长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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长 盛 同 庆 中证 800 指 数分 级 证 券 投资 基 金
2014 年 半年 度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月28 日
长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................. 7
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................. 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................. 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................... 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................... 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................. 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................... 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ..................................... 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ... 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........... 13
§6 半年度财务会 计报告 （未经审计） .............................................. 13
6.1 资 产负 债表 ............................................................... 13
6.2 利 润表 ................................................................... 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................. 15
6.4 报 表附 注 ................................................................. 16
§7 投资组合报告 ................................................................ 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................... 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................. 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................... 43
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................... 45
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............. 45
7.7 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ....... 46
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ....... 46
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............. 46
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................ 46
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................ 46
7.12 投资 组合 报告 附注 ........................................................ 46
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 48 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................... 48
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................. 48
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................. 49
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............... 49
§9 开放式基金份 额变动 .......................................................... 50
§10 重大事件揭示 ............................................................... 50
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................. 50
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................. 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................ 50
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ...................................................... 51
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ........................................ 51
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................ 51
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ...................................... 51
10.8 其他 重大 事件 ............................................................ 53
§11 备查文件目录 ............................................................... 54
11.1 备查 文件 目录 ............................................................ 54
11.2 存放 地点 ................................................................ 54
11.3 查阅 方式 ................................................................ 55
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛同 庆中 证800 指 数分 级证券 投资 基金
基金简 称 长盛同 庆中 证800 分级
场内简 称 长盛同 庆
基金主 代码 160806
交易代 码 160806
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 5 月 12 日
基金管 理 人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,165,338,685.99 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012 年 5 月 31 日
下属分 级基 金的 基金 简称 长盛同 庆800A 长盛同 庆 800B 长 盛同
庆 800B
长 盛 同 庆 中 证 800
分级
下属分 级基 金的 场内 简称 同庆 800A 同庆 800B 长盛同 庆
下属分 级基 金的 交易 代码 150098 150099 160806
报告期末下属分级基金份额
总额
483,452,750.00
份
725,179,126.00 份 1,956,706,809.99
份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 运用 指数 化投 资方 式，通 过严 格的 投资 纪律 约束和 数量 化风
险管理 手段 ，力 争将 本基 金的净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值控 制在 0.35% 以内 ，年 跟踪 误差控 制 在 4% 以
内，以 实现 对中 证800 指 数的有 效跟 踪。
投资策 略
本基金 原则 上采 用抽 样复 制指数 的投 资策 略， 综合 考虑标 的指 数样
本中个 股的 自由 流通 市值 规模、 流动 性、 行业 代表 性、波 动性 与标
的指数 整体 的相 关性 ，通 过抽样 方式 构建 基金 股票 投资组 合， 并优
化确定 投资 组合 中的 个股 权重， 以实 现基 金净 值增 长率与 业绩 比较
基准之 间的 日平 均跟 踪误 差小 于0.35% ， 且年 化跟 踪误差 小 于 4% 的
投资目 标。
当预期 成份 股发 生调 整， 成份股 发生 配股 、增 发、 分红等 行为 ，以
及因基 金的 申购 和赎 回对 本基金 跟踪 中 证800 指数 的效果 可能 带来
影响， 导致 无法 有效 复制 和跟踪 标的 指数 时， 基金 管理人 可以 根据
市场情 况， 采取 合理 措施 ，在 合 理期 限内 进行 适当 的处理 和调 整，
以力争 使跟 踪误 差控 制在 限定的 范围 之内 。本 基金 将在基 金合 同生
效3 个 月内 使投 资组 合比 例达到 基金 合同 的相 关规 定。
业绩比 较基 准 95%× 中证800 指数 收益 率 ＋ 5%× 一年 期银 行定 期存 款利率 （税 后 ）
风险收 益特 征
本基金 为抽 样复 制指 数的 股票型 基金 ，具 有高 风险 、高预 期收 益的
特征， 其预 期风 险和 预期 收益高 于货 币市 场基 金、 债券型 基金 和混长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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合型基 金。
下 属 三 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛同 庆800A （ 场内
简称： 同 庆 800A ） ：
低风险 、收 益相 对稳
定。
长盛同 庆 800B( 场内
简称： 同庆 800B) ：
获取杠 杆收 益， 风险
和预期 收益 均高 于长
盛同庆 中证800 分级
份额。
长盛同 庆中 证 800 分
级(场 内简 称 ： 长 盛同
庆)： 高 风险 、 高 预期
收益。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 叶金松 田青
联系电 话 010-82019988 010-67595096
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、010-62350088 010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
注册地 址
深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三 路 诺
德金融 中心 主 楼10D
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路 18 号
城建大 厦A 座 20-22 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 100088 100033
法定代 表人 高新 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报》 《证
券日报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -50,884,257.61
本期利 润 -89,912,355.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0422
本期加 权平 均净 值利 润率 -4.94%
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.15% 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -763,520,338.57
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2412
期末基 金资 产净 值 2,616,538,104.87
期末基 金份 额净 值 0.827
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -11.22%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
4、 本 基金 由长 盛同 庆可 分 离交易 股票 型证 券投 资基 金转型 而来 ， 基 金转 型日 （ 即基金 合同 生效 日）
为2012 年5 月12 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.10% 0.86% 0.94% 0.78% 0.16% 0.08%
过去三 个月 1.25% 0.91% 1.22% 0.85% 0.03% 0.06%
过去六 个月 -6.15% 1.01% -4.28% 1.00% -1.87% 0.01%
过去一 年 1.61% 1.11% 3.96% 1.11% -2.35% 0.00%
自基金转型
起至今
-11.22% 1.17% -11.34% 1.20% 0.12% -0.03%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ＝ 95% ×中证 800 指 数收 益 率＋ 5% × 一 年期 银行 定期 存款利 率（ 税后 ） 。
基准指 数： 中 证800 指数 。
本基金 的业 绩比 较基 准中证 800 指数 由中 证指 数有 限公司 构建 和发 布。 具体 的编制 规则 和再 平 衡
过 程 请 参 见 中 证 800 指 数 指 数 编 制 细 则 （ 网 址 为 ：
