银 丰 证 券 投资 基 金 2014 年 半 年 度报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月27 日
银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 （以下简 称 ：中国建设银 行）根据 本 基金合同规定 ，
于 2014 年 8 月 22 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财 务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
7.7 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 48
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§9 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 49
9.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................ 49
9.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................................ 49
9.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................ 49
9.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................ 49
9.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 .................................................................................... 49
9.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................... 49
9.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................ 49
9.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................ 52
§ 10 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 53
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银丰证 券投 资基 金
基金简 称 银河银 丰封 闭
场内简 称 基金银 丰
基金主 代码 500058
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 2002 年 8 月 15 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,000,000,000.00 份
基金合 同存 续期 15
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2002-09-10
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 平衡 型基 金， 力求 有 机融 合稳 健型 和进 取型
两 种 投资 风格 ，在 控制 风险 的 前提 下追 求基 金资 产的
长期稳 定增 值。
投资策 略 本 基 金采 用自 上而 下的 资产 配 置与 自下 而上 的精 选个
股相结 合的 投资 策略 。 在 正常的 市场 情况 下, 股票 投 资
比例变 动范 围是 ： 基 金资 产的 25%-75% ； 债券 投资 比 例
变动范 围是 ： 基 金资 产的25%-55% ； 现 金资 产比 例的 变
动范围 是： 基金 资产 的 0%-20%。
业绩比 较基 准 上证 A 股指 数涨 跌幅 ＊75% ＋同期 国债 收益 率＊25% 。
风险收 益特 征 本 基 金 为 封 闭 式 平 衡 型 基 金, 在 证 券 投 资 基 金 中 属 风
险 相 对 较 低 品种, 其 风 险 与 收 益 特 征 从 长 期 平 均 及 预
期 来 看介 于单 纯的 股票 型组 合 与单 纯的 债券 型组 合之
间, 或 介 于 单 纯 的 成 长 型 组 合 与 单 纯 的 价 值 型 组 合 之
间, 力 争 使 基 金 的 单 位 风 险 收 益 值 从 长 期 平 均 来 看 大
于比较 基准 的单 位风 险收 益值。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 田青
联系电 话 021-38568881 010-67595096
电子邮 箱 chenyong@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-820-0860 010-67595096 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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传真 021-38568880 010-66275853
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道
1568 号 15 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道
1568 号 15 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院1 号楼
邮政编 码 200122 100033
法定代 表人 许国平 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理 人 互 联 网
网址
http://www.galaxyasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 1、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦 15 楼
2、北 京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院 1 号楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海 分
公司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴东 路 166 号
中国保 险大 厦
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 32,533,403.81
本期利 润 63,960,346.29
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0213
本期加 权平 均净 值利 润率 2.30%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -503,160,522.62
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1677
期末基 金资 产净 值 2,803,107,987.87
期末基 金份 额净 值 0.934
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 240.97%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3. 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数
（为期 末余 额 ， 不是 当期 发生数 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.41% 2.00% 0.42% 1.21% 1.99% 0.79%
过去三 个月 3.55% 2.00% 0.90% 1.25% 2.65% 0.75%
过去六 个月 2.30% 2.10% -1.60% 1.36% 3.90% 0.74%
过去一 年 6.26% 2.19% 3.38% 1.45% 2.88% 0.74%
过去三 年 -9.50% 2.27% -17.44% 1.69% 7.94% 0.58%
自基金 合同
生效起 至今
240.97% 2.71% 38.54% 2.51% 202.43% 0.20%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 上 证A 股 指数 涨跌 幅＊75% ＋ 同期 国债 收益 率 ＊25% 。 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：2002 年8 月15 日本 基金成 立， 根据 《银 丰证 券投资 基金 基金 合同 》规 定，本 基金 应自 基金
合同生 效日 起三 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 有关 规定 。截 止本报 告期 末， 本基
金各项 资产 配置 比例 符合 合同约 定： （1） 股票 投资 比例变 动范 围是 ：基 金资 产的 25%-75%；（ 2）
债券投 资比 例变 动范 围是 ：基金 资产 的25%-55%；（ 3 ）现 金资 产比 例的 变动 范 围是： 基金 资产 的
0%-20% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日， 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限
责任公 司 （控 股股 东） 、 中 国石油 天然 气集 团公 司 、 首都机 场集 团公 司 、 上 海 市城市 建设 投资 开发
总公司 、湖 南电 广传 媒股 份有限 公司 。
目前， 除本 基金 外， 银河 基 金管理 有限 公司 另管 理 19 只开放 式证 券投 资基 金， 基本情 况如 下：
1 、银 河银 联系 列证 券投 资 基金 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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本系列基金为 契约型开 放 式基金，由两 只基金构 成 ，包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益
证券投 资基 金， 每只 基金 彼此独 立运 作， 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。
基金合 同生 效日 ：2003 年8 月4 日
（1） 银河 稳健 证券 投资 基 金
投资目标：以 稳健的投 资 风格，构造资 本增值与 收 益水平适度匹 配的投资 组 合，在控制风 险
的前提 下， 追求 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
（2） 银河 收益 证券 投资 基 金
投资目标：以 债券投资 为 主，兼顾股票 投资，在 充 分控制风险和 保持较高 流 动性的前提下 ，
实现基 金资 产的 安全 及长 期稳定 增值 。
2 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年3 月 30 日
基金投 资目 标： 追求 资产 的安全 性和 流动 性， 为投 资者创 造长 期 稳 定的 投资 回报
3 、银 河银 富货 币市 场基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年12 月 20 日
基金投 资目 标： 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ，追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报
4 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2007 年3 月14 日
基金投 资目 标： 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
5 、银 河竞 争优 势成 长股 票 型证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2008 年5 月 26 日
基金投资目标 ：在有效 控 制风险、保 持 良好流动 性 的前提下，通 过主动式 管 理，追求基金 中
长期资 本增 值。
