长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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长 盛 同辉 深证 100 等 权 重指 数分 级 证券 投 资基 金
2014 年半 年度报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月28 日
长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年 度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ........................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 42
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金份 额总 量区间 的情 况 ............................................ 42
§9 开放式基金份额 变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部 门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛同 辉深 证100 等 权重 指数分 级证 券投 资基 金
基金简 称 长盛同 辉 深100 等权 重分 级
场内简称 长盛同 辉
基金主 代码 160809
交易代 码 160809
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 13 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 124,608,240.39 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012 年 09 月 26 日
下属分 级基 金的 基金 简称
长盛同 辉深 100 等
权重 A （场 内简 称：
同辉 100A ）
长 盛 同 辉 深 100 等
权重 B （场 内简 称：
同辉 100B ）
长盛同 辉深 100 等
权重分级 （ 场 内 简
称：长 盛同 辉）
下属分 级基 金的 交易 代码 150108 150109 160809
报告期末下属分级基金份额
总额
60,725,588.00 份 60,725,589.00 份 3,157,063.39 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金运用 指数化 投资方 式，通过严 格的投 资纪律 约束和数量 化风
险管理手段 ，力争 将本基 金的净值增 长率与 业绩比 较基准之间 的日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值控 制在 0.35% 以内 ，年 跟踪 误差控 制 在 4% 以
内，以 实现 对深 证100 等 权重指 数的 有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 采用 完全 复制 法， 按照成 份股 在深 证 100 等 权重指 数中 的组
成及其 基准 权重 构建 股票 投资组 合， 以拟 合、 跟踪 深证 100 等权 重
指数的收益 表现， 并根据 标的指数成 份股 及 其权重 的变动而进 行相
应调整 。
当预期成份 股发生 调整， 成份股发生 配股、 增发、 分红等行为 ，以
及因基 金的 申购 和赎 回对 本基金 跟踪 深 证 100 等 权 重指数 的效 果可
能带来影响 ，导致 无法有 效复制和跟 踪标的 指数时 ，基金管理 人可
以根据市场 情况， 采取合 理措施，在 合理期 限内进 行适当的处 理和
调整， 以力 争使 跟踪 误差 控制在 限定 的范 围之 内。
业绩比 较基 准
95%×深证 100 等权重指 数收益率＋ 5 %× 一年 期银 行定期存款 利率
（税后 ）
风险收 益特 征
从基金资产 整体运 作来看 ，本基金为 股票型 基金， 属于高风险 、高
收益的基金 品种， 基金资 产整体的预 期收 益 和预期 风险高于货 币市
场基金 、债 券型 基金 和混 合型基 金。
从投资者具 体持有 的基金 份额来看， 在分级 运作期 内，由于基 金收长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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益分配 的安 排， 长盛 同辉 深 100 等 权重 A 份 额将 表 现出低 风险 、收
益稳定的明 显特征 ，其预 期收益和预 期风险 要低于 普通的股票 型基
金份额 ；长 盛同 辉深 100 等权重 B 份额 则表 现出 高 风险、 高收 益的
显著特 征， 其预 期收 益和 预期风 险要 高于 普通 的股 票型基 金份 额。
下 属 三 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛同 辉 深100 等权
重 A： 低风 险、 收益
相对稳 定。
长盛同 辉深100 等权
重 B： 高风 险、 高预
期收益 。
长盛同 辉深100 等权
重分级 ：较 高 风 险、
较高预 期收 益。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 田青
联系电 话 010-82019988 010-67595096
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 100088 100033
法定代 表人 高新 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -7,215,141.05
本期利 润 -6,576,217.00
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0504
本期加 权平 均净 值利 润率 -5.26% 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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本期基 金份 额净 值增 长率 -4.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 256,993.34
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0021
期末基 金资 产净 值 120,929,929.84
期末基 金份 额净 值 0.970
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 0.16%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本 期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.97% 0.96% 1.40% 0.92% 1.57% 0.04%
过去三 个月 4.64% 0.96% 1.88% 0.93% 2.76% 0.03%
过去六 个月 -4.90% 1.16% -5.45% 1.13% 0.55% 0.03%
过去一 年 2.30% 1.21% 0.45% 1.20% 1.85% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
0.16% 1.30% -7.25% 1.32% 7.41% -0.02%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 ＝ 95% ×深证 100 等 权重 指 数收益 率＋ 5%× 一年 期银 行定期 存款 利率 （税
后） 。
基准指 数： 深 证100 等权 重指数
本基金 的业 绩比 较基 准深 证 100 等权 重指 数由 深圳 证券交 易所 和深 圳证 券信 息有限 公司 构建 和 发
布。具 体的 编制 规 则 和再 平衡过 程请 参见 深 证 100 等权重 指数 编制 细则 。 （ 网 址为：
http://www.cnindex.com.cn/zstx/szxl/clzs/201206/t20120619_319746.htm ） 再 平 衡 ： 由于 基
金资产 配置 比例 处于 动态 变化的 过程 中， 需要 通过 再 平衡来 使资 产的 配 置 比例 符合基 金合 同要 求，
业绩比 较基 准中 深 证100 等权重 指数 、 一 年期 银行 定期存 款每 日按 照95% 、5%的比例 采取 再平 衡，
再用连 锁计 算的 方式 得到 基准指 数的 时间 序列 。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动 的比 较
注：按 照本 基金 合同 规定 ，本基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起 3 个月 内 使基 金的 投资 组 合
比例符合基金 合同的有 关 约定，报告期 末已完成 建 仓 。建仓期结 束时，本 基 金的各项资 产配置比
例符合 本基 金合 同第 十六 条 （二） 投资 范围、 （八） 投资限 制的 有关 约定 。 截 止报告 日， 本基 金的
各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2014 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 一只 封闭 式
基金、 三十 四 只 开放 式基 金， 并 管理 多个 全国 社保 基金组 合和 专户 产品 。 公 司同时 兼任 境 外 QFII
基金和 专户 理财 产品 的投 资顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王超
本 基 金 基
金 经 理 ，
长 盛 同 庆
中证 800
指 数 分 级
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 ， 长
盛 同 瑞 中
