对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
长盛同丰(160810)

长盛同丰:2014年半年度报告摘要查看PDF公告

长盛同丰债券(LOF )2014 年 半年度报告 摘要 
第 1 页 共 29 页


长 盛 同 丰 债 券 型证 券 投 资 基 金(LOF) 2014 年 半 年 度 报告 摘要 2014 年6 月30 日 基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司 基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 送出日 期:2014 年8 月28 日 长盛同丰债券(LOF )2014 年 半年度报告 摘要 第 2 页 共 29 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2014 年 8 月 27 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 根据基 金合 同 的 有关 规定 , 本基 金基 金合 同生 效后18 个月 分级 运作 期届 满, 本 基金无 需召 开 基金份额持 有 人大会, 自 动转换为上市 开放式基 金 (LOF) ,基金 名称变更 为 “长盛同丰 债券型证 券投资 基金 (LOF ) ”。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说 明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 长盛同丰债券(LOF )2014 年 半年度报告 摘要 第 3 页 共 29 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 长盛同 丰债 券(LOF ) 场内简 称 长盛同 丰 基金主 代码 160810 交易代 码 160810 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 12 月 27 日 基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 657,910,106.94 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2014 年 7 月 11 日 注: 根 据 《基 金合 同》 的 有关规 定, 本基 金基 金合 同生效 后 18 个 月分 级运 作 期届满 , 本 基金 无需 召开基 金份 额持 有人 大会 ,自动 转换 为上 市开 放式 基金(LOF) ,基 金名 称变 更为 “ 长盛 同丰 债券 型证券 投资 基金 (LOF ) ” 。 本 基金 转换 基准 日为2014 年6 月 27 日 。 在 转换 基 准日日 终 , 同 丰 A、 同丰B 的基 金份 额以 各自 的基金 份额 净值 为基 准转 换为长 盛同 丰债 券型 证券 投资基 金 (LOF ) 的 基 金份额 。 长盛 同丰 债券 型 证券投 资基 金 (LOF ) 的基 金 份额 于2014 年 7 月 11 日在深 圳证 券交 易所 上市交 易。


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 通过分 析影 响债 券市 场的 各类要 素, 进行 积极 主动 的 投资管 理, 追求 基金 资产 的稳定 增值 ,以 最大 程度 上 取得超 越业 绩比 较基 准的 收益。 投资策 略 以利率 风险 管理 为核 心, 以久期 配置 为关 键技 术, 在 满足组 合流 动性 要求 上, 结合不 同类 型债 券流 动性 、 税收和 信用 风险 等因 素, 综合确 定债 券组 合的 类属 配 置进行 个券 选择 ,控 制风 险、获 取超 额的 投资 收益 。 具体投 资运 作中 将运 用换 券利差 交易 策略 、凸 性套 利 交易策 略以 及骑 乘收 益率 曲线策 略等 多样 的操 作策 略。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数( 全价 ) 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ,属 于较低 风险 的证 券投 资基 金 品种, 其长 期预 期收 益和 平均风 险高 于货 币市 场基 金, 低于混 合型 基金 和股 票型 基金。 在分 级基 金运 作期 内, 本基金 经过 基金 份额 分级 后,同 丰A 为低 风险 、收 益 相对稳 定的 稳健 收益 特征 的基金 份额 ;同 丰 B 为较 高长盛同丰债券(LOF )2014 年 半年度报告 摘要 第 4 页 共 29 页