http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/indexquery.do）。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求 ， 业 绩比 较基 准中 证 800 指数 、 一 年期 银行 定期存 款每 日按 照 95% 、5% 的比 例采 取再 平衡，
再用连 锁计 算的 方式 得到 基准指 数的 时间 序列 。 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
注：1 、 本 基金 由长 盛同 庆 可分离 交易 股票 型证 券投 资基金 转型 而来 ， 基金 转 型日 （即 基金 合同 生
效日） 为2012 年5 月12 日。
2、 按 照本 基金 合同 规定， 本基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日 起 3 个 月内 使基金 的投 资组 合 比
例符合 基金 合同 的约 定 。 建 仓期结 束时 ， 本基 金的 各项 资产 配 置比 例符 合本 基金 合同第 十七 条 （三 ）
投资范 围、 （ 九 ） 投 资禁 止 行为与 限制 的有 关约 定 。 截 至报 告日 ， 本基 金的 各 项资产 配置 比例 符合
基金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2014 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 一只 封闭 式
基金、 三十 四只 开放 式基 金， 并 管理 多个 全国 社保 基金组 合和 专户 产品 。 公 司同时 兼任 境 外 QFII
基金和 专户 理财 产品 的投 资顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王超
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 同 瑞
中证 200 指数
分 级 证 券 投 资
基金基金经
理 ， 长 盛 同 辉
深证 100 等权
重 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 基
金经理 。
2012 年7 月
20 日
- 7 年
男，1981 年9 月出 生，
中国国籍。中央 财经大
学硕士，金融风 险管理
师(FRM) 。2007 年 7 月
加入长盛基金管 理有限
公司，曾任金融 工程与
量化投资部金融 工程研
究员，从事数量 化投资
策略研究和投资 组合风
险管理工作。现 任长盛
同瑞中 证 200 指 数分 级
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，长 盛同庆中 证 800
指数分级证券投 资基金
（本基金）基金 经理，
长盛同 辉深 证 100 等权
重指数分级证券 投资基
金基金 经理 。
王志远
本 基 金 基 金 经
理 助 理 （ 已 离
任） ， 研究 员。
2013 年2 月7
日
2014 年 4 月
30 日
5 年
男，1982 年7 月出 生，
中国国籍。毕业 于香港
科技大 学， 获硕 士学 位。
2009 年 11 月加 入长 盛
基金管理有限公 司，任
研究员等职务。 曾担任
本基金基金经理 助理，
目前已 离任 。
注：1 、 上表 基金 经理 及基 金经理 助理 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组 合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 共发 生 4 次 同日 反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的交 易。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告期内， 我们运用 数 量化投资手段 精细化执 行 跟踪指数策略 ，尽量降 低 申购赎回、个 股
配股、分红、 增发等事 件 对基金组合产 生的不利 影 响，将本基金 的跟踪误 差 和日均跟踪 偏离度绝
对值控 制在 合理 水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.827 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-6.15% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为-4.28% 。 报告 期内 ， 本 基金 日均 跟 踪偏离 度绝 对值 为0.12% ， 控制 在 0.35% 之 内；
年化跟 踪误 差 为2.34% ， 控制 在 4% 之内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年 的A 股市 场在 “内忧 ”经 济失 速下 滑 、 房 地 产投资 低迷 ， “外患 ” 美国 QE 退出 、 打 击
虚假贸 易融 资的 双重 打击 下， 沪 深 300 指 数出 现了7% 的下 跌， 这一 表现 远远 弱 于其他 新兴 市场 和
欧美等 成熟 市场 。 但 是在 整体表 现差 强人 意之 下， 以新能 源汽 车、 在线 教育 、 信息 安全、 互联 网、
京津冀等为代 表的新兴 成 长和 主题板块 获得了 30% 以上的巨大涨 幅。存量 经 济的低迷和新 兴经济
的火热 构成 了A 股市 场最 鲜明的 结构 化特 征。
正如我们所预 期的那样 ， 在二季度，政 府出台了 一 系列微刺激政 策以守住 经 济增长底线， 通
过定向降准、 专向投资 等 手段使得流动 性投放能 够 有的放矢。展 望下半年 ， 政府保证经 济增长的
决心意味着微 刺激政策 仍 将继续加码， 但只是会 对 经济进行托底 ，并不会 演 变为“四万 亿式”的
全面放松。这 种宏观经 济 调控与经济之 间的互动 逻 辑决定了宏观 经济继续 维 持在底部震 荡，通过
更长时 间的 渐进 结构 性改 革来避 免出 现短 期 “ 休克 式疗法 ” ， 这也 意味 着上 半 年的明 显分 化格 局仍
将在未 来持 续。
发端 于2013 年 初的 新兴 成 长股炒 作已 经运 行了 一年 半的时 间， 大量 相关 主题 的 股票估 值高 高
在上，后续存 量资金将 在 这些板块中进 行 “去伪 存 真 ”，那些新 涌现的热 点 和业绩超预 期的板块
还可以继续向 上，而其 他 的品种将会面 临估值水 平 向均值回归。 经济改革 相 关政策也会 对存量经
济的板块带来 主题性机 会 ，油气改革、 国企改革 、 两路一带、自 贸区、国 防 军工等板块 都是值得
关注的 品种 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定 和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定及本 基 金基金合同第 二十一节 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，在 本基 金分 级运作 期内 ，本 基金 （包 括长盛 同 庆 800A 、 长盛 同 庆 800B 和长 盛同 庆
中证800 分 级基 金份 额） 不进行 收益 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本 基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 同庆 中 证800 指 数分 级证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 181,492,286.97 96,653,973.20
结算备 付金
5,284,085.71 3,075,367.98
存出保 证金
323,128.08 447,075.55
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,457,550,976.27 1,728,187,030.87
其中： 股票 投资
2,450,627,972.07 1,721,173,750.57
基金投 资
- -
债券投 资
6,923,004.20 7,013,280.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入 返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 96,946.25 25,764.35
应收股 利
- -
应收申 购款
- 9,998,000.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 30,247.07 -
资产总 计
2,644,777,670.35 1,838,387,211.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- - 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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应付证 券清 算款
19,700,582.50 -
应付赎 回款
3,211,590.22 372,979.57
应付管 理人 报酬
1,776,571.42 1,582,174.24
应付托 管费
390,845.73 348,078.34
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,792,986.30 982,898.63
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延 所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,366,989.31 1,847,860.74
负债合 计
28,239,565.48 5,133,991.52
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 3,380,058,443.44 2,202,863,302.40
未分配 利润 6.4.7.10 -763,520,338.57 -369,610,081.97
所有者 权益 合计
2,616,538,104.87 1,833,253,220.43
负债和 所有 者权 益总 计
2,644,777,670.35 1,838,387,211.95
注：报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.827 元， 基金 份额 总 额 3,165,338,685.99
份， 其 中长 盛同 庆800A 基 金份额 为483,452,750.00 份， 长 盛同 庆800B 基 金份 额为725,179,126.00
份，长 盛同 庆中 证800 分 级基金 份额 为 1,956,706,809.99 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 同庆 中 证800 指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月30 日
一、收入
-74,432,668.97 -85,304,252.86
1.利息 收入
534,694.86 884,731.14
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 513,960.42 882,100.02
债券利 息收 入
20,734.44 2,631.12
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “-” 填 列）
-36,595,058.21 257,652,644.81
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -57,599,070.08 227,663,186.38
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 31,199.06 509,677.98
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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股利收 益 6.4.7.16 20,972,812.81 29,479,780.45
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
6.4.7.17 -39,028,098.30 -347,292,615.44
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
6.4.7.18 655,792.68 3,450,986.63
减： 二、费用
15,479,686.94 27,830,188.16
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 9,002,864.64 16,176,527.82
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,980,630.25 3,558,836.14
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 4,207,707.43 7,760,380.41
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 288,484.62 334,443.79
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-89,912,355.91 -113,134,441.02
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-89,912,355.91 -113,134,441.02
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 同庆 中 证800 指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有者权益 （基 金
净值）
2,202,863,302.40 -369,610,081.97 1,833,253,220.43
二、本期经 营活动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -89,912,355.91 -89,912,355.91
三、本期基 金份额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
1,177,195,141.04 -303,997,900.69 873,197,240.35
其中：1.基 金申 购款 1,857,055,812.46 -448,396,586.89 1,408,659,225.57
2.基金 赎回 款 -679,860,671.42 144,398,686.20 -535,461,985.22
四、本期向 基金份额 持有 人
分配利润产 生的基金 净值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
- - -
五、期末所 有者权益 （基 金 3,380,058,443.44 -763,520,338.57 2,616,538,104.87 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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净值）