6、银 河行 业优 选股 票型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年4 月 24 日
基金投 资目 标： 本基 金将 “自上 而下 ”的 资产 配置 以及动 态行 业配 置策 略与 “自下 而上 ” 的银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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个股优选策略 相结合， 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ，在有效控 制风险、
保持良 好流 动性 的前 提下 ，通过 主动 式管 理， 追求 基金中 长期 资本 增值 。
7 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年12 月 28 日
基 金投资目标 ：通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险
管理手 段， 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。
8 、银 河蓝 筹精 选股 票型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年7 月 16 日
基金投资目标 ：本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 ， 在有效控制风 险
的前提下，通 过积极主 动 的投资管理， 追求基金 资 产的长期稳定 增值，力 争 使基金份额 持有人分
享中国 经济 持续 成长 的成 果。
9 、银 河创 新成 长股 票型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年12 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司， 在有 效控 制风险 的前 提下 ，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
10 、银 河保 本混 合型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年5 月 31 日
基金投资目标 ：本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略，并引 入保证人 ， 在保证本金安 全
的基础上，通 过保本资 产 与风险资产的 动态配置 和 组合管理，谋 求基金资 产 在保本周期 内的稳定
增值。
11 、银 河消 费驱 动股 票型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年7 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 通 过深入研究， 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势
的上市公司， 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会，在严银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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格控制 风险 的前 提下 ，追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。
12 、银 河通 利分 级债 券型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型
基金合 同生 效日 ：2012 年4 月 25 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
13 、银 河主 题策 略股 票型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年9 月 21 日
基 金投资目标 ：本基金 在 严格控制风险 的前提下 ， 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法
进行投 资， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
14 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年11 月 29 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
15 、银 河沪 深300 成 长 增强指 数分 级证 券投 资基 金
基金运 作方 式契 约型 开放 式
基金合 同生 效 日2013 年3 月29 日
投资目 标： 本基 金为 增强 型股票 指数 基金 ，力 求对 沪深 300 成 长指 数进 行有 效跟踪 ，在 严格
控制跟踪偏离 度和跟踪 误 差的前提下进 行相对增 强 的组合管理。 力争控制 本 基金的净值 增长率与
业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年跟 踪误 差不 超 过7.75% 。
16 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年7 月 17 日
投资目标：本 基金主要 投 资于债券等固 定收益类 金 融工具，辅助 投资于精 选 的具有投资价 值
的股票 ，通 过灵 活的 资产 配置与 严谨 的风 险管 理， 力求实 现基 金资 产持 续稳 定增值 。
17 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合,银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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以1 年 为一 个运 作周 期, ， 每个运 作周 期共 包含 为 4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期.)
基金合 同生 效日 ：2013 年8 月9 日
投资目 标： 本基 金主 要投 资于债 券等 固定 收益 类金 融工具 ， 通 过严 谨的 风险 管理与 主动 管理 ，
力求实 现基 金资 产持 续稳 定增值 。
18 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年2 月 11 日
投资目标：本 基金主要 投 资于股票等权 益类资产 和 债券等固定收 益类金融 工 具，通过灵活 的
资产配置与严 谨的风险 管 理，在确保超 越业绩比 较 基准 、实现基 金资产持 续 稳定增值的 前提下，
力求获 取超 额收 益。
19 、银 河定 投宝 中证 腾安 价值 100 指 数型 发起 式证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年3 月 14 日
投资目 标： 本基 金为 股票 型指数 基金 ，力 求对 中证 腾安价 值 100 指 数进 行有 效跟踪 ，在 严 格
控制跟踪偏离 和跟踪误 差 的前提下追求 跟踪误差 的 最小化。力争 控制本基 金 的净值增长 率与业绩
比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 不超 过0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过4% 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
神玉飞
银 丰 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理
2012 年12 月
21 日
- 6
中共党
员 ， 博 士
研 究 生 学
历。2007
年 9 月加
入 银 河 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
曾 担 任 宏
观 策 略 研
究 员 、 行
业研究
员 、 银 丰
证 券 投 资
基 金 的 基银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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金 经 理 助
理 等 职 ，
期 间 主 要
从 事 宏 观
策 略 行 业
研 究 和 股
票 投 资 策
略 研 究 工
作。
钱睿南
银 丰 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 、 银 河
稳 健 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 、 总 经
理 助 理 、
股 票 投 资
部总监
2012 年12 月
21 日
- 13
硕 士 研 究
生 学 历 。
曾 先 后 在
中 国 华 融
信 托 投 资
公 司 、 中
国 银 河 证
券 有 限 责
任 公 司 工
作。2002
年 6 月加
入 银 河 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
历 任 交 易
主 管 、 基
金 经 理 助
理 、 银 河
创 新 成 长
股 票 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经理等
职，2008
年 2 月起
担 任 银 河
稳 健 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 ， 现 任
总 经 理 助
理 、 股 票
投 资 部 总
监,。
注：1 、上 表中 任职 日期 为 我公司 做出 决定 之日 ； 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。 .
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 本着“诚 实 信用、勤奋 律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产， 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值， 努力实现 基 金持有人的 利益，无
损害基金持有 人利益的 行 为，基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规
定。
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ，为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 公 司旗 下 管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度， 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ，确保公平 对待不同
投资组合。同 时，公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 （股票、债 券）的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分，本 报 告期内，公司 对旗下管 理 的所有投资组 合（完全 复 制的指数基金 除
外） ， 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日内 ）公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析，并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析，未 发现 重大异常
情况。
针 对反向交易 部分，公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 （包括股 票 和债券）的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析，未 发现重大 异 常情况。本报 告期内， 不 存在所有投 资组合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 （ 完
全复制 的指 数基 金除 外） 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易，由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定，事 前
