长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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长 盛 同 丰 债 券 型证 券 投 资 基 金(LOF)
2014 年 半 年 度 报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月28 日
长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
根据基 金合 同 的 有关 规定 ， 本基 金基 金合 同生 效后18 个月 分级 运作 期届 满， 本 基金无 需召 开
基金份额持 有 人大会， 自 动转换为上市 开放式基 金 （LOF） ，基金 名称变更 为 “长盛同丰 债券型证
券投资 基金 （LOF ） ”。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 34
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 34
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 34
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 34
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 34
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 35
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 36 长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 36
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 36
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 36
§9 开放式基金 份额变动 ......................................................................................................................... 37
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 37
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托 管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 37
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 38
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 38
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 38
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 42
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 42
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 42
长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛同 丰债 券型 证券 投资 基金(LOF)
基金简 称 长盛同 丰债 券（LOF ）
场内简 称 长盛同 丰
基金主 代码 160810
交易代 码 160810
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 27 日
基金管 理 人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 657,910,106.94 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2014 年 7 月 11 日
注： 根 据 《基 金合 同》 的 有关规 定， 本基 金基 金合 同生效 后 18 个 月分 级运 作 期届满 ， 本 基金 无需
召开基 金份 额持 有人 大会 ，自动 转换 为上 市开 放式 基金（LOF） ，基 金名 称变 更为 “ 长盛 同丰 债券
型证券 投资 基金 （LOF ） ” 。 本 基金 转换 基准 日为2014 年6 月 27 日 。 在 转换 基 准日日 终 ， 同 丰 A、
同丰B 的基 金份 额以 各 自 的基金 份额 净值 为基 准转 换为长 盛同 丰债 券型 证券 投资基 金 （LOF ） 的 基
金份额 。 长盛 同丰 债券 型 证券投 资基 金 （LOF ） 的基 金份额 于2014 年 7 月 11 日在深 圳证 券交 易所
上市交 易。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过分 析影 响债 券市 场的 各类要 素， 进行 积极 主动 的
投资管 理， 追求 基金 资产 的稳定 增值 ，以 最大 程度 上
取得超 越业 绩比 较基 准的 收益。
投资策 略 以利率 风险 管理 为核 心， 以久期 配置 为关 键技 术， 在
满足组 合流 动性 要求 上， 结合不 同类 型债 券流 动性 、
税收和 信用 风险 等因 素， 综合确 定债 券组 合的 类属 配
置进行 个券 选择 ，控 制风 险、获 取超 额的 投资 收益。
具体投 资运 作中 将运 用换 券利差 交易 策略 、凸 性套 利
交易策 略以 及骑 乘收 益率 曲线策 略等 多样 的操 作策
略。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数（ 全价 ）
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，属 于较低 风险 的证 券投 资基 金
品种， 其长 期预 期收 益和 平均风 险高 于货 币市 场基 金，
低于混 合型 基金 和股 票型 基金。 在分 级基 金运 作期 内，
本基金 经过 基金 份额 分级 后，同 丰A 为低 风险 、收 益长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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相对稳 定的 稳健 收益 特征 的基金 份额 ；同 丰 B 为较 高
风险、 较高 收益 的增 强收 益特征 的基 金份 额。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办公地 址 北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 高新 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数 据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -482,465.73
本期利 润 30,929,979.96
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0415
本期加 权平 均净 值利 润率 4.33%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.16%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -16,355,653.71 长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0249
期末基 金资 产净 值 657,862,238.65
期末基 金份 额净 值 1.000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 0.26%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.64% 0.10% 0.42% 0.07% 0.22% 0.03%
过去三 个月 3.61% 0.11% 2.42% 0.09% 1.19% 0.02%
过去 六 个月 4.16% 0.13% 4.07% 0.08% 0.09% 0.05%
过去一 年 -2.13% 0.16% -0.65% 0.09% -1.48% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
0.26% 0.15% 0.24% 0.09% 0.02% 0.06%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 为中债 综合 指数 （全 价） 。 中债综 合指 数 （ 全价） 由 中央国 债登 记结 算有
限责任 公司 编制 并发 布 ， 该指数 样本 具有 广泛 的市 场代表 性 ， 涵 盖了 主要 交 易市场 （ 银行 间市 场、
交易所市场 等） 、不同 发行 主体（政府 、企业等 ）和 期限（长期 、中期、 短期 等） 。具体的 编制规
