中海优质成长证券投资基金 2014 年
半年度报告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2014 年 8 月 27 日
中海优质成长混合 2014年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)根据本基金合同规定，于 2014
年8 月 25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年1月1 日起至 6月 30 日止。 中海优质成长混合 2014年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43 中海优质成长混合 2014年半年度报告
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 45
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 49
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 50
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 50
中海优质成长混合 2014年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中海优质成长证券投资基金
基金简称 中海优质成长混合
基金主代码 398001
前端交易代码 398001
后端交易代码 398002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年9 月28 日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,354,989,706.23 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障
和发展潜力的持续成长企业所发行的股票和国内依法
公开发行上市的债券，在控制风险、确保基金资产流
动性的前提下，以获取资本长期增值和股息红利收益
的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
投资策略 品质过滤，成长精选。
（一）资产配置
本基金由公司投资决策委员会基于如下的分析判断并
结合《基金合同》中的投资限制和投资比例限制来确
定、调整基金资产中股票、债券和现金的配置比例：
1、根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化来把握
宏观经济发展对证券市场的影响方向和力度，判断证
券市场的发展趋势和风险收益特征；
2、根据基金投资者对开放式基金的认识程度，以及基
金行业的管理经验， 判断基金申购和赎回净现金流量。
（二）股票组合的构建
1、选股标准
本基金投资对象是优质成长企业的权益类证券。优质
成长即注重上市公司品质和成长性的结合。主要从三
方面考察上市公司的品质： ① 财务健康， 现金流充沛、
业绩真实可靠；② 公司在所属行业内具有比较竞争优
势；③ 良好的经营管理能力。同时从如下两个方面考
察上市公司的成长性： ① 公司应具有较强的潜在获利
能力和较高的净利润增长率； ② 公司产品或服务的需
求总量不断扩大。 中海优质成长混合 2014年半年度报告
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2、备选股票库的构建
备选股票库通过以下两个阶段构建：
第一阶段：品质与历史成长性过滤
本基金运用GOQ模型 (Growth On High Quality Model)
对所有上市公司（投资决策委员会禁止投资的股票除
外）的品质和历史成长性进行过滤。主要通过经营性
现金流、 总资产回报率等指标对其财务状况进行评价。
通过相对市场份额、超额毛利率等指标对行业竞争优
势进行评价。通过净利润增长率等指标对历史成长性
进行评价。 GOQ 模型根据上述指标对上市公司进行综合
评价排序，初步筛选出 300家左右的上市公司作为股
票备选库（I）。
第二阶段：成长精选
针对第一阶段筛选的股票备选库（I），本基金运用 α
公司评级系统对其进行成长精选。
中海 α 公司评级系统由4个大的指标分析单元和50个
具体评分指标构成，其中客观性评分指标 30个，主观
性评分指标 20 个。中海 α 公司评级系统 4个大的分
析单元分别是：企业成长的行业基本情况评价，企业
成长的政策等非市场因素评价，企业成长的内在因素
深度分析，企业成长的盈利与风险情况评价。
中海 α 公司评级系统的设置充分体现了主客观结合的
评价原则，评级系统中可量化客观性指标的设置保证
了选股过程的客观性和可比性。与一般的主观评级系
统相比较，这种主客观结合的指标体系既充分保障了
评价结果的全面与客观可比性，又有利于引导研究员
对目标公司做更加深入细致的研究，提高评价结果的
准确度。
本基金运用 α 公司评级系统的评价结果， 对备选库 （I）
中的股票进行进一步精选，形成 150 家左右上市公司
的股票备选库（II）。
3、股票投资组合的构建
基金经理根据内部、外部的研究报告以及自己的综合
判断，特别是通过对公司管理团队的考量以及公司竞
争力的全面分析，对股票备选库（II）中的股票做出
合适的投资判断，在此基础上形成最终的股票投资组
合，并进行适时的调整。
（三）债券组合的构建
本基金可投资国债、金融债和企业债（包括可转债）。
本基金根据基金资产总体配置计划，在对利率走势和
债券发行人基本面进行分析的基础上，综合考虑利率
变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险
的大小、流动性的好坏等因素，建立由不同类型、不
同期限债券品种构成的投资组合。
业绩比较基准 沪深 300 指数*75%＋上证国债指数*25% 中海优质成长混合 2014年半年度报告
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风险收益特征 本基金是一只主动型的股票基金，在证券投资基金中
属于中等风险品种。本基金力争在严格控制风险的前
提下谋求实现基金资产的长期稳定增长。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中海基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 王莉 王涛
联系电话 021-38429808 95559
电子邮箱 wangl@zhfund.com t_wang@bankcomm.com
客户服务电话
400-888-9788、
021-38789788
95559
传真 021-68419525 021-62701216
注册地址 上海市浦东新区银城中路
68号2905-2908室及30层
上海市浦东新区银城中路188
号
办公地址 上海市浦东新区银城中路
68号2905-2908室及30层
上海市浦东新区银城中路 188
号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 黄鹏 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.zhfund.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68号 2905-2908 室及 30
层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中海基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 68号
2905-2908 室及 30层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年 1 月1 日 - 2014 年 6月 30 日 ) 中海优质成长混合 2014年半年度报告
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本期已实现收益 -64,222,881.48
本期利润 12,034,161.25
加权平均基金份额本期利润 0.0021
本期加权平均净值利润率 0.40%
本期基金份额净值增长率 0.80%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014 年 6月30 日 )
期末可供分配利润 -74,875,865.19
期末可供分配基金份额利润 -0.0140
期末基金资产净值 2,852,022,636.19
期末基金份额净值 0.5326
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014 年 6月30 日 )
基金份额累计净值增长率 283.44%
注 1：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、
赎回费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注 2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.78% 0.82% 0.40% 0.59% 3.38% 0.23%
过去三个月 3.28% 0.78% 0.96% 0.66% 2.32% 0.12%
过去六个月 0.80% 0.66% -4.82% 0.78% 5.62% -0.12%
过去一年 10.37% 0.62% -0.21% 0.88% 10.58% -0.26%
过去三年 -4.05% 0.89% -19.67% 0.97% 15.62% -0.08%
自基金合同
生效日起至
今
283.44% 1.37% 79.27% 1.35% 204.17% 0.02%
注1：“自基金合同生效起至今”指2004 年9月28日(基金合同生效日)至 2014年 6月 30日。
注2：本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数*75%+上证国债指数*25%，我们选取市场认同度很高
的沪深 300 指数、上证国债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投资股票的比例为
30%-95%，在一般市场状况下，本基金股票投资比例会控制在 75%左右，债券投资比例控制在 25%
左右。 我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，
以使业绩比较更加合理。
本基金业绩基准指数每日按照75%、25%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基中海优质成长混合 2014年半年度报告
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准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注 1：鉴于《新华富时指数使用许可协议》期限届满终止，中海基金管理有限公司作为基金管理
