深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
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深证成长40 交易型开放式指数证券投资基金
2014 年 半 年度 报 告
2014 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2014 年 8 月28 日
深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 4
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ......................................................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 6
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 6
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................. 8
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ......................................................................... 8
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ......................................................... 9
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ..................................................................... 9
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 10
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 10
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 10
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 10
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ....................... 10
§6 半年度财务会计报 告 （未经审计） ............................................................................................... 10
6.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 10
6.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 13
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 14
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 26
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 26
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 26
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 27
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 28
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 30
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 30
7.7 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 30
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 30
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 30
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 30
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 30 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
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7.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 31
§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 31
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 31
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................................................................... 32
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 32
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................................... 32
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 32
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 33
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 33
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的 重大 人事 变动 ..................................... 33
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 33
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 33
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 33
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 33
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 33
10.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 35
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................. 35
11.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 35
11.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 36
11.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 36
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 深证成 长 40 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金
基金简 称 大成深 证成 长40ETF （场 内基金 简称 ：深 成长 ）
场内简 称 深成长
基金主 代码 159906
交易代 码 159906
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 12 月 21 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,245,639,725.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年 2 月 23 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 与标的 指数 相似 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即 完全 按照 标的 指数 的成份 股组
成及其 权重 构建 投资 组合 ， 并根 据标 的指 数成 份股 及其权 重的
变动进 行相 应调 整。 当预 期指数 成 份 股发 生调 整和 成份股 发生
配股 、 增 发、 分红 等行 为 时， 或因 基金 的申 购和 赎 回等对 本基
金跟踪 标的 指数 的效 果可 能带来 影响 时， 或因 某些 特殊情 况导
致流动 性不 足时 ， 或 其他 原因导 致无 法有 效复 制和 跟踪标 的指
数时， 基金 管理 人可 以对 投资组 合管 理进 行适 当变 通和调 整，
从而使 得投 资组 合紧 密地 跟踪标 的指 数。
业绩比 较基 准 深证成 长 40 价 格指 数
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金 ， 预 期 风险与 预期 收益 高于 混合 基金 、 债 券
基金与 货币 市场 基金 。 本 基金为 指数 型基 金 ， 主 要 采用完 全复
制法跟 踪标 的指 数的 表现 ， 具有 与标 的指 数以 及标 的指数 所代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦 32 层
北 京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
