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富国天盈(161015)

富国天盈:2014年半年度报告

 1 
 
 
 
 
富国天盈 债券型 证券投资 基金(LOF ) 
二〇一四 年半年 度报告 
 
 
 
2014 年 06 月 30 日 
 
 
 
基金管理人 : 富国基金管理有限公司 
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 
送出日期 : 2014 年 08 月 28 日 



2 §1


重 要提 示 及目 录 1.1 重 要提 示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事 长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金 合同规定,于 2014 年 8 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据 《基金合同》 的有关规定, 富国天盈分级债券型证券投资基金在 《基金 合同》 生效后3 年期届满, 无需召开基金份额持有 人大会, 已自动转换为上市开 放式基金 (LOF),基金名称已变更为 “富国天盈债券型证券投资基金 (LOF) ”, 天盈A、天盈 B 的基金份额已转换为上市开放式基金(LOF)份额。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年1 月1 日起至2014 年6 月30 日止。


3 1.2 目录 §1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................... 2 1.1 重要提 示 ....................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................... 3 §2 基金简 介 ............................................................................................................................... 5 2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................... 5 2.2 基金产 品说 明 ............................................................................................................... 5 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ........................................................................................... 5 2.4 信息披 露方 式 ............................................................................................................... 6 2.5 其他相 关资 料 ............................................................................................................... 6 §3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现 ........................................................................................... 6 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ........................................................................................... 6 3.2 基金净 值表 现 ............................................................................................................... 7 §4 管理人 报告 ........................................................................................................................... 8 4.1 基金管 理人 及基 金经 理 ............................................................................................... 8 4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................. 11 4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ......................................................... 11 4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ............................................. 12 4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ......................................... 12 4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ..................................................... 12 4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ......................................................... 12 §5 托管人 报告 ......................................................................................................................... 12 5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ............................................................. 12 5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信 、 净 值 计算 、 利 润分 配等 情况 的 说明 13 5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ......... 13 §6 半年度 财务 报表( 未经 审计) .............................................................................................. 13 6.1 资产负 债表 ................................................................................................................. 13 6.2 利润表 ......................................................................................................................... 14 6.3 所有者 权益 (基 金净 值) 变动表 ............................................................................. 15 6.4 报表附 注 ..................................................................................................................... 16 §7 投资组 合报 告 ..................................................................................................................... 31 7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................. 31 7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ............................................................................. 32 7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ................. 32 7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ......................................................................... 32 7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ..................................................................... 32 7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ............. 32 7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 . 32 7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 . 33 7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ............. 33 7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ................................................. 33 7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ..................................................... 33


4 7.12 投资组 合报 告附 注 ................................................................................................. 33 §8 基金份 额持 有人 信息 ......................................................................................................... 34 8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ................................................................. 34 8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ..................................................................................... 35 8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ..................................................... 35 8.4 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ................. 35 §9 开放式 基金 份额 变动 ......................................................................................................... 35 § 10 重大事 件揭 示 ..................................................................................................................... 36 10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ..................................................................................... 36 10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ..................... 36 10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................... 36 10.4 基金投 资策 略的 改变 ............................................................................................. 36 10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ................................................................. 36 10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ................................. 36 10.7 本期基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ..................................................... 37 10.8 其他重 大事 件 ......................................................................................................... 39 § 11 备查文 件目 录 ..................................................................................................................... 40


5 §2


基 金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名称 富国天盈债券型证券投资基金(LOF) 基金简称 富国天盈债券(LOF) 场内简称 富国天盈 基金主代码 161015 交易代码 161015 基金运作方式 契约开放式 基金合同生效日 2011 年05 月23 日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,958,356,679.22 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2014 年6 月4 日 注: 根据 《基金合同》 的有关规定, 富国天盈分级债券型证券投资基金在 《基金 合同》 生效后3 年期届满, 无需召开基金份额持有人大会, 已自动转换为上市开 放式基金 (LOF),基金名称已变更为 “富国天盈债券型证券投资基金 (LOF) ”, 天盈A、天盈B 的基金份额已转换为上市开放式基金(LOF)份额。 2.2 基 金产 品说明 投资目标 在追求基金资产长期安全的基础上,力争为基金份额持有人 创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资 产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金 融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整 大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动 性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进 行最优化配置和调整。 业绩比较基准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指 数。


风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券 投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货 币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管理人 基金 托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 范伟隽 赵会军 联系电话 021-20361818 010—66105799 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务 电话 95105686 、4008880688 95588


6 传真 021-20361616 010—66105798 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 北京市西城区复兴门内大 街55 号 办公地址 上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 北京市西城区复兴门内大 街55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 陈敏 姜建清 2.4 信 息披 露方式


本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金 半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.fullgoal.com.cn 基金 半年度报告备置 地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号 上海国金中心二期 16-17 层 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大 街55 号 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3


主 要财 务指标 、基 金净值 表现 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014 年 01 月01 日至2014 年06 月30 日) 本期已 实现 收益 32,917,059.78 本期利 润 98,260,064.53 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0489 本期加 权平 均净 值利 润率 4.37% 本期基 金份 额净 值增 长率 9.19% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年06 月30 日) 期末可 供分 配利 润 34,397,186.07 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0116


7 期末基 金资 产净 值 2,391,942,703.16 期末基 金份 额净 值 0.809 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014 年06 月30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 36.56% 注: 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式 基金的申购赎回费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数) 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比 较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.87% 0.07% 0.73% 0.07% 0.14% 0.00% 过去三 个月 7.63% 0.58% 3.28% 0.08% 4.35% 0.50% 过去六 个月 9.19% 0.43% 5.82% 0.08% 3.37% 0.35% 过去一 年 12.67% 0.44% 2.92% 0.09% 9.75% 0.35% 过去三 年 36.15% 0.29% 13.61% 0.08% 22.54% 0.21% 自 基金 合同 生 效日起 至今 36.56% 0.28% 13.36% 0.08% 23.20% 0.20%


8 3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准收 益率变 动的 比较 注:截止日期为2014 年6 月30 日。 本基金建仓期 6 个月,即从 2011 年 5 月 23 日起至 2011 年 11 月 22 日。建仓期 结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4