则 和 再 平 衡 过 程 请 参 见 中 债 综 合 指 数 （ 全 价 ） 编 制 说 明 。 （ 网 址 为 ：
http://indices.chinabond.com.cn/icbweb/doc/yieldZsdoc.htm ）
本基金为债券 型基金， 投 资范围为固定 收益类金 融 工具，且本基 金不直接 从 二级市场买 入股票、
权证等权益类 资产，也 不 参与一级市场 新股申购 和 新股增发，可 转换债券 仅 投资二级市 场可分离
交易可转债的 纯债部分 。 鉴于中债综合 指数能够 反 映债券全市场 的整体价 格 和投资回报 情况，所
以以其 收益 率作 为本 基金 的业绩 比较 基准 。 长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累 计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。建仓期 结束时， 本 基金的各项资 产配置比 例 符合本基金 合同第十
八条 （ 二） 投 资范 围、 （ 七 ） 投资 禁止 行为 与限 制的 有关约 定。 截至 报告 日， 本基金 的各 项资 产配
置比例 符合 基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本的 33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2014 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 一只 封闭 式
基金、 三十 四只 开放 式基 金， 并 管理 多个 全国 社保 基金组 合和 专户 产品 。 公 司同时 兼任 境 外 QFII
基金和 专户 理财 产品 的投 资顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张帆 本基金基金
经理，长盛
纯债债券型
证券投资基
金基金经
理，长盛添
利宝货币市
场基金基金
经理。
2013 年 9 月 18
日
- 7 年 男，1983 年 1 月出生，中
国 国 籍 。 华 中 科 技 大 学 硕
士 。 曾 在 长 江 证 券 股 份 有
限 公 司 从 事 债 券 研 究 、 债
券投资工作。2012 年 4 月
加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾 任 非 信 用 研 究 员 ，
长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券
投资基金基金经理等职
务 。 现 任 长 盛 纯 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
长 盛 添 利 宝 货 币 市 场 基 金
基 金 经 理 ， 长 盛 同 丰 债 券
型证券投资基金 （LOF，本
基金）基金经理。
李琪 本基金基金
经理助理，
信用研究
员。
2014 年 3 月 14
日
- 8 年 男，1975 年 2 月出生，中
国国籍。 毕业于天津大学，
获博士学位。2011 年 3 月
加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 现 任 信 用 研 究 员 ， 长
盛 同 丰 债 券 型 证 券 投 资 基
金（LOF ， 本基金） 基金经
理助理。
杨衡 本基金基金
经理，长盛
添利 30 天
理财债券型
证券投资基
金基金经
理，长盛添
利 60 天理
财债券型发
起式证券投
2012 年12 月27
日
2014 年4 月10 日 7 年 男，1975 年10 月出生， 中
国 国 籍 。 中 国 科 学 院 数 学
与 系 统 科 学 研 究 院 博 士 、
博士后。2007 年 7 月进入
长盛基 金 管 理 公 司 ， 先 后
任 固 定 收 益 研 究 员 、 社 保
组合组合经理助理等职
务 ， 现 任 社 保 组 合 组 合 经
理。自 2014 年 4 月 10 日
起不再担任长盛添利30 天长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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资基金基金
经理，长盛
纯债债券型
证券投资基
金基金经
理，社保组
合组合经
理。
理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经理， 长盛添利 60 天
理 财 债 券 型 发 起 式 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 同
丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基
金 （ 本 基 金 ） 基 金 经 理 ，
长 盛 纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基金基金经理。
注：1 、 上表 基金 经理 及基 金经理 助理 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
3、长 盛同 丰分 级债 券型 证 券投资 基金 于 2014 年 6 月 27 日更 名为 长盛 同丰 债券型 证券 投资 基金
（LOF）。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规 定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公 司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。 长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 共发 生 4 次 同日 反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的交 易。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾2014 年上 半年 ， 经济 基本面 相对 疲弱 ， 通胀 水 平处于 相对 低位 ， 货币 政 策定向 放松 ， 资
金面呈现持续 宽松局面 ， 债券市场总体 呈现牛市 行 情。利率债方 面，收益 率 明显下行， 其中短端
收益率下行幅 度大于长 端 收益率。信用 债方面， 低 评级债券收益 率下行幅 度 小于中高评 级债券，
主要是 受信 用风 险事 件频 发及交 易所 高风 险债 券质 押回购 标准 变动 等不 利影 响所致 。
货币市场方面 ，受央行 公 开市场操作趋 于温和及 定 向宽松的货币 政策影响 ， 市场流动性保 持
相对宽 松局 面， 各中 短期 限 Shibor 利率 及银 行间 质 押式回 购利 率均 保持 在较 低水平 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金始 终 控制配置节奏 ，根据市 场 变动调整组合 久期，优 化 持仓结构，保 持
组合流 动性 。密 切关 注高 收益债 券的 信用 风险 暴露 ，严格 控制 其持 仓比 例， 防控信 用风 险。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.000 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 4.16% ， 同期 业绩
比较基 准收 益 率4.07% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济层面，随 着稳增长 政 策措施的逐步 落实，预 计 经济将逐渐企 稳，短期 内 将对债市表现 形
成一定压力； 通胀水平 预 计继续处于相 对低位， 低 于政府调控目 标，短期 内 不会对货币 政策形成
约束。从中长 期看，随 着 短期刺激政策 的淡出， 房 地产投资增速 下降及企 业 融资成本高 企等因素长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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对实体 经济 的拖 累将 继续 显现， 经济 仍然 可能 重归 于回落 。
在后期投资策 略上，我 们 将控制久期和 信用风险 ， 提升组合流动 性及整体 信 用资质，择机 把
握利率债的投 资机会， 品 种上以中高等 级信用债 为 主。密切关注 高收益债 券 的信用风险 暴露，严
格控制 其持 仓比 例， 防控 信用风 险。
总之，无论后 市如何发 展 变化，我们都 将继续秉 承 谨慎原则，在 组合流动 性 得到保证的前 提
下，通过灵活 的资产配 置 和深入的个券 甄别分析 ， 做好组合配置 ，力求确 保 基金资产在 维持价值
底线基 础上 实现 持续 的稳 定增值 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和 基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报 告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《长盛同 丰分级债 券 型证券投资基 金基金合 同 》的有关规定 ，本基金 在 分级运作期内 及
