万 家 双 引 擎灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2014 年 半年 度 报 告 摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月27 日
万家双引擎灵活配置混合 2014 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并 由董事 长签 发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2014 年8 月25 日 复核了 本报 告中
的财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
万家双引擎灵活配置混合 2014 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本 情况
基金简 称 万家双 引擎 灵活 配置 混合
基金主 代码 519183
交易代 码 519183
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 6 月27 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 56,017,922.05 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 股票 、 债 券的 有效配 置, 把握 价值 、 成 长 风
格特征,精 选个 股,构 造风 格类资 产组 合。 在有 效控 制
风险的 前提 下, 谋求 基金 资 产的持 续稳 健增 值。
投资策 略 本基金 根据 对宏 观经 济环 境、经 济增 长前 景及 证券 市
场发展 状况 的综 合分 析, 确 定大类 资产 的动 态配 置。 本
基金股 票投 资组 合采 取自 下而上 的策 略, 以量 化指 标
分析为 基础,结 合定 性分 析,精选 具有 明显 价值 、成 长
风格特 征且 具备 估值 优势 的股票,构 建投 资组 合,在有
效控制 风险 的前 提下,谋 求 基金资 产的 持续 稳健 增值 。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指 数收 益率 +40%× 上证 国债 指数 收益 率
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金,风 险 高于货 币市 场基 金和 债券
型基金,属 于中 高风 险、 中 高预期 收益 的证 券投 资基
金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 张志永
联系电 话 021-38619810 021-62677777*212004
电子邮 箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95561
传真 021-38619888 021-62159217
万家双引擎灵活配置混合 2014 年半年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号陆 家嘴 投资 大厦9 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -1,646,138.74
本期利 润 782,367.77
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0135
本期加 权平 均净 值利 润率 1.34%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.05%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -577,810.60
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0103
期末基 金资 产净 值 55,440,111.45
期末基 金份 额净 值 0.9897
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 46.75%
注:1 、本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本 期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人交 易基金的 各项 费用,计入费 用后实际 收益 水平要低于 所列数
字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.60% 1.15% 0.39% 0.47% 5.21% 0.68%
过去三 个月 0.64% 0.86% 1.00% 0.52% -0.36% 0.34% 万家双引擎灵活配置混合 2014 年半年度报告摘要
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过去六 个月 0.05% 1.23% -3.48% 0.62% 3.53% 0.61%
过去一 年 7.06% 1.37% 0.54% 0.70% 6.52% 0.67%
过去三 年 7.70% 1.19% -13.91% 0.78% 21.61% 0.41%
自基金 合同
生效起 至今
46.75% 1.18% -4.92% 1.02% 51.67% 0.16%
注: 业 绩比 较基 准收 益率 = 6 0%×沪深 300 指 数收 益率 + 40%× 上证 国债 指数 收益 率
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注: 本 基金于2008 年6 月27 日成立,建 仓期 为六 个月, 建仓期 结束 时和 报告 期末 各项资 产配 置比 例
符合基 金合 同要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁万家双引擎灵活配置混合 2014 年半年度报告摘要
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证券有 限公 司、 新疆 国际 实 业股份 有限 公司 和山 东省 国有资 产投 资控 股有 限公 司,住 所地 及办 公地
点均为 上海 市浦 东新 区浦 电路 360 号 9 楼, 注册 资 本 1 亿 元人 民币 。目 前管 理十八 只基 金, 分别 为
万家 180 指 数证 券投 资基 金、万 家增 强收 益债 券型 证券投 资基 金、 万家 行业 优选股 票型 证券 投 资
基金、万家货 币市场证 券 投资基金、万 家和谐增 长 混合型证券投 资基金、 万 家双引擎灵 活配置混
合型证券投资 基金、万 家 精选股票型证 券投资基 金 、万家稳健增 利债券型 证 券投资基金 、 万家中
证红利指数型 证券投资 基 金、 万家添利 债券型证 券 投资基金（LOF ） 、万家 中 证创业成长 指数分级
证券投资基金 、万家信 用 恒利债券型证 券投资基 金 、万家日日薪 货币市场 证 券投资基金 、万家岁
得利定期开放 债券型发 起 式证券投资基 金、万家 强 化收益定期开 放债券型 证 券投资基金 、万家上
