长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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长 盛 同 益 成 长 回报 灵 活 配 置 混 合型 证 券 投 资 基 金（LOF ）
（ 原 同 益 证 券 投资 基 金 转 型 ）
2014 年 半 年 度 报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月28 日
长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1
重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工 商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
根据 2014 年 3 月 17 日收 到的中 国证 监会 基金 监管 部《关 于同 益证 券投 资基 金基金 份额 持 有
人大会 决 议 备案 的回 函》 （ 基金部 函 ［2014 ］150 号） ， 自2014 年4 月4 日 起 《 同益证 券投 资基 金
基金合 同》 失效 且 《长 盛 同益成 长回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金合 同》 生效。 同
益证券投资基 金转型为 契 约型开放式， 其投资目 标 、 理念、范围 和策略调 整 ，同时更名 为 “长盛
同益成 长回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金（LOF ） ” 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 （其 中 转型前 同益 证券 投资 基金 报告期 自 2014
年1 月1 日起 至2014 年4 月3 日 止， 转 型后 长盛 同益 成长回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 （LOF ）
报告期 自2014 年4 月4 日 （基金 合同 生效 日） 起 至6 月 30 日止)。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况（ 转型 前） .......................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况（ 转型 后） .......................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明（ 转型 前） .......................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明（ 转型 后） .......................................................................................................... 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现（ 转型 前） .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现（ 转型 后） .......................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完 整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）( 转型前) .................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表( 转型 前) ................................................................................................................. 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）( 转型后) .................................................................................. 34
6.1 资 产负 债表 （转 型后 ） ............................................................................................................ 34
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 35
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 36
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 36
§7 投资组合报告( 转型前) ...................................................................................................................... 57
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 57
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 58
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 58
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 60
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 61 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 62
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 62
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 62
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 62
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 62
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 62
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 63
§7 投资组合报告( 转型后) ...................................................................................................................... 63
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 63
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 64
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细( 转型 后) .................. 64
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 65
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投 资 组合 .................................................................................... 67
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 67
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 67
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 67
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 68
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 68
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 68
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 68
§8 基金份额持有人信息( 转型前) .......................................................................................................... 69
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 69
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 69
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 70
§8 基金份额持有人信息( 转型后) .......................................................................................................... 70
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 70
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 70
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 71
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 71
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 71
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 71
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 71
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 72
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 72
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 72
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 73
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 73
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ( 转型 后) ............................................................. 73
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ( 转型 前) ............................................................. 75
10.8 其他 重大 事件 （转 型 后） ...................................................................................................... 78
10.8 其他 重大 事件 （转 型 前） ...................................................................................................... 79
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 79
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 79
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 80
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 80 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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§2 基金简 介
2.1
基 金基 本情 况 （转 型前 ）
基金名 称 同益证 券投 资基 金
基金简 称 长盛同 益封 闭
场内简 称 基金同 益
基金主 代码 184690
交易代 码 184690
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 1999 年4 月 8 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,000,000,000.00 份
基金合 同存 续期 15 年（1999 年 4 月 8 日 至 2014 年 4 月 3 日 ，于 2014
年4 月4 日转型 为长 盛同 益 成长回 报灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 （LOF ） ）
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 1999 年4 月 21 日
注：上 表中 “报 告期 末” 为基金 转型 前最 后一 日， 即 2014 年4 月3 日。
2.1 基 金基 本情况 （转 型后）
基金名 称 长盛同 益成 长回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 （LOF ）
基金简 称 长盛同 益成 长回 报混 合（LOF ）
场内简 称 长盛同 益
基金主 代码 160812
交易代 码 160812
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年4 月 4 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,787,621,340.43 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2014 年6 月 4 日
注：上 表中 “报 告期 末” 为 2014 年6 月30 日。
2.2 基 金产 品说明 （转 型前）
投资目 标 本基金 的投 资目 标是 为投 资者减 少和 分散 投资 风险 ， 确
保基金 资产 的安 全并 谋求 基金长 期稳 定的 投资 收益。
投资策 略 根据国 家宏 观经 济环 境决 定投资 的总 体策 略； 根据 货 币
政策、 利率 走势 决定 本基 金的债 券投 资比 例； 根据 地区长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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及行业 发展 的状 况决 定行 业投资 战略 ； 根 据对 上市 公 司
研究选 择所 要投 资的 股票 ； 根据对 证券 市场 走势 的研 究
作为投 资择 时参 考。
业绩比 较基 准 无
风险收 益特 征 较高风 险， 较高 预期 收益 。
2.2 基 金产 品说明 （转 型后）
投资目 标 通过自 上而 下筛 选增 长预 期良好 或景 气复 苏的 行业 ， 结
合挖掘目标行业的上市公司基本面，自下而上精选个
股，为 投资 者实 现资 产长 期增值 ，力 争获 得绝 对回 报 。
投资策 略 本基金 将通 过深 入分 析上 述指标 与因 素， 动态 调整 基 金
资产在 股票 、 股指 期货 、 债券 、 货 币市 场工 具等 类 别资
产间的 分配 比例 ，控 制市 场风险 ，提 高配 置效 率。
股票投 资策 略上 ， 本 基金 将 充分发 挥基 金管 理人 研究 团
队和投 资团 队 “自 下而 上 ” 的 主动 选股 能力 ， 采 用 定性
和定量 相结 合的 方式 ， 以 深入的 基本 面研 究为 基础 ， 结
合数据 挖掘 技术 ， 密 切跟 踪市场 景气 变化 ， 挖 掘具 有快
速成长 预期 、 且 估值 相对 较低的 个股 进行 投资 ， 并 通过
对股票 投资 机会 的精 细操 作， 审 慎选 择投 资时 机， 力 争
获取正 回报 。 本 基金 的债 券 投资采 取稳 健的 投资 管理 方
式， 获 得与 风险 相匹 配的 投资收 益， 以实 现在 一定 程度
上规避股票市场 的 系 统 性 风 险 和 保 证 基 金 资 产 的 流 动
性。
本基金 将以 投资 组合 的避 险保值 和有 效管 理为 目标 ， 在
风险可 控的 前提 下， 本着 谨慎原 则， 适当 参与 股指 期货
的投资 。利 用股 指期 货流 动性好 ，交 易成 本低 等特 点，
在市场 向下 带动 净值 走低 时， 通 过股 指期 货快 速降 低 投
资组合 的仓 位， 从而 调整 投资组 合的 风险 暴露 ， 避 免市
场的系 统性 风险 ， 改 善组 合的风 险收 益特 性； 并在 市场
快速向 上基 金难 以及 时提 高仓位 时， 通过 股指 期货 快 速
提高投 资组 合的 仓位 ， 从 而提高 基金 资产 收益 。 本 基金
的权证 投资 是以 权证 的市 场价值 分析 为基 础， 配以 权 证
定价模 型寻 求其 合理 估值 水平， 以主 动式 的科 学投资管
理为手 段， 充分 考虑 权证 资产的 收益 性、 流动 性及 风险
性特征 ， 通过 资产 配置 、 品种与 类属 选择 ， 追求 基 金资
产稳定 的当 期收 益。
业绩比 较基 准 50%*沪深 300 指 数收 益率+50%* 中 证综 合债 指数 收益 率
风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型证 券投 资基金 ， 属 于较 高风 险、 较 高
收益的 证券 投资 基金 ， 通 常 预期风 险与 预期 收益 水平 高
于货币 市场 基金 和债 券型 基金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国工商银行股份有限
公司 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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信息披 露负 责
人
姓名 叶金松 赵会军
联系电 话 010-82019988 010－66105799
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-888-2666 、010-62350088 95588
传真 010-82255988 010-66105798
注册地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三 路 诺 德
金融中 心主 楼10D
北京市西城区复兴门内
大街 55 号
办公地 址 北京市 海淀 区北 太平 庄 路 18 号城
建大 厦A 座 20-22 层
北京市西城区复兴门内
大街 55 号
邮政编 码 100088 100140
法定代 表人 高新 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 转型前 转型后
报告期 （2014 年1 月1 日- 2014
年4 月3 日)
报告期 （2014 年 4 月 4 日 （基
金合同 生效 日） 起至6 月 30 日 ）
本期已 实现 收益 101,110,057.72 6,029,490.00
本期利 润 19,056,214.66 7,310,768.66
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0095 0.0041
本期加 权平 均净 值利 润率 0.94% 0.34%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.96% 0.36%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年4 月3 日 ) 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -16,734,154.83 -10,580,775.52
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0084 -0.0059
期末基 金资 产净 值 2,000,570,623.25 1,793,752,070.39
期末基 金份 额净 值 1.000 1.003
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年4 月3 日 ) 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 534.06% 0.36%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现 （转 型前）
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
注：本 基金 未规 定业 绩比 较基准 ，无 需进 行同 期业 绩比较 基准 收益 率的 比较 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率 标准 差②
过去一 个月 -2.99% 0.72%
过去三 个月 0.93% 1.07%
过去六 个月 0.32% 1.29%
过去一 年 11.89% 1.38%
过去三 年 -10.06% 1.38%
自基金 合同 生效 起至 今 534.06% 2.59% 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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注：本基金未 规定业绩 比 较基准，无需 进行同期 业 绩比较基准收 益率的比 较 。同益证券 投资基金
存续期 为1999 年4 月8 日至 2014 年4 月3 日。
3.2 基 金净 值表现 （转 型后）
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
转型后
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个
月
0.30% 0.44% 0.59% 0.38% -0.29% 0.06%
自基金 转
型 起至 今
0.36% 0.58% 1.45% 0.44% -1.09% 0.14%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ：50%* 沪深300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益率
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 ， 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后， 选定沪 深 300 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ；债券 组合 的业 绩 基
准则采 用中 证全 债指 数。 目前沪 深 300 指数 样本 覆 盖了沪 深市 场六 成左 右的 市值， 具有 良好 的市
场代表 性， 用为 衡量 本基 金业绩 的基 准较 为合 适。
2 、可比性。基金投 资业绩 受 到 资 产 配 置 比 例限 制 的影 响 ， 本 基 金 股 票投 资 占基 金 资 产 的 比 例为
0%-95% ； 根据本基 金较为 灵活的资产配 置策略来 确 定加权计算的 权数，可 使 业绩比较更具 有合理
性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
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3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、长盛同 益成长回 报 灵活配置混合 型证券投 资 基金（LOF） 由同益证 券投 资基金转型 而来，
转型日 期 为2014 年4 月4 日 （即 基金 合同 生效 日） 。 截至本 报告 期末 本基 金自 合同生 效未 满一 年 。
2、 按 照本 基金 合同 规定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 有关 约定 。截止 本报 告期 末本 基金 仍处于 建仓 期。.
