长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 1 页 共 33 页
长 城 久 兆 中小 板 300 指数 分 级
证 券 投 资 基金
2014 年 半年 度 报 告 摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月28 日
长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 2 页 共 33 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年08 月 21 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至06 月30 日止 。
长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 3 页 共 33 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长城久 兆中 小 板300 指数 分级
基金主 代码 162010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年1 月30 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 19,007,682.44 份
基金合 同存 续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
深圳证 券交 易所
上市日 期 2012-02-21
下属分 级基 金的 基金 简称 长城久 兆中 小 板 300
指数分级（场内简
称：长 城久 兆）
长城久 兆稳 健指 数 （场
内简称 ：久 兆稳 健）
长 城 久 兆 积 极 指 数
（ 场 内 简 称 ： 久 兆
积极）
下属分 级基 金的 交易 代码 162010 150057 150058
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
12,982,829.44 份 2,409,941.00 份 3,614,912.00 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 投资 约束 和数 量化监 控， 力求 实现 对中 小板 300 （ 价格 ）
指数的有效 跟踪。 在正常 市场情况下 ，本基 金力争 将基金净值 增长
率 与 业 绩 比 较 基 准 变 化 率 之 间 的 日 平 均 跟 踪 误 差 控 制 在 0.35% 以
内，年 跟踪 误差 控制 在 4%以内。
投资策 略 本基金采用 完全复 制策略 ，按照标的 指数成 份股构 成及其权重 构建
股票资产组 合，并 根据标 的指数成份 股及其 权重的 变化对股票 组合
进行动态调 整。但 因特殊 情况导致基 金无法 有效跟 踪标的指数 时，
本基金将运 用其他 方法建 立实际组合 ，力求 实现基 金相对业绩 比较
基准的 跟踪 误差 最小 化。
业绩比 较基 准 中小 板300(价格)指 数收 益率 × 95% ＋活 期存 款利 率(税后) ×5% 。
风险收 益特 征 本基金的长 期平均 风险和 预期收益率 高于普 通股票 型基金、混 合型
基金、 债券 型基 金、 货币 市场基 金等 ，为 高风 险、 高收 益 产品 。
下 属 三 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本基金 的长 期平 均风
险和预 期收 益率 高于
普通股 票型 基金 、混
合型基 金、 债券 型基
金、 货 币市 场基 金等，
为高风 险、 高收 益产
品。
长城久 兆稳 健具 有低
风险、 收益 相对 稳定
的特征 。
长城久 兆积 极具 有高
风险、 高预 期收 益的
特征。 长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 4 页 共 33 页
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 田青
联系电 话 0755-23982338 010-67595096
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275865
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 6,782,017.26
本期利 润 6,073,456.33
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1590
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.15%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0419
期末基 金资 产净 值 18,934,858.65
期末基 金份 额净 值 0.996
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值 变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低于 所
列数字 。
长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 5 页 共 33 页
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.75% 1.00% 3.19% 1.01% 0.56% -0.01%
过去三 个月 5.17% 1.02% 4.29% 1.04% 0.88% -0.02%
过去六 个月 -0.15% 1.28% 0.14% 1.27% -0.29% 0.01%
过去一 年 14.30% 1.34% 16.04% 1.33% -1.74% 0.01%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
4.43% 1.33% 22.24% 1.36% -17.81% -0.03%
注：从D1 到 Dn 时间 区间 业绩比 较基 准的 收益 率由 D1 到 Dn 区间 内每 个交 易 日收益 率的 合成 计算
而来， 计算 公式 如下 ：
从 D1 到 Dn 时 间区 间业 绩 比较基 准的 收益 率= （1+D1 日 业绩 比较 基准 收益 率 ） × （1+D2 日 业绩 比
较基准 收益 率） ×? ?× （1+Dn 日 业绩 比较 基准 收 益率）-1
这里的 每日 业绩 比较 基准 收益率 计算 公式 如下 ：
长 城 久 兆 业 绩 比 较 基 准 每 日 收 益 率= 中 小 板 300( 价格) 指数 日 收益率×95 % ＋活期存款每日利率
(税后 ) ×5%
指数收益率以 当日收盘 价 相对于上一个 交易日收 盘 价计算而成； 计算活期 存 款利率收益 时，如果
前一日 或者 多日 为非 交易 日的， 考虑 该非 交易 日。 长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 6 页 共 33 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金合 同规定本 基 金投资组合为 ：本基金 投 资于股票的资 产占基金 资 产净值的比 例不低于
90% ， 其 中将 不低 于 90% 的 股票资 产投 资于 中小 板 300 （ 价格 ） 指数 的成 份股 及 其备选 成份 股 ， 现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本 基金 的建 仓期为 自本 基金 基 金
合同生 效日 起6 个月 ，建 仓期满 时， 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券有 限 责
