长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
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长盛同瑞中证200 指 数 分 级 证 券投 资 基 金
2014 年 半 年 度 报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月28 日
长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计 报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额 变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部 门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛同 瑞中 证200 指 数分 级证券 投资 基金
基金简 称 长盛同 瑞中 证200 分级
场内简 称 长盛同 瑞
基金主 代码 160808
交易代 码 160808
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年12 月 6 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 40,385,682.90 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012 年1 月 12 日
下属分 级基 金的 基金 简称
长盛同 瑞A （场 内简
称：同 瑞A ）
长盛同 瑞B （场 内简
称：同 瑞B ）
长盛同 瑞中 证 200 分
级（场 内简 称： 长盛
同瑞）
下属分 级基 金的 交易 代码 150064 150065 160808
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
1,385,406.00 份 2,078,109.00 份 36,922,167.90 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金运用 指数化 投资方 式，通过严 格的投 资纪律 约束和数量 化风
险管理手段 ，力争 将本基 金的净值增 长率与 业绩比 较基准之间 的日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值控 制在 0.35% 以内 ，年 跟踪 误差控 制 在 4% 以
内，以 实现 对中 证200 指 数的有 效跟 踪。
投资策 略 本基金 采用 完全 复制 法， 按照成 份股 在中 证 200 指 数中的 组成 及其
基准权 重构 建股 票投 资组 合，以 拟合 、跟 踪中 证 200 指数 的收 益表
现,并 根据 标的 指数 成份 股 及其权 重的 变动 而进 行相 应调整 。
本基金 投资 于股 票的 资产 占基金 资产 的比 例 为90% －95% ， 其 中投 资
于中 证200 指数 成份 股和 备选成 份股 的资 产不 低于 股票资 产 的90% 。
现金、债券 资产及 中国证 监会允许基 金投资 的其他 证券品种占 基金
资产比例 为 5%－10% （其 中现金或者 到期日在 一年 以内的政府 债券
不低于基金 资产净 值 5% ） 。基金管理 人将综 合考虑 市场情况、 基金
资产的 流动 性要 求等 因素 确定 各 类资 产的 具体 配置 比例。
业绩比 较基 准 95%× 中证200 指数 收益 率＋ 5% × 一 年期 银行 定期 存款利 率 （税 后 ）
风险收 益特 征 本基金为完 全复制 指数的 股票型基金 ，具有 较高风 险、较高预 期收
益的特征， 其预期 风险和 预期收益高 于货币 市场基 金、债券型 基金
和混合 型基 金。
下 属 三 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛同 瑞A ： 低 风险、
收益相 对稳 定
长盛同 瑞 B ： 高风 险、
高预期 收益
长盛同 瑞中 证 200 分
级： 较 高风 险、 较高长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
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预期收 益
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 李芳菲
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
注册地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市东城区建国门内大 街 69
号
办公地 址 北 京 市 海 淀 区 北 太 平 庄 路
18 号城 建大 厦 A 座 20-22
层
北京市西城区复兴门内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 100088 100031
法定代 表人 高新 蒋超良
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基 金半 年度 报 告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 212,706.53
本期利 润 -1,944,892.35
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0432
本期加 权平 均净 值利 润率 -4.55%
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.21%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 99,456.59
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0025
期末基 金资 产净 值 38,267,253.18 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
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期末基 金份 额净 值 0.948
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 0.49%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后 实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.50% 0.82% 1.45% 0.80% 0.05% 0.02%
过去三 个月 1.83% 0.83% 1.01% 0.87% 0.82% -0.04%
过去六 个月 -4.21% 1.07% -5.91% 1.09% 1.70% -0.02%
过去一 年 4.19% 1.17% 3.94% 1.19% 0.25% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
0.49% 1.20% -10.23% 1.31% 10.72% -0.11%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ＝ 95% ×中证 200 指 数收 益率＋ 5%× 一年 期银 行定 期存款 利率 （税 后 ） 。
基准指 数： 中 证200 指数
本基金 的业 绩比 较基 准中 证 200 指数 由中 证指 数有 限公司 构建 和发 布。 具体 的编制 规则 和再 平 衡
过 程 请 参 见 中 证 200 指 数 指 数 编 制 细 则 。 （ 网 址 为 ：
http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/indexquery.do ）
再平衡：由于 基金资产 配 置比例处于动 态变化的 过 程中，需要通 过再平衡 来 使资产的配 置比例符
合基金 合同 要求 ，业 绩比 较基准 中 证 200 指数 、 一 年期银 行定 期存 款每 日按 照 95% 、5% 的 比例 采
取再平 衡， 再用 连锁 计算 的方式 得到 基准 指数 的时 间序列 。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早 成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2014 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 一 只 封闭 式
基金、 三十 四只 开放 式基 金， 并 管理 多个 全国 社保 基金组 合和 专户 产品 。 公 司同时 兼任 境 外 QFII长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
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基金和 专户 理财 产品 的投 资顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王超 本基金基金
经理，长盛
同庆中证
800 指 数 分
级证券投资
基金基金经
理，长盛同
辉深证 100
等权重指数
分级证券投
资基金基金
经理。
2011 年12 月6 日 - 7 年 男，1981 年 9 月出生，中
国 国 籍 。 中 央 财 经 大 学 硕
士，金融风险管理师
(FRM) 。 2007 年7 月加入长
盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾
任 金 融 工 程 与 量 化 投 资 部
金 融 工 程 研 究 员 ， 从 事 数
量 化 投 资 策 略 研 究 和 投 资
组 合 风 险 管 理 工 作 。 现 任
长盛同瑞中证 200 指数分
级证券投资基金 （本基金）
基 金 经 理 ， 长 盛 同 庆 中 证
800 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ， 长 盛 同 辉 深
证 100 等权重指数分级证
券投资基金基金经理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
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投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 共发 生 4 次 同日 反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的交 易。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告期内， 我们运用 数 量化投资手段 精细化执 行 跟踪指数策略 ，尽量降 低 申购赎回、个 股
配股、分红、 增发等事 件 对基金组合产 生的不利 影 响，将本基金 的跟踪误 差 和日均跟踪 偏离度绝
