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博时安丰18 个 月定期 开 放债券 型
证 券 投资基 金 （LOF）
2014 年半年 度 报告摘要
2014 年 6 月 30 日
基 金 管理 人 ： 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 上 海 浦东 发 展银 行 股份 有 限公 司
报 告 送出 日 期：2014 年 8 月28 日
博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告（摘要）
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§1 重要 提示
基金管 理人 的董事 会、 董事保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性陈 述或 重大遗
漏，并 对其内 容的 真实 性、准 确性和 完整 性承 担个别 及连带 的法 律责 任。本 半年度 报告 已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股 份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8 月 27 日
复核了 本报告 中的 财务 指标、 净值表 现、 利润 分配情 况、财 务会 计报 告、投 资组合 报告 等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管 理人 承诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 但不保 证基 金一定
盈利。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本半年 度报 告摘要 摘自 半年度 报告 正文， 投资 者欲了 解详 细内容 ，应 阅读半 年度 报告正
文。 本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014 年1 月1 日起至6 月30 日止。
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§2 基金 简介
2.1 基金基 本情 况
基金名 称 博时安 丰18 个月 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 （LOF ）
基金简 称 博时安 丰18 个月 定开 债（LOF ）
场内简 称 安丰 18
基金主 代码 160515
交易代 码
160515
基金运 作方 式 契约型 上市 开放 式
基金合 同生 效日 2013年8 月22 日
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 248,357,255.56 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013年10 月17 日
2.2 基金产 品说 明
投资目 标
在谨慎 投资 的前 提下， 本 基金力 争战 胜业 绩比 较基 准， 追 求基 金
资产的 长期 、稳 健、 持续 增值。
投资策 略
本基金 通过 自上 而下 和自 下而上 相结 合 、 定 性分 析 和定量 分析 相
补充的 方法 ，确 定资 产在 非信用 类固 定收 益类 证券 （国家 债券 、
中央银 行票 据等 ）和 信用 类固定 收益 类证 券之 间的 配置比 例。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：1年 期定 期存 款利 率（ 税 后） × 150%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，预 期收益 和预 期风 险高 于货 币市场 基金 ，
低于混 合型 基 金 、股 票型 基金， 属于 中低 风险/收 益 的产品 。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 博时基 金管 理有 限公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
信息披 露负 责人
姓名 孙麒清 廖原
联系电 话 0755-83169999 021－61618888
电子邮 箱 service@bosera.com liaoy03@spdb.com.cn
客户服 务电 话 95105568 95528
传真 0755-83195140 021－63602540
2.4 信息披 露方 式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bosera.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
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§3 主要 财务指标和 基金 净值表现
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 ）
本期已 实现 收益 9,570,280.86
本期利 润 15,588,209.77
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0628
本期基 金份 额净 值增 长率 6.35%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期末 （2014 年6 月 30 日 ）
期 末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0269
期末基 金资 产净 值 259,991,464.67
期末基 金份 额净 值 1.047
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
期末可 供分 配利 润是 指期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.36% 0.11% 0.38% 0.01% 0.98% 0.10%
过去三 个月 3.76% 0.09% 1.12% 0.01% 2.64% 0.08%
过去六 个月 6.35% 0.08% 2.23% 0.01% 4.12% 0.07%
自基金 成立 起至 今 7.52% 0.07% 3.86% 0.01% 3.66% 0.06%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为1 年期 定期 存款 利率 （税后 ） × 150%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金 份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率变
动 的比 较
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注：本 基金 合同 于 2013 年 8 月 22 日生 效,基 金合 同生效 起至 报告 期末 不满 一年。 按照 本基 金的 基金
合同规 定, 自基 金合 同生 效 之日起 6 个月 内使 基金 的 投资组 合比 例符 合本 基金 合同第 十三 部分 “（ 二） 投