任公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
投资股 份有 限公 司 （15 ％） 、 中 原信 托投 资有 限公 司 （15 ％ ） 于2001 年 12 月27 日共 同出 资设 立，
当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年5 月 21 日 ， 经中国 证监 会批 准， 公司 完成股 权结 构调 整，
现有股东为长 城证券有限 责任公司（47.059% ） 、东 方证券股份有 限公司（17.647% ） 、北方 国际信长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 7 页 共 33 页
托股份 有限 公司 （17.647% ）和中 原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经 中国 证监
会批准，将注 册资本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营范围 是基金募 集 、基金销售 、资产管
理和中国证监 会许可的 其 他业务。截止 本报告期 末 ，公司管理的 基金有封 闭 式基金：久 嘉证券投
资基金 ；开 放式 基金 ：长 城久恒 平衡 型证 券投 资基 金、长 城久 泰沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 长
城货币市场证 券投资基 金 、长城消费增 值股票型 证 券投资基金、 长城安心 回 报混合型证 券投资基
金、 长城 久富 核心 成长 股 票型证 券投 资基 金(LOF) 、 长城品 牌优 选股 票型 证券 投资基 金 、 长 城稳 健
增利债 券型证 券投资基 金 、长 城双动力 股票型证 券 投资基金、长 城景气行 业 龙头灵活配 置混合型
证券投资基金 、长城中 小 盘成长股票型 证券投资 基 金、长城积极 增利债券 型 证券投资基 金、长城
久兆中 小 板 300 指数 分级 证券投 资基 金、 长城 优化 升级股 票型 证券 投资 基金 、长城 保本 混合 型 证
券投资基金、 长城岁岁 金 理财债券型证 券投资基 金 、长城久利保 本混合型 证 券投资基金 、长城增
强收益定期开 放债券型 证 券投资基金、 长城医疗 保 健股票型证券 投资基金 、 长城淘金一 年期理财
债券型 证券 投资 基金 、长 城工资 宝货 币市 场基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
余礼冰
长 城久 兆中
小板 300 指
数 分级 基金
的基金 经理
2012 年 4
月17 日
- 13 年
女， 中 国籍 ， 华 中理 工大 学工学
硕士。 具 有 11 年证 券投 资研究
经验。 曾就 职于 富国 基金 、 宝盈
基金、友邦华泰基金等， 2007
年加入 长城 基金 管理 有限 公司，
曾任研 究部 副总 经理 。2012 年 1
月至 2012 年 4 月任 “长 城久兆
中小 板300 指数 分级 证券 投资基
金”基 金经 理助 理， 自 2012 年 4
月至今 任 “ 长城 久兆 中小 板 300
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ” 基金
经理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 了《 证券 投资 基金法 》 、 《 长城 久兆 中小 板 300 指数 分 级
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，以诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管 理和运用
基金资产，在 控制和防 范 风险的前提下 ，为基金 份 额持有人谋求 最大的利 益 ，未出现投 资违反法长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 8 页 共 33 页
律法规、基金 合同约定 和 相关规定的情 况，无因 公 司未勤勉尽责 或操作不 当 而导 致基金 财产损失
的情况 ，不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易 行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
我们在报告期 内严格遵 守 基金合同，通 过投资约 束 和数量化控制 ，以中小 板 300（价格） 指
数成分股为投 资组合， 采 取完全复制策 略，紧密 跟 踪指数走势， 缩小跟踪 误 差。并采用 程序化管
理和人工管理 的方式， 处 理基金日常运 作中出现 的 基金规模流动 性需求、 组 合偏差调整 、风险平
衡等事 件， 将本 基金 的跟 踪误差 控制 在合 理范 围， 使本基 金成 为供 广大 投资 者对 A 股 市场 进行 投
资的良 好工 具。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期内，本 基金份额 净值增长率为-0.15% ，本 基金比较基准收 益率为 0.14% 。本报告 期
内，本 基金 日均 跟踪 误差 控制 在 0.35% 之 内， 年化 跟踪误 差控 制 在4% 之内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们观 察 到 5 月 宏观 数据 显示经 济略 有反 弹， 但中 微观许 多行 业的 需求 和价 格数据 却与 宏 观
数据改 善并 不匹 配。 根据 从中观 对宏 观的 印证 分析 ，消费 近期 弱改 善和 出 口 2 季度 稍向 好较 为确
定， 而 固定 资产 投资 的微 幅反弹 与多 个中 上游 行业 走弱相 背离 。6 月汇 丰PMI 由上 月 49.4 升 至本
月 50.8 ， 为 今年 来首 次 突破荣 枯平 衡线 ，且 是 7 个月来 的最 高水 平， 显示 制造业 景气 度进 一步
好转。6 月中 观数据显 示 经济反弹存隐 忧，地产 销 售继续下滑， 库存状况 转 差，工业增 速短期反长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 9 页 共 33 页
弹或后继无力 。物价方 面 ，猪价继续回 落，通胀 短 期稳定。国内 流动性方 面 ，正回购首 次暂停，
包括此前的定 向降准、 再 贷款等，再加 上本次正 回 购暂停，以及 未来逆回 购 可能的重启 ，均标志
央行宽 松货 币政 策基 调未 变。 本 轮经 济反 弹的 另一 个悬疑 现象 是， 大多 工业 品价格 依然 萎靡 不振 。
我们认为，PPI 环比 反弹 主要受国 际油 价上涨所 带 动，但油价更 多反映的 是 海外经济因素 ，而大
多数工业品更 受国内因 素 影响，在需求 暂稳背景 下 ，价格萎靡不 振缘于供 给 端压力仍大 ，宏观和
中观数 据显 示当 前库 存状 况差于 去年 同期 。
对 3 季 度的 市场 ，我 们认 为仍然 从经 济基 本面 和政 策面两 方面 去观 察。 未来 经济继 续回 升 仍
存在去 年 3 季度 高基 数、 库存偏 高压 制供 需改 善和 地产仍 无改 观等 三大 隐忧 。近日 全国 各地 纷 纷
出台微刺激政 策，稳增 长 似有全面加码 ，但与以 往 相比，今年最 大的区别 在 于影子银行 的全面监
管，加上防控 地方债务 风 险，因而资金 来源将成 为 全面刺激的最 大制约。 除 非政府开闸 放水解决
投资资 金来 源问 题， 否则 经济反 弹容 易衰 竭。
中小版 块将 受益 于市 场反 弹。长 城久 兆中 小 板 300 指数分 级基 金做 为交 易型 投资工 具， 适 合
于投资者做为 交易品种 投 资。我们将通 过对基金 合 同的严格遵守 ，对跟踪 误 差的严格控 制，将本
