万家和谐：2014年半年度报告查看PDF公告

 
 
万 家 和 谐 增长 混 合 型 证券 投 资 基金2014 年
半年度报告 
 
2014 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司 
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司 
送出日 期：2014 年8 月27 日 
 
 
 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
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§1 重要提 示及目录 
1.1 重 要提 示 
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并 由董事 长签 发。 
基金托 管人 兴业 银行 根据 本基金 合同 规定,于2014 年 8 月 25 日复 核了 本报 告 中的 财 务指 标、
净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。


 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。


 
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。 
本报告 中财 务资 料未 经审 计。 
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11 
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12 
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12 
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12 
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12 
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13 
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14 
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16 
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32 
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32 
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32 
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33 
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35 
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36 
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37 
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37 
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37 
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37 
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37 
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37 
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 37 
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 38 
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39 
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39 
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39 
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39 
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 39 
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39 
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金 托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40 
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40 
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40 
10.6 管理 人、 托 管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40 
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 40 
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43 
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43 
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43 
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43 
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§2


基金简介 
2.1 基 金基 本情况 
基金名 称 万家和 谐增 长混 合型 证券 投资基 金 
基金简 称 万家和 谐增 长混 合 
基金主 代 码 519181 
前端交 易代 码 519181 
后端交 易代 码 519182 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2006 年 11 月 30 日 
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 2,969,954,546.07 份 
基金合 同存 续期 不定期 




2.2 基 金产 品说明 
投资目 标 本基金 通过 有效 配置 股票 、 债券 投资 比例, 平衡 长期 买
入持有 和事 件驱 动投 资的 优化选 择策 略, 控制 投资 风
险,谋 取基 金资 产的 长期 稳 定增值 。 
投资策 略 本基金 最大 特点 是突 出和 谐增长,主要 包 含二 层含 义:
一、 资 产配 置的 和谐,通 过 有效配 置股 票、 债券 资产 比
例,谋 求基 金资 产在 股票 、 债券投 资中 风险 、 收 益的 和
谐平衡;二 、长 期买 入持 有 和事件 驱动 投资 的和 谐, 通
过对不 同行 业、 不同 股票 内在价 值与 市场 价格 的偏 离
程度和 其市 场价 格向 内在 价值的 回归 速度 的分 析, 谋
求基金 资产 在不 同行 业和 不同股 票投 资中 长期 投资 和
事件驱 动投 资的 和谐 平衡 。 
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 65%+ 中证 全债指 数 × 30%+ 同业 存款 利
率×5% 
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金,其 预 期收益 及风 险水 平介 于股
票型基 金与 债券 型基 金之 间,属 于中 等风 险收 益水 平
基金。 




2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 万家基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司 
信息披 露负 责人 
姓名 兰剑 张志永 
联系电 话 021-38619810 021-62677777*212004 
电子邮 箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
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客户服 务电 话


95538 转 6 、4008880800 95561 
传真 021-38619888 021-62159217 
注册地 址 上海市 浦东 新区 浦电 路360
号陆家 嘴投 资大 厦 9 楼 
福州市 湖东 路154 号 
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦电 路360
号陆家 嘴投 资大 厦 9 楼 
上海市 江宁 路168 号 兴业 大厦
20 楼 
邮政编 码 200122 200041 
法定代 表人 毕玉国 高建平 




2.4 信 息披 露方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 及《 证券 时报 》 
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址 
http://www.wjasset.com 
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号陆 家嘴 投资 大厦9 楼 




2.5 其 他相 关资料 
项目 名称 办公地 址 
注册登 记机 构 中 国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号 




§3 主要财 务指标和基金净值 表现 
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 




















































































金额 单位 ：人 民币元 
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 ) 
本期已 实现 收益 -14,063,787.42 
本期利 润 -116,758,185.71 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0345 
本期加 权平 均净 值利 润率 -6.15% 
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.97% 
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 ) 
期末可 供分 配利 润 -875,612,453.32 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2948 
期末基 金资 产净 值 1,651,870,319.08 
期末基 金份 额净 值 0.5562 
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 ) 
基金份 额累 计净 值增 长率 14.99% 
注:(1) 本期 已实现收 益指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含公 允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润 为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益; 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
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(2) 所述基金 业绩指标 不包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用,计 入费用后 实 际收益水平 要
低于所 列数 字; 
(3) 期末可供分配利润采用 期末资产负债表中未分配 利润与未分配利润中已实 现部分的孰低
数。 
3.2 基 金净 值表现 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去一 个月 2.04% 0.84% 0.51% 0.50% 1.53% 0.34% 
过去三 个月 3.27% 0.85% 1.51% 0.57% 1.76% 0.28% 
过去六 个月 -4.97% 1.00% -2.91% 0.67% -2.06% 0.33% 
过去一 年 5.30% 1.07% -0.02% 0.76% 5.32% 0.31% 
过去三 年 -4.60% 1.19% -15.58% 0.84% 10.98% 0.35% 
自基金 合同
生效起 至今 
14.99% 1.59% 38.10% 1.25% -23.11% 0.34% 
注：业 绩比 较基 准收 益率= 沪深300 指数 × 65%+ 中证 全债指 数 ×30%+ 同业 存款 利率 × 5% 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 
 
注: 本 基金 成立 于 2006 年 11 月 30 日,建 仓期 为六 个 月,建 仓期 结束 时各 项资 产 配置比 例符 合法 律
法规和 基金 合同 要求 。报 告期末 各项 资产 配置 比例 符合法 律法 规和 基金 合同 要求。 
§4 管理人 报告 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁
证券有 限公 司、 新疆 国际 实 业股份 有限 公司 和山 东省 国有资 产投 资控 股有 限公 司,住 所地 及办 公地
点均为 上海 市浦 东新 区浦 电路 360 号 9 楼, 注册 资 本 1 亿 元人 民币 。目 前管 理十八 只基 金, 分别 为
万家 180 指 数证 券投 资基 金、万 家增 强收 益债 券型 证券投 资基 金、 万家 行业 优选股 票型 证券 投 资
基金、万家货 币市场证 券 投资基金、万 家和谐增 长 混合型证券投 资基金、 万 家双引擎灵 活配置混
合型证券投资 基金 、万 家 精选股票型证 券投资基 金 、万家稳健增 利债券型 证 券投资基金 、 万家中万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
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证红利指数型 证券投资 基 金、 万家添利 债券型证 券 投资基金（LOF ） 、万家 中 证创业成长 指数分级
证券投资基金 、万家信 用 恒利债券型证 券投资基 金 、万家日日薪 货币市场 证 券投资基金 、万家岁
得利定期开放 债券型发 起 式证券投资基 金、万家 强 化收益定期开 放债券型 证 券投资基金 、万家上
证 380 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 万家 市政 纯债定 期开 放债 券型 证券 投资基 金和 万家 城 市
建设主 题纯 债债 券型 证券 投资基 金。 
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金
经理 （助 理） 期限 
证券
从业
年限 
说明 
任职日
期 
离任日
期 
刘芳洁 
本基金 基金
经理、 总经 理
助理、 投资 总
监、 研 究总 监 
2013 年
6 月1 日 
- 9 年 
硕士研 究生 ，2004 年6 月 进入易 方达
基金管 理有 限公 司工 作 ， 历 任行业 研究
员、 基金 经理 。2012 年11 月加入 万家
基金 ， 现 任本公 司投 资总 监、 总经 理助
理。 
华光磊 
本基金 基金
经理、 万家 双
引擎灵 活配
置基金 基金
经理、 权益 投
资部副 总监 
2013 年
1 月4 日 
- 9 年 
学士学 位,2004 年8 月 进入 光大证 券研
究所工 作, 于 2008 年 获得 新财富 房地
产行业 最佳 分析 师第 三名( 团队);2008
年 12 月加 入光 大证 券资 产 管理总
部,2009 年9 月 加入 天弘 基金, 分别 担
任研究 员、 基金 经理 助理 等职务;2011
年 5 月 加入 万家 基金,先 后 担任研 究总
监助理 、研 究总 监等 职务 。 
注: 1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。 