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7088 号招 商银 行大 厦 32 层 号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 518040 100031
法定代 表人 张树忠 蒋超良
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
32 层 大成 基金 管理 有限 公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28 号 凯晨 世贸 中心
东座F9 中国 农业 银行 股份 有限公 司托 管业 务 部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深
圳分公 司
深圳市 深南 中 路1093 号 中 信大 厦 18 楼
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -68,063,531.60
本期利 润 -85,536,275.14
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0642
本期加 权平 均净 值利 润率 -9.18%
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.24%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -386,545,417.55
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3103
期末基 金资 产净 值 859,094,307.45
期末基 金份 额净 值 0.690
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -31.00%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.22% 0.94% 1.46% 0.97% 0.76% -0.03%
过去三 个月 2.37% 0.95% 1.19% 0.96% 1.18% -0.01%
过去六 个月 -8.24% 1.20% -9.09% 1.21% 0.85% -0.01%
过去一 年 -1.57% 1.23% -3.41% 1.25% 1.84% -0.02%
过去三 年 -23.93% 1.28% -26.64% 1.30% 2.71% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
-31.00% 1.25% -35.10% 1.29% 4.10% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 3 个月内 为建 仓期 。截 至报 告期末 ，本 基金 各 项
资产配 置比 例已 符合 基金 合同的 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
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地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。截 至 2014 年 6 月 30
日，本 基金 管理 人共 管理 1 只封闭 式证 券投 资基 金 ：景福 证券 投资 基金 ，4 只 ETF 及 1 只 ETF 联
接基金 ：深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 大成 中证 500 沪 市交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、大 成中证 100 交易 型 开
放式指 数证 券投 资基 金、 大成中 证 500 深 市交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 ，1 只QDII 基 金： 大
成标 普500 等权 重指 数证 券投资 基金 及 37 只 开放 式 证券投 资基 金： 大成 景丰 债 券型证 券投 资基 金
（LOF ） 、大成 价值增长 证 券投资基金、 大成债券 投 资基金、大成 蓝筹稳健 证 券投资基金 、大成精
选增值 混合 型证 券投 资基 金、大 成货 币市 场证 券投 资基金 、大 成沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 大
成财富 管 理2020 生 命周 期 证券投 资基 金 、 大成 积极 成长股 票型 证券 投资 基金 、 大成 创新 成长 混合
型证券 投资 基金(LOF) 、 大 成景阳 领先 股票 型证 券投 资基金 、大 成强 化收 益债 券型证 券投 资基 金、
大成策略回报 股票型证 券 投资基金、大 成行业轮 动 股票型证券投 资基金、 大 成中证红利 指数证券
投资基金、大 成核心双 动 力股票型证券 投资基金 、 大成竞争优势 股票型证 券 投资基金、 大成内需
增长股票型证 券投资基 金 、大成消费主 题股票型 证 券投资基金、 大成可转 债 增强债券型 证券投资
基金、大成新 锐产业股 票 型证券投资基 金、大成 景 恒保本混合型 证券投资 基 金、大成优 选股票型
证券投资基金 （LOF） 、 大 成现金增利 货 币市场基 金 、大成月添利 理财债券 型 证券投资基 金、大成
理财 21 天 债券 型发 起式 基 金、 大 成现 金宝 场内 实时 申赎货 币市 场基 金、 大成 景安短 融债 券型 证券
投资基金、大 成景兴信 用 债债券型证券 投资基金 、 大成景旭纯债 债券型证 券 投资基金、 大成景祥
分级债 券型 证券 投资 基金 、 大成 中小 盘股 票型 证券 投资基 金(LOF) 、 大 成健 康 产业股 票型 证券 投资
基金、大成信 用增利一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、大成灵 活配置混 合 型证券投资 基金、大
成招财 宝货 币市 场基 金、 大成景 益平 稳收 益混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏秉毅
先生
本 基金
基 金经
理
2012 年 2
月9 日
- 10 年
经济学 硕士 。 2004 年 9 月至 2008 年5 月 就职
于 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 运 作 部 。2008
年 加 入 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 产 品 设
计 师 、 高 级 产 品 设 计 师 、 基 金 经 理 助 理 、 基
金经理 。2011 年 3 月 3 日至 2012 年 2 月 8
日担任 深证 成长40 交易 型 开放式 指数 证券 投
资基金 及大 成深 证成 长40 交易型 开放 式指 数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 助 理 。2012
年8 月28 日至2014 年1 月23 日担 任大 成中
证 500 沪 市交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金
联接基 金基 金经 理。 2014 年1 月24 日至2014
年2 月17 日任 大成 健康 产 业股票 型证 券投 资
基金基 金经 理。2012 年 2 月 9 日起 担任 深证
成长40 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金及 大
成深证 成长40 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基
金联接 基金 基金 经理 。 2012 年 8 月 24 日 起任
中证 500 沪市 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基
金基金 经理 。2013 年 1 月 1 日开始 兼任 大成
沪深 300 指数 证券 投资 基 金基金 经理 。2013深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
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年 2 月 7 日 起任 大成 中 证 100 交易 型开 放式
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 现 同 时 担 任 大
成基金管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 部 总 监 助 理 。
具有基 金从 业资 格。 国籍 ：中国
谌湛先
生
本基金
基金经
理助理
2013 年 1
月 4 日
- 5 年
金融工程 硕士。 2009 年 加入大成 基金管 理
有限公司 ，历任 金融工 程 师、数量 投资分
析师。2013 年 1 月4 日 起担任深 证成长40
交易型开 放式指 数证券 投 资基金及 大成深
证成长40 交 易型开 放式 指数证券 投资基 金
联接基金 基金经 理助理。 2013 年9 月 12 日
起担任大 成中证500 深 市 交易型开 放式指
数证券投 资基金 基金经 理 。具有基 金从业
资格。国 籍：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《深 证 成长 40 交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 和 其他 有关 法律 法规的 规定 ， 在 基金 管理 运作中 ， 深 证成 长 40
交易型开放式 指数证券 投 资基金的投资 范围、投 资 比例、投资组 合、证券 交 易行为、信 息披露等
符合有关法律 法规、行 业 监管规则和基 金合同等 规 定，本基金没 有发生重 大 违法违规行 为，没有
运用基金财产 进行内幕 交 易和操纵市场 行 为以及 进 行有损基金投 资人利益 的 关联交易， 整体运作
合法、合规。 本基金将 继 续以取信于市 场、取信 于 社会投资公众 为宗旨， 承 诺将一如既 往地本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金财 产， 在规范 基金 运作 和严 格控 制投资 风险 的前 提下 ，
努力为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合
