银 河 主 题 策略 股 票 型 证券 投 资 基金2014 年
半年度报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月27 日
银河主题股票 2014 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年08 月26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至06 月 30 日止 。 银河主题股票 2014 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报 告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44 银河主题股票 2014 年半年度报 告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师 事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银河主 题策 略股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 银河主 题股 票
场内简 称 -
基金主 代码 519679
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 21 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,118,492,000.49 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，采 用主 题投 资策 略
和精选 个股 策略 的方 法进 行投资 ，力 争实 现基 金资 产
的长期 稳健 增值 。
投资策 略 本基金 投资 策略 包括 但不 限于资 产 配 置策 略、 股票 投
资策略 和债 券投 资策 略等 。
1、资 产配 置策 略
本 基金 管理 人使 用多 因素分 析模 型， 结合 定量 和
定性分 析， 从宏 观、 中观 、微观 等多 个角 度考 虑宏 观
经济面 、政 策面 、市 场面 等多种 因素 ，综 合分 析评 判
证券市 场的 特点 及其 演化 趋势， 在投 资比 例限 制范 围
内，确 定或 调整 投资 组合 中股票 和债 券的 比例 。
2、股 票投 资策 略
本 基金 的股 票投 资策 略包括 但不 限于 如下 两个 层
次：主 题投 资策 略和 精选 个股的 投资 策略 等。
（1） 主题 投资 策略
本基金 根据 市场 实际 情况 、投资 主题 的特 点及 其演 化
趋势的 预期 ，投 资主 题预 期的风 险与 收益 的匹 配关 系
等多种 可能 的因 素， 采用 比较灵 活的 主题 投资 策略 ，
包括但 不限 于主 题识 别、 主题配 置， 以及 主题 调整 等
三个阶 段相 应的 各种 可能 的投资 策略 。
（2） 个股 投资 策略
本 基金 将在 确定 的投 资主题 之内 ，选 择基 本面 较银河主题股票 2014 年半年度报 告
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好，估 值相 对合 理， 并且 预期具 有一 定成 长性 的股 票
作为备 选投 资对 象进 行投 资。
本 基金 将积 极参 与新 股申购 。
3、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 以久 期管 理为核 心， 采取 久期 配置 、
利率预 期、 收益 率曲 线估 值、类 属配 置、 单券 选择 等
投资策 略。
4、股 指期 货投 资策 略
本 基金 参与 股指 期货 交易， 以套 期 保 值为 目的 。
基金管 理人 根据 对指 数点 位区间 判断 ，在 符合 法律 法
规的前 提下 ，决 定套 保比 例。再 根据 基金 股票 投资 组
合的贝 塔值 ， 具 体得 出参 与股指 期货 交易 的买 卖张 数。
基金管 理人 根据 股指 期货 当时的 成交 金额 、持 仓量 和
基差等 数据 ，选 择和 基金 组合相 关性 高的 股指 期货 合
约为交 易标 的。
5、权 证投 资策 略
本 基金 采用 数量 化期 权定价 公式 对权 证价 值进 行
计算， 并结 合行 业研 究员 对权证 标的 证券 的估 值分 析
结果， 选择 具有 良好 流动 性和较 高投 资价 值的 权证 进
行投资 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×75 % ＋上证 国债 指数 收益 率
×25%
风险收 益特 征 本基金 是股 票型 基金 ，其 预期收 益及 预期 风险 水平 高
于货币 市场 基金 、债 券型 基金与 混合 型基 金， 在证 券
投资基 金中 属于 风险 较高 、 预期 收益 较高 的基 金产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 朱义明
联系电 话 021-38568881 010-65556899
电子邮 箱 chenyong@galaxyasset.com zhuyiming@citicbank.com
客户服 务电 话
400-820-0860 95558
传真 021-38568880 010-65550832
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道
1568 号15 层
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 8
号富华 大 厦C 座
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道
1568 号15 层
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 8
号富华 大 厦C 座
邮政编 码 200122 100027
法定代 表人 许国平 常振明
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.galaxyasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 1、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦 15 楼
2、北 京市 东城 区朝 阳门 北 大街富 华大 厦 C 座
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -6,587,751.14
本期利 润 20,341,130.26
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0187
本期加 权平 均净 值利 润率 0.89%
本期基 金份 额净 值增 长率 9.92%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 486,858,123.11
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4353
期末基 金资 产净 值 2,367,650,148.75
期末基 金份 额净 值 2.117
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 111.70%
注：1 、本 期已 实现 收益 是 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。 银河主题股票 2014 年半年度报 告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.64% 1.11% 0.40% 0.59% 5.24% 0.52%
过去三 个月 0.91% 1.29% 0.96% 0.66% -0.05% 0.63%
过去六 个月 9.92% 1.52% -4.82% 0.78% 14.74% 0.74%
过去一 年 51.21% 1.61% -0.21% 0.88% 51.42% 0.73%
自基金 合同
生效起 至今
111.70% 1.49% 0.94% 0.97% 110.76% 0.52%
注：本 基金 的业 绩比 较基 金为： 沪 深300 指数 收益 率 ×75 % ＋ 上证 国债 指数 收 益率 × 25% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 于2012 年9 月 21 日 生效 。
2、 按 基金 合同 规 定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 约定 ： 本 基金 投资的 股票 资产 占基 金资 产的 60% －95% ， 债 券、 现 金等金 融工 具占 基 金银河主题股票 2014 年半年度报 告
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资产的 比例 为 5%-40% ， 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ， 权 证 的
投资比 例不 超过 基金 资产 净值 的 3% ，资 产支 持证 券 的投资 比例 不超 过基 金资 产净值 的 20% 。
3、截 止至2013 年3 月 20 日建仓 期满 ，本 基金 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
3.3 其 他指 标
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银河基 金 管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日， 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限
责任公 司 （控 股股 东） 、 中 国石油 天然 气集 团公 司 、 首都机 场集 团公 司 、 上 海 市城市 建设 投资 开发
总公司 、湖 南电 广传 媒股 份有限 公司 。
目前， 除本 基金 外， 银河 基 金管理 有限 公司 另管 理 1 只封闭 式基 金 与18 只开 放 式证券 投资 基
金，基 本情 况如 下：
1 、银 丰证 券投 资基 金
类型： 契约 型封 闭式
成立日 ：2002 年8 月 15 日
投资目标：为 平衡型基 金 ，力求有机融 合稳健型 和 进取型两种投 资风格， 在 控制风险的前 提
下追求 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
2 、银 河银 联系 列证 券投 资 基金
本系列基金为 契约型开 放 式基金，由两 只基金构 成 ，包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益
证券投 资基 金， 每只 基金 彼此独 立运 作， 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。
基金合 同生 效日 ：2003 年8 月4 日
（1） 银河 稳健 证券 投资 基 金
投资目标：以 稳健的投 资 风格，构造资 本增值与 收 益水平适度匹 配的投资 组 合，在控制风 险
的前提 下， 追求 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
（2） 银河 收益 证券 投资 基 金
投资目标：以 债券投资 为 主，兼顾股票 投资，在 充 分控制风险和 保持较高 流 动性的前提下 ，银河主题股票 2014 年半年度报 告
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实现基 金资 产的 安全 及长 期稳定 增值 。
3 、银 河银 泰理 财 分 红证 券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年3 月 30 日
基金投 资目 标： 追求 资产 的安全 性和 流动 性， 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报
4 、银 河银 富货 币市 场基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年12 月 20 日
基金投 资目 标： 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ，追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报