证 200 指
数 分 级 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
2013 年1 月
5 日
- 7 年
男，1981 年9 月 出生 ， 中 国
国籍。 中央 财经 大学 硕士 ，
金融风险管理师(FRM) 。
2007 年 7 月加 入长 盛基 金
管理有 限公 司， 曾任 金融 工
程 与 量 化 投 资 部 金 融 工 程
研究员 ， 从 事数 量化 投资 策
略 研 究 和 投 资 组 合 风 险 管
理工作 。 现 任长 盛同 瑞中 证
200 指 数分 级证 券投 资基 金
基 金 经 理 ， 长 盛 同 庆 中 证
800 指 数分 级证 券投 资基 金
基 金 经 理 ， 长 盛 同 辉 深 证
100 等 权重 指数 分级 证券 投
资基金 （ 本基 金 ） 基 金经 理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交 易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 共发 生 4 次 同日 反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的交 易。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告期内， 我们运用 数 量化投资手段 精细化执 行 跟踪指数策略 ，尽量降 低 申购赎回、个 股
配股、分红、 增发等事 件 对基金组合产 生的不利 影 响，将本基金 的跟踪误 差 和日均跟踪 偏 离度绝
对值控 制在 合理 水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.970 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-4.90%， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为-5.45% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年 的A 股市 场在 “内忧 ”经 济失 速下 滑 、 房 地 产投资 低迷 ， “外患 ” 美国 QE 退出 、 打 击
虚假贸 易融 资的 双重 打击 下， 沪 深 300 指 数出 现了7% 的下 跌， 这一 表现 远远 弱 于其他 新兴 市场 和
欧美等 成熟 市场 。 但 是在 整体表 现差 强人 意之 下， 以新能 源汽 车、 在线 教育 、 信息 安全、 互联 网、
京津冀等为代 表的新兴 成 长和主题板块 获得了 30% 以上的巨大涨 幅。存量 经 济的低迷和新 兴经济
的火热 构成 了A 股市 场最 鲜明的 结构 化特 征。
正如我们所预 期的那样 ， 在二季度，政 府出台了 一 系列微刺激政 策以守住 经 济增长底线， 通
过定向降准、 专向投资 等 手段使得流动 性投放能 够 有的放矢。展 望下半年 ， 政府保证经 济增长的
决心意味着微 刺激政策 仍 将继续加码， 但只是会 对 经济进行托底 ，并不会 演 变为“四万 亿式”的
全面放松。这 种宏观经 济 调控与经济之 间的互动 逻 辑决定了宏观 经济继续 维 持在底部震 荡，通过
更长时 间的 渐进 结构 性改 革来避 免出 现短 期 “ 休克 式疗法 ” ， 这也 意味 着上 半 年的明 显分 化格 局仍
将在未 来持 续。
发端 于2013 年 初的 新兴 成 长股炒 作已 经运 行了 一年 半的时 间， 大量 相关 主题 的 股票估 值高 高
在上，后续存 量资金将 在 这些板块中进 行 “去伪 存 真 ”，那些新 涌现的热 点 和业绩超预 期的板块
还可以继续向 上，而其 他 的品种将会面 临估值水 平 向均值回归。 经济改革 相 关政策也会 对存量经
济的板块带来 主题性机 会 ，油气改革、 国企改革 、 两路一带、自 贸区、国 防 军工等板块 都是值得
关注的 品种 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值 小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上 述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第二十条 中 对基金的收益 与
分配的 约定 ，在 分级 运作 期内， 本基 金（ 包括 长盛 同辉 深 100 等权 重 A 份 额 、长盛 同辉 深 100 等
权重B 份额 和长 盛同 辉 深100 等 权重 份额 ）不 进行 收益分 配.长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公 司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告 中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 同辉 深 证100 等 权重 指数 分级 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 5,772,137.56 7,402,418.61
结算备 付金
109,490.00 -
存出保 证金
4,390.49 10,237.84
交易性 金融 资产 6.4.7.2 115,587,212.25 132,203,115.73
其中： 股票 投资
115,587,212.25 132,203,115.73
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资 6.4.7.3 - -
衍生金 融资 产 6.4.7.4 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.5 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利息 6.4.7.6 1,237.75 1,529.51
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.7 30,247.07 -
资产总 计
121,504,715.12 139,617,301.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.4 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
244,057.95 13,665.31
应付管 理人 报酬
97,709.96 119,536.56
应付托 管费
21,496.21 26,298.04
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.8 46,999.01 24,656.79
应交税 费
- -
应付利 息
- - 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.9 164,522.15 320,051.50
负债合 计
574,785.28 504,208.20
所有 者权益：
实收基 金 6.4.7.10 120,672,936.50 132,110,789.53
未分配 利润 6.4.7.11 256,993.34 7,002,303.96
所有者 权益 合计
120,929,929.84 139,113,093.49
负债和 所有 者权 益总 计
121,504,715.12 139,617,301.69
注：报 告截 止 日 2014 年 6 月 30 日， 长盛 同辉 深 100 等权重 分级 份额 净 值 0.970 元， 长盛 同辉 深
100 等权重 A 份额 参考 净值 1.056 元， 长盛 同辉 深 100 等权重 B 份额 参考 净值 0.884 元； 基金 份
额总 额 124,608,240.39 份 ，其中 长盛 同辉 深 100 等 权重 A 份额 60,725,588.00 份 ，长 盛同 辉深
100 等 权重B 份额 60,725,589.00 份 ，长 盛同 辉深 100 等权 重分 级份 额3,157,063.39 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 同辉 深 证100 等 权重 指数 分级 证券 投资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月30 日
一、收 入
-5,517,811.01 -10,132,922.50
1.利息 收入
26,970.81 56,710.48
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.12 26,970.81 56,710.48
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-6,198,260.60 24,469,576.89
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.13 -7,077,324.53 23,167,043.24
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 879,063.93 1,302,533.65
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.18 638,924.05 -34,848,217.18
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填 6.4.7.19 14,554.73 189,007.31 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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列）
减： 二、费用
1,058,405.99 2,002,894.18
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 621,246.90 1,141,089.28
2．托 管费 6.4.10.2.2 136,674.35 251,039.59