对值控 制在 合理 水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.948 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-4.21% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为-5.91% 。 报告 期内 ， 本 基金 日均 跟 踪偏离 度绝 对值 为0.11% ， 控制 在 0.35% 之 内；
年化跟 踪误 差 为2.34% ， 控制 在 4% 之内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年 的A 股市 场在 “内忧 ”经 济失 速下 滑 、 房 地 产投资 低迷 ， “外患 ” 美国 QE 退出 、 打 击
虚假贸 易融 资的 双重 打击 下， 沪 深 300 指 数出 现了7% 的下 跌， 这一 表现 远远 弱 于其他 新兴 市场 和
欧美等 成熟 市场 。 但 是在 整体表 现差 强人 意之 下， 以新能 源汽 车、 在线 教育 、 信息 安全、 互联 网、长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
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京津冀等为代 表的新兴 成 长和主题板块 获得了 30% 以上的巨大涨 幅。存量 经 济的低迷和新 兴经济
的火热 构成 了A 股市 场最 鲜明的 结构 化特 征。
正如我们所预 期的那样 ， 在二季度，政 府出台了 一 系列微刺激政 策以守住 经 济增长底线， 通
过定向降准、 专向投资 等 手段使得流动 性投放能 够 有的放矢。展 望下半年 ， 政府保证经 济增长的
决心意味着微 刺激政策 仍 将继续加码， 但只是会 对 经济进行托底 ，并不会 演 变为“四万 亿式”的
全面放松。这 种宏观经 济 调控与经济之 间的互动 逻 辑决定了宏观 经济继续 维 持在底部震 荡，通过
更长时 间的 渐进 结构 性改 革来避 免出 现短 期 “ 休克 式疗法 ” ， 这也 意味 着上 半 年的明 显分 化格 局仍
将在未 来持 续。
发端 于2013 年 初的 新兴 成 长股炒 作已 经运 行了 一年 半的时 间， 大量 相关 主题 的 股票估 值高 高
在上，后续存 量资金将 在 这些板块中进 行 “去伪 存 真 ”，那些新 涌现的热 点 和业绩超预 期的板块
还可以继续向 上，而其 他 的品种将会面 临估值水 平 向均值回归。 经济改革 相 关政策也会 对存量经
济的板块带来 主题性机 会 ，油气改革、 国企改革 、 两路一带、自 贸区、国 防 军工等板块 都是值得
关注的 品种 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理 人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
第 12 页 共 48 页
本基金管 理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第二十条 中 对基金收益分 配
的约定 ，在 存续 期内 ，本 基金（ 包括 长盛 同瑞 中证 200 分级 份额 、长 盛同 瑞 A 份额、 长盛 同瑞 B
份额） 不进 行收 益分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》等相关法 律法规的 规 定以及基金合 同、托管 协 议的约定，对 本基金管 理 人 —— 长盛 基金管理
有限公 司2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 基金 的投资 运作 ， 进 行了 认真 、 独立的 会计 核算 和
必要的 投资 监督 ，认 真履 行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规 ，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 同瑞 中 证200 指 数分 级证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
第 13 页 共 48 页
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,356,611.09 2,958,358.62
结算备 付金
- -
存出保 证金
9,763.74 39,665.74
交易性 金融 资产 6.4.7.2 36,913,077.56 40,936,547.07
其中： 股票 投资
36,913,077.56 40,928,622.27
基金投 资
- -
债券投 资
- 7,924.80
资产支 持 证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 1,659.51 1,582.47
应收股 利
- -
应收申 购款
395.49 8,983,856.15
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 30,247.07 -
资产总 计
39,311,754.46 52,920,010.05
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
826,458.98 30,328.31
应付管 理人 报酬
24,230.18 28,365.04
应付托 管费
4,846.04 5,673.02
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 17,725.34 7,171.55
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 171,240.74 325,602.98
负债合 计
1,044,501.28 397,140.90
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 38,167,796.59 50,087,557.03
未分配 利润 6.4.7.10 99,456.59 2,435,312.12
所有者 权益 合计
38,267,253.18 52,522,869.15 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
第 14 页 共 48 页
负债和 所有 者权 益总 计
39,311,754.46 52,920,010.05
注：报 告截 止 日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值0.948 元， 基金 份额 总额 40,385,682.90 份，
其中长 盛同 瑞 A 基 金份 额 为 1,385,406.00 份， 长盛 同瑞 B 基 金份 额为2,078,109.00 份， 长盛 同
瑞基金 份额 为36,922,167.90 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 同瑞 中 证200 指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月30 日
一、收入
-1,469,470.44 -744,441.88
1.利息 收入
56,394.04 42,887.79
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 56,384.81 42,887.79
债券利 息收 入
9.23 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
540,659.25 2,876,636.80
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 144,464.67 2,605,866.74
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,054.77 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 395,139.81 270,770.06
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
-2,157,598.88 -3,777,855.17
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
91,075.15 113,888.70
减： 二、费用
475,421.91 475,334.49
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 159,909.85 161,103.70
2．托 管费 6.4.10.2.2 31,981.99 32,220.73
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 96,878.08 98,205.46
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 186,651.99 183,804.60
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” -1,944,892.35 -1,219,776.37 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
第 15 页 共 48 页
号填列）
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-1,944,892.35 -1,219,776.37
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 同瑞 中 证200 指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
50,087,557.03 2,435,312.12 52,522,869.15
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -1,944,892.35 -1,944,892.35
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-11,919,760.44 -390,963.18 -12,310,723.62
其中：1.基 金申 购款 63,180,119.34 -6,339.40 63,173,779.94
2. 基金 赎回 款 -75,099,879.78 -384,623.78 -75,484,503.56
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
38,167,796.59 99,456.59 38,267,253.18
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
50,755,777.19 327,369.97 51,083,147.16
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -1,219,776.37 -1,219,776.37
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
5,385,442.12 -1,109,861.66 4,275,580.46 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
