银 河 定 投 宝中 证 腾 安 价值 100 指 数型 发 起
式 证 券 投 资基 金 2014 年 半 年 度 报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月27 日
银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 （以下简 称 ：中国建 设银 行）根据 本 基金合同规定 ，
于 2014 年 8 月 26 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年3 月14 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 6 月 30 日 止。
银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和 基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 47
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49
7.7 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 50 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 51
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 51
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 52
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 52
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 53
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 53
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 55
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 57
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银河定 投宝 中证 腾安 价 值 100 指 数型 发起 式证 券投 资
基金
基金简 称 银河定 投宝 中证 腾安 指数
场内简 称 -
基金主 代码 519677
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年3 月 14 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 55,860,975.90 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 股票 型指 数 基金， 力 求对 中证 腾安 价值 100
指 数 进行 有效 跟踪 ，在 严格 控 制跟 踪偏 离和 跟踪 误差
的 前 提下 追求 跟踪 误差 的最 小 化。 力争 控制 本基 金的
净 值 增长 率与 业绩 比较 基准 之 间的 日均 跟踪 偏离 度的
绝对值 不超 过 0.35% ，年 跟踪误 差不 超 过 4% 。
投资策 略 本 基 金采 用被 动式 指数 投资 策 略， 原则 上采 取以 完全
复 制 为目 标的 指数 跟踪 方法 ， 按照 成份 股在 中证 腾安
价值 100 指 数中 的基 准权 重构建 股票 投资 组合 。并原
则 上 根据 标的 指数 成份 股及 其 权重 的变 动而 进行 相应
调 整 。本 基金 将采 用数 量化 模 型， 对跟 踪误 差及 其相
关 指 标进 行动 态管 理， 根据 结 果对 基金 投资 组合 进行
相 应 调整 ；并 将定 期或 不定 期 对数 量化 模型 进行 优化
改 善 ，力 求减 少跟 踪误 差， 期 望改 进指 数跟 踪效 果。
力 争 控制 本基 金的 净值 增长 率 与业 绩比 较基 准之 间的
日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过0.35% ， 年 跟踪 误差 不
超过 4% 。
在 建 仓期 ，或 遇有 特殊 情况 ， 或在 一定 时间 内的 跟踪
误 差 或其 相关 指标 超过 相应 的 控制 目标 值， 或出 现其
他 实 际情 况导 致本 基金 不能 投 资或 无法 有效 复制 和跟
踪 标 的指 数时 ，基 金管 理人 可 以根 据情 况， 对投 资组
合 进 行适 当调 整， 以使 跟踪 误 差控 制在 限定 的范 围之银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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内。
业绩比 较基 准 中证腾 安价 值 100 指 数收 益率*95% + 银行 活期 存款 利
率（税 后）*5%
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型指 数基 金， 预 期风 险收 益水 平高 于货
币市场 基金 、债 券型 基金 和混合 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 田青
联系电 话 021-38568881 010-67595096
电子邮 箱 chenyong@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-820-0860 010-67595096
传真 021-38568880 010-66275853
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道
1568 号 15 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道
1568 号 15 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院1 号楼
邮政编 码 200122 100033
法定代 表人 许国平 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.galaxyasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 1、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦 15 楼
2、北 京市 西城 闹市 口大 街 1 号院 1 号楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年3 月14 日 - 2014 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 939,307.29 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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本期利 润 1,436,727.47
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0231
本期加 权平 均净 值利 润率 2.30%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.60%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 920,822.78
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0165
期末基 金资 产净 值 57,286,073.10
期末基 金份 额净 值 1.026
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值 增 长率 2.60%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2014 年3 月14 日 ，截 至本报 告期 末， 本基 金成 立未满 半年 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.89% 0.39% 3.81% 0.96% -1.92% -0.57%
过去三 个月 2.60% 0.25% 2.47% 1.08% 0.13% -0.83%
自基金 合同
生效起 至今
2.60% 0.23% 0.85% 1.14% 1.75% -0.91%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为中证 腾安 价 值100 指数 收益率*95% + 银行 活期 存 款利率 （税 后）*5% 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同 生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 合同 生效 日 为2014 年3 月14 日， 根据 《 银河定 投宝 中证 腾安 价 值100 指 数型 发起 式
证券投资基金 基金合同 》 规定，本基金 应自基金 合 同生效日起六 个月内使 基 金的投资组 合比例符
合基金 合同 的有 关规 定 。 截止本 报告 期末 ， 本基 金 建仓期 尚未 结束 。 截 止本 报告期 末 ， 本 基金 成
立尚未 满一 年。
3.3 其 他指 标
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日， 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限
责任公 司 （控 股股 东） 、 中 国石油 天然 气集 团公 司 、 首都机 场集 团公 司 、 上 海 市城市 建设 投资 开发
总公司 、湖 南电 广传 媒股 份有限 公司 。
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目前， 除本 基金 外， 银河 基 金管理 有限 公司 另管 理 1 只封闭 式基 金 与18 只开 放 式证券 投资 基
金，基 本情 况如 下：
1 、银 丰证 券投 资基 金
类型： 契约 型封 闭式
成立日 ：2002 年8 月 15 日
投资目标：为 平衡型基 金 ，力求有机融 合稳健型 和 进取型两种投 资风格， 在 控制风险的前 提
下追求 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
2 、银 河银 联系 列 证 券投 资 基金
本系列基金为 契约型开 放 式基金，由两 只基金构 成 ，包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益
证券投 资基 金， 每只 基金 彼此独 立运 作， 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。
基金合 同生 效日 ：2003 年8 月4 日
（1） 银河 稳健 证券 投资 基 金
投资目标：以 稳健的投 资 风格，构造资 本增值与 收 益水平适度匹 配的投资 组 合，在控制风 险
的前提 下， 追求 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
（2） 银河 收益 证券 投资 基 金
投资目标：以 债券投资 为 主，兼顾股票 投资，在 充 分控制风险和 保持较高 流 动性的前提下 ，
实现基 金资 产的 安全 及长 期稳定 增值 。
3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年3 月 30 日
基金投 资目 标： 追求 资产 的安全 性和 流动 性， 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报
4 、银 河银 富货 币市 场基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年12 月 20 日
基金投 资目 标： 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ，追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报
5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2007 年3 月14 日
基金投 资目 标： 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
6 、银 河竞 争优 势成 长股 票 型证券 投资 基金 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2008 年5 月 26 日
基金投资目标 ：在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下，通 过主动式 管 理，追求基金 中
长期资 本增 值。