分级运 作期 届满 时不 单独 对长盛 同丰 A 与 长盛 同丰 B 进行收 益分 配， 基金 转 型不满 三个 月， 收益长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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可不分 配（ 基金 转型 日 为2014 年6 月27 日 ， 截至 本报告 期末 基金 转型 不满 三个月）。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对长 盛同 丰分 级债券 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算 以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 同丰 债券 型证券 投资 基金(LOF)
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 43,589,737.71 3,467,246.27
结算备 付金
11,661,332.53 16,689,344.33
存出保 证金
41,899.42 251,197.02
交易性 金融 资产 6.4.7.2 735,913,327.55 826,737,473.88
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
735,913,327.55 826,737,473.88
资产支 持证 券投 资
- - 长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
61,889,724.94 372,826.56
应收利 息 6.4.7.5 11,814,625.79 21,148,815.93
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 30,247.08 -
资产总 计
864,940,895.02 868,666,903.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
129,599,793.40 163,819,521.80
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
76,528,375.79 -
应付管 理人 报酬
416,966.64 549,306.88
应付托 管费
119,133.31 156,944.81
应付销 售服 务费
178,699.98 235,417.23
应付交 易费 用 6.4.7.7 8,324.72 14,668.15
应交税 费
44,887.00 44,887.00
应付利 息
3,416.29 15,943.14
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 179,059.24 369,580.50
负债合 计
207,078,656.37 165,206,269.51
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 670,844,101.36 742,698,117.66
未分配 利润 6.4.7.10 -12,981,862.71 -39,237,483.18
所有者 权益 合计
657,862,238.65 703,460,634.48
负债和 所有 者权 益总 计
864,940,895.02 868,666,903.99
注：报 告截 止 日2014 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.000 元， 基金 份额 总额657,910,106.94 份
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 同丰 债券 型证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日 长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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一、收入
38,968,295.01 52,838,325.09
1.利息 收入
25,485,773.22 45,653,675.86
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 927,061.93 1,838,884.05
债券利 息收 入
24,558,711.29 36,789,119.60
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 7,025,672.21
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填 列）
-17,929,923.90 5,676,322.30
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -17,929,923.90 5,676,322.30
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
31,412,445.69 1,507,465.41
4.汇 兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 - 861.52
减： 二、费用
8,038,315.05 14,832,811.14
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,476,573.58 6,953,980.47
2．托 管费 6.4.10.2.2 707,592.47 1,986,851.53
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 1,061,388.70 2,980,277.34
4．交 易费 用 6.4.7.19 14,338.91 25,420.76
5．利 息支 出
3,539,278.87 2,645,999.85
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,539,278.87 2,645,999.85
6．其 他费 用 6.4.7.20 239,142.52 240,281.19
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
30,929,979.96 38,005,513.95
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
30,929,979.96 38,005,513.95
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 同丰 债券 型证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 742,698,117.66 -39,237,483.18 703,460,634.48 长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 30,929,979.96 30,929,979.96
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-71,854,016.30 -4,674,359.49 -76,528,375.79
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -71,854,016.30 -4,674,359.49 -76,528,375.79
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
670,844,101.36 -12,981,862.71 657,862,238.65
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,997,372,126.07 130,426.70 1,997,502,552.77
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 38,005,513.95 38,005,513.95
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,014,524,015.55 -21,499,569.74 -1,036,023,585.29
其中：1. 基 金申 购款 105,091,999.28 2,227,086.53 107,319,085.81
2. 基金 赎回 款 -1,119,616,014.83 -23,726,656.27 -1,143,342,671.10
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
982,848,110.52 16,636,370.91 999,484,481.43