管 理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利尔银行(BMO)参股富国基金管 理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成立 的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至 2014 年 6 月30 日, 本基金管理人共管理汉兴证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金、 富 国天利增长债券投资基金、 富国天益价值证券投资基金、 富国天瑞强势地区精选 混合型 证 券投 资基 金、 富国天 惠精选 成长 混合 型证券 投资基 金(LOF )、富 国天 时货币市场基金、 富国天合稳健优选股票型证券投资基金、 富国天博创新主题股 票型证券投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化 收益债 券型证 券投 资基 金(LOF )、富 国中 证 红利指 数增强 型证 券投 资基金 、富 国优化增强债券型证券投资基金、 富国沪深 300 增强证券投资基金、 富国通胀通 缩主题轮动股票型证券投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国 9 全球债券证券投资基金、 富国可转换债券证券投资基金、 上证综指交易型开放式 指数证券投资基金、 富国 上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富 国天盈 债券型证券投资基金 (LOF) 、 富国全球 顶级消费品股票型证券投资基金、 富 国 低 碳 环 保 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 中 证 500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 、富国 产业 债 债券型 证券投 资基 金、 富国新 天锋定 期开 放债 券型证 券投 资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市) 股票型证券投资基金、 富国 7 天理财宝债券型证券投资基金、 富国纯债债券型发 起式证券投资基金、 富国强收益定期开放债券型证券投资基金、 富国强回报定期 开放债券型证券投资基金、 富国宏观策略灵 活配置混合型证券投资基金、 富国信 用增强债券型证券投资基金 、 富国信用债债券型证券投资基金、 富国目标收益一 年期纯债债券型证券投资基金、 富国医疗保健行业股票型证券投资基金、 富国创 业板指数分级证券投资基金、 富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、 富 国国有企业债债券型证券投资基金、 富国恒利分级债券型证券投资基金、 富国城 镇发展股票型证券投资基金、 富国中证军工指数分级证券投资基金、 富国天盛灵 活配置混合型证券投资基金、 富国富钱包货币市场基金、 富国收益宝货币市场基 金、富国高端制造行业股票型证券投资基金四十七只证券投资基金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 饶刚 本基金基 金经理兼 任固定收 益投资部 总经理、 富 国资产管 理(上 海) 有限公司 总经理、 富 国天利增 长债券投 资基金基 金经理、 富 国天丰强 化收益债 券型证券 投资基金 基金经 理、 富国汇利 回报分级 债券型证 券投资基 金基金经 理、 富国 目 标收益一 2014-03-26 - 16 年 硕 士 , 曾 任 职 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 部 职 员 、 投 资 银 行 部 职 员;2003 年 7 月 任富 国基 金管理 有限公 司债 券研 究员 ,2006 年 1 月 至 今 任 富 国 天 利 基 金 经 理 , 2008 年10 月 起兼 任富 国天 丰基金 经理, 2010 年 9 月至2013 年9 月 兼 任 富 国 汇 利 分 级 债 券 基 金 经 理,2013 年 9 月 起兼 任富 国汇利 回 报 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 ,2013 年 6 月 起任 富国目 标 收 益 一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资基金 基金 经理 ,2013 年 9 月起 任 富 国 目 标 收 益 两 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2014 年 3 月起任 富国 天盈 分级 债券型 证券投 资基 金(2014 年 5 月更名 为 富 国 天 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) ) 基 金经 理,2014 年6 月 起任 富 国 产 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 兼 任 固 定 收 益 投 资 部 总 经 理 和 富 国 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 总 经 理 。 具 有 基 金 从业资 格。


10 年期纯债 债券型证 券投资基 金基金经 理、 富国 目 标收益两 年期纯债 债券型证 券投资基 金基金经 理、 富国 产 业债债券 型证券投 资基金基 金经理 刁羽 本基金前 任基金经 理 2011-05-23 2014-03-26 8 年 博 士 , 曾 任 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益 部 研 究 员 、 交 易 员 , 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 助 理 ,2009 年 6 月至 2010 年 6 月 任富 国基 金管 理有限 公 司 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 基 金 经理助 理, 2010 年 6 月至2013 年 3 月 任 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 基 金经理 ,2010 年 11 月至 2013 年 9 月 兼 任 富 国 汇 利 分 级 债 券 型 证 券投资 基金 基 金 经理 ,2013 年 9 月至2014 年3 月 兼任 富国 汇利回 报 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理, 2011 年 5 月至2014 年3 月 任 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2013 年 6 月至 2014 年 3 月 任富 国目 标收 益一年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理, 2013 年 9 月至2014 年3 月 任 富 国 目 标 收 益 两 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2013 年 12 月至 2014 年 3 月任 富国恒 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。 注: 上述表格内基金经理刁羽先生的任职日期为本基金基金合同生效日, 饶刚先 生的任职日期为根据公司决定确定的聘任日期; 刁羽先生的离任日期为根据公司 决定确定的解聘日期。 证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 本公司已于 2014 年 07 月 30 日在中国证券报 、上海证券报、证券时报和公司网 11 站发布公告,张钫先生自 2014 年07 月29 日起增聘为本基金基金经理。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期, 富国 基金 管 理有限 公司 作为 富国 天 盈债券 型证 券投 资基 金(LOF) 的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券 法》 、 《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》 以及其它有关 法律法规的 规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分 散投资风险, 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 管理 和运用基金资产, 无损害基金持有人利益的行为, 基金投资组合符合有关法规及 基金合同的规定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公平交易 管理办法》 , 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、 授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节, 实行事前控制、 事中监控、 事后评 估 及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、 一级市场, 通过标准化的办公流程, 对关联方审核、 价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ;2、 二级 市场 ,通过 交易 系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理, 对投资标的 、 交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行 间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制 行为, 非经特别控制流程审核同意, 不得进 行; 对于同日同向交易, 通过交易系 统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合, 对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统, 对涉及 公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债券 型) 间、 不同产品间以 及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 监察稽核部视情况要求 相关当 事人做 出合 理性 解释, 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经 理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合 之 间 未 出 现 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 12 日成交量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年, 货币市场在春节后保持了充裕的流动性, 债市逐步走牛。 信用风险 溢价波动较大,3 月后利差整体回落, 但不同产业和不同个体企业的差异日益明 显。城投债继产业债之后,也开始呈现信用分化的局面。 本基金5 月后转为开放式运作方式,期间平衡了流动性和组合收益的目标, 在平稳过渡的情况下分享市场上涨的收益。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2014 年6 月30 日 , 本基金份额净值为0.809 元, 份额累计净值为1.348 元。报告期内,本基金份额净值增长率为 9.19% ,同期业绩比较基准收益率为 5.82% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 2013 年以 来, 信用 风 险溢价 的波 幅快 速拉 大 ,除了 信用 基本 面的 因 素, 流 动性以及投资者结构的变化,也是造成产业债价格大幅波动的原因。 展望三季度, 在流动性相对稳定的预期下, 信用基本面的判断, 将成为衡量 信用债 “风险收益比” 的主要权重。 本基金将继续以 “信用优先” 为前提, 通过 更深入 的研究 和实 地调 研,挖 掘各类 板块 和个 券的投 资机会 ,力 争为 投资者 带来 长期回报。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会, 并制订了 《富国 基金管 理有限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值 委员会是公司基金估值的主要决策 机关, 由主管运营副总经理负责, 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面 的业务骨干以及相关基金经理, 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经 验。 公司估值委员会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和 程序、 对外信息披露等工作, 保证基金估值的公允性和合理性, 维护基金持有人 的利益。基金经理是估值委员会 的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议, 提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题, 参与估值程序和估值技术的决 策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金对本报告期内利润进行的收益分配如下: 本基金于 2014 年 6 月19 日 公告每10 份基金份额派发红 2.00 元。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。 §5