5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2007 年3 月14 日
基金投 资目 标： 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
6 、银 河竞 争优 势成 长股 票 型证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2008 年5 月 26 日
基金投资目标 ：在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下，通 过主动式 管 理，追求基金 中
长期资 本增 值。
7、银 河行 业优 选股 票型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年4 月 24 日
基金投 资目 标： 本基 金将 “自上 而下 ”的 资产 配置 以及动 态行 业配 置策 略与 “自下 而上 ” 的
个股优选策略 相结合， 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ，在有效控 制风险、
保持良 好流 动性 的前 提下 ，通过 主动 式管 理 ， 追求 基金中 长期 资本 增值 。
8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年12 月 28 日
基金投资目标 ：通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险
管理手 段， 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。 银河主题股票 2014 年半年度报 告
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9 、银 河蓝 筹精 选股 票型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年7 月 16 日
基金投资目标 ：本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 ， 在有效控制风 险
的前提下，通 过积极主 动 的投资管理， 追求基金 资 产的长 期稳定 增值，力 争 使基金份额 持有人分
享中国 经济 持续 成长 的成 果。
10 、银 河创 新成 长股 票型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年12 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司， 在有 效控 制风险 的前 提下 ，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
11 、银 河保 本混 合型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年5 月 31 日
基金投资目标 ：本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略，并引 入保证人 ， 在保证本金安 全
的基础上，通 过保本资 产 与风险资产的 动态配置 和 组合管理 ，谋 求基金资 产 在保本周期 内的稳定
增值。
12 、银 河消 费驱 动股 票型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年7 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 通 过深入研究， 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势
的上市公司， 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会，在严
格控制 风险 的前 提下 ，追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。
13 、银 河通 利分 级债 券型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型
基金合 同生 效日 ：2012 年4 月 25 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
14 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金 银河主题股票 2014 年半年度报 告
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基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年11 月 29 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
15 、银 河沪 深300 成 长 增强指 数分 级证 券投 资基 金
基金运 作方 式契 约型 开放 式
基金合 同生 效 日2013 年3 月29 日
投资目 标： 本基 金为 增强 型股票 指数 基金 ，力 求对 沪深 300 成 长指 数进 行有 效跟踪 ，在 严 格
控制跟踪偏离 度和跟踪 误 差的前提下进 行相对增 强 的组合管理。 力 争控制 本 基金的净值 增长率 与
业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年跟 踪误 差不 超 过7.75% 。
16 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年7 月 17 日
投资目标：本 基金主要 投 资于债券等固 定收益类 金 融工具，辅助 投资于精 选 的具有投资价 值
的股票 ，通 过灵 活的 资产 配置与 严谨 的风 险管 理， 力求实 现基 金资 产持 续稳 定增值 。
17 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合,
以1 年 为一 个运 作周 期, ， 每个运 作 周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期.)
基金合 同生 效日 ：2013 年8 月9 日
投资目 标： 本基 金主 要投 资于债 券等 固定 收益 类金 融工具 ， 通 过严 谨的 风险 管理与 主动 管理 ，
力求实 现基 金资 产持 续稳 定增值 。
18 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年2 月 11 日
投资目标：本 基金主要 投 资于股票等权 益类资产 和 债券等固定收 益类金融 工 具，通过灵活 的
资产配置与严 谨的风险 管 理，在确保超 越业绩比 较 基准、实现基 金资产持 续 稳定增值的 前提下，
力求获 取超 额收 益。
19 、银 河定 投宝 中证 腾安 价值 100 指 数型 发起 式证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年3 月 14 日 银河主题股票 2014 年半年度报 告
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投资目 标： 本基 金为 股票 型指数 基金 ，力 求对 中证 腾安价 值 100 指 数进 行有 效跟踪 ，在 严 格
控制跟踪偏离 和跟踪误 差 的前提下追求 跟踪误差 的 最小化。力争 控制本基 金 的净值增长 率与业绩
比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 不超 过0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过4% 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
成胜
银河主 题
策略股 票
型证券 投
资基金 的
基金经
理、银 河
行业优 选
股票型 证
券投资 基
金的基 金
经理、 银
河美丽 优
萃股票 型
证券投 资
基金的 基
金经理 、
股票投 资
部副总 监
2012 年 9 月
21 日
- 9
硕士研 究
生学历 ，
曾就职 于
光大证 券
研究所 ，
从事行 业
研究工
作。2007
年5 月加
入银河 基
金管理 有
限公司 ，
历任行 业
研究员 、
基金经 理
助理，
2010 年 9
月起担 任
银河行 业
优选股 票
型证券 投
资基金 的
基金经
理，2014
年5 月起
担任银 河
美丽优 萃
股票型 证
券投资 基
金的基 金
经理、
2014 年 4
月起担 任
股票投 资银河主题股票 2014 年半年度报 告
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部副总
监。
注：1 、上 表中 任职 、离 职 日期均 为我 公司 做出 决定 之日；
2、证 券从 业 年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产， 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值， 努力实现 基 金持有人的 利益，无
损害基金持有 人利益的 行 为，基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规
定。
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新 图强 ”
的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ，为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度， 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ，确保公平 对待不同
投资组合。同 时，公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 （股票、债 券）的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分，本 报 告期 内，公司 对旗下管 理 的所有投资组 合（完全 复 制的指数基金 除
外） ， 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日内 ）公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析，并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析，未 发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分，公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 （包括股 票 和债券）的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析，未 发现重大 异 常情况。本报 告期内， 不 存在所有投 资组合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 （ 完
全复制 的指 数基 金除 外） 。
对于 以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易，由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定，事 前
确定好 申购 价格 和数 量， 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。
银河主题股票 2014 年半年度报 告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年经济数 据在阶段 性 下行后逐步企 稳，政府 在 稳步推进改革 转型的各 项 措施的同时， 也
需要维 持经 济的 平稳 运行 。转型 依然 是对 经济 趋势 的主要 判断 ，本 基金 据此 进行了 相应 的操 作。
本基 金在行业 和股票配 置 上仍以成长股 为主，仓 位 上，年初股票 仓位维持 在 较高水平；三 月
份起考虑到成 长股整体 性 的高估值未能 与业绩增 长 完美配合，同 时经济存 在 下行风险， 因而下调