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有者权益 （基 金
净值）
5,508,682,489.79 -867,796,282.83 4,640,886,206.96
二、本期经 营活动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -113,134,441.02 -113,134,441.02
三、本期基 金份额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-2,331,281,501.70 246,348,641.26 -2,084,932,860.44
其中：1.基 金申 购款 825,972,248.18 -120,747,979.39 705,224,268.79
2.基金 赎回 款 -3,157,253,749.88 367,096,620.65 -2,790,157,129.23
四、本期向 基金份额 持有 人
分配利润产 生的基金 净值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
- - -
五、期末所 有者权益 （基 金
净值）
3,177,400,988.09 -734,582,082.59 2,442,818,905.50
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 林培 富______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛同庆中证 800 指 数 分级 证 券 投 资 基 金 是 根 据 长 盛 同 庆 可 分 离 交 易 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(以下 简称 “长 盛同 庆封 闭 基金”) 基 金份 额持 有人 大 会 2012 年 4 月 10 日 决议 通过的 《关 于长 盛
同庆可分离 交易股票 型证 券投资基金 转型有关 事项 的议案》 ，经 中国证券 监督 管理委员会( 以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许 可字[2012]549 号 《 关于 核 准长盛 同庆 可分 离交 易股 票型证 券投 资基 金
基金份 额持 有人 大会 决议 的批复 》, 由原 基金 长盛 同 庆封闭 基金 转型 而来 。 原 基金长 盛同 庆封 闭基
金为契约型封闭式基金， 于深圳证券交易所( 以 下 简称 “ 深交所”) 交 易 上 市，存 续 期限至 2012
年 5 月 11 日止 。根 据深 交 所《终 止上 市通 知书 》( 深 证上[2012]116 号)的 同意 ，自 2012 年 5 月
14 日 起， 原基 金长 盛同庆 封闭基 金终 止上 市， 并 更 名为长 盛同 庆中 证 800 指 数分级 证券 投资 基 金
(以下 简称 “本 基金 ”)， 《 长盛同 庆可 分离 交易 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 失 效的 同时 《长 盛
同庆中 证 800 指 数分 级证 券投资 基金 基金 合同 》生 效。本 基金 为契 约型 开放 式，存 续期 限不 定 。
本基金 的基 金管 理人 为长 盛基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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原长盛 同庆 封闭 基金 于基 金合同 失效 前经 审计 的基 金资产 净值 为 12,925,228,407.02 元 ，已
于本基 金的 基金 合同 生效 日全部 转为 本基 金的 基金 资产净 值。 此外 ，根 据《 长盛同 庆中 证 800 指
数分级证券 投资基金 基金 合同》 、 《长盛 同庆可分 离 交易股票型 证券投资 基金 封闭期到期 同庆 A 、
同庆 B 停止 转托 管业 务并 进行基 金份 额转 换的 公告 》和《 长盛 同庆 可分 离交 易股票 型证 券投 资 基
金封闭 期到 期基 金份 额转 换结果 的公 告》 的规 定， 本基金 的基 金管 理人 于 2012 年 5 月 14 日对 原
长盛同 庆封 闭之 同 庆 A 和 同庆 B 份额 进行 了基 金份 额转换 ，将 原长 盛同 庆封 闭基金 之同 庆 A 和同
庆 B 份额 折算 为长 盛同 庆 中证 800 指数 分级 证券 投 资基金 之基 础份 额( 以下 简 称 “长 盛同 庆中 证
800 分 级份 额”) ， 并于2012 年5 月 14 日 进行 了变 更登记 。
根据《 长盛 同庆 中证 800 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》和 《长 盛同 庆中 证 800 指数 分 级
证券投 资基 金进 入分 级运 作期份 额折 算及 分拆 的公 告》的 规定 ，本 基金 自 2012 年 5 月 22 起进 入
分级运 作期 ， 为期 三年 ； 分级运 作期 到期 后 ， 本 基 金将转 换为 上市 开放 式基 金(LOF) 。 在 分级 运作
期起始 日， 即 2012 年 5 月 22 日 ，本 基金 的基 金管 理人对 长盛 同庆 中证800 分级份 额进 行了 份额
折算， 折算 后长 盛同 庆中 证 800 分级 份额 的份 额净 值为人民币 1.000 元。
根据基 金合 同的 有关 规定 ，本基 金在 分级 运作 期内 的基金 份额 包括 长盛 同庆 中证 800 分级份
额、长 盛同 庆中 证 800 指 数分级 证券 投资 基金 之稳 健收益 类份 额( 以下 简称 “ 同庆 800A 份额 ”)
以及长 盛同 庆中 证800 指 数分级 证券 投资 基金 之积 极收益 类份 额( 以下 简称 “ 同庆 800B 份额 ”)。
本基金 在分 级运 作期 起始 日， 场 内长 盛同 庆中 证800 分级份 额 按 4:6 的比 例分 离成同 庆 800A 份额
和同 庆800B 份 额， 各类 基 金份额 的基 金资 产合 并运 作。
长盛同 庆中 证 800 分 级份 额只接 受场 外与 场内 申购 和赎回 ，同 庆 800A 份 额和 同庆 800B 份额
可单独 在上 市交 易但 不接 受申购 和赎 回。 经深 交所 深证上[2012]137 号 文审 核同意 ， 同 庆 800A 份
额和同 庆800B 份额 于2012 年5 月 31 日 在深 交所 挂 牌交 易 。 截 至2012 年 5 月30 日， 长盛 同庆 基
金份额 净值 为 1.013 元 ， 同庆 800A 基 金份 额参 考净 值为 1.002 元 ，同 庆 800B 基金份 额参 考净 值
为 1.020 元 。未 上市 交易 的长盛 同庆 中证 800 分级 份额托 管在 场外 ，基 金份 额持有 人可 通过 跨 系
统转托 管业 务将 其转 至深 交所场 内后 即可 按 照 4:6 的比例 与同 庆 800A 份 额和 同庆 800B 份 额进 行
配对转 换。
在分级运作期内，在自分 级运作期起始日后满一年 和满两年的对应日( 若 该 对应 日 为 非 工 作
日，则顺延至下一个工 作 日) ，本基金的基金管理 人 将根据基金合同的规 定对 长盛同庆中证 800
分级份 额 、 同 庆800A 份 额 和同 庆 800B 份 额的 基金 份 额进行 份额 折算 ； 此外 ， 若同 庆 800B 份 额的
参考净 值跌 至 0.250 元以 下，本 基金 的基 金管 理人 还将根 据基 金合 同的 规定 对长盛 同庆 中 证 800
分级份 额、 同 庆800A 份 额 和同 庆 800B 份 额的 基金 份 额进行 不定 期份 额折 算。 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和基金 合 同的有关规定 ，本基金 的 投资范围为本 基
金投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括国 内依法 发行 上市 的股 票( 包 括中小 板、 创业 板及
其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 权证 、 债券 、 货币市 场工 具 、 资 产支 持 证券以 及法 律法 规或
中国证监会 允许 基金 投资 的其他金融 工具(但须 符合 中国证监会 的相关规 定)。 本基金投资 于股票
的资产 占基 金资 产的 比例 为 90% －95% ， 其 中投 资于 中证 800 指 数成 份股 和备 选成份 股的 资产 不 低
于股票 资产 的90% ； 其余 资 产投资 于现 金、 债券 资产 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他证 券品 种，
其中权 证资 产占 基金 资产 净值的 比例 为0-3%， 现金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基 金
资产净 值 的 5% 。本 基金 的 业绩比 较基 准为 ： 95 %× 中证 800 指数 收益 率＋ 5 %× 一年期 银行 定期 存
款利率(税后)。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 以及 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、 企 业会 计准 则解 释 和其 他相 关规 定( 以
下合称 “企 业会 计准 则”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券 投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第 3 号< 年度 报
告和半年度 报告>》 、中 国 证券投资基 金业协会 颁布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《长盛
同庆中 证 800 指 数分 级证 券投资 基金 基金 合同 》和 中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行 业
实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2014 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2014 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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6.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局[2002]128 号 《关 于开 放式证 券 投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股
息红利差别化 个人所得 税 政策有关问题 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不 征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 181,492,286.97
定期存 款 -
其他存 款 -
合计： 181,492,286.97
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,529,631,018.43 2,450,627,972.07 -79,003,046.36
贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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黄金合 约
债券
交易所 市场 6,481,000.00 6,923,004.20 442,004.20
银行间 市场 - - -
合计 6,481,000.00 6,923,004.20 442,004.20
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,536,112,018.43 2,457,550,976.27 -78,561,042.16
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告 期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 41,160.81
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,140.42
应收债 券利 息 25,114.32
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 28,399.84
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 130.86
合计 96,946.25
6.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 30,247.07
合计 30,247.07
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,792,986.30 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,792,986.30
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 11,549.42
其他 612,451.01
预提费 用 242,988.88
合计 1,366,989.31
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末
1,998,224,391.67
2,202,863,302.40
本期申 购
726,901,904.79
801,213,580.73
本期赎 回( 以"-" 号填 列)
-191,383,720.13
-210,982,307.86
2014 年5 月21 日 基金 拆 分/份
额折算 前
2,533,742,576.33
2,793,094,575.27
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
81,772,560.69
-
本期申 购
988,878,350.58
1,055,842,231.73
本期赎 回( 以"-" 号填 列)
-439,054,801.61
-468,878,363.56
本期末
3,165,338,685.99
3,380,058,443.44
注：1 、申 购含 转换 入份 额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2、 根据 《 长盛 同庆 中证 800 指数 分级 证券 投资 基金 招募说 明书 》 和 《长 盛同 庆中 证 800 指数 分级
证券投资基金 基金份额 折 算公告》的有 关规定， 本 基金的基金管 理人长盛 基 金管理有限 公司确定
2014 年 5 月 21 日 为份 额 折算基 准日 ，对 长盛 同庆 中证 800 分 级的 场外 份额 、场内 份额 以及 长盛
同庆 A 份额 实施 定期 份额 折算。 折算 结果 请阅 读登 载于 http://www.csfunds.com.cn 网站 的《 关
于长盛 同庆 中 证800 指数 分级证 券投 资基 金定 期份 额折算 结果 及同 庆 800A 份 额恢复 交易 的公 告 》
3、 截 至2014 年6 月30 日 止， 本 基金 于深 交所 上市 的基金 份额 为 1,208,631,876.00 份( 其中 长盛