确定好 申购 价格 和数 量， 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交 易和 利 益输送的异常 交银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 管理 人在 上半 年策 略报告 中判 断一 季度 市场 有望 借 IPO 重启 走出 先扬 后抑的 行情 并 对
2014 年二 季度 的结 构性 行 情继续 演绎 持有 相对 谨慎 的态度 ，比 较担 心今 年市 场会重 复 2011 年二
季度的 市场 特征 ，强 势板 块经历 了年 初的 大幅 上涨 后需要 时间 来消 化估 值压 力，叠 加 IPO 重启效
应以及二季度的流动性紧缩的风险从而导致中小板和创业板面临着消化高估值的风险和压力。
2014 年上 半年 市场 运行 基 本符合 前期 策略 判断 ， 一 季度在 春节 前市 场借 助于IPO 重 启走 出了 一波
上涨行 后一 路调 整， 直 至 5 月 中旬 以前 市场 持续 下 跌，而 此后 创业 板和 中小 板强劲 反弹 。截 止 6
月 30 日， 沪深 300 指 数 、中小 板指 数分 别下 跌 7.08% 和 3.72% ，但 是创 业板 指数上 涨 7.69%。目
前回顾 总结,本 基金 管理 人 上半年 对市 场方 向总 体正 确， 但 是仍 然低 估了 创业 板指数 、 传 媒和 通信
等行业 波动 的幅 度和 力度 ，另外 对于 一线 成长 股持 续去估 值的 风险 的判 断也 出现了 一定 的失 误。
本基金 管理 人上 半年 操作 基本遵 循了 各季 度初 制订 的投资 策略 。 今 年上 半年, 考虑到 市场 大 幅
波动的风险，本基 金管理 人将灵活控制了仓 位水平,努力尝 试 通 过 选 择仓 位 来把 握 机 会 和 规 避风
险。本基金今 年半年重 点 持有了医药生 物、信息 服 务、电子、轻 工制造和 农 业 等行业， 同时也优
化了旅游、非 银金融和 环 保等行业的配 置结构； 相 比于年初明显 降低了食 品 饮料和纺织 服装等行
业配置 比重 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 上半 年净 值增 长 2.30% ， 而比 较基 准上 半年 涨 幅为-1.60% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 管理 人判 断下 半年 市场有 望维 持相 对活 跃的 态势。 经 历了 前期 的调 整 ， 权重 股估 值接
近底位对市场 估值形成 了 一定的支撑； 同时考虑 到 经济刺激政策 效应的逐 渐 释放 将在一 定程度上
对冲经济下滑 ，宏观经 济 的持续下滑担 忧或将得 到 一定缓和，从 而两方面 对 市场产生一 定程度上
的积极支撑； 但是本基 金 管理人也不能 排除中小 板 和创业板由于 较高的风 险 收益比而出 现的回调
风险。基于上 述判断， 本 基金管理人下 半年将保 持 相对灵活的仓 位，密切 关 注各种投资 机会并警
惕相关风险， 重点关注 符 合转型方向的 成长行业 ， 优选业绩稳定 估值合理 存 在转型意愿 的标的，
同时关注 低估 值价值股 超 跌后可能出现 的投资机 会 ；精选和更新 组合个股 标 的，力争规 避持股的
中报业 绩风 险。 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 制定了健 全 、有效的估值 政策和程 序 ，基金会计部 按照管理 层 批准后的估值 政
策进行 估值 。
对于在交易所 上市的证 券 ，采用交易所 发布的行 情 信息来估值。 对于固定 收 益品种，采用 证
券投资 基金 估值 工作 小组 免费提 供的 固定 收益 品种 的估值 处理 标准 。
除了投资总监 外，其他 基 金经理不参与 估值政策 的 决策。但是对 于非活跃 投 资品种，基金 经
理可以 提供 估值 建议 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间无任 何重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金《 基金合同 》 ， “基金收益分 配比例不 得 低于基金净收 益的 9 0%” ，“基金净收 益
为基金收益扣 除按照 有 关 规定可以在基 金收益中 扣 除的费用后的 余额 ”， “ 基金收益分 配采取现
金方式 ， 每年 至少 分配 一 次 ” 。 截 至本 报告 期末 本 基金不 符合 基金 合同 中分 红相关 规定 ， 未进 行
利润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家 有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 银丰 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 86,976,128.62 13,539,274.28
结算备 付金
8,281,148.89 4,804,469.77
存出保 证金
503,770.25 624,258.60
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,745,630,592.63 2,727,919,095.90
其中： 股票 投资
2,000,461,286.63 1,919,923,463.90
基金投 资
- -
债券投 资
745,169,306.00 807,995,632.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
55,770,857.73 110,321,911.83
应收利 息 6.4.7.5 14,248,441.85 13,515,830.50
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,911,410,939.97 2,870,724,840.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
90,000,000.00 120,000,000.00
应付证 券清 算款
8,788,594.53 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
3,389,660.87 3,438,111.75
应付托 管费
564,943.50 573,018.63
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,032,990.95 2,859,912.76
应交税 费
2,143,158.46 2,143,158.46
应付利 息
95,496.73 102,997.70 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 2,288,107.06 2,460,000.00
负债合 计
108,302,952.10 131,577,199.30
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配 利润 6.4.7.10 -196,892,012.13 -260,852,358.42
所有者 权益 合计
2,803,107,987.87 2,739,147,641.58
负债和 所有 者权 益总 计
2,911,410,939.97 2,870,724,840.88
注：报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.934 元， 基金 份额 总 额 3,000,000,000.00
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 银丰 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
94,293,608.90 169,251,727.37
1.利息 收入
14,448,584.06 12,630,001.65
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 307,270.97 391,790.95
债券利 息收 入
13,542,504.31 11,221,506.18
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
598,808.78 1,016,704.52
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
48,418,082.36 -17,118,530.82
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 43,488,267.69 -24,177,964.94
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -5,428,970.32 -2,054,849.51
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 10,358,784.99 9,114,283.63
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
6.4.7.17 31,426,942.48 173,740,256.54
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 - -
减： 二、费用
30,333,262.61 31,516,911.57
1．管 理 人 报酬 6.4.10.2.1 20,668,006.46 19,657,013.97
2．托 管费 6.4.10.2.2 3,444,667.77 3,276,168.99
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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4．交 易费 用 6.4.7.19 4,802,986.57 7,929,407.39
5．利 息支 出
1,163,802.53 392,632.78
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,163,802.53 392,632.78
6．其 他费 用 6.4.7.20 253,799.28 261,688.44
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
63,960,346.29 137,734,815.80
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填
列）
63,960,346.29 137,734,815.80
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银丰 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
3,000,000,000.00 -260,852,358.42 2,739,147,641.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 63,960,346.29 63,960,346.29
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值 减少 以 “-”号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
3,000,000,000.00 -196,892,012.13 2,803,107,987.87
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
3,000,000,000.00 -501,643,420.54 2,498,356,579.46
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 137,734,815.80 137,734,815.80
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值 减少 以 “-”号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
3,000,000,000.00 -363,908,604.74 2,636,091,395.26
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 尤象 都______
______ 董 伯儒______
____ 董伯 儒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银丰证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)，系经 中国 证券监督管理 委员会（ 以 下简称 “中国
证监会 ”） 证监 基金 字 2002 39 号 文《 关于 同 意设立 银丰 证券 投资 基金 的批复 》的 核准 ，由