风险、 较高 收益 的增 强收 益特征 的基 金份 额。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 叶金松 王永民 联系电 话 010-82019988 010-66594896 电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-888-2666 、 010-62350088 95566 传真 010-82255988 010-66594942 2.4 信 息披 露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -482,465.73 本期利 润 30,929,979.96 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0415 本期基 金份 额净 值增 长率 4.16% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0249 期末基 金资 产净 值 657,862,238.65 期末 基 金份 额净 值 1.000 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3、期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。 表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日, 即 6 月 30 日。 长盛同丰债券(LOF )2014 年 半年度报告 摘要 第 5 页 共 29 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.64% 0.10% 0.42% 0.07% 0.22% 0.03% 过去三 个月 3.61% 0.11% 2.42% 0.09% 1.19% 0.02% 过去六 个月 4.16% 0.13% 4.07% 0.08% 0.09% 0.05% 过去一 年 -2.13% 0.16% -0.65% 0.09% -1.48% 0.07% 自基金 合同 生效起 至今 0.26% 0.15% 0.24% 0.09% 0.02% 0.06% 注: 本 基金 业绩 比较 基准 为中债 综合 指数 (全 价) 。 中债综 合指 数 ( 全价) 由 中央国 债登 记结 算有 限责任 公司 编制 并发 布 , 该指数 样本 具有 广泛 的市 场代表 性 , 涵 盖了 主要 交 易市场 ( 银行 间市 场、 交易所市场 等) 、不同 发行 主体(政府 、企业等 )和 期限(长期 、中期、 短期 等) 。具体的 编制规 则 和 再 平 衡 过 程 请 参 见 中 债 综 合 指 数 ( 全 价 ) 编 制 说 明 。 ( 网 址 为 : http://indices.chinabond.com.cn/icbweb/doc/yieldZsdoc.htm ) 本基金为债券 型基金, 投 资范围为固定 收益类金 融 工具, 且本基 金不直接 从 二级市场买 入股票、 权证等权益类 资产,也 不 参与一级市场 新股申购 和 新股增发,可 转换债券 仅 投资二级市 场可分离 交易可转债的 纯债部分 。 鉴于中债综合 指数能够 反 映债券全市场 的整体价 格 和投资回报 情况,所 以以其 收益 率作 为本 基金 的业绩 比较 基准 。 长盛同丰债券(LOF )2014 年 半年度报告 摘要 第 6 页 共 29 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:按照本基 金合同规 定 ,本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资 组合比例符合 基金合同 的 约定。建仓期 结束时, 本 基金的各项资 产配置比 例 符合本基金 合同第十 八条 ( 二) 投 资范 围、 ( 七 ) 投资 禁止 行为 与限 制的 有关约 定。 截至 报告 日, 本基金 的各 项资 产配 置比例 符合 基金 合同 约定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司( 以下 简称 “公司 ” ) , 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ,是 国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司 之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 , 总部设 在北 京, 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司, 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。 目前,公司股 东及其出 资 比例为:国元 证券股份 有 限公司(以下 简称 “国 元 证券 ”)占 注册资本长盛同丰债券(LOF )2014 年 半年度报告 摘要 第 7 页 共 29 页


的41% , 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% , 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的 13% , 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机 构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2014 年 6 月 30 日 ,基 金管 理人 共管理 一只 封闭 式 基金、 三十 四只 开放 式基 金, 并 管理 多个 全国 社保 基金组 合和 专户 产品 。 公 司同时 兼任 境 外 QFII 基金和 专户 理财 产品 的投 资顾问 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 张帆 本基金基金 经理,长盛 纯债债券型 证券投资基 金基金经 理,长盛添 利宝货币市 场基金基金 经理。 2013 年 9 月 18 日 - 7 年 男,1983 年 1 月出生,中 国 国 籍 。 华 中 科 技 大 学 硕 士 。 曾 在 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 从 事 债 券 研 究 、 债 券投资工作。2012 年 4 月 加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 非 信 用 研 究 员 , 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投资基金基金经理等职 务 。 现 任 长 盛 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 添 利 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 丰 债 券 型证券投资基金 (LOF,本 基金)基金经理。 李琪 本基金基金 经理助理, 信用研究 员。 2014 年 3 月 14 日 - 8 年 男,1975 年 2 月出生,中 国国籍。 毕业于天津大学, 获博士学位。2011 年 3 月 加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 , 现 任 信 用 研 究 员 , 长 盛 同 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金(LOF , 本基金) 基金经 理助理。 杨衡 本基金基金 经理,长盛 添利 30 天 理财债券型 证券投资基 金基金经 理,长盛添 利 60 天理 财债券型发 起式证券投 2012 年12 月27 日 2014 年4 月10 日 7 年 男,1975 年10 月出生, 中 国 国 籍 。 中 国 科 学 院 数 学 与 系 统 科 学 研 究 院 博 士 、 博士后。2007 年 7 月进入 长 盛 基 金 管 理 公 司 , 先 后 任 固 定 收 益 研 究 员 、 社 保 组合组合经理助理等职 务 , 现 任 社 保 组 合 组 合 经 理。自 2014 年 4 月 10 日 起不再担任长盛添利30 天长盛同丰债券(LOF )2014 年 半年度报告 摘要 第 8 页 共 29 页