同庆A 份额 483,452,750.00 份， 长盛 同 庆B 基 金份 额 725,179,126.00 份)； 本基金 于场 内未 上市
交易的基金份额为 55,344,750.00 份，托管在场外 未上市交易的基金份额 为 1,901,362,059.99
份，均 为长 盛同 庆中 证 800 分级 份额 。场 内的 基金 份额登 记在 证券 登记 结算 系统， 场外 的基 金份
额登记在注册 登记系统 ， 按基金份额净 值申购或 赎 回。通过跨系 统转登记 可 实现基金份 额在两个长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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系统之 间的 转换。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -264,300,294.05 -105,309,787.92 -369,610,081.97
本期利 润 -50,884,257.61 -39,028,098.30 -89,912,355.91
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-172,887,508.73 -131,110,391.96 -303,997,900.69
其中： 基金 申购 款 -268,265,500.63 -180,131,086.26 -448,396,586.89
基金赎 回款 95,377,991.90 49,020,694.30 144,398,686.20
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -488,072,060.39 -275,448,278.18 -763,520,338.57
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 466,829.55
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 16,030.35
其他 31,100.52
合计 513,960.42
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,096,508,781.36
减：卖 出股 票成 本总 额 1,154,107,851.44
买卖股 票差 价收 入 -57,599,070.08
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 580,380.50
减： 卖出 债券 （债 转股 及 债券到 期兑 付 ） 成 本总
额
549,000.00 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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减：应 收利 息总 额 181.44
债券投 资收 益 31,199.06
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内未 取得贵 金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内未 取得衍 生工 具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 20,972,812.81
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 20,972,812.81
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1. 交易 性金 融资 产 -39,028,098.30
—— 股 票投 资 -39,000,822.20
—— 债 券投 资 -27,276.10
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 -39,028,098.30
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 655,790.28
转换费 收入 2.40
合计 655,792.68
注：1 、本 基金 的场 外赎 回 费率按 持有 期间 递减 ，场 内赎回 费率 固定 为 0.50% ，赎回 费总 额 的 25%
归入基 金资 产。
2.本基金的转 换 费由申 购 补差费和转出 基金的赎 回 费两部分构成 ，其中转 出 基金的赎回费 的 25%长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
4,207,707.43
银行间 市场 交易 费用 -
合计
4,207,707.43
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 64,464.96
信息披 露费 178,523.92
其他费 用 360.00
深交所 上市 年费 29,752.93
银行划 款费 用 6,382.81
帐户维 护费 9,000.00
合计 288,484.62
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 并无 需作 披露 的或 有事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 并无 需作 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注： 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 发生 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,002,864.64 16,176,527.82
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
186,730.54 312,971.72
注：支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的基 金 管理费按前一 日基金资 产 净值 1.00% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.00%/ 当年 天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,980,630.25 3,558,836.14
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的基 金托管费 按 前一日基 金资 产净值 0.22% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.22%/ 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 本期 及上 年度可 比期 间未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度 末未 投资 本基 金。 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 181,492,286.97 466,829.55 158,010,915.49 813,325.72
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间 无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 利润 分配 事项 。
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估 值总
额
备
注
002252
上海
莱士
2014 年6 月
13 日
重大
事项
63.30 - - 136,679 8,792,188.61 8,651,780.70 -
000009
中国
宝安
2014 年5 月
28 日
重大
事项
10.21
2014 年8
月15 日
9.33 767,349 7,870,741.23 7,834,633.29 -
600832
东方
明珠
2014 年5 月
29 日
重大
事项
10.98 - - 512,039 4,337,339.29 5,622,188.22 -
600637
百视
通
2014 年5 月
29 日
重大
事项
32.03 - - 172,585 6,304,724.90 5,527,897.55 -
002565
上海
绿新
2014 年6 月
16 日
重大
事项
8.64
2014 年7
月 7 日
9.10 627,834 5,041,890.77 5,424,485.76 -
601669
中国
电建
2014 年5 月
13 日
重大
事项
2.79 - - 840,902 2,875,675.71 2,346,116.58 -
000562
宏源
证券
2013 年10 月
31 日
重大
事项
7.51
2014 年7
月28 日
8.93 278,248 2,550,421.94 2,089,642.48
长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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002167
东方
锆业
2014 年1 月2
日
重大
事项
11.39
2014 年7
月 1 日
11.10 96,304 1,214,221.65 1,096,902.56 -
600260
凯乐
科技
2014 年6 月9
日
重大
事项
6.59 - - 149,683 1,236,691.12 986,410.97 -
600685
广船
国际
2014 年4 月7
日
重大
事项
17.13 - - 29,664 325,277.45 508,144.32 -
000762
西藏
矿业
2014 年4 月
29 日
重大
事项
10.54
2014 年7
月28 日
11.59 28,215 342,092.34 297,386.10 -
002570
贝因
美
2014 年6 月
19 日
重大
事项
14.36 - - 3,764 49,413.38 54,051.04 -
注：本 基金 截 至 2014 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期末 债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为被动 式指数基 金 ，原则上采用 复制指数 投 资策略，按照 个股在基 准 指数中的基准 权
重构建股票组 合，并根 据 基准指数成份 股及其权 重 的变动而进行 相应调整 ， 以复制和跟 踪基准指
数。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风险 主要包括 信 用风险、流 动性风险
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风 险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内 ， 使 本基 金在 风险 和 收益之 间取 得最 佳的 平衡 以实现 “ 风险 和收 益相 匹 配” 的风 险收 益目 标。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
第 28 页 共 55 页
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应 决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券 交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金 资
产净值 的比 例 为0.26%(2013 年 12 月31 日：0.38%) ， 因此 不存 在重 大信 用风 险(2013 年 12 月 31
日：同)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设 定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在
证券交 易所 上市 ， 因 此除 附 注 6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况
外，其 余 均 可以 合理 的价 格适时 变现 。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的 全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及债 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 181,492,286.97 - - - 181,492,286.97
结算备 付金 5,284,085.71 - - - 5,284,085.71
存出保 证金 323,128.08 - - - 323,128.08
交易性 金融 资产 - - 6,923,004.20 2,450,627,972.07 2,457,550,976.27
应收利 息 - - - 96,946.25 96,946.25
其他资 产 - - - 30,247.07 30,247.07
资产总 计 187,099,500.76 - 6,923,004.20 2,450,755,165.39 2,644,777,670.35
负债
应付证 券清 算款 - - - 19,700,582.50 19,700,582.50 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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应付赎 回款 - - - 3,211,590.22 3,211,590.22
应付管 理人 报酬 - - - 1,776,571.42 1,776,571.42
应付托 管费 - - - 390,845.73 390,845.73
应付交 易费 用 - - - 1,792,986.30 1,792,986.30
其他负 债 - - - 1,366,989.31 1,366,989.31
负债总 计 - - - 28,239,565.48 28,239,565.48
利率敏 感度 缺口 187,099,500.76 - 6,923,004.20 2,422,515,599.91 2,616,538,104.87
上年度 末
2013 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 96,653,973.20 - - - 96,653,973.20
结算备 付金 3,075,367.98 - - - 3,075,367.98
存出保 证金 447,075.55 - - - 447,075.55
交易性 金融 资产 - - 7,013,280.30 1,721,173,750.57 1,728,187,030.87
应收利 息 - - - 25,764.35 25,764.35
应收申 购款 9,998,000.00 - - - 9,998,000.00
资产总 计 110,174,416.73 - 7,013,280.30 1,721,199,514.92 1,838,387,211.95
负债
应付赎 回款 - - - 372,979.57 372,979.57
应付管 理人 报酬 - - - 1,582,174.24 1,582,174.24
应付托 管费 - - - 348,078.34 348,078.34
