宝盈策略增长股票型证券投资基金
2014年半年度报告
2014 年6月30 日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2014年 8 月28 日
宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014 年 8 月 27 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................. 7
§4 管理人报告 ................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 11
§5 托管人报告 .................................................................. 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................... 12
6.1 资产负债表 ............................................................... 12
6.2 利润表 ................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 14
6.4 报表附注 ................................................................. 15
§7 投资组合报告 ................................................................ 29
7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 29
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 31
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 33
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 34
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 34
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 34
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ 34
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 34
7.12 投资组合报告附注 ........................................................ 35
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 36 宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 36
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 36
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 36
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 36
§10 重大事件揭示 ............................................................... 37
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 37
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 37
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 37
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 37
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 37
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 37
10.8 其他重大事件 ............................................................ 40
§11 备查文件目录 ............................................................... 41
11.1 备查文件目录 ............................................................ 41
11.2 存放地点 ................................................................ 41
11.3 查阅方式 ................................................................ 41
宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 宝盈策略增长股票型证券投资基金
基金简称 宝盈策略增长股票
基金主代码 213003
交易代码 213003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年 1月19 日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,603,299,345.73 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，
本基金力求通过综合运用多种投资策略优选股票，分享中国经济和资本市场
高速增长的成果， 在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增值，
并力争获取超过比较基准的收益。
投资策略 1．资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、财政货币政策、国家产业政策及证券监管政
策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债券及现金的配置比例。
2．股票投资策略
本基金股票投资策略主要通过综合运用多种投资策略优选出投资价值较高的
股票构建投资组合。主题投资策略、价值成长策略和价值反转策略互相配合
以构成本基金的整体投资策略。三种投资策略的投资权重大致平均分配，在
考虑行业大致均衡配置的前提下，重叠的个股加大权重。本基金管理人将根
据国际经济、国内经济、经济政策、股市结构、股市政策等方面因素的综合
考虑，根据研究部提供并经投资决策委员会批准的投资策略对各投资策略的
投资权重进行微调。
（1）主题投资策略
主题投资策略是通过分析实体经济中结构性、周期性及制度性变动趋势，挖
掘出对经济变迁具有大范围影响的潜在因素，对受益于该潜在因素的行业和
公司进行投资。投资主题主要有以下方面：世界经济及国内经济变动趋势、
制度变革、产业整合、城市化、消费升级、人民币升值、新农村建设等。
（2）价值成长策略
价值成长策略是我国目前证券市场以基金为代表的机构投资者最主要的投资
策略。主要投资的对象是成长型股票，但其相对价值被低估，通过长期持有
以分享其高成长性所带来的收益。本基金通过定性和定量分析寻找合适的投
资对象。定量的方法主要是在公司的股票池中选出适用于价值投资的股票，
主要判断标准是长期能给股东带来资本回报的公司，选取历史 ROE(每年不低
于 6%)作为选择基础指标，同时结合应用（P/E）/G 作为定量标准兼顾目前投宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
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资价值与未来成长潜力作为价值成长策略的组合。定性的方法主要是通过宏
观环境，行业前景，公司治理结构等因素的分析选择适合的上市公司股票。
（3）价值反转策略
价值反转策略主要投资的对象为相对价值被低估的价值型股票，待其价值回
归后沽出获利；根据主营业务利润率的变化并结合行业和公司情况选出反转
投资的股票，构建投资组合。
3．债券投资策略
本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收益率曲
线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购
进行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场的收益。
业绩比较基准 上证 A 股指数×75%＋上证国债指数×20%＋同期银行一年定期存款利率×5%
当作为本基金业绩比较基准的指数因中断编制等原因或市场出现更合适的新
指数时，本基金业绩比较基准将做适时调整。
风险收益特征 较高期望收益和风险水平
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张瑾 李芳菲
联系电话 0755-83276688 010-66060069
电子邮箱 zhangj@byfunds.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话
400-8888-300 95599
传真 0755-83515599 010-68121816
注册地址 深圳市深南路 6008 号特区
报业大厦 1501
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 深圳市深南路 6008 号特区
报业大厦 1501
