长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告摘要
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长盛同瑞中证200 指 数 分 级 证 券投 资 基 金
2014 年 半 年 度 报告 摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月28 日
长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛同 瑞中 证200 分级
场内简 称 长盛同 瑞
基金主 代码 160808
交易代 码 160808
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年12 月 6 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 40,385,682.90 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012 年1 月 12 日
下属分 级基 金的 基金 简称
长盛同 瑞A （场 内简
称：同 瑞A ）
长盛同 瑞B （场 内简
称 ：同 瑞B ）
长盛同 瑞中 证 200 分
级（场 内简 称： 长盛
同瑞）
下属分 级基 金的 交易 代码 150064 150065 160808
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
1,385,406.00 份 2,078,109.00 份 36,922,167.90 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金运用 指数化 投资方 式，通过严 格的投 资纪律 约束和数量 化风
险管理手段 ，力争 将本基 金的净值增 长率与 业绩比 较基准之间 的日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值控 制在 0.35% 以内 ，年 跟踪 误差控 制 在 4% 以
内，以 实现 对中 证200 指 数的有 效跟 踪。
投资策 略 本基金 采用 完全 复制 法， 按照成 份股 在中 证 200 指 数中的 组成 及其
基准权 重构 建股 票投 资组 合，以 拟合 、跟 踪中 证 200 指数 的收 益表
现,并 根据 标的 指数 成份 股 及其权 重的 变动 而进 行相 应调整 。
本基金 投资 于股 票的 资产 占基金 资产 的比 例 为90% －95% ， 其 中投 资
于中 证200 指数 成份 股和 备选成 份股 的资 产不 低于 股票资 产 的90% 。
现金、债券 资产及 中国证 监会允许基 金投资 的其他 证券品种占 基金
资产比例 为 5%－10% （其 中现金或者 到期日在 一年 以内的政府 债券
不低于基金 资产净 值 5% ） 。基金管理 人将综 合考虑 市场情况、 基金
资产的 流动 性要 求等 因素 确定 各 类资 产的 具 体 配置 比例。
业绩比 较基 准 95%× 中证200 指数 收益 率＋ 5% × 一 年期 银行 定期 存款利 率 （税 后 ）
风险收 益特 征 本基金为完 全复制 指数的 股票型基金 ，具有 较高风 险、较高预 期收
益的特征， 其预期 风险和 预期收益高 于货币 市场基 金、债券型 基金
和混合 型基 金。
下 属 三 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛同 瑞A ： 低 风险、
收益相 对稳 定
长盛同 瑞 B ： 高风 险、
高预期 收益
长盛同 瑞中 证 200 分
级： 较 高风 险、 较高
预期收 益 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告摘要
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 李芳菲
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的 住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 212,706.53
本期利 润 -1,944,892.35
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0432
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.21%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0025
期末基 金资 产净 值 38,267,253.18
期末基 金份 额净 值 0.948
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.50% 0.82% 1.45% 0.80% 0.05% 0.02%
过去三 个月 1.83% 0.83% 1.01% 0.87% 0.82% -0.04%
过去六 个月 -4.21% 1.07% -5.91% 1.09% 1.70% -0.02%
过去一 年 4.19% 1.17% 3.94% 1.19% 0.25% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
0.49% 1.20% -10.23% 1.31% 10.72% -0.11%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ＝ 95% ×中证 200 指 数收 益率＋ 5%× 一年 期银 行定 期存款 利率 （税 后 ） 。
基准指 数： 中 证200 指数
本基金 的业 绩比 较基 准中 证 200 指数 由中 证指 数有 限公司 构建 和发 布。 具体 的编制 规则 和再 平 衡
过 程 请 参 见 中 证 200 指 数 指 数 编 制 细 则 。 （ 网 址 为 ：
http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/indexquery.do ）
再平衡：由于 基金资产 配 置比例处于动 态变化的 过 程中，需要通 过再平衡 来 使资产的配 置比例符
合基金 合同 要求 ，业 绩比 较基准 中 证 200 指数、 一 年期银 行定 期存 款每 日按 照 95% 、5% 的 比例 采
取再平 衡， 再用 连锁 计算 的方式 得到 基准 指数 的时 间序列 。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者 和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2014 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 一只 封闭 式
基金、 三十 四只 开放 式基 金， 并 管理 多个 全国 社保 基金组 合和 专户 产品 。 公 司同时 兼任 境 外 QFII长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告摘要
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基金和 专户 理财 产品 的投 资顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王超 本基金基金
经理，长盛
同庆中证
800 指 数 分
级证券投资
基金基金经
理，长盛同
辉深证 100
等权重指数
分级证券投
资基金基金
经理。
2011 年12 月6 日 - 7 年 男，1981 年 9 月出生，中
国 国 籍 。 中 央 财 经 大 学 硕
士，金融风险管理师
(FRM) 。 2007 年7 月加入长
盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾
任 金 融 工 程 与 量 化 投 资 部
金 融 工 程 研 究 员 ， 从 事 数
量 化 投 资 策 略 研 究 和 投 资
组 合 风 险 管 理 工 作 。 现 任
长盛同瑞中证 200 指数分
级证券投资基金 （本基金）
基 金 经 理 ， 长 盛 同 庆 中 证
800 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ， 长 盛 同 辉 深
证 100 等权重指数分级证
券投资基金基金经理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资 格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所 有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告摘要
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投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 共发 生 4 次 同日 反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的交 易。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告期内， 我们运用 数 量化投资手段 精细化执 行 跟踪指数策略 ，尽量降 低 申购赎回、个 股
配股、分红、 增发等事 件 对基金组合产 生的不利 影 响，将本基金 的跟踪误 差 和日均跟踪 偏离度绝
对值控 制在 合理 水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.948 元， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-4.21% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为-5.91% 。 报告 期内 ， 本 基金 日均 跟 踪偏离 度绝 对值 为0.11% ， 控制 在 0.35% 之 内；
年化跟 踪误 差 为2.34% ， 控制 在 4% 之内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年 的A 股市 场在 “内忧 ”经 济失 速下 滑 、 房 地 产投资 低迷 ， “外患 ” 美国 QE 退出 、 打 击
虚假贸 易融 资的 双重 打击 下， 沪 深 300 指 数出 现了7% 的下 跌， 这一 表现 远远 弱 于其他 新兴 市场 和
欧美等 成熟 市场 。 但 是在 整体表 现差 强人 意之 下， 以新能 源汽 车、 在线 教育 、 信息 安全、 互联 网、长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告摘要
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京津冀等为代 表的新 兴 成 长和主题板块 获得了 30% 以上的巨大涨 幅。存量 经 济的低迷和新 兴经济
的火热 构成 了A 股市 场最 鲜明的 结构 化特 征。
正如我们所预 期的那样 ， 在二季度，政 府出台了 一 系列微刺激政 策以守住 经 济增长底线， 通
过定向降准、 专向投资 等 手段使得流动 性投放能 够 有的放矢。展 望下半年 ， 政府保证经 济增长的
决心意味着微 刺激政策 仍 将继续加码， 但只是会 对 经济进行托底 ，并不会 演 变为“四万 亿式”的
全面放松。这 种宏观经 济 调控与经济之 间的互动 逻 辑决定了宏观 经济继续 维 持在底部震 荡，通过
更长时 间的 渐进 结构 性改 革来避 免出 现短 期 “ 休克 式疗法 ” ， 这也 意味 着上 半 年 的明 显分 化格 局仍
将在未 来持 续。
发端 于2013 年 初的 新兴 成 长股炒 作已 经运 行了 一年 半的时 间， 大量 相关 主题 的 股票估 值高 高
在上，后续存 量资金将 在 这些板块中进 行 “去伪 存 真 ”，那些新 涌现的热 点 和业绩超预 期的板块
还可以继续向 上，而其 他 的品种将会面 临估值水 平 向均值回归。 经济改革 相 关政策也会 对存量经
济的板块带来 主题性机 会 ，油气改革、 国企改革 、 两路一带、自 贸区、国 防 军工等板块 都是值得
关注的 品种 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会 相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告摘要
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本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第二十条 中 对基金收益分 配
的约定 ，在 存续 期内 ，本 基金（ 包括 长盛 同瑞 中证 200 分级 份额 、长 盛同 瑞 A 份额、 长盛 同瑞 B
份额） 不进 行收 益分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有 限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》等相关法 律法规的 规 定以及基金合 同、托管 协 议的约定，对 本基金管 理 人 —— 长盛 基金管理
有限公 司2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 基金 的投资 运作 ， 进 行了 认真 、 独立的 会计 核算 和
必要的 投资 监督 ，认 真履 行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额 持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 同瑞 中 证200 指 数分 级证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告摘要
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资 产
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 2,356,611.09 2,958,358.62
结算备 付金 - -
存出保 证金 9,763.74 39,665.74
交易性 金融 资产 36,913,077.56 40,936,547.07
其中： 股票 投资 36,913,077.56 40,928,622.27
基金投 资 - -
债券投 资 - 7,924.80
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,659.51 1,582.47
应收股 利 - -
应收申 购款 395.49 8,983,856.15
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 30,247.07 -
资产总 计 39,311,754.46 52,920,010.05
负债和所有者权益
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 826,458.98 30,328.31
应付管 理人 报酬 24,230.18 28,365.04
应付托 管费 4,846.04 5,673.02
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 17,725.34 7,171.55
