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富国汇利 回报分 级债券型 证券投 资基金
二〇一四 年半年 度报告
（摘要）
2014 年 06 月 30 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国农业银行股份有限公司
送出日期 ： 2014 年 08 月 28 日
1
§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事
长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2014 年 8
月26 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年1 月1 日起至2014 年6 月30 日止。
2
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 富国汇利回报分级债券
场内简称 富国汇利
基金主代码 161014
基金运作方式 契约型开放式。 本基金以定期开放的方式
运作。 自每一个开放结束日后的第一个工
作日起 （含该日） 两年 （含两年） 的期间
内， 本基金采取封闭运 作模式， 期间基金
份额保持不变， 基金份额持有人不得申请
申购，赎回本基金。
基金合同生效日 2013 年09 月09 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,373,631,687.43 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
下属三 级基金的基金简称 汇利 A 汇利B 富国汇利回
报分级债券
下属三 级基金的交易代码 150020 150021 161014
报告期末 下属三级基金的份额总额
（单位：份）
351,558,96
3.00
150,668,12
8.00
1,871,404,5
96.43
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上，力争为基
金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资 策略
本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产
配置和类属资产配置。一方面根据整体资产配置要求通过积
极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会，发掘价格被
低估的且符合流动性要求的合适投资品种；另一方面通过风
险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式
有效控制投资风险，从而在一定的风险限制范围内达到风险
收益最佳配比。
业绩比较基准
中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指
数。
风险收益特征
从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于证券
投资基金中的较低风险品种，其预期风险 与收益高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。
下 属 三 级 基 金 的
风险收益特征
汇利A 份额将表现
出低风险、收益相
对稳定的特征
汇利B 份额则表现出
较高风险、 收益相对
较高的特征
从基金资产整体
运作来看，本基
金为债券型基
金，属于证券投 3
资基金中的较低
风险品种.
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 李芳菲
联系电话 021-20361818 010-66060069
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务 电话 95105686 、4008880688 95599
传真 021-20361616 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金 半年度报告正
文的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金 半年度报告备置地
点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号
上海国金中心二期 16-17 层.
中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街28 号凯晨世贸中心东座 F9
§3
主 要财 务指标 、基 金净值 表 现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014 年 01 月01 日至2014 年06 月30 日)
本期已 实现 收益 74,768,915.32
本期利 润 134,152,902.35
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0565
本期基 金份 额净 值增 长率 5.65%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年06 月30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1031
期末基 金资 产净 值 2,488,526,626.65
期末基 金份 额净 值 1.048
注： 本基金于2013 年 9 月9 日转型,新基金合同生效日为 2013 年9 月 9 日,截至
报告期末新基金合同生效不满一年。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 基金交易佣
金等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现 收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.16% 0.07% 0.73% 0.07% 0.43% 0.00%
过去三 个月 3.76% 0.06% 3.28% 0.08% 0.48% -0.02%
过去六 个月 5.65% 0.10% 5.82% 0.08% -0.17% 0.02%
过去一 年 5.80% 0.10% 2.92% 0.09% 2.88% 0.01%
过去三 年 23.17% 0.12% 13.61% 0.08% 9.56% 0.04%
自 基金 合同 生
效日起 至今
26.01% 0.12% 12.95% 0.08% 13.06% 0.04%
3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
注：1.截止日期为 2014 年 6 月 30 日,本基金 转型日为 2013 年 9 月 9 日,自基金
转型日起至本报告期末不足一年。
2. 本基金转型日为2013 年9 月9 日,建仓期6 个月,即从2013 年9 月9 日至2014
年3 月8 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
5
3.3 其 他指 标
单位：人民币元
其他指标 本期末（2014 年06 月 30 日）
富国汇利A 与富国汇利 B 基金份额配比 7:3
期末富国汇利 A 份额参考净值 1.033
期末富国汇利A 份额累计参考净值 1.033
期末富国汇利 B 份额参考净值 1.083
期末富国汇利B 份额累计参考净值 1.083
富国汇利A 的预计年收益率 4.75%
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2014 年 6 月30 日，
本基金管理人共管理汉兴证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金、 富
国天利增长债券投资基金、 富国天益价值证券投资基金、 富国天瑞强势地区精选
混合型 证 券投 资基 金、 富国天 惠精选 成长 混合 型证券 投资基 金（LOF ）、富 国天
时货币市场基金、 富国天合稳健优选股票型证券投资基金、 富国天博创新主题股
票型证券投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化