人， 已于 2007 年 6月1日将中海优质成长证券投资基金业绩比较基准由“新华富时 A600 成长指
数*75%＋新华富时中国国债指数*25%”变更为“沪深300指数*75%＋上证国债指数*25%”。
注2：截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自 2004 年 3月 18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格
履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管中海优质成长混合 2014年半年度报告
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理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2014 年 6 月
30日，共管理证券投资基金 20 只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
骆泽斌
投资副总
监、本基
金基金经
理、中海
消费主题
精选股票
型证券投
资基金基
金经理
2014 年 3月
21日
- 15
骆泽斌先
生，南开
大学区域
经济学专
业博士。
历任广发
证券股份
有限公司
研究员、
基金筹备
组研究负
责人，广
发基金管
理有限公
司研究
员，天治
基金管理
有限公司
研究总
监、投资
总监，长
信基金管
理有限公
司研究总
监。2010
年 6 月进
入本公司
工作，曾
任研究总
监，现任
投资副总
监。2011
年11月至
今任中海
消费主题
精选股票
型证券投中海优质成长混合 2014年半年度报告
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资基金基
金经理，
2014 年 3
月至今任
中海优质
成长证券
投资基金
基金经
理。
俞忠华
副总经理
兼投研中
心总经
理、投资
总监、本
基金基金
经理、中
海量化策
略股票型
证券投资
基金基金
经理
2012 年 7月
10日
2014 年 3月21日 20
俞忠华先
生，华东
师范大学
世界经济
专业硕
士。历任
申银万国
证券股份
有限公司
（原上海
万国证券
公司）国
际业务部
经理，国
泰君安证
券股份有
限公司
（原君安
证券公
司）国际
业务部总
经理，瑞
士联盟银
行（UBS）
上海代表
处副代
表、授权
官员，美
国培基证
券公司上
海代表处
首席代
表、副总
裁，霸菱
亚洲投资
公司执行中海优质成长混合 2014年半年度报告
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董事，今
日资本集
团合伙
人，光大
证券股份
有限公司
销售交易
部总经
理、研究
所常务副
所长、资
产管理总
部总经
理、证券
投资部董
事总经
理、研究
所所长。
2012 年 3
月进入本
公司工
作，曾任
公司总经
理助理，
2012 年 6
月至今任
本公司副
总经理兼
投研中心
总经理、
投资总
监。2012
年 7 月至
2014 年 3
月任中海
优质成长
证券投资
基金基金
经理，
2013 年 2
月至今任
中海量化
策略股票
型证券投
资基金基中海优质成长混合 2014年半年度报告
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金经理。
张亮
本基金基
金经理
2012年10月
26日
2014 年 3月21日 8
张亮先
生，上海
对外贸易
学院金融
学专业硕
士。曾任
光大证券
股份有限
公司资产
管理总部
研究员、
投资经理
助理、投
资经理。
2012 年 6
月进入本
公司工
作，任职
于投研中
心。2012
年10月至
2014 年 3
月任中海
优质成长
证券投资
基金基金
经理。
注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外批露的任免日期填写。
注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、
交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动中海优质成长混合 2014年半年度报告
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的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成
果共享，投资交易指令统一下达至交易室,由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，
使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司
制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的
债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司风险管理部对相关交易价格进行事前审核，风控
的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。
本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相
关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数
进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。
本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出
现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能
导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风险管理部均根据制度规定要求组合经理提供
相关情况说明予以留痕。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年以来，市场经历了剧烈的波动，尤其是以创业板为代表的泛成长股表现出了显著的估
值压力。本基金在报告期内对组合结构进行了调整，减持了机械、地产、食品饮料等行业中风格
上偏向低估值的大盘蓝筹股，同时随着成长股估值水平的下降逐渐增持了计算机、医药、新材料、
电子等行业内预期增长确定的个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2014年6月 30日,本基金份额净值 0.5326元(累计净值 2.8604 元)。 报告期内本基金净
值增长率为 0.80%，高于业绩比较基准 5.62 百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2014 年以来，为了对冲宏观经济的下行风险，宏观管理机构采取了以微刺激为核心的政策组
合，增长预期再度强化。展望下半年，随着经济企稳复苏预期的部分强化，同时引入增量资金的
政策措施，如沪港通等政策的即将推出，有望打破存量资金博弈的既有均衡，引导市场风格的转中海优质成长混合 2014年半年度报告
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变，尽管我们对风格转变的持续性表示怀疑。
根据盈利、流动性与估值的综合分析，预期下半年市场指数依然缺乏趋势性的机会。由于盈
利、流动性与估值的变化趋势非常清晰，因此逻辑上判断导致市场波动的主因应该来自于外生变
量。综合而言，政策变化所引致的这三个因素边际预期的变化，将主导市场的短期波动，这也是
主题投资的主要机会。对于成长股而言，预期存量博弈的结构基本稳定，宏观整体流动性的边际
变化将通过引致市场流动性的边际变化而导致市场的结构性变动，从而使得成长投资更多表现为
一种主题投资的性质， 尤其是在泛成长股的估值水平再次处于高水平后预期这一特征将继续强化。
在一个充满不确定的世界里，总有一些事件确定会发生，并引导市场的导向。尽管转型期的
经济通常会面临增长约束的问题，但是我们仍然试图在共识之外进行一些猜测的尝试：微刺激是
否会成为未来相当时期内宏观政策的新常态。
基于较为谨慎的预期，本基金下半年将采取更加均衡的投资策略，在以确定性增长作为组合
管理首要原则的同时，将更加注重稳增长政策的着力点，如铁路、通讯、能源、新能源汽车、物
流等领域内出现的新兴投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风
险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和
适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基
金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的
专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值
委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金于 2014 年3 月 21 日实施了利润分配，实中海优质成长混合 2014年半年度报告
第 16 页 共 50 页
际分配金额为 60,373,816.00元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2014 年上半年度，基金托管人在中海优质成长证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证
券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义
务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2014 年上半年度，中海基金管理有限公司在中海优质成长证券投资基金投资运作、基金资产
净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持
有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了 1 次收益分配，分配金额为122,344,151.82 元，符合基金合同的规
定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2014 年上半年度，由中海基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中海优质成长证
券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资
组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中海优质成长证券投资基金