应付交 易费 用 - - - 982,898.63 982,898.63
其他负 债 - - - 1,847,860.74 1,847,860.74
负债总 计 - - - 5,133,991.52 5,133,991.52
利率敏 感度 缺口 110,174,416.73 - 7,013,280.30 1,716,065,523.40 1,833,253,220.43
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：于 2014 年6 月30 日 ，本基 金持 有的 交易 性债 券投资 公允 价值 占基 金资 产净值 的比 例为
0.26%(2013 年 12 月31 日：0.38%) ， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2013
年12 月31 日： 同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价 ， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中，以 复制 、跟 踪中 证 800 指数 为原 则，
进行指 数化 长期 投资 ， 综 合考虑 标的 指数 样本 中个 股的自 由流 通市 值规 模 、 流动性 、 行业 代表 性、
波动性与标的 指 数整体 的 相关性，通过 抽样方式 构 建基金 股票投 资组合， 并 优化确定投 资组合中
的个股 权重 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资于 股票的资 产 占基金资产的 比
例为 90% －95% ， 其中 投资 于中证 800 指数 成份 股和 备选成 份股 的资 产不 低于 股票资 产的 90%；其
余资产投资于 现金、债 券 资产及中国证 监会允许 基 金投资的其他 证券品种 ， 其中权证资 产占基金
资产净 值的 比例 为0-3%， 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5%。 此外 ，
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法 对 基金进
行风险 度量 ， 包 括VaR(ValueatRisk) 指标 等来 测试 本 基金面 临的 潜在 价格 风险 ， 及时 可靠 地对 风
险进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,450,627,972.07 93.66 1,721,173,750.57 93.89
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,450,627,972.07 93.66 1,721,173,750.57 93.89
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 129,972,450.58 90,640,968.62
业绩比 较基 准下 降 5% -129,972,450.58 -90,640,968.62
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
不以公 允价 值计 量的 金融 工具 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
以公允 价值 计量 的金 融工 具
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
各层级 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
2,417,111,336.70 元， 属 于第二 层级 的余 额 为 40,439,639.57 元 ，无 属于 第 三层级 的余 额(2013
年12 月31 日 ： 第 一层 级 1,706,170,859.50 元 ， 第二 层级 22,016,171.37 元 ， 无属于 第三 层级 的
余额) 。
公允价 值所 属层 级间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
第三层 级公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
于本期 末， 本基 金未 持有 公允价 值归 属于 第三 层级 的金融 工具(2013 年12 月31 日 ： 同)。本
基金本 期净 转入/(转出) 第 三层级 零元 ， 计 入损 益的 第三层 级金 融工 具公 允价 值变动 零元(2013 年
上半年 度： 净转入/( 转出) 第三层 级的 金额 为零 元， 计入损 益 的 第三 层级 金融 工具公 允价 值变 动为
零元) 。
(2) 除 公允 价值 外， 本基 金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 2,450,627,972.07 92.66
其中： 股票 2,450,627,972.07 92.66
2 固定收 益投 资 6,923,004.20 0.26
其中： 债券 6,923,004.20 0.26
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 186,776,372.68 7.06
7 其他各 项资 产 450,321.40 0.02
8 合计 2,644,777,670.35 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 8,047,612.88 0.31
B 采矿业 76,491,966.13 2.92
C 制造业 1,258,472,906.93 48.10
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
64,040,952.73 2.45
E 建筑业 36,701,428.92 1.40
F 批发和 零售 业 103,917,138.00 3.97
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 36,109,906.95 1.38
H 住宿和 餐饮 业 837,090.51 0.03
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
65,509,825.38 2.50
J 金融业 557,482,545.92 21.31
K 房地产 业 67,575,578.48 2.58
L 租赁和 商务 服务 业 26,354,742.15 1.01
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 52,689,250.50 2.01
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 9,613,899.94 0.37
S 综合 14,630,737.41 0.56
合计 2,378,475,582.83 90.90 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
第 34 页 共 55 页
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 3,301,175.16 0.13
C 制造业 50,613,508.00 1.93
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 1,058,515.95 0.04
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,651,507.82 0.22
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
6,814,569.45 0.26
J 金融业 2,014,846.46 0.08
K 房地产 业 2,698,266.40 0.10
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 72,152,389.24 2.76
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601166 兴业银 行 15,764,646 158,119,399.38 6.04
2 000333 美的集 团 3,318,233 64,108,261.56 2.45
3 601398 工商银 行 17,092,040 57,942,015.60 2.21
4 000538 云南白 药 862,514 45,023,230.80 1.72
5 600196 复星医 药 2,220,731 44,836,558.89 1.71
6 600998 九州通 3,270,082 43,786,397.98 1.67
7 601318 中国平 安 1,075,209 42,298,722.06 1.62 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
第 35 页 共 55 页
8 600372 中航电 子 1,806,278 40,948,322.26 1.56
9 000002 万
科Ａ 4,918,643 40,677,177.61 1.55
10 600887 伊利股 份 1,200,156 39,749,166.72 1.52
11 601299 中国北 车 8,721,492 39,595,573.68 1.51
12 000063 中兴通 讯 2,953,993 38,756,388.16 1.48
13 600549 厦门钨 业 1,499,862 38,096,494.80 1.46
14 600016 民生银 行 5,715,251 35,491,708.71 1.36
15 600000 浦发银 行 3,742,940 33,873,607.00 1.29
16 600703 三安光 电 1,333,625 31,246,833.75 1.19
17 000625 长安汽 车 2,434,859 29,973,114.29 1.15
18 000895 双汇发 展 810,390 29,003,858.10 1.11
19 600030 中信证 券 2,370,942 27,170,995.32 1.04
20 600315 上海家 化 741,278 27,167,838.70 1.04
21 000651 格力电 器 901,561 26,550,971.45 1.01
22 600271 航天信 息 1,237,574 25,828,169.38 0.99
23 600837 海通证 券 2,756,516 25,222,121.40 0.96
24 000826 桑德环 境 1,074,177 24,544,944.45 0.94
25 002415 海康威 视 1,417,049 24,004,810.06 0.92
26 600104 上汽集 团 1,563,501 23,921,565.30 0.91
27 600352 浙江龙 盛 1,455,656 23,508,844.40 0.90
28 600519 贵州茅 台 155,449 22,070,649.02 0.84
29 601088 中国神 华 1,351,862 19,656,073.48 0.75
30 600517 置信电 气 1,907,435 19,379,539.60 0.74
31 002400 省广股 份 787,064 19,346,033.12 0.74
32 601600 中国铝 业 6,352,888 19,312,779.52 0.74
33 601601 中国太 保 1,048,131 18,646,250.49 0.71
34 600036 招商银 行 1,770,473 18,129,643.52 0.69
35 600690 青岛海 尔 1,220,581 18,015,775.56 0.69
36 600100 同方股 份 2,019,620 17,994,814.20 0.69
37 600900 长江电 力 2,728,677 16,972,370.94 0.65
38 600872 中炬高 新 1,528,577 16,309,916.59 0.62
39 000001 平安银 行 1,615,663 16,011,220.33 0.61
40 002573 国电清 新 875,680 15,394,454.40 0.59
41 000049 德赛电 池 375,352 15,077,889.84 0.58
42 000848 承德露 露 752,662 14,955,393.94 0.57
43 601288 农业银 行 5,915,320 14,906,606.40 0.57
44 600795 国电电 力 6,857,265 14,880,265.05 0.57
45 601169 北京银 行 1,831,361 14,760,769.66 0.56
46 600511 国药股 份 636,459 14,447,619.30 0.55 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
第 36 页 共 55 页
47 600835 上海机 电 918,806 14,314,997.48 0.55
48 002440 闰土股 份 763,418 14,123,233.00 0.54
49 600292 中电远 达 741,220 14,112,828.80 0.54
50 600535 天士力 350,333 13,582,410.41 0.52
51 600028 中国石 化 2,523,286 13,297,717.22 0.51
52 600978 宜华木 业 2,711,520 13,232,217.60 0.51
53 000157 中联重 科 2,951,474 13,075,029.82 0.50
54 601006 大秦铁 路 2,060,588 13,002,310.28 0.50
55 600019 宝钢股 份 2,961,194 12,140,895.40 0.46
56 600893 航空动 力 470,919 12,135,582.63 0.46
57 002508 老板电 器 421,476 11,915,126.52 0.46
58 000858 五 粮 液 636,709 11,416,192.37 0.44
59 600309 万华化 学 738,838 11,200,784.08 0.43
60 600048 保利地 产 2,165,039 10,738,593.44 0.41
61 002701 奥瑞金 525,681 10,602,985.77 0.41
62 600079 人福医 药 331,693 9,901,036.05 0.38
63 600089 特变电 工 1,161,593 9,861,924.57 0.38
64 600741 华域汽 车 986,846 9,651,353.88 0.37
65 600276 恒瑞医 药 288,564 9,568,782.24 0.37
66 002024 苏宁云 商 1,440,547 9,449,988.32 0.36
67 601555 东吴证 券 1,306,755 9,304,095.60 0.36
68 600111 包钢稀 土 470,249 9,240,392.85 0.35
69 000581 威孚高 科 333,954 9,006,739.38 0.34
70 000783 长江证 券 918,543 8,818,012.80 0.34
71 600585 海螺水 泥 560,349 8,808,686.28 0.34
72 002252 上海莱 士 136,679 8,651,780.70 0.33
73 000776 广发证 券 864,294 8,470,081.20 0.32
74 000686 东北证 券 1,179,364 8,456,039.88 0.32
