大成中证 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
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大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金
2014 年 半 年度 报 告 摘要
2014 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2014 年 8 月28 日
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成中 证 100ETF
场内简 称 100ETF
基金主 代码 159923
交易代 码 159923
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年2 月 7 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 104,285,812.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013-03-05
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金进 行被 动式 指数 化投 资 ，紧 密跟 踪标 的指 数，
追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的最 小化 。
投资策 略 本 基 金为 被动 式指 数基 金， 采 取完 全复 制法 ，即 按照
标 的 指数 的成 份股 组成 及其 权 重构 建股 票投 资组 合，
并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调
整。
当 预 期成 份股 发生 调整 和成 份 股发 生配 股、 增发 、分
红 等 行为 时， 或因 基金 的申 购 和赎 回等 对本 基金 跟踪
标 的 指数 的效 果可 能带 来影 响 时， 或因 某些 特殊 情况
导 致 流动 性不 足时 ，或 其他 原 因导 致无 法有 效复 制和
跟 踪 标的 指数 时， 基金 管理 人 可以 对投 资组 合管 理进
行 适 当变 通和 调整 ，从 而使 得 投资 组合 紧密 地跟 踪标
的指数 。
业绩比 较基 准 中证 100 指数
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 其长 期 平均 风险 和预 期收 益率
高 于 混合 型基 金、 债券 型基 金 、及 货币 市场 基金 。本
基 金 为指 数型 基金 ，被 动跟 踪 标的 指数 的表 现， 具有
与 标 的指 数以 及标 的指 数所 代 表的 股票 市场 相似 的风
险收益 特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 大成中证 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
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客户服 务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大 厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市西 城区 复兴门 内大 街 1 号 中国 银行股 份有
限公司 托管 及投 资者 服务 部
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -2,511,659.33
本期利 润 -6,594,689.44
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0604
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.74%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1980
期末基 金资 产净 值 83,635,790.56
期末基 金份 额净 值 0.802
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.63% 0.78% -0.22% 0.77% 0.85% 0.01%
过去三 个月 1.78% 0.90% 0.79% 0.90% 0.99% 0.00%
过去六 个月 -6.74% 1.03% -7.51% 1.05% 0.77% -0.02%
过去一 年 -2.67% 1.19% -4.48% 1.21% 1.81% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
-19.80% 1.26% -27.29% 1.33% 7.49% -0.07%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：按 基金 合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起 6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例 符
合基金 合同 的约 定。 截至 报告期 末， 本基 金的 各项 投资比 例已 达到 基金 合同 中规定 的各 项比 例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。截 至 2014 年 6 月 30
日，本 基金 管理 人共 管理 1 只封闭 式证 券投 资基 金 ：景福 证券 投资 基金 ，4 只 ETF 及 1 只 ETF 联
接基金 ：深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 大成 中证 500 沪 市交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、大 成中证 100 交易 型 开
放式指 数证 券投 资基 金、 大成中 证 500 深 市交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 ，1 只QDII 基 金： 大
成标 普500 等权 重指 数证 券投资 基金 及 37 只 开放 式 证券投 资基 金： 大成 景丰 债 券型证 券投 资基 金
（LOF ） 、大成 价值增长 证 券投资基金、 大成债券 投 资基金、大成 蓝筹稳健 证 券投资基金 、大成精大成中证 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
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选增值 混合 型证 券投 资基 金、大 成货 币市 场证 券投 资基金 、大 成沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 大
成财富 管 理2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长股 票型 证券 投资 基金 、 大成 创新 成长 混合
型证券 投资 基金(LOF) 、 大 成景阳 领先 股票 型证 券投 资基金 、大 成强 化收 益债 券型证 券投 资基 金、
大成策略回报 股票型证 券 投资基金、大 成行业轮 动 股 票型证券投 资基金、 大 成中证红利 指数证券