证 380 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 万家 市政 纯债定 期开 放债 券型 证券 投资基 金和 万家 城 市
建设主 题纯 债债 券型 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日 期
朱颖
本基金 基金
经理, 、万 家
行业优 选股
票型基 金基
金经理
2012 年
2 月4 日
- 7 年
硕士学 位, 2006 年 10 月 加入万 家
基金管 理有 限公 司, 曾担 任 行业分
析师, 基金 经理 助理 。
华光磊
本基金 基金
经理、 万家 和
谐增长 混合
型证券 投资
基金基 金经
理、 权 益投 资
部副总 监
2013 年
8 月8 日
- 9 年
学士学 位,2004 年8 月进 入光大 证
券研究 所工 作, 于 2008 年 获得新 财
富房地 产行 业最 佳分 析师 第三名
(团队);2008 年12 月 加入 光大证 券
资产管 理总 部,2009 年 9 月加入 天
弘基金,分 别担 任研 究员、 基金经 理
助理等 职务;2011 年5 月 加入万 家
基金, 先后 担任 研究 总监 助 理、 研 究
总监等 职务 。
注:1 、 任职 日期 以及 离任 日期均 以公 告日 为准 。
2、 证券 从业 含义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人严 格遵 守基 金合同 、 《 证券 投资 基金 法 》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 等 法律 、
法规和监管 部门的相 关规 定,依照诚实 信用、勤 勉尽 责、安全高 效的原则 管理 和运用基金 资产,在
认真控 制投 资风 险的 基础 上,为 基金 持有 人谋 取最 大 利益, 没有 损害 基金 持有 人 利益的 行为 。 万家双引擎灵活配置混合 2014 年半年度报告摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易 制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平
的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公 正的进行询 价并完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交量 的 5% 的 交 易次数 为 1 次， 为指 数 型 基金因 被动 跟踪 标的 指数 与其他 组合 发生 同日
反向交 易， 不存 在不 公平 交易和 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年上半年市 场整体箱 体 运行，波动率 逐渐降低 ， 结构性行情特 征明显， 市 值较大的白马 股
跌幅较深，市 场机会主 要 集中在和创新 相关的各 类 主题投资。今 年上半年 市 场表现具有 深刻的时
代背景。宏观 层面，总 需 求虽然进一步 疲弱，但 是 供给端产能去 化速度较 市 场预期较快 ，所以看
到周期品的价 格弹性正 在 逐步恢复，在 微刺激的 背 景下，盈利弹 性增大。 但 是，利率进 一步上行
以及债务问题 始 终困扰 资 本市场，在政 府依旧没 有 打破刚性兑付 的前提下 ， 市场对债务 问题的反
映将是长期且 缓慢的。 此 外，虽然市场 的结构性 机 会也有创新和 转型推动 ， 但是去年的 强势股票
在上涨到一定 市值后将 面 临更多的问题 ，投资者 将 更关心市值和 行业空间 、 商业模式和 管理水平
等。因 此， 在存 量博 弈的 市场中 ，资 金不 断地 从之 前的强 势股 向新 兴主 题涌 入。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为 0.9897 元,本 报告 期份额 净值 增长 率 为 0.05%, 业绩 比较 基万家双引擎灵活配置混合 2014 年半年度报告摘要
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准收益 率为-3.48% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
自 6 月起， 宏 观 政策 开始 逐步转 向， 货币 和财 政政 策逐渐 积极 ，支 撑市 场从 6 月期开 始逐 渐
走强，后期在 沪港直通 的 影响下，行情 进一步演 绎 。由于目前通 胀对总需 求 更加敏感， 预计货币
政策的放松空 间有限。 此 外，目前的利 率水平处 于 高位是经济结 构性问题 而 非总量问题 ，货币政
策作用有限， 高企的利 率 将抑制复苏的 力度。相 对 于宏观政策， 产业政策 对 下半年的投 资更为重
要，例 如新 能源 汽车 、信 息安全 、核 电和 特高 压等 板块。
今年上半年双 引擎的投 资 主要放在创业 板上，因 为 这其中的公司 代表了经 济 未来方向，而 目
前宏观经济依 旧处于出 清 的后期，传统 行业从根 本 上来说缺乏长 期的 投资 机 会。展望下 半年，我
们仍然认为， 投资重心 应 该放在具有广 阔需求前 景 和各类商业模 式的新兴 行 业上，深入 研究企业
核心竞 争力 ，与 其一 道成 长。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日 常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。 万家双引擎灵活配置混合 2014 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本托管人依据 《万家双 引 擎灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》与《 万 家双引擎灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 , 自 2008 年6 月27 日起 托管 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投
资基金(以 下称 本基 金)的 全部资 产。
报告期 内, 本托 管人 严格 遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 及其 他有 关 法律法 规 、 基 金
合同和托管 协议的规 定, 诚 信、尽责地 履行了基 金托 管人义务,不 存在损害 本基 金份额持有 人利益
的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内,本托 管人根据 国 家有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的规定,对 基 金管理人在 本
基金的投资运 作、基金 资 产净值的计算 、基金收 益 的计算、基金 费用开支 等 方面进行了 必要的监
督、复核和审查,未 发 现 其存 在 任 何 损 害 本基 金 份 额持 有 人 利 益 的 行为; 基 金 管理 人 在 报 告 期 内,