报告截止日： 2014年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014年 6 月 30日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 378,801.66 214,480,697.23
结算备付金
382,330,981.46 22,864,960.15
存出保证金
1,712,826.78 2,174,909.42
交易性金融资产 6.4.7.2 2,140,910,402.64 1,874,118,663.49 中海优质成长混合 2014年半年度报告
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其中：股票投资
1,990,880,402.64 1,715,223,663.49
基金投资
- -
债券投资
150,030,000.00 158,895,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 294,101,116.85 1,390,616,295.92
应收证券清算款
508,454.97 -
应收利息 6.4.7.5 5,804,855.37 9,256,926.66
应收股利
- -
应收申购款
9,819.46 20,033,563.90
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 50,033,082.19 -
资产总计
2,875,790,341.38 3,533,546,016.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014年 6 月 30日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
13,763,663.76 103,284,645.83
应付赎回款
2,270,638.86 2,543,478.80
应付管理人报酬
3,456,355.68 4,066,111.12
应付托管费
576,059.30 677,685.18
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 2,340,293.74 6,190,304.38
应交税费
- 54,643.83
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,360,693.85 1,151,341.39
负债合计
23,767,705.19 117,968,210.53
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,151,401,964.71 2,495,095,029.48
未分配利润 6.4.7.10 700,620,671.48 920,482,776.76
所有者权益合计
2,852,022,636.19 3,415,577,806.24
负债和所有者权益总计
2,875,790,341.38 3,533,546,016.77
注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.5326 元，基金份额总额 5,354,989,706.23
份。
6.2 利润表
会计主体：中海优质成长证券投资基金 中海优质成长混合 2014年半年度报告
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本报告期：2014 年 1月1日至2014 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014年 1 月1 日至
2014 年 6月 30 日
上年度可比期间
2013年 1 月 1 日至
2013 年6 月 30 日
一、收入
48,015,728.36 137,214,371.57
1.利息收入
23,511,607.85 19,071,378.02
其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,812,901.34 4,292,670.57
债券利息收入
3,453,753.43 3,784,825.21
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
14,244,953.08 10,993,882.24
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-52,132,170.62 493,833,056.50
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -60,763,062.34 478,841,763.71
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 104,460.00 48,198.33
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 8,526,431.72 14,943,094.46
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16 76,257,042.73 -375,858,400.03
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 379,248.40 168,337.08
减：二、费用
35,981,567.11 49,856,200.28
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 22,490,320.86 25,810,786.72
2．托管费 6.4.10.2.2 3,748,386.87 4,301,797.78
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 9,508,799.12 19,510,608.00
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 234,060.26 233,007.78
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
12,034,161.25 87,358,171.29
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
12,034,161.25 87,358,171.29
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中海优质成长证券投资基金
本报告期：2014 年 1月1日至2014 年6 月30 日
单位：人民币元 中海优质成长混合 2014年半年度报告
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项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,495,095,029.48 920,482,776.76 3,415,577,806.24
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 12,034,161.25 12,034,161.25
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-343,693,064.77 -109,552,114.71 -453,245,179.48
其中：1.基金申购款 53,077,383.26 15,680,715.98 68,758,099.24
2.基金赎回款 -396,770,448.03 -125,232,830.69 -522,003,278.72
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -122,344,151.82 -122,344,151.82
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,151,401,964.71 700,620,671.48 2,852,022,636.19
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至 2013年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,559,788,166.72 533,084,139.94 3,092,872,306.66
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 87,358,171.29 87,358,171.29
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
201,542,324.50 70,358,244.93 271,900,569.43
其中：1.基金申购款 421,608,176.54 146,824,148.15 568,432,324.69
2.基金赎回款 -220,065,852.04 -76,465,903.22 -296,531,755.26
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,761,330,491.22 690,800,556.16 3,452,131,047.38 中海优质成长混合 2014年半年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄鹏______
______宋宇______
____周琳____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中海优质成长证券投资基金(以下简称“本基金”)原名国联优质成长证券投资基金，由国联
基金管理有限公司（现已更名为“中海基金管理有限公司”）依照《中华人民共和国证券投资基
金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监基金字
【2004】92号《关于同意国联优质成长证券投资基金设立的批复》核准募集设立。经国联基金管
理有限公司股东会 2006 年第一次、第二次临时会议决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督
管理委员会证监基金字[2006]90 号“关于同意国联基金管理有限公司股权转让、增加注册资本、
修改公司章程和变更公司名称的批复”批准，名称变更为中海基金管理有限公司；另经中海基金
管理有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经各基金托管人同意及中国证券监督管理
委员会基金监管部核准，将管理的开放式基金名称进行相应变更，原"国联优质成长证券投资基金