75 000100 TCL 集团 3,693,159 8,420,402.52 0.32
76 600584 长电科 技 950,947 8,396,862.01 0.32
77 601857 中国石 油 1,094,559 8,252,974.86 0.32
78 600066 宇通客 车 495,845 8,002,938.30 0.31
79 002673 西部证 券 735,852 7,947,201.60 0.30
80 600660 福耀玻 璃 943,547 7,925,794.80 0.30
81 002465 海格通 信 493,763 7,865,644.59 0.30
82 000009 中国宝 安 767,349 7,834,633.29 0.30
83 002241 歌尔声 学 287,557 7,666,269.62 0.29
84 600999 招商证 券 757,347 7,656,778.17 0.29
85 601899 紫金矿 业 3,482,674 7,592,229.32 0.29 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
第 37 页 共 55 页
86 000970 中科三 环 638,371 7,583,847.48 0.29
87 600739 辽宁成 大 488,671 7,442,459.33 0.28
88 600050 中国联 通 2,279,210 7,361,848.30 0.28
89 002236 大华股 份 269,739 7,269,466.05 0.28
90 601989 中国重 工 1,484,549 7,155,526.18 0.27
91 002038 双鹭药 业 158,782 7,076,913.74 0.27
92 002410 广联达 266,730 7,052,341.20 0.27
93 600518 康美药 业 458,544 6,855,232.80 0.26
94 600256 广汇能 源 968,106 6,796,104.12 0.26
95 600201 金宇集 团 217,217 6,759,793.04 0.26
96 600011 华能国 际 1,178,435 6,669,942.10 0.25
97 600037 歌华有 线 617,868 6,499,971.36 0.25
98 002223 鱼跃医 疗 255,927 6,206,229.75 0.24
99 002353 杰瑞股 份 154,067 6,201,196.75 0.24
100 000793 华闻传 媒 520,506 6,115,945.50 0.23
101 600109 国金证 券 305,500 6,070,285.00 0.23
102 000750 国海证 券 630,881 5,961,825.45 0.23
103 000997 新 大 陆 335,741 5,828,463.76 0.22
104 601633 长城汽 车 229,608 5,809,082.40 0.22
105 600832 东方明 珠 512,039 5,622,188.22 0.21
106 000725 京东方 Ａ 2,571,359 5,579,849.03 0.21
107 600675 中华企 业 1,147,607 5,565,893.95 0.21
108 600637 百视通 172,585 5,527,897.55 0.21
109 601628 中国人 寿 405,407 5,517,589.27 0.21
110 600438 通威股 份 570,430 5,413,380.70 0.21
111 601118 海南橡 胶 880,012 5,403,273.68 0.21
112 002254 泰和新 材 624,453 5,276,627.85 0.20
113 000768 中航飞 机 488,468 5,143,568.04 0.20
114 002203 海亮股 份 463,717 5,105,524.17 0.20
115 601117 中国化 学 950,224 4,950,667.04 0.19
116 601688 华泰证 券 656,336 4,935,646.72 0.19
117 002202 金风科 技 497,750 4,723,647.50 0.18
118 000069 华侨城 Ａ 1,002,597 4,702,179.93 0.18
119 002271 东方雨 虹 183,433 4,558,310.05 0.17
120 000501 鄂武商 Ａ 387,539 4,534,206.30 0.17
121 600547 山东黄 金 292,151 4,522,497.48 0.17
122 600600 青岛啤 酒 111,901 4,482,754.06 0.17
123 601009 南京银 行 555,811 4,446,488.00 0.17
124 002304 洋河股 份 86,770 4,403,577.50 0.17 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
第 38 页 共 55 页
125 600018 上港集 团 984,784 4,382,288.80 0.17
126 600643 爱建股 份 465,573 4,278,615.87 0.16
127 600804 鹏博士 292,938 4,230,024.72 0.16
128 600009 上海机 场 321,208 4,143,583.20 0.16
129 000568 泸州老 窖 249,607 4,088,562.66 0.16
130 000338 潍柴动 力 229,628 4,085,082.12 0.16
131 000024 招商地 产 391,204 4,076,345.68 0.16
132 600406 国电南 瑞 304,172 4,054,612.76 0.15
133 002344 海宁皮 城 319,625 3,985,723.75 0.15
134 600031 三一重工 784,263 3,952,685.52 0.15
135 600583 海油工 程 533,057 3,928,630.09 0.15
136 601186 中国铁 建 837,435 3,860,575.35 0.15
137 600839 四川长 虹 1,246,033 3,837,781.64 0.15
138 600029 南方航 空 1,593,727 3,681,509.37 0.14
139 002292 奥飞动 漫 99,684 3,658,402.80 0.14
140 002594 比亚迪 75,809 3,600,169.41 0.14
141 000012 南
玻Ａ 506,811 3,461,519.13 0.13
142 000869 张
裕Ａ 143,075 3,449,538.25 0.13
143 002230 科大讯 飞 128,840 3,427,144.00 0.13
144 002081 金 螳 螂 231,976 3,284,780.16 0.13
145 601933 永辉超 市 512,619 3,239,752.08 0.12
146 600369 西南证 券 373,344 3,192,091.20 0.12
147 601377 兴业证 券 362,924 3,128,404.88 0.12
148 600316 洪都航 空 180,568 3,085,907.12 0.12
149 002065 东华软 件 152,820 3,074,738.40 0.12
150 600694 大商股 份 119,585 3,053,005.05 0.12
151 600115 东方航 空 1,317,337 3,043,048.47 0.12
152 600587 新华医 疗 40,800 3,041,640.00 0.12
153 600570 恒生电 子 100,581 2,957,081.40 0.11
154 600827 友谊股 份 268,827 2,951,720.46 0.11
155 600010 包钢股 份 810,722 2,934,813.64 0.11
156 600718 东软集 团 215,039 2,900,876.11 0.11
157 601390 中国中 铁 1,114,415 2,875,190.70 0.11
158 002450 康得新 125,246 2,849,346.50 0.11
159 600150 中国船 舶 134,869 2,840,341.14 0.11
160 600118 中国卫 星 153,483 2,836,365.84 0.11
161 002392 北京利 尔 306,886 2,820,282.34 0.11
162 601766 中国南 车 611,232 2,750,544.00 0.11
163 002152 广电运 通 161,306 2,748,654.24 0.11 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
第 39 页 共 55 页
164 600545 新疆城 建 321,877 2,639,391.40 0.10
165 000039 中集集 团 196,081 2,639,250.26 0.10
166 600270 外运发 展 218,224 2,636,145.92 0.10
167 000401 冀东水 泥 323,876 2,633,111.88 0.10
168 600220 江苏阳 光 880,359 2,614,666.23 0.10
169 600068 葛洲坝 704,746 2,614,607.66 0.10
170 600312 平高电 气 184,197 2,567,706.18 0.10
171 000488 晨鸣纸 业 580,137 2,529,397.32 0.10
172 600153 建发股 份 448,219 2,442,793.55 0.09
173 000006 深振业 Ａ 530,980 2,431,888.40 0.09
174 600054 黄山旅 游 190,234 2,425,483.50 0.09
175 000876 新 希 望 214,527 2,422,009.83 0.09
176 000712 锦龙股 份 160,480 2,395,966.40 0.09
177 600362 江西铜 业 193,957 2,379,852.39 0.09
178 600879 航天电 子 200,748 2,364,811.44 0.09
179 601669 中国电 建 840,902 2,346,116.58 0.09
180 601888 中国国 旅 70,896 2,342,403.84 0.09
181 601808 中海油 服 132,031 2,322,425.29 0.09
182 600183 生益科 技 376,732 2,320,669.12 0.09
183 600489 中金黄 金 304,534 2,314,458.40 0.09
184 002375 亚厦股 份 101,286 2,285,012.16 0.09
185 600654 飞乐股 份 251,642 2,277,360.10 0.09
186 002142 宁波银 行 246,342 2,266,346.40 0.09
187 000792 盐湖股 份 148,070 2,231,414.90 0.09
188 002385 大北农 192,039 2,181,563.04 0.08
189 600770 综艺股 份 234,846 2,174,673.96 0.08
190 600058 五矿发 展 205,762 2,170,789.10 0.08
191 002249 大洋电 机 153,472 2,133,260.80 0.08
192 603000 人民网 53,914 2,112,889.66 0.08
193 000562 宏源证 券 278,248 2,089,642.48 0.08
194 600880 博瑞传 播 176,314 2,087,557.76 0.08
195 000988 华工科 技 219,219 2,058,466.41 0.08
196 600588 用友软 件 146,142 2,056,217.94 0.08
197 000636 风华高 科 323,388 2,017,941.12 0.08
198 600171 上海贝 岭 247,245 2,017,519.20 0.08
199 601800 中国交 建 535,926 2,015,081.76 0.08
200 600572 康恩贝 143,226 1,986,544.62 0.08
201 600704 物产中 大 238,651 1,976,030.28 0.08
202 600528 中铁二 局 424,802 1,966,833.26 0.08 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
第 40 页 共 55 页
203 601018 宁波港 843,710 1,915,221.70 0.07
204 600809 山西汾 酒 143,879 1,910,713.12 0.07
205 000939 凯迪电 力 258,120 1,910,088.00 0.07
206 002153 石基信 息 37,199 1,908,308.70 0.07
207 601618 中国中 冶 1,095,240 1,872,860.40 0.07
208 000598 兴蓉投 资 387,039 1,846,176.03 0.07
209 601258 庞大集 团 419,603 1,842,057.17 0.07
210 601111 中国国 航 558,100 1,836,149.00 0.07
211 000629 攀钢钒 钛 864,863 1,798,915.04 0.07
212 600426 华鲁恒 升 246,641 1,775,815.20 0.07
213 000973 佛塑科 技 333,336 1,760,014.08 0.07
214 000759 中百集 团 215,176 1,742,925.60 0.07
215 600597 光明乳 业 108,318 1,737,420.72 0.07
216 600580 卧龙电 气 222,142 1,703,829.14 0.07
217 000652 泰达股 份 432,421 1,673,469.27 0.06
218 002190 成飞集 成 28,254 1,666,986.00 0.06
219 601991 大唐发 电 468,041 1,666,225.96 0.06
220 000823 超声电 子 137,161 1,663,762.93 0.06
221 000983 西山煤 电 311,838 1,643,386.26 0.06
222 600284 浦东建 设 173,027 1,628,184.07 0.06
223 000969 安泰科 技 175,049 1,610,450.80 0.06
224 002092 中泰化 学 259,326 1,602,634.68 0.06
225 601099 太平洋 249,874 1,591,697.38 0.06
226 000735 罗 牛 山 258,958 1,584,822.96 0.06
227 600198 大唐电 信 106,260 1,583,274.00 0.06
228 600811 东方集 团 298,176 1,547,533.44 0.06
229 002310 东方园 林 93,263 1,539,772.13 0.06
230 600112 天成控 股 119,415 1,530,900.30 0.06
231 601002 晋亿实 业 181,716 1,526,414.40 0.06
232 000528 柳
工 261,751 1,523,390.82 0.06
