敏感度
缺口
55,610,664.
36
- -
20,897,567.
23
76,508,231.
59
注： 表中 所示 为本 基金 资 产及负 债的 公允 价值 ， 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到
期日孰 早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2利 率风 险的 敏感性 分析
假设
假设其 他变 量不变 ，仅 利 率发生 合理 、可能 的变 动 ，考察 为交 易而持 有的 债 券公
允价值 的变 动对 基金 利润 总额和 净值 产生 的影 响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2014 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（2013 年 12 月
31 日 ）
市场利 率下 调0.25% 457,667.07 -
市场利 率上 调0.25% -456,922.39 -
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他 价格 风险
本基金 所面 临的 其他 价格 风险主 要是 市场 价格 风险 。 市场价 格风 险是 指基 金所 持金融 工
具的公允价值或未来现 金流 量因除市场利率和外 汇汇 率以外的市场价格因 素变 动而发生波
动的风 险 。 本 基金 主要 投 资于证 券交 易所 上市 或银 行间同 业市 场交 易的 股票 和债券 ， 所面 临
的最大 市场 价格 风险 由所 持有的 金融 工具 的公 允价 值决定 。 本基金 通过 投资 组合的分 散化 降
低市场 价格 风险 ，并 且本 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控。
6.4.13.4.3.1其 他价 格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
32
项目
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
交易性金融资
产-股票投 资
27,381,617.57 4.52 21,203,507.52 27.71
交易性金融资
产-基金 投资
- - - -
交易性金融资
产-债券投 资
330,717,748.70 54.57 - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产-
权证投 资
- - - -
其他 - - - -
合计 358,099,366.27 59.08 21,203,507.52 27.71
6.4.13.4.3.2其 他价 格风 险的敏 感性 分析
假设
根据期末时点本基金股票资 产组合相对于沪深300 指数 的Beta 系数计算基金资产
变动
Beta系数以 市场 过去100 个 交易日 的数 据建 立回 归模 型计算 得到 ， 对于 新股 或者 股
票交易 不足100 个交 易日 的 股票， 默认 其波 动与 市场 同步
假定沪 深300 指数变 动5%， 其他市 场变 量均 不发 生变 化， 计算本 基金 资产 净值 变动
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
沪深300 指数下 跌5% -1,441,622.25 -1,148,303.37
沪深300 指数上 涨5% 1,441,622.25 1,148,303.37
6.4.13.4.4 采用 风险 价值 法管理 风险
本基金 在95% 的置信 水平 下， 以过 去 100 个交易 日为风险 样本 观察 期， 计算前瞻天 数为
1 天的 风险 价值 。本 期末 本基金 风险 价值 为531,397.00 元， 占基 金资 产净 值比例 为 0.09%；
上年度 末本 基金 风险 价值 为439,333.00 元， 占基 金资产净 值比 例为 0.57%。
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
33
截止本 年度 报告 报出 日， 本 基金无 需要 披露 的有 助于 理解和 分析 会计 报表 需要 说明的 其
他事项 。
§7 投资 组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （％）
1 权益投 资 27,381,617.57 4.50
其中： 股票 27,381,617.57 4.50
2 固定收 益投 资 330,717,748.70 54.38
其中： 债券 330,717,748.70 54.38
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 215,000,000.00 35.35
其中：买 断式回 购的 买入返 售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,616,554.26 3.39
7 其他各 项资 产 14,421,408.06 2.37
8 合计 608,137,328.59 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 9,140,911.72 1.51
D
电力、热 力、燃 气及 水生产 和
供应业
- -
E 建筑业 4,230,000.00 0.70
F 批发和 零售 业 371,990.20 0.06
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,290,000.00 0.21
H 住宿和 餐饮 业 - -
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
34
I
信息传输 、软件 和信 息技术 服
务业
1,519,520.73 0.25
J 金融业 372,600.00 0.06
K 房地产 业 8,995,194.92 1.48
L 租赁和 商务 服务 业 439,800.00 0.07
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,021,600.00 0.17
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 27,381,617.57 4.52
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601668 中国建 筑 1,500,000 4,230,000.00 0.70
2 600519 贵州茅 台 14,000 1,987,720.00 0.33
3 600240 华业地 产 400,000 1,952,000.00 0.32
4 000858 五 粮 液 85,000 1,524,050.00 0.25
5 600266 北京城 建 180,000 1,344,600.00 0.22
6 600009 上海机 场 100,000 1,290,000.00 0.21
7 000002 万
科Ａ 150,000 1,240,500.00 0.20