收益债 券型证 券投 资基 金（LOF ）、富 国中 证 红利指 数增强 型证 券投 资基金 、富
国优化增强债券型证券投资基金、 富国沪深 300 增强证券投资基金、 富国通胀通
缩主题轮动 股票型证券投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国
全球债券证券投资基金、 富国可转换债券证券投资基金、 上证综指交易型开放式
指数证券投资基金、 富国 上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富
国天盈债券型证券投资基金 （LOF） 、 富国全球 顶级消费品股票型证券投资基金、
富 国 低 碳 环 保 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 中 证 500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
（LOF） 、富国 产业 债 债券型 证券投 资基 金、 富国新 天锋定 期开 放债 券型证 券投
资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)
股票型证券投资基金、 富国 7 天理财宝债券型证券投资基金、 富国纯债债券型发
起式证券投资基金、 富国强收益定期开放债券型证券投资基金、 富国强回报定期
开放债券型证券投资基金、 富国宏观策略灵 活配置混合型证券投资基金、 富国信
用增强债券型证券投资基金、 富国信用债债券型证券投资基金、 富国目标收益一
年期纯债债券型证券投资基金、 富国医疗保健行业股票型证券投资基金、 富国创
业板指数分级证券投资基金、 富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、 富
国国有企业债债券型证券投资基金、 富国恒利分级债券型证券投资基金、 富国城
镇发展股票型证券投资基金、 富国中证军工指数分级证券 投资基金、 富国天盛灵
活配置混合型证券投资基金、 富国富钱包货币市场基金、 富国收益宝货币市场基 6
金、富国高端制造行业股票型证券投资基金四十七只证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
饶刚
本基金基
金经理兼
任固定收
益投资部
总经理、 富
国资产管
理（上 海）
有限公司
总经理、 富
国天利增
长债券投
资基金基
金经理、 富
国天丰强
化收益债
券型证券
投资基金
基金经 理、
富国目标
收益一年
期纯债债
券型证券
投资基金
基金经 理、
富国目标
收益两年
期纯债债
券型证券
投资基金
基金经 理、
富国天盈
债券型证
券投资基
金（LOF ）
基金经理
基金经 理、
富国产业
债债券型
证券投资
基金基金
2013-09-09 － 16 年
硕 士 ， 曾 任 职 兴 业 证 券 股 份 有 限
公 司 研 究 部 职 员 、 投 资 银 行 部 职
员；2003 年 7 月 任富 国基 金管理
有限公 司债 券研 究员 ，2006 年 1
月 至 今 任 富 国 天 利 基 金 经 理 ，
2008 年10 月 起兼 任富 国天 丰基金
经理， 2010 年 9 月至2013 年9 月
兼 任 富 国 汇 利 分 级 债 券 基 金 经
理，2013 年 9 月 起兼 任富 国汇利
回 报 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ，2013 年 6 月 起任 富国目
标 收 益 一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 ，2013 年 9 月起
任 富 国 目 标 收 益 两 年 期 纯 债 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，2014
年 3 月起任 富国 天盈 分级 债券型
证券投 资基 金（2014 年 5 月更名
为 富 国 天 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） ） 基 金经 理，2014 年6 月
起 任 富 国 产 业 债 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 。 兼 任 富 国 基 金 公
司 固 定 收 益 投 资 部 总 经 理 和 富 国
资 产 管 理 （ 上 海 ） 有 限 公 司 总 经
理。具 有基 金从 业资 格。
7
经理
黄纪亮
本基金基
金经理兼
任富国强
回报定期
开放债券
型证券投
资基金基
金经理、 富
国天利增
长债券投
资基金基
金经理、 富
国信用债
债券型证
券投资基
金基金经
理
2014-03-26 － 7 年
硕 士 ， 曾 任 国 泰 君 安 证 券 股 份 有
限公司 助理 研究 员； 2012 年11 月
至2013 年2 月任 富国 基金 管理有
限公司 债券 研究 员；2013 年 2 月
起 任 富 国 强 回 报 定 期 开 放 债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理，2014 年
3 月 起 任 富 国 汇 利 回 报 分 级 债 券
型 证 券 投 资 基 金 和 富 国 天 利 增 长
债券投 资基 金基 金经 理，2014 年
6 月 起 任 富 国 信 用 债 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。 具 有 基 金 从
业资格 。
刁羽
本基金前
任基金经
理
2013-09-09 2014-03-26 8 年
博 士 ， 曾 任 国 泰 君 安 证 券 股 份 有
限 公 司 固 定 收 益 部 研 究 员 、 交 易
员 ， 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公司
基 金 经 理 助 理 ，2009 年 6 月至
2010 年 6 月 任富 国基 金管 理有限
公 司 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 基 金
经理助 理， 2010 年 6 月至2013 年
3 月 任 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 基
金经理 ，2010 年 11 月至 2013 年
9 月 兼 任 富 国 汇 利 分 级 债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理 ，2013 年 9
月起 至2014 年3 月任 富国 汇利回
报 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 2011 年 5 月至2014 年3 月
任 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ，2013 年 6 月至
2014 年 3 月 任富 国目 标收 益一年
期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 2013 年 9 月至2014 年3 月
任 富 国 目 标 收 益 两 年 期 纯 债 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，2013
年 12 月至 2014 年 3 月任 富国恒
利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
注： 基金经理饶刚先生和刁羽先生的任职日期均为本基金转型后的基金合同生效
日， 黄纪亮先生的任职日期为根据公司决定确定的聘任日期； 刁羽先生的离任日 8
期为根据公司决定确定的解聘日期。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国汇利回报分级债券型证券投资基
金的管理人严格按照 《中华人民共和 国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证
券法》 、 《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律
法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以为投资者
