大成行业轮动股票型证券投资基金
2014 年 半 年度 报 告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人：大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人：中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2014 年 8 月28 日
大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 4
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ......................................................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................. 8
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 11
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ....................... 11
§6 半年度财务会计报 告 （未经审计） ............................................................................................... 11
6.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 11
6.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 14
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 28
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 28
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 29
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 29
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 30
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 32
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 32
7.7 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 32
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ....................... 32
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 32
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 32
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 33
7.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 33
§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 34 大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 34
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 34
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 34
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 34
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 34
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 34
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 35
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 35
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 35
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 35
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 35
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 35
10.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 37
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 38
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 38
12.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 38
12.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 38
12.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 38
大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成行 业轮 动股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 大成行 业轮 动股 票
场内简称 -
基金主 代码 090009
交易代 码 090009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年9 月8 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 242,213,452.12 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 利用行 业轮 动效 应， 优化 行业配 置， 获取 超额 投资 收
益，实 现基 金资 产长 期稳 健增值 。
投资策 略 本基金 将重 点围 绕我 国经 济周期 动力 机制 与发 展规
律，研 究我 国国 民经 济发 展过程 中的 结构 化特 征， 捕
捉行业 轮动 效应 下的 投资 机会， 自上 而下 的实 施大 类
资产间 的战 略配 置和 股票 类别间 的战 术配 置， 精选 优
质行业 的优 质股 票， 获取 超额投 资收 益， 实现 基金 资
产的长 期稳 健增 值。
业绩比 较基 准 80% × 沪深300 指数+ 20% × 中证综 合债 券指 数
风险收 益特 征 本基金 是主 动投 资的 股票 基金， 预期 风险 收益 水平 高
于混合 基金 、债 券基 金和 货币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9 大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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邮政编 码 518040 100031
法定代 表人 张树忠 蒋超良
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东
座 F9 中国 农业 银行 股份 有 限公司 托管 业务 部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商
银行大 厦 32 层
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 2,777,078.11
本期利 润 -3,766,618.12
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0132
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.60%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.08%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -48,233,363.07
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1991
期末基 金资 产净 值 193,980,089.05
期末基 金份 额净 值 0.801