托 管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 ,本 基金托 管人在 对富 国天 盈债券 型证券 投资 基金(LOF )的托 管过程中, 严格遵守 《证券投资基 金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定, 13 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人 应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况 的 说明 本报告 期内 ,富 国天 盈 债券型 证券 投资 基金 (LOF)的 管理 人 —— 富 国基 金 管理有 限公司 在富 国天 盈债券 型证券 投资 基金 (LOF) 的投资 运作 、 基金资 产净 值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进 行。本 报告期 内, 富国 天盈债 券型证 券投 资基 金(LOF )对基 金份 额 持有人 进行 了一次利润分配,分配金额为 720,761,126.41 元。 5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国天盈债券型证券 投资基金 (LOF)2014 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分 配情况、 财 务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

















































































































中国工商银行股份有限公司资产托 管部



















































































2014 年 8 月26 日 §6


半 年度 财务报表( 未 经审 计) 6.1 资 产负 债表 会计主体: 富国天盈债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2014 年 06 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本 期末 (2014 年 06 月30 日) 上 年度 末 (2013 年 12 月31 日)


资 产:


银行存 款 126,044,686.05 104,837,304.57 结算备 付金 25,625,029.13 69,982,005.43 存出保 证金 216,940.31 395,916.07 交易性 金融 资产 2,831,400,993.77 4,023,412,637.80 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 2,831,400,993.77 4,023,412,637.80 资产支 持 证 券投 资 - -








贵金 属投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - 100,692,541.78 应收证 券清 算款 - -


14 应收利 息 57,976,663.67 110,951,869.40 应收股 利 - - 应收申 购款 5,997,046.69 - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 3,047,261,359.62 4,410,272,275.05 负 债和 所有者 权益 本 期末 (2014 年 06 月30 日) 上 年度 末 (2013 年 12 月31 日)


负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 526,000,000.00 2,265,900,000.00 应付证 券清 算款 116,849,768.78 103,426.63 应付赎 回款 8,193,429.15 - 应付管 理人 报酬 1,592,785.45 1,274,623.42 应付托 管费 455,081.54 364,178.14 应付销 售服 务费 796,392.71 637,311.74 应付交 易费 用 4,375.00 7,557.63 应交税 费 1,135,067.16 1,135,067.16 应付利 息 - 2,076,977.42 应付利 润 - - 递延所 得税 负债





- - 其他负 债 291,756.67 300,000.00 负债合 计 655,318,656.46 2,271,799,142.14 所 有者 权益:


实收基金 2,357,545,517.09 1,829,581,720.29 未分配 利润 34,397,186.07 308,891,412.62 所有者 权益 合计 2,391,942,703.16 2,138,473,132.91 负债和 所有 者权 益总 计 3,047,261,359.62 4,410,272,275.05 注:报告截止日 2014 年 06 月 30 日,基金 份额净值 0.809 元,基 金份额总额 2,958,356,679.22 份。 6.2 利 润表 会计主体: 富国天盈债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2014 年 01 月01 日至2014 年06 月30 日 单位:人民币元 项 目 本期 (2014 年 01 月01 日至 2014 年 06 月 30 日 ) 上年度可比期间 (2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日) 一、收入 142,414,010.19 187,914,079.11 1.利息 收入 109,840,426.54 102,981,704.18


15 其中: 存款 利息 收入 1,476,889.43 941,401.01 债券利 息收 入 107,156,482.01 100,586,897.74 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 1,207,055.10 1,453,405.43 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -33,012,886.46 102,003,931.56 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -33,012,886.46 102,003,931.56 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具投 资收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列) 65,343,004.75 -17,205,610.05 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 243,465.36 134,053.42 减:二、费用 44,153,945.66 44,074,698.72 1.管 理人 报酬 7,793,128.85 10,667,597.45 2.托 管费 2,226,608.18 3,047,884.96 3.销 售服 务费 3,896,564.38 5,333,798.83 4.交 易费 用 7,855.19 17,685.58 5.利 息支 出 29,958,735.77 24,752,121.57 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 29,958,735.77 24,752,121.57 6.其 他费 用 271,053.29 255,610.33 三、利润总额(亏损 总额 以“-”号填列) 98,260,064.53 143,839,380.39 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 98,260,064.53 143,839,380.39 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主体: 富国天盈债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2014 年 01 月01 日至2014 年06 月30 日






















































