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 林培 富______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛同丰分级债券型证券投资基金(LOF)( 以下简称 “ 本基金”) 是由长盛同丰分级债券型证
券投资基金(以 下简称 “ 原 基金 ”)根据 《长盛同 丰分 级债券型证券 投资基金 基 金合同》的 有关规
定变更运作模 式后而来 。 原基金经中国 证券监督 管 理委员会(以下 简称 “中 国 证监会 ”)证 监许可
[2012]1543 号 《关 于核 准 长盛同 丰分 级债 券型 证券 投资 基 金募 集的 批复 》 核 准， 由 长盛 基金 管理
有限公司依照 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 和《长盛同丰 分级债券 型 证券投资基 金基金合
同》负责公开 募集。原 基 金为契约型开 放式基金 ， 存续期限不定 ，首次设 立 募集不包 括 认购资金
利息共 募 集1,996,890,217.99 元， 业 经普 华永 道中 天会计 师事 务所 有限 公司 （现已 更名 为 普 华永
道中天 会计 师事 务所 （ 特 殊普通 合伙 ） ） 普华 永道 中 天验字(2012) 第 534 号验 资报告 予以 验证 。 经
向中国 证监 会备 案， 《长 盛 同丰分 级债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2012 年 12 月 27 日 正式 生
效，基 金合 同生 效日 的基 金 份额 总额 为 1,997,372,126.07 份 基金 份额( 长盛 同丰分 级债 券型 证券
投资基 金 A 类份 额( 以下 简 称 “长 盛同 丰 A” )1,3 50, 433,97 4.59 份， 长盛 同丰 分级债 券型 证券 投
资基金 B 类份额( 以 下 简 称 “ 长盛同丰 B ”)64 6,938, 151. 48 份 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
481,908.08 份 基金 份额( 长盛同 丰A 为164,633.60 份，长 盛同 丰 B 为 317,274.48 份)。
根据《长盛同 丰分级债 券 型证券投资基 金基金合 同 》(以下简称“ 基金合同 ”) 和《长盛同 丰
分级债券型证 券投资基 金 招募说明书》( 以下简称 “ 招募说 明书 ”)的有关 规定 ，基金合同 生效后
18 个 月内( 含 18 个月)为 基金分 级运 作期 ；基 金分 级运作 期届 满， 基金 名称 变更为 “长 盛同 丰 债
券型证券投资 基金 (L OF)” ，运作方式转 为上市开放 式基金(LOF) 。本基 金的基 金管理人为长 盛基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人 为 中国 银行 股份 有限 公司
长盛同 丰 A 的每 次开 放日 ，基金 管理 人将 对长 盛同 丰 A 进 行基 金份 额折 算， 长盛同 丰 A 的基
金份额 参考 净值 调整 为1.000 元 ， 基 金份 额持 有人 持 有的长 盛同 丰A 份额 数按 折算比 例相 应增 减。
原基金 净资 产优 先分 配予 长盛同 丰 A 的本 金及 约定 应得收 益， 剩余 净资 产分 配予长 盛同 丰 B。在
基金分 级运 作期 内， 长盛 同 丰A 根 据基 金合 同的 规定 获取约 定收 益， 约定 年化 基 准收益 率 为4.25% 。
基金合 同生 效后 ，基 金管 理人在 长盛 同丰 A 的 开放 日计算 长盛 同丰 A 的 基金 份额参 考净 值， 在 长
盛同 丰 B 的 封闭 期届 满日 分别计 算长 盛同 丰 A 与长 盛同 丰 B 的基 金 份额 参考 净值。 基金 管理 人在
基金资 产净 值计 算的 基础 上，采 用“ 虚拟 清算 ”原 则计算 并公 告长 盛同 丰 A 和长盛 同丰 B 的基金
份额参 考净 值。
长盛同 丰 A 在基 金合 同生 效后每 满 6 个月 开放 一次 ，接受 投资 者在 场外 的申 购与赎 回； 同 丰
B 的封 闭期 为自 基金 合同 生效之 日起 至 18 个 月后 对 应日止 ， 如 该对 应日 为非 工作日 ， 则 顺延 至下长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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一个工 作日 。 在同 丰B 的封 闭期内 ， 同丰B 可 上市 交易 ， 但 不接 受申 购赎 回 。 经 深 圳证券 交易 所( 以
下简称 “深 交所 ”) 深证 上 字[2013]63 号文 核准 ，长 盛同丰 B 基 金份 额于 2013 年 2 月 26 日在 深
交所挂 牌交 易。 未上 市交 易的同 丰 B 份额 托管 在场 外(注 册登 记系 统)， 份额 持有人 需将 其跨 系 统
转托管 至深 圳证 券交 易所 场内( 证券 登记 结算 系统) 后方可 上市 流通 。
本基金 转换 基准 日为 2014 年 6 月 27 日。 在转 换基 准 日日终 ，同 丰 A、 同丰 B 的基金 份额 以
各自的 基金 份额 净值 为基 准转换 为本 基金 的基 金份 额。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以下简称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2014] 第 233 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
118,613,944.00 份 基金 份 额于 2014 年7 月 11 日在 深交所 挂牌 交易 并于 同日 开放申 购、 赎回 以及
转托管业务。 未上市交 易 的基金份额托 管在场外 ， 基金份额持有 人将其跨 系 统转托 管至 场内后，
方可上 市流 通。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 同丰分级债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行上市 的国债、
央行票据、地 方政府债 、 金融债、公司 债、企业 债 、可分离交易 可转债的 纯 债部分、债 券回购、
次级债、短期 融资券、 资 产支持证券、 中期票据 、 银行存款等固 定收益类 金 融工具以及 法律法规
或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具。本 基 金不直接从二 级市场买 入 股票、权证 等权益类
资产，也不参 与一级市 场 新股申购和新 股增发， 可 转换债券仅投 资二级市 场 可分离交易 可转债的
纯债部分。本 基金投资 组 合中：固定收 益类金融 工 具的资产占基 金资产的 比 例不低于 80% ，持 有
现金和 到期 日不 超过 一年 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本基 金的业 绩比较 基准 为： 中 债
综合指 数( 全价) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 长盛 同
丰分级 债券 型证 券投 资基 金 基 金合 同》 和 中国 证监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操 作
编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2014 年 6 月 30 日的
财务状 况以 及2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日止 期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 等有 关长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、 国 家税务总 局颁布的 财税[2002]128 号《关于开放式 证券投资 基金有关税收 问
题的通 知》 、财 税[2008]1 号《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《关 于实
施上市公司股 息红利差 别 化个人所得税 政策有关 问 题的通知》及 其他相关 财 税法规和实 务操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业 所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所 得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
第 20 页 共 43 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 43,589,737.71
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 43,589,737.71
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 219,670,557.86 218,232,735.95 -1,437,821.91
银行间 市场 512,868,978.69 517,680,591.60 4,811,612.91