了仓位 ； 五月 份随 着经 济 的企稳 又开 始加 仓 。 虽 然 改革进 入 “深 水区 ” ， 但放 在较长 的时 间跨 度中 ，
转型的趋势明 确，市场 仍 处在技术革新 叠加改革 红 利释放的良好 基本面中 。 本基金希望 选择出行
业前景远大且 公司治理 优 良、壁垒稳固 的品种， 分 享其成长空间 。上半年 基 金净值表现 总体比较
理想，主要得 益于配置 行 业符合市场方 向，重仓 个 股也表现较佳 ，但净值 波 动率大。未 来本基金
要加大覆盖广 度和研究 深 度，优中选优 ，去伪存 真 ，突出优选个 股带来的 投 资回报，并 通过板块
的有效 分散 来降 低风 险和 波动水 平。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2014 年上 半年 本基 金收 益 率为 9.92% ，比 较基 准收 益率为-4.82% ， 跑赢 基准 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
预计我国经济 处于转型 和 去杠杆期间， 经济短期 稳 定，但中期看 增速仍有 下 降空间，与此 同
时，结构会持 续优化， 与 之对应的，证 券市场也 有 结构性机会， 对于转型 受 益行业长期 看好。虽
然成长股质量 整体参差 不 齐，但通过研 究，仍有 可 能选择出行业 前景远大 且 公司治理和 运营能力
优良的 标的 ， 其市 值存 在 巨大空 间 。 本 基金 希望 跟 随中国 经济 结构 转型 的主 脉络 ， 把 握产 业趋 势，
继续加 强对 行业 和公 司的 研究和 理解 ，通 过持 有优 质成长 股为 持有 人取 得好 的收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 制订了健 全 、有效的估值 政策和程 序 ，基金会计部 按照管理 层 批准后的估值 政
策进行 估值 。
对于在交易所 上市的证 券 ，采用交易所 发布的行 情 信息来估值。 对于固定 收 益品种，采用 证
券投资 基金 估值 工作 小组 免费提 供的 固定 收益 品种 的估值 处理 标准 。
除了投资总监 外，其他 基 金经理不参与 估值政策 的 决策。但是对 于非活跃 投 资品 种，基金 经银河主题股票 2014 年半年度报 告
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理可以 提供 估值 建议 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间无任 何重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 于 2012 年 9 月 21 日成立 ，根 据《 基金 合同 》有关 规定 ， “ 在符 合有 关基金 分红 条 件
的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12 次 ， 每次收 益分 配比 例不 得低 于该次 可供 分配 利润
的20% ，若 《基 金合 同》 生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配 ” 。本 报告 期未 进行利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
自2012 年9 月21 日 银河 主 题策略 股票 型证 券投 资基 金 （以 下称 “银 河主 题策 略 股票 ” 或“ 本
基金 ” ）成立 以来，作 为 本基金的托管 人，中信 银 行严格遵守了 《证券投 资 基金法》及 其他有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的规定 ，尽职尽 责 地履行了托管 人应尽的 义 务，不存在 任何损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人按 照 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议要求， 对 基金管理人——
银河基金管理 有限公司 在 本基金投资运 作方面进 行 了监督，对基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算、基金 费 用开支等方面 进行了认 真 的复核，未发 现基金管 理 人有损害基 金份额 持
有人利益的行 为。本报 告 期，本基金未 进行利润 分 配，符合合同 相关要求 ， 不存在损害 持有人利
益的情 况。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由银河主题策 略股票型 证 券投资基金—— 银河基 金 管理有限公司 编制，并 经 本托管人复核 审
查的本半年度 报告中的 财 务指标、净值 表现、收 益 分配、财务会 计报告、 投 资组合报告 等内容真
实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 银河 主题 策略 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元 银河主题股票 2014 年半年度报 告
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资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 141,160,394.80 205,307,345.84
结算备 付金
27,337,479.07 4,703,756.25
存出保 证金
1,226,972.17 776,248.44
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,115,525,068.33 1,143,973,049.60
其中： 股票 投资
1,995,087,068.33 1,143,973,049.60
基金投 资
- -
债券投 资
120,438,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 43,890,261.94 -
应收证 券清 算款
58,327,122.83 9,627,248.84
应收利 息 6.4.7.5 2,174,719.28 33,041.62
应收股 利
- -
应收申 购款
5,836,451.85 13,881,706.16
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,395,478,470.27 1,378,302,396.75
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 31,656,849.26
应付赎 回款
22,972,825.06 31,676,701.55
应付管 理人 报酬
2,855,496.80 1,439,354.56
应付托 管 费
475,916.10 239,892.40
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,234,199.36 1,636,233.35
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 289,884.20 489,353.15
负债合 计
27,828,321.52 67,138,384.27
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,118,492,000.49 680,699,379.53
未分配 利润 6.4.7.10 1,249,158,148.26 630,464,632.95
所有者 权益 合计
2,367,650,148.75 1,311,164,012.48 银河主题股票 2014 年半年度报 告
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负债和 所有 者权 益总 计
2,395,478,470.27 1,378,302,396.75
注：报 告截 止日 2014 年 06 月 30 日，基 金份 额净 值 2.117 元 ，基 金份 额总额 1,118,492,000.49
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 银河 主题 策略 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
46,830,594.19 13,988,590.86
1.利息 收入
3,438,693.14 41,412.41
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 770,115.31 38,593.80
债券利 息收 入
2,119,857.53 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
548,720.30 2,818.61
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
13,986,462.07 10,248,517.88
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,865,153.51 9,902,499.91
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 892,080.00 -10,620.00
股利收 益 6.4.7.16 11,229,228.56 356,637.97
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 26,928,881.40 3,559,365.36
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 2,476,557.58 139,295.21
减： 二、费用
26,489,463.93 1,495,377.49
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 16,790,603.19 495,190.45
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,798,433.78 82,531.76
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 6,619,445.16 721,512.60
5．利 息支 出
50,980.14 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
50,980.14 -
6．其 他费 用 6.4.7.20 230,001.66 196,142.68
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
20,341,130.26 12,493,213.37
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填 20,341,130.26 12,493,213.37 银河主题股票 2014 年半年度报 告
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列）
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银河 主题 策略 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
680,699,379.53 630,464,632.95 1,311,164,012.48
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 20,341,130.26 20,341,130.26
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
437,792,620.96 598,352,385.05 1,036,145,006.01
其中：1. 基 金申 购款 1,372,872,642.50 1,626,422,098.65 2,999,294,741.15
2. 基金 赎回 款 -935,080,021.54 -1,028,069,713.60 -1,963,149,735.14
