长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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长盛沪深 300 指 数 证券 投 资 基 金(LOF)
2014 年 半年 度 报 告 摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月28 日
长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金 基 本情况
基金简 称 长盛沪 深 300 指数(LOF)
场内简 称 长盛 300
基金主 代码 160807
交易代 码 160807
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年8 月 4 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 152,010,383.37 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010 年9 月 6 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 采取 指数 化投 资， 跟踪沪 深 300 指 数， 通过 严
格 的 投资 纪律 约束 和数 量化 风 险管 理手 段， 力争 控制
本 基 金净 值增 长率 与业 绩比 较 基准 之间 的日 均跟 踪偏
离度绝 对值 误差 小 于 0.35% ， 且年 化跟 踪误 差小 于 4% ，
以实现 对基 准指 数的 有效 跟踪。
投资策 略
本 基 金采 用抽 样复 制指 数的 投 资策 略， 综合 考虑 标的
指 数 样本 中个 股的 自由 流通 市 值规 模、 流动 性、 行业
代 表 性、 波动 性与 标的 指数 整 体的 相关 性， 通过 抽样
方 式 构建 基金 股票 投资 组合 ， 并优 化确 定投 资组 合中
的 个 股权 重， 以实 现基 金净 值 增长 率与 业绩 比较 基准
之间的 日均 跟踪 偏离 度绝 对值误 差小 于 0.35% ， 且年 化
跟踪误 差小 于 4% 的 投资 目 标。
业绩比 较基 准
95%× 沪深300 指 数收 益率 ＋ 5%× 一年 期银 行定 期存 款
利率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本 基 金是 股票 指数 型基 金， 属 于较 高预 期风 险、 较高
预 期 收益 的证 券投 资基 金品 种 ，其 预期 风险 与收 益高
于混合 型基 金、 债券 型基 金与货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 张燕
联系电 话 010-82019988 0755-83199084
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95555
传真 010-82255988 0755-83195201
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -3,653,965.65
本期利 润 -8,147,997.61
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0511
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.25%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2650
期末基 金资 产净 值 111,729,561.74
期末基 金份 额净 值 0.735
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公 允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.24% 0.71% 0.40% 0.74% 0.84% -0.03%
过去三 个月 1.66% 0.84% 0.88% 0.83% 0.78% 0.01%
过去六 个月 -6.25% 0.99% -6.64% 0.99% 0.39% 0.00%
过去一 年 -0.27% 1.11% -1.31% 1.11% 1.04% 0.00%
过去三 年 -25.30% 1.21% -27.10% 1.23% 1.80% -0.02% 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
-22.81% 1.22% -22.62% 1.26% -0.19% -0.04%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ＝ 95% ×沪深 300 指 数收 益 率＋5% ×一 年期 银行 定期 存款利 率（ 税后 ） 。
沪深 300 指 数是 由上 海证 券交易 所和 深圳 证券 交易 所授权 ，由 中证 指数 有限 公司开 发的 中国 A 股
市场指 数， 它的 样本 选自 沪深两 个证 券市 场， 覆盖 了大部 分流 通市 值， 其成 份股票 为中 国 A 股市
场中代 表性 强、 流动 性高 的股票 ，能 够反 映A 股市 场总体 发展 趋势 。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求，基准 指数每日 按 照 95%、5% 的比例采 取再 平衡，再用连 锁计算的 方 式得到基准指 数的时
间序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金管理 人应当自 基 金合同生效之 日起三个 月 内使基金的 投资组合
比例符合基金 合同的约 定 。建仓期结束 时，本基 金 的各项资产配 置比例符 合 本基金合同 第十三条
（二）投资范 围、（七 ） 投资限制的有 关约定。 本 报告期内，本 基金的各 项 资产配置比 例符合基
金合同 约定 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前， 公司 股东 及其 出资 比例为 ： 国 元证 券股 份有 限公司 （以 下简 称 “国 元 证券” ） 占注 册资 本的
41% ，新加坡星展银行有限 公司占注册资本的 33% ，安 徽 省 信 用 担 保 集 团 有 限公 司 占 注 册 资 本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2014 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 一只 封闭 式
基金、 三十 四只 开放 式基 金， 并 管理 多个 全国 社保 基金组 合和 专户 产品 。 公 司同时 兼任 境 外 QFII
基金和 专户 理财 产品 的投 资顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
冯雨生
本 基 金 基 金 经
理，长 盛 中 证
100 指 数证 券投
资 基 金 基 金 经
理， 同 盛证 券 投
资 基 金 基 金 经
理助理 。
2011 年
12 月 20
日
— 7 年
男， 1983 年 11 月 出生 ， 中 国国籍 。
北京大 学金 融学 硕士 。2007 年7 月
加入长盛基金管理有限公司，曾 任
金融工程与量化投资部金融工程 研
究员。现任 同盛证券投资基金基 金
经理助 理， 长盛 中证 100 指数证 券
投资基金基金经理 ， 长盛沪 深 300
指数证 券投 资基 金（LOF ， 本基金 ）