资基金基金 经理,长盛 纯债债券型 证券投资基 金基金经 理,社保组 合组合经 理。 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经理, 长盛添利 60 天 理 财 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 本 基 金 ) 基 金 经 理 , 长 盛 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基金基金经理。 注:1 、 上表 基金 经理 及基 金经理 助理 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相 关规定 。


3、长 盛同 丰分 级债 券型 证 券投资 基金 于 2014 年 6 月 27 日更 名为 长盛 同丰 债券型 证券 投资 基金 (LOF)。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金 合同和其他有 关法律法 规 、监管 部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基 金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定,在研 究、投资 授 权与决策、交 易 执行等各个环 节,公平 对 待旗下所有投 资组合, 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组 合等。 具体 如下 : 研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研 究平台 上拥 有同 等权 限。 投资 授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理 在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息 隔离墙 制度 。 交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。 交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场 外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。 长盛同丰债券(LOF )2014 年 半年度报告 摘要 第 9 页 共 29 页


投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》 的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全 过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问 题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 , 使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验, 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输 送的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中, 共发 生 4 次 同日 反 向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的交 易。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 4.4 管理 人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 1 、报 告期 内行 情回 顾 回顾2014 年上 半年 , 经济 基本面 相对 疲弱 , 通胀 水 平处于 相对 低位 , 货币 政 策定向 放松 , 资 金面呈现持续 宽松局面 , 债券市场总体 呈现牛市 行 情。利率债方 面,收益 率 明显下行, 其中短端 收益率下行幅 度大于长 端 收益率。信用 债方面, 低 评级债券收益 率下行幅 度 小于中高评 级债券, 主要是 受信 用风 险事 件频 发及交 易所 高风 险债 券质 押回购 标准 变动 等不 利影 响所致 。 货币市场方面 ,受央行 公 开市场操作趋 于温和及 定 向宽松的货币 政策影响 , 市场流动性保 持 相对宽 松局 面, 各中 短期 限 Shibor 利率 及银 行间 质 押式回 购利 率均 保持 在较 低水平 。 2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析 在报告期内, 本基金始 终 控制配置节奏 ,根据市 场 变动调整组合 久期,优 化 持仓结构,保 持 组合流 动性 。密 切关 注高 收益债 券的 信用 风险 暴露 ,严格 控制 其持 仓比 例, 防控信 用风 险。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.000 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为 4.16% , 同期 业绩 比较基 准收 益 率4.07% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 经济层面,随 着稳增长 政 策措施的逐步 落实,预 计 经济将逐渐 企 稳,短期 内 将对债市表现 形 成一定压力; 通胀水平 预 计继续处于相 对低位, 低 于政府调控目 标,短期 内 不会对货币 政策形成 约束。从中长 期看,随 着 短期刺激政策 的淡出, 房 地产投资增速 下降及企 业 融资成本高 企等因素长盛同丰债券(LOF )2014 年 半年度报告 摘要 第 10 页 共 29 页


对实体 经济 的拖 累将 继续 显现, 经济 仍然 可能 重归 于回落 。 在后期投资策 略上,我 们 将控制久期和 信用风险 , 提升组合流动 性及整体 信 用资质,择机 把 握利率债的投 资机会, 品 种上以中高等 级信用债 为 主。密切关注 高收益债 券 的信用风险 暴露,严 格控制 其持 仓比 例, 防控 信用风 险。 总之,无论后 市如何发 展 变化,我们都 将继续秉 承 谨慎原则,在 组合流动 性 得到保证的前 提 下,通过灵活 的资产配 置 和深入的个券 甄别分析 , 做好组合配置 ,力求确 保 基金资产在 维持价值 底线基 础上 实现 持续 的稳 定增值 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国 证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订 了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方 机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。 本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序 确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、 估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了 由公司总经 理(担任 估值 小组组长) 、 公司副总 经理 和督察长( 担任估值 小组 副组长) 、权 益投资 部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ,负责研 究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 , 具备基金估 值运作、 行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。 基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执 行。 参 与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金 估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释, 通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适 当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ,由其按 约 定提供在银行 间 同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据《长盛同 丰分级债 券 型证券投资 基 金基金合 同 》的有关规定 ,本基金 在 分级运作期内 及 分级运 作期 届满 时不 单独 对长盛 同丰 A 与 长盛 同丰 B 进行收 益分 配, 基金 转 型不满 三个 月, 收益长盛同丰债券(LOF )2014 年 半年度报告 摘要 第 11 页 共 29 页