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,118,492,000.49 1,249,158,148.26 2,367,650,148.75
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
46,414,572.44 5,104,024.61 51,518,597.05
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 12,493,213.37 12,493,213.37
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
17,121,319.52 7,836,630.06 24,957,949.58 银河主题股票 2014 年半年度报 告
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其中：1. 基 金申 购款 104,070,479.03 32,322,421.79 136,392,900.82
2. 基金 赎回 款 -86,949,159.51 -24,485,791.73 -111,434,951.24
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
63,535,891.96 25,433,868.04 88,969,760.00
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 尤象 都______
______ 董 伯儒______
____ 董伯 儒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银河主 题策 略股 票型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”)， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以
下简称 “中国 证监会 ”） 证监许可[2012]687 号 文 《关于核准银 河主题策略 股票 型证券投 资基金
募集的 批复 》的 核准 ，由 银河基 金管 理有 限公 司作 为管理 人于 2012 年 8 月 15 日至 2012 年 9 月
14 日 向社 会公 开募 集， 募 集期结 束经 安永 华明 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 验证 并出 具安 永华
明（2012 ）验 字第 60821717_B03 号验资报告 后，向 中国证监会报送 基金备案 材料。基金合同 于
2012 年 9 月 21 日生 效。 本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定 。 设立 时募 集的扣 除认 购费 后 的
实 收 基 金 （ 本 金 ） 为 人 民 币 342,160,726.62 元 ， 在 募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币
201,756.20 元， 以上 实收 基金（ 本息 ） 合 计为 人民 币 342,362,482.82 元， 折 合 342,362,482.82
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为银 河基金管 理 有限公司，注 册登记机 构 为中国证券 登记结算
有限责 任公 司， 基金 托管 人为中 信银 行股 份有 限公 司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包含中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 货币 市场 工具、 权 证、 资 产支 持证 券以
及法律法规 或中国证 监会 允许基金投 资的其他 金融 工具(但需符 合中国证 监会 相关规定)。 本基金
投资的 股票 资产 占基 金资 产的 60% －95% ， 债 券 、 现 金等金 融工 具占 基金 资产 的比例 为 5%-40%，现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ， 权 证的 投资 比例不 超过 基金 资 产
净值 的 3% ，资 产支 持证 券 的投资 比例 不超 过基 金资 产净值 的 20% 。 本基 金还 将投资 法律 法规 允许
的其他 证券 投资 品种 和股 指期货 等金 融衍 生产 品， 并依法 进行 投资 管理 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 7 5% ＋上 证 国 债指 数收 益率 ×25% 。 银河主题股票 2014 年半年度报 告
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及 其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 3 号《 半年 度报 告的
内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年06 月 30 日 的财
务状况 以 及2014 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本半年 度会 计报 表所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 上年度 会计 报表 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 报告 期内 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计 估 计变更 的说 明
本基金 报告 期内 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ； 银河主题股票 2014 年半年度报 告
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根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定 ，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东 支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银 行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于 股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、 现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。 银河主题股票 2014 年半年度报 告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 141,160,394.80
定期存 款 -
其中： 存款 期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 141,160,394.80
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,901,007,907.27 1,995,087,068.33 94,079,161.06
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 120,636,000.00 120,438,000.00 -198,000.00
合计 120,636,000.00 120,438,000.00 -198,000.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,021,643,907.27 2,115,525,068.33 93,881,161.06
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 43,890,261.94 -
合计 43,890,261.94 - 银河主题股票 2014 年半年度报 告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 50,184.19
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 876.20
应收债 券利 息 2,119,857.53
应收买 入返 售证 券利 息 3,249.26
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 552.10
合计 2,174,719.28
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本 报 告期 末无 其他资 产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,232,781.22
银行间 市场 应付 交易 费用 1,418.14
合计 1,234,199.36
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 86,568.71
预提费 用 203,315.49
合计 289,884.20
银河主题股票 2014 年半年度报 告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 680,699,379.53 680,699,379.53
本期申 购 1,372,872,642.50 1,372,872,642.50
本期赎 回( 以"-" 号填列) -935,080,021.54 -935,080,021.54
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,118,492,000.49 1,118,492,000.49
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 285,757,885.69 344,706,747.26 630,464,632.95
本期利 润 -6,587,751.14 26,928,881.40 20,341,130.26
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
207,687,988.56 390,664,396.49 598,352,385.05
其中： 基金 申购 款 631,892,797.31 994,529,301.34 1,626,422,098.65
基金赎 回款 -424,204,808.75 -603,864,904.85 -1,028,069,713.60
本期已 分配 利润 - - -
本期末 486,858,123.11 762,300,025.15 1,249,158,148.26
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 692,989.17
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 67,432.26
其他 9,693.88
合计 770,115.31
银河主题股票 2014 年半年度报 告
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6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 1,928,939,024.88
减：卖 出股 票成 本总 额 1,927,073,871.37
买卖股 票差 价收 入 1,865,153.51
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 无该 项目 投资 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 无该 项目 投资 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 无该 项目 投资 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 无该 项目 投资 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 —— 买卖 权证 差价 收入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目 本期收 益金 额 银河主题股票 2014 年半年度报 告