"更名为"中海优质成长证券投资基金"。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人
为交通银行；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于 2004年9
月28 日生效，该日的基金份额总额为 1,017,619,728.79 份。
本基金于 2007 年 10月19 日(拆分日)进行了基金份额拆分。当日，本基金拆分前基金份额净
值为 2.4891 元，精确到小数点后第 9 位为 2.489131393 元，基金份额总额为 1,480,631,490.88
份，本基金管理人按照 1:2.489131393 的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。实施拆分后，拆
分日基金份额净值调整为 1.0000 元， 拆分后基金份额总额为 3,685,486,326.68 份,基金份额计算
结果保留到小数点后2位，小数点 2位后的部分截去，截去部分所代表的资产归基金资产所有。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日新修订的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、 本基金合同和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业中海优质成长混合 2014年半年度报告
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实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期没有发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期没有发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税字 [2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]11 号《关于调整
证券(股票)交易印花税税率的通知》 、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通
知》 、 财税[2005]103 号 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2007]84 号 《关
于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
6.4.6.1
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
6.4.6.2
基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
6.4.6.3
对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个
人所得税,暂不征收企业所得税。对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在
1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税。 中海优质成长混合 2014年半年度报告
第 22 页 共 50 页
6.4.6.4
基金买卖股票于 2008 年 4 月 24 日之前按照 0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自 2008 年 4
月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。 自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%
的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.6.5
基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6 月30日
活期存款 378,801.66
定期存款 -
其中：存款期限 1-3个月 -
其他存款 -
合计： 378,801.66
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,879,360,151.43 1,990,880,402.64 111,520,251.21
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 149,728,800.00 150,030,000.00 301,200.00
合计 149,728,800.00 150,030,000.00 301,200.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,029,088,951.43 2,140,910,402.64 111,821,451.21
中海优质成长混合 2014年半年度报告
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2014 年 6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 294,101,116.85 -
合计 294,101,116.85 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6月30日
应收活期存款利息 3,354.05
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 279,543.18
应收债券利息 5,495,424.66
应收买入返售证券利息 25,839.76
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 693.72
合计 5,804,855.37
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6 月30日
其他应收款 50,033,082.19
待摊费用 -
合计 50,033,082.19
中海优质成长混合 2014年半年度报告
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6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 2,335,610.49
银行间市场应付交易费用 4,683.25
合计 2,340,293.74
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6 月30日
应付券商交易单元保证金 750,000.00
应付赎回费 411.40
其他 267,825.61
应付上海股票税金 7,200.00
预提费用 335,256.84
合计 1,360,693.85
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,210,495,470.64 2,495,095,029.48
本期申购 132,115,483.78 53,077,383.26
本期赎回(以"-"号填列) -987,621,248.19 -396,770,448.03
本期末 5,354,989,706.23 2,151,401,964.71
注：其中本期申购含红利再投资、转换入份额；本期赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 117,298,732.91 803,184,043.85 920,482,776.76
本期利润 -64,222,881.48 76,257,042.73 12,034,161.25
本期基金份额交易
产生的变动数
-5,607,564.80 -103,944,549.91 -109,552,114.71
其中：基金申购款 202,370.88 15,478,345.10 15,680,715.98
基金赎回款 -5,809,935.68 -119,422,895.01 -125,232,830.69
本期已分配利润 -122,344,151.82 - -122,344,151.82 中海优质成长混合 2014年半年度报告
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本期末 -74,875,865.19 775,496,536.67 700,620,671.48
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1日至 2014 年6月 30 日
活期存款利息收入 1,522,447.75
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,269,815.17
其他 20,638.42
合计 5,812,901.34
注： ：其他包括申购款利息收入（本期：4,805.89）以及交易所结算保证金利息收入（本期：
15,832.53 ）。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1月1日至 2014 年 6月 30 日
卖出股票成交总额 3,064,719,745.31
减：卖出股票成本总额 3,125,482,807.65
买卖股票差价收入 -60,763,062.34
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
10,308,505.48
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
9,914,840.00
减：应收利息总额 289,205.48
债券投资收益 104,460.00
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注：本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。 中海优质成长混合 2014年半年度报告
第 26 页 共 50 页
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金在本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金在本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1 月1 日至 2014 年6月30 日
股票投资产生的股利收益 8,526,431.72
基金投资产生的股利收益 -
合计 8,526,431.72
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014 年 1 月1日至 2014 年6月 30 日
