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财通保本(720003)

财通保本:2014年半年度报告摘要

 财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要
 
 第 1 页 共 33 页 
 
 
 
 
财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 
 
2014年6月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:财通基金管理有限公司 
 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
 
送出日期:2014年8月28日


财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 2 页 共 33 页 §1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度 报告正文。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。


财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 3 页 共 33 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 财通保本混合发起 场内简称 - 基金主代码 720003 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2012年12月20日 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 214,173,268.91份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过灵活运用投资组合保险策略,在保障本金安全的 前提下, 力争在保本周期内实现基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金将各类金融工具划分为安全资产和风险资产, 其中债券(可转换债券除外)及货币市场工具等属于 安全资产,可转换债券、股票、权证等资产属于风险 资产。本基金的投资策略分为两个层面:第一个层面, 根据固定比例投资组合保险策略(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)和时间不变性投资组合 保险策略(TIPP, Time Invariant Portfolio Protection), 动态调整安全资产与风险资产的投资比例,即资产配 置策略;第二个层面,分别针对安全资产和风险资产 的投资策略。 业绩比较基准 每个保本周期开始日(在第一个保本周期内为基金成 立日)中国人民银行确定的三年期银行定期存款税后 收益率。 风险收益特征 本基金为保本混合型产品,属证券投资基金中的低风 险收益品种。 2.3 基金管理人和基金托管人


财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 4 页 共 33 页 项目 基金管理人 基金托管人 名称 财通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 黄惠 赵会军 联系电话 021-68886666 010-66105799 信息披 露负责 人 电子邮箱 service@ctfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-820-9888 95588 传真 021-68888321 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 http://www.ctfund.com 基金半年度报告备置 地点 基金管理人和基金托管人办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 财通基金管理有限公司 上海市银城中路68号时代金融中心 41楼 基金保证人 中海信达担保有限公司 北京市朝阳区东三环中路7号财富中 心写字楼A座3101 注:华夏基金管理有限公司诉中海信达担保有限公司保证合同纠纷一案,北京市朝阳区人民法院已 于2014年7月21日做出《民事裁定书》((2014)朝民(商)初字第28893号),裁定冻结中海信达 担保有限公司银行存款三千零四十万元或查封同等价值财产。北京市朝阳区人民法院于2014年8月7 日向本基金管理人发出《协助执行通知书》((2014)朝民初字第28893号),要求本基金管理人协 助冻结中海信达担保有限公司本基金的担保金,冻结期限为1年,自2014年8月7日至2015年8月6日。 本基金管理人据以冻结本基金担保金,冻结期限1年,自2014年8月7日至2015年8月6日,特此说明。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日) 本期已实现收益 7,566,484.98 财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 5 页 共 33 页 本期利润 16,421,862.12 加权平均基金份额本期利润 0.0667 本期基金份额净值增长率 6.69% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0495 期末基金资产净值 225,624,310.11 期末基金份额净值 1.053 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字; (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.15%0.21%0.37%0.01%0.78% 0.20% 过去三个月 4.05%0.19%1.08%0.01%2.97% 0.18% 过去六个月 6.69%0.25%2.16%0.01%4.53% 0.24% 过去一年 5.94%0.24%4.40%0.01%1.54% 0.23% 自基金合同生效日起 至今(2012年12月20 日-2014年06月30日) 5.30% 0.22% 6.81% 0.01% -1.51% 0.21% 注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字; (2)本基金业绩比较基准为:每个保本周期开始日(在第一个保本周期内为基金成立日)中国人民银 行确定的三年期银行定期存款税后收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 财通保本混合型发起式证券投资基金份额 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年12月20日-2014年6月30日) 财财 财财财 财财财 基基基基 2012-12-20 2013-03-14 2013-06-03 2013-08-16 2013-11-08 2014-01-22 2014-04-15 2014-06-30 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% 注:(1)本基金合同生效日为2012年12月20日;