第 16 页 共 48 页
其中：1.基 金申 购款 93,413,147.59 3,385,581.10 96,798,728.69
2. 基金 赎回 款 -88,027,705.47 -4,495,442.76 -92,523,148.23
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
56,141,219.31 -2,002,268.06 54,138,951.25
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 林培 富______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛同 瑞中 证 200 指 数分 级证券 投资 基金(以 下简 称 “ 本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会
(以 下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可 2011] 第 1659 号 《 关于 核准 长盛 同瑞 中 证 200 指数 分级 证
券投资 基金 募集 的批 复 》 核准 ， 由 长盛 基金 管理 有 限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和 《 长盛 同瑞 中证200 指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。 本 基金为 契约 型开 放式 ，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 622,918,669.86 元 ， 业经 普华 永道 中天
会计师 事务 所有 限公 司 （ 现已更 名为 普华 永道 中天 会计师 事务 所 （特 殊普 通 合伙） ） 普 华永 道中 天
验字(2011) 第465 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 长盛 同瑞 中 证200 指数 分级 证券
投资基金基金合同》于 2011 年 12 月 6 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
623,196,268.63 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 277,598.77 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管
理人为 长盛 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 农 业银行 股份 有限 公司(以 下 简称 “ 中国 农业 银
行”) 。
根据《 长盛 同瑞 中 证 200 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 ，本 基金 的基金 份额 包 括
长盛同 瑞中 证 200 指 数分 级证券 投资 基金 之基 础份 额(以 下简 称 “ 同瑞 基金 份 额 ”) 、长 盛同 瑞中
证 200 指数 分级 证券 投资 基 金之 稳健 收益 类份 额( 以 下简称 “同瑞 A 基金 份额 ”) 以 及长 盛同 瑞中
证 200 指数 分级 证券 投资 基金之 积极 收益 类份 额( 以 下简称 “同瑞 B 基金 份额 ”) 。 本基 金基 金合
同生效 后， 场内 同瑞 基金 份额 按 4:6 的比 例分 离成 同瑞 A 基金 份额 和同 瑞 B 基金份 额， 各类 基金
份额的 基金 资产 合并 运作 。 在每个 会计 年度(除 基金 合 同生效 日所 在会 计年 度外) 的第一 个工 作日 ，
本基金 的基 金管 理人 将根 据基金 合同 的规 定对 同瑞 基金份 额和 同 瑞 A 份 额进 行基金 份额 折算 ； 此
外，若同瑞基 金份额的 基 金份额净值达 到人民 币 2.000 元或同 瑞 B 份 额的参 考净值跌至人 民币长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
第 17 页 共 48 页
0.250 元 以下 ， 本 基金 的 基金管 理人 还将 根据 基金 合同的 规定 对同 瑞基 金份 额、同 瑞 A 份额 和同
瑞B 份 额的 基金 份额 进行 不定期 份额 折算 。
同瑞基 金份 额只 接受 场外 与场内 申购 和赎 回， 同瑞 A 基金份 额和 同瑞 B 基 金 份额可 单独 在上
市交易但不接 受申购和 赎 回。经深圳证 券交易所( 以 下简称 “深交 所 ”)深 证上 字[2012]4 号文 核
准，同 瑞 A 基金 份额 和同 瑞 B 基 金份 额 于 2012 年1 月 12 日在 深交 所挂 牌交 易 。同瑞 基金 份额 持
有人可 通过 跨系 统转 托管 业务将 基金 份额 转至 场内 系统并 按照 4:6 的比 例分 拆成同 瑞 A 基金 份 额
和同 瑞B 基 金份 额后 ，方 可上市 交易 。
根据《 中华 人民 共和 国 证 券投资 基金 法》 和《 长盛 同瑞中 证 200 指 数分 级证 券投资 基金 基 金
合同 》 的 有关 规定 ， 本 基 金的投 资范 围为 股票(包 括 中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市
的股票) 、 权 证 、 债 券、 货 币市场 工具 、 资产 支持 证 券以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的
其他金 融工 具。 本基 金投 资于股 票的 资产 占基 金资 产的比 例 为 90% －95% ， 其 中投资 于中 证 200 指
数成份股和备 选成份股 的 资产不低于股 票资产 的 90% 。现金、债券 资产及中 国 证监会允许基 金投
资的其 他证 券品 种占 基金 资产比 例 为5% －10%( 其 中 权证资 产占 基金 资产 比例 为0-3% ， 现 金或 者到
期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 5%) 。本 基金 的业 绩比 较基 准 为： 95 %× 中证 200
指数收 益率 ＋ 5% × 一 年期 银行定 期存 款利 率( 税后) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
体会计 准则 、 其 后颁 布的 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称
“企业 会计 准则 ”) 、 中 国 证监会 颁布 的 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半
年度报 告> 》 、 中国 证券 投 资基金 业协 会颁 布的 《 证 券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《 长盛 同瑞 中
证 200 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 和中 国证 监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务 操
作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2014 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2014
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日期 间的 经营 成果和 基金 净值 变
动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
第 18 页 共 48 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本期 未发 生会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本期 未发 生会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财政部、 国 家税务总 局颁布的 财税[2002]128 号《关于开放式 证券投资 基金有关税收 问
题的通 知》 、财 税[2008]1 号《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《关 于实
施上市公司股 息红利差 别 化个人所得税 政策有关 问 题的通知》及 其他相关 财 税法规和实 务操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业 所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
第 19 页 共 48 页
活期存 款 2,356,611.09
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,356,611.09
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 38,265,351.30 36,913,077.56 -1,352,273.74
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 38,265,351.30 36,913,077.56 -1,352,273.74
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,355.23
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 300.32
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 3.96
合计 1,659.51 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
第 20 页 共 48 页
6.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 30,247.07
合计 30,247.07
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 17,725.34
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 17,725.34
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 117.12
其他 14,421.06
预提费 用 156,702.56
合计 171,240.74
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 51,654,606.64 50,087,557.03
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) -51,467.93 -49,915.91
2014 年1 月2 日 基 金拆 分/ 份额
折算前
51,603,138.71 50,037,641.12
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 1,351,718.13 -