7、银 河行 业优 选股 票型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年4 月 24 日
基金投 资目 标： 本基 金将 “自上 而下 ”的 资产 配置 以及动 态行 业配 置策 略与 “自下 而上 ” 的
个股优选策略 相结合， 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ，在有效控 制风险、
保持良 好流 动性 的前 提下 ， 通过 主动 式管 理， 追求 基金中 长期 资本 增值 。
8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年12 月 28 日
基金投资目标 ：通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险
管理手 段， 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。
9 、银 河蓝 筹精 选股 票型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年7 月 16 日
基金投资目标 ：本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 ， 在有效控制风 险
的前提下，通 过积极主 动 的投资管理， 追求基金 资 产的长期稳定 增值，力 争 使基金份额 持有人分
享中国 经济 持续 成长 的成 果。
10 、银 河创 新成 长股 票型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年12 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司， 在有 效控 制风险 的前 提下 ，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
11 、银 河保 本混 合型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基 金合 同生 效日 ：2011 年5 月 31 日 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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基金投资目标 ：本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略，并引 入保证人 ， 在保证本金安 全
的基础上，通 过保本资 产 与风险资产的 动态配置 和 组合管理，谋 求基金资 产 在保本周期 内的稳定
增值。
12 、银 河消 费驱 动股 票型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年7 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 通 过深入研究， 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势
的上市公司， 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会，在严
格控制 风险 的前 提下 ，追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。
13 、银 河通 利分 级债 券型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型
基金合 同生 效日 ：2012 年4 月 25 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
14 、银 河主 题策 略股 票型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年9 月 21 日
基金投资目标 ：本基金 在 严格控制风险 的前提下 ， 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法
进行投 资， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
15 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年11 月 29 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
16 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证券 投资 基金
基金运 作方 式契 约型 开放 式
基金合 同生 效 日2013 年3 月29 日
投资目 标： 本基 金为 增强 型股票 指数 基金 ，力 求对 沪深 300 成 长指 数进 行有 效跟踪 ，在 严 格
控制跟踪偏离 度和跟踪 误 差的前提下进 行相对增 强 的组合管理。 力争控制 本 基金的净值 增长率与
业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年跟 踪误 差不 超 过7.75% 。 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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17 、银 河增 利债 券型 发 起式证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年7 月 17 日
投资目标：本 基金主要 投 资于债券等固 定收益类 金 融工具，辅助 投资于精 选 的具有投资价 值
的股票 ，通 过灵 活的 资产 配置与 严谨 的风 险管 理， 力求实 现基 金资 产持 续稳 定增值 。
18 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合,
以1 年 为一 个运 作周 期, ， 每个运 作周 期共 包含 为 4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期.)
基金合 同生 效日 ：2013 年8 月9 日
投资目 标： 本基 金主 要投 资于债 券等 固定 收益 类金 融工具 ， 通 过严 谨的 风险 管理与 主动 管理 ，
力求实 现基 金资 产持 续稳 定增值 。
19 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年2 月 11 日
投资目标：本 基金主要 投 资于股票等权 益类资产 和 债券等固定收 益类金融 工 具，通过灵活 的
资产配置与严 谨的风险 管 理，在确保超 越业绩比 较 基准、实现基 金资产持 续 稳定增值的 前提下，
力求获 取超 额收 益。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
罗博
银 河 定 投
宝 中 证 滕
安价值
100 指数
型 发 起 式
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 、
银 河 沪 深
300 价值
指 数 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
2014 年 3 月
14 日
- 9
中共党
员 ， 博 士
研 究 生 学
历 ， 曾 就
职 于 华 夏
银 行 ， 中
信 万 通 证
券 有 限 公
司 ， 期 间
从 事 企 业
金 融 、 投
资 银 行 业
务 及 上 市银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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理 、 银 河
沪深 300
成 长 增 强
指 数 分 级
证 券 投 资
基 金 的 基
金经理
公 司 购 并
等 工 作 。
2006 年 2
月 加 入 银
河 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 历 任
产 品 设 计
经 理 、 衍
生 品 数 量
化 投 资 研
究 员 、 行
业 研 究 员
等 职 务 ，
2009 年12
月 起 担 任
银 河 沪 深
300 价值
指 数 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理、2013
年 3 月起
担 任 银 河
沪 深 300
成 长 增 强
指 数 分 级
证 券 投 资
基 金 的 基
金经理 。
注：1 、上 表中 任职 日期 为 基金合 同生 效之 日；
2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产， 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值， 努力实现 基 金持有人的 利益，无
损害基金持有 人利益的 行 为，基金投资 范围、投 资 比例及投资 组 合符合有 关 法规及基金 合同的规
定。
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管理和 完银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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善内部 控制 体系 ，为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度， 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ，确保公平 对待不同
投资组合。同 时，公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 （股票、债 券）的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分，本 报 告期内，公司 对旗下管 理 的所有投资组 合（完全 复 制的指数基金 除
外） ， 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日内 ）公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析，并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析，未 发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分，公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 （包括股 票 和债券）的交 易
时间、 交易 价格 进行 了梳 理和分 析， 未发 现重 大异 常情况 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易，各 投 资组合经理均 严格按照 制 度规定，事前 确
定好申 购价 格和 数量 ，按 照价格 优先 、比 例分 配的 原则对 获配 额度 进行 分配 。
由于本基金采 用被动式 指 数投资策略， 原则上采 取 以完全复制为 目标的指 数 跟踪方法，按 照
成份股在中证 腾安价 值 100 指数中的基 准权重构 建 股票投资组合, 并原则上 根 据标的指数成 份股
的变化或其权 重的变动 而 进行相应调整 ，本报 告 期 未发现重大异 常情况， 不 存在所有投 资组合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 （ 完
全复制 的指 数基 金除 外） 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内 ， 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 对市 场的 预判 是： 短期市 场或 有压 力， 以区 间震荡 为主 。
一季度 ，未 进行 股票 的买 卖交易 ，主 要操 作是 回购 交易。
二季度对市场 的预判： 经 济下行的幅度 比预期的 要 大一点，通胀 上行的幅 度 比预期的要小 一银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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点，货币的投 放比预期 的 松一点，而且 经济还处 于 下行趋势中， 市场对降 存 准的预期持 续升温，
现在最大的政 策风险的 稳 增长政策的推 出，地产 板 块在销量并不 乐观的情 况 下，出现了 比较好 的
反弹，既有京 津冀区域 推 动的因素，又 有对稳增 长 政策推出的政 策博弈的 成 分。股市将 演绎抵抗
式下跌的格局 ，短期以 控 制舱位和防御 性板块为 主 ，或有板块性 机会，如 京 津冀一体化 等。成长
性板块在释放 了估值压 力 后，将迎来新 的上涨机 会 ，可以在下跌 的过程中 ， 积极的左侧 布局成长
确定性 强的 公司 。
2 ）操 作回 顾