可不分 配( 基金 转型 日 为2014 年6 月27 日 , 截至 本报告 期末 基金 转型 不满 三个月)。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对长 盛同 丰分 级债券 型证 券投 资基金 (以 下称 “本 基金 ” )的托 管过 程中 ,严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、 基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 长盛 同丰 债券 型证券 投资 基金(LOF) 报告截 止日 : 2014 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2014 年6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 43,589,737.71 3,467,246.27 结算备 付金 11,661,332.53 16,689,344.33 存出保 证金 41,899.42 251,197.02 交易 性 金融 资产 735,913,327.55 826,737,473.88 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 735,913,327.55 826,737,473.88 资产支 持证 券投 资 - - 长盛同丰债券(LOF )2014 年 半年度报告 摘要 第 12 页 共 29 页


贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 61,889,724.94 372,826.56 应收利 息 11,814,625.79 21,148,815.93 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 30,247.08 - 资产总 计 864,940,895.02 868,666,903.99 负债和所有者权益 本期末 2014 年6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 129,599,793.40 163,819,521.80 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 76,528,375.79 - 应付管 理人 报酬 416,966.64 549,306.88 应付托 管费 119,133.31 156,944.81 应付销 售服 务费 178,699.98 235,417.23 应付交 易费 用 8,324.72 14,668.15 应交税 费 44,887.00 44,887.00 应付利 息 3,416.29 15,943.14 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 179,059.24 369,580.50 负债合 计 207,078,656.37 165,206,269.51 所有者权益:


实收基 金 670,844,101.36 742,698,117.66 未分配 利润 -12,981,862.71 -39,237,483.18 所有者 权益 合计 657,862,238.65 703,460,634.48 负债和 所有 者权 益总 计 864,940,895.02 868,666,903.99 注:报 告截 止 日2014 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.000 元, 基金 份额 总额657,910,106.94 份


6.2 利 润表 会计主 体: 长盛 同丰 债券 型证券 投资 基金(LOF) 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年6 月 30 日 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月 30 日 长盛同丰债券(LOF )2014 年 半年度报告 摘要 第 13 页 共 29 页


一、收入 38,968,295.01 52,838,325.09 1.利息 收入 25,485,773.22 45,653,675.86 其中: 存款 利息 收入 927,061.93 1,838,884.05 债券利 息收 入 24,558,711.29 36,789,119.60 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - 7,025,672.21 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -17,929,923.90 5,676,322.30 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -17,929,923.90 5,676,322.30 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “- ” 号 填 列) 31,412,445.69 1,507,465.41 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) - 861.52 减: 二、费用 8,038,315.05 14,832,811.14 1.管 理人 报酬 2,476,573.58 6,953,980.47 2.托 管费 707,592.47 1,986,851.53 3.销 售服 务费 1,061,388.70 2,980,277.34 4.交 易费 用 14,338.91 25,420.76 5.利 息支 出 3,539,278.87 2,645,999.85 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 3,539,278.87 2,645,999.85 6.其 他费 用 239,142.52 240,281.19 三、利润总额( 亏损 总额 以“-”号填 列) 30,929,979.96 38,005,513.95 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 30,929,979.96 38,005,513.95 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 长盛 同丰 债券 型证券 投资 基金(LOF) 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 742,698,117.66 -39,237,483.18 703,460,634.48 长盛同丰债券(LOF )2014 年 半年度报告 摘要 第 14 页 共 29 页


二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 30,929,979.96 30,929,979.96 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -71,854,016.30 -4,674,359.49 -76,528,375.79 其中:1. 基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 -71,854,016.30 -4,674,359.49 -76,528,375.79 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 670,844,101.36 -12,981,862.71 657,862,238.65 项目 上年度可比期间 2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,997,372,126.07 130,426.70 1,997,502,552.77 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 38,005,513.95 38,005,513.95 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -1,014,524,015.55 -21,499,569.74 -1,036,023,585.29 其中:1. 基 金申 购款 105,091,999.28 2,227,086.53 107,319,085.81 2. 基金 赎回 款 -1,119,616,014.83 -23,726,656.27 -1,143,342,671.10 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 982,848,110.52 16,636,370.91 999,484,481.43 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 周兵______