基金打 造成 为供 广大 投资 者对 A 股 市场 进行 投资 的 良好工 具。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行 保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种 综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 10 页 共 33 页
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业 工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参与估值流 程 各方之 间 存在的任何重 大利益冲 突 估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上 的
宗旨， 在估 值方 法的 选择 上力求 客观 、 公 允， 在 数 据的采 集方 面力 求公 开、 获取方 便、 操作 性强、
不易操 纵。 本基 金管 理人 旗下管 理的 基金 ， 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 的利 益冲 突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金 管理 人尚 未就 没有 市价的 投资 品种 的定 价服 务签署 任何 协议 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《 长城 久兆 中小 板 300 指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 关于 收益 分配 的规定 ：
本基金 （包 括久 兆300 份 额、久 兆稳 健份 额、 久兆 积 极份 额） 不进 行收 益分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
根据《 长城 久兆 中小 板 300 指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 ，本 基金 （包 括 久兆 300 份 额、
久兆稳 健份 额、 久兆 积极 份额） 不进 行收 益分 配。 长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 11 页 共 33 页
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长城 久兆 中小 板 300 指数 分级 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,153,287.76 7,758,509.91
结算备 付金
- 162,007.56
存出保 证金
39,642.40 31,460.99
交易性 金融 资产
18,179,270.17 69,919,657.24
其中： 股票 投资
18,166,936.03 69,919,657.24
基金投 资
- -
债券投 资
12,334.14 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
265.42 1,207.40
应收股 利
- -
应收申 购款
790.98 1,496,918.86
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
30,247.07 -
资产总 计
19,403,503.80 79,369,761.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 3,102,479.51
应付赎 回款
271,626.36 240,709.24
应付管 理人 报酬
15,406.78 50,284.42 长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 12 页 共 33 页
应付托 管费
3,389.47 11,062.59
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
3,995.89 77,828.21
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
174,226.65 160,576.24
负债合 计
468,645.15 3,642,940.21
所有者权益：
实收基 金
18,138,563.23 72,445,251.13
未分配 利润
796,295.42 3,281,570.62
所有者 权益 合计
18,934,858.65 75,726,821.75
负债和 所有 者权 益总 计
19,403,503.80 79,369,761.96
注： 报 告截 止 日2014 年6 月30 日， 长城 久兆 中小 板 300 指数 分级 份额 净 值0.996 元， 长城 久兆
稳健指 数的 参考 份额 净值 1.024 元 ，长 城久 兆积 极 指数的 参考 份额 净值 0.978 元。基 金份 额总 额
为 19,007,682.44 份 ，其 中长城 久兆 中小 板 300 指 数分级 份 额 12,982,829.44 份 ，长 城久 兆稳 健
指数份 额2,409,941.00 份 ，长城 久兆 积极 指数 份 额3,614,912.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长城 久兆 中小 板 300 指数 分级 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月30 日
一、收入
6,826,342.30 5,632,975.67
1.利息 收入
12,505.70 16,464.13
其中： 存款 利息 收入
12,490.36 16,464.13
债券利 息收 入
15.34 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
7,393,277.10 1,629,330.05
其中： 股票 投资 收益
7,291,961.49 1,374,876.79
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
101,315.61 254,453.26 长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 13 页 共 33 页
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-708,560.93 3,901,759.67
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
129,120.43 85,421.82
减： 二、费用
752,885.97 723,630.50
1．管 理人 报 酬
202,123.76 251,797.00
2．托 管费
44,467.23 55,395.37
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
251,299.61 161,107.19
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
254,995.37 255,330.94
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
6,073,456.33 4,909,345.17
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
6,073,456.33 4,909,345.17
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长城 久兆 中小 板 300 指数 分级 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
72,445,251.13 3,281,570.62 75,726,821.75