间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分
析结果表明： 债券交易 同 向交易频 率较 低；股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素（如个
股当日价格振 幅较高） 及 组合经理交易 时机选择 ， 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日
内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2014 年 上 半年公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在 11 笔 同日反 向交 易， 原因
是投资组合投 资策略需 要 。主动型投资 组合与指 数 型 投资组合之 间或指数 型 投资组合之 间存在股
票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单边交易 量 超过该股当 日成交量
5%的仅 有 3 笔， 原因 为投 资策略 需要 ；投 资组 合间 存在 1 笔债 券同 日反 向交 易，原 因为 投资 策 略
需要。投资组 合间相邻 交 易日反向交易 的市场成 交 比例、成交均 价等交易 结 果数据表明 该类交易
不对市场产生 重大影响 ， 无异常；投资 组合间虽 然 存在同向交易 行为，但 结 合交易价差 分布统计
分析和 潜在 利益 输送 金额 统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
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4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
今年上半年， 经济形势 以 及政府的思路 都有所转 变 。起初，在促 转型的指 导 思想下，政府 对
宏观经济增速 下滑表现 出 较高的容忍度 。然而， 随 着实体经济不 断恶化， 二 季度政府宏 观调控的
思路产 生了 一定 的变 化， “ 稳增长 ” 的目 标权 重有 所 增加 ， 体 现为 连续 的微 刺 激加码 投资 、 定向 宽
松、调整存贷 比等一系 列 政策。上述措 施也起到 了 一定的作用， 五、六月 数 据表明，宏 观经济下
滑已经 得到 了缓 解， 尽管 断言宏 观经 济见 底回 升还 为时尚 早。
A 股市场的走 势也忠实 反 映了宏观经济 基本面走 势 以及政策放松 的效果， 先 是震荡下行， 然
后在重 要指 数点 位附 近反 复震荡 筑底 。A 股市 场基 准 沪深 300 指 数下 跌7.08% 。 存量资 金博 弈的 特
征依旧明显， 行业和风 格 轮换较为频繁 。总体来 说 ，以创业板为 代表的成 长 股依然仍跑 赢大市。
在行业方面， 计算机、 通 信、电子等行 业领先大 市 ，受消息面刺 激的国防 军 工也有不错 表现，而
煤炭、 农林 牧渔 、非 银金 融等行 业则 跌幅 较深 。
本基金 标的 指数 深证 成 长40 指 数下 跌9.09% ， 跌幅 高于大 盘。 上半 年， 本基 金申购 赎回 和份
额交易情况均 较为平稳 。 本基金基本保 持满仓运 作 ，严格根据标 的指数成 分 股调整以及 权重的变
化及时 调整 投资 组合 。 本 报告期 年化 跟踪 误 差1.24%， 日 均偏 离 度 0.05% ， 各 项操作 与指 标均 符合
基金合 同的 要求 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净 值 为0.690 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为-8.24% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-9.09%， 高于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
宏观经济下季 度仍然处 于 探底、转型的 过程当中 ， 总体下行趋势 一时难以 改 变，而政府的 应
对方式及其政 策的效果 则 存在较高的不 确定性。 虽 然之前密集的 “托底” 政 策确实起到 了稳增长
的效果，但其 代价则是 延 缓了改革进程 ，而且依 靠 投资拉动经济 的传统刺 激 方式边际 作 用递减，
长期来看该政 策不可延 续 。下一阶段， 只要社会 就 业情况不触及 政府预期 区 间下限，即 使经济增
速下滑，大规 模的刺激 政 策也不会出台 。此外， 经 济转型无法迅 速完成， 新 兴行业短期 还未能构
成重要 支撑 ，实 体经 济仍 然不能 乐观 。
至于货币政策 ，其症结 在 于央行释放的 流动性难 以 惠及实体经济 。由于制 度 性的原因，资 源
要素配置被扭 曲，央行 通 过各种手段释 放的流动 性 主要流向效率 较低的领 域 ，总体社会 融资成本
依然高 企。 上述 情况 短期 内难以 改变 ，下 季度 资金 面仍将 维持 结构 性宽 松的 局面。
对于 A 股市 场， 基本 面和 资金面 均不 构成 牛市 的基 础，除 非有 重大 制 度 性变 革，就 此反 转 的
可能性 极低 。另 一方 面， 当前大 市处 于低 位， 且 IPO 重启 已经 落地 ，市 场向 下空间 也相 对有 限。
预计下 季 度 A 股 市场 仍然 呈震荡 态势 ，但 波动 率有 望走出 低谷 。股 市增 量资 金难觅 ，存 量博 弈 的
格局难以打破 ，以创业 板 为代表的成长 股、概念 股 将成为投资者 博弈的主 要 对象。在波 动增大的
情况下 ，半 年报 业绩 对上 述高估 值股 票尤 为关 键。
组合管理上， 我们将严 格 按照基金合同 的相关约 定 ，紧密跟踪标 的指数， 按 照标的指数成 分
股组成 及其 权重 的变 化调 整投资 组合 ，努 力实 现跟 踪误差 的最 小化 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管 理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、固定 收益部、
研究部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 10 页
股票投 资部 、 固定 收益 部 、 研 究部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生 了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金 无收益分 配
事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为, 大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
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单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.3.1 34,411,938.24 15,384,343.64
结算备 付金
- -
存出保 证金
1,229.85 17,738.91
交易性 金融 资 产 6.4.3.2 822,900,224.21 1,077,730,514.14
其中： 股票 投资
822,900,224.21 1,077,730,514.14
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.3.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.3.4 - -
应收证 券清 算款
2,648,142.69 819,980.63
应收利 息 6.4.3.5 3,743.18 2,954.56
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.3.6 - -
资产总 计
859,965,278.17 1,093,955,531.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.3.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
347,450.15 464,727.73
应付 托 管费
69,490.04 92,945.55
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.3.7 155,901.77 42,449.48
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.3.8 298,128.76 299,700.16
负债合 计
870,970.72 899,822.92
所有者权益：
实收基 金 6.4.3.9 1,245,639,725.00 1,453,639,725.00
未分配 利润 6.4.3.10 -386,545,417.55 -360,584,016.04 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
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所有者 权益 合计
859,094,307.45 1,093,055,708.96
负债和 所有 者权 益总 计
859,965,278.17 1,093,955,531.88
注：报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.690 元， 基金 份额 总 额 1,245,639,725.00
份。
6.2 利润表
会计主 体： 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月1 日至
2014 年6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月30 日
一、收入
-81,913,115.43 -45,041,112.79
1.利息 收入
52,166.29 82,429.28
其中： 存款 利息 收入 6.4.3.11 52,166.29 82,429.28
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-64,485,896.18 -60,314,281.63
其中： 股票 投资 收益 6.4.3.12 -74,840,398.11 -72,555,268.84