______ 林培 富______














____龚珉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 长盛同丰债券(LOF )2014 年 半年度报告 摘要 第 15 页 共 29 页


6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 长盛同丰分级债券型证券投资基金(LOF)( 以下简称 “ 本基金”) 是由长盛同丰分级债券型证 券投资基金(以 下简称 “ 原 基金 ”)根据 《长盛同 丰分 级债券型证券 投资基金 基 金合同》的 有关规 定变更运作模 式后而来 。 原基金经中国 证券监督 管 理委员会(以下 简称 “中 国 证监会 ”)证 监许可 [2012]1543 号 《关 于核 准 长盛同 丰分 级债 券型 证券 投资基 金募 集的 批复 》 核 准, 由 长盛 基金 管理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 和《长盛同丰 分级债券 型 证券投资基 金基金合 同》负责公开 募集。原 基 金为契约型开 放式基金 , 存续期限不定 ,首次设 立 募集不包 括 认购资金 利息共 募 集1,996,890,217.99 元, 业 经普 华永 道中 天会计 师事 务所 有限 公司 (现已 更名 为 普 华永 道中天 会计 师事 务所 ( 特 殊普通 合伙 ) ) 普华 永道 中 天验字(2012) 第 534 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案, 《长 盛 同丰分 级债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2012 年 12 月 27 日 正式 生 效,基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 1,997,372,126.07 份 基金 份额( 长盛 同丰分 级债 券型 证券 投资基 金 A 类份 额( 以下 简 称 “长 盛同 丰 A” )1,3 50, 433,97 4.59 份, 长盛 同丰 分级债 券型 证券 投 资基金 B 类份额( 以 下 简 称 “ 长盛同丰 B ”)64 6,938, 151. 48 份 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 481,908.08 份 基金 份额( 长盛同 丰A 为164,633.60 份,长 盛同 丰 B 为 317,274.48 份)。 根据《长盛同 丰分级债 券 型证券投资基 金基金合 同 》(以下简称“ 基金合同 ”) 和《长盛同 丰 分级债券型证 券投资基 金 招募说明书》( 以下简称 “ 招募说明书 ”)的有关 规定 ,基金合同 生效后 18 个 月内( 含 18 个月)为 基金分 级运 作期 ;基 金分 级运作 期届 满, 基金 名称 变更为 “长 盛同 丰 债 券型证券投资 基金 (L OF)” ,运作方式转 为上市开放 式基金(LOF) 。本基 金的基 金管理人为长 盛基 金管理 有限 公司 ,基 金托 管人 为 中国 银行 股份 有限 公司 长盛同 丰 A 的每 次开 放日 ,基金 管理 人将 对长 盛同 丰 A 进 行基 金份 额折 算, 长盛同 丰 A 的基 金份额 参考 净值 调整 为1.000 元 , 基 金份 额持 有人 持 有的长 盛同 丰A 份额 数按 折算比 例相 应增 减。 原基金 净资 产优 先分 配予 长盛同 丰 A 的本 金及 约定 应得收 益, 剩余 净资 产分 配予长 盛同 丰 B。在 基金分 级运 作期 内, 长盛 同 丰A 根 据基 金合 同的 规定 获取约 定收 益, 约定 年化 基 准收益 率 为4.25% 。 基金合 同生 效后 ,基 金管 理人在 长盛 同丰 A 的 开放 日计算 长盛 同丰 A 的 基金 份额参 考净 值, 在 长 盛同 丰 B 的 封闭 期届 满日 分别计 算长 盛同 丰 A 与长 盛同 丰 B 的基 金 份额 参考 净值。 基金 管理 人 在 基金资 产净 值计 算的 基础 上,采 用“ 虚拟 清算 ”原 则计算 并公 告长 盛同 丰 A 和长盛 同丰 B 的基金 份额参 考净 值。 长盛同 丰 A 在基 金合 同生 效后每 满 6 个月 开放 一次 ,接受 投资 者在 场外 的申 购与赎 回; 同 丰 B 的封 闭期 为自 基金 合同 生效之 日起 至 18 个 月后 对 应日止 , 如 该对 应日 为非 工作日 , 则 顺延 至下长盛同丰债券(LOF )2014 年 半年度报告 摘要 第 16 页 共 29 页