资范围 ”、 “（ 四） 投资 限制 ” 的有 关约 定。 本基 金建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合基 金合 同 约 定 。
§4 管理 人报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验
博时基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 “ 为 国 民 创 造 财
富” 是博时的使命。 博时的投资理念是 “做投资价值的发现者” 。 截至 2014 年6 月30 日， 博
时基金 公司共 管理 四十 七 只开 放式基 金， 并且 受全国 社会保 障基 金理 事会委 托管理 部分 社保
基金， 以及多个企业年金账户， 公募基金资产规模逾 1041 亿元人民币， 累计分红 超过628 亿
元人民 币 ，是 目前 我国 资产管 理规模 最大 的基 金公司 之一， 养老 金资 产管理 规模在 同业 中名
列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计， 标准股票型基金中， 截至6 月30 日， 博时医疗保健 股
票基金、 博时卓越品牌股票基金 今年以来净值增长率在 355 只标准型股票基金中排名前 1/4，
博时主题行业股票基金 今年以来净值增长率在 355 只标准型股票 基金中排名前 1/3。标准指
数股票型基金中， 博时沪深 300 指数、 博时上证超大盘 ETF、 博时深证基本面 200ETF 三只基
金今年以来净值增长率在 150 只同类基金中 排名前 1/2。混合基金方面，今年以来 博时 裕益
收益率在 35 只灵活配置型同类基金中排名前 1/2， 博时平衡配置在 16 只股债平衡型同类基
金中排名前 1/2。
固定收益方面 ，博时信用债纯债今年以来收益率在 101 只长期标准债券型基金中 排名 前
1/4 ， 博时安丰18 个月 定期开放基金 排名 前1/3， 博时安盈债券基金 （A 类） 在 6 只中短期 标
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准债券型 基金中排名前1/2 。
海外投资方面 业绩方面 ，截至 6 月 30 日，博时亚洲票息收益债券基金在同类可比 7 只
QDII 债券基金中排名第1， 博时大中华亚太精选今年以来收益率在 9 只QDII 亚太股票型基金
中排名第 2，博时抗通胀在 8 只QDII 商品基金中排名第 2。
2、客户服务
2014 年上半年，博时基金共举办各类渠道 培训活动 284 场，参加人数 7355 人。
3、其他大事件
2014 年 1 月 9 日，金 融界网站在北京举办 “ 第二届领航中国 2013 金融行业年度颁奖典
礼 ”，博时基金荣获 “2013 金融界领航中国年度评选基金公司最佳品牌奖 ”。
2014 年1 月11 日， 在和讯网主办的 2013 年第十一届财经风云榜基金行业评选中， 博时
基金荣获 “2013 年度基金业最佳投资者关系奖 ”。
2014 年 6 月 16 日， 大 智慧在上海举办 “智慧财经巅峰榜 ”，博时基金荣获 “十佳基金
公司 ”奖项，基金经理张溪冈荣获智慧财经巅峰榜“最佳基金经理”奖项。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
魏桢 基金经 理 2013-8-22 - 6
2004 年 起 在 厦 门 市 商 业 银 行 任 债 券 交 易
组主管 。 2008 年7 月加 入 博时基 金管 理有
限公司 ， 历 任债 券交 易员 、 固定 收益 研究
员。现 任博 时理 财 30 天 债券基 金兼 博时
岁岁增 利一 年定 期开 放债 券基金 、 博时 月
月薪定 期支 付债 券基 金、 博时安 丰 18 个
月 定 期 开 放 债 券 （LOF ） 基 金 、 博 时 双 月
薪定期 支付 债券 基金 基金 经理。
注： 上述 任职 日期 、 离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。 证券从 业的 含义 遵从 行业
协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵循了 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》及 其各项
实施细 则、 基金合同和 其 他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场 、
取信于 社会的 原则 管理 和运用 基金资 产， 为基 金持有 人谋求 最大 利益 。本报 告期内 ，基 金投
资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
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报告期 内， 本基金 管理 人严格 执行 了《证 券投 资基金 管理 公司公 平交 易制度 指导 意见》
和公司制定的 公平交易相关制度。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
2014 年上半年， 基本面趋于弱化、 资金面状况改善， 货币市场利率和现券收益率均明显
下行，债券收益率曲线呈现“牛陡”到“牛平”的特征。R001 收于 2.93% ， R007 收于 4%，
10 年 国债收益率4.06%，10 年国开债4.96%。 信用债收益率稳中有降， 呈陡峭化下行走势、
高收益债则表现偏弱，与金融债信用利差处于历史偏低水 平。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至 2014 年 6 月 30 日 ，本基金份额净值为 1.047 元，累计份额净值为 1.074 元，报告
期内净值增长率为 6.35%，同期业绩基准涨幅为 2.23%。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下 半年 ，经济 的下 滑并没 有实 质性扭 转， 地产投 资下 滑期间 ，基 建投资 等稳 增长手
段客观 上要求 低利 率资 金配合 。在防 控债 务和 维稳增 长中货 币政 策只 能选择 定向发 力， 资金
价格有 望保持 低位 平稳 运行。 由于货 币宽 松到 信用宽 松传导 不畅 ，在 经济内 生动力 趋弱 、债
务偏高 的背景 下， 为避 免融资 供给过 度 萎 缩， 防止经 济失速 风险 ，债 市下半 年资本 利得 行情
寄托于 潜在利 好的 继续 释放， 政策放 松预 期有 不断强 化的空 间。 另一 方面， 我们也 要警 惕市
场的风 险因素 ：经 济好 于预期 存在一 定的 概率 ，三季 度可能 成为 预期 重构的 敏感阶 段， 关注
房地产市场融资的实质变化 （开发贷和按揭贷的量价放松意味着宏观政策全面宽松） ； 海外货
币放水 是否会 造成 物价 上涨压 力并挤 压国 内政 策空间 等。总 体上 对债 市谨慎 乐观， 细节 上修
正对流 动性的 过度 乐观 和对经 济的过 度悲 观预 期。兼 顾陡峭 化和 票息 策略， 依然偏 好低 风险
资产的表现，精选优质城投。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等 事 项的说 明