基金经 理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管理 人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保 组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 共发 生 4 次 同日 反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的交 易。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 股票 市场 整体 呈现 震荡格 局, 职能 汽车、 职业 教育和 网络 安全 板块 大幅 上涨， 土地 流转 、
装饰园林和自 贸区概念 板 块出现调整。 行业上， 通 讯、计算机和 汽车等涨 幅 靠前，采掘 和食品饮
料表现 较差 。风 格上 ，小 盘成长 股上 半年 跑赢 大盘 价值股 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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在操作中，我 们严格遵 守 基金合同，在 指数权重 调 整和基金申赎 变动时， 应 用指数复制和 数
量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.735 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-6.25% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-6.64% 。本报 告期 内日 均跟 踪误 差为 0.0710% ， 年度 化跟 踪误差 为 1.1245% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，我 们延续以 前 对经济的判断 ，经济处 于 弱复苏阶段， 缺乏明显 改 善空间，企业 盈
利水平改善受 到约束， 但 政府的各项政 策和改革 推 进程度将直接 影响市场 投 资者的预期 。随着投
资者预 期的 改善 ，目 前处 于历史 相对 较低 估值 水平 的大盘 蓝筹 指数 可能 有较 好的投 资机 会。
作为指数基金 ，我们将 继 续秉承指数化 投资策略 ， 积极应对成份 股调整、 基 金申购赎回等 因
素对指数跟踪 效果带来 的 冲击，控制基 金的跟踪 误 差，在此基础 上本基金 将 积极采用数 量化投资
策略增 强指 数， 力争 获取 超额收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组， 参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十七条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 基金 本报 告期未 实施 利润 分配 。
本基金 截 至2014 年6 月30 日， 期末 可供 分配 收益 为-40,280,821.63 元， 其 中， 未 分配 收益
已实现 部分 为-405,005.00 元， 未分 配收 益未 实现 部 分为-39,875,816.63 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份 有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信 息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF)
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6,027,955.58 6,728,368.37 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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结算备 付金 - 13,199.97
存出保 证金 6,051.04 6,328.81
交易性 金融 资产 106,174,231.32 127,235,404.98
其中： 股票 投资 106,154,715.32 126,685,532.28
基金投 资 - -
债券投 资 19,516.00 549,872.70
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 980,855.57
应收利 息 1,289.45 1,899.23
应收股 利 - -
应收申 购款 6,624.78 24,314.24
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 30,247.07 -
资产总 计 112,246,399.24 134,990,371.17
负债和所有者权益
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 253,945.09 398,285.53
应付管 理人 报酬 68,725.13 87,990.90
应付托 管费 13,745.04 17,598.16
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 8,420.65 29,360.83
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 172,001.59 331,506.17
负债合 计 516,837.50 864,741.59
所有者权益：
实收基 金 152,010,383.37 171,150,229.64
未分配 利润 -40,280,821.63 -37,024,600.06
所有者 权益 合计 111,729,561.74 134,125,629.58
负债和 所有 者权 益总 计 112,246,399.24 134,990,371.17
注：报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日，基 金份 额净 值 ：0.735 元 ， 基金 份额 总 额：152,010,383.37
份。
长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年 6
月 30 日
一、收入 -7,381,275.99 -19,455,376.64
1.利息 收入 26,423.24 43,642.54
其中： 存款 利息 收入 26,396.43 43,489.21
债券利 息收 入 26.81 153.33
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -2,917,769.63 235,246.00
其中： 股票 投资 收益 -4,268,941.22 -1,573,373.81
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 24,728.70 36,329.61
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益
股利收 益 1,326,442.89 1,772,290.20
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号
填列）
-4,494,031.96 -19,749,100.74
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 4,102.36 14,835.56
减： 二、费用 766,721.62 1,123,962.30
1．管 理人 报酬 437,921.09 680,405.18
2．托 管费 87,584.29 136,081.01
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 53,591.30 121,610.09