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.20 111,330.13 414,216.46
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.21 189,154.61 196,548.85
三、 利 润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-6,576,217.00 -12,135,816.68
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-6,576,217.00 -12,135,816.68
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 同辉 深 证100 等 权重 指数 分级 证券 投资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
132,110,789.53 7,002,303.96 139,113,093.49
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -6,576,217.00 -6,576,217.00
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-11,437,853.03 -169,093.62 -11,606,946.65
其中：1.基 金申 购款 324,017.91 12,380.99 336,398.90
2. 基金 赎回 款 -11,761,870.94 -181,474.61 -11,943,345.55
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
120,672,936.50 256,993.34 120,929,929.84
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
257,341,420.13 18,231,731.32 275,573,151.45
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -12,135,816.68 -12,135,816.68
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-97,562,476.79 -9,489,563.83 -107,052,040.62
其中：1.基 金申 购款 39,234,511.83 4,918,737.00 44,153,248.83
2. 基金 赎回 款 -136,796,988.62 -14,408,300.83 -151,205,289.45
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以“- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
159,778,943.34 -3,393,649.19 156,385,294.15
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 林培 富______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛同 辉深 证 100 等 权重 指数分 级证 券 投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”) 经中 国 证券监 督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2012]827 号 《关 于核 准长 盛同 辉 深证 100 等 权重 指
数分级证券投 资基金募 集 的批复》核准 ，由长盛 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和 国证券投
资基金 法》 和《 长盛 同辉 深证 100 等 权重 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同》 负责公 开募 集。 本 基
金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
844,010,148.73 元 ， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 （现 已更 名为 普华永 道中 天会 计 师
事务所 （ 特殊 普通 合伙） ） 普华永 道中 天验 字(2012) 第 356 号验 资报 告予 以验 证。 经向 中国 证监 会
备案， 《 长盛 同辉 深 证100 等权重 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 于2012 年9 月 13 日 正式 生效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 844,062,743.33 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
52,594.60 份 基金份额 。 本基金的基金 管理人为长 盛基金管理有 限公司，基 金托管人为中 国建设
银行股 份有 限公 司( 以下 简 称 “中 国建 设银 行”) 。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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根据《 长盛 同辉 深 证 100 等权重 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 的相 关规 定，本 基金 的 基
金份额 包括 长盛 同辉 深证100 等权 重指 数证 券投资 基 金之基 础份 额( 以下 简称 “ 同辉深 证100 等权
重份额 ”) 、长 盛同 辉深 证 100 等权 重指 数证 券投 资基金 之稳 健收 益类 份额( 以下简 称 “ 长盛 同辉
深证 100 等权重 A 份额 ”) 及长盛 同辉 深 证 100 等权 重指数 证券 投资 基金 之积 极收益 类份 额( 以下
简称“ 长盛 同辉 深 证100 等权 重B 份额 ”) 。 本 基金 一份长 盛同 辉深 证100 等 权重 A 份额 与一 份 长
盛同辉 深证100 等 权重 B 份额构 成一 对份 额组 合， 一对长 盛同 辉深 证 100 等 权重 A 份 额与 长盛 同
辉深证100 等 权重B 份 额 的份额 组合 的净 值之 和将 等于两 份同 辉深 证100 等 权重指 数份 额的 净值 。
在任一 运作 周年 内 ， 长盛 同辉深 100 等 权重 A 份额 和长盛 同辉 深 100 等权 重B 份额 按照 本合 同规
定的参 考净 值计 算规 则进 行计算 ；对 于长 盛同 辉深 100 等权重 A 份额 的约 定 应得收 益， 即定 期折
算基准 日长 盛同 辉深100 等权重A 份额 参考 净值 超 出1.000 元部 分， 将折 算为 场内长 盛同 辉深100
等权重 份额 分配 给长 盛同 辉深 100 等权重 A 份额 持 有人； 同 辉 B 份 额的 参考 净值和 份额 数不 进行
折算； 长盛 同辉 深 100 等 权重份 额持 有人 持有 的每 份长盛 同辉 深 100 等 权重 份额将 按持 有 0.5 份
长盛同 辉深 100 等权重 A 份额获 得新 增长 盛同 辉深 100 等权 重份 额的 分配 ， 场外长 盛同 辉深 100
等权重 份额 的持 有人 将按 前述折 算方 式获 得新 增场 外长盛 同辉 深 100 等 权重 份额的 分配 ，场 内 长
盛同辉 深 100 等 权重 份额 的持有 人将 按前 述折 算方 式获得 新增 场内 长盛 同辉 深 100 等权 重份 额 的
分配。 当长 盛同 辉深100 等权重 份额 净值 达到2.000 元后( 含 2.000 元)和 当 长盛同 辉深 100 等权
重 B 份 额的 基金 份额 参考 净值跌 至 0.250 元以 下后( 不含 0.250 元)， 本基 金将 进行不 定期 份额 折
算。折 算后 本基 金将 确保 长盛同 辉深 100 等 权重 A 份额和 长盛 同辉 深 100 等 权重 B 份 额的 比例 为
1:1 ， 份额 折算 后长 盛同 辉 深 100 等权 重份 额净 值以 及 长盛 同辉 深 100 等权重 A 份额 、 长 盛同 辉深
100 等 权重B 份 额参 考净 值均调 整 为 1.000 元。
长盛同 辉 深 100 等权 重份 额接受 场外 与场 内申 购和 赎回， 长盛 同辉 深 100 等 权重 A 份额 、长
盛同辉 深 100 等权重 B 份 额只上 市交 易但 不接 受申 购和赎 回， 并可 与长 盛同 辉深 100 等 权重 份额
相互间进行配 对转换。经 深圳证券交易 所(以下简称 “ 深交所”) 深证上[2012]319 号文核 准，长
盛同辉 深100 等 权重A 份 额、长 盛同 辉 深 100 等权 重 B 份 额于2012 年 9 月 26 日 在深 交所 挂牌 交
易。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 长盛 同辉深 证 100 等 权重 指数 分级证 券投 资 基
金基金 合同 》的 有关 规定 ，本基 金投 资的 标的 指数 为深 证 100 指数 ，股 票投 资占基 金资 产的 比 例
为 90%-95% ， 原则 上投 资 于深 证 100 指数 成份 股票 、备选 成份 股票 的资 产占 基金资 产的 比例 不低
于 90% ；其 余资产投 资于 现金、债券资 产及中国 证 监会允许基金 投资的其 他 证券品种，其 中权证
资产占 基金 资产 净值 的比 例为 0-3%， 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净 值长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
第 19 页 共 47 页
的5% 。 本 基金 通过 被动 的 指数化 投资 管理 ， 实 现对 深证 100 指 数的 有效 跟踪 ， 力求 将基 金净 值收
