大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
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大 成 中证 500 深 市 交易 型 开放 式 指数 证 券投 资 基金
2014 年半 年度报 告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
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送出日期：2014 年 8 月28 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年08 月26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 4
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ......................................................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 6
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 6
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................. 7
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ......................................................................... 8
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ......................................................... 8
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ......................................................... 9
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ..................................................................... 9
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 10
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 10
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 10
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 10
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ....................... 10
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） ............................................................................................... 10
6.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 10
6.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 11
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 12
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 13
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 26
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 26
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 26
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 27
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的 重 大变 动 ....................................................................................... 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 36
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 36
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 36
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 36 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
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7.12 投资 组 合 报告 附注 ................................................................................................................. 37
§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 38
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持 有人 ................................................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 38
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 38
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 38
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 42
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................. 43
11.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 43
11.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 43
11.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 43
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成中 证 500 深 市交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
基金简 称 大成中 证 500 深市 ETF （ 场内基 金简 称：500 深ETF ）
场内简 称 500 深ETF
基金主 代码 159932
交易代 码 159932
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年9 月 12 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 11,606,145.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013-10-09
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略 本基金 采取 完全 复制 法， 即按照 标的 指数 的成 份股 组成及 其权 重构 建股 票
投资组 合， 并根 据标 的指 数成份 股及 其权 重的 变动 进行相 应调 整。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、增 发、 分红等 行为 时， 或因 基
金的申 购和 赎回 等对 本基 金跟踪 标的 指数 的效 果可 能带来 影响 时， 或因 某
些特殊 情况 导致 流动 性不 足时， 或其 他原 因导 致无 法有效 复制 和跟 踪标 的
指数时 ，基 金管 理人 可以 对投资 组合 管理 进行 适当 变通和 调整 ，从 而使 得
投资组 合紧 密地 跟踪 标的 指数。
业绩比 较基 准 本基金 标的 指数 为中 证 500 深市 价格 指数
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 指数 基金 ，属于 较高 风险 、较 高预 期收益 的基 金品 种， 其
风险与 预期 收益 高于 混合 基金、 债券 基金 与货 币市 场基金 。本 基金 采用 完
全复制 法跟 踪标 的 指 数的 表现， 具有 与标 的指 数、 以及标 的指 数所 代表 的
股票市 场相 似的 风险 收益 特征。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
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办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518040 100818
法定代 表人 张树忠 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《证券 时报 》 、 《 中国 证券 报》
登载基金 半年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 与基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 2,338,030.19
本期利 润 3,201,975.11
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1695
本期加 权平 均净 值利 润率 15.10%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.52%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 111,644.64
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0096
期末基 金资 产净 值 13,295,133.62
期末基 金份 额净 值 1.146
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 0.89%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低于 所
列数字 。
3. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.41% 0.95% 3.01% 1.07% -0.60% -0.12%
过去三 个月 4.09% 1.01% 3.91% 1.10% 0.18% -0.09%
过去六 个月 3.52% 1.20% 3.69% 1.28% -0.17% -0.08%
自基金 合同
生效起 至今
0.89% 1.15% 5.48% 1.29% -4.59% -0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：1 、本 基金 合同 于2013 年9 月12 日 生效 ，截 至 报告日 本基 金合 同生 效未 满一年 。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 。 截 至报 告期末 ， 本基
金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
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地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。截 至 2014 年 6 月 30
日，本 基金 管理 人共 管理 1 只封闭 式证 券投 资基 金 ：景福 证券 投资 基金 ，4 只 ETF 及 1 只 ETF 联
接基金 ：深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 大成 中证 500 沪 市交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、大 成中证 100 交易 型 开