1.交易性金融资产 76,257,042.73
——股票投资 75,207,202.73
——债券投资 1,049,840.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 76,257,042.73
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6月 30日
基金赎回费收入 365,922.21
转出基金补偿收入 13,326.19
合计 379,248.40
中海优质成长混合 2014年半年度报告
第 27 页 共 50 页
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1日至 2014 年 6月 30 日
交易所市场交易费用 9,508,624.12
银行间市场交易费用
175.00
合计
9,508,799.12
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1日至 2014 年 6月 30 日
审计费用 61,491.13
信息披露费 148,765.71
上清所 CFCA证书服务费 400.00
银行费用 5,403.42
账户服务费 18,000.00
合计 234,060.26
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金在本报告期无需要说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金在本报告期无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构
交通银行 基金托管人、代销机构
国联证券股份有限公司（“国联证券”） 基金管理人的股东、代销机构
中海优质成长混合 2014年半年度报告
第 28 页 共 50 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
国联证券 - - 1,749,913,005.01 13.69%
债券交易
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行债券交易。
债券回购交易
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国联证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国联证券 1,580,537.91 13.65% 581,526.94 8.88%
注：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证
券结算风险基金后的净额列示。
沪市实际交易佣金=股票成交金额×【0.1%】—股票交易经手费—股票交易证管费—证券结算风险
基金。
深市实际交易佣金=股票成交金额×【0.1%】—股票交易经手费—股票交易证管费—证券结算风险中海优质成长混合 2014年半年度报告
第 29 页 共 50 页
基金。
国联证券符合我司选择证券经营机构、使用其席位作为基金专用交易席位的标准，与其签订的席
位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投资研究成果和市场
信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月
30 日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
22,490,320.86 25,810,786.72
其中： 支付销售机构的客
户维护费
6,034,574.50 7,003,457.14
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值）
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,748,386.87 4,301,797.78
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交
易 中海优质成长混合 2014年半年度报告
第 30 页 共 50 页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2014 年 1月1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30
日
基金合同生效日（ 2004 年
9月 28 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 57,006,954.99 57,006,954.99
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 57,006,954.99 57,006,954.99
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.0600% 0.8300%
注：本基金已按照招募说明书上所列示的费率对基金管理人收取了基金投资的相关费用。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013 年 1月1日至 2013 年 6月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份
有限公司
378,801.66 1,522,447.75 136,605,062.35 1,500,119.63
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，并按银行间同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与认购关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外 中海优质成长混合 2014年半年度报告
第 31 页 共 50 页
1 2014年3
月21日
- 2014年
3月21
日
0.2100 60,373,816.00 61,970,335.82 122,344,151.82
合
计
- - 0.2100 60,373,816.00 61,970,335.82 122,344,151.82
6.4.12 期末（ 2014 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
002727
一心
堂
2014年6
月25日
2014年
7月2
日
新股流
通受限
12.20 12.20 2,690 32,818.00 32,818.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300166
东方
国信
2014
年4月
9日
重大
事项
停牌
19.88
2014
年7月
9日
20.58 2,545,434 48,772,304.93 50,603,227.92 -
300271
华宇
软件
2014
年6月
27日
重大
事项
停牌
40.30 - - 2,266,434 75,453,230.94 91,337,290.20 -
002638
勤上
光电
2014
年6月
10日
重大
事项
停牌
14.15
2014
年7月
15日
14.75 1,853,847 23,828,931.30 26,231,935.05 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 中海优质成长混合 2014年半年度报告
第 32 页 共 50 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了《中海基金投资决策委员会议事规则》 、 《中海基金投资业务流程》 、 《中海基金权
限管理办法》 、 《中海基金研究管理办法》 、 《中海基金股票库管理办法》等一系列相应的制度和流
程来控制这些风险，并设定适当的风险阀值及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实
时监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理部、监察稽核部、相
关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金管理人通过信用分析团队建立了内
部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分
评估、设定授信额度，以控制可能的信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基
金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，
不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性极小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2014 年 6月30 日
上年度末
2013 年 12月 31日
A-1
0.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
150,030,000.00 158,895,000.00
合计
150,030,000.00 158,895,000.00
注：本期末及上年度末按短期信用评级为“未评级”的债券均为政策性金融债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元 中海优质成长混合 2014年半年度报告
第 33 页 共 50 页
长期信用评级
本期末
2014 年6月30 日
上年度末
2013 年12月 31 日
AAA
0.00 0.00
AAA 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
0.00 0.00
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现困难，从而对基金收益造成的不利影响。本基金的流
动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持有大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债
券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账
面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金严格控制现金或者到期日在一年以内的政府债券持有量在基金资产净值中的占比保持
在5%以上的水平。
2014 年 6 月 30 日，本基金股票资产持仓比例为 69.81%，债券持仓比例为 5.26%。以当日股
票持仓量为基准，在其他变量不变的假设情况下，以当月股票市场的平均活跃度为依据，除去因
