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富国500(161017)

富国500:2014年半年度报告查看PDF公告

 1 
 
 
 
 
富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 
二〇一四年半年度报告 
 
 
 
2014 年 06月 30日 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司 
送出日期: 2014 年 08月 28日 



2 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事 长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年1月1 日起至2014 年6月30日止。


3 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现 ........................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......... 12 §6 半年度财务报表(未经审计) .............................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 13 6.2 利润表 ......................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................. 15 6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 31 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 31 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................. 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ......................... 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................... 44


4 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 44 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 45 8.2 期末上市基金前十名持有人 ..................................................................................... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 46 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 46 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 46 § 10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 47 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 47 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 48 10.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 49 § 11 备查文件目录 ..................................................................................................................... 49


5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF) 基金简称 富国中证 500指数增强(LOF) 场内简称 富国 500 基金主代码 161017 交易代码 前端交易代码:161017 后端交易代码:161021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年10月12日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 146,292,770.74 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年10月12日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证 500 指数进行 有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合 管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求 基金资产的长期增值。 投资策略 本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,在复制目 标指数的基础上一定程度地调整个股,力求投资收益能够跟 踪并适度超越目标指数。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准=95%×中证500指数收益率+1%(指年 收益率,评价时按期间折算)。


风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较 高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 范伟隽 李芳菲 联系电话 021-20361818 010-66060069 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lifangfei@abchina.com 客户服务电话 95105686、4008880688 95599 传真 021-20361616 010-68121816 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 北京市东城区建国门内大 街69号


6 楼 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 北京市西城区复兴门内大 街28号凯晨世贸中心东 座F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 陈敏 蒋超良 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.fullgoal.com.cn 基金半年度报告备置 地点 富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道8号上 海国金中心二期16-17层 中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大 街28号凯晨世贸中心东座 F9 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3


主要财务指标、基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2014年 01月01日至2014年06 月30日) 本期已实现收益 9,621,881.92 本期利润 8,441,835.72 加权平均基金份额本期利润 0.0557 本期加权平均净值利润率 5.14% 本期基金份额净值增长率 3.66% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2014年06月30日) 期末可供分配利润 9,054,069.55 期末可供分配基金份额利润 0.0619 期末基金资产净值 161,822,236.23 期末基金份额净值 1.106


7 3.1.3累计期末指标 报告期末(2014年06月30日) 基金份额累计净值增长率 10.60% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.17% 0.93% 2.46% 0.94% 0.71% -0.01% 过去三个月 2.88% 1.03% 2.36% 1.01% 0.52% 0.02% 过去六个月 3.66% 1.18% 2.93% 1.19% 0.73% -0.01% 过去一年 22.08% 1.25% 21.45% 1.26% 0.63% -0.01% 自基金合同生 效日起至今 10.60% 1.37% 5.85% 1.40% 4.75% -0.03% 注:根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金业绩比较基准= 95%×中证 500 指数收益率+1%(指年收益率,评价时按期间折算)。中证 500 指 数全称“中证小盘500 指数”,它的样本选自沪深两个证券市场,其成份股包含 了500 只沪深300指数成份股之外的 A股市场中流动性好、 代表性强的小市值股 票,综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt) 按下列公式计算: benchmarkt = 95% *[中证 500 指数 t/(中证 500 指数 t-1)-1] + [(1+0.01)^(1/250)-1]; 其中,t=1,2,3,??,T,T表示时间截至日; 期间T 日收益率(benchmarkT)按下列公式计算: benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中, T=2,3,4,??; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt ) 数学连乘。


8 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注:截止日期为2014 年6月30日。 本基金建仓期 6 个月,即从 2011 年 10 月 12 日起至 2012 年 4 月 11 日,建仓期 结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管 理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成立 的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至 2014年 6月30日, 本基金管理人共管理汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富 国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选 混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天 时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股 票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化 收益债券型证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富 国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深 300增强证券投资基金、富国通胀通 缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国 9 全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式 指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富 国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、 富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投 资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市) 股票型证券投资基金、富国 7天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发 起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金、富国强回报定期 开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信 用增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一 年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业股票型证券投资基金、富国创 业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富 国国有企业债债券型证券投资基金、富国恒利分级债券型证券投资基金、富国城 镇发展股票型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国天盛灵 活配置混合型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基 金、富国高端制造行业股票型证券投资基金四十七只证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李笑薇 本基金基 金经理兼 任量化与 海外投资 部总经理、 富国沪深 300 增强证 券投资基 金基金经 理 2011-10-12 - 12年 博士,曾任摩根士丹利资本国际 Barra 公司(MSCIBARRA),BARRA 股票风险评估部高级研究员;巴 克 莱 国 际 投 资 管 理 公 司 (BarclaysGlobal Investors), 大中华主动股票投资总监、高级 基金经理及高级研究员;2009 年 6月加入富国基金管理有限公司, 2011年1月至2012年5月任上证 综指交易型开放式指数证券投资 基金、富国上证综指交易型开放 式指数证券投资基金联接基金基 金经理, 2009 年12 月至今任富国 沪深 300 增强证券投资基金基金 经理, 2011 年 10 月至今任富国 中证 500 指数增强型证券投资基 金(LOF)基金经理;兼任量化与海 外投资部总经理;具有中国基金 从业资格。 徐幼华 本基金基 金经理兼 任富国中 证红利指 数增强型 证券投资 2011-10-12 - 10年 硕士,曾任上海京华创业投资有 限公司投资经理助理;2006 年 7 月至 2008 年 12 月任富国基金管 理有限公司金融工程部数量研究 员, 2009 年1 月至 2011年5月任 富国基金管理有限公司另类投资 10 基金基金 经理 部数量研究员、基金经理助理, 2011 年 5 月起任富国中证红利指 数增强型证券投资基金基金经 理,2011 年 10 月起任富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF)基金经理。具有基金从业资 格。 方旻 本基金基 金经理助 理兼任富 国中证红 利指数增 强型证券 投资基金 基金经理 助理、富国 沪深300增 强证券投 资基金基 金经理助 理 2014-04-23 - 5 年 硕士,曾任航天信息有限公司软 件工程师、硕康万国软件有限公 司高级软件工程师等;2010 年 2 月至2014年4月任富国基金管理 有限公司定量研究员;2014 年 4 月起任富国中证红利指数增强型 证券投资基金、富国沪深 300 增 强证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF) 基金经理助理。 注: 上述表格内基金经理李笑薇女士和徐幼华女士的任职日期为本基金基金合同 生效日,基金经理助理方旻先生的任职日期为根据公司决定确定的聘任日期。 证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国中证 500指数增强型证券投资基 金(LOF)的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民 共和国证券法》、《富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》 以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期 稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金 投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易 11 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求 相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间未出现同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2014 年上半年,伴随着‘定向降准’等微刺激政策出台,国内经济开 始企稳回暖。6月官方制造业 PMI指数升至 51,连续4月上升,出口、消费、工 业等数据也有明显回升。政府微刺激政策的效果已经开始显现,稳增长的效应也 更加明显。在经历了一季度的下跌之后,二季度资本市场开始表现先扬后抑,之 后经历了震荡盘整,并在 6月下旬开始稳步回升。市场情绪仍然以谨慎为主,但 已逐渐显现出看多趋势,中证 500指数上半年整体上涨 2.50%。 在本报告期内,本基金在投资中遇到了较多申购赎回,较大地增加了本基金 的交易成本。 在投资管理上,我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理,量化增强 策略获得了较好的表现,报告期内,本基金的超额收益为 1.28%(相对于 95%* 中证500指数)。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2014年6月30日, 本基金份额净值为1.106元, 份额累计净值为1.106 元;报告期内,本基金份额净值增长率为 3.66%,同期业绩比较基准收益率为 2.93%。