单位: 人民币元 项目 本期 (2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,829,581,720.29 308,891,412.62 2,138,473,132.91 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值 变动数 (本 期利 润) - 98,260,064.53 98,260,064.53 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 527,963,796.80 364,212,682.54 892,176,479.34


16 填列) 其中:1.基 金申 购款 2,150,515,399.65 524,071,318.10 2,674,586,717.75 2.基金 赎回 款 -1,622,551,602.85 -159,858,635.56 -1,782,410,238.41 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利 润产生 的基 金净 值变 动 ( 净值减 少 以“- ”号 填列 ) - -736,966,973.62 -736,966,973.62 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,357,545,517.09 34,397,186.07 2,391,942,703.16 项目 上年度可比期间 (2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,740,682,011.11 275,204,118.99 3,015,886,130.10 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值 变动数 (本 期利 润) - 143,839,380.39 143,839,380.39 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -104,605,369.32 - -104,605,369.32 其中:1.基 金申 购款 541,660,476.42 - 541,660,476.42 2.基金 赎回 款 -646,265,845.74 - -646,265,845.74 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利 润产生 的基 金净 值变 动 ( 净值减 少 以“- ”号 填列 ) - -35,085,570.06 -35,085,570.06 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,636,076,641.79 383,957,929.32 3,020,034,571.11 注:所附附注为本会计报表 的组成部分 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署;





陈戈


























林志松


























雷青松 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金”) , 系 经 中 国 证 券 监督管理委员会 (以下简称 “中国证监会” ) 证监许可[2011]638 号文 《关于核 准富国天盈分级债券型证券投资基金募集的批复》 的核准, 由富国基 金管理有限 公司作为管理人向社会公开发行募集,基金合同于 2011 年5 月23 日正式生效, 首次设立募集规模为 3,504,716,032.32 份基金份额。本基金为契约型,存续期 限不定。 本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司, 注册登记机构为中国证 券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的国家债券、 金融债券、 次级债券、 中央银行票据、 企业债券、 公司债券、 短 期 17 融资券、 资产证券化产品、 可转换债券、 可分离债券和回购等金融工具以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种 (但须符合中国证监会 的相关规定)。 本 基 金 也 可 投 资 于 非 固 定 收 益 类 金 融 工 具 。 本 基 金 不 直 接 从 二 级 市 场 买 入 股票、 权证等权益类资产, 但可以参与 A 股股票 (包括中小板、 创业板及其它经 中国证监会核准上市的股票) 的新股申购或增发新股, 并可持有因可转债转股所 形成的股票、因所持股 票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等, 以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种 (但须符合中国证 监会的相关 规定) 。 因上述原因持有的股票和权证等资产, 本基金应在其可交易 之日起的30 个交易日内卖出。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 投 资 于 固 定 收 益 类 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80% ,投 资于 非固定 收 益类资 产的 比例不 高于 基金资 产的 20% ,其 中 ,现金 或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 编 制 并 发 布 的 中 债综合指数。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的 《企业会计准则 —基本准 则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以 下合称 “企业会计准则 ”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券业协会制定的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监 会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投 资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证 券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3 号 《半年度报告的内容 与格式》 、 《证券投 资基金信息披露编 报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2014 年6 月30 日的财务状 况以及自2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日止期间的经 营成果和净值变动情况。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会 计估 计与最 近一 期年 度报告 相一 致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报 告相一致。


6.4.5 会计 差 错更正 的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年4 月24 日起, 调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年9 月19 日起, 调整由出让方按证券 (股票) 交易印花税税率缴纳印花税, 受让方不再征收, 税 率不变;


18 根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》 的规定, 股权分置 改革过程中因非流通股 股东向流通 股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收 政策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起 ,对证券投资基金(封闭式证券投 资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入, 继 续免征营业税和企业所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》 的规定, 股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式 向流通股股东支付的股份、 现金等收入, 暂免 征 收流通股股东应缴纳的企业所得 税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政 策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征 收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基 金有关税收问题的通知》 的规定, 对基金取得的股票的股息、 红利收入, 债券的 利息收入、 储蓄存款利息收入, 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支 付上述收入时代扣代 缴20%的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起, 对于证券投资基金通过公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限在 1 个月以内 (含1 个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按25% 计入应纳税所得额。 根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的 通知》 的规定, 股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式 向流通股股东支付的股份、 现金 等收入, 暂免 征收流通股股东应缴纳的个人所得 税; 根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局 关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定, 自 2008 年10 月9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位:人民币元 项目 本期末(2014 年 06 月 30 日) 活期存款 126,044,686.05 定期存款 - 其中: 存款期限1-3 个 月 -


19 其他存款 - 合计 126,044,686.05 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 (2014 年 06 月 30 日) 成本 公允价值 公允价值变动 股票 -








- - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所 市场 2,088,234,278.33 2,067,122,469.37 -21,111,808.96 银行间 市场 764,753,825.84 764,278,524.40 -475,301.44 合计 2,852,988,104.17 2,831,400,993.77 -21,587,110.40 资产支持证券 - - - 其他 - - - 合计 2,852,988,104.17 2,831,400,993.77 -21,587,110.40 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:本报告期 末本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5 应 收利 息 单位:人民币元 项目 本期末(2014 年 06 月 30 日) 应收活 期存 款利 息 8,856.87 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 10,378.17 应收债 券利 息 57,957,340.79 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄金合 约拆借孳息 - 其他 87.84 合计 57,976,663.67 6.4.7.6 其 他资 产 注:本报告期末本基金未持有其他资产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位:人民币元


