宝盈货币市场证券投资基金
2014年半年度报告摘要
2014 年6月30 日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2014年 8 月28 日
宝盈货币市场证券投资基金 2014年半年度报告摘要
第 2 页 共 25 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年1 月1日起至 6 月30 日止。
宝盈货币市场证券投资基金 2014年半年度报告摘要
第 3 页 共 25 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 宝盈货币
基金主代码 213009
交易代码 213009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 8月5 日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,687,812,027.67 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 宝盈货币 A 宝盈货币 B
下属分级基金的交易代码： 213009 213909
报告期末下属分级基金的份额总额 1,814,526,070.27 份 7,873,285,957.40 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
投资策略 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略等
积极的投资策略相结合，对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资
策略考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征，把风险控制在预算之
内，在不增加风险的基础上保持高流动性，最终追求稳定的收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。
本基金定位于现金管理的工具，采用活期存款税后利率作为本基金的业绩
比较基准，更能体现本基金良好的流动性与安全性。
如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有更科学客观的权重
比例适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益
的原则，对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管
理人和基金托管人协商一致，在履行适当程序后实施，并在更新的招募说
明书中列示。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，
其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张瑾 田青
联系电话 0755-83276688 010-67595096
电子邮箱 zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-300 010-67595096
传真 0755-83515599 010-66275853 宝盈货币市场证券投资基金 2014年半年度报告摘要
第 4 页 共 25 页
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本基金收益分配是按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用摊余成本法核算，因此公
允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
4、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
5、本基金合同生效日为 2009 年8 月5日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.6448% 0.0315% 0.0288% 0.0000% 0.6160% 0.0315%
过去三个月 1.4437% 0.0194% 0.0873% 0.0000% 1.3564% 0.0194%
过去六个月 2.7629% 0.0139% 0.1736% 0.0000% 2.5893% 0.0139%
过去一年 5.0242% 0.0104% 0.3500% 0.0000% 4.6742% 0.0104%
过去三年 13.1063% 0.0092% 1.1958% 0.0002% 11.9105% 0.0090%
自基金合同
生效起至今
16.9794% 0.0124% 1.9204% 0.0002% 15.0590% 0.0122%
基金级别 宝盈货币 A 宝盈货币 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2014 年1 月1 日 -
2014年6月30日 )
报告期( 2014 年1 月1 日 -
2014年6月30日)
本期已实现收益 25,473,526.50 309,880,126.38
本期利润 25,473,526.50 309,880,126.38
本期净值收益率 2.7629% 2.8851%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014 年6 月30 日 )
期末基金资产净值 1,814,526,070.27 7,873,285,957.40
期末基金份额净值 1.0000 1.0000宝盈货币市场证券投资基金 2014年半年度报告摘要
第 5 页 共 25 页
宝盈货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.6642% 0.0315% 0.0288% 0.0000% 0.6354% 0.0315%
过去三个月 1.5040% 0.0194% 0.0873% 0.0000% 1.4167% 0.0194%
过去六个月 2.8851% 0.0139% 0.1736% 0.0000% 2.7115% 0.0139%
过去一年 5.2759% 0.0104% 0.3500% 0.0000% 4.9259% 0.0104%
过去三年 13.9223% 0.0092% 1.1958% 0.0002% 12.7265% 0.0090%
自基金合同
生效起至今
18.3655% 0.0124% 1.9204% 0.0002% 16.4451% 0.0122%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
宝盈货币市场证券投资基金 2014年半年度报告摘要
第 6 页 共 25 页
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金
的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地
在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、
宝盈增强收益债券、宝盈资源优选股票、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、
宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合十一只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了
稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批
从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学
的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致
力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
宝盈货币市场证券投资基金 2014年半年度报告摘要
第 7 页 共 25 页
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈若劲
本基金基金经理、宝
盈增强收益债券型证
券投资基金基金经
理、宝盈祥瑞养老混
合型证券投资基金基
金经理、固定收益部
总监
2009 年 8
月5日
- 11 年
陈若劲女士， 香港中文大学金融 MBA。
曾在第一创业证券有限责任公司固
定收益部从事债券投资、研究及交易
等工作， 2008 年4 月加入宝盈基金管
理有限公司任债券组合研究员。中国
国籍，证券投资基金从业人员资格。
于启明
本基金基金经理、宝
盈祥瑞养老混合型证
券投资基金基金经理
2012 年 7
月6日
- 7 年
于启明先生，经济学学士。2007 年7
月加入宝盈基金管理有限公司，历任
投研秘书(集中交易员)及债券组合
研究员。中国国籍，证券投资基金从
业人员资格。
