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长信中证中央企 业100 指 数证券投资 基 金（LOF ）
2014 年 半年度报告 摘要
2014 年6 月30日
基金管理人：长 信 基金管理有限责 任 公司
基金托管人：中 国 建设银行股份有 限 公司
送出日期：2014 年8 月28 日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管 人中 国建设 银 行股份有 限 公 司根据 本 基金合同 规定 ，于2014 年8月
20 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014 年1月1日起至2014年6月30日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简 称 长信中 证中 央企 业100指数（LOF ）
场内简 称 长信100
基金主 代码 163001
交易代 码 163001
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010年3月26 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 71,685,785.46 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010年4月16日
2.2 基 金产品说明
投资目 标
本基金进行被动式指数化 投资，通过严格的投资纪 律约束和数
量化风险管理手段，追求 基金净值增长率与业绩比 较基准收益
率之间跟踪偏离度和跟踪 误差的最小化，力争日均 跟踪偏离度
的绝对 值不 超过0.35% ， 年 跟踪误 差不 超过4%， 以实 现对标 的指
数的有 效跟 踪。
投资策 略
本基金为被动式指数基金 ，原则上采用完全复制法 ，按照成份
股在中 证中 央企 业100 指 数 中的基 准权 重构 建指 数化 投资组 合 ，
并根据 标的 指数 成分 股及 其权重 的变 化进 行相 应的 调整。
当预期成份股发生调整和 成份股发生配股、增发、 分红等行为
时，或因基金的申购和赎 回等对本基金跟踪标的指 数的效果可
能带来影响时，或因某些 特殊情况导致流动性不足 时，或其他
原因导致无法有效复制和 跟踪标的指数时，基金管 理人可以对
投资组合管理进行适当变 通和调整，使跟踪误差控 制在限定的
范围之 内。
业绩比 较基 准 中证中 央企 业100 指 数收 益 率*95%+ 银 行同 行业 存款 收 益率*5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 指数 基金 ，属于 证券 投资 基金 中较 高预期 收益
和较高 风险 特征 的证 券投 资基金 产品 ，其 预期 风险 和收益 水平
高于混 合型 基金 、债 券基 金及货 币市 场基 金。
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2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 周永刚 田青
联系电 话 021-61009999 010-67595096
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4007005566 010-67595096
传真 021-61009800 010-66275853
2.4 信 息披露方式
登载基 金半年 度报 告正文 的管理 人
互联网 网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海银 城中 路68 号时代 金 融中心9楼、 北京 西城 区闹 市
口大街1号院1号楼
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§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和指 标 报告期 （2014 年1月1 日-2014 年6 月30 日）
本期已 实现 收益 -1,640,971.56
本期利 润 -2,787,034.72
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0376
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.04%
3.1.2 期 末数 据和指 标 报告期 末（2014 年6 月30 日）
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3030
期末基 金资 产净 值 49,968,575.70
期末基 金份 额净 值 0.697
注：1、 本期已 实现收 益指基金 本期利 息收入 、投资收 益、其 他收入 （不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2、所述 基金 业绩指 标 不包括持 有人 认购或 交 易基金的 各项 费用（ 例 如， 封
闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 1.75% 0.72% 1.05% 0.71% 0.70% 0.01%
过去三 个月 3.26% 0.78% 2.49% 0.78% 0.77% 0.00%
过去六 个月 -5.04% 0.92% -5.20% 0.91% 0.16% 0.01%
过去一 年 -2.52% 1.06% -3.11% 1.05% 0.59% 0.01%
过去三年 -28.80% 1.16% -28.96% 1.15% 0.16% 0.01%
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自 基 金合 同 生效 日起
至今（2010 年3 月26
日-2014 年6 月30 日）
-30.30% 1.16% -36.81% 1.21% 6.51% -0.05%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基准收益 率变动的比较
长信中证中央企业100 指数（LOF ） 基金基准
2010-03-26 2010-11-08 2011-06-16 2012-01-19 2012-08-27 2013-04-09 2013-11-19 2014-06-30
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
注：1、图示日期为2010年3月26日至2014年6月30日。
2、 按基金合同规定， 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束
时，本基金的各项投资比例已符合基金合 同 的约定。
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§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63 号文批准，
由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司
共同发起 设立。 注册资 本1.5亿元 人民币 。目 前股权结 构为： 长江证 券股份有限
公司占49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占34.33% 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占
16.67% 。
截至 2014 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 16 只开放式基 金，即长信利
息收益货币、 长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、