益率与 业绩 比较 基准 之间 的日平 均跟 踪误 差控 制 在 0.35% 以内 ，年 跟踪 误差 控 制在 4% 以 内。 本基
金的业 绩比 较基 准为 ： 95 % ×深证 100 指数 收益 率＋ 5 %× 一 年期 银行 定期 存款 利 率（税 后） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛同
辉深 证 100 等权 重指 数分 级证券 投资 基金 基金 合同 》和中 国证 监会 发布 的有 关规定 及允 许的 基 金
行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2014 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本 报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
第 20 页 共 47 页
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳 税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 5,772,137.56
定期存 款 -
其他存 款 -
合计： 5,772,137.56
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 116,008,925.57 115,587,212.25 -421,713.32
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 116,008,925.57 115,587,212.25 -421,713.32 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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6.4.7.3 贵 金属 投资
注：本 基金 本报 告期 未持 有 贵金 属投 资 。
6.4.7.4 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.5 买 入返 售金融 资产
6.4.7.5.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.5.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 买断 式逆 回购 而取 得的债 券。
6.4.7.6 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,191.56
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 44.39
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 1.80
合计 1,237.75
6.4.7.7 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 30,247.07
合计 30,247.07
6.4.7.8 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 46,999.01
银行间 市场 应付 交易 费用 - 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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合计 46,999.01
6.4.7.9 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 919.80
其他 4,914.22
预提费 用 158,688.13
合计 164,522.15
6.4.7.10 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 136,418,306.23 132,110,789.53
本期申 购 334,552.36 324,017.91
本期赎 回( 以"-" 号填列) -12,144,618.20 -11,761,870.94
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 124,608,240.39 120,672,936.50
注：1 、申 购含 转换 入份 额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2、截 至 2014 年 6 月30 日 止，本 基金 于深 交所 上市 的基金 份额 为 121,451,177.00 份 （其 中长 盛
同辉 深 100 等 权重 A 份额为 60,725,588.00 份， 长 盛同辉 深 100 等权 重 B 份 额为 60,725,589.00
份） ； 本基 金于 场内 未上 市 交易的 基金 份额 为 1,491,999.00 份 ，托 管在 场外 未 上市交 易的 基金 份
额为1,665,064.39 份， 均 为长盛 同辉 深 100 等 权重 份额。场 内 的基 金份 额登 记在证 券登 记结 算系
统，场外的基 金份额登 记 在注册登记系 统，按基 金 份额净值申 购 或赎回。 通 过跨系统转 登记可实
现基金 份额 在两 个系 统之 间的转 换。
6.4.7.11 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 12,849,533.16 -5,847,229.20 7,002,303.96
本期利 润 -7,215,141.05 638,924.05 -6,576,217.00
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-901,727.92 732,634.30 -169,093.62 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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其中： 基金 申购 款 28,185.86 -15,804.87 12,380.99
基金赎 回款 -929,913.78 748,439.17 -181,474.61
本期已 分配 利润 - - -
本期末 4,732,664.19 -4,475,670.85 256,993.34
6.4.7.12 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 26,472.07
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 458.54
其他 40.20
合计 26,970.81
6.4.7.13 股 票投 资收益
6.4.7.13.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 39,910,477.87
减：卖 出股 票成 本总 额 46,987,802.40
买卖股 票差 价收 入 -7,077,324.53
6.4.7.14 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 内无 债券投 资收 益。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 无买 卖贵金 属差 价收 入
6.4.7.16 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 879,063.93
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 879,063.93 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 638,924.05
—— 股 票投 资 638,924.05
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 638,924.05
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 14,548.98
转换费 收入 5.75
合计 14,554.73
注：1 、本基金 的场外赎 回 费率按持有期 间递减， 场 内赎回费率为 赎回金额 的 0.5% ，赎回 费总额
的25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
111,330.13
银行间 市场 交易 费用
-
合计
111,330.13
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 133,892.94
深交所 上市 年费 29,752.93 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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银行划 款费 用 713.55
合计 189,154.61
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 并无 须作 披露 的或 有事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 并无 须作 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关 系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 无关 联方 交易 单元， 未发 生通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
621,246.90 1,141,089.28
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,936.92 8,670.21