注：1、陈若劲为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写；
2、于启明非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的
计算截至 2014 年6 月30日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。 宝盈货币市场证券投资基金 2014年半年度报告摘要
第 8 页 共 25 页
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，经济基本面基本符合我们预期，经济增速和通胀均维持低位水平，资金面宽松程
度略超我们预期。债券市场方面，整体走势基本与我们预期一致，但下行幅度略超预期；更超出
我们和市场预期的是超日债未能按时付息，中国债券历史上首单违约在 2014 年上半年即已出现。
报告期内，我们积极把握春节前以及临近季末等资金利率较高时期中等期限存款和短融券的
配置机会，以锁定较高的收益率水平，并在收益率下行过程中逐步减持部分浮息债和短融券以降
低组合的波动度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
货币A：
截至本报告期末，本基金的份额净值为 1.0000 元。本报告期内本基金的份额净值收益率为
2.7629%，业绩比较基准收益率为 0.1736%。
货币B：
截至本报告期末，本基金的份额净值为 1.0000 元。本报告期内本基金的份额净值收益率为
2.8851%，业绩比较基准收益率为 0.1736%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2014 年下半年，我们判断随着 “微刺激”政策的积累和发挥作用，经济增长和通胀都
可能出现阶段性回升，有色金属等商品价格陆续反弹也有利于巩固“微刺激”的效果，政策将转
为保增长与调结构并重。经济基本面的企稳将使得央行进一步加大货币政策宽松的必要性明显下
降，季节性资金需求扩张以及 IPO 数量的增加也将使得下半年资金价格中枢较上半年尤其是二季
度有所上移。
下半年， 我们将谨慎应对货币市场的变化， 维持较短的组合久期 ， 并综合考虑财政缴款、 IPO、
季末等因素把握收益率相对较高阶段时银行存款和短融券的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持
有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表
审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估宝盈货币市场证券投资基金 2014年半年度报告摘要
第 9 页 共 25 页
值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部、
金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相
关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序
进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部负责定期对经济环境是否发生
重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；金融
工程部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的
选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责
审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的
信息披露工作。
上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在
任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值
相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，
为投资者每日计算当日收益并分配，每月支付。每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付
方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 335,353,652.88 元。 宝盈货币市场证券投资基金 2014年半年度报告摘要
第 10 页 共 25 页
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：宝盈货币市场证券投资基金
报告截止日： 2014 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2014年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6,673,162,565.21 4,104,036,801.93
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 3,786,859,153.07 2,965,396,409.62
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 3,786,859,153.07 2,965,396,409.62
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 5,000,127.50 658,217,907.33
应收证券清算款 382,650,574.78 -
应收利息 99,870,117.20 53,236,992.23
应收股利 - -
应收申购款 389,010,725.05 52,033,235.24
递延所得税资产 - -
其他资产 798,522.99 696,999.99
资产总计 11,337,351,785.80 7,833,618,346.34
负债和所有者权益
本期末
2014年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 1,291,157,571.26 1,249,797,502.20
应付证券清算款 - -
应付赎回款 116,423.47 170,619.21
应付管理人报酬 4,482,018.27 2,415,746.79
应付托管费 1,358,187.39 732,044.49宝盈货币市场证券投资基金 2014年半年度报告摘要
第 11 页 共 25 页
应付销售服务费 393,829.00 374,780.74
应付交易费用 370,438.56 296,534.88
应交税费 - -
应付利息 126,585.41 531,487.20
应付利润 4,782,700.23 847,052.69
递延所得税负债 - -
其他负债 346,752,004.54 239,507.41
负债合计 1,649,539,758.13 1,255,405,275.61
所有者权益：
实收基金 9,687,812,027.67 6,578,213,070.73
未分配利润 - -
所有者权益合计 9,687,812,027.67 6,578,213,070.73
负债和所有者权益总计 11,337,351,785.80 7,833,618,346.34
注：报告期截止日 2014年 6 月30 日，宝盈货币市场证券投资基金 A 类基金份额净值 1.0000 元，
基金份额总额 1,814,526,070.27 份。宝盈货币市场证券投资基金 B 类基金份额净值 1.0000 元，
基金份额总额 7,873,285,957.40 份。 宝盈货币市场证券投资基金 A 类基金和宝盈货币市场证券投
资基金 B 类基金的合计份额总数 9,687,812,027.67 份。
6.2 利润表
会计主体：宝盈货币市场证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6
月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6
月30日
一、收入 380,717,528.19 140,982,929.18
1.利息收入 287,028,627.48 130,915,870.63
其中：存款利息收入 125,330,015.05 86,267,332.45
债券利息收入 144,780,260.53 28,709,769.57
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 16,918,351.90 15,938,768.61
其他利息收入 - -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列） 93,688,900.71 10,056,502.55
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 93,688,900.71 10,056,502.55