长信双利优选混合、 长信利丰债券、 长信恒利优势股票、 长信中证中央企业 100
指数 （LOF)、 长信中短 债债券 （自2014 年7 月 1 日起更名为长信纯债壹号债券 ） 、
长信量化先锋股票、 长信标普 100 等权重指数 （QDII） 、 长信利鑫分 级债、 长信
内需成长股票、长信可转债债券、长信利众分级债和长信纯债一年定开债券。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡倩
本基金、
长信量
化先锋
股票型
证券投
资基金
的基金
经理 、 金
融工程
部副总
监
2011 年9 月
21日
－ 13年
经济学 博士 ， 上 海财 经大 学
世 界 经 济 专 业 博 士 研 究 生
毕业， 具有 基金 从业 资格 。
曾 先 后 担 任 海 通 证 券 股 份
有限公 司研 究所 分析 师、 高
级分析 师、 首席 分析 师、 金
融 工 程 部 负 责 人 等 职 务 。
2010 年5 月 加 入 长 信 基 金管
理有限 责任 公司 ， 担 任金 融
工程部 副总 监， 负责 量化 投
资研究 工作 。 现 兼任 本基 金
和 长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。
注：1、 首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准。 新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准。
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2、证券 从业 年限以 基 金经理进 入证 券业务 相 关机构的 工作 经历为 时 间计 算
标准。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 《长信中证中央企业100指数证券投资基金 （LOF） 基金合
同》 的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益， 不存在损害基金份额持有
人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往
地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提 下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体系， 已建立
投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。 同时， 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外， 其余各投
资组合未参与交易所公开竞价同日 反向交易， 不涉及成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量5% 的情形，未发现异常交易行为。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
报告期内， 本基金日均跟踪误差0.0738%， 年化跟踪误差1.17%， 符合基金合
同约定。 根据基 金合同 ，本基金 的投资 目标主 要为跟踪 中证央 企100 指数。其跟
踪误差来源主要在以下几个方面： 指数中成份股的调整、 申购赎回及由于标的指
数成份股中存在法律法规禁止本基金投资的股票而需寻求替代股票所造成的影
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响。 在本报告期内， 日 常基金申购和 赎回的交易成本对本基金的收益产生了一定
的负面影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2014年6月30日， 本基金单位净值为0.697元， 本基金本报告期净值增长
率为-5.04% ，同期业绩比较基准涨幅为-5.20% ，中证中央企业100 指数涨幅为
-5.51%。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 相 对 于 中 证 中 央 企 业100 指 数 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 为
0.0015% ，年化跟踪误差为1.17%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
我们建立了涵盖宏观、 流动性、 市场结构、 交易特征等多个层面的模型来监
测市场可能存在的 运行规律及发生的变动。 从宏观层面来看，2014年上半年， 全
球以及国内宏观经济数据均逐步改善，不断修正前期市场对经济过度悲观的预
期。 从当前来看， 尽管仍有投资人对经济复苏的持续性存疑， 但我们认为中国经
济、 全球经济处于弱复苏格局的概率仍然较大。 从微观层面来看， 上市公司经营
情况持续改善，这意味着微观个体在当前的经济局势下仍然迸发出了明显活力。
从市场层面来看，交易活跃度在改善，而个股分化度仍然很大。在这种状态下，
我们认为未来市场下行空间有限，板块和个股仍将活跃。
作为一只指数基金， 我们将按照基金合同的约定， 严守指数基 金被动化投资
的目标， 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段， 追求基金净值增长率
与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
根据中国 证券 监督管 理 委员会2008 年9 月12日 发布的《 关于 进一步 规 范证券
投资基金估值业务的指导意见》 （[2008]38 号文） 的规定， 长信基金管理有限责
任公司 （以下简称 “公 司” ） 制订了健全、 有 效的估值政策和程序， 成立了估值
工作小组， 小组成员由投资管理部总监、 固定收益部总监、 研究发展部总监、 交
易管理部总监、 金融工程部总监、 基 金事务部总监以及基金事务部至少一名业务
骨干共同组成。 相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验， 熟悉相关法规和
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估值方法。 基金经理不直接参与估值决策， 如果基金经理认为某证券有更好的证
券估值方法， 可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值决策由与
会估值工 作小组 成员1/2 以上多 数票通 过。对 于估值政 策，公 司与基 金托管人充
分沟通， 达成一致意见。 审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程
序的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内， 未签订与估值相关
的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基 金利润 分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益 分配 时所发 生 的银行转 账或 其他手 续 费用由投 资人 自行承 担 。当 投
资人的现金红利小于一定金额， 不足以支付银行转账或其他手续费用时， 基金注
册登记机构可将投资人的现金红利按除息日除权后的份额净值自动转为基金份
额；
3、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金收益每年最多分配6次， 每次
基金收益分配比例不低于收益分配基准 日可供分配利润的30%；
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5、本基 金收 益分配 方 式分为两 种： 现金分 红 与红利再 投资 ，投资 人 可选 择