注：支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的基 金 管理费按前一 日基金资 产 净值 1.00% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.00%/ 当年 天数。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
136,674.35 251,039.59
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.22% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.22%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 本报 告期 及上年 度可 比期 间 未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本报 告期 末及 上年度 末未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 5,772,137.56 26,472.07 11,204,386.81 53,447.51
注：本 基 金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 无利 润分配 情况 。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002252
上海
莱士
2014
年 6 月
13 日
重大
事项
停牌
63.30 - - 18,850 1,199,910.65 1,193,205.00 -
000960
锡业
股份
2014
年 5 月
6 日
重大
事项
停牌
12.44
2014
年 8 月
5 日
13.68 93,213 1,811,341.11 1,159,569.72 -
000009
中国
宝安
2014
年 5 月
28 日
重大
事项
停牌
10.21
2014
年 8 月
15 日
9.33 111,843 849,311.11 1,141,917.03 -
002570
贝因
美
2014
年 6 月
19 日
重大
事项
停牌
14.36 - - 68,134 1,270,093.30 978,404.24 -
000878
云南
铜业
2014
年 4 月
17 日
重大
事项
停牌
7.79
2014
年 7 月
17 日
7.50 124,511 1,917,727.29 969,940.69 -
000562
宏源
证券
2013
年10
月30
日
重大
事项
停牌
7.51
2014
年 7 月
28 日
8.93 193,175 1,770,853.11 1,450,744.25 -
注：本 基金 截 至 2014 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 影响 而被暂 时停 牌的 股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为被动 式指数基 金 ，原则上采用 复制指数 投 资策略，按照 个股在基 准 指数中的基准 权
重构建股票组 合，并根 据 基准指数成份 股及其权 重 的变动而进行 相应调整 ， 以复制和跟 踪基准指
数。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风险 主要包括 信 用风险、流 动性风险
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内， 使本 基金 在险 和收 益之间 取得 最佳 的平 衡以 实现“ 风险 和收 益相 匹配 ”的风 险收 益目 标。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行股 份有限公 司 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重 大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2014 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 信用 类债 券。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
第 29 页 共 47 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请 的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持证 券在 证券 交易 所上市 ， 因 此除 附注6.4.12 中了 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制不
能自由 转让 德情 况外 ，其 余 均能 以合 理价 格适 时变 现。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为 一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期 现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基 金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大 程度 上独 立于 市场 利率变 化。 本基 金持 有的 利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 、 结 算备 付金 、
债券投 资及 资产 支持 证券 投资等 。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
第 30 页 共 47 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,772,137.56 - - - 5,772,137.56
结算备 付金 109,490.00 - - - 109,490.00
存出保 证金 4,390.49 - - - 4,390.49
交易性 金融 资产 - - - 115,587,212.25 115,587,212.25
应收利 息 - - - 1,237.75 1,237.75
其他资 产 - - - 30,247.07 30,247.07
资产总 计 5,886,018.05 - - 115,618,697.07 121,504,715.12
负债
应付赎 回款 - - - 244,057.95 244,057.95
应付管 理人 报酬 - - - 97,709.96 97,709.96
应付托 管费 - - - 21,496.21 21,496.21
应付交 易费 用 - - - 46,999.01 46,999.01
其他负 债 - - - 164,522.15 164,522.15
负债总 计 - - - 574,785.28 574,785.28
利率敏 感度 缺口 5,886,018.05 - - 115,043,911.79 120,929,929.84
上年度 末
2013 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,402,418.61 - - - 7,402,418.61
存出保 证金 10,237.84 - - - 10,237.84
交易性 金融 资产 - - - 132,203,115.73 132,203,115.73
应收利 息 - - - 1,529.51 1,529.51
资产总 计 7,412,656.45 - - 132,204,645.24 139,617,301.69
负债
应付赎 回款 - - - 13,665.31 13,665.31
应付管 理人 报酬 - - - 119,536.56 119,536.56
应付托 管费 - - - 26,298.04 26,298.04
应付交 易费 用 - - - 24,656.79 24,656.79
其他负 债 - - - 320,051.50 320,051.50
负债总 计 - - - 504,208.20 504,208.20
利率敏 感度 缺口 7,412,656.45 - - 131,700,437.04 139,113,093.49
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于 2014 年6 月30 日 ， 本 基金 未持 有的 交易 性 债券投 资(2013 年 12 月 31 日 ： 无)， 因此 市场长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
第 31 页 共 47 页
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2013 年 12 月31 日： 同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 原则 上采 用复 制指 数投资 策略 ，股 票资 产跟 踪的标 的指 数为 深 证 100 指数， 通过 指 数
化分散 投资 降低 其他 价格 风险。 本基 金投 资于 股票 的资产 占基 金资 产的 比例 为90% －95% ， 其中 投
资于深 证 100 等 权重 指数 成份股 和备 选成 份股 的资 产不低 于股 票资 产 的 90% ；债券 、现 金及 其它
短期金融工具 为 5-10%。 此外，本基金 的基金 管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，
定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 115,587,212.25 95.58 132,203,115.73 95.03
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 115,587,212.25 95.58 132,203,115.73 95.03
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 6,177,084.00 6,912,525.21 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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业绩比 较基 准下 降 5% -6,177,084.00 -6,912,525.21