放式指 数证 券投 资基 金、 大成中 证 500 深 市交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 ，1 只QDII 基 金： 大
成标 普500 等权 重指 数证 券投资 基金 及 37 只 开放 式 证券投 资基 金： 大成 景丰 债 券型证 券投 资基 金
（LOF ） 、大成 价值增长 证 券投资基金、 大成债券 投 资基金、大成 蓝筹稳健 证 券投资基金 、大成精
选增值 混合 型证 券投 资基 金、大 成货 币市 场证 券投 资基金 、大 成沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 大
成财富 管 理2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长股 票型 证券 投资 基金 、 大成 创新 成长 混合
型证券 投资 基金(LOF) 、 大 成景阳 领先 股票 型证 券投 资基金 、大 成强 化收 益债 券型证 券投 资基 金、
大成策略回报 股票型证 券 投资基金、大 成行业轮 动 股票型证券投 资基金、 大 成中证红利 指数证券
投资基金、大 成核心双 动 力股票型证券 投资基金 、 大成竞争优势 股票型证 券 投资基金、 大成内需
增长股票型证 券投资基 金 、大成消费主 题股票型 证 券投资基金、 大成可转 债 增强债券型 证券投资
基金、大成新 锐产业股 票 型证券投资基 金、大成 景 恒保本混合型 证券投资 基 金、大成优 选股票型
证券投资基金 （LOF） 、 大 成现金增利货 币市场基 金 、大成月添利 理财债券 型 证券投资基 金、大成
理财 21 天 债券 型发 起式 基 金、 大 成现 金宝 场内 实时 申赎货 币市 场基 金、 大成 景安短 融债 券型 证券
投资基金、大 成景兴信 用 债债券型证券 投资基金 、 大成景旭纯债 债券型证 券 投资基金、 大成景祥
分级债 券型 证券 投资 基金 、 大成 中小 盘股 票型 证券 投资基 金(LOF) 、 大 成健 康 产业股 票型 证券 投资
基金、大成信 用增利一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、大成灵 活配置混 合 型证券投资 基金、大
成招财 宝货 币市 场基 金、 大成景 益平 稳收 益混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
谌湛先 生
本 基 金 基
金经理
2013 年9
月12 日
- 5 年
金 融 工 程硕 士 。 2009 年加 入 大成
基 金 管理 有限 公 司， 历任金 融 工程
师、 数量 投资 分析 师 。2013 年 1 月
4 日 起担 任深 证成 长40 交 易型开 放
式 指 数证 券投 资 基金 及大成 深 证成
长 40 交 易 型开 放 式指 数证 券 投资
基 金 联 接基 金 基金 经 理助理 。2013
年9 月12 日起 担任 大成 中 证500 深
市 交 易型 开放 式 指数 证券投 资 基金
基 金 经理 。具 有 基金 从业资 格 。国
籍：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 大成 中证 500 深市交
易型开放式指 数证券投 资 基金基金合 同 》和其他 有 关法律法规的 规定，在 基 金管理运作 中，大成
中证500 深 市交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 的投 资范围 、 投资 比例 、 投 资 组合 、 证 券交 易行 为、大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
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信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大 违法违规
行为， 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易，
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续以 取信于市 场 、取信于社会 投资公众 为 宗旨，承诺 将一如既
往地本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金财产，在规 范基金运 作 和严格控制 投资风险
的前提 下， 努力 为基 金份 额持有 人谋 求 最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合
间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分
析结果表明： 债券交易 同 向交易频率较 低；股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素（如个
股当日价格振 幅较高） 及 组合经理交易 时机选择 ， 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日
内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送
金额统 计结 果表 明投 资 组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2014 年 上 半年公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在 11 笔 同日反 向交 易， 原因
是投资组合投 资策略需 要 。主动型投资 组合与指 数 型投资组合之 间或指数 型 投资组合之 间存在股
票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单边交易 量 超过该股当 日成交量
5%的仅 有 3 笔， 原因 为投 资策略 需要 ；投 资组 合间 存在 1 笔债 券同 日反 向交 易，原 因为 投资 策 略
需要。投资组 合间相邻 交 易日反向交易 的市场成 交 比例、成交均 价等交易 结 果数据表明 该类交易
不对市场产生 重大影响 ， 无异常；投资 组合间虽 然 存在同向交易 行为，但 结 合交易价差 分布统计
分析和 潜在 利益 输送 金额 统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2014 年上 半年 宏观 经济 继 续回落 ， 工 业增 加值 、 固 定资产 投资 、 社 会消 费品 零售总 额等 经济
指标增 速进 一步 下滑 ，不 过趋势 有所 企稳 ，出 口数 据仍然 低迷 ，中 采 PMI 和 汇丰 PMI 指 数低 位 徘
徊数月 后近 期双 双回 升 ， 中央的 各项 财政 和金 融方 面政策 的 “ 微刺 激 ” 初 显 成效 ， 后 续效 果需 要
观察。上半年 流动性有 所 改善，定向降 准范围扩 大 、银行存贷比 考核放松 等 政策流露出 管理层适
度放松 的迹 象 ， 人 民币 对 外出现 持续 性贬 值 ， 资 金 净流出 或将 延续 。 政策 方 面， 蓝筹 股交 易创 新、
优先股 等政 策预 期对 蓝筹 价值股 形成 利好 ， 而IPO 重启对 市场 情绪 造成 一定 冲击。
股市层面，由 于经济基 本 面的持续低迷 、IPO 重新 启动、政策面 的“微刺 激 ”托底、货币 政
策适度 微调 等因 素的 叠加 效应， 整体 市场 一季 度下 跌后二 季度 窄幅 震荡 ，市 场基准 沪 深 300 指数
上半年 下 跌7.08% 。 板块 方面， 上半 年涨 幅居 前的 仍然是 通信 、计 算机 、 电 子等新 兴产 业板 块。
上半年 ，本 基金 标的 中 证 500 深市 指数 上 涨 3.69% ，涨幅 好于 大盘 。上 半年 本基金 基本 保持 高仓
位运作，严格 根据标的 指 数成分股调整 以及权重 的 变化及时调整 投资组合 。 本基金上半 年年化跟
踪误 差1.83% ， 日均 偏离 度 0.09% ， 基金 各项 操作 符合基 金合 同的 要求 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净 值 为1.146 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 3.52% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 3.69%， 低于 业绩 比较 基准的 表现 。 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望未来，中 国的结 构 转 型仍将延续， 中国经济 将 继续在底部区 域运行。 目 前来看，中 国的经济
结构调整已经 取得了一 些 突破，基建和 房地产投 资 增速出现了持 续性的下 滑 ，但扩大内 需和新型
城镇化 的速 度不 及传 统部 门的下 滑速 度，2014 年 下 半年宏 观经 济仍 将在 低位 逐渐筑 底。
具体到 证券 市场 ， 大 的方 向上， 我们 认为 “ 转型 无 牛市” ， 从发 达经 济体 的历 史经验 来看 ， 各
国在其经济转 型期都经 历 过阵痛，股市 在这期间 普 遍震荡下跌， 缺乏波澜 壮 阔的大行情 。在目前
改革逐 渐深 化， 宏观 经济 增速下 行的 形势 下， 短期 局部性 的刺 激政 策很 难改 变整体 预期 ，2014 年
下半年 仍然 很难 出现 大幅 度反 转 ， 并 且随 着IPO 等 供给的 增加 ， 预 计市 场整 体还将 维持 震荡 行情 。
另一方面，从 行业和板 块 上，下半年市 场可能并 不 缺乏结构性、 主题性、 区 域性的机会 ，特别是
与经济改革、 社会改革 的 方向和路径相 契合的行 业 或主题，如国 防军工、 京 津冀、污染 治理、触
网概念 、保 险改 革、 医疗 改革等 等。
组合管理上， 我们将严 格 按照基金合同 的相关约 定 ，紧密跟踪标 的指数， 按 照标的指数成 分
股组成 及其 权重 的变 化调 整投资 组合 ，努 力实 现跟 踪误差 的最 小化 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算 或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 10 页
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守 信情况声明
本报告 期内 ，中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “ 本 托管人 ”） 在对 大成 中证 500 深 市交 易型
开放式指数证 券投资基 金 （以下称 “ 本 基金 ”） 的 托管过程中， 严格遵守 《 证券投资基 金法》及
其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的有关 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标、 净 值表现、 收益 分配 情况、 财 务会计 报告 （ 注： 财 务会 计 报告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 中 证500 深市交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.3.1 972,627.05 2,876,115.49
结算备 付金
48,787.97 0.75
存出保 证金
2,839.40 87,463.74
交易性 金融 资产 6.4.3.2 12,371,666.49 48,872,271.77
其中： 股票 投资
12,371,666.49 48,872,271.77
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- - 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
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贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.3.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.3.4 - -
应收证 券清 算款
7,119.60 226,974.00
应收利 息 6.4.3.5 175.08 629.65
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.3.6 30,247.08 -
资产总 计
13,433,462.67 52,063,455.40
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.3.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
5,692.55 40,142.56
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
5,525.52 20,184.91
应付托 管费