现金红利或将现金红利按除息日除权后的份额净值自动转为基金份额进行再投
资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
场内认购、 申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利， 投资人不能
选择其他的分红方式， 具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记
结算有限责任公司的相关规定；
6、基金 红利 发放日 距 离收益分 配基 准日（ 即 可供分配 利润 计算截 止 日） 的
时间不得超过15个工作日；
7、基金 收益 分配后 每 一基金份 额净 值不能 低 于面值， 即基 金收益 分 配基 准
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日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
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§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了
《证券投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信 、 净值计算、 利润分配等情况 的
说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规
定， 对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对
本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
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§6
半 年度财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2014年6月30日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2014年6月30 日
上年度 末
2013年12 月31日
资产：
银行存 款 2,954,004.82 3,615,729.64
结算备 付金 － 12,223.82
存出保 证金 875.31 1,851.32
交易性 金融 资产 47,268,357.02 52,251,558.53
其中： 股票 投资 47,268,357.02 52,251,558.53
基金 投资 － －
债券 投资 － －
资产 支持 证券 投资 － －
贵金 属投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 － 783,022.37
应收利 息 572.14 704.74
应收股 利 － －
应收申 购款 4,666.55 13,990.07
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 30,247.17 －
资产总 计 50,258,723.01 56,679,080.49
负债和 所有者 权益
本期末
2014年6月30 日
上年度 末
2013年12 月31日
负债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － －
应付证 券清 算款 － 706,398.84
应付赎 回款 115,513.78 13,226.17
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应付管 理人 报酬 30,744.61 36,387.53
应付托 管费 6,148.90 7,277.52
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 6,274.52 15,088.75
应交税 费 － －
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债 － －
其他负 债 131,465.50 262,980.27
负债合 计 290,147.31 1,041,359.08
所有者 权益：
实收基 金 71,685,785.46 75,831,142.19
未分配 利润 -21,717,209.76 -20,193,420.78
所有者 权益 合计 49,968,575.70 55,637,721.41
负债和 所有 者权 益总 计 50,258,723.01 56,679,080.49
注：报告截止 日2014 年6 月30 日 ， 基 金 份 额 净 值0.697 元 ， 基 金 份 额 总 额
71,685,785.46 份。
6.2 利 润表
会计主体：长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2014年1 月1日至2014年6月30日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014
年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6
月30 日
一、收 入 -2,274,488.35 -9,814,709.99
1. 利息 收入 11,109.85 16,416.43
其中： 存款 利息 收入 11,109.85 16,416.43
债券 利息 收入 － －
资产 支持 证券 利息 收入 － －
买入 返售 金融 资产 收入 － －
其他 利息 收入 － －
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -1,141,614.31 -2,083,304.00
其中： 股票 投资 收益 -1,713,102.45 -2,982,447.53
基金 投资 收益 － －
债券 投资 收益 － －
资产 支持 证券 投资 收益 － －
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贵金 属投 资收 益 － －
衍生 工具 收益 － －
股利 收益 571,488.14 899,143.53
3. 公 允 价值 变 动收 益 （损失 以 “-”
号填列 ）
-1,146,063.16 -7,753,494.32
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列 ） － －
5. 其他 收入 （损 失以 “ － ”号填 列 ） 2,079.27 5,671.90
减：二 、费用 512,546.37 617,871.05
1 ．管 理人 报酬 190,048.16 262,880.17
2 ．托 管费 38,009.59 52,576.05
3 ．销 售服 务费 － －
4 ．交 易费 用 11,761.77 33,980.48
5 ．利 息支 出 － －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 － －
6 ．其 他费 用 272,726.85 268,434.35
三、利 润总额 （亏 损总额 以“-”号
填列）
-2,787,034.72 -10,432,581.04
减：所 得税 费用 － －
四、 净 利润 （ 净亏损 以 “- ” 号填 列） -2,787,034.72 -10,432,581.04
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2014年1 月1日至2014年6月30日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益(基金净
值)
75,831,142.19 -20,193,420.78 55,637,721.41
二、本 期经 营活 动产 生的 基金
净值变 动数(本 期利 润)