(2)本基金股票、权证等权益类占基金资产: ≤40%;债券、货币市场工具、现金及其他资产占基金资 产:≥60%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产:≥5%;权证占基金资产:≤3%。本 基金的建仓期为2012年12月20日至2013年6月20日,截至建仓期末和本报告期末,基金的资产配置符 合基金契约的相关要求。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 财通基金管理有限公司成立于2011年6月,由财通证券股份有限公司、杭州市实业 投资集团有限公司和浙江升华拜克生物股份有限公司共同发起设立,财通证券股份有限 公司为第一大股东,出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币,注册地上海,经营范 围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。 财通基金始终秉承"持有人利益至上"的核心价值观,致力于为客户提供专业优质的 资产管理服务。在公募业务方面,公司坚持以客户利益为出发点设计产品,逐步建立起 覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线,所发行的产品投资业绩良好,获得一 定市场口碑;公司将特定客户资产管理业务(专户业务)作为未来发展的战略重点之一, 形成玉泉系列(一对一)、富春系列(一对多)等多个子品牌,产品具有追求绝对收益、 标的丰富、方案灵活等特点,为机构客户、高端个人客户提供个性化的理财选择。 公司现有员工90余人,管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年 第 6 页 共 33 页


财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 7 页 共 33 页 以上。通过提供多维度、人性化的客户服务,财通基金始终与持有人保持信息透明;通 过建立完备的风险控制体系,财通基金最大限度地保证客户的利益。公司将以专业的投 资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。 截至报告日,公司目前旗下有公募产品6只,分别为财通价值动量混合型证券投资 基金、 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金、 财通保本混合型发起式证券投资基金、 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金以及财通可持续发展 主题股票型证券投资基金、财通纯债分级债券型证券投资基金,正在运作的专户产品共 计220余只。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 赵媛媛 本基金 的基金 经理 2012年12月 20日 - 7 年


西南财经大学经济学硕 士。历任中宏保险投资部 权益投资经理, 联合证券、 国泰君安证券宏观策略研 究员,国泰基金策略研究 员。2011年加入财通基金 管理有限公司,曾任研究 部高级宏观策略研究员。 邵骏 本基金 的基金 经理、 公 司固定 收益部 副总监 2013年10月 15日 - 9 年 厦门大学硕士。 9年证券从 业经验。曾任职于海通证 券股份有限公司,历任发 行承销经理、投资经理等 职务,具备丰富的研究与 投资经验。 2013年8月加入 财通基金管理有限公司, 现就职于固定收益部,任 部门副总监、基金经理。 注:(1)基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定 的解聘日期; (2)非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期; (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定; (4)本基金基金经理赵媛媛女士因个人原因于2014年8月7日离任,相关信息请查阅基金管理人发布的 公告。