本期申 购 66,874,160.90 63,180,119.34
本期赎 回( 以"-" 号填列) -79,443,334.84 -75,049,963.87
本期末 40,385,682.90 38,167,796.59
注：1. 申 购含 转换 入份 额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2. 根 据 《 长盛 同瑞 中 证200 指数 分级 证券 投资 基金 招募说 明书 》 和 《 长盛 同 瑞中 证 200 指数 分级长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
第 21 页 共 48 页
证券投 资基 金基 金份 额折 算公告 》 的 有关 规定 ， 本 基 金的基 金管 理人 长盛 基金 管理有 限公 司 确定
2014 年1 月2 日为 本基 金 的份额 折算 基准 日， 对长 盛同瑞 基金 份额 的场 外份 额、 场 内份 额以 及同
瑞 A 份 额 实 施 定 期 份 额 折 算 。 折 算 前 同 瑞 基 金 场 外 份 额 为 21,171,175.71 份 ， 同 瑞 场 内 份 额
26,513,223.00 份， 同瑞A 份额 为1,567,496.00 份 。 根据 基金 份额 折算 公式 ， 对同 瑞 A 份额 的应
得收益 进行 定期 份额 折算 ，每份 长盛 同瑞 份额 将按 0.4 份同瑞 A 份额 获得 约 定应得 收益 的新 增折
算份额。长盛 同瑞场外 份 额经份额折算 后产生新 增 的长盛同瑞场 外份额； 长 盛同瑞场内 份额经份
额折算 后产 生新 增的 长盛 同瑞场 内份 额； 同瑞A 份 额 经份额 折算 后产 生新 增的 长盛同 瑞场 内份 额。
同瑞基 金份 额折 算比 例 为0.026194503 ， 同瑞A 份 额 折算比 例 为 0.065486259 ， 折算后 同瑞 基金 场
外基金份额总额为 21,725,744.84 份，场 内 基 金 份 额 为 27,310,372.00 份，同瑞 A 份额为
1,567,496.00 份， 折算 后 基金份 额净值为 1.000 元。
3.截至 2014 年6 月 30 日 止，本 基金 于深 交所 上市 的基金 份额 为 3,463,515.00 份( 其中 同瑞A 基
金份 额1,385,406.00 份 ， 同瑞 B 基金 份 额2,078,109.00 份)； 本基 金于 场内 未 上市交 易的 基金 份
额为 27,251,333.00 份 ， 托管在 场外 未上 市交 易的 基金份 额 为 9,670,834.90 份 ，均 为同 瑞基 金
基础份额。场 内的基金 份 额登记在证券 登记结算 系 统，场外的基 金份额登 记 在注册 登记 系统，按
基金份 额净 值申 购或 赎回 。通过 跨系 统转 登记 可实 现基金 份额 在两 个系 统之 间的转 换。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 9,432,336.90 -6,997,024.78 2,435,312.12
本期利 润 212,706.53 -2,157,598.88 -1,944,892.35
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-2,244,013.96 1,853,050.78 -390,963.18
其中： 基金 申购 款 12,260,785.99 -12,267,125.39 -6,339.40
基金赎 回款 -14,504,799.95 14,120,176.17 -384,623.78
本期已 分配 利润 - - -
本期末 7,401,029.47 -7,301,572.88 99,456.59
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 55,635.00
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 284.38
其他 465.43 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
第 22 页 共 48 页
合计 56,384.81
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 32,409,384.23
减：卖 出股 票成 本总 额 32,264,919.56
买卖股 票差 价收 入 144,464.67
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 29,066.00
减： 卖出 债券 （债 转股 及 债券到 期兑 付 ） 成 本总
额
28,000.00
减：应 收利 息总 额 11.23
债券投 资收 益 1,054.77
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本期 未取 得贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得衍生 工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 395,139.81
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 395,139.81
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -2,157,598.88
—— 股 票投 资 -2,157,674.08
—— 债 券投 资 75.20
—— 资 产支 持证 券投 资 - 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
第 23 页 共 48 页
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -2,157,598.88
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 90,571.35
转换费 503.80
合计 91,075.15
注：1 ．本基金 的场外赎 回 费率按持有期 间递减， 场 内赎回费率为 赎回金额 的 0.5% ，赎回 费总额
的25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补 差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
96,878.08
银行间 市场 交易 费用 -
合计
96,878.08
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 22,811.43
信息披 露费 133,891.13
上市费 29,752.93
银行汇 划费 196.50
合计 186,651.99
6.4.8 或 有事 项 、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 并无 需作 披露 的或 有事项 。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
第 24 页 共 48 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务 范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 未开 立关 联方 交易单 元。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
159,909.85 161,103.70
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
24,498.42 53,027.17
注：支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的基 金 管理费按前一 日基金资 产 净值 0.75% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金管 理费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.75%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
31,981.99 32,220.73 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
第 25 页 共 48 页
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.15%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 本期 及上 年度可 比期 间未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 2,356,611.09 55,635.00 3,714,749.87 40,946.74
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未参 与关 联方 承销证 券交 易。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量（ 股） 期末 期末估 值 备注 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
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代码 名称 日期 原因 估值单
价
日期 开盘单 价 成本总 额 总额
600637
百视
通
2014 年
5 月 29
日
重大
事项
停牌
32.03 - - 10,612 318,947.55 339,902.36 -
600832
东方
明珠
2014 年
5 月 29
日
重大
事项
停牌
10.98 - - 25,949 162,505.42 284,920.02 -
000009
中国
宝安
2014 年
5 月 28
日
重大
事项
停牌
10.21
2014 年
8 月 15
日
9.33 24,575 249,055.61 250,910.75 -
002570
贝因
美
2014 年
6 月 19
日
重大
事项
停牌
14.36 - - 12,376 227,367.51 177,719.36 -
000960
锡业
股份
2014 年
5 月 6
日
重大
事项
停牌
12.44
2014 年
8 月 5
日
13.68 9,231 140,443.22 114,833.64 -
600498
烽火
通信
2014 年
6 月 30
日
重大
事项
停牌
11.91
2014 年
7 月 7
日
12.10 9,628 164,404.94 114,669.48 -
000536
华映
科技
2014 年
5 月 23
日
重大
事项
停牌
23.10
2014 年
8 月 20
日
25.41 2,300 55,614.00 53,130.00 -
000878
云南
铜业
2014 年
4 月 17
日
重大
事项
停牌
7.79
2014 年
7 月 17
日
7.50 14,229 160,959.26 110,843.91 -