合计 732,539,536.55 735,913,327.55 3,373,791.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 732,539,536.55 735,913,327.55 3,373,791.00
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,199.33
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,722.84
应收债 券利 息 11,808,686.61 长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
第 21 页 共 43 页
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 17.01
合计 11,814,625.79
6.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 30,247.08
合计 30,247.08
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 8,324.72
合计 8,324.72
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
其他 5,494.72
预提费 用 173,564.52
合计 179,059.24
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 746,811,157.50 742,698,117.66
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) -76,528,375.79 -71,854,016.30
2014 年6 月27 日 基金 拆 分/ 份额
折算前
670,282,781.71 670,844,101.36
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 -12,372,674.77 - 长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
第 22 页 共 43 页
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 657,910,106.94 670,844,101.36
注：1 、根 据《 长盛 同丰 分 级债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 相关 规定 ， ， 本 基金的 分级 运作 期
届满， 本基 金自 动转 换成 上市开 放式 基金 （LOF ） 。 届时， 同 丰 A、 同丰B 的 基金份 额将 以各 自的
基金份 额净 值为 基准 转换 为上市 开放 式基 金 （LOF ） 份额。2014 年6 月27 日为 本基金 转换 基准 日。
转换基 准日 前同 丰A 、同 丰 B 的 基金 份额 变动 情况 见下表 ：
项目 长盛同丰分级债券 A （份） 长盛同丰分级债券 B （份）
报告期期初基金份额总额 99,873,006.02 646,938,151.48
报告期期初至基金转换日基金总申购份额 - -
减: 报告期期初至基金转换日基金总赎回份额 76,528,375.79 -
报告期期初至基金转换日基金拆分变动份额 （份
额减少以"-" 填列）
2,119,451.46
-14,492,126.23
基金转换日基金份额总额 25,464,081.69 632,446,025.25
2、截 至 2014 年 6 月30 日 止，本 基金 于场 内上 市交 易的基 金份 额为 118,613,944.00 份， 托管 在
场外未上市交易 的基金份 额为 539,296,162.94 份 。场内的基 金份 额登记在 证券登记结算系 统，
场外的基金份 额登记在 注 册登记系统， 按基金份 额 净值申购或赎 回。通过 跨 系统转登记 可实现基
金份额 在两 个系 统之 间的 转换。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -11,198,828.49 -28,038,654.69 -39,237,483.18
本期利 润 -482,465.73 31,412,445.69 30,929,979.96
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-4,674,359.49 - -4,674,359.49
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -4,674,359.49 - -4,674,359.49
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -16,355,653.71 3,373,791.00 -12,981,862.71
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 52,693.93
定期存 款利 息收 入 764,933.34
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 108,813.23
其他 621.43 长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
第 23 页 共 43 页
合计 927,061.93
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报 告期 未取 得股票 投资 收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
899,202,990.79
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
894,420,962.52
减：应 收利 息总 额 22,711,952.17
债券投 资收 益 -17,929,923.90
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本期 未取 得贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得衍生 工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 未取 得股利 收益 。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 31,412,445.69
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 31,412,445.69
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 31,412,445.69 长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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6.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 未取 得其他 收入 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
8,803.91
银行间 市场 交易 费用 5,535.00
合计
14,338.91
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 133,892.94
其他费 用 400.00
上市年 费 29,752.92
银行划 款费 用 17,425.08
帐户维 护费 18,000.00
合计 239,142.52
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 并无 需作 披露 的或 有事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
第 25 页 共 43 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,476,573.58 6,953,980.47
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
495,277.00 2,358,060.84
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.70%的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 x 0.70% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
707,592.47 1,986,851.53
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 x 0.20% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中国银 行 76,266.14
长盛基 金 67,787.89
国元证 券 283.70