一个工 作日 。 在同 丰B 的封 闭期内 , 同丰B 可 上市 交易 , 但 不接 受申 购赎 回 。 经 深 圳证券 交易 所( 以 下简称 “深 交所 ”) 深证 上 字[2013]63 号文 核准 ,长 盛同丰 B 基 金份 额于 2013 年 2 月 26 日在 深 交所挂 牌交 易。 未上 市交 易的同 丰 B 份额 托管 在场 外(注 册登 记系 统), 份额 持有人 需将 其跨 系 统 转托管 至深 圳证 券交 易所 场内( 证券 登记 结算 系统) 后方可 上市 流通 。 本基金 转换 基准 日为 2014 年 6 月 27 日。 在转 换基 准 日日终 ,同 丰 A、 同丰 B 的基金 份额 以 各自的 基金 份额 净值 为基 准转换 为本 基金 的基 金份 额。 经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2014] 第 233 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金 118,613,944.00 份 基金 份 额于 2014 年7 月 11 日在 深交所 挂牌 交易 并于 同日 开放申 购、 赎回 以及 转托管业务。 未上市交 易 的基金份额托 管在场外 , 基金份额持有 人将其跨 系 统转托 管至 场内后, 方可上 市流 通。 根 据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 同丰分级债券 型证券投 资 基金基金合同 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具, 包括国内 依 法发行上市 的国债、 央行票据、地 方政府债 、 金融债、公司 债、企业 债 、可分离交易 可转债的 纯 债部分、债 券回购、 次级债、短期 融资券、 资 产支持证券、 中期票据 、 银行存款等固 定收益类 金 融工具以及 法律法规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具。本 基 金不直接从二 级市场买 入 股票、权证 等权益类 资产,也不参 与一级市 场 新股申购和新 股增发, 可 转换债券仅投 资二级市 场 可分离交易 可转债的 纯债部分。本 基 金投资 组 合中:固定收 益类金融 工 具的资产占基 金资产的 比 例不低于 80% ,持 有 现金和 到期 日不 超过 一年 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本基 金的业 绩比较 基准 为: 中 债 综合指 数( 全价) 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半年 度报 告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券 投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 长盛 同 丰分级 债券 型证 券投 资基 金 基 金合 同》 和 中国 证监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操 作 编制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ,真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2014 年 6 月 30 日的 财务状 况以 及2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日止 期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 等有 关长盛同丰债券(LOF )2014 年 半年度报告 摘要 第 17 页 共 29 页


信息。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错 更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、 国 家税务总 局颁布的 财税[2002]128 号《关于开放式 证券投资 基金有关税收 问 题的通 知》 、财 税[2008]1 号《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上市公司股 息红利差 别 化个人所得税 政策有关 问 题的通知》及 其他相关 财 税法规和实 务操作, 主要税 项列 示如 下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不 属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业 所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月以 内( 含1 个月) 的, 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ; 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计 入 应纳税 所 得 额; 持股 期限 超过 1 年 的, 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。 对基金持有的 上市公司 限 售股,解禁后 取得的股 息 、红利收入, 按照上述 规 定计算纳税 ,持股时 间自解禁日起 计算;解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得 统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 长盛同丰债券(LOF )2014 年 半年度报告 摘要 第 18 页 共 29 页


6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 ,未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生 关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构 国元证 券 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 2,476,573.58 6,953,980.47 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 495,277.00 2,358,060.84 注:支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.70% 的年费率计提 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 x 0.70% / 当 年天数 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 707,592.47 1,986,851.53 注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 x 0.20% / 当年 天 数。 长盛同丰债券(LOF )2014 年 半年度报告 摘要 第 19 页 共 29 页


6.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中国银 行 76,266.14 长盛基 金 67,787.89 国元证 券 283.70 合计 144,337.73 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中国银 行 2,209,690.87 长盛基 金 428,032.69 国元证 券 2,859.04 合计 2,640,582.60 注:支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.30% 的 年费率 计提,逐日累 计至每 月月底,按月 支付给长 盛 基金,再由长 盛基金计 算 并支付给各基 金销售机 构 。销售服务 费的计算 公式为 : 日销售 服务 费= 前一 日基 金资产 净值×0.30%/ 当年 天数。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 单位 :人 民币 元 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国银行 - - - - 144,100,000.00 93,824.53 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国银行 - - - - - - 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:基 金管 理人 本期 及上 年度可 比期 间未 运用 固有 资金投 资本 基金 。 长盛同丰债券(LOF )2014 年 半年度报告 摘要 第 20 页 共 29 页


