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万家和谐(519181)

万家和谐:2014年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
万 家 和 谐 增长 混 合 型 证券 投 资 基金2014 年
半年度报告 摘要 
 
2014 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 万家基金管 理有限公司 
基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司 
送出日 期:2014 年8 月27 日 
 
 
 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 摘要 
第 2 页 共 29 页


§1 重要提 示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏, 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并 由董事 长签 发。 基金托 管人 兴业 银行 根据 本基金 合同 规定,于2014 年 8 月 25 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 摘要 第 3 页 共 29 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 万家和 谐增 长混 合 基金主 代码 519181 前端交 易代 码 519181 后端交 易代 码 519182 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 11 月 30 日 基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,969,954,546.07 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 通过 有效 配置 股票 、 债券 投资 比例, 平衡 长期 买 入持有 和事 件驱 动投 资的 优化选 择策 略, 控制 投资 风 险,谋 取基 金资 产的 长期 稳 定增值 。 投资策 略 本基金 最大 特点 是突 出和 谐增长,主 要包 含二 层含 义: 一、 资 产配 置的 和谐,通 过 有效配 置股 票、 债券 资产 比 例,谋 求基 金资 产在 股票 、 债券投 资中 风险 、 收 益的 和 谐平衡;二 、长 期买 入持 有 和事件 驱动 投资 的和 谐, 通 过对不 同行 业、 不同 股票 内在价 值与 市场 价格 的偏 离 程度和 其市 场价 格向 内在 价值的 回归 速度 的分 析, 谋 求基金 资产 在不 同行 业和 不同股 票投 资中 长期 投资 和 事件驱 动投 资的 和谐 平衡 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 65%+ 中证 全债指 数 × 30%+ 同业 存款 利 率×5% 风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金,其 预 期收益 及风 险水 平介 于股 票型基 金与 债券 型基 金之 间,属 于中 等风 险收 益水 平 基金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 万家基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 兰剑 张志永 联系电 话 021-38619810 021-62677777*212004 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 摘要 第 4 页 共 29 页


电子邮 箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn 客户服 务电 话


95538 转 6 、4008880800 95561 传真 021-38619888 021-62159217


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.wjasset.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号陆 家嘴 投资 大厦9 楼


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -14,063,787.42 本期利 润 -116,758,185.71 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0345 本期基 金份 额净 值增 长率 -4.97% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2948 期末基 金资 产净 值 1,651,870,319.08 期末基 金份 额净 值 0.5562 注:(1) 本期 已实现收 益指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含公 允 价值变动收 益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益; (2) 所述基金 业绩指标 不包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用,计 入费用后 实 际收益水平 要 低于所 列数 字; (3) 期末可供分配利润采用 期末资产负债表中未分配 利润与未分配利润中已实 现部分的孰低 数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 2.04% 0.84% 0.51% 0.50% 1.53% 0.34% 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 摘要 第 5 页 共 29 页