投资基金、大 成核心双 动 力股票型证券 投资基金 、 大成竞争优势 股票型证 券 投资基金、 大成内需
增长股票型证 券投资基 金 、大成消费主 题股票型 证 券投资基金、 大成可转 债 增强债券型 证券投资
基金、大成新 锐产业股 票 型证券投资基 金、大成 景 恒保本混合型 证券投资 基 金、大成优 选股票型
证券投资基金 （LOF） 、 大 成现金增利货 币市场基 金 、大成月添利 理财债券 型 证券投资基 金、大成
理财 21 天 债券 型发 起式 基 金、 大 成现 金宝 场内 实时 申赎货 币市 场基 金、 大成 景安短 融债 券型 证券
投资基金、大 成景兴信 用 债债券型证券 投资基金 、 大成 景旭纯债 债券型证 券 投资基金、 大成景祥
分级债 券型 证券 投资 基金 、 大成 中小 盘股 票型 证券 投资基 金(LOF) 、 大 成健 康 产业股 票型 证券 投资
基金、大成信 用增利一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、大成灵 活配置混 合 型证券投资 基金、大
成招财 宝货 币市 场基 金、 大成景 益平 稳收 益混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
苏 秉 毅 先
生
本 基 金 基
金经理
2013 年
2 月 7
日
- 10 年
经济学 硕士 。2004 年 9 月至 2008
年5 月就 职于 华夏 基金 管 理有限 公
司基金 运作 部 。 2008 年 加 入大成 基
金管理有限公司，历任产品设计
师、 高级 产品 设计 师、 基 金经理 助
理、 基金 经理 。2011 年 3 月3 日至
2012 年 2 月 8 日 担任 深证 成长 40
交易型开放式指数证券投资基金
及大成 深证 成 长 40 交 易 型开放 式
指数证券投资基金联接基金基金
经理助 理。 2012 年8 月28 日至2014
年 1 月 23 日 担任 大成 中 证 500 沪
市交易型开放式指数证券投资基
金联接 基金 基金 经理 。 2014 年1 月
24 日至2014 年2 月17 日 任大成 健
康产业股票型证券投资基金基金
经理 。 2012 年2 月9 日 起 担任深 证
成长 40 交易 型开 放式 指 数证券 投
资基金 及大 成深 证成 长 40 交 易型
开放式指数证券投资基金联接基大成中证 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
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金基金 经理 。2012 年 8 月 24 日起
任中 证500 沪 市交 易型 开 放式指 数
证券投 资基 金基 金经 理。2013 年1
月1 日开 始兼 任大 成沪深300 指数
证券投 资基 金基 金经 理。2013 年2
月7 日起 任大 成中证100 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金基 金经理。
现同时担任大成基金管理有限公
司数量 投资 部总 监助 理。 具有基 金
从业资 格。 国籍 ：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法 》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 大成 中证 100 交易型
开放式 指数 证券 投资 基金 》和其 他有 关法 律法 规的 规定， 在基 金管 理运 作中 ，大成 中 证 100 交易
型开放式指数 证券投资 基 金的投资范围 、投资比 例 、投资组合、 证券交易 行 为、信息披 露等符合
有关法律法规 、行业监 管 规则和基金合 同等规定 ， 本基金没有发 生重大违 法 违规行为， 没有运用
基金财 产进 行内 幕交 易和 操纵市 场行 为以 及进 行有 损基金 投资 人利 益的 关联 交易， 整体 运作 合法 、
合规。本基金 将继续以 取 信 于市场、取 信于社会 投 资公众为宗旨 ，承诺将 一 如既往地本 着诚实信
用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金财 产，在规 范 基金运作和严 格控制投 资 风险的前提 下，努力
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合
间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分
析结果表明： 债券交易 同 向交易频率较 低；股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素（如个
股当日价格振 幅较高） 及 组 合经理交易 时机选择 ， 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日
内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2014 年 上 半年公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在 11 笔 同日反 向交 易， 原因大成中证 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
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是投资组合投 资策略需 要 。主动型投资 组合与指 数 型投资组合之 间或指数 型 投资组合之 间存在股
票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反 向 交 易成交较少的 单边交易 量 超过该股当 日成交量
5%的仅 有 3 笔， 原因 为投 资策略 需要 ；投 资组 合间 存在 1 笔债 券同 日反 向交 易，原 因为 投资 策 略
需要。投资组 合间相邻 交 易日反向交易 的市场成 交 比例、成交均 价等交易 结 果数据表明 该类交易
不对市场产生 重大影响 ， 无异常；投资 组合间虽 然 存在同向交易 行为，但 结 合交易价差 分布统计
分析和 潜在 利益 输送 金额 统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
今年上半年， 经济形势 以 及政府的思路 都有所转 变 。起初，在促 转型的指 导 思想下，政府 对
宏观经济增速 下滑表现 出 较高的容忍度 。然而， 随 着实体经济不 断恶化， 二 季度政府宏 观调控的
思路产 生了 一定 的变 化， “ 稳增长 ” 的目 标权 重有 所 增加 ， 体 现为 连续 的微 刺 激加码 投资 、 定向 宽
松、调整存贷 比等一系 列 政策。上述措 施也起到 了 一定的作用， 五、六月 数 据表明，宏 观经济下
滑已经 得到 了缓 解， 尽管 断言宏 观经 济见 底回 升还 为时尚 早。
A 股市场的走 势也忠实 反 映了宏观经济 基本面走 势 以及政策放松 的效果， 先 是震荡下行， 然
后在重 要指 数点 位附 近反 复震荡 筑底 。A 股市 场基 准 沪深 300 指数 下跌 7.08% 。 存量资 金博 弈的 特
征依旧明显， 行 业和风 格 轮换较为频繁 。总体来 说 ，以创业板为 代表的成 长 股依然仍跑 赢大市。
在行业方面， 计算机、 通 信、电子等行 业领先大 市 ，受消息面刺 激的国防 军 工也有不错 表现，而
煤炭、 农林 牧渔 、非 银金 融等行 业则 跌幅 较深 。