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以 - -宝盈货币市场证券投资基金 2014年半年度报告摘要
第 12 页 共 25 页
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
- 10,556.00
减：二、费用 45,363,875.31 23,108,723.01
1．管理人报酬 21,281,625.61 10,204,507.51
2．托管费 6,448,977.50 3,092,275.03
3．销售服务费 1,778,940.84 1,069,941.77
4．交易费用 - -
5．利息支出 15,688,796.07 8,587,201.84
其中：卖出回购金融资产支出 15,688,796.07 8,587,201.84
6．其他费用 165,535.29 154,796.86
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
335,353,652.88 117,874,206.17
减：所得税费用 --
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
335,353,652.88 117,874,206.17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈货币市场证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1日 至 2014年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 6,578,213,070.73 - 6,578,213,070.73
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 335,353,652.88 335,353,652.88
三、 本期基金份额交易产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填列）
3,109,598,956.94 - 3,109,598,956.94
其中：1.基金申购款 46,135,578,010.32 - 46,135,578,010.32
2.基金赎回款 -43,025,979,053.38 - -43,025,979,053.38
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- -335,353,652.88 -335,353,652.88
五、期末所有者权益（基金净值） 9,687,812,027.67 - 9,687,812,027.67
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 宝盈货币市场证券投资基金 2014年半年度报告摘要
第 13 页 共 25 页
一、期初所有者权益（基金净值） 4,068,580,776.10 - 4,068,580,776.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 117,874,206.17 117,874,206.17
三、 本期基金份额交易产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填列）
-1,288,528,102.75 - -1,288,528,102.75
其中：1.基金申购款 24,199,309,235.96 - 24,199,309,235.96
2.基金赎回款 -25,487,837,338.71 - -25,487,837,338.71
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- -117,874,206.17 -117,874,206.17
五、期末所有者权益（基金净值） 2,780,052,673.35 - 2,780,052,673.35
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______汪钦______
______胡坤______
____何瑜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
宝盈货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2009]第532 号《关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的批复》核
准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈货币市场证券投
资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括
认购资金利息共募集 1,455,089,424.24 元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字
(09)第0014号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》
于 2009 年8 月 5 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 1,455,160,265.48 份基金份额，
其中认购资金利息折合 70,841.24 份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，
基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》和《宝盈货币市场证券投资基金招募说明书》
并报中国证监会备案，本基金根据投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，并
据此将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金按照 0.25%年费率计提销售服务费；B类基金按照
0.01%年费率计提销售服务费的。本基金 A 类、B类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本
基金 A 类基金份额和 B 类基金份额分别计算每万份基金净收益和七日年化收益率。投资人可自由
选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。若 A 类基金份额持有人在
单个基金账户保留的基金份额达到或超过 500 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金
账户持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额。若 B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基宝盈货币市场证券投资基金 2014年半年度报告摘要
第 14 页 共 25 页
金份额低于 50 万份时， 本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 类基金份额降级为
A 类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》和《宝盈货币市场
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金，通知存款，短期融资券，一年
以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持
证券，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国
证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：
活期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2014年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2014
年 6 月30 日的财务状况以及 2014 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 宝盈货币市场证券投资基金 2014年半年度报告摘要
第 15 页 共 25 页
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收
入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 21,281,625.61 10,204,507.51
其中：支付销售机构的客户维护费 884,997.31 504,133.84
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。 宝盈货币市场证券投资基金 2014年半年度报告摘要
