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德邦优化(770001)

德邦优化:2014年半年度报告查看PDF公告

 
德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 
 
 第 1 页 共 44 页 
 
 
 
 
德邦优 化配置股票型证券 投资基金2014 年 半年度报告 
 
2014 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 德邦 基金管 理有 限公司 
 
基 金托 管人: 交通 银行股 份有 限公司 
 
送 出日 期:2014 年8月28 日


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 2 页 共 44 页 §1


重 要提示 及目 录 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本 半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014 年8 月27 日 复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014 年01月01日起至2014 年06月30日止。


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 3 页 共 44 页 1.2


目录 § 1


重 要提 示及 目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 1.2


目录 ................................................................................................................................................ 3 § 2


基 金简 介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6 § 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7 § 4


管 理人 报告 ............................................................................................................................................. 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10 4.5 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 10 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 11 § 5


托 管人 报告 ........................................................................................................................................... 11 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 11 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 11 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 11 § 6 半 年度 财务 会计 报告 ( 未经审 计) ..................................................................................................... 11 6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 11 6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 13 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 14 6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16 § 7


投 资组 合报 告 ....................................................................................................................................... 33 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 33 7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 34 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 34 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 35 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 37 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 37 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 37 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 37 7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ........................................................................ 37 7.10 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 37 § 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 38 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 39 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 39 8.3 期 末基 金 管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ........................................ 39 § 9


开 放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................................... 39 § 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 39 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 39 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人 的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 40 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 40 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 40 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务 所 情况 ...................................................................................... 40


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 4 页 共 44 页 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 40 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 40 10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 42 § 11


备查 文件 目录 ..................................................................................................................................... 43 11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 43 11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 43 11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 43


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 5 页 共 44 页 §2


基 金简介 2.1 基 金基 本情 况 基金名称 德邦优化配置股票型证券投资基金 基金简称 德邦优化股票 基金主代码 770001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年9月25日 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 9,699,941.78 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产 品说 明 投资目标 本基金为股票型证券投资基金,依靠对宏观经济周期 的判断,结合数量化投资模型,优化配置基金资产于 各类风险资产,并同时精选个股与个券,通过上述积 极的组合管理投资策略,力求实现基金资产超越业绩 比较基准的长期稳定增值。 投资策略 本基金强调自上而下的投资策略,通过对经济周期、 行业特征与公司价值等宏观、中观、微观层面的信息 进行全面分析,调整投资组合配置。具体而言,本基 金具体投资策略分三个层次: 第一, 大类资产的配置, 本基金通过分析、预判宏观经济周期及市场走势,结 合美林投资时钟,分配权益类证券和固定收益类证券 的投资比例,以在充分分散系统风险的同时,最大程 度的提高基金资产组合投资收益;第二,根据宏观经 济形势、国家产业政策、行业自身发展周期等综合因 素挑选前景景气的行业进行配置;第三,通过深入的 基本面分析,挑选具有持续成长性、竞争优势、估值 水平合理的优质股票以及债券、权证,并结合多因素 模型量化衡量投资组合在各因素上的风险暴露,综合 考虑其风险收益特征, 构建适应市场环境的投资组合。


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 6 页 共 44 页 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95% + 银行活期存款税后 利率 ×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险 品种,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 德邦基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 李定荣 王涛 联系电话 021-26010999 95559 电子邮箱 service@dbfund.com.cn t_wang@bankcomm.com 客户服务电话 400-821-7788 95559 传真 021-26010808 021-62701216 注册地址 上海市虹口区吴淞路218号宝 矿国际大厦35层 上海市浦东新区银城中路188 号 办公地址 上海市虹口区吴淞路218号宝 矿国际大厦35层 上海市浦东新区银城中路188 号 邮政编码 200080 200120 法定代表人 姚文平 牛锡明 2.4 信 息披 露方 式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.dbfund.com.cn 基金半年度报告备置 地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其 他相 关资 料 项目 名称 办公地址


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 7 页 共 44 页 会计师事务所 安永华明会计师事务所 (特殊 普通合伙) 上海市浦东新区世纪大道100号上海 环球金融中心50 楼 注册登记机构 德邦基金管理有限公司 上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际 大厦35层 §3 主要 财务 指标和 基金 净值 表现 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日) 本期已实现收益 -1,494,482.57 本期利润 -1,508,062.36 加权平均基金份额本期利润 -0.1354 本期加权平均净值利润率 -12.22% 本期基金份额净值增长率 -9.17% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期末(2014 年6月30日) 期末可供分配利润 -491,640.99 期末可供分配基金份额利润 -0.0507 期末基金资产净值 10,492,909.17 期末基金份额净值 1.0817 3.1.3 累 计期 末指 标 报告期末(2014 年6月30日) 基金份额累计净值增长率 8.17% 注:1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 2、 期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为期 末余额 ,不 是当 期发 生数 )。 3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用, 计 入费用 后实 际收 益水 平 要低于 所列 数字 。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 业绩比 较基准 收益率 业绩比 较基准 收益率 ①- ③ ②- ④