本基金 标的 指数 中 证 100 指数下 跌 7.51% ， 跌幅 高 于大盘 。上 半年 ，本 基金 申购赎 回和 份额
交易情况均较 为平稳。 本 基金基本保持 满仓运作 ， 严格根据标的 指数成分 股 调整以及权 重的变化
及时调 整投 资组 合 。 本 报 告期年 化跟 踪误 差0.99% ， 日均偏 离 度 0.05% ， 各 项操 作与指 标均 符合 基
金合同 的要 求。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净 值 为 0.802 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为-6.74% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-7.51%， 高于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
宏观经济下季 度仍然处 于 探底、转型的 过程当中 ， 总体下行趋势 一时难以 改 变，而政府的 应
对方式及其政 策的效果 则 存在较高的不 确定性。 虽 然之前密集的 “托底” 政 策确实起到 了稳增长
的效果，但其 代价则是 延 缓了改革进程 ，而且依 靠 投资拉动经济 的传统刺 激 方式边际作 用递减，大成中证 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
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长期来看该政 策不可延 续 。下一阶段， 只要社会 就 业情况不触及 政府预期 区 间下 限，即 使经济增
速下滑，大规 模的刺激 政 策也不会出台 。此外， 经 济转型无法迅 速完成， 新 兴行业短期 还未能构
成重要 支撑 ，实 体经 济仍 然不能 乐观 。
至于货币政策 ，其症结 在 于央行释放的 流动性难 以 惠及实体经济 。由于制 度 性的原因，资 源
要素配置被扭 曲，央行 通 过各种手段释 放的流动 性 主要流向效率 较低的领 域 ，总体社会 融资成本
依然高 企。 上述 情况 短期 内难以 改变 ，下 季度 资金 面仍将 维持 结构 性宽 松的 局面。
对于 A 股市 场， 基本 面和 资金面 均不 构成 牛市 的基 础，除 非有 重大 制度 性变 革，就 此反 转 的
可能性 极低 。另 一方 面， 当前大 市处 于低 位， 且 IPO 重启 已经 落地 ，市 场向 下空间 也相 对有 限。
预计下 季 度 A 股 市场 仍然 呈震荡 态势 ，但 波动 率有 望走出 低谷 。股 市增 量资 金难觅 ，存 量博 弈 的
格局难以打破 ，以创业 板 为代表的成长 股、概念 股 将成为投资者 博弈的主 要 对象。在波 动增大的
情况下 ，半 年报 业绩 对上 述高估 值股 票尤 为关 键。
组合管理上， 我们将严 格 按照基金合同 的相关约 定 ，紧密跟踪标 的指数， 按 照标的指数成 分
股组成 及其 权重 的变 化调 整投资 组合 ，努 力实 现跟 踪误差 的最 小化 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和 估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出 合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的 交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由大成中证 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
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估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对大 成中 证100 交易 型开 放式
指数证券投资 基金（以 下 称 “本基金 ” ）的托管 过 程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》 及其他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格 的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 中 证100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,773,512.22 1,761,861.24
结算备 付金 - -
存出保 证金 1,102.41 1,170.19 大成中证 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
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交易性 金融 资产 82,084,816.10 95,937,419.09
其中： 股票 投资 82,084,816.10 95,937,419.09
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 292.60 352.88
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 30,247.10 -
资产总 计 83,889,970.43 97,700,803.40
负债和所有者权益
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 34,347.26 42,280.28
应付托 管费 6,869.45 8,456.06
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 4,361.66 11,298.22
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 208,601.50 170,000.00
负债合 计 254,179.87 232,034.56
所有者权益：
实收基 金 104,285,812.00 113,285,812.00
未分配 利润 -20,650,021.44 -15,817,043.16
所有者 权益 合计 83,635,790.56 97,468,768.84
负债和 所有 者权 益总 计 83,889,970.43 97,700,803.40
注：报 告截 止 日2014 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.802 元， 基金 份额 总额104,285,812.00 份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 中 证100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 大成中证 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
第 11 页
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
上年度可比期间
2013 年2 月7 日(基金合同
生效日)至2013 年 6 月 30
日
一、收入 -6,027,760.92 -33,049,377.47
1.利息 收入 5,767.57 199,474.78
其中： 存款 利息 收入 5,767.57 198,977.68