8 600376 首开股 份 200,000 864,000.00 0.14
9 002241 歌尔声 学 30,000 799,800.00 0.13
10 300386 飞天诚 信 13,101 756,320.73 0.12
11 600887 伊利股 份 20,000 662,400.00 0.11
12 000926 福星股 份 100,000 652,000.00 0.11
13 000718 苏宁环 球 140,000 631,400.00 0.10
14 000625 长安汽 车 50,000 615,500.00 0.10
15 600048 保利地 产 120,000 595,200.00 0.10
16 600208 新湖中 宝 200,000 584,000.00 0.10
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
35
17 000333 美的集 团 30,000 579,600.00 0.10
18 000888 峨眉山 Ａ 30,000 552,600.00 0.09
19 000918 嘉凯城 200,000 516,000.00 0.09
20 000423 东阿阿 胶 15,000 499,800.00 0.08
21 002557 洽洽食 品 30,000 497,400.00 0.08
22 000848 承德露 露 25,000 496,750.00 0.08
23 600741 华域汽 车 50,000 489,000.00 0.08
24 000069 华侨城 Ａ 100,000 469,000.00 0.08
25 000917 电广传 媒 30,000 456,900.00 0.08
26 600258 首旅酒 店 30,000 439,800.00 0.07
27 000402 金 融 街 80,000 436,000.00 0.07
28 002726 龙大肉 食 24,962 425,851.72 0.07
29 600016 民生银 行 60,000 372,600.00 0.06
30 002727 一心堂 30,491 371,990.20 0.06
31 600066 宇通客 车 20,000 322,800.00 0.05
32 002401 中海科 技 30,000 306,300.00 0.05
33 002604 龙力生 物 19,500 240,240.00 0.04
34 000024 招商地 产 17,226 179,494.92 0.03
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期初基 金资 产净 值2 ％或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 601668 中国建 筑 4,359,900.00 5.70
2 002722 金轮股 份 3,673,158.76 4.80
3 600519 贵州茅 台 2,311,850.00 3.02
4 600240 华业地 产 1,831,095.60 2.39
5 000858 五 粮 液 1,453,769.06 1.90
6 600009 上海机 场 1,305,500.00 1.71
7 601336 新华保 险 1,015,000.00 1.33
8 601328 交通银 行 950,000.00 1.24
9 002241 歌尔声 学 807,300.00 1.06
10 600048 保利地 产 736,900.00 0.96
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
36
11 600887 伊利股 份 695,600.00 0.91
12 000625 长安汽 车 570,000.00 0.75
13 000888 峨眉山 Ａ 528,000.00 0.69
14 000333 美的集 团 518,400.00 0.68
15 002557 洽洽食 品 498,000.00 0.65
16 000423 东阿阿 胶 492,000.00 0.64
17 600741 华域汽 车 477,500.00 0.62
18 000848 承德露 露 471,800.00 0.62
19 600258 首旅酒 店 471,000.00 0.62
20 600376 首开股 份 454,000.00 0.59
注： ①买 入包 括基 金二 级市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得
的股票 。
② “买入 金额 ” 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ） 填列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初基 金资 产净 值2 ％或前 20 名的 股票 明细
金额单位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 002722 金轮股 份 5,274,830.10 6.89
2 601318 中国平 安 2,605,750.00 3.41
3 000002 万
科Ａ 1,714,269.00 2.24
4 600240 华业地 产 1,488,866.67 1.95
5 000926 福星股 份 1,376,844.00 1.80
6 601336 新华保 险 1,041,238.91 1.36
7 601328 交通银行 955,000.00 1.25
8 000620 新华联 848,893.94 1.11
9 000918 嘉凯城 805,000.00 1.05
10 600266 北京城 建 791,650.00 1.03
11 600694 大商股 份 524,481.43 0.69
12 000069 华侨城 Ａ 467,800.00 0.61
13 600519 贵州茅 台 353,225.00 0.46
14 600066 宇通客 车 346,407.00 0.45
15 000024 招商地 产 324,725.40 0.42
16 000568 泸州老 窖 322,400.00 0.42
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
37
17 600048 保利地 产 309,000.00 0.40
18 600657 信达地 产 277,200.00 0.36
19 002048 宁波华 翔 269,701.00 0.35
20 000417 合肥百 货 266,000.00 0.35
注： ①卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少
的股票 。
② “卖出 股票 收入 ” 均按 买卖成 交金 额 （成 交单 价乘以成 交数 量） 填列， 不考虑相 关 交
易费用 。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额及卖 出股 票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成本（ 成交 ）总 额 26,723,118.86