过去三 个月 3.27% 0.85% 1.51% 0.57% 1.76% 0.28% 过去六 个月 -4.97% 1.00% -2.91% 0.67% -2.06% 0.33% 过去一 年 5.30% 1.07% -0.02% 0.76% 5.32% 0.31% 过去三 年 -4.60% 1.19% -15.58% 0.84% 10.98% 0.35% 自基金 合同 生效起 至今 14.99% 1.59% 38.10% 1.25% -23.11% 0.34% 注:业 绩比 较基 准收 益率= 沪深300 指数 × 65%+ 中证 全债指 数 × 30%+ 同业 存款 利率 × 5% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动 的比 较 注: 本 基金 成立 于 2006 年 11 月 30 日,建 仓期 为六 个 月,建 仓期 结束 时各 项资 产 配置比 例符 合法 律 法规和 基金 合同 要求 。报 告期末 各项 资产 配置 比例 符合法 律法 规和 基金 合同 要求。 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 摘要 第 6 页 共 29 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁 证券有 限公 司、 新疆 国际 实 业股份 有限 公司 和山 东省 国有资 产投 资控 股有 限公 司,住 所地 及办 公地 点均为 上海 市浦 东新 区浦 电路 360 号 9 楼, 注册 资 本 1 亿 元人 民币 。目 前管 理十八 只基 金, 分别 为 万家 180 指 数证 券投 资基 金、万 家增 强收 益债 券型 证券投 资基 金、 万家 行业 优选股 票型 证券 投 资 基金、万家货 币市场证 券 投资基金、万 家和谐增 长 混合型证券投 资基金、 万 家双引擎灵 活配置混 合型证券投资 基金、万 家 精选股票型证 券投资基 金 、万家稳健增 利债券型 证 券投资基金 、 万家中 证红利指数型 证券投资 基 金、 万家添利 债 券型证 券 投资基金(LOF ) 、万家 中 证创业成长 指数分级 证券投资基金 、万家信 用 恒利债券型证 券投资基 金 、万家日日薪 货币市场 证 券投资基金 、万家岁 得利定期开放 债券型发 起 式证券投资基 金、万家 强 化收益定期开 放债券型 证 券投资基金 、万家上 证 380 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 万家 市政 纯债定 期开 放债 券型 证券 投资基 金和 万家 城 市 建设主 题纯 债债 券型 证券 投资基 金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘芳洁 本基金 基金 经理、 总经 理 助理、 投资 总 监、 研 究总 监 2013 年 6 月1 日 - 9 年 硕士研 究生 ,2004 年6 月 进入易 方达 基金管 理有 限公 司工 作 , 历 任行业 研究 员、 基金 经理 。2012 年11 月加入 万家 基金 , 现 任本公 司投 资总 监、 总经 理助 理。 华光磊 本基金 基金 经理、 万家 双 引擎灵 活配 置基金 基金 经理、 权益 投 资部副 总监 2013 年 1 月4 日 - 9 年 学士学 位,2004 年8 月 进入 光大证 券研 究所工 作, 于 2008 年 获得 新财富 房地 产行业 最佳 分析 师第 三名( 团队);2008 年 12 月加 入光 大证 券资 产 管理总 部,2009 年9 月 加入 天弘 基金, 分别 担 任研究 员、 基金 经理 助 理 等职务;2011 年 5 月 加入 万家 基金,先 后 担任研 究总 监助理 、研 究总 监等 职务 。 注: 1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。





2 、证 券从 业含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 摘要 第 7 页 共 29 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金运作管 理 办法 》 等 法律 、 法规 和监 管部门 的相 关规 定, 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效的 原则 管理 和运 用基金资产, 在 认真 控 制 投资 风 险 的 基 础 上,为 基 金 持有 人 谋 取 最 大 利益, 没 有 损害 基 金 持 有 人利 益的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平 交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和 交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益 输送的 异常 交易 发生 。 公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平 的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序; 对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价格 优 先、 比 例分 配的 原则 对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公 正的进行询 价并完 成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控 制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。


本报告期内所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该 证券当 日成 交量 的 5% 的 交 易次数 为 1 次, 为指 数型 基金因 被动 跟踪 标的 指数 与其他 组合 发生 同日 反向交 易, 不存 在不 公平 交易和 利益 输送 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2014 年上 半年 ,A 股 市场 从各类 指数 看, 上证 综指 与深成 指数 均在 低位 窄幅 震荡, 而中 小 板 指数与创业板 指数均在 震 荡中下行。但 市场的结 构 性机会仍然存 在,市场 呈 现出主题性 和中小市 值的特征。市 场反映了 投 资者各种预期 的交织: 一 方面困扰市场 的经济长 周 期问题仍然 存在:以 地产为 代表 的产 业链 投资 率见顶 后 GDP 增 速下 行, 国内的 消费 潜力 被一 些社 会和政 策因 素压 抑 , 过往冲动投资 造成的产 能 过剩遗患等等 ;另一方 面 一些积极因素 显现:政 府 的铁腕反腐 给中国社万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 摘要 第 8 页 共 29 页