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2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股指期 货投 资收 益 892,080.00
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 11,229,228.56
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 11,229,228.56
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 26,928,881.40
—— 股 票投 资 27,126,881.40
—— 债 券投 资 -198,000.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 26,928,881.40
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 2,335,987.07
其他 24,000.00
转换费 收入 116,570.51
合计 2,476,557.58
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目 本期 银河主题股票 2014 年半年度报 告
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2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
6,619,445.16
银行间 市场 交易 费用 -
合计
6,619,445.16
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 158,684.51
帐户维 护费 9,000.00
银行费 用 17,686.17
合计 230,001.66
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河证 券股 份有 限公 司 受基金 管理 人第 一大 股东 控制、 基金 代销 机构
银河期 货有 限公 司 受基金 管理 人第 一大 股东 控制
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 银河主题股票 2014 年半年度报 告
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6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
中国银河证券
股份有限公司
3,508,633,340.74 75.20% 328,392,278.00 67.56%
债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行回 购交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中国银河证券
股份有限公司
3,104,792.79 74.66% 872,847.94 70.80%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中国银河证券
股份有限公司
290,595.57 66.92% 116,466.19 73.50%
注： 上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ， 扣 除由 证券 公司 需承担 的费 用 （ 包括 但不 限于买 （卖） 经手 费、
证券结 算风 险基 金和 买 （ 卖） 证管 费等 ） 。 管 理人 因 此从关 联方 获取 的其 他服 务主要 包括 ： 为本 基
金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。 银河主题股票 2014 年半年度报 告
第 30 页 共 51 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
16,790,603.19 495,190.45
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,694,109.99 52,322.52
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,798,433.78 82,531.76
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工 作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：无 。 银河主题股票 2014 年半年度报 告
第 31 页 共 51 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2012 年
9 月 21 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 7,055,443.55 7,055,443.55
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 7,055,443.55 7,055,443.55
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.6308% 11.1047%
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/卖 出总 份额 含 转换出 份额 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银行股份
有限公司
141,160,394.80 692,989.17 11,762,041.80 34,082.08
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 通过 银河 期货 买 卖股 指期 货成 交额 为人民 币110,944,320.00 元， 应 支付 给银
河期货 的佣 金为 人民 币4,992.52 元 ，应 付期 货交 易 佣金期 末无 余额 。 银河主题股票 2014 年半年度报 告
第 32 页 共 51 页
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（ 2014 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603369
今世
缘
2014 年6
月25 日
2014 年
7 月 3
日
新股流
通受限
16.93 16.93 17,860 302,369.80 302,369.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300253
卫宁
软件
2014
年5 月
28 日
重大
事项
停牌
43.92
2014
年8 月
1 日
37.50 4,700,072 168,202,456.35 206,427,162.24 -
002551
尚荣
医疗
2014
年6 月
12 日
重大
事项
停牌
34.01 - - 1,360,050 56,013,715.08 46,255,300.50 -
000925
众合
机电
2014
年3 月
27 日
重大
事项
停牌
13.40
2014
年8 月
22 日
14.74 2,600,047 29,642,818.75 34,840,629.80 -
300323
华灿
光电
2014
年4 月
28 日
重大
事项
停牌
18.68
2014
年7 月
28 日
11.21 1,800,023 26,328,238.42 33,624,429.64 -
300295
三六
五网
2014
年4 月
11 日
重大
事项
停牌
100.10
2014
年7 月
8 日
105.00 250,000 20,686,127.54 25,025,000.00 -
300166
东方
国信
2014
年4 月
9 日
重大
事项
停牌
18.71
2014
年7 月
9 日
20.58 746,552 11,962,079.99 13,967,987.92 - 银河主题股票 2014 年半年度报 告
第 33 页 共 51 页
300199
翰宇
药业
2014
年2 月
20 日
重大
事项
停牌
26.63
2014
年8 月
20 日
29.00 380,000 7,179,446.65 10,119,400.00 -
002502
骅威
股份
2014
年5 月
14 日
重大
事项
停牌
12.83
2014
年7 月
28 日
14.11 148,600 1,772,959.08 1,906,538.00 -
300201
海伦
哲
2014
年6 月
9 日
重大
事项
停牌
6.06 - - 2,000 8,694.29 12,120.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年06 月 30 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年06 月 30 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 以保护投 资 者利益为核心 ，将内部 控 制和风险管理 有机地结 合 起来，注重通 过
公司治理结构 控制、管 理 理念控制、员 工素质控 制 、组织结构和 授权控制 等 创建良好的 内部控制
环境。本基金 管理人建 立 起包括公司章 程、内部 控 制指引、基本 管理制度 、 部门管理制 度和业务
手册等 五个 层次 的规 章制 度体系 ， 建立 了一 套进 行 分类 、 评 估 、 控 制和 报告 的机制 、 制度 和措 施，
通过风险定位 系统建立 起 基于流程再造 和流程管 理 的全面的风险 管理体系 ， 以完善的内 部控制程
序和控 制措 施， 有效 保障 稳健经 营和 长期 发展 。
本基金管理人 建立了四 层 次的内部控制 与风控体 系 ，主要包括： （1 ）员工自 律； （2）部门 主
管的检查监 督； （3）总 经 理领导下的 监察部和 风险 控制专员的 检查、监 督； （4）董事会领 导下的
督察长 办公 室和 合规 审查 与风险 控制 委员 会的 控制 和指导 。
公司设立独立 的风险控 制 专员岗，专门 负责对投 资 管理全过程进 行监督， 出 具监督意 见和 风
险建议 ； 对于 法律 法规 、 基金合 同 、 规 章制 度 、 投 资决策 委员 会决 议和 授权 的落实 情况 进行 监督 ；
对于投 资关 联交 易进 行检 查监督 以及 其它 风险 相关 事项。
银河主题股票 2014 年半年度报 告
第 34 页 共 51 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 债券发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息，或由于 债券发行 人 信用质量降低 导
致债券价格下 降的风险 ， 信用风险也包 括证券交 易 对手因违约而 产生的证 券 交割风险。 本基金均
投资于 具有 良好 信用 等级 的证券 ，且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；同时 ，公司建 立 了内 部评级体 系和交易 对 手库，在进 行银行间
同业市 场交 易时 针对 不同 的交易 对手 采用 不同 的结 算方式 ，以 控制 相应 的信 用风险 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 因市场交 易 量不足，导致 证券不能 迅 速、低成本地 转变为现 金 的风险。本基 金
的流动性风险 一方面来 自 于基金份额持 有人可随 时 要求赎回其持 有的基金 份 额，另一方 面来自于
投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易 所上市，
其余亦可在银 行间同业 市 场交易，因此 除部分基 金 资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的 情况外，