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 187,624.94 185,866.02
三、利润总额 （亏损 总额 以“- ”号
填列）
-8,147,997.61 -20,579,338.94
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -8,147,997.61 -20,579,338.94
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 12 页 共 29 页
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
171,150,229.64 -37,024,600.06 134,125,629.58
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -8,147,997.61 -8,147,997.61
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的 基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-19,139,846.27 4,891,776.04 -14,248,070.23
其中：1.基 金申 购款 6,944,902.07 -1,801,808.17 5,143,093.90
2. 基金 赎回 款 -26,084,748.34 6,693,584.21 -19,391,164.13
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
152,010,383.37 -40,280,821.63 111,729,561.74
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
220,846,474.27 -36,140,734.93 184,705,739.34
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -20,579,338.94 -20,579,338.94
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-14,295,743.25 2,324,146.13 -11,971,597.12
其中：1.基 金申 购款 19,583,531.96 -2,692,058.76 16,891,473.20
2. 基金 赎回 款 -33,879,275.21 5,016,204.89 -28,863,070.32
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
206,550,731.02 -54,395,927.74 152,154,803.28
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 周兵______
______ 林培 富______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛沪 深 300 指 数证 券投 资基金(LOF)( 以 下简 称 “ 本基金 ”) 经中 国证 券监 督 管理委 员会(以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监基金 字[2010] 第 646 号 《关于 核准 长盛 沪深 300 指数证 券投 资基 金
(LOF) 募集 的批 复》 核准 ， 由长盛 基金 管理 有限 公司 依照 《 中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《长
盛沪 深300 指数 证券 投资 基金(LOF) 基金 合同 》 负 责 公开募 集 。 本 基金 为契 约 型开放 式 ， 存 续期 限
不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集人 民币 898,648,405.80 元 ， 业经普 华永 道中 天会
计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 普 华永 道中 天验 字(2010) 第 193 号验 资报 告予 以 验证。 经向 中国 证
监会备 案， 《长 盛沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF) 基 金合同 》 于 2010 年 8 月 4 日正式 生效 ， 基金
合同生 效日 的基 金份 额总 额为 898,915,869.33 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 267,463.53
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为长 盛基金管 理 有限公司，基 金托管人 为 招商银行股 份有限公
司( 以 下简 称 “ 招商 银行 ”) 。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上 字[2010] 第 276 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
112,932,582 份 基金 份额 于 2010 年9 月6 日 在深 交 所挂牌 交易 。 未 上市 交易 的基金 份额 托管 在场
外，基 金份 额持 有人 可通 过跨系 统转 托管 业务 将其 转至深 交所 场内 后即 可上 市流通 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《 长盛 沪 深300 指数 证券 投资 基金(LOF) 基 金合 同》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流 动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行上市 的股票、
债券、权证以 及中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。股票 资产投资 比 例不低于基 金资产净
值的90% ， 其 中， 投资 于沪 深 300 指数 成份 股和 备选 成份股 的资 产不 低于 股票 资产 的 80% ； 保持 不
低于基 金资 产净 值 5% 的 现 金以及 到期 日在 一年 以内 的政府 债 券 。 本 基金 力争 控制本 基金 净值 增长
率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 绝对 值误 差小 于 0.35% ， 且年 化跟 踪误差 小 于 4% 。本 基
金的业 绩比 较基 准为 ： 95 % ×沪深 300 指数 收益 率＋ 5 %× 一 年期 银行 定期 存款 利 率（税 后） 。本 基
金标的 指数 使用 费由 基金 管 理人 长盛 基金 管理 有限 公司承 担， 不计 入本 基金 费用。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛沪
深300 指数 证券 投资 基金(LOF) 投 资基 金基 金合 同》 和 中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行