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 8 页 共 44 页 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 2.31% 1.01% 0.39% 0.74% 1.92% 0.27% 过去三个月 1.21% 1.12% 0.85% 0.83% 0.36% 0.29% 过去六个月 -9.17% 1.29% -6.70% 0.99% -2.47% 0.30% 过去一年 1.34% 1.22% -1.44% 1.11% 2.78% 0.11% 自基金合同生效日起 至今(2012年09月25 日-2014 年06月30日) 8.17% 1.07% -1.74% 1.23% 9.91% -0.16% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为沪 深300 指 数收 益率 ×95% + 银行 活期 存款 税后 利 率×5% 。 3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变动 的比较 注: 本基 金基 金 合 同生 效 日为2012 年9月25 日 , 基金 合同生 效日 至报 告期 期末 , 本 基金 运作 时间 已满 一年。 本基 金的 建仓 期为6 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合本 基金 基金合 同规 定。 §4


管 理人报 告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 德邦基金管理有限公司经中国证监会(证监许可[2012]249 号)批准, 于2012年3月 27日正式成立。 股东为德邦证券有限责任公司、 西子联合控股有限公司、 浙江省土产畜 产进出口集团有限公司,注册资本为2亿元人民币。公司以修身、齐家、立业、助天下 德邦优化股票 基金基准 2012-09-25 2012-12-24 2013-03-29 2013-07-01 2013-09-26 2013-12-26 2014-03-31 2014-06-30 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 9 页 共 44 页 为己任,秉持长 期 的 价 值 投 资 理 念 , 坚 守 严 谨 的 风 险 控 制 底 线 , 致 力 于 增 加 客 户 财 富 , 为客户提供卓越的理财服务。 截止2014年6月30 日,本基金管理人共管理三只开放式基金:德邦优化配置股票型 证券投资基金、 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金、 德邦德利货币市场 基金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 白仲光 本基金 的基金 经理、 公 司副总 经理兼 投资总 监 2012年9月 25日 - 10 博士,历任长盛基金管理 有限公司金融工程研究 员、 长盛中证100指数证券 投资基金基金经理、量化 投资总监、本公司(筹) 投资总监。现任本公司副 总经理、投资总监、本基 金的基金经理。 注:1、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ; 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效 日起 即 任职, 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 等有关法律 法规及基金合 同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场、 取信于社会投资公众 为宗旨,本着诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 控 制 风 险 的 前 提 下 , 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内, 基金运作合法合规, 无损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度规定, 从研究分析、 投资 决策、 交易执行、 事后 监控等环节严格把 关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 未发现不同投资组合之 间存在非公平交易的情况。


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 10 页 共 44 页 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 报告期内, 本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的5% 的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。报告期内, 本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 本报告期内, 国内经济 增速继续下行, 特别是 房地产行业下行压力开始显现, 工业 部门呈现旺季不旺的态势。 政策方面以预期引导为主, 更多的依靠市场自身调节。 资本 市场处于盘整胶着状态, 一方面周期股估值低, 但业绩增长有担忧; 另一方面成长股业 绩仍然有较好表现, 但估值过高。 在此情况下, 上半年既出现周期股的短线行情, 也 有 成长股大幅回落后的快速反弹, 市场存量资金博弈特征明显。 本基金基于对未来经济结 构的判断, 在保持非银金融、 新能源等行业超配的同时, 进一步增加对新能源、 新材 料 行业的配置,取得了一定的效果。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 本报告期内, 本基金份额净值增长率为-9.17% , 同期业绩比较基准增长率为-6.70% 。 4.5 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 报告期内, 本基金管理人严格按照本公司制订的 《德邦基金基金估值业务管理制度》 、 《德邦基金估值委员会议事规则》 以及相关法律法规的规定, 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会成员包括总经理、 分管投资副总或投资总监、 督察长、 基金经理、 产品 与金融工程部、 研究发展部、 基金运营部负责人、 基金会计及监察稽核部等相关专业 人 士组成。 估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行 和监督, 确保基金 估值的公允、 合理, 防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。 在发生了影响估 值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资策略和新品种时, 估 值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性, 并在不适用的情况下, 及时召开估值委 员会修订相关估值方法, 以确保其持续适用。 涉及估值政策的变更均须经估值委员会决 议批准后执行。 在每个估值日, 本基金管理人按照最新的估值准则、 证监会相关规定和基金合同关 于估值的约定, 对基金投资品种进行估值, 确定 证券投资基金的份额净值。 基金管理人 对基金资产进行估值后, 将估值结果发送基金托管人。 基金托管人则按基金合同规定的 估值方法、 时间、 程序进行复核, 复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律 法规的规定予以对外公布。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述 德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 11 页 共 44 页 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.6 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 截止本报告期末, 根据本基金基金合同和相关 法律法规的规定,本基金无需实施利润分配。 §5


托 管人报 告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 2014 年上半年 度 , 基 金 托 管 人 在 德 邦 优 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中 , 严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托 管协议, 尽职尽责 地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 2014 年上半年度, 德邦基金管理有限公司在德邦优化配置股票型证券投资基金投资 运作、基金资产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 , 托管人未发现损 害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。 5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 2014 年上半年度, 由德邦基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关德邦优 化配置股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务 会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年 度财 务会计 报告 (未 经审计 ) 6.1 资 产负 债表 会计主体:德邦优化配置股票型证券投资基金 报告截止日:2014年6月30日 单位:人民币元 资 产 附 注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 916,399.43 2,885,567.87