合计 144,337.73
获得销 售服 务费 上年度 可比 期间 长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
第 26 页 共 43 页
各关联 方名 称 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中国银 行 2,209,690.87
长盛基 金 428,032.69
国元证 券 2,859.04
合计 2,640,582.60
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.30% 的 年费率 计提，逐日累 计至每
月月底，按月 支付给长 盛 基金，再由长 盛基金计 算 并支付给各基 金销售机 构 。销售服务 费的计算
公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.30%/ 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - 144,100,000.00 93,824.53
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 本期 及上 年度可 比期 间未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基 金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 及上 年度 末 未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 43,589,737.71 52,693.93 303,326,617.26 379,339.13
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。 长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
第 27 页 共 43 页
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与 关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期 末（ 2014 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 因暂时 停牌 而持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额39,599,860.20 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
130243 13 国开43 2014 年7 月1 日 100.11 400,000 40,044,000.00
合计
400,000 40,044,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易 所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额 89,999,933.20 元 ， 分 别于2014 年 7 月1 日、7 月 7 日 到期 。 该类 交易要 求本 基金 转
入质押 库的 债券 ，按 证券 交易所 规定 的比 例折 算为 标准券 后， 不低 于债 券回 购交易 的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的债券型证 券投资基 金 ，属于低风险 品种。本 基 金的投资范围 为
固定收益类金 融工具。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些金 融工具相 关 的风险主要 包括信用
风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 的基金管 理 人从事风险管 理的主要 目 标是争取将 以上风险
控制在 限定的 范围之内 ， 使本基金在险 和收益之 间 取得最佳的平 衡以实现 “ 风险和收益 相匹配”长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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的风险收益目 标。基金 管 理人通过分析 影响债券 市 场的各类要素 ，进行积 极 主动的投资 管理，追
求基金 资产 的稳 定增 值， 以最大 程度 上取 得超 越业 绩比较 基准 的收 益。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体 措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报 告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、检 查和 评估 ，并 通过相 应决 策， 将风 险控 制在可 承受 的范 围内
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基 金的托管 行 中 国银行股份 有限公司 ，与 该银行存款 相关的信 用风 险不重大。 本基金
在交易所进行 的交易均 以 中国证券登记 结算有限 责 任公司为交易 对手完 成 证 券交收和款 项清算，
违约风险可能 性很小； 在 银行间同业市 场进行交 易 前均对交易对 手进行信 用 评估并对证 券交割方
式进行 限制 以控 制相 应的 信用 风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
A-1
250,355,000.00 70,166,000.00 长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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A-1 以下
- -
未评级
90,125,000.00 59,580,000.00
合计
340,480,000.00 129,746,000.00
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 、超 短期 融资 券， 债券信 用评 级取 自第 三方 评级机 构的 评级 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
AAA
42,334,186.60 25,019,400.00
AAA 以下
229,776,100.95 671,972,073.88
未评级
123,323,040.00 -
合计
395,433,327.55 696,991,473.88
注：债 券信 用评 级取 自第 三方评 级机 构的 评级 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资 于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通 暂时 受限 制不 能自 由转让 的情 况外 ，其 余均 能以合 理价 格适 时变 现。
于2014 年6 年30 日 ， 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 129,599,793.40 元将 在 一个月 以内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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内且不 计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人 定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 43,589,737.71 - - - 43,589,737.71
结算备 付金 11,661,332.53 - - - 11,661,332.53
存出保 证金 41,899.42 - - - 41,899.42
交易性 金融 资产 369,658,875.00 228,766,217.55 137,488,235.00 - 735,913,327.55
应收证 券清 算款 - - - 61,889,724.94 61,889,724.94
应收利 息 - - - 11,814,625.79 11,814,625.79
其他资 产 - - - 30,247.08 30,247.08
资产总 计 424,951,844.66 228,766,217.55 137,488,235.00 73,734,597.81 864,940,895.02
负债
卖 出 回 购 金 融 资 产
款
129,599,793.40 - - - 129,599,793.40
应付赎 回款 - - - 76,528,375.79 76,528,375.79
应付管 理人 报酬 - - - 416,966.64 416,966.64
应付托 管费 - - - 119,133.31 119,133.31
应付销 售服 务费 - - - 178,699.98 178,699.98
应付交 易费 用 - - - 8,324.72 8,324.72
应交税 费 - - - 44,887.00 44,887.00