1,105.10 4,036.98
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.3.7 6,581.52 295,943.11
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.3.8 119,424.36 115,000.00
负债合 计
138,329.05 475,307.56
所有者权益：
实收基 金 6.4.3.9 13,183,488.98 52,940,196.69
未分配 利润 6.4.3.10 111,644.64 -1,352,048.85
所有者 权益 合计
13,295,133.62 51,588,147.84
负债和 所有 者权 益总 计
13,433,462.67 52,063,455.40
注：1 、报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日 ，基 金份 额 净值 1.146 元 ，基 金份 额 总额 11,606,145.00
份。
2 、 截 至报 告期 末本 基金 合 同生效 未满 一年 ， 本 报告 期的财 务报 表及 报表 附注 均无同 期对 比数
据。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 中 证500 深市交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
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单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
一、收入
3,476,462.23
1.利息 收入
4,897.29
其中： 存款 利息 收入 6.4.3.11 4,893.83
债券利 息收 入
3.46
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填 列）
2,606,355.09
其中： 股票 投资 收益 6.4.3.12 2,526,610.76
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.3.13 239.12
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.3.13.1 -
贵金属 投资 收益 6.4.3.14 -
衍生工 具收 益 6.4.3.15 -
股利收 益 6.4.3.16 79,505.21
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以
“-” 号填 列）
6.4.3.17 863,944.92
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.3.18 1,264.93
减：二、费用
274,487.12
1．管 理人 报酬
53,620.37
2．托 管费
10,724.07
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.3.19 10,837.40
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.3.20 199,305.28
三、 利润总额 （ 亏损总 额以 “-”
号填列）
3,201,975.11
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
3,201,975.11
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 中 证500 深市交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
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项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
52,940,196.69 -1,352,048.85 51,588,147.84
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 3,201,975.11 3,201,975.11
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-39,756,707.71 -1,738,281.62 -41,494,989.33
其中：1. 基 金申 购款 68,154,356.06 -1,050,801.88 67,103,554.18
2. 基金 赎回 款 -107,911,063.77 -687,479.74 -108,598,543.51
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
13,183,488.98 111,644.64 13,295,133.62
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 张树 忠______
_____ 刘彩 晖_____
____范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计 与最近 一期 年度报告一致的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.2 税项
6.4.2.1 印花税
经 国务 院批 准， 财政 部、 国 家税 务总 局研 究决 定， 自2008 年4 月 24 日 起， 调 整证 券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方按 证 券
（股票 ）交 易印 花税 税率 缴纳印 花税 ，受 让方 不再 征收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定 ，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
6.4.2.2 营业税、企业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
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定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价 方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.2.3 个人所得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问 题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 个 人从 公开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个月） 的， 其股 息红 利所得 全额 计入 应 纳
税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年 ）的， 暂减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ；持 股期
限超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
6.4.3 重要财务报表项目的 说明
6.4.3.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 972,627.05
定期存 款 -
其他存 款 -
合计： 972,627.05
6.4.3.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 12,100,282.97 12,371,666.49 271,383.52 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
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贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 12,100,282.97 12,371,666.49 271,383.52
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.3.4 买入返售金融资产
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.3.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 173.10
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 0.81
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1.17
合计 175.08
6.4.3.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 30,247.08
合计 30,247.08
6.4.3.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
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交易所 市场 应付 交易 费用 6,581.52
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 6,581.52
6.4.3.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付指 数使 用费 50,000.00
预提费 用 69,424.36
合计 119,424.36
6.4.3.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 46,606,145.00 52,940,196.69
本期申 购 60,000,000.00 68,154,356.06
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -95,000,000.00 -107,911,063.77
本期末 11,606,145.00 13,183,488.98
6.4.3.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,111,606.18 -2,463,655.03 -1,352,048.85
本期利 润 2,338,030.19 863,944.92 3,201,975.11
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-1,592,231.99 -146,049.63 -1,738,281.62
其中： 基金 申购 款 7,260,605.82 -8,311,407.70 -1,050,801.88
基金赎 回款 -8,852,837.81 8,165,358.07 -687,479.74
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,857,404.38 -1,745,759.74 111,644.64
6.4.3.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 3,960.23
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 451.91
其他 481.69 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 17 页
合计 4,893.83
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益项目构 成
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 129,265.48
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 2,397,345.28
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 2,526,610.76
6.4.3.12.2 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 3,399,038.83
减：卖 出股 票成 本总 额 3,269,773.35
买卖股 票差 价收 入 129,265.48
6.4.3.12.3 股票投资收益 ——赎 回差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 108,598,543.51
减： 现 金支 付赎 回款 总额 5,734,485.51
减： 赎 回股 票成 本总 额 100,466,712.72
赎回差 价收 入 2,397,345.28
6.4.3.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