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 171,240.74 325,602.98
负债合 计 1,044,501.28 397,140.90
所有者权益：
实收基 金 38,167,796.59 50,087,557.03
未分配 利润 99,456.59 2,435,312.12
所有者 权益 合计 38,267,253.18 52,522,869.15 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告摘要
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负债和 所有 者权 益总 计 39,311,754.46 52,920,010.05
注：报 告截 止 日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值0.948 元， 基金 份额 总额 40,385,682.90 份，
其中长 盛同 瑞 A 基 金份 额 为 1,385,406.00 份， 长盛 同瑞 B 基金 份 额为2,078,109.00 份， 长盛 同
瑞基金 份额 为36,922,167.90 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 同瑞 中 证200 指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6
月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
一、收入 -1,469,470.44 -744,441.88
1.利息 收入 56,394.04 42,887.79
其中： 存款 利息 收入 56,384.81 42,887.79
债券利 息收 入 9.23 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 540,659.25 2,876,636.80
其中： 股票 投资 收益 144,464.67 2,605,866.74
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,054.77 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 395,139.81 270,770.06
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
-2,157,598.88 -3,777,855.17
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 91,075.15 113,888.70
减： 二、费用 475,421.91 475,334.49
1．管 理人 报酬 159,909.85 161,103.70
2．托 管费 31,981.99 32,220.73
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 96,878.08 98,205.46
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 186,651.99 183,804.60
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-1,944,892.35 -1,219,776.37
减：所 得税 费用 - - 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告摘要
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四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） -1,944,892.35 -1,219,776.37
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 同瑞 中 证200 指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
50,087,557.03 2,435,312.12 52,522,869.15
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -1,944,892.35 -1,944,892.35
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-11,919,760.44 -390,963.18 -12,310,723.62
其中：1.基 金申 购款 63,180,119.34 -6,339.40 63,173,779.94
2. 基金 赎回 款 -75,099,879.78 -384,623.78 -75,484,503.56
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
38,167,796.59 99,456.59 38,267,253.18
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
50,755,777.19 327,369.97 51,083,147.16
二、本期 经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -1,219,776.37 -1,219,776.37
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
5,385,442.12 -1,109,861.66 4,275,580.46
其中：1.基 金申 购款 93,413,147.59 3,385,581.10 96,798,728.69
2. 基金 赎回 款 -88,027,705.47 -4,495,442.76 -92,523,148.23
四、本期向基金份 额持有 - - - 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告摘要
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人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
56,141,219.31 -2,002,268.06 54,138,951.25
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 林培 富______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛同 瑞中 证 200 指 数分 级证券 投资 基金(以 下简 称 “ 本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可 2011] 第 1659 号 《 关于 核准 长盛 同瑞 中 证 200 指数 分级 证
券投资 基金 募集 的批 复 》 核准 ， 由 长盛 基金 管理 有 限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和 《 长盛 同瑞 中证200 指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。 本 基金为 契约 型开 放式 ，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 622,918,669.86 元 ， 业经 普华 永道 中天
会计师 事务 所有 限公 司 （ 现已更 名为 普华 永道 中天 会计师 事务 所 （特 殊普 通 合伙） ） 普 华永 道中 天