债券利 息收 入 - 497.10
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -1,950,498.38 -4,649,715.31
其中： 股票 投资 收益 -3,123,673.64 -6,933,047.15
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 129,855.60
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,173,175.26 2,153,476.24
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-4,083,030.11 -28,599,136.94
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减：二、费用 566,928.52 1,099,308.32
1．管 理人 报酬 217,613.14 433,784.39
2．托 管 费 43,522.64 86,756.90
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 7,183.22 383,268.36
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 298,609.52 195,498.67
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-6,594,689.44 -34,148,685.79
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-6,594,689.44 -34,148,685.79
大成中证 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
第 12 页
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 中 证100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
113,285,812.00 -15,817,043.16 97,468,768.84
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -6,594,689.44 -6,594,689.44
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号 填
列）
-9,000,000.00 1,761,711.16 -7,238,288.84
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -9,000,000.00 1,761,711.16 -7,238,288.84
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
104,285,812.00 -20,650,021.44 83,635,790.56
项目
上年度可比期间
2013 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
399,285,812.00 - 399,285,812.00
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -34,148,685.79 -34,148,685.79
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-241,000,000.00 6,211,630.10 -234,788,369.90
其中：1. 基 金申 购款
5,000,000.00 -168,913.36
4,831,086.64
2. 基金 赎回 款 -246,000,000.00 6,380,543.46 -239,619,456.54
四、 本期 向基 金份 额持 有 - - - 大成中证 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
第 13 页
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
158,285,812.00 -27,937,055.69 130,348,756.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
_____ 张树 忠_____
______ 刘彩 晖______
___ _ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 税项
根据财政部、国家 税务总 局财税[2002]128 号 《 关 于开 放 式 证 券 投 资 基金 有 关税 收 问 题 的 通
知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》及其 他相 关财 税法 规和 实务操 作， 主要 税 项
列示如 下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 基金 买卖 股票、 债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 ，包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ，股 权的 股息、 红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券利 息收入 ， 应由 发行 债券 的企 业在向 基金 支付 利息 时代 扣代缴20%
的个人 所得 税 。 自2013 年1 月1日 起 ， 对 基金 从上 市公 司取得 的 股 息红 利所 得 ， 持股期 限在1个 月以
内( 含1 个月)的， 其股 息红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在1个 月以 上至1 年(含1年) 的，
暂减按50% 计入 应纳 税所 得 额； 持股 期限 超过1年 的 ， 暂减按25% 计入 应纳 税所 得 额。 对基 金持 有的
上市公 司限 售股 ，解 禁后 取得的 股息 、红 利收 入， 按照上 述规 定计 算纳 税， 持股时 间自 解禁 日 起
计算； 解禁 前取 得的 股息 、红利 收入 继续 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用20% 的
税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票按0.1% 的税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。 大成中证 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
第 14 页
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券 股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 (“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 资子 公司
注：1 、中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