严格遵 守了 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规, 在 各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进
行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告 中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容,认 为 其真实 、准 确和 完整,不 存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 12,285,795.39 18,051,011.70
结算备 付金 285,785.40 414,953.29
存出保 证金 189,574.84 125,340.86
交易性 金融 资产 42,874,105.38 41,617,011.78
其中： 股票 投资 42,874,105.38 41,617,011.78 万家双引擎灵活配置混合 2014 年半年度报告摘要
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基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 4,105,210.55 2,997,048.80
应收利 息 5,256.12 8,772.22
应收股 利 - -
应收申 购款 17,194.53 1,779.81
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 59,762,922.21 63,215,918.46
负债和所有者权益
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 3,016,527.59 -
应付赎 回款 804,358.71 12,280.75
应付管 理人 报酬 67,115.38 80,615.22
应付托 管费 11,185.90 13,435.86
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 236,560.39 247,300.67
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 187,062.79 360,507.13
负债合 计 4,322,810.76 714,139.63
所有者权益：
实收基 金 56,017,922.05 63,184,756.97
未分配 利润 -577,810.60 -682,978.14
所有者 权益 合计 55,440,111.45 62,501,778.83
负债和 所有 者权 益总 计 59,762,922.21 63,215,918.46
注：报 告截止日 2014 年6 月30 日,基 金份 额净 值0.9897 元,基 金份 额总 额56,017,922.05 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 万家双引擎灵活配置混合 2014 年半年度报告摘要
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项 目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 6 月30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至 2013
年 6 月 30 日
一、收入 2,485,792.13 5,808,306.81
1.利息 收入 166,459.65 284,216.69
其中： 存款 利息 收入 166,459.65 109,950.99
债券利 息收 入 - 145,399.71
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 28,865.99
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -147,257.54 8,349,551.00
其中： 股票 投资 收益 -269,516.66 7,773,375.73
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 267,695.84
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 122,259.12 308,479.43
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填
列）
2,428,506.51 -2,901,090.73
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 38,083.51 75,629.85
减：二、费用 1,703,424.36 1,276,077.83
1．管 理人 报酬 435,110.27 518,418.06
2．托 管费 72,518.38 86,403.01
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,012,602.31 483,110.27
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 183,193.40 188,146.49
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列） 782,367.77 4,532,228.98
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 782,367.77 4,532,228.98
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 万家双引擎灵活配置混合 2014 年半年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
63,184,756.97 -682,978.14 62,501,778.83
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 782,367.77 782,367.77
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-7,166,834.92 -677,200.23 -7,844,035.15
其中：1.基 金申 购款 24,458,351.79 1,623,844.50 26,082,196.29
2. 基金 赎回 款 -31,625,186.71 -2,301,044.73 -33,926,231.44
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
56,017,922.05 -577,810.60 55,440,111.45
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
64,822,254.60 -8,261,081.74 56,561,172.86