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- 6,073,456.33 6,073,456.33
三、 本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-54,306,687.90 -8,558,731.53 -62,865,419.43
其中：1.基 金申 购款 41,352,296.88 1,628,326.03 42,980,622.91
2. 基金 赎回 款 -95,658,984.78 -10,187,057.56 -105,846,042.34
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
- - - 长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
号填列 ）
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
18,138,563.23 796,295.42 18,934,858.65
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
81,414,883.59 -9,639,688.77 71,775,194.82
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- 4,909,345.17 4,909,345.17
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-20,426,504.07 -546,647.48 -20,973,151.55
其中：1.基 金申 购款 54,593,765.62 -3,327,124.09 51,266,641.53
2. 基金 赎回 款 -75,020,269.69 2,780,476.61 -72,239,793.08
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
60,988,379.52 -5,276,991.08 55,711,388.44
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨光 裕______
______ 熊 科金______
____ 彭洪 波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长城久 兆中 小 板 300 指数 分级证 券投 资基 金（ 以下 简称 “ 本基 金 ” ）经 中国 证券监 督管 理 委
员会（简称 “ 中国证监 会 ”）二零一一 年九月十 五 日下发的证监 许可【2011 】1474 号文 “关于
核准长 城久 兆中 小 板 300 指数分 级证 券投 资基 金募 集的批 复 ” 的核 准， 由长 城基金 管理 有限 公 司
作为管 理人 自2011 年12 月19 日至2012 年1 月 17 日止向 社会 公开 发行 募集 ， 募集期 结束 经安 永
华明会 计师 事务 所验 证并 出具安 永华 明(2012) 验字 第 60737541_H01 号 验资 报 告。 本 基金 的首 次发
售 募 集 的 有 效 认 购 资 金 扣 除 认 购 费 后 的 净 认 购 金 额 为 人 民 币 965,751,817.91 元 ， 折 合
965,751,817.91 份 基金 份 额； 有 效认 购资 金在 首次 发 售募集 期内 产生 的利 息为 人民 币 190,967.22长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
元， 折 合190,967.22 份 基 金份额 。 其 中场 外已 收到 的首次 发售 募集 的有 效认 购资金 扣除 认购 费 后
的净认 购金 额为 人民 币 919,615,817.91 元 ，折合 919,615,817.91 份 基金 份额 ，场外 有效 认购 资
金在首 次发 售募 集期 内产 生的利 息为 人民 币 181,884.22 元 ，折合 181,884.22 份基金 份额 ；场 内
已收到 的首 次发 售募 集的 有效认 购资 金认 购金 额为 人民 币46,136,000.00 元 ， 折合46,136,000.00
份 基 金 份 额 ， 场 内 有 效 认 购 资 金 在 首 次 发 售 募 集 期 内 产 生 的 利 息 为 人 民 币 9,083.00 元 ， 折 合
9,083.00 份基 金份 额。 以 上收到 的实 收基 金共 计人 民币 965,942,785.13 元， 折合 965,942,785.13
份基金 份额 。 本基 金的 基 金合同 于2012 年01 月 30 日正式 生效 。 本基 金为 契 约型开 放式 ， 存续 期
限不定 。 本 基金 管理 人为 长城基 金管 理有 限公 司， 注册登 记人 为中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 ，
基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 （ “ 中国 建设银 行 ”）。
本基金的基金 份额包括 长 城久兆中小 板 300 指数分 级证券投资基 金之基础 份 额(简称“久兆
300 份额 ”) 、 “久 兆稳 健 份额 ” 与“ 久兆 积极 份额 ” 。 基 金发 售结 束后 ， 场 外认购 的全 部份 额将
确认为 久 兆 300 份额 ；场 内认购 的全 部份 额将 按照 基金合 同约 定比 例确 认为 久兆稳 健份 额与 久 兆
积极份 额。 久 兆 300 份额 设置单 独的 基金 代码,只 接 受场外 与场 内申 购和 赎回; 久兆稳 健份 额、 久
兆积极 份额 交易 代码 不同, 只上市 交易,不 接受 申购 和 赎回。
本基金 四份 久兆 稳健 份额 与六份 久兆 积极 份额 的参 考净值 之和 将等 于十 份久 兆 300 份额 的 净
值。 久 兆稳 健份 额的 约定 年收益 率 为5.8% 。 久 兆 稳 健份额 的约 定年 收益 率除 以365 得到 久兆 稳 健
份额的约定日 简单收益 率 。久兆稳健份 额的基金 份 额参考净值以 基金合同 生 效日或前一 份额折算
日经折算后的 份额净值 为 基准采用久兆 稳健份额 的 约定日简单收 益率单利 进 行计算。计 算出久兆
稳健份 额的 份额 参考 净值 后，根 据久 兆 300 份 额、 久兆稳 健份 额、 久兆 积极 份额净 值的 关系 ， 可
以计算 出久 兆积 极份 额的 份额参 考净 值。
定期份额折算 ：自基金 合 同生效日或前 一定期份 额 折算日次日起 至满一年 的 最后一个工作 日
止，本基金将 按照基金 合 同规定进行基 金的定期 份 额折算。本基 金进行定 期 份额折算后 ，久兆稳
健份额 期末 的约 定应 得收 益将折 算为 场内 久 兆 300 份额分 配给 久兆 稳健 份额 持有人 ，久 兆稳 健 份
额的份 额参 考净 值调 整 为 1.000 元 ；久 兆 300 份额 持有人 持有 的每 十份 久 兆 300 份额 将按 四份 久
兆稳健 份额 获得 新增 久兆 300 份额 的分 配， 持有 场 外久兆 300 份额 的基 金份 额持 有 人将 按前 述方
式获得 新增 场外 久兆 300 份额的 分配 ，持 有场 内久 兆 300 份额 的基 金份 额持 有人将 按前 述方 式 获
得新增 场内 久 兆300 份额 的分配 。
经过定 期份 额折 算， 久 兆 300 份 额的 份额 净值 相应 进行调 整。 定期 份额 折算 前后， 久兆 积极
份额的份额参 考净值及 其 份额数未发生 变化，久 兆 稳健份 额和久 兆积极份 额 的份额配比 始终保持
4:6 的 比例 不变 。折 算所 产生的 场内 久 兆300 份额 不进行 自动 分离 。 长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