本基金 管理 人为确 保基 金估值 工作 符合相 关法 律法规 和基 金合同 的规 定，确 保基 金资产
估值的 公平、 合理 ，有 效维护 投资人 的利 益， 设立了 博时基 金管 理有 限公司 估值委 员会 （以
下简称 “估值 委员 会” ） ，制定 了估值 政策 和估 值程序 。估值 委员 会成 员由主 管运营 的副 总经
理、督 察长、 投资 总监 、研究 部负责 人、 风险 管理部 负责人 、 运 作部 负责人 等成员 组成 ，基
金经理 原则上 不参 与估 值委员 会的工 作， 其估 值建议 经估值 委员 会成 员评估 后审慎 采用 。估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
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对的独 立性。 估值 委员 会 的职 责主要 包括 有： 保证基 金估值 的公 平、 合理； 制订健 全、 有效
的估值 政策和 程序 ；确 保对投 资品种 进行 估值 时估值 政策和 程序 的一 贯性； 定期对 估值 政策
和程序进行评价等。
参与估 值流 程的各 方还 包括本 基金 托管银 行和 会计师 事务 所。托 管人 根据法 律法 规要求
对基金 估值及 净值 计算 履行复 核责任 ，当 存有 异议时 ，托管 银行 有责 任要求 基金管 理公 司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及 参数的 适当 性发 表审核 意见并 出具 报告 。上述 参与估 值流 程各 方之间 不存在 任何 重大
利益冲突。
本基金 管理 人已与 中央 国债 登 记结 算有限 责任 公司签 署服 务协议 ，由 其按约 定提 供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金管理人已于2014 年1 月15 日发布公告 ， 以2013 年12 月31 日 可分配利润为基准，
每 10 份基金份额派发红利 0.10 元。
本基金管理人已于2014 年4 月11 日发布公告， 以 2014 年3 月31 日可分配利润为基准，
每 10 份基金份额派发红利 0.17 元。
§5 托管 人报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报 告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”） 在对博时安丰
18 个月定期开放债 券型证券投资基金 的托管过程中， 严格遵守 《中 华人民共和国证券投资基
金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同、 托管协议的规定， 对博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金的投资运作进
行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价 格的计算以及基金费用开支等方面
进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 该基金本报告
期内进行了两次利润分配，分配金额分别为 2,475,994.63 元、4,214,049.54 元。
5.3 托管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
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本报告期内，由博时基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 本 托 管 人 复 核 的 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值
表现、 收益分 配情 况、 财务会 计报告 （注 ：财 务会计 报告中 的“ 金融 工具风 险及管 理” 部分
未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整 。
§6 半年 度财务会计 报告 （未经审计）
6.1 资产负 债表
会计主体： 博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 63,086,945.06 113,476,479.38
结算备 付金 13,504,200.32 1,940,326.86
存出保 证金 39,643.52 6,943.46
交易性 金融 资产 515,135,040.81 146,901,636.10
其中： 股 票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 515,135,040.81 146,901,636.10
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 11,176,807.73 2,743,842.08
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 30,247.18 -
资产总 计 602,972,884.62 265,069,227.88
负债和所有者权益
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 342,499,522.75 14,100,000.00
应付证 券清 算款 - 406,853.58
应付赎 回款 - -
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应付管 理人 报酬 127,515.43 127,425.47
应付托 管费 38,254.63 38,227.64
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 9,577.89 -537.86
应交税 费 - -
应付利 息 137,947.75 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 168,601.50 70,000.00
负债合 计 342,981,419.95 14,741,968.83
所有者权益：
实收基 金 248,357,255.56 247,599,438.70
未分配 利润 11,634,209.11 2,727,820.35
所有者 权益 合计 259,991,464.67 250,327,259.05
负债和 所有 者权 益总 计 602,972,884.62 265,069,227.88
注：报 告截 止 日 2014 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.047 元， 基金 份额 总额248,357,255.56 份。
6.2 利润表
会计主体： 博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
一、收入 19,362,675.65
1. 利息 收入 11,883,499.06
其中： 存款 利息 收入 2,424,540.34
债券利 息收 入 9,458,958.72
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 -
其他利 息收 入 -
2. 投资 收益 （损 失以 “ － ”填列 ） 1,461,247.68