7,542.58
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
7,300.00
减：应 收利 息总 额 3.46
债券投 资收 益 239.12
6.4.3.13.1 资产支持证券投资收 益
本基金 本报 告期 未投 资资 产支持 证券 。 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
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6.4.3.14 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.3.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。
6.4.3.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 79,505.21
基金投 资产 生的 股利 收 益 -
合计 79,505.21
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 863,944.92
—— 股 票投 资 863,944.92
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 863,944.92
6.4.3.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 1,264.93
合计 1,264.93
6.4.3.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 10,837.40 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 19 页
银行间 市场 交易 费用
-
合计
10,837.40
6.4.3.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 49,588.57
上市年 费 29,752.92
银行划 款手 续费 128.00
指数使 用费 100,000.00
合计 199,305.28
注：指数许可 使用基点 费 按前一日基金 资产净值 的 0.03% 的年 费率计提 ，逐日 累计，按季支 付，
标的指 数许 可使 用基 点费 的收取 下限 为每 季度 人民 币 50,000.00 元。
6.4.4 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的 资 产负 债表日 后事项 。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人
中国银 行 股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人
中泰信托 有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 申赎代 办券 商
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司( “大成国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司( “ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 资子 公司
注：1 、 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日作 出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行 政处罚 。 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 20 页
2 、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.6 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.6.1 关联方报酬
6.4.6.1.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 53,620.37
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 0.00
注：1 ） 基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值的0.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E ×0.50%/ 当 年天 数
H为每 日应 计提 的基 金管 理 费
E为前 一日 基金 资产 净值
基 金管 理费每 日计 算，逐日 累计 至每月 月末 ，按月支 付， 由基金 管理 人向基金 托管 人发
送基金 管理 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 前 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次 性
支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等, 支 付日期 顺延 。
2） 基 金管 理费 于2014 年06 月 30 日 末尚 未支 付的 金额为 人民 币5,525.52 元。
6.4.6.1.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 10,724.07
注：1) 基金 托管 人的 基金 托管费 按基 金财 产 净 值的0.10% 年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E ×0.10%/ 当 年天 数
H为每 日应 计提 的基 金托 管 费
E为前 一日 的基 金财 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发 送
基金托 管费 划款 指令 ， 基 金 托管人 复核 后于 次月 前3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。
若遇法 定节 假日 、公 休日 等, 支 付日 期顺 延。
2) 基金 托管 费 于2014 年 末 尚未支 付的 金额 为人 民 币1,105.10 元。
6.4.6.2 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
6.4.6.3 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.6.3.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
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6.4.6.3.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
6.4.6.4 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 972,627.05 3,960.23
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，并按 银行 间同 业 利 率及 相关协 议利 率计 息。
6.4.6.5 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 本基 金未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
6.4.6.6 其他关联交易事项的 说明
无。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末（2014 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 未持 有因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末流 通受 限的证 券
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备
注
002167 东方锆业 14/01/01 重大事项 11.39 14/07/01 11.10 14,880 175,994.36 169,483.20 -
002252 上海莱士 14/06/13 重大事项 63.30 - - 2,200 108,617.09 139,260.00 -
002340 格林美 14/06/26 重大事项 11.19 14/07/24 11.77 6,341 65,151.92 70,955.79 -
000762 西藏矿业 14/04/29 重大事项 10.54 14/07/28 11.59 6,500 74,818.98 68,510.00 -
000612 焦作万方 14/04/03 重大事项 6.08 14/08/18 6.69 9,840 59,152.99 59,827.20 -
002638 勤上光电 14/06/10 重大事项 14.15 14/07/15 14.75 3,300 37,784.81 46,695.00 -
002306 湘鄂情 14/06/23 重大事项 5.57 14/07/29 6.13 7,700 47,230.87 42,889.00 -
000852 江钻股份 14/05/28 重大事项 15.80 - - 2,200 39,895.43 34,760.00 -
002635 安洁科技 14/06/30 重大事项 31.99 14/08/05 35.19 1,000 30,548.42 31,990.00 -
注：本 基金 截 至 2014 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
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6.4.8.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
于本报 告期 末， 本基 金无 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织 架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和
风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、
岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董 事 会下设立 合 规审计和风 险控制委
员会，对公司 整体运营 风 险进行监督， 监督风险 控 制措施的执行 。在管理 层 层面设立投 资风险控
制委员会，通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题，形成正 式决议提 交 投委会。在 业务操作
层面, 监察 稽核 部履 行合 规 控制职 责 ， 通 过定 期、 不 定期检 查内 控制 度的 执行 情况 、 对 重大 风险 点
以专项稽核的 方式确保 公 司内控制度、 流程得到 贯 彻执行。风险 管理部履 行 风险量化评 估分析职
责。本 基金 以拟 合、 跟踪 中证 500 深 市指 数为 原则 ，通过 被动 式指 数化 投资 方法， 力求 为投 资 者
提供一 个管 理透 明且 成本 较低的 标的 指数 投资 工具 。
本基金为被 动 式指数基 金 ，采取完全复 制法，即 按 照标的指数的 成份股组 成 及其权重构建 股
票投资组合， 并根据标 的 指数成份股及 其权重的 变 动进行相应调 整。当预 期 成份股发生 调整和成
份股发生配股 、增发、 分 红等行为时， 或因基金 的 申购和赎回等 对本基金 跟 踪标的指数 的效果可
能带来影响时 ，或因某 些 特殊情况导致 流动性不 足 时，或其他原 因导致无 法 有效复制和 跟踪标的
指数时，基金 管理人可 以 对投资组合管 理进行适 当 变通和调整， 从而使得 投 资组合紧密 地跟踪标
的指数。本基 金可投资 股 指期货和其他 经中国证 监 会允许的衍生 金融产品 ， 如权证以及 其他与标
的指数或标的 指数成份 股 、备选成份股 相关的衍 生 工具。本基金 投资股指 期 货将根据风 险管理的
原则，以套期 保值为目 的 ，力争利用股 指期货的 杠 杆作用，降低 股票仓位 频 繁调整的交 易成本和
跟踪误差，达 到有效跟 踪 标的指数的目 的。在正 常 市场情况下， 本基金的 风 险控制目标 是追求日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.2% ， 年跟 踪误 差不 超过 2% 。 如 因标 的指 数编 制规则 调整 等其 他 原
因，导致基金 跟踪偏离 度 和跟踪误差超 过了上述 范 围，基金管理 人应采取 合 理措施，避 免跟踪偏
离度和 跟踪 误差 的进 一步 扩大。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金主要投 资于标的 指 数成份股和备 选成份股 ， 且通过分散化 投资以分 散 信用风险。本 基