二季度 中后 期才 开始 建仓 ，规避 了指 数的 下跌 ，二 季度末 仓 位78% 左右 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2014 年上 半年 基金 业绩 比 较基准 收益 率 为 0.85% ， 基金净 值收 益率 为 2.60% ，超出 业绩 比较
基准1.75% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济有企稳迹 象再次得 到 确认，通胀依 然有下行 动 能，货币的投 放比预期 的 松一点，但经 济
依然处 于下 行寻 找平 衡的 过程中 。 定 向将 准增 强了 市场的 信心 和风 险偏 好，2000 点 具有 政策 底的
特点，但肯定 不是经济 底 。股市应当重 回增长的 逻 辑。成长性板 块在释放 了 估值压力后 ，将迎来
新的上 涨机 会， 积极 的布 局成长 确定 性强 的公 司。
风险因 素
1 ）QE 的持 续退 出
2 ）房 地产 资产 价格 泡沫
行业配 置策 略
整体来看，A 股还要依 靠 国内。海外对 出口需求 拉 动难有超预期 的因素， 更 多的是事件性 的
冲击。 所以 消费 可以 作为 基本配 置长 期持 有。 拟重 点关注 行业 ：电 子、 环 保 、传媒 、医 药。
1 ） 在经 济下 行的 趋势 中， 投资难 有大 增长 ， 外 需疲 弱， 只 有消 费尚 可稳 定增 长。 从 防御 的角
度，要 选择 To C 的 公司 ， 回避 To B 的公 司， 所以 我 们选择 生物 医药 、汽 车、 家电、 食品 饮料 、
电子。
2 ）银 行业 面临 利率 市场 化 和治理 同业 业务 的考 验， 短期存 在风 险， 维持 低配 。
3 ） 经济 转型 ， 本质 上是 发 展高端 服务 业 。 走 美国 的 发展路 线 。 拉 美国 家的 转 型是转 到了 低端
服务业，转型 是失败的 。 所以要转型成 功，必须 依 托制造业的发 展，寻找 制 造业中的服 务业这样银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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的标的 。
4 ） 继续 关注 传媒 、 环 保行 业的投 资机 会， 国企 改革 以及军 工、 农业 行业 的投 资机会 。 以 及电
动汽车 、风 电运 营行 业的 投资机 会。
5 ） 关 注移 动互 联网 对传 统 行业的 颠覆 ， 以及 专注 移 动互联 网应 用提 供商 的投 资机会 。 关注 传
统企业构建商 品交易互 联 网平台，进行 商业模式 创 新的投资机会 。平台性 公 司估值风险 在逐步释
放，择 机介 入。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 制订了健 全 、有效的估值 政策和程 序 ，基金会计部 按照管理 层 批准后的估值 政
策进行 估值 。
对于在交易所 上市的证 券 ，采用交易所 发布的行 情 信息来估值。 对于固定 收 益品种，采用 证
券投资 基金 估值 工作 小组 免费提 供的 固定 收 益 品种 的估值 处理 标准 。
除了投资总监 外，其他 基 金经理不参与 估值政策 的 决策。但是对 于非活跃 投 资品种，基金 经
理可以 提供 估值 建议 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间无任 何重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 于2014 年3 月 14 日成立 ， 根据 《基 金合 同 》 有关规 定:“ 在 符合 有关 基 金分红 条件 的
前提下 ， 本 基金 每年 收益 分配次 数最 多 为12 次， 每 次收益 分配 比例 不得 低于 该次可 供分 配利 润的
10% ， 若《 基金 合同 》生 效 不满 3 个月 可不 进行 收益 分配 ” 。截 止 2014 年 6 月 30 日， 本基 金可
供分配 利润 为920,822.78 元。 截至 本报 告期 末， 本 基金成 立未 满半 年 ， 本 报 告期本 基金 未进 行利
润分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行 了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 银河 定投 宝中 证腾安 价 值 100 指数 型发 起式证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 12,360,103.29 -
结算备 付金
940,634.56 -
存出保 证金
3,573.83 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 47,093,793.43 -
其中： 股票 投资
47,093,793.43 -
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算 款
- -
应收利 息 6.4.7.5 4,365.70 -
应收股 利
- -
应收申 购款
91,984.96 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
60,494,455.77 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- - 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,308,931.25 -
应付赎 回款
674,138.12 -
应付管 理人 报酬
23,237.47 -
应付托 管费
6,971.22 -
应付销 售服 务费
11,618.74 -
应付交 易费 用 6.4.7.7 63,600.94 -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 119,884.93 -
负债合 计
3,208,382.67 -
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 55,860,975.90 -
未分配 利润 6.4.7.10 1,425,097.20 -
所有者 权益 合计
57,286,073.10 -
负债和 所有 者权 益总 计
60,494,455.77 -
注：报 告截 止 日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值1.026 元， 基金 份额 总额 55,860,975.90 份。
本基金 基金 合同 生效 日 为2014 年3 月14 号， 截至 本报告 期末 ，本 基金 成立 未满半 年。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 银河 定投 宝中 证腾安 价 值 100 指数 型发 起式证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年3 月 14 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年3 月14 日(基
金合同生效日)至
2014 年 6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
一、收入
1,807,833.72 -
1.利息 收入
423,117.28 -
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 49,731.01 -
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
373,386.27 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
884,504.54 -
其中： 股票 投 资 收益 6.4.7.12 588,835.86 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - - 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 295,668.68 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 497,420.18 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 2,791.72 -
减： 二、费用
371,106.25 -
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 92,185.05 -
2．托 管费 6.4.10.2.2 27,655.51 -
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 46,092.53 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 84,648.66 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 120,524.50 -
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
1,436,727.47 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
1,436,727.47 -
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银河 定投 宝中 证腾安 价 值 100 指数 型发 起式证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年3 月 14 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年3 月 14 日( 基金合同生效日)至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
69,792,833.07 - 69,792,833.07
二、 本期 经营 活 动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 1,436,727.47 1,436,727.47
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-13,931,857.17 -11,630.27 -13,943,487.44
其中：1.基 金申 购款 12,151,348.61 73,431.36 12,224,779.97 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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2. 基金 赎回 款 -26,083,205.78 -85,061.63 -26,168,267.41
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
55,860,975.90 1,425,097.20 57,286,073.10
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
- - -
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- - -
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
- - -
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2014 年3 月14 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 尤象 都______
______ 董 伯儒______
____ 董伯 儒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银河定 投宝 中证 腾安 价 值100 指 数型 发起 式证 券投 资基金 （以 下简 称 “ 本基 金 ”) ， 系 经中 国
证券监 督管 理委 员会 （ 以 下简称 “中 国证 监会 ” ） 证监 【2013 】1654 号 《 关 于核准 银河 定投 宝中
证腾安 价 值 100 指数 型发 起式证 券投 资基 金募 集的 批复》 的核 准， 由银 河基 金管理 有限 公司 作 为
管理人 自2013 年2 月14 日到2014 年3 月7 日止 期 间向社 会公 开发 行募 集， 募 集期结 束经 安永 华银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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明会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 验证 并出 具安 永华 明 （2014） 验字 第 60821717_B03 号 验资 报告 后，
向中国 证监 会报 送基 金备 案材料 。基 金合 同 于 2014 年 3 月 14 日 正式 生效 ，本 基金为 契约 型开 放