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -19.90%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列 数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.00% 0.86% 0.48% 0.62% -0.48% 0.24%
过去三 个月 1.01% 1.03% 1.29% 0.70% -0.28% 0.33%
过去六 个月 -2.08% 1.21% -4.60% 0.83% 2.52% 0.38%
过去一 年 2.30% 1.17% -0.50% 0.94% 2.80% 0.23%
过去三 年 -25.56% 1.31% -21.17% 1.04% -4.39% 0.27%
自基金 合同
生效起 至今
-19.90% 1.30% -21.09% 1.11% 1.19% 0.19%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合基 金 合
同的约 定， 截至 报告 日本 基金的 各项 投资 比例 已达 到基金 合同 中规 定的 各项 比例。
大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。截 至 2014 年 6 月 30
日，本 基金 管理 人共 管理 1 只封闭 式证 券投 资基 金 ：景福 证券 投资 基金 ，4 只 ETF 及 1 只 ETF 联
接基金 ：深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 大成 中证 500 沪 市交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、大 成中证 100 交易 型 开
放式指 数证 券投 资基 金、 大成中 证 500 深 市交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 ，1 只QDII 基 金： 大
成标 普500 等权 重指 数证 券投资 基金 及 37 只 开放 式 证券投 资基 金： 大成 景丰 债 券型证 券投 资基 金
（LOF ） 、大成 价值增长 证 券投资基金、 大成债券 投 资基金、大成 蓝筹稳健 证 券投资基金 、大成精
选增值 混合 型证 券投 资基 金、大 成货 币市 场证 券投 资基金 、大 成沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 大
成财富 管 理2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长股 票型 证券 投资 基金 、 大成 创新 成长 混合
型证券 投资 基金(LOF) 、 大 成景阳 领先 股票 型证 券投 资基金 、大 成强 化收 益债 券型证 券投 资基 金、
大成策略回报 股票型证 券 投资基金、大 成行业轮 动 股票型证券投 资基金、 大 成中证红利 指数证券
投资基金、大 成核心双 动 力股 票型证券 投资基金 、 大成竞争优势 股票型证 券 投资基金、 大成内需
增长股票型证 券投资基 金 、大成消费主 题股票型 证 券投资基金、 大成可转 债 增强债券型 证券投资
基金、大成新 锐产业股 票 型证券投资基 金、大成 景 恒保本混合型 证券投资 基 金、大成优 选股票型
证券投资基金 （LOF） 、 大 成现金增利货 币市场基 金 、大成月添利 理财债券 型 证券投资基 金、大成
理财 21 天 债券 型发 起式 基 金、 大 成现 金宝 场内 实时 申赎货 币市 场基 金、 大成 景安短 融债 券型 证券
投资基金、大 成景兴信 用 债债券型证券 投资基金 、 大成景旭纯债 债券型证 券 投资基金、 大成景祥
分级债 券型 证券 投资 基金 、 大成 中小 盘股 票型 证券 投资基 金(LOF) 、 大 成健 康 产业股 票型 证券 投资
基金、大成信 用增利一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、大成灵 活配置混 合 型证券投资 基金、大
成招财 宝货 币市 场基 金、 大成景 益平 稳收 益混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期 大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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曹雄飞
先生
本基金
基金经
理
2013 年 3
月8 日
2014 年4 月
24 日
15 年
北京大 学中 国经 济研 究中 心国际 金融
硕士。 曾任 职于 招商 证券 北京地 区总
部、鹏 华基 金管 理公 司、 景顺长 城基
金管理 公司 、大 成基 金管 理公司 、建
信基金 管理 有限 责任 公司 等，曾 担任
行业研 究员 、宏 观经 济及 投资策 略研
究员、 市场 销售 和市 场推 广以及 基金
经理助 理、 基金 经理 等职 。2006 年 1
月至2007 年6 月曾 任大 成 精选增 值混
合型证 券投 资基 金基 金经 理；2007 年
10 月至 2008 年 11 月曾 任 建信优 选成
长股票 型证 券投 资基 金基 金经理 。
2008 年 12 月加 入大 成基 金管理 有限
公司曾 担任 研究 部总 监 。2009 年3 月
至2010 年8 月 曾任 大成 精 选增值 混合
型证券 投资 基金 基金 经理 ；2013 年 3
月 8 日至 2014 年4 月24 日担任 大成
行业轮 动股 票型 证券 投资 基金基 金经
理，2010 年 2 月 12 日至 2014 年6 月
25 日 担任 大成 财富 管理 2020 生 命周
期证券 投资 基金 基金 经理 ， 2014 年2
月17 日至2014 年6 月25 日担任 大成
健康产 业股 票型 证券 投资 基金基 金经
理。具 有基 金从 业资 格。 国籍： 中国
徐雄晖
先生
本基金
基金经
理
2013 年 4
月8 日
- 6 年
经济学 硕士 ，2008 年加 入 大成基 金管
理有限 公司 ，曾 任研 究部 社会服 务行
业研究 主管 ， 2010 年2 月25 日至2013
年3 月11 日担 任大 成景 阳 领先股 票型
证券投 资基 金基 金经 理助 理及大 成核
心双动 力证 券投 资基 金基 金经理 助
理。2013 年 4 月 8 日起 担 任大成 行业
轮动股 票型 证券 投资 基金 基金经 理。
2014 年 5 月 29 日任 大成 新锐产 业股
票型证 券投 资基 金基 金经 理。具 有基
金从业 资格 。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 行业轮动股 票型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，在基金管 理运作中 ， 大成行业轮 动股票型
证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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行业监管规则 和基金合 同 等规定，本基 金没有发 生 重大违法违规 行为，没 有 运用基金财 产进行内
幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ，整体运 作 合法、合规 。本基金
将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 财 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ，努力为基 金份额持
有人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内， 基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合
间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分
析结果表明： 债券交易 同 向交易频率较 低；股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素（如个
股当日价格振 幅较高） 及 组合经理交易 时机选择 ， 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日
内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所 有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2014 年 上 半年公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在 11 笔 同日反 向交 易， 原因
是投资组合投 资策略需 要 。主动型投资 组合与指 数 型投资组合之 间或指数 型 投资组合之 间存在股
票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单边交易 量 超过该股当 日成交量
5%的仅 有 3 笔， 原因 为投 资策略 需要 ；投 资组 合间 存在 1 笔债 券同 日反 向交 易，原 因为 投资 策 略
需要。投资组 合间相邻 交 易日反向交易 的市场成 交 比例、成交均 价等交易 结 果数据表明 该类交易
不对市场产生 重大影响 ， 无异常；投资 组 合间虽 然 存在同向交易 行为，但 结 合交易价差 分布统计