20 项目 本期末 (2014 年 06 月 30 日 ) 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 4,375.00 合计 4,375.00 6.4.7.8 其 他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 (2014 年 06 月 30 日) 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 3,319.38 预提审 计费 139,671.58 预提信 息披 露费 148,765.71 合计 291,756.67 6.4.7.9 实 收基 金 金额单位: 人民币元 项目 本期 (2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日) 基金份额(份) 账面金额 上年度 末 1,829,581,720.29 1,829,581,720.29 本期申 购 - - 本期赎 回 ( 以“- ” 号填 列 ) - - 2014 年05 月 22 日 基金 拆 分/ 份 额折 算前 1,829,581,720.29 1,829,581,720.29 基金拆 分/ 份额 折算 调整 385,613,763.19 - 本期申 购 2,677,925,092.23 2,150,515,399.65 本期赎 回( 以“- ” 号填 列 ) -1,934,763,896.49 -1,622,551,602.85 本期末 2,958,356,679.22 2,357,545,517.09 注: 根据 《富国天盈分级债券型证券投资基 金基金合同》 以及 《富国天盈分级债 券型证券投资基金招募说明书》 的规定, 基金 份额折算基准日 2014 年 5 月22 日 天盈基金份额总额为 1,829,581,720.29 份,2014 年5 月22 对天盈 A 进行折算, 增加份额 16,205,847.21 份;2014 年 5 月 23 日对天盈 A 天盈 B 分别按照 1:1.000115068 和 1:1.351278465 的 比 例 进 行 拆 分 , 拆 分 后 份 额 增 加 369,407,915.98 份. 份额拆分与折算变动份额共计 385,613,763.19 份. 6.4.7.10 未 分配 利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度 末 395,821,527.77 -86,930,115.15 308,891,412.62 本期利 润 32,917,059.78 65,343,004.75 98,260,064.53 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动数 381,181,611.94 -16,968,929.40 364,212,682.54 其中: 基金 申购 款 563,364,721.55 -39,293,403.45 524,071,318.10 基金赎 回款 -182,183,109.61 22,324,474.05 -159,858,635.56 本期已 分配 利润 -736,966,973.62 - -736,966,973.62


21 本期末 72,953,225.87 -38,556,039.80 34,397,186.07 注: 本期利润分配中 16,205,847.21 为天盈 A 根据基金合同进行的份额折算, 具 体详见6.4.7.9 6.4.7.11 存 款利 息收入 单位:人民币元 项目 本期(2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日) 活期存 款利 息收 入 230,265.92 定期存 款利 息收 入 516,755.55 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 617,952.50 其他 111,915.46 合计 1,476,889.43 6.4.7.12 股 票投 资收益 注:本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13 债 券投 资收益 单位:人民币元 项目 本期 (2014 年01 月01 日至2014 年06 月30 日 ) 卖出债 券 (、 含 债转 股及 债券到 期兑 付)成 交总 额 2,218,318,335.84 减: 卖出 债券 (、 含债 转 股及债 券到 期兑付 )成 本总 额 2,195,382,400.15 减:应 收利 息总 额 55,948,822.15 债券投 资收 益 -33,012,886.46 6.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益 6.4.7.15 贵 金属 投资收 益 注 :本 基金本 报告 期无贵 金属 投资收 益。 6.4.7.16 衍 生工 具 收益 6.4.7.16.1 衍 生工 具 收益 —— 买卖权 证差 价收入 注:本基金本报告期无衍生工具收益 ——买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍 生工 具 收益 —— 其他投 资收 益 注:本基金本报告期无衍生工具收益 ——其他投资收益。 6.4.7.17 股 利收 益 注:本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.18 公允 价 值变动 收益 单位:人民币元 项目名称 本期(2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日) 1. 交易 性金 融资 产 65,343,004.75 股票投 资 -


22 债券投 资 65,343,004.75 资产支 持证 券投 资 -





基 金投 资 -





贵 金属 投资 -





其他 - 2. 衍生 工具 - 权证投 资 - 3. 其他 - 合计 65,343,004.75 6.4.7.19 其 他收 入 单位:人民币元 项目 本期(2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日) 基金赎 回 费 收入 243,465.36 合计 243,465.36 6.4.7.20 交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期(2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日) 交易所 市场 交易 费用 3,480.19 银行间 市场 交易 费用 4,375.00 合计 7,855.19 6.4.7.21 其 他费 用 单位:人民币元 项目 本期 (2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日) 审计费 用 39,671.58 信息披 露费 148,765.71 银行费 用 4,216.00 债券账 户维 护费 18,000.00 上市费 60,000.00 其他 400.00 合计 271,053.29 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本 报 告 期 与 本 基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 23 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 海通证 券股 份有 限公 司( “海通 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 申银万 国证 券股 份有 限公 司 ( “申 银万 国” ) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权 证交 易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债 券交 易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 (2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日 ) 上年度可比期间 (2013 年01 月01 日至 2013 年06 月30 日 ) 成交金额 占当期 债券成交 总额 的比例(%) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 海通证 券 1,753,217,487.69 77.95 4,157,630,122.94 65.89 申银万 国 129,643,243.91 5.76 119,158,154.88 1.89 6.4.10.1.4 回 购交 易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 (2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日 ) 上年度可比期间 (2013 年01 月01 日至 2013 年06 月30 日 ) 成交金额 占当期 回购 成交 总额 的比例(%) 成交金额 占当期 回购 成交总 额的比例(%) 海通证 券 4,344,500,000.00 5.81 3,785,900,000.00 6.19 申银万 国 4,932,000,000.00 6.59 4,690,000,000.00 7.67 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期(2014 年01 月 01 日至 2014 年06 月30 日) 上年度可比期间(2013 年01 月 01 日至2013 年06 月30 日) 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,793,128.85 10,667,597.45


24 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,262,329.46 2,809,052.34 注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.70%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 (2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日 ) 上年度可比期间 (2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日) 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,226,608.18 3,047,884.96 注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.20%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 金额单位: 人民币元 获得销售服务 费的各关 联方名称 本期(2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 富国基 金管 理有 限公 司 3,896,564.38 合计 3,896,564.38 金额单位: 人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间(2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日 ) 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 富国基 金管 理有 限公 司 5,333,798.83 合计 5,333,798.83 注: 基金销售服务费可用于本基金的市场推广、 销售以及基金份额持有人服务等 各项费用。 本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。 基金销售服务费费的计算方法如下: H=E×0.35%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易 注: 本基金 本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债 券(含回购)交易。


25 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基 金。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末均未投资本基金。


6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日) 上年度可比期间 (2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工 商银 行股 份有 限 公司 126,044,686.05 230,265.92 145,763,278.82 454,265.41 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注: 本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接 购入关联方承销 证券。