会带来进一步 改革发展 的 信心,货币政 策实质上 的 逐步放松带来 了流动性 向 好的预期, 资本市场 诸多的政策变 化导致一 些 行业的估值被 重新定位 。 上半年行业指 数的表现 说 明市场的风 格转换已 经悄然 在发 生。 本基金的投资 策略一直 是 选择治理结构 良好,管 理 层优秀,具备 明确核心 竞 争力和清晰盈 利 模式的企业, 长期持有 伴 随其成长;淡 化市场判 断 和风格对操作 的影响。 基 于此前管理 人对市场 的谨慎 判断 ,上 半年 基金 的仓位 一直 处于 中等 水平 。持仓 结构 以消 费类 和制 造业企 业为 主。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为 0.5562 元,本 报告 期份额 净值 增长 率为-4.97%, 同期 业绩 比 较基准 增长 率为-2.91% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望中长期的 市场,我 们 谨慎乐观。尽 管宏观经 济 的恢复仍然存 在不确定 性 ,但经历长期 调 整后的市场已 经对其下 行 风险的源头和 路径有了 较 为充分的认知 ,这已经 不 会成为市场 的真正风 险来源。货币 政策实质 性 宽松的背景下 ,估值再 度 大幅下行的空 间也非常 有 限。因此整 体判断市 场下行空间有 限 。决定 市 场上行幅度的 将是企业 部 门的盈利改善 情况,一 些 长期调整后 产能出清 较为彻 底, 竞争 格局 较好 的行业 会率 先走 入盈 利上 行的阶 段。 中短期来看, 下半年投 资 节奏的阶段性 核心关注 点 在三个方面: 首先是房 地 产销售的预期 在 即将到来的旺 季能否兑 现 ;其次是经济 的恢复在 季 度的数据上是 否能够进 一 步验证;第 三是年内 是否可 以看 到一 些金 融体 系的流 动性 宽松 向实 体经 济传导 的端 倪。 管理人对于资 产配置的 长 期的方向依然 坚定的看 好 品牌消费品、 医疗服务 、 新媒体、新能 源 和装备 制造 业。 投资 以积 极的心 态和 行动 拥抱 社会 变革的 企业 。 我 们相 信在 中国的 新发 展周 期中, 这些方向必将 出现新的 一 批优秀的代表 企业,管 理 人力争通过扎 实的研究 和 前瞻的判断 ,为持有 人创造 价值 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历 公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性 及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负 责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和 相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。 2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 摘要 第 9 页 共 29 页


基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日 常 估值 业务 。 3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。 4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度 本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用 户服务 协议 》 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 在报 告期 内未 实施 利润分 配。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本托管人依据 《万家和 谐 增长混合型证 券投资基 金 基金合同》与 《万家和 谐 增长混合型证 券 投资基 金托 管协 议》 , 自 2006 年 11 月 30 日 起托 管 万家和 谐增 长混 合型 证券 投资基 金( 以下 称本 基金) 的全 部资 产。 报告期内,本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ,诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ,不存在 损 害本基金份 额持有人 利益的 行为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 报告期内,本托 管人根据 国 家有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的规定,对 基 金管理人在 本 基金的投资 运 作、基金 资 产净值的计算 、基金收 益 的计算、基金 费用开支 等 方面进行了 必要的监 督、复核和审查,未 发 现 其存 在 任 何 损 害 本基 金 份 额持 有 人 利 益 的 行为; 基 金 管理 人 在 报 告 期 内, 严格遵 守了 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规, 在 各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进 行。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容,认 为 其真实 、准 确和 完整,不 存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 摘要 第 10 页 共 29 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计 ) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2014 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 101,803,721.97 284,088,789.36 结算备 付金 3,186,131.76 3,283,907.49 存出保 证金 1,491,704.82 1,587,714.67 交易性 金融 资产 1,358,453,968.96 1,718,298,454.48 其中: 股票 投资 1,248,507,968.96 1,569,533,454.48 基金投 资 - - 债券投 资 109,946,000.00 148,765,000.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 199,701,379.85 149,400,634.70 应收证 券清 算款 140,058.98 23,022,605.09 应收利 息 1,169,801.37 1,117,056.49 应收股 利 - - 应收申 购款 2,272.68 64,813.13 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 1,665,949,040.39 2,180,863,975.41 负债和所有者权益 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 8,417,223.40 - 应付赎 回款 1,522,284.30 877,571.29 应付管 理人 报酬 2,006,912.76 2,718,033.14 应付托 管费 334,485.52 453,005.51 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 1,433,937.58 1,930,477.16 应交税 费 - - 应付利 息 - - 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 摘要 第 11 页 共 29 页