12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014年下半年,随着微刺激政策的进一步落实,经济将继续企稳回暖。 二级市场投资者的情绪将在边际获得较大改善。 预计三季度市场整体走势将明显 好于上半年,改革的逐渐兑现将使得投资者对于经济的信心有系统性的回升,同 时仍然需要注意市场的系统性信用风险的变化。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管 理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策 机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面 的业务骨干以及相关基金经理, 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经 验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和 程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人 的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议, 提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题, 参与估值程序和估值技术的决 策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本 基金基金管理人—富国基金管理有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真 履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本托管人认为, 富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不 存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金 法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金 信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本 基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。


13 §6


半年度财务报表(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:富国中证 500指数增强型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2014年 06月 30日 单位:人民币元 资 产 本期末 (2014 年 06月 30日) 上年度末 (2013 年 12 月 31日)


资 产:


银行存款 10,686,914.69 9,777,620.33 结算备付金 323,691.11 208,999.49 存出保证金 79,226.73 58,057.36 交易性金融资产 151,531,515.53 144,735,738.81 其中:股票投资 151,531,515.53 144,735,738.81 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 1,860.68 2,070.70 应收股利 - - 应收申购款 38,750.29 130,291.85 递延所得税资产 - - 其他资产 30,247.11 - 资产总计 162,692,206.14 154,912,778.54 负债和所有者权益 本期末 (2014 年 06月 30日) 上年度末 (2013 年 12月 31日)


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 254,455.50 272,699.10 应付管理人报酬 130,009.13 125,477.43 应付托管费 19,501.37 18,821.62 应付销售服务费 - - 应付交易费用 278,413.96 142,370.64 应交税费 - -


14 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 187,589.95 363,027.67 负债合计 869,969.91 922,396.46 所有者权益:


实收基金 146,292,770.74 144,267,912.77 未分配利润 15,529,465.49 9,722,469.31 所有者权益合计 161,822,236.23 153,990,382.08 负债和所有者权益总计 162,692,206.14 154,912,778.54 注:报告截止日 2014 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.106 元,基金份额总额 146,292,770.74份。 6.2 利润表 会计主体:富国中证 500指数增强型证券投资基金(LOF) 本报告期:2014年 01月01日至2014年06 月30日 单位:人民币元 项 目 本期 (2014 年 01 月01日至 2014年06月 30 日) 上年度可比期间 (2013年 01 月 01 日至 2013年 06月 30 日) 一、收入 10,609,405.61 17,932,700.15 1.利息收入 49,557.81 96,790.91 其中:存款利息收入 49,557.81 96,787.54 债券利息收入 - 3.37 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 11,526,035.26 28,586,194.63 其中:股票投资收益 10,229,238.35 26,647,036.32 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具投资收益 - - 股利收益 1,296,796.91 1,939,158.31 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,180,046.20 -11,218,642.94 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 213,858.74 468,357.55 减:二、费用 2,167,569.89 4,044,157.30 1.管理人报酬 822,975.18 1,786,859.84 2.托管费 123,446.28 268,029.03


15 3.销售服务费 - - 4.交易费用 954,285.96 1,708,881.53 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 266,862.47 280,386.90 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 8,441,835.72 13,888,542.85 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,441,835.72 13,888,542.85 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富国中证 500指数增强型证券投资基金(LOF) 本报告期:2014年 01月01日至2014年06 月30日






















































































单位: 人民币元 项目 本期 (2014年 01 月 01日至 2014年 06 月 30日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 144,267,912.77 9,722,469.31 153,990,382.08 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 8,441,835.72 8,441,835.72 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填 列) 2,024,857.97 -2,634,839.54 -609,981.57 其中:1.基金申购款 159,246,246.89 11,049,496.07 170,295,742.96 2.基金赎回款 -157,221,388.92 -13,684,335.61 -170,905,724.53 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 146,292,770.74 15,529,465.49 161,822,236.23 项目 上年度可比期间 (2013年 01 月 01日至 2013年 06 月 30日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 396,283,949.51 -33,683,915.19 362,600,034.32 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 13,888,542.85 13,888,542.85 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填 列) -192,090,249.27 554,778.11 -191,535,471.16 其中:1.基金申购款 184,748,955.47 -4,882,374.66 179,866,580.81 2.基金赎回款 -376,839,204.74 5,437,152.77 -371,402,051.97 四、本期向基金份额持有人分配利 - - -


16 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金净值) 204,193,700.24 -19,240,594.23 184,953,106.01 注:所附附注为本会计报表的组成部分 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署;





陈戈


























林志松


























雷青松 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),系经 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1095 号 《关于核准富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)募集的批复》的核准, 由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2011 年 10 月 12 日正式生效,首次设立募集规模为 455,487,249.88 份基金份额。本基 金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公 司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国农业银 行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证 以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规 定。其中,股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,投资于中证 500 指数成份 股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%; 保持不低于基金资产净值 5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券。 本基金业绩比较基准=95%×中证 500 指数收益率+1%(指年收益率,评价 时按期间折算)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准 则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以 下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监 会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投 资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证 券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号 《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本 基金持续经营为基础列报。


17 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2014 年6月30日的财务状况以及自2014年1月1日至2014年6月30日止期间的经 营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。


6.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年4 月24日起, 调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3?调整为1?; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年9 月19日起, 调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税 率不变; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通 股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收 政策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投 资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继 续免征营业税和企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式 向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得 税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政 策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、 债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征 收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基 金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的 利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支 付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起, 对于证券投资基金通过公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式 18 向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得 税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局 关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年10月9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末(2014年 06月 30日) 活期存款 10,686,914.69 定期存款 - 其中:存款期限1-3 个 月 - 其他存款 - 合计 10,686,914.69 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末(2014年 06 月 30日) 成本 公允价值 公允价值变动 股票 145,539,557.41








151,531,515.53 5,991,958.12 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 其他 - - - 合计 145,539,557.41 151,531,515.53 5,991,958.12 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末(2014年 06月 30日)