其余均 能及 时变 现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般不 超
过基金持有的 债券投资 的 公允价值。本 基金管理 人 每日对本基金 的流动性 需 求进行测算 ，并同时
通过独 立的 风控 专员 定期 对基金 流动 性进 行检 查， 并对潜 在的 流动 性风 险进 行提示 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动， 从 而影响基金投 资
收益的风险。 本基金经 营 活动的现金流 量与市场 利 率变化有一定 的相关性 。 下表统计了 本基金面
临的利率风险 敞口，表 中 所示为本基金 资产及负 债 的公允价值， 并按照合 约 规定的利率 重新定价
日或到 期日 孰早 者予 以分 类。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 6 月30
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计 银河主题股票 2014 年半年度报 告
第 35 页 共 51 页
日
资产
银行存 款 141,160,394.80 - - - - - 141,160,394.80
结算备 付金 27,337,479.07 - - - - - 27,337,479.07
存出保 证金 1,226,972.17 - - - - - 1,226,972.17
交易性 金融 资
产
- - 120,438,000.00 - - 1,995,087,068.33 2,115,525,068.33
买入返 售金 融
资产
43,890,261.94 - - - - - 43,890,261.94
应收证 券清 算
款
- - - - - 58,327,122.83 58,327,122.83
应收利 息 - - - - - 2,174,719.28 2,174,719.28
应收申 购款 - - - - - 5,836,451.85 5,836,451.85
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 213,615,107.98 - 120,438,000.00 - - 2,061,425,362.29 2,395,478,470.27
负债
应付赎 回款 - - - - - 22,972,825.06 22,972,825.06
应付管 理人 报
酬
- - - - - 2,855,496.80 2,855,496.80
应付托 管费 - - - - - 475,916.10 475,916.10
应付交 易费 用 - - - - - 1,234,199.36 1,234,199.36
其他负 债 - - - - - 289,884.20 289,884.20
负债总 计 - - - - - 27,828,321.52 27,828,321.52
利率敏 感度 缺
口
213,615,107.98 - 120,438,000.00 - - 2,033,597,040.77 2,367,650,148.75
上年度 末
2013 年 12 月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 205,307,345.84 - - - - - 205,307,345.84
结算备 付金 4,200,524.00 - - - - 503,232.25 4,703,756.25
存出保 证金 776,248.44 - - - - - 776,248.44
交易性 金融 资
产
- - - - - 1,143,973,049.60 1,143,973,049.60
应收证 券清 算
款
- - - - - 9,627,248.84 9,627,248.84
应收利 息 - - - - - 33,041.62 33,041.62
应收申 购款 1,115,316.99 - - - - 12,766,389.17 13,881,706.16
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 211,399,435.27 - - - - 1,166,902,961.48 1,378,302,396.75
负债
应付证 券清 算
款
- - - - - 31,656,849.26 31,656,849.26 银河主题股票 2014 年半年度报 告
第 36 页 共 51 页
应付赎 回款 - - - - - 31,676,701.55 31,676,701.55
应付管 理人 报
酬
- - - - - 1,439,354.56 1,439,354.56
应付托 管费 - - - - - 239,892.40 239,892.40
应付交 易费 用 - - - - - 1,636,233.35 1,636,233.35
其他负 债 - - - - - 489,353.15 489,353.15
负债总 计 - - - - - 67,138,384.27 67,138,384.27
利率敏 感度 缺
口
211,399,435.27 - - - - 1,099,764,577.21 1,311,164,012.48
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
184,924.39 -
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-184,924.39 -
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大市场 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 市场价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基 金 所 持有的证券 价格实施
监控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 银河主题股票 2014 年半年度报 告
第 37 页 共 51 页
2014 年 6 月 30 日 2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,995,087,068.33 84.26 1,143,973,049.60 87.25
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,995,087,068.33 84.26 1,143,973,049.60 87.25
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
估测组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变 动
值。
假定沪 深 300 指 数变 化 5%，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
测算时 期 为 3 个 月， 对于 交易少 于3 个月 的资 产， 默认其 波动 与指 数同 步。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
沪深300 上升 5% 117,178,718.90 66,343,159.18
沪深300 下降 5% -117,178,718.90 -66,343,159.18
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,995,087,068.33 83.29
其中： 股票 1,995,087,068.33 83.29
2 固定收 益投 资 120,438,000.00 5.03
其中： 债券 120,438,000.00 5.03
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 43,890,261.94 1.83 银河主题股票 2014 年半年度报 告
第 38 页 共 51 页
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 168,497,873.87 7.03
7 其他各 项资 产 67,565,266.13 2.82
8 合计 2,395,478,470.27 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 8,794,864.08 0.37
B
采矿业 54,735,100.10 2.31
C
制造业 1,012,127,824.11 42.75
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 39,391,985.38 1.66
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
764,796,823.16 32.30
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 44,720,800.00 1.89
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 56,515,420.50 2.39
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 4,377.00 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 13,999,874.00 0.59
S
综合 - -
合计 1,995,087,068.33 84.26
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 银河主题股票 2014 年半年度报 告
第 39 页 共 51 页
1 300253 卫宁软 件 4,700,072 206,427,162.24 8.72
2 300075 数字政 通 4,200,006 135,786,193.98 5.74
3 300287 飞利信 3,400,000 94,452,000.00 3.99
4 300005 探路者 5,620,000 86,772,800.00 3.66
5 600557 康缘药 业 2,868,000 82,311,600.00 3.48
6 300168 万达信 息 4,000,048 73,400,880.80 3.10
7 600587 新华医 疗 770,071 57,408,793.05 2.42
8 300073 当升科 技 3,000,036 56,400,676.80 2.38
9 002516 江苏旷 达 4,860,046 55,841,928.54 2.36
10 002421 达实智 能 2,150,014 54,782,356.72 2.31
11 300157 恒泰艾 普 4,229,915 54,735,100.10 2.31
12 002551 尚荣医 疗 1,360,050 46,255,300.50 1.95
13 002609 捷顺科 技 3,200,044 46,208,635.36 1.95
14 002191 劲嘉股 份 3,221,218 42,842,199.40 1.81
15 300129 泰胜风 能 2,870,000 38,888,500.00 1.64
16 600867 通化东 宝 2,810,015 36,614,495.45 1.55
17 300273 和佳股 份 1,160,000 35,612,000.00 1.50
18 300238 冠昊生 物 699,982 35,601,084.52 1.50
19 002368 太极股 份 1,060,000 35,499,400.00 1.50
20 000925 众合机 电 2,600,047 34,840,629.80 1.47
21 300323 华灿光 电 1,800,023 33,624,429.64 1.42
22 600422 昆明制 药 1,600,000 33,616,000.00 1.42
23 600660 福耀玻 璃 4,000,000 33,600,000.00 1.42
24 002030 达安基 因 1,700,000 33,065,000.00 1.40
25 002531 天顺风 能 2,410,000 31,185,400.00 1.32
26 002353 杰瑞股 份 700,000 28,175,000.00 1.19
27 002642 荣之联 1,110,000 25,474,500.00 1.08