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 12 页 共 44 页 结算备付金


748.00 190,528.51 存出保证金


10,380.99 66,958.27 交易性金融资产 6.4.7.2 9,822,300.32 16,583,174.26 其中:股票投资


9,822,300.32 16,583,174.26








基金投资


- -








债券投资


- -





资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 209.79 1,226.18 应收股利


- - 应收申购款


4,740.95 11,643.59 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


10,754,779.48 19,739,098.68 负 债和 所有者 权益 附 注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


7,472.85 4,666.06 应付管理人报酬


13,146.39 37,765.08 应付托管费


2,191.07 6,294.19 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 4,278.80 145,562.50


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 13 页 共 44 页 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 234,781.20 552,517.56 负债合计


261,870.31 746,805.39 所 有者 权益:





实收基金 6.4.7.9 9,699,941.78 15,948,076.25 未分配利润 6.4.7.10 792,967.39 3,044,217.04 所有者权益合计


10,492,909.17 18,992,293.29 负债和所有者权益总计


10,754,779.48 19,739,098.68 注:报 告截 止日2014 年6 月30日, 基金 份额 净值1.0817 元, 基金 份额 总额9,699,941.78 份。 6.2 利 润表 会计主体:德邦优化配置股票型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 项 目 附 注号 本期2014年1月1日 至2014年6月30日 上年度可比期间 2013 年1月1日-2013年 6月30日 一 、收 入


-1,156,335.14 587,206.36 1.利息收入


4,663.66 424,670.11 其中:存款利息收入 6.4.7.11 4,663.66 115,534.41








债券利息收入


- 278,672.75








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 - 30,462.95








其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“- ”填 列) -1,154,387.52 14,864,395.56 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -1,216,059.51 12,086,261.21


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 14 页 共 44 页








基金投资收益


- -








债券投资收益 6.4.7.13 - 1,600,858.43








资产支持证券投资收 益 - -








贵金属投资收益


- -








衍生工具收益 6.4.7.14 - -








股利收益 6.4.7.15 61,671.99 1,177,275.92 3.公允价值变动收益 ( 损失以 “- ”号填列) 6.4.7.16 -13,579.79 -14,747,337.00 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5.其他收入(损失以“- ”号 填列 6.4.7.17 6,968.51 45,477.69 减 :二 、费用


351,727.22 1,634,723.02 1.管理人报酬


91,952.70 855,589.11 2.托管费


15,325.44 142,598.21 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 40,157.50 372,884.48 5.利息支出


- - 其中: 卖出回购金融资 产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.19 204,291.58 263,651.22 三 、 利 润总 额 ( 亏损 总额以 “- ” 号 填列 ) -1,508,062.36 -1,047,516.66 减:所得税费用


- - 四 、净 利润( 净亏 损以“- ” 号 填列 ) -1,508,062.36 -1,047,516.66 6.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主体:德邦优化配置股票型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 15 页 共 44 页 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 15,948,076.25 3,044,217.04 18,992,293.29 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数( 本期利润) - -1,508,062.36 -1,508,062.36 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “- ”号填列) -6,248,134.47 -743,187.29 -6,991,321.76 其中:1.基金申购款 2,849,633.96 347,885.53 3,197,519.49








2.基金赎回款(以“- ” 号填列) -9,097,768.43 -1,091,072.82 -10,188,841.25 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 9,699,941.78 792,967.39 10,492,909.17 项 目 上年度可比期间 2013年1月1日-2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 122,196,498.15 10,544,698.99 132,741,197.14 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数( 本期利润) - -1,047,516.66 -1,047,516.66 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “- ”号填列) -27,112,613.77 -3,084,682.58 -30,197,296.35 其中:1.基金申购款 5,415,950.09 768,559.89 6,184,509.98








2.基金赎回款(以“- ” 号填列) -32,528,563.86 -3,853,242.47 -36,381,806.33 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 - - -


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 16 页 共 44 页 (净值减少以“- ”号填列) 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 95,083,884.38 6,412,499.75 101,496,384.13 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 易强 ————————— 基金管理人负责人 易强 ————————— 主管会计工作负责人 刘为臻 ————————— 会计机构负责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情 况 德邦优化配置股票型证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) , 系经中国证券监督管 理委员会 (以下简称 “中国证监会” ) 证监许可[2012]941 号文 《关于 核准德邦优化配置 股票型证券投资基金募集的批复》 的核准, 由 基金管理人德邦基金管理有限公司作为发 起人于2012年8月20日至2012年9月21日向社会公开募集, 募集期结束经安永华明会计师 事务所 (特殊普通合伙) 验证, 并出具了安永华明 (2012) 验字第60982868_B01号验资 报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2012年9月25日正式生效。本基 金为契约型开放 式, 存续期限不定。 设立时募集的扣除认购费后的实收基金 (本金) 为 人民币323,090,318.77 元, 在募集期间产生的活期存款利息为人民币30,558.01元, 以上实 收基金(本息)合计为人民币323,120,876.78 元,折合323,120,876.78 份基金份额。本基 金的基金管理人、 注册登记机构均为德邦基金管理有限公司, 基金托管人为交通银行股 份有限公司。 根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 德邦优化配置股票型证券投资基金基 金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法 发行上市的股票 ( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 并有利于本基金投资策 略的实现, 有利于基金份额持有人利益, 本基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳 入本基金的投资范围。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95% , 权证投 资比例不得超过基金资产净值的3% ,并计入股票投资比例;债券及其它短期金融工具 投资比例为基金资产的0-40% ;现金或者到期 日在一年以 内的政府债券投资比例合计不 低于基金资产净值的5% 。 本基金的业绩比较 基准为: 沪深300指数收益率×95%+ 银行活 期存款税后利率×5% 。