不定期 份额 折算 ：本 基金 运作期 间， 如久 兆 300 份 额的份 额净 值达 到 2.000 元或久 兆积 极 份
额的份 额参 考净 值达 到0.250 元 ，本 基金 将按 照基 金合同 规定 进行 基金 的不 定期份 额折 算。
当久 兆 300 份额 的份 额净 值达 到 2.000 元 时， 不定 期份额 折算 后， 久 兆 300 份额的 基金 份额
净值以 及久 兆稳 健份 额与 久兆积 极份 额的 基金 份额 参考净 值均 调整 为 1.000 元。不 定期 份额 折 算
后， 持 有人 持有 的久 兆300 份额的 份额 数按 照久 兆 300 份额 折算 比 例 相应 增加 ， 持有场 外久 兆 300
份额的 基金 份额 持有 人将 按前述 方式 获得 新增 场外 久兆 300 份 额的 分配 ，持 有场内 久兆 300 份额
的基金 份额 持有 人将 按前 述方式 获得 新增 场内 久 兆 300 份 额的 分配 。持 有人 持有的 久兆 稳健 份额
和久兆 积极 份额 的份 额数 在折算 前后 均保 持不 变 ， 因折算 新增 的份 额将 全部 折算成 久 兆 300 份额
的场内 份额 。
当久兆 积极 份额 的份 额参 考净值 达到 0.250 元 时， 不定期 份额 折算 后， 久兆 300 份额 的基 金
份额净 值以 及久 兆稳 健份 额与久 兆积 极份 额的 基金 份额参 考净 值均 调整 为 1.000 元 ；持 有人 持有
的久兆 300 份额 的份 额数 按照久 兆 300 份 额折 算比 例相应 减少 ，久 兆积 极份 额持有 人持 有的 久 兆
积极份额数按 照久兆积 极 份额的折算比 例相应减 少 。为保持久兆 稳健份额 和 久兆积极份 额比例不
变，久兆稳健 份额的折 算 比例与久兆积 极份额相 同 ，久兆稳健份 额持有人 持 有的久兆稳 健份额数
同比例 相应 减少 ，超 出份 额 数将 全部 折算 成久 兆 300 份额 的场 内份 额。
不定期 份额 折算 前后 ，久 兆稳健 份额 和久 兆积 极份 额的份 额配 比始 终保 持 4:6 的比 例不 变。
折算所 产生 的场 内久 兆 300 份额 不进 行自 动分 离。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 中 小板 300（ 价格）指 数的 成份股及其备 选
成份股 、 新 股 （一 级市 场 初次发 行或 增发 ） 、 债 券、 资产支 持证 券、 权证， 以 及经中 国证 监会 批准
的允许 本基 金投 资的 其他 金融工 具 （ 但须 符合 中国 证监会 相关 规定 ） 。 本基 金 投资于 股票 的资 产占
基金资 产净 值的 比例 不低 于 90% ， 其 中将 不低 于90% 的股票 资产 投资 于中 小 板300 （ 价格 ） 指 数的
成份股 及其 备选 成份 股， 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。 权 证
及其他金融工 具的投资 比 例依照法律法 规或监管 机 构的规定执行 。如法律 法 规或监管机 构今后允
许本基金投资 其他品种 ， 基金管理人在 履行适当 程 序后，可以将 其纳入投 资 范围，进行 组合资产
管理。
本基金 投资 于股 票的 资产 占基金 资产 净值 的比 例不 低于 90% ， 将不 低于90% 的 股票资 产投 资 于
中小板 300 （价格） 指数 的成份股及其 备选成份 股 ，现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券不低
于基金 资产 净值 的 5% 。 权 证及其 他金 融工 具的 投资 比例依 照法 律法 规或 监管 机构 的 规定 执行 。 本
基金的 业绩 比较 基准 为： 中小 板 300(价格)指 数收 益率 × 95% ＋活 期存 款利 率(税后 ) ×5% 。 长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时， 对于 在具 体会 计核 算和信 息披 露方 面， 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会修 订并 发布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关于 进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 关于 证券 投资 基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 3 号 《半 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报表 附注 的编制 及披 露》 、 《 证
券投资 基金 信息 披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 及其 他中 国证 监会颁 布的 相关 规
定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年06 月 30 日 的财
务状况 以及 自2014 年01 月01 日至2014 年 06 月30 日止 期间 的经 营成 果和 净值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 于本 期未 发生 会计 差错更 正。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3? 调整 为 1? ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《 关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、 国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴 个人 所得 税时 ， 减 按50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 无与 对本 基金存 在控 制关 系或 其他 重大利害 关 系的 关联 方 发 生变化 的情 况。 长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股 票
成交总 额的
比例
长城证券 - - 52,745,707.64 56.35%
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 48,020.74 57.05% 46,564.20 100.00%
注：1 、本 基金 于本 期及 本 期末应 支付 关联 方的 佣金 为 0.00 元。
2 、 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算, 扣除 券商 需承 担的 费 用(包 括但 不限 于买( 卖) 经 手费、 证券 结
算风险 基金 和证 券交 易所 买(卖) 证管 费等 ） 。
管理人 因此 从关 联方 获取 的其他 服务 主要 包括 ： 为 本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息
服务。 长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 20 页 共 33 页
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
202,123.76 251,797.00
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
38,516.86 96,059.72
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.00% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .00% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
