对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
银信添利B(519666)

银信添利:2014年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
银 河 银 信 添利 债 券 型 证券 投 资 基金2014 年
半年度报告 
 
2014 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 银河基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中信银行股 份有限公司 
送出日 期:2014 年8 月27 日 
 
 
 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 
第 2 页 共 47 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2014 年 8 月 26 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 3 页 共 47 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 18 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 20 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40 7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 4 页 共 47 页


8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽 查 或处 罚等情 况 .................................................. 44 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45 § 11 影响投资者决策的 其 他重要信息 ................................................................................................... 46 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 5 页 共 47 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金名 称 银河银 信添 利债 券型 证券 投资基 金 基金简 称 银河银 信添 利债 券 场内简 称 - 基金主 代码 519666 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2007 年 3 月14 日 基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 280,999,515.97 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上市 的 证券 交易 所 - 上市日期 - 下属分 级基 金的 基金 简称 : 银河银 信添 利债 券 A 银河银 信添 利债 券 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 519667 519666 下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - - 下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - - 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 184,594,919.13 份 96,404,596.84 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在满足 本金 稳妥 与良 好流 动性的 前提 下, 追求 基金 资产的 长期 稳健 增值 。 投资策 略 通过合 理的 债券 资产 配置 , 综 合运 用利 率预 期、 收 益率曲 线和 其他 动态 增 强 策 略特别 是新 股申 购等 ,获 取稳定 收益 。 业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率 ×80%+ 税后 一年 期定 期存 款利 率 ×20% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 证券 投资 基金 , 以 在满 足本 金稳 妥 与良好 流动 性的 前提 下 , 追 求基金 资产 的长 期稳 健增 值为基 金的 投资 目标。 本 基金还 可以 通过 参与 新 股 申 购提高 基金 的收 益水 平 。 本基金 属于 证券 投资 基金 中的中 低风 险品 种 , 其 预 期 风险和 收益 水平 高于 货币 市场基 金和 中短 期债 券基 金, 低于 混合 型基 金 和 股 票 型基金 。 银河银 信添 利债 券A 银河银 信添 利债券 B 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 特 征 - - 注: 为提 高银 河银 信添 利 债券型 证券 投资 基金 ( 以 下简称 “ 本基 金” ) 的业 绩 与业绩 比较 基准 的可 比性和 增强 基金 业绩 评价 的透明 性, 本公 司决 定 自 2013 年 1 月 21 日 起, 将 本基金 的业 绩比 较基 准由“ 新华 巴克 莱资 本中 国全债 指数 涨跌 幅*80%+ 税 后一年 期定 期存 款利 率 *2 0 %” (原 名为 新华 雷银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 6 页 共 47 页


曼中国 全债 指数 涨跌 幅*80%+ 税后 一年 期定 期存 款利 率*20% ,2008 年 11 月7 日 起新华 雷曼 中国 全 债指数 更名 为新 华巴 克莱 资本中 国全 债指 数) , 变更 为 “中 证全 债指 数收 益率 ×80%+ 税后 一年 期 定 期存款 利 率 ×20 %” 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 银河基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 陈勇 朱义明 联系电 话 021-38568881 010-65556899 电子邮 箱 chenyong@galaxyasset.com zhuyiming@citicbank.com 客户服 务电 话


400-820-0860 95558 传真 021-38568880 010-65550832 注册地 址 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1568 号15 层 北京市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号富华 大 厦C 座 办公地 址 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1568 号15 层 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号富华 大 厦C 座 邮政编 码 200122 100027 法定代 表人 许国平 常振明


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、《 上海 证券报 》、 《证 券时 报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.galaxyasset.com 基金半 年度 报告 备置 地点 1、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦 15 楼


2、北 京市 东城 区朝 阳门 北 大街富 华大 厦 C 座


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 银河银 信添 利债 券A 银河银 信添 利债 券 B 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年 6 月 30 日) 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年 6 月30 日) 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 7 页 共 47 页


本期已 实现 收益 -25,637,996.51 -5,534,957.96 本期利 润 7,373,419.48 2,515,939.95 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0171 0.0240 本期加 权平 均净 值利 润率 1.74% 2.43% 本期基 金份 额净 值增 长率 2.82% 2.63% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 -3,351,114.71 -2,168,433.38 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0182 -0.0225 期末基 金资 产净 值 186,185,667.00 96,820,883.79 期末基 金份 额净 值 1.0086 1.0043 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 43.87% 40.36% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字( 基金 于2008 年 5 月23 日进 行分 级) 。 3、 对期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基金 份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








银河银 信添 利债 券 A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.62% 0.09% 0.68% 0.04% -0.06% 0.05% 过去三 个月 2.47% 0.09% 2.50% 0.05% -0.03% 0.04% 过去六 个月 2.82% 0.14% 4.84% 0.05% -2.02% 0.09% 过去一 年 0.71% 0.15% 2.28% 0.08% -1.57% 0.07% 过去三 年 11.48% 0.16% 11.73% 0.06% -0.25% 0.10% 自基金 合同 生效起 至今 43.87% 0.20% 27.39% 0.06% 16.48% 0.14%








银河银 信添 利债 券 B 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.59% 0.09% 0.68% 0.04% -0.09% 0.05% 过去三 个月 2.38% 0.09% 2.50% 0.05% -0.12% 0.04% 过去六 个月 2.63% 0.14% 4.84% 0.05% -2.21% 0.09% 过去一 年 0.31% 0.15% 2.28% 0.08% -1.97% 0.07% 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 8 页 共 47 页


过去三 年 10.20% 0.16% 11.73% 0.06% -1.53% 0.10% 自基金 合同 生效起 至今 40.36% 0.20% 27.39% 0.06% 12.97% 0.14%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 9 页 共 47 页





3.3 其 他指 标 注:无 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验





银 河基 金管 理有 限公 司设立 于 2002 年 6 月 14 日,公 司的 股东 分别 为中 国银河 金融 控股 有 限 责任公司、中 国石油天 然 气集团公司、 首都机场 集 团公司、上海 市城市建 设 投资开发总 公司、湖 南电广 传媒 股份 有限 公司 。


目前, 除本 基金 外, 银河 基金管 理有 限公 司另 管 理1 只封 闭式 基金 与 18 只 开 放式证 券投 资基 金, 基本情 况如 下: 1、银 丰证 券投 资基 金 类型: 契约 型封 闭式 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 10 页 共 47 页