19 应收活期存款利息 1,697.42 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 131.13 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 32.13 合计 1,860.68 6.4.7.6 其他资产 单位:人民币元 项目 本期末(2014年 06月 30日) 其他应收款 - 待摊费用 30,247.11 合计 30,247.11 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末(2014年 06 月 30日) 交易所市场应付交易费用 278,413.96 银行间市场应付交易费用 - 合计 278,413.96 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末(2014年 06 月 30日) 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 958.87 预提审计费 24,795.19 预提信息披露费 111,835.89 应付指数使用费 50,000.00 合计 187,589.95 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期(2014年 01 月 01日至 2014年 06月 30日) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 144,267,912.77 144,267,912.77 本期申购 159,246,246.89 159,246,246.89 本期赎回(以“-”号填列) -157,221,388.92 -157,221,388.92 本期末 146,292,770.74 146,292,770.74 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。


20 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合 计 上年度末 -26,102.92 9,748,572.23 9,722,469.31 本期利润 9,621,881.92 -1,180,046.20 8,441,835.72 本期基金份额交易产生的变 动数 -541,709.45 -2,093,130.09 -2,634,839.54 其中:基金申购款 4,424,044.22 6,625,451.85 11,049,496.07 基金赎回款 -4,965,753.67 -8,718,581.94 -13,684,335.61 本期已分配利润 - - - 本期末 9,054,069.55 6,475,395.94 15,529,465.49 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期(2014年 01 月 01日至 2014年 06月 30日) 活期存款利息收入 39,002.98 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,295.35 其他 7,259.48 合计 49,557.81 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期(2014 年 01 月 01日至 2014年 06月 30日) 卖出股票成交总额 314,286,242.94 减:卖出股票成本总额 304,057,004.59 买卖股票差价收入


10,229,238.35 6.4.7.13 债券投资收益 注:本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。


21 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期(2014 年 01 月 01日至 2014年 06月 30日) 股票投资产生的股利收益 1,296,796.91 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,296,796.91 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期(2014 年 01月 01日至 2014 年 06月 30日) 1.交易性金融资产 -1,180,046.20 股票投资 -1,180,046.20 债券投资 - 资产支持证券投资 -





基金投资 -





贵金属投资 -





其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 合计 -1,180,046.20 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期(2014年 01 月 01日至 2014年 06月 30日) 基金赎回费收入 213,762.88 基金转换费收入 95.86 合计 213,858.74 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期(2014年 01 月 01日至 2014年 06月 30日) 交易所市场交易费用 954,285.96 银行间市场交易费用 - 合计 954,285.96 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期(2014年 01 月 01日至 2014年 06月 30日) 审计费用 24,795.19 信息披露费 111,835.89 银行费用 478.50 上市费 29,752.89 指数使用费 100,000.00 合计 266,862.47


22 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需做披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 申银万国证券股份有限公司 ( “申银万国” ) 基金管理人的股东、基金代销机构 中国农业银行股份有限公司(“农业银 行”) 基金托管人、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立. 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 (2014年 01 月 01 日至 2014年 06 月 30日) 上年度可比期间(2013年01月01日至 2013年06月30日) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 海通证券 6,908,305.86 1.10 27,618,996.20 2.60 申银万国 63,178,970.30 10.09 139,584,136.99 13.15 6.4.10.1.2 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2014年01月01日至2014年06月30日)


23 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 申银万国 56,838.28 10.11 136.27 0.05 海通证券 6,113.25 1.09 0.00 0.00 关联方名称 上年度可比期间(2013年01月01日至2013年06月30日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通证券 24,440.04 2.56 0.00 0.00 申银万国 126,031.70 13.21 32,541.76 7.01 注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买 (卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等) 。管理人因此从关联方获取 的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2014年01月 01日至 2014年06月30 日) 上年度可比期间(2013年01月 01日至2013 年06月30日) 当期发生的基金应支付的管理费 822,975.18 1,786,859.84 其中:支付销售机构的客户维护费 213,661.02 356,215.60 注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×1.00%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 (2014年 01月 01 日至 2014年 06月 30 日) 上年度可比期间(2013年 01月 01 日至 2013 年 06月 30日) 当期发生的基金应支付的托管费 123,446.28 268,029.03 注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.15%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份


24 项目 本期 (2014年01月01日至2014 年 06月 30日) 上年度可比期间 (2013年 01 月 01日至 2013年 06月 30日) 基金合同生效日(2011 年 10 月 12 日)持有的基金份 额 20,003,333.00 20,003,333.00 期初持有的基金份额 3,333.00 3,333.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 3,333.00 3,333.00 期末持有的基金份额占基 金总份额比例 0.00% 0.00% 注: 本基金管理人认购/申购本基金份额的费率按照本基金发售公告的条款执行, 不存在费率优惠的情况。本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行,不 存在费率优惠的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方均未 投资本基金。


6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2014 年 01 月 01日至 2014年 06月 30 日) 上年度可比期间 (2013年 01月 01日至 2013 年 06月 30日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限 公司 10,686,914.69 39,002.98 9,936,777.65 84,891.82 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注: 本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销 证券。


6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2014 年 06 月30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:截至本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发而流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元


25 股票代码 股票名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 000562 宏源证券 2013-10-30 筹划重大事项 8.22 2014- 07-28 8.93 16,900 147,893.80 138,918.00 - 000612 焦作万方 2014-04-03 筹划重大事项 6.08 2014- 08-18 6.69 14,600 80,362.00 88,768.00 - 000751 *ST 锌业 2013-03-12 筹划重大事项 3.88 2014- 08-06 8.03 6,257 29,341.42 24,277.16 - 000852 江钻股份 2014-05-28 筹划重大事项 15.80 - - 800 13,190.72 12,640.00 注1 000893 东凌粮油 2014-03-26 筹划重大事项 10.64 2014- 08-26 11.70 492 4,489.39 5,234.88 - 002100 天康生物 2014-05-27 筹划重大事项 9.82 2014- 08-25 10.80 6,720 69,237.24 65,990.40 - 002167 东方锆业 2014-01-02 筹划重大事项 11.39 2014- 07-01 11.10 2,100 23,609.48 23,919.00 - 002340 格林美 2014-06-26 筹划重大事项 11.19 2014- 07-24 11.77 43,900 496,218.92 491,241.00 - 002466 天齐锂业 2014-04-29 筹划重大事项 43.16 2014- 08-25 47.48 600 22,648.10 25,896.00 - 002565 上海绿新 2014-06-16 筹划重大事项 8.64 2014- 07-07 9.10 8,400 70,796.80 72,576.00 - 300284 苏交科 2014-06-25 重大事项待审 核 8.75 2014- 07-04 9.18 175,200 1,499,745.47 1,533,000.00 - 300381 溢多利 2014-05-22 筹划重大事项 42.19 2014- 08-18 46.41 1,700 68,448.00 71,723.00 - 600260 凯乐科技 2014-06-09 筹划重大事项 6.59 - - 100 683.91 659.00 注1 600418 江淮汽车 2014-04-14 筹划重大事项 10.20 2014- 07-11 11.22 9,800 72,850.98 99,960.00 - 600507 方大特钢 2014-06-30 传闻核查 3.16 2014- 07-02 3.03 43,100 141,181.99 136,196.00 - 600685 广船国际 2014-04-08 筹划重大事项 17.13 - - 27,400 460,095.21 469,362.00 注1 600757 长江传媒 2014-06-17 筹划重大事项 8.85 - - 4,200 33,231.34 37,170.00 注1 600864 哈投股份 2014-04-11 筹划重大事项 8.68 2014- 07-15 8.30 522 3,728.97 4,530.96 - 601012 隆基股份 2014-06-19 筹划重大事项 15.50 2014- 07-01 15.60 95,400 1,284,159.98 1,478,700.00 - 601777 力帆股份 2014-06-24 筹划重大事项 6.39 2014- 07-08 6.70 6,800 46,515.89 43,452.00 - 注:1)因股票未恢复交易,复牌日期及复牌开盘单价未知。