44,467.23 55,395.37
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.22% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .22% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管 人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金的 基金管理 人 于本报告期及 上年度可 比 期间均未运用 固有资金 投 资于本基金 ，基金管长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
理人于 本期 末及 上年 度可 比期末 均未 持有 本基 金份 额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注： 除基 金管 理人 之外 的 其他 关 联方 于本 期末 及上 年度末 未持 有本 基金 的份 额。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 1,153,287.76 11,215.77 2,977,111.26 15,195.77
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行间 同业 利率 计息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期未 有在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 证券 。
6.4.9 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 于本 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 于期 末 流通 受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备
注
002167 东方锆业
2014 年1
月 2 日
重大
事项
11.39
2014 年7
月 1 日
11.10 19,249 222,868.61 219,246.11 -
002131 利欧股份
2014 年4
月22 日
重大
事项
19.50
2014 年7
月 3 日
21.45 7,799 98,549.80 152,080.50 -
002570 贝因美
2014 年6
月19 日
重大
事项
14.36 - - 8,834 165,859.14 126,856.24 -
002252 上海莱士
2014 年6
月13 日
重大
事项
63.30 - - 1,985 75,368.41 125,650.50 -
002629 仁智油服
2014 年1
月 8 日
重大
事项
12.22
2014 年7
月 8 日
13.44 9,638 115,394.49 117,776.36 -
002151 北斗星通
2014 年5
月19 日
重大
事项
24.80
2014 年8
月15 日
27.28 3,313 96,604.52 82,162.40 -
002340 格林美
2014 年6
月26 日
重大
事项
11.19
2014 年7
月24 日
11.77 6,890 69,613.52 77,099.10 -
002263 大 东 南
2014 年3
月31 日
重大
事项
4.66
2014 年7
月23 日
5.13 12,490 61,244.63 58,203.40 - 长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
002638 勤上光电
2014 年6
月10 日
重大
事项
14.15
2014 年7
月15 日
14.75 3,777 43,658.40 53,444.55 -
002565 上海绿新
2014 年6
月16 日
重大
事项
8.64
2014 年7
月 7 日
9.10 6,032 60,300.85 52,116.48 -
002306 湘鄂情
2014 年6
月23 日
重大
事项
5.57
2014 年7
月29 日
6.13 7,715 37,948.27 42,972.55 -
002635 安洁科技
2014 年6
月30 日
重大
事项
31.99
2014 年8
月 5 日
35.19 1,100 41,221.64 35,189.00 -
002100 天康生物
2014 年5
月27 日
重大
事项
9.82
2014 年8
月 25 日
10.80 3,129 34,343.13 30,726.78 -
002156 通富微电
2014 年6
月26 日
重大
事项
7.97
2014 年7
月 1 日
7.90 3,854 21,824.59 30,716.38 -
002564 张化机
2014 年5
月26 日
重大
事项
6.35 - - 4,324 26,478.95 27,457.40 -
002554 惠博普
2014 年6
月30 日
重大
事项
10.76
2014 年7
月 1 日
11.84 2,490 30,322.94 26,792.40 -
002466 天齐锂业
2014 年4
月29 日
重大
事项
43.16
2014 年8
月 25 日
47.48 609 19,082.07 26,284.44 -
002319 乐通股份
2014 年6
月19 日
重大
事项
8.16
2014 年7
月10 日
7.85 2,416 18,184.50 19,714.56 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额 为 0.00 元,
无质押 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ， 本 基金 从事证 券交 易所 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额 为 0.00
元, 无 质押 债券 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 18,166,936.03 93.63
其中： 股票 18,166,936.03 93.63
2 固定收 益投 资 12,334.14 0.06 长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
其中： 债券 12,334.14 0.06
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,153,287.76 5.94
7 其他各 项资 产 70,945.87 0.37
8 合计 19,403,503.80 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 286,140.42 1.51
B 采矿业 249,241.30 1.32
C 制造业 13,006,404.82 68.69
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 58,872.10 0.31
E 建筑业 776,949.18 4.10
F 批发和 零售 业 701,339.72 3.70
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 43,259.48 0.23
H 住宿和 餐饮 业 74,983.75 0.40
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,827,790.41 9.65
J 金融业 307,398.98 1.62
K 房地产 业 220,876.89 1.17
L 租赁和 商务 服务 业 340,026.46 1.80
M 科学研 究和 技术 服务 业 19,100.62 0.10