分析和 潜在 利益 输送 金额 统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
受地产 行业 下行 的影 响， 年初以 来经 济明 显下 滑。 但进 入 2 季 度， 政府 积极 出手， 加大 基 建
等投资 力度 ，降 低社 会融 资成本 ，经 济逐 步企 稳回 升。通 胀保 持温 和水 平。
市场方面，经 历了年初 各 种概念类个股 的上涨后 ， 市场明显回调 。但随着 经 济的企稳，市 场
也企稳 回升 ，总 体看 风格 趋于均 衡， 成长 价值 类个 股均有 表现 。 大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止 本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净 值 为 0.801 元 。 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为-2.08% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-4.60%，高 于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
短期的政策推 动，无法 解 决经济自身的 结构性问 题 。虽然我们对 经济的长 期 前景乐观，但 仍
需要对 转型 的艰 难进 程有 足够的 心理 预期 。经 济真 正走向 全面 复苏 尚需 一定 的时间 。
对市场而言， 经过近期 的 上涨，市场普 遍乐观， 但 我们认为断言 全面牛市 尚 早。我们更多 的
关注点 仍然 在于 选择 具有 长期成 长空 间的 个股 。下 半年重 点关 注医 药行 业。
4.6 管理人对 报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日 后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托 管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。 大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 11 页
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 将严格按 照 本基金 基金合 同的规定 进 行收益分配。 本报告期 内 本基金无收益 分
配事项 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管大成行 业轮动股 票 型证券投资基 金的过程 中 ，本基金托管 人 —中国 农 业银行股份有 限
公司严格遵守 《证券投 资 基金法》相关 法律法规 的 规定以及《大 成行业轮 动 股票型证券 投资基金
基金合同》 、 《 大成行业 轮 动股票型证 券投资基 金托 管协议》的 约定，对 大成 行业轮动股 票型证 券
投资基 金管 理人 —大 成基 金管理 有限 公 司 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日基金 的投 资运 作，
进行了认真、 独立的会 计 核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管 人的义 务 ，没有从事 任何损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 在大成行 业 轮动股票型证 券投资基 金 的投资运作、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等问题 上 ，不存在损 害基金份
额持有人利益 的行为； 在 报告期内，严 格遵守了 《 证券投资基金 法》等有 关 法律法规， 在各重要
方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的大 成行业轮 动 股票型证券 投资基金
半年度报告中 的财务指 标 、净值表现、 财务会计 报 告、投资组合 报告等信 息 真实、准确 、完整，
未发现 有损 害基 金持 有人 利益的 行为 。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 行业 轮动 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.3.1 57,681,280.64 38,277,083.39 大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 12 页
结算备 付金
117,113.65 732,791.56
存出保 证金
105,760.88 277,856.78
交易性 金融 资产 6.4.3.2 136,775,922.16 227,696,006.17
其中： 股票 投资
136,775,922.16 227,696,006.17
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.3.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.3.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.3.5 10,340.72 8,651.25
应收股 利
- -
应收申 购款
5,810.38 116,467.51
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.3.6 - -
资产总 计
194,696,228.43 267,108,856.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.3.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 299,332.81
应付赎 回款
92,570.73 93,936.28
应付管 理人 报酬
238,781.83 336,285.14
应付托 管费
39,796.96 56,047.52
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.3.7 161,395.09 366,473.57
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.3.8 183,594.77 170,078.36
负债合 计
716,139.38 1,322,153.68
所有者权益：
实收基 金 6.4.3.9 242,213,452.12 324,920,726.90
未分配 利润 6.4.3.10 -48,233,363.07 -59,134,023.92
所有者 权益 合计
193,980,089.05 265,786,702.98
负债和 所有 者权 益总 计
194,696,228.43 267,108,856.66
注： 报告 截止 日 2014 年 6 月 30 日 ，基 金份 额 净值 0.801 元 ，基 金份 额 总额 242,213,452.12
份。 大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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6.2 利润表
会计主 体： 大成 行业 轮动 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
-764,052.84 788,146.51
1.利息 收入
121,516.16 407,411.50
其中： 存款 利息 收入 6.4.3.11 121,516.16 271,510.22
债券利 息收 入
- 2,011.11
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 133,890.17
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
5,651,424.19 29,581,299.91
其中： 股票 投资 收益 6.4.3.12 3,822,959.89 28,635,406.09
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.3.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.3.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.3.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.3.15 - -
股利收 益 6.4.3.16 1,828,464.30 945,893.82
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
6.4.3.17 -6,543,696.23 -29,224,956.24
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 6.4.3.18 6,703.04 24,391.34
减：二、费用
3,002,565.28 4,598,195.46
1．管 理人 报酬 6.4.6.2.1 1,749,095.35 2,268,106.96