应付利 息 - - - 3,416.29 3,416.29 长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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其他负 债 - - - 179,059.24 179,059.24
负债总 计 129,599,793.40 - - 77,478,862.97 207,078,656.37
利率敏 感度 缺口 295,352,051.26 228,766,217.55 137,488,235.00 -3,744,265.16 657,862,238.65
上年度 末
2013 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,467,246.27 - - - 3,467,246.27
结算备 付金 16,689,344.33 - - - 16,689,344.33
存出保 证金 251,197.02 - - - 251,197.02
交易性 金融 资产 196,911,713.31 538,937,932.47 90,887,828.10 - 826,737,473.88
应收证 券清 算款 - - - 372,826.56 372,826.56
应收利 息 - - - 21,148,815.93 21,148,815.93
资产总 计 217,319,500.93 538,937,932.47 90,887,828.10 21,521,642.49 868,666,903.99
负债
卖 出 回 购 金 融 资 产
款
163,819,521.80 - - - 163,819,521.80
应付管 理人 报酬 - - - 549,306.88 549,306.88
应付托 管费 - - - 156,944.81 156,944.81
应付销 售服 务费 - - - 235,417.23 235,417.23
应付交 易费 用 - - - 14,668.15 14,668.15
应付税 费 - - - 44,887.00 44,887.00
应付利 息 - - - 15,943.14 15,943.14
其他负 债 - - - 369,580.50 369,580.50
负债总 计 163,819,521.80 - - 1,386,747.71 165,206,269.51
利率敏 感度 缺口 53,499,979.13 538,937,932.47 90,887,828.10 20,134,894.78 703,460,634.48
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-3,807,305.60 -5,754,828.35
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
3,807,305.60 5,754,828.35
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的 固定 收益 品种 ，因 此无重 大其 他价 格风 险。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2014 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资(2013 年 12 月 31 日 ： 无) ， 因 此除 市
场利率 和外 汇汇 率以 外的 市场价 格因 素的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响(2013 年 12 月 31
日：同)。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃 市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一层级的余额为 218,232,735.95 元，属于第二 层级的余额为 517,680,591.60 元，无属 于
第三层级的余额(2013 年 12 月 31 日 ：第一层级 614,935,674.88 元， 属于 第二层级的余额 为
211,801,799.00 元 ，无 属 于第三 层级 的余 额) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层级未发 生
重大变 动。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股 票 - -
2 固定收 益投 资 735,913,327.55 85.08
其中： 债券 735,913,327.55 85.08
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 55,251,070.24 6.39
7 其他各 项资 产 73,776,497.23 8.53
8 合计 864,940,895.02 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票 投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。 长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 40,635,040.00 6.18
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 122,732,000.00 18.66
其中： 政策 性金 融债 122,732,000.00 18.66
4 企业债 券 241,525,287.55 36.71
5 企业短 期融 资券 300,436,000.00 45.67
6 中期票 据 30,585,000.00 4.65
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 735,913,327.55 111.86
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 140423 14 农发 23 500,000 51,845,000.00 7.88
2 071401007
14 招商
CP007
500,000 50,040,000.00 7.61
3 071422005
14 齐 鲁证 券
CP005
500,000 50,035,000.00 7.61
4 071421002
14 渤 海证 券
CP002
500,000 50,020,000.00 7.60
5 130243 13 国开 43 400,000 40,044,000.00 6.09
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货 。 长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编 制日前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
7.11.2 基 金投 资的前 十名 股票， 均为 基金合 同规 定备选 股票 库之内 的股 票
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 41,899.42
2 应收证 券清 算款 61,889,724.94
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,814,625.79
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.08
8 其他 -
9 合计 73,776,497.23
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,888 348,469.34 357,995,016.03 54.41% 299,915,090.91 45.59%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 海通证 券股 份有 限公 司 48,882,320.00 41.21%
2 全国社 保基 金一 零零 二组 合 9,989,738.00 8.42%
3 华能资 本服 务有 限公 司 9,781,708.00 8.25%
4
银河证 券－ 建行 －银 河木 星 1 号
基金精 选集 合资 产管 理计 划
9,776,458.00 8.24%
5 全国社 保基 金二 零三 组合 9,260,527.00 7.81%
6
中 国 太 保 集 团 股 份 有 限 公 司 － 本
级－集 团自 有资 金-012G-ZY001
8,052,892.00 6.79%
7
长 江 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 － 自
有资金
4,799,423.00 4.05%
8 中信建 投证 券股 份有 限公 司 2,932,939.00 2.47%
9 全国社 保基 金二 一一 组合 1,514,105.00 1.28%
10
中 信 证 券 － 中 信 － 中 信 证 券 可 转
债集合 资产 管理 计划
1,032,857.00 0.87%
注：以 上信 息中 持有 人为 场内持 有人 ，由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司提 供。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