应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 363,877.75 565,492.18 负债合 计 14,078,721.31 6,544,579.28 所有者权益:


实收基 金 1,699,070,831.33 2,125,394,829.20 未分配 利润 -47,200,512.25 48,924,566.93 所有者 权益 合计 1,651,870,319.08 2,174,319,396.13 负债和 所有 者权 益总 计 1,665,949,040.39 2,180,863,975.41 注: 报 告截 止日2014 年6 月30 日,基 金份 额净 值 0.5562 元,基 金份 额总 额2,969,954,546.07 份


6.2 利 润表 会计主 体: 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日 上年度可比期间 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 一、收入 -93,391,592.87 148,912,624.12 1.利息 收入 5,910,144.27 3,465,350.98 其中: 存款 利息 收入 2,538,619.73 1,947,551.60 债券利 息收 入 2,806,608.20 772,821.92 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 564,916.34 744,977.46 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 2,847,516.07 127,448,435.47 其中: 股票 投资 收益 -6,796,470.37 117,931,940.68 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 97,700.00 40,000.00 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 9,546,286.44 9,476,494.79 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ”号 填 列) -102,694,398.29 17,870,437.40 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 545,145.08 128,400.27 减:二、费用 23,366,592.84 21,660,136.94 1.管 理人 报酬 14,139,884.55 12,043,223.24 2.托 管费 2,356,647.49 2,007,203.86 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 6,651,247.74 7,401,074.59 5.利 息支 出 - - 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 摘要 第 12 页 共 29 页


其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 218,813.06 208,635.25 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) -116,758,185.71 127,252,487.18 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) -116,758,185.71 127,252,487.18


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,125,394,829.20 48,924,566.93 2,174,319,396.13 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -116,758,185.71 -116,758,185.71 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -426,323,997.87 20,633,106.53 -405,690,891.34 其中:1.基 金申 购款 202,439,160.25 -84,609.84 202,354,550.41 2. 基金 赎回 款 -628,763,158.12 20,717,716.37 -608,045,441.75 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,699,070,831.33 -47,200,512.25 1,651,870,319.08 项目 上年度可比期间 2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,631,615,566.96 -255,094,325.26 1,376,521,241.70 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 127,252,487.18 127,252,487.18 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 摘要 第 13 页 共 29 页


三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 152,840,863.17 -9,213,818.67 143,627,044.50 其中:1.基 金申 购款 325,411,220.03 -21,537,159.60 303,874,060.43 2. 基金 赎回 款 -172,570,356.86 12,323,340.93 -160,247,015.93 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,784,456,430.13 -137,055,656.75 1,647,400,773.38