停牌或其他技术原因无法计算变现天数的个股之外，本基金的股票资产加权平均变现天数为0.92
天，其中持仓股票最长变现天数为 3.32天；2014 年6月 30 日，本基金债券资产组合久期为 0.16
年，其中持仓债券最长久期为0.16 年。
2013 年12月 31 日，本基金股票资产持仓比例为 50.22%，债券持仓比例为4.65%。以当日股
票持仓量为基准，在其他变量不变的假设情况下，以当月股票市场的平均活跃度为依据，本基金
的股票资产加权平均变现天数为 1.76 天，其中持仓股票最长变现天数为 3.98 天；2013 年 12 月
31日，本基金债券资产组合久期为 0.64 年，其中持仓债券最长久期为 0.77 年。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人运用多种量化中海优质成长混合 2014年半年度报告
第 34 页 共 50 页
工具对基金市场风险进行定量测定与控制。
6.4.13.4.1 利率风险
本基金持有的股票资产不计利息。对于计息类交易性金融资产，本基金通过合理搭配其期限
结构，从而达到有效降低基金利率风险的目的。
下表分别列示了截止2014年6月30 日与 2013年12月31日， 本基金所面临的利率风险敞口。
表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早
者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014年6月
30 日
1个月以内 1-3 个月 3 个月-1年
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 378,801.66 - - - - - 378,801.66
结算备付金 382,330,981.46 - - - - - 382,330,981.46
存出保证金 1,712,826.78 - - - - - 1,712,826.78
交易性金融
资产
- 150,030,000.00 - - - 1,990,880,402.64 2,140,910,402.64
买入返售金
融资产
294,101,116.85 - - - - - 294,101,116.85
应收证券清
算款
- - - - - 508,454.97 508,454.97
应收利息 - - - - - 5,804,855.37 5,804,855.37
应收申购款 - - - - - 9,819.46 9,819.46
其他资产 - - - - - 50,033,082.19 50,033,082.19
资产总计 678,523,726.75 150,030,000.00 - - - 2,047,236,614.63 2,875,790,341.38
负债
应付证券清
算款
- - - - - 13,763,663.76 13,763,663.76
应付赎回款 - - - - - 2,270,638.86 2,270,638.86
应付管理人
报酬
- - - - - 3,456,355.68 3,456,355.68
应付托管费 - - - - - 576,059.30 576,059.30
应付交易费
用
- - - - - 2,340,293.74 2,340,293.74
其他负债 - - - - - 1,360,693.85 1,360,693.85
负债总计 - - - - - 23,767,705.19 23,767,705.19
利率敏感度678,523,726.75 150,030,000.00 - - - 2,023,468,909.44 2,852,022,636.19 中海优质成长混合 2014年半年度报告
第 35 页 共 50 页
缺口
上年度末
2013 年12
月 31 日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 214,480,697.23 - - - - - 214,480,697.23
结算备付金 22,864,960.15 - - - - - 22,864,960.15
存出保证金 2,174,909.42 - - - - - 2,174,909.42
交易性金融
资产
- - 158,895,000.00 - - 1,715,223,663.49 1,874,118,663.49
买入返售金
融资产
637,391,926.09 553,223,949.83 200,000,420.00 - - - 1,390,616,295.92
应收利息 - - - - - 9,256,926.66 9,256,926.66
应收申购款 19,999,497.02 - - - - 34,066.88 20,033,563.90
其他资产 - - - - - - -
资产总计 896,911,989.91 553,223,949.83 358,895,420.00 - - 1,724,514,657.03 3,533,546,016.77
负债
应付证券清
算款
- - - - - 103,284,645.83 103,284,645.83
应付赎回款 - - - - - 2,543,478.80 2,543,478.80
应付管理人
报酬
- - - - - 4,066,111.12 4,066,111.12
应付托管费 - - - - - 677,685.18 677,685.18
应付交易费
用
- - - - - 6,190,304.38 6,190,304.38
应交税费 - - - - - 54,643.83 54,643.83
其他负债 - - - - - 1,151,341.39 1,151,341.39
负债总计 - - - - - 117,968,210.53 117,968,210.53
利率敏感度
缺口
896,911,989.91 553,223,949.83 358,895,420.00 - - 1,606,546,446.50 3,415,577,806.24
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动25 个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2014 年6 月 30日 ）
上年度末（ 2013 年 12 月 31
日 ）
利率下降 25个基点 59,298.66 254,726.68 中海优质成长混合 2014年半年度报告
第 36 页 共 50 页
利率上升 25个基点 -59,133.07 -253,718.49
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金没有持有外汇资产及负债，故汇率变化不会对本基金产生重大的影响。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要是指除利率和汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险，本基
金的其他价格风险主要由股票价格变动对基金资产造成损失的可能性。
本基金通过资产优化配置降低股票市场价格风险。此外，本基金管理人定期运用多种定量方
法进行风险度量和分析。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6 月30日
上年度末
2013 年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,990,880,402.64 69.81 1,715,223,663.49 50.22
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 150,030,000.00 5.26 158,895,000.00 4.65
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,140,910,402.64 75.07 1,874,118,663.49 54.87
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
测算组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时，股票资产相应的理论变动
值。
假定沪深 300 指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化。
Beta 系数是根据报表日持仓资产在过去 100 个交易日收益率与其对应指数收益率
回归加权得出，对于交易少于100 个交易日的资产，默认其波动与市场同步。
假定市场无风险利率为一年定期存款利率。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2014 年 6月
30 日 ）
上年度末（ 2013 年12月
31日 ）
+5% 45,061,624.91 28,165,851.26 中海优质成长混合 2014年半年度报告
第 37 页 共 50 页
-5% -45,061,624.91 -28,165,851.26
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设
假定基金收益率的分布服从正态分布。
根据基金单位净值收益率在报表日过去100个交易日的分布情况。
以 95%的置信区间计算基金日收益率的绝对 VaR值（不足 100 个交易日不予
计算） 。
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2014 年 6 月 30
日）
上年度末 （2013 年 12月 31
日）
收益率绝对 VaR （%） 1.09 0.85
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,990,880,402.64 69.23
其中：股票 1,990,880,402.64 69.23
2 固定收益投资 150,030,000.00 5.22
其中：债券 150,030,000.00 5.22
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 294,101,116.85 10.23
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 382,709,783.12 13.31
7 其他各项资产 58,069,038.77 2.02
8 合计 2,875,790,341.38 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 中海优质成长混合 2014年半年度报告
第 38 页 共 50 页
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,454,640,088.12 51.00
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 65,973,086.45 2.31