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518034 100031
法定代表人 李建生 蒋超良
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 深圳市深南路 6008 号特区报业大厦 1501
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年 1 月1 日 - 2014年 6月 30 日 )
本期已实现收益 119,185,434.81
本期利润 335,469,222.43
加权平均基金份额本期利润 0.0923
本期加权平均净值利润率 10.76%
本期基金份额净值增长率 12.09%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -302,187,689.63
期末可供分配基金份额利润 -0.0839
期末基金资产净值 3,301,111,656.10
期末基金份额净值 0.9161
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 20.81%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.70% 1.26% 0.43% 0.51% 4.27% 0.75%
过去三个月 9.05% 1.28% 0.84% 0.58% 8.21% 0.70%
过去六个月 12.09% 1.41% -1.86% 0.67% 13.95% 0.74%
过去一年 21.43% 1.41% 3.61% 0.74% 17.82% 0.67%
过去三年 -0.40% 1.23% -17.43% 0.83% 17.03% 0.40%
自基金合同
生效起至今
20.81% 1.54% -10.67% 1.31% 31.48% 0.23%
宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金
的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地
在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、
宝盈增强收益债券、宝盈资源优选股票、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、
宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合十一只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了
稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
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从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学
的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致
力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王茹远
本基金基金
经理兼宝盈
核心优势灵
活配置混合
型证券投资
基金基金经
理
2013年8月
1日
- 6 年
王茹远女士，计算机科学硕士。
2007年12月至2011年7月就职于
海通证券股份有限公司，担任首席
分析师。 2011 年7 月加入宝盈基金
管理有限公司，担任核心研究员。
中国国籍，证券投资基金从业人员
资格。
余述胜
本基金基金
经理
2009年7月
1日
2014年2月
18日
16年
余述胜先生，金融学博士。1998 年
3 月至 2007 年 10 月就职于南方基
金管理有限公司，历任研究员、投
资部副总监、交通运输行业首席分
析师。2007 年 11 月加入宝盈基金
管理有限公司，历任投资部副总
监、研究部总监。中国国籍，证券
投资基金从业人员资格。
注： 1、 本基金基金经理均非首任基金经理， 其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期， “离
任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的
计算截至 2014 年6 月30日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
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资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金基于一贯的投资理念，专注在长期战略性行业和优秀公司，根据阶段性的
宏观经济和市场状况，通过仓位控制和精选个股，取得了超越基准的收益。回顾上半年，我们在
每一次市场非理性下跌和结构性行情过于极端时，都从各个子行业基本面研究出发，坚持了自己
的判断，最终给持有人带来了良好的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金的份额净值为 0.9161 元。本报告期内本基金的份额净值收益率为
12.09%，业绩比较基准收益率为-1.86%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，稳增长政策将持续推出，虽然短中期仍有地产链条下滑、反腐导致政策落实不
力等负面因素，但中长期来看，经济回旋空间仍大，随着时间推移，经济结构调整成效将日渐显
现。沪港通、混合所有制、个股期权等关键因素将在年内逐步落地，对市场产生深远影响，并与
经济企稳形成共振，提升对场外和长期资金的吸引力。
考虑上述因素，下半年的投资策略将灵活应变，密切关注风格切换的可能性，选股主要集中
在能穿越周期的景气行业和优秀公司，如互联网、军工、信息安全；受益于稳增长政策的行业，
如高铁；长期资金偏好的优质公司，如消费。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持
有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表
审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估
值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部、
金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
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关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序
进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部负责定期对经济环境是否发生
重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；金融
工程部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的
选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责
审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的
信息披露工作。
上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在
任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值
相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管宝盈策略增长股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限
公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《宝盈策略增长股票型证券投资基
金基金合同》 、 《宝盈策略增长股票型证券投资基金托管协议》的约定，对宝盈策略增长股票型证
券投资基金管理人—宝盈基金管理有限公司2014年1月1日至2014年6月30日基金的投资运作，
进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害
基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在宝盈策略增长股票型证券投资基金的投资运作、基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份
额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的宝盈策略增长股票型证券投资基金宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
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半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，
未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：宝盈策略增长股票型证券投资基金
报告截止日： 2014 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 92,865,028.35 289,404,483.16
结算备付金
4,148,960.31 9,586,340.58
存出保证金
2,018,958.11 2,260,999.41
交易性金融资产 6.4.7.2 3,070,639,587.26 2,408,537,516.55
其中：股票投资
2,980,477,587.26 2,318,780,516.55
基金投资
- -