金持有的全 部权证的 市值 不超过基金 资产净值 的 3 ％，本基金 管理人管 理的 全部基金持 有同一 权
证的比 例不 超过 该权 证 的10％。 本基 金投 资于 标的 指数成 份股 和备 选成 份股 的资产 比例 不低 于基
金资产净值 的 90%。 在任 何交易日日终 ，持有的 买 入股指期货合 约价值， 不 得超过基金资 产净值
的10% 。
大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 23 页
本基金在交易 所进 行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本基金 所持 有的 证券 在证 券交易 所上 市。 于本 期末 ，除附 注 6.4.8 期末 持有 的暂时 停牌 等 流
通受限股票外 ，均能及 时 变现。本基金 于资产负 债 表日所持有的 金融负债 的 合约约定剩 余到期日
均为一年以 内且不计 息， 可赎回基金 份额净值( 所有 者权益)无固 定到期日 且不 计息，因此 账面余
额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。 本 基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金等 。 下表统
计了本基金交 易的利率 风 险敞口。表中 所示为本 基 金资产及负债 的公允价 值 ，并按照合 约规定的
重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 了分 类。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 972,627.05 - - - 972,627.05
结算备 付金 48,787.97 - - - 48,787.97
存出保 证金 2,839.40 - - - 2,839.40
交易性 金融 资产 - - -
12,371,666.49
12,371,666.49
应收证 券清 算款 - - - 7,119.60 7,119.60 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 24 页
应收利 息 - - - 175.08 175.08
其他资 产 - - -
30,247.08
30,247.08
资产总 计 1,024,254.42 - - 12,409,208.25
13,433,462.67
负债
应付证 券清 算款 - - - 5,692.55 5,692.55
应付管 理人 报酬 - - - 5,525.52 5,525.52
应付托 管费 - - - 1,105.10 1,105.10
应付交 易费 用 - - - 6,581.52 6,581.52
其 他负 债 - - - 119,424.36 119,424.36
负债总 计 - - - 138,329.05 138,329.05
利率敏 感度 缺口 1,024,254.42 - - 12,270,879.20 13,295,133.62
上年度 末
2013 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 2,876,115.49 - - - 2,876,115.49
结算备 付金 0.75 - - - 0.75
存出保 证金 87,463.74 - - - 87,463.74
交易性 金融 资产 - - - 48,872,271.77 48,872,271.77
应收证 券清 算款 - - - 226,974.00 226,974.00
应收利 息 - - - 629.65 629.65
其他资 产 - - - - -
资产总 计 2,963,579.98
- - 49,099,875.42
52,063,455.40
负债
应付证 券清 算款 - - - 40,142.56 40,142.56
应付管 理人 报酬 - - - 20,184.91 20,184.91
应付托 管费 - - - 4,036.98 4,036.98
应付交 易费 用 - - - 295,943.11 295,943.11
其他负 债 - - -
115,000.00
115,000.00
负债总 计 - - - 475,307.56 475,307.56
利率敏 感度 缺口 2,963,579.98
- - 48,624,567.86
51,588,147.84
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
本基金为指数 型证券投 资 基金，于本报 告期末未 持 有交易性债券 投资，因 此 市场利率的变 动
对于本 基金 资产 净值 无重 大影响 。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本基
金持有 的金 融工 具均 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市的股 票 和债券，所面 临的其他 价 格风险来源于 单个证券 发 行主体自身 经营情况大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 25 页
或特殊 事项 的影 响， 也可 能来源 于证 券市 场整 体波 动的影 响。
本基金为被动 式指数基 金 ，采取完全复 制法，即 按 照标的指数的 成份股组 成 及其权重构建 股
票投资组合， 并根据标 的 指数成份股及 其权重的 变 动进行相应调 整。投资 于 标的指数成 份股和备
选成份股的资 产比例不 低 于基金资产净 值的 90% ， 权证、股指期 货及其他 金 融工具的投资 比例依
照法律 法规 或监 管机 构的 规定执 行。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 ， 并且本基金管 理人每日 对 本基金所持有 的
证券价 格实 施监 控。
于2014 年6 月30 日 ，本 基金面 临的 整体 其他 价格 风险列 示如 下：
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 12,371,666.49 93.05 48,872,271.77 94.74
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 12,371,666.49 93.05 48,872,271.77 94.74
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
本基金管理人 运用定量 分 析方法对本基 金的其他 价 格风险进行分 析。下表 为 其他价格风险 的
敏感性分析， 反映 了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。
金额单 位： 人民 币元
假
设
1.假定 本基 金的 业绩 比较 基准变 化 5% ， 其他 变量 不 变；
2.用期 末时 点比 较基 准浮 动 5% 基金 资产 净值 相应 变 化来估 测组 合市 场价 格风 险；
3.Beta 系 数是 根据 组合 在 过去一 个年 度的 净值 数据 和基准 指数 数据 回归 得出 ， 反 映了
基金和 基准 的相 关性 。
分
析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
中证500 深 市指 数上 升 5% 620,000.00 2,329,129.87
中证500 深 市指 数下 降 5% -620,000.00 -2,329,129.87
6.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无。 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 26 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 12,371,666.49 92.10
其中： 股票 12,371,666.49 92.10
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,021,415.02 7.60
7 其他各 项资 产 40,381.16 0.30
8 合计 13,433,462.67 100.00
注: 此 处的 股票 投资 项含 可 退替代 款估 值增 值, 7.2 的合计 项不 含可 退替 代款 估值增 值。
7.2 期末按行业分类的股 票 投 资组合
7.2.1 期末指数投资按行业 分类 的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 448,891.96 3.38
B 采矿业 531,482.28 4.00
C 制造业 7,682,887.24 57.79
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
353,149.00 2.66
E 建筑业 297,671.40 2.24
F 批发和 零售 业 610,573.70 4.59
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 145,370.00 1.09
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
638,275.98 4.80
J 金融业 38,663.59 0.29
K 房地产 业 841,263.89 6.33
L 租赁和 商务 服务 业 204,343.00 1.54
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 156,950.35 1.18
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
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Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 23,700.00 0.18
S 综合 - 0.00
合计 11,973,222.39 90.06
7.2.2 期末积极投资按行业 分类 的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 355,438.20 2.67
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和 零售 业 - 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H 住宿和 餐饮 业 42,889.00 0.32
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
- 0.00
J 金融业 - 0.00
K 房地产 业 - 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 398,327.20 3.00
注：积 极投 资部 分为 截至 报告期 末由 于股 票停 牌暂 未卖出 的原 成份 股。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的所有股票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002190 成飞集 成 2,900 171,100.00 1.29
2 000998 隆平高 科 5,069 139,296.12 1.05
3 002405 四维图 新 8,000 132,960.00 1.00 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
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4 002063 远光软 件 6,424 131,370.80 0.99
5 002153 石基信 息 2,401 123,171.30 0.93
6 002022 科华生 物 5,000 115,250.00 0.87
7 002223 鱼跃医 疗 4,590 111,307.50 0.84
8 000559 万向钱 潮 10,800 111,024.00 0.84
9 002005 德豪润 达 13,000 108,810.00 0.82
10 002092 中泰化 学 17,600 108,768.00 0.82
11 002250 联化科技 7,644 108,544.80 0.82
12 000977 浪潮信 息 3,000 105,540.00 0.79
13 002152 广电运 通 6,072 103,466.88 0.78
14 000511 烯碳新 材 15,001 101,106.74 0.76
15 000788 北大医 药 6,580 99,884.40 0.75
16 002049 同方国 芯 4,038 95,902.50 0.72
17 002440 闰土股 份 5,000 92,500.00 0.70
18 002219 恒康医 疗 4,080 89,678.40 0.67
19 000712 锦龙股 份 6,000 89,580.00 0.67
20 002048 宁波华 翔 6,000 89,400.00 0.67
21 000550 江铃汽 车 3,041 88,128.18 0.66