3、本基金的 投资组合 比 例为：股票 投 资占基金 资 产的 0%-95%； 其 余资产 投资于股指期 货、权
证、债券、货 币市场工 具 、资产支持证 券等金融 工 具；权证投资 占基金资 产 净值的 0%-3%；现 金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在 香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2014 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 一只 封闭 式
基金、 三十 四只 开放 式基 金， 并 管理 多个 全国 社保 基金组 合和 专户 产品 。 公 司同时 兼任 境 外 QFII
基金和 专户 理财 产品 的投 资顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基 金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型前 ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张锦灿 本基金基金
经理，长盛
航天海工装
备灵活配置
混合型证券
投资基金基
金经理，长
盛高端装备
制造灵活配
置混合型证
券投资基金
基金经理。
2012 年11 月20
日
2014 年4 月3 日 9 年 男，1982 年 1 月出生，中
国 国 籍 。 北 京 大 学 光 华 管
理 学 院 金 融 学 硕 士 。 历 任
国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公
司 研 究 员 ， 银 华 基 金 管 理
有 限 公 司 研 究 员 、 研 究 主
管 、 基 金 经 理 助 理 。2012
年 9 月加入长盛基金管理
有 限 公 司 ， 现 任 同 益 证 券
投 资 基 金 （ 本 基 金 ） 基 金
经理， 长 盛 航 天 海 工 装 备
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 高 端
装 备 制 造 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金基金经理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型后 ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张锦灿 本基金基金
经理，长盛
航天海工装
备灵活配置
2014 年 4 月 4
日
- 9 年 男，1982 年 1 月出生，中
国 国 籍 。 北 京 大 学 光 华 管
理 学 院 金 融 学 硕 士 。 历 任
国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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混合型证券
投资基金基
金经理，长
盛高端装备
制造灵活配
置混合型证
券投资基金
基金经理。
司 研 究 员 ， 银 华 基 金 管 理
有 限 公 司 研 究 员 、 研 究 主
管 、 基 金 经 理 助 理 。2012
年 9 月加入长盛基金管理
有 限 公 司 ， 曾 任 同 益 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。 现 任
长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 长 盛 高 端 装 备 制
造 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 同
益 成 长 回 报 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金 （LOF ， 本
基金）基金经理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》 及 其各 项实 施准 则、 《长 盛同 益成 长
回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 基 金合 同 》 、 《 同益 证券 投资 基金 基 金合同 》 和其 他有 关
法律法规、监 管部门的 相 关规定，依照 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ，在严格
控制投 资风 险 的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ， 没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资 决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公 平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 共发 生 4 次 同日 反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的交 易。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年一 季度 ， 市 场仍 处 于震荡 下跌 趋势 中 。 春 节 前后 ， 市 场在 次新 股 、 新 能源汽 车 、 移 动
互联网、民营 医院等主 题 带动下，有一 波短暂的 反 弹，基本是一 季度唯一 的 获利时间窗 口。两会
以后 ， 随 着一 系列 较差 的 经济数 据公 布 ， 信 用违 约 事件出 现 ， 人 民币 贬值 ， 国外新 经济 股票 调整 ，
国内股 票市 场全 面调 整， 成长股 调整 幅度 较大 。
2014 年二 季度 ，市 场仍 处 于弱中 。4 月初 ，受 流动 性好于 预期 及政 策影 响， 市场有 波短 暂的
反弹， 但随 着新 股发 行重 启， 及 上市 公司 业绩 公布 ， 市场 尤其 是创 业板 相关 股票大 跌。5 月 下旬 ，
随着“ 微刺 激 ” 政策 连续 出台， 及新 股发 行数 量 的 明确， 市场 开始 反弹 。
本基金 在报 告期 处于 转型 阶段， 但仍 积极 参与 了市 场机会 。 在 前半 期积 极参 与了新 能源 汽车 、
电子等板块机 会，后半 期 及时降低了配 置型投资 及 整体仓位。一 季度，本 基 金表现优于 指数。自
5 月中下旬之 后，果断 加 仓，但本着绝 对收益的 原 则，整体仓位 并不很高 ， 虽然也受益 于市场反
弹，但 并不 充分 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2014 年6 月30 日 ， 长盛同 益成 长回 报混 合 （LOF ） 份额 净值 为1.003 元， 本报告 期 （2014
年4 月4 日至 2014 年6 月 30 日） 份额 净值 增长 率 为 0.36% ， 同期 业绩 比较 基准增 长率 为 1.45% 。
截至2014 年4 月3 日， 长 盛同益 封闭 份额 净值 为 1.0003 元， 本报 告期 （2014 年 1 月 1 日至
2014 年4 月3 日） 份额 净 值增长 率 为 0.96% 。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年 ， 实 体经 济仍 然不景 气 ， 不 过 ， 政 府已 经开始 “微 刺激 ” ， 人 民 币也已 经贬 值半
年，预计经济 在下半年 会 有个小反弹。 今年的流 动 性是好于预期 的，尤其 是 银行间，但 利率仍然
偏高 。 上 市公 司业 绩受 经 济影响 ， 仍然 难以 超出 预 期。 市场 的机 会非 常大 一 部分在 于估 值的 变化 ，
主要取 决于 增量 资金 及预 期。 。
以创业板为代 表的新经 济 相关行业，股 价的主要 驱 动因素仍不是 业绩，而 是 故事和并购。 这
是已经 持续 了 14 个 月的 投 资模式 ， 被 越来 越多 的投 资者， 包括 机构 投资 者主 动或被 迫接 受。 但是 ，
随着业绩增速 和股价表 现 差距越来越大 ，其空间 越 来越有限了。 相 反，一 部 分稳定增长 的二线蓝
筹公司，以汽 车、家电 、 医药、消费品 等行业公 司 为代表，还在 实现利润 的 稳定增长， 但受市场
风格因 素影 响， 估值 不断 下降。 未来 ，两 种风 格的 收益差 异会 大幅 缩小 。
三季度及下半 年，本基 金 将根据增长和 估值因素 ， 参照国内外估 值差异， 从 上述二线蓝筹 公
司精选个股， 在基金规 模 稳定后，加大 配置力度 ， 适度集中。同 时，本着 绝 对收益的 决 策原则，
本基金 仓位 将参 照市 场增 量资金 、及 机会 状况 进行 中期调 整。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错 处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 《 同益证券投资 基金基金 合 同》第十七条 中
对基金 利润 分配 原 则 的约 定，本 基金 本报 告期 （2014 年 1 月 1 日至 2014 年 4 月 3 日） 未实 施利
润分配 。本 基金 截至 2014 年 4 月 3 日，期 末可 供分 配利润 为-16,734,154.83 元。期 末未 分配 收
益为 570,623.25 元， 其 中：未 分配 收益 已实 现部 分为-16,734,154.83 元 ， 未分配 收益 未实 现部
分为17,304,778.08 元。
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 《 长盛同益成长 回报灵活 配 置混合型证券 投
资基金（LOF ）基 金合 同》 第十六条中对 基金利润 分 配原则的约定 ，本基金 本 报告期（2014 年 4
月4 日至 2014 年6 月 30 日）未 实施 利润 分配 。本 基金截 至2014 年 6 月 30 日，期 末可 供分 配利
润为-10,580,775.52 元 。 期末未 分配 收益 为 7,630,831.13 元 ，其 中： 未分 配 收益已 实现 部分 为
-10,580,775.52 元 ，未 分 配收益 未实 现部 分 为 18,211,606.65 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对本基金 的托管过 程 中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他
法律法规和基 金合同的 有 关规定，不存 在任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本基金的 管 理人 ——长盛 基金管理 有 限公司在本基 金的投资 运 作、基金资产 净
值计算、基金 费用开支 等 问题上，不存 在任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 长盛 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的本基 金 2014 年半 年度 报 告中财 务指 标、
净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内容 进行了核 查 ，以上内容 真实、准
确和完 整。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）( 转型前)
6.1 资 产负 债表( 转 型前)
会计主 体 ： 同益 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年4 月3 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 4 月3 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 98,247,365.34 21,604,344.38
结算备 付金
10,591,612.17 5,472,118.25
存出保 证金
1,721,737.54 1,551,116.67
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,694,011,085.71 1,895,858,065.30
其中： 股票 投资
979,722,585.71 1,317,891,405.30
基金 投资
- -
债券投 资
714,288,500.00 577,966,660.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 59,500,194.25
应收证 券清 算款
185,345,210.07 5,556,375.01
应收利 息 6.4.7.5 14,791,198.21 7,500,791.36
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,004,708,209.04 1,997,043,005.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 4 月3 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 7,790,082.45
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
246,801.05 2,530,673.19
应付托 管费
41,133.51 421,778.86
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,275,455.90 3,050,154.14
应交税 费
815,699.68 815,699.68 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 758,495.65 920,208.31
负债合 计
4,137,585.79 15,528,596.63
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配 利润 6.4.7.10 570,623.25 -18,485,591.41
所有者 权益 合计
2,000,570,623.25 1,981,514,408.59
负债和 所有 者权 益总 计
2,004,708,209.04 1,997,043,005.22
注：1 、报 告截 止日 2014 年 4 月 3 日， 基金 份额 净 值 1.0003 元， 基金 份额 总 额 2,000,000,000
份。
2、本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2014 年1 月1 日至 2014 年4 月3 日 止。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 同益 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年4 月 3 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 4 月3 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月30 日
一、收入
33,204,247.13 131,233,857.44
1.利息 收入
8,086,106.25 8,510,769.27
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 218,509.05 403,044.45
债券利 息收 入
6,981,288.20 7,437,778.07
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
886,309.00 669,946.75
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填 列）
107,171,983.94 222,793,876.02
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 108,964,607.42 216,613,863.18
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,746,905.41 -1,049,704.66
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 -45,718.07 7,229,717.50
3.公允 价值变动收益（损失 以
“-” 号填 列）
6.4.7.17
-82,053,843.06 -100,070,787.85
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填 6.4.7.18 - - 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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列）
减： 二、费用
14,148,032.47 25,521,099.03
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 7,726,322.62 13,690,902.01
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,287,720.46 2,281,816.99
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 5,018,098.97 9,321,385.24
5．利 息支 出
4,415.34 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,415.34 -
6．其 他费 用 6.4.7.20 111,475.08 226,994.79
三、 利润总额 （亏损 总额以 “-”
号填列）
19,056,214.66 105,712,758.41
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号
填列）
19,056,214.66 105,712,758.41
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 同益 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年4 月 3 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年4 月3 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
2,000,000,000.00 -18,485,591.41 1,981,514,408.59
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 19,056,214.66 19,056,214.66
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
2,000,000,000.00 570,623.25 2,000,570,623.25
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 19 页 共 80 页
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
2,000,000,000.00 -284,377,337.55 1,715,622,662.45
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 105,712,758.41 105,712,758.41
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
2,000,000,000.00 -178,664,579.14 1,821,335,420.86
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 林培 富______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
同益证券投资 基金（以 下 简称“本基金” ） ，系经中 国证券监督管 理委员会 （ 以下简称“中 国
证监会 ” ） 证监 基金 字[1999]8 号 文 《 关于 同意 同益 证券投 资基 金设 立的 批复 》 的核 准， 由中 信证
券股份有限公 司、长江 证 券股份有限公 司、天津 北 方国际信托投 资股份有 限 公司、国元 证券股份
有限公 司和 长盛 基金 管理 有限公 司五 家发 起人 共同 发起并 向社 会募 集设 立， 基金合 同 于 1999 年4
月 2 日正 式生 效， 首次 设 立募集 规模 为 20 亿 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型封 闭式， 存续 期为 15
年。 本基 金经 深圳 证券 交 易所 （以 下简称 “ 深交 所 ” ） 深证 上字[1999]21 号 文审 核 同意 ， 于1999
年4 月21 日在 深交 所挂 牌 交易。 本基 金的 基金 管理 人为长 盛基 金管 理有 限公 司， 注 册登 记机 构为
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 ，基 金托 管人 为中 国工商 银行 股份 有限 公司 。
本基金只投资 于具有良 好 流动性的金融 工具，其 中 主要投资于国 内依法公 开 发行、上市的 股
票、债券。本 基金投资 于 股票、债券的 比例不低 于 本基金资产总 值的 80% ， 本基金投资于 国家债