244,542.70 0.0453%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 12 月27 日 ）基 金份 额 总额
1,997,372,126.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 746,811,157.50
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 76,528,375.79
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -12,372,674.77
本报告 期期 末基 金份 额总 额 657,910,106.94
注： 根据 本基 金合 同规 定 ， 本 基 金 的分 级运 作期 届 满， 本基 金自 动转 换成 上 市开放 式基 金 （LOF）。
届时， 同 丰A、 同丰B 的 基金份 额将 以各 自的 基金 份额净 值为 基准 转换 为上 市开放 式基 金（LOF ）
份额 。2014 年6 月27 日为 本基金 转换 基准 日 。 转 换 基准日 前同 丰 A 、 同丰B 的 基金份 额变 动情 况
见下表 ：
单位： 份
项目 长盛同丰分级债券 A 长盛同丰分级债券 B
报告期期初基金份额总额 99,873,006.02 646,938,151.48
报告期期初至基金转换日基金总申购份额 - -
减: 报告期期初至基金转换日基金总赎回份额 76,528,375.79 -
报 告 期 期 初 至 基 金 转 换 日 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额减少以"-" 填列）
2,119,451.46
-14,492,126.23
基金转换日基金份额总额 25,464,081.69 632,446,025.25
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本基金 管理 人 于2014 年4 月16 日发 布公 告， 经 公司 第五届 董事 会第 五十 七次 会议以 及第 六
届董事 会第 一次 会议 审议 通过, 并报 中国 证监 会审 核批准 ， 由高 新先 生担 任 公司董 事长 ， 凤良 志
先 生 因年 龄原 因不 再担 任公 司 董事 长职 务。 根据 公司 章 程相 关规 定 ,“ 董事 长为 公 司的 法定 代表
人”。 公司 已 于2014 年4 月14 日完 成相 关工 商登 记 变更手 续。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况 长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2014 年 4 月10 日起 ， 杨 衡同 志不 再 担任长 盛同 丰 分
级债券 型证 券投 资基 金（ 转型前 ）基 金经 理。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2014 年 2 月 14 日 中国银 行股份 有限 公司 公告 ， 自 2014 年 2 月 13 日起 ，陈 四清先 生担 任 本
行行长 。
报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 人员 无 受 稽查 或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - - 长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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华融证券 1 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君安 175,315,730.04 30.57% 6,477,100,000.00 45.14% - -
国信证券 192,808,895.32 33.61% 7,870,312,000.00 54.86% - -
招商证券 205,475,688.23 35.82% - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国联证券 - - - - - - 长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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中信 建投 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ； 长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、 报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 盛同 丰分级 债券 型证券投 资基
金 之同 丰Ａ基 金份 额折算和 赎回
结果的 公告
《中国 证券 报》 《上
海证券 报》 《证 券时
报》及 本公 司网 站
2014 年 6 月30 日
2
长 盛同 丰分级 债券 型证券投 资基
金之同 丰 B 份 额终 止上 市 提示性
公告
同上 2014 年 6 月25 日
3
长 盛同 丰分级 债券 型证券投 资基
金之同 丰 B 份 额交 易风 险 提示公
告
同上 2014 年 6 月24 日
4
长 盛同 丰分级 债券 型证券投 资基
金之同 丰B 份额 终止 上市 公告
同上 2014 年 6 月24 日
5
长 盛同 丰分级 债券 型证券投 资基
金 分级 运作期 届满 基金名称 变更
及转换 基准 日等 事项 的公 告
同上 2014 年 6 月24 日
6
关 于长 盛同丰 分级 债券型证 券投
资基金 之同 丰 A 、同 丰 B 暂停办
理转托 管业 务的 公告
同上 2014 年 6 月24 日
7
长 盛同 丰分级 债券 型证券投 资基
金 分级 运作期 届满 与基金份 额转
换的第 二次 提示 性公 告
同上 2014 年 6 月23 日
8
长 盛同 丰分级 债券 型证券投 资基
金之同 丰Ａ 份额 折算 方案 的公告
同上 2014 年 6 月20 日
9
长 盛同 丰分级 债券 型证券投 资基
金之同 丰 A 份 额开 放赎 回 业务的
公告
同上 2014 年 6 月20 日
10
关 于增 加上海 证券 为旗下部 分开
放 式基 金代销 机构 并推出申 购费
率优惠 活动 的公 告
同上 2014 年 6 月16 日
11
长 盛同 丰分级 债券 型证券投 资基
金 分级 运作期 届满 与基金份 额转
换的第 一次 提示 性公 告
同上 2014 年 6 月 4 日 长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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12
长 盛同 丰分级 债券 型证券投 资基
金 分级 运作期 届满 与基金份 额转
换的公 告
同上 2014 年 5 月15 日
13
长 盛基 金管理 有限 公司关于 公司
法定代 表人 变更 的公 告
同上 2014 年 4 月16 日
14
长 盛基 金管理 有限 公司关于 董事
长变更 的公 告
同上 2014 年 4 月16 日
15
关 于调 整长盛 同丰 分级债券 型证
券投资 基金 基金 经理 的公告
同上 2014 年 4 月12 日
16
关 于增 加旗下 部分 开放式基 金代
销 机构 并推出 部分 代销机构 申购
费率优 惠活 动的 公告
同上 2014 年 3 月27 日
17
关 于增 加恒天 明泽 为旗下部 分开
放 式基 金代销 机构 并推出定 期定
额 投资 业务及 费率 优惠活动 的公
告
同上 2014 年 3 月24 日
18
长 盛同 丰分级 债券 型证券投 资基
金招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
同上 2014 年 1 月24 日
19
关 于增 加同花 顺为 旗下部分 开放
式 基金 代销机 构并 推出定期 定额
投 资业 务及费 率优 惠活动的 的公
告
同上 2014 年 1 月20 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛同 丰分 级债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛同 丰分 级债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛同 丰分 级债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所和/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文长盛同丰债券（LOF ）2014 年 半年度报告
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客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
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长盛基金管理有限公司
2014 年8 月28 日