财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 8 页 共 33 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律 法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基 金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基 金份额持有人利益的行为发生。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人以价值投资为理念,致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体 系,营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系,确保投资、研究、 交易等各个环节的独立性。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离, 实行集中交易, 并建立了公平的交易分配制度,确保在场内、场外各类交易中,各投资组合都享有公平 的交易执行机会。 同时,公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备 选库,在此平台上共享研究成果,并对各组合提供无倾向性支持;在公用备选库的基础 上,各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限 制等,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库,进而根据投资授权构建 具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上,形成信息公开、资 源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中适当启用公平交易模块,保证公 平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节,特殊情况会经过 严格的报告和审批程序,会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的 专项统计分析,以排查异常交易。 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定,未发现组合间存在违背公平交 易原则的行为或异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资 的投资组合及短期国债回购交易除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主 财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 9 页 共 33 页 动型投资组合未发生过同日反向交易(短期国债回购交易除外)的情况,也未发生影响 市场价格的临近日同向或反向交易。 经过事前制度约束、事中严密监控,以及事后的统计排查,本报告期内各笔交易的 市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明,本期基金运作未对市场产生有违公允性 的影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年PMI持续回升表明经济在稳增长措施刺激下短期企稳态势逐渐确立, 而本次经济企稳的主要原因一方面是在调结构的大背景下,国内政府运用定向宽松的货 币政策降低企业融资成本,扶持中小微企业发展,并拉动基建投资增速持续回升;另一 方面是美国等发达国家的经济企稳拉动出口回升,且国内消费水平维持稳定。共同拉动 上半年经济增速达到7.5%符合政府预期。资金流动性方面,二季度资金利率整体维持低 位,央行通过定向降准及公开市场操作表明其宽货币姿态以稳定市场预期,但不改变稳 健的货币政策取向。 因此,经济和通胀短期企稳但长期弱势,资金流动性持续宽松背景下,我们上半年 采取了谨慎稳健的投资策略。债券投资以配置为主,在控制仓位的基础上积极发现个券 的配置价值,同时保持权益类资产配置比例的投资方案。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止到2014年6月30日,本基金单位净值为1.053元,本基金的累计单位净值为1.053 元。报告期内本基金净值增长率为6.69%,同期业绩比较基准收益率为2.16%,高于业绩 比较基准453bp。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 虽然上半年宏观经济已短期企稳,但我们认为今年三季度经济增速仍具有下行风 险。原因一是虽然政府通过定向降准等措施使基建投资继续发力,但是7月煤钢水泥价 格叠创新低,意味着经济短期企稳持续性仍然存疑;二是地产销量依然萎靡表明未来中 上游需求并不乐观;三是8、9月经济增速的高基数效应或将降低经济同比增速。以上三 点均意味着微刺激带来的经济短期企稳难以持久,三季度经济在弱势区间徘徊的概率较 大。 通胀方面,长期来看我国正处于人口红利拐点,通胀对供给的拉动作用更为明显, 所以不会对经济产生困扰。短期而言虽然目前母猪存栏量位于历史低点但其对物价的抬 升作用或在四季度之后才能有所体现,且菜价依然位于下行周期;而非食品方面波动一 直较为稳定。因此,我们预计下半年的通胀水平将维持温和可控。


财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 10 页 共 33 页 资金流动性方面,上半年资金利率一直稳定在合理区间,即使在季末敏感期,也并 未出现去年6月的“钱荒”现象。鉴于未来经济形势依然不容乐观,我们预计三季度央 行将坚持“总量稳定,结构优化”,落实好“定向降准”,货币调控从数量型转型至价 格型宽松,建立利率走廊以维持资金利率在合理区间。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规 的有关规定,本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。 估值委员会成员由总经理、督察长、基金投资部、专户投资部、固定收益部、研究 部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人员、 涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组 成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券 投资基金行业从业经验和专业能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认 为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法,可以向估值委员会申请对其进行专项 评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳,否则不改变用来进行证 券估值的初始价格。 估值委员会职责:根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型,拟定公司的估 值政策、估值方法和估值程序,确保公司各基金产品净值计算的公允性,以维护广大投 资者的利益。 基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务 外包协议》,截至报告期末,基金管理人仅对旗下两只特定资产管理计划估值业务实行 外包。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分 配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合 同》生效不满3个月可不进行收益分配。 报告期内,本基金未进行利润分配。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对财通保本混合型发起式证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何 财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 11 页 共 33 页 损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,财通保本混合型发起式证券投资基金的管理人——财通基金管理有限 公司在财通保本混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额 申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,财通保本混合型 发起式证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对财通基金管理有限公司编制和披露的财通保本混合型发起式证券 投资基金2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:财通保本混合型发起式证券投资基金 报告截止日:2014年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 5,875,407.74 1,895,160.43 结算备付金


3,710,272.75 3,959,311.67 存出保证金


61,017.82 117,401.90 交易性金融资产 6.4.7.2 274,710,373.58 418,974,528.72 其中:股票投资


10,806,831.70 8,362,573.52








基金投资


- -








债券投资


263,903,541.88 410,611,955.20





资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 12 页 共 33 页 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 846,200.77 应收利息 6.4.7.5 6,444,737.26 8,770,790.26 应收股利


- - 应收申购款


52,009.65 - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


290,853,818.80 434,563,393.75 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