22 000997 新 大 陆 5,048 87,633.28 0.66
23 000897 津滨发 展 17,100 85,671.00 0.64
24 000028 国药一 致 2,099 83,855.05 0.63
25 000848 承德露 露 4,081 81,089.47 0.61
26 002701 奥瑞金 4,000 80,680.00 0.61
27 000049 德赛电 池 2,000 80,340.00 0.60
28 002191 劲嘉股 份 6,000 79,800.00 0.60
29 002266 浙富控 股 11,000 77,990.00 0.59
30 002073 软控股 份 8,000 76,560.00 0.58
31 000988 华工科 技 8,000 75,120.00 0.57
32 002271 东方雨 虹 3,000 74,550.00 0.56
33 002004 华邦颖 泰 4,000 74,400.00 0.56
34 000939 凯迪电 力 10,017 74,125.80 0.56
35 002273 水晶光 电 4,000 73,200.00 0.55
36 002690 美亚光 电 2,030 71,598.10 0.54
37 002340 格林美 6,341 70,955.79 0.53
38 000671 阳 光 城 8,000 70,320.00 0.53
39 002309 中利科 技 4,040 70,255.60 0.53
40 000541 佛山照 明 7,000 69,720.00 0.52
41 000762 西藏矿 业 6,500 68,510.00 0.52
42 002368 太极股 份 2,040 68,319.60 0.51 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 29 页
43 002181 粤 传 媒 4,300 67,940.00 0.51
44 000887 中鼎股 份 7,000 67,620.00 0.51
45 002155 辰州矿 业 9,000 67,320.00 0.51
46 000415 渤海租 赁 8,600 66,048.00 0.50
47 000690 宝新能 源 16,000 65,280.00 0.49
48 000969 安泰科 技 7,000 64,400.00 0.48
49 000528 柳
工 11,000 64,020.00 0.48
50 002052 同洲电 子 7,000 62,930.00 0.47
51 002437 誉衡药 业 1,200 61,800.00 0.46
52 002428 云南锗 业 5,002 60,674.26 0.46
53 000735 罗 牛 山 9,900 60,588.00 0.46
54 000616 亿城投 资 19,000 60,420.00 0.45
55 000422 湖北宜 化 12,000 60,120.00 0.45
56 002317 众生药 业 3,000 59,910.00 0.45
57 000829 天音控 股 7,072 59,829.12 0.45
58 000612 焦作万 方 9,840 59,827.20 0.45
59 000809 铁岭新城 5,000 59,350.00 0.45
60 000078 海王生 物 8,000 59,280.00 0.45
61 002056 横店东 磁 3,010 58,574.60 0.44
62 002508 老板电 器 2,013 56,907.51 0.43
63 000759 中百集 团 7,000 56,700.00 0.43
64 002249 大洋电 机 4,074 56,628.60 0.43
65 002477 雏鹰农 牧 6,000 56,460.00 0.42
66 002396 星网锐 捷 2,000 55,980.00 0.42
67 002069 獐 子 岛 4,000 55,920.00 0.42
68 002050 三花股 份 5,140 55,820.40 0.42
69 002041 登海种 业 2,001 55,707.84 0.42
70 000697 炼石有 色 4,000 55,320.00 0.42
71 002311 海大集 团 5,000 55,050.00 0.41
72 000006 深振业 Ａ 12,000 54,960.00 0.41
73 000786 北新建 材 4,000 54,880.00 0.41
74 002216 三全食 品 3,026 54,619.30 0.41
75 002414 高德红 外 3,000 54,570.00 0.41
76 000566 海南海 药 5,000 54,400.00 0.41
77 002161 远 望 谷 7,000 53,900.00 0.41
78 002431 棕榈园 林 3,000 53,400.00 0.40
79 002573 国电清 新 3,010 52,915.80 0.40
80 000726 鲁
泰Ａ 6,000 52,740.00 0.40
81 000510 金路集 团 8,000 52,560.00 0.40 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 30 页
82 000669 金鸿能 源 3,050 52,399.00 0.39
83 000488 晨鸣纸 业 12,000 52,320.00 0.39
84 002064 华峰氨 纶 6,080 52,044.80 0.39
85 000587 金叶珠 宝 5,000 51,900.00 0.39
86 000933 神火股 份 15,000 51,900.00 0.39
87 002648 卫星石 化 3,626 51,888.06 0.39
88 000513 丽珠集 团 1,095 51,716.85 0.39
89 002168 深圳惠 程 7,000 51,380.00 0.39
90 000540 中天城 投 10,000 51,000.00 0.38
91 002018 华星化 工 6,000 50,880.00 0.38
92 000088 盐 田 港 10,000 50,800.00 0.38
93 000982 中银绒 业 7,000 50,750.00 0.38
94 000979 中弘股 份 17,000 50,490.00 0.38
95 000652 泰达股 份 13,039 50,460.93 0.38
96 000050 深天马 Ａ 4,000 50,000.00 0.38
97 002325 洪涛股 份 6,087 49,913.40 0.38
98 002698 博实股 份 2,000 49,840.00 0.37
99 002262 恩华药 业 2,240 49,750.40 0.37
100 002358 森源电 气 2,000 49,720.00 0.37
101 002424 贵州百 灵 2,000 49,320.00 0.37
102 000823 超声电 子 4,051 49,138.63 0.37
103 000877 天山股 份 8,040 49,124.40 0.37
104 002029 七 匹 狼 6,000 48,480.00 0.36
105 000572 海马汽 车 13,000 48,100.00 0.36
106 002663 普邦园 林 4,000 47,840.00 0.36
107 000975 银泰资 源 6,002 47,835.94 0.36
108 002028 思源电 气 5,071 47,667.40 0.36
109 002011 盾安环 境 6,000 47,580.00 0.36
110 000816 江淮动 力 11,000 47,520.00 0.36
111 002444 巨星科 技 5,000 47,500.00 0.36
112 000021 长城开 发 8,000 47,200.00 0.36
113 002595 豪迈科 技 1,000 47,150.00 0.35
114 002025 航天电 器 3,000 47,070.00 0.35
115 002183 怡 亚 通 6,000 46,380.00 0.35
116 000926 福星股 份 7,096 46,265.92 0.35
117 000543 皖能电 力 7,000 46,200.00 0.35
118 000667 美好集 团 27,000 46,170.00 0.35
119 000830 鲁西化 工 13,000 45,760.00 0.34
120 002672 东江环 保 1,635 44,684.55 0.34 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
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121 002013 中航机 电 3,000 44,430.00 0.33
122 002714 牧原股 份 1,000 44,050.00 0.33
123 000636 风华高 科 7,000 43,680.00 0.33
124 000921 海信科 龙 5,000 43,500.00 0.33
125 000860 顺鑫农 业 3,080 43,243.20 0.33
126 000525 红 太 阳 3,072 43,038.72 0.32
127 000919 金陵药 业 3,086 42,957.12 0.32
128 000973 佛塑科 技 8,100 42,768.00 0.32
129 002315 焦点科 技 1,000 42,660.00 0.32
130 002118 紫鑫药 业 3,000 42,450.00 0.32
131 002461 珠江啤 酒 3,000 42,360.00 0.32
132 002254 泰和新 材 5,000 42,250.00 0.32
133 002408 齐翔腾 达 3,020 42,098.80 0.32
134 000518 四环生 物 13,000 41,730.00 0.31
135 000900 现代投 资 9,000 41,490.00 0.31
136 000777 中核科 技 3,600 41,364.00 0.31
137 002083 孚日股 份 10,000 40,900.00 0.31
138 001696 宗申动 力 9,000 40,770.00 0.31
139 000685 中山公 用 4,000 40,680.00 0.31
140 002285 世联行 5,060 40,530.60 0.30
141 002384 东山精 密 4,000 40,440.00 0.30
142 002332 仙琚制 药 5,050 40,198.00 0.30
143 002371 七星电 子 2,000 40,120.00 0.30
144 002251 步 步 高 3,100 39,928.00 0.30
145 002242 九阳股 份 4,000 39,520.00 0.30
146 000031 中粮地 产 12,000 39,120.00 0.29
147 000886 海南高 速 9,000 38,970.00 0.29
148 000426 兴业矿 业 4,069 38,899.64 0.29
149 000563 陕国投 Ａ 6,013 38,663.59 0.29
150 000090 天健集 团 5,000 38,550.00 0.29
151 000931 中 关 村 7,300 38,398.00 0.29
152 002276 万马股 份 6,080 38,364.80 0.29
153 002123 荣信股 份 5,000 38,350.00 0.29
154 002237 恒邦股 份 3,000 38,310.00 0.29
155 000596 古井贡 酒 2,000 38,140.00 0.29
156 000650 仁和药 业 8,000 38,000.00 0.29
157 002277 友阿股 份 4,000 38,000.00 0.29
158 000627 天茂集 团 14,500 37,990.00 0.29
159 000066 长城电 脑 9,000 37,980.00 0.29 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
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160 002122 天马股 份 8,063 37,896.10 0.29
161 000930 中粮生 化 10,000 37,100.00 0.28
162 000680 山推股 份 13,000 37,050.00 0.28
163 002447 壹桥苗 业 3,000 36,870.00 0.28
164 000417 合肥百 货 7,000 36,190.00 0.27
165 000850 华茂股 份 7,000 36,120.00 0.27
166 002482 广田股 份 3,000 35,910.00 0.27
167 000099 中信海 直 4,000 35,440.00 0.27
168 002179 中航光 电 2,010 35,275.50 0.27
169 000501 鄂武商 Ａ 3,006 35,170.20 0.26
170 000732 泰禾集 团 4,092 34,945.68 0.26
171 000852 江钻股 份 2,200 34,760.00 0.26