减少和分散风险、 确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标， 无损害
基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决 策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分 析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各 投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间未出现同日反向交易成交较少的单边交易量 9
超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
经济下行压力下，货币政策趋向宽松，上半年债券呈现牛市。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2014 年6 月30 日 ， 本基金份额净值为1.048 元， 份额累计净值为1.253
元；报告期内，本基金份额净值增长率为 5.65% ，同期业绩比较基准收益率为
5.82% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年， 本基金继续强调票息收入以及精选个券， 搁置债市牛熊争辩， 在强
调风险控制至上的原则上， 择机提高产业债占比， 关注利率债和转债的交易性机
会，持续调整持仓结构，争取为基金持有人带来可持续的投资回报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国 基金管
理有限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值 委员会是公司基金估值的主要决策
机关， 由主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证 券基金行业从业经
验。 公司估值委员会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和
程序、 对外信息披露等工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情 况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守
《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本
基金基 金管理 人 — 富国 基金管 理有限 公司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月
30 日基 金的投 资运 作 ，进行 了认真 、独 立的 会计核 算和必 要的 投资 监督， 认真
履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况
的 说明
本托管人认为, 富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值 10
的计 算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不
存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金
法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为， 富国基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本
基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等信息真实、准确、完整，未发现 有损害基金持有人利益的行为。
§6
半 年度 财务报表( 未 经审 计)
6.1 资 产负 债表
会计主体： 富国汇利回报分级债券型证券投资基金
报告截止日：2014 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2014 年 06 月30 日）
上 年度 末
（2013 年 12 月31 日）
资 产：
银行存 款 7,913,023.31 63,058,133.00
结算备 付金 86,569,192.19 75,580,217.04
存出保 证金 55,361.52 186,827.79
交易性 金融 资产 3,999,502,077.95 3,619,868,504.94
其中： 股票 投资 － －
基金投 资 － －
债券投 资 3,996,514,077.95 3,616,868,504.94
资产支 持证 券投 资 2,988,000.00 3,000,000.00
贵金 属投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 15,001,278.73 36,799,940.01
应收利 息 89,334,026.19 77,748,656.75
应收股 利 － －
应收申 购款 － －
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 4,198,374,959.89 3,873,242,279.53
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2014 年 06 月30 日）
上 年度 末
（2013 年 12 月31 日）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
11
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 1,687,039,426.80 1,486,641,513.80
应付证 券清 算款 20,040,416.84 28,880,697.92
应付赎 回款 － －
应付管 理人 报酬 1,220,135.15 1,195,336.92
应付托 管费 406,711.71 398,445.63
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 1,933.75 6,775.00
应交税 费 344,613.22 344,613.22
应付利 息 571,905.70 1,106,172.74
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 223,190.07 295,000.00
负债合 计 1,709,848,333.24 1,518,868,555.23
所 有者 权益：
实收基 金 2,235,897,938.23 2,235,897,938.23
未分配 利润 252,628,688.42 118,475,786.07
所有 者 权益 合计 2,488,526,626.65 2,354,373,724.30
负债和 所有 者权 益总 计 4,198,374,959.89 3,873,242,279.53
注：报告截止日 2014 年 06 月 30 日，基金 份额净值 1.048 元，基 金份额总额
2,373,631,687.43 份。 其中： 富国汇利回报分级债券份额净值 1.048 元， 份额总额
1,871,404,596.43 份； 汇利 A 份额净值 1.033 元， 份额总额 351,558,963.00 份； 汇
利 B 份额净值 1.083 元 ，份额总额 150,668,128.00 份。
6.2 利 润表
会计主体： 富国汇利回报分级债券型证券投资基金
本报告期：2014 年 01 月01 日至2014 年06 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2014 年 01 月01 日至
2014 年 06 月 30 日 ）
上年度可比期间
(2013 年 01 月 01 日至
2013 年 06 月 30 日)
一、收入 174,295,610.83 160,198,647.53
1.利息 收入 118,953,019.06 112,623,626.33
其中： 存款 利息 收入 934,865.44 764,684.04
债券利 息收 入 117,912,126.22 109,008,488.97
资产支 持证 券利 息收 入 106,027.40 2,123,134.25