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 17 页 共 44 页 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本财务报表系按照中国财政部2006年2 月颁布的 《企业会计准则- 基本准则》 和38 项 具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称" 企业会计准 则" )编制,同时,在 具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协 会制定的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《 关于进一步规范证 券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证 券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务 及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资 基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信 息披露编报规则》 第3号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会 颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。


6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2014年6月30 日的财务状况以及2014 年1月1日至2014年6 月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.4.1 记 账本 位币 人民币 。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金在本报告期间未发生重大会计差错。 6.4.6 税项 1) 印花税


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 18 页 共 44 页 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券 (股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出 让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号 文 《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》 的规定, 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2) 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号 文《关于证券投资基金税收政策的通 知》 的规定, 自2004 年1月1日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券 投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入, 继续免征营业税和企业所得税 ; 根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号 文 《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》 的规定, 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支 付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定,对证券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3) 个人所得税 根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号 文 《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》 的规定, 对基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券 的利息收入、 储蓄 存款利息收入, 由上市公司、 债券发行的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。 根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]107 号 文 《关于股息红利有关个人所得税政 策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的 股息红利所得, 按照财税[2005]102 号文规定, 扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时, 减 按50% 计算应纳税所得额。 根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号 文 《关于股权分置试点改革 有关税收 政策问题的通知》 的规定, 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支 付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号 文 《财政部、 国家税务总局关于储蓄 存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10 月9日起,对储蓄存款 利息所得暂免征收个人所得税。 4) 根据财政部、国家税务总局、证监会财税[2012]85 号《实施上市公 司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自2013年1月1日起, 对证券投资基金从 德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 19 页 共 44 页 上市公司 取得的股息红利所得, 持股期限在1个月以内 (含1个月) 的, 其股息红利所得 全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50% 计入应 纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明 6.4.7.1 银 行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30 日 活期存款 916,399.43 定期存款 - 其中:存款期限1-3 个月 - 其他存款 - 合计 916,399.43 6.4.7.2 交 易性 金融 资产 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 9,805,821.75 9,822,300.32 16,478.57 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 其他 - - - 合计 9,805,821.75 9,822,300.32 16,478.57 6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债 无余额。 6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 20 页 共 44 页 6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额 无余额。 6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 无余额。 6.4.7.5 应 收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应收活期存款利息 194.66 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 4.23 应收结算备付金利息 0.29 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 10.61 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 209.79 6.4.7.6 其 他资 产 无余额。 6.4.7.7 应 付交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 交易所市场应付交易费用 4,278.80 银行间市场应付交易费用 - 合计 4,278.80 6.4.7.8 其 他负 债 单位:人民币元


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 21 页 共 44 页 项目 本期末 2014年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 27.62 预提审计费 69,752.78 预提信息披露费 160,500.80 预提银行间账户维护费 4,500.00 合计 234,781.20 6.4.7.9 实 收基 金 金额单位:人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014 年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 15,948,076.25 15,948,076.25 本期申购 2,849,633.96 2,849,633.96 本期赎回(以“- ”号填列) -9,097,768.43 -9,097,768.43 本期末 9,699,941.78 9,699,941.78 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额; 赎回 含转 换出 份额。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,163,462.35 1,880,754.69 3,044,217.04 本期利润 -1,494,482.57 -13,579.79 -1,508,062.36 本期基金份额交易产 生的变动数 -160,620.77 -582,566.52 -743,187.29 其中:基金申购款 109,840.20 238,045.33 347,885.53








基金赎回款 -270,460.97 -820,611.85 -1,091,072.82 本期已分配利润 - - - 本期末 -491,640.99 1,284,608.38 792,967.39 6.4.7.11 存 款利 息收 入


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 22 页 共 44 页 单位:人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014 年6月30日 活期存款利息收入 4,121.62 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 161.96 其他 380.08 合计 4,663.66 6.4.7.12 股 票投 资收 益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 ——买卖 股票差 价收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 卖出股票成交总额 15,060,844.39 减:卖出股票成本总额 16,276,903.90 买卖股票差价收入 -1,216,059.51 6.4.7.13 债 券投 资收 益 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 卖出债券 (债转股及债 券到期 兑付)成交总额 - 减: 卖出债券 (债转股及债券 到期兑付)成本总额 - 减:应收利息总额 - 债券投资收益 - 6.4.7.14 衍 生工 具收 益 6.4.7.14.1 衍 生工 具收益 ——买卖 权证差 价收入 无。


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 23 页 共 44 页 6.4.7.15 股 利收 益 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 股票投资产生的股利收益 61,671.99 基金投资产生的股利收益 - 合计 61,671.99 6.4.7.16 公 允价 值变 动收 益 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 1.交易性金融资产 -13,579.79 —— 股票投资 -13,579.79 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2.衍生工具 - —— 权证投资 - 3.其他 - 合计 -13,579.79 6.4.7.17 其 他收 入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 基金赎回费收入 6,944.65 转换费 23.86 合计 6,968.51 注:1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额的25% 归入 基金 资产 。