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,532,228.98 4,532,228.98
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-5,654,637.35 -742,281.21 -6,396,918.56
其中：1.基 金申 购款 63,869,302.54 -4,967,654.76 58,901,647.78
2. 基金 赎回 款 -69,523,939.89 4,225,373.55 -65,298,566.34
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
59,167,617.25 -4,471,133.97 54,696,483.28
万家双引擎灵活配置混合 2014 年半年度报告摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 毕玉 国______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”), 系 经 中 国 证券 监 督 管 理 委
员会( 以下简称 “中国证监 会 ”) 证监许 可[2008]316 号文《关于核 准万家双引 擎灵活配置混 合型
证券投资基 金募集的 批复 》的核准,由 万家基金 管理 有限公司作 为发起人 向社 会公开发行 募集,基
金合同 于 2008 年 6 月 27 日正式 生效,首 次设 立的 募 集规模 为 353,835,521.84 份基金 份额 。本 基
金为契约型 开放式,存 续期 限不定。本 基金的基 金管 理人为万家 基金管理 有限 公司,注册登 记机构
为中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司, 基金 托管 人为 兴 业银行 股份 有限 公司 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包 括国内 依法 发行 、 上市 的 股票 、 债 券、 现
金、 短期 金融 工具 、 资 产 支持证 券 、 权 证及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。
本 基 金 通 过 股 票 、 债 券 的 有 效 配 置, 谋 求 基 金 资 产 的 持 续 稳 健 增 值 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准
为:60% ×沪深 300 指 数收 益率 +4 0%× 上证 国债 指数 收益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年2 月颁 布的 《 企业会 计准 则- 基本 准则 》 和 38 项具 体会
计准则、其 后颁布的 应用 指南、解释 以及其他 相关 规定(以下合称 “企业 会计 准则 ”)编制,同时,
对于在 具体 会计 核算 和信 息披露 方面,也 参考 了中 国 证券业 协会 制定 的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于 进一 步规 范证 券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《 关于 证券 投
资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、 《证 券 投资基金信 息披露
管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》 第 3 号 《半 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《 证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号 《 会计 报表 附注的 编制 及披 露》 、 证 监 会公告[2010]5 号关
于发布 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于2014 年6 月30 日的 财务
状况以 及2014 年1 月1 日至 6 月30 日的 经营 成果 和 净值变 动情 况。 万家双引擎灵活配置混合 2014 年半年度报告摘要
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6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本半年 度报 告所 采用 的会 计政策 、会 计估 计与 上年 度报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经 国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业 所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税 字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，万家双引擎灵活配置混合 2014 年半年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月 ） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存 款利息所 得
有关个 人所 得税 政 策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 ，基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
435,110.27 518,418.06
其中： 支付 销售 机构 的客 95,636.47 87,995.35 万家双引擎灵活配置混合 2014 年半年度报告摘要
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户维护 费
注:
基金管 理费 按前 一日 的基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇不 可抗 力致
使无法 按时 支付 的, 顺延 至 最近可 支付 日支 付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
72,518.38 86,403.01
注:
依照基金合同, 在通常情 况 下,基金托管费 按前一日 基 金资产净值 的 0.25% 年费 率计提。计算 方法
如下:
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 在基 金合 同生 效后每 日计 提, 按月 支付。 由基金 管理 人向 基金 托管 人发送 基金 托管 费 划
付指令,基 金托 管人 复核 后 于次月 前 2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。 若 遇法
定节假 日、 休息 日等,支 付 日期顺 延。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告 期及上年 度 可比期间未通 过银行间 同 业市场与关联 方进行银 行 间债券(含回购)