64,000,000.00 164,000,000.00 应付证券清算款


26,025.61 - 应付赎回款


589,600.51 965,778.05 应付管理人报酬


231,357.45 283,561.06 应付托管费


38,559.57 47,260.20 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 105,419.54 107,753.85 应交税费


- - 应付利息


58,249.98 - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 180,296.03 381,031.20 负债合计


65,229,508.69 165,785,384.36 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 214,173,268.91 272,291,571.00 未分配利润 6.4.7.10 11,451,041.20 -3,513,561.61 所有者权益合计


225,624,310.11 268,778,009.39 财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 13 页 共 33 页 负债和所有者权益总计


290,853,818.80 434,563,393.75 注:(1)后附会计报表附注为本会计报表的组成部分; (2)报告截止日2014年6月30日,基金份额净值1.053元,基金份额总额为214,173,268.91份。 6.2 利润表 会计主体:财通保本混合型发起式证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期2014年1月1日 至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日-2013年 6月30日 一、收入


22,184,558.92 1,663,728.53 1.利息收入


11,048,744.81 5,736,293.09 其中:存款利息收入 6.4.7.11 61,541.57 118,351.33








债券利息收入


10,928,831.41 3,788,706.16








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 58,371.83 1,829,235.60








其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


2,052,577.01 -3,105,166.44 其中:股票投资收益 6.4.7.12 1,725,069.29 -1,743,625.86








基金投资收益


- -








债券投资收益 6.4.7.13 298,906.29 -1,438,504.69








资产支持证券投资收 益 - -








贵金属投资收益


- -








衍生工具收益 6.4.7.14 - -








股利收益 6.4.7.15 28,601.43 76,964.11 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.16 8,855,377.14 -1,165,088.50 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - - 财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 14 页 共 33 页 列) 5.其他收入 (损失以“-”号填列 6.4.7.17 227,859.96 197,690.38 减:二、费用


5,762,696.80 3,854,897.87 1.管理人报酬


1,492,350.41 1,971,038.39 2.托管费


248,725.10 328,506.35 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 191,641.12 764,883.53 5.利息支出


3,645,859.77 591,406.17 其中: 卖出回购金融资产支出


3,645,859.77 591,406.17 6.其他费用 6.4.7.19 184,120.40 199,063.43 三、 利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 16,421,862.12 -2,191,169.34 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 16,421,862.12 -2,191,169.34 注:后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:财通保本混合型发起式证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 272,291,571.00 -3,513,561.61 268,778,009.39 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 16,421,862.12 16,421,862.12 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) -58,118,302.09 -1,457,259.31 -59,575,561.40 其中:1.基金申购款 1,011,004.94 38,701.54 1,049,706.48 财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 15 页 共 33 页








2.基金赎回款(以“-” 号填列) -59,129,307.03 -1,495,960.85 -60,625,267.88 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净 值) 214,173,268.91 11,451,041.20 225,624,310.11 上年度可比期间 2013年1月1日-2013年6月30日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 346,541,926.63 294,903.70 346,836,830.33 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -2,191,169.34 -2,191,169.34 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) -39,393,189.17 -26,885.83 -39,420,075.00 其中:1.基金申购款 117,237.41 561.81 117,799.22








2.基金赎回款(以“-” 号填列) -39,510,426.58 -27,447.64 -39,537,874.22 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净 值) 307,148,737.46 -1,923,151.47 305,225,585.99 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 刘未 ————————— 基金管理人负责人 刘未 ————————— 主管会计工作负责人 许志雄 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况


财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 16 页 共 33 页 财通保本混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金"),系经中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2012]1481号文《关于核准财通保本混合型 发起式证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人财通基金管理有限公司于2012 年11月19日至2012年12月14日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2012)验字第60951782_B10号验资报告后,向中 国证监会报送基金备案材料。 基金合同于2012年12月20日生效。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币346,471,828.76 元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币70,097.87元,以上实收基金(本息)合计 为人民币346,541,926.63元,折合346,541,926.63份基金份额。本基金的基金管理人为财 通基金管理有限公司,注册登记机构为财通基金管理有限公司,基金托管人为中国工商 银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、央行票据、 金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持债券、可转换债券、分离 交易可转换债券、债券回购等)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规 或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳 入投资范围。本基金的投资组合比例有如下限制:股票、权证等权益类资产占基金资产 的比例不超过40%;债券、货币市场工具、现金及其它资产的比例合计不低于基金资产 的60%,其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 基金资产净值的5%;权证的投资比例不得超过基金资产净值的3%。如法律法规或中国 证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金业绩比较基准:每个保本周期开始日(在第一个保本周期内为基金成立日) 中国人民银行确定的三年期银行定期存款税后收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项 具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准 则")编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金 业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规 范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值 业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券 投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基 金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披 露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。