上年度 可比 期 间
2013年2月7 日( 基金 合同 生 效日) 至
2013年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
光大证 券 - 0.00% 79,556,858.09 21.43%
6.4.4.1.2 权证交易
无。
6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 - 0.00% - 0.00% 大成中证 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
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关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年2月7 日( 基金 合同 生 效日) 至2013 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 70,478.18 20.98% 5,255.09 100.00%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 2 月 7 日(基 金合 同生效 日)
至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
217,613.14 433,784.39
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：支付基金 管理人大 成 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 0.50% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.50% / 当 年天数 。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 2 月 7 日(基 金合 同生效 日)
至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
43,522.64 86,756.90
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间 本 基金 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 大成中证 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
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6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间 基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年2 月7 日(基 金合 同 生效日)至2013
年6 月30 日
期末余额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 1,773,512.22 5,644.75 2,093,559.55 191,373.21
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间 本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.5 期末（2014 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000562 宏源证券 2013 年10 月31 日
重大事
项停牌
8.22
2014 年7
月 28 日
8.93 37,800 322,332.10 310,716.00 -
601669 中国电建 2014 年5 月13 日
重大事
项停牌
2.79
104,923 395,813.54 292,735.17 -
注：本 基金 截 至 2014 年 6 月 30 日 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的
股票， 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。 大成中证 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
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6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 从事债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证券 款余 额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 从事债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证券 款余 额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 82,084,816.10 97.85
其中： 股票 82,084,816.10 97.85
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,773,512.22 2.11
7 其他各 项资 产 31,642.11 0.04
8 合计 83,889,970.43 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 期末指数投资按行业 分类 的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 4,678,711.72 5.59
C 制造业 24,559,359.22 29.36
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
2,437,830.90 2.91
E 建筑业 2,992,631.68 3.58
F 批发和 零售 业 772,512.16 0.92
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,915,880.22 2.29
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 大成中证 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
第 18 页
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
1,243,404.05 1.49
J 金融业 39,183,487.20 46.85
K 房地产 业 3,259,495.44 3.90
L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 457,607.99 0.55
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S 综合 583,895.52 0.70
合计 82,084,816.10 98.15
7.2.2 期末积极投资按行业 分类 的股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 127,194 5,003,811.96 5.98