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.3.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.3.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.3.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.3.15 - -
股利收 益 6.4.3.16 10,354,501.93 12,240,987.21
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”
号填列 ）
6.4.3.17 -17,472,743.54 15,191,594.90
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.3.18 -6,642.00 -855.34
减：二、费用
3,623,159.71 5,274,209.43
1．管 理人 报酬 6.4.6.2.1 2,315,764.02 3,463,249.58
2．托 管费 6.4.6.2.2 463,152.85 692,649.90
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.3.19 462,927.51 667,986.10
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.3.20 381,315.33 450,323.85
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-85,536,275.14 -50,315,322.22
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填
列）
-85,536,275.14 -50,315,322.22 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
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6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,453,639,725.00 -360,584,016.04 1,093,055,708.96
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -85,536,275.14 -85,536,275.14
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-208,000,000.00 59,574,873.63 -148,425,126.37
其中：1. 基 金申 购款 18,000,000.00 -5,487,356.16 12,512,643.84
2. 基金 赎回 款 -226,000,000.00 65,062,229.79 -160,937,770.21
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,245,639,725.00 -386,545,417.55 859,094,307.45
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,961,639,725.00 -530,006,505.91 1,431,633,219.09
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -50,315,322.22 -50,315,322.22
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-135,000,000.00 34,911,488.95 -100,088,511.05
其中：1. 基 金申 购款 130,000,000.00 -31,635,004.72 98,364,995.28
2. 基金 赎回 款 -265,000,000.00 66,546,493.67 -198,453,506.33
四、 本期 向基 金份 额持 有 - - - 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 14 页
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,826,639,725.00 -545,410,339.18 1,281,229,385.82
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张树 忠______
______ 刘 彩晖______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告一致 的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 重要财务报表项目的 说明
6.4.3.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
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2014 年 6 月 30 日
活期存 款 34,411,938.24
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 34,411,938.24
6.4.3.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 867,447,482.29 822,900,224.21 -44,547,258.08
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 867,447,482.29 822,900,224.21 -44,547,258.08
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融工 具。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.3.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,742.64
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 - 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
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应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.54
合计 3,743.18
6.4.3.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.3.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 155,901.77
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 155,901.77
6.4.3.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
应付指 数使 用费 65,062.30
预提费 用 233,066.46
合计 298,128.76
注：1 、 应付 替代 款指 投资 者采用 可以 现金 替代 方式 申购本 基金 时 ， 替 代价 格 与实际 买入 成本 或强
制退款 成本 之差 乘以 替代 数量的 金额 。
2 、 可 退替 代款 指投 资者 采 用可以 现金 替代 方式 申购 本基金 时， 替代 价格 与该 替代证 券市 价之
差乘以 替代 数量 的金 额。
6.4.3.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,453,639,725.00 1,453,639,725.00
本期申 购 18,000,000.00 18,000,000.00
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -226,000,000.00 -226,000,000.00
本期末 1,245,639,725.00 1,245,639,725.00
6.4.3.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -370,155,058.89 9,571,042.85 -360,584,016.04 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
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本期利 润 -68,063,531.60 -17,472,743.54 -85,536,275.14
本期基金份额交易
产生的 变动 数
53,867,591.36 5,707,282.27 59,574,873.63
其中： 基金 申购 款 -4,678,044.00 -809,312.16 -5,487,356.16
基金赎 回款 58,545,635.36 6,516,594.43 65,062,229.79
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -384,350,999.13 -2,194,418.42 -386,545,417.55
6.4.3.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 50,960.34
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,169.12
其他 36.83
合计 52,166.29
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益项目构 成
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -60,692,773.67
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -14,147,624.44