财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 17 页 共 33 页 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2014年6月30 日的财务状况以及2014年1月1日至2014年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况等 有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券 (股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出 让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通 知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券 投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 18 页 共 33 页 政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支 付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1号文 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入, 股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄 存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资 基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂 减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支 付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄 存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款 利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 财通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 财通证券股份有限公司("财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 杭州市实业投资集团有限公司 基金管理人的股东 浙江升华拜克生物股份有限公司 基金管理人的股东 中国工商银行股份有限公司("中国工商 银行") 基金托管人、基金代销机构


财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 19 页 共 33 页 上海财通资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日-2013年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 财通证券 15,438,796.84 11.40%76,327,514.13 13.85% 6.4.8.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间内,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 本期2014年1月1日至2014年6月 30日 上年度可比期间2013年1月1日 -2013年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 财通证券 103,919,346.74 41.59% 81,849,479.50 16.11% 6.4.8.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期2014年1月1日至2014年6月 30日 上年度可比期间2013年1月1日 -2013年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 财通证券 881,200,000.00 19.04% 200,000,000.00 5.65% 财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 20 页 共 33 页 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 财通证券 13,783.5812.81% 11,592.80 11.00% 上年度可比期间 2013年1月1日-2013年6月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 财通证券 68,262.4916.49%27,760.98 18.44% 注:(1)上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手 费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示; (2)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6 月30日 上年度可比期间 2013年1月1日-2013年6月 30日 当期发生的基金应支付的管 理费 1,492,350.41 1,971,038.39 其中: 支付销售机构的客户维 护费 834,363.58 1,177,770.62 注:(1)支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提,逐日计提,按月 支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延; (2)基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.20% / 当年天数; (3)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动 中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费 用项目。


财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 21 页 共 33 页 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6 月30日 上年度可比期间 2013年1月1日-2013年6月 30日 当期发生的基金应支付的托 管费 248,725.10 328,506.35 注:(1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日计提,按月支 付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延;


(2)基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.2% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间内,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券、回购交 易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 关联方名称 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 财通证券有限 责任公司 9,999,200.00 4.67%9,999,200.00 3.67% 注:财通证券股份有限公司("财通证券")于认购期内运用固有资金10,000,000.00元认购本基金份额 9,999,200.00份,其中募集期间产生的利息为200元,折合200份基金份额,认购手续费1000元。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 22 页 共 33 页 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日-2013年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 活期存款 5,875,407.74 25,073.80 28,307,274.20 87,623.84 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间内,本基金未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间内,本基金未发生其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 00252 4 光正 集团 2014- 04-02 其他资产 收购 6.36 2014- 08-13 7.00 190,0 00 750,000.00 1,208,400. 00 00260 2 世纪 华通 2014- 06-25 重大资产 重组 24.68 2014- 07-02 25.50 22,00 0 464,560.00 542,960.00 30029 5 三六 五网 2014- 04-11 重大事项 96.81 2014- 07-08 105.00 4,500 446,744.00 435,645.00 注:流通受限股票的复牌日期以上市公司发布的公告时间为准。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额64,000,000.00元,于2014年7月1日到期。该类交易要求本基金在回 财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 23 页 共 33 页 购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券 交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至报告期末,本基金无需要说明的其他事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 10,806,831.703.72 其中:股票 10,806,831.70 3.72 2 固定收益投资 263,903,541.88 90.73 其中:债券 263,903,541.88 90.73