成立日 :2002 年8 月15 日 投资目标:为 平衡型基 金 ,力求有机融 合稳健型 和 进取型两种投 资风格, 在 控制风险的 前提下追 求基金 资产 的长 期稳 定增 值。 2、银 河银 联系 列证 券投 资 基金 本系列基金为 契约型开 放 式基金,由两 只基金构 成 ,包括银河稳 健证券投 资 基金和银河 收益证券 投资基 金, 每只 基金 彼此 独立运 作, 并通 过基 金间 相互转 换构 成一 个统 一的 基金体 系。 基金合 同生 效日 :2003 年8 月4 日 (1 ) 银河 稳健 证券 投资 基 金 投资目标:以 稳健的投 资 风格,构造资 本增值与 收 益水平适度匹 配的投资 组 合,在控制 风险的前 提下, 追求 基金 资产 的长 期稳定 增值 。 (2 ) 银河 收益 证券 投资 基 金 投资目标:以 债券投资 为 主,兼顾股票 投资,在 充 分控制风险和 保持较高 流 动性的前提 下,实现 基金资 产的 安全 及长 期稳 定增值 。 3、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2004 年3 月 30 日 基金投 资目 标: 追求 资产 的安全 性和 流动 性, 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报 4、银 河银 富货 币市 场基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2004 年12 月 20 日 基金投 资目 标: 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ,追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报 5、银 河竞 争优 势成 长股 票 型证券 投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2008 年5 月 26 日 基金投资目标 :在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下,通 过主动式 管 理,追求基 金中长期 资本增 值。 6、银 河行 业优 选股 票型 证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2009 年4 月 24 日 基金投 资目 标: 本基 金将 “自上 而下 ”的 资产 配置 以及动 态行 业配 置策 略与 “自下 而上 ”的个股银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 11 页 共 47 页


优选策略相结 合,优选 景 气行业或预期 景气行业 中 的优势企业进 行投资, 在 有效控制风 险、保持 良好流 动性 的前 提下 ,通 过主动 式管 理, 追求 基金 中长期 资本 增值 。 7、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2009 年12 月 28 日 基金投资目标 : 通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化 风险管理 手段, 追求 指数 投资 相对 于业绩 比较 基准 的跟 踪误 差的最 小化 。 8、银 河蓝 筹精 选股 票型 证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2010 年7 月 16 日 基金投资目标 :本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 , 在有效控制 风险的前 提下,通过积 极主动的 投 资管理,追求 基金资产 的 长期稳定增值 ,力争使 基 金份额持有 人分享中 国经济 持续 成长 的成 果。 9、银 河创 新成 长股 票型 证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2010 年12 月 29 日 基金投资目标 :本基金 投 资于具有良好 成长性的 创 新类上市公司 ,在有效 控 制风险的前 提下,追 求基金 资产 的长 期稳 定增 值。 10、银 河保 本混 合型 证券 投资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2011 年5 月 31 日 基金投资目标 :本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略,并引 入保证人 , 在保证本金 安全的基 础上, 通过 保本 资产 与风 险资产 的动 态配 置和 组合 管理, 谋求 基金 资产 在保 本周期 内的 稳定 增 值 。 11、银 河消 费驱 动股 票型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2011 年7 月 29 日 基金投资目 标 :本基金 通 过深入研究, 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争 优势的上 市公司,分享 由于中国 巨 大的人口基数 、收入增 长 和消费结构变 革所带来 的 投资机会, 在严格控 制风险 的前 提下 ,追 求基 金资产 长期 稳定 增值 。 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 12 页 共 47 页


12、银 河通 利分 级债 券型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型 基金合 同生 效日 :2012 年4 月 25 日 基金投资目标 :在合理 控 制风险的前提 下,力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基 准的投资 收益。 13、银 河主 题策 略股 票型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2012 年9 月 21 日 基金投资目标 : 本基金 在 严格控制风险 的前提下 , 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的 方法进行 投资, 力争 实现 基金 资产 的长期 稳健 增值 。 14、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2012 年11 月 29 日 基金投资目标 :在合理 控 制风险的前提 下,力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基 准的投资 收益。


15 、银 河沪 深300 成 长 增强指 数分 级证 券投 资基 金 基金运 作方 式契 约型 开放 式 基金合 同生 效 日2013 年3 月29 日 投资目 标: 本基 金为 增强 型股票 指数 基金 ,力 求对 沪深 300 成 长指 数进 行有 效跟踪 ,在 严格 控 制 跟踪偏离度和 跟踪误差 的 前提下 进行相 对增强的 组 合管理。力争 控制本基 金 的净值增长 率与业绩 比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 不超 过0.5% ,年 跟踪 误差 不超 过7.75% 。 16、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2013 年7 月 17 日 投资目标:本 基金主要 投 资于债券等固 定收益类 金 融工具,辅助 投资于精 选 的具有投资 价值的股 票,通 过灵 活的 资产 配置 与严谨 的风 险管 理, 力求 实现基 金资 产持 续稳 定增 值。 17、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式( 本基 金以 定期 开 放 的 方式运 作, 运作 周期 和自 由 开放期 相结 合, 以1 年为一 个运 作周 期, ,每 个 运作周 期共 包含 为 4 个封 闭期 和 3 个 受限 开放 期.) 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 13 页 共 47 页


基金合 同生 效日 :2013 年8 月9 日 投资目标:本 基金主要 投 资于债券等固 定收益类 金 融工具,通过 严谨的风 险 管理与主动 管理,力 求实现 基金 资产 持续 稳定 增值。 18、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014 年2 月 11 日 投资目标:本 基金主要 投 资于股票等权 益类资产 和 债券等固定收 益类金融 工 具,通过灵 活的资产 配置与严谨的 风险管理 , 在确保超越业 绩比较基 准 、实现基金资 产持续稳 定 增值的前提 下,力求 获取超 额收 益。 19、银 河定 投宝 中证 腾安 价值 100 指 数型 发起 式证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014 年3 月 14 日 投资目 标: 本基 金为 股票 型指数 基金 ,力 求对 中证 腾安价 值 100 指 数进 行有 效跟踪 ,在 严格 控 制 跟踪偏离和跟 踪误差的 前 提下追求跟踪 误差的最 小 化。力争控制 本基金的 净 值增长率与 业绩比较 基准之 间的 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过0.35% ,年跟 踪误 差不 超 过 4% 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 韩晶 银河银 信 添利债 券 型证券 投 资基金 的 基金经 理、银 河 领先债 券 型证券 投 资基金 的 基金经 理 2011 年 8 月 25 日 - 12 中共党 员,经 济 学硕士 。 曾就职 于 中国民 族 证券有 限 责任公 司,期 间 从事交 易 清算、 产 品设计 、 投资管 理 等工作 。 2008 年 6 月加入 银 河基金 管银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 14 页 共 47 页