式， 存续 期限 不定 。 设立 时募集 的扣 除认 购费 后的 实收基 金 （本 金 ） 为 人民 币69,751,292.04 元，
在募集期间产生的活期存款利息为人民币 41,541.03 元，以上实收基金（本息）合计为人民币
69,792,833.07 元 ，折 合 69,792,833.07 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管 理人 为银河 基金 管理 有限
公司，注册登 记机构为 中 国证券登记结 算有限责 任 公司，基金托 管人为中 国 建设银行股 份有限公
司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票、债券、 权
证、 股 指期 货、 货币 市场 工 具以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具( 但须 符合
中国证 监会 相关 规定)。 股 票投资 包括 中证 腾安 价 值100 指 数成 份股 、 备选 成份 股等 。 如 法律 法规
或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ， 可 以将其 纳入 投资 范 围 。
基金的 投资 组合 比例 为： 本基金 投资 于股 票的 资产 占基金 资产 的比 例 为 90% －95% ， 其 中标 的
指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90% 、 且 占 非 现 金 资 产 的 比 例 不 低 于
80% ；每个交 易日日终 在扣 除股指期货合 约需缴纳 的 交易保证金后 ，保持不 低 于基金资产净 值 5%
的现金或到期 日在一年 以 内的政府债券 ；权证、 股 指期货以及其 他金融工 具 的投资比例 符合法律
法规和 中国 证监 会的 规定 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中证 腾安 价 值100 指数 收益率*95% + 银行 活期 存 款利率 （税 后）
*5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会 计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2014 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自 2014 年3 月 14 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2014 年 6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净
值变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系2014 年3 月14 日（基 金合 同生 效日 ） 至2014 年6 月30 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债
券投资 和衍 生工 具；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当 期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资产转移，是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入
方) ； 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确 认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ； 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 股 指期 货投 资
买入或卖出股 指期货投 资 于成交日确认 为股指期 货 投资。股指期 货初始合 约 价值按成交金 额
确认；
股指期货平仓 于成交日 确 认衍生工具投 资收益， 股 指期货的初始 合约价值 按 移动加权平均 法
于成交 日结 转；
(5) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的 成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(6) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 本
基金的公允价 值的计量 分 为三个层次， 第一层次 是 本基金在计量 日能获得 相 同资产或负 债在活跃
市场上报价的 ，以该报 价 为依据确定公 允价值； 第 二层次是本基 金在计量 日 能获得类似 资产或负
债在活跃市场 上的报价 ， 或相同或类似 资产或负 债 在非活跃市场 上的报价 的 ，以该报价 为依据做
必要调整确定 公允价值 ； 第三层次是本 基金无法 获 得相同或类似 资产可比 市 场交易价格 的，以其
他反映市场参 与者对资 产 或负债定价时 所使用的 参 数为依据确定 公允价值 。 本基金主要 金融工具
的估值 方法 如下 ：
1) 股票 投资
(1) 上 市流 通的 股票 的估 值
上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近 交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ； 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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(2) 未 上市 的股 票的 估值
A. 送股、转增 股、 公开 增 发新股或配股 的股票， 以 其在证券交易 所挂牌的 同 一证券估值日 的
估值方 法估 值；
B. 首次公开发 行的股票 ， 采用估值技术 确定公允 价 值，在估值技 术难以可 靠 计量公允价值 的
情况下 ，按 其成 本价 计算 ；
首次公开发行 有明确锁 定 期的股票，同 一股票在 交 易 所上市后， 以其在证 券 交易所挂牌的 同
一证券 估值 日的 估值 方法 估值；
C. 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票的 估值
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值：
a. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 低于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值；
b. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 高于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
按中国 证监 会相 关规 定处 理；
2) 债券 投资
(1) 证 券交 易所 市场 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价估 值。 估值 日无 交易 的 但最近 交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市 价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 证券交易所市场未实行 净价交易的债券按估值日 收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应
收利息得到的 净价进行 估 值。估值日无 交易的但 最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化 且证券发
行机构未发生 影 响证券 价 格的重大事件 的，按最 近 交易日债券收 盘净价估 值 ；如最近交 易日后经
济环境发生了 重大变化 或 证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件， 可 参考类似投 资品种的
现行市价及重 大变化因 素 ，调整最近交 易市价， 确 定公允价值。 如有充足 证 据表明最近 交易市价
不能真 实反 映公 允价 值， 调整最 近交 易 市 价， 确定 公允价 值；
(3) 未 上市 债券 、交 易所 以 大宗交 易方 式转 让的 资产 支持证 券， 采用 估值 技术 确定公 允价 值，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下， 按成 本进行 后续 计量 ；
(4) 在 全国 银行 间债 券市 场 交易的 债券 、 资 产支 持证 券等固 定收 益品 种， 采用 估 值技 术确 定公
允价值 ；
3) 权证 投资 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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(1) 上 市流 通的 权证 按估 值 日该权 证在 证券 交易 所的 收盘价 估值 。 估 值日 无交 易 的但最 近交 易
日后经济环境 未发生重 大 变化且证券发 行机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的，按最 近交易日
的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证 券价格的
重大事 件 ， 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未 上市 流通 的权 证， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值技 术难 以可 靠计 量公允 价值 的情
况下， 按成 本计 量；
(3) 因 持有 股票 而享 有的 配 股权证 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 ；
4) 股指 期货 投资
股指期货以估 值当日结 算 价进行估值， 估值当日 无 结算价的，且 最近交易 日 后经济环境未 发
生重大 变化 的， 采用 最近 交易日 结算 价估 值。
5) 分离 交易 可转 债
分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 2) 、3) 中 的相 关原 则 进行估 值；
6) 其他
(1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 ， 基金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值；
(2) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购 确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 权证投资 收益/(损失) 于卖出权证 成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股指期货 投资收益/(损失)于平仓日确 认，并按 平 仓成 交金额与 其初始合 约 价值的差额 入
账；
(9) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(10) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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的时候 确认 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.50% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.15% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 基 金销 售服 务费 按前 一 日基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率逐 日计 提；
(4) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1) 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为12 次 ， 每次 收益 分配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 10% ， 若基 金合 同生效 不 满 3 个月 可不 进 行收益 分配 ；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利按除权日当 天的基金 份 额净值自动转 为基金份 额 进行再投资； 若投资者 不 选择，本基 金默认的
收益分 配方 式是 现金 分红 ；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 分 部报 告