买入返 售金 融资 产收 入 － 727,319.07
其他利 息收 入 － －
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -4,041,395.26 76,832,610.16
其中： 股票 投资 收益 － －
基金投 资收 益 － －
12
债券投 资收 益 -4,041,395.26 76,549,404.68
资产支 持证 券投 资收 益 － 283,205.48
贵金属 投资 收益 － －
衍生工 具投 资收 益 － －
股利收 益 － －
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 59,383,987.03 -29,257,588.96
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
减：二、费用 40,142,708.48 40,171,332.87
1．管 理人 报酬 7,158,892.35 10,538,584.33
2．托 管费 2,386,297.46 3,512,861.46
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 11,850.70 14,312.59
5．利 息支 出 30,344,670.09 25,844,021.60
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 30,344,670.09 25,844,021.60
6．其 他费 用 240,997.88 261,552.89
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 134,152,902.35 120,027,314.66
减：所 得税 费用 － －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 134,152,902.35 120,027,314.66
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 富国汇利回报分级债券型证券投资基金
本报告期：2014 年 01 月01 日至2014 年06 月30 日
单位： 人民币元
项目
本期
（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,235,897,938.23 118,475,786.07 2,354,373,724.30
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数 （本 期利 润）
－ 134,152,902.35 134,152,902.35
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变 动数 （净 值减 少以 “-” 号 填
列）
－ － －
其中：1.基 金申 购款 － － －
2.基金 赎回 款 － － －
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,235,897,938.23 252,628,688.42 2,488,526,626.65
项目 上年度可比期间
13
（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,999,255,415.06 452,216,632.25 3,451,472,047.31
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数 （本 期利 润）
－ 120,027,314.66 120,027,314.66
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变 动数 （净 值减 少以 “-” 号 填
列）
－ － －
其中：1.基 金申 购款 － － －
2.基金 赎回 款 － － －
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,999,255,415.06 572,243,946.91 3,571,499,361.97
报表附注为财务 报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署；
陈戈
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
富国汇利回报分级债券型证券投资基金( 原 名 富 国 汇 利 分 级 债 券 型 证 券 投
资基金)( 以下 简称 “ 本 基金 ”) 由富国 汇利 分 级债券 型证券 投资 基金 转型而 成。
富国汇利分级债券型 证券投资基金系经中国证监会证监许可[2010]1114 号文 《关
于核准富国汇利分级债券型证券投资基金募集的批复》 的核准， 由富 国基金管理
有限公司作为基金管理人向社会公开发行募集，基金合同于 2010 年 9 月 9 日正
式生效，首次设立募集规模为 2,999,255,415.06 份基金份额。富国汇利分级债
券型证券投资基金为契约型封闭式， 基金合同生效后三年内 （含三年） 为封闭 式
基金， 合同生 效满 三年 后，基 金转为 上市 开放 式基金 （LOF） ，存 续 期限不 定。
2013 年7 月8 日至2013 年8 月7 日富国汇利分级债券型证券投资基金份额持有
人大会 以通讯方式召开，大会讨论富国汇利分级债券型证券投资基金转型议案，
内容包括富国汇利分级债券型证券投资基金在封闭期到期后变更运作方式、 基金
更名、 扩充投资范围和修订基金合同等。 经中国证券监督管理委员会 （以下简称
“ 中国证监会”） 基金部函[2013]754 号 《关于富国汇利分级债券型证券投资基
金基金份额持有人大会决议备案的回函》 备案， 上述持有人大会决议生效。 富国
汇 利分级债券型证券投资基金封闭期于 2013 年9 月8 日到期，2013 年9 月9 日
起 《富国汇利分级债券型证券投资基金基金合同》 失效且 《富国汇利回报分级债
券型证券投资基 金基金合同》 生效。 本基金为契约型定期开放式基金， 存续期不
定。 转型后本基金， 以定期开放的方式运作。 自每一个开放期结束之日后的第一 14
个工作日起 （含该日） 两年(含两年)的期间内， 本基金采取封闭运作模式， 基金
份额持有人不得申请申购、 赎回本基金。 在每 个封闭期首日汇利份额按照基金合
同规定折算完成后，场内基金份额将按照 7 ：3 的比例自动分离为预期收益与预
期风险不同的两 种份额类别， 即优先类基金份额 （基金份额简称 “汇利 A”）和
进取类基金份额（基金份额简称 “汇利 B” ）。汇利份额、汇利 A 份 额、汇利 B
份额的基金资产合并运作。 汇利 A 和汇利B 两类基金份额同事在深圳证券交易所
分别上市和交易。 每一个封闭期结束后， 本基金即进入开放期， 开放期间本基金
采取开放运作模式， 投资人可办理基金份额申购、 赎回或其他业务本基金转型后
的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、
金融债券、 次级债券、 中央银行票据、 企业债券、 公司债券、 短期融资券、 中期
票据、中小企业私募债券、协议存款、 通知存款、定期存款、资产证券化产品、
可转换债券、 可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他固定收益证券品种。 本基金也可投资于非固定收益类 金融工具， 本基
金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产， 但可以参与一级市场新股申
购或增发新股， 并可持有因可转债转股所形成的股票、 因所持股票所派发的权证
以及因投资可分离债券而产生的权证等， 以及法律法规或中国证监会允许投资的
其他非固定收益类品种。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%， 但应
开放期流动性需要， 为保护基金份额持有人利益， 在开放期 前的3 个月、 开放期
后的3 个月以及开放期期间不受前述投资比例的限制； 本基金投资于非固定收益
类资产的比例不高于基金资产的 20%； 本基金在封闭期内持有现金或者到期日在