注：本 基金 截 至 2013 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为被动 式指数基 金 ，原则上采用 复制指数 投 资策略，按照 个 股在基 准 指数中的基准 权
重构建股票组 合，并根 据 基准指数成份 股及其权 重 的变动而进行 相应调整 ， 以复制和跟 踪基准指长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
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数。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风险 主要包括 信 用风险、流 动性风险
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内， 使本 基金 在险 和收 益之间 取得 最佳 的平 衡以 实现“ 风险 和收 益相 匹配 ”的风 险收 益目 标。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务 部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类 风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行股 份有限公 司 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重 大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 信用 类债 券( 于 2013 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 除国
债、央 行票 据和 政 策 性金 融债以 外的 债券 占基 金资 产净值 的比 例 为 0.02%) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
第 28 页 共 48 页
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中 设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 因 此 除附 注6.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的
情况外 ，其 余均 能以 合理 价格适 时变 现。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险 是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、 债 券投 资及 资产 支持证 券投 资等 。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
第 29 页 共 48 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,356,611.09 - - - 2,356,611.09
存出保 证金 9,763.74 - - - 9,763.74
交易性 金融 资产 - - - 36,913,077.56 36,913,077.56
应收利 息 - - - 1,659.51 1,659.51
应收申 购款 - - - 395.49 395.49
其他资 产 - - - 30,247.07 30,247.07
资产总 计 2,366,374.83 - - 36,945,379.63 39,311,754.46
负债
应付赎 回款 - - - 826,458.98 826,458.98
应付管 理人 报酬 - - - 24,230.18 24,230.18
应付托 管费 - - - 4,846.04 4,846.04
应付交 易费 用 - - - 17,725.34 17,725.34
其他负 债 - - - 171,240.74 171,240.74
负债总 计 - - - 1,044,501.28 1,044,501.28
利率敏 感度 缺口 2,366,374.83 - - 35,900,878.35 38,267,253.18
上年度 末
2013 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,958,358.62 - - - 2,958,358.62
存出保 证金 39,665.74 - - - 39,665.74
交易性 金融 资产 - - 7,924.80 40,928,622.27 40,936,547.07
应收利 息 - - - 1,582.47 1,582.47
应收申 购款 - - - 8,983,856.15 8,983,856.15
资产总 计 2,998,024.36 - 7,924.80 49,914,060.89 52,920,010.05
负债
应付赎 回款 - - - 30,328.31 30,328.31
应付管 理人 报酬 - - - 28,365.04 28,365.04
应付托 管费 - - - 5,673.02 5,673.02
应付交 易费 用 - - - 7,171.55 7,171.55
其他负 债 - - - 325,602.98 325,602.98
负债总 计 - - - 397,140.90 397,140.90
利率敏 感度 缺口 2,998,024.36 - 7,924.80 49,516,919.99 52,522,869.15
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
第 30 页 共 48 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：于 2014 年6 月30 日 ，本基 金未 持有 的交 易性 债券投 资(2013 年 12 月 31 日：0.02%) ， 因此
市场利 率的 变动 对于 本基 金资产 净值 无重 大影 响(2013 年 12 月31 日： 同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 原则 上采 用复 制指 数投资 策略 ，股 票资 产跟 踪的标 的指 数为 中 证 200 指数， 通过 指 数
化分散 投资 降低 其他 价格 风险 。 本 基金 投资 组合 中包 括中 证 200 指数 成份 股 、 备 选成份 股 、 新 股( 如
一级市 场初 次发 行或 增发) 等， 现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5%。
此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定 量方法对
基金进 行风 险度 量， 包括VaR(ValueatRisk) 指 标等 来 测试本 基金 面临 的潜 在价 格风险 ， 及 时可 靠
地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人 民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 36,913,077.56 96.46 40,928,622.27 77.93
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 36,913,077.56 96.46 40,928,622.27 77.93
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
第 31 页 共 48 页
本期末 （ 2014 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 1,857,808.05 2,525,485.85
业绩比 较基 准下 降 5% -1,857,808.05 -2,525,485.85
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额 为35,466,148.04 元， 属于 第二 层 级的余 额 为 1,446,929.52 元， 无 属于 第三 层
级的余 额 2013 年 12 月 31 日 ：第 一层 级的 余额 为 39,999,597.34 元 ，属 于第二 层级 的余 额为
936,949.73 元 ，无 第三 层 级)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券 的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
第 32 页 共 48 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 36,913,077.56 93.90
其中： 股票 36,913,077.56 93.90
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,356,611.09 5.99
7 其他各 项资 产 42,065.81 0.11
8 合计 39,311,754.46 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 295,976.27 0.77
B 采矿业 1,960,908.34 5.12
C 制造业 17,283,564.08 45.17
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
1,633,450.07 4.27
E 建筑业 855,375.48 2.24
F 批发和 零售 业 1,970,086.36 5.15
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 997,799.06 2.61
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
2,560,430.55 6.69
J 金融业 2,739,162.30 7.16
K 房地产 业 1,928,496.77 5.04
L 租赁和 商务 服务 业 927,946.10 2.42
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 510,472.37 1.33
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - - 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
第 33 页 共 48 页
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 846,198.55 2.21
S 综合 383,431.99 1.00
合计 34,893,298.29 91.18
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分 类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 77,910.54 0.20
B 采掘业 87,170.03 0.23
C 制造业 1,323,367.12 3.46
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
339,902.36 0.89
J 金融业 191,429.22 0.50