6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 及上 年度 末 未投 资本 基金 。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行 43,589,737.71 52,693.93 303,326,617.26 379,339.13 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。 6.4.9 期 末( 2014 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本期 末末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本期 末未 持有 因暂时 停牌 而持 有的 流通 受限证 券。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额39,599,860.20 元 ,是 以如 下债 券作 为抵押 : 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 130243 13 国开43 2014 年7 月1 日 100.11 400,000 40,044,000.00 合计





400,000 40,044,000.00 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购 证券款 余额 89,999,933.20 元 , 分 别于2014 年 7 月1 日、7 月 7 日 到期 。 该类 交易要 求本 基金 转 入质押 库的 债券 ,按 证券 交易所 规定 的比 例折 算为 标准券 后, 不低 于债 券回 购交易 的余 额。 长盛同丰债券(LOF )2014 年 半年度报告 摘要 第 21 页 共 29 页


6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 (i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值, 公允 价 值层级 可分 为 : 第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。 第二层级:直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的 市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。 第三层 级: 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输 入值) 。 (ii) 各层 级金 融工 具公 允 价值 于 2014 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一层级的余额为 218,232,735.95 元,属于第二 层级的余额为 517,680,591.60 元,无属 于 第三层级的余额(2013 年 12 月 31 日 :第一层级 614,935,674.88 元, 属于 第二层级的余额 为 211,801,799.00 元 ,无 属 于第三 层级 的余 额) 。 (iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动 本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层级未发 生 重大变 动。 (iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 无。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 长盛同丰债券(LOF )2014 年 半年度报告 摘要 第 22 页 共 29 页


其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 735,913,327.55 85.08 其中: 债券 735,913,327.55 85.08








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 55,251,070.24 6.39 7 其他各 项资 产 73,776,497.23 8.53 8 合计 864,940,895.02 100.00 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 注:本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 注:本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 注:本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 40,635,040.00 6.18 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 122,732,000.00 18.66 其中: 政策 性金 融债 122,732,000.00 18.66 4 企业债 券 241,525,287.55 36.71 5 企业短 期融 资券 300,436,000.00 45.67 6 中期票 据 30,585,000.00 4.65 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 735,913,327.55 111.86 长盛同丰债券(LOF )2014 年 半年度报告 摘要 第 23 页 共 29 页


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 140423 14 农发 23 500,000 51,845,000.00 7.88 2 071401007 14 招商 CP007 500,000 50,040,000.00 7.61 3 071422005 14 齐 鲁证 券 CP005 500,000 50,035,000.00 7.61 4 071421002 14 渤 海证 券 CP002 500,000 50,020,000.00 7.60 5 130243 13 国开 43 400,000 40,044,000.00 6.09 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有 资 产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货 。 7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。 7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货 。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1


本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行 主体无 被 监管部门立案 调查记录 , 无在报告编 制日前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 。 长盛同丰债券(LOF )2014 年 半年度报告 摘要 第 24 页 共 29 页


7.11.2 基 金投 资的前 十名 股票, 均为 基金合 同规 定备选 股票 库之内 的股 票 本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 41,899.42 2 应收证 券清 算款 61,889,724.94 3 应收股 利 - 4 应收利 息 11,814,625.79 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 30,247.08 8 其他 - 9 合计 73,776,497.23 7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。 7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 1,888 348,469.34 357,995,016.03 54.41% 299,915,090.91 45.59% 8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 海通证 券股 份有 限公 司 48,882,320.00 41.21% 2 全国社 保基 金一 零零 二组 合 9,989,738.00 8.42% 长盛同丰债券(LOF )2014 年 半年度报告 摘要 第 25 页 共 29 页