2．托 管费 6.4.6.2.2 291,515.93 378,017.77
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.3.19 766,103.59 1,754,495.78
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.3.20 195,850.41 197,574.95
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-3,766,618.12 -3,810,048.95
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-3,766,618.12 -3,810,048.95
大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 14 页
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 行业 轮动 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
324,920,726.90 -59,134,023.92 265,786,702.98
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -3,766,618.12 -3,766,618.12
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-82,707,274.78 14,667,278.97 -68,039,995.81
其中：1. 基 金申 购款 7,444,720.05 -1,193,963.82 6,250,756.23
2. 基金 赎回 款 -90,151,994.83 15,861,242.79 -74,290,752.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权 益 （基
金净值 ）
242,213,452.12 -48,233,363.07 193,980,089.05
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
382,283,393.64 -80,279,759.94 302,003,633.70
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -3,810,048.95 -3,810,048.95
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-10,951,124.10 3,445,172.86 -7,505,951.24
其中：1. 基 金申 购款 33,355,596.36 -5,353,141.53 28,002,454.83
2. 基金 赎回 款 -44,306,720.46 8,798,314.39 -35,508,406.07
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 15 页
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
371,332,269.54 -80,644,636.03 290,687,633.51
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
_____ 张树 忠______
______ 刘彩 晖______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放 式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
（1） 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股 票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。
（3） 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 由 发行 债券 的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 征收 企业所 得税 。2013 年 1 月1 日以 前， 对基 金取 得的 股票的 股息 、 红 利收
入，由上市公 司在向基 金 派发股息、红 利时暂减 按 50%计入个人 应纳税所 得额 ，依照现行税 法规
定即20% 代 扣代 缴个 人所 得税， 暂不 征收 企业 所得 税。 自 2013 年1 月1 日 起 ， 对基 金从 公开 发行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ；持
股期限 超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
（4） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税 。 大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 16 页
6.4.3 重要财务报表项目的 说明
6.4.3.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
活期存 款 57,681,280.64
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 57,681,280.64
6.4.3.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 131,479,212.17 136,775,922.16 5,296,709.99
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 131,479,212.17 136,775,922.16 5,296,709.99
6.4.3.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资 产 期 末余额
本基金 于本 期末 无买 入返 售金融 资产 。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 17 页
6.4.3.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 10,250.45
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 47.43
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 42.84
合计 10,340.72
6.4.3.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产 。
6.4.3.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 161,395.09
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 161,395.09
6.4.3.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 116.88
预提费 用 183,477.89
合计 183,594.77
6.4.3.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目 本期 大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 18 页
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 324,920,726.90 324,920,726.90
本期申 购 7,444,720.05 7,444,720.05
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -90,151,994.83 -90,151,994.83
本期末 242,213,452.12 242,213,452.12
注：本 期申 购包 含基 金转 入的份 额和 金额 ；本 期赎 回包含 基金 转出 的份 额和 金额。
6.4.3.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -8,584,117.01 -50,549,906.91 -59,134,023.92
本期利 润 2,777,078.11 -6,543,696.23 -3,766,618.12
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
2,612,388.15 12,054,890.82 14,667,278.97
其中： 基金 申购 款 -188,074.56 -1,005,889.26 -1,193,963.82
基金赎 回款 2,800,462.71 13,060,780.08 15,861,242.79
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -3,194,650.75 -45,038,712.32 -48,233,363.07