券的比 例不 低于 本基 金资 产净值 的 20% 。 本基 金并 未就业 绩比 较基 准作 出相 关规定 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 20 页 共 80 页
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金 信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年4 月 3 日 的财 务
状况以 及2014 年1 月1 日至 2014 年4 月3 日 期间 的 经营成 果和 净值 变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告 相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
长盛同 益封 闭本 报告 期无 会计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
长盛同 益封 闭本 报告 期无 会计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
长盛同 益封 闭本 报告 期无 重大会 计差 错的 内容 和更 正金额 。
6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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2 、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业 所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入及 储 蓄利息收入 ，由上市
公司、债券发 行企业及 金 融机构在向基 金派发股 息 、红利收入、 债券的利 息 收入及储蓄 利息收入
时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]107 号文《 关于股息红利有 关个人所 得税政策的补 充
通知》 的规 定， 自 2005 年 6 月 13 日 起， 对证 券投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《 财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年4 月3 日
活期存 款 98,247,365.34
定期存 款 - 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 98,247,365.34
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年4 月3 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 960,372,334.68 979,722,585.71 19,350,251.03
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 69,566,978.65 69,456,000.00 -110,978.65
银行间 市场 646,766,994.30 644,832,500.00 -1,934,494.30
合计 716,333,972.95 714,288,500.00 -2,045,472.95
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,676,706,307.63 1,694,011,085.71 17,304,778.08
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：长 盛同 益封 闭本 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：长 盛同 益封 闭本 期末 未持有 买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 4 月 3 日
应收活 期存 款利 息 33,126.37
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,974.76
应收债 券利 息 14,753,072.80
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1,024.28
合计 14,791,198.21
6.4.7.6 其 他资 产
注：长 盛同 益封 闭本 期末 未持有 其他 资产 。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 4 月 3 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,272,130.65
银行间 市场 应付 交易 费用 3,325.25
合计 2,275,455.90
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年4 月3 日
应付券 商交 易单 元保 证金 555,208.31
应付赎 回费 -
预提费 用 203,287.34
合计 758,495.65
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年4 月3 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
-
基 金拆 分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -117,844,212.55 99,358,621.14 -18,485,591.41
本期利 润 101,110,057.72 -82,053,843.06 19,056,214.66
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -16,734,154.83 17,304,778.08 570,623.25 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 4 月3 日
活期存 款利 息收 入 188,521.03
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 23,167.23
其他 6,820.79
合计 218,509.05
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人 民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年4 月3 日
卖出股 票成 交总 额 1,766,274,645.47
减：卖 出股 票成 本总 额 1,657,310,038.05
买卖股 票差 价收 入 108,964,607.42
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年4 月3 日
卖出债 券 （债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交金 额 434,335,279.30
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成本 总额 424,699,010.93
应收利 息总 额 11,383,173.78
债券投 资收 益 -1,746,905.41
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：长 盛同 益封 闭本 期未 取得贵 金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：长 盛同 益封 闭本 期未 取得衍 生工 具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 4 月3 日
股票投 资产 生的 股利 收益 -45,718.07
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 -45,718.07 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 4 月 3 日
1. 交易 性金 融资 产 -82,053,843.06
—— 股 票投 资 -85,651,820.10
—— 债 券投 资 3,597,977.04
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 -82,053,843.06
6.4.7.18 其 他收 入
注：长 盛同 益封 闭本 期未 取得其 他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 4 月 3 日
交易所 市场 交易 费用
5,015,386.47
银行间 市场 交易 费用
2,712.50
合计
5,018,098.97
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日 至2014 年4 月3 日
审计费 用 24,205.11
信息披 露费 68,794.89
上市年 费 15,287.34
银行费 用 3,187.74
合计 111,475.08
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
长盛同 益封 闭并 无需 作披 露的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
长盛同 益封 闭无 需作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、基 金管 理人
国元证 券 基金发 起人 、基 金管 理人 股东
中国工 商银 行 基金托 管人
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 4 月 3 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国元证 券 - - 1,548,690,773.69 25.55%
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：长 盛同 益封 闭于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 未通过 关联 方交 易单 元进 行债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：长 盛同 益封 闭于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 未通过 关联 方交 易单 元进 行债券 回购 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：长 盛同 益封 闭于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 未通过 关联 方交 易单 元进 行权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年4 月3日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
国元证 券 - - - - 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
国元证 券 1,346,566.79 24.69% 136,733.70 5.01%
注：1 、 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、 经
手费后 的净 额列 示。 债券 及权证 交 易 不计 佣金 。
2 、该类佣金协议的 服务范 围还包括佣金收取 方为本 基金提供的证券投 资研究 成果和市场信息 服
务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年4
月 3 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,726,322.62 13,690,902.01
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1
- -
注：基金管理 费按前一 日 的基金资产净 值的 1.50% 的年费率计提 ，基金成 立 三个月后，如 果现金
持有比 例超 过基 金资 产净 值的 20% ， 超出 部分 不计 提基金 管理 费。 计算 方法 如下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值（扣 除超 过规 定比 例现 金后的 资产 净值 ）
基金管理人的 管理费每 日 计算，管理费 逐日累计 至 每月月底，按 月支付， 由 基金托管人 根据基金
管理人 的划 款通 知于 次月 前两个 工作 日内 从基 金资 产中一 次性 支付 给基 金管 理人。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年4
月 3 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,287,720.46 2,281,816.99
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 基 金托管费逐日 累计至每 月 月底，按月支 付，由基 金 托管人根据 基金管理
人的划 款通 知于 次月 前两 个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支取 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：长盛同 益封闭本 报告 期及上年度 可比期间 未与 关联方进行 银行间同 业市 场的债券(含 回购)交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管 理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 4
月3 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
基金合同生效日持有的基
金份额
- -
期初持 有的 基金 份额 28,000,079.00 28,000,079.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 28,000,079.00 28,000,079.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.40% 1.40%
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年4 月3 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例（%）
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例（%）
长江证 券 6,000,000.00 0.30% 6,000,000.00 0.30%
天津北 方国
际信托
4,000,000.00 0.20% 4,000,000.00 0.20%
中信证 券 6,000,000.00 0.30% 6,000,000.00 0.30%
国元证 券 4,000,000.00 0.20% 4,000,000.00 0.20%
注：除基金管 理人之外 的 其他关联方持 有本基金 基 金份额的交易 费用按市 场 公开的交易 费率计算长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 29 页 共 80 页
并支付 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 4 月 3 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 98,247,365.34 188,521.03 204,999,032.57 349,542.23
注：长 盛同 益封 闭的 银行 存款由 基金 托管 人中 国工 商银行 保管 ，按 银行 同业 利率计 算。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：长 盛同 益封 闭于 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未在承 销期 内参 与关 联方 承销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：长 盛同 益封 闭 本 报告 期及上 年度 可比 期间 无须 作说明 的其 他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：长 盛同 益封 闭本 报告 期未进 行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2014 年 4 月 3 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：长 盛同 益封 闭本 报告 期末未 持有 因认 购新 发/ 增 发证券 而于 期末 持有 的流 通受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600572 康恩贝 2013 年11 月25 日
重大事项
停牌
13.51 2014 年4 月8 日 14.86 1,500,000 17,889,442.66 20,265,000.00
-
300084
海默科
技
2014 年2 月25 日
重大事项
停牌
20.79 2014 年5 月26 日 18.67 200,000 3,800,307.23 4,158,000.00
-
002642 荣之联 2014 年2 月18 日
重大事项
停牌
26.81 2014 年5 月13 日 24.10 100,000 2,504,061.00 2,681,000.00
-
002111
威海广
泰
2014 年3 月24 日
重大事项
停牌
12.95 2014 年5 月8 日 12.20 100,000 1,323,024.89 1,295,000.00
-
注： 长 盛同 益封 闭截 至2014 年4 月3 日止 持有 以上 因公布 的重 大事 项可 能产 生重大 影响 而被 暂时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 30 页 共 80 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
长盛同 益封 闭本 期末 无银 行间市 场债 券正 回购 中作 为抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
长盛同 益封 闭本 期末 无交 易所市 场债 券正 回购 中作 为抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
长盛同 益封 闭在 日常 经营 活动中 涉及 的财 务风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
长盛同益封闭 的管理人 制 定了政策和程 序来识别 及 分析这些风险 ，并设定 适 当的风险限 额及内部
控制流 程， 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
长盛同 益封 闭的 基金 管理 人建立 了以 风险 控制 管理 委员会 为核 心的 、 由 风险 控 制管理 委员 会、
风险控 制委 员会 、监 察稽 核部与 风险 管理 部、 相关 业务部 门构 成的 四级 风险 管理架 构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。长 盛 同益封闭均 投资于具
有良好 信用 等级 的证 券， 且 通过 分散 化投 资以 分散 信用风 险。
长盛同益封闭 在交易所 进 行的交易均与 中国证券 登 记结算有限责 任公司完 成 证券交收和款 项
清算，因此违 约风险发 生 的可能性很小 ；长盛同 益 封闭在进行银 行间同业 市 场交易前均 对交易对
手进行 信用 评估 ，以 控制 相应的 信用 风险 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。长盛同益封 闭的流动 性 风险主要来自 于
投资品 种所 处的 交易 市场 不活跃 而带 来的 变现 困难 。
长盛同益封闭 所持大部 分 证券在证券交 易所上市 ， 其余亦可在银 行间同业 市 场交易，因此 ，
除在附 注6.4.12 中 列示 的 部分基 金资 产流 通暂 时受 限制不 能自 由转 让的 情况 外， 其 余均 能及 时变
现。此外，长 盛同益封 闭 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求， 其上限一
般不超过基金 持有的债 券 资产的公允价 值。长盛 同 益封闭于资产 负债表日 所 持有的金融 负债的合
约约定 剩余 到期 日均 为一 年以内 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
长盛同益封闭 的管理人 每 日预测本基金 的流动性 需 求，并同时通 过独立的 风 险管理部门设 定
流动性 比例 要求 ，对 流动 性指标 进行 持续 的监 测和 分析。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 31 页 共 80 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。长盛同益封 闭
持有的大部分 金融资产 和 金融负债不计 息，因此 长 盛同益封闭的 收入及经 营 活动的现金 流量在很
大程度上独立 于市场利 率 变化。长盛同 益封闭的 生 息资产主要为 银行存款 、 结算备付金 、存出保
证金及 债券 投资 等。