理有限 公 司,从 事 固定收 益 产品研 究 工作, 历 任债券 经 理助理 、 债券经 理 等职务 、 银河收 益 证券投 资 基金的 基 金经理 等 职务, 2012 年11 月起担 任 银河领 先 债券型 证 券投资 基 金的基 金 经理。 注:1 、上 表中 任职 日期 为 我公司 做出 决定 之日 ; 2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基 金合同》和其 他有关法 律 法规的规定, 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运 用基金资产, 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值, 努力实现 基 金持有人的 利益,无 损害基金持有 人利益的 行 为,基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规 定。 随业务的发展 和规模的 扩 大,本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤 奋 律 己、创新图强 ” 的理念,严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定, 进一 步加强风险 管理和 完 善内部 控制 体系 ,为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度, 在 授权 管理 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ,确保公平 对待不同银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 15 页 共 47 页


投资组合。同 时,公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 (股票、债 券)的收 益率差 异进 行了 分析 。 针对同向交易 部 分,本 报 告期内,公司 对旗下管 理 的所有投资组 合(完全 复 制的指数基金 除 外) , 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 (日 内、3 日内 、5 日内 )公 开竞 价 交易的 证券 进行 了 价差分析,并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析,未 发现 重大异常 情况。 针对反向交易 部分,公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 (包括股 票 和债券)的交 易 时间、交易价 格进行了 梳 理和分析,未 发现重大 异 常情况。本报 告期内, 不 存在所有投 资组合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 ( 完 全复制 的指 数基 金除 外) 。 对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易,由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定,事 前 确定好 申购 价格 和数 量, 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交 易。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 基于对经济增 速持续回 落 ,社会融资成 本居高不 下 的基本面判断 ,年初以 来 基金十分关注 企 业所面临的信 用风险, 整 体投资策略以 提高组合 整 体信用资质为 主要目标 , 并通过适当 降低 杠杆 和久期来减少 组合的风 险 。在观察到“ 严监管” 取 得一些实质效 果之后, 我 们判断货币 政策将明 显转向。随后 即时调整 了 策略,在通过 微调来提 高 组合整体信用 资质水平 的 同时保持了 基金的杠 杆水平 ,并 视时 机参 与利 率品种 的波 段操 作。 转债 的投资 策略 则以 主题 投资 为主。 自年初以来, 基金受持 续 赎回的影响, 组合被动 减 持幅度较大。 在报告期 内 基本减持了所 有 流动性欠佳的 品种,包 括 交易所公司债 、产业中 票 。流动性较好 的城投债 也 因投资比例 限制进行 了有选择性的 减持。基 金 配置的以国有 资产改革 为 主题的转债品 种则为基 金 带来了较好 的收益。 基金份 额的 不稳 定致 使基 金无法 充分 享受 到债 券市 场的上 涨。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 2014 年上 半年 ,银 信添 利 基金 A 期内 净值 增长 率 为 2.82% ,银 信添 利基 金 B 期 内净值 增长 率银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 16 页 共 47 页


为2.63% , 比较 基准 为4.84% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 下半年我们对 外部经济 形 势维持比较乐 观的判断 。 欧元区持续宽 松、美国 不 急于加息都有 利 于稳定外汇进 出的预期 。 预计国内进出 口贸易增 长 将有所改善, 外汇占款 或 将随之保持 小幅正增 长的态 势。 在新 兴经 济体 普遍需 求不 足的 形势 下, 大宗商 品价 格亦 难言 好转 。 从近期公布的 数据来看 , 国内经济虽然 有向好趋 势 ,但改善的程 度非常微 弱 ,我们判断三 季 度政府稳增长 的压力仍 然 巨大。毕竟地 产销售价 格 的环比回落才 刚刚开始 , 在无新政策 的刺激之 下,地产投资 有持续滑 落 的风险。今年 以来各部 委 统一加大对非 标业务的 整 治力度,受 影响较大 的也是房地产 和地方政 府 的融资需求。 我们判断 中 央政府不会采 取全面的 刺 激房地产的 政策,稳 增长政策重心 将继续落 脚 于一些重大基 建投资项 目 建设方面,同 时进一步 采 取定向的鼓 励措施, 引导资金流向 民生工程 ( 保障房)及小 微企业, 激 活实体经济的 有效需求 。 这一政策的 落实尚需 资金的保障, 甚至必须 以 切实降低融资 成本为前 提 。因此我们 预 期上半年 持 续宽松的货 币政策将 在全年得以延 续。在前 次 定向降准之后 ,一些定 向 再贷款或类似 的操作将 后 续跟进。存 贷比参数 调整也 将进 一步 释放 银行 放贷的 活力 ,社 会融 资总 量增速 的恢 复将 有利 于促 进经济 逐步 企稳 。 综合以上分析 ,经济基 本 面虽有企稳的 迹象,但 走 强的概率较低 ,不会对 债 券市场构成较 大 的压力。资金 面也会延 续 今年的宽松格 局,若经 济 托底难度加大 ,不排除 降 息预期的升 温,这或 将进一步刺激 债券市场 的 上涨。不过我 们也看到 , 在稳经济的需 求之下, 随 着银行信贷 的重新发 力, 加 之债 券一 级市 场的 供给放 量, 前期 经济 基本 面和资 金面 向债 券市 场倾 斜的优 势将 有所 减弱 。 今年上半年机 构债券投 资 获利丰厚,也 存在年底 前 锁定收益的动 力。因此 , 我们认为债 券市场尤 其是利率和中 高级信用 品 种收益率中枢 继续大幅 下 行的动力将明 显减弱, 取 而代之下半 年将大概 率表现为以持 有票息为 主 的行情,债券 投资的利 率 风险可控。上 半年在信 托 、公司债及 贷款等多 领域曝露出的 信用事件 印 证了我们的判 断,在政 策 守住严防系统 性风险底 限 和货币政策 中性偏松 的前提下,信 用事件更 多 地会以个案形 式出现。 通 过专业化和精 细化的筛 选 ,低评级的 信用债也 存在投 资价 值。 转债我们则持 比前期更 为 乐观的判断。 除了我们 一 直关注的国企 改革释放 红 利的主题投资 机 会外,我们认 为经历了 前 期的调整,随 着政府稳 经 济的预期提高 ,目前权 益 市场底部特 征显现。 后续“ 沪港 通” 的推 出或 将进一 步助 推以 大盘 蓝筹 为主的 权益 市场 的整 体表 现。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 制订了健 全 、有效的估值 政策和程 序 ,基金会计部 按照管理 层 批准后的估值 政银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 17 页 共 47 页


策进行 估值 。


对于在交易所 上市的证 券 ,采用交易所 发布的行 情 信息来估值。 对于固定 收 益品种,采用 证 券投资 基金 估值 工作 小组 免费提 供的 固定 收益 品种 的估值 处理 标准 。