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 毕玉 国______














______李杰______














____ 陈 广益____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表 附注 6.4.1 基 金基 本情况 万家和谐增长 混合型证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”),系经 中国证券 监督 管理委员会( 以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监基金 字[2006]211 号文 《 关于同 意万 家和 谐增 长混 合型证 券投 资基 金 募集的 批复 》 的 核准,由 万 家基金 管理 有限 公司 作为 发起人 向社 会公 开发 行募 集, 基 金合 同于2006 年 11 月 30 日 正式 生效, 首 次设立 的募 集规 模 为 491,748,090.03 份 基金 份额 。 本基金 的基 金管 理 人为万家基 金管理有 限公 司,注册登记 机构为中 国证 券登记结算 有限责任 公司, 基金托管人 为兴业 银行股 份有 限公 司。 2007 年7 月19 日(拆 分日), 本基 金管 理人 万家 基金 管 理有限 公司 对本 基金 进行 了基金 份额 拆 分。拆 分前,本 基金 的基 金 份额净 值为 人民 币 1.7480 元,根 据基 金份 额拆 分公 式,计算 精确 到小 数 点后第 9 位( 第 9 位 以 后 舍 去) 为 人 民 币 1.747971119 元 。 本 基 金 管 理 人 于 拆 分 日, 按照 1:1.747971119 的拆 分比 例对本 基金 进行 拆分 。 拆 分后, 基金 份额 净值 为人 民 币1.0000 元,基 金份 额面值 为人 民 币0.5721 元。 本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具,主 要包 括 国内依 法发 行上 市的 股票 、债券 及法 律、 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具。 本基金 通过 配置 股票 、 债 券投资 比例,平 衡长 期 买入持 有和 事件 驱动 投资 的优化 选择 策略,谋 取基 金 资产的 长期 稳定 增值 。 本 基 金的业 绩比 较基 准 为:沪深 300 指数 ×6 5%+ 中 证全债 指数 ×30 %+ 同 业存 款利率 ×5% 。 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 摘要 第 14 页 共 29 页


6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年2 月颁 布的 《 企业会 计准 则- 基本 准则 》 和 38 项具 体会 计准则、其 后颁布的 应用 指南、解释 以及其他 相关 规定(以下合 称 “企业 会计 准则 ”)编制,同时, 对于在 具体 会计 核算 和信 息披露 方面,也 参考 了中 国 证券业 协会 制定 的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业 务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于 进一 步规 范证 券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《 关于 证券 投 资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、 《证 券 投资基金信 息披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》 第 3 号 《半 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号 《 会计 报表 附注的 编制 及披 露》 、 证 监 会公告[2010]5 号关 于发布 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财 务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于2014 年6 月30 日的 财务 状况以 及2014 年1 月1 日至 6 月30 日的 经营 成果 和 净值变 动情 况。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 6.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 1. 印花 税


经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;


经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;


根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转 让,暂 免征 收印 花税 。


2. 营业 税、 企业 所得税


根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 摘要 第 15 页 共 29 页


定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券 投 资基 金) 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ;


根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ;


根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂 不 征收 企业所 得税 。


3. 个人 所得 税


根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题 的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入,由上 市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收 入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ;


根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补 充通知 》 的规 定, 自2005 年6 月13 日起 , 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得, 按照财 税[2005]102 号文 规定, 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 , 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额;


根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个月 ) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。


根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。


根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存 款利息所 得 有关个 人所 得税 政策 的通 知》 , 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 ,与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 未发 生变 化。 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 摘要 第 16 页 共 29 页


6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ,基 金销 售机 构 兴业银 行股 份有 限公 司( “兴业 银行 ”) 基金托 管人 ,基 金代 销机 构 齐鲁证 券有 限公 司( “ 齐 鲁证券 ”) 基金管 理人 股东 ,基 金代 销机构 注: 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 上年度 可比 期间 2013 年1月1 日至2013 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 齐鲁证券 1,295,689,518.95 30.17% 619,330,521.64 12.68%


债 券交 易 本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比 例 齐鲁证券 150,000,000.00 23.08% - - 注:上 年度 可比 期间 本基 金未通 过关 联方 交易 单元 进行回 购交 易。 6.4.8.1.2 权 证交 易 本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 摘要 第 17 页 共 29 页