－ -2,787,034.72 -2,787,034.72
三、本 期基 金份 额交 易产 生的
基金净 值变 动数 （净 值减 少以
“-” 号填 列）
-4,145,356.73 1,263,245.74 -2,882,110.99
其中：1. 基 金申 购款 3,252,510.88 -1,020,431.68 2,232,079.20
2. 基 金赎 回款 -7,397,867.61 2,283,677.42 -5,114,190.19
定 期报 告
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四、本 期向 基金 份额 持有 人分
配利润 产生 的基 金净 值变 动
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净
值）
71,685,785.46 -21,717,209.76 49,968,575.70
项目
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益(基金净
值)
90,142,495.05 -14,316,438.45 75,826,056.60
二、本 期经 营活 动产 生的 基金
净值变 动数(本 期利 润)
－ -10,432,581.04 -10,432,581.04
三、本 期基 金份 额交 易产 生的
基金净 值变 动数 （净 值减 少以
“-” 号填 列）
-7,151,099.05 1,112,515.18 -6,038,583.87
其中：1. 基 金申 购款 2,954,049.06 -538,650.23 2,415,398.83
2. 基 金赎 回款 -10,105,148.11 1,651,165.41 -8,453,982.70
四、本 期向 基金 份额 持有 人分
配利润 产生 的基 金净 值变 动
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净
值）
82,991,396.00 -23,636,504.31 59,354,891.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署 ：
田丹
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
蒋学杰
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
孙红辉
— — — — — — — — —
会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
长信中证中央企业100指数证券投资基金 （LOF）(以下简称 “本基金 ”)经中
国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”) 《关于核准长信中证中央企业
100 指数证券投资基金 （LOF） 募集的批复》( 证监许可[2009]1361号文)批准， 由
长信基金管理有限责任公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规
则和 《长信中证中央企业100指数证券投资基金 （LOF） 基金合同》 发售， 募集期
定 期报 告
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为：2010 年2月4 日至2010 年3月19 日， 本基金 管理人已 向中国 证监会 办理完毕基
金备案手续， 并于2010 年3月26日获得其书面确认 （基金部函[2010]149 号） ， 本
基金基金合同自该日起正式生效。 本基金为上市契约型开放式， 存续期限为不定
期。
经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证 （沪众会字 （2010）第2413号验
资报告） ， 本基金有效集中认购份额为742,975,016.75 份， 募集期间产生的利息
为人民币280,594.60 元， 折成基金份额280,594.60 份， 本次集中认购实收基金份
额共为743,255,611.35份。
本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司， 基金托管人为中国建设
银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长信中证中央企
业100指数 证券 投资基 金（LOF） 基金 合同》 和《长信 中证 中央企 业100 指数证券
投资基金 （LOF） 招募 说明书》 的有关 规定， 本基金资 产投资 于具有 良好流动性
的金融工具， 主要包括中证中央企业100指数的成份股及其备选成份股、 新股 （一
级市场初次发行或增发） 、 现金或者到期日在一年以内的政府债券等。 本基金投
资于股票资产的比例占基金资产的90%-95%， 其中， 中证中 央企业100 指数的成份
股及其备 选成份 股的投 资比例不 低于基 金资产 的90%。本 基金投 资于 现金或者到
期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 此外， 本基金还可
以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具， 待指数衍生金融
产品推出以后， 基金管理人可以履行适当程序使本基金运用衍生金融产品进行风
险管理。
本基金业绩比较基准为： 中证中央企业100 指数收益率*95%+银行同行业存款
收益率*5% 。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、 中国证券业协会2007年颁布的 《证
定 期报 告
第 18 页 共 31 页
券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 长 信 中 证 中 央 企 业100 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF）基 金合同 》和 中国证监 会允许 的如财 务报表附 注所列 示的基 金行业实务
操作的规定编制年度财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报 表符 合中华 人 民共和国 财政 部(以 下 简称“财 政部 ”)于2006 年2月
15 日颁布 的《企 业会计 准则-基 本准则 》和38 项具体会 计准则 、其后 颁布的企业
会计准则 应用指 南、企 业会计准 则解释 以及其 他相关规 定(以 下合称 “企业会计
准则”) 的要求 ，真实 、完整地 反映了 本基金 的财务状 况、经 营成果 和基金净值
变动情况。
此外本 财务报 表同时 符 合如财 务报表 附注6.4.2 所列 示的其 他有关 规 定的要
求 。
6.4.4 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.4.1 本报告期所采用的会计 政策、 会计 估计与最近 一期年度报告相一致的 说
明
本报告 期所采用的会计政策、会计估计与 最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.5 税项
根据财 税字[1998]55 号 文、财 税字[2002]128 号文《 关于 开放 式证 券 投资基
金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》、 财税[2005]102 号文《 关于股 息红利 个 人所得 税有关 政策的 通 知》、 财税
[2005]107 号 文 《 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 上 证 交 字
[2008]16 号 《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》 、 财税[2008]1