下表统计了长 盛同益封 闭 交易的利率风 险敞口。 表 中所示为长盛 同益封闭 资 产及交易形成 负
债的公 允价 值， 并按 照合 约规定 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 了分 类。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
本期末
2014 年4
月3 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款
98,247,365.34 - - - - - 98,247,365.34
结算备付金
10,591,612.17 - - - - - 10,591,612.17
存出保证金
1,721,737.54 - - - - - 1,721,737.54
交易性金融
资产
190,622,000.00 145,648,500.00 230,090,000.00 78,472,000.00 69,456,000.00 979,722,585.71 1,694,011,085.71
应收证券清
算款
- - - - - 185,345,210.07 185,345,210.07
应收利息
- - - - - 14,791,198.21 14,791,198.21
资产总计 301,182,715.05 145,648,500.00 230,090,000.00 78,472,000.00 69,456,000.00 1,179,858,993.99 2,004,708,209.04
负债
应付管理人
报酬
- - - - - 246,801.05 246,801.05
应付托管费 - - - - - 41,133.51 41,133.51
应付交易费
用
- - - - - 2,275,455.90 2,275,455.90
应交税费 - - - - - 815,699.68 815,699.68
其他负债 - - - - - 758,495.65 758,495.65
负债总计 - - - - - 4,137,585.79 4,137,585.79
利率敏感度
缺口
301,182,715.05 145,648,500.00 230,090,000.00 78,472,000.00 69,456,000.00 1,175,721,408.20 2,000,570,623.25
上年度末
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 32 页 共 80 页
2013 年12
月 31 日
资产
银行存款 21,604,344.38 - - - - - 21,604,344.38
结算备付金 5,472,118.25 - - - - - 5,472,118.25
存出保证金 1,551,116.67 - - - - - 1,551,116.67
交易性金融
资产
89,922,000.00 39,620,000.00 238,371,000.00 105,920,000.00 104,133,660.00 1,317,891,405.30 1,895,858,065.30
买入返售金
融资产
59,500,194.25 - - - - - 59,500,194.25
应收证券清
算款
- - - - - 5,556,375.01 5,556,375.01
应收利息 - - - - - 7,500,791.36 7,500,791.36
资产总计 178,049,773.55 39,620,000.00 238,371,000.00 105,920,000.00 104,133,660.00 1,330,948,571.67 1,997,043,005.22
负债
应付证券清
算款
- - - - - 7,790,082.45 7,790,082.45
应付管理人
报酬
- - - - - 2,530,673.19 2,530,673.19
应付托管费 - - - - - 421,778.86 421,778.86
应付交易费
用
- - - - - 3,050,154.14 3,050,154.14
应交税费 - - - - - 815,699.68 815,699.68
其他负债 - - - - - 920,208.31 920,208.31
负债总计 - - - - - 15,528,596.63 15,528,596.63
利率敏感度
缺口
178,049,773.55 39,620,000.00 238,371,000.00 105,920,000.00 104,133,660.00 1,315,419,975.04 1,981,514,408.59
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假
设
除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分
析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2014 年 4 月 3 日 ） 上年度 末（2013 年 12 月31 日）
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-1,927,471.80 -2,577,435.70
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
1,927,471.80 2,577,435.70
6.4.13.4.2 外 汇风 险
长盛同 益封 闭持 有的 金融 工具均 以人 民币 计价 ，因 此无重 大外 汇风 险。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 33 页 共 80 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。长盛同 益封闭主
要投资于证券 交易所上 市 或银行间同业 市场交易 的 股票和债券， 所面临的 最 大市场价格 风险由所
持有的金融工 具的公允 价 值决定。长盛 同益封闭 通 过投资 组合的 分散化降 低 市场价格风 险，并且
长盛同 益封 闭的 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。
长盛同益封闭 投资于股 票 、债券的比例 不低于本 基 金资产总值 的 80%， 长盛 同益封闭投资 于
国家债 券的 比例 不低 于本 基金资 产净 值 的20%。于 2014 年4 月3 日 ， 长 盛同 益 封闭面 临的 整体 市
场价格 风险 列示 如下 ：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年4 月3 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 979,722,585.71 48.97 1,317,891,405.30 66.51
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 979,722,585.71 48.97 1,317,891,405.30 66.51
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1、假 定上 证指 数变 化 5% ，其他 量不 变；
2、用 期末 试点 上证 指数 浮 动 5% 基金 资产 净值 相应 变 化来估 测组 合市 场价 格风 险
3、Beta 系数 是根 据组 合在 过去一 年的 净值 数据 和上 证指数 数据 回归 得出 ， 反 映了
基金和 上证 指数 的相 关性 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年4 月
3 日）
上年度 末 （ 2013 年12 月
31 日 ）
+5% 62,567,846.24 70,325,791.20
-5% -62,567,846.24 -70,325,791.20
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 34 页 共 80 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）( 转型后)
6.1 资 产负 债表（ 转型 后）
会计主 体： 长盛 同益 成长 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金（LOF ）
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 236,596,520.21
结算备 付金
16,825,734.89
存出保 证金
603,963.99
交易性 金融 资产 6.4.7.2 824,860,987.12
其中： 股票 投资
764,662,987.12
基金 投资
-
债券投 资
60,198,000.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 830,000,000.00
应收证 券清 算款
-
应收利 息 6.4.7.5 2,184,625.69
应收股 利
-
应收申 购款
295.57
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 30,246.94
资产总 计
1,911,102,374.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
98,474,063.13
应付赎 回款
11,016,717.31
应付管 理人 报酬
2,583,304.33
应付托 管费
430,550.73
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,973,437.80
应交税 费
815,699.68 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 1,056,531.04
负债合 计
117,350,304.02
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,786,121,239.26
未分配 利润 6.4.7.10 7,630,831.13
所有者 权益 合计
1,793,752,070.39
负债和 所有 者权 益总 计
1,911,102,374.41
注：1 、 报 告截 止日2014 年 6 月30 日， 基金 份额 净 值 1.003 元 ， 基 金份 额总 额1,787,621,340.43
份。2 、本 基金 合同于 2014 年 4 月 4 日生效 ，本 财 务报表 的实 际编 制期 间为 2014 年 4 月 4 日至
2014 年6 月30 日止 期间 。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 同益 成长 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金（LOF ）
本报告 期：2014 年4 月4 日至2014 年6 月 30 日
单位 ： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年4 月4 日至 2014 年 6 月 30 日
一、收入
21,503,039.22
1.利息 收入
7,826,041.44
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 680,520.04
债券利 息收 入
3,730,397.81
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
3,415,123.59
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
11,268,596.60
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 3,997,765.96
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 909,343.70
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 6,361,486.94
3.公允价 值变 动收益 （损 失以“- ”号
填列）
6.4.7.17 1,281,278.66
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 1,127,122.52
减： 二、费用
14,192,270.56
1．管 理人 报 酬 6.4.10.2.1 7,840,959.04 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 36 页 共 80 页
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,306,826.52
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.19 4,941,408.97
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 103,076.03
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “- ” 号填
列）
7,310,768.66
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
7,310,768.66
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 同益 成长 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金（LOF ）
本报告 期：2014 年4 月4 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 4 月 4 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值） 2,000,000,000.00 570,623.25 2,000,570,623.25
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 7,310,768.66 7,310,768.66
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-213,878,760.74 -250,560.78 -214,129,321.52
其中：1.基 金申 购款 686,191,017.38 564,199.68 686,755,217.06
2.基金 赎回款（以“-”
号填列 ）
-900,069,778.12 -814,760.46 -900,884,538.58
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值） 1,786,121,239.26 7,630,831.13 1,793,752,070.39
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 林培 富______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛同 益成 长回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 （LOF ） 由同 益证 券投 资基 金 转型而 来 。 同 益长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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证券投资基金（以 下简称 “ 基金同益”） ， 系经 中 国证 券 监 督 管 理 委 员会 （ 以下 简 称 “ 中 国 证监
会” ）证监基 金字[1999]8 号文《关于 同意同益 证 券投资基金设 立的批复 》 的核准，由中 信证券
股份有限公司 、长江证 券 股份有限公司 、天津北 方 国际信托投资 股份有限 公 司、国元证 券股份有
限公司和长盛 基金管理 有 限公司五家发 起人共同 发 起并向社会募 集设立， 基 金合同于 1999 年 4
月 2 日正 式生 效， 首次 设 立募集 规模 为 20 亿 份基 金份额 。基 金同 益为 契约 型封闭 式， 存续 期 为
15 年 。 基金 同益 经深圳 证 券交易 所 （以 下简 称 “ 深 交所 ” ） 深证 上字[1999]21 号文 审核 同意 ， 于
1999 年4 月21 日在 深交 所挂牌 交易 。
基金同 益的 基金 份 额 持有 人大会 自2014 年1 月30 日起 至2014 年2 月26 日17:00 止以 通
讯方式 投票 表决 通过 了 《 关于同 益证 券投 资基 金转 型有关 事项 的议 案》 ， 基 金 管理人 长盛 基金 管理
有限公 司 于 2014 年 2 月 28 日 发布 了《 关于 同益 证 券投资 基金 基金 份额 持有 人大会 表决 结果 的公
告》 ， 并于 2014 年3 月 19 日收到 中国 证监 会基 金监 管部 《 关于 同益 证券 投资 基金基 金份 额持 有人
大会决议 备案 的回函》(基 金部函[2014]150 号) ， 基 金份额持有人 大会决议 报 中国证监会备 案手
续完成 ， 持 有人 大会 决议 生效， 基金 管理 人长 盛基 金管理 有限 公司 于2014 年3 月 20 日发 布了 《同
益 证 券 投 资 基 金基 金 份 额持 有 人 大 会 决 议生 效 公 告》 。 根 据 《 中 华 人民 共 和 国证 券 投 资 基 金 法》 、
《证券投资 基金运作 管理 办法》 、 《同益 证券投资 基 金基金合同》 、 《深圳证 券 交易所证券 投资基 金
上市规 则》 、 中国 证监 会基 金监管 部 《 关于 同益 证券 投 资基金 基金 份额 持有 人大 会决议 备案 的回 函》
（基金部函[2014]150 号 ）和《同益证 券投资基金 基金份额持有 人大会决 议 生效的公告》 等有关
规定，基金管 理人长盛 基 金管理有限公 司向深圳 证 券交易所申请 提前终止 基 金同益上市 交易，并
获得深 圳证 券交 易所 《终 止上市 通知 书》 （深 证上[2014] 118 号 ）同 意， 基金 同益 于 2014 年4 月
4 日终止上市 。自终止 上 市之日起，基 金同益转 型 为 “长盛同益 成长回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金（LOF ） ”（以 下简 称 “长盛同益 ”或“本基金 ”） ，由《同 益证券投 资 基金基金合 同》修
订而成 的 《长 盛同 益成 长 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 基 金合 同 》 生效。 转 型完 成后 ，
本基金 为上 市契 约型 开放 式基金 ，存 续期 限为 不定 期 。
经深圳 证券 交易 所深 证上[2014]186 号文 核准， 长盛 同益 于 2014 年6 月4 日 在 深圳证 券交 易
所上市交易。 本基金的 基 金管理人为长 盛基金管 理 有限公司 ，注 册登记机 构 为中国证券 登记结算
有限责 任公 司， 基金 托管 人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 同益成长回报 灵活配置 混 合型证券投资 基
金（LOF ） 基 金合 同》 的 有 关规定 ， 本 基金 主要 投资 于具有 良好 流动 性的 金融 工具， 包括 国内 依法
发行上 市的 股票 （包 括中 小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、股指 期货 、权 证、
债券、 货币 市场 工具 、 资 产 支持证 券以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （但长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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须符合 中国 证监 会相 关规 定） 。 如法 律法 规或 监管 机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种， 基金 管理 人在
履行适 当程 序后 ， 可 以将 其纳入 投资 范围 。 本 基金 股票投 资占 基金 资产 的比 例为 0%-95% ； 其余 资
产投资于股指 期货、权 证 、债券、货币 市场工具 、 资产支持证券 等金融工 具 ；权证投资 占基金资
产净值 的0-3% ； 每 个交易 日日终 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金以 后， 现 金或 到期 日 在
一年期 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的5%。 本基金 的业 绩比 较基 准 为 50%× 沪深300 指数
收益率 +50% × 中 证综 合债 指数收 益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后 颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2014 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2014 年4 月4 日至2014 年6 月 30 日期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 为2014 年4 月4 日 （基金 合同 生效 日） 至 2014 年6 月 30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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益工具 的合 同。
1 、金 融资 产分 类