2 、证 券从 业含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金运作管 理
办法 》 等 法律 、 法规 和监 管部门 的相 关规 定, 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效的 原则 管理 和运
用基金资产, 在 认真 控 制 投资 风 险 的 基 础 上,为 基 金 持有 人 谋 取 最 大 利益, 没 有 损害 基 金 持 有 人利
益的行 为。 
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
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交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。 
公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平
的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公 正的进行询 价并完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。 
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。



本报告期内所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交量 的 5% 的 交 易次数 为 1 次， 为指 数型 基金因 被动 跟踪 标的 指数 与其他 组合 发生 同日
反向交 易， 不存 在不 公平 交易和 利益 输送 行为 。 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
2014 年上 半年 ，A 股 市场 从各类 指数 看， 上证 综指 与深成 指数 均在 低位 窄幅 震荡， 而中 小 板
指数与创业板 指数均在 震 荡中下行。但 市场的结 构 性机会仍然存 在，市场 呈 现出主题性 和中小市
值的特征。市 场 反映了 投 资者各种预期 的交织： 一 方面困扰市场 的经济长 周 期问题仍然 存在：以
地产为 代表 的产 业链 投资 率见顶 后 GDP 增 速下 行， 国内的 消费 潜力 被一 些社 会和政 策因 素压 抑 ，
过往冲动投资 造成的产 能 过剩遗患等等 ；另一方 面 一些积极因素 显现：政 府 的铁腕反腐 给中国社
会带来进一步 改革发展 的 信心，货币政 策实质上 的 逐步放松带来 了流动性 向 好的预期， 资本市场
诸多的政策变 化导致一 些 行业的估值被 重新定位 。 上半年行业指 数的表现 说 明市场的风 格转换已
经悄然 在发 生。 
本基金的投资 策略一直 是 选择治理结构 良好，管 理 层优秀，具备 明确核心 竞 争力和清晰盈 利
模式的企 业， 长期持有 伴 随其成长；淡 化市场判 断 和风格对操作 的影响。 基 于此前管理 人对市场
的谨慎 判断 ，上 半年 基金 的仓位 一直 处于 中等 水平 。持仓 结构 以消 费类 和制 造业企 业为 主。 
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为 0.5562 元,本 报告 期份额 净值 增长 率为-4.97%, 同期 业绩 比
较基准 增长 率为-2.91% 。 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
展望中长期的 市场，我 们 谨慎乐观。尽 管宏观经 济 的恢复仍然存 在不确定 性 ，但经历长期 调
整后的市场已 经对其下 行 风险的源头和 路径有了 较 为充分的认知 ，这已经 不 会成为市场 的 真正风
险来源。货币 政策实质 性 宽松的背景下 ，估值再 度 大幅下行的空 间也非常 有 限。因此整 体判断市
场下行空间有 限。决定 市 场上行幅度的 将是企业 部 门的盈利改善 情况，一 些 长期调整后 产能出清
较为彻 底， 竞争 格局 较好 的行业 会率 先走 入盈 利上 行的阶 段。 
中短期来看， 下半年投 资 节奏的阶段性 核心关注 点 在三个方面： 首先是房 地 产销售的预期 在
即将到来的旺 季能否兑 现 ；其次是经济 的恢复在 季 度的数据上是 否能够进 一 步验证；第 三是年内
是否可 以看 到一 些金 融体 系的流 动性 宽松 向实 体经 济传导 的端 倪。 
管理人对于资 产配置的 长 期的方向依然 坚定的看 好 品牌消费品、 医 疗服务 、 新媒体、新能 源
和装备 制造 业。 投资 以积 极的心 态和 行动 拥抱 社会 变革的 企业 。 我 们相 信在 中国的 新发 展周 期中 ，
这些方向必将 出现新的 一 批优秀的代表 企业，管 理 人力争通过扎 实的研究 和 前瞻的判断 ，为持有
人创造 价值 。 
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历 
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。 
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度 
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日 常 估值 业务 。 
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。 
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度 
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
本基金 在报 告期 内未 实施 利润分 配。 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
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§5 托管人 报告 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
本托管人依据 《万家和 谐 增长混合型证 券投资基 金 基金合同》与 《万家和 谐 增长混合型证 券
投资基 金托 管协 议》 ， 自 2006 年 11 月 30 日 起托 管 万家和 谐增 长混 合型 证券 投资基 金（ 以下 称本
基金） 的全 部资 产。 
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等 情 况的 说明 
报告期内,本托 管人根据 国 家有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的规定,对 基 金管理人在 本
基金的投资运 作、基金 资 产净值的计算 、基金收 益 的计算、基金 费用开支 等 方面进行了 必要的监
督、复核和审查,未 发 现 其存 在 任 何 损 害 本基 金 份 额持 有 人 利 益 的 行为; 基 金 管理 人 在 报 告 期 内,
严格遵 守了 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规, 在 各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进
行。 
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容,认 为 其真实 、准 确和 完整,不 存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计） 
6.1 资 产负 债表 
会计主 体： 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金 
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2014 年6 月 30 日 
上年度末 
2013 年 12 月 31 日 
资 产：






银行存 款 6.4.7.1 101,803,721.97 284,088,789.36 
结算备 付金


3,186,131.76 3,283,907.49 
存出保 证金


1,491,704.82 1,587,714.67 
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,358,453,968.96 1,718,298,454.48 
其中： 股票 投资


1,248,507,968.96 1,569,533,454.48 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
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基金投 资


- - 
债券投 资


109,946,000.00 148,765,000.00 
资产支 持证 券投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 199,701,379.85 149,400,634.70 
应收证 券清 算款


140,058.98 23,022,605.09 
应收利 息 6.4.7.5 1,169,801.37 1,117,056.49 
应收股 利


- - 
应收申 购款


2,272.68 64,813.13 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 6.4.7.6 - - 
资产总 计


1,665,949,040.39 2,180,863,975.41 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2014 年6 月 30 日 
上年度末 
2013 年 12 月 31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