中国银 河证 券有 限责 任公 司 （ 现名 ： 中国 银河 投资 管理有 限公 司） 、 首都 机场 集团公 司 、 上 海市 城
市建设 投资 开发 总公 司、 湖南广 播电 视产 业中 心、 银河基 金管 理有 限公 司 于 2002 年 8 月 15 日共
同发起 并向 社会 募集 设立 。本基 金为 契约 型封 闭式 ，存续 期 为 15 年， 发行 规 模为 30 亿 份基 金份
额。 本基 金经 上海 证券 交 易所 （以 下简 称 “ 上交 所 ” ） 上证 债字[2002]12 号 文审核 同意 ， 于2002
年9 月10 日在 上交 所挂 牌 交易。 本基 金的 基金 管理 人为银 河基 金管 理有 限公 司， 基 金托 管人 为中
国建设 银行 股份 有限 公司 。
本基金只投资 于在国内 依 法公开发行上 市、具有 良 好流动性的金 融工具， 主 要包括在上海 证
券交易所和深 圳证券交 易 所挂牌的股票 和债券， 法 律、法规及中 国证监会 允 许的其他金 融工具也
将纳入本基 金投资范 围。 本基金的投 资组合遵 循下 列比例规定： （1）本基 金 投资于股票 、债券 的
比例， 不得 低于 基金 资 产 总值 的 80%；（ 2 ）本 基金 投资于 债券 的比 例不 低于 基金资 产总 值 的 25% ，银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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不高于基金资 产总值 的 55%；（ 3）本基金 持有的一家 上市公司的股 票，不得 超 过基金资产 净值的
10%；（ 4 ） 本 基金 与由 本基 金管理 人管 理的 其他 基金 持有的 一家 公司 发行 的证 券总和 ， 不得 超过 该
证券 的10%；（ 5 ）本 基金 投资于 国家 债券 的比 例， 不得低 于基 金资 产净 值 的20%；（ 6） 遵守 法律、
法规、 中国 证监 会及 本基 金契约 所规 定的 其他 比例 限制。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：上 证 A 股 指数 涨跌 幅 × 7 5%+ 同 期国 债收 益率 ×25% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2014 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日止 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 半年 度会计 报表 所采用 的会 计政策 、会 计估计 与上 年度会 计报 表相一 致 说明
本半年 度会 计报 表所 采用 的会计 政策 、会 计估 计 与 上年度 会计 报表 相一 致。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券 的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财 政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （ 含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
第 23 页 共 54 页
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过 对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 86,976,128.62
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 86,976,128.62
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,693,555,927.31 2,000,461,286.63 306,905,359.32
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 447,451,574.83 448,917,306.00 1,465,731.17
银行间 市场 298,354,580.00 296,252,000.00 -2,102,580.00
合计 745,806,154.83 745,169,306.00 -636,848.83
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,439,362,082.14 2,745,630,592.63 306,268,510.49
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 。 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
第 24 页 共 54 页
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末买 入返售 金融 资产 余额 为零 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 无买 断式逆 回购 交易 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 39,506.64
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,727.12
应收债 券利 息 14,204,981.39
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 226.70
合计 14,248,441.85
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,030,336.20
银行间 市场 应付 交易 费用 2,654.75
合计 1,032,990.95
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 2,000,000.00
应付赎 回费 - 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
第 25 页 共 54 页
预提费 用 288,107.06
应付其 他 -
合计 2,288,107.06
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -535,693,926.43 274,841,568.01 -260,852,358.42
本期利 润 32,533,403.81 31,426,942.48 63,960,346.29
本期基金份额交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -503,160,522.62 306,268,510.49 -196,892,012.13
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 252,386.40
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 50,411.11
其他 4,473.46 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
第 26 页 共 54 页
合计 307,270.97
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,613,033,112.56
减：卖 出股 票成 本总 额 1,569,544,844.87
买卖股 票差 价收 入 43,488,267.69
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
175,195,699.30
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
176,450,994.17
减：应 收利 息总 额 4,173,675.45
债券投 资收 益 -5,428,970.32
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 未进 行贵 金属 投资。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益—— 买 卖贵 金属差 价收 入。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益—— 赎 回差 价收入 。 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
第 27 页 共 54 页
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益—— 申 购差 价收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 —— 其他 投资 收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 10,358,784.99
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 10,358,784.99
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 31,426,942.48
—— 股 票投 资 15,242,816.49
—— 债 券投 资 16,184,125.99
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 31,426,942.48
6.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 末无 其他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币 元 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
第 28 页 共 54 页
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
4,802,811.57
银行间 市场 交易 费用 175.00
合计
4,802,986.57
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,765.71
上市费 29,752.78
上清所 数字 证书 服务 费 400.00
账户维 护费 18,000.00
银行费 用 7,292.22
合计 253,799.28
6.4.8 或 有事 项、资 产 负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 告批 准报 出日 ，本基 金无 需要 披露 的重 大资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人 、基金 注册 登记 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河证 券股 份 有 限公 司 同受基 金管 理人 第一 大股 东控制 、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
第 29 页 共 54 页
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中国银河证券
股份有限公司
- - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中国银河证券
股份有限公司
- - - -
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券
结 算 风 险 基 金 和上 海 证 券交 易 所 买( 卖) 证 管费 等） 。管 理 人 因 此 从 关联 方 获 取的 其 他 服 务 主 要包
括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
20,668,006.46 19,657,013.97
其中 ： 支付 销售 机构 的客 - - 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
第 30 页 共 54 页
户维护 费
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50 %/ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。经基金 托管人复 核 后于次月首 日起两个