金融资产应当 在初始确 认 时划分为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产、 持
有至到期投资 、贷款和 应 收款项以及可 供出售金 融 资产。金融资 产分类取 决 于本基金对 金融资产
的持有 意图 和持 有能 力。
本基金将持有 的股票投 资 、债券投资和 衍生工具 （ 主要系权证投 资）于初 始 确认 时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中
以交易 性金 融资 产列 示。
本基金 将持 有的 其他 金融 资产划 分为 贷款 和应 收款 项，包 括银 行存 款和 各类 应收款 项等 。
2 、金 融负 债分 类
金融负债应当 在初始确 认 时划分为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债和 其
他金融 负债 两类 。本 基金 目前持 有的 金融 负债 划分 为其他 金融 负债 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具 合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
基金初始确认 金融资产 或 金融负债，应 当按照取 得 时的公允价值 作为初始 确 认金额。划分 为
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的股票投资、 债券投资 等 ，以及不作 为有效套
期工具的衍生 金融工具 ， 相关的交易费 用在发生 时 计入当期损益 。对于本 基 金的其他金 融资产和
其他金 融负 债， 相关 交易 费用在 发生 时计 入初 始确 认金额 。
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允价值变 动计入当 期 损益。对于本 基金的其 他 金融资产和其 他金融负 债 ，采用实际 利率法，
按摊余 成本 进行 后续 计量 。
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
其中包 括同 时结 转的 公允 价值变 动收 益。
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。
金融资产转移 ，是指本 基 金将金融资产 让与或交 付 给该金融资产 发行方以 外 的另一方（转 入
方） 。 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 。本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产；未放 弃对该金 融 资产控制的， 按照其继 续 涉入所转移 金融资产
的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
1 、股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费用
入账；
因股权分置改 革而获得 非 流通股股东支 付的现金 对 价，于股权分 置改革方 案 实施后的股票 复
牌日， 冲减 股票 投资 成本 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，出 售股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 。
2 、债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限计 算
应收利 息， 按上 述会 计处 理方法 核算 ；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，出 售债 券 的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 。
3 、 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资，权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
配股权证及由 股权分置 改 革而被动获得 的权证， 在 确认日记录所 获分配的 权 证数量，该类 权
证初始 成本 为零 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 出 售权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 。
4 、分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于确认日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述相 关原 则进行 计算 。
5 、 回 购协 议
基金持有的回 购协议（ 封 闭式回购）以 成本列示 ， 按实际利率（ 当实际利 率 与合同利率差 异长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 本
基金的公允价 值的计量 分 为三个层次， 第一层次 是 本基金在计量 日能获得 相 同资产或负 债在活跃
市场上报价的 ，以该报 价 为依据确定公 允价值； 第 二层次是本基 金 在计量 日 能获得类似 资产或负
债在活跃市场 上的报价 ， 或相同或类似 资产或负 债 在非活跃市场 上的报价 的 ，以该报价 为依据做
必要调整确定 公允价值 ； 第三层次是本 基金无法 获 得相同或类似 资产可比 市 场交易价格 的，以其
他反映市场参 与者对资 产 或负债定价时 所使用的 参 数为依据确定 公允价值 。 本基金主要 金融工具
的估值 方法 如下 ：
1 、股 票投 资
（1） 上市 流通 的股 票的 估 值
上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值 ； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
（2） 未上 市的 股票 的估 值
A. 送股、转增 股、 公开 增 发新股或配股 的股票， 以 其在证券交易 所挂牌的 同 一证券估值日 的
估值方 法估 值；
B. 首次公开发 行的股票 ， 采用估值技术 确定公允 价 值，在估值技 术难以可 靠 计量公允价值 的
情况下 ，按 其成 本价 计算 ；
首次公开发行 有明确锁 定 期的股票，同 一股 票在 交 易所上市后， 以其在证 券 交易所挂牌的 同
一证券 估值 日的 估值 方法 估值；
C. 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票的 估值
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值：
a. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 低于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值；
b. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 高于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
按中国 证监 会相 关规 定处 理；
2 、债 券投 资 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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（1） 证券 交易 所市 场实 行 净价交 易的 债券 按估 值日 收盘价 估值 。 估 值日 无交 易的但 最近 交 易
日后经济环境 未发生重 大 变化且证券发 行机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的，按最 近交易日
的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证 券价格的
重大事 件 ， 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市 价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
（2） 证 券交 易所 市场 未实 行净价 交易 的债 券按 估值 日收盘 价减 去债 券收 盘价 中所含 的债 券 应
收利息得到的 净价进行 估 值。估值日无 交易的但 最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化 且证券发
行机构 未发生 影响证券 价 格的重大事件 的，按最 近 交易日债券收 盘净价估 值 ；如最近交 易日后经
济环境发生了 重大变化 或 证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件， 可 参考类似投 资品种的
现行市价及重 大变化因 素 ，调整最近交 易市价， 确 定公允价值。 如有充足 证 据表明最近 交易市价
不能真 实反 映公 允价 值， 调整最 近交 易 市 价， 确定 公允价 值；
（3） 未上 市债 券、 交 易所 以大宗 交易 方式 转让 的资 产支持 证券 ， 采 用估 值技 术确定 公允 价值 ，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下， 按成 本进行 后续 计量 ；
（4） 在全 国银 行间 债券 市 场交易 的债 券 、 资 产支 持 证券等 固定 收益 品种 ， 采 用估值 技术 确定
公允价 值；
3 、权 证投 资
（1） 上市 流通 的权 证按 估 值日该 权证 在证 券交 易所 的收盘 价估 值。 估值 日无 交易的 但最 近交
易日后经济环 境未发生 重 大变化且证券 发行机构 未 发生影响证券 价格的重 大 事件的，按 最近交易
日的收盘价估 值；如最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券发行机 构 发 生了影响 证券价格
的重大事件， 可参考类 似 投资品种的现 行市价及 重 大变化因素， 调整最近 交 易市价，确 定公允价
值。 如有 充足 证据 表明 最 近交易 市价 不能 真实 反映 公允价 值 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值；
（2） 未上 市流 通的 权证 ， 采用估 值技 术确 定公 允价 值， 在估 值技 术难 以可 靠 计量公 允价 值的
情况下 ，按 成本 计量 ；
（3） 因持 有股 票而 享有 的 配股权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值进 行估 值；
4 、分 离交 易可 转债
分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 2) 、3) 中 的相 关原 则 进行估 值；
5 、其 他
（1） 如有 确凿 证据 表明 按 上述方 法进 行估 值不 能客 观反映 金融 资产 公允 价值 的， 基 金管 理人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 方法 估值 ； 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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（2） 如有 新增 事项 ，按 国 家最新 规定 估值 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 所对 应的 金额 ，每份 基金 面值 为人 民 币1.00 元。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
1 、存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。
2 、 债券 利息 收入 按债 券票 面价值 与票 面利 率或 内含 票面利 率计 算的 金额 扣除 应由债 券发 行 企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的 净 额确 认， 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ；
3 、 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资产支 持证 券发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
4 、 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按 买入 返售 金融 资产 的 成本及 实际 利率 （ 当实 际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
5 、股票投资收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
6 、债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
7 、衍生工具收 益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
8 、 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红派息 比例 计算 的金 额扣 除应由 上市 公司长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
9 、公允价值变 动收益/( 损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失；
10 、其他收入 在主要风 险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
1 、基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率 逐 日计 提；
2 、基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提；
3 、 卖 出回 购证 券支 出 ， 按 卖出回 购金 融资 产的 成本 及实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 回购 期内 逐日 计提 ；
4 、 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
2 、基 金收 益分 配采 取现 金 方式；
3 、基 金当 期收 益在 弥补 上 期亏损 后， 方可 进行 当期 收益分 配；
4 、 在 符合 有关 基金 分 红 条 件的前 提下 ， 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为4 次 ， 每 次收 益分 配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 20% ；
5 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 45 页 共 80 页
6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基 金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业 所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取 得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入及 储 蓄利息收入 ，由上市
公司、债券发 行企业及 金 融机构在向基 金派发股 息 、红利收入、 债券的利 息 收入及储蓄 利息收入
时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]107 号文《 关于股息红利有 关个人所 得税政策的补 充
通知》 的规 定， 自 2005 年 6 月 13 日 起， 对证 券投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税； 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 46 页 共 80 页
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《 财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 236,596,520.21
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 236,596,520.21
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
成本 公允价 值 估值增 值
股票 745,912,326.96 764,662,987.12 18,750,660.16
贵金属投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 60,362,603.42 60,198,000.00 -164,603.42
合计 60,362,603.42 60,198,000.00 -164,603.42
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 806,274,930.38 824,860,987.12 18,586,056.74
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 830,000,000.00 -
合计 830,000,000.00 - 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 58,143.24
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 6,814.44
应收债 券利 息 1,923,646.27
应收买 入返 售证 券利 息 195,777.12
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 244.62
合计 2,184,625.69
6.4.7.6 其 他资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 30,246.94
合计 30,246.94
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,967,231.22
银行间 市场 应付 交易 费用 6,206.58
合计 2,973,437.80
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 555,208.31
应付赎 回费 41,520.17
其他 278,802.56
预提费 用 181,000.00
合计 1,056,531.04
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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项目
本期
2014 年 4 月 4 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
- 基金 份额 折算 调整 1,642,742.00
-
- 未领 取红 利份 额折 算调 整（若 有） -
-
- 集中 申购 募集 资金 本金 及利息 686,650,467.54 686,086,935.56
- 基金 拆分 和集 中申 购完 成后 2,688,293,209.54 2,686,086,935.56
本期申 购 104,154.25 104,081.82
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -900,776,023.36 -900,069,778.12
本期末 1,787,621,340.43 1,786,121,239.26
注：1. 根据 《 长盛同 益成 长回报灵活配 置混合型 证 券投资基金（LOF）集 中申 购期基金份额 发售
公告 》 的 规定 ， 本 基金 自 2014 年4 月14 日至 2014 年 5 月 9 日 止期 间公 开发 售， 共募 集有 效净 认
购资 金686,650,467.54 元。 本次 集中 申购 所有 资金 已于 2014 年5 月 14 日 全额划 入本 基金 在 基
金托管 人的 托管 专户 。
2 、根据《长盛 同益成长 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金（LOF ）招募说 明书 》 、 《关于同益
证券投 资基 金转 换所 得长 盛同益 成长 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （LOF ） 基金 份额 折算 的公
告》等 相关 规定 ，基 金管 理人 以 2014 年 5 月 14 日作为 基金 份额 折算 基准 日，对 折算 基准 日 登
记在册 的由 原基 金同 益转 型所得 的本 基金 基金 份额 进行折 算与 变更 登记 。份 额折算 结果 如下 ：
折算前 由原 基金 同益
转换得 到的 本基 金
份额数
（单位 ：份 ）
折算基 准日
本基金 份额 净值
（单位 ：元/ 份）
折算后 本基 金
份额净 值
（单位 ： 元/份）
基金份 额
折算比 例
折算后
本基金 份额 数
（单位 ：份 ）
2,000,000,000.00 1.000821371 1.000 1：1.000821371 2,001,642,742.00
6.4.7.10 未 分配 利润