26 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额;没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014 年6月30日止,本基金无证券交易所债券正回购,未持有 债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风 险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、 监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证 券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与 由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券, 不得超过该证券 的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收 和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易 前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资 品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因 此,除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情 况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期 资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求, 并同时通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本 27 基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


28 单位:人民币元 本期末(2014 年06 月 30 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 10,686,914.69 - - - - - 10,686,914.69 结算备付金 323,691.11 - - - - - 323,691.11 存出保证金 79,226.73 - - - - - 79,226.73 交易性金融资产 - - - - - 151,531,515.53 151,531,515.53 应收利息 - - - - - 1,860.68 1,860.68 应收申购款 9,556.78 - - - - 29,193.51 38,750.29 待摊费用 - - - - - 30,247.11 30,247.11 资产总计 11,099,389.31 - - - - 151,592,816.83 162,692,206.14 负债








卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 254,455.50 254,455.50 应付管理人报酬 - - - - - 130,009.13 130,009.13 应付托管费 - - - - - 19,501.37 19,501.37 应付交易费用 - - - - - 278,413.96 278,413.96 其他负债 - - - - - 187,589.95 187,589.95 负债总计 - - - - - 869,969.91 869,969.91 利率敏感度缺口 11,099,389.31 - - - - 150,722,846.92 161,822,236.23 上年度末(2013 年12 月31 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








29 银行存款 9,777,620.33 - - - - - 9,777,620.33 结算备付金 208,999.49 - - - - - 208,999.49 存出保证金 58,057.36 - - - - - 58,057.36 交易性金融资产 - - - - - 144,735,738.81 144,735,738.81 应收利息 - - - - - 2,070.70 2,070.70 应收申购款 61,943.56 - - - - 68,348.29 130,291.85 资产总计 10,106,620.74 - - - - 144,806,157.80 154,912,778.54 负债








应付赎回款 - - - - - 272,699.10 272,699.10 应付管理人报酬 - - - - - 125,477.43 125,477.43 应付托管费 - - - - - 18,821.62 18,821.62 应付交易费用 - - - - - 142,370.64 142,370.64 其他负债 - - - - - 363,027.67 363,027.67 负债总计 - - - - - 922,396.46 922,396.46 利率敏感度缺口 10,106,620.74 - - - - 143,883,761.34 153,990,382.08


30 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有债券资产,且持有的银行存款均为活期存款,因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 假设 1. 影响生息资产的其他变量不变,仅利率发生变动 2. 利率变动范围合理 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元


) 本期末 (2014年06月30日) 上年度末(2013年 12 月 31 日) - - - 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险, 市场价格风险是指基金所持金融工具 的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的 股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险, 并且本基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金投资组合中股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,投资于中证 500指 数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%;保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 本基金面临的整体市场价格风险列 示如下: 金额单位:人民币元 项目 本期末(2014年06 月30日) 上年度末(2013年12月 31日) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 151,531,515.53 93.64 144,735,738.81 93.99 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 151,531,515.53 93.64 144,735,738.81 93.99 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分 析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,业绩 31 比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生 的影响。 假设 1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关;


2. 以下分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元


) 本期末(2014 年 06月 30 日) 上年度末(2013 年 12 月 31 日) 1.业绩比较基准增加 1% 1,591,526.33 1,530,069.74 2.业绩比较基准减少 1% -1,591,526.33 -1,530,069.74 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 151,531,515.53 93.14 其中:股票 151,531,515.53 93.14 2


固定收益投资 - - 其中:债券 -











资产支持证券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金融衍生品投资 - - 5


买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6


银行存款和结算备付金合计 11,010,605.80 6.77 7


其他各项资产 150,084.81 0.09 8


合计 162,692,206.14 100.00


32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合:


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 49,527.12 0.03 C 制造业 20,013,364.24 12.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 437,111.42 0.27 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 128,826.25 0.08 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,276,845.88 2.02 J 金融业 138,918.00 0.09 K 房地产业 1,922,201.03 1.19 L 租赁和商务服务业 971,684.16 0.60 M 科学研究和技术服务业 1,533,000.00 0.95 N 水利、环境和公共设施管理业 236,562.00 0.15 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 354,537.00 0.22 R 文化、体育和娱乐业 11,382.40 0.01 S 综合 - - 合计 29,073,959.50 17.97 7.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合: 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,155,000.00 0.71 B 采矿业 3,819,944.00 2.36 C 制造业 80,503,455.73 49.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,094,537.86 1.29 E 建筑业 1,810,999.14 1.12 F 批发和零售业 7,446,252.50 4.60 G 交通运输、仓储和邮政业 4,304,568.00 2.66 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,097,734.00 2.53 J 金融业 1,820,851.00 1.13 K 房地产业 9,747,742.00 6.02 L 租赁和商务服务业 2,445,990.00 1.51 M 科学研究和技术服务业 1,207,125.00 0.75


33 N 水利、环境和公共设施管理业 30,464.00 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 40,022.00 0.02 S 综合 1,932,870.80 1.19 合计 122,457,556.03 75.67 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资 明细


金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002092 中泰化学 476,100 2,942,298.00 1.82 2 002437 誉衡药业 42,003 2,163,154.50 1.34 3 600790 轻纺城 228,700 2,053,726.00 1.27 4 600201 金宇集团 64,800 2,016,576.00 1.25 5 600805 悦达投资 201,320 1,850,130.80 1.14 6 603766 隆鑫通用 206,000 1,821,040.00 1.13 7 600120 浙江东方 157,000 1,774,100.00 1.10 8 600720 祁连山 275,937 1,730,124.99 1.07 9 000050 深天马A 136,000 1,700,000.00 1.05 10 000926 福星股份 250,000 1,630,000.00 1.01 11 600401 海润光伏 202,768 1,618,088.64 1.00 12 600183 生益科技 259,200 1,596,672.00 0.99 13 002482 广田股份 133,300 1,595,601.00 0.99 14 002572 索菲亚 96,700 1,589,748.00 0.98 15 600438 通威股份 163,600 1,552,564.00 0.96 16 600416 湘电股份 162,100 1,551,297.00 0.96 17 002190 成飞集成 26,100 1,539,900.00 0.95 18 000525 红 太 阳 109,900 1,539,699.00 0.95 19 002574 明牌珠宝 60,400 1,539,596.00 0.95 20 600801 华新水泥 230,100 1,534,767.00 0.95 21 000848 承德露露 75,350 1,497,204.50 0.93 22 600026 中海发展 368,100 1,487,124.00 0.92 23 000540 中天城投 290,000 1,479,000.00 0.91 24 601012 隆基股份 95,400 1,478,700.00 0.91 25 002690 美亚光电 41,870 1,476,754.90 0.91 26 600481 双良节能 150,500 1,470,385.00 0.91 27 600761 安徽合力 147,008 1,446,558.72 0.89 28 000786 北新建材 104,800 1,437,856.00 0.89 29 002440 闰土股份 77,158 1,427,423.00 0.88