号文 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关
税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
1、 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
定 期报 告
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3、 对基 金取 得的股 票 的股息、 红利 收入， 债 券的利息 收入 ，由上 市 公司 、
发行债券 的企业 在向基 金支付上 述收入 时代扣 代缴20%的 个人所 得税 ，暂不征收
企业所得税。
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85号文 《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 自2013 年1 月1
日起，个 人从公 开发行 和转让市 场取得 的上市 公司股票 ，持股 期限在1个月以内
（含1个 月）的 ，其股 息红利所 得全额 计入应 纳税所得 额；持 股期1 个月以上 至1
年（含1 年的），暂减50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1 年 的 ， 暂 减 按25%
计入应纳税所得额。
4、 基金 卖出 股票按0.1% 的税率 缴纳 股票交 易 印花税， 买入 股票不 征 收股票
交易印花税。
5、 对投 资者( 包括个 人 和机构投 资者) 从基金 分配中取 得的收 入，暂 不征收
个人所得税和企业所得税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
6.4.7 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进 行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的股票
交易。
6.4.7.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的权证
交易。
定 期报 告
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6.4.7.1.3 应支付关 联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日 至2014 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 190,048.16 262,880.17
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 61,502.21 86,158.70
注： 支付基 金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金
资产净值0.75%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数
6.4.7.2.2 基金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 38,009.59 52,576.05
注：支付 基金 托管人 中 国建设银 行的 基金托 管 费按前一 日基 金资产 净 值0.15% 的
年费率确认， 逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数
6.4.7.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进
行债券( 含回购)交易。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的 情况
6.4.7.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.7.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期及上年度可比期间均未投资过
本基金。
定 期报 告
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6.4.7.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行
股份有 限公 司
2,954,004.82 11,038.77 4,425,059.67 16,252.57
注： 本基金通过 “中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户 ” 转存于中国证
券登 记结算有限责任公司的结算备付金， 于2014 年6月30日的相关余额为人民币0
元（2013年12月31日：人民币12,223.82元）。
6.4.7.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的
证券。
6.4.7.7 其他关联交易事项的说 明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行， 并以一般交易价格为定价基
础。
6.4.8 期末（2014年6月30日 ）本基金持有的流通受限 证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
截至 本报告期末，本基金未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
金额 单 位： 人民 币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000562 宏源证券 2013-10-31 重大资产重组 8.22 2014-7-28 8.93 37110 318,905.31 305,044.20 —
000878 云南铜业 2014-4-17 筹划重大事项 7.79 2014-7-17 7.50 20028 365,026.52 156,018.12 —
600498 烽火通信 2014-6-30 筹划重大事项 11.91 2014-7-7 12.10 12823 218,471.95 152,721.93 —
600582 天地科技 2014-6-26 重大资产重组 7.97 — — 12845 207,650.52 102,374.65 —
601669 中国电建 2014-5-13 重大资产重组 2.79 — — 108225 470,237.90 301,947.75 —
6.4.8.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
截至本报告期末，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
定 期报 告
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§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 47,268,357.02 94.05
其中： 股票 47,268,357.02 94.05
2 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产 支持 证券 － －
3 贵金属 投资 － －
4 金融衍 生品 投资 － －
5 买入返 售金 融资 产 － －
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
－ －
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,954,004.82 5.88
7 其他各 项资 产 36,361.17 0.07
8 合计 50,258,723.01 100.00