当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 齐鲁证券 1,179,596.49 30.21% 657,988.30 46.21% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 齐鲁证券 559,874.07 12.68% 192,417.68 10.59% 注:上述佣 金按 市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买( 卖)经手费、 证券 结算风 险基 金和 上海 证券 交易所 买( 卖)证 管费 等) 。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 14,139,884.55 12,043,223.24 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,289,672.75 2,464,612.05 注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:





H=E×1 .50% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费 划付指令,经 基金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的, 顺延 至 最近可 支付 日支 付。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,356,647.49 2,007,203.86 注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:





H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 摘要 第 18 页 共 29 页


E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金托 管费 划付指令,基 金托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金托 管人 。若遇 不可 抗力 致 使 无法按 时支 付的,顺 延至 最 近可支 付日 支付 。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 无。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金本报告期间及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 基金合 同生 效日 ( 2006 年 11 月 30 日 ) 持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 42,632,952.03 52,173,346.43 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末 持 有的 基金 份额 42,632,952.03 52,173,346.43 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 1.44% 1.67% 注: 本 基 金 的 基 金 管理 人 于本 报 告 期 间 及 上 年度 可 比期 间 申 购 及 赎 回 本基 金 份额 时 适 用 的 费 率与 本基金 公告 的费 率一 致。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 除基金 管理 人之 外本 基金 其他关 联方 于本 期末 及上 年度末 均未 持有 本基 金份 额。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度 可比 期 间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 摘要 第 19 页 共 29 页


期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 兴业银行 101,803,721.97 2,473,327.66 106,017,596.29 1,897,392.08 注: 本 基金 的证 券交 易结 算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司, 2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日获得 的利 息收 入为人 民币 40,792.90 元(2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日:人民币34,967.33 元), 2014 年6 月30 日 结算 备付 金余 额为 人 民币3,186,131.76 元(2013 年6 月30 日:人 民币 4,033,252.31 元)。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 有在 承销 期内 参与 关联方 承销 证券 的情 况。 6.4.9 期 末( 2014 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 报告 期末 未持 有因 认购新 发/ 增发 而流 通受 限 证券。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300284 苏交 科 2014 年 6 月 25 日 重大 事项 停牌 8.75 2014 年 7 月 4 日 9.18 9,880,000 70,085,586.71 86,450,000.00 - 600418 江淮 汽车 2014 年 4 月 14 日 重大 资产 重组 10.20 2014 年 7 月 11 日 11.22 400,000 4,159,643.02 4,080,000.00 - 300323 华灿 光电 2014 年 4 月 28 日 重大 资产 重组 18.68 2014 年 7 月 28 日 11.21 15,300 182,070.00 285,804.00 -


6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间债券 正回 购, 因此 没有 在 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所债券 正回 购, 因此 没有 在 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 摘要 第 20 页 共 29 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,248,507,968.96 74.94 其中: 股票 1,248,507,968.96 74.94 2 固定收 益投 资 109,946,000.00 6.60 其中: 债券 109,946,000.00 6.60








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 199,701,379.85 11.99 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 104,989,853.73 6.30 7 其他各 项资 产 2,803,837.85 0.17 8 合计 1,665,949,040.39 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 3,215,400.00 0.19 B 采矿业 9,299,360.55 0.56 C 制造业 873,693,754.62 52.89 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 300,900.00 0.02 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 81,651,737.72 4.94 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 26,801,585.16 1.62 J 金融业 15,894,211.70 0.96 K 房地产 业 - - 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 摘要 第 21 页 共 29 页


L 租赁和 商务 服务 业 118,418,480.08 7.17 M 科学研 究和 技术 服务 业 86,450,000.00 5.23 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,113,000.00 0.25 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 9,867,800.00 0.60 R 文化、 体育 和娱 乐业 18,801,739.13 1.14 S 综合 - - 合计 1,248,507,968.96 75.58