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1 、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外 的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
②各层 次金 融工 具公 允价 值
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额 为108,693,431.32 ， 第 二层 级的 余 额为 6,893,780.93 ， 无属 于第 三 层级 的余 额。
（2013 年 12 月31 日： 第 一层级 ：128,984,187.63 ， 第二 层级：3,218,928.10 元， 无属 于第 三层
级的余 额。 ）
③公允 价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票，若出现重 大事项停 牌 等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复
活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售期 间不将相 关 股票的公允价 值列入第 一 层级；并根 据估值调
整中采用的不 可观察输 入 值对于公允价 值的影响 程 度，确定相关 股票公允 价 值应属第二 层级或第
三层级 。
④第三 层次 公允 价值 余额 和本期 变动 金额
无
2 、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 115,587,212.25 95.13
其中： 股票 115,587,212.25 95.13
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,881,627.56 4.84
7 其他各 项资 产 35,875.31 0.03
8 合计 121,504,715.12 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分 类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 3,875,120.62 3.20
C 制造业 62,420,967.59 51.62
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
2,087,991.73 1.73
E 建筑业 895,350.96 0.74
F 批发和 零售 业 974,711.04 0.81
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
6,817,511.96 5.64
J 金融业 11,064,643.09 9.15
K 房地产 业 5,213,322.00 4.31
L 租赁和 商务 服务 业 2,580,596.31 2.13
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 3,208,977.03 2.65
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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R 文化、 体育 和娱 乐业 2,242,188.00 1.85
S 综合 1,141,917.03 0.94
合 计 102,523,297.36 84.78
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 6,152,606.89 5.09
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
5,929,328.00 4.90
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 981,980.00 0.81
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 13,063,914.89 10.80
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人 民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 000559 万向钱 潮 248,163 2,551,115.64 2.11
2 000783 长江证 券 218,898 2,101,420.80 1.74
3 002202 金风科 技 212,493 2,016,558.57 1.67
4 300024 机 器 人 66,656 1,959,686.40 1.62
5 002405 四维图 新 113,750 1,890,525.00 1.56 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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6 002008 大族激 光 107,948 1,871,818.32 1.55
7 000061 农 产 品 187,114 1,727,062.22 1.43
8 000625 长安汽 车 135,028 1,662,194.68 1.37
9 000750 国海证 券 155,608 1,470,495.60 1.22
10 000581 威孚高 科 54,496 1,469,757.12 1.22
11 000917 电广传 媒 95,942 1,461,196.66 1.21
12 000562 宏源证 券 193,175 1,450,744.25 1.20
13 000333 美的集 团 75,085 1,450,642.20 1.20
14 000768 中航飞 机 133,259 1,403,217.27 1.16
15 002001 新 和 成 112,245 1,390,715.55 1.15
16 000001 平安银 行 140,141 1,388,797.31 1.15
17 000651 格力电 器 46,832 1,379,202.40 1.14
18 002142 宁波银 行 144,816 1,332,307.20 1.10
19 000402 金 融 街 241,034 1,313,635.30 1.09
20 000839 中信国 安 172,451 1,310,627.60 1.08
21 000778 新兴铸 管 352,444 1,307,567.24 1.08
22 000729 燕京啤 酒 197,722 1,285,193.00 1.06
23 000400 许继电 气 64,056 1,284,322.80 1.06
24 000100 TCL 集团 557,959 1,272,146.52 1.05
25 000063 中兴通 讯 96,815 1,270,212.80 1.05
26 002007 华兰生 物 48,604 1,268,564.40 1.05
27 002500 山西证 券 193,899 1,258,404.51 1.04
28 000623 吉林敖 东 80,590 1,250,756.80 1.03
29 002456 欧 菲 光 56,876 1,218,852.68 1.01
30 000725 京东方 Ａ 547,611 1,188,315.87 0.98
31 000060 中金岭 南 174,641 1,187,558.80 0.98
32 000338 潍柴动 力 66,420 1,181,611.80 0.98
33 000825 太钢不 锈 440,957 1,168,536.05 0.97
34 000793 华闻传 媒 99,216 1,165,788.00 0.96
35 000960 锡业股 份 93,213 1,159,569.72 0.96
36 000401 冀东水 泥 142,272 1,156,671.36 0.96
37 000709 河北钢 铁 614,347 1,142,685.42 0.94
38 000009 中国宝 安 111,843 1,141,917.03 0.94
39 000831 五矿稀 土 54,004 1,133,003.92 0.94
40 002230 科大讯 飞 41,493 1,103,713.80 0.91
41 000069 华侨城 Ａ 233,772 1,096,390.68 0.91
42 000039 中集集 团 81,262 1,093,786.52 0.90
43 000758 中色股 份 109,927 1,092,674.38 0.90
44 000002 万 科 Ａ 131,277 1,085,660.79 0.90 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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45 000046 泛海控股 241,942 1,081,480.74 0.89
46 300027 华谊兄 弟 45,000 1,076,400.00 0.89
47 000895 双汇发 展 29,878 1,069,333.62 0.88
48 000538 云南白 药 20,427 1,066,289.40 0.88
49 002304 洋河股 份 20,997 1,065,597.75 0.88
50 300070 碧 水 源 36,387 1,064,319.75 0.88
51 000858 五 粮 液 59,254 1,062,424.22 0.88
52 000539 粤电力 Ａ 223,580 1,057,533.40 0.87
53 000970 中科三 环 88,986 1,057,153.68 0.87
54 002594 比 亚 迪 22,200 1,054,278.00 0.87
55 300104 乐 视 网 23,951 1,051,448.90 0.87