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 21,964,300.70
注： ①买 入包 括基 金二 级市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得
的股票 ， 卖出 主要 指二 级市场上 主动 的卖 出、 换股、 要约收 购、 发行 人回 购及行权 等减 少的
股票。
② “买入 股票 成本 ” 、 “卖 出股票 收入 ” 均按 买卖 成交金额 （成交 单价 乘以 成交数量 ） 填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 31,066,500.00 5.13
其中： 政策 性金 融债 31,066,500.00 5.13
4 企业债 券 37,648,248.70 6.21
5 企业短 期融 资券 262,003,000.00 43.23
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 330,717,748.70 54.57
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前 五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
38
值比例 （％ ）
1 041356037
13 滨建投
CP001
400,000 40,336,000.00 6.66
2 041459007
14 国电集
CP001
400,000 40,272,000.00 6.64
3 041353080
13 宁交建
CP001
300,000 30,366,000.00 5.01
4 041353059
13 洪市政
CP001
300,000 30,270,000.00 4.99
5 041452006
14 桂建工
CP001
300,000 30,192,000.00 4.98
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序序的前五名贵金 属投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告 期内本 基金 投资的前十 名证券 的发行 主体未发现 存在被 监管部 门立案调查 ，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.2 本报告 期内本 基金 投资的前十 名股票 中，没 有投资超出 基金合 同规定 备选股票库 之
外的股 票。
7.12.3 期末其 他各 项资 产构成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 11,318.53
2 应收证 券清 算款 7,157,027.05
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,237,458.74
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
39
5 应收申 购款 15,603.74
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,421,408.06
7.12.4 期末持 有的 处于 转股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期末前 十名 股票 中存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
1,301 461,164.57 556,136,550.36 92.69% 43,838,556.97 7.31%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理公司所有从业人员
持有本 基金
741,099.13 0.12%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间情况
项目 持有基金 份额总 量的 数量 区间（ 万份）
本公司高 级管理人员、基金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50~100
8.4 发起式基金发起资金 持有份额情况
项目
持有份额
总数
持有份额
占基金总
份额比 例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金 - - - - -
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
40
基金管理人高级管理
人员
- - - - -
基金经 理等 人员 671,926.
54
0.11% - - -
基金管 理人 股东 10,001,2
50.00
1.67% 10,001,
250.00
1.67% 自合同生效
之日起不少
于 3 年
其他 - - - - -
合计 10,673,1
76.54
1.78% 10,001,
250.00
1.67% -
§9 开放 式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 7 月 17 日）基 金
份额总 额
342,748,351.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 76,170,759.44
本报告 期基 金总 申购 份额 626,505,835.63
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 102,701,487.74
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 599,975,107.33
注：基 金总 申购 份额 包含 基金转 换入 份额 ，基 金总 赎回份 额包 含基 金转 换出 份额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 五次 临时 会议 决议 ，于 2014 年 4 月 4 日发 布了《东 方
基金管 理有 限责 任公 司变 更高管 人员 的公 告》 ，王 兴 宇先生 不再 担任 公司 副总 经理， 于 5 月
16 日发布 了 《东方 基金 管理有限 责任 公司 变更 高管 人员的 公告 》 ， 陈振宇 先生 担任公 司副 总
经理 ； 经本基 金管 理人 第四届董 事会 第六 次临 时会 议决议 ， 于 6 月 6 日发 布了 《东方 基金 管
理有限责任公司变更高管人员的公告》 ，秦熠群先 生担任公司副总经理；经本基金管理人
2014 年 第一次 临时股东 会 会议决议 ，聘任张 兴志先 生担任公 司董事， 杨树财 先生不再 担任
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
41
公司董 事。
本基金 管理 人已 分别 通过 《中 国证 券报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报 》 及 本 基金管 理人
网站对 上述 高级 管理 人员 变更情 况履 行了 信息 披露 义务， 并在 本基 金及 本基 金 管理人 管理 的