6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。 6.4.11 利 润分 配情况 单位:人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10 份 基金份额 分红数 现金形式 发放 再投资形式发 放 利润分配 合计 (场外) (场内) 1 2014-06-24 2014-06-24 2014-06-25 2.000 717,469,971.11 3,291,155.30 720,761,126.41 合 计





2.000 717,469,971.11 3,291,155.30 720,761,126.41 注:本期本基金利润分配总金额为 736,966,973.62 元,其中 16,205,847.21 为 转型前2014 年5 月 22 日天盈A 根据基金合同进行的份额折算。 6.4.12 期 末(2014 年 06 月30 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 6.4.12.1.1 受 限证 券类别 :债 券 金额单位: 人民币元 证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 :张 ) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备 注 112207 14 锦 龙寨 2014-06-19 2014-08-01 认购新 发 证券 100. 00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00


112208 14 华邦01 2014-06-13 2014-08-20 认购新 发 100. 100.00 33,740 3,374,000.00 3,374,000.00


26 证券 00 124831 14 崇 明建 投债 2014-06-18 2014-07-30 认购新 发 证券 100. 00 100.00 400,000 40,000,000.00 40,000,000.00


124840 14 漳 九龙 2014-06-24 2014-08-11 认购新 发 证券 100. 00 100.00 600,000 60,000,000.00 60,000,000.00


6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:截至本报告期末(2014 年6 月30 日)止,本基金未持有暂时停牌的股票。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 注: 截至本报告期末, 本基金无 因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额;没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本报告期末2014 年6 月30 日止, 本基金从事证券交易所债券正回购交易形 成的卖出回购证券余额人民币 526,000,000.00 元, 于2014 年7 月1 日到期。 该 类交易 要求本 基金 在回 购期内 持有的 证券 交易 所交易 的债券 和/ 或在 新质押 式回 购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后, 不低于债券 回购交易的余额。 6.4.13 金 融工 具 风险 及管理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财 务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场 风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并设定适当的风 险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、 监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证 券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资 产净值的10%, 且本基金与 由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券, 不得超过该证券 的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收 和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小; 基金在进行银行间同业市场交易 前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资 品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证 券在证券交易所上市, 其余亦可在银行间同业市场交易, 因 此除在附注 6.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况 27 外, 其余均能及时变现。 此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求, 并同时通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇 风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本 基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


28 单位:人民币元 本期末(2014 年06 月 30 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 126,044,686.05 - - - - - 126,044,686.05 结算备付金 25,625,029.13 - - - - - 25,625,029.13 存出保证金 216,940.31 - - - - - 216,940.31 交易性金融资产 25,321,000.00 158,081,656.40 590,099,402.47 1,734,198,046.40 323,700,888.50 - 2,831,400,993.77 应收利息 - - - - - 57,976,663.67 57,976,663.67 应收申购款 5,039,976.79 - - - - 957,069.90 5,997,046.69 资产总计 182,247,632.28 158,081,656.40 590,099,402.47 1,734,198,046.40 323,700,888.50 58,933,733.57 3,047,261,359.62 负债








卖出回购金融资产款 526,000,000.00 - - - - - 526,000,000.00 应付证券清算款 - - - - - 116,849,768.78 116,849,768.78 应付赎回款 - - - - - 8,193,429.15 8,193,429.15 应付管理人报酬 - - - - - 1,592,785.45 1,592,785.45 应付托管费 - - - - - 455,081.54 455,081.54 应付销售服务费 - - - - - 796,392.71 796,392.71 应付交易费用 - - - - - 4,375.00 4,375.00 应付税费 - - - - - 1,135,067.16 1,135,067.16 其他负债 - - - - - 291,756.67 291,756.67 负债总计 526,000,000.00 - - - - 129,318,656.46 655,318,656.46 利率敏感度缺口 -343,752,367.72 158,081,656.40 590,099,402.47 1,734,198,046.40 323,700,888.50 -70,384,922.89 2,391,942,703.16 上年度末(2013 年12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计


29 月31 日) 资产








银行存款 104,837,304.57 - - - - - 104,837,304.57 结算备付金 69,982,005.43 - - - - - 69,982,005.43 存出保证金 395,916.07 - - - - - 395,916.07 交易性金融 资产 68,039,066.20 42,626,088.90 647,544,213.42 2,883,040,784.28 382,162,485.00 - 4,023,412,637.80 买入返售金融资产 100,692,541.78 - - - - - 100,692,541.78 应收利息 - - - - - 110,951,869.40 110,951,869.40 资产总计 343,946,834.05 42,626,088.90 647,544,213.42 2,883,040,784.28 382,162,485.00 110,951,869.40 4,410,272,275.05 负债








卖出回购金融资产款 2,265,900,000.00 - - - - - 2,265,900,000.00 应付证券清算款 - - - - - 103,426.63 103,426.63 应付管理人报酬 - - - - - 1,274,623.42 1,274,623.42 应付托管费 - - - - - 364,178.14 364,178.14 应付销售服务费 - - - - - 637,311.74 637,311.74 应付交易费用 - - - - - 7,557.63 7,557.63 应付税费 - - - - - 1,135,067.16 1,135,067.16 应付利息 - - - - - 2,076,977.42 2,076,977.42 其他负债 - - - - - 300,000.00 300,000.00 负债总计 2,265,900,000.00 - - - - 5,899,142.14 2,271,799,142.14 利率敏感度缺口 -1,921,953,165.95 42,626,088.90 647,544,213.42 2,883,040,784.28 382,162,485.00 105,052,727.26 2,138,473,132.91


30 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 下表为利率风险的敏感性分析, 反映了在其他变量不变的假设下, 利率发生合理、 可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 假设 1. 影 响生 息资 产公 允价 值 的其他 变量 不变 ,仅 利率 发生变 动; 2. 利 率变 动范 围合 理。 分析 相关风 险变 量的 变动 对 资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 ( 单位: 元