一年 以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制， 但在开放期本基金持有现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 注 册 登 记 机 构 为 中 国 证 券
登记结算有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 编 制 并 发 布 的 中
债综合指数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的 《企业会计准则 —基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以
下合称 “企业会计准则 ”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，
也参考了中国证券业协会制定的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监
会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投
资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证
券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第
3 号 《半年度报告的内容 与格式》 、 《证券投 资基金信息披露编报规则》 第 3 号
《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号＜
年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁 布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2014
年6 月30 日的财务状 况以及2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会 计估 计与最 近一 期年 度报告 相一 致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
15
6.4.5 会计 差 错更正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务 总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月19 日起，
调整由出让方按证券 （股票） 交易印花税税率缴纳印花税， 受让方不再征收， 税
率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革过程中因非流通股股东向流通
股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收
政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起 ，对证券投资基金（封闭式证券投
资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继
续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免 征收流通股股东应缴纳的企业所得
税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证券 投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征
收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的
利息收入、 储蓄存款利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支
付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的 通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
对于证券投资基金通过公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1
个月以内 （含1 个月） 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在
1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过
1 年的，暂减按25% 计入应纳税所得额。
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、 现金 等收入， 暂免 征收流通股股东应缴纳的个人所得
税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局
关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9
日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
16
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目 本期末（2014 年 06 月 30 日）
活期存款 7,913,023.31
定期存款 －
其中： 存款期限1-3 个
月
－
其他存款 －
合计 7,913,023.31
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末 （2014 年 06 月 30 日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 －
－ －
贵金属投资-金交所黄金合约 － － －
债券
交易所 市场 2,693,153,440.95 2,683,865,577.95 -9,287,863.00
银行间 市场 1,301,554,425.75 1,312,648,500.00 11,094,074.25
合计 3,994,707,866.70 3,996,514,077.95 1,806,211.25
资产支持证券 3,000,000.00 2,988,000.00 -12,000.00
其他 － － －
合计 3,997,707,866.70 3,999,502,077.95 1,794,211.25
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本报告期 末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目 本期末（2014 年 06 月 30 日）
应收活 期存 款利 息 6,339.45
应收定 期存 款利 息 －
应收其 他存 款利 息 －
应收结 算备 付金 利息 35,060.58
应收债 券利 息 89,260,055.80
应收买 入返 售证 券利 息 －
17
应收申 购款 利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 32,570.36
合计 89,334,026.19
6.4.7.6 其 他资 产
注：本报告期末本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末 （2014 年 06 月 30 日 ）
交易所 市场 应付 交易 费用 －
银行间 市场 应付 交易 费用 1,933.75
合计 1,933.75
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目 本期末 （2014 年 06 月 30 日）
应付券 商交 易单 元保 证金 －
应付赎 回费 －
其他 5,000.00
预提审 计费 39,671.58
预提信 息披 露费 148,765.71
预提上 市费 29,752.78
合计 223,190.07
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位： 人民币元
项目
本期（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度 末 2,373,631,687.43 2,235,897,938.23
本期申 购
－ －
本期赎 回 （ 以“- ” 号填 列 ） － －
本期末 2,373,631,687.43 2,235,897,938.23