7.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按 行业分类的股票投资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采矿业 4,373,874.14 8.75
C 制造业 11,541,787.80 23.10
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应
业
3,136,467.76 6.28
E 建筑业 3,423,196.20 6.85
F 批发和 零售 业 259,784.66 0.52
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 694,711.22 1.39
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,706,644.98 3.42
J 金融业 18,188,715.06 36.40
定 期报 告
第 23 页 共 31 页
K 房地产 业 3,225,387.31 6.45
L 租赁和 商务 服务 业 257,414.64 0.52
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 447,543.25 0.90
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 － －
S 综合 － －
合计 47,255,527.02 94.57
7.2.2 报告期末（积极投资）按 行业分类的股票投资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 12,830.00 0.03
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应
业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和 零售 业 － －
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 － －
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 － －
J 金融业 － －
K 房地产 业 － －
L 租赁和 商务 服务 业 － －
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 － －
S 综合 － －
合计 12,830.00 0.03
7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细
定 期报 告
第 24 页 共 31 页
7.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前十名股票投
资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量 （股 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 600036 招商银 行 434,223 4,446,443.52 8.90
2 600030 中信证 券 225,111 2,579,772.06 5.16
3 000002 万
科Ａ 254,575 2,105,335.25 4.21
4 601328 交通银 行 468,041 1,815,999.08 3.63
5 601288 农业银 行 694,850 1,751,022.00 3.50
6 601818 光大银 行 611,202 1,552,453.08 3.11
7 601398 工商银 行 451,739 1,531,395.21 3.06
8 601601 中国太 保 83,504 1,485,536.16 2.97
9 601088 中国神 华 86,282 1,254,540.28 2.51
10 601668 中国建 筑 395,007 1,113,919.74 2.23
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于本基金管
理人公司网站(www.cxfund.com.cn) 的半年度报告正文。
7.3.2 期末积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前五名股票投
资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量 （股 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 300385 雪浪环 境 500 12,830.00 0.03
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于本基金管
理人公司网站(www.cxfund.com.cn) 的半年度报告正文。
7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 600030 中信证 券 413,209.00 0.74
2 601818 光大银 行 410,508.00 0.74
3 600517 置信电 气 188,157.00 0.34
4 600198 大唐电 信 143,925.00 0.26
5 600765 中航重 机 141,069.00 0.25
6 600150 中国船 舶 137,241.00 0.25
定 期报 告
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7 600038 哈飞股 份 117,359.00 0.21
8 603000 人民网 113,025.00 0.20
9 601390 中国中 铁 100,751.00 0.18
10 600292 中电远 达 98,820.00 0.18
11 601328 交通银 行 89,938.00 0.16
12 600372 中航电 子 85,680.00 0.15
13 002013 中航机 电 77,476.00 0.14
14 601179 中国西 电 42,354.00 0.08
15 601857 中国石 油 40,770.00 0.07
16 601866 中海集 运 38,402.00 0.07
17 600118 中国卫 星 34,939.76 0.06
18 000831 五矿稀 土 34,629.00 0.06
19 002051 中工国 际 28,836.00 0.05
20 300367 东方网 力 24,950.00 0.04
注： 本项 “买入金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考
虑相关交易费用。
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 601601 中国太 保 279,329.92 0.50
2 000002 万
科Ａ 234,398.24 0.42
3 601299 中国北 车 197,938.98 0.36
4 601766 中国南 车 189,904.50 0.34
5 600036 招商银 行 164,939.36 0.30
6 601808 中海油 服 158,234.74 0.28
7 000969 安泰科 技 133,981.62 0.24
8 601288 农业银 行 125,466.47 0.23
9 601088 中国神 华 121,139.95 0.22
10 601668 中国建 筑 110,765.23 0.20
11 601989 中国重 工 96,217.73 0.17
12 600900 长江电 力 96,026.22 0.17
13 600528 中铁二 局 95,720.44 0.17
14 600048 保利地 产 91,598.36 0.16