第 16 页 共 25 页
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 6,448,977.50 3,092,275.03
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈货币 A 宝盈货币 B 合计
中国建设银行 411,474.95 37,626.94 449,101.89
宝盈基金管理有限公司 112,926.72 529,715.20 642,641.92
合计 524,401.67 567,342.14 1,091,743.81
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈货币 A 宝盈货币 B 合计
中国建设银行 373,792.91 28,426.22 402,219.13
宝盈基金管理有限公司 74,685.79 230,694.70 305,380.49
合计 448,478.70 259,120.92 707,599.62
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A 类基金资产净值 0.25%的年费率以及 B 类基金资
产净值 0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金管理有限公司，再由宝
盈基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 A 类基金资产净值 X 0.25 % / 当年天数。
日销售服务费＝前一日 B 类基金资产净值 X 0.01 % / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出 宝盈货币市场证券投资基金 2014年半年度报告摘要
第 17 页 共 25 页
中国建设银行 523,529,988.50 316,107,777.26 - - 9,087,200,000.00 1,480,087.70
上年度可比期间
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国建设银行 - 51,539,826.03 - - 316,800,000.00 105,813.74
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
宝盈货币 A 宝盈货币 B
基金合同生效日 （ 2009年8
月 5 日 ）持有的基金份额
--
期初持有的基金份额 - 31,884,936.27
期间申购/买入总份额 - 30,874,385.54
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 - 10,000,000.00
期末持有的基金份额 - 52,759,321.81
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.5400%
项目
上年度可比期间
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
宝盈货币 A 宝盈货币 B
基金合同生效日 （ 2009年8
月 5 日 ）持有的基金份额
--
期初持有的基金份额 - 30,548,885.69
期间申购/买入总份额 - 591,328.83
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 - 31,140,214.52
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 1.1200%
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。
2、 基金管理人宝盈基金管理有限公司在本半年度申购本基金的交易委托第一创业证券有限责任公
司办理，适用费率为 0%。 宝盈货币市场证券投资基金 2014年半年度报告摘要
第 18 页 共 25 页
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
上年度可比期间
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 3,162,565.21 197,876.67 1,585,488.59 7,007,186.28
注：本基金本期末存放于基金托管人中国建设银行的活期存款余额为 3,162,565.21 元，按银行同
业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
基金在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.9 期末（ 2014年 6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的余额为
1,291,157,571.26 元。正回购交易中作为抵押的债券如下：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
110413 11 农发 13 2014 年 7 月 4 日 100.01 5,000,000 500,050,000.00
0980147 09 中航工债浮 2014年 7月1 日 102.71 2,000,000 205,420,000.00
130232 13 国开 32 2014 年 7 月 4 日 100.05 2,000,000 200,100,000.00
0982115 09 潍柴 MTN1 2014 年 7 月 1 日 100.83 1,000,000 100,830,000.00
011410001 14 中电投 SCP001 2014 年 7 月 2 日 100.32 840,000 84,268,800.00
041351042 13 连云港 CP002 2014 年 7 月 1 日 100.97 700,000 70,679,000.00
041360077 13 农十二师CP001 2014年7月1 日 101.12 500,000 50,560,000.00宝盈货币市场证券投资基金 2014年半年度报告摘要
第 19 页 共 25 页
041360075 13 前海 CP001 2014 年 7 月 1 日 100.93 500,000 50,465,000.00
011456001 14 中交建 SCP001 2014 年 7 月 1 日 100.48 500,000 50,240,000.00
011410001 14 中电投 SCP001 2014 年 7 月 7 日 100.32 100,000 10,032,000.00
合计
13,140,000 1,322,644,800.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年6 月30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 3,786,859,153.07 33.40
其中：债券 3,786,859,153.07 33.40
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 5,000,127.50 0.04
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
--
3 银行存款和结算备付金合计 6,673,162,565.21 58.86
4 其他各项资产 872,329,940.02 7.69
5 合计 11,337,351,785.80 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 9.38
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （%）
2 报告期末债券回购融资余额 1,291,157,571.26 13.33
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期
1 2014年 3月27 日 24.46 大额赎回 4 个工作日
2 2014年 3月28 日 31.58 大额赎回 4 个工作日宝盈货币市场证券投资基金 2014年半年度报告摘要
第 20 页 共 25 页
3 2014年 3月31 日 32.87 大额赎回 4 个工作日
4 2014年 4月1 日 30.38 大额赎回 1 个工作日
5 2014年 6月24 日 25.42 大额赎回 5 个工作日
6 2014年 6月25 日 37.62 大额赎回 5 个工作日
7 2014年 6月26 日 35.39 大额赎回 5 个工作日
8 2014年 6月27 日 31.45 大额赎回 5 个工作日
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 44
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35