- - 
应付证 券清 算款


8,417,223.40 - 
应付赎 回款


1,522,284.30 877,571.29 
应付管 理人 报酬


2,006,912.76 2,718,033.14 
应付托 管费


334,485.52 453,005.51 
应付销 售服 务费


- - 
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,433,937.58 1,930,477.16 
应交税 费


- - 
应付利 息


- - 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 6.4.7.8 363,877.75 565,492.18 
负债合 计


14,078,721.31 6,544,579.28 
所有者权益：






实收基 金 6.4.7.9 1,699,070,831.33 2,125,394,829.20 
未分配 利润 6.4.7.10 -47,200,512.25 48,924,566.93 
所有者 权益 合计


1,651,870,319.08 2,174,319,396.13 
负债和 所有 者权 益总 计


1,665,949,040.39 2,180,863,975.41 
注： 报 告截 止日2014 年6 月30 日,基 金份 额净 值 0.5562 元,基 金份 额总 额2,969,954,546.07 份



6.2 利 润表 
会计主 体： 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 
单位： 人民 币元 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
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项 目 附注号 
本期 
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月 30 日 
上年度可比期间 
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日 
一、收入


-93,391,592.87 148,912,624.12 
1.利息 收入


5,910,144.27 3,465,350.98 
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,538,619.73 1,947,551.60 
债券利 息收 入


2,806,608.20 772,821.92 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


564,916.34 744,977.46 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）


2,847,516.07 127,448,435.47 
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -6,796,470.37 117,931,940.68 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 6.4.7.13 97,700.00 40,000.00 
资产支 持证 券投 资收 益


- - 
贵金属 投资 收益


- - 
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 
股利收 益 6.4.7.16 9,546,286.44 9,476,494.79 
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ） 
6.4.7.17 -102,694,398.29 17,870,437.40 
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）


- - 
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 545,145.08 128,400.27 
减： 二、费用


23,366,592.84 21,660,136.94 
1．管 理人 报酬


14,139,884.55 12,043,223.24 
2．托 管费


2,356,647.49 2,007,203.86 
3．销 售服 务费


- - 
4．交 易费 用 6.4.7.19 6,651,247.74 7,401,074.59 
5．利 息支 出


- - 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 
6．其 他费 用 6.4.7.20 218,813.06 208,635.25 
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列） 
 -116,758,185.71 127,252,487.18 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列） 
 -116,758,185.71 127,252,487.18 




6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值） 
2,125,394,829.20 48,924,566.93 2,174,319,396.13 
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ） 
- -116,758,185.71 -116,758,185.71 
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数 
（净值 减少 以 “- ” 号填
列） 
-426,323,997.87 20,633,106.53 -405,690,891.34 
其中：1.基 金申 购款 202,439,160.25 -84,609.84 202,354,550.41 
2. 基金 赎回 款 -628,763,158.12 20,717,716.37 -608,045,441.75 
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列） 
- - - 
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ） 
1,699,070,831.33 -47,200,512.25 1,651,870,319.08 
项目 
上年度可比期间 
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ） 
1,631,615,566.96 -255,094,325.26 1,376,521,241.70 
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ） 
- 127,252,487.18 127,252,487.18 
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数 
（净值 减少 以 “- ” 号填
列） 
152,840,863.17 -9,213,818.67 143,627,044.50 
其中：1.基 金申 购款 325,411,220.03 -21,537,159.60 303,874,060.43 
2. 基金 赎回 款 -172,570,356.86 12,323,340.93 -160,247,015.93 
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列） 
- - - 
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ） 
1,784,456,430.13 -137,055,656.75 1,647,400,773.38 



万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 毕玉 国______














______李杰______














____ 陈 广益____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 
6.4 报 表附 注 
6.4.1 基 金基 本情况 
万家和谐增长 混合型证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”),系经 中国证券 监督 管理委员会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监基金 字[2006]211 号文 《 关于同 意万 家和 谐增 长混 合型证 券投 资基 金
募集的 批复 》 的 核准,由 万 家基金 管理 有限 公司 作为 发起人 向社 会公 开发 行募 集, 基 金合 同于2006
年 11 月 30 日 正式 生效, 首 次设立 的募 集规 模 为 491,748,090.03 份 基金 份额 。 本基金 的基 金管 理
人为万家基 金管理有 限公 司,注册登记 机构为中 国证 券登记结算 有限责任 公司, 基金托管人 为兴业
银行股 份有 限公 司。 
2007 年7 月19 日(拆 分日), 本基 金管 理人 万家 基金 管 理有限 公司 对本 基金 进行 了基金 份额 拆
分。拆 分前,本 基金 的基 金 份额净 值为 人民 币 1.7480 元,根 据基 金份 额拆 分公 式,计算 精确 到小 数
点后第 9 位( 第 9 位 以 后 舍 去) 为 人 民 币 1.747971119 元 。 本 基 金 管 理 人 于 拆 分 日, 按照
1:1.747971119 的拆 分比 例对本 基金 进行 拆分 。 拆 分后, 基金 份额 净值 为人 民 币1.0000 元,基 金份
额面值 为人 民 币0.5721 元。 
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具,主 要包 括 国内依 法发 行上 市的 股票 、 债券 及法 律、
法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具。 本基金 通过 配置 股票 、 债 券投资 比例,平 衡长 期
买入持 有和 事件 驱动 投资 的优化 选择 策略,谋 取基 金 资产的 长期 稳定 增值 。 本 基 金的业 绩比 较基 准
为:沪深 300 指数 ×6 5%+ 中 证全债 指数 ×30 %+ 同 业存 款利率 ×5% 。 
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年2 月颁 布的 《 企业会 计准 则- 基本 准则 》 和 38 项具 体会
计准则、其 后颁布的 应用 指南、解释 以及其他 相关 规定(以下合 称 “企业 会计 准则 ”)编制,同时,
对于在 具体 会计 核算 和信 息披露 方面,也 参考 了中 国 证券业 协会 制定 的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于 进一 步规 范证 券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《 关于 证券 投
资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、 《证 券 投资基金信 息披露
管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》 第 3 号 《半 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《 证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号 《 会计 报表 附注的 编制 及披 露》 、 证 监 会公告[2010]5 号关
于发布 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会颁万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
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布的相 关规 定。 
本财务 报表 以本 基金 持续 经营 为 基础 列报 。 
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于2014 年6 月30 日的 财务
状况以 及2014 年1 月1 日至 6 月30 日的 经营 成果 和 净值变 动情 况。 
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 
6.4.6 税项 
1. 印花 税



经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调 整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；



经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；



根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。



2. 营业 税、 企业 所得税



根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；



根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；



根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入 ， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。



3. 个人 所得 税


万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
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根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；



根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的 规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；



根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月 ） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。



根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。



根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存 款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。 
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
6.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年6 月30 日 
活期存 款 101,803,721.97 
定期存 款 - 
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 
其他存 款 - 
合计： 101,803,721.97 