除了投资总监 外,其他 基 金经理不参与 估值政策 的 决策。 但是对 于非活跃 投 资品种,基金 经 理可以 提供 估值 建议 。


上述参 与估 值流 程各 方之 间无任 何重 大利 益冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据法律法规 以及《基 金 合同》的约定 ,本基金 在 满足法律、法 规规定的 基 金分红条件且 每 份基金 份额 可分 配收 益超 过 0.001 元 的前 提下 ,本 基金每 季度 至少 分配 收益 一次, 每年 最多 分 配 12 次 ,每 次基 金收 益分 配 比例不 低于 可分 配收 益 的50% 。 本基 金本 报告 期未 进 行利润 分配 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 自2007 年03 月14 日银 河 银信添 利债 券型 证券 投资 基金成 立以 来, 作为 本基 金的托 管人 , 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金合同和 托 管协议的规 定,尽职 尽责地 履行 了托 管人 应尽 的义务 ,不 存在 任何 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 报告期内,本 托管人按 照 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议要求, 对 基金管理人银 河 基金管理有限 公司在本 基 金投资运作方 面进行了 监 督,对基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回 价格的计算、 基金费用 开 支等方面进行 了认真的 复 核,未发现基 金管理人 有 损害基金份 额持有人 利益的 行为 。 本基 金 本报 告期 未进 行分 红,符 合合 同相 关要 求, 不存在 损害 持有 人利 益的 情况。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 由银河银信添 利债券型 证 券投资基金管 理人银河 基 金管理有限责 任公司编 制 ,并经本托管 人 复核审查的本 半年度报 告 中的财务指标 、净值表 现 、收益分配、 财务会计 报 告、投资组 合报告等 内容真 实、 准确 和完 整。 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 18 页 共 47 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 银河 银信 添利 债券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2014 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2014 年 6 月30 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 890,350.73 7,673,417.61 结算备 付金


1,800,307.30 24,061,741.63 存出保 证金


50,770.16 94,151.40 交易性 金融 资产 6.4.7.2 381,347,737.46 1,205,656,853.00 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


381,347,737.46 1,205,656,853.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


495,871.25 3,306,306.32 应收利 息 6.4.7.5 7,651,744.34 18,620,290.98 应收股 利


- - 应收申 购款


49,861.35 203,068.82 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


392,286,642.59 1,259,615,829.76 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年 6 月30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


103,099,486.35 355,499,503.60 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


1,373,484.39 648,281.54 应付管 理人 报酬


164,434.59 510,099.07 应付托 管费


50,595.31 156,953.55 应付销 售服 务费


32,373.17 39,269.55 应付交 易费 用 6.4.7.7 8,972.58 5,080.25 应交税 费


4,327,212.14 4,327,212.14 应付利 息


29,910.45 83,308.63 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 19 页 共 47 页


应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 193,622.82 351,000.00 负债合 计


109,280,091.80 361,620,708.33 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 280,999,515.97 915,784,284.28 未分配 利润 6.4.7.10 2,007,034.82 -17,789,162.85 所有者 权益 合计


283,006,550.79 897,995,121.43 负债和 所有 者权 益总 计


392,286,642.59 1,259,615,829.76 注:报 告截 止日2014 年 06 月 30 日 ,基 金份 额总 额 280,999,515.97 份, 其中 银河银 信添 利债 券 型 A 基金 份额 净值1.0086 元,基 金份 额总 额 184,594,919.13 份 ;银 河银 信添 利债券 型 B 基 金份 额净 值1.0043 元, 基金 份 额总 额 96,404,596.84 份。


6.2 利 润表 会计主 体 : 银河 银信 添利 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日 一、收入


14,136,424.85 40,371,661.35 1.利息 收入


16,003,330.68 32,345,127.40 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 110,601.73 164,289.52 债券利 息收 入


15,856,827.88 32,173,357.07 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


35,901.07 7,480.81 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


-42,977,739.39 5,046,873.54 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 -42,977,739.39 5,046,873.54 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 41,062,313.90 2,943,436.87 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.7.18 48,519.66 36,223.54 减: 二、费用


4,247,065.42 12,565,307.42 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,715,363.03 3,385,487.58 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 20 页 共 47 页


2.托 管费 6.4.10.2.2 527,804.05 1,041,688.54 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 205,189.32 288,272.90 4.交 易费 用 6.4.7.19 22,666.67 5,591.72 5.利 息支 出


1,572,823.65 7,642,367.28 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


1,572,823.65 7,642,367.28 6.其 他费 用 6.4.7.20 203,218.70 201,899.40 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列 ) 9,889,359.43 27,806,353.93 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 9,889,359.43 27,806,353.93


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 银河 银信 添利 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 915,784,284.28 -17,789,162.85 897,995,121.43 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 9,889,359.43 9,889,359.43 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -634,784,768.31 9,906,838.24 -624,877,930.07 其中:1.基 金申 购款 188,941,897.26 -1,017,184.90 187,924,712.36 2. 基金 赎回 款 -823,726,665.57 10,924,023.14 -812,802,642.43 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 280,999,515.97 2,007,034.82 283,006,550.79 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 21 页 共 47 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 817,759,344.91 21,389,909.41 839,149,254.32 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 27,806,353.93 27,806,353.93 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) 420,723,130.57 16,068,556.78 436,791,687.35 其中:1.基 金申 购款 634,565,546.24 22,810,404.12 657,375,950.36 2. 基金 赎回 款 -213,842,415.67 -6,741,847.34 -220,584,263.01 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - -31,847,234.79 -31,847,234.79 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 1,238,482,475.48 33,417,585.33 1,271,900,060.81


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 尤象 都______














______ 董 伯儒______














____ 董伯 儒____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 银河银 信添 利债 券型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”), 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 (以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证监基 金字[2007]14 号 文 《关于 同意 银河 银信 添利 债券型 证券 投资 基金 募集的 批复 》 的核 准, 由银 河基金 管理 有限 公司 作为 发起人 向社 会公 开发 行募 集, 基金 合同 于 2007 年 3 月 14 日 正式 生效 ,首 次设立 募集 规模 为 2,450,672,675.34 份 基金 份额 。 本基金 为契 约型 开 放式,存续期 限不定。 本 基金的基金管 理人为银 河 基金管理有限 公司,注 册 登记机构为 中国证券 登记结 算有 限责 任公 司, 基金托 管人 为中 信银 行股 份有限 公司 。 根据《银河基 金管理有 限 公司关于银河 银信添利 债 券型证券投资 基金份额 分 类及费率调整 的 公告》 ,本 基金 于 2008 年 5 月 23 日 开始 实施 分级 , 分级后 本基 金设 两级 基金 :A 级 基金 份额和B 级基金 份额 。投 资者 申购 A 级基金 时收 取申 购费 , 投资者 申购 B 级基 金时 不 收取申 购费 ,而 从 B银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 22 页 共 47 页