注：无 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
注：无 。 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
（1） 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
（2） 营业 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及 其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
（3） 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 12,360,103.29
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 12,360,103.29
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 46,596,373.25 47,093,793.43 497,420.18
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - - 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 46,596,373.25 47,093,793.43 497,420.18
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末买 入返售 金融 资产 余额 为0 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末 未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,940.80
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 423.30
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1.60
合计 4,365.70
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 63,600.94 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
第 32 页 共 57 页
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 63,600.94
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 107,884.93
应付指 数使 用费 12,000.00
合计 119,884.93
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年3 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 69,792,833.07 69,792,833.07
本期申 购 12,151,348.61 12,151,348.61
本期赎 回( 以"-" 号填列) -26,083,205.78 -26,083,205.78
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 55,860,975.90 55,860,975.90
注：1 、申 购含 红利 再投 、 转换入 份额 ，赎 回含 转换 出份额 。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2014 年3 月14 日 ，截 至本报 告期 末， 本基 金成 立未满 半年 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 939,307.29 497,420.18 1,436,727.47
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-18,484.51 6,854.24 -11,630.27
其中： 基金 申购 款 75,834.80 -2,403.44 73,431.36
基金赎 回款 -94,319.31 9,257.68 -85,061.63
本期已 分配 利润 - - - 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
第 33 页 共 57 页
本期末 920,822.78 504,274.42 1,425,097.20
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年3 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年6
月30 日
活期存 款利 息收 入 46,832.01
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,894.67
其他 4.33
合计 49,731.01
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年3 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至2014
年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 12,364,957.51
减：卖 出股 票成 本总 额 11,776,121.65
买卖股 票差 价收 入 588,835.86
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
第 34 页 共 57 页
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 —— 其他 投资 收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 3 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年6
月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 295,668.68
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 295,668.68
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年3 月14 日(基 金合 同生效 日) 至2014
年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 497,420.18
—— 股 票投 资 497,420.18
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 497,420.18
银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
第 35 页 共 57 页
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 3 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014
年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
其他 2,791.72
合计 2,791.72
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年3 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至2014
年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
84,648.66
银行间 市场 交易 费用
-
合计
84,648.66
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年3 月14 日( 基金 合同 生效日)至2014
年 6 月 30 日
审计费 用 18,600.85
信息披 露费 89,284.08
指数使 用费 12,000.00
银行费 用 639.57
合计 120,524.50
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准 日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 、发 起式 基金 发起 人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河证 券股 份有 限公 司 同受基 金管 理人 的第 一大 股东控 制、 基金 代销 机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范 围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年3 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至
2014 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
银河证券 70,737,452.41 100.00% - -
债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年3 月14 日(基 金合 同生效 日) 至
2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
银河证券 500,000,000.00 100.00% - -
银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
第 37 页 共 57 页
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年3月14 日( 基金 合同 生效日)至2014 年6月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
银河证券 63,600.94 100.00% 63,600.94 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
注： 佣 金按 市场 佣金 率计 算,扣 除证 券公 司需 承担 的 费用( 包括 买(卖)经 手费 、 证券结 算风 险 基 金、
证券交 易所 买( 卖)证 管费 和深圳 买 （ 卖） 过户 费） 。 管 理人因 此从 关联 方获 取的 其他服 务主 要包 括：
为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 3 月 14 日( 基金 合 同生
效日) 至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
92,185.05 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,617.38 -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个工 作日 内、 按照 指 定的账 户路 径进 行资 金支 付， 基 金管 理人 无需
再出具资金划 拨指令。 若 遇法定节假日 、休息日 或 不可抗力致使 无法按时 支 付的，顺延 至最近可
支付日 支付 。 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
第 38 页 共 57 页
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 3 月 14 日( 基金 合 同生
效日) 至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
27,655.51 -
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.15% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.15 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个工 作日 内、 按照 指 定的账 户路 径进 行资 金支 付， 基 金管 理人 无需
再出具资金划 拨指令。 若 遇法定节假日 、休息日 或 不可抗力致使 无法按时 支 付的，顺延 至最近可
支付日 支付 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2014 年3 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银河直 销 27,863.34
银河证 券公 司 8,173.25
合计 36,036.59
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
注：本基金的 销售服务 费 按前一日基金 资产净值 的 0.25% 的年 费率计提 。销售 服务费主要用 于本