债券投资
90,162,000.00 89,757,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 19,500,209.75 226,995,633.50
应收证券清算款
120,392,315.34 14,119,359.15
应收利息 6.4.7.5 620,713.75 605,897.39
应收股利
- -
应收申购款
15,931.52 17,017.67
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,310,201,704.39 2,951,527,247.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 29,855,130.89
应付赎回款
1,431,241.85 1,287,564.56
应付管理人报酬
3,937,233.14 3,826,996.65
应付托管费
656,205.53 637,832.79
应付销售服务费
- -宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
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应付交易费用 6.4.7.7 2,865,927.96 4,929,987.89
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 199,439.81 200,238.65
负债合计
9,090,048.29 40,737,751.43
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 3,603,299,345.73 3,561,306,423.03
未分配利润 6.4.7.10 -302,187,689.63 -650,516,927.05
所有者权益合计
3,301,111,656.10 2,910,789,495.98
负债和所有者权益总计
3,310,201,704.39 2,951,527,247.41
注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9161 元，基金份额总额 3,603,299,345.73
份。
6.2 利润表
会计主体：宝盈策略增长股票型证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013年6 月30 日
一、收入
378,113,576.88 -87,580,978.04
1.利息收入
3,497,724.97 1,686,618.37
其中：存款利息收入 6.4.7.11 746,345.12 1,045,397.24
债券利息收入
2,476,472.27 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
274,907.58 641,221.13
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
157,742,459.17 209,625,156.61
其中：股票投资收益 6.4.7.12 150,058,806.50 197,216,861.17
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 24,523.55 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 7,659,129.12 12,408,295.44
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
6.4.7.17 216,283,787.62 -298,965,914.09
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 589,605.12 73,161.07
减：二、费用
42,644,354.45 33,383,681.27
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 23,148,592.10 14,693,047.48宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
第 14 页 共 41 页
2．托管费 6.4.10.2.2 3,858,098.65 2,448,841.22
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 15,409,238.59 16,022,009.55
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 228,425.11 219,783.02
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
335,469,222.43 -120,964,659.31
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
335,469,222.43 -120,964,659.31
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈策略增长股票型证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,561,306,423.03 -650,516,927.05 2,910,789,495.98
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 335,469,222.43 335,469,222.43
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
41,992,922.70 12,860,014.99 54,852,937.69
其中：1.基金申购款 721,847,868.13 -77,568,439.13 644,279,429.00
2.基金赎回款 -679,854,945.43 90,428,454.12 -589,426,491.31
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
3,603,299,345.73 -302,187,689.63 3,301,111,656.10
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月30 日 宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
第 15 页 共 41 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,458,609,420.64 -474,963,223.36 1,983,646,197.28
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -120,964,659.31 -120,964,659.31
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-128,607,341.72 23,577,614.17 -105,029,727.55
其中：1.基金申购款 60,243,117.97 -8,922,406.55 51,320,711.42
2.基金赎回款 -188,850,459.69 32,500,020.72 -156,350,438.97
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,330,002,078.92 -572,350,268.50 1,757,651,810.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______汪钦______
______胡坤______
____何瑜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
宝盈策略增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 195 号 《关于同意宝盈策略增长股票型证券投资基金募
集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈策
略增长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集 9,566,621,346.92元， 业经普华永道中天会计师事务所
有限公司普华永道中天验字(2007)第 003 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《宝盈策略
增长股票型证券投资基金基金合同》于 2007 年 1 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为 9,568,309,032.42 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,687,685.50 份基金份额。本基
金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》的宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
第 16 页 共 41 页
有关规定，本基金的主要投资范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权
证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金股票投资对象是通过综合运用多种投资策
略优选出的投资价值较高的上市公司股票。其中股票投资比例的变动范围为 60%-95%，债券投资
比例的变动范围为 0%-35%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本