注： 汇利基金份额期初 1,814,256,866.43 份,配对转换转入份额57,147,730.00
份,期末份额 1,871,404,596.43 份.汇利 A 期 初份额 391,562,374.00 份,配对转
换转出份额 40,003,411.00 份,期末份额 351,558,963.00 份;汇利 B 期初份额
167,812,447.00 份,配对转出份额 17,144,319.00 份,期末份额 150,668,128.00
份.汇利 A 份额、汇利 B 份额的配对转换入份额之和等于富国汇利基金份额配对
转换出份额； 汇利A 份额、 汇利B 份额的配对转换出份额之和等于富国汇利基金
份额配对转换入份额。 上述实收基金本期申购及本期赎回中未包括富国汇利基金
份额、汇利A 份额及汇利 B 份额的配对转换金额。
18
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分
未分配利润合
计
上年度 末 170,860,168.38 -52,384,382.31 118,475,786.07
本期利 润 73,905,769.33 60,247,133.02 134,152,902.35
本期基金份额交易产生的变
动数
－ － －
其中： 基金 申购 款 － － －
基金赎 回款 － － －
本期已 分配 利润 － － －
本期末 244,765,937.71 7,862,750.71 252,628,688.42
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
活期存 款利 息收 入 56,474.57
定期存 款利 息收 入 237,500.00
其他存 款利 息收 入 －
结算备 付金 利息 收入 640,044.06
其他 846.81
合计 934,865.44
6.4.7.12 股 票投 资收益
注：本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位：人民币元
项目 本期 （2014 年01 月01 日至2014 年06 月30 日 ）
卖出债 券 （、 含 债转 股及 债券到 期兑
付）成 交总 额
911,455,292.59
减： 卖出 债券 （、 含债 转 股及债 券到
期兑付 ）成 本总 额
885,822,825.59
减：应 收利 息总 额 29,673,862.26
债券投 资收 益 -4,041,395.26
6.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
19
6.4.7.16 衍 生工 具 收益
6.4.7.16.1 衍 生工 具 收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益 ——买卖权证差价收入。
6.4.7.17 股 利收 益
注：本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位：人民币元
项目名称 本期（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
1. 交易 性金 融资 产 59,383,987.03
股票投 资 －
债券投 资 59,395,987.03
资产支 持证 券投 资 -12,000.00
基 金投 资 －
贵 金属 投资 －
其他 －
2. 衍生 工具 －
权证投 资 －
3. 其他 －
合计 59,383,987.03
6.4.7.19 其 他收 入
注：本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.20 交 易费 用
单位：人民币元
项目 本期（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
交易所 市场 交易 费用 8,875.70
银行间 市场 交易 费用 2,975.00
合计 11,850.70
6.4.7.21 其 他费 用
单位：人民币元
项目 本期 （2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 4,407.81
债券账 户维 护费 18,400.00
上市费 29,752.78
合计 240,997.88
20
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 农 业 银
行 ”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
注：本基金本报告期及上年 度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.9.1.2 权 证交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.9.1.3 债 券交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.9.1.4 回 购交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期（2014 年01 月 01 日至
2014 年06 月30 日）
上年度可比期间（2013 年01 月
01 日至2013 年06 月30 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,158,892.35 10,538,584.33
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 215,378.30 444,834.58
注： 本基金的管理费按该前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提， 计算方法如
下：
H＝E×0.60%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期 （2014 年 01 月 01 日至
2014 年 06 月 30 日 ）
上年度可比期间 （2013 年 01 月
01 日至 2013 年 06 月 30 日）
21
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,386,297.46 3,512,861.46
注： 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提， 计算方法如
下：
H＝E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券 （含
回购）交易。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资
本基金。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注： 本基金本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本
基金。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30
日）
上年度可比期间 （2013 年 01 月 01 日至 2013
年 06 月 30 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农 业银 行股 份有 限
公司 7,913,023.31 56,474.57 162,246,441.50 94,358.23
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销
证券。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.10 期 末（2014 年 06 月30 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
6.4.10.1.1 受 限证 券类别 ：债 券
金额单位： 人民币元
证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：张 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
122304 13 兴业03 2014-06-25 2014-07-14
认购新 发
证券
100.