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300284 苏交科 9,880,000 86,450,000.00 5.23 2 600887 伊利股 份 2,500,000 82,800,000.00 5.01 3 002400 省广股 份 3,300,000 81,114,000.00 4.91 4 600563 法拉电 子 1,980,716 65,858,807.00 3.99 5 002462 嘉事堂 3,014,000 56,120,680.00 3.40 6 002250 联化科 技 3,912,218 55,553,495.60 3.36 7 300026 红日药 业 1,799,826 52,734,901.80 3.19 8 000848 承德露 露 2,500,000 49,675,000.00 3.01 9 000538 云南白 药 825,000 43,065,000.00 2.61 10 002415 海康威 视 2,499,920 42,348,644.80 2.56 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于基 金 管理人网站 的半年度 报告正 文。


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600519 贵州茅 台 89,162,005.85 4.10 2 600352 浙江龙 盛 63,488,729.84 2.92 3 000002 万


科A 63,305,128.28 2.91 4 000001 平安银 行 59,629,722.37 2.74 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 摘要 第 22 页 共 29 页


5 600887 伊利股 份 58,510,387.53 2.69 6 002410 广联达 57,733,403.95 2.66 7 002415 海康威 视 54,600,406.92 2.51 8 600563 法拉电 子 54,372,289.53 2.50 9 600315 上海家 化 51,130,549.17 2.35 10 600187 国中水 务 47,483,875.65 2.18 11 300058 蓝色光 标 46,436,163.29 2.14 12 002390 信邦制 药 44,887,820.68 2.06 13 600089 特变电 工 43,812,076.77 2.01 14 002008 大族激 光 40,550,787.80 1.86 15 600517 置信电 气 39,778,297.36 1.83 16 000400 许继电 气 36,826,930.57 1.69 17 600518 康美药 业 36,728,638.08 1.69 18 000919 金陵药 业 31,692,964.18 1.46 19 603288 海天味 业 29,468,215.47 1.36 20 000651 格力电 器 28,790,355.25 1.32 注:本 项买 入金 额均 按买 入成交 金额(成 交单 价乘 以 成交数 量) 填列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600089 特变电 工 174,758,739.00 8.04 2 000651 格力电 器 108,374,556.75 4.98 3 600352 浙江龙 盛 78,293,699.85 3.60 4 600600 青岛啤 酒 73,633,653.16 3.39 5 600519 贵州茅 台 71,722,811.59 3.30 6 000002 万


科A 64,572,301.83 2.97 7 600521 华海药 业 61,760,570.42 2.84 8 002456 欧菲光 58,004,179.45 2.67 9 000001 平安银 行 57,753,142.12 2.66 10 002241 歌尔声 学 54,528,870.49 2.51 11 002008 大族激 光 53,898,579.93 2.48 12 002410 广联达 42,395,694.09 1.95 13 600187 国中水 务 42,321,515.87 1.95 14 002020 京新药 业 41,479,960.64 1.91 15 000400 许继电 气 40,692,002.87 1.87 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 摘要 第 23 页 共 29 页


16 600118 中国卫 星 39,577,661.75 1.82 17 600616 金枫酒 业 38,406,172.75 1.77 18 002250 联化科 技 37,767,140.50 1.74 19 600372 中航电 子 37,201,503.71 1.71 20 600518 康美药 业 34,132,030.89 1.57 注: 本 项卖 出金 额均 按卖 出 成交金 额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列,不 考虑 相关 交易费 用 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,051,753,945.93 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 2,262,515,612.79 注: 本 项买 入金 额均 按买 入成交 金额(成 交单 价乘 以 成交数 量) 填列, 不考 虑相 关交易 费用 ; 本 项卖 出金额 均按 卖出 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 109,946,000.00 6.66 其中: 政策 性金 融债 109,946,000.00 6.66 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 109,946,000.00 6.66


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 130232 13 国开 32 1,000,000 100,050,000.00 6.06 2 130216 13 国开 16 100,000 9,896,000.00 0.60