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 24 页 共 44 页 2、 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分构 成, 其中 赎回 费部 分的25% 归入 转出 基金 的基 金 资产。 6.4.7.18 交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 交易所市场交易费用 40,157.50 银行间市场交易费用 - 合计 40,157.50 6.4.7.19 其 他费 用 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 160,500.80 银行汇划费用 138.00 债券帐户维护费 13,900.00 其他 - 合计 204,291.58 6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关 联方 关系 关联方名称 与本基金的关系 德邦基金管理有限公司(“德邦基金”) 基金管理人、基金销售机构


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 25 页 共 44 页 德邦证券有限责任公司(“德邦证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构 西子联合控股有限公司 基金管理人的股东 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 基金管理人的股东 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 德邦创新资本有限责任公司 ( “德邦创新资本” ) 基金管理人的子公司 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化 的情况。 6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 德邦基金管理有限公司 ( “德邦基金” ) 基金管理人、基金销售机构 德邦证券有限责任公司 ( “德邦证券” ) 基金管理人的股东、基金销售机构 交通银行股份有限公司 ( “交通银行” ) 基金托管人、基金销售机构 6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.10.1.1 股票交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014 年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日-2013年6月30日 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 德邦证券 5,861,778.67 23.99% 145,432,588.8 1 57.85% 6.4.10.1.2 权 证交 易 无。 6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 金额单位:人民币元


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 26 页 共 44 页 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30 日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 德邦证券 5,336.55 23.99% - - 关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日-2013年6月30 日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 德邦证券 131,777.02 57.74% 12,571.60 11.53% 注:1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 , 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、 经手 费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。 2、 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 等 。 6.4.10.1.4 债券交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014 年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日-2013年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 德邦证券 0.00 0.00 33,945,767.97


100.00%


6.4.10.1.5 债 券回 购交易 无。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6 月30日 上年度可比期间 2013 年1月1日-2013年6月 30日 当期发生的基金应支付的管 理费 91,952.70 855,589.11 其中: 支付销售机构的 客户维 14,300.54 46,114.10


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 27 页 共 44 页 护费 注: 支付 基金 管理 人德 邦基 金管理 有限 公司 的基 金管 理费按 前一 日基 金资 产净 值1.5% 的年 费率 计提, 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。其 计算 公式 为: 日基金 管理 费= 前一 日基 金资产 净值 ×1.5% / 当 年 天数。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6 月30日 上年度可比期间 2013 年1月1日-2013年6月 30日 当期发生的基金应支付的托 管费 15,325.44 142,598.21 注: 支付 基金 托管 人交 通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.25% 的年 费率 计提 , 逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数 。 6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 无。 6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 无。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013 年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 德邦证券 - - 2,999,000.00 18.80% 注:德 邦证 券投 资本 基金 所采用 的费 率适 用招 募说 明书规 定的 费率 结构 。 6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 28 页 共 44 页 关联方名称 本期 2014 年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日-2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份 有限公司 916,399.43 4,121.62 17,345,175.77 96,443.58 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 除上表 列示 的金 额外 , 本基金 的证 券交 易结 算资 金通过 托管 银行 备付 金账 户转存 于中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 ,2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日 止期间 获得 的利 息收 入为 人民币532.48元,2014 年6 月30日 结算 备付 金余 额为人 民币748.00元。 6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 无。 6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 无。 6.4.11 利 润分 配情 况 无。 6.4.12 期 末(2014年6 月30日) 本基金 持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 无。 6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 00096 0 锡业 股份 2014- 05-06 筹划重大 资产重组 事项停牌 13.35 2014- 08-05 13.68 50,00 0 584,952.78 667,500.00 00234 0 格林 美 2014- 06-26 筹划收购 事项停牌 11.19 2014- 07-24 11.77 57,00 0 638,898.90 637,830.00 00246 6 天齐 锂业 2014- 04-29 筹划重大 资产重组 事项停牌 45.79 2014 -08- 25 47.48 10,00 0 485,378.96 457,900.00