34 30 600869 远东电缆 166,700 1,358,605.00 0.84 31 600398 海澜之家 146,100 1,344,120.00 0.83 32 600978 宜华木业 266,980 1,302,862.40 0.81 33 002233 塔牌集团 214,300 1,298,658.00 0.80 34 600067 冠城大通 252,000 1,262,520.00 0.78 35 600426 华鲁恒升 170,700 1,229,040.00 0.76 36 002701 奥瑞金 60,600 1,222,302.00 0.76 37 600312 平高电气 86,900 1,211,386.00 0.75 38 600645 中源协和 43,500 1,207,125.00 0.75 39 002064 华峰氨纶 135,500 1,159,880.00 0.72 40 600511 国药股份 51,000 1,157,700.00 0.72 41 600320 振华重工 359,000 1,145,210.00 0.71 42 600428 中远航运 388,500 1,138,305.00 0.70 43 000636 风华高科 181,600 1,133,184.00 0.70 44 600872 中炬高新 106,000 1,131,020.00 0.70 45 002041 登海种业 40,500 1,127,520.00 0.70 46 002342 巨力索具 209,300 1,126,034.00 0.70 47 000518 四环生物 331,000 1,062,510.00 0.66 48 600266 北京城建 136,700 1,021,149.00 0.63 49 600587 新华医疗 13,400 998,970.00 0.62 50 002063 远光软件 48,700 995,915.00 0.62 51 000726 鲁


泰A 109,600 963,384.00 0.60 52 600037 歌华有线 90,500 952,060.00 0.59 53 000501 鄂武商A 78,800 921,960.00 0.57 54 002480 新筑股份 127,600 917,444.00 0.57 55 000030 富奥股份 142,200 917,190.00 0.57 56 000860 顺鑫农业 65,100 914,004.00 0.56 57 603366 日出东方 67,500 911,925.00 0.56 58 000099 中信海直 99,400 880,684.00 0.54 59 600335 国机汽车 54,900 862,479.00 0.53 60 600879 航天电子 72,270 851,340.60 0.53 61 002153 石基信息 16,500 846,450.00 0.52 62 002179 中航光电 46,400 814,320.00 0.50 63 600460 士兰微 124,120 734,790.40 0.45 64 600239 云南城投 165,300 712,443.00 0.44 65 002244 滨江集团 117,200 664,524.00 0.41 66 600240 华业地产 134,300 655,384.00 0.41 67 000028 国药一致 16,288 650,705.60 0.40 68 600780 通宝能源 150,200 647,362.00 0.40 69 000511 烯碳新材 94,900 639,626.00 0.40 70 600835 上海机电 41,000 638,780.00 0.39


35 71 002254 泰和新材 73,200 618,540.00 0.38 72 600570 恒生电子 20,600 605,640.00 0.37 73 600289 亿阳信通 66,100 591,595.00 0.37 74 600643 爱建股份 61,300 563,347.00 0.35 75 600122 宏图高科 107,805 536,868.90 0.33 76 601099 太平洋 83,400 531,258.00 0.33 77 002048 宁波华翔 35,200 524,480.00 0.32 78 002028 思源电气 55,742 523,974.80 0.32 79 002662 京威股份 64,500 517,935.00 0.32 80 601311 骆驼股份 48,300 517,776.00 0.32 81 600038 哈飞股份 18,506 515,021.98 0.32 82 002309 中利科技 28,500 495,615.00 0.31 83 002340 格林美 43,900 491,241.00 0.30 84 600685 广船国际 27,400 469,362.00 0.29 85 000939 凯迪电力 62,100 459,540.00 0.28 86 002428 云南锗业 37,584 455,893.92 0.28 87 000829 天音控股 53,400 451,764.00 0.28 88 600851 海欣股份 68,300 443,267.00 0.27 89 600537 亿晶光电 42,500 438,600.00 0.27 90 002152 广电运通 25,728 438,405.12 0.27 91 600657 信达地产 137,200 434,924.00 0.27 92 600139 西部资源 31,400 433,320.00 0.27 93 600737 中粮屯河 88,700 423,986.00 0.26 94 600366 宁波韵升 28,500 422,940.00 0.26 95 002444 巨星科技 44,200 419,900.00 0.26 96 600596 新安股份 42,900 392,535.00 0.24 97 600387 海越股份 25,500 384,540.00 0.24 98 000572 海马汽车 102,000 377,400.00 0.23 99 000969 安泰科技 40,900 376,280.00 0.23 100 600635 大众公用 78,100 374,099.00 0.23 101 600816 安信信托 25,200 362,880.00 0.22 102 600270 外运发展 29,600 357,568.00 0.22 103 600654 飞乐股份 38,700 350,235.00 0.22 104 600162 香江控股 75,000 348,000.00 0.22 105 600963 岳阳林纸 115,300 347,053.00 0.21 106 600432 吉恩镍业 24,000 346,560.00 0.21 107 000415 渤海租赁 43,800 336,384.00 0.21 108 600311 荣华实业 68,900 332,098.00 0.21 109 600584 长电科技 37,500 331,125.00 0.20 110 600673 东阳光科 27,000 330,750.00 0.20 111 002056 横店东磁 16,900 328,874.00 0.20