56 000826 桑德环 境 45,876 1,048,266.60 0.87
57 002155 辰州矿 业 140,000 1,047,200.00 0.87
58 000792 盐湖股 份 68,711 1,035,474.77 0.86
59 000776 广发证 券 105,375 1,032,675.00 0.85
60 000598 兴蓉投 资 216,029 1,030,458.33 0.85
61 000686 东北证 券 143,626 1,029,798.42 0.85
62 002353 杰瑞股 份 25,000 1,006,250.00 0.83
63 000425 徐工机 械 144,487 989,735.95 0.82
64 002570 贝 因 美 68,134 978,404.24 0.81
65 000629 攀钢钒 钛 469,878 977,346.24 0.81
66 000423 东阿阿 胶 29,307 976,509.24 0.81
67 002024 苏宁云 商 148,584 974,711.04 0.81
68 000876 新 希 望 86,298 974,304.42 0.81
69 002450 康 得 新 42,749 972,539.75 0.80
70 000878 云南铜 业 124,511 969,940.69 0.80
71 000157 中联重 科 218,482 967,875.26 0.80
72 000800 一汽轿 车 99,515 955,344.00 0.79
73 000999 华润三 九 51,035 938,533.65 0.78
74 000630 铜陵有 色 104,657 937,726.72 0.78
75 002038 双鹭药 业 20,444 911,189.08 0.75
76 002081 金 螳 螂 63,231 895,350.96 0.74
77 002146 荣盛发 展 94,327 893,276.69 0.74
78 002073 软控股 份 93,000 890,010.00 0.74
79 002241 歌尔声 学 33,168 884,258.88 0.73
80 002344 海宁皮 城 68,447 853,534.09 0.71
81 000024 招商地 产 80,544 839,268.48 0.69
82 000568 泸州老 窖 49,970 818,508.60 0.68
83 002422 科伦药 业 20,395 812,740.75 0.67 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
第 37 页 共 47 页
84 002106 莱宝高 科 70,152 792,717.60 0.66
85 002415 海康威 视 45,000 762,300.00 0.63
86 000937 冀中能 源 130,000 757,900.00 0.63
87 000012 南 玻 Ａ 109,409 747,263.47 0.62
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 002465 海格通 信 86,773 1,382,293.89 1.14
2 300124 汇川技 术 42,990 1,341,288.00 1.11
3 002373 千方科 技 54,661 1,289,999.60 1.07
4 300017 网宿科 技 19,942 1,272,299.60 1.05
5 002252 上海莱 士 18,850 1,193,205.00 0.99
6 002597 金禾实 业 90,000 1,190,700.00 0.98
7 300315 掌趣科 技 64,000 1,143,040.00 0.95
8 002065 东华软 件 55,740 1,121,488.80 0.93
9 300002 神州泰 岳 70,000 1,102,500.00 0.91
10 002385 大 北 农 92,000 1,045,120.00 0.86
11 300058 蓝色光 标 37,000 981,980.00 0.81
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 300164 通源石 油 3,553,307.00 2.55
2 002353 杰瑞股 份 2,353,098.80 1.69
3 300263 隆华节 能 2,016,462.00 1.45
4 002373
千方 科技 1,579,453.88 1.14
5 002004 华邦颖 泰 1,434,824.00 1.03
6 002252 上海莱 士 1,199,910.65 0.86
7 000503 海虹控 股 1,194,164.32 0.86
8 300124 汇川技 术 1,139,871.71 0.82
9 002465 海格通 信 1,105,501.55 0.79
10 300315 掌趣科 技 1,099,277.40 0.79
11 300017 网宿科 技 1,072,817.80 0.77
12 002597 金禾实 业 1,066,200.00 0.77
13 002594 比 亚 迪 1,059,266.16 0.76 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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14 300058 蓝色光 标 1,041,092.00 0.75
15 002385 大 北 农 1,036,620.90 0.75
16 002065 东华软 件 1,028,962.80 0.74
17 002155 辰州矿 业 1,025,669.00 0.74
18 300104 乐 视 网 974,364.11 0.70
19 300002 神州泰 岳 958,642.00 0.69
20 300027 华谊兄 弟 953,941.79 0.69
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 300164
通源石 油 3,080,930.50 2.21
2 000902
新 洋 丰 2,429,731.47 1.75
3 002353
杰瑞股 份 2,217,634.80 1.59
4 300263
隆华节 能 2,007,692.25 1.44
5 002041
登海种 业 1,909,669.92 1.37
6 000550
江铃汽 车 1,865,750.38 1.34
7 002069
獐 子 岛 1,461,742.79 1.05
8 000503
海虹控 股 1,379,380.20 0.99
9 002004
华邦颖 泰 1,312,122.80 0.94
10 002073
软控股 份 1,270,994.63 0.91
11 002415
海康威 视 1,249,499.13 0.90
12 002155
辰州矿 业 1,106,786.34 0.80
13 000933
神火股 份 1,002,816.59 0.72
14 002269
美邦服 饰 1,000,310.10 0.72
15 000540
中天城 投 989,343.80 0.71
16 002244
滨江集 团 953,580.07 0.69
17 002236
大华股 份 946,102.14 0.68
18 000961
中南建 设 944,984.16 0.68
19 002373
千方科 技 920,624.00 0.66
20 000869
张 裕 Ａ 916,646.52 0.66
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 29,732,974.87
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 39,910,477.87 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
第 39 页 共 47 页
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告 期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 ，均为 基金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,390.49
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,237.75
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.07
8 其他 -
9 合计 35,875.31
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 002252 上海莱 士 1,193,205.00 0.99 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
长盛同辉
深100 等
权重A
133 456,583.37 47,938,711.00 78.94% 12,786,877.00 21.06%
长盛同 辉
深100 等
权重B
431 140,894.64 29,628,828.00 48.79% 31,096,761.00 51.21%
长盛同 辉
深100 等
权重分 级
108 29,232.07 991,983.00 31.42% 2,165,080.39 68.58%
合计 672 185,428.93 78,559,522.00 63.05% 46,048,718.39 36.95%
注：1 、以 上信 息中 的上 市 部分持 有人 信息 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2、 对于 分级 基金 ， 比例 的 分母采 用各 自级 别的 份额 ； 对 于合 计数 ， 比例 的分 母采用 下属 分级 基金
份额的 合计 数。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长盛同 辉 深100 等权 重 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 工银安 盛人 寿保 险有 限公 司 33,276,502.00 54.80%