基金持 续销 售以 及基 金份 额持有 人服 务 等 各项 费用 。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
销售服务费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个工 作日 内、 按照 指 定的账 户路 径进 行资 金支 付， 基 金管 理人 无需银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
第 39 页 共 57 页
再出具资金划 拨指令。 若 遇法定节假日 、休息日 或 不可抗力致使 无法按时 支 付的，顺延 至最近可
支付日 支付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年3 月14 日( 基金 合 同
生效日)至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2014 年
3 月 14 日 ）持 有的 基金 份
额
10,000,900.00 -
期初持 有的 基金 份额 10,000,900.00 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,000,900.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
17.9030% -
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告内 ，除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 3 月 14 日(基 金合 同生效 日) 至
2014 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 12,360,103.29 46,832.01 - -
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
第 40 页 共 57 页
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金无 因认 购新 发/ 增发 证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估 值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600363
联创
光电
2014 年
6 月 30
日
临时
停牌
8.27
2014 年
7 月 1
日
8.29 29,775 239,211.57 246,239.25 -
300284
苏交
科
2014 年
6 月 25
日
临时
停牌
8.75
2014 年
7 月 4
日
9.18 15,965 137,162.53 139,693.75 -
600757
长江
传媒
2014 年
6 月 17
日
重大
事项
停牌
8.85 - - 13,624 113,449.19 120,572.40 -
注：本 基金 持有 股票 “长 江传媒 （代 码：600757 ） ” 发行 人 于 2014 年 6 月 18 日 发布 《长 江出 版
传媒股 份有 限公 司关 于重 大事项 停牌 的公 告》 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：截 至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：截 至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
第 41 页 共 57 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本 基金管理人 以保护投 资 者利益为核心 ，将内部 控 制和风险管理 有机地结 合 起来，注重通 过
公司治理结构 控制、管 理 理念控制、员 工素质控 制 、组织结构和 授权控制 等 创建良好的 内部控制
环境。本基金 管理人建 立 起包括公司章 程、内部 控 制指引、基本 管理制度 、 部门管理制 度和业务
手册等 五个 层次 的规 章制 度体系 ， 建立 了一 套进 行 分类 、 评 估 、 控 制和 报告 的机制 、 制度 和措 施，
通过风险定位 系统建立 起 基于流程再造 和流程管 理 的全面的风险 管理体系 ， 以完善的内 部控制程
序和控 制措 施， 有效 保障 稳健经 营和 长期 发展 。
本基金管理人 建立了四 层 次的内部控制 与风控体 系 ，主要包 括： （1 ）员工自 律； （2）部门 主
管的检查监 督； （3）总 经 理领导下的 监察部和 风险 控制专员的 检查、监 督； （4）董事会领 导下的
督察长 办公 室和 合规 审查 与风险 控制 委员 会的 控制 和指导 。
公司设立独立 的风险控 制 专员岗，专门 负责对投 资 管理全过程进 行监督， 出 具监督意见和 风
险建议 ； 对于 法律 法规 、 基金合 同 、 规 章制 度 、 投 资决策 委员 会决 议和 授权 的落实 情况 进行 监督 ；
对于投 资关 联交 易进 行检 查监督 以及 其它 风险 相关 事项。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 债券发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息，或由于 债券发行 人 信用质量降低 导
致债券价格下 降的风险 ， 信用风 险也包 括证券交 易 对手因违约而 产生的证 券 交割风险。 本基金均
投资于 具有 良好 信用 等级 的证券 ，且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；同时 ，公司建 立 了内部评级体 系和交易 对 手库，在进 行银行间
同业市 场交 易时 针对 不同 的交易 对手 采用 不同 的结 算方式 ，以 控制 相应 的信 用风险 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 因市场交 易 量不足，导致 证券不能 迅 速、低成本地 转变为现 金 的风险。本基 金
的流动性风险 一方面来 自 于基金份额持 有人可随 时 要求赎回其持 有 的基金 份 额，另一方 面来自于
投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易 所上市，
其余亦可在银 行间同业 市 场交易，因此 除部分基 金 资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的 情况外，
其余均 能及 时变 现。 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
第 42 页 共 57 页
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般不 超
过基金持有的 债券投资 的 公允价值。本 基金管理 人 每日对本基金 的流动性 需 求进行测算 ，并同时
通过独 立的 风控 专员 定期 对基金 流动 性进 行检 查， 并对潜 在的 流动 性风 险进 行提示 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现 金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动， 从 而影响基金投 资
收益的 风险 。
本基金为指数 基金，采 用 在法律法规允 许范围内 最 大复制指数的 策略。本 基 金主要投资于 标
的指数 成份 股、 备选 成份 股。因 此， 利率 风险 不是 本基金 的主 要风 险。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价 格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 为指数基金， 主要投资 于 标的指数成 份股、备
选成份 股， 所面 临的 最大 市场价 格风 险由 所持 有的 金融工 具的 公允 价值 决定 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 47,093,793.43 82.21 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
第 43 页 共 57 页
其他 - - - -
合计 47,093,793.43 82.21 - -
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时 ， 股 票资 产相 应的 理 论变
动值。
2、假 定沪 深 300 指 数变 化5% ，其 他市 场变 量均 不 发生变 化。
3、测 算时 期为3 个 月， 对 于交易 少 于 3 个 月的 资产 ，默认 其波 动与 指数 同步 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 2,331,789.41 -
沪深300 指 数下 降 5% -2,331,789.41
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
注：无 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 47,093,793.43 77.85
其中： 股票 47,093,793.43 77.85
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,300,737.85 21.99
7 其他各 项资 产 99,924.49 0.17
8 合计 60,494,455.77 100.00
银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
第 44 页 共 57 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 33,287,996.65 58.11
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
418,044.19 0.73
E 建筑业 1,733,422.45 3.03
F 批发和 零售 业 1,054,064.00 1.84
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,795,554.67 11.86
H 住宿和 餐饮 业 257,637.00 0.45
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
198,111.83 0.35
J 金融业 - -
K 房地产 业 150,057.60 0.26
L 租赁和 商务 服务 业 1,234,818.36 2.16
M 科学研 究和 技术 服务 业 533,977.31 0.93
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 159,712.00 0.28
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,270,397.37 2.22
S 综合 - -
合计 47,093,793.43 82.21
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
注：无 。
7.3 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601006 大秦铁 路 524,700 3,310,857.00 5.78
2 000858 五 粮 液 167,400 3,001,482.00 5.24 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
第 45 页 共 57 页
3 600585 海螺水 泥 176,397 2,772,960.84 4.84
4 600518 康美药 业 135,735 2,029,238.25 3.54
5 601766 中国南 车 415,700 1,870,650.00 3.27
6 600352 浙江龙 盛 107,000 1,728,050.00 3.02
7 601299 中国北 车 364,200 1,653,468.00 2.89
8 601390 中国中 铁 452,400 1,167,192.00 2.04
9 600009 上海机 场 84,920 1,095,468.00 1.91
10 601607 上海医 药 84,800 1,054,064.00 1.84
11 600271 航天信 息 48,821 1,018,894.27 1.78
12 000568 泸州老 窖 61,677 1,010,269.26 1.76
13 600252 中恒集 团 77,000 903,210.00 1.58
14 601888 中国国 旅 25,800 852,432.00 1.49
15 000729 燕京啤 酒 123,801 804,706.50 1.40
16 000425 徐工机 械 109,200 748,020.00 1.31
17 601098 中南传 媒 47,500 685,900.00 1.20