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,019,779.27 5.28
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600383 金地集 团 90,444 804,047.16 2.10
2 600089 特变电 工 63,850 542,086.50 1.42
3 600109 国金证 券 25,183 500,386.21 1.31
4 600100 同方股 份 54,479 485,407.89 1.27
5 600196 复星医 药 23,077 465,924.63 1.22
6 000725 京东方 Ａ 204,340 443,417.80 1.16 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
第 34 页 共 48 页
7 600739 辽宁成 大 27,378 416,966.94 1.09
8 000100 TCL 集团 170,203 388,062.84 1.01
9 600703 三安光 电 16,139 378,136.77 0.99
10 600352 浙江龙 盛 22,928 370,287.20 0.97
11 000423 东阿阿 胶 10,541 351,226.12 0.92
12 600886 国投电 力 68,520 349,452.00 0.91
13 002450 康 得 新 15,078 343,024.50 0.90
14 601009 南京银 行 41,737 333,896.00 0.87
15 600315 上海家 化 9,013 330,326.45 0.86
16 600804 鹏 博 士 22,440 324,033.60 0.85
17 000783 长江证 券 33,164 318,374.40 0.83
18 000581 威孚高 科 11,452 308,860.44 0.81
19 002065 东华软 件 15,100 303,812.00 0.79
20 002202 金风科 技 31,166 295,765.34 0.77
21 002230 科大讯 飞 11,040 293,664.00 0.77
22 600066 宇通客 车 17,965 289,955.10 0.76
23 000503 海虹控 股 14,800 288,600.00 0.75
24 600600 青岛啤 酒 7,185 287,831.10 0.75
25 600832 东方明 珠 25,949 284,920.02 0.74
26 000768 中航飞 机 26,906 283,320.18 0.74
27 002456 欧 菲 光 13,154 281,890.22 0.74
28 600893 航空动 力 10,874 280,222.98 0.73
29 600660 福耀玻 璃 32,730 274,932.00 0.72
30 601377 兴业证 券 31,511 271,624.82 0.71
31 600332 白 云 山 10,850 270,056.50 0.71
32 000793 华闻传 媒 22,660 266,255.00 0.70
33 600583 海油工 程 35,554 262,032.98 0.68
34 600340 华夏幸 福 10,406 261,919.02 0.68
35 600079 人福医 药 8,584 256,232.40 0.67
36 000009 中国宝 安 24,575 250,910.75 0.66
37 000402 金 融 街 45,975 250,563.75 0.65
38 600009 上海机 场 19,327 249,318.30 0.65
39 000061 农 产 品 26,947 248,720.81 0.65
40 600705 中航投 资 15,000 241,050.00 0.63
41 601607 上海医 药 19,391 241,030.13 0.63
42 002400 省广股 份 9,700 238,426.00 0.62
43 000400 许继电 气 11,850 237,592.50 0.62
44 002081 金 螳 螂 16,774 237,519.84 0.62
45 600674 川投能 源 19,954 234,259.96 0.61 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
第 35 页 共 48 页
46 600718 东软集 团 17,363 234,226.87 0.61
47 600839 四川长 虹 75,853 233,627.24 0.61
48 000039 中集集 团 16,817 226,356.82 0.59
49 000826 桑德环 境 9,871 225,552.35 0.59
50 002465 海格通 信 14,000 223,020.00 0.58
51 000623 吉林敖 东 14,359 222,851.68 0.58
52 600118 中国卫 星 12,025 222,222.00 0.58
53 600177 雅 戈 尔 31,423 220,903.69 0.58
54 603000 人 民 网 5,600 219,464.00 0.57
55 000917 电广传 媒 14,400 219,312.00 0.57
56 002142 宁波银 行 23,600 217,120.00 0.57
57 600875 东方电 气 18,200 216,034.00 0.56
58 000012 南
玻Ａ 31,342 214,065.86 0.56
59 601168 西部矿 业 38,401 210,053.47 0.55
60 601933 永辉超 市 32,958 208,294.56 0.54
61 601098 中南传 媒 14,390 207,791.60 0.54
62 002475 立讯精 密 6,300 206,514.00 0.54
63 601929 吉视传 媒 17,900 204,776.00 0.54
64 000831 五矿稀 土 9,749 204,534.02 0.53
65 002038 双鹭药 业 4,536 202,169.52 0.53
66 600741 华域汽 车 20,620 201,663.60 0.53
67 002410 广 联 达 7,600 200,944.00 0.53
68 000970 中科三 环 16,912 200,914.56 0.53
69 600221 海南航 空 119,465 199,506.55 0.52
70 600369 西南证 券 23,203 198,385.65 0.52
71 000060 中金岭 南 28,861 196,254.80 0.51
72 000963 华东医 药 3,588 193,752.00 0.51
73 600642 申能股 份 44,754 193,337.28 0.51
74 601888 中国国 旅 5,800 191,632.00 0.50
75 600271 航天信 息 9,090 189,708.30 0.50
76 600867 通化东 宝 14,500 188,935.00 0.49
77 600597 光明乳 业 11,670 187,186.80 0.49
78 600153 建发股 份 34,055 185,599.75 0.49
79 000729 燕京啤 酒 28,361 184,346.50 0.48
80 600085 同 仁 堂 10,576 184,339.68 0.48
81 000629 攀钢钒 钛 88,000 183,040.00 0.48
82 002385 大 北 农 15,913 180,771.68 0.47
83 002570 贝 因 美 12,376 177,719.36 0.46
84 601555 东吴证 券 24,659 175,572.08 0.46 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
第 36 页 共 48 页
85 600166 福田汽 车 34,286 174,858.60 0.46
86 000983 西山煤 电 32,400 170,748.00 0.45
87 601333 广深铁 路 67,096 170,423.84 0.45
88 000425 徐工机 械 24,839 170,147.15 0.44
89 000598 兴蓉投 资 35,647 170,036.19 0.44
90 600252 中恒集 团 13,894 162,976.62 0.43
91 600108 亚盛集 团 29,325 162,167.25 0.42
92 600029 南方航空 70,200 162,162.00 0.42
93 600516 方大炭 素 16,883 161,907.97 0.42
94 600880 博瑞传 播 13,500 159,840.00 0.42
95 600873 梅花生 物 31,062 159,348.06 0.42
96 000709 河北钢 铁 85,431 158,901.66 0.42
97 000778 新兴铸 管 42,376 157,214.96 0.41
98 600497 驰宏锌 锗 16,882 155,483.22 0.41
99 600068 葛 洲 坝 41,829 155,185.59 0.41
100 000876 新 希 望 13,715 154,842.35 0.40
101 000800 一汽轿 车 16,063 154,204.80 0.40
102 600060 海信电 器 15,848 152,933.20 0.40
103 600648 外 高 桥 5,700 151,848.00 0.40
104 002007 华兰生 物 5,800 151,380.00 0.40
105 002422 科伦药 业 3,790 151,031.50 0.39
106 600208 新湖中 宝 51,034 149,019.28 0.39
107 600316 洪都航 空 8,678 148,307.02 0.39
108 600027 华电国 际 48,171 147,884.97 0.39
109 601179 中国西 电 41,300 147,441.00 0.39
110 600863 内蒙华 电 38,947 146,830.19 0.38
111 600688 上海石 化 44,100 145,089.00 0.38
112 000686 东北证 券 19,798 141,951.66 0.37
113 000839 中信国 安 18,586 141,253.60 0.37
114 002344 海宁皮 城 11,294 140,836.18 0.37
115 600549 厦门钨 业 5,516 140,106.40 0.37
116 002292 奥飞动 漫 3,800 139,460.00 0.36
117 600348 阳泉煤 业 24,400 137,616.00 0.36
118 601958 金钼股 份 19,400 136,964.00 0.36
119 002375 亚厦股 份 6,068 136,894.08 0.36
120 600143 金发科 技 31,032 136,851.12 0.36
121 600008 首创股 份 21,900 135,342.00 0.35
122 600827 友谊股 份 12,222 134,197.56 0.35
123 601118 海南橡 胶 21,793 133,809.02 0.35 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