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 254,551.90 1.34
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 18,166,936.03 95.94
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。 长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002190 成飞集 成 9,600 566,400.00 2.99
2 002024 苏宁云 商 59,420 389,795.20 2.06
3 002241 歌尔声 学 11,371 303,150.86 1.60
4 002415 海康威 视 17,707 299,956.58 1.58
5 002450 康得新 11,228 255,437.00 1.35
6 002223 鱼跃医 疗 10,370 251,472.50 1.33
7 002353 杰瑞股 份 5,679 228,579.75 1.21
8 002230 科大讯 飞 8,446 224,663.60 1.19
9 002202 金风科 技 23,349 221,582.01 1.17
10 002594 比亚迪 4,662 221,398.38 1.17
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.ccfund.com.cn ） 的 半年度 报告 正文 。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002024 苏宁云 商 1,240,049.00 1.64
2 002415 海康威 视 1,190,170.74 1.57
3 002241 歌尔声 学 1,026,081.12 1.35
4 002236 大华股 份 815,404.60 1.08
5 002353 杰瑞股 份 662,420.98 0.87
6 002465 海格通 信 660,489.00 0.87
7 002038 双鹭药 业 610,592.41 0.81
8 002450 康得新 595,105.48 0.79
9 002594 比亚迪 507,268.94 0.67
10 002385 大北农 498,115.92 0.66 长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
11 002456 欧菲光 483,954.60 0.64
12 002230 科大讯 飞 481,530.20 0.64
13 002142 宁波银 行 444,610.88 0.59
14 002081 金 螳 螂 435,145.00 0.57
15 002422 科伦药 业 411,194.85 0.54
16 002570 贝因美 407,270.00 0.54
17 002368 太极股 份 394,888.00 0.52
18 002266 浙富控 股 385,779.00 0.51
19 002565 上海绿 新 379,568.96 0.50
20 002304 洋河股 份 371,772.35 0.49
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002024
苏宁云 商 3,735,374.52 4.93
2 002415
海康威 视 2,330,939.53 3.08
3 002241
歌尔声 学 2,098,744.35 2.77
4 002236
大华股 份 1,704,399.05 2.25
5 002353
杰瑞股 份 1,635,604.04 2.16
6 002230
科大讯 飞 1,508,047.19 1.99
7 002450
康得新 1,480,950.69 1.96
8 002594
比亚迪 1,448,007.54 1.91
9 002038
双鹭药 业 1,342,591.30 1.77
10 002202
金风科 技 1,242,707.62 1.64
11 002385
大北农 1,089,763.42 1.44
12 002065
东华软 件 1,072,343.19 1.42
13 002142
宁波银 行 1,064,399.68 1.41
14 002570
贝因美 1,016,748.84 1.34
15 002304
洋河股 份 1,015,772.87 1.34
16 002008
大族激 光 1,013,119.39 1.34
17 002422
科伦药 业 988,433.47 1.31
18 002081
金 螳 螂 977,621.08 1.29
19 002400
省广股 份 868,674.06 1.15
20 002465
海格通 信 855,339.11 1.13
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。 长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 43,661,542.59
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 101,996,830.22
注：买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 12,334.14 0.07
8 其他 - -
9 合计 12,334.14 0.07
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128005 齐翔转 债 64 6,807.68 0.04
2 128004 久立转 债 51 5,526.46 0.03
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本基金尚 未在基金 合 同中明确股指 期货的投 资 策略、比例限 制、信息 披 露方式等， 暂不参与
股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本基金尚 未在基金 合 同中明确国债 期货的投 资 策略、比例限 制、信息 披 露方式等， 暂不参与
国债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 或在 报 告编制 日前
一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。
7.12.2 基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备 选 股票 库之 外股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 39,642.40
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 265.42
5 应收申 购款 790.98
6 其他应 收款 - 长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
7 待摊费 用 30,247.07
8 其他 -
9 合计 70,945.87
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长城久 兆中 小
板300 指数 分
级 （场 内简 称：
长城久 兆）
922 14,081.16 6,543.00 0.05% 12,976,286.44 99.95%
长城久 兆稳 健
指数（ 场内 简
称： 久 兆稳 健）
170 14,176.12 1,057,377.00 43.88% 1,352,564.00 56.12%
长城久 兆积 极
指数（ 场内 简
称： 久 兆积 极）
249 14,517.72 1,200.00 0.03% 3,613,712.00 99.97%