验字(2011) 第465 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 长盛 同瑞 中 证 200 指数 分级 证券
投资基金基金合同》于 2011 年 12 月 6 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
623,196,268.63 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 277,598.77 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管
理人为 长盛 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 农 业银行 股份 有限 公司(以 下 简称 “ 中国 农业 银
行”) 。
根据《 长盛 同瑞 中 证 200 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 ，本 基金 的基金 份额 包 括
长盛同 瑞中 证 200 指 数分 级证券 投资 基金 之基 础份 额(以 下简 称 “ 同瑞 基金 份 额 ”) 、长 盛同 瑞中
证 200 指数 分级 证券 投资 基金之 稳健 收益 类份 额( 以 下简称 “同瑞 A 基金 份额 ”) 以 及长 盛同 瑞中
证 200 指数 分级 证券 投资 基金之 积极 收益 类份 额( 以 下简称 “同瑞 B 基金 份额 ”) 。 本基 金基 金合
同生效 后， 场内 同瑞 基金 份额 按 4:6 的比 例分 离成 同瑞 A 基金 份额 和同 瑞 B 基金份 额， 各类 基金
份额的 基金 资产 合并 运作 。 在每个 会计 年度(除 基金 合 同生效 日所 在会 计年 度外) 的第一 个工 作日 ，
本基金 的基 金管 理人 将根 据基金 合同 的规 定对 同瑞 基金份 额和 同 瑞 A 份 额进 行基金 份额 折算 ； 此
外，若同瑞基 金份额的 基 金份额净值达 到人民 币 2.000 元或同 瑞 B 份 额的参 考净值跌至人 民币
0.250 元 以下 ，本 基金 的 基金管 理人 还将 根据 基金 合同的 规定 对同 瑞基 金份 额、同 瑞 A 份额 和同
瑞B 份 额的 基金 份额 进行 不定期 份额 折算 。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告摘要
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同瑞基 金份 额只 接受 场外 与场内 申购 和赎 回， 同瑞 A 基金份 额和 同瑞 B 基 金 份额可 单独 在上
市交易但不接 受申购和 赎 回。经深圳证 券交易所( 以 下简称 “深交 所 ”)深 证上 字[2012]4 号文 核
准，同 瑞 A 基金 份额 和同 瑞 B 基 金份 额 于 2012 年1 月 12 日在 深交 所挂 牌交 易 。同瑞 基金 份额 持
有人可 通过 跨系 统转 托管 业务将 基金 份额 转至 场内 系统并 按照 4:6 的比 例分 拆成同 瑞 A 基金 份 额
和同 瑞B 基 金份 额后 ，方 可上市 交易 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 长盛 同瑞中 证 200 指 数分 级证 券投资 基金 基 金
合同 》 的 有关 规定 ， 本 基 金的投 资范 围为 股票(包 括 中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市
的股票) 、 权 证 、 债 券、 货 币市场 工具 、 资产 支持 证 券以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的
其他金 融工 具。 本基 金投 资于股 票的 资产 占基 金资 产的比 例 为 90% －95% ， 其 中投资 于中 证 200 指
数成份股和备 选成份股 的 资产不低于股 票资产 的 90% 。现金、债券 资产及中 国 证监会允许基 金投
资的其 他证 券品 种占 基金 资产比 例 为5% －10%( 其 中 权证资 产占 基金 资产 比例 为0-3% ， 现 金或 者到
期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 5%) 。本 基金 的业 绩比 较基 准 为： 95 %× 中证 200
指数收 益率 ＋ 5% × 一 年期 银行定 期存 款利 率( 税后) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
体会计 准则 、 其 后颁 布的 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称
“企业 会计 准则 ”) 、 中 国 证监会 颁布 的 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半
年度报 告> 》 、 中国 证券 投 资基 金 业协 会颁 布的 《 证 券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《 长盛 同瑞 中
证 200 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 和中 国证 监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务 操
作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2014 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2014
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日期 间的 经营 成果和 基金 净值 变
动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告 相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本期 未发 生会 计政 策变更 。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告摘要
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本期 未发 生会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财政部、 国 家税务总 局颁布的 财税[2002]128 号《关于开放式 证券投资 基金有关税收 问
题的通 知》 、财 税[2008]1 号《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《关 于实
施上市公司股 息红利差 别 化个人所得税 政策有关 问 题的通知》及 其他相关 财 税法规和实 务操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方 式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业 所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告摘要
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6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 未开 立关 联方 交易单 元。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