18 002152 广电运 通 39,540 673,761.60 1.18
19 002007 华兰生 物 25,600 668,160.00 1.17
20 600060 海信电 器 69,200 667,780.00 1.17
21 600522 中天科 技 49,694 650,494.46 1.14
22 600143 金发科 技 139,400 614,754.00 1.07
23 300003 乐普医 疗 28,600 597,740.00 1.04
24 600717 天津港 73,800 588,924.00 1.03
25 601238 广汽集 团 74,500 560,985.00 0.98
26 600436 片仔癀 7,000 542,710.00 0.95
27 002294 信立泰 17,300 519,346.00 0.91
28 600978 宜华木 业 105,700 515,816.00 0.90
29 600422 昆明制 药 24,000 504,240.00 0.88
30 002185 华天科 技 40,047 447,725.46 0.78
31 600596 新安股 份 47,900 438,285.00 0.77
32 002595 豪迈科 技 8,800 414,920.00 0.72
33 600790 轻纺城 42,582 382,386.36 0.67
34 600017 日照港 135,642 351,312.78 0.61
35 000726 鲁
泰Ａ 39,621 348,268.59 0.61
36 600284 浦东建 设 36,600 344,406.00 0.60
37 002550 千红制 药 16,900 327,015.00 0.57
38 600761 安徽合 力 31,697 311,898.48 0.54
39 600742 一汽富 维 14,832 306,577.44 0.54
40 600551 时代出 版 17,771 296,242.57 0.52
41 002603 以岭药 业 9,900 291,258.00 0.51 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
第 46 页 共 57 页
42 600004 白云机 场 40,512 285,204.48 0.50
43 601222 林洋电 子 12,461 281,493.99 0.49
44 000685 中山公 用 27,407 278,729.19 0.49
45 600486 扬农化 工 13,649 278,576.09 0.49
46 002025 航天电 器 17,400 273,006.00 0.48
47 300171 东富龙 7,310 267,034.30 0.47
48 600754 锦江股 份 15,700 257,637.00 0.45
49 002031 巨轮股 份 33,300 257,409.00 0.45
50 002345 潮宏基 14,900 255,088.00 0.45
51 600350 山东高 速 84,871 252,066.87 0.44
52 600529 山东药 玻 22,700 249,927.00 0.44
53 600363 联创光 电 29,775 246,239.25 0.43
54 601880 大连港 88,955 233,951.65 0.41
55 002393 力生制 药 8,014 233,928.66 0.41
56 000666 经纬纺 机 22,991 229,910.00 0.40
57 600820 隧道股 份 45,737 221,824.45 0.39
58 601678 滨化股 份 29,098 217,653.04 0.38
59 600676 交运股 份 38,034 215,272.44 0.38
60 300332 天壕节 能 16,885 205,321.60 0.36
61 002238 天威视 讯 15,811 198,111.83 0.35
62 600195 中牧股 份 15,133 196,880.33 0.34
63 000989 九 芝 堂 15,682 191,320.40 0.33
64 603366 日出东 方 14,100 190,491.00 0.33
65 002283 天润曲 轴 29,560 189,184.00 0.33
66 002398 建研集 团 16,206 188,961.96 0.33
67 000905 厦门港 务 23,335 174,779.15 0.31
68 300110 华仁药 业 22,933 172,226.83 0.30
69 000665 湖北广 电 14,032 167,682.40 0.29
70 002033 丽江旅 游 12,400 159,712.00 0.28
71 300102 乾照光 电 13,000 154,960.00 0.27
72 601100 恒立油 缸 16,672 154,382.72 0.27
73 002540 亚太科 技 14,600 153,884.00 0.27
74 600897 厦门空 港 10,500 152,880.00 0.27
75 600658 电子城 15,312 150,057.60 0.26
76 300204 舒泰神 6,300 142,191.00 0.25
77 300082 奥克股 份 11,800 141,246.00 0.25
78 300284 苏交科 15,965 139,693.75 0.24
79 600168 武汉控 股 18,700 139,315.00 0.24
80 002498 汉缆股 份 18,931 135,924.58 0.24 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
第 47 页 共 57 页
81 601313 江南嘉 捷 18,300 134,871.00 0.24
82 600012 皖通高 速 30,785 134,838.30 0.24
83 002597 金 禾实 业 9,757 129,085.11 0.23
84 002478 常宝股 份 14,100 129,015.00 0.23
85 002662 京威股 份 15,836 127,163.08 0.22
86 600757 长江传 媒 13,624 120,572.40 0.21
87 002483 润邦股 份 12,689 118,895.93 0.21
88 002406 远东传 动 12,348 117,676.44 0.21
89 000635 英 力 特 13,371 117,263.67 0.20
90 002666 德联集 团 11,290 115,383.80 0.20
91 002675 东诚药 业 6,087 112,974.72 0.20
92 002543 万和电 气 10,500 106,575.00 0.19
93 002674 兴业科 技 8,500 102,255.00 0.18
94 002054 德美化 工 14,242 101,118.20 0.18
95 002661 克明面 业 2,100 74,592.00 0.13
96 002631 德尔家 居 8,523 70,144.29 0.12
97 002413 常发股 份 7,701 62,147.07 0.11
98 300095 华伍股 份 7,200 58,824.00 0.10
99 002667 鞍重股 份 2,300 54,372.00 0.09
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注：无 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601006 大秦铁 路 3,482,320.00 6.08
2 000858 五 粮 液 2,944,128.33 5.14
3 600585 海螺水 泥 2,845,397.76 4.97
4 600518 康美药 业 2,037,192.55 3.56
5 601766 中国南 车 1,832,151.00 3.20
6 600352 浙江龙 盛 1,628,963.00 2.84
7 601299 中国北 车 1,621,724.00 2.83
8 601390 XD 中 国中 1,172,951.00 2.05 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
第 48 页 共 57 页
9 600009 上海机 场 1,100,230.98 1.92
10 601607 上海医 药 1,036,068.63 1.81
11 000568 泸州老 窖 1,014,475.20 1.77
12 600271 航天信 息 973,903.97 1.70
13 600252 中恒集 团 898,498.01 1.57
14 601888 中国国 旅 829,827.00 1.45
15 000729 燕京啤 酒 808,758.80 1.41
16 000425 徐工机 械 742,198.54 1.30
17 601098 中南传 媒 682,845.00 1.19
18 600060 海信电 器 681,531.00 1.19
19 002007 华兰生 物 661,061.79 1.15
20 600522 中天科 技 632,076.40 1.10
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300216
千山药 机 391,010.65 0.68
2 300083
劲胜精 密 305,588.78 0.53
3 002351
漫步者 283,807.00 0.50
4 002048
宁波华 翔 277,928.00 0.49
5 300170
汉得信 息 263,607.00 0.46
6 002394
联发股 份 253,039.68 0.44
7 002398
建研集 团 247,202.70 0.43
8 300332
天壕节 能 246,818.05 0.43
9 600351
亚宝药 业 241,115.01 0.42
10 601000
唐山港 234,741.00 0.41
11 002495
佳隆股 份 221,135.00 0.39
12 002022
科华生 物 215,408.40 0.38
13 002242
九阳股 份 214,747.89 0.37
14 300035
中科电 气 213,458.41 0.37
15 600879
航天电 子 210,578.46 0.37
16 000919
金陵药 业 210,483.20 0.37
17 600386
北巴传 媒 200,007.00 0.35
18 002597
金禾实 业 198,849.78 0.35
19 002440
闰土股 份 198,750.00 0.35 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
第 49 页 共 57 页
20 002281
光迅科 技 191,744.00 0.33
注：注 ：卖 出金 额不 包括 相关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 58,372,494.90
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 12,364,957.51
注：买 入股 票成 本及 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基 金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明 细
注：本 报告 期间 本基 金没 有参与 股指 期货 投资 ，也 没有持 有相 关头 寸。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 报告 期间 本基 金没 有参与 股指 期货 投资 ，也 没有持 有相 关头 寸。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 报告 期间 本基 金没 有参与 国债 期货 投资 ，也 没有持 有相 关头 寸。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 报告 期间 本基 金没 有参与 国债 期货 投资 ，也 没有持 有相 关头 寸。 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
第 50 页 共 57 页
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 报告 期间 本基 金没 有参与 国债 期货 投资 ，也 没有持 有相 关头 寸。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内 本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在本报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,573.83
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,365.70