基金的业绩比较基准为： 上证A股指数X75%+上证国债指数X20%+同期银行一年定期存款利率X5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2014 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2014
年 6 月30 日的财务状况以及 2014 年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
第 17 页 共 41 页
项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%
的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013 年1 月1 日以前，对基金取得的股票的股息、红利收
入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规
定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自 2013 年1 月1 日起，对基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持
股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
（4） 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
活期存款 92,865,028.35
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 92,865,028.35
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,833,555,062.19 2,980,477,587.26 146,922,525.07
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 89,847,000.00 90,162,000.00 315,000.00
合计 89,847,000.00 90,162,000.00 315,000.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
第 18 页 共 41 页
其他 - - -
合计 2,923,402,062.19 3,070,639,587.26 147,237,525.07
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末衍生金融资产/负债均无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 19,500,209.75 -
合计 19,500,209.75 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
应收活期存款利息 53,189.60
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,867.00
应收债券利息 548,486.41
应收买入返售证券利息 1,553.26
应收申购款利息 14,708.98
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 908.50
合计 620,713.75
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
交易所市场应付交易费用 2,865,259.74宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
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银行间市场应付交易费用 668.22
合计 2,865,927.96
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,083.72
预提费用 198,356.09
合计 199,439.81
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,561,306,423.03 3,561,306,423.03
本期申购 721,847,868.13 721,847,868.13
本期赎回(以"-"号填列) -679,854,945.43 -679,854,945.43
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回(以"-"号填列) --
本期末 3,603,299,345.73 3,603,299,345.73
注：本期申购含红利再投资、转换入份额，本期赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -79,737,997.19 -570,778,929.86 -650,516,927.05
本期利润 119,185,434.81 216,283,787.62 335,469,222.43
本期基金份额交易
产生的变动数
-3,236,935.09 16,096,950.08 12,860,014.99
其中：基金申购款 1,619,287.43 -79,187,726.56 -77,568,439.13
基金赎回款 -4,856,222.52 95,284,676.64 90,428,454.12
本期已分配利润 - - -
本期末 36,210,502.53 -338,398,192.16 -302,187,689.63
宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
第 20 页 共 41 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
活期存款利息收入 635,464.35
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 77,304.24
其他 33,576.53
合计 746,345.12
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
卖出股票成交总额 5,034,243,476.64
减：卖出股票成本总额 4,884,184,670.14
买卖股票差价收入 150,058,806.50
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
364,601.80
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
340,000.00
减：应收利息总额 78.25
债券投资收益 24,523.55
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无权证投资收益。 宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
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6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 7,659,129.12
基金投资产生的股利收益 -
合计 7,659,129.12
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
1.交易性金融资产 216,283,787.62
——股票投资 215,878,787.62
——债券投资 405,000.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 216,283,787.62
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
基金赎回费收入 587,987.48
转换费 1,617.64
合计 589,605.12
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
交易所市场交易费用
15,409,238.59
银行间市场交易费用
-
合计
15,409,238.59
宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
第 22 页 共 41 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,767.52
上清所数字证书服务费 400.00
银行汇划费用 16,169.02
债券帐户维护费 13,500.00
合计 228,425.11
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月
30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
23,148,592.10 14,693,047.48
其中： 支付销售机构的客 1,954,752.65 2,077,797.32宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
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户维护费
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,858,098.65 2,448,841.22
注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内以及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内以及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
股份有限公司