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 29 页 共 44 页 6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 于本报告期末,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 于本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金 融工 具风 险及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构 本基金金融工具的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金管理人 制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并设定适当的风险限额及内部控制流程, 通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理、 全员风险管理, 公司构建了分工明确、 相互协作、 彼此制约的风险管理组织架构体系。 董事会负责公司整体经营风险的管理, 对公司建立 风险管理体系和维持其有效性承担最终责任。 董事会下设风险管理委员会, 协助董事会 进行风险管理, 风险管理委员会负责起草公司风险管理战略, 审议、 监督、 检查、 评估 公司经营管理与受托投资的风险控制状况。 经理层负责落实董事会拟定的风险管理政策, 并对风险控制的有效执行承担责任。 经理层下设风险控制委员会, 协助经理层进行风险 控制, 风险控制委员会负责组织风险管理体系的建设, 确定风险 管理原则、 目标和方法 , 审议风险管理制度和流程, 指导重大风险事件的处理。 督察长负责监督检查公司风险管 理工作的执行情况, 评价公司内部风险控制制度的合法性、 合规性和有效性, 并向董事 会报告。 风险管理部门为日常风险管理的执行部门, 主要负责对公司经营管理和受托投 资风险的预警和事中控制, 对有关风险进行分析并向经理层汇报。 公司各部门是风险控 制措施的执行部门,负责识别和控制业务活动中潜在风险,做好风险的事先防范。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方 法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析 的角度出发, 判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合 基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型, 及时 可靠地对各种风险 进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金 均投资于具有良好信用等级的证券, 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于 一家上市 公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10% , 且本基金与由本基金管理人 德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 30 页 共 44 页 管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10% 。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行, 申购交易均通过具有基金销售资格的 金融机构进行。 另外, 在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证 券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小; 基金在进行银行间同业市场交易 前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是指基金所持有的金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自基金份额持有人随时可以赎回其持有的份额, 另一方面来自于投资品种所处的市 场交易不活跃所带来的变现困难。 本基金所持证券均在证券交易所上市, 因此本期末本 基金持有的证券均能及时变现。 此外, 本基金 可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风 险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基 金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金、 买入返售金融资产、 部分应收申购款及债 券投资等。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口 金额单位:人民币元 本期末 2014 年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 916,399.43 - - - 916,399.43 结算备付金 748.00 - - - 748.00 存出保证金 10,380.99 - - - 10,380.99 交易性金融资 产 - - - 9,822,300.3 2 9,822,300.3 2 应收利息 - - - 209.79 209.79 应收申购款 198.80 - - 4,542.15 4,740.95 资产总计 927,727.22 - - 9,827,052.2 6 10,754,779. 48


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 31 页 共 44 页 负债








应付赎回款 - - - 7,472.85 7,472.85 应付管理人报 酬 - - - 13,146.39 13,146.39 应付托管费 - - - 2,191.07 2,191.07 应付交易费用 - - - 4,278.80 4,278.80 其他负债 - - - 234,781.20 234,781.20 负债总计 - - - 261,870.31 261,870.31 利率敏感度缺 口 927,727.22 - - 9,565,181.9 5 10,492,909. 17 上年度末 2013 年12月31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,885,567.8 7 - - - 2,885,567.8 7 结算备付金 190,528.51 - - - 190,528.51 存出保证金 66,958.27 - - - 66,958.27 交易性金融资 产 - - - 16,583,174. 26 16,583,174. 26 应收利息 - - - 1,226.18 1,226.18 应收申购款 7,799.20 - - 3,844.39 11,643.59 资产总计 3,150,853.8 5 - - 16,588,244. 83 19,739,098. 68 负债








应付 赎回款 - - - 4,666.06 4,666.06 应付管理人报 酬 - - - 37,765.08 37,765.08 应付托管费 - - - 6,294.19 6,294.19 应付交易费用 - - - 145,562.50 145,562.50 其他负债 - - - 552,517.56 552,517.56 负债总计 - - - 746,805.39 746,805.39


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 32 页 共 44 页 利率敏感度缺 口 3,150,853.8 5 - - 15,841,439. 44 18,992,293. 29 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者 予以分 类。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析 本基金本报告期末未持有债券资产,利率变动对其他资产的公允价值无重大影响。 6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。 市场价格风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和 债券, 所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投 资组合的分散化降低市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2014 年6月30日 上年度末 2013年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 交易性金融资产- 股票投资 9,822,300.32 93.61 16,583,174.26 87.32 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 9,822,300.32 93.61 16,583,174.26 87.32 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析 假设 1、 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险, 即与基金所投 德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 33 页 共 44 页 资证券的贝塔系数紧密相关; 假设 2、 以下分析中, 除市场基准发生变动, 其他影响基金资产净值的风险变量 保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 沪深300 指数下跌1% -522,039.16 -538,090.52 沪深300 指数上涨1% 522,039.16 538,090.52 注: 本基 金管 理人 运用 资 本- 资产定价 模型 方法 对本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析 。 上 表为 市场 价格 风险的 敏感 性分 析, 反映 了在其 他变 量不 变的 假设 下,证 券市 场组 合的 价格 发生合 理、 可能 的变 动 时,将 对基 金资 产净 值产 生的影 响。 §7


投 资组合 报告 7.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 9,822,300.32 91.33 其中:股票 9,822,300.32 91.33 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 917,147.43 8.53 7 其他资产 15,331.73 0.14 8 合计 10,754,779.48 100.00


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 34 页 共 44 页 7.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,527,210.48 62.21 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 258,000.00 2.46 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 479,880.00 4.57 J 金融业 2,229,420.00 21.25 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 327,789.84 3.12 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,822,300.32 93.61 7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600884 杉杉股份 60,000 1,031,400.00 9.83 2 002507 涪陵榨菜 30,000 932,700.00 8.89