2 农银人 寿保 险股 份有 限公 司－传 统－
普通保 险产 品
10,000,583.00 14.42%
3 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 9,479,361.00 15.61%
4 天平汽 车保 险股 份有 限公 司 4,999,950.00 8.23%
5 卢玉蛟 451,197.00 0.74%
6 方向 405,964.00 0.67%
7 徐国玲 180,000.00 0.30%
8 杨薇 138,511.00 0.23%
9 华润深 国投 信托 有限 公司 －道冲 对冲
5 号集 合资 金信 托计 划
121,882.00 0.20%
10 赵云波 115,000.00 0.19%
长盛同 辉 深100 等权 重 B 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比例
1 华润深 国投 信托 有限 公司 －道冲 对冲
5 号集 合资 金信 托计 划
18,095,972.00 29.80%
2 林彩庆 5,416,580.00 8.92%
3 陈善宽 4,816,529.00 7.93%
4 中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 －外
贸信托 ?伏牛 2 期(汇富 14
4,550,932.00 7.49%
5 中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 －伏
牛 1 期 （汇 富 130 号 ）结 构
2,431,360.00 4.00%
6 泰康人 寿保 险股 份有 限公 司－传 统－
普通保 险产 品-019L-CT001
1,868,965.00 3.08%
7 中江国 际信 托股 份有 限公 司资金 信托
合同（ 金 狮 196 号）
1,425,079.00 2.35%
8 陶成魂 1,409,441.00 2.32%
9 廖升起 1,319,000.00 2.17%
10 福建道 冲投 资管 理有 限公 司 866,319.00 1.43%
注：1 、以 上信 息中 持有 人 为场内 持有 人， 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供；
2、 对 于长 盛同 辉深100 等 权重 A 份额 、 长 盛同 辉深100 等 权重B 份 额前 十名 持 有人持 有份 额比 例
的分母 采用 各自 级别 的份 额。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数 （份 ） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
长盛同 辉 深100 等权 重A - -
长盛同 辉 深100 等权 重B - -
长盛同 辉 深100 等权 重分 级 51,123.89 1.6193%
合计 51,123.89 0.0410%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.4 期末 基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有份 额总 数（ 万份 ）
高级管 理人 员、 基金 投资 和研究 部门 负责 人持 有本 基 金 0
基金经 理持 有本 基金 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛同 辉 深 100 等
权重A
长盛同 辉 深100
等权 重B
长盛同 辉 深100
等权重 分级
基金合 同生 效日 （2012 年9 月 13 日） 295,025,570.00 295,025,571.00 254,011,602.33 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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基金份 额总 额
本报告 期期 初基 金份 额总 额 66,428,331.00 66,428,332.00 3,561,643.23
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 334,552.36
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 - - 12,144,618.20
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以"-" 填列）
-5,702,743.00 -5,702,743.00 11,405,486.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 60,725,588.00 60,725,589.00 3,157,063.39
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级 管理 人员 重大 人事 变动 情况
本基金 管理 人 于2014 年4 月16 日发 布公 告， 经 公司 第五届 董事 会第 五十 七次 会议以 及第 六
届董事 会第 一次 会议 审议 通过, 并报 中国 证监 会审 核批准 ， 由高 新先 生担 任 公司董 事长 ， 凤良 志
先 生 因年 龄原 因不 再担 任公 司 董事 长职 务。 根据 公司 章 程相 关规 定 ,“ 董事 长为 公 司的 法定 代表
人”。 公司 已 于2014 年4 月14 日完 成相 关工 商登 记 变更手 续。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日发 布任 免通 知， 解 聘尹 东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经
理助理 职务 。 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交 易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
浙商证券 1 69,643,452.74 100.00% 63,403.55 100.00% -
国海证券 1
- - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行 其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
浙商证券
- - - - - -
国海证券
- - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两 年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
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2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规 定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内 租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于增 加上 海证 券为 旗下 部分开
放式基 金代 销机 构并 推出 申购费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 《上
海证券 报》 《证 券时
报》及 本公 司网 站
2014 年 6 月 16 日
2
长盛同 辉深 证100 等权 重 指数分 级
证券投 资基 金招 募说 明书 （更新 ）
摘要
同上
2014 年 4 月 22 日
3
长盛基 金管 理有 限公 司关 于公司
法定代 表人 变更 的公 告
同上
2014 年 4 月 16 日
4
长盛基 金管 理有 限公 司关 于董事
长变更 的公 告
同上
2014 年 4 月 16 日
5
关于增 加中 信银 行为 旗下 部分基
金代销 机构 以及 开通 基金 定投业
务的公 告
同上
2014 年 4 月 4 日
6
关于增 加恒 天明 泽为 旗下 部分开
放式基 金代 销机 构并 推出 定期定
额投资 业务 及费 率优 惠活 动的公
告
同上
2014 年 3 月 24 日
7
长盛基 金管 理有 限公 司关 于在兴
业银行 开通 旗下 部分 基金 转换业
务的公 告
同上
2014 年 2 月 24 日 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
第 46 页 共 47 页
8
关于旗 下部 分开 放式 基金 在中信
建投证 券开 通转 换业 务的 公告
同上
2014 年 2 月 12 日
9
关于增 加同 花顺 为旗 下部 分开放
式基金 代销 机构 并推 出定 期定额
投资业 务及 费率 优惠 活动 的公告
同上
2014 年 1 月 20 日 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年半年度报告
第 47 页 共 47 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会核 准基金 募集 的文 件； ；
（二） 《长 盛同 辉深 证 100 等权重 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
（三） 《长 盛同 辉深 证 100 等权重 指数 分级 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
（四） 《长 盛同 辉深 证 100 等权重 指数 分级 证券 投资 基金招 募说 明书 》 ；
（五） 法律 意见 书；
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基 金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所及/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2014 年8 月28 日