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -74,840,398.11
6.4.3.12.2 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 160,979,131.73
减：卖 出股 票成 本总 额 221,671,905.40
买卖股 票差 价收 入 -60,692,773.67
6.4.3.12.3 股票投资收益 ——赎 回差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 160,937,770.21
减： 现 金支 付赎 回款 总额 6,482,535.21 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 18 页
减： 赎 回股 票成 本总 额 168,602,859.44
赎回差 价收 入 -14,147,624.44
6.4.3.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.3.13.1 资产支持证券投资收 益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.3.14 贵金属投资收益
6.4.3.14.1 贵金属投资收益项目 构成
本基金 本报 告期 未有 贵金 属投资 。
6.4.3.14.2 贵金属投资收益 —— 买卖 贵金属差价收入
本基金 本报 告期 未有 贵金 属投资 。
6.4.3.14.3 贵金属投资收益 —— 赎回 差价收入
本基金 本报 告期 未有 贵金 属投资 。
6.4.3.14.4 贵金属投资收益 —— 申购 差价收入
本基金 本报 告期 未有 贵金 属投资 。
6.4.3.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.3.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 10,354,501.93
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 10,354,501.93
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -17,472,743.54
—— 股 票投 资 -17,472,743.54
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 - 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 19 页
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -17,472,743.54
6.4.3.18 其他收入
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 -6,642.00
合计 -6,642.00
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。
6.4.3.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 462,927.51
银行间 市场 交易 费用 -
合计
462,927.51
6.4.3.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 54,547.97
信息披 露费 148,765.71
其他 100.00
上市年 费 29,752.78
银行划 款手 续费 203.00
指数使 用费 138,945.87
中债登 债券 托管 帐户 维护 费 9,000.00
合计 381,315.33
注：指数使用 费为 支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 按前一日 基 金资产净值 的 0.03%
的年费率计提 ，逐日累 计 ，按季支付， 标的指数 许 可使用费的收 取下限为 每 年度人民币 300,000
元。
6.4.4 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 20 页
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.5.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成深 证成长 40 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接
基金（ “大 成深 证成 长 40ETF 联接 ” ）
本基金 的联 接基 金
大成国 际资 产管 理有 限公 司（ “ 大成 国际 ”） 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司（ “ 大成 创新 资本 ”） 基金管 理人 的合 资子 公司
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.6 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
光大证 券 176,177,844.70 58.35% 465,284,460.39 100.00%
6.4.6.1.2 权证交易
无。
6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 21 页
光大证 券 155,900.52 58.35% 155,900.52 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 411,731.24 100.00% 206,233.06 100.00%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,315,764.02 3,463,249.58
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.5% / 当 年天数 。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 463,152.85 692,649.90
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金本报告 期内及上 年 度可比期间未 发生与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购)
交易。
6.4.6.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生基 金管 理人运 用 固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
份额单 位： 份 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 22 页
关联方 名称
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
大 成 深 证 成 长
40ETF 联接
1,199,500,000.00 96.30% 1,409,500,000.00 96.96%
6.4.6.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 34,411,938.24 50,960.34 33,291,122.43 76,767.89
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.6.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.7 利润分配情况
本基金 本报 告期 内无 利润 分配事 项。
6.4.8 期末（2014 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 持有 流 通受限 证券 。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.8.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 是指 数型 基金 ， 紧 密跟踪 深证 成 长40 价格 指 数， 具 有和 标的 指数 所代 表的股 票市 场相
似的风 险收 益特 征 ， 属 于 证券投 资基 金中 风险 较高 、 收 益较 高的 品种 。 本 基 金以标 的指 数成 份股 、深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 23 页
备选成 份股 为主 要投 资对 象。 本基 金采 用完 全复 制 法， 跟踪 深证 成长40 价 格 指数 ， 以 完全 按照 标
的指数成份股 组成及其 权 重构建基金股 票投资组 合 为原则，进行 被动式指 数 化投资。股 票在投资
组合中 的权 重原 则上 根据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变动 而进 行相 应调 整。 但 在因特 殊情 况( 如流
动性不 足等)导 致无 法获 得 足够数 量的 股票 时， 基金 管 理人将 搭配 使用 其他 合理 方法进 行适 当的 替
代，力 求与 标的 指数 的跟 踪偏离 度与 跟踪 误差 的最 小化。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和
风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、
岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委
员会，对公司 整体运营 风 险进行监督， 监督风险 控 制措施的执行 ；在管理 层 层面设立投 资风险控
制委员会，通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题，形成正 式决议提 交 投委会；在 业务操作
层面， 监察稽 核部履行 合 规控制职责， 通 过定期 、 不定期检查内 控制度的 执 行情况、对 重大风险
点以专项稽核 的方式确 保 公司内控制度 、流程得 到 贯彻执行。风 险管理部 履 行风险量化 评估分析
职责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠 地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在 本基 金的 托管 行 中 国农业 银行 ， 与 该银 行存 款相关 的信 用风 险不 重大 。 本基 金在 交易 所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很 小。