6.4.3.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 117,326.31
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,969.22
其他 1,220.63
合计 121,516.16
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 283,879,306.61
减：卖 出 股 票成 本总 额 280,056,346.72
买卖股 票差 价收 入 3,822,959.89 大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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6.4.3.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.3.14 贵金属投资收益
本报告 期内 本基 金无 贵金 属投资 收益 。
6.4.3.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 。
6.4.3.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,828,464.30
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,828,464.30
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -6,543,696.23
—— 股 票投 资 -6,543,696.23
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -6,543,696.23
6.4.3.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 5,363.94 大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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转换费 收入 1,339.10
合计 6,703.04
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.3.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 766,103.59
银行间 市场 交易 费用 -
合计
766,103.59
6.4.3.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 34,712.18
信息披 露费 148,765.71
其他 400.00
银行划 款手 续费 2,972.52
中债登 债券 托管 帐户 维护 费 9,000.00
合计 195,850.41
6.4.4 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至财 务报 告批 准日 ，本 基金无 需做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 21 页
6.4.5.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司（ “ 大成 国
际” ）
基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司（ “ 大成 创新
资本 ” ）
基金管 理人 的合 资子 公司
注：1 、中 国证 监会 于 2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2、 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.6 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
光大证 券 4,864,592.53 1.01% 167,865,033.45 14.78%
6.4.6.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 4,304.82 1.01% 4,304.82 2.67% 大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 22 页
关联方 名称
上年度 可比 期 间
2013年1 月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 148,883.14 14.60% 53,302.35 14.07%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013年1 月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,749,095.35 2,268,106.96
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
383,179.04 488,464.43
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个工 作日 内从 基金 财 产 中一 次性 支付 给基 金管 理人， 若遇 法定 节假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
291,515.93 378,017.77
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25 %/ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 23 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基 金托 管 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
6.4.6.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购)交易
本基金本报告 期及上年 年 度可比期间未 发生与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购)
交易。
6.4.6.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2009 年
9 月8 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 53,000,000.00 53,000,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 53,000,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 - 53,000,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00% 14.27%
注：本 基金 管理 人投 资本 基金的 费率 标准 严格 按照 法律法 规及 交易 所相 关规 定计算 并支 付。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期 间除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
6.4.6.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银
行
57,681,280.64 117,326.31 94,758,967.95 258,695.73
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 并按 银行 间同 业利 率计息 。 大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 24 页
6.4.6.6 本基金在承销期内参 与关 联方承 销证券的情况
本基金 在本 报告 期内 未参 与关联 方承 销证 券。
6.4.6.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.7 利润分配情况
6.4.7.1 利润分配情况 —— 非 货币 市场基金
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.8 期末（ 2014 年 6 月30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.8.1 因认购新发/ 增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300088
长
信
科
技
2014
年 3
月13
日
重
大
资
产
重
组
19.49
2014
年7
月1
日
18.00 190,000 3,126,414.08 3,703,100.00 -
6.4.8.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织 架构
本基金在日常 经营活动 中 涉 及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 25 页