工作日 内从 基金 资产 中一 次性支 付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,444,667.77 3,276,168.99
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25 %/ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管人的 托管费每 日 计算，逐日累 计至每月 月 末，按月支付 。由基金 管 理人向基金 托管人发
送基金 托管 费划 付指 令， 基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起两 个工 作日 内从 基金 资产中 一次 性支 付。
若遇法 定节 假日 、公 休日 等,支 付日 期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 建 设 银 行 股 份 20,443,726.85 - - - - - 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
第 31 页 共 54 页
有限公司
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2002 年
8 月 15 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 3,000,000.00 3,000,000.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 3,000,000.00 3,000,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.1000% 0.1000%
注：本基金管 理人运用 固 有资金投资本 基金系在 正 常业务范围内 按一般商 业 条款进行， 投资本基
金的费 率是 公允 的。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注： 本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 他关 联方 投资 本基 金系在 正常 业务 范围 内按 一般商 业条 款进 行，
投资本 基金 的费 率是 公允 的。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
86,976,128.62 252,386.40 44,703,734.18 345,557.25
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 间无 其他 关联 交易。 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
第 32 页 共 54 页
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（ 2014 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
603369
今世
缘
2014 年
6 月25
日
2014
年7 月
3 日
新股流
通受限
16.93 16.93 20,411 345,558.23 345,558.23 -
603328
依顿
电子
2014 年
6 月23
日
2014
年7 月
1 日
新股流
通受限
15.31 15.31 1,000 15,310.00 15,310.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300369
绿盟
科技
2014
年 6 月
26 日
重大
事项
61.27 - - 351,885 18,395,758.27 21,559,993.95 -
300295
三六
五网
2014
年 4 月
11 日
重大
事项
100.10
2014
年7 月
8 日
105.00 299,841 28,180,459.03 30,014,084.10 -
300253
卫宁
软件
2014
年 5 月
28 日
重大
事项
43.92
2014
年8 月
1 日
37.50 1,000,000 20,727,161.33 43,920,000.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2014 年 06 月 30 日止 ，本 基金 无 从事银 行间 同业 市场 的债 券回购 交易 形成 的卖银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
第 33 页 共 54 页
出回购 证券 款。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事交 易所债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证
券款余 额为 人民 币90,000,000.00 元 ， 于2014 年7 月 1 日 到期 。 该 类交 易要 求本基 金在 回购 期内
持有的 证券 交易 所交 易的 债券和/或 在新 质押 式回 购 下转入 质押 库的 债券 ， 按 证 券交易 所规 定的 比
例折算 为标 准券 后， 不低 于债券 回购 交易 的余 额。
6.4.12.4 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 以保护投 资 者利益为核心 ，将内部 控 制和风险管理 有机地结 合 起来，注重通 过
公司治理结构 控制、管 理 理念控制、员 工素质控 制 、组织结构和 授权控制 等 创建良好的 内部控制
环境。本基金 管理人建 立 起包括公司章 程、内部 控 制指引、基本 管理制度 、 部门管理制 度和业务
手册等 五个 层次 的规 章制 度体系 ， 建立 了一 套进 行 分类 、 评 估 、 控 制和 报告 的机制 、 制度 和措 施，
通过风险定位 系统建立 起 基于流程再造 和流程管 理 的全面的风险 管理体系 ， 以完善的内 部控制程
序和控 制措 施， 有效 保障 稳健经 营和 长期 发展 。
本基金管理人 建立了四 层 次的内部控制 与风控体 系 ，主要包括： （1 ）员工自 律； （2）部门 主
管的检查监 督； （3）总 经 理领导下的 监察部和 风险 控制专员的 检查、监 督； （4）董事会领 导下的
督察长 办公 室和 合规 审查 与风险 控制 委员 会的 控制 和指导 。
公司设立独立 的风险控 制 专员岗，专门 负责对投 资 管理全过程进 行监督， 出 具监督意见和 风
险建议 ； 对于 法律 法规 、 基金合 同 、 规 章制 度 、 投 资决策 委员 会决 议和 授权 的落实 情况 进行 监督 ；
对于投 资关 联交 易进 行检 查监督 以及 其它 风险 相关 事项。
6.4.12.5 信 用风 险
信用风险是指 债券发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息，或由于 债券发行 人 信用质量降低 导
致债券价格下 降的风险 ， 信用风险也包 括证券交 易 对手因违约而 产生的证 券 交割风险。 本基金均
投资于 具有 良好 信用 等级 的证券 ，且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；同时 ，公司建 立 了内部评级体 系和交易 对 手库，在进 行银行间
同业市 场交 易时 针对 不同 的交易 对手 采用 不同 的结 算方式 ，以 控制 相应 的信 用风险 。
银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
第 34 页 共 54 页
6.4.12.6 流 动性 风险
流动性风险是 因市场交 易 量不足，导致 证券不能 迅 速、低成本地 转变为现 金 的风险。本基 金
的流动性风险 一方面来 自 于基金份额持 有人可随 时 要求赎回其持 有的基金 份 额，另一方 面来自于
投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易 所上市，
其余亦可 在银 行间同业 市 场交易，因此 除部分基 金 资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的 情况外，
其余均 能及 时变 现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般不 超
过基金持有的 债券投资 的 公允价值。本 基金管理 人 每日对本基金 的流动性 需 求进行测算 ，并同时
通过独 立的 风控 专员 定期 对基金 流动 性进 行检 查， 并对潜 在的 流动 性风 险进 行提示 。
6.4.12.7 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.7.1 利 率风 险
利率风险是指 利 率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动， 从 而影响基金投 资
收益的风险。 本基金经 营 活动的现金流 量与市场 利 率变化有一定 的相关性 。 下表统计了 本基金面
临的利率风险 敞口，表 中 所示为本基金 资产及负 债 的公允价值， 并按照合 约 规定的利率 重新定价
日或到 期日 孰早 者予 以分 类。
6.4.12.7.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
4 年
6 月
30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
86,976,128.62 - - - - - 86,976,128.62 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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存
款
结
算
备
付
金
8,281,148.89 - - - - - 8,281,148.89
存
出
保
证
金
503,770.25 - - - - - 503,770.25
交
易
性
金
融
资
产
69,652,000.00 48,993,000.0
0
63,200,000.00 473,967,710.0
0
89,356,596.0
0
2,000,461,286.
63
2,745,630,592.
63
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 55,770,857.73 55,770,857.73
应
收
利
息
- - - - - 14,248,441.85 14,248,441.85
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
165,413,047.7
6
48,993,000.0
0
63,200,000.00 473,967,710.0
0
89,356,596.0
0
2,070,480,586.
21
2,911,410,939.
97
负
债
卖
出
回
购
金
90,000,000.00 - - - - - 90,000,000.00 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
第 36 页 共 54 页
融
资
产
款
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 8,788,594.53 8,788,594.53
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 3,389,660.87 3,389,660.87
应
付
托
管
费
- - - - - 564,943.50 564,943.50
应
付
交
易
费
用
- - - - - 1,032,990.95 1,032,990.95
应
付
利
息
- - - - - 95,496.73 95,496.73
应
交
税
费
- - - - - 2,143,158.46 2,143,158.46
其
他
负
债
- - - - - 2,288,107.06 2,288,107.06
负
债
总
计
90,000,000.00 - - - - 18,302,952.10 108,302,952.10 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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利
率
敏
感
度
缺
口
75,413,047.76 48,993,000.0
0
63,200,000.00 473,967,710.0
0
89,356,596.0
0
2,052,177,634.
11
2,803,107,987.