2 600036 招商银 行 438,561 4,490,864.64 5.37
3 600016 民生银 行 720,302 4,473,075.42 5.35
4 601166 兴业银 行 303,761 3,046,722.83 3.64
5 600000 浦发银 行 297,403 2,691,497.15 3.22
6 600030 中信证 券 204,933 2,348,532.18 2.81
7 000002 万
科Ａ 257,242 2,127,391.34 2.54
8 600837 海通证 券 217,044 1,985,952.60 2.37
9 000651 格力电 器 63,942 1,883,091.90 2.25
10 601288 农业银 行 690,059 1,738,948.68 2.08
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的半 年度 报告 正文 。
7.3.2 期末积极投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的所有股票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。 大成中证 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
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7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000625 长安汽 车 601,351.00 0.62
2 601901 方正证 券 531,331.00 0.55
3 600372 中航电 子 286,189.72 0.29
4 600030 中信证 券 236,694.00 0.24
5 000001 平安银 行 203,136.00 0.21
6 601989 中国重 工 159,579.00 0.16
7 600887 伊利股 份 142,421.16 0.15
8 601390 中国中 铁 105,560.00 0.11
9 600023 浙能电 力 87,196.00 0.09
10 600150 中国船 舶 55,277.00 0.06
11 601225 陕西煤 业 54,048.00 0.06
12 600010 包钢股 份 52,706.00 0.05
13 002353 杰瑞股 份 45,665.00 0.05
14 601398 工商银 行 35,616.00 0.04
15 601857 中国石 油 26,495.00 0.03
16 600535 天士力 7,336.00 0.01
17 000895 双汇发 展 3,648.00 0.00
18 000338 潍柴动 力 1,687.00 0.00
19 601808 中海油 服 1,635.00 0.00
20 000792 盐湖股 份 1,429.00 0.00
注：本项中“ 本期累计 买 入 金额”按买 入成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002142
宁波银 行 352,587.93 0.36
2 000629
攀钢钒 钛 235,671.52 0.24
3 000983
西山煤 电 226,347.16 0.23
4 600348
阳泉煤 业 185,511.61 0.19 大成中证 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
第 20 页
5 601958
金钼股 份 173,119.88 0.18
6 000937
冀中能 源 108,393.20 0.11
7 601989
中国重 工 81,386.14 0.08
8 600036
招商银 行 48,355.00 0.05
9 600016
民生银 行 45,632.82 0.05
10 601318
中国平 安 43,627.80 0.04
11 601766
中国南 车 38,307.17 0.04
12 600406
国电南 瑞 37,485.54 0.04
13 601166
XD 兴 业银 33,615.75 0.03
14 600000
浦发银 行 27,237.60 0.03
15 600519
贵州茅 台 25,485.87 0.03
16 000651
格力电 器 23,409.36 0.02
17 600309
万华化 学 21,416.00 0.02
18 601800
中国交 建 20,876.68 0.02
19 000002
万
科Ａ 20,833.28 0.02
20 600104
上汽集 团 20,060.46 0.02
注：本项中“ 本期累计 卖 出金额”按卖 出成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列 ，不 考虑相关
交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,640,173.88
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,204,040.12
注：本 项中 “买 入股 票的 成本( 成交) 总额 ”及 “卖 出股票 的收 入( 成交) 总额 ”均按 买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 报告 期末按公允价值 占基 金资产 净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 大成中证 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
第 21 页
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 力争 利用 股指期 货的 杠杆
作用， 降 低 股票 仓位 频繁 调整的 交易 成本 和跟 踪误 差，达 到有 效跟 踪标 的指 数的目 的。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期被监 管部 门立案调查，或在报 告编 制日前一年
内受到公开谴责、处 罚的 情形：
根据中 国平 安股 票发 行主 体中国 平安 保险 （集 团） 股份有 限公 司 于 2013 年5 月 21 日和2013
年 10 月 14 日发 布的 公告 ，该上 市公 司的 控股 子公 司平安 证券 有限 责任 公司 （以下 简称 “平安证
券” ） 收到 中国证券 监督 管理委员会 （以下简 称 “ 中国证监会 ”） 《行政 处罚 和市场禁入 事先告
知书》 。 中 国证 监会 决定 对 平安证 券给 予警 告并 没收 其在万 福生 科 （湖 南） 农 业开发 股份 有限 公司
（以下 简称 “万 福生 科 ” ）发行 上市 项目 中的 业务 收入人 民 币 2,555 万 元， 并处以 人民 币 5,110
万元的 罚款 ，暂 停其 保荐 机构资 格 3 个月 。
在上述公告公 布后，本 基 金管理人对该 上市公司 进 行了进一步了 解和分析 ， 认为上述处罚 不
会对中 国平 安的 投资 价值 构成实 质性 负面 影响 ，因 此 本基 金管 理人 对其 投资 判断未 发生 改变 。 大成中证 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
第 22 页