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 摘要 第 24 页 共 29 页


7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 报告 期末 未持 有贵 金属。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 根据基 金合 同, 本基 金暂 不可投 资于 股指 期货 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 根据基 金合 同, 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金投资的 前 十 名 证 券的 发 行 主 体 不 存 在 被 监 管部 门 立 案 调 查 的, 在 报 告 编制 日 前 一 年 内 也不存 在受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,不 存在 投资 于超 出基 金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,491,704.82 2 应收证 券清 算款 140,058.98 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,169,801.37 5 应收申 购款 2,272.68 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,803,837.85


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 报告 期末 未持 有可 转换债 券。 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 摘要 第 25 页 共 29 页


7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 300284 苏交科 86,450,000.00 5.23 重大事 项停 牌


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 116,687 25,452.32 888,373,776.19 29.91% 2,081,580,769.88 70.09%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 17,670.81 0.00% 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责 人持有 本开 放式 基金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2006 年 11 月30 日 )基 金份 额 总额 491,748,090.03 本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,715,186,548.53 本报告 期基 金总 申购 份额 353,848,634.66 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,099,080,637.12 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 摘要 第 26 页 共 29 页


本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,969,954,546.07


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 基金管 理人 : 报告期 内无 涉及 基金 管理 人的重 大人 事变 动。 基金托 管人 : 本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 期内 为基 金进 行审 计的会 计师 事务 所未 发生 改变。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 受到稽 查或 处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 摘要 第 27 页 共 29 页


例 齐鲁证券 2 1,295,689,518.95 30.17% 1,179,596.49 30.21% - 中信证券 2 652,604,074.10 15.20% 594,129.55 15.21% - 国泰君安 1 502,808,382.96 11.71% 457,758.09 11.72% - 联合证券 1 352,972,568.01 8.22% 321,344.65 8.23% - 兴业证券 1 231,921,528.92 5.40% 211,141.46 5.41% - 民生证券 1 189,777,506.31 4.42% 172,773.24 4.42% - 华鑫证券 1 178,545,406.61 4.16% 162,548.66 4.16% - 华泰证券 1 168,410,365.60 3.92% 153,321.59 3.93% - 中信建投 1 161,569,205.34 3.76% 147,093.60 3.77% - 招商证券 2 154,861,182.59 3.61% 140,985.92 3.61% - 中投证券 2 147,492,208.22 3.43% 129,959.38 3.33% - 东兴证券 1 82,728,879.85 1.93% 75,316.65 1.93% - 光大证券 1 57,970,948.77 1.35% 52,777.13 1.35% - 申银万国 1 51,264,668.11 1.19% 46,672.00 1.20% - 国信证券 1 45,214,284.58 1.05% 41,162.50 1.05% - 国金证券 1 19,993,670.59 0.47% 18,202.29 0.47% - 东方证券 2 155,398.71 0.00% 141.47 0.00% - 平安证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 中金 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 中邮证券 2 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 摘要 第 28 页 共 29 页


注: 本 基金 根据 中国 证券 监 督管理 委员 会《 关于 完善 证券投 资基 金交 易席 位制 度有关 问题 的通 知》 (证监基字[2007]48 号) 的 有关规定要求, 我公司在 比 较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状 况、研 究水 平后,向 多家 券 商租用 了基 金专 用交 易席 位。


1、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:


(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;


(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要; (3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能 及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信 息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能 力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的开 展提 供良好的服 务和支 持。 2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下: (1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。 (2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 本期 席 位增 加: 中信 证券 、 川财证 券各 一个 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 齐鲁证券 - - 150,000,000.00 23.08% - - 中信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 联合证券 - - - - - - 兴业 证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华鑫证券 - - 200,000,000.00 30.77% - - 华泰证券 - - - - - - 中信建投 - - 300,000,000.00 46.15% - - 招商证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 万家和谐增长混合 2014 年半年 度报告 摘要 第 29 页 共 29 页


东兴证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中金 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - -


万家基金管理有限公司 2014 年8 月27 日