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 9,585,680.49 3.30 7 其他资产 6,557,764.732.25 8 合计 290,853,818.80 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,107,918.001.82 财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 24 页 共 33 页 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,208,400.000.54 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,490,513.70 2.43 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,806,831.70 4.79 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002524 光正集团 190,0001,208,400.00 0.54 2 300017 网宿科技 13,603 867,871.40 0.38 3 300010 立思辰 34,600 862,232.00 0.38 4 300104 乐视网 15,100 662,890.00 0.29 5 600446 金证股份 20,900 642,466.00 0.28 6 300348 长亮科技 11,400 595,422.00 0.26 7 002664 信质电机 11,500 590,525.00 0.26 8 300101 振芯科技 25,300 572,286.00 0.25 9 300053 欧比特 33,100 560,714.00 0.25 财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 25 页 共 33 页 10 002602 世纪华通 22,000 542,960.00 0.24 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报 告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002410 广联达 5,649,164.32 2.10 2 300010 立思辰 2,702,625.43 1.01 3 300129 泰胜风能 2,426,698.24 0.90 4 600545 新疆城建 2,288,174.50 0.85 5 002174 游族网络 2,002,735.60 0.75 6 300065 海兰信 1,942,139.44 0.72 7 600446 金证股份 1,682,083.00 0.63 8 300017 网宿科技 1,671,120.85 0.62 9 300212 易华录 1,564,070.20 0.58 10 300059 东方财富 1,510,021.00 0.56 11 000511 烯碳新材 1,480,016.00 0.55 12 600708 海博股份 1,405,206.00 0.52 13 002635 安洁科技 1,357,013.89 0.50 14 600149 廊坊发展 1,320,450.00 0.49 15 600432 吉恩镍业 1,229,140.66 0.46 16 002439 启明星辰 1,187,272.42 0.44 17 601179 中国西电 1,161,945.00 0.43 18 600855 航天长峰 1,092,928.00 0.41 19 002664 信质电机 1,018,333.43 0.38 20 002065 东华软件 987,768.54 0.37 注:"买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细


财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 26 页 共 33 页 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002410 广联达 6,159,603.51 2.29 2 300017 网宿科技 4,346,891.60 1.62 3 300129 泰胜风能 3,059,882.90 1.14 4 600545 新疆城建 2,441,166.25 0.91 5 002174 游族网络 2,160,032.96 0.80 6 300010 立思辰 1,921,666.72 0.71 7 300065 海兰信 1,917,028.93 0.71 8 300212 易华录 1,646,498.12 0.61 9 300059 东方财富 1,513,556.00 0.56 10 600149 廊坊发展 1,449,609.00 0.54 11 000511 烯碳新材 1,420,504.00 0.53 12 300146 汤臣倍健 1,366,826.60 0.51 13 002635 安洁科技 1,329,618.00 0.49 14 600432 吉恩镍业 1,313,370.75 0.49 15 600708 海博股份 1,299,880.00 0.48 16 002439 启明星辰 1,183,885.79 0.44 17 601179 中国西电 1,156,643.00 0.43 18 300322 硕贝德 1,066,981.56 0.40 19 600855 航天长峰 1,049,392.08 0.39 20 600446 金证股份 983,228.00 0.37 注:"卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 67,749,738.61 卖出股票的收入(成交)总额 67,652,206.94 注:本表"买入股票成本(成交)总额","卖出股票收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单价 乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 27 页 共 33 页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,942,000.00 8.84 其中:政策性金融债 19,942,000.00 8.84 4 企业债券 212,895,541.88 94.36 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 19,930,000.00 8.83 7 可转债 11,136,000.00 4.94 8 其他 - - 9 合计 263,903,541.88 116.97 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 124342 13黔南资 200,00020,200,000.00 8.95 2 124366 13汇丰投 200,00020,132,000.00 8.92 3 124364 13临尧都 200,00020,000,000.00 8.86 4 124292 13溧城建 200,00019,998,000.00 8.86 5 090311 09进出11 200,00019,942,000.00 8.84 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。