233 601898 中煤能 源 377,224 1,520,212.72 0.06
234 601717 郑煤机 311,028 1,511,596.08 0.06
235 002431 棕榈园 林 84,135 1,497,603.00 0.06
236 600884 杉杉股 份 86,122 1,480,437.18 0.06
237 600395 盘江股 份 230,314 1,467,100.18 0.06
238 601158 重庆水 务 292,891 1,446,881.54 0.06
239 002056 横店东 磁 73,844 1,437,004.24 0.05
240 600038 哈飞股 份 50,442 1,403,800.86 0.05
241 601699 潞安环 能 183,207 1,390,541.13 0.05 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
第 41 页 共 55 页
242 002083 孚日股 份 336,339 1,375,626.51 0.05
243 600325 华发股 份 221,209 1,373,707.89 0.05
244 600729 重庆百 货 69,787 1,363,637.98 0.05
245 600348 阳泉煤 业 240,899 1,358,670.36 0.05
246 600177 雅戈尔 191,772 1,348,157.16 0.05
247 000510 金路集 团 205,023 1,347,001.11 0.05
248 601958 金钼股 份 188,999 1,334,332.94 0.05
249 600820 隧道股 份 273,145 1,324,753.25 0.05
250 600851 海欣股 份 201,476 1,307,579.24 0.05
251 600143 金发科 技 296,268 1,306,541.88 0.05
252 600750 江中药 业 82,247 1,288,810.49 0.05
253 000816 江淮动 力 294,914 1,274,028.48 0.05
254 002368 太极股 份 37,911 1,269,639.39 0.05
255 600720 祁连山 200,052 1,254,326.04 0.05
256 000877 天山股 份 204,832 1,251,523.52 0.05
257 600885 宏发股 份 56,072 1,231,901.84 0.05
258 600008 首创股 份 199,134 1,230,648.12 0.05
259 002266 浙富股 份 165,652 1,174,472.68 0.04
260 000930 中粮生 化 315,976 1,172,270.96 0.04
261 002064 华峰氨 纶 136,771 1,170,759.76 0.04
262 000050 深天马 Ａ 92,304 1,153,800.00 0.04
263 002029 七 匹 狼 142,550 1,151,804.00 0.04
264 002028 思源电 气 121,745 1,144,403.00 0.04
265 002168 深圳惠 程 153,269 1,124,994.46 0.04
266 600158 中体产 业 116,986 1,097,328.68 0.04
267 002069 獐 子 岛 75,788 1,059,516.24 0.04
268 000937 冀中能 源 176,310 1,027,887.30 0.04
269 600260 凯乐科 技 149,683 986,410.97 0.04
270 600874 创业环 保 122,049 970,289.55 0.04
271 601965 中国汽 研 77,704 961,198.48 0.04
272 601866 中海集 运 449,333 948,092.63 0.04
273 600737 中粮屯 河 192,715 921,177.70 0.04
274 002405 四维图 新 55,347 919,867.14 0.04
275 600801 华新水 泥 133,144 888,070.48 0.03
276 601098 中南传 媒 61,157 883,107.08 0.03
277 600239 云南城 投 204,758 882,506.98 0.03
278 002480 新筑股 份 120,433 865,913.27 0.03
279 600188 兖州煤 业 123,763 856,439.96 0.03
280 002123 荣信股 份 111,392 854,376.64 0.03 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
第 42 页 共 55 页
281 600409 三友化 工 192,984 843,340.08 0.03
282 600754 锦江股 份 51,011 837,090.51 0.03
283 601718 际华集 团 326,693 803,664.78 0.03
284 600392 盛和资 源 44,591 801,746.18 0.03
285 000685 中山公 用 69,170 703,458.90 0.03
286 600138 中青旅 31,248 680,581.44 0.03
287 601336 新华保 险 32,019 676,561.47 0.03
288 600298 安琪酵 母 44,973 655,706.34 0.03
289 000703 恒逸石 化 92,824 611,710.16 0.02
290 000669 金鸿能 源 34,643 595,166.74 0.02
291 600748 上实发 展 78,263 581,494.09 0.02
292 600797 浙大网 新 84,093 576,037.05 0.02
293 601369 陕鼓动 力 99,343 557,314.23 0.02
294 601139 深圳燃 气 82,445 550,732.60 0.02
295 601928 凤凰传 媒 56,820 527,289.60 0.02
296 600428 中远航 运 178,006 521,557.58 0.02
297 601566 九牧王 48,640 512,665.60 0.02
298 600685 广船国 际 29,664 508,144.32 0.02
299 600289 亿阳信 通 52,106 466,348.70 0.02
300 002063 远光软 件 21,430 438,243.50 0.02
301 600435 北方导 航 34,266 419,758.50 0.02
302 002204 大连重 工 29,517 376,636.92 0.01
303 002345 潮宏基 21,802 373,250.24 0.01
304 002078 太阳纸 业 108,889 343,000.35 0.01
305 000762 西藏矿 业 28,215 297,386.10 0.01
306 002091 江苏国 泰 16,509 252,752.79 0.01
307 002238 天威视 讯 18,478 231,529.34 0.01
308 002008 大族激 光 12,825 222,385.50 0.01
309 002315 焦点科 技 5,184 221,149.44 0.01
310 000503 海虹控 股 11,278 219,921.00 0.01
311 600503 华丽家 族 36,922 150,641.76 0.01
312 600110 中科英 华 25,503 133,890.75 0.01
313 000563 陕国投 Ａ 15,876 102,082.68 0.00
314 600765 中航重 机 7,543 90,516.00 0.00
315 002570 贝因美 3,764 54,051.04 0.00
316 002456 欧菲光 700 15,001.00 0.00
长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
第 43 页 共 55 页
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002584 西陇化 工 524,191 8,151,170.05 0.31
2 002518 科士达 400,005 6,864,085.80 0.26
3 002228 合兴包 装 699,171 6,837,892.38 0.26
4 002268 卫 士 通 183,929 6,814,569.45 0.26
5 002215 诺 普 信 846,770 6,333,839.60 0.24
6 600717 天津港 708,209 5,651,507.82 0.22
7 002565 上海绿 新 627,834 5,424,485.76 0.21
8 300303 聚飞光 电 230,646 4,241,579.94 0.16
9 002283 天润曲 轴 570,581 3,651,718.40 0.14
10 300157 恒泰艾 普 255,114 3,301,175.16 0.13
11 600499 科达洁 能 158,132 2,821,074.88 0.11
12 601788 光大证 券 253,759 2,014,846.46 0.08
13 600638 新黄浦 128,988 1,896,123.60 0.07
14 600069 银鸽投 资 391,008 1,407,628.80 0.05
15 002167 东方锆 业 96,304 1,096,902.56 0.04
16 600326 西藏天 路 164,111 1,058,515.95 0.04
17 002006 精功科 技 101,215 668,019.00 0.03
18 600072 *ST 钢构 76,556 663,740.52 0.03
19 600779 水井坊 82,871 594,185.07 0.02
20 002493 荣盛石 化 64,030 521,204.20 0.02
21 000042 深 长 城 43,683 474,397.38 0.02
22 600841 上柴股 份 35,651 350,092.82 0.01
23 600077 宋都股 份 91,549 327,745.42 0.01
24 002386 天原集 团 36,630 274,725.00 0.01
25 600388 龙净环 保 10,916 263,621.40 0.01
26 000936 华西股 份 67,489 256,458.20 0.01
27 002651 利君股 份 11,518 191,083.62 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产净
值比例 （% ）
1 601166 兴业银 行 117,041,846.69 6.38 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
第 44 页 共 55 页
2 600998 九州通 65,959,266.02 3.60
3 000333 美的集 团 54,261,109.51 2.96
4 600196 复星医 药 50,379,801.48 2.75
5 000538 云南白 药 47,868,169.49 2.61
6 601299 中国北 车 42,005,062.83 2.29
7 600372 中航电 子 40,409,232.97 2.20
8 000651 格力电 器 40,220,232.57 2.19
9 600549 厦门钨 业 37,890,732.33 2.07
10 000063 中兴通 讯 35,791,142.13 1.95
11 600887 伊利股 份 32,910,307.88 1.80
12 000625 长安汽 车 31,649,518.97 1.73
13 601766 中国南 车 30,861,610.00 1.68
14 600703 三安光 电 30,587,074.22 1.67
15 002415 海康威 视 27,330,289.37 1.49
16 000895 双汇发 展 26,604,785.70 1.45
17 600315 上海家 化 25,518,544.81 1.39
18 000826 桑德环 境 24,490,395.35 1.34
19 600271 航天信 息 23,447,177.05 1.28
20 601600 中国铝 业 22,653,447.89 1.24
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产净
值比例 （% ）
1 600036
招商银 行 46,198,624.49 2.52
2 601166
兴业银 行 41,419,875.32 2.26
3 000651
格力电 器 36,086,078.31 1.97
4 601766
中国南 车 29,640,343.75 1.62
5 601989
中国重 工 20,615,347.56 1.12
6 601398
工商银 行 15,974,197.20 0.87
7 601318
中国平 安 11,273,137.38 0.61
8 000002
万
科Ａ 10,300,824.07 0.56
9 600660
福耀玻 璃 10,218,983.16 0.56
10 600998
九州通 10,043,895.51 0.55
11 600000
浦发银 行 9,574,741.82 0.52
12 600570
恒生电 子 8,909,487.33 0.49
13 600016
民生银 行 8,801,151.95 0.48 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
第 45 页 共 55 页
14 600383
金地集 团 8,422,654.98 0.46
15 600642
申能股 份 7,723,471.45 0.42
16 000625
长安汽 车 7,618,922.91 0.42
17 600196
复星医 药 7,525,167.19 0.41
18 000538
云南白 药 7,500,479.71 0.41
19 600887
伊利股 份 7,363,305.33 0.40
20 600030
中信证 券 7,114,471.53 0.39
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,920,420,194.19
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,096,508,781.36
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 6,923,004.20 0.26
8 其他 - -
9 合计 6,923,004.20 0.26
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 113005 平安转 债 64,810 6,923,004.20 0.26
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 1 只债 券。 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益 明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
根据中 国平 安股 份有 限公 司 2013 年10 月14 日 发 布的 《 关于 平安 证券 收到 中国证 监会 处罚
事先告知书的 公告》显 示 ，中国平安集 团的控股 子 公司平安证券 有限责任 公 司（以下简 称 “平安
证券” ）近日 收到《中 国 证券监督管理 委员会行 政 处罚决定书》 （ 〔2013〕48 号） 。中国证 券监督