交易。 万家双引擎灵活配置混合 2014 年半年度报告摘要
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6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2008 年
6 月 27 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,021,602.16 10,021,602.16
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,021,602.16 10,021,602.16
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
17.89% 16.94%
注：基 金管 理人 认购 本基 金的认 购费 符合 基金 招募 说明书 规定 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 本报 告期 末及 上年 度可比 期间 均未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行 12,285,795.39 160,991.69 7,965,444.39 106,454.99
注： 本 基金 的证 券交 易结 算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记 结算公 司,2014 年1
月 1 日至 6 月 30 日度 获得 的利息 收入 为 4,124.35 元,(2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 获得 的利 息
收入为 2,670.72 元),2014 年 6 月 30 日结 算备 付金 余额为 人民 币 285,785.40 元(2013 年 6 月 30
日为人 民 币208,731.42 元)。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 所承 销证 券。
6.4.9 期 末（ 2014 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 报告 期末 未持 有新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。 万家双引擎灵活配置混合 2014 年半年度报告摘要
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6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300323
华灿
光电
2014 年
4 月 28
日
重大
资产
重组
18.68
2014 年
7 月 28
日
11.21 40,000 927,921.00 747,200.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 报告 期末 不存 在银 行间市 场债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 报告 期末 不存 在交 易所市 场债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 42,874,105.38 71.74
其中： 股票 42,874,105.38 71.74
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,571,580.79 21.04
7 其他各 项资 产 4,317,236.04 7.22
8 合计 59,762,922.21 100.00
万家双引擎灵活配置混合 2014 年半年度报告摘要
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7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 1,956,000.00 3.53
C
制造业 20,440,956.95 36.87
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 931,000.00 1.68
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
13,042,655.30 23.53
J
金融业 - -
K
房地产 业 1,805,600.00 3.26
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 667,956.50 1.20
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,029,936.63 7.27
S
综合 - -
合计 42,874,105.38 77.33
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300348 长亮科 技 52,970 2,766,623.10 4.99
2 300130 新国都 70,000 2,548,700.00 4.60
3 300010 立思辰 100,000 2,492,000.00 4.49
4 300291 华录百 纳 59,907 2,102,136.63 3.79
5 300359 全通教 育 29,000 2,068,570.00 3.73 万家双引擎灵活配置混合 2014 年半年度报告摘要
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6 002649 博彦科 技 60,000 1,992,000.00 3.59
7 002683 宏大爆 破 80,000 1,956,000.00 3.53
8 002555 顺荣股 份 40,000 1,883,200.00 3.40
9 600240 华业地 产 370,000 1,805,600.00 3.26
10 002690 美亚光 电 50,965 1,797,535.55 3.24
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人网站 的半年度
报告正 文
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金 资产 净值
比例（ ％）
1 300323 华灿光 电 8,298,746.89 13.28
2 300315 掌趣科 技 7,394,434.02 11.83
3 300300 汉鼎股 份 7,250,105.36 11.60
4 002094 青岛金 王 7,172,716.90 11.48
5 000541 佛山照 明 6,468,934.02 10.35
6 002390 信邦制 药 5,705,004.98 9.13
7 300010 立思辰 5,435,844.56 8.70
8 002555 顺荣股 份 5,342,132.35 8.55