6.4.7.2 交 易性 金融资 产 
单位： 人民 币元 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
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项目 
本期末 
2014 年 6 月 30 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 1,184,106,470.22 1,248,507,968.96 64,401,498.74 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 109,731,950.00 109,946,000.00 214,050.00 
 合计 109,731,950.00 109,946,000.00 214,050.00 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 1,293,838,420.22 1,358,453,968.96 64,615,548.74 




6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
本报告 期末 本基 金未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 
单位: 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年6 月30 日 
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 
买入返 售证 券_ 银行 间 199,701,379.85 - 
合计 199,701,379.85 - 




6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 
本报告 期末 本基 金未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 
6.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年 6 月 30 日 
应收活 期存 款利 息 106,709.27 
应收定 期存 款利 息 - 
应收其 他存 款利 息 - 
应收结 算备 付金 利息 1,290.42 
应收债 券利 息 1,046,521.98 
应收买 入返 售证 券利息 14,675.50 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
第 20 页 共 43 页


 
应收申 购款 利息 0.03 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 
其他 604.17 
合计 1,169,801.37 




6.4.7.6 其 他资 产 
本报告 期末 本基 金未 持有 其他资 产。 
6.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年 6 月 30 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 1,423,950.27 
银行间 市场 应付 交易 费用 9,987.31 
合计 1,433,937.58 




6.4.7.8 其 他负 债 












单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2014 年6 月30 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - 
应付赎 回费 90.08 
其他应 付款 165,433.39 
预提费 用 198,354.28 
合计 363,877.75 




6.4.7.9 实 收基 金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 3,715,186,548.53 2,125,394,829.20 
本期申 购 353,848,634.66 202,439,160.25 
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,099,080,637.12 -628,763,158.12 
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 
本期申 购 - - 
本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
第 21 页 共 43 页


 
本期末 2,969,954,546.07 1,699,070,831.33 




6.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 -1,082,803,658.64 1,131,728,225.57 48,924,566.93 
本期利 润 -14,063,787.42 -102,694,398.29 -116,758,185.71 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数 
221,254,992.74 -200,621,886.21 20,633,106.53 
其中： 基金 申购 款 -103,705,622.93 103,621,013.09 -84,609.84 
基金赎 回款 324,960,615.67 -304,242,899.30 20,717,716.37 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 -875,612,453.32 828,411,941.07 -47,200,512.25 




6.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 
活期存 款利 息收 入 2,473,327.66 
定期存 款利 息收 入 - 
其他存 款利 息收 入 - 
结算备 付金 利息 收入 40,792.90 
其他 24,499.17 
合计 2,538,619.73 




6.4.7.12 股 票投 资收益 
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 
卖出股 票成 交总 额 2,262,515,612.79 
减：卖 出股 票成 本总 额 2,269,312,083.16 
买卖股 票差 价收 入 -6,796,470.37 




6.4.7.13 债 券投 资收益 
单位： 人民 币元 
项目 本期 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
第 22 页 共 43 页


 
2014年1月1 日至2014 年6 月30日 
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额 
109,990,845.05 
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额 
109,450,200.00 
减：应 收利 息总 额 442,945.05 
债券投 资收 益 97,700.00 




6.4.7.14 衍 生工 具收益 
本报告 期内 本基 金未 投资 衍生工 具。 
6.4.7.15 股 利收 益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 9,546,286.44 
基金投 资产 生的 股利 收益 - 
合计 9,546,286.44 




6.4.7.16 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 
1.交易 性金 融资 产 -102,694,398.29 
—— 股 票投 资 -103,467,348.29 
—— 债 券投 资 772,950.00 
—— 资 产支 持证 券投 资 - 
—— 贵 金属 投资 - 
——其他 - 
2.衍生 工具 - 
—— 权 证投 资 - 
3.其他 - 
合计 -102,694,398.29 




6.4.7.17 其 他收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 
基金赎 回费 收入 519,690.80 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
第 23 页 共 43 页


 
转换费 25,454.28 
合计 545,145.08 




6.4.7.18 交 易费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 
交易所 市场 交易 费用 6,650,047.74 
银行间 市场 交易 费用 1,200.00 
合计 
6,651,247.74 




6.4.7.19 其 他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 
审计费 用 49,588.57 
信息披 露费 148,765.71 
其他 400.00 
银行费 用 11,058.78 
帐户维 护费 9,000.00 
合计 218,813.06 




6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
6.4.8.1 或 有事 项 
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需做 披露 的或 有事 项。 
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
截至财 务报 表批 准日,本 基 金无需 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 
6.4.9 关 联方 关系 
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 
本报告 期内 ，与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 未发 生变 化。 
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ，基 金销 售机构 
兴业银 行股 份有 限公 司（ “兴业 银行 ”） 基金托 管人 ，基 金代 销机 构 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
第 24 页 共 43 页


 
齐鲁证 券有 限公 司（ “ 齐 鲁证券 ”） 基金管 理人 股东 ，基 金代 销机构 
注: 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。



6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
6.4.10.1.1 股 票交 易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2014年1月1 日至2014 年6 月30日 
上年度 可比 期间 
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的
比例 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
齐鲁证券 1,295,689,518.95 30.17% 619,330,521.64 12.68% 




债 券交 易 
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 
债 券回 购交易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2014年1月1 日至2014 年6 月30日 
上年度 可比 期间 
2013年1月1 日至2013 年6 月30日 
回购成 交金 额 
占当期 债券
回购 
成交总 额的
比例 
回购成 交金 额 
占当期 债券 
回购 
成交总 额的 比
例 
齐鲁证券 150,000,000.00 23.08% - - 
注：上 年度 可比 期间 本基 金未 通 过关 联方 交易 单元 进行回 购交 易。 
6.4.10.1.2 权 证交 易 
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 
































































































金 额 单位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2014年1月1 日至2014 年6 月30日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 
齐鲁证券 1,179,596.49 30.21% 657,988.30 46.21% 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
第 25 页 共 43 页


 
关联方 名称 
上年度 可比 期间 
2013年1月1 日至2013 年6 月30日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 
齐鲁证券 559,874.07 12.68% 192,417.68 10.59% 
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买( 卖)经手费、 证券
结算风 险基 金和 上海 证券 交易所 买( 卖)证 管费 等) 。 
6.4.10.2 关 联方 报酬 
6.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日 
上年度 可比 期间 
2013年1月1 日至2013 年6 月30日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费 
14,139,884.55 12,043,223.24 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费 
2,289,672.75 2,464,612.05 
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:





 
H=E×1 .50% ÷ 当 年天 数 
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管理费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基 金 管理 人。若 遇不 可抗 力致
使无法 按时 支付 的, 顺延 至 最近可 支付 日支 付。 
6.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014年1月1 日至2014 年6 月30日 
上年度 可比 期间 
2013年1月1 日至2013 年6 月30日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费 
2,356,647.49 2,007,203.86 
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:





 
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数 
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托管费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金 托管人发 送基金托 管费 划付指令,基 金托管万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
第 26 页 共 43 页