172 002204 大连重 工 2,700 34,452.00 0.26
173 002281 光迅科 技 1,000 34,390.00 0.26
174 002345 潮宏基 2,000 34,240.00 0.26
175 002078 太阳纸 业 10,800 34,020.00 0.26
176 002140 东华科 技 2,000 33,660.00 0.25
177 002203 海亮股 份 3,057 33,657.57 0.25
178 002221 东华能 源 3,000 33,570.00 0.25
179 002308 威创股 份 5,000 33,400.00 0.25
180 000799 酒 鬼 酒 3,049 33,264.59 0.25
181 002557 洽洽食 品 2,000 33,160.00 0.25
182 000703 恒逸石 化 5,000 32,950.00 0.25
183 002572 索菲亚 2,000 32,880.00 0.25
184 002128 露天煤 业 5,000 32,500.00 0.24
185 002342 巨力索 具 6,000 32,280.00 0.24
186 000030 富奥股 份 5,000 32,250.00 0.24
187 002635 安洁科 技 1,000 31,990.00 0.24
188 002275 桂林三 金 2,080 31,574.40 0.24
189 002646 青青稞 酒 2,000 30,980.00 0.23
190 002479 富春环 保 4,000 30,800.00 0.23
191 000418 小天鹅 Ａ 3,000 30,630.00 0.23
192 002091 江苏国 泰 2,000 30,620.00 0.23
193 002233 塔牌集 团 5,000 30,300.00 0.23
194 002032 苏 泊 尔 2,203 30,159.07 0.23
195 002393 力生制 药 1,000 29,190.00 0.22
196 002154 报 喜 鸟 5,000 28,950.00 0.22
197 002480 新筑股 份 4,022 28,918.18 0.22
198 000962 东方钽 业 3,000 28,620.00 0.22 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 33 页
199 002244 滨江集 团 5,000 28,350.00 0.21
200 002267 陕天然 气 3,100 28,210.00 0.21
201 002574 明牌珠 宝 1,090 27,784.10 0.21
202 002392 北京利 尔 3,000 27,570.00 0.21
203 000655 金岭矿 业 4,000 27,480.00 0.21
204 002463 沪电股 份 8,478 27,383.94 0.21
205 002093 国脉科 技 4,100 27,101.00 0.20
206 000506 中润资 源 7,000 27,020.00 0.20
207 002327 富安娜 2,382 26,511.66 0.20
208 002490 山东墨 龙 3,000 25,500.00 0.19
209 002305 南国置 业 4,199 25,403.95 0.19
210 002238 天威视 讯 2,000 25,060.00 0.19
211 000552 靖远煤 电 3,000 24,360.00 0.18
212 000861 海印股 份 2,500 23,975.00 0.18
213 000719 大地传 媒 2,000 23,700.00 0.18
214 000693 华泽钴 镍 1,000 23,680.00 0.18
215 000951 中国重 汽 2,000 23,540.00 0.18
216 002075 沙钢股 份 6,087 23,434.95 0.18
217 002194 武汉凡 谷 1,800 22,950.00 0.17
218 002588 史丹利 1,100 22,550.00 0.17
219 000620 新华联 4,000 22,440.00 0.17
220 002662 京威股 份 2,700 21,681.00 0.16
221 002498 汉缆股 份 3,000 21,540.00 0.16
222 000927 一汽夏 利 6,000 21,420.00 0.16
223 002226 江南化 工 2,000 21,220.00 0.16
224 002612 朗姿股 份 1,039 20,863.12 0.16
225 000688 建新矿 业 4,000 20,840.00 0.16
226 002489 浙江永 强 2,000 20,840.00 0.16
227 002678 珠江钢 琴 2,200 20,570.00 0.15
228 002430 杭氧股 份 3,000 20,430.00 0.15
229 002293 罗莱家 纺 1,000 20,100.00 0.15
230 000780 平庄能 源 5,000 19,700.00 0.15
231 000409 山东地 矿 2,099 19,100.90 0.14
232 002419 天虹商 场 2,000 19,000.00 0.14
233 002601 佰利联 1,000 18,500.00 0.14
234 002503 搜于特 2,240 18,368.00 0.14
235 000987 广州友 谊 2,000 18,220.00 0.14
236 002378 章源钨 业 1,034 18,177.72 0.14
237 000631 顺发恒 业 4,000 18,080.00 0.14 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
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238 002320 海峡股 份 2,000 17,640.00 0.13
239 002225 濮耐股 份 3,300 17,457.00 0.13
240 002705 新宝股 份 1,000 14,940.00 0.11
241 002534 杭锅股 份 1,000 13,410.00 0.10
242 000603 盛达矿 业 1,000 11,810.00 0.09
243 000935 四川双 马 2,167 11,290.07 0.08
7.3.2 期末积极投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的所有股票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002167 东方锆 业 14,880 169,483.20 1.27
2 002252 上海莱 士 2,200 139,260.00 1.05
3 002638 勤上光 电 3,300 46,695.00 0.35
4 002306 湘鄂情 7,700 42,889.00 0.32
注：积 极投 资部 分为 截至 报告期 末由 于股 票停 牌暂 未卖出 的原 成份 股。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002266 浙富控 股 351,434.00 0.68
2 000977 浪潮信 息 81,576.54 0.16
3 002155 辰州矿 业 66,375.00 0.13
4 000528 柳
工 65,285.00 0.13
5 002052 同洲电 子 63,420.00 0.12
6 000559 万向钱 潮 56,194.00 0.11
7 002069 獐 子 岛 56,000.00 0.11
8 000933 神火股 份 55,870.00 0.11
9 000982 中银绒 业 55,061.00 0.11
10 002311 海大集 团 53,295.00 0.10
11 002431 棕榈园 林 51,930.00 0.10
12 002701 奥瑞金 51,717.08 0.10
13 002358 森源电 气 50,555.00 0.10
14 002018 华星化 工 49,920.00 0.10
15 002005 德豪润 达 48,376.00 0.09
16 002595 豪迈科 技 46,155.00 0.09 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 35 页
17 002663 普邦园 林 45,978.00 0.09
18 000998 隆平高 科 45,396.00 0.09
19 002242 九阳股 份 41,037.00 0.08
20 000587 金叶珠 宝 40,544.00 0.08
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002400
省广股 份 214,237.50 0.42
2 002008
大族激 光 179,814.84 0.35
3 000587
金叶珠 宝 171,023.00 0.33
4 002465
海格通 信 159,356.60 0.31
5 002573
国电清 新 155,958.00 0.30
6 002190
成飞集 成 155,329.00 0.30
7 002410
广联达 130,479.90 0.25
8 002022
科华生 物 113,120.00 0.22
9 000977
浪潮信 息 98,600.00 0.19
10 000413
东旭光 电 83,575.00 0.16
11 002292
奥飞动 漫 81,102.00 0.16
12 000712
锦龙股 份 79,231.00 0.15
13 002470
金正大 69,838.88 0.14
14 002429
兆驰股 份 68,371.94 0.13
15 002416
爱施德 50,689.00 0.10
16 000683
远兴能 源 46,187.00 0.09
17 000738
中航动 控 41,629.00 0.08
18 002223
鱼跃医 疗 38,955.00 0.08
19 002305
南国置 业 34,059.00 0.07
20 000612
焦作万 方 31,854.00 0.06
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,038,435.87
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,399,038.83
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 36 页
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 力争 利用股 指期 货的 杠杆 作用 ，降低 股票 仓位
频繁调 整的 交易 成本 和跟 踪误差 ， 达 到有 效跟 踪标 的指数 的目 的。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
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7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十 名证 券的发行主体未出现 本期 被监管部门立案调查 ，或 在报告编制
日前一年内受到公开 谴责 、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,839.40
2 应收证 券清 算款 7,119.60
3 应收股 利 -
4 应收利 息 175.08
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.08
8 其他 -
9 合计 40,381.16
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 002167 东方锆 业 169,483.20 1.27 重大事 项
2 002252 上海莱 士 139,260.00 1.05 重大事 项
3 002638 勤上光 电 46,695.00 0.35 重大事 项
4 002306 湘鄂情 42,889.00 0.32 重大事 项
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有
人户
数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额
占总份 额比 例
300 38,687.15 364,687.00 3.14% 11,241,458.00 96.86%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序
号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总
份额比 例
1 陈潞
880,549.00
7.59%
2 胡 秀清
880,387.00
7.59%
3 张龙
461,583.00
3.98%
4 马国华
440,193.00
3.79%
5 黄捷萍
440,193.00
3.79%
6 于海
272,920.00
2.35%
7 黎爵祺
270,285.00
2.33%
8 谭爱玲
264,126.00
2.28%