其他基 金的 招募 说明 书- 基 金管理 人部 分及 时更 新了 上述高 级管 理人 员、 董事 变更情 况。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内， 公司发 生一 起涉 及基 金管 理人 的诉 讼案 件， 系原 公司 员工 与公 司 之间的 民事
诉讼案 件， 公司 为被 告。 该 案件于 报告 期内 在北 京市 西城区 人民 法院 开庭 审理 。 截至报 告日 ，
上述诉 讼仍 在审 理中 。
报告期 内， 公司存 在一 起未决诉 讼案 件， 系原公 司员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 ， 公
司为被 告。 截至 报告 日， 上述诉 讼仍 在审 理中 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚 等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
宏源证
券股份
有限公
司
2 43,869,629.49 100.00% 39,455.81 100.00% -
川财证
券有限
责任公
司
1 - - - - -
注： （ 1） 此处 的佣 金 指本基金通 过券 商的 交易 单元 进行股 票、 权证等 交易 而合计支 付该
券商的 佣金 合计,不单指 股票交易 佣金 。
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
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（2）交易 单元 的选 择标 准和程序 ：
券商选 择标 准： ①资力 雄厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不少 于 3 亿元人 民币 ； ② 财务状 况良
好， 各项 财务 指标 显示 公 司经营 状况 稳定 ； ③经营行为规 范， 最近两 年未 因重大违 规行 为而
受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ； ④内部管 理规范 、 严格， 具备 健全 的内控制 度， 并能
满足基 金运 作高 度保 密的 要求 ； ⑤ 具备 基金 运作 所需的高 效、 安全的 通讯 条件， 交易 设施 符
合代理 基金 进行 证券 交易 的需要 ， 并能 为基 金提供全面的 信息 服务 ； ⑥ 研究实力较 强， 有固
定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 基金 提供 高质量 的咨 询服 务， 包括 宏观经 济报 告 、
行业报 告、 市场 走向 分析 、个股 分析 报告 及其 他专 门报告 ，并 能根 据基 金投 资的特 定要 求 ，
提供专 门研 究报 告； ⑦收 取的佣 金率 。
券商选 择程 序： ①对符 合选择标 准的 券商 的服 务进 行评价 ； ②拟 定租 用对 象： 由投研 部
门根据 以上 评价 结果 拟定 备选的 券商 ； ③签 约： 拟 定备选 的券 商后 ， 按公 司 签约程 序与 备选
券商签 约 。 签 约时 ， 要明 确签定 协议 双方 的公 司名 称、 委托 代理 期限 、 佣金 率、 双方 的权 利
义务等 。
（3）本报 告期 内本 基金 租用的 券商交 易单 元未 发生 变更 。
10.7.2 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
宏源证
券股份
有限公
司
37,816,484.73 100.00% 4,689,800,000.00 100.00% - -
川财证
券有限
责任公
司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东方利群混合型发起式证券投资基金年
度最后 一日 净值 公告
指定报 刊、 网站 2014-01-02
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
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2
东方利群混合型发起式证券投资基金
2013年第4 季度 报告
指定报 刊、 网站 2014-01-22
3
东方利群混合型发起式证券投资基金招
募说明 书（ 更新 ）摘 要（2013年第1号）
指定报 刊、 网站 2014-03-01
4
东方利群混合型发起式证券投资基金招
募说明 书（ 更新 ）（2013 年第1 号）
网站 2014-03-01
5
关于增加北京展恒基金销售有限公司为
旗下基 金销 售渠 道的 公告
指定报 刊、 网站 2014-03-11
6
东方基金管理有限责任公司关于子公司
增加注 册资 本等 相关 事项 的公告
指定报 刊、 网站 2014-03-13
7
东方利群混合型发起式证券投资基金
2013年年度 报告 摘要
指定报 刊、 网站 2014-03-29
8
东方利群混合型发起式证券投资基金
2013年年度 报告
网站 2014-03-29
9
关于增加上海好买基金销售有限公司为
东方利 群混 合销 售渠 道的 公告
指定报 刊、 网站 2014-04-02
10
东方基金管理有限责任公司变更高管人
员的公 告
指定报 刊、 网站 2014-04-04
11
东方利群混合型发起式证券投资基金
2014年第1 季度 报告
指定报 刊、 网站 2014-04-21
12
东方基金管理有限责任公司变更高管人
员的公 告
指定报 刊、 网站 2014-05-16
13
关于增加吉林银行为旗下基金代销渠道
的公告
指定报 刊、 网站 2014-05-21
14
东方基金管理有限责任公司变更高管人
员的公 告
指定报 刊、 网站 2014-06-06
15
关于旗下基金参与华泰证券基金申购费
率优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站 2014-06-09
16
东方利群混合型发起式证券投资基金暂
停接受 ５万 以上 申购 、 转 换转入 、 定 期定
额投资 申请的公 告
指定报 刊、 网站 2014-06-23
东方利群混合型发起式证券投资基金 2014 年半年度报告
44
§11 备查文 件目录
11.1 备查文件目录
一、 《东方 利群 混合 型发 起式证券 投资 基金 基金 合同 》
二、 《东方 利群 混合 型发 起式证券 投资 基金 托管 协议 》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 他临 时公 告
11.2 存放地点
上述备查 文本存放 在本基 金管理人 办公场所 ， 投资 者可免费 查阅，在 支付工 本费后 ，
可在合 理时 间内 取得 上述 文件的 复制 件或 复印 件 。 相关公 开披 露的 法律 文件 ， 投 资者 还可 在
本基金 管理 人网 站（www.orient-fund.com ）查 阅。
11.3 查阅方式
本报告 存放 在本 基金 管理 人及托 管人 住所 ，供 公众 查阅、 复制 。
东方基 金管 理有 限责 任公 司
2014 年 8 月 28 日