3 华能资 本服 务有 限公 司 9,781,708.00 8.25% 4 银河证 券- 建行 -银 河木 星 1 号 基金精 选集 合资 产管 理计 划 9,776,458.00 8.24% 5 全国社 保基 金二 零三 组合 9,260,527.00 7.81% 6 中 国 太 保 集 团 股 份 有 限 公 司 - 本 级-集 团自 有资 金-012G-ZY001 8,052,892.00 6.79% 7 长 江 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 - 自 有资金 4,799,423.00 4.05% 8 中信建 投证 券股 份有 限公 司 2,932,939.00 2.47% 9 全国社 保基 金二 一一 组合 1,514,105.00 1.28% 10 中 信 证 券 - 中 信 - 中 信 证 券 可 转 债集合 资产 管理 计划 1,032,857.00 0.87% 注:以 上信 息中 持有 人为 场内持 有人 ,由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司提 供。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 244,542.70 0.0453% 8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2012 年 12 月27 日 )基 金份 额 总额 1,997,372,126.07 本报告 期期 初基 金份 额总 额 746,811,157.50 本报告 期基 金总 申购 份额 - 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 76,528,375.79 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -12,372,674.77 本报告 期期 末基 金份 额总 额 657,910,106.94 注: 根据 本基 金合 同规 定 , 本 基金 的分 级运 作期 届 满, 本基 金自 动转 换成 上 市开放 式基 金 (LOF)。 届时, 同 丰A、 同丰B 的 基金份 额将 以各 自的 基金 份额净 值为 基准 转换 为上 市开放 式基 金(LOF ) 份额 。2014 年6 月27 日为 本基金 转换 基准 日 。 转 换 基准日 前同 丰 A 、 同丰B 的 基金份 额变 动情 况长盛同丰债券(LOF )2014 年 半年度报告 摘要 第 26 页 共 29 页


见下表 :


单位: 份 项目 长盛同丰分级债券 A 长盛同丰分级债券 B 报告期期初基金份额总额 99,873,006.02 646,938,151.48 报告期期初至基金转换日基金总申购份额 - - 减: 报告期期初至基金转换日基金总赎回份额 76,528,375.79 - 报 告 期 期 初 至 基 金 转 换 日 基 金 拆 分 变 动 份 额 (份额减少以"-" 填列) 2,119,451.46


-14,492,126.23 基金转换日基金份额总额 25,464,081.69 632,446,025.25 §10 重大事 件 揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况 本基金 管理 人 于2014 年4 月16 日发 布公 告, 经 公司 第五届 董事 会第 五十 七次 会议以 及第 六 届董事 会第 一次 会议 审议 通过, 并报 中国 证监 会审 核批准 , 由高 新先 生担 任 公司董 事长 , 凤良 志 先 生 因年 龄原 因不 再担 任公 司 董事 长职 务。 根据 公司 章 程相 关规 定 ,“ 董事 长为 公 司的 法定 代表 人”。 公司 已 于2014 年4 月14 日完 成相 关工 商登 记 变更手 续。 10.2.2 基 金经 理变 动情 况 报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 , 自2014 年 4 月10 日起 , 杨 衡同 志不 再 担任长 盛同 丰 分 级债券 型证 券投 资基 金( 转型前 )基 金经 理。 10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况 2014 年 2 月 14 日 中国银 行股份 有限 公司 公告 , 自 2014 年 2 月 13 日 起,陈 四清先 生担 任 本 行行长 。 报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期, 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





长盛同丰债券(LOF )2014 年 半年度报告 摘要 第 27 页 共 29 页


10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特殊 普 通合 伙) ,本 报 告期 内本 基金未 更换 会计 师事 务所 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 长盛同丰债券(LOF )2014 年 半年度报告 摘要 第 28 页 共 29 页


华福证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 申银万国 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 国泰君安 175,315,730.04 30.57% 6,477,100,000.00 45.14% - - 国信证券 192,808,895.32 33.61% 7,870,312,000.00 54.86% - - 招商证券 205,475,688.23 35.82% - - - - 东兴证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 东北 证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 五矿证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准 长盛同丰债券(LOF )2014 年 半年度报告 摘要 第 29 页 共 29 页


(1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 , 包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 , 提供专 门研 究报 告。 (2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。 (3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 (4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年 未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。 (5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。 (6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的 需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。 2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序 (1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ; (2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ; (3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究 机构进 行综 合评 价; (4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研 究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评 价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ; (5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的 服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并 撤销租 用的 交易 单元 ; (6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。 3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。 4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 : (1 ) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况: 无。 (2 ) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况: 无。 长盛基金管理有限公司 2014 年8 月28 日