) 本期末 (2014 年06 月30 日) 上年度 末 (2013 年 12 月 31 日 ) 1.基准 点利 率增 加 0.1% -5,551,418.40 -12,070,186.41 2.基准 点利 率减 少 0.1% 5,551,418.40 12,070,186.41 6.4.13.4.2 外汇 风险 本基金持有的金 融工具以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他 价 格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险, 市场价格风险是指基金所持金融工具 的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的 股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险, 并且本基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%, 投资于非固 定收益类 资产的比例不高于基金资产的 20%, 其中, 现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%。本基金面临的整体市场价格风险列示如下: 金额单位: 人民币元 项目 本期末(2014 年06 月30 日) 上年度末(2013 年12 月 31 日) 公允价值 占基金资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融 资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产 -债券投资 2,831,400,993.77 118.37 4,023,412,637.80 188.14 交易性金融资产 -贵金属投资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,831,400,993.77 118.37 4,023,412,637.80 188.14


31 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 本基金 管理人 运用 资产-资本 定价模 型(CAPM )对本 基金的 市场 价格 风险进 行分 析。 下表为市场价格风险的敏感性分析, 反 映了在其他变量不变的假设下, 业绩 比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、 可能的变动时, 将对基金净值产生 的影响。 假设 1.基金 的市 场价 格风 险主 要源于 市场 的系 统性 风险 ,即与 基金 的贝 塔系 数紧 密相关 ;


2.以下 分析 ,除 业绩 比较 基准发 生变 动, 其他 影响 基金资 产公 允价 值的 风险 变量保 持不 变。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 (单 位: 元


) 本期末 (2014 年 06 月 30 日 ) 上年度 末(2013 年 12 月 31 日 ) 1.业绩 比较 基准 增 加 1% 11,132,811.20 8,992,641.78 2.业绩 比较 基准 减 少 1% -11,132,811.20 -8,992,641.78 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 本基金本报告期无需要说明的其他事项。 §7


投 资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1


权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2


固定收 益投 资 2,831,400,993.77 92.92 其中: 债券 2,831,400,993.77


92.92








资产 支持 证券 - - 3


贵金属 投资 - - 4


金融衍 生品 投资 - - 5


买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资 产 - - 6


银行存 款和 结算 备付 金合 计 151,669,715.18 4.98 7


其他各项 资产 64,190,650.67 2.11 8


合计 3,047,261,359.62 100.00


32 7.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 注:本基金本报告期无股票交易。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 注:本基金本报告期无股票交易。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 注:本基金本报告期无股票投资。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单位: 人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 120,036,000.00 5.02 其中: 政策 性金 融债 120,036,000.00 5.02 4 企业债 券 2,225,148,005.37 93.03 5 企业短 期融 资券 59,910,000.00 2.50 6 中期票 据 281,136,000.00 11.75 7 可转债 145,170,988.40 6.07 8 其他 - - 9 合计 2,831,400,993.77 118.37 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 130418 13 农发 18 1,200,000 120,036,000.00 5.02 2 1480209 14 雨 花城 投债 700,000 71,687,000.00 3.00 3 101454029 14 淄 博城 运MTN002 700,000 70,035,000.00 2.93 4 124840 14 漳 九龙 600,000 60,000,000.00 2.51 5 041461039 14 华 信资 产 CP001 600,000 59,910,000.00 2.50 7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


33 7.8 报告期 末 按公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指 期 货持仓 和损 益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的 情形 。 本基金 持有 的平 安转债 发行主 体中 国平 安保险(集团)股 份有限 公司 于 2013 年10 月15 日公告控股子公司平安证券近日收到 《中国证券监督管理委员会行政 处罚决 定书 》(〔2013 〕48 号 ), 中国证 监 会决定 责令 平安证 券改 正及给 予警 告, 没收其在万福生科 (湖南) 农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收 入,并处罚款,暂停其保荐业务许可 3 个月。 基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。 本基金本报告期末未持有股票资产。


34 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 216,940.31 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 57,976,663.67 5 应收申 购款 5,997,046.69 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 64,190,650.67 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113005 平安转 债 45,932,600.00 1.92 2 110018 国电转 债 31,046,056.40 1.30 3 110020 南山转 债 26,001,043.20 1.09 4 113001 中行转 债 10,179,000.00 0.43 5 113003 重工转 债 10,149,992.80 0.42 6 110023 民生转 债 4,640,000.00 0.19 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本基金本报告期末未持有股票 投资。 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §8





基 金份 额持 有人信 息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 12195 242,587.67 2,527,603,419.28 85.44 430,753,259.94 14.56


35 8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 (%) 1 清华大 学教 育基 金会 39,024,922 34.92 2 国 元 证券 -农 行- 国元 黄山 1 号限 定性集 合资 产管 理计 划 8,435,957 7.55 3 山 西 焦 煤 集 团 有 限 责 任 公 司 企 业 年 金计划 -中 国工 商银 行股 份有限 7,099,178 6.35 4 上海通 用汽 车有 限公 司工 会 5,490,582 4.91 5 中 信 证 券 - 华 夏 银 行 - 中 信 证 券 贵 宾定 制2 号 集合 资产 管理 计划 5,389,166 4.82 6 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 企 业 年 金 计划- 中国 工商 银行 3,989,020 3.57 7 海 通 资 管 - 上 海 银 行 - 海 通 赢 家 系 列-半 年鑫 集合 资产 管理 计划 3,675,478 3.29 8 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 企 业 年 金计划 -中 国建 设银 行 3,118,271 2.79 9 中 信 建 投 - 中 信 - 中 信 建 投 精 彩 理 财灵活 配置 集合 资产 管理 计划 2,954,058 2.64 10 海 通 资 管 - 上 海 银 行 - 海 通 赢 家 系 列-季 季鑫 集合 资产 管理 计划 2,798,228 2.50 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 155,010.59 0.0052 8.4 期末 基 金管理 人的 从业人 员 持 有本 开 放式 基金份 额总 量区间 的 情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式基金 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基金 0 §9


开 放式 基金份 额变 动 单位:份 基金合 同生 效日(2011 年05 月 23 日) 基金 份额 总额 3,504,716,032.32 报告期 期初 基金 份额 总额 1,829,581,720.29 本报告 期 基 金总 申购 份额 2,677,925,092.23 减:本 报告 期基金 总 赎回 份额 1,934,763,896.49 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 385,613,763.19