 
人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金托 管人 。若遇 不可 抗力 致 使
无法按 时支 付的,顺 延至 最 近可支 付日 支付 。 
6.4.10.2.3 销 售服 务费 
无。 
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 
本基金本报告期间及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。 
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
份额单 位： 份 
项目 
本期 
2014 年1 月 1 日至 2014 年6
月 30 日 
上年度 可比 期间 
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日 
基金合 同生 效日 （ 2006 年
11 月 30 日 ） 持 有的 基金 份
额 
- - 
期初持 有的 基金 份额 42,632,952.03 52,173,346.43 
期间申 购/ 买 入总 份额 - - 
期间因 拆分 变动 份额 - - 
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 
期末持 有的 基金 份额 42,632,952.03 52,173,346.43 
期末持 有的 基金 份额 
占基金 总份 额比 例 
1.44% 1.67% 
注: 本 基 金 的 基 金 管理 人 于本 报 告 期 间 及 上 年度 可 比期 间 申 购 及 赎 回 本基 金 份额 时 适 用 的 费 率与
本基金 公告 的费 率一 致。 
6.4.10.4.2 报 告期 末除 基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
除基金 管理 人之 外本 基金 其他关 联方 于本 期末 及上 年度末 均未 持有 本基 金份 额。 
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 
单位： 人民 币元



关联方 
名称 
本期 
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 
上年度 可比 期间 
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
兴业银行 101,803,721.97 2,473,327.66 106,017,596.29 1,897,392.08 
注： 本 基金 的证 券交 易结 算 资金通 过 托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司, 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
第 27 页 共 43 页


 
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日获得 的利 息收 入为人 民币 40,792.90 元(2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月30 日:人民币34,967.33 元), 2014 年6 月30 日 结算 备付 金余 额为 人 民币3,186,131.76
元(2013 年6 月30 日:人 民币 4,033,252.31 元)。 
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 有在 承销 期内 参与 关联方 承销 证券 的情 况。 
6.4.11 利 润分 配情况 
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 
本基金 本报 告 期 内本 未进 行利润 分配 。 
6.4.12 期 末（ 2014 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券 
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
本基金 报告 期末 未持 有因 认购新 发/ 增发 而流 通受 限 证券。 
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票
代码 
股票
名称 
停牌
日期 
停
牌
原
因 
期末 
估值单
价 
复牌
日期 
复牌 
开盘单
价 
数量（ 股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总
额 
备注 
300284 
苏交
科 
2014
年 6 月
25 日 
重大
事项
停牌 
8.75 
2014
年 7 月
4 日 
9.18 9,880,000 70,085,586.71 86,450,000.00 - 
600418 
江淮
汽车 
2014
年 4 月
14 日 
重大
资产
重组 
10.20 
2014
年 7 月
11 日 
11.22 400,000 4,159,643.02 4,080,000.00 - 
300323 
华灿
光电 
2014
年 4 月
28 日 
重大
资产
重组 
18.68 
2014
年 7 月
28 日 
11.21 15,300 182,070.00 285,804.00 - 




6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
本基金 本报 告期 末无 银行 间债券 正回 购, 因此 没有 在 债券正 回购 交易 中 作 为抵 押的债 券。 
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
本基金 本报 告期 末无 交易 所债券 正回 购, 因此 没有 在 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
第 28 页 共 43 页


 
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了政策 和程 序来识别及 分析这些 风险, 并设定适当 的风险限 额及 内部控制流 程,通过
可靠的 管理 及信 息系 统持 续监控 上述 各类 风险 。 
本基金管理人将风险管 理 融入各业务层面, 建 立 了三道 防 线: 以 各 岗 位 目 标 责任制 为 基 础, 形
成第一 道防 线; 通过 相关 部 门、 相 关岗 位之 间相 互监 督制衡,形 成第 二道 防线; 由监察 稽核 部门 、 督
察长对 各岗 位、 各部 门、 各机构 、各 项业 务实 施监 督反馈,形 成第 三道 防线 。 
6.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 且通 过分 散 化投资 以分 散信 用风 险。 本 基金投 资于 一家 公司 发行 的证券 市值 不超 过
基金资产净值 的 10%, 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持有 一 家公司发行的 证券,
不得超 过该 证券 的10% 。 
本基金的银行存款均存放 于信用良好的银行, 申 购 交易 均 通 过 具 有 基 金 销 售 资格 的 金 融 机 构
进行。另外, 在交易所 进行 的交易均与 中国证券 登记 结算有限责 任公司完 成证 券交收和款 项清算,
因此违约风 险发生的 可能 性很小;基金 在进行银 行间 同业市场交 易前均对 交易 对手进行信 用评估,
以控制 相应 的信 用风 险。 
6.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可随时 要求赎 回其持有的基金份 额, 另 一方 面 来 自 于 投 资 品种 所 处的 交 易 市 场 不 活跃
而带来 的变 现困 难。 
本基金 所持 证券 均在 证券 交易所 上市 ， 因 此， 除在 附 注 6.4.12 中列 示的 本基 金 于 期末 持有 的
流通受限证券 外，本报 告 期末本基金的 其他资产 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖 出回购金
融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ，其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券资产 的公 允价 值。 
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求, 并同时 通过独立的风险管理部门 设定流动性比
例要求,对 流动 性指 标进 行 持续的 监测 和分 析。 
6.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
第 29 页 共 43 页


 
而发生 波动 的风 险, 包括 利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 
6.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变 动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金及 债券 投资 等。 
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
单位： 人民 币元 
本期末



2014 年 6 月30
日 
1 个月 以内 1-3 个月 
3 个月
-1 年 
1-5 年 
5 年以
上 
不计息 合计 
资产












银行存 款 101,803,721.97 - - - - - 101,803,721.97 
结算备 付金 3,186,131.76 - - - - - 3,186,131.76 
存出保 证金 1,491,704.82 - - - - - 1,491,704.82 
交易性 金融 资 产 109,946,000.00 - - - - 1,248,507,968.96 1,358,453,968.96 
买入返 售金 融资
产 
199,701,379.85 - - - - - 199,701,379.85 
应收证 券清 算款 - - - - - 140,058.98 140,058.98 
应收利 息 - - - - - 1,169,801.37 1,169,801.37 
应收申 购款 - - - - - 2,272.68 2,272.68 
其他资 产 - - - - - - - 
资产总 计 416,128,938.40 - - - - 1,249,820,101.99 1,665,949,040.39 
负债












应付证 券清 算款 - - - - - 8,417,223.40 8,417,223.40 
应付赎 回款 - - - - - 1,522,284.30 1,522,284.30 
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,006,912.76 2,006,912.76 
应付托 管费 - - - - - 334,485.52 334,485.52 
应付交 易费 用 - - - - - 1,433,937.58 1,433,937.58 
其他负 债 - - - - - 363,877.75 363,877.75 
负债总 计 - - - - - 14,078,721.31 14,078,721.31 
利率敏 感度 缺口 416,128,938.40 - - - - 1,235,741,380.68 1,651,870,319.08 
上年度 末