业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 的反映 了本 基 金 2014 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2014 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 不存 在会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 不存 在会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 不存 在会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行 基金托 管人 、基 金 代 销机 构
国元证 券 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国元证 券 17,412,356.53 56.05% 54,263,969.24 71.74%
6.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间内 未通 过关 联方交 易单 元发 生权 证交 易。
6.4.8.1.3 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
国元证 券 539,099.40 100.00% 743,490.00 100.00% 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
6.4.8.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国元证 券 15,852.37 56.05% 5,000.05 59.38%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国元证 券 49,401.31 72.08% 20,586.21 72.27%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。 债券 及权证 交易 不计 佣金。
2 、该类佣金协议的 服务范 围还包括佣金收取 方为本 基金提供的证券投 资研究 成果和市场信息 服
务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 437,921.09 680,405.18
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 233,984.22 371,304.87
注：支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的基 金 管理费按前一 日基金资 产 净值 0.75% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月 月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.75%/ 当年 天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 87,584.29 136,081.01
注：支付基金 托管人招 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.15% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.15%/ 当年 天数 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的 债券( 含回购) 交易
注：本基金 本报告期 及上 年度可比期 间内均无 与关 联方进行的 银行间同 业市 场的债券(含 回购)交
易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 本期 及上 年度可 比期 间未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本报 告期 末及 上年度 末未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 6,027,955.58 26,169.47 9,734,598.31 42,864.91
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间内 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.9 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 因认 购新发/增 发证 券而 持有 流 通受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600637
百视
通
2014 年5 月
29 日
重大
事项
停牌
32.03 - - 13,570 238,429.01 434,647.10 -
600832 东方 2014 年5 月 重大 10.98 - - 37,671 322,090.15 413,627.58 - 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 18 页 共 29 页
明珠 29 日 事项
停牌
000009
中国
宝安
2014 年5 月
28 日
重大
事项
停牌
10.21
2014
年 8 月
15 日
9.33 30,566 285,801.76 312,078.86 -
601669
中国
电建
2014 年5 月
13 日
重大
事项
停牌
2.79 - - 95,350 371,413.49 266,026.50 -
002570
贝因
美
2014 年6 月
19 日
重大
事项
停牌
14.36 - - 16,579 225,566.57 238,074.44 -
000878
云南
铜业
2014 年4 月
17 日
重大
事项
停牌
7.79
2014
年 7 月
17 日
7.50 19,709 374,700.2 153,533.11 -
000960
锡业
股份
2014 年5 月
6 日
重大
事项
停牌
12.44
2014
年 8 月
5 日
13.68 12,803 241,514.92 159,269.32 -
000562
宏源
证券
2013 年10
月30 日
重大
事项
停牌
7.51
2014
年 7 月
28 日
8.93 35,486 217,630.8 266,499.86 -
000536
华映
科技
2014 年5 月
23 日
重大
事项
停牌
23.10
2014
年 8 月
20 日
25.41 3,374 88,533.76 77,939.40 -
600498
烽火
通信
2014 年6 月
30 日
重大
事项
停牌
11.91
2014
年 7 月
7 日
12.10 13,040 178,635.91 155,306.40 -
注： 本 基金 截 至 2014 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵债的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵债的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1 、公 允价 值
（a） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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价值相 差很 小。
（b） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
(ⅰ) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层级的 余 额 为