87
上
年
度
末
201
3 年
12
月
31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
13,539,274.28 - - - - - 13,539,274.28
结
算
备
付
金
4,804,469.77 - - - - - 4,804,469.77
存
出
保
证
金
624,258.60 - - - - - 624,258.60
交
易
性
金
融
资
产
9,583,000.00 68,205,000.0
0
227,133,000.0
0
416,590,310.0
0
86,484,322.0
0
1,919,923,463.
90
2,727,919,095.
90
应
收
证
券
清
- - - - - 110,321,911.83 110,321,911.83 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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算
款
应
收
利
息
- - - - - 13,515,830.50 13,515,830.50
资
产
总
计
28,551,002.65 68,205,000.0
0
227,133,000.0
0
416,590,310.0
0
86,484,322.0
0
2,043,761,206.
23
2,870,724,840.
88
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
120,000,000.0
0
- - - - - 120,000,000.00
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 3,438,111.75 3,438,111.75
应
付
托
管
费
- - - - - 573,018.63 573,018.63
应
付
交
易
费
用
- - - - - 2,859,912.76 2,859,912.76
应
付
利
息
- - - - - 102,997.70 102,997.70
应
交
- - - - - 2,143,158.46 2,143,158.46 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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税
费
其
他
负
债
- - - - - 2,460,000.00 2,460,000.00
负
债
总
计
120,000,000.0
0
- - - - 11,577,199.30 131,577,199.30
利
率
敏
感
度
缺
口
-91,448,997.3
5
68,205,000.0
0
227,133,000.0
0
416,590,310.0
0
86,484,322.0
0
2,032,184,006.
93
2,739,147,641.
58
注：本 基金 各期 限分 类按 金融资 产或 金融 负债 的重 新定价 日或 到期 日孰 早者 进行分 类。
6.4.12.7.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
4,489,118.59 2,866,872.89
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-4,489,118.59 -2,866,872.59
6.4.12.7.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 均以人 民币 计价 ，因 此无 重大外 汇风 险。
6.4.12.7.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大市场 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
第 40 页 共 54 页
过投资组合的 分散化降 低 市场价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格及比
例实施 监控 。
6.4.12.7.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 2,000,461,286.63 71.37 1,919,923,463.90 70.09
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,000,461,286.63 71.37 1,919,923,463.90 70.09
6.4.12.7.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
估测组 合市 场价 格风 险的 数据为 上证 A 股 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变 动
值。
假定上 证 A 股指 数变 化5 ，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
测算时 期 为 3 个 月， 对于 交易少 于3 个月 的资 产， 默认其 波动 与指 数同 步。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
上证A 股指 数上 升 5% 139,767,500.10 100,483,763.05
上证A 股指 数下 降 5% -139,767,500.10 -100,483,763.05
6.4.13 有 助于 理 解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
第 41 页 共 54 页
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 2,000,461,286.63 68.71
其中： 股票 2,000,461,286.63 68.71
2 固定收 益投 资 745,169,306.00 25.59
其中： 债券 745,169,306.00 25.59
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 95,257,277.51 3.27
7 其他各 项资 产 70,523,069.83 2.42
8 合计 2,911,410,939.97 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 151,800,183.12 5.42
B
采矿业 61,388,726.56 2.19
C
制造业 1,085,018,051.98 38.71
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
20,559,344.65 0.73
E
建筑业 24,182,582.65 0.86
F
批发和 零售 业 50,672,563.00 1.81
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 28,717,335.90 1.02
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
284,402,432.81 10.15
J
金融业 140,268,719.40 5.00
K
房地产 业 27,249,651.20 0.97
L
租赁和 商务 服务 业 103,233,615.74 3.68
M
科学研 究和 技术 服务 业 16,746,817.50 0.60
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,221,262.12 0.22
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - - 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
第 42 页 共 54 页
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 2,000,461,286.63 71.37
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002714 牧原股 份 3,225,000 142,061,250.00 5.07
2 600585 海螺水 泥 7,999,957 125,759,324.04 4.49
3 002400 省广股 份 4,199,903 103,233,615.74 3.68
4 002605 姚记扑 克 3,400,000 98,396,000.00 3.51
5 601318 中国平 安 1,999,838 78,673,626.92 2.81
6 000538 云南白 药 1,500,000 78,300,000.00 2.79
7 300075 数字政 通 2,324,904 75,164,146.32 2.68
8 600109 国金证 券 3,099,904 61,595,092.48 2.20
9 002223 鱼跃医 疗 2,499,901 60,622,599.25 2.16
10 600587 新华医 疗 800,000 59,640,000.00 2.13
11 600261 阳光照 明 5,999,865 59,278,666.20 2.11
12 300326 凯利泰 1,500,000 56,220,000.00 2.01
13 002456 欧菲光 2,450,000 52,503,500.00 1.87
14 002353 杰瑞股 份 1,200,000 48,300,000.00 1.72
15 600150 中国船 舶 2,199,996 46,331,915.76 1.65
16 300329 海伦钢 琴 2,600,000 45,786,000.00 1.63
17 002402 和而泰 2,449,996 45,618,925.52 1.63
18 300253 卫宁软 件 1,000,000 43,920,000.00 1.57
19 002390 信邦制 药 2,000,000 42,540,000.00 1.52
20 002698 博实股 份 1,649,968 41,117,202.56 1.47
21 002262 恩华药 业 1,800,000 39,978,000.00 1.43
22 300219 鸿利光 电 2,900,000 39,150,000.00 1.40
23 300157 恒泰艾 普 2,999,894 38,818,628.36 1.38
24 603005 晶方科 技 749,896 31,278,162.16 1.12
25 300295 三六五 网 299,841 30,014,084.10 1.07
26 600754 锦江股 份 1,749,990 28,717,335.90 1.02
27 300085 银之杰 1,650,000 28,561,500.00 1.02
28 002405 四维图 新 1,699,864 28,251,739.68 1.01
29 000402 金 融 街 4,999,936 27,249,651.20 0.97 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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30 600196 复星医 药 1,200,000 24,228,000.00 0.86
31 300369 绿盟科 技 351,885 21,559,993.95 0.77
32 300164 通源石 油 1,299,914 21,188,598.20 0.76
33 300055 万邦达 699,853 21,030,582.65 0.75
34 600323 瀚蓝环 境 1,599,949 20,559,344.65 0.73
35 300352 北信源 900,000 19,260,000.00 0.69
36 600410 华胜天 成 1,499,905 17,833,870.45 0.64