财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 28 页 共 33 页 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率,更好地达到本基金的投资目标。本 基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提 下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的 风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分 红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 61,017.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,444,737.26 财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 29 页 共 33 页 5 应收申购款 52,009.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,557,764.73 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 110023 民生转债 11,136,000.00 4.94 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 002524 光正集团 1,208,400.00 0.54 其他资产收购 2 002602 世纪华通 542,960.00 0.24 重大资产重组 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 2,005 106,819.59 9,999,200.00 4.67%204,174,068.91 95.33% 财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 30 页 共 33 页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 - - 注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0; (2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 (万份) - 0 - 0 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 合计 0 - 0 - 0 本基金基金经理持有本开放式基金 合计 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 - - - -


基金管理人高级管 理人员 - - - -


基金经理等人员 - - - -


基金管理人股东 9,999,200.0 0 4.67% 9,999,200.0 0 4.67% 3年 其他 - - - -


合计 9,999,200.0 0 4.67% 9,999,200.0 0 4.67% 3年


财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 31 页 共 33 页 §9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2012年12月20日)基金份额总额 346,541,926.63 本报告期期初基金份额总额 272,291,571.00 本报告期基金总申购份额 1,011,004.94 减:本报告期基金总赎回份额 59,129,307.03 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 214,173,268.91 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、财通纯债分级债券型证券投资基金基金合同于2014年1月17日正式生效,邵骏先 生任该基金的基金经理; 2、财通可持续发展主题股票型证券投资基金原基金经理吴松凯先生、赵媛媛女士 于2014年4月14日离任,该基金由赵艰申先生继续管理; 3、财通价值动量混合型证券投资基金原基金经理吴松凯先生于2014年6月10日离 任,本基金由赵艰申先生接替管理; 4、财通保本混合型证券投资基金原基金经理赵媛媛女士于2014年8月7日离任,本 基金由邵骏先生继续管理; 5、本报告期内,因中国工商银行股份有限公司(以下简称“本行”)工作需要, 周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证 券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前,由副总经理王立波同志代为行使本 行资产托管部总经理部分业务授权职责。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。


财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 32 页 共 33 页 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特 殊普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 元 数量 成交金 额 占当期股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 财通证券 2 15,438,7 96.84 11.40% 13,783.58 12.81% - 东方证券 2 7,894,64 7.46 5.83% 5,460.04 5.07% - 国泰君安 2 38,330,9 57.95 28.31% 26,557.78 24.68% - 海通证券 2 20,072,3 02.55 14.82% 13,903.41 12.92% - 申银万国 2 27,608,1 66.06 20.39% 24,598.54 22.86% - 中金公司 2 7,044,24 9.70 5.20% 6,326.71 5.88% - 中信证券 2 19,012,8 24.99 14.04% 16,980.26 15.78% - 注:1、基金专用交易单元的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全的证券经营机构;


(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其 他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易单元的选择程序如下: (1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向,根据公司对券商交易单元的选择标准,确定选用交 财通保本混合型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要 第 33 页 共 33 页 易单元的所属券商以及(主)交易单元,报投资总监与总经理审核批准; (2)集中交易部与券商商议交易单元租用协议,经相关业务部门确认后,报公司领导审批; (3)基金清算部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及 账户开户手续。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金 额 占债券成交总 额比例 成交金 额 占债券回购 成交总额比 例 成交金 额 占权证 成交总 额比例 财通证券 103,919, 346.74 41.59% 881,200, 000.00 19.04% - - 东方证券 - - 419,200, 000.00 9.06% - - 国泰君安 86,186,9 47.02 34.49% 1,208,00 0,000.00 26.10% - - 海通证券 15,128,5 68.55 6.05% 913,700, 000.00 19.74% - - 申银万国 16,992,6 38.54 6.80% 475,600, 000.00 10.28% - - 中金公司 959.44 - 412,800, 000.00 8.92% - - 中信证券 27,662,5 09.80 11.07% 317,400, 000.00 6.86% - - 财通基金管理有限公司 二〇一四年八月二十八日