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和
风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、
岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委
员会，对公司 整体运营 风 险进行监督， 监督风险 控 制 措施的执行 。在管理 层 层面设 立投 资风险控
制委员会，通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题，形成正 式决议提 交 投委会。在 业务操作
层面，监察稽 核部履行 合 规控制职责， 通过定期 、 不定期检查内 控制度的 执 行情况、对 重大风险
点以专项稽核 的方式确 保 公司内控制度 、流程得 到 贯彻执行。风 险管理部 履 行风险量化 评估分析
职责。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的股 票市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券市 值的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。 本基 金所持 有的 证券 在证 券交 易所上 市， 于本 期末 ， 除6.4.8 期末 持有 的暂
时停牌等流通 受限股票 外 ，均能及时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式 借入短期
资金应对流动 性需求， 其 上限一般不超 过基金持 有 的可回购交易 债券投资 的 公允价值。 于资产负
债表日，本基 金所持有 的 金融负债的合 约约定剩 余 到期日均为一 年以内且 不 计息，可赎 回基金份
额净值(所 有者 权益) 无固 定到期 日且 不计 息， 因此 账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ， 对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 26 页
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金等 。下表统
计了本基金的 利率风险 敞 口。表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规 定的重新
定价日 或到 期日 孰早 者进 行了分 类。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 57,681,280.64 - - - - - 57,681,280.64
结算备 付金 117,113.65 - - - - - 117,113.65
存出保 证金 105,760.88 - - - - - 105,760.88
交易性 金融 资产 - - - - - 136,775,922.16 136,775,922.16
应收利 息 - - - - - 10,340.72 10,340.72
应收申 购款 - - - - - 5,810.38 5,810.38
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 57,904,155.17 - - - - 136,792,073.26 194,696,228.43
负债
应付赎 回款 - - - - - 92,570.73 92,570.73
应付管 理人 报酬 - - - - - 238,781.83 238,781.83
应付托 管费 - - - - - 39,796.96 39,796.96
应付交 易费 用 - - - - - 161,395.09 161,395.09
其他负 债 - - - - - 183,594.77 183,594.77
负债总 计 - - - - - 716,139.38 716,139.38
利率敏 感度 缺口 57,904,155.17 - - - - 136,075,933.88 193,980,089.05
上年度 末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 27 页
2013 年 12 月 31 日 年
资产
银行存 款 38,277,083.39 - - - - - 38,277,083.39
结算备 付金 732,791.56 - - - - - 732,791.56
存出保 证金 277,856.78 - - - - - 277,856.78
交易性 金融 资产 - - - - - 227,696,006.17 227,696,006.17
应收利 息 - - - - - 8,651.25 8,651.25
应收申 购款 387.10 - - - - 116,080.41 116,467.51
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 39,288,118.83 - - - - 227,820,737.83 267,108,856.66
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 299,332.81 299,332.81
应付赎 回款 - - - - - 93,936.28 93,936.28
应付管 理人 报酬 - - - - - 336,285.14 336,285.14
应付托 管费 - - - - - 56,047.52 56,047.52
应付交 易费 用 - - - - - 366,473.57 366,473.57
其他负 债 - - - - - 170,078.36 170,078.36
负债总 计 - - - - - 1,322,153.68 1,322,153.68
利率 敏 感度 缺口 39,288,118.83 - - - - 226,498,584.15 265,786,702.98
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
本基金 于2014 年 6 月30 日及2013 年12 月 31 日 均 未持有 交易 性债 券投 资， 因 此当利 率发 生
合理、 可能 的变 动时 ， 为 交 易而持 有的 债券 公允 价值 的变动 对 报 告期 末基 金资 产净值 无重 大影 响 。
6.4.9.4.2 外汇风险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票， 所面临的
最大市场价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基金 通过投资 组 合的分散化 降低市场
价格风 险， 并且 本基 金管 理人每 日对 本基 金所 持有 的证券 价格 实施 监控 。
本基金是股票 基金，对 股 票类资产的投 资比例不 低 于基金资产 的 60% ， 在满 足股票投资比 例
要求的基础上 ，可以投 资 于非股票类金 融工具。 股 票资产占基金 资产的比 例 范围为 60%-95% ，其
中权证 不超 过基 金资 产净 值 的 3% 。 固 定收 益类 证券 和现金 投资 比例 范围 为基 金资产 的 5%-40%。其
中，资产支持 证券投资 比 例范围为基金 资产净值 的 0-20%，现 金或到期 日在一 年以内的政府 债券
的比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。于 本 报告 期末 ， 本基金 面临 的整 体市 场价 格风险 列示 如下 ： 大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 28 页
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 136,775,922.16 70.51 227,696,006.17 85.67
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 136,775,922.16 70.51 227,696,006.17 85.67
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩比 较基 准上 升 5% 10,014,142.80 12,314,534.59
2. 业 绩比 较基 准下 降 5% -10,014,142.80 -12,314,534.59
6.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 136,775,922.16 70.25
其中： 股票 136,775,922.16 70.25
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00 大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 29 页
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 57,798,394.29 29.69
7 其他各 项资 产 121,911.98 0.06
8 合计 194,696,228.43 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 81,008,263.20 41.76