108,611,162.30 元 ，属 于 第二层 级的 余额 为 2,321,696.17 元 ，无 属于 第三 层 级的余 额(2013 年
12 月 31 日， 第一 层 级 的 余额为 125,333,893.27 元 ，第二 层级 的余 额为 1,901,511.71 元 ，无 属
于第三 层级 的余 额) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨 跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
于本期 末， 本基 金未 持有 公允价 值归 属于 第三 层级 的金融 工具(2013 年12 月31 日 ： 同)。本
基金本 期净 转入/(转出) 第 三层级 的金 额为 零元 ， 计 入 损益的 第三 层级 金融 工具 公允价 值变 动为 零
元(2013 上半 年 度： 同) 。
2 、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 106,154,715.32 94.57 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 20 页 共 29 页
其中： 股票 106,154,715.32 94.57
2 固定收 益投 资 19,516.00 0.02
其中： 债券 19,516.00 0.02
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,027,955.58 5.37
7 其他各 项资 产 44,212.34 0.04
8 合计 112,246,399.24 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 337,769.73 0.30
B 采矿业 7,075,055.98 6.33
C 制造业 39,760,498.08 35.59
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
3,952,135.05 3.54
E 建筑业 3,695,836.20 3.31
F 批发和 零售 业 3,031,872.94 2.71
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,679,240.31 2.40
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
4,131,340.48 3.70
J 金融业 32,605,710.42 29.18
K 房地产 业 5,197,731.45 4.65
L 租赁和 商务 服务 业 1,042,060.89 0.93
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 1,125,859.80 1.01
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 930,386.03 0.83
S 综合 585,403.96 0.52
合计 106,150,901.32 95.01
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 3,814.00 0.00
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
- -
J 金 融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,814.00 0.00
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600016 民生银 行 584,249 3,628,186.29 3.25
2 601318 中国平 安 88,118 3,466,562.12 3.10
3 601166 兴业银 行 314,105 3,150,473.15 2.82
4 601328 交通银 行 563,192 2,185,184.96 1.96
5 600000 浦发银 行 241,295 2,183,719.75 1.95
6 600030 中信证 券 189,153 2,167,693.38 1.94
7 000002 万
科Ａ 209,361 1,731,415.47 1.55
8 600837 海通证 券 174,003 1,592,127.45 1.42
9 601169 北京银 行 195,679 1,577,172.74 1.41
10 000651 格力电 器 51,901 1,528,484.45 1.37
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于 http://www.csfunds.com.cn长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
网站的 半年 度报 告正 文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000596 古井贡 酒 200 3,814.00 0.00
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于 http://www.csfunds.com.cn
网站的 半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300005 探 路 者 680,543.60 0.51
2 002008 大族激 光 627,807.00 0.47
3 601318 中国平 安 529,675.00 0.39
4 000801 四川九 洲 521,655.76 0.39
5 002185 华天科 技 401,984.00 0.30
6 002509 天广消 防 385,982.00 0.29
7 600690 青岛海 尔 373,358.85 0.28
8 000503 海虹控 股 293,572.00 0.22
9 601336 新华保 险 222,547.00 0.17
10 000917 电广传 媒 221,819.00 0.17
11 002465 海格通 信 220,520.00 0.16
12 002400 省广股 份 220,482.65 0.16
13 601929 吉视传 媒 215,611.00 0.16
14 002410 广 联 达 203,200.00 0.15
15 002475 立讯精 密 202,670.00 0.15
16 002005 德豪润 达 195,400.00 0.15
17 600867 通化东 宝 192,015.00 0.14
18 600880 博瑞传 播 166,867.25 0.12
19 601179 中国西 电 156,446.00 0.12
20 002292 奥飞动 漫 127,525.00 0.10 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300005
探 路 者 767,068.81 0.57
2 600016
民生银 行 758,118.91 0.57
3 000801
四川九 洲 615,163.73 0.46
4 600837
海通证 券 610,380.16 0.46
5 000002
万
科Ａ 582,242.72 0.43
6 601318
中国平 安 469,847.40 0.35
7 600690
青岛海 尔 469,705.31 0.35
8 600887
伊利股 份 446,646.11 0.33
9 601668
中国建 筑 422,524.66 0.32
10 601166
兴业银 行 411,382.97 0.31
11 002353
杰瑞股 份 408,132.80 0.30
12 002509
天广消 防 395,600.00 0.29