级基金 资产 中计 提销 售服 务费。 本基金投资于 具有良好 流 动性的固定收 益类品种 , 包括国债、金 融债、次 级 债、企业债、 可 转换公司债券 、央行票 据 、短期融资券 、资产支 持 证券、回购和 银行定期 存 单等,以及 中国证监 会允许基金投 资的其他 固 定收益类金融 工具,债 券 类 资产投资不 低于基金 资 产的 80%。 为提高 基 金收益水平, 本基金可 以 参与新股申购 ,但股票 等 权益类投资比 例不超过 基 金资产的 20% 。如 果 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资于 其它品种 , 本基金在履行 适当的程 序 后,将其纳 入到基金 的投资 范围 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :中证 全债 指数 收益 率×80%+ 税 后一 年期 定期 存款 利 率 ×20 % 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体 会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ” )编制, 同时,对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面,也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与格 式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金 信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年06 月 30 日 的财 务状况 以 及2014 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本半年 度会 计报 表所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 上年度 会计 报表 相一 致。 6.4.5 会 计政 策和 会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 报告 期内 无会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 报告 期内 无会 计估 计变更 。 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 23 页 共 47 页


6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 1 、印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家 税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转 让,暂 免征 收印 花税 。 2 、营 业税 、企 业所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规 定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试 点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 3 、个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题 的通知》的规 定,对基 金 取得的 股票的 股息、红 利 收入,债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入, 由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 ,暂 减 按25% 计 入应 纳税 所得 额; 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 24 页 共 47 页


根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现 金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利 息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免 征收个 人所 得税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年6 月30 日 活期存 款 890,350.73 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 890,350.73


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 - - - 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 185,931,915.26 187,275,737.46 1,343,822.20 银行间 市场 194,516,579.86 194,072,000.00 -444,579.86 合计 380,448,495.12 381,347,737.46 899,242.34 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 380,448,495.12 381,347,737.46 899,242.34


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 25 页 共 47 页


6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 205.52 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 810.10 应收债 券利 息 7,650,705.82 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 22.90 合计 7,651,744.34


6.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 8,972.58 合计 8,972.58


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2014 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 14,102.52 其他 1,000.00 预提费 用 178,520.30 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 26 页 共 47 页


合计 193,622.82


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 银河银 信添 利债 券 A 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 799,613,570.86 799,613,570.86 本期申 购 171,614,318.81 171,614,318.81 本期赎 回( 以"-" 号填列) -786,632,970.54 -786,632,970.54 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 184,594,919.13 184,594,919.13 金额单 位: 人民 币元 银河银 信添 利债 券 B 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 116,170,713.42 116,170,713.42 本期申 购 17,327,578.45 17,327,578.45 本期赎 回( 以"-" 号填列) -37,093,695.03 -37,093,695.03 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 96,404,596.84 96,404,596.84 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 银河银 信添 利债 券 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 25,059,585.73 -40,361,352.93 -15,301,767.20 本期利 润 -25,637,996.51 33,011,415.99 7,373,419.48 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -2,772,703.93 12,291,799.52 9,519,095.59 其中: 基金 申购 款 -1,905,929.38 1,048,534.83 -857,394.55 基金赎 回款 -866,774.55 11,243,264.69 10,376,490.14 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 27 页 共 47 页


本期已 分配 利润 - - - 本期末 -3,351,114.71 4,941,862.58 1,590,747.87 单位: 人民 币元 银河银 信添 利债 券 B 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 3,342,076.07 -5,829,471.72 -2,487,395.65 本期利 润 -5,534,957.96 8,050,897.91 2,515,939.95 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 24,448.51 363,294.14 387,742.65 其中: 基金 申购 款 -101,854.93 -57,935.42 -159,790.35 基金赎 回款 126,303.44 421,229.56 547,533.00 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -2,168,433.38 2,584,720.33 416,286.95


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 47,104.92 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收 入 62,739.60 其他 757.21 合计 110,601.73


6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 注:本 基金 本报 告期 无股 票投资 收益 。 6.4.7.13 债 券投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 卖出债 券 ( 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总 额 1,155,431,693.42 减: 卖出 债券 ( 债转 股及 债券到 期兑 付 ) 成 本总额 1,179,882,397.43 减:应 收利 息总 额 18,527,035.38 债券投 资收 益 -42,977,739.39


银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 28 页 共 47 页


6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 注:本 基金 无该 项目 投资 。 6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 注:本 基金 无该 项目 投资 。 6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 注:本 基金 无该 项目 投资 。 6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 注:本 基金 无该 项目 投资 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 注:本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。 6.4.7.16 股 利收 益 注:本 基金 本报 告期 无股 利收益 。 6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 41,062,313.90 —— 股 票投 资 - —— 债 券投 资 41,062,313.90 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 41,062,313.90


银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 29 页 共 47 页


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 8,963.77 其他 14,000.00 转换费 收 入519666 12,192.28 转换费 收 入519667 13,363.61 合计 48,519.66


6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 13,666.67 银行间 市场 交易 费用 9,000.00 合计 22,666.67


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 审计费 用 39,671.58 信息披 露费 138,848.72 上清所 数字 证书 服务 费 400.00 帐户维 护费 18,000.00 银行费 用 6,298.40 合计 203,218.70


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 告批 准报 出日 ,本基 金无 需要 披露 的重 大资产 负债 表日 后事 项。 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 30 页 共 47 页


6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中信银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机构 中国银 河证 券股 份有 限公 司 受基金 管理 人的 第一 大股 东控制 、基 金代 销机 构


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额 的 比例 中国银河证券股份 有限公司 48,229,164.74 16.22% 6,660,596.83 1.87%


债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 中国银河证券股份 有限公司 196,823,000.00 6.64% 204,000,000.00 1.31%


银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 31 页 共 47 页


6.4.10.1.2 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 间及 上年同 期均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1月1 日至2014 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 中国银河证券股份 有限公司 - - - - 关联方 名称 上年度 可比 期间 2013 年1月1 日至2013 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量 的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 中国银河证券股份 有限公司 - - - - 注:上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券 结 算 风 险 基 金 和上 海 证 券交 易 所 买( 卖) 证 管费 等) 。管 理 人 因 此 从 关联 方 获 取的 其 他 服 务 主 要包 括:为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,715,363.03 3,385,487.58 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 20,896.20 24,543.94 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.65% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:


H=E×0 .65% / 当 年天 数


H 为每 日应 支付 的基 金管 理费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值


基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 托管人根 据 基金管理人 的指令于 次月 前5 个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 若遇 节假 日、 公 休假等,支 付日 期顺 延。 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 32 页 共 47 页


6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 527,804.05 1,041,688.54 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:


H=E×0 .20% / 当 年天 数


H 为每 日应 支付 的基 金托 管费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值


基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 托管人根 据 基金管理人 的指令于 次月 前5 个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支取 。若 遇节假 日、 公休 假等,支 付 日期顺 延。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 银河银 信添 利债 券 A 银河银 信添 利债 券B 合计 银河基 金管 理有 限公 司 - 10,336.23 10,336.23 中信银 行股 份有 限公 司 - 71,893.17 71,893.17 中国银 河证 券股 份有 限 公司 - 98,139.67 98,139.67 合计 - 180,369.07 180,369.07 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 银 河 银 信 添 利 债 券 A 银河银 信添 利债 券B 合计 银河基 金管 理有 限公 司 - 37,998.43 37,998.43 中信银 行股 份有 限公 司 - 101,031.39 101,031.39 中国银 河证 券股 份有 限 公司 - 114,769.32 114,769.32 合计 - 253,799.14 253,799.14 注:基金销售 服务费用 于 支付销售机构 佣金、基 金 的营销费用以 及基金份 额 持有人服务 费等。本 基金管理人将 通过定期 的 审 计和监察稽 核监督基 金 销售服务费的 支出和使 用 情况,确保 其用于约 定的用 途。





根据 《银河基 金管理 有限公司关于 银河银信 添 利债券型证券 投资基金 份 额分类及费率 调整的 公告》 , 基 金于2008 年5 月23 日始 实施 分级 , 分 级 后本基 金设 两级 基金 :A 类基金 份额 和 B 类基 金份额 , 其 中A 类基 金不 再计提 销售 服务 费,B 类 基金按 原 来 0.40% 的 年费 率继续 计提 。B 级基 金 份额的 销售 服务 费计 提的 计算公 式如 下: 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 33 页 共 47 页











H=E ×0.4 0%/ 当年 天 数








H 为 每日 应支 付的 基金销 售服 务费








E 为 前一 日的 基金 资产净 值





基 金 销售服务 费每日 计算,逐日累 计至每月 月 末,按月支付 ;由基金 托 管人根据基金 管理人 指令于 次月 前5 个工 作日 内从基 金资 产中 一次 性支 付给基 金销 售人 , 若 遇法 定节假 日、 休息 日等 , 支付日 期顺 延。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 报告 期及 上年 度末 不存在 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中信银行股份有限 公司 890,350.73 47,104.92 3,203,736.65 49,254.32


6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本期 间及 上年 度可比 期间 均无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 注:本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。 6.4.12 期 末(2014 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 34 页 共 47 页


6.4.12.1.2 受限 证券 类别 : 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 张) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 124820 14 济 高新 2014 年6 月20 日 2014 年 8 月 1 日 新发未 上市 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 - 124822 14 合 滨投 2014 年6 月17 日 - 新发未 上市 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -


6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌股 票。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2014 年06 月 30 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的 卖 出回 购金融 资产 款余 额89,099,486.35 元 ,是 以如 下债 券作为 质押 : 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期 日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 1280037 12 宿建投债 2014 年7 月1 日 103.45 100,000 10,345,000.00 1280315 12 玉环交投 债 2014 年7 月1 日 102.09 200,000 20,418,000.00 1280362 12 曲公路债 2014 年7 月1 日 102.84 100,000 10,284,000.00 1280388 12 蒙路债 2014 年7 月1 日 100.19 200,000 20,038,000.00 140211 14 国开11 2014 年7 月1 日 105.43 300,000 31,629,000.00 合计





900,000 92,714,000.00 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2014 年06 月 30 日 止, 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余额 为人 民 币14,000,000.00 元, 于 2014 年7 月 1 日到 期。 该类 交易 要 求本基 金在 回购 期 内持有 的证 券交 易所 交易 的债券 和/ 或在 新 质 押式 回 购下转 入质 押库 的债 券, 按 证券交 易所 规定 的 比例折 算为 标准 券后 ,不 低于债 券回 购交 易的 余额 。 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 35 页 共 47 页


6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金管理人 以保护投 资 者利益为核心 ,将内部 控 制和风险管理 有机地结 合 起来,注重通 过 公司治理结构 控制、管 理 理念控制、员 工素质控 制 、组织结构和 授权控制 等 创建良好的 内部控制 环境。本基金 管理人建 立 起包括公司章 程、内部 控 制指引、基本 管理制度 、 部门管理制 度和业务 手册等 五个 层次 的规 章制 度体系 , 建立 了一 套进 行 分类 、 评 估 、 控 制和 报告 的机制 、 制度 和措 施, 通过风险定位 系统建立 起 基于流程再造 和流 程管 理 的全面的风险 管理体系 , 以完善的内 部控制程 序和控 制措 施, 有效 保障 稳健经 营和 长期 发展 。 本基金管理人 建立了四 层 次的内部控制 与风控体 系 ,主要包括: (1 )员工自 律; (2)部门 主 管的检查监 督; (3)总 经 理领导下的 监察部和 风险 控制专员的 检查、监 督; (4)董事会领 导下的 督察长 办公 室和 合规 审查 与风险 控制 委员 会的 控制 和指导 。 公司设立独立 的风险控 制 专员岗,专门 负责对投 资 管理全过程进 行监督, 出 具监督意见和 风 险建议 ; 对于 法律 法规 、 基金合 同 、 规 章制 度 、 投 资决策 委员 会决 议和 授权 的落实 情况 进行 监督 ; 对于投 资关 联交 易进 行检 查监督 以 及 其它 风险 相关 事项。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 债券发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,或由于 债券发行 人 信用质量降低 导 致债券价格下 降的风险 , 信用风险也包 括证券交 易 对手因违约而 产生的证 券 交割风险。 本基金均 投资于 具有 良好 信用 等级 的证券 ,且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 , 因此违约风险 发生的可 能 性很小;同时 ,公司建 立 了内部评级体 系和交易 对 手库,在进 行银行间 同业市 场交 易时 针对 不同 的交易 对手 采用 不同 的结 算方式 ,以 控制 相应 的信 用风险 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 因市场交 易 量不足,导致 证券不能 迅 速、低成本地 转变为现 金 的风险。本基 金 的流动性风险 一方面来 自 于基金份额持 有人可随 时 要求赎回其持 有的基金 份 额,另一方 面来自于 投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易 所上市, 其余亦可在银 行间同业 市 场交易,因此 除部分基 金 资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的 情况外, 其余均 能及 时变 现。 此外,本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 , 其上限一般不 超银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 36 页 共 47 页