9 002368 太极股 份 5,118,755.29 8.19
10 000671 阳 光 城 5,007,162.47 8.01
11 000681 远东股 份 4,978,256.79 7.96
12 300002 神州泰 岳 4,957,790.08 7.93
13 000919 金陵药 业 4,642,416.69 7.43
14 300363 博腾股 份 4,607,400.32 7.37
15 600340 华夏幸 福 4,538,155.42 7.26
16 300359 全通教 育 4,445,261.95 7.11
17 600887 伊利股 份 4,444,900.00 7.11
18 600519 贵州茅 台 4,428,109.90 7.08
19 300291 华录百 纳 4,207,585.00 6.73
20 600048 保利地 产 3,851,783.70 6.16
21 002400 省广股 份 3,775,123.59 6.04
22 600352 浙江龙 盛 3,583,745.43 5.73
23 300212 易华录 3,457,846.27 5.53 万家双引擎灵活配置混合 2014 年半年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
24 002064 华峰氨 纶 3,329,176.13 5.33
25 300170 汉得信 息 3,297,556.42 5.28
26 600535 天士力 3,243,911.55 5.19
27 600677 航天通 信 3,144,245.11 5.03
28 002711 欧浦钢 网 3,105,263.49 4.97
29 002440 闰土股 份 3,088,738.68 4.94
30 000538 云南白 药 3,082,986.73 4.93
31 300130 新国都 3,076,286.34 4.92
32 002415 海康威 视 3,065,697.21 4.90
33 300026 红日药 业 3,062,420.40 4.90
34 600584 长电科 技 3,051,129.28 4.88
35 002268 卫 士 通 3,004,540.65 4.81
36 600869 远东电 缆 2,899,222.84 4.64
37 300287 飞利信 2,897,329.30 4.64
38 300182 捷成股 份 2,834,524.50 4.54
39 300058 蓝色光 标 2,735,834.91 4.38
40 000732 泰禾集 团 2,680,770.20 4.29
41 002312 三泰电 子 2,628,887.00 4.21
42 002649 博彦科 技 2,564,433.16 4.10
43 300078 中瑞思 创 2,547,267.26 4.08
44 300202 聚龙股 份 2,529,365.50 4.05
45 600884 杉杉股 份 2,513,907.02 4.02
46 300348 长亮科 技 2,473,524.08 3.96
47 601398 工商银 行 2,429,000.00 3.89
48 300157 恒泰艾 普 2,362,268.00 3.78
49 300245 天玑科 技 2,353,410.47 3.77
50 002179 中航光 电 2,288,024.66 3.66
51 300121 阳谷华 泰 2,275,444.40 3.64
52 600153 建发股 份 2,274,301.00 3.64
53 002008 大族激 光 2,233,694.00 3.57
54 000024 招商地 产 2,172,371.91 3.48
55 600893 航空动 力 2,159,100.00 3.45
56 601169 北京银 行 2,158,000.00 3.45
57 300070 碧水源 2,117,813.18 3.39
58 601299 中国北 车 2,076,268.35 3.32
59 300253 卫宁软 件 2,016,110.50 3.23 万家双引擎灵活配置混合 2014 年半年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
60 002683 宏大爆 破 1,999,138.00 3.20
61 300284 苏交科 1,996,100.48 3.19
62 002617 露笑科 技 1,986,178.72 3.18
63 300288 朗玛信 息 1,979,300.00 3.17
64 300090 盛运股 份 1,978,089.20 3.16
65 600261 阳光照 明 1,925,937.00 3.08
66 300347 泰格医 药 1,907,790.90 3.05
67 000559 万向钱 潮 1,873,401.00 3.00
68 002146 荣盛发 展 1,801,094.71 2.88
69 002294 信立泰 1,790,210.00 2.86
70 600240 华业地 产 1,774,192.20 2.84
71 000997 新 大 陆 1,742,721.88 2.79
72 601998 中信银 行 1,730,606.00 2.77
73 600585 海螺水 泥 1,729,888.00 2.77
74 002690 美亚光 电 1,722,799.01 2.76
75 300379 东方通 1,704,000.00 2.73
76 300017 网宿科 技 1,643,025.40 2.63
77 000002 万
科Ａ 1,610,900.00 2.58
78 601318 中国平 安 1,487,500.00 2.38
79 300006 莱美药 业 1,465,933.82 2.35
80 002589 瑞康医 药 1,418,253.08 2.27
81 002138 顺络电 子 1,410,084.00 2.26
82 600118 中国卫 星 1,406,536.66 2.25
83 000848 承德露 露 1,402,558.10 2.24
84 300241 瑞丰光 电 1,398,988.50 2.24
85 000898 鞍钢股 份 1,395,012.00 2.23
86 002292 奥飞动 漫 1,377,741.37 2.20
87 002416 爱施德 1,341,646.00 2.15
88 300049 福瑞股 份 1,327,059.80 2.12
89 600276 恒瑞医 药 1,319,200.00 2.11
90 600741 华域汽 车 1,318,576.22 2.11
91 000400 许继电 气 1,316,123.98 2.11
92 002004 华邦颖 泰 1,313,980.00 2.10
93 002439 启明星 辰 1,299,906.50 2.08
94 002507 涪陵榨 菜 1,289,879.43 2.06
95 002174 游族网 络 1,285,025.00 2.06 万家双引擎灵活配置混合 2014 年半年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
96 002475 立讯精 密 1,284,000.00 2.05
97 600522 中天科 技 1,279,070.00 2.05