13 000423
东阿阿 胶 384,293.70 0.29
14 000651
格力电 器 376,306.49 0.28
15 600519
贵州茅 台 332,988.68 0.25
16 002185
华天科 技 327,521.00 0.24
17 600000
浦发银 行 310,515.18 0.23
18 000333
美的集 团 303,271.00 0.23
19 601328
交通银 行 292,493.78 0.22
20 002008
大族激 光 292,327.00 0.22
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 9,708,163.21
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 21,509,363.69
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 19,516.00 0.02
8 其他 - -
9 合计 19,516.00 0.02
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110025 国金转 债 170 19,516.00 0.02
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
根据中 国平 安股 份有 限公 司 2013 年10 月14 日发 布 的 《关 于平 安证 券收 到中 国 证监会 处罚 事
先告知书的公 告》显示 ， 中国平安集团 的控股子 公 司平安证券有 限责任公 司 （以下简称 “平安证
券” ）近日收 到《中国 证 券监督管理委 员会行政 处 罚决定书》 （ 〔2013 〕48 号 ） 。中国证券 监督管
理委员 会 （以 下简 称 “ 中 国证监 会 ” ） 决定 责令 平 安证券 改正 及给 予警 告 ， 没收其 在万 福生 科 （湖
南）农 业开 发股 份有 限公 司发行 上市 项目 中的 业务 收入人 民 币 2,555 万 元， 并处以 人民 币 5,110
万元的 罚款 ，暂 停其 保荐 业务许 可 3 个月 。
本基金 做出 以下 说明 ：
1 、 中国 平安 是中 国最 优秀 的综合 金融 公司 ， 寿险 业 务最具 竞争 力 ， 基 本面 良 好。 本公 司研 究
员一直 保持 跟踪 ，并 有相 关的跟 踪报 告。
2 、 基于 相关 研究 ， 本 基金 判断， 旗下 平安 证券 受到 处罚， 对中 国平 安的 影响 较小。 因为 证券
业务板 块在 平安 集团 内的 地位较 低， 平安 证券 对中 国平安 的收 入贡 献 1% ， 利 润贡献 不 足 5% 。
3 、今 后， 我们 将继 续加 强 与该公 司的 沟通 ，密 切关 注其风 险控 制机 制和 经营 情况。
除上述事项外 ，报告期 内 基金投资的前 十名证券 的 发行主体无被 监管部门 立 案调查，无在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 ，均为 基金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,051.04
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,289.45
5 应收申 购款 6,624.78
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.07
8 其他 -
9 合计 44,212.34 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情 况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,905 22,014.54 2,137,001.57 1.41% 149,873,381.80 98.59%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 杨静芳 990,049.00 17.74%
2 侯羿 300,018.00 5.37%
3 王顺体 200,016.00 3.58%
4 莫作钦 178,243.00 3.19%
5 刘萤 172,604.00 3.09%
6 陈放 158,443.00 2.84%
7 深圳市 点通 数据 有限 公司 147,600.00 2.64%
8 陈珊琴 140,670.00 2.52%
9 王改琪 120,008.00 2.15%
10 袁文惠 117,927.00 2.11%
注：以 上信 息中 持有 人为 场内持 有人 ，由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司提 供 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
965,678.95 0.6353%
8.4 期末 基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
高级管 理人 员、 基金 投资 和研究 部门 负责人
持有本 基金
50～100
基金经 理持 有本 基金 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年8 月 4 日 ） 基金 份额 总额
898,915,869.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 171,150,229.64
本报告 期基 金总 申购 份额 6,944,902.07
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 26,084,748.34
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 152,010,383.37
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本基金 管理 人 于 2014 年 4 月 16 日发 布公 告， 经公 司 第五届 董事 会第 五十 七次 会议以 及第 六
届董事会第一 次会议审议 通过, 并报中 国证监会审 核批准，由高 新先生担任 公司董事长 ， 凤
良志先 生因 年龄 原因 不再 担任公 司董 事长 职务 。 根 据公司 章程 相关 规定, “董 事长为 公司 的 法
定代表 人” 。公 司已 于 2014 年4 月 14 日 完成 相关 工 商登记 变更 手续 。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况 本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 托管 人的 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处 罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国元证券 1 17,412,356.53 56.05% 15,852.37 56.05% -
招商证券 1 13,651,657.07 43.95% 12,428.60 43.95% -
华泰联合证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
国元证券 539,099.40 100.00% - -
招商证券 - - - -
华泰联合证券 - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向 ，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
长盛基金管理有限公司
2014 年8 月28 日