报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 180 天的情况。根据本基金《基金合同》中关于
投资组合限制的约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”；且
本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 64.64 13.33
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2.08 -
2 30 天(含)—60 天 24.90 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
3 60 天(含)—90 天 13.32 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
4 90 天(含)—180 天 9.11 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
5 180 天(含)—397 天（含） - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
合计 111.97 13.33
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 700,051,335.50 7.23
其中：政策性金融债 700,051,335.50 7.23宝盈货币市场证券投资基金 2014年半年度报告摘要
第 21 页 共 25 页
4 企业债券 201,455,995.24 2.08
5 企业短期融资券 2,784,952,658.69 28.75
6 中期票据 100,399,163.64 1.04
7 其他 - -
8 合计 3,786,859,153.07 39.09
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 201,455,995.24 2.08
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（%）
1 110413 11 农发 13 5,000,000 500,064,317.06 5.16
2 011410001 14 中电投 SCP001 4,400,000 440,000,488.98 4.54
3 041351044 13 华谊 CP001 3,700,000 370,316,212.87 3.82
4 011419002 14 国电 SCP002 3,300,000 330,620,323.90 3.41
5 011410002 14 中电投 SCP002 3,000,000 300,006,138.46 3.10
6 0980147 09 中航工债浮 2,000,000 201,455,995.24 2.08
7 041356039 13 陕交建 CP001 2,000,000 200,559,884.23 2.07
8 130232 13 国开 32 2,000,000 199,987,018.44 2.06
9 041359069 13 闽能源 CP003 1,600,000 160,394,633.53 1.66
10 041455011 14 苏交通 CP003 1,500,000 150,344,644.22 1.55
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 27
报告期内偏离度的最高值 0.3703%
报告期内偏离度的最低值 -0.2166%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1878%
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协定
利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。
7.8.2 本报告期内持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本
超过当日基金资产净值的 20％的情况：
序号 发生日期 该类浮动债占基金资产净值的比例（%） 原因 调整期
1 2014年 1月8 日 20.04 大额赎回 2014年1月10日
2 2014年 1月9 日 20.42 大额赎回 2014年1月10日宝盈货币市场证券投资基金 2014年半年度报告摘要
第 22 页 共 25 页
7.8.3 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制
日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 382,650,574.78
3 应收利息 99,870,117.20
4 应收申购款 389,010,725.05
5 其他应收款 798,522.99
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 872,329,940.02
7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
宝盈货币 A 61,205 29,646.70 20,906,012.69 1.15% 1,793,620,057.58 98.85%
宝盈货币 B 86 91,549,836.71 7,600,339,582.26 96.53% 272,946,375.14 3.47%
合计 61,291 158,062.55 7,621,245,594.95 78.67% 2,066,566,432.72 21.33%
注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采
用各自级别的基金份额来计算。
2、户均持有的基金份额合计数＝期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有
从业人员持有本基金
宝盈货币 A 9,808,102.50 0.5405%
宝盈货币 B --
合计
9,808,102.50 0.1012%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金宝盈货币市场证券投资基金 2014年半年度报告摘要
第 23 页 共 25 页
份额总额） 。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
宝盈货币 A 100 万份以上
宝盈货币 B 0
合计 100 万份以上
本基金基金经理持有本开
放式基金
宝盈货币 A 0
宝盈货币 B 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
宝盈货币 A 宝盈货币 B
基金合同生效日（2009年 8 月5 日）基金份额总额
428,312,282.49 1,026,847,982.99
本报告期期初基金份额总额 839,172,066.86 5,739,041,003.87
本报告期基金总申购份额 7,331,247,604.51 38,804,330,405.81
减:本报告期基金总赎回份额 6,355,893,601.10 36,670,085,452.28
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） --
本报告期期末基金份额总额 1,814,526,070.27 7,873,285,957.40
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人无重大人事变动。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经
理助理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 宝盈货币市场证券投资基金 2014年半年度报告摘要
第 24 页 共 25 页
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发
生显著改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
2、基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易
单元租用协议。
3、本基金与本基金管理公司管理的宝盈增强收益债券型证券投资基金共用交易单元，本报告期未
租用和退租证券公司交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元 宝盈货币市场证券投资基金 2014年半年度报告摘要
第 25 页 共 25 页
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
长江证券 - -3,655,600,000.00 100.00% - -
华泰证券 - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。
宝盈基金管理有限公司
2014年8 月28 日