本基金的基 金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ， 且通 过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于2014 年 6 月 30 日 ， 本 基金 未持 有信 用
类债券(2013 年12 月31 日：同)。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 来 自调整基金投 资
组合时，由于 部分成份 股 流动性差，导 致本基金 难 以及时完成组 合调整， 或 承受较大市 场冲击成
本，从 而造 成基 金投 资组 合收益 偏离 标的 指数 收益 的风险 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持证 券在 证券 交易 所上市 。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息。 本基 金赎 回基 金份 额采用 一篮 子股 票形 式， 流动性 风险 相对 较低 。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 24 页
6.4.9.4.1 利率风险
利率风 险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款及存出
保证金 等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 34,411,938.24 - - - 34,411,938.24
存出保 证金 1,229.85 - - - 1,229.85
交易性 金融 资产 - - - 822,900,224.21 822,900,224.21
应收证 券清 算款 - - - 2,648,142.69 2,648,142.69
应收利 息 - - - 3,743.18 3,743.18
其他资 产 - - - - -
资产总 计 34,413,168.09 - - 825,552,110.08 859,965,278.17
负债
应付管 理人 报酬 - - - 347,450.15 347,450.15
应付托 管费 - - - 69,490.04 69,490.04
应付交 易费 用 - - - 155,901.77 155,901.77
其他负 债 - - - 298,128.76 298,128.76
负债总 计 - - - 870,970.72 870,970.72
利率敏 感度 缺 口 34,413,168.09 - - 824,681,139.36 859,094,307.45
上年度 末
2013 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 15,384,343.64 - - - 15,384,343.64
存出保 证金 17,738.91 - - - 17,738.91
交易性 金融 资产 - - - 1,077,730,514.14 1,077,730,514.14
应收证 券清 算款 - - - 819,980.63 819,980.63
应收利 息 - - - 2,954.56 2,954.56
资产总 计 15,402,082.55 - - 1,078,553,449.33 1,093,955,531.88
负债
应付管 理人 报酬 - - - 464,727.73 464,727.73
应付托 管费 - - - 92,945.55 92,945.55
应付交 易费 用 - - - 42,449.48 42,449.48 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 25 页
其他负 债 - - - 299,700.16 299,700.16
负债总 计 - - - 899,822.92 899,822.92
利率敏 感度 缺口 15,402,082.55 - - 1,077,653,626.41 1,093,055,708.96
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
予以分 类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
于2014 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2013 年12 月31 日： 同)， 因此 市场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2013 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券，所
面临的其他价 格风险来 源 于单个证券发 行主体自 身 经营情况或特 殊事项的 影 响，也可能 来源于证
券市场 整体 波动 的影 响。
本基金 采用 完全 复制 法跟 踪深证 成 长40 价格 指数， 以完全 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权 重
构建基金股票 投资组合 为 原则，通过指 数化分散 投 资降低其他价 格风险。 本 基金投资组 合中，深
证成 长40 价格 指数 成份 股 和备选 成份 股股 票投 资比 例不低 于基 金资 产净 值 的90% 。 此外 ， 本 基金
的基金管理人 每日对本 基 金所持有的证 券价格实 施 监控，定期运 用多种定 量 方法对基金 进行风险
度量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进
行跟踪 和控 制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 822,900,224.21 95.79 1,077,730,514.14 98.60
交易性 金融 资产 －基金 投资 - 0.00 - 0.00
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - 0.00 - 0.00
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 822,900,224.21 95.79 1,077,730,514.14 98.60
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基 金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 26 页
本期末
（ 2014 年6 月30 日 ）
上年度 末
（ 2013 年12 月31 日 ）
1. 业 绩比 较基 准上 升 5% 42,350,000.00 53,530,000.00
2. 业 绩比 较基 准下 降 5% -42,350,000.00 -53,530,000.00
6.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 822,900,224.21 95.69
其中： 股票 822,900,224.21 95.69
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 34,411,938.24 4.00
7 其他各 项资 产 2,653,115.72 0.31
8 合计 859,965,278.17 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 期末指数投资按行业 分类 的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,360,357.35 0.27
B 采矿业 5,948,918.80 0.69
C 制造业 597,262,579.50 69.52
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - 0.00
E 建筑业 54,095,696.47 6.30
F 批发和 零售 业 4,960,553.40 0.58
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 51,671,392.00 6.01
J 金融业 - 0.00
K 房地产 业 17,458,782.29 2.03
L 租赁和 商务 服务 业 35,678,885.00 4.15 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
第 27 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 53,463,059.40 6.22
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体 育 和娱 乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 822,900,224.21 95.79
7.2.2 期末积极投资按行业 分类 的股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 有积 极投资 。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的所有股票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000651 格力电 器 2,776,234 81,760,091.30 9.52
2 000333 美的集 团 3,657,557 70,664,001.24 8.23
3 002415 海康威 视 2,678,929 45,381,057.26 5.28
4 002241 歌尔声 学 1,470,309 39,198,437.94 4.56
5 002450 康得新 1,424,602 32,409,695.50 3.77
6 300070 碧水源 1,106,597 32,367,962.25 3.77
7 002236 大华股 份 1,046,428 28,201,234.60 3.28
8 300104 乐视网 599,813 26,331,790.70 3.07
9 300058 蓝色光 标 974,512 25,863,548.48 3.01
10 002081 金 螳 螂 1,821,298 25,789,579.68 3.00