5 应收申 购款 91,984.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 99,924.49
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：期 末前 十名 指数 投资 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：期 末前 五名 积极 投资 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：无 。 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
第 51 页 共 57 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
8,301 6,729.43 10,001,298.41 17.90% 45,859,677.49 82.10%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
270.05 0.0005%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
10,000,900.00 17.90 10,000,900.00 17.90
自基金合同生
效之日起持有
期限不少于 3
年。
基金管 理人 高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,900.00 17.90 10,000,900.00 17.90
自基金合同生
效之日起持有银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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期限不少于 3
年。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年3 月 14 日 ）基 金份 额总 额
69,792,833.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 12,151,348.61
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 26,083,205.78
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 55,860,975.90
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动：
1 、2014 年1 月21 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 董事 长离职 及总 经理
代行董 事长 职务 的公 告》 ， 徐旭女 士不 再担 任本 公司 董事长 ，尤 象都 先生 代任 本公司 董事 长。
2 、2014 年6 月10 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 董事 长任职 的公 告》 ，
许国平 先生 任本 公司 董事 长。
二、报 告期 内基 金托 管人 发 生如 下重 大变 动：
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日发 布任 免通 知， 解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经
理助理 职务 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 70,737,452.41 100.00% 63,600.94 100.00% -
东北证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
安信证券 3 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - - 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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平安证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注：1. 专用 席位 的选 择标 准和程 序
选择证 券公 司专 用席 位的 标准
（1 ） 实力 雄厚 ；
（2 ） 信誉 良好 ，经 营行 为 规范；
（3 ） 具有 健全 的内 部控 制 制度， 内部 管理 规范 ，能 满足本 基金 安全 运作 的要 求；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ，并 能提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 ， 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务，包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 题研 究 报 告；
（6 ） 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
选择证 券公 司专 用席 位的 程序:
（1 ） 资格 考察 ；
（2 ） 初步 确定 ；
（3 ） 签订 协议 。
2.本基 金基 金合 同生 效日 为 2014 年3 月14 日 ， 本 基 金所使 用 的30 个交 易单 位 均为本 期新 增加 席
位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 - - 500,000,000.00 100.00% - -
东北证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - - 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
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宏源证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 银河定 投宝 中证 腾安价值100 指数
型发起 式证 券投 资基 金基 金合同
摘要
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 2 月 7 日
2 银河定 投宝 中证 腾安 价 值100 指数
型发起 式证 券投 资基 金招 募说明
书
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 2 月 7 日
3 银河定 投宝 中证 腾安 价 值100 指数
型发起 式证 券投 资基 金份 额发售
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 2 月 7 日
4 关于银 河定 投宝 中证 滕安 价值 100
指数型 发起 式证 券投 资基 金新增
上海好 买基 金销 售有 限公 司为 代
销机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 2 月 18 日
5 关于旗 下基 金所 持有 股票 “银之
杰 ” 因 长期 停牌 变更 估值 方法的
提示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 2 月 21 日
6 银河定 投宝 中证 腾安 价 值100 指数 《中国 证券 报》 、 《证 2014 年 2 月 24 日 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
第 56 页 共 57 页
型发起 式证 券投 资基 金关 于新增
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
及国泰 君安 证券 股份 有限 公司为
代销机 构的 公告
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
7 关于银 河定 投宝 中证 腾安 价值 100
指数型 发起 式 证 券投 资基 金新增
浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司为
代销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 2 月 26 日
8 关于旗 下基 金所 持有 股票 “新华
医疗” 因长 期停 牌变 更估 值方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 3 月 3 日
9 关于银 河定 投宝 中证 腾安 价值 100
指数型 发起 式证 券投 资基 金提前
结束募 集的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 3 月 6 日
10 关于旗 下基 金对 长期 停牌 的股票
变更估 值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 3 月 14 日
11 银河定 投宝 中证 腾安 价 值100 指数
型发起 式证 券投 资基 金合 同生效
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 3 月 15 日
12 银河定 投宝 中证 腾安 价 值100 指数
型发起 式证 券投 资基 金 2013 年度
年报摘 要
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 3 月 28 日
13 银河定 投宝 中证 腾安 价 值100 指数
型发起 式证 券投 资基 金开 放日常
申购 、 赎 回和 定期 定额 投 资业务 的
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 4 月 15 日
14 关于旗 下基 金所 持有 股票 “三六
五网” 因长 期停 牌变 更估 值方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 4 月 30 日
15 关于旗 下基 金所 持有 股票 “日发
精机” 因长 期停 牌变 更估 值方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 5 月 5 日
16 关于旗 下基 金所 持有 股票 “万达
信息” 因长 期停 牌变 更估 值方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 5 月 6 日
17 银河基 金管 理有 限公 司关 于公司
董事 、 监 事、 高级 管理 人 员及其 他
从业人 员在 子公 司兼 职及 领薪情
况的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 5 月 9 日
18 银河基 金管 理有 限公 司关 于设立
银河资 本资 产管 理有 限公 司的公
告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 5 月 9 日
19 银河基 金管 理有 限公 司关 于董事 《中国 证券 报》 、 《证 2014 年 6 月 10 日 银河定投宝中证腾安指数 2014 年半年度报告
第 57 页 共 57 页
长任职 的公 告 券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
20 关于旗 下基 金所 持有 股票 “卫宁
软件” 因长 期停 牌变 更估 值方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 6 月 14 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河定投 宝中 证滕 安价 值 100 指数 型发 起式 证券 投资 基金的 文件
2 、 《银 河定 投宝 中证 滕安 价值 100 指 数型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》
3 、 《银 河定 投宝 中证 滕安 价值 100 指 数型 发起 式证 券投资 基金 托管 协议 》
4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、银 河定 投宝 中证 滕安 价 值 100 指数 型发 起式 证券 投 资基 金财 务报 表及 报表 附注
6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
12.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 世纪 大 道1568 号中 建大 厦15 楼
12.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38568888 /400-820-0860
公司网 址：http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司
2014 年8 月27 日