28 002371 七星电 子 1,260,092 25,277,445.52 1.07
29 300295 三六五 网 250,000 25,025,000.00 1.06
30 000826 桑德环 境 1,080,000 24,678,000.00 1.04
31 300070 碧水源 779,946 22,813,420.50 0.96
32 300347 泰格医 药 680,000 22,780,000.00 0.96
33 300012 华测检 测 1,120,000 21,940,800.00 0.93
34 300206 理邦仪 器 1,000,049 21,231,040.27 0.90
35 002241 歌尔声 学 780,010 20,795,066.60 0.88
36 300147 香雪制 药 760,018 20,520,486.00 0.87
37 600998 九州通 1,440,000 19,281,600.00 0.81
38 002296 辉煌科 技 720,031 18,720,806.00 0.79
39 600594 益佰制 药 450,000 18,508,500.00 0.78 银河主题股票 2014 年半年度报 告
第 40 页 共 51 页
40 300113 顺网科 技 759,974 18,391,370.80 0.78
41 600718 东软集 团 1,180,081 15,919,292.69 0.67
42 300246 宝莱特 570,051 14,752,919.88 0.62
43 300150 世纪瑞 尔 899,970 14,255,524.80 0.60
44 600373 中文传 媒 999,991 13,999,874.00 0.59
45 300166 东方国 信 746,552 13,967,987.92 0.59
46 000963 华东医 药 199,973 10,798,542.00 0.46
47 300199 翰宇药 业 380,000 10,119,400.00 0.43
48 002462 嘉事堂 500,099 9,311,843.38 0.39
49 002159 三特索 道 480,000 9,024,000.00 0.38
50 600079 人福医 药 300,087 8,957,596.95 0.38
51 002584 西陇化 工 570,022 8,863,842.10 0.37
52 000998 隆平高 科 320,046 8,794,864.08 0.37
53 002179 中航光 电 477,025 8,371,788.75 0.35
54 300030 阳普医 疗 579,950 7,220,377.50 0.30
55 300016 北陆药 业 480,000 5,971,200.00 0.25
56 300274 阳光电 源 290,000 4,787,900.00 0.20
57 002230 科大讯 飞 169,864 4,518,382.40 0.19
58 601700 风范股 份 300,000 3,930,000.00 0.17
59 300026 红日药 业 90,000 2,637,000.00 0.11
60 000513 丽珠集 团 49,977 2,360,413.71 0.10
61 002502 骅威股 份 148,600 1,906,538.00 0.08
62 600366 宁波韵 升 100,000 1,484,000.00 0.06
63 601965 中国汽 研 99,901 1,235,775.37 0.05
64 300386 飞天诚 信 10,561 609,686.53 0.03
65 002726 龙大肉 食 32,581 555,831.86 0.02
66 600276 恒瑞医 药 11,000 364,760.00 0.02
67 300037 新宙邦 10,000 363,000.00 0.02
68 603369 今世缘 17,860 302,369.80 0.01
69 002385 大北农 10,000 113,600.00 0.00
70 603006 联明股 份 7,567 108,208.10 0.00
71 300085 银之杰 4,532 78,448.92 0.00
72 300201 海伦哲 2,000 12,120.00 0.00
73 300244 迪安诊 断 100 4,377.00 0.00
银河主题股票 2014 年半年度报 告
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300253 卫宁软 件 100,944,139.19 7.70
2 600998 九州通 87,788,860.50 6.70
3 300287 飞利信 86,461,776.05 6.59
4 002531 天顺风 能 74,790,307.80 5.70
5 002191 劲嘉股 份 70,549,174.09 5.38
6 600557 康缘药 业 69,373,565.29 5.29
7 002516 江苏旷 达 65,331,067.15 4.98
8 300129 泰胜风 能 60,548,687.44 4.62
9 300133 华策影 视 56,272,213.29 4.29
10 002609 捷顺科 技 56,185,358.45 4.29
11 002551 尚荣医 疗 56,013,715.08 4.27
12 002368 太极股 份 55,329,475.33 4.22
13 002421 达实智 能 53,748,650.02 4.10
14 600660 福耀玻 璃 52,929,802.46 4.04
15 002030 达安基 因 50,954,780.44 3.89
16 600422 昆明制 药 50,229,345.77 3.83
17 300073 当升科 技 49,181,102.01 3.75
18 300157 恒泰艾 普 48,905,491.26 3.73
19 600587 新华医 疗 47,642,436.88 3.63
20 002219 恒康医 疗 47,350,409.75 3.61
21 300251 光线传 媒 46,233,444.70 3.53
22 300274 阳光电 源 45,484,754.92 3.47
23 300005 探路者 42,725,042.59 3.26
24 300273 和佳股 份 41,585,612.96 3.17
25 600867 通化东 宝 37,801,655.97 2.88
26 000729 燕京啤 酒 37,311,840.49 2.85
27 002642 荣之联 36,498,539.64 2.78
28 002241 歌尔声 学 33,887,245.59 2.58
29 600597 光明乳 业 31,190,979.76 2.38
30 002610 爱康科 技 29,983,214.63 2.29
31 300113 顺网科 技 29,851,127.28 2.28 银河主题股票 2014 年半年度报 告
第 42 页 共 51 页
32 002202 金风科 技 29,735,461.81 2.27
33 600718 东软集 团 29,351,048.14 2.24
34 300075 数字政 通 29,262,238.44 2.23
35 600517 置信电 气 28,367,300.96 2.16
36 600600 青岛啤 酒 27,895,678.08 2.13
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002368 太极股 份 54,241,770.93 4.14
2 600703 三安光 电 52,428,701.48 4.00
3 600597 光明乳 业 50,812,340.21 3.88
4 600998 九州通 50,804,850.33 3.87
5 300182 捷成股 份 47,972,004.17 3.66
6 300251 光线传 媒 43,849,388.80 3.34
7 002241 歌尔声 学 41,111,685.38 3.14
8 300274 阳光电 源 41,081,572.64 3.13
9 002219 恒康医 疗 40,188,892.54 3.07
10 300133 华策影 视 38,214,017.45 2.91
11 002531 天顺风 能 36,391,443.67 2.78
12 300253 卫宁软 件 35,626,385.68 2.72
13 300090 盛运股 份 33,839,375.19 2.58
14 000729 燕京啤 酒 32,739,002.68 2.50
15 002030 达安基 因 32,215,001.68 2.46
16 600600 青岛啤 酒 28,809,140.92 2.20
17 600261 阳光照 明 28,177,056.99 2.15
18 600557 康缘药 业 28,040,737.41 2.14
19 002202 金风科 技 27,952,129.86 2.13
20 300352 北信源 27,864,613.23 2.13
21 002610 爱康科 技 27,845,512.64 2.12
22 002063 远光软 件 27,508,106.92 2.10
23 600517 置信电 气 27,362,516.93 2.09
24 603008 喜临门 26,302,962.14 2.01
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。 银河主题股票 2014 年半年度报 告
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7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,751,061,008.70
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,928,939,024.88
注：买 入股 票成 本及 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 120,438,000.00 5.09
其中： 政策 性金 融债 120,438,000.00 5.09
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 120,438,000.00 5.09
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140204 14 国开 04 600,000 60,270,000.00 2.55
2 140320 14 进出 20 300,000 30,114,000.00 1.27
3 140317 14 进出 17 300,000 30,054,000.00 1.27
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 银河主题股票 2014 年半年度报 告
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指 期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元）
风险说 明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 892,080.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） -
注：报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 没有 持仓 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 适时 参与 股指 期货 合约交 易， 不过 任何 时候 持有的 买入 期货 合约 价值 将不超 过基 金资
产净值 的10% ， 持有 的卖 出 期货合 约价 值将 不超 过股 票总市 值 的 20% 。 由 于本 基 金当前 的主 要投 资
方向较 集中 于流 动性 相对 较差的 新兴 经济 领域 股 票 ，股指 期货 的操 作对 于基 金应对 系统 性风 险带
来的流 动性 困境 具有 重要 意义。 上半 年的 操作 基本 达到我 们设 想的 目标 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 未投 资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 出现被监管部 门立案调 查 ，或在报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,226,972.17