11 002304 洋河股 份 486,273 24,678,354.75 2.87
12 000568 泸州老 窖 1,396,443 22,873,736.34 2.66
13 300124 汇川技 术 717,747 22,393,706.40 2.61
14 000970 中科三 环 1,782,478 21,175,838.64 2.46
15 000826 桑德环 境 923,199 21,095,097.15 2.46
16 000157 中联重 科 4,301,336 19,054,918.48 2.22
17 000858 五 粮 液 1,056,516 18,943,331.88 2.21
18 002456 欧菲光 856,420 18,353,080.60 2.14
19 002475 立讯精 密 535,693 17,560,016.54 2.04
20 000661 长春高 新 209,689 17,047,715.70 1.98
21 002063 远光软 件 668,622 13,673,319.90 1.59
22 002146 荣盛发 展 1,411,966 13,371,318.02 1.56
23 002375 亚厦股 份 535,884 12,089,543.04 1.41 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
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24 300026 红日药 业 399,942 11,718,300.60 1.36
25 300146 汤臣倍 健 453,776 11,185,578.40 1.30
26 300202 聚龙股 份 398,014 11,128,471.44 1.30
27 300267 尔康制 药 303,680 10,479,996.80 1.22
28 002310 东方园 林 633,501 10,459,101.51 1.22
29 300228 富瑞特 装 194,895 9,970,828.20 1.16
30 002344 海宁皮 城 787,116 9,815,336.52 1.14
31 000049 德赛电 池 237,918 9,557,166.06 1.11
32 300005 探路者 597,985 9,232,888.40 1.07
33 000413 东旭光 电 1,063,764 7,978,230.00 0.93
34 000982 中银绒 业 1,044,819 7,574,937.75 0.88
35 300017 网宿科 技 100,000 6,380,000.00 0.74
36 002155 辰州矿 业 795,310 5,948,918.80 0.69
37 002663 普邦园 林 481,394 5,757,472.24 0.67
38 002223 鱼跃医 疗 231,808 5,621,344.00 0.65
39 000921 海信科 龙 645,300 5,614,110.00 0.65
40 002410 广联达 199,935 5,286,281.40 0.62
41 002416 爱施德 334,044 4,960,553.40 0.58
42 000887 中鼎股 份 484,191 4,677,285.06 0.54
43 000596 古井贡 酒 238,510 4,548,385.70 0.53
44 000671 阳 光 城 465,013 4,087,464.27 0.48
45 300298 三诺生 物 101,205 4,038,079.50 0.47
46 300349 金卡股 份 101,857 2,511,793.62 0.29
47 002477 雏鹰农 牧 250,835 2,360,357.35 0.27
48 002293 罗莱家 纺 86,068 1,729,966.80 0.20
7.3.2 期末积极投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的所有股票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 有 积 极投资 。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 300104 乐视网 26,219,466.79 2.40
2 002415 海康威 视 15,213,903.93 1.39
3 002456 欧菲光 12,751,863.50 1.17
4 300026 红日药 业 11,734,473.09 1.07
5 300228 富瑞特 装 9,920,220.52 0.91 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
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6 300124 汇川技 术 6,959,130.60 0.64
7 300017 网宿科 技 6,128,071.37 0.56
8 000921 海信科 龙 5,504,478.46 0.50
9 002416 爱施德 5,058,368.98 0.46
10 002410 广联达 4,997,133.38 0.46
11 002663 普邦园 林 4,776,774.90 0.44
12 300267 尔康制 药 3,876,439.00 0.35
13 002146 荣盛发 展 2,930,344.00 0.27
14 300298 三诺生 物 2,891,878.20 0.26
15 002475 立讯精 密 2,887,712.00 0.26
16 002241 歌尔声 学 2,836,113.13 0.26
17 300202 聚龙股 份 2,661,939.61 0.24
18 300349 金卡股 份 2,513,707.90 0.23
19 300005 探路者 2,108,386.92 0.19
20 000671 阳 光 城 2,011,679.00 0.18
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000858
五 粮 液 45,367,265.40 4.15
2 000651
格力电 器 23,256,046.76 2.13
3 000157
中联重 科 18,838,734.35 1.72
4 000963
华东医 药 13,358,275.57 1.22
5 002155
辰州矿 业 6,895,513.24 0.63
6 000671
阳 光 城 6,594,284.07 0.60
7 002223
鱼跃医 疗 6,078,423.44 0.56
8 002041
登海种 业 6,053,236.07 0.55
9 002477
雏鹰农 牧 5,069,777.20 0.46
10 000887
中鼎股 份 4,838,202.34 0.44
11 000869
张
裕Ａ 3,584,552.85 0.33
12 002304
洋河股 份 2,986,863.16 0.27
13 002037
久联发 展 2,758,496.30 0.25
14 002236
大华股 份 2,069,744.59 0.19
15 002293
罗莱家 纺 1,995,406.01 0.18
16 300146
汤臣倍 健 1,698,443.05 0.16
17 000413
东旭光 电 1,626,111.17 0.15 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
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18 300058
蓝色光 标 1,616,063.00 0.15
19 000333
美的集 团 1,425,400.70 0.13
20 002450
康得新 1,198,405.62 0.11
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 140,964,786.45
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 160,979,131.73
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期 货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
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7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情 形。
7.12.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票 。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,229.85
2 应收证 券清 算款 2,648,142.69
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,743.18
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,653,115.72
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说 明
7.12.5.1 期末指数投资前十名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有 户均持有的基 持有人结构 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
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人户
数
( 户)
金份额
机构投资者 个人投资者
农行－大成深证成长40 交
易型开放式指数证券投资
基金联接基金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总
份额
比例
888 1,402,747.44 1,222,251,600.00 98.12% 23,388,125.00 1.88% 1,199,500,000.00 96.30%
注：1 、机 构投 资者 “持 有 份额 ” 和“ 占总 份额 比例 ” 数据 中已 包含 “农 行－ 大成深 证成 长 40 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 ” 的“ 持有 份额 ” 和“ 占总 份额 比例 ”数据 。