36 112 000697 炼石有色 23,100 319,473.00 0.20 113 600198 大唐电信 21,200 315,880.00 0.20 114 600300 维维股份 77,300 312,292.00 0.19 115 002155 辰州矿业 41,200 308,176.00 0.19 116 600509 天富热电 36,800 296,976.00 0.18 117 000979 中弘股份 97,200 288,684.00 0.18 118 600187 国中水务 62,500 286,250.00 0.18 119 000587 金叶珠宝 26,600 276,108.00 0.17 120 000975 银泰资源 34,400 274,168.00 0.17 121 000631 顺发恒业 58,100 262,612.00 0.16 122 000669 金鸿能源 14,850 255,123.00 0.16 123 600456 宝钛股份 17,000 252,280.00 0.16 124 000563 陕国投A 38,400 246,912.00 0.15 125 000418 小天鹅A 23,900 244,019.00 0.15 126 600171 上海贝岭 29,500 240,720.00 0.15 127 000426 兴业矿业 24,600 235,176.00 0.15 128 000933 神火股份 67,300 232,858.00 0.14 129 002237 恒邦股份 18,100 231,137.00 0.14 130 600894 广日股份 20,900 230,527.00 0.14 131 600611 大众交通 35,000 229,950.00 0.14 132 000685 中山公用 22,570 229,536.90 0.14 133 000921 海信科龙 25,600 222,720.00 0.14 134 600392 盛和资源 12,000 215,760.00 0.13 135 600175 美都控股 37,400 215,050.00 0.13 136 600740 山西焦化 41,100 214,542.00 0.13 137 601000 唐山港 48,100 210,678.00 0.13 138 002221 东华能源 18,500 207,015.00 0.13 139 002203 海亮股份 18,650 205,336.50 0.13 140 600180 瑞茂通 19,200 202,560.00 0.13 141 000962 东方钽业 20,900 199,386.00 0.12 142 002052 同洲电子 21,600 194,184.00 0.12 143 600325 华发股份 29,500 183,195.00 0.11 144 002392 北京利尔 19,800 181,962.00 0.11 145 600508 上海能源 22,900 180,452.00 0.11 146 600566 洪城股份 7,600 175,560.00 0.11 147 000506 中润资源 44,900 173,314.00 0.11 148 600888 新疆众和 30,400 165,984.00 0.10 149 600683 京投银泰 32,900 163,513.00 0.10 150 600823 世茂股份 19,000 162,260.00 0.10 151 000655 金岭矿业 23,500 161,445.00 0.10 152 002595 豪迈科技 3,400 160,310.00 0.10


37 153 601101 昊华能源 28,300 159,329.00 0.10 154 600997 开滦股份 36,500 159,140.00 0.10 155 601011 宝泰隆 12,200 158,722.00 0.10 156 600971 恒源煤电 29,500 157,530.00 0.10 157 600337 美克股份 26,800 153,832.00 0.10 158 002128 露天煤业 23,500 152,750.00 0.09 159 000090 天健集团 19,634 151,378.14 0.09 160 000693 华泽钴镍 6,300 149,184.00 0.09 161 600422 昆明制药 6,900 144,969.00 0.09 162 600333 长春燃气 20,900 144,419.00 0.09 163 002075 沙钢股份 37,300 143,605.00 0.09 164 000688 建新矿业 27,000 140,670.00 0.09 165 601388 怡球资源 12,900 139,191.00 0.09 166 600380 健康元 27,600 139,104.00 0.09 167 600056 中国医药 13,000 138,190.00 0.09 168 000552 靖远煤电 17,000 138,040.00 0.09 169 600507 方大特钢 43,100 136,196.00 0.08 170 000409 山东地矿 14,900 135,590.00 0.08 171 600351 亚宝药业 14,100 129,720.00 0.08 172 000780 平庄能源 32,000 126,080.00 0.08 173 002378 章源钨业 6,700 117,786.00 0.07 174 000712 锦龙股份 7,800 116,454.00 0.07 175 002490 山东墨龙 12,800 108,800.00 0.07 176 600397 安源煤业 31,300 106,107.00 0.07 177 600418 江淮汽车 9,800 99,960.00 0.06 178 002498 汉缆股份 13,400 96,212.00 0.06 179 600724 宁波富达 23,300 91,802.00 0.06 180 000612 焦作万方 14,600 88,768.00 0.05 181 600200 江苏吴中 7,900 82,081.00 0.05 182 600694 大商股份 3,100 79,143.00 0.05 183 002122 天马股份 14,600 68,620.00 0.04 184 002004 华邦颖泰 3,600 66,960.00 0.04 185 600510 黑牡丹 12,700 66,040.00 0.04 186 000816 江淮动力 14,900 64,368.00 0.04 187 600820 隧道股份 13,200 64,020.00 0.04 188 002271 东方雨虹 2,500 62,125.00 0.04 189 600743 华远地产 22,100 61,438.00 0.04 190 000680 山推股份 21,300 60,705.00 0.04 191 600161 天坛生物 3,300 60,654.00 0.04 192 000650 仁和药业 12,700 60,325.00 0.04 193 002250 联化科技 4,200 59,640.00 0.04


38 194 002308 威创股份 8,900 59,452.00 0.04 195 000559 万向钱潮 5,520 56,745.60 0.04 196 002022 科华生物 2,400 55,320.00 0.03 197 002219 恒康医疗 2,420 53,191.60 0.03 198 600521 华海药业 4,762 52,620.10 0.03 199 600557 康缘药业 1,800 51,660.00 0.03 200 002118 紫鑫药业 3,400 48,110.00 0.03 201 600770 综艺股份 4,900 45,374.00 0.03 202 000671 阳 光 城 5,000 43,950.00 0.03 203 600479 千金药业 3,800 43,814.00 0.03 204 601777 力帆股份 6,800 43,452.00 0.03 205 000513 丽珠集团 912 43,073.76 0.03 206 002648 卫星石化 3,000 42,930.00 0.03 207 000006 深振业A 9,200 42,136.00 0.03 208 600517 置信电气 3,960 40,233.60 0.02 209 600525 长园集团 3,499 38,628.96 0.02 210 600429 三元股份 5,300 38,319.00 0.02 211 603077 和邦股份 2,885 37,505.00 0.02 212 600757 长江传媒 4,200 37,170.00 0.02 213 002368 太极股份 1,100 36,839.00 0.02 214 600292 中电远达 1,600 30,464.00 0.02 215 002181 粤 传 媒 1,900 30,020.00 0.02 216 600500 中化国际 4,500 28,980.00 0.02 217 002281 光迅科技 800 27,512.00 0.02 218 000998 隆平高科 1,000 27,480.00 0.02 219 600640 号百控股 1,500 25,860.00 0.02 220 002249 大洋电机 1,700 23,630.00 0.01 221 000997 新 大 陆 1,200 20,832.00 0.01 222 002293 罗莱家纺 1,000 20,100.00 0.01 223 600251 冠农股份 900 13,455.00 0.01 224 600389 江山股份 400 13,044.00 0.01 225 000852 江钻股份 800 12,640.00 0.01 226 002327 富安娜 1,028 11,441.64 0.01 227 600864 哈投股份 522 4,530.96 0.00 228 000977 浪潮信息 100 3,518.00 0.00 229 600563 法拉电子 100 3,325.00 0.00 230 002393 力生制药 100 2,919.00 0.00 231 002424 贵州百灵 100 2,466.00 0.00 232 601515 东风股份 200 2,376.00 0.00 233 600551 时代出版 100 1,667.00 0.00 234 002275 桂林三金 100 1,518.00 0.00