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 1,461,247.68
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以“ －” 号填 列） 6,017,928.91
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） -
5. 其他 收入 （损 失以 “ － ”号填 列） -
减：二、费用 3,774,465.88
1.管理 人报 酬 754,955.25
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2.托管 费 226,486.52
3.销售 服务 费 -
4.交易 费用 4,612.50
5.利息 支出 2,569,289.57
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,569,289.57
6.其他 费用 219,122.04
三、利润总额（亏损 总额 以“ －”号填列） 15,588,209.77
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“ － ”号填列） 15,588,209.77
注： 本基 金合 同生 效日 为2013 年8 月22 日 ，故 无上年 度可 比期 间。
6.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
247,599,438.70 2,727,820.35 250,327,259.05
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 15,588,209.77 15,588,209.77
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数 （ 净值 减
少以“ －”号 填 列）
757,816.86 8,223.16 766,040.02
其中：1. 基 金申 购款 757,816.86 8,223.16 766,040.02
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动 （ 净值 减少 以 “ －”号
填列）
- -6,690,044.17 -6,690,044.17
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
248,357,255.56 11,634,209.11 259,991,464.67
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由 下 列负 责人 签署 ：
基金管 理 人 负责 人： 吴姚 东
主管 会计 工作 负责 人 ：王德 英
会 计机 构负 责 人：成江
6.4 报表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
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11 11
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、 财税[2004]78 号 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]102号 《关
于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107号 《关于股息红利有关个人所得
税政策的补充通知》 、 财 税[2008]1号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号 《 关 于 实 施上 市 公 司股 息 红 利 差 别化 个 人 所得 税 政 策 有 关问 题 的 通知 》 及 其 他 相关 税务
法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20％的个人所得税， 暂不征收企业所得税。2013 年1月1日以前， 对基金取得的股票的股息、
红 利 收 入 ， 由上 市 公 司在 向 基 金 派 发股 息 、 红利 时 暂 减 按50％ 计 入 个人 应 纳 税 所 得额 ，依
照 现 行 税 法 规定 即20 ％代 扣 代 缴 个 人所 得 税 ，暂 不 征 收 企 业所 得 税 。自2013 年1 月1日 起，
对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年 （含1年） 的， 暂减按
50％计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25％计入应纳税所得额。
（4）基金卖出股票按0.1％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告期 存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本 报告期 与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
博时基 金管 理有 限公 司（ “博时 基金 ”） 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 (“ 浦发 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
招商证 券股 份有 限公 司(“招商证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.4.1 通 过关联 方交易 单元 进行的 交易
6.4.4.1.1 股 票交易
无。
6.4.4.1.2 权证 交易
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12 12
无。
6.4.4.1.3 应 支付关 联方 的佣 金
无。
6.4.4.2 关 联方报 酬
6.4.4.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 754,955.25
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 289,294.67
注： 支付 基金 管理 人博 时 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 0.6% 的 年 费率计 提， 逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 × 0.6% / 当年 天数 。
6.4.4.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 226,486.52
注：支 付基 金托 管人 浦发 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.18% 的年 费 率计提 ，逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 × 0.18% / 当年 天数 。
6.4.4.3 与 关联方 进 行银 行间 同业市 场的 债券 （ 含回 购 ）交易