00
100.00 650,000 65,000,000.00 65,000,000.00
22
124676 14 衢 国资 2014-04-23 2014-08-06
认购新 发
证券
100.
00
100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00
124817 14 北 国资 2014-06-26 2014-08-04
认购新 发
证券
100.
00
100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00
6.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：截至本报告期末（2014 年6 月30 日）止，本基金未持有暂时停牌的股票 。
6.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
金额单位： 人民币 元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
1180072 11 烟 台港
债
2014-07-10 102.29 500,000 51,145,000.00
合计
500,000 51,145,000.00
注： 截至本报告期末 2014 年6 月30 日止， 基金从事银行间市场债券正回购交易
形成 的卖 出回 购证 券款 余额 为人 民币 48,999,806.50 元 ，是 以如 下 债券 作为质
押：
6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至 本报告期末2014 年6 月30 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形
成 的 卖出 回 购证 券余 额人 民 币 1,638,039,620.30 元 ，分 别 于 2014 年 7 月 1
日,2014 年7 月7 日到期。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交
易的债 券和/ 或在 新质 押式回 购下转 入质 押库 的债券 ，按证 券交 易所 规定的 比例
折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1
权益投 资 － －
其中： 股票 － －
2
固定收 益投 资 3,999,502,077.95 95.26
其中： 债券 3,996,514,077.95
95.19
资产 支持 证券 2,988,000.00 0.07
3
贵金属 投资 － －
4
金融衍 生品 投资 － －
5
买入返 售金 融资 产 － －
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资
产
－
－
23
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计 94,482,215.50 2.25
7
其他各项 资产 104,390,666.44 2.49
8
合计 4,198,374,959.89 100.00
7.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于富国基金管理
有限公司网站的半年度报告正文
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本基金本报告期无股票交易。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本基金本报告期无股票交易。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本基金本报告期无股票投资。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 474,807,990.00 19.08
其中： 政策 性金 融债 － －
4 企业债 券 3,267,825,729.24 131.32
5 企业短 期融 资券 10,086,000.00 0.41
6 中期票 据 111,284,000.00 4.47
7 可转债 102,144,438.70 4.10
8 中小企 业私 募债 30,365,920.01 1.22
9 其他 － －
10 合计 3,996,514,077.95 160.60
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 092103 09 重 庆农 商债 1,700,000 169,473,000.00 6.81
2 1180092 11 泰 医高 债 800,000 81,488,000.00 3.27
3 122579 09 远 洋债 730,000 72,927,000.00 2.93
4 1080100 10 金 阳债 700,000 70,189,000.00 2.82
24
5 122304 13 兴业 03 650,000 65,000,000.00 2.61
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证券投 资
明细
金额单位： 人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 1387012 13 进元 1B 30,000 2,988,000.00 0.12
7.8 报告期 末 按公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交 易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定 的 备选股 票库 。
本基金本报告期末未持有股票。
25
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 55,361.52
2 应收证 券清 算款 15,001,278.73
3 应收股 利 －
4 应收利 息 89,334,026.19
5 应收申 购款 －
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 104,390,666.44
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 110023 民生转 债 40,832,000.00 1.64
2 113002 工行转 债 22,692,620.00 0.91
3 113001 中行转 债 14,528,486.70 0.58
4 110015 石化转 债 14,036,100.00 0.56
5 110020 南山转 债 10,055,232.00 0.40
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在 尾差。
§8
基 金份 额持 有人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
汇利A 922 381,300.39 322,634,584.00 91.77 28,924,379.00 8.23
汇利B 944 159,606.07 130,695,150.00 86.74 19,972,978.00 13.26
富国汇 利回 报 5311 352,363.89 1,728,065,857.21 92.34 143,338,739.22 7.66