39 235 601126 四方股份 100 1,420.00 0.00 236 002508 老板电器 50 1,413.50 0.00 237 600522 中天科技 100 1,309.00 0.00 238 600195 中牧股份 100 1,301.00 0.00 239 002238 天威视讯 100 1,253.00 0.00 240 000823 超声电子 100 1,213.00 0.00 241 600410 华胜天成 100 1,189.00 0.00 242 000719 大地传媒 100 1,185.00 0.00 243 000951 中国重汽 100 1,177.00 0.00 244 000566 海南海药 100 1,088.00 0.00 245 600759 正和股份 100 1,022.00 0.00 246 600197 伊力特 100 904.00 0.00 247 000732 泰禾集团 100 854.00 0.00 248 600704 物产中大 100 828.00 0.00 249 601339 百隆东方 100 809.00 0.00 250 002161 远 望 谷 100 770.00 0.00 251 600487 亨通光电 50 719.00 0.00 252 000543 皖能电力 100 660.00 0.00 253 600260 凯乐科技 100 659.00 0.00 254 002276 万马股份 100 631.00 0.00 255 601519 大智慧 100 587.00 0.00 256 000417 合肥百货 100 517.00 0.00 257 601616 广电电气 100 357.00 0.00 258 600601 方正科技 100 319.00 0.00 259 600651 飞乐音响 40 296.00 0.00 260 600017 日照港 100 259.00 0.00 261 601718 际华集团 100 246.00 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300284 苏交科 175,200 1,533,000.00 0.95 2 600252 中恒集团 124,700 1,462,731.00 0.90 3 000789 江西水泥 164,700 1,439,478.00 0.89 4 601929 吉视传媒 108,500 1,241,240.00 0.77 5 002481 双塔食品 73,900 990,260.00 0.61 6 300147 香雪制药 35,666 962,982.00 0.60 7 002415 海康威视 53,900 913,066.00 0.56 8 600063 皖维高新 369,200 904,540.00 0.56 9 002583 海能达 32,600 888,676.00 0.55


40 10 002563 森马服饰 30,000 814,500.00 0.50 11 000553 沙隆达A 68,700 796,920.00 0.49 12 600887 伊利股份 22,200 735,264.00 0.45 13 002230 科大讯飞 24,535 652,631.00 0.40 14 600376 首开股份 150,100 648,432.00 0.40 15 600352 浙江龙盛 38,829 627,088.35 0.39 16 300326 凯利泰 15,600 584,688.00 0.36 17 000656 金科股份 83,300 573,937.00 0.35 18 002610 爱康科技 43,600 568,544.00 0.35 19 300202 聚龙股份 19,980 558,640.80 0.35 20 600486 扬农化工 26,820 547,396.20 0.34 21 601313 江南嘉捷 71,700 528,429.00 0.33 22 002367 康力电梯 70,200 515,970.00 0.32 23 002400 省广股份 20,852 512,542.16 0.32 24 000716 南方食品 43,100 505,994.00 0.31 25 300017 网宿科技 7,893 503,573.40 0.31 26 300146 汤臣倍健 19,600 483,140.00 0.30 27 002456 欧菲光 22,500 482,175.00 0.30 28 300058 蓝色光标 17,300 459,142.00 0.28 29 002410 广联达 17,277 456,803.88 0.28 30 000961 中南建设 66,700 435,551.00 0.27 31 002465 海格通信 27,050 430,906.50 0.27 32 002202 金风科技 44,700 424,203.00 0.26 33 000024 招商地产 38,250 398,565.00 0.25 34 300244 迪安诊断 8,100 354,537.00 0.22 35 000413 东旭光电 46,300 347,250.00 0.21 36 600308 华泰股份 118,300 324,142.00 0.20 37 600594 益佰制药 6,803 279,807.39 0.17 38 300118 东方日升 34,900 272,220.00 0.17 39 002214 大立科技 14,900 267,902.00 0.17 40 600469 风神股份 27,900 260,586.00 0.16 41 300059 东方财富 21,300 256,239.00 0.16 42 600060 海信电器 25,300 244,145.00 0.15 43 300144 宋城演艺 8,900 236,562.00 0.15 44 300228 富瑞特装 3,700 189,292.00 0.12 45 600048 保利地产 37,000 183,520.00 0.11 46 000915 山大华特 6,200 165,664.00 0.10 47 000333 美的集团 8,500 164,220.00 0.10 48 002294 信立泰 4,891 146,827.82 0.09 49 000562 宏源证券 16,900 138,918.00 0.09 50 600548 深高速 35,100 128,466.00 0.08


41 51 000811 烟台冰轮 11,100 118,437.00 0.07 52 002390 信邦制药 4,400 93,588.00 0.06 53 002261 拓维信息 4,100 77,244.00 0.05 54 002565 上海绿新 8,400 72,576.00 0.04 55 300381 溢多利 1,700 71,723.00 0.04 56 002623 亚玛顿 3,500 70,000.00 0.04 57 002146 荣盛发展 7,349 69,595.03 0.04 58 600408 安泰集团 26,700 67,017.00 0.04 59 002100 天康生物 6,720 65,990.40 0.04 60 600531 豫光金铅 6,800 64,940.00 0.04 61 600581 八一钢铁 14,600 53,144.00 0.03 62 600117 西宁特钢 16,900 53,066.00 0.03 63 600121 郑州煤电 12,139 49,527.12 0.03 64 000517 荣安地产 10,400 48,152.00 0.03 65 300274 阳光电源 2,600 42,926.00 0.03 66 600595 中孚实业 11,300 40,906.00 0.03 67 600315 上海家化 900 32,985.00 0.02 68 000661 长春高新 400 32,520.00 0.02 69 600446 金证股份 1,047 32,184.78 0.02 70 600519 贵州茅台 220 31,235.60 0.02 71 002304 洋河股份 600 30,450.00 0.02 72 002466 天齐锂业 600 25,896.00 0.02 73 600436 片仔癀 331 25,662.43 0.02 74 300315 掌趣科技 1,400 25,004.00 0.02 75 000751 *ST 锌业 6,257 24,277.16 0.02 76 002167 东方锆业 2,100 23,919.00 0.01 77 002303 美盈森 2,000 21,960.00 0.01 78 600118 中国卫星 1,040 19,219.20 0.01 79 002129 中环股份 1,000 19,070.00 0.01 80 002450 康得新 780 17,745.00 0.01 81 002439 启明星辰 800 17,112.00 0.01 82 603000 人民网 378 14,813.82 0.01 83 002653 海思科 720 13,824.00 0.01 84 000063 中兴通讯 1,000 13,120.00 0.01 85 002587 奥拓电子 800 10,464.00 0.01 86 600373 中文传媒 720 10,080.00 0.01 87 002460 赣锋锂业 200 7,200.00 0.00 88 000893 东凌粮油 492 5,234.88 0.00 89 002008 大族激光 132 2,288.88 0.00 90 002292 奥飞动漫 62 2,275.40 0.00 91 300065 海兰信 118 1,998.92 0.00