7.12.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,102.41
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 292.60
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.10
8 其他 -
9 合计 31,642.11
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
889 117,306.88 44,590,281.00 42.76% 59,695,531.00 57.24%
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例 大成中证 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
第 23 页
1 华汇人 寿保 险股 份有 限公 司－自 有资 金 40,002,166.00 38.36%
2 张绍霞 10,000,291.00 9.59%
3 招商证 券股 份有 限公 司 2,568,917.00 2.46%
4 陈秀慧 1,255,514.00 1.20%
5 杜登刚 1,149,000.00 1.10%
6 林文刚 1,100,032.00 1.05%
7 朱晓军 1,100,000.00 1.05%
8 范丽青 1,000,068.00 0.96%
9 毕朝忠 980,057.00 0.94%
10 山东万 泰企 业集 团有 限公 司 690,020.00 0.66%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0.00
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0.00
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年2 月 7 日 ） 基金 份额 总额
399,285,812.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 113,285,812.00
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 9,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 104,285,812.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
大成中证 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
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10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
基金管 理人 的重 大人 事变 动：
基金管 理人 于2014 年 1 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公
告 》 ，经 大成 基金 管理 有限公 司 第五 届董 事会 第二 十八 次 会议 审议 通过 ，王 颢先 生 不再 担任 大成
基金管 理有 限公 司总 经理 ，由董 事长 张树 忠先 生代 任公司 总经 理。
基金托 管人 的重 大人 事变 动：
2014 年 2 月 14 日 中国银 行股份 有限 公司 公告 ， 自 2014 年 2 月 13 日 起，陈 四清先 生担 任 本
行行长 。
报告期 内基 金托 管人 的专 门 基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 2 2,938,781.54 60.67% 2,675.51 61.34% -
申银万 国 1 1,905,432.46 39.33% 1,686.15 38.66% -
天源证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成中证 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
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万和证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
万联证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西南证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中航证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% -
中投证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
渤海证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
财富证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
长江证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
光大证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
华宝证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华林证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
江海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字大成中证 100 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告摘要
第 26 页
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（1 ） 财务 状况 良好 ，最 近 一年无 重大 违规 行为 ；
（2 ） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 能满 足各 投资 组合运 作的 保密 性要 求；
（3 ） 研究 实力 较强 ，能 提 供包括 研究 报告 、路 演服 务、协 助进 行上 市公 司调 研等研 究服 务；
（4 ） 具 备各 投资 组合 运作 所需的 高效 、 安全 的通 讯 条件 ， 有 足够 的交 易和 清 算能力 ， 满足 各投 资
组合证 券交 易 需 要；
（5 ） 能提 供投 资组 合运 作 、管理 所需 的其 他券 商服 务；
（6 ） 相关 基金 合同 、资 产 管理合 同以 及法 律法 规规 定的其 他条 件。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公 司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 专用 席位 。
本报告 期新 增交 易单 元： 无。
本报告 期退 租交 易单 元： 无。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
大成基 金管 理有 限公 司
2014 年8 月28 日