2 、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户数。
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人名 称 持有份额 （份） 占上市总 份额比 例
1 永诚财产 保险股 份有限 公 司- 传统保险产品 20,001,600.00
1.61%
2 贺凡 3,312,498.00
0.27%
3 杭州远达 实业投 资有限 公 司 2,750,000.00
0.22%
4 王德燕 1,254,800.00
0.10%
5 辛琳琳 500,035.00
0.04%
6 左洪涛 496,034.00
0.04%
7 颜令福 485,401.00
0.04%
8 袁宗喜 390,502.00
0.03%
9 赵爽 361,184.00
0.03%
10 韩予立 310,700.00
0.02%
农行－ 大成 深证 成 长 40 交易型 开放 式指 数证
券投资 基金 联接 基金
1,199,500,000.00 96.30%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
无。
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持
有本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年12 月 21 日 ）基 金份 额总 额
498,639,725.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,453,639,725.00
本报告 期基 金总 申购 份额 18,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 226,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,245,639,725.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1 、基 金管 理人 在本 报告 期 内重大 人事 变动 情况 ：
基金管 理人 于2014 年 1 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公
告》 ， 经大 成基 金管 理有 限公司 第五 届董 事会 第二 十八次 会议 审议 通过 ， 王 颢先生 不再 担任 大 成
基金管 理有 限公 司总 经理 ，由董 事长 张树 忠先 生代 任公司 总经 理。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动 ：无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 2 176,177,844.70 58.35% 155,900.52 58.35% -
中信建 投 3 125,766,073.48 41.65% 111,290.83 41.65% -
银河证 券 4 - 0.00% - 0.00% - 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
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国金证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 2 - 0.00% - 0.00% -
兴业证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万 国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
东北证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
注：1. 本 报告 期内 本基 金 退租交 易单 元: 招商 证券 ；新增 交易 单元 ：无 。
2. 租 用券 商专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
根 据中 国证 监会 颁布 的 《关 于完 善证 券投 资基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租 用证 券公 司交 易单 元的选 择标 准主 要包 括： 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
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（1） 财务 状况 良好 ， 最近一 年无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ， 内控制 度健 全， 能满 足各 投资组 合运 作的 保密 性要 求；
（3） 研究 实力 较强 ， 能提供 包 括 研究 报告 、路 演服务 、协 助进 行上 市公 司调研 等 研 究服 务 ；
（4 ） 具 备各 投资 组合 运作所 需的 高效 、 安全 的 通讯条 件 ， 有 足够 的交 易 和清算 能力 ， 满足 各
投资组 合证 券交 易需 要；
（5） 能提 供投 资组 合 运作、 管理 所需 的其 他券 商服务 ；
（6） 相关 基金 合同 、 资产管 理合 同以 及法 律法 规规定 的其 他条 件。
租用 证券公司 交易单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司交易 单元的选 择 标准形成《券 商服务
评价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
深证成 长 40 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金
2013 年第4 季 度报 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/1/22
2
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更
的公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/1/25
3
深证成 长 40 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金更
新的招 募说 明书 摘要 （2013 年第2 期）
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/1/30
4
深证成 长 40 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金更
新的招 募说 明书 （2013 年第 2 期）
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/1/30
5
关于大 成基 金管 理有 限公 司北京 理财 中心 办公
地址变 更的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/3/19
6
深证成 长 40 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金
2013 年年 度报 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/3/29
7
深证成 长 40 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金
2013 年年 度报 告摘 要
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/3/29
8
深证成 长 40 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金
2013 年年 度报 告摘 要
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/3/29
9
大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上 直销 系统
中定期 定额 投资 起点 金额 的公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/4/8
10
大成基 金管 理有 限公 司董 事、 监 事、 高 级管 理人
员以及 其他 从业 人员 在子 公司兼 任职 务及 领薪
情况的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/4/11
11
深证成 长 40 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金
2014 年第1 季 度报 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/4/21
12
大成基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放 式基
金基金 转换 业务 规则 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/6/30
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 深 证成 长 40 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 的文 件；
深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年半年度报 告
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2 、 《深 证成 长 40 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3 、 《深 证成 长 40 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
11.2 存放地点
本报告 存放 在本 基金 管理 人和托 管人 的办 公住 所。
11.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-5558 （ 免长 途通 话费 用 ）
国际互 联网 址：http://www.dcfund.com.cn
大成基 金管 理有 限公 司
2014 年8 月28 日