159,909.85 161,103.70
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
24,498.42 53,027.17
注：支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的基 金 管理费按前一 日基金资 产 净值 0.75% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金管 理费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.75%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
31,981.99 32,220.73
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.15%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 本期 及上 年度可 比期 间未 运用 固有 资金投 资本 基金 。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告摘要
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6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 2,356,611.09 55,635.00 3,714,749.87 40,946.74
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未参 与关 联方 承销证 券交 易。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
6.4.9 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600637
百视
通
2014 年
5 月 29
日
重大
事项
停牌
32.03 - - 10,612 318,947.55 339,902.36 -
600832
东方
明珠
2014 年
5 月 29
日
重大
事项
停牌
10.98 - - 25,949 162,505.42 284,920.02 -
000009
中国
宝安
2014 年
5 月 28
日
重大
事项
停牌
10.21
2014 年
8 月 15
日
9.33 24,575 249,055.61 250,910.75 -
002570
贝因
美
2014 年
6 月 19
日
重大
事项
停牌
14.36 - - 12,376 227,367.51 177,719.36 -
000960
锡业
股份
2014 年
5 月 6
日
重大
事项
停牌
12.44
2014 年
8 月 5
日
13.68 9,231 140,443.22 114,833.64 - 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告摘要
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600498
烽火
通信
2014 年
6 月 30
日
重大
事项
停牌
11.91
2014 年
7 月 7
日
12.10 9,628 164,404.94 114,669.48 -
000536
华映
科技
2014 年
5 月 23
日
重大
事项
停牌
23.10
2014 年
8 月 20
日
25.41 2,300 55,614.00 53,130.00 -
000878
云南
铜业
2014 年
4 月 17
日
重大
事项
停牌
7.79
2014 年
7 月 17
日
7.50 14,229 160,959.26 110,843.91 -
注：本 基金 截 至 2013 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比如 根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额 为35,466,148.04 元， 属于 第二 层 级的余 额 为 1,446,929.52 元， 无 属于 第三 层长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
级的余 额 2013 年 12 月 31 日 ：第 一层 级的 余额 为 39,999,597.34 元 ，属 于第二 层级 的余 额为
936,949.73 元 ，无 第三 层 级)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 36,913,077.56 93.90
其中： 股票 36,913,077.56 93.90
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,356,611.09 5.99
7 其他各 项资 产 42,065.81 0.11
8 合计 39,311,754.46 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 295,976.27 0.77 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告摘要
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B 采矿业 1,960,908.34 5.12
C 制造业 17,283,564.08 45.17
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
1,633,450.07 4.27
E 建筑业 855,375.48 2.24
F 批发和 零售 业 1,970,086.36 5.15
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 997,799.06 2.61
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
2,560,430.55 6.69
J 金融业 2,739,162.30 7.16
K 房地产 业 1,928,496.77 5.04
L 租赁和 商务 服务 业 927,946.10 2.42
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 510,472.37 1.33
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 846,198.55 2.21
S 综合 383,431.99 1.00
合计 34,893,298.29 91.18
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 77,910.54 0.20
B 采掘业 87,170.03 0.23
C 制造业 1,323,367.12 3.46
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
339,902.36 0.89
J 金融业 191,429.22 0.50
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告摘要
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Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和 娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,019,779.27 5.28