2013 年 12 月31
日 
1 个月以内 1-3 个月 
3 个月-1
年 
1-5 年 
5 年以
上 
不计息 合计 
资产












银行存 款 284,088,789.36 - - - - - 284,088,789.36 
结算备 付金 3,283,907.49 - - - - - 3,283,907.49 
存出保 证金 1,587,714.67 - - - - - 1,587,714.67 
交易性 金融 资产 99,350,000.00 49,415,000.00 - - - 1,569,533,454.48 1,718,298,454.48 
买入返 售金 融资149,400,634.70 - - - - - 149,400,634.70 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
第 30 页 共 43 页


 
产 
应收证 券清 算款 - - - - - 23,022,605.09 23,022,605.09 
应收利 息 - - - - - 1,117,056.49 1,117,056.49 
应收申 购款 99.40 - - - - 64,713.73 64,813.13 
其他资 产 - - - - - - - 
资产总 计 537,711,145.62 49,415,000.00 - - - 1,593,737,829.79 2,180,863,975.41 
负债












应付赎 回款 - - - - - 877,571.29 877,571.29 
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,718,033.14 2,718,033.14 
应付托 管费 - - - - - 453,005.51 453,005.51 
应付交 易费 用 - - - - - 1,930,477.16 1,930,477.16 
其他负 债 - - - - - 565,492.18 565,492.18 
负债总 计 - - - - - 6,544,579.28 6,544,579.28 
利率敏 感度 缺口 537,711,145.62 49,415,000.00 - - - 1,587,193,250.51 2,174,319,396.13 
注: 该 表统 计了 本基 金资 产 及负债 的利 率风 险敞 口。 表 中所示 为本 基金 资产 及交 易形成 负债 的公 允
价值, 并按 照合 约规 定的 重 新定价 日或 到期 日孰 早者 进行了 分类 。 
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
假设 若市场 利率 发生 变动 而其 他市场 变量 保持 不变 
 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2014 年 6 月30 日 ） 
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ） 
1. 市 场 利 率 下 降 25
个基点 
96,703.30 345,696.96 
2. 市 场 利 率 上 升 25
个基点 
-95,764.93 -343,749.18 



 
注： 本 基金 管理 人运 用资 本-资 产定 价模 型方 法对 本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价
格风险的敏 感性分析, 反映 了在其他变 量不变的 假设 下,证券市场 组合的价 格发 生合理、可 能的变
动时, 将对 基金 资产 净值 产 生的影 响。 
6.4.13.4.2 外 汇风 险 
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大 外汇风 险。 
6.4.13.4.3 其 他价 格风险 
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市 场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投资于 证券交 易所上市或银行间 同业市 场交易的股票和债 券, 所 面临 的 最 大 市 场 价格
风险由 所持 有的 金融 工具 的公允 价值 决定 。 本 基金 通 过投资 组合 的分 散化 降低 市场价 格风 险, 并且万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
第 31 页 共 43 页


 
本基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价格 实施 监控。 
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年 6 月 30 日 
上年度 末 
2013 年12 月 31 日 
公允价 值 
占基金
资产净
值比例
（%） 
公允价 值 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,248,507,968.96 75.58 1,569,533,454.48 72.19 
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 
交易性 金融 资产 －债 券投 资 109,946,000.00 6.66 148,765,000.00 6.84 
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资 
- - - -



衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 1,358,453,968.96 82.24 1,718,298,454.48 79.03 
注: 本 基金 股票 资产 占基 金 资产净 值 的 30%-95%; 权 证 资产占 基金 资产 净值 的 0%-3%;现 金、 短期 金
融工具 、 债 券等 资产 占基 金资产 净值 的 5%-70%,其中,现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 的比
例合计不低于 基金资产 净 值的 5%。于 资产负债 表日,本基金面临的 整体市场 价 格风险列示 如该表
格。 
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
假设 若股票 基准 指数 发生 变动 而其他 市场 变量 保持 不变 
 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2014 年6 月
30 日 ） 
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ） 
1.股票 基准 指数 下降 100 个
基点 
-9,510,281.09 -12,260,456.23 
2.股票 基准 指数 上升 100 个
基点 
9,510,281.09 12,260,456.23 



 
注: 本基金管 理人运用 资本-资产定价模 型方法对 本基 金的市场价 格风险进 行分 析。上表为 市场价
格风险的敏 感性分析, 反映 了在其他变 量不变的 假设 下,证券市场 组合的价 格发 生合理、可 能的变
动时, 将对 基金 资产 净值 产 生的影 响。 
 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
第 32 页 共 43 页


 
§7 投资组 合报告 
7.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产的 比例
（% ） 
1 权益投 资 1,248,507,968.96 74.94 
 其中： 股票 1,248,507,968.96 74.94 
2 固定收 益投 资 109,946,000.00 6.60 
 其中： 债券 109,946,000.00 6.60 









 资产 支持 证券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 199,701,379.85 11.99 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 104,989,853.73 6.30 
7 其他各 项资 产 2,803,837.85 0.17 
8 合计 1,665,949,040.39 100.00 




7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 



金额 单位 ：人 民币 元 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 
A 
农、林 、牧 、渔 业 3,215,400.00 0.19 
B 
采矿业 9,299,360.55 0.56 
C 
制造业 873,693,754.62 52.89 
D 
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业 
300,900.00 0.02 
E 
建筑业 - - 
F 
批发和 零售 业 81,651,737.72 4.94 
G 
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 
H 
住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
26,801,585.16 1.62 
J 
金融业 15,894,211.70 0.96 
K 
房地产 业 - - 
L 
租赁和 商务 服务 业 118,418,480.08 7.17 
M 
科学研 究和 技术 服务 业 86,450,000.00 5.23 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
第 33 页 共 43 页


 
N 
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,113,000.00 0.25 
O 
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 
教育 - - 
Q 
卫生和 社会 工作 9,867,800.00 0.60 
R 
文化、 体育 和娱 乐业 18,801,739.13 1.14 
S 
综合 - - 
 
合计 1,248,507,968.96 75.58 




7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 300284 苏交科 9,880,000 86,450,000.00 5.23 
2 600887 伊利股 份 2,500,000 82,800,000.00 5.01 
3 002400 省广股 份 3,300,000 81,114,000.00 4.91 
4 600563 法拉电 子 1,980,716 65,858,807.00 3.99 
5 002462 嘉事堂 3,014,000 56,120,680.00 3.40 
6 002250 联化科 技 3,912,218 55,553,495.60 3.36 
7 300026 红日药 业 1,799,826 52,734,901.80 3.19 
8 000848 承德露 露 2,500,000 49,675,000.00 3.01 
9 000538 云南白 药 825,000 43,065,000.00 2.61 
10 002415 海康威 视 2,499,920 42,348,644.80 2.56 
11 002008 大族激 光 2,420,000 41,962,800.00 2.54 
12 000895 双汇发 展 970,000 34,716,300.00 2.10 
13 000919 金陵药 业 2,437,722 33,933,090.24 2.05 
14 002353 杰瑞股 份 830,025 33,408,506.25 2.02 
15 300058 蓝色光 标 1,225,052 32,512,880.08 1.97 
16 300003 乐普医 疗 1,499,831 31,346,467.90 1.90 
17 600372 中航电 子 1,316,778 29,851,357.26 1.81 
18 600315 上海家 化 800,000 29,320,000.00 1.77 
19 002390 信邦制 药 1,334,624 28,387,452.48 1.72 
20 603288 海天味 业 799,810 27,065,570.40 1.64 
21 600519 贵州茅 台 164,997 23,426,274.06 1.42 
22 600517 置信电 气 2,160,000 21,945,600.00 1.33 
23 600600 青岛啤 酒 500,000 20,030,000.00 1.21 
24 002410 广联达 699,769 18,501,892.36 1.12 
25 300291 华录百 纳 522,157 18,322,489.13 1.11 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
第 34 页 共 43 页