无。
6.4.4.4 各 关联方 投资本 基金 的情况
6.4.4.4.1 报告 期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.4.4.2 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.4.5 由 关联方 保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入
浦发银 行 3,086,945.06 39,025.38
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13 13
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 浦发 银行 保管， 按 银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本 基金在 承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额单 位： 人民 币元
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：股/张） 总金额
招商证 券 018002 国开1302
簿记建 档集
中配售
280,000 29,587,600.00
6.4.5 期 末（2014 年 6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.5.1 因 认购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
6.4.5.1.1 受限证券类别：债 券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
( 单位：
张)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
122304 13 兴业03
14/06/25 14/07/14 新债申购 100.00 100.00 230,000 23,000,000.00 23,000,000.00 -
124727 14 渝保税债 14/04/25 14/07/28 新债申购 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
合计
43,000,000.00 43,000,000.00 -
6.4.5.2 期 末持有 的暂时 停牌 等流通 受限 股票
无。
6.4.5.3 期 末债券 正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.5.3.1 银行 间市 场债 券正 回购
截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止，本基 金从事银行间市场债券正回购交易 形成的卖
出回购证券款余额 77,499,522.75 元，是以如下债券作为质押：
金额单 位：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041352043 13 华泰 CP002 2014-07-03 101.15 85,000 8,597,750.00
101360018 13 乌 城投MTN001 2014-07-03 103.65 200,000 20,730,000.00
041459008 14 亨通 CP001 2014-07-03 100.60 100,000 10,060,000.00
101354022 13 兴泸 MTN001 2014-07-01 102.91 190,000 19,552,900.00
101458007 14 闽 漳龙MTN001 2014-07-01 104.07 200,000 20,814,000.00
6.4.5.3.2 交易 所市 场债 券正 回购
截至 本报告期末2014 年6 月30 日止，基金从事证券交易所债券 正回购交易形成的卖出
回购证券款余额 265,000,000.00 元，于2014 年7 月4 日到期。该类交易要求本基金在回购
期内持有的证券交易所交易的债券 和/或在新质押式回购下转入质押库的债券 ， 按证券交易所
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规定的比例折算 为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§7 投资 组合报告
7.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 515,135,040.81 85.43
其中： 债券 515,135,040.81 85.43
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 76,591,145.38 12.70
7 其他各 项资 产 11,246,698.43 1.87
8 合计 602,972,884.62 100.00
7.2 期末 按 行业 分类的股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 44,974,240.00 17.30
其中： 政策 性金 融债 44,974,240.00 17.30
4 企业债 券 346,999,800.81 133.47
5 企业短 期融 资券 30,220,000.00 11.62
6 中期票 据 92,941,000.00 35.75
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 515,135,040.81 198.14
7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 018002 国开1302 428,000 44,974,240.00 17.30
2 122289 13 日 照港 245,000 24,990,000.00 9.61
3 122266 13 中信 03 244,000 24,421,960.00 9.39
4 122068 11 海螺 01 240,000 23,968,800.00 9.22
5 122921 10 郴 州债 222,980 23,123,026.00 8.89
7.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序 的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有 贵金属。
7.9 期末按 公允 价值占 基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有 股指期货。
7.11 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有 国债期货。
7.12 投资 组合 报告附注
7.12.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编
制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚。
7.12.2 基金 投资 的前十 名股 票中， 没有 投资超 出基 金合同 规定 备选股 票库 之外的 股票 。