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600383 金地集 团 90,444 804,047.16 2.10
2 600089 特变电 工 63,850 542,086.50 1.42
3 600109 国金证 券 25,183 500,386.21 1.31
4 600100 同方股 份 54,479 485,407.89 1.27
5 600196 复星医 药 23,077 465,924.63 1.22
6 000725 京东方 Ａ 204,340 443,417.80 1.16
7 600739 辽宁成 大 27,378 416,966.94 1.09
8 000100 TCL 集团 170,203 388,062.84 1.01
9 600703 三安光 电 16,139 378,136.77 0.99
10 600352 浙江龙 盛 22,928 370,287.20 0.97
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 的 所 有 指 数 投 资 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的 半年 度报 告正 文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002597 金禾实 业 78,000 1,031,940.00 2.70
2 600637 百 视 通 10,612 339,902.36 0.89
3 600761 安徽合 力 20,000 196,800.00 0.51
4 601901 方正证 券 35,254 191,429.22 0.50
5 002069 獐 子 岛 5,573 77,910.54 0.20
6 000596 古井贡 酒 2,324 44,318.68 0.12
7 601101 昊华能 源 7,807 43,953.41 0.11
8 600997 开滦股 份 10,014 43,661.04 0.11
9 600971 恒源煤 电 8,093 43,216.62 0.11
10 000625 长安汽 车 540 6,647.40 0.02
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 的 所 有 积 极 投 资 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的 半年 度报 告正 文。
长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告摘要
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300267 尔康制 药 1,252,289.00 2.38
2 002397 梦洁家 纺 1,219,092.08 2.32
3 600761 安徽合 力 1,218,195.00 2.32
4 300234 开尔新 材 1,212,987.98 2.31
5 601311 骆驼股 份 1,212,314.00 2.31
6 600660 福耀玻 璃 1,181,018.90 2.25
7 600570 恒生电 子 1,145,114.50 2.18
8 002268 卫 士 通 1,129,325.60 2.15
9 002007 华兰生 物 980,924.64 1.87
10 002597 金禾实 业 923,010.39 1.76
11 600998 九 州 通 893,072.00 1.70
12 002501 利源铝 业 709,326.00 1.35
13 000906 物产中 拓 539,641.16 1.03
14 601877 正泰电 器 443,885.00 0.85
15 600340 华夏幸 福 437,257.12 0.83
16 600362 江西铜 业 428,080.98 0.82
17 600377 宁沪高 速 425,600.00 0.81
18 002614 蒙 发 利 412,388.50 0.79
19 000402 金 融 街 364,270.00 0.69
20 002456 欧 菲 光 360,083.00 0.69
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300267
尔康制 药 1,510,704.02 2.88
2 600570
恒生电 子 1,315,131.67 2.50
3 601311
骆驼股 份 1,310,495.00 2.50
4 300234
开尔新 材 1,278,943.70 2.44
5 002397
梦洁家 纺 1,220,696.30 2.32
6 600660
福耀玻 璃 1,164,980.79 2.22
7 600761
安徽合 力 989,406.94 1.88 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告摘要
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8 002268
卫 士 通 977,097.12 1.86
9 002007
华兰生 物 958,553.87 1.83
10 600690
青岛海 尔 819,240.94 1.56
11 002501
利源铝 业 710,605.30 1.35
12 600535
天 士 力 607,206.73 1.16
13 600998
九 州 通 601,159.81 1.14
14 000625
长安汽 车 548,656.32 1.04
15 000906
物产中 拓 514,826.09 0.98
16 600340
华夏幸 福 511,828.29 0.97
17 600804
鹏 博 士 490,531.02 0.93
18 000402
金 融 街 479,330.46 0.91
19 600377
宁沪高 速 460,650.00 0.88
20 002241
歌尔声 学 447,610.91 0.85
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 30,407,048.93
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 32,409,384.23
注：本 项 中7.4.1 ，7.4.2 ，7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告摘要
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末 无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前 一年内受
到公开 谴责 、处 罚。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 ，均为 基金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。
7.12.3 期末 其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,763.74
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,659.51
5 应收申 购款 395.49
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.07
8 其他 -
9 合计 42,065.81 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告摘要