 
26 002262 恩华药 业 799,892 17,765,601.32 1.08 
27 300146 汤臣倍 健 699,719 17,248,073.35 1.04 
28 600109 国金证 券 799,910 15,894,211.70 0.96 
29 600479 千金药 业 899,781 10,374,474.93 0.63 
30 002683 宏大爆 破 371,299 9,078,260.55 0.55 
31 002661 克明面 业 249,769 8,871,794.88 0.54 
32 300054 鼎龙股 份 699,944 8,469,322.40 0.51 
33 600763 通策医 疗 200,000 8,164,000.00 0.49 
34 002022 科华生 物 269,905 6,221,310.25 0.38 
35 300273 和佳股 份 200,000 6,140,000.00 0.37 
36 600990 四创电 子 218,447 5,917,729.23 0.36 
37 600118 中国卫 星 310,500 5,738,040.00 0.35 
38 002690 美亚光 电 154,532 5,450,343.64 0.33 
39 002063 远光软 件 250,000 5,112,500.00 0.31 
40 002219 恒康医 疗 229,305 5,040,123.90 0.31 
41 000739 普洛药 业 780,000 4,968,600.00 0.30 
42 002004 华邦颖 泰 259,938 4,834,846.80 0.29 
43 600138 中青旅 220,000 4,791,600.00 0.29 
44 600616 金枫酒 业 600,000 4,680,000.00 0.28 
45 300190 维尔利 150,000 4,113,000.00 0.25 
46 000559 万向钱 潮 400,000 4,112,000.00 0.25 
47 600436 片仔癀 53,000 4,109,090.00 0.25 
48 600418 江淮汽 车 400,000 4,080,000.00 0.25 
49 600729 重庆百 货 200,000 3,908,000.00 0.24 
50 600511 国药股 份 169,932 3,857,456.40 0.23 
51 002588 史丹利 168,874 3,461,917.00 0.21 
52 002069 獐 子 岛 230,000 3,215,400.00 0.19 
53 300017 网宿科 技 49,956 3,187,192.80 0.19 
54 600196 复星医 药 150,000 3,028,500.00 0.18 
55 000550 江铃汽 车 100,000 2,898,000.00 0.18 
56 002292 奥飞动 漫 70,000 2,569,000.00 0.16 
57 002108 沧州明 珠 169,175 2,143,447.25 0.13 
58 300015 爱尔眼 科 70,000 1,703,800.00 0.10 
59 002514 宝馨科 技 150,000 1,582,500.00 0.10 
60 002555 顺荣股 份 14,000 659,120.00 0.04 
61 002594 比亚迪 13,000 617,370.00 0.04 
62 002266 浙富控 股 85,000 602,650.00 0.04 
63 300121 阳谷华 泰 57,000 514,710.00 0.03 
64 300133 华策影 视 15,000 479,250.00 0.03 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
第 35 页 共 43 页


 
65 600276 恒瑞医 药 10,120 335,579.20 0.02 
66 600261 阳光照 明 33,000 326,040.00 0.02 
67 600886 国投电 力 59,000 300,900.00 0.02 
68 000541 佛山照 明 30,000 298,800.00 0.02 
69 300323 华灿光 电 15,300 285,804.00 0.02 
70 002202 金风科 技 30,000 284,700.00 0.02 
71 600583 海油工 程 30,000 221,100.00 0.01 
72 000768 中航飞 机 20,000 210,600.00 0.01 
73 002444 巨星科 技 20,000 190,000.00 0.01 




7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 600519 贵州茅 台 89,162,005.85 4.10 
2 600352 浙江龙 盛 63,488,729.84 2.92 
3 000002 万


科Ａ 63,305,128.28 2.91 
4 000001 平安银 行 59,629,722.37 2.74 
5 600887 伊利股 份 58,510,387.53 2.69 
6 002410 广联达 57,733,403.95 2.66 
7 002415 海康威 视 54,600,406.92 2.51 
8 600563 法拉电 子 54,372,289.53 2.50 
9 600315 上海家 化 51,130,549.17 2.35 
10 600187 国中水 务 47,483,875.65 2.18 
11 300058 蓝色光 标 46,436,163.29 2.14 
12 002390 信邦制 药 44,887,820.68 2.06 
13 600089 特变电 工 43,812,076.77 2.01 
14 002008 大族激 光 40,550,787.80 1.86 
15 600517 置信电 气 39,778,297.36 1.83 
16 000400 许继电 气 36,826,930.57 1.69 
17 600518 康美药 业 36,728,638.08 1.69 
18 000919 金陵药 业 31,692,964.18 1.46 
19 603288 海天味 业 29,468,215.47 1.36 
20 000651 格力电 器 28,790,355.25 1.32 
注：本 项买 入金 额均 按买 入成交 金额(成 交单 价乘 以 成交数 量) 填列, 不考 虑相 关交易 费用 。 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
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7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 600089 特变电 工 174,758,739.00 8.04 
2 000651 格力电 器 108,374,556.75 4.98 
3 600352 浙江龙 盛 78,293,699.85 3.60 
4 600600 青岛啤 酒 73,633,653.16 3.39 
5 600519 贵州茅 台 71,722,811.59 3.30 
6 000002 万


科Ａ 64,572,301.83 2.97 
7 600521 华海药 业 61,760,570.42 2.84 
8 002456 欧菲光 58,004,179.45 2.67 
9 000001 平安银 行 57,753,142.12 2.66 
10 002241 歌尔声 学 54,528,870.49 2.51 
11 002008 大族激 光 53,898,579.93 2.48 
12 002410 广联达 42,395,694.09 1.95 
13 600187 国中水 务 42,321,515.87 1.95 
14 002020 京新药 业 41,479,960.64 1.91 
15 000400 许继电 气 40,692,002.87 1.87 
16 600118 中国卫 星 39,577,661.75 1.82 
17 600616 金枫酒 业 38,406,172.75 1.77 
18 002250 联化科 技 37,767,140.50 1.74 
19 600372 中航电 子 37,201,503.71 1.71 
20 600518 康美药 业 34,132,030.89 1.57 
注: 本 项卖 出金 额均 按卖 出 成交金 额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列,不 考虑 相关 交易费 用 
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,051,753,945.93 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,262,515,612.79 
注： 本 项买 入金 额均 按买 入成交 金额(成 交单 价乘 以 成交数 量) 填列, 不考 虑相 关交易 费用 ； 本 项卖
出金额 均按 卖出 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。 
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 
1 国家债 券 - - 
2 央行票 据 - - 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
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3 金融债 券 109,946,000.00 6.66 
 其中： 政策 性金 融债 109,946,000.00 6.66 
4 企业债 券 - - 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 - - 
7 可转债 - - 
8 其他 - - 
9 合计 109,946,000.00 6.66 