第 37 页 共 48 页
124 000750 国海证 券 13,986 132,167.70 0.35
125 600663 陆 家 嘴 8,300 131,472.00 0.34
126 002500 山西证 券 20,242 131,370.58 0.34
127 002310 东方园 林 7,912 130,627.12 0.34
128 600588 用友软 件 9,264 130,344.48 0.34
129 601238 广汽集 团 16,965 127,746.45 0.33
130 000630 铜陵有 色 14,236 127,554.56 0.33
131 600267 海正药 业 8,032 119,114.56 0.31
132 000758 中色股 份 11,901 118,295.94 0.31
133 600219 南山铝 业 23,469 117,814.38 0.31
134 600655 豫园商 城 15,955 117,428.80 0.31
135 600115 东方航 空 50,500 116,655.00 0.30
136 000960 锡业股 份 9,231 114,833.64 0.30
137 600498 烽火通 信 9,628 114,669.48 0.30
138 000999 华润三 九 6,227 114,514.53 0.30
139 601928 凤凰传 媒 12,334 114,459.52 0.30
140 000883 湖北能 源 21,300 112,251.00 0.29
141 601992 金隅股 份 19,962 112,186.44 0.29
142 600649 城投控 股 17,799 112,133.70 0.29
143 000413 宝
石Ａ 14,800 111,000.00 0.29
144 002008 大族激 光 6,400 110,976.00 0.29
145 000878 云南铜 业 14,229 110,843.91 0.29
146 600415 小商品 城 21,537 108,331.11 0.28
147 002001 新 和 成 8,517 105,525.63 0.28
148 002129 中环股 份 5,400 102,978.00 0.27
149 002429 兆驰股 份 13,200 102,168.00 0.27
150 600436 片 仔 癀 1,300 100,789.00 0.26
151 601866 中海集 运 47,267 99,733.37 0.26
152 601231 环旭电 子 3,200 98,688.00 0.26
153 600216 浙江医 药 10,547 96,505.05 0.25
154 600259 广晟有 色 2,485 95,001.55 0.25
155 600664 哈药股 份 15,251 94,861.22 0.25
156 002294 信 立 泰 3,117 93,572.34 0.24
157 600170 上海建 工 21,698 93,084.42 0.24
158 600062 华润双 鹤 5,407 92,946.33 0.24
159 000027 深圳能 源 16,200 91,044.00 0.24
160 002146 荣盛发 展 9,304 88,108.88 0.23
161 600123 兰花科 创 11,136 83,742.72 0.22
162 601216 内蒙君 正 7,900 83,187.00 0.22 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
第 38 页 共 48 页
163 000937 冀中能 源 14,200 82,786.00 0.22
164 002470 金 正 大 4,300 82,517.00 0.22
165 600157 永泰能 源 34,388 81,499.56 0.21
166 002106 莱宝高 科 6,850 77,405.00 0.20
167 002673 西部证 券 7,154 77,263.20 0.20
168 601666 平煤股 份 19,122 77,252.88 0.20
169 002051 中工国 际 4,619 74,827.80 0.20
170 600058 五矿发 展 6,908 72,879.40 0.19
171 600783 鲁信创 投 4,446 71,402.76 0.19
172 002399 海 普 瑞 3,805 71,077.40 0.19
173 000401 冀东水 泥 8,567 69,649.71 0.18
174 600809 山西汾 酒 5,209 69,175.52 0.18
175 601258 庞大集 团 15,757 69,173.23 0.18
176 600633 浙报传 媒 5,200 69,004.00 0.18
177 002653 海 思 科 3,500 67,200.00 0.18
178 000869 张
裕Ａ 2,733 65,892.63 0.17
179 600096 云 天 化 8,847 62,194.41 0.16
180 600895 张江高 科 9,374 61,118.48 0.16
181 002416 爱 施 德 4,100 60,885.00 0.16
182 600998 九 州 通 4,521 60,536.19 0.16
183 600376 首开股 份 13,411 57,935.52 0.15
184 600277 亿利能 源 8,900 57,850.00 0.15
185 600546 山煤国 际 16,060 57,494.80 0.15
186 002603 以岭药 业 1,828 53,779.76 0.14
187 000536 华映科 技 2,300 53,130.00 0.14
188 601139 深圳燃 气 7,936 53,012.48 0.14
189 603699 纽威股 份 2,700 52,569.00 0.14
190 600395 盘江股 份 8,019 51,081.03 0.13
191 601918 国投新 集 16,800 46,872.00 0.12
192 000718 苏宁环 球 9,709 43,787.59 0.11
193 600403 大有能 源 7,851 41,531.79 0.11
194 002269 美邦服 饰 3,965 32,949.15 0.09
195 000656 金科股 份 4,283 29,509.87 0.08
196 000156 华数传 媒 1,027 28,848.43 0.08
197 000961 中南建 设 4,171 27,236.63 0.07
198 603993 洛阳钼 业 4,016 26,907.20 0.07
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
第 39 页 共 48 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002597 金禾实 业 78,000 1,031,940.00 2.70
2 600637 百 视 通 10,612 339,902.36 0.89
3 600761 安徽合 力 20,000 196,800.00 0.51
4 601901 方正证 券 35,254 191,429.22 0.50
5 002069 獐 子 岛 5,573 77,910.54 0.20
6 000596 古井贡 酒 2,324 44,318.68 0.12
7 601101 昊华能 源 7,807 43,953.41 0.11
8 600997 开滦股 份 10,014 43,661.04 0.11
9 600971 恒源煤 电 8,093 43,216.62 0.11
10 000625 长安汽 车 540 6,647.40 0.02
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300267 尔康制 药 1,252,289.00 2.38
2 002397 梦洁家 纺 1,219,092.08 2.32
3 600761 安徽合 力 1,218,195.00 2.32
4 300234 开尔新 材 1,212,987.98 2.31
5 601311 骆驼股 份 1,212,314.00 2.31
6 600660 福耀玻 璃 1,181,018.90 2.25
7 600570 恒生电 子 1,145,114.50 2.18
8 002268 卫 士 通 1,129,325.60 2.15
9 002007 华兰生 物 980,924.64 1.87
10 002597 金禾实 业 923,010.39 1.76
11 600998 九 州 通 893,072.00 1.70
12 002501 利源铝 业 709,326.00 1.35
13 000906 物产中 拓 539,641.16 1.03
14 601877 正泰电 器 443,885.00 0.85
15 600340 华夏幸 福 437,257.12 0.83
16 600362 江西铜 业 428,080.98 0.82
17 600377 宁沪高 速 425,600.00 0.81
18 002614 蒙 发 利 412,388.50 0.79
19 000402 金 融 街 364,270.00 0.69 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
第 40 页 共 48 页
20 002456 欧 菲 光 360,083.00 0.69
7.4.2 累 计卖 出 金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300267
尔康制 药 1,510,704.02 2.88
2 600570
恒生电 子 1,315,131.67 2.50
3 601311
骆驼股 份 1,310,495.00 2.50
4 300234
开尔新 材 1,278,943.70 2.44
5 002397
梦洁家 纺 1,220,696.30 2.32
6 600660
福耀玻 璃 1,164,980.79 2.22
7 600761
安徽合 力 989,406.94 1.88
8 002268
卫 士 通 977,097.12 1.86
9 002007
华兰生 物 958,553.87 1.83
10 600690
青岛海 尔 819,240.94 1.56
11 002501
利源铝 业 710,605.30 1.35
12 600535
天 士 力 607,206.73 1.16
13 600998
九 州 通 601,159.81 1.14
14 000625
长安汽 车 548,656.32 1.04
15 000906
物产中 拓 514,826.09 0.98
16 600340
华夏幸 福 511,828.29 0.97
17 600804
鹏 博 士 490,531.02 0.93
18 000402
金 融 街 479,330.46 0.91
19 600377
宁沪高 速 460,650.00 0.88
20 002241
歌尔声 学 447,610.91 0.85
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 30,407,048.93
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 32,409,384.23