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投 资 前十 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600637 百视通 339,902.36 0.89 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
长盛同 瑞A 144 9,620.88 407,027.00 29.38% 978,379.00 70.62%
长盛同 瑞B 208 9,990.91 9,717.00 0.47% 2,068,392.00 99.53%
长盛同 瑞中
证200 分级
2,223 16,609.16 27,627,585.95 74.83% 9,294,581.95 25.17%
合计 2,575 15,683.76 28,044,329.95 69.44% 12,341,352.95 30.56%
注：1 、以 上信 息中 的上 市 部分持 有人 信息 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2、 对于 分级 基金 ， 比例 的 分母采 用各 自级 别的 份额 ； 对 于合 计数 ， 比例 的分 母采用 下属 分级 基金
份额的 合计 数。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长盛同 瑞 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 江苏省 电力 公司 （ 国网 ） 企业年 金计 345,877.00 24.97% 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告摘要
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划－招 商银 行股 份有 限公 司
2 卢荣富 126,600.00 9.14%
3 刘丹 105,737.00 7.63%
4 谢晓婷 73,400.00 5.30%
5 黎仲娟 72,928.00 5.26%
6 呼 和 浩 特 铁 路 局 企 业 年 金 计 划 － 中
国银行 股份 有限 公司
60,808.00 4.39%
7 孟昭鸣 60,001.00 4.33%
8 李丽 52,900.00 3.82%
9 张进 49,974.00 3.61%
10 张润强 40,000.00 2.89%
长盛同 瑞 B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 董秀媛 153,900.00 7.41%
2 卢荣富 141,758.00 6.82%
3 樊华 130,700.00 6.29%
4 李英 115,400.00 5.55%
5 赵登花 100,000.00 4.81%
6 黄焕民 97,481.00 4.69%
7 黄晓妹 82,500.00 3.97%
8 兰帆 71,800.00 3.46%
9 顾天刚 61,800.00 2.97%
10 张乾真 59,100.00 2.84%
注：1 、以 上信 息中 持有 人 为场内 持有 人， 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2、对 于长 盛同 瑞A 、长 盛 同瑞 B 前十 名持 有人 持有 份额比 例 的 分母 采用 各自 级别的 份额 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长盛同 瑞A - -
长盛同 瑞B - -
长盛同 瑞中 证200 分级 - -
合计 - -
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 长盛同 瑞A 0 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告摘要
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投资和 研究 部 门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长盛同 瑞B 0
长盛同 瑞中 证200 分级 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长盛同 瑞A
0
长盛同 瑞B
0
长盛同 瑞中 证200 分级
0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛同 瑞 A 长盛同 瑞B 长盛同 瑞中 证
200 分级
基金合 同生 效日 （2011 年12 月6 日 ）
基金份 额总 额
41,364,880.00 62,047,320.00 519,784,068.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,567,496.00 2,351,244.00 47,735,866.64
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 66,874,160.90
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 - - 79,494,802.77
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少
以"-" 填列）
-182,090.00 -273,135.00 1,806,943.13
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,385,406.00 2,078,109.00 36,922,167.90
注：1 、拆 分变 动份 额为 本 基金三 级份 额之 间的 配对 转换及 基金 折算 变动 份额 。
2、依 照本 基金 合同 的规 定 ， 本基 金 于2014 年1 月2 日进行 了份 额折 算。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本基金 管理 人 于2014 年4 月16 日发 布公 告， 经 公司 第五届 董事 会第 五十 七次 会议以 及第 六
届董事 会第 一次 会议 审议 通过, 并报 中国 证监 会审 核批准 ， 由高 新先 生担 任 公司董 事长 ， 凤良 志
先 生 因年 龄原 因不 再担 任公 司 董事 长职 务。 根据 公司 章 程相 关规 定 ,“ 董事 长为 公 司的 法定 代表
人”。 公司 已 于2014 年4 月14 日完 成相 关工 商登 记 变更手 续。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告摘要
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10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门未 发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证券 1 32,144,772.35 51.28% 29,264.52 51.28% -
国联证券 1 30,539,950.92 48.72% 27,803.43 48.72% -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华创证券 29,066.00 100.00% - - - - 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告摘要
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国联证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
长盛基金管理有限公司
2014 年8 月28 日