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 35 页 共 44 页 3 600837 海通证券 100,000 915,000.00 8.72 4 601318 中国平安 23,000 904,820.00 8.62 5 600089 特变电工 100,000 849,000.00 8.09 6 000970 中科三环 67,189 798,205.32 7.61 7 300224 正海磁材 30,000 691,800.00 6.59 8 000960 锡业股份 50,000 667,500.00 6.36 9 002340 格林美 57,000 637,830.00 6.08 10 600406 国电南瑞 36,000 479,880.00 4.57 11 002466 天齐锂业 10,000 457,900.00 4.36 12 600036 招商银行 40,000 409,600.00 3.90 13 601888 中国国旅 9,921 327,789.84 3.12 14 600500 中化国际 48,389 311,625.16 2.97 15 601390 中国中铁 100,000 258,000.00 2.46 16 600079 人福医药 5,000 149,250.00 1.42 7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2% 或前20 名 的股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 940,260.00 4.95 2 300003 乐普医疗 908,218.63 4.78 3 300224 正海磁材 733,014.86 3.86 4 600549 厦门钨业 698,004.92 3.68 5 002353 杰瑞股份 675,744.00 3.56 6 002340 格林美 638,898.90 3.36 7 000960 锡业股份 584,952.78 3.08 8 600406 国电南瑞 583,056.08 3.07 9 600720 祁连山 559,380.00 2.95 10 002466 天齐锂业 485,378.96 2.56 11 600036 招商银行 405,000.00 2.13


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 36 页 共 44 页 12 600030 中信证券 378,600.00 1.99 13 002507 涪陵榨菜 330,500.00 1.74 14 601888 中国国旅 309,360.62 1.63 15 601390 中国中铁 256,000.00 1.35 16 600089 特变电工 249,900.00 1.32 17 601299 中国北车 241,000.00 1.27 18 600500 中化国际 157,300.00 0.83 19 600884 杉杉股份 146,800.00 0.77 20 600079 人福医药 140,000.00 0.74 注:买 入金 额均 按买 卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值2% 或前20 名 的股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 1,488,573.60 7.84 2 600720 祁连山 1,461,900.00 7.70 3 600887 伊利股份 1,430,050.00 7.53 4 600690 青岛海尔 1,201,518.61 6.33 5 300003 乐普医疗 972,510.00 5.12 6 600500 中化国际 970,375.14 5.11 7 601989 中国重工 968,000.00 5.10 8 000069 华侨城A 965,367.04 5.08 9 600884 杉杉股份 825,074.00 4.34 10 002507 涪陵榨菜 782,563.00 4.12 11 600549 厦门钨业 630,055.00 3.32 12 002353 杰瑞股份 597,717.00 3.15 13 600108 亚盛集团 580,000.00 3.05 14 000002 万


科A 555,000.00 2.92 15 600089 特变电工 491,200.00 2.59 16 600030 中信证券 342,600.00 1.80


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 37 页 共 44 页 17 600837 海通证券 270,000.00 1.42 18 601299 中国北车 210,000.00 1.11 19 300224 正海磁材 198,301.00 1.04 20 002041 登海种业 120,040.00 0.63 注:卖 出金 额均 按买 卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 9,529,609.75 卖出股票的收入(成交)总额 15,060,844.39 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关 交易费 用。 7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 7.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10 投 资组 合报 告附注 7.10.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 38 页 共 44 页 7.10.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票。 7.10.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 10,380.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 209.79 5 应收申购款 4,740.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,331.73 7.10.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.10.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 000960 锡业股份 667,500.00 6.36 停牌 2 002340 格林美 637,830.00 6.08 停牌 7.10.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §8 基金 份额 持有人 信息


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 39 页 共 44 页 8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 649 14,945.98 1,299,200.00 13.39% 8,400,741.78 86.61% 8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 661,728.98 6.82% 8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 50~ 100


本基金基金经理持有本开放式基金 50~ 100 §9


开 放式基 金份 额变 动 单位:份 基金合同生效日(2012 年9月25日) 基金份额总额 323,120,876.78 本报告期期初基金份额总额 15,948,076.25 本报告期基金总申购份额 2,849,633.96 减:本报告期基金总赎回份额 9,097,768.43 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 9,699,941.78 §10 重大 事件 揭示 10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 40 页 共 44 页 10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 1 、基金管理人2014 年3月17日公告,变更李定荣先生为公司新任督察长。 2 、本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼 事项。 10.4 基 金投 资策 略的改 变 本报告期本基金投资策略未发生改变。 10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自基金合同生效日(2012年9月25日)起 至本报告期末,向本基金提供审计服务。 10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 本报告期内基金管理人、 基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受到任何 稽查或处罚。 10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况 10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金 额 占当期股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东吴证券 1 7,440,49 2.21 30.45% 6,773.74 30.45%


招商证券 1 6,092,51 7.50 24.93% 5,546.64 24.93%


德邦证券 2 5,861,77 8.67 23.99% 5,336.55 23.99%


光大证券 1 3,593,26 5.76 14.70% 3,271.39 14.70%


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 41 页 共 44 页 国金证券 1 1,450,60 0.00 5.94% 1,320.63 5.94%