92,865,028.35 635,464.35 161,109,590.09 960,078.55
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。 宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
第 24 页 共 41 页
6.4.12 期末（ 2014年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603328
依顿
电子
2014年6
月23日
2014年7
月1日
新股流
通受限
15.31 15.31 22,592 345,883.52 345,883.52 -
603369
今世
缘
2014年6
月25日
2014年7
月3日
新股流
通受限
16.93 16.93 10,207 172,804.51 172,804.51 -
002727
一心
堂
2014年6
月25日
2014年7
月2日
新股流
通受限
12.20 12.20 8,968 109,409.60 109,409.60 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户参与认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之
间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002149
西部
材料
2014
年5月
26日
重大
事项
13.70
2014年7
月15日
15.07 4,800,000 59,981,665.1765,760,000.00 -
300353
东土
科技
2014
年5月
29日
重大
资产
重组
12.31 - - 2,000,000 22,055,656.0524,620,000.00 -
300201
海伦
哲
2014
年6月
9日
重大
资产
重组
6.06 - - 1,621,935 9,018,044.80 9,828,926.10 -
注： 本基金截至 2014 年6 月30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。 宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
第 25 页 共 41 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的金融
工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工
具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡
以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门
合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行 中国农业银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2014 年6月 30 日，本基金未持有信用类债券(2013年 12月 31 日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
第 26 页 共 41 页
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债
券投资的公允价值。
于 2014 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金
等。 宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
第 27 页 共 41 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014年6月30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 92,865,028.35 - - - 92,865,028.35
结算备付金 4,148,960.31 - - - 4,148,960.31
存出保证金 2,018,958.11 - - - 2,018,958.11
交易性金融资产 90,162,000.00 - - 2,980,477,587.26 3,070,639,587.26
买入返售金融资产 19,500,209.75 - - - 19,500,209.75
应收证券清算款 - - - 120,392,315.34 120,392,315.34
应收利息 - - - 620,713.75 620,713.75
应收申购款 - - - 15,931.52 15,931.52
资产总计 208,695,156.52 - - 3,101,506,547.87 3,310,201,704.39
负债
应付证券清算款 - - ---
应付赎回款 - - - 1,431,241.85 1,431,241.85
应付赎回费 - - - 1,083.72 1,083.72
应付管理人报酬 - - - 3,937,233.14 3,937,233.14
应付托管费 - - - 656,205.53 656,205.53
应付交易费用 - - - 2,865,927.96 -
预提费用 - - - 198,356.09 198,356.09
负债总计 - - - 9,090,048.29 9,090,048.29
利率敏感度缺口 208,695,156.52 - - 3,092,416,499.58 3,301,111,656.10
上年度末
2013年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 289,404,483.16 - - - 289,404,483.16
结算备付金 9,586,340.58 - - - 9,586,340.58
存出保证金 2,260,999.41 - - - 2,260,999.41
交易性金融资产 89,757,000.00 - - 2,318,780,516.55 2,408,537,516.55
买入返售金融资产 226,995,633.50 - - - 226,995,633.50
应收证券清算款 - - - 14,119,359.15 14,119,359.15
应收利息 - - - 605,897.39 605,897.39
应收申购款 - - - 17,017.67 17,017.67
资产总计 618,004,456.65 - - 2,333,522,790.76 2,951,527,247.41
负债
应付证券清算款 - - - 29,855,130.89 29,855,130.89
应付赎回款 - - - 1,287,564.56 1,287,564.56
应付管理人报酬 - - - 3,826,996.65 3,826,996.65
应付托管费 - - - 637,832.79 637,832.79宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
第 28 页 共 41 页
应付交易费用 - - - 4,929,987.89 4,929,987.89
其他负债 - - - 200,238.65 200,238.65
负债总计 - - - 40,737,751.43 40,737,751.43
利率敏感度缺口 618,004,456.65 - - 2,292,785,039.33 2,910,789,495.98
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2014年6月30日 ）
上年度末（ 2013年 12月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
30,890.11 133,363.90
市场利率上升 25 个
基点
-30,805.48 -132,850.66
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例的变动范
围为 60%-95%，债券投资比例的变动范围为 0%-35%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定
期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
第 29 页 共 41 页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 2,980,477,587.26 90.29 2,318,780,516.55 79.66
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,980,477,587.26 90.29 2,318,780,516.55 79.66
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除上证 A 股指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2014年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2013 年12 月
31 日 ）
上证 A 股指数上升 5% 127,362,659.67 111,424,189.49
上证 A 股指数下降 5% -127,362,659.67 -111,424,189.49
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,980,477,587.26 90.04
其中：股票 2,980,477,587.26 90.04
2 固定收益投资 90,162,000.00 2.72
其中：债券 90,162,000.00 2.72宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
第 30 页 共 41 页