7.12.3 期末 其他各 项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 39,643.52
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
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16 16
4 应收利 息 11,176,807.73
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.18
8 其他 -
9 合计 11,246,698.43
7.12.4 期末 持有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末 未持有股票。
7.12.6 投资 组合报 告附 注的 其他 文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
2,069 120,037.34 8,729,141.63 3.51% 239,628,113.93 96.49%
8.2 期末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 全国社 保基 金二 零五 组合 1,582,032.00
26.02%
2 江苏龙 跃建 设工 程有 限公 司 996,998.00
16.40%
3 庞丽君 697,869.00
11.48%
4 聂刚正 498,600.00 8.20%
5 朱晓樑 498,600.00
8.20%
6 浙江布 利杰 集团 有限 公司 432,700.00
7.12%
7 李聪 370,500.00
6.09%
8 刘淼 163,501.00
2.69%
9 王左连 110,400.00
1.82%
10 汤峻青 52,301.00
0.86%
8.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
无。
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17 17
8.4 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 -
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 未持 有本 基金 ；
2 、本 基金 的基 金经 理未 持 有本基 金。
§9 开放 式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年8 月 22 日 ）基 金份 额总 额 247,599,438.70
本报告 期期 初基 金份 额总 额 247,599,438.70
本报告 期基 金总 申购 份额 757,816.86
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 248,357,255.56
§10 重大事 件揭示
10.1 基金 份额 持有人大 会决 议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金 管理 人、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
基金管理人于 2014 年 4 月 19 日发 布了《博 时基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》， 李志惠不再担任博 时基金管理有限公司副总经理 职务。
经上海 浦东 发展银 行股 份有限 公司 决定， 其资 产托管 与养 老金业 务部 原总经 理李 桦同志
自 2014 年4 月起不再担任 其资产托管与养老金业务部总经理职务。
10.3 涉及 基金 管理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策略的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基 金进 行审计的 会计 师事务 所情 况
本基金自基金合同生效日起聘请 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 为本基金
提供审计服务。
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10.6 管理 人、 托管人及 其 高 级管理 人员 受稽查 或处 罚 等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到
监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金 租用 证券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额
占 当期 股票 成
交 总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券 2 - - -521.43 100.00% -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》 （证
监基字[2007]48 号） 的有 关规定 要求 ， 我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况、 研 究水
平后， 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 ：
(1)经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3)具 有较强 的全方 位金融服 务能力 和水平 ，包括 但不 限于： 有较好 的研究 能力 和行业 分析能 力，能
及时 、 全面 地向 公司 提供 高质量 的关 于宏 观、 行业 及市场 走向 、个 股 分 析的 报告及 丰富 全面 的信 息服 务 ；
能根据 公司 所管 理基 金的 特定要 求 ， 提 供专门 研究 报告 ， 具 有开 发量化 投资 组合模 型的 能力 ； 能 积极 为 公
司投资 业务 的开 展， 投资 信息的 交流 以及 其他 方面 业务的 开展 提供 良好 的服 务和支 持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下 ：
(1)本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
(2)基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
10.7.2 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券 成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证 成
交总额 的比 例
华泰证 券 340,291,855.62 100.00% 7,090,400,000.00 100.00% - -
博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告（摘要）
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博 时基 金管理 有限 公司
2014 年 8 月 28 日