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- 0.00
E
建筑业 - 0.00
F
批发和 零售 业 32,023,580.00 16.51
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
10,047,200.00 5.18
J
金融业 - 0.00
K
房地产 业 - 0.00
L
租赁和 商务 服务 业 12,059,562.00 6.22
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,637,316.96 0.84
O
居民服 务、 修理 和其 他 服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 136,775,922.16 70.51
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 30 页
1 600066 宇通客 车 800,000 12,912,000.00 6.66
2 002508 老板电 器 427,000 12,071,290.00 6.22
3 000848 承德露 露 600,000 11,922,000.00 6.15
4 300058 蓝色光 标 380,300 10,093,162.00 5.20
5 600859 王府井 638,100 10,081,980.00 5.20
6 002410 广联达 380,000 10,047,200.00 5.18
7 600729 重庆百 货 500,000 9,770,000.00 5.04
8 300146 汤臣倍 健 375,517 9,256,494.05 4.77
9 300303 聚飞光 电 293,829 5,403,515.31 2.79
10 002022 科华生 物 230,000 5,301,500.00 2.73
11 000026 飞亚达 Ａ 620,000 5,071,600.00 2.61
12 000963 华东医 药 90,000 4,860,000.00 2.51
13 300233 金城医 药 168,048 4,214,643.84 2.17
14 002380 科远股 份 150,000 3,786,000.00 1.95
15 300088 长信科 技 190,000 3,703,100.00 1.91
16 600707 彩虹股 份 460,000 3,358,000.00 1.73
17 600566 洪城股 份 130,000 3,003,000.00 1.55
18 000921 海信科 龙 272,600 2,371,620.00 1.22
19 600361 华联综 超 500,000 2,240,000.00 1.15
20 600594 益佰制 药 50,000 2,056,500.00 1.06
21 002400 省广股 份 80,000 1,966,400.00 1.01
22 000888 峨眉山 Ａ 88,888 1,637,316.96 0.84
23 300206 理邦仪 器 60,000 1,273,800.00 0.66
24 300326 凯利泰 10,000 374,800.00 0.19
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300315 掌趣科 技 11,442,326.00 4.31
2 002400 省广股 份 9,230,315.00 3.47
3 000848 承德露 露 7,355,825.45 2.77
4 002508 老板电 器 6,461,943.39 2.43
5 300326 凯利泰 6,220,863.10 2.34
6 000100 TCL 集团 5,867,250.00 2.21
7 000963 华东医 药 5,766,770.65 2.17 大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 31 页
8 600859 王府井 5,568,553.87 2.10
9 600887 伊利股 份 5,547,598.01 2.09
10 300275 梅安森 5,462,837.16 2.06
11 300369 绿盟科 技 5,426,994.36 2.04
12 000538 云南白 药 5,423,253.77 2.04
13 002024 苏宁云 商 5,340,053.00 2.01
14 600707 彩虹股 份 5,334,151.05 2.01
15 601377 兴业证 券 5,293,399.40 1.99
16 002022 科华生 物 5,006,914.85 1.88
17 000921 海信科 龙 4,726,391.05 1.78
18 300030 阳普医 疗 4,717,584.16 1.77
19 000026 飞亚达 Ａ 4,695,111.04 1.77
20 603005 晶方科 技 4,653,697.04 1.75
注：本项中“ 本期累计 买 入金额”按买 入成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 12,875,056.60 4.84
2 002022 科华生 物 11,948,791.89 4.50
3 002400 省广股 份 11,919,651.69 4.48
4 002271 东方雨 虹 11,513,117.65 4.33
5 300315 掌趣科 技 9,669,189.29 3.64
6 601628 中国人 寿 8,955,734.31 3.37
7 601336 新华保 险 7,897,826.74 2.97
8 600859 王府井 7,556,332.49 2.84
9 002508 老板电 器 7,219,266.29 2.72
10 300058 蓝色光 标 7,126,471.25 2.68
11 000848 承德露 露 6,648,576.59 2.50
12 600827 友谊股 份 6,224,571.60 2.34
13 300206 理邦仪 器 6,155,417.96 2.32
14 002024 苏宁云 商 5,855,744.80 2.20
15 600887 伊利股 份 5,803,722.07 2.18
16 300369 绿盟科 技 5,627,325.59 2.12
17 300326 凯利泰 5,572,602.07 2.10 大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 32 页
18 300275 梅安森 5,487,379.83 2.06
19 000100 TCL 集团 5,464,000.00 2.06
20 601377 兴业证 券 5,407,891.07 2.03
21 300133 华策影 视 5,387,050.88 2.03
注：本项中“ 本期累计 卖 出金额”按卖 出成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相 关
交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 195,679,958.94
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 283,879,306.61
注：本 项中 “买 入股 票的 成本( 成交) 总额 ”及 “卖 出股票 的收 入( 成交) 总额 ”均按 买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比 例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名 贵金属投资明细
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 33 页
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券 的发行主体本期无被 监管 部门立案调查，或在 报告 编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定备选股票库 之外 股票。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 105,760.88
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利息 10,340.72
5 应收申 购款 5,810.38
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 121,911.98
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 34 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
19,097 12,683.32 7,371,493.82 3.04% 234,841,958.30 96.96%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户数 。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
3,753.24 0.002%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 9 月 8 日 ） 基金 份额 总 额
3,086,196,884.20