注:1 、 根 据中 国证 监会 的 有关规 定, 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、 经 营状 况、 研究 能 力的基 础上 ,选 择基 金专 用交易 席位 ,并 由公 司管 理层批 准。 基本选 择标 准: (一) 实力 雄厚 ,信 誉良 好,注 册资 本不 少于3亿 元 人民币 ; (二) 财务 状况 良好 ,各 项财务 指标 显示 公司 经营 状况稳 定; (三) 经营 行为 规范 ,近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 行政 处罚 ; (四) 近两 年未 发生 就交 易席位 方面 的违 约、 侵权 等各种 纠纷 ; (五) 内部 管理 规范 、严 格,具 备健 全的 内部 控制 制度, 并能 满足 投资 组合 资产运 作高 度保 密的 要 求; (六) 具备 投资 组合 资产 运作所 需的 高效 、安 全的 通讯条 件, 交易 设备 符合 代理投 资组 合资 产进 行 证券交 易的 要求 ,并 能为 投资组 合资 产提 供全 面的 信息服 务; (七) 研究 实力 较强 , 有 固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 , 能 及时 为公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ; (八) 对于 某一 领域 的研 究实力 超群 ,或 是能 够提 供全方 面, 高质 量的 服务 。 券商选 择程 序: (一) 公司 投资 研究 部按 照投资 研究 部按 照上 一节 中列出 的有 关经 营情 况、 治理情 况的 选择 标准 , 对备选 的证 券经 营机 构进 行初步 筛选 ; (二) 对通 过初 选的 各家 券商, 投资 研究 部员 工在 其分管 行业 或领 域内 ,对 该机构 所提 供的 研究 报 告、信 息资 讯和 服务 进行 评分; 参加 券商 选择 评分 的人员 为公 司投 资研 究部 相关人 员; (三) 投资 研究 部员 工评 分后, 汇总 得出 各家 券商 的综合 评分 ; (四) 投资 研究 部将 对券 商的综 合评 分结 果上 报公 司管理 层; (五) 公司 管理 层最 终确 定要选 用其 专用 席位 的券 商; (六) 公司 管理 层确 定并 下文后 ,由 交易 部等 相关 部门配 合完 成专 用席 位的 具体租 用事 宜。 2、 本 报告 期内 , 本 基金 本 报告期 内新 增光 大证 券 、 东 吴证券 、 国金 证券 和招 商证 券交易 单元 的情 况。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金 额 占当期债券 成交总额比例 成交金 额 占当期债券 回购 成交总额比 例 成交 金额 占当期权证 成交总额比 例 东吴证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - -


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 42 页 共 44 页 光大证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 10.8 其 他重 大事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 德邦基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金2013年12月31日基 金资产净值和基金份额净值的公 告 中国证监会指定媒体及公 司网站 2014-01-02 2 德邦优化配置股票型证券投资基 金2013 年第4季度报告 中国证监会指定媒体及公 司网站 2014-01-22 3 关于新增代销机构中期时代基金 销售(北京)有限公司的公告 中国证监会指定媒体及公 司网站 2014-01-24 4 德邦基金管理有限公司关于增加 注册资本的公告 中国证监会指定媒体及公 司网站 2014-01-30 5 德邦基金管理有限公司开展直销 渠道基金转换费率优惠活动的公 告 中国证监会指定媒体及公 司网站 2014-03-11 6 德邦基金管理有限公司董事、监 事、高级管理人员以及其他从业 人员在子公司兼任职务及领薪情 况的公告 中国证监会指定媒体及公 司网站 2014-03-15 7 德邦基金管理有限公司关于新任 督察长的公告 中国证监会指定媒体及公 司网站 2014-03-17 8 德邦优化配置股票型证券投资基 金2013年年度报告( 全文) 公司网站 2014-03-29 9 德邦优化配置股票型证券投资基 金2013年年度报告(摘要) 中国证监会指定媒体及公 司网站 2014-03-29 10 德邦基金管理有限公司关于旗下 基金增加上海天天基金销售有限 公司为代销机构并开通定期定额 投资和基金转换业务及参加费率 优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公 司网站 2014-04-16


德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 43 页 共 44 页 11 德邦基金管理有限公司关于新增 直销手机渠道开展基金销售业务 的公告 中国证监会指定媒体及公 司网站、公司网站 2014-04-17 12 德邦优化配置股票型证券投资基 金2014 年第1季度报告 中国证监会指定媒体及公 司网站 2014-04-21 13 关于德邦基金管理有限公司旗下 基金增加申银万国证券为代销机 构并开通定期定额投资业务的公 告


中国证监会指定媒体及公 司网站 2014-04-28 14 德邦优化配置股票型证券投资基 金更新招募说明书(2014年第1 号) 中国证监会指定媒体及公 司网站 2014-05-09 15 德邦基金管理有限公司关于调整 旗下基金所持“锡业股份”估值 方法的公告 中国证监会指定媒体及公 司网站 2014-05-13 16 德邦基金管理有限公司关于开通 通联快捷支付业务的公告 中国证监会指定媒体及公 司网站 2014-06-05 §11


备 查文件 目录 11.1 备 查文 件目 录 1 、中国证监会核准基金募集的文件; 2 、德邦优化配置股票型证券投资基金基金合同; 3 、德邦优化配置股票型证券投资基金基金托管协议; 4 、德邦优化配置股票型证券投资基金招募说明书; 5 、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6 、报告期内按照规定披露的各项公告。 11.2 存 放地 点 上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层。 11.3 查 阅方 式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 亦可通 德邦优 化配 置股 票型 证券 投资基 金2014 年 半年 度报 告 第 44 页 共 44 页 过公司网站查询,公司网址为www.dbfund.com.cn 。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。 咨询电话:400-821-7788 德 邦基 金管理 有限 公司 二 〇一 四年八 月二 十八日