37 300347 泰格医 药 499,905 16,746,817.50 0.60
38 300213 佳讯飞 鸿 999,837 15,937,401.78 0.57
39 600118 中国卫 星 800,000 14,784,000.00 0.53
40 002438 江苏神 通 899,910 14,380,561.80 0.51
41 002049 同方国 芯 600,000 14,250,000.00 0.51
42 603008 喜临门 1,499,921 14,009,262.14 0.50
43 601238 广汽集 团 1,849,975 13,930,311.75 0.50
44 002594 比亚迪 249,924 11,868,890.76 0.42
45 002642 荣之联 499,912 11,472,980.40 0.41
46 600175 美都控 股 1,859,924 10,694,563.00 0.38
47 002041 登海种 业 349,818 9,738,933.12 0.35
48 002022 科华生 物 399,992 9,219,815.60 0.33
49 300348 长亮科 技 149,926 7,830,634.98 0.28
50 002185 华天科 技 699,979 7,825,765.22 0.28
51 600500 中化国 际 1,099,906 7,083,394.64 0.25
52 000888 峨眉山 Ａ 188,888 3,479,316.96 0.12
53 300262 巴安水 务 200,000 3,152,000.00 0.11
54 000651 格力电 器 99,967 2,944,028.15 0.11
55 300190 维尔利 99,998 2,741,945.16 0.10
56 600584 长电科 技 299,980 2,648,823.40 0.09
57 600497 驰宏锌 锗 150,000 1,381,500.00 0.05
58 002726 龙大肉 食 35,087 598,584.22 0.02
59 300386 飞天诚 信 9,241 533,482.93 0.02
60 603369 今世缘 20,411 345,558.23 0.01
61 603006 联明股 份 7,416 106,048.80 0.00
62 603328 依顿电 子 1,000 15,310.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
第 44 页 共 54 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002714 牧原股 份 79,901,299.70 2.92
2 600109 国金证 券 60,870,274.72 2.22
3 600261 阳光照 明 53,840,838.68 1.97
4 002698 博实股 份 49,419,951.21 1.80
5 002402 和而泰 39,983,261.42 1.46
6 600517 置信电 气 39,140,048.36 1.43
7 600585 海螺水 泥 36,984,806.59 1.35
8 300329 海伦钢 琴 36,801,789.58 1.34
9 603000 人民网 36,693,731.66 1.34
10 600150 中国船 舶 35,500,147.71 1.30
11 300157 恒泰艾 普 34,748,462.94 1.27
12 000651 格力电 器 32,721,131.78 1.19
13 600887 伊利股 份 32,486,407.16 1.19
14 300219 鸿利光 电 31,991,655.06 1.17
15 603005 晶方科 技 29,835,994.56 1.09
16 000402 金 融 街 29,528,077.75 1.08
17 300295 三六五 网 28,180,459.03 1.03
18 002405 四维图 新 27,835,462.54 1.02
19 000538 云南白 药 26,236,339.80 0.96
20 600754 锦江股 份 25,952,214.87 0.95
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000826 桑德环 境 75,634,182.91 2.76
2 600030 中信证 券 70,039,181.38 2.56
3 600340 华夏幸 福 66,972,255.75 2.45
4 300070 碧水源 66,696,907.88 2.43
5 002353 杰瑞股 份 53,235,131.51 1.94
6 600887 伊利股 份 45,603,422.83 1.66
7 600597 光明乳 业 45,045,893.53 1.64
8 002605 姚记扑 克 43,644,786.90 1.59
9 002456 欧菲光 43,044,127.83 1.57 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
第 45 页 共 54 页
10 300005 探路者 42,579,564.39 1.55
11 002663 普邦园 林 41,717,879.70 1.52
12 002241 歌尔声 学 38,833,100.95 1.42
13 603000 人民网 37,919,557.19 1.38
14 002431 棕榈园 林 36,351,415.04 1.33
15 002371 七星电 子 34,797,172.31 1.27
16 600517 置信电 气 33,062,873.33 1.21
17 000538 云南白 药 32,769,444.24 1.20
18 000651 格力电 器 31,150,349.79 1.14
19 300034 钢研高 纳 30,350,515.99 1.11
20 601238 广汽集 团 29,669,499.80 1.08
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,634,839,851.11
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,613,033,112.56
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占期初 基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 379,251,906.00 13.53
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 296,252,000.00 10.57
其中： 政策 性金 融债 296,252,000.00 10.57
4 企业债 券 27,493,400.00 0.98
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 42,172,000.00 1.50
8 其他 - -
9 合计 745,169,306.00 26.58
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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比例（% ）
1 019217 12 国债 17 1,000,000 99,840,000.00 3.56
2 018001 国开1301 714,450 73,088,235.00 2.61
3 130227 13 国开 27 500,000 50,000,000.00 1.78
4 130412 13 农发 12 500,000 48,670,000.00 1.74
5 019313 13 国债 13 500,000 48,300,000.00 1.72
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 未持 有贵金 属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未未 持有 国债期 货。 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券中的 发行主体 没 有出现被监管 部门立案 调 查，或在报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票未 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 503,770.25
2 应收证 券清 算款 55,770,857.73
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,248,441.85
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 70,523,069.83
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110023 民生转 债 23,200,000.00 0.83
2 113002 工行转 债 18,972,000.00 0.68
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
55,348 54,202.50 1,642,586,609.00 54.75% 1,357,413,391.00 45.25%
8.2 期末 上 市基金 前十 名持有 人
份额单 位： 份
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 630,691,945.00 21.02%
2 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 296,683,095.00 9.89%
3 泰康人寿保险股份 有限公司
－ 分 红 － 个 人 分 红 －019L －
FH002 沪
112,009,435.00 3.73%
4 伦敦市投资管理有 限公司－
客户资 金
97,578,570.00 3.25%
5 阳光人寿保险股份 有限公司
－分红 保险 产品
82,437,762.00 2.75%
6 中国太平洋人寿保 险股份有
限公司－传统－普 通保险产
品
79,133,754.00 2.64%
7 南京市 投资 公司 50,000,000.00 1.67%
8 中国财产再保险股 份有限公
司
40,369,247.00 1.35%
9 阳光财产保险股份 有限公司
－自有 资金
30,012,706.00 1.00%
10 中国平安人寿保险 股份有限
公司－ 分红 －银 保分 红
24,000,014.00 0.80%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基 金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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§9 重大事 件揭示
9.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
9.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动：
1 、2014 年1 月21 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 董事 长离职 及总 经理
代行董 事长 职务 的公 告》 ， 徐旭女 士不 再担 任本 公司 董事长 ，尤 象都 先生 代任 本公司 董事 长。
2 、2014 年6 月10 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 董事 长任职 的公 告》 ，
许国平 先生 任本 公司 董事 长。
二、报 告期 内基 金托 管人 发生以 下重 大人 事变 动：
1 、 本 基金 托管 人2014 年2 月 7 日发 布任 免通 知 ， 解聘尹 东中 国建 设银 行投 资托管 业务 部总
经理助 理职 务。