金额单 位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 -16,734,154.83 17,304,778.08 570,623.25
本期利 润 6,029,490.00 1,281,278.66 7,310,768.66
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
123,889.31 -374,450.09 -250,560.78
其中： 基金 申购 款 -4,070,108.18 4,634,307.86 564,199.68
基金赎 回款 4,193,997.49 -5,008,757.95 -814,760.46
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -10,580,775.52 18,211,606.65 7,630,831.13
6.4.7.11 存 款利 息收入
项目
本期
2014 年4 月4 日至 2014 年 6 月 30 日 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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活期存 款利 息收 入 626,898.85
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 48,346.00
其他 5,275.19
合计 680,520.04
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 4 月 4 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,687,476,303.24
减：卖 出股 票成 本总 额 1,683,478,537.28
买卖股 票差 价收 入 3,997,765.96
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 4 月 4 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出债 券 （、 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成交
金额
675,897,787.57
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 本
总额
658,867,369.53
应收利 息总 额 16,121,074.34
债券投 资收 益 909,343.70
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本期 未取 得贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得衍生 工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2014 年 4 月 4 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 6,361,486.94
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 6,361,486.94
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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项目名 称
本期
2014 年 4 月 4 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 1,281,278.66
—— 股 票投 资 -599,590.87
—— 债 券投 资 1,880,869.53
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 1,281,278.66
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年4 月4 日至2014 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 1,126,109.51
其他 1,013.01
合计 1,127,122.52
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 4 月 4 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
4,939,408.97
银行间 市场 交易 费用
2,000.00
合计
4,941,408.97
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年4 月4 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 22,904.64
信息披 露费 65,095.36
上市年 费 14,465.72
银行费 用 610.31
合计 103,076.03 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 51 页 共 80 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 并无 需作 披露 的或 有事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、基 金管 理人
国元证 券 基金发 起人 、基 金管 理人 股东
中国工 商银 行 基金托 管人
6.4.10 本 报告 期间的 关联 方交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 4 月4 日至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国元证 券 328,095,680.03 10.39%
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 于本 报告 期未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 4 月 4 日至 2014 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
国元证 券 630,000,000.00 7.72% 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 报告 期未 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年4月4 日至2014 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国元证 券 298,698.85 10.39% 298,698.85 10.07%
注：1 、 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、 经
手费后 的净 额列 示。 债券 及权证 交易 不计 佣金 。
2 、该类佣金协议的 服务范 围还包括佣金收取 方为本 基金提供的证券投 资研究 成果和市场信息 服
务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年4 月4 日至2014 年 6 月30 日
当期应 支付 的管 理费 7,840,959.04
其中： 支付 销售 机 构 的客 户维护 费 62,130.10
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理人的 管理费每 日 计算，管理费 逐日累计 至 每月月底，按 月支付， 由 基金托管人 根据基金
管理人 的划 款通 知于 次月 前两个 工作 日内 从基 金资 产中一 次性 支付 给基 金管 理人。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年4 月4 日至2014 年 6 月30 日
当期应 支付 的托 管费 1,306,826.52
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 基 金托管费逐日 累计至每 月 月底，按月支 付，由基 金 托管人根据 基金管理
人的划 款通 知于 次月 前两 个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支取 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年4 月4 日至2014 年 6 月30 日
基金合 同生 效日 持有 的基 金份额 28,000,079.00
期间申 购/ 买入 总份 额 22,999.00
期间因 拆分 增加 的份 额 -
期间赎 回/ 卖出 总份 额 28,023,078.00
期末持 有的 基金 份额 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
-
注：1 、 基金 管理 人以2014 年5 月 14 日 作为 基金 份 额折算 基准 日 ， 对 折算 基 准日登 记在 册的 由原
基金同益转型 所得的本 基 金基金份额进 行折算与 变 更登记 。折算 后，本基 金 管理人持有 的基金份
额调增 22,999.00 份 。2、 基金管 理人 持有 本基 金基 金份额 的交 易费 用按 市场 公开的 交易 费率 计 算
并支付 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年 6 月 30 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
国元证 券 4,003,286.00 0.22%
注：除基金管 理人之外 的 其他关联方持 有本基金 基 金份额的交易 费用按市 场 公开的交易 费率计算
并支付 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年 4 月 4 日至2014 年6 月30 日 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 236,596,520.21 626,898.85
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 算。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增发 证 券 而于期 末持 有的 流通 受限 证券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
300369
绿盟科
技
2014 年6 月26 日
重大
事项
停牌
61.27 - - 179,867 10,075,465.69 11,020,451.09
-
300351
永贵电
器
2014 年6 月23 日
重大
事项
停牌
26.29 2014 年8 月7 日 27.61 300,000 6,194,224.60 7,887,000.00
-
注：本 基金 截 至 2014 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 55 页 共 80 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人 制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 管理委员 会 为核心的、由 风险控制 管 理委员会、风 险
控制委 员会 、监 察稽 核部 与风险 管理 部、 相关 业务 部门构 成的 四级 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在 交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 主 要来自于投资 品
种所处 的交 易市 场不 活跃 而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购 金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的债券资 产的公允 价 值。本基金于 资产负债 表 日所持有的金 融负债的 合 约约定剩余 到期日均
为一年 以内 且不 计息 ，因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 56 页 共 80 页
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场 利率 变化 。本 基金 的生息 资产 主要 为银 行存 款、结 算备 付金 、存 出保 证金及 债券 投资 等。
下表统 计了 本基 金交 易的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 236,596,520.21 - - - - 236,596,520.21
结算备 付金 16,825,734.89 - - - - 16,825,734.89
存出保 证金 603,963.99 - - - - 603,963.99
交易性 金融 资产 - 30,411,000.00 29,787,000.00 - 764,662,987.12 824,860,987.12
买入返 售金 融资 产 830,000,000.00 - - - - 830,000,000.00
应收利 息 - - - - 2,184,625.69 2,184,625.69
应收申 购款 - - - - 295.57 295.57
其他资 产 - - - - 30,246.94 30,246.94
资产总 计 1,084,026,219.09 30,411,000.00 29,787,000.00 - 766,878,155.32 1,911,102,374.41
负债
应付证 券清 算款 - - - - 98,474,063.13 98,474,063.13
应付赎 回款 - - - - 11,016,717.31 11,016,717.31
应付管 理人 报酬 - - - - 2,583,304.33 2,583,304.33
应付托 管费 - - - - 430,550.73 430,550.73
应付交 易费 用 - - - - 2,973,437.80 2,973,437.80
应交税 费 - - - - 815,699.68 815,699.68
其他负 债 - - - - 1,056,531.04 1,056,531.04
负债总 计 - - - - 117,350,304.02 117,350,304.02
利率敏 感度 缺口 1,084,026,219.09 30,411,000.00 29,787,000.00 - 649,527,851.30 1,793,752,070.39
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假
设
除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分
析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2014 年 6 月 30 日）
市场利 率上 升 25 个 基点 -115,529.11
市场利 率下 降 25 个 基点 115,529.11 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 57 页 共 80 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具均 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
本基金 投资 于股 比例 占基 金资产 的比 例 为0%-95% ， 其余资 产投 资于 股指 期货 、权证 、债 券、
货币市 场工 具、 资产 支持 证券等 金融 工具 ； 权 证投 资占基 金 资 产净 值 的0-3%。 本基 金持 有的 现金
或到期 日在 一年 期以 内的 政府债 券不 低于 本基 金资 产净值 的 5%。于 2014 年6 月 30 日， 本基 金面
临的整 体市 场价 格风 险列 示如下 ：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 764,662,987.12 42.63
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 764,662,987.12 42.63
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注： 于2014 年6 月30 日 ，本基 金运 营不 满一 年， 无足够 历史 数据 分析 其他 价格风 险敏 感性 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告( 转型前)
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 979,722,585.71 48.87 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 58 页 共 80 页
其中： 股票 979,722,585.71 48.87
2 固定收 益投 资 714,288,500.00 35.63
其中： 债券 714,288,500.00 35.63
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 108,838,977.51 5.43
7 其他资 产 201,858,145.82 10.07
8 合计 2,004,708,209.04 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 6.50 0.00
B 采矿业 4,158,000.00 0.21
C 制造业 786,117,188.20 39.29
D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 4,489,577.85 0.22
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 888.00 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,574,500.00 0.18
J 金融业 141,064,251.71 7.05
K
房地产 业
39,852,000.00 1.99
L
租赁和 商务 服务 业
466,173.45 0.02
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 979,722,585.71 48.97
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数 量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%） 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
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1 000848 承德露 露 5,950,000 127,032,500.00 6.35
2 000748 长城信 息 3,800,000 75,620,000.00 3.78
3 601688 华泰证 券 8,999,884 69,479,104.48 3.47
4 600552 方兴科 技 3,290,000 65,701,300.00 3.28
5 002563 森马服 饰 2,016,401 64,323,191.90 3.22
6 600690 青岛海尔 3,899,916 62,398,656.00 3.12
7 601299 中国北 车 11,509,890 55,362,570.90 2.77
8 600983 合肥三 洋 3,900,000 53,625,000.00 2.68
9 600584 长电科 技 6,200,000 49,662,000.00 2.48
10 600837 海通证 券 5,214,557 48,964,690.23 2.45
11 600480 凌云股 份 5,400,937 48,230,367.41 2.41
12 600759 正和股 份 3,600,000 39,852,000.00 1.99
13 600038 哈飞股 份 1,208,330 30,425,749.40 1.52
14 002138 顺络电 子 1,600,000 26,048,000.00 1.30
15 002050 三花股 份 1,999,849 24,378,159.31 1.22
16 600109 国金证 券 1,200,000 22,620,000.00 1.13
17 600572 康 恩 贝 1,500,000 20,265,000.00 1.01
18 600562 国睿科 技 400,020 14,736,736.80 0.74
19 000957 中通客 车 1,179,912 14,135,345.76 0.71
20 600600 青岛啤 酒 300,000 11,388,000.00 0.57
21 600893 航空动 力 499,958 10,369,128.92 0.52
22 600118 中国卫 星 600,000 9,870,000.00 0.49
23 300353 东土科 技 450,000 9,157,500.00 0.46
24 600990 四创电 子 200,000 5,018,000.00 0.25
25 600998 九 州 通 299,905 4,489,577.85 0.22
26 300084 海默科 技 200,000 4,158,000.00 0.21
27 600879 航天电 子 300,000 2,997,000.00 0.15
28 002642 荣 之 联 100,000 2,681,000.00 0.13