注：本 项 中7.4.1 ，7.4.2 ，7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
第 41 页 共 48 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前 一年内受
到公开 谴责 、处 罚。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 ，均为 基金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
第 42 页 共 48 页
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,763.74
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,659.51
5 应收申 购 款 395.49
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.07
8 其他 -
9 合计 42,065.81
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600637 百视通 339,902.36 0.89 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
长盛同 瑞A 144 9,620.88 407,027.00 29.38% 978,379.00 70.62%
长盛同 瑞B 208 9,990.91 9,717.00 0.47% 2,068,392.00 99.53% 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
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长盛同 瑞中
证200 分级
2,223 16,609.16 27,627,585.95 74.83% 9,294,581.95 25.17%
合计 2,575 15,683.76 28,044,329.95 69.44% 12,341,352.95 30.56%
注：1 、以 上信 息中 的上 市 部分持 有人 信息 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2、 对于 分级 基金 ， 比例 的 分母采 用各 自级 别的 份额 ； 对 于合 计数 ， 比例 的分 母采用 下属 分级 基金
份额的 合计 数。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长盛同 瑞 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 江苏省 电力 公司 （ 国网 ） 企业年 金计
划－招 商银 行股 份有 限公 司
345,877.00 24.97%
2 卢荣富 126,600.00 9.14%
3 刘丹 105,737.00 7.63%
4 谢晓婷 73,400.00 5.30%
5 黎仲娟 72,928.00 5.26%
6 呼 和 浩 特 铁 路 局 企 业 年 金 计 划 － 中
国银行 股份 有限 公司
60,808.00 4.39%
7 孟昭鸣 60,001.00 4.33%
8 李丽 52,900.00 3.82%
9 张进 49,974.00 3.61%
10 张润强 40,000.00 2.89%
长盛同 瑞 B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 董秀媛 153,900.00 7.41%
2 卢荣富 141,758.00 6.82%
3 樊华 130,700.00 6.29%
4 李英 115,400.00 5.55%
5 赵登花 100,000.00 4.81%
6 黄焕民 97,481.00 4.69%
7 黄晓妹 82,500.00 3.97%
8 兰帆 71,800.00 3.46%
9 顾天刚 61,800.00 2.97%
10 张乾真 59,100.00 2.84%
注：1 、以 上信 息中 持有 人 为场内 持有 人， 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2、对 于长 盛同 瑞A 、长 盛 同瑞 B 前十 名持 有人 持有 份额比 例的 分母 采用 各自 级别的 份额 。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长盛同 瑞A - -
长盛同 瑞B - -
长盛同 瑞中 证200 分级 - -
合计 - -
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长盛同 瑞A 0
长盛同 瑞B 0
长盛同 瑞中 证200 分级 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长盛同 瑞A
0
长盛同 瑞B
0
长盛同 瑞中 证200 分级
0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛同 瑞 A 长盛同 瑞B 长盛同 瑞中 证
200 分级
基金合 同生 效日 （2011 年12 月6 日 ）
基金份 额总 额
41,364,880.00 62,047,320.00 519,784,068.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,567,496.00 2,351,244.00 47,735,866.64
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 66,874,160.90
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 - - 79,494,802.77
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少
以"-" 填列）
-182,090.00 -273,135.00 1,806,943.13
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,385,406.00 2,078,109.00 36,922,167.90
注：1 、拆 分变 动份 额为 本 基金三 级份 额之 间的 配对 转换及 基金 折算 变动 份额 。
2、依 照本 基金 合同 的规 定 ，本基 金 于2014 年1 月2 日进行 了份 额折 算。 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本基金 管理 人 于2014 年4 月16 日发 布公 告， 经 公司 第五届 董事 会第 五十 七次 会议以 及第 六
届董事 会第 一次 会议 审议 通过, 并报 中国 证监 会审 核批准 ， 由高 新先 生担 任 公司董 事长 ， 凤良 志
先 生 因年 龄原 因不 再担 任公 司 董事 长职 务。 根据 公司 章 程相 关规 定 ,“ 董事 长为 公 司的 法定 代表
人”。 公司 已 于2014 年4 月14 日完 成相 关工 商登 记 变更手 续。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人 的 基金 托管 部门未 发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
华创证券 1 32,144,772.35 51.28% 29,264.52 51.28% -
国联证券 1 30,539,950.92 48.72% 27,803.43 48.72% -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华创证券 29,066.00 100.00% - - - -
国联证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
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服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单 元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于增加上海证券为旗下部分开
放式基金代销机构并推出申购费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 《上
海证券 报》 《证 券时
报》及 本公 司网 站
2014 年 6 月 16 日
2
长 盛基金管理有限公司关于公司
法定代 表人 变更 的公 告
同上 2014 年 4 月 16 日
3
长盛基金管理有限公司关于董事
长变更 的公 告
同上 2014 年 4 月 16 日
4
关于增加恒天明泽为旗下部分开
放式基金代销机构并推出定期定
额投资业务及费率优惠活动的公
告
同上 2014 年 3 月 24 日
5
长盛基金管理有限公司关于在兴
业银行开通旗下部分基金转换业
务的公 告
同上 2014 年 2 月 24 日
6
关于旗下部分开放式基金在中信
建投证 券开 通转 换业 务的 公告
同上 2014 年 2 月 12 日
7
关于增加同花顺为旗下部分开放
式基金代销机构并推出定期定额
投资业 务及 费率 优惠 活动 的公告
同上 2014 年 1 月 20 日
8
长盛同 瑞中 证200 指数 分 级证券 投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘要
同上 2014 年 1 月 14 日
9
关于长 盛同 瑞A 定 期份 额 折算后 次
日前收 盘价 调整 的公 告
同上 2014 年 1 月 6 日
10
关于长 盛同 瑞中 证200 指 数分级 基
金定期 份额 折算 结果 及同 瑞A 恢复
交易的 公告
同上 2014 年 1 月 6 日
11
关于长 盛同 瑞中 证200 指 数分级 证
券投资基金办理定期份额折算业
务期间 同 瑞A 份 额停 复牌 的公告
同上 2014 年 1 月 3 日
12 长盛同 瑞中 证200 指数 分 级证券 投 同上 2014 年 1 月 3 日 长盛同瑞中证 200 分级 2014 年 半年度报告
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资基金 之同 瑞 A 份额 2014 年度 约
定年收 益率 变更 的公 告
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、关 于中 国证 券监 督管 理 委员会 同意 设立 长盛 同瑞 中证 200 指 数分 级证 券投 资基金 的批 复 ；
2 、 《长 盛同 瑞中 证200 指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3 、 《长 盛同 瑞中 证200 指 数分级 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4 、 《长 盛同 瑞中 证200 指 数分级 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所及/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2014 年8 月28 日