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
291,097,518.01 10.21
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 49,624,173.52 1.74
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 129,545,536.54 4.54
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,990,880,402.64 69.81
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002450 康得新 7,828,586 178,100,331.50 6.24
2 300177 中海达 8,404,208 130,685,434.40 4.58
3 300015 爱尔眼科 5,322,331 129,545,536.54 4.54
4 002241 歌尔声学 4,721,974 125,887,826.84 4.41
5 300271 华宇软件 2,266,434 91,337,290.20 3.20
6 600535 天士力 2,149,299 83,328,322.23 2.92
7 000049 德赛电池 2,007,128 80,626,331.76 2.83
8 601231 环旭电子 2,448,696 75,517,784.64 2.65
9 300034 钢研高纳 4,522,866 75,124,804.26 2.63 中海优质成长混合 2014年半年度报告
第 39 页 共 50 页
10 300026 红日药业 2,379,233 69,711,526.90 2.44
11 600699 均胜电子 2,755,902 69,255,817.26 2.43
12 300017 网宿科技 1,081,065 68,971,947.00 2.42
13 300039 上海凯宝 5,260,615 65,968,112.10 2.31
14 002262 恩华药业 2,968,945 65,940,268.45 2.31
15 300115 长盈精密 2,825,778 62,223,631.56 2.18
16 300032 金龙机电 3,105,145 56,824,153.50 1.99
17 600196 复星医药 2,672,317 53,954,080.23 1.89
18 002475 立讯精密 1,612,195 52,847,752.10 1.85
19 300166 东方国信 2,545,434 50,603,227.92 1.77
20 300058 蓝色光标 1,869,788 49,624,173.52 1.74
21 300030 阳普医疗 3,983,465 49,594,139.25 1.74
22 002465 海格通信 2,609,058 41,562,293.94 1.46
23 002474 榕基软件 4,628,104 39,940,537.52 1.40
24 002065 东华软件 1,962,347 39,482,421.64 1.38
25 002216 三全食品 1,539,402 27,786,206.10 0.97
26 002638 勤上光电 1,853,847 26,231,935.05 0.92
27 600563 法拉电子 762,023 25,337,264.75 0.89
28 600584 长电科技 2,649,735 23,397,160.05 0.82
29 002020 京新药业 864,171 15,555,078.00 0.55
30 002108 沧州明珠 1,011,368 12,814,032.56 0.45
31 002527 新时达 678,600 12,275,874.00 0.43
32 002223 鱼跃医疗 466,200 11,305,350.00 0.40
33 600176 中国玻纤 1,331,821 10,334,930.96 0.36
34 300207 欣旺达 310,800 9,075,360.00 0.32
35 002690 美亚光电 254,058 8,960,625.66 0.31
36 300386 飞天诚信 13,201 762,093.73 0.03
37 002726 龙大肉食 15,037 256,531.22 0.01
38 603006 联明股份 6,811 97,397.30 0.00
39 002727 一心堂 2,690 32,818.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002450 康得新 164,642,078.77 4.82 中海优质成长混合 2014年半年度报告
第 40 页 共 50 页
2 002241 歌尔声学 130,767,447.44 3.83
3 300015 爱尔眼科 130,184,487.47 3.81
4 300177 中海达 120,222,903.66 3.52
5 601668 中国建筑 106,407,510.34 3.12
6 601766 中国南车 105,952,047.06 3.10
7 600315 上海家化 89,312,380.43 2.61
8 002065 东华软件 89,241,152.15 2.61
9 600887 伊利股份 88,847,659.44 2.60
10 600535 天士力 88,396,679.06 2.59
11 601299 中国北车 86,064,509.39 2.52
12 000049 德赛电池 81,740,753.74 2.39
13 601857 中国石油 80,815,943.21 2.37
14 300271 华宇软件 75,453,230.94 2.21
15 300039 上海凯宝 71,905,128.75 2.11
16 300034 钢研高纳 68,153,302.28 2.00
17 300146 汤臣倍健 64,978,796.95 1.90
18 300026 红日药业 64,039,013.36 1.87
19 601288 农业银行 62,109,340.00 1.82
20 002262 恩华药业 61,870,470.41 1.81
注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考
虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002063 远光软件 332,288,372.61 9.73
2 300020 银江股份 198,072,224.07 5.80
3 601928 凤凰传媒 173,084,765.04 5.07
4 600315 上海家化 172,992,454.85 5.06
5 601299 中国北车 150,974,725.30 4.42
6 601766 中国南车 131,488,058.93 3.85
7 601668 中国建筑 103,457,848.77 3.03
8 600557 康缘药业 103,396,789.10 3.03
9 002557 洽洽食品 103,175,573.17 3.02
10 600511 国药股份 97,945,958.80 2.87
11 002415 海康威视 97,766,488.91 2.86 中海优质成长混合 2014年半年度报告
第 41 页 共 50 页
12 601669 中国电建 95,792,808.45 2.80
13 600887 伊利股份 88,305,609.61 2.59
14 601857 中国石油 79,878,852.16 2.34
15 601288 农业银行 64,652,948.44 1.89
16 600108 亚盛集团 62,769,493.64 1.84
17 300088 长信科技 50,614,502.96 1.48
18 300146 汤臣倍健 48,848,093.81 1.43
19 002065 东华软件 44,540,381.03 1.30
20 000538 云南白药 44,301,811.34 1.30
注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考
虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,325,932,344.07
卖出股票收入（成交）总额 3,064,719,745.31
注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成
交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 150,030,000.00 5.26
其中：政策性金融债 150,030,000.00 5.26
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 150,030,000.00 5.26
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 130236 13国开 36 1,500,000 150,030,000.00 5.26 中海优质成长混合 2014年半年度报告
第 42 页 共 50 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 中海优质成长混合 2014年半年度报告
第 43 页 共 50 页
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,712,826.78
2 应收证券清算款 508,454.97
3 应收股利 -
4 应收利息 5,804,855.37
5 应收申购款 9,819.46
6 其他应收款 50,033,082.19
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 58,069,038.77
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300271 华宇软件 91,337,290.20 3.20 重大事项停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
185,477 28,871.45 206,394,276.89 3.85% 5,148,595,429.34 96.15%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 中海优质成长混合 2014年半年度报告
第 44 页 共 50 页
基金管理人所有从业人员
持有本基金
38,016.38 0.0007%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2004 年9 月 28 日 ）基金份额总额
1,017,619,728.79
本报告期期初基金份额总额 6,210,495,470.64