29 601766 中国南 车 500,000 2,310,000.00 0.12
30 600198 大唐电 信 100,000 1,607,000.00 0.08
31 002111 威海广 泰 100,000 1,295,000.00 0.06
32 300383 光环新 网 10,000 893,500.00 0.04
33 002712 思美传 媒 9,993 466,173.45 0.02
34 300367 天保重 装 1,000 146,800.00 0.01
35 300238 冠昊生 物 100 4,250.00 0.00
36 300181 佐力药 业 220 2,340.80 0.00
37 002721 金一文 化 100 2,187.00 0.00
38 300323 华灿光 电 100 2,049.00 0.00
39 002584 西陇化 工 100 1,560.00 0.00 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 60 页 共 80 页
40 000559 万向钱 潮 100 987.00 0.00
41 600794 保税科 技 100 888.00 0.00
42 600199 金种子 酒 100 808.00 0.00
43 601998 中信银 行 100 457.00 0.00
44 000735 罗 牛 山 1 6.50 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600109 国金证 券 82,994,882.50 4.19
2 601688 华泰证 券 69,368,354.54 3.50
3 600690 青岛海 尔 63,509,856.56 3.21
4 600729 重庆百 货 61,827,781.48 3.12
5 600122 宏图高 科 60,010,577.32 3.03
6 601299 中国北 车 55,531,909.63 2.80
7 000957 中通客 车 55,176,693.85 2.78
8 600271 航天信 息 53,532,057.41 2.70
9 600759 正和股 份 50,238,800.28 2.54
10 600837 海通证 券 50,007,849.24 2.52
11 600480 凌云股 份 49,789,615.24 2.51
12 600787 中储股 份 44,296,768.55 2.24
13 002005 德豪润 达 41,449,173.57 2.09
14 000848 承德露 露 37,757,795.41 1.91
15 600552 方兴科 技 33,718,723.83 1.70
16 600600 青岛啤 酒 32,219,105.46 1.63
17 600038 哈飞股 份 32,073,254.74 1.62
18 600525 长园集 团 27,820,056.40 1.40
19 002050 三花股 份 25,465,387.57 1.29
20 300353 东土科 技 25,424,554.82 1.28
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300181 佐力药 业 162,052,325.63 8.18 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 61 页 共 80 页
2 600584 长电科 技 72,664,341.46 3.67
3 600729 重庆百 货 65,756,786.34 3.32
4 002470 金 正 大 60,685,705.13 3.06
5 600109 国金证 券 59,478,966.40 3.00
6 002005 德豪润 达 57,940,775.20 2.92
7 000957 中通客 车 57,824,828.74 2.92
8 600122 宏图高 科 56,295,221.91 2.84
9 600303 曙光股 份 55,437,003.12 2.80
10 600271 航天信 息 55,277,787.16 2.79
11 601601 中国太 保 52,979,579.66 2.67
12 600983 合肥三洋 50,519,349.96 2.55
13 600787 中储股 份 42,155,725.68 2.13
14 000848 承德露 露 40,850,654.77 2.06
15 600643 爱建股 份 39,606,717.38 2.00
16 002612 朗姿股 份 39,480,939.42 1.99
17 002185 华天科 技 33,267,155.65 1.68
18 002108 沧州明 珠 30,100,681.10 1.52
19 300202 聚龙股 份 28,259,447.44 1.43
20 002460 赣锋锂 业 26,998,611.69 1.36
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,404,793,038.56
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,766,274,645.47
注： 本项 中7.4.1 ，7.4.2 ，7.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 59,334,000.00 2.97
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 448,520,000.00 22.42
其中： 政策 性金 融债 448,520,000.00 22.42
4 企业债 券 105,508,500.00 5.27
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 90,804,000.00 4.54
7 可转债 10,122,000.00 0.51 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 62 页 共 80 页
8 其他 - -
9 合计 714,288,500.00 35.70
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110224 11 国开 24 1,000,000 100,010,000.00 5.00
2 098087 09 中 铝业 债1 900,000 90,405,000.00 4.52
3 120246 12 国开 46 800,000 78,472,000.00 3.92
4 110257 11 国开 57 700,000 69,797,000.00 3.49
5 0982040 09 沪 电力MTN2 600,000 60,468,000.00 3.02
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：长 盛同 益封 闭本 报告 期末未 持有 资产 支持 证券 。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：长 盛同 益封 闭 本 报告 期末未 持有 贵金 属投 资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：长 盛同 益封 闭本 报告 期末未 持有 权证 。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：长 盛同 益封 闭本 报告 期末无 股指 期货 投资 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
长盛同 益封 闭 本 报告 期内 未投资 股指 期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
长盛同 益封 闭 本 报告 期内 未投资 国债 期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：长 盛同 益封 闭本 报告 期末无 国债 期货 投资 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
长盛同 益封 闭 本 报告 期内 未投资 国债 期货 。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 63 页 共 80 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前 一年内受
到公开 谴责 、处 罚。
7.12.2
长盛同 益封 闭 投 资的 前十 名股票 ，均 为基 金合 同规 定备选 股票 库之 内的 股票 。
7.12.3 其 他资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,721,737.54
2 应收证 券清 算款 185,345,210.07
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,791,198.21
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 201,858,145.82
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：长 盛同 益封 闭本 报告 期末未 持有 处于 转股 期的 可转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：长 盛同 益封 闭本 报告 期末前 十名 股票 未存 在流 通受限 的情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§7 投资组 合报告( 转型后)
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 764,662,987.12 40.01
其中： 股票 764,662,987.12 40.01 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 64 页 共 80 页
2 固定收 益投 资 60,198,000.00 3.15
其中： 债券 60,198,000.00 3.15
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 830,000,000.00 43.43
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 253,422,255.10 13.26
7 其他资 产 2,819,132.19 0.15
8 合计 1,911,102,374.41 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 656,272,377.64 36.59
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供应 业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 1,339,000.00 0.07
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,640,000.00 0.54
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 46,550,451.09 2.60
J 金融业 - -
K
房地产 业
31,681,570.76 1.77
L
租赁和 商务 服务 业
19,179,587.63 1.07
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 764,662,987.12 42.63
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细( 转 型后)
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000848 承德露 露 3,200,000 63,584,000.00 3.54
2 600690 青岛海 尔 4,100,000 60,516,000.00 3.37 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 65 页 共 80 页
3 000748 长城信 息 2,499,902 56,672,778.34 3.16
4 601766 中国南 车 11,500,000 51,750,000.00 2.89
5 002563 森马服 饰 1,900,000 51,585,000.00 2.88
6 600597 光明乳 业 2,999,759 48,116,134.36 2.68
7 600104 上汽集 团 3,000,000 45,900,000.00 2.56
8 000625 长安汽 车 3,400,044 41,854,541.64 2.33
9 600050 中国联 通 11,000,000 35,530,000.00 1.98
10 600584 长电科 技 4,000,000 35,320,000.00 1.97
11 601299 中国北 车 7,000,000 31,780,000.00 1.77
12 600759 正和股 份 3,099,958 31,681,570.76 1.77
13 002294 信 立 泰 999,843 30,015,286.86 1.67
14 600835 上海机 电 1,700,000 26,486,000.00 1.48
15 600552 方兴科 技 1,600,000 21,872,000.00 1.22
16 000861 海印股 份 1,999,957 19,179,587.63 1.07
17 002309 中利科 技 1,000,000 17,390,000.00 0.97
18 002118 紫鑫药 业 1,199,927 16,978,967.05 0.95
19 300369 绿盟科 技 179,867 11,020,451.09 0.61
20 600125 铁龙物 流 2,000,000 9,640,000.00 0.54
21 002584 西陇化 工 600,000 9,330,000.00 0.52
22 600363 联创光 电 1,000,000 8,270,000.00 0.46
23 300351 永贵电 器 300,000 7,887,000.00 0.44
24 600436 片 仔 癀 99,909 7,745,944.77 0.43
25 600199 金种子 酒 1,100,000 7,711,000.00 0.43
26 300206 理邦仪 器 299,894 6,366,749.62 0.35
27 300119 瑞普生 物 500,000 4,865,000.00 0.27
28 002250 联化科 技 299,981 4,259,730.20 0.24
29 600998 九 州 通 100,000 1,339,000.00 0.07
30 603006 联明股 份 1,136 16,244.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期末 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601766 中国南 车 90,287,046.07 5.03
2 601992 金隅股 份 70,570,428.35 3.93
3 000625 长安汽 车 62,666,423.05 3.49
4 600998 九 州 通 62,428,738.05 3.48 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 66 页 共 80 页
5 000581 威孚高 科 49,762,821.37 2.77
6 600597 光明乳 业 49,500,624.00 2.76
7 600104 上汽集 团 48,429,212.03 2.70
8 600835 上海机 电 47,036,143.43 2.62
9 000401 冀东水 泥 44,998,646.26 2.51
10 601318 中国平 安 39,551,318.06 2.20
11 600050 中国联 通 35,480,000.00 1.98
12 600369 西南证 券 34,317,129.71 1.91
13 000001 平安银 行 33,415,973.66 1.86
14 600837 海通证 券 31,457,357.64 1.75
15 002368 太极股 份 29,906,233.76 1.67
16 002294 信 立 泰 29,437,995.14 1.64
17 601808 中海油 服 28,410,548.37 1.58
18 600699 均胜电 子 27,090,121.72 1.51
19 002309 中利科 技 26,545,738.67 1.48
20 600585 海螺水 泥 25,998,422.07 1.45
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期末 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601688 华泰证 券 94,433,402.82 5.26
2 000848 承德露 露 86,993,085.13 4.85
3 600837 海通证 券 82,833,043.12 4.62
4 600998 九 州 通 68,505,514.72 3.82
5 601992 金隅股 份 65,115,875.53 3.63
6 600983 合肥三 洋 55,157,544.66 3.07
7 600552 方兴科 技 54,624,388.09 3.05
8 000581 威孚高 科 48,715,969.63 2.72
9 600480 凌云股 份 44,838,465.26 2.50
10 000401 冀东水 泥 44,329,341.61 2.47
11 601299 中国北 车 41,516,847.38 2.31
12 601318 中国平 安 41,428,552.65 2.31
13 000748 长城信 息 41,123,231.46 2.29
14 600584 长电科 技 35,546,393.91 1.98
15 000001 平安银 行 34,669,103.20 1.93
16 601766 中国南 车 33,890,955.67 1.89 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 67 页 共 80 页
17 600369 西南证 券 32,223,194.30 1.80
18 002368 太极股 份 32,197,475.74 1.79
19 600038 哈飞股 份 29,913,260.73 1.67
20 600109 国金证 券 29,237,471.51 1.63
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,469,018,529.56
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,687,476,303.24
注： 本项 中7.4.1 ，7.4.2 ，7.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,787,000.00 1.66
其中： 政策 性金 融债 29,787,000.00 1.66
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 30,411,000.00 1.70
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 60,198,000.00 3.36
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 1182261 11 鲁商MTN1 300,000 30,411,000.00 1.70
2 120246 12 国开 46 300,000 29,787,000.00 1.66
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 2 只债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 68 页 共 80 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比 例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前 一年内受
到公开 谴责 、处 罚。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 ，均为 基金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。
7.12.3 其 他资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 603,963.99
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,184,625.69
5 应收申 购款 295.57
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,246.94 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 69 页 共 80 页
8 其他 -
9 合计 2,819,132.19
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票未 存在 流通 受限 的情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息( 转型前)
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