98 300133 华策影 视 1,277,915.74 2.04
99 600187 国中水 务 1,270,000.00 2.03
100 600312 平高电 气 1,269,000.00 2.03
101 601633 长城汽 车 1,266,516.00 2.03
102 600767 运盛实 业 1,256,285.80 2.01
103 300223 北京君 正 1,255,667.50 2.01
注：本 项买 入金 额均 按买 入成交 金额(成 交单 价乘 以 成交数 量) 填列, 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300323 华灿光 电 8,566,733.34 13.71
2 300300 汉鼎股 份 7,602,044.56 12.16
3 300315 掌趣科 技 7,154,025.98 11.45
4 002094 青岛金 王 6,762,649.64 10.82
5 000541 佛山照 明 6,643,253.99 10.63
6 002390 信邦制 药 5,586,082.38 8.94
7 002368 太极股 份 5,248,308.10 8.40
8 002400 省广股 份 5,197,129.88 8.32
9 600352 浙江龙 盛 5,154,352.46 8.25
10 000671 阳 光 城 5,093,628.90 8.15
11 300058 蓝色光 标 5,063,412.01 8.10
12 000681 远东股 份 4,929,070.32 7.89
13 002415 海康威 视 4,881,039.09 7.81
14 600340 华夏幸 福 4,379,796.98 7.01
15 600887 伊利股 份 4,177,972.96 6.68
16 600519 贵州茅 台 4,158,351.88 6.65
17 300363 博腾股 份 4,053,967.45 6.49
18 600048 保利地 产 3,927,009.82 6.28
19 300002 神州泰 岳 3,863,404.45 6.18
20 002555 顺荣股 份 3,760,205.60 6.02
21 000919 金陵药 业 3,417,137.28 5.47
22 002022 科华生 物 3,383,941.32 5.41
23 002064 华峰氨 纶 3,377,887.11 5.40
24 300026 红日药 业 3,346,508.54 5.35 万家双引擎灵活配置混合 2014 年半年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
25 300359 全通教 育 3,300,495.38 5.28
26 600677 航天通 信 3,234,192.15 5.17
27 002440 闰土股 份 3,222,302.86 5.16
28 002268 卫 士 通 3,089,303.20 4.94
29 002353 杰瑞股 份 3,050,846.04 4.88
30 600535 天士力 3,035,433.86 4.86
31 000538 云南白 药 2,983,716.98 4.77
32 300212 易华录 2,958,806.89 4.73
33 002711 欧浦钢 网 2,949,328.45 4.72
34 300245 天玑科 技 2,936,621.00 4.70
35 600584 长电科 技 2,690,860.99 4.31
36 600869 远东电 缆 2,636,057.00 4.22
37 300010 立思辰 2,596,232.85 4.15
38 002312 三泰电 子 2,563,931.00 4.10
39 300078 中瑞思 创 2,546,036.90 4.07
40 601398 工商银 行 2,534,000.00 4.05
41 000732 泰禾集 团 2,477,044.82 3.96
42 300170 汉得信 息 2,470,124.56 3.95
43 300291 华录百 纳 2,448,931.49 3.92
44 600884 杉杉股 份 2,418,225.22 3.87
45 600252 中恒集 团 2,261,340.51 3.62
46 002179 中航光 电 2,261,087.21 3.62
47 000625 长安汽 车 2,228,002.87 3.56
48 000024 招商地 产 2,206,411.06 3.53
49 002008 大族激 光 2,203,832.00 3.53
50 300157 恒泰艾 普 2,197,868.28 3.52
51 300287 飞利信 2,168,069.80 3.47
52 600153 建发股 份 2,141,564.00 3.43
53 002617 露笑科 技 2,119,146.06 3.39
54 300070 碧水源 2,042,563.82 3.27
55 601169 北京银 行 2,039,624.50 3.26
56 300253 卫宁软 件 2,030,017.00 3.25
57 300284 苏交科 2,028,487.63 3.25
58 000559 万向钱 潮 1,968,451.55 3.15
59 300090 盛运股 份 1,951,410.90 3.12
60 300288 朗玛信 息 1,948,750.00 3.12
61 601299 中国北 车 1,948,500.00 3.12
62 600893 航空动 力 1,948,207.00 3.12 万家双引擎灵活配置混合 2014 年半年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
63 300017 网宿科 技 1,944,470.00 3.11
64 600150 中国船 舶 1,939,828.00 3.10
65 600261 阳光照 明 1,897,306.79 3.04
66 002146 荣盛发 展 1,871,066.32 2.99
67 300379 东方通 1,777,291.05 2.84
68 000528 柳
工 1,745,123.21 2.79
69 002241 歌尔声 学 1,744,737.87 2.79
70 600585 海螺水 泥 1,735,255.33 2.78
71 002294 信立泰 1,729,239.15 2.77
72 000876 新 希 望 1,722,403.10 2.76
73 601633 长城汽 车 1,687,347.45 2.70
74 000997 新 大 陆 1,676,387.06 2.68
75 002138 顺络电 子 1,656,754.66 2.65
76 002174 游族网 络 1,611,926.40 2.58
77 000002 万
科Ａ 1,583,794.10 2.53
78 600079 人福医 药 1,533,048.00 2.45
79 002470 金正大 1,486,064.00 2.38
80 002589 瑞康医 药 1,484,624.27 2.38
81 601318 中国平 安 1,471,796.00 2.35