7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 130232 13 国开 32 1,000,000 100,050,000.00 6.06 
2 130216 13 国开 16 100,000 9,896,000.00 0.60 




7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
本基金 报告 期末 未持 有贵 金属。 
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资于 股指 期货 。 
7.11 报 告期 末本基 金投 资 的国 债期 货交易 情况 说明 
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。 
7.12 投 资组 合报告 附注 
7.12.1



本基金投资的前十名证券 的发行主体不存在被监管 部门立案调查的, 在 报 告 编制 日 前 一 年 内
也不存 在受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
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7.12.2



本基金 投资 的前 十名 股票 中,不 存在 投资 于超 出基 金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 1,491,704.82 
2 应收证 券清 算款 140,058.98 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 1,169,801.37 
5 应收申 购款 2,272.68 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 2,803,837.85 




7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
本基金 报告 期末 未持 有可 转换债 券。 
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的 公允
价值 
占基金 资产 净值 比
例（% ） 
流通受 限情 况说 明 
1 300284 苏交科 86,450,000.00 5.23 重大事 项停 牌 




§8 基金份 额持有人信息 
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 
持有人 户数
( 户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份
额比例 
116,687 25,452.32 888,373,776.19 29.91% 2,081,580,769.88 70.09% 



万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金 
17,670.81 0.00% 
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责
人持有 本开 放式 基金 
0 
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 
 
§9 开放式 基金份额变动 
单位： 份 
基金合 同生 效日 （ 2006 年 11 月30 日 ）基 金份 额 总额 
491,748,090.03 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,715,186,548.53 
本报告 期基 金总 申购 份额 353,848,634.66 
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,099,080,637.12 
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,969,954,546.07 




§10 重大事 件揭示 
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。









10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 
基金管 理人 ： 
报告期 内无 涉及 基金 管理 人的重 大人 事变 动。 
基金托 管人 ： 
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。





 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





 
10.4 基 金投 资策略 的改 变 
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。





 
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情 况 
报告期 期内 为基 金进 行审 计的会 计师 事务 所未 发生 改变。





 
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 受到稽 查或 处罚 。





 
 
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


 
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金



 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
齐鲁证券 2 1,295,689,518.95 30.17% 1,179,596.49 30.21% - 
中信证券 2 652,604,074.10 15.20% 594,129.55 15.21% - 
国泰君安 1 502,808,382.96 11.71% 457,758.09 11.72% - 
联合证券 1 352,972,568.01 8.22% 321,344.65 8.23% - 
兴业证券 1 231,921,528.92 5.40% 211,141.46 5.41% - 
民生证券 1 189,777,506.31 4.42% 172,773.24 4.42% - 
华鑫证券 1 178,545,406.61 4.16% 162,548.66 4.16% - 
华泰证券 1 168,410,365.60 3.92% 153,321.59 3.93% - 
中信建投 1 161,569,205.34 3.76% 147,093.60 3.77% - 
招商证券 2 154,861,182.59 3.61% 140,985.92 3.61% - 
中投证券 2 147,492,208.22 3.43% 129,959.38 3.33% - 
东兴证券 1 82,728,879.85 1.93% 75,316.65 1.93% - 
光大证券 1 57,970,948.77 1.35% 52,777.13 1.35% - 
申银万国 1 51,264,668.11 1.19% 46,672.00 1.20% - 
国信证券 1 45,214,284.58 1.05% 41,162.50 1.05% - 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
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国金证券 1 19,993,670.59 0.47% 18,202.29 0.47% - 
东方证券 2 155,398.71 0.00% 141.47 0.00% - 
平安证券 1 - - - - - 
红塔证券 1 - - - - - 
国海证券 1 - - - - - 
山西证券 1 - - - - - 
安信证券 1 - - - - - 
中金 1 - - - - - 
东吴证券 1 - - - - - 
银河证券 1 - - - - - 
英大证券 1 - - - - - 
海通证券 1 - - - - - 
中邮证券 2 - - - - - 
东海证券 1 - - - - - 
浙商证券 1 - - - - - 
华融证券 1 - - - - - 
川财证券 1 - - - - - 
财富证券 1 - - - - - 
东北证券 2 - - - - - 
华创证券 1 - - - - - 
中航证券 1 - - - - - 
注: 本 基金 根据 中国 证券 监 督管理 委员 会《 关于 完善 证券投 资基 金交 易席 位制 度有关 问题 的通 知》
(证监基字[2007]48 号) 的 有关规定要求, 我公司在 比 较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状
况、研 究水 平后,向 多家 券 商租用 了基 金专 用交 易席 位。 



 1、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:



(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的 声誉;



(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要; 
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的开 展提 供良好的服 务和支
持。 
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下: 
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标 准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
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(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 
本期 席 位增 加: 中信 证券 、 川财证 券各 一个 。 
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交总 额
的比例 
成交金 额 
占当期 权证 
成交总 额的
比例 
齐鲁证券 - - 150,000,000.00 23.08% - - 
中信证券 - - - - - - 
国泰君安 - - - - - - 
联合证券 - - - - - - 
兴业证券 - - - - - - 
民生证券 - - - - - - 
华鑫证券 - - 200,000,000.00 30.77% - - 
华泰证券 - - - - - - 
中信建投 - - 300,000,000.00 46.15% - - 
招商证券 - - - - - - 
中投证券 - - - - - - 
东兴证券 - - - - - - 
光大证券 - - - - - - 
申银万国 - - - - - - 
国信证券 - - - - - - 
国金证券 - - - - - - 
东方证券 - - - - - - 
平安证券 - - - - - - 
红塔证券 - - - - - - 
国海证券 - - - - - - 
山西证券 - - - - - - 
安信证券 - - - - - - 
中金 - - - - - - 
东吴证券 - - - - - - 
银河证券 - - - - - - 
英大证券 - - - - - - 
海通证券 - - - - - - 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 
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中邮证券 - - - - - - 
东海证券 - - - - - - 
浙商证券 - - - - - - 
华融证券 - - - - - - 
川财证券 - - - - - - 
财富证券 - - - - - - 
东北证券 - - - - - - 
华创证券 - - - - - - 
中航证券 - - - - - - 




§11 备查文 件目录 
11.1 备 查文 件目录 
1 、中 国证 监会 批准 万家 和 谐增长 混合 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件 。 
2 、 《万 家和 谐增 长混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 。 
3 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。 
4 、本 报告 期 内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值及 其他 临时 公告 。 
5 、万 家和 谐增 长混 合型 证 券投资 基 金2014 年 半年 度 报告原 文。 
6 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。 
11.2 存 放地 点 
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并 登载 于基 金 管理人 网站 ：  
11.3 查 阅方 式 
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。 
 
 
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2014 年8 月27 日
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