本报告期基金总申购份额 132,115,483.78
减:本报告期基金总赎回份额 987,621,248.19
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 5,354,989,706.23
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人免去朱冰峰先生督察长职务；聘请副总经理宋宇先生兼任代理督
察长职务。
本报告期内，本基金基金经理由俞忠华先生、张亮先生变更为骆泽斌先生。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
中海优质成长混合 2014年半年度报告
第 45 页 共 50 页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） ，本报告期内
本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门稽查
或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申银万国 2 1,239,741,202.58 19.56% 1,128,671.82 19.97% -
招商证券 1 882,819,450.71 13.93% 803,716.62 14.22% -
中信证券 1 838,504,090.75 13.23% 763,378.79 13.51% -
中金公司 2 767,872,254.84 12.11% 699,071.85 12.37% -
中信建投 2 634,853,555.19 10.01% 577,959.13 10.23% -
国泰君安 1 604,266,077.80 9.53% 429,271.29 7.60% -
长江证券 1 477,668,969.57 7.53% 434,869.32 7.70% -
国金证券 2 460,731,602.74 7.27% 419,445.53 7.42% -
长城证券 1 348,097,845.39 5.49% 316,904.12 5.61% -
海通证券 1 84,821,001.33 1.34% 77,220.78 1.37% -
国联证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - - 中海优质成长混合 2014年半年度报告
第 46 页 共 50 页
光大证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注 1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务
支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支
持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文
件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单
元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租
用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报监察稽核部审核后确定租用交易单元。
注 2：本报告期内新增了国泰君安证券、民生证券、宏源证券的深圳交易单元；因华泰联合证券
合并入华泰证券，原华泰联合证券下交易单元全部转入华泰证券。
注 3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承
担的证券结算风险基金后的净额列示。
注4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
申银万国 - - 2,582,600,000.00 61.22% - -
招商证券 - - - - - -
中信证券 - - 284,500,000.00 6.74% - -
中金公司 - - - - - -
中信建投 - - 751,400,000.00 17.81% - -
国泰君安 - - - - - -
长江证券 - - - - - - 中海优质成长混合 2014年半年度报告
第 47 页 共 50 页
国金证券 - - - - - -
长城证券 - - 400,000,000.00 9.48% - -
海通证券 - - 200,000,000.00 4.74% - -
国联证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
中信浙江 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中海优质成长证券投资基金2013
年第4季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2014 年 1月21日
2
中海基金管理有限公司关于开展
官网直销 e 通宝定投费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 2月26日
3
中海基金管理有限公司关于旗下
基金新增北京恒天明泽基金销售
有限公司为销售机构并开通基金
转换及定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 3月5日
4
中海基金管理有限公司关于旗下
基金新增深圳市新兰德证券投资
咨询有限公司为销售机构并开通
基金转换及定期定额投资业务的
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 3月10日 中海优质成长混合 2014年半年度报告
第 48 页 共 50 页
公告
5
中海基金管理有限公司关于旗下
基金参与光大证券股份有限公司
手机客户端申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 3月12日
6
中海基金管理有限公司关于开通
工商银行卡网上直销业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2014 年 3月18日
7
中海优质成长证券投资基金分红
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2014 年 3月19日
8
中海优质成长证券投资基金基金
经理变更公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2014 年 3月21日
9
中海基金管理有限公司关于开展
官网直销基金转换补差费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 3月28日
10
中海优质成长证券投资基金2013
年年度报告（正文）
中海基金网站
2014 年 3月29日
11
中海优质成长证券投资基金2013
年年度报告（摘要）
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2014 年 3月29日
12
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与华夏银行股份有限
公司基金申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 4月16日
13
中海优质成长证券投资基金2014
年第1季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2014 年 4月19日
14
中海基金管理有限公司关于子公
司中海恒信资产管理（上海）有
限公司办公地址变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 4月30日
15
中海优质成长证券投资基金更新
招募说明书（2014 年第 1号）
中海基金网站
2014 年 5月10日 中海优质成长混合 2014年半年度报告
第 49 页 共 50 页
16
中海优质成长证券投资基金更新
招募说明书摘要 （2014年第1号）
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2014 年 5月10日
17
中海基金管理有限公司高级管理
人员变更公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2014 年 5月10日
18
中海基金管理有限公司高级管理
人员变更公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2014 年 5月24日
19
中海基金管理有限公司关于从业
人员在子公司兼任职务及领薪情
况的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 6月14日
20
中海基金管理有限公司关于旗下
基金新增浙江同花顺基金销售有
限公司为销售机构并开通基金转
换及定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 6月20日
21
中海基金管理有限公司关于旗下
基金继续参与中国工商银行个人
电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 6月20日
22
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与华夏银行股份有限
公司手机银行基金申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 6月26日
23
中海基金管理有限公司关于北京
分公司营业场所地址变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2014 年 6月27日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准募集中海优质成长证券投资基金的文件
2、中海优质成长证券投资基金基金合同 中海优质成长混合 2014年半年度报告
第 50 页 共 50 页
3、中海优质成长证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准国联基金管理有限公司更名为中海基金管理有限公司的文件
5、中海优质成长证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
11.2 存放地点
上海市浦东新区银城中路 68号2905-2908 室及 30 层
11.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。
咨询电话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网址：http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
2014年8 月27日