26
分级债 券
合计 7177 330,727.56 2,181,395,591.21 91.90 192,236,096.22 8.10
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
汇利A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%）
1 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 － 传 统 － 普 通
保险产 品-013C-CT001 深
66,250,693 18.84
2 中 意 人 寿 保 险 有 限 公 司 － 分 红 － 团
体年金
26,221,502 7.46
3 瑞士信 贷（ 香港 ）有 限公 司 25,992,298 7.39
4 中 国 太 保 集 团 股 份 有 限 公 司 － 本 级
－集团 自有 资金-012G-ZY001
21,264,849 6.05
5 全国社 保基 金二 一零 组合 20,930,531 5.95
6 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 20,340,359 5.79
7 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司
－传统 －普 通保 险产 品
18,742,357 5.33
8 中银保 险有 限公 司 12,572,390 3.58
9 光 大 资 管 － 光 大 银 行 － 光 大 阳 光 北
斗星集 合资 产管 理计 划
10,426,397 2.97
10 工银安 盛人 寿保 险有 限公 司 7,014,051 2.00
汇利B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%）
1 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 － 传 统 － 普 通
保险产 品-013C-CT001 深
25,194,310 16.72
2 中 意 人 寿 保 险 有 限 公 司 － 分 红 － 团
体年金
11,237,787 7.46
3 瑞士信 贷（ 香港 ）有 限公 司 11,129,380 7.39
4 中 国 太 保 集 团 股 份 有 限 公 司 － 本 级
－集团 自有 资金-012G-ZY001
9,113,507 6.05
5 中意人 寿保 险有 限公 司 6,731,739 4.47
6 全国社 保基 金二 一零 组合 6,155,156 4.09
7 光大证 券－ 光大 银行 －光 大阳光5 号
集合资 产管 理计 划
5,507,540 3.66
8 中银保 险有 限公 司 5,388,167 3.58
9 光 大 资 管 － 光 大 银 行 － 光 大 阳 光 北
斗星集 合资 产管 理计 划
4,498,381 2.99
10 汇 丰 人 寿 保 险 有 限 公 司 － 稳 健 成 长
投资账 户
4,164,450 2.76
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基 金 管 理 公 司 所 汇利A 0.00 0.0000
27
有 从 业 人 员 持 有
本基金
汇利B 0.00 0.0000
富国汇 利回 报
分级债 券
10,531.78 0.0006
合计 10,531.78 0.0004
8.4 期末 基 金管理 人的 从业人 员 持 有本 开 放式 基金份 额总 量区间 的 情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基
金
汇利A 0
汇利B 0
富国汇 利回 报分 级
债券
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基
金
汇利A 0
汇利B 0
富国汇 利回 报分 级
债券
0
合计 0
§9
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合 同生 效日(2013 年09 月 09 日) 基金 份额 总额 －
报告期 期初 基金 份额 总额 2,373,631,687.43
本报告 期 基 金总 申购 份额 －
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 －
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,373,631,687.43
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本基金管理人已于 2014 年 1 月 29 日和 2014 年 1 月 30 日发布公告 ，陈戈
先生自2014 年1 月 29 日起由公司副总经理转任公司总经理。
本基金管理人已于 2014 年5 月13 日发布公告， 孟朝霞女士自 2014 年5 月
12 日起不再担任公司副总经理。
本基金管理人已于 2014 年6 月20 日发布公告， 陆文佳女士自 2014 年6 月
19 日起任公司副总经理。
28
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金 管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2014 年6 月23 日， 中国证券监督管理委员会上海监管局向我司下发了 《关
于对富国基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，要求我司于 2014 年 7
月8 日前予以改正，并对相关责任人采取了行政监管措施。对此我司高度重视，
成立了整改工作小组， 梳理相关制度流程， 排查现行内控漏洞， 针对性的制定了
整改执行方案， 完善了公司内部控制措施， 并已向中国证券监督管理委员会上海
监管局提交了整改报告。
除 上 述 情 况 外 ， 本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员
未受稽查或处罚。
29
10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交 总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
中金公 司
1
－ － 449,164,108.41 36.20 26,322,500,000.00 27.17 － － － － －
兴业证 券
2
－ － 122,142,272.21 9.84 34,822,900,000.00 35.95 － － － － －
中银国 际
1
－ － 998,641.89 0.08 790,000,000.00 0.82 － － － － －
西部证 券
1
－ － － － － － － － － － －
中信证 券
2
－ － 668,354,073.85 53.87 34,928,792,000.00 36.06 － － － － －
注：1. 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
2.本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：新增兴业证券 394612 席位。
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