过基金持有的 债券投资 的 公允价值。本 基金管理 人 每日对本基金 的流动性 需 求进行测算 , 并同时 通过独 立的 风控 专员 定期 对基金 流动 性进 行检 查, 并对潜 在的 流动 性风 险进 行提示 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动, 从 而影响基金投 资 收益的风险。 本基金经 营 活动的现金流 量与市场 利 率变化有一定 的相关性 。 下表统计了 本基金面 临的利率风险 敞口,表 中 所示为本基金 资产及负 债 的公允价值, 并按照合 约 规定的利率 重新定价 日或到 期日 孰早 者予 以分 类。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2014 年6 月 30 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 890,350.73 - - - - - 890,350.73 结算备 付 金 1,800,307.30 - - - - - 1,800,307.30 存出保 证 金 50,770.16 - - - - - 50,770.16 交易性 金 融资产 10,000,000.00 - 63,610,403.54 175,713,192.00 132,024,141.92 - 381,347,737.46 应收证 券 清算款 - - - - - 495,871.25 495,871.25 应收利 息 - - - - - 7,651,744.34 7,651,744.34 应收申 购 款 - - - - - 49,861.35 49,861.35 资产总 计 12,741,428.19 - 63,610,403.54 175,713,192.00 132,024,141.92 8,197,476.94 392,286,642.59 负债











卖 出回 购 金融资 产 款 103,099,486.35 - - - - - 103,099,486.35 应付赎 回 款 - - - - - 1,373,484.39 1,373,484.39 应付管 理 - - - - - 164,434.59 164,434.59 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 37 页 共 47 页


人报酬 应付托 管 费 - - - - - 50,595.31 50,595.31 应付销 售 服务费 - - - - - 32,373.17 32,373.17 应付交 易 费用 - - - - - 8,972.58 8,972.58 应付利 息 - - - - - 29,910.45 29,910.45 应交税 费 - - - - - 4,327,212.14 4,327,212.14 其他负 债 - - - - - 193,622.82 193,622.82 负债总 计 103,099,486.35 - - - - 6,180,605.45 109,280,091.80 利率敏 感 度缺口 -90,358,058.16 - 63,610,403.54 175,713,192.00 132,024,141.92 2,016,871.49 283,006,550.79 上年度 末


2013 年12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存 款 7,673,417.61 - - - - - 7,673,417.61 结算备 付 金 24,061,741.63 - - - - - 24,061,741.63 存出保 证 金 94,151.40 - - - - - 94,151.40 交易性 金 融资产 - 77,118,700.00 73,343,496.08 547,681,515.00 507,513,141.92 - 1,205,656,853.00 应收证 券 清算款 - - - - - 3,306,306.32 3,306,306.32 应收利 息 - - - - - 18,620,290.98 18,620,290.98 应收申 购 款 309.92 - - - - 202,758.90 203,068.82 资产总 计 31,829,620.56 77,118,700.00 73,343,496.08 547,681,515.00 507,513,141.92 22,129,356.20 1,259,615,829.76 负债











卖出回 购 金融资 产 款 355,499,503.60 - - - - - 355,499,503.60 应付赎 回 款 - - - - - 648,281.54 648,281.54 应付管 理 人报酬 - - - - - 510,099.07 510,099.07 应付托 管 费 - - - - - 156,953.55 156,953.55 应付销 售 服务费 - - - - - 39,269.55 39,269.55 应付交 易 费用 - - - - - 5,080.25 5,080.25 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 38 页 共 47 页


应付利 息 - - - - - 83,308.63 83,308.63 应交税 费 - - - - - 4,327,212.14 4,327,212.14 其他负 债 - - - - - 351,000.00 351,000.00 负债总 计 355,499,503.60 - - - - 6,121,204.73 361,620,708.33 利 率 敏 感 度缺口 -323,669,883.04 77,118,700.00 73,343,496.08 547,681,515.00 507,513,141.92 16,008,151.47 897,995,121.43


6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理 论变 动值 。 假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 , 其他市 场变 量均 不发 生变 化。 此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2014 年 6 月 30 日 ) 上年度 末( 2013 年12 月31 日 ) 市 场 利 率 下 降 25 个 基点 3,152,326.49 8,438,306.98 市 场 利 率 上 升 25 个 基点 -3,152,326.49 -8,438,306.98





6.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 的所 有资 产及 负债 均以人 民币 计价 ,因 此无 重大外 汇风 险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的最大市场 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通 过投资组合的 分散化降 低 市场价格风险 ,并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施 监控。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 注: 至2014 年6 月30 日 ,本基 金未 持有 交易 性权 益类投 资。 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 无。 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 39 页 共 47 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 381,347,737.46 97.21 其中: 债券 381,347,737.46 97.21








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,690,658.03 0.69 7 其他各 项资 产 8,248,247.10 2.10 8 合计 392,286,642.59 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 注:本基 金本报 告期末 未持 有股票。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 注:本 基金 本报 告期 未买 入股票 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 注:本 基金 本报 告期 未卖 出股票 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 注:本 基金 本报 告期 未买 入、卖 出股 票。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 40 页 共 47 页


1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 122,929,000.00 43.44 其中: 政策 性金 融债 122,929,000.00 43.44 4 企业债 券 214,874,333.92 75.93 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 10,058,000.00 3.55 7 可转债 33,486,403.54 11.83 8 其他 - - 9 合计 381,347,737.46 134.75


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 140208 14 国开 08 400,000 40,680,000.00 14.37 2 140211 14 国开 11 300,000 31,629,000.00 11.18 3 110015 石化转 债 200,000 21,594,000.00 7.63 4 140209 14 国开 09 200,000 20,554,000.00 7.26 5 1280315 12 玉 环交 投债 200,000 20,418,000.00 7.21


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告 期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 未投 资国 债期 货。 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 41 页 共 47 页


7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 未投 资国 债期 货。 7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 未投 资国 债期 货。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查, 或 在本报告编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 7.11.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 50,770.16 2 应收证 券清 算款 495,871.25 3 应收股 利 - 4 应收利 息 7,651,744.34 5 应收申 购款 49,861.35 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 8,248,247.10


7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 110015 石化转 债 21,594,000.00 7.63 2 113005 平安转 债 10,682,000.00 3.77