9 梁伟雁
264,123.00
2.28%
10 招商证 券股 份有 限公 司
261,181.00
2.25%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情 况
无。
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
无。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年9 月 12 日 ）基 金份 额总 额 333,508,962.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 46,606,145.00
本报告 期基 金总 申购 份额 60,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 95,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 11,606,145.00 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
基金管 理人 于2014 年1月25日发布 了 《 大成 基金 管理 有 限公司 关于 高级 管理 人员 变更的 公告 》 ，
经大成基金管 理有限公 司 第五届董事会 第二十八 次 会议审议通过 ，王颢先 生 不再担任大 成基金管
理有限 公司 总经 理， 由董 事长张 树忠 先生 代 任 公司 总经理 。
2014 年2月14 日 中国 银行 股 份有限 公司 公告 ， 自2014 年2月13 日 起， 陈四 清先 生 担任本 行行 长。
报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘任的 为本基金 审 计的会计师事 务所为 安 永 华明会计师事 务所 （特 殊 普通合伙），该
事务所 自基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票 投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万 国 1 7,437,474.70 100.00% 6,581.52 100.00% -
光大证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国海证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
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国泰君 安 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
华宝证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华林证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
江海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
万联证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西南证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中航证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% -
中投证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
渤海证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
财富证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
长江证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括： 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 41 页
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资 组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金新 增席 位：无 。本 报告 期内 本基 金退租 席位 ：无 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申银万 国 7,542.58 100.00% - 0.00% - 0.00%
光大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
广发证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
广州证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国都证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国泰君 安 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
海通证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华宝证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华福证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华林证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华泰证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华鑫证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
江海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
民生证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
民族证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
齐鲁证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
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天源证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
万和证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
万联证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
西南证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
湘财证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
银河证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
英大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
招商证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中航证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中金公 司 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中投证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中银国 际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
安信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
渤海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
财富证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
长江证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东方证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东莞证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东吴证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
大成中证500 深 市交易 型 开放式指 数证券 投资
基金 2013 年第4 季度报 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站
2014-01-22
2
大成基金 管理有 限公司 关 于高级管 理人员 变更
的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站
2014-01-25
3
关于大成 基金管 理有限 公 司北京理 财中心 办公
地址变更 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站
2014-03-19
4
大成中证500 深 市交易 型 开放式指 数证券 投资
基金 2013 年年度 报告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站
2014-03-29
5
大成中证500 深 市交易 型 开放式指 数证券 投资
基金 2013 年年度 报告摘 要
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站
2014-03-29
6
关于大成 中证 500 深市 交 易型开放 式指数 证券
投资基金 新增华 泰证券 股 份有限公 司为申 购赎
回代办证 券公司 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站
2014-04-02
7
大成基金 管理有 限公司 关 于调整网 上直销 系统
中定期定 额投资 起点金 额 的公告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站
2014-04-08
8 大成基金 管 理有 限公司 董 事、监事 、高级 管理 中国证监 会指定 报 2014-04-11 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 43 页
人员以及 其他从 业人员 在 子公司兼 任职务 及领
薪情况的 公告
刊及本公 司网站
9
大成中证500 深 市交易 型 开放式指 数证券 投资
基金 2014 年1 季 度报告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站
2014-04-21
10
中证 500 深市交 易型开 放 式指数证 券投资 基金
更新的招 募说明 书（2014 年第 1 期）
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站
2014-04-25
11
中证 500 深市交 易型开 放 式指数证 券投资 基金
更新的招 募说明 书摘要 （2014 年第1 期）
中国证监 会指定报
刊及本公 司网站
2014-04-25
12
大成基金 管理有 限公司 关 于调整旗 下开放 式基
金基金转 换业务 规则的 公 告
中国证监 会指定 报
刊及本公 司网站
2014-06-30
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成中 证 500 深市 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金的 文件；
2 、《 大成 中证500 深市 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
3 、《 大成 中证500 深市 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
11.2 存放地点
本报告 存放 在本 基金 管理 人和托 管人 的 住 所。
11.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
投资 者对 本报 告书 如有 疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。
客户 服务 中心 电话 ：400-888-5558 （ 免长 途通 话 费 用） 。
国际 互联 网址 ：http://www.dcfund.com.cn 。
大成基 金管 理有 限公 司
2014 年8 月28 日