合计 1,341 14,174.26 1,065,120.00 5.60% 17,942,562.44 94.40%
注：①对于分 级基金， 下 属分级份额比 例的分母 采 用各自级别的 份额，对 于 合计数，比 例的分母长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
采用下 属分 级基 金份 额的 合计数 。
②以上 持有 人信 息由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司提供 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长城久 兆稳 健指 数
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 海康人 寿保 险有 限公 司 1,056,377.00 43.83%
2 韩林 163,318.00 6.78%
3 钱舜 110,000.00 4.56%
4 解雩 100,000.00 4.15%
5 王红光 79,214.00 3.29%
6 张寿民 68,428.00 2.84%
7 贾文惠 30,409.00 1.26%
8 赵建军 30,000.00 1.24%
9 张进 29,252.00 1.21%
10 孟祥文 26,300.00 1.09%
长城久 兆积 极指 数
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 刘在东 582,300.00 16.11%
2 郭玲之 285,500.00 7.90%
3 杨凯 229,089.00 6.34%
4 陈南 221,856.00 6.14%
5 鲁克全 167,818.00 4.64%
6 王红光 118,821.00 3.29%
7 汤致霞 90,500.00 2.50%
8 潘丽华 81,181.00 2.25%
9 顾祖炎 79,100.00 2.19%
10 吴佩培 78,800.00 2.18%
注 ： ① 持 有 人 为 场 内 持 有 人 ， 占 上 市 总 份 额 比 例= 场 内 持 有 人 持 有 场 内 份 额/ 场 内 总 份 额 比 例
×100% 。
②对于长城久 兆稳健指 数 、长城久兆积 极指数前 十 名持有人持有 份额比例 的 分母采用各自 级
别份额 总数 。
③以基 金账 户为 统计 口径。
④以上 持有 人信 息由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司提供 。 长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从
业人员 持有 本基 金
长城久 兆中 小 板 300 指数 分
级（场 内简 称： 长城 久兆 ）
- -
长 城 久 兆 稳 健 指 数 （ 场 内 简
称：久 兆稳 健）
- -
长 城 久 兆 积 极 指 数 （ 场 内 简
称：久 兆积 极）
- -
合计 - -
注：对于分级 基金，下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额，对于 合 计数，比例 的分母采
用下属 分级 基金 份额 的合 计数。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人
员、基 金投 资和 研
究部门 负责 人持 有
本开放 式基 金
长城久 兆中 小 板 300 指数 分
级（场 内简 称： 长城 久兆 ）
0
长 城 久 兆 稳 健 指 数 （ 场 内 简
称：久 兆稳 健）
0
长 城 久 兆 积 极 指 数 （ 场 内 简
称：久 兆积 极）
0
合计 0
本基金 基金 经理 持
有本开 放式 基金
长城久 兆中 小 板 300 指数 分
级（场 内简 称： 长城 久兆 ）
0
长 城 久 兆 稳 健 指 数 （ 场 内 简
称：久 兆稳 健）
0
长 城 久 兆 积 极 指 数 （ 场 内 简
称：久 兆积 极）
0
合计 0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长城久 兆中 小板
300 指 数分 级（ 场
内简称 ： 长 城久 兆）
长城久 兆稳 健指
数（场 内简 称：
久兆稳 健）
长城久 兆积 极指
数（场 内简 称：
久兆积 极）
基金合 同生 效日 （2012 年1 月 30 日 ） 919,797,702.13 18,458,033.00 27,687,050.00 长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 31 页 共 33 页
基金份 额总 额
本报告 期期 初基 金份 额总 额 35,320,418.27 15,563,973.00 23,345,960.00
本报告 期基 金总 申购 份额 42,452,106.58 - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 99,956,586.28 - -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 35,166,890.87 -13,154,032.00 -19,731,048.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 12,982,829.44 2,409,941.00 3,614,912.00
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 和基 金定 期份 额折 算中新 增的 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
自2014 年3 月24 日 起 ， 余骏先 生不 再担 任公 司副 总经理 ， 并全 职担 任长 城 基金管 理有 限公
司子公 司长 城嘉 信资 产管 理有限 公司 总经 理职 务 ； 自 2014 年4 月17 日 起 ， 杨建华 先生 担任 公司
副总经 理。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日发 布任 免通 知， 解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经
理助理 职务 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 无变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 32 页 共 33 页
查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 1 143,840,386.74 98.81% 130,955.10 98.81% -
国金证券 2 1,735,209.99 1.19% 1,579.72 1.19% -
长城证券 3 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - - 长城久兆中小板 300 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 33 页 共 33 页
安信证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：1 、 本基 金本 报告 期未 发生通 过基 金租 用证 券公 司交易 单元 ， 进行 除股 票 投资以 外的 其他 证券
投资的 情况 。
2 、报 告期 内租 用证 券公 司 席位的 变更 情况 ：
本报告 期内 共新 增联 讯证 券 2 个 交易 单元 ，截 止本 报告期 末共 计 39 个 交易 单 元。
3 、 专用 席位 的选 择标 准和 程 序 本基 金管 理人 负责 选 择代理 本基 金证 券买 卖的 证券经 营机 构，
使用其 席位 作为 基金 的专 用交易 席位 ，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