本报告 期期 初基 金份 额总 额 324,920,726.90
本报告 期基 金总 申购 份额 7,444,720.05
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 90,151,994.83
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 242,213,452.12
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 35 页
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内没 有涉 及本 基金 托管人 的专 门基 金托 管部 门的重 大人 事变 动。
基金管 理人 在本 报告 期内 重大人 事变 动情 况：
基金管 理人 于2014 年1 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公
告 》 ，经 大成 基金 管理 有限公 司 第五 届董 事会 第二 十八 次 会议 审议 通过 ，王 颢先 生 不再 担任 大成
基金管 理有 限公 司总 经理 ，由董 事长 张树 忠先 生代 任公司 总经 理。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 安永华 明 会计 师事 务 所 （ 特殊普 通 合伙 ） ，该
事务所 自基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司 交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 2 169,273,139.37 35.30% 151,048.65 35.28% -
浙商证 券 1 112,669,977.75 23.49% 99,701.71 23.29% -
英大证 券 1 83,885,372.40 17.49% 76,369.15 17.84% -
东北证 券 2 29,607,071.83 6.17% 26,200.07 6.12% -
东兴证 券 1 28,448,902.92 5.93% 25,174.84 5.88% -
国金证 券 2 17,408,240.23 3.63% 15,404.61 3.60% -
民生证 券 1 13,275,741.04 2.77% 12,086.60 2.82% - 大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 36 页
兴业证 券 2 8,981,517.99 1.87% 7,947.76 1.86% -
中金公 司 2 8,542,559.20 1.78% 7,559.23 1.77% -
光大证 券 2 4,864,592.53 1.01% 4,304.82 1.01% -
国信证 券 1 2,602,150.29 0.54% 2,369.00 0.55% -
海通证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万 国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 2 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
中信建 投 3 - 0.00% - 0.00% -
银河证 券 4 - 0.00% - 0.00% -
注：1 、报 告期 内本 基金 退 租交易 单元 ：招 商证 券。
2、租 用券 商专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租 用证 券公 司交 易单 元的选 择标 准主 要包 括：
（1） 财务 状况 良好 ， 最近一 年无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ， 内控制 度健 全， 能满 足各 投资组 合运 作的 保密 性要 求； 大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 37 页
（3） 研究 实力 较强 ， 能提供 包括 研究 报告 、路 演服务 、协 助进 行上 市 公 司调研 等研 究服 务 ；
（4 ） 具 备各 投资 组合 运作所 需的 高效 、 安全 的 通讯条 件 ， 有 足够 的交 易 和清算 能力 ， 满足 各
投资组 合证 券交 易需 要；
（5） 能提 供投 资组 合 运作、 管理 所需 的其 他券 商服务 ；
（6） 相关 基金 合同 、 资产管 理合 同以 及法 律法 规规定 的其 他条 件。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 专用 席位 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
大成行业 轮动股 票型证 券 投资基金2013 年第4 季
度报告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站
2014/1/22
2
大成基金 管理有 限公司 关 于高级管 理人员 变更的
公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站
2014/1/25
3
关于大成 基金管 理有限 公 司北京理 财中心 办公地
址变更的 公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站
2014/3/19
4
大成行业 轮动股 票型证 券 投资基金2013 年 年度
报告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站
2014/3/29
5
大成行业 轮动股 票型证 券 投资基金2013 年 年度
报告摘要
中国证监 会指定 报
刊及 本公 司网站
2014/3/29
6
大成基金 管理有 限公司 关 于调整网 上直销 系统中
定期定额 投资起 点金额 的 公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站
2014/4/8
7
大成基金 管理有 限公司 董 事、监事 、高级 管理人
员以及其 他从业 人员在 子 公司兼任 职务及 领薪情
况的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站
2014/4/11
8
关于增加 中国民 族证券 有 限责任公 司为开 放式基
金代销机 构并开 通相关 业 务的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站
2014/4/17
9
大成行业 轮动股 票型证 券 投资基金2014 年第1 季
度报告
中国证监 会 指定 报
刊及本公 司网站
2014/4/21
10
大成基金 管理有 限公司 关 于旗下基 金持有 的“宇
通客车” 股票估 值调整 的 公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站
2014/4/22
11
大成行业 轮动股 票型证 券 投资基金 更新的 招募说
明书（2014 年第1 期）
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站
2014/4/23
12
大成行业 轮动股 票型证 券 投资基金 更新的 招募说
明书摘要 （2014 年第1 期）
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站
2014/4/23
13
大成行业 轮动股 票型证 券 投资基金 变更基 金经理
公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站
2014/4/25 大成行业轮动股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 38 页
14
关于增加 杭州数 米基金 销 售有限公 司为代 销机构
及相关申 购费率 优惠的 公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站
2014/6/5
15
大成基金 管理有 限公司 关 于调整旗 下开放 式基金
基金转换 业务规 则的公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站
2014/6/30
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 设立 大 成行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 的文 件；
2、 《大 成行 业轮 动股 票 型证券 投资 基金 基 金 合同 》 ；
3、 《大 成行 业轮 动股 票 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4、 大成 基金 管理 有限 公司批 准文 件、 营业 执照 、公司 章程 ；
5、 本报 告期 内在 指定 报刊上 披露 的各 种公 告原 稿。
12.2 存放地点
本期报 告存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-5558 （ 免长 途通 话费 用 ）
国际互 联网 址：http://www.dcfund.com.cn
大成基 金管 理有 限公 司
2014 年8 月28 日