9.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
9.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内无 涉基 金投 资策 略的改 变。
9.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内 基 金未 改聘 会计 师事务 所。
9.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
9.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
9.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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例
兴业证券 2 398,801,044.14 12.59% 355,422.86 12.55% -
广发证券 1 358,093,313.04 11.30% 316,877.29 11.19% -
国海证券 1 333,564,844.75 10.53% 295,171.38 10.42% -
国金证券 1 312,268,267.59 9.86% 276,326.02 9.75% -
中信证券 2 250,496,081.70 7.91% 228,051.47 8.05% -
申银万国 1 231,220,087.41 7.30% 204,606.29 7.22% -
平安证券 1 228,434,006.08 7.21% 207,967.12 7.34% -
东吴证券 1 198,613,932.84 6.27% 180,816.94 6.38% -
中银国际 2 164,537,441.40 5.19% 145,599.74 5.14% -
宏源证券 1 164,312,094.98 5.19% 149,589.35 5.28% -
东兴证券 1 159,482,353.57 5.03% 141,125.76 4.98% -
民生证券 1 136,045,366.68 4.29% 120,386.68 4.25% -
中金公司 1 121,017,980.64 3.82% 110,174.10 3.89% -
中投证券 1 50,744,908.12 1.60% 46,197.96 1.63% -
海通证券 1 25,946,244.82 0.82% 23,621.91 0.83% -
安信证券 3 17,559,903.81 0.55% 15,538.85 0.55% -
浙商证券 1 9,856,062.73 0.31% 8,972.85 0.32% -
瑞银证券 1 6,876,314.50 0.22% 6,260.16 0.22% -
湘财证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
银河证券 9 - - - - -
诚浩证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
注：本 期租 用证 券公 司交 易单元 新增 东北 证券 交易 席位 1 个。
选择证 券公 司专 用席 位的 标准
（1 ） 实力 雄厚 ；
（2 ） 信誉 良好 ，经 营行 为 规范；
（3 ） 具有 健全 的内 部控 制 制度， 内部 管理 规范 ，能 满足本 基金 安全 运作 的要 求；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ，并 能提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 ， 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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咨询服务，包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等，并
能根据 基金 投资 的 特 定要 求，提 供专 题研 究报 告；
（6 ） 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:
（1 ）资 格考 察；
（2 ）初 步确 定；
（3 ）签 订协 议。
9.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券 1,825,958.40 1.34% 190,000,000.00 4.50% - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中信证券 76,257,513.40 55.82% 1,120,000,000.00 26.54% - -
申银万国 - - - - - -
平安证券 11,341,728.70 8.30% 670,000,000.00 15.88% - -
东吴证券 - - 290,000,000.00 6.87% - -
中银国际 - - - - - -
宏源证券 35,832,628.50 26.23% 400,000,000.00 9.48% - -
东兴证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中金公 司 11,363,819.92 8.32% 1,210,000,000.00 28.67% - -
中投证券 - - - - - -
海通证券 - - 60,000,000.00 1.42% - -
安信证券 - - - - - -
浙商证券 - - 50,000,000.00 1.18% - -
瑞银证券 - - 230,000,000.00 5.45% - -
湘财证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国信证券 - - - - - - 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
第 52 页 共 54 页
国泰君安 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
诚浩证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
9.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
银丰证 券投 资基 金2013 年度4
季报
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2014 年 1 月 21 日
2
银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
董 事 长 离 职 及 总 经 理 代 行 董
事长职 务的 公告
《 证 券时 报 》 、 公司
网站
2014 年 1 月 21 日
3
关于旗下基金所持有股票
“ 银 之 杰 ” 因 长 期 停 牌 变 更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2014 年 2 月 21 日
4
关于旗下基金所持有股票
“ 新 华 医 疗 ” 因 长 期 停 牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2014 年 3 月 3 日
5
银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 开 放 式 基 金 新 增 南 京 银
行 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构
的公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2014 年 3 月 12 日
6
关 于 旗 下 基 金 对 长 期 停 牌 的
股 票 变 更 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2014 年 3 月 14 日
7
银丰证 券投 资基 金 2013 年度
年报摘 要
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2014 年 3 月 28 日
8 银丰证 券投 资基 金 2014 年度 《中国 证券 报》 、 《 证 2014 年 4 月 18 日 银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
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第一季 度报 告 券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
9
关于旗下基金所持有股票
“ 三 六 五 网 ” 因 长 期 停 牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2014 年 4 月 30 日
10
关于旗下基金所持有股票
“ 日 发 精 机 ” 因 长 期 停 牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2014 年 5 月 5 日
11
关于旗下基金所持有股票
“ 万 达 信 息 ” 因 长 期 停 牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2014 年 5 月 6 日
12
银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
公司董 事、 监事 、 高 级管 理人
员 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司
兼职及 领薪 情况 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2014 年 5 月 9 日
13
银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
设 立 银 河 资 本 资 产 管 理 有 限
公司的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2014 年 5 月 9 日
14
银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
董事长 任职 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2014 年 6 月 10 日
15
关于旗下基金所持有股票
“ 卫 宁 软 件 ” 因 长 期 停 牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2014 年 6 月 14 日
§10 影响投 资者决策的其他重 要信息
-
银河银丰封闭 2014 年半年度报 告
第 54 页 共 54 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
一.中 国证 监会 批准 设立 银 丰证券 投资 基金 的文 件
二.《 银丰 证券 投资 基金 基 金合同 》
三.《 银丰 证券 投资 基金 托 管协议 》
四.中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件
五.银 丰证 券投 资基 金财 务 报表及 报表 附注
六.报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
11.2 存 放地 点
上海市 世纪 大 道1568 号 中 建大 厦15 楼
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号楼
11.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38568888 /400-820-0860
公司网 址：http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司
2014 年8 月27 日