7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 42 页 共 47 页


7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 银河 银信 添利 债券A 862 214,147.24 178,138,340.09 96.50% 6,456,579.04 3.50% 银河 银信 添利 债券B 3,116 30,938.57 30,838,995.31 31.99% 65,565,601.53 68.01% 合计 3,978 70,638.39 208,977,335.40 74.37% 72,022,180.57 25.63%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 银河银 信 添利债 券 A 6,097.16 0.0033% 银河银 信 添利债 券 B - - 合计 6,097.16 0.0022% 注:对下属分 级基金, 比 例的分母采用 各自级别 的 份额,对合计 数,比例 的 分母采用下 属分级基 金份额 的合 计数 (即 期末 基金份 额总 额) 。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 银河银 信添 利债 券A 0 银河银 信添 利债 券B 0 合计 0 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 43 页 共 47 页


本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 银河银 信添 利债 券A 0 银河银 信添 利债 券B 0 合计 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 银河银 信添 利债 券A 银河银 信添 利债 券 B 基金合 同生 效日 (2007 年3 月 14 日 ) 基 金份 额总额 - 2,450,672,675.34 本报告 期期 初基 金份 额总 额 799,613,570.86 116,170,713.42 本报告 期基 金总 申购 份额 171,614,318.81 17,327,578.45 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 786,632,970.54 37,093,695.03 本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 184,594,919.13 96,404,596.84


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动: 1 、2014 年1 月21 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 董事 长离职 及总 经理 代行董 事长 职务 的公 告》 , 徐旭女 士不 再担 任本 公司 董事长 ,尤 象都 先生 代任 本公司 董事 长。 2 、2014 年6 月10 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 董事 长任职 的公 告》 , 许国平 先生 任本 公司 董事 长。 二、报 告期 内基 金托 管人 发生以 下重 大人 事变 动: 因 中 信银 行股 份 有限 公司( 以 下简 称“ 本 行” )工 作需 要 ,刘 勇先 生 不再 担任本 行 资产 托管 部总经 理, 任命 刘泽 云先 生为本 行资 产托 管部 副总 经理, 主持 资产 托管 部相 关工作 。 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 44 页 共 47 页








10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产 、 基金 托管 业务的 诉讼 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内基 金投 资策 略无 改变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中信建投 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 注:专 用席 位的 选择 标准 和程序 选择证 券公 司专 用席 位的 标准 (1 ) 实力 雄厚 ; (2 ) 信誉 良好 ,经 营行 为 规范; (3 ) 具有 健全 的内 部控 制 制度, 内部 管理 规范 ,能 满足本 基金 安全 运作 的要 求; (4 ) 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 , 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易 之需要 ,并 能提 供全 面的 信息服 务; (5 ) 研究 实力 强 , 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 , 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和 咨询服务,包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等,并 能根据 基金 投资 的特 定要 求,提 供专 题研 究 报 告; (6 ) 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。


选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:


(1 )资 格考 察; 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 45 页 共 47 页





(2 )初 步确 定;


(3 )签 订协 议。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 中信建投 249,052,084.04 83.78% 2,767,500,000.00 93.36% - - 银河证券 48,229,164.74 16.22% 196,823,000.00 6.64% - -


10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 银河银 信添 利债 券型 证券 投 资基 金2013 年度 4 季报 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2014 年 1 月 21 日 2 银河基 金管 理有 限公 司关 于 董事长 离职 及总 经理 代行 董 事长职 务的 公告 《证券 时报 》 、 公司 网站 2014 年 1 月 21 日 3 银河基 金管 理有 限公 司关 于 部分基 金在 北京 银行 股份 有 限公司 开通 转换 业务 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2014 年 1 月 24 日 4 关于旗 下基 金所 持有 股票 “银之 杰 ” 因长 期停 牌变 更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2014 年 2 月 21 日 5 银河银 信添 利债 券型 证券 投 资基金 恢复 ( 大额 ) 申购 (转 换转入 、 赎回 、 转换 转出 、 定 期定额 投资 )公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2014 年 2 月 24 日 6 关于 旗 下基 金所 持有 股票 “新华 医疗 ” 因 长期 停牌 变 更估值 方法 的提 示性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2014 年 3 月 3 日 7 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下开 放式 基金 新增 南京 银 行股份 有限 公司 为代 销机 构 的公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2014 年 3 月 12 日 8 关于旗 下基 金对 长期 停牌 的 股票变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2014 年 3 月 14 日 9 银河银 信添 利债 券型 证券 投 《中国 证券 报》 、 《证 2014 年 3 月 28 日 银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 46 页 共 47 页


资基 金2013 年 度年 报摘 要 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 10 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增北 京增 财 基金销 售有 限公 司为 代销 机 构及申 购费 率优 惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2014 年 4 月 16 日 11 银河银 信添 利债 券型 证券 投 资基 金2014 年 度第 一季 度 报 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2014 年 4 月 18 日 12 银河银 信添 利债 券型 证券 投 资基金 招募 说明 书( 更新 摘 要) 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2014 年 4 月 28 日 13 关于旗 下基 金所 持有 股票 “三六 五网 ” 因 长期 停牌 变 更估值 方法 的提 示性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2014 年 4 月 30 日 14 关于旗 下基 金所 持有 股票 “日发 精机 ” 因 长期 停牌 变 更估值 方法 的提 示性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2014 年 5 月 5 日 15 关于旗 下基 金所 持有 股票 “万达 信息 ” 因 长期 停牌 变 更估值 方法 的提 示性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2014 年 5 月 6 日 16 银河基 金管 理有 限公 司关 于 公司董 事 、 监事 、 高级 管 理人 员及其 他从 业人 员在 子公 司 兼职及 领薪 情况 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2014 年 5 月 9 日 17 银河基 金管 理有 限公 司关 于 设立银 河资 本资 产管 理有 限 公司的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2014 年 5 月 9 日 18 银河基 金管 理有 限公 司关 于 董事长 任职 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2014 年 6 月 10 日 19 关于旗 下基 金所 持有 股票 “卫宁 软件 ” 因 长期 停牌 变 更估值 方法 的提 示性 公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2014 年 6 月 14 日 20 银河基 金管 理有 限公 司关 于 网上交 易基 金转 换补 差费 率 优惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2014 年 6 月 21 日


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。





银河银信添利债券 2014 年半年 度报告 第 47 页 共 47 页


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河银信 添利 债券 型证 券投 资基金 的文 件 2 、 《银 河银 信添 利债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 3 、 《银 河银 信添 利债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文件 5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金 财务 报表 及报 表附注 6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 12.2 存 放地 点 上海市 浦东 新区 世纪 大 道1568 号中 建大 厦15 楼 12.3 查 阅方 式 投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅,也可通过本基金管理人网站 (http://www.galaxyasset.com )查阅; 在支付工本 费后,可在合理时间内 取 得上述文件的复 制 件。


投资者对本报告书如有 疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司,咨询电话: (021)38568888/400-820-0860 银河基金管理有限公司 2014 年8 月27 日