18,401 108,689.75 1,456,857,962.00 72.84% 543,142,038.00 27.16%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中国人 寿保 险 （ 集团） 公 司 205,568,142.00 10.28%
2 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公
司
196,455,870.00 9.82%
3 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公
司 － 分 红 － 个 人 分 红
-019L-FH002 深
133,849,819.00 6.69%
4 伦 敦 市 投 资 管 理 有 限 公 司
－客户 资金
81,666,860.00 4.08%
5 阳 光 人 寿 保 险 股 份 有 限 公
司－分 红保 险产 品
75,164,271.00 3.76%
6 幸 福 人 寿 保 险 股 份 有 限 公
司-分红
63,049,438.00 3.15%
7 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有
限公司 －分 红－ 银保 分红
46,000,000.00 2.30%
8 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份
有限公 司－ 分红-个 人分 红
42,669,693.00 2.13% 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 70 页 共 80 页
9 幸 福 人 寿 保 险 股 份 有 限 公
司－万 能
41,912,356.00 2.10%
10 阳 光 财 产 保 险 股 份 有 限 公
司－自 有资 金
37,775,107.00 1.89%
注：以 上信 息中 持有 人为 场内持 有人 ，由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司提 供。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§8 基金份 额持有人信息( 转型后)
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
18,635 95,928.16 1,346,790,813.18 75.34% 440,830,527.25 24.66%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 伦 敦 市 投 资 管 理 有 限 公 司
－客户 资金
76,914,839.00 10.73%
2 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有
限公司 －分 红－ 银保 分红
46,037,783.00 6.42%
3 宝钢集 团有 限公 司 35,003,177.00 4.88%
4 中 国 财 产 再 保 险 股 份 有 限
公司
34,720,703.00 4.84%
5 幸 福 人 寿 保 险 股 份 有 限 公
司－自 有资 金
33,693,831.00 4.70%
6 中 信 证 券 － 华 夏 银 行 － 中
信证券 贵宾 定制2 号集 合 资
产管理 计划
24,698,467.00 3.45%
7 中国平 安保 险 （ 集团） 股 份
有限公 司
12,975,259.00 1.81%
8 中 银 国 际 － 中 行 － 中 银 国
际 证 券 中 国 红 基 金 宝 集 合
9,549,614.00 1.33% 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 71 页 共 80 页
资产管 理计 划
9 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公
司 企 业 年 金 计 划 － 中 国 银
行股份 有限 公司
8,664,837.00 1.21%
10 吴乐辉 8,506,982.00 1.19%
注：以 上信 息中 持有 人为 场内持 有人 ，由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司提 供。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
988.48 0.00%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年4 月 4 日 ） 基金 份额 总额
2,000,000,000.00
报告期 期初 基金 份额 总额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 686,754,621.79
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 900,776,023.36
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（ 份
额减少 以"-" 填列）
1,642,742.00
报告期 期末 基金 份额 总额 1,787,621,340.43
注：基 金管 理人 以2014 年 5 月14 日作 为基 金份 额 折算基 准日 ，对 折算 基准 日登记 在册 的由 原基
金同益 转型 所得 的本 基金 基金份 额 进 行折 算与 变更 登记。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
2014 年 1 月 30 日至 2014 年 2 月 26 日， 同益 证券 投 资基金 以通 讯方 式召 开基 金份额 持有 人
大 会 ，大 会表 决通 过了 《关 于 修改 同益 证券 投资 基金 基 金合 同有 关事 项的 议案 》 ，同 意同 益证券长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 72 页 共 80 页
投资基 金变 更基 金名 称、 基金类 别、 投 资目 标、 范 围、 理念 和策 略 ，允 许基 金管理 人按 照相 关 法
律法规 及中 国证 监会 的有 关规定 对基 金合 同进 行修 订。 基金 管理 人已 就上 述 基金份 额持 有人 大 会
决议事 项报 中国 证监 会备 案， 并于2014 年 3 月 19 日收到 中国 证监 会基 金监 管部 《关 于同 益证 券
投资基 金基 金份 额持 有人 大会决 议备 案的 回函 》 （ 基 金部函 ［2014 ］150 号 ） 。 自完成 备案 手续 之
日（ 即2014 年3 月19 日 ）起 ， 该持 有人 大会 决议 生效 ，即 《 同益 证券 投资 基金基 金合 同 》失 效
且 《 长盛 同益 成长 回报 灵活 配 置混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）基 金 合同 》生 效。 同 益证 券投 资基
金的基 金类 别变 更为 混合 型， 其 投资 目标、 理念、 范围和 策略 调整 ， 同 时更 名为 “ 长盛 同益 成 长
回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金（LOF ）” 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本基金 管理 人于 2014 年 4 月 16 日发 布公 告， 经公 司 第五届 董事 会第 五十 七次 会议以 及第 六
届董事会第 一次会 议审议 通过, 并报 中国证 监会审 核批准，由 高新先 生担任 公司董事长 ，凤良 志
先 生 因 年 龄 原 因不 再 担 任公 司 董 事 长 职 务。 根 据 公司 章 程 相 关 规 定 ,“ 董 事 长为 公 司 的 法 定 代表
人” 。 公司 已 于2014 年4 月14 日完 成相 关工 商登 记 变更手 续。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期内 ， 因中 国工 商 银行股 份有 限公 司 （以 下 简称 “本 行” ） 工作 需要 ， 周月秋 同志 不再
担任本行资 产托 管 部总经 理。在新任 资产托 管部总 经理李勇同 志完成 证券投 资基金行业 高级管 理
人员任职资 格备案 手续前 ，由副总经 理王立 波同志 代为行使本 行资产 托管部 总经理部分 业务授 权
职责。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
根据同 益证 券投 资基 金基 金份额 持有 人大 会决 议， 自 2014 年3 月19 日 起， 《 同益证 券投 资 基
金基金 合同 》失 效且 《长 盛同益 成长 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）基金 合同 》生 效 ，
同益证 券投 资基 金的 投资 策略相 应调 整。
调整 后 的投 资策 略要 点为 ： “战略 资产 配置 上， 主要 考虑宏 观经 济指 标、 微观 经济指 标、 市场长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 73 页 共 80 页
指标及政策 因素动 态调整 基金资产在 股票、 股指期 货、债券、 货币市 场工具 等类别资产 间的分 配
比例。 股票 投资 方面 ， 本 基金采 用 “自 下而 上 ” 的 主动选 股能 力， 从上 市公 司基本 状况 和股 票估
值两个方面 进行优 选，挖 掘具有快速 成长预 期、且 估 值相对较 低的个 股进行 投资；另外 ，通过 对
股票投 资机 会的 精细 操作 ， 结合 上市 公司 基本 状况 以及股 票估 值分 析的 结论 ， 审慎 选择 投资 时机 ，
力争获取正 回报。 债券投 资方面，通 过对未 来市场 利率趋势及 市场信 用环境 变化作出预 测，并 综
合考虑利率 变化、 信用风 险、流动性 等因素 对不同 债券品种， 构造债 券投资 组合；并运 用久期 控
制策略、收 益率曲 线策略 、类属选择 策略、 个券选 择策略等多 种策略 ，获取 债券市场的 长期稳 定
收益。股指 期货方 面，本 基金将本着 谨慎原 则，利 用股指期货 流动性 好、交 易成本低等 特点进 行
投资组 合仓 位的 快速 调整 。 ”
调整后 的投 资策 略详 见 2014 年 3 月 20 日 发布 在基 金管理 人网 站（www.csfunds.com.cn ）上
的 《 长盛 同益 成长 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金 合同 》 和 《 长盛同 益成 长回 报灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 招募 说明 书》 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的会 计师 事务 所为安 永华 明会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） ， 本报 告期内 本基 金 未
更换会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 ( 转型 后)
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国元 证券 2 328,095,680.03 10.39% 298,698.85 10.39% -
信达证券 1 1,032,224,960.91 32.70% 939,732.66 32.70% -
银河证券 1 958,310,114.12 30.36% 872,447.63 30.36% -
招商证券 2 837,852,797.26 26.54% 762,771.88 26.54% -
华安证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - - 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 74 页 共 80 页
方正 证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
南方证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国元证券 0.00 - 630,000,000.00 7.72% - -
信达证券 31,899,332.30 43.32% 7,528,500,000.00 92.28% - -
银河证券 0.00 - - - - -
招商证券 41,730,836.10 56.68% - - - -
华安证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
南方证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 75 页 共 80 页
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行 一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 ( 转 型前)
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股 票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 76 页 共 80 页
方正证券 1 804,317,698.68 25.41% 732,252.35 25.41% -
齐鲁证券 1 773,100,773.75 24.42% 703,830.12 24.42% -
银河证券 1 485,565,358.27 15.34% 442,059.69 15.34% -
招商证券 2 464,839,231.49 14.68% 423,185.38 14.68% -
信达证券 1 423,185,501.25 13.37% 385,265.91 13.37% -
申银万国 2 214,721,297.96 6.78% 195,480.46 6.78% -
国元证券 2 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
大鹏证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
南方证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证券 - - 80,000,000.00 4.32% - -
齐鲁证券 103,250,899.10 51.27% 220,000,000.00 11.89% - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 9,925,000.00 4.93% 800,000,000.00 43.24% - -
信达证券 30,012,794.70 14.90% 750,000,000.00 40.54% - -
申银万国 58,178,760.70 28.89% - - - -
国元证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - - 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 77 页 共 80 页
红塔证券 - - - - - -
大鹏证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
南方证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国 家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 78 页 共 80 页
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
10.8 其 他重 大事件 （转 型后）
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于 长 盛 同 益 成长 回 报 灵活 配
置混合 型基 金 （LOF ， 原同 益证
券投资基金） 发起 人 基 金份 额
上市流 通的 公告
《中国 证券 报》 《上
海证券 报》 《证 券时
报》及 本公 司网 站
2014 年 6 月 17 日
2
长 盛 同 益 成 长 回报 灵 活 配置 混
合型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金
份额上 市交 易提 示性 公告
同上 2014 年 6 月 4 日
3
长 盛 同 益 成 长 回报 灵 活 配置 混
合型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金
份额上 市交 易公 告书
同上 2014 年 5 月 29 日
4
关 于 长 盛 同 益 成长 回 报 灵活 配
置混合 型基 金 （LOF ） 开通 跨系
统转托 管业 务的 公告
同上 2014 年 5 月 29 日
5
长 盛 同 益 成 长 回报 灵 活 配置 混
合型基 金 （LOF ） 开放 日常 申购
赎回转换及 定 期定 额 投 资业 务
的公告
同上 2014 年 5 月 29 日
6
长 盛 同 益 成 长 回报 灵 活 配置 混
合型证 券投 资基 金 （LOF ） 集中
申 购 结 果 暨 基 金份 额 折 算结 果
的公告
同上 2014 年 5 月 17 日
7
关 于 同 益 基 金 转换 所 得 长盛 同
益 成 长 回 报 灵 活配 置 混 合型 证
券投资 基金 （LOF ） 基 金份 额折
算的公 告
同上 2014 年 5 月 9 日
8
关 于 增 加 长 盛 同益 成 长 回报 灵
活配置混合型证券投资基金
（lof ）代 销机 构的 公告
同上 2014 年 4 月 29 日
9
关 于 增 加 长 盛 同益 成 长 回报 灵
活配置 混合 型基 金 （LOF ） 代销
机构的 公告
同上 2014 年 4 月 18 日
10
长 盛 基 金 管 理 有限 公 司 关于 公
司法定 代表 人变 更的 公告
同上 2014 年 4 月 16 日
11
长 盛 基 金 管 理 有限 公 司 关于 董
事长变 更的 公告
同上 2014 年 4 月 16 日
12
长 盛 同 益 成 长 回报 灵 活 配置 混
合型证 券投 资基 金 （LOF ） 集中
申 购 期 基 金 份 额上 网 发 售提 示
同上 2014 年 4 月 14 日 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 79 页 共 80 页
性公告
13
同 益 成 长 回 报 灵活 配 置 混合 型
证券投 资基 金 （LOF ） 集中 申购
期基金 份额 发售 公告
同上 2014 年 4 月 9 日
10.8 其 他重 大事件 （转 型前 ）
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
同 益 证 券 投 资 基金 终 止 上市 的
提示性 公告
《中国 证券 报》 《上
海证券 报》 《证 券时
报》及 本公 司网 站
2014 年 4 月 3 日
2
同 益 证 券 投 资 基金 终 止 上市 公
告
同上 2014 年 4 月 1 日
3
同 益 证 券 投 资 基金 基 金 份额 持
有人大 会决 议生 效公 告
同上 2014 年 3 月 20 日
4
关 于 同 益 证 券 投资 基 金 基金 份
额持有 人大 会表 决结 果的 公告
同上 2014 年 2 月 28 日
5
关 于 同 益 证 券 投资 基 金 自持 有
人 大 会 计 票 日 开始 持 续 停牌 的
提示性 公告
同上 2014 年 2 月 27 日
6
同益证券投资 基金 关 于 以通 讯
方 式 召 开 基 金 份额 持 有 人大 会
的第二 次提 示性 公告
同上 2014 年 1 月 29 日
7
同 益 证 券 投 资 基金 关 于 以通 讯
方 式 召 开 基 金 份额 持 有 人大 会
的第一 次提 示性 公告
同上 2014 年 1 月 28 日
8
同 益 证 券 投 资 基金 关 于 以通 讯
方 式 召 开 基 金 份额 持 有 人大 会
的公告
同上 2014 年 1 月 27 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 中 国证 监会 基金 监管 部 《关于 同益 证券 投资 基金 基金份 额持 有人 大会 决议 备案的 回函 》 （ 基
金部函 ［2014 ］150 号）
3 、 《同 益证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
4 、 《同 益证 券投 资基 金基 金托管 协议 》 ； 长盛同益成长回报混合（LOF ）2014 年半年度报告
第 80 页 共 80 页
5 、 《同 益证 券投 资基 金基 金招募 说明 书》 ；
6 、 《长 盛同 益成 长回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 基金 合同》 ；
7 、 《长 盛同 益成 长回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 托管 协议》 ；
8 、 《长 盛同 益成 长回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 招募 说明 书》 ；
9 、法 律意 见书 ；
10 、基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ；
11 、基 金托 管人 业务 资格 批件、 营业 执照 。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所及/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2014 年8 月28 日