2 应收证 券清 算款 58,327,122.83 银河主题股票 2014 年半年度报 告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,174,719.28
5 应收申 购款 5,836,451.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 67,565,266.13
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300253 卫宁软 件 206,427,162.24 8.72 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
84,617 13,218.29 221,117,956.04 19.77% 897,374,044.45 80.23%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
189,642.73 0.0170%
银河主题股票 2014 年半年度报 告
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 9 月 21 日 ）基 金 份额 总额
342,362,482.82
本报告 期期 初基 金份 额总 额 680,699,379.53
本报告 期基 金总 申购 份额 1,372,872,642.50
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 935,080,021.54
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,118,492,000.49
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生 以 下重 大人 事变 动：
1 、2014 年1 月21 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 董事 长离职 及总 经理
代行董 事长 职务 的公 告》 ， 徐旭女 士不 再担 任本 公司 董事长 ，尤 象都 先生 代任 本公司 董事 长。
2 、2014 年6 月10 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 董事 长任职 的公 告》 ，
许国平 先生 任本 公司 董事 长。
二、报 告期 内基 金托 管人 发生以 下重 大人 事变 动：
因 中 信银 行股 份 有限 公司（ 以 下简 称“ 本 行” ）工 作需 要 ，刘 勇先 生 不再 担任本 行 资产 托管
部总经 理， 任命 刘泽 云先 生为本 行资 产托 管部 副总 经理， 主持 资产 托管 部相 关工作 。
银河主题股票 2014 年半年度报 告
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 3,508,633,340.74 75.20% 3,104,792.79 74.66% -
中信建投 1 1,157,366,647.41 24.80% 1,053,662.83 25.34% -
注：选 择证 券公 司专 用席 位的标 准
（1 ） 实力 雄厚 ；
（2 ） 信誉 良好 ，经 营行 为 规范；
（3 ） 具有 健全 的内 部控 制 制度， 内部 管理 规范 ，能 满足本 基金 安全 运作 的要 求；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ，并 能提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 ， 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务，包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 题研 究报 告；
（6 ） 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
选 择证 券公 司专 用席 位 的程序: 银河主题股票 2014 年半年度报 告
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（1 ）资 格考 察；
（2 ）初 步确 定；
（3 ）签 订协 议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证 券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 - - - - - -
中信建投 - - 3,890,000,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加中国 邮政 储蓄银行 有限
责 任公 司个人 网上 银行和手 机银
行基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2014 年 1 月 2 日
2
银 河主 题策略 股票 型证券投 资基
金2013 年度 4 季报
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2014 年 1 月 21 日
3
银 河基 金管理 有限 公司关于 董事
长 离职 及总经 理代 行董事长 职务
的公告
《 证 券时 报 》 、 公司
网站
2014 年 1 月 21 日
4
银 河基 金管理 有限 公司关于 部分
基 金在 北京银 行股 份有限公 司开
通转换 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2014 年 1 月 24 日
5
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 银之
杰 ”因长 期停 牌变 更估值方 法的
提示性 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2014 年 2 月 21 日 银河主题股票 2014 年半年度报 告
第 49 页 共 51 页
6
银 河基 金管理 有限 公司关于 参加
中 山证 券有限 责任 公司开放 式基
金代销 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2014 年 2 月 26 日
7
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 新华
医疗 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2014 年 3 月 3 日
8
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
开 放式 基金新 增南 京银行股 份有
限公司 为 代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2014 年 3 月 12 日
9
关 于旗 下基金 对长 期停牌的 股票
变更估 值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2014 年 3 月 14 日
10
银 河主 题策略 股票 型证券投 资基
金 暂停 大额申 购（ 含转换转 入及
定期定 额投 资） 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2014 年 3 月 21 日
11
银 河主 题策略 股票 型证券投 资基
金2013 年 度年 报摘 要
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2014 年 3 月 28 日
12
银 河主 题策略 股票 型证券投 资基
金 关于 新增中 国工 商银行股 份有
限公司 为代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2014 年 4 月 11 日
13
银 河主 题策略 股票 型证券投 资基
金2014 年 度第 一季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2014 年 4 月 18 日
14
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 三六
五网 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2014 年 4 月 30 日 银河主题股票 2014 年半年度报 告
第 50 页 共 51 页
15
银河 主 题策略 股票 型证券投 资基
金招募 说明 书（ 更新 摘要 ）
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2014 年 4 月 30 日
16
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 日发
精机 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2014 年 5 月 5 日
17
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 万达
信息 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2014 年 5 月 6 日
18
银 河基 金管理 有限 公司关于 公司
董 事、 监事、 高级 管理人员 及其
他 从业 人员在 子公 司兼职及 领薪
情况的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2014 年 5 月 9 日
19
银 河基 金管理 有限 公司关于 设立
银 河资 本资产 管理 有限公司 的公
告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2014 年 5 月 9 日
20
银 河基 金管理 有限 公司关于 董事
长任职 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2014 年 6 月 10 日
21
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 卫宁
软件 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2014 年 6 月 14 日
22
银 河基 金管理 有限 公司关于 网上
交 易基 金转换 补差 费率优惠 的公
告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2014 年 6 月 21 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
银河主题股票 2014 年半年度报 告
第 51 页 共 51 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河主题 策略 股票 型证 券投 资基金 的文 件
2 、 《银 河主 题策 略股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《银 河主 题策 略股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》
4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、银 河主 题策 略股 票型 证 券投资 基金 财务 报表 及报 表附注
6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
12.2 存 放地 点
上海市 世纪 大 道1568 号 中 建大 厦15 楼
12.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38568888 /400-820-0860
公司网 址：http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司
2014 年8 月27 日