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 19,500,209.75 0.59
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 97,013,988.66 2.93
7 其他各项资产 123,047,918.72 3.72
8 合计 3,310,201,704.39 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 31,296,000.00 0.95
C
制造业 1,740,867,312.49 52.74
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
--
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 29,873,409.60 0.90
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
930,780,865.17 28.20
J
金融业 247,660,000.00 7.50
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 2,980,477,587.26 90.29
宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
第 31 页 共 41 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300059 东方财富 26,550,000 319,396,500.00 9.68
2 002368 太极股份 9,350,000 313,131,500.00 9.49
3 600518 康美药业 18,000,000 269,100,000.00 8.15
4 601998 中信银行 58,000,000 247,660,000.00 7.50
5 600893 航空动力 9,180,000 236,568,600.00 7.17
6 601766 中国南车 36,000,000 162,000,000.00 4.91
7 300322 硕贝德 10,000,000 158,600,000.00 4.80
8 300288 朗玛信息 2,300,000 147,499,000.00 4.47
9 300115 长盈精密 5,380,000 118,467,600.00 3.59
10 000725 京东方Ａ 50,000,000 108,500,000.00 3.29
11 601299 中国北车 23,000,000 104,420,000.00 3.16
12 600315 上海家化 2,229,951 81,727,704.15 2.48
13 300034 钢研高纳 4,800,000 79,728,000.00 2.42
14 600536 中国软件 3,600,000 77,400,000.00 2.34
15 002149 西部材料 4,800,000 65,760,000.00 1.99
16 000768 中航飞机 6,191,926 65,200,980.78 1.98
17 600887 伊利股份 1,909,907 63,256,119.84 1.92
18 601989 中国重工 12,999,972 62,659,865.04 1.90
19 300348 长亮科技 880,000 45,962,400.00 1.39
20 002317 众生药业 2,000,000 39,940,000.00 1.21
21 002550 千红制药 2,000,233 38,704,508.55 1.17
22 002683 宏大爆破 1,280,000 31,296,000.00 0.95
23 000851 高鸿股份 2,800,000 29,764,000.00 0.90
24 300085 银之杰 1,582,407 27,391,465.17 0.83
25 300353 东土科技 2,000,000 24,620,000.00 0.75
26 300218 安利股份 2,000,000 21,200,000.00 0.64
27 002158 汉钟精机 880,000 15,215,200.00 0.46
28 300238 冠昊生物 292,000 14,851,120.00 0.45
29 300201 海伦哲 1,621,935 9,828,926.10 0.30
30 603328 依顿电子 22,592 345,883.52 0.01
31 603369 今世缘 10,207 172,804.51 0.01
32 002727 一心堂 8,968 109,409.60 0.00
宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
第 32 页 共 41 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601998 中信银行 353,892,451.47 12.16
2 600016 民生银行 322,026,940.60 11.06
3 601766 中国南车 242,699,512.73 8.34
4 601318 中国平安 194,941,240.28 6.70
5 000725 京东方Ａ 194,055,488.72 6.67
6 600887 伊利股份 188,901,053.03 6.49
7 600893 航空动力 185,227,811.25 6.36
8 601299 中国北车 180,715,187.60 6.21
9 002368 太极股份 173,722,589.14 5.97
10 600536 中国软件 158,955,239.60 5.46
11 600315 上海家化 154,470,082.77 5.31
12 002230 科大讯飞 150,775,737.42 5.18
13 300059 东方财富 142,899,833.67 4.91
14 300288 朗玛信息 138,189,076.12 4.75
15 002241 歌尔声学 130,872,190.00 4.50
16 002354 科冕木业 121,123,201.30 4.16
17 300115 长盈精密 116,474,534.01 4.00
18 000768 中航飞机 108,222,805.15 3.72
19 000651 格力电器 101,660,505.56 3.49
20 000733 振华科技 93,198,564.77 3.20
21 300034 钢研高纳 85,505,277.96 2.94
22 600518 康美药业 80,247,713.13 2.76
23 600372 中航电子 75,873,540.80 2.61
24 000851 高鸿股份 61,344,308.45 2.11
25 601989 中国重工 59,834,192.03 2.06
注：“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％） 宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
第 33 页 共 41 页
1 600016 民生银行 304,110,919.11 10.45
2 002230 科大讯飞 259,843,747.91 8.93
3 600536 中国软件 245,921,449.17 8.45
4 300059 东方财富 199,587,900.97 6.86
5 601989 中国重工 198,946,261.62 6.83
6 300182 捷成股份 192,381,509.86 6.61
7 601318 中国平安 192,226,404.57 6.60
8 300253 卫宁软件 184,435,078.54 6.34
9 300168 万达信息 178,293,043.81 6.13
10 002368 太极股份 170,834,029.67 5.87
11 002241 歌尔声学 133,414,155.12 4.58
12 600887 伊利股份 123,867,126.94 4.26
13 601998 中信银行 113,247,063.07 3.89
14 601766 中国南车 107,116,952.67 3.68
15 000733 振华科技 106,390,014.68 3.66
16 002354 科冕木业 101,502,113.05 3.49
17 300197 铁汉生态 93,228,730.82 3.20
18 000651 格力电器 93,212,409.94 3.20
19 601299 中国北车 80,193,401.91 2.76
20 000725 京东方Ａ 79,822,047.56 2.74
21 600990 四创电子 74,461,380.11 2.56
22 002073 软控股份 74,154,001.81 2.55
23 600315 上海家化 71,371,913.00 2.45
24 600343 航天动力 69,042,821.44 2.37
25 002549 凯美特气 64,083,468.61 2.20
26 600372 中航电子 63,678,717.92 2.19
27 600998 九州通 59,089,589.94 2.03
注： “卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,330,002,953.23
卖出股票收入（成交）总额 5,034,243,476.64
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元 宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
第 34 页 共 41 页
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 90,162,000.00 2.73
其中：政策性金融债 90,162,000.00 2.73
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 90,162,000.00 2.73