82 601998 中信银 行 1,455,625.86 2.33
83 002439 启明星 辰 1,449,367.83 2.32
84 300133 华策影 视 1,438,069.76 2.30
85 300006 莱美药 业 1,436,363.38 2.30
86 002416 爱施德 1,381,965.80 2.21
87 000400 许继电 气 1,373,652.36 2.20
88 002410 广联达 1,372,125.74 2.20
89 300241 瑞丰光 电 1,368,233.50 2.19
90 000848 承德露 露 1,339,834.80 2.14
91 600767 运盛实 业 1,320,734.00 2.11
92 600276 恒瑞医 药 1,319,295.60 2.11
93 300182 捷成股 份 1,312,188.00 2.10
94 600522 中天科 技 1,300,000.00 2.08
95 002004 华邦颖 泰 1,294,461.00 2.07
96 000898 鞍钢股 份 1,292,433.82 2.07
97 600741 华域汽 车 1,287,530.80 2.06
98 002507 涪陵榨 菜 1,273,568.65 2.04
99 600855 航天长 峰 1,258,644.00 2.01
100 300083 劲胜精 密 1,255,043.83 2.01 万家双引擎灵活配置混合 2014 年半年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
注: 本 项卖 出金 额均 按卖 出 成交金 额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列,不 考虑 相关 交易费 用
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 331,229,994.77
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 332,131,891.02
注： 本 项买 入金 额均 按买 入成交 金额(成 交单 价 乘 以 成交数 量) 填列, 不考 虑相 关交易 费用 ； 本 项卖
出金额 均按 卖出 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的情况,在报 告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中, 不存在 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 万家双引擎灵活配置混合 2014 年半年度报告摘要
第 27 页 共 30 页
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 189,574.84
2 应收证 券清 算款 4,105,210.55
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,256.12
5 应收申 购款 17,194.53
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,317,236.04
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,947 28,771.40 11,198,242.18 19.99% 44,819,679.87 80.01%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
35,037.76 0.06%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金 份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 万家双引擎灵活配置混合 2014 年半年度报告摘要
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本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责
人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 6 月 27 日 ） 基金 份额 总额
353,835,521.84
本报告 期期 初基 金份 额总 额 63,184,756.97
本报告 期基 金总 申购 份额 24,458,351.79
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 31,625,186.71
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 56,017,922.05
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
报告期 内无 涉及 基金 管理 人的重 大人 事变 动。
基金托 管人 ：
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘会 计师 事务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内,基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 稽查 或处 罚的 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 2 548,564,036.48 82.69% 499,412.94 82.69% -
申银万国 1 49,454,158.26 7.46% 45,023.05 7.46% -
国泰君安 1 37,700,885.91 5.68% 34,322.95 5.68% -
光大证券 1 17,517,917.91 2.64% 15,948.27 2.64% -
中信建投 1 10,124,887.23 1.53% 9,217.66 1.53% -
齐鲁证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中金 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信万家双引擎灵活配置混合 2014 年半年度报告摘要
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息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的 开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
无。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中金 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
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2014 年8 月27 日