42 92 002023 海特高新 98 1,871.80 0.00 93 002402 和而泰 100 1,862.00 0.00 94 600741 华域汽车 137 1,339.86 0.00 95 601668 中国建筑 471 1,328.22 0.00 96 600880 博瑞传播 110 1,302.40 0.00 97 000625 长安汽车 100 1,231.00 0.00 98 000876 新 希 望 100 1,129.00 0.00 99 300186 大华农 100 794.00 0.00 100 000521 美菱电器 149 722.65 0.00 101 600829 三精制药 100 653.00 0.00 102 601299 中国北车 100 454.00 0.00 103 600269 赣粤高速 131 360.25 0.00 104 601390 中国中铁 90 232.20 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600428 中远航运 3,627,587.39 2.36 2 000415 渤海租赁 3,562,840.94 2.31 3 000939 凯迪电力 3,251,923.10 2.11 4 000090 天健集团 2,877,541.70 1.87 5 600790 轻纺城 2,822,522.12 1.83 6 002437 誉衡药业 2,740,414.22 1.78 7 600801 华新水泥 2,621,807.57 1.70 8 600120 浙江东方 2,608,706.30 1.69 9 600312 平高电气 2,584,755.10 1.68 10 600720 祁连山 2,528,685.45 1.64 11 000860 顺鑫农业 2,401,303.56 1.56 12 600426 华鲁恒升 2,321,367.63 1.51 13 002440 闰土股份 2,245,471.57 1.46 14 601718 际华集团 2,241,986.71 1.46 15 601000 唐山港 2,229,316.53 1.45 16 600805 悦达投资 2,163,066.36 1.40 17 603766 隆鑫通用 2,111,435.46 1.37 18 000786 北新建材 2,100,725.19 1.36 19 002233 塔牌集团 2,082,406.66 1.35 20 000540 中天城投 2,064,780.19 1.34 注: “本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。


43 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601000 唐山港 5,059,269.05 3.29 2 002392 北京利尔 3,898,318.67 2.53 3 000543 皖能电力 3,749,490.44 2.43 4 000415 渤海租赁 3,438,897.49 2.23 5 002219 恒康医疗 3,399,675.76 2.21 6 600522 中天科技 3,064,862.98 1.99 7 600737 中粮屯河 2,982,980.35 1.94 8 600161 天坛生物 2,976,153.43 1.93 9 000090 天健集团 2,952,021.64 1.92 10 002440 闰土股份 2,846,637.40 1.85 11 000939 凯迪电力 2,798,130.81 1.82 12 002410 广联达 2,658,411.43 1.73 13 600151 航天机电 2,576,396.01 1.67 14 601718 际华集团 2,513,054.57 1.63 15 600583 海油工程 2,464,047.23 1.60 16 600755 厦门国贸 2,410,591.49 1.57 17 601088 中国神华 2,392,012.11 1.55 18 600428 中远航运 2,312,118.52 1.50 19 600219 南山铝业 2,283,974.68 1.48 20 000860 顺鑫农业 2,223,475.08 1.44 注: “本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 312,032,827.51 卖出股票收入(成交)总额 314,286,242.94 注: “买入股票成本(成交)总额” 和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券资产。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券资产。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外 的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 79,226.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,860.68


45 5 应收申购款 38,750.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 30,247.11 8 其他 - 9 合计 150,084.81 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 300284 苏交科 1,533,000.00 0.95 筹划重大事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §8





基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 4967 29,452.94 44,210,051.22 30.22 102,082,719.52 69.78 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%) 1 计珏 256,357 0.18 2 张志慧 199,350 0.14 3 金鸿章 148,026 0.10 4 程秀英 90,221 0.06 5 董雅萍 74,169 0.05 6 陈颖杰 45,901 0.03


46 7 吴树勇 44,300 0.03 8 孙慧昌 30,000 0.02 9 刘运华 20,200 0.01 10 张柏林 20,003 0.01 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所有从业人员 持有本基金 82,478.10 0.0564 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放 式基金 0 本基金基金经理持有本开放式 基金 0 §9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011年10 月 12 日)基金份额总额 455,487,249.88 报告期期初基金份额总额 144,267,912.77 本报告期基金总申购份额 159,246,246.89 减:本报告期基金总赎回份额 157,221,388.92 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 146,292,770.74 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本基金管理人已于 2014 年 1 月 29 日和 2014 年 1 月 30 日发布公告,陈戈 先生自2014年1月 29日起由公司副总经理转任公司总经理。 本基金管理人已于 2014年5月13日发布公告,孟朝霞女士自 2014年5月 12日起不再担任公司副总经理。 本基金管理人已于 2014年6月20日发布公告,陆文佳女士自 2014年6月 19日起任公司副总经理。


47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2014年6月23 日,中国证券监督管理委员会上海监管局向我司下发了《关 于对富国基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》,要求我司于 2014 年 7 月8日前予以改正,并对相关责任人采取了行政监管措施。对此我司高度重视, 成立了整改工作小组,梳理相关制度流程,排查现行内控漏洞,针对性的制定了 整改执行方案,完善了公司内部控制措施,并已向中国证券监督管理委员会上海 监管局提交了整改报告。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员 未受稽查或处罚。


48 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 东方证券 2 51,903,735.94 8.29 - - - - - - 46,373.10 8.25 - 宏源证券 2 57,143,484.18 9.12 - - - - - - 51,115.41 9.09 - 国联证券 2 - - - - - - - - - - - 海通证券 1 6,908,305.86 1.10 - - - - - - 6,113.25 1.09 - 齐鲁证券 1 - - - - - - - - - - - 国海证券 2 154,545,869.58 24.68 - - - - - - 138,528.59 24.64 - 华鑫证券 1 44,629,526.47 7.13 - - - - - - 40,631.15 7.23 - 申银万国 2 63,178,970.30 10.09 - - - - - - 56,838.28 10.11 - 国泰君安 2 8,170,461.61 1.30 - - - - - - 7,355.69 1.31 - 兴业证券 2 239,770,121.60 38.29 - - - - - - 215,311.08 38.29 - 注:1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 2.本期内本基金租用的券商交易单元无变更。


49 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 富国基金管理有限公司关于高管人员 变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2014年01月 29 日 2 富国基金管理有限公司关于高管人员 变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、公 司网站 2014年01月 30 日 3 富国基金管理有限公司关于高管人员 变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2014年05月 13 日 4 富国基金管理有限公司关于副总经理 变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2014年06月 20 日 §11


备查文件目录 备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式 1、中国证监会批准设立 富国中证500指数增强型 证券投资基金(LOF)的 文件 2、富国中证 500 指数增 强型证券投资基金(LOF) 基金合同 3、富国中证 500 指数增 强型证券投资基金(LOF) 托管协议 4、中国证监会批准设立 富国基金管理有限公司 的文件 5、富国中证 500 指数增 上海市浦东新区世纪大 道8号上海国金中心二期 16-17层 投资者对本报告书如有 疑问,可咨询本基金管理 人富国基金管理有限公 司。 咨询电话:95105686、 4008880688(全国统一, 免长途话费) 公 司 网 址 : http://www.fullgoal.c om.cn


50 强型证券投资基金(LOF) 财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊 上披露的各项公告