36 本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,958,356,679.22 §10


重 大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本基金管理人已于 2014 年 1 月 29 日和 2014 年 1 月 30 日发布公告 ,陈戈 先生自2014 年1 月 29 日起由公司副总经理转任公司总经理。 本基金管理人已于 2014 年5 月13 日发布公告, 孟朝霞女士自 2014 年5 月 12 日起不再担任公司副总经理。 本基金管理人已于 2014 年6 月20 日发布公告, 陆文佳女士自 2014 年6 月 19 日起任公司副总经理。 本 报 告 期 内 , 因 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 本 行 ” ) 工 作 需 要, 周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。 在新任资产托管部总经理李勇 同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前, 由副总经理王立 波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 2014 年6 月23 日, 中国证券监督管理委员会上海监管局向我司下发了 《关 于对富国基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》,要求我司于 2014 年 7 月8 日前予以改正,并对相关责任人采取了行政监管措施。对此我司高度重视, 成立了整改工作小组, 梳理相关制度流程, 排查现行内控漏洞, 针对性的制定了 整改执行方案, 完善了公司内部控制措施, 并已向中国证券监督管 理委员会上海 监管局提交了整改报告。 除 上 述 情 况 外 , 本 报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未受稽查或处罚。


37 10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 权证 成交 总 额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 宏源证 券 2 - - - - - - - - - - - 兴业证 券 1 - - - - 4,366,900,000.00 5.84 - - - - - 海通证 券 2 - - 1,753,217,487.69 77.95 4,344,500,000.00 5.81 - - - - - 申银万 国 1 - - 129,643,243.91 5.76 4,932,000,000.00 6.59 - - - - - 华创证 券 2 - - - - 2,063,500,000.00 2.76 - - - - - 国信证 券 2 - - - - - - - - - - - 东兴证 券 2 - - - - 210,000,000.00 0.28 - - - - - 招商证 券 2 - - - - - - - - - - - 民生证 券 2 - - 146,786,320.90 6.53 20,527,900,000.00 27.43 - - - - - 红塔证 券 2 - - - - - - - - - - - 银河证 券 1 - - 3,078.39 - - - - - - - - 中投证 券 1 - - 10,667,964.38 0.47 8,252,000,000.00 11.03 - - - - - 中信证 券 1 - - 64,408,494.33 2.86 5,943,300,000.00 7.94 - - - - - 华西证 券 1 - - - - - - - - - - - 湘财证 券 1 - - - - - - - - - - -


38 国开证 券 1 - - - - - - - - - - - 广发证 券 2 - - 144,406,460.66 6.42 21,891,500,000.00 29.26 - - - - - 安信证 券 2 - - - - 2,295,000,000.00 3.07 - - - - - 注:1. 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 2.本期内本基金租用的券商交易单元无变更。


39 10.8 其 他重 大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 管 人 员 变更的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券日报 2014 年01 月 29 日 2 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 管 人 员 变更的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券报、 证券 时报 2014 年01 月 30 日 3 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券报、 证券 时报 2014 年03 月 26 日 4 富国天 盈分 级债 券型 证券 投资基 金3 年 期届满 与基 金份 额转 换的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券报、 证券 时报 2014 年04 月 09 日 5 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 管 人 员 变更的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券日报 2014 年05 月 13 日 6 富国天 盈分 级债 券型 证券 投资基 金3 年 期届满 与基 金份 额转 换的 提示性 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券报、 证券 时报 2014 年05 月 17 日 7 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 天盈A 份额 开放 赎回 业务 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券报、 证券 时报 2014 年05 月 20 日 8 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 天盈A 份额 折算 方案 的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券报、 证券 时报 2014 年05 月 20 日 9 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 天盈 A 份 额开 放赎 回期 间 天盈 B 份额 (150041 ) 的风 险提 示公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券报、 证券 时报 2014 年05 月 20 日 10 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 天盈B 终止 上市 的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券报、 证券 时报 2014 年05 月 20 日 11 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 天盈 A、 天盈 B 暂 停办 理 转托管 业务 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券报、 证券 时报 2014 年05 月 20 日


40 12 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 富 国 天 盈 分级债 券型 证券 投资 基金 之天 盈A 份额 开放赎 回业 务的 更正 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券报、 证券 时报 2014 年05 月 21 日 13 富国天 盈分 级债 券型 证券 投资基 金3 年 期 届 满 转 型 后 基 金 名 称 变 更 及 转 换 基 准日等 事项 的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券报、 证券 时报 2014 年05 月 21 日 14 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 天盈B 终止 上市 的提 示 性 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券报、 证券 时报 2014 年05 月 22 日 15 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 天盈A 份额 折算 和赎 回结 果的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券报、 证券 时报 2014 年05 月 26 日 16 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 届 满基金 份额 转换 结果 的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券报、 证券 时报 2014 年05 月 27 日 17 富 国 天 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 上市交 易公 告书 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券报、 证券 时报 2014 年05 月 29 日 18 富 国 天 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 开放申 购、 赎回 业务 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券报、 证券 时报 2014 年05 月 29 日 19 关 于 开 通 富 国 天 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金(LOF ) 系 统 内 转 托 管 和 跨 系 统 转 托 管业务 的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券报、 证券 时报 2014 年05 月 30 日 20 富 国 天 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 上市交 易提 示性 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券报、 证券 时报 2014 年06 月 04 日 21 富 国 天 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 二O 一 四年 第一 次收 益分 配公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券报、 证券 时报 2014 年06 月 19 日 22 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理 变更的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券日报 2014 年06 月 20 日 §11


备 查文 件目录 备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式


41 1 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券投资基金的文件 2 、 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证券投资基金基金合同 3 、 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证券投资基金托管协议 4 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的文件 5 、 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 及报表附注 6 、 富 国 天 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 财 务 报 表 及报表附注 7 、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上披露的各项公告 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道8 号上 海国金中心二期 16-17 层 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑问, 可咨询本基金管理 人 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司。 咨 询 电 话 :95105686 、 4008880688(全国统一, 免长途话费) 公 司 网 址 : http://www.fullgoal.c om.cn