管理委员会（ 以下简称 “ 中国证监会” ）决定责 令 平安证券改正 及给予警 告 ，没收其在 万福生科
（湖南）农业开发股份有 限公司发行上市项目中 的业 务 收 入 人 民 币 2,555 万元 ， 并 处 以 人 民 币
5,110 万元 的罚 款， 暂停 其保荐 业务 许 可 3 个 月。
本基金 做出 以下 说明 ： 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
第 47 页 共 55 页
1 、 中国 平安 是中 国最 优秀 的综合 金融 公司 ， 寿险 业 务最具 竞争 力 ， 基 本面 良 好。 本公 司研 究
员一直 保持 跟踪 ，并 有相 关的跟 踪报 告。
2 、 基于 相关 研究 ， 本 基金 判断， 旗下 平安 证券 受到 处罚， 对中 国平 安的 影响 较小。 因为 证券
业务板 块在 平安 集团 内的 地位较 低， 平安 证券 对中 国平安 的收 入贡 献 1% ， 利 润贡献 不 足 5% 。
3 、今 后， 我们 将继 续加 强 与该公 司的 沟通 ，密 切关 注其风 险控 制机 制和 经营 情况。
除上述情况外 ，本报告 期 内基金投资 的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查，无 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 ，均为 基金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 323,128.08
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 96,946.25
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.07
8 其他 -
9 合计 450,321.40
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 113005 平安转 债 6,923,004.20 0.26
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票不 存在 流通受 限情 况。 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末 基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
长 盛 同
庆800A
8,259 58,536.48 232,805,012.00 48.15% 250,647,738.00 51.85%
长 盛 同
庆800B
11,474 63,201.95 118,336,408.00 16.32% 606,842,718.00 83.68%
长 盛 同
庆 中 证
800 分级
14,983 130,595.13 1,830,850,050.93 93.57% 125,856,759.06 6.43%
合计 34,716 91,178.09 2,181,991,470.93 68.93% 983,347,215.06 31.07%
注：1 、以 上信 息中 的上 市 部分持 有人 信息 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2、 对于 分级 基金 ， 比例 的 分母采 用各 自级 别的 份额 ； 对 于合 计数 ， 比例 的分 母采用 下属 分级 基金
份额的 合计 数。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长盛同 庆800A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 中油财 务有 限责 任公 司 75,242,652.00 15.56%
2 上海真 爱梦 想公 益基 金会 65,623,268.00 13.57%
3
中国 太平洋财 产保险－ 传统－ 普通保险 产品
-013C-CT001 深
28,322,488.00 5.86%
4 中银保 险有 限公 司－ 传统 保险产 品 22,905,427.00 4.74%
5
中国 太平洋人 寿保险股 份有限 公司－传 统－
普通保 险产 品
17,440,608.00 3.61%
6 东方证 券股 份有 限公 司 16,668,250.00 3.45%
7
工银 瑞信基金 公司－农 行－中 国农业银 行离
退休人 员福 利负 债
15,219,806.00 3.15%
8 银河证 券－ 光大 －银 河智 远有限 补 偿 1 号集 13,600,000.00 2.81% 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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合资产 管理 计划
9
银河 证券－光 大银行－ 银河证 券安心收 益 2
号集合 资产 管理 计划
12,000,000.00 2.48%
10 魏小艳 10,392,197.00 2.15%
长盛同 庆800B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 信诚人 寿保 险有 限公 司－ 分红－ 个险 分红 63,097,700.00 8.70%
2 西南证 券股 份有 限公 司 20,063,620.00 2.77%
3 魏小艳 15,588,296.00 2.15%
4 程冰 13,336,132.00 1.84%
5 上海盛 筑投 资咨 询有 限公 司 12,500,000.00 1.72%
6 廖雪静 10,000,000.00 1.38%
7 赵云平 10,000,000.00 1.38%
8 高贤 9,000,000.00 1.24%
9 戚淑琴 8,530,000.00 1.18%
10 张延涛 8,320,701.00 1.15%
注：1 、以 上信 息中 持有 人 为场内 持有 人， 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2、对 于长 盛同 庆800A 、 长盛同 庆 800B 前十 名持 有 人持有 份额 比例 的分 母采 用各自 级别 的份 额 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长盛同 庆800A - -
长盛同 庆800B - -
长盛同 庆中 证800 分级 - -
合计 - -
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基
金投资 和研 究部 门负 责
人持有 本开 放式 基金
长盛同 庆800A 0
长盛同 庆800B 0
长盛同 庆中 证800 分级 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本
开放式 基金
长盛同 庆800A
0
长盛同 庆800B
0
长盛同 庆中 证800 分级
0
合计 0 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛同 庆800A 长盛同 庆800B
长盛同 庆中 证 800
分级
基金合 同生 效日 （2012 年5 月12
日）基 金份 额总 额
- - 14,686,733,239.06
本报告 期期 初基 金份 额总 额 565,266,514.00 847,899,772.00 585,058,105.67
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 1,715,780,255.37
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - - 630,438,521.74
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额
减少以"-" 填列 ）
-81,813,764.00 -122,720,646.00 286,306,970.69
本报告 期期 末基 金 份 额总 额 483,452,750.00 725,179,126.00 1,956,706,809.99
注：1 、拆 分变 动份 额为 本 基金三 级份 额之 间的 配对 转换及 基金 折算 变动 份额 。
2、依 照本 基金 合同 的规 定 ，本基 金 于2014 年5 月21 日进 行了 份额 折算 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本基金 管理 人 于2014 年4 月16 日发 布公 告， 经 公司 第五 届 董事 会第 五十 七次 会议以 及第 六
届董事 会第 一次 会议 审议 通过, 并报 中国 证监 会审 核批准 ， 由高 新先 生担 任 公司董 事长 ， 凤良 志
先 生 因年 龄原 因不 再担 任公 司 董事 长职 务。 根据 公司 章 程相 关规 定, “董 事长为 公 司的 法定 代表
人” 。 公司 已于2014 年4 月14 日完 成相 关工 商登 记 变更手 续 。
10.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日发 布任 免通 知， 解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经
理助理 职务 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产 、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
第 51 页 共 55 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支 付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 1,324,899,177.65 43.92% 1,206,194.15 43.92% -
光大证券 1 581,906,437.45 19.29% 529,768.83 19.29% -
中航证券 1 557,200,763.58 18.47% 507,276.37 18.47% -
申银万国 1 487,925,409.34 16.17% 444,205.70 16.17% -
东北证券 1 64,997,187.53 2.15% 59,173.29 2.15% -
华泰 证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中金证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - - 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 580,380.50 100.00% - - - -
光大证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华泰 证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中金证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的 内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经 公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒 体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛同 庆中 证800 指数 分 级证券 投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘要
《 中 国 证 券 报 》 《 上
海 证 券 报 》 《 证 券 时
报》 《证券日报》 及
本公司 网站
2014 年 6 月 18 日
2
关于增加上海证券为旗下部分开
放式基金代销机构并推出申购费
率优惠 活动 的公 告
同上 2014 年 6 月 16 日
3
关于长 盛同 庆中 证800 指 数分级 证
券投资基金定期份额折算结果及
同庆800A 份额 恢复 交易 的 公告
同上 2014 年 5 月 23 日
4
关于长 盛同 庆 800A 份额定期份 额
折算后 次日 前收 盘价 调整 的公告
同上 2014 年 5 月 23 日
5
长盛同 庆中 证800 指数 分 级证券 投
资基金 之同 庆 800A 份 额 约定年 收
益率变 更的 公告
同上 2014 年 5 月 22 日
6
长盛同 庆中 证800 指数 分 级证券 投
资基金办理定期份额折算业务期
间同 庆800A 份 额停 复牌 的 公告
同上 2014 年 5 月 22 日
7
同庆中 证800 指数 分级 证 券投资 基
金办理 定期 份额 折算 业务 的公告
同上 2014 年 5 月 16 日 长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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8
关于长 盛同 庆 800A 、同 庆 800B 定
期份额折算后次日前收盘价调整
的提示 公告
同上 2014 年 5 月 16 日
9
关于中 证800 指数 分级 基 金办理 定
期份额折算业务期间暂停申赎及
定投业 务的 公告
同上 2014 年 5 月 16 日
10
长盛同 庆中 证800 指数 分 级证券 投
资基金办理定期份额折算业务的
提示性 公告
同上 2014 年 5 月 14 日
11
长盛基金管理有限公司关于公司
法定代 表人 变更 的公 告
同上 2014 年 4 月 16 日
12
长盛基金管理有限公司关于董事
长变更 的公 告
同上 2014 年 4 月 16 日
13
关于增加恒天明泽为旗下部分开
放式基金代销机构并推出定期定
额投资业务及费率优惠活动的公
告
同上 2014 年 3 月 24 日
14
长盛基金管理有限公司关于在兴
业银行开通旗下部分基金转换业
务的公 告
同上 2014 年 2 月 24 日
15
关于旗下部分开放式基金在中信
建投证 券开 通转 换业 务的 公告
同上 2014 年 2 月 12 日
16
关于增加同花顺为旗下部分开放
式基金代销机构并推出定期定额
投资业 务及 费率 优惠 活动 的公告
同上 2014 年 1 月 20 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、 中国 证券 监督 管理 委员 关于核 准长 盛同 庆可 分离 交易股 票型 证券 投资 基金 基金份 额持 有 人
大会决 议的 批复 。
2 、 《长 盛同 庆中 证800 指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3 、 《长 盛同 庆中证 800 指 数分级 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4 、 《长 盛同 庆中 证800 指 数分级 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
长盛同庆中证 800 分级2014 年 半年度报告
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11.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所和/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
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长盛基金管理有限公司
2014 年8 月28 日