15 600030 中信证 券 83,393.90 0.15
16 002128 露天煤 业 76,562.90 0.14
17 000625 长安汽 车 73,433.95 0.13
定 期报 告
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18 601608 中信重 工 73,030.75 0.13
19 600406 国电南 瑞 72,742.78 0.13
20 002415 海康威 视 69,721.36 0.13
注： 本项 “卖出金额” 均按买卖成交金额 （成交单 价乘以成交数量） 填列， 不 考
虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,412,620.76
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,536,656.66
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小 排序的前 五名债券投资明细
本基金本 报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 的 前十名资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小 排序的前 五名 贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有 贵金属。
7.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小 排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期 末未投资股指期货。
定 期报 告
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7.11 报告期末本基金投资的国债 期货交易情况说明
本基金本报告期 末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本 报告期 内本基 金投资 的前十 名证券的 发行主 体未出 现被监管 部门立 案
调查，或 在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的 情形。
7.12.2 本 基金投 资的前 十名股 票中， 不存在投 资于超 出基金 合同规定 备选股 票
库之外的 股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 875.31
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 －
4 应收利 息 572.14
5 应收申 购款 4,666.55
6 其他应 收款 －
7 其他 30,247.17
8 合计 36,361.17
注：其他为 待摊费用 。
7.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报告期末 指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报告期末积极投资的前五名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附 注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
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§8 基金 份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,276 13,587.15 － － 71,685,785.46 100.00%
8.2 期 末上市基金前十名持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 黄小菊 667,143.00 6.84%
2 林杰 550,016.00 5.64%
3 黄琳 300,024.00 3.08%
4 陈炳旭 297,008.00 3.05%
5 冯宝东 291,865.00 2.99%
6 崔立义 200,046.00 2.05%
7 曹德华 200,006.00 2.05%
8 张辉 164,034.00 1.68%
9 黄美珍 132,202.00 1.36%
10 王昊滨 129,499.00 1.33%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,724.50 0.00%
8.4 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门
负责人 持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
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§9
开 放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2010 年3 月26日)基 金份 额总 额 743,255,611.35
本报告 期期 初基 金份 额总 额 75,831,142.19
本报告 期基 金总 申购 份额 3,252,510.88
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 7,397,867.61
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 71,685,785.46
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§10 重 大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
1、报告期内基金管理人无重大人事变动。
2、本基 金托管 人2014 年2月7 日发布 任免通 知 ，解聘尹 东中国 建设银 行投资
托管部总经理 助理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本报告期本基金未改聘为基金进行审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 的情况
本报告期本基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处
罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占股票 成交
总额比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建 投
有限责 任
公司
1 5,642,956.53 81.88% 5,137.51 81.88%
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华泰证 券
有限公 司
1 1,248,905.89 18.12% 1,137.01 18.12%
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字
[1998]29 号） 和 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监
基金字[2007]48 号） 的有关规定， 本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选
择标准和程序。
（1 ）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2 ）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
长信基金 管理有限责任公司
二〇一四 年八月二十八日