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 090306 09 进出 06 900,000 90,162,000.00 2.73
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股
指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
第 35 页 共 41 页
债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日
前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,018,958.11
2 应收证券清算款 120,392,315.34
3 应收股利 -
4 应收利息 620,713.75
5 应收申购款 15,931.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 123,047,918.72
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名中不存在流通受限情况的股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
第 36 页 共 41 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
91,934 39,194.41 1,916,372,562.04 53.18% 1,686,926,783.69 46.82%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
173,517.96 0.0048%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2007年 1 月19 日 ）基金份额总额
9,568,309,032.42
本报告期期初基金份额总额 3,561,306,423.03
本报告期基金总申购份额 721,847,868.13
减:本报告期基金总赎回份额 679,854,945.43
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 3,603,299,345.73
宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
第 37 页 共 41 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未
发生显著改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东兴证券 1 2,159,345,641.50 20.88% 1,876,877.70 20.55% -
东北证券 2 1,324,416,980.56 12.81% 1,171,976.09 12.83% -
长江证券 1 1,001,870,357.90 9.69% 892,597.09 9.77% -
华创证券 1 989,078,387.71 9.56% 875,237.15 9.58% -
招商证券 1 752,893,537.22 7.28% 666,236.79 7.30% -
广发证券 1 739,121,170.83 7.15% 654,048.52 7.16% -
中银国际 1 682,064,480.34 6.60% 603,559.59 6.61% -
海通证券 1 489,215,213.96 4.73% 445,380.36 4.88% - 宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
第 38 页 共 41 页
第一创业 1 441,603,630.33 4.27% 388,938.95 4.26% -
宏源证券 1 415,457,258.77 4.02% 367,638.03 4.03% -
齐鲁证券 1 266,235,548.22 2.57% 235,592.08 2.58% -
西南证券 1 239,105,815.19 2.31% 217,681.79 2.38% -
国金证券 1 214,269,591.59 2.07% 187,207.64 2.05% -
安信证券 1 208,654,691.25 2.02% 177,773.78 1.95% -
华泰证券 1 175,885,059.02 1.70% 156,818.25 1.72% -
东方证券 1 81,943,183.55 0.79% 74,600.63 0.82% -
东海证券 1 71,433,132.45 0.69% 60,462.87 0.66% -
民生证券 1 52,741,431.68 0.51% 46,671.04 0.51% -
国联证券 1 36,722,480.32 0.36% 32,495.67 0.36% -
国元证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注： 1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席
位租用协议。 宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
第 39 页 共 41 页
2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
（Ⅰ）租用交易单元情况
本报告期内新增平安证券 1 个上海交易单元。
（Ⅱ）退租交易单元情况
本报告期内无退租交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东兴证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
海通证券 364,601.80 100.00% - - - -
第一创业 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
西南证券 - -145,000,000.00 23.97% - -
国金证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华泰证券 - -460,000,000.00 76.03% - -
东方证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
第 40 页 共 41 页
平安证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参
加中国工商银行股份有限公司“2014 倾
心回馈”基金定投优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 2014年 1月2 日
2
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 2014年 1月18 日
3
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 2014年 1月30 日
4
宝盈策略增长股票型证券投资基金基金
经理变更公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2014年2月18日
5
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 2014年 3月11 日
6
宝盈基金管理有限公司关于公司董事、监
事、高级管理人员以及其他从业人员在子
公司兼职情况的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 2014年 4月22 日
7
宝盈策略增长股票型证券投资基金暂停
大额申购、转换转入、定期定额投资公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2014年4月23日
8
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参
与中国国际金融有限公司基金申购费率
优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 2014年 4月24 日
9
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 2014年 4月25 日
10
宝盈基金管理有限公司关于网上交易平
台费率优惠方案调整的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2014年5月7日
11
宝盈基金管理有限公司网上直销快速开
户功能及费率优惠公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2014年5月12日宝盈策略增长股票型证券投资基金 2014年半年度报告
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§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
中国证监会批准宝盈策略增长股票型证券投资基金设立的文件
《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》
《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金托管协议》
宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程
本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
11.2 存放地点
基金管理人办公地址：深圳市深南路 6008 号特区报业大厦 1501
基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
宝盈基金管理有限公司
2014年8月28日
