万 家 货 币 市场 证 券 投 资基 金2014 年半年度
报告摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月27 日
万家货币 2014 年半年度报告摘要
第 2 页 共 29 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意,并 由董 事 长签发 。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2014 年8 月25 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 万家货币 2014 年半年度报告摘要
第 3 页 共 29 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家货 币
基金主 代码 519508
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 5 月 24 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,105,723,904.57 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 万家货 币A 万家货 币B 万家货 币R
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519508 519507 519501
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
1,653,183,250.02
份
3,330,780,211.58
份
121,760,442.97
份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 力 保 本 金稳 妥 和 基金 资产 高 流 动 性的 基 础 上,为 投资 者 提 供 资金 的 流动
性储备,并 追求 高于 业绩 比 较基准 的稳 定收 益
投资策 略 通过短 期利 率预 期策 略、 类属资 产配 置策 略和 无风 险套利 操作 策略 构建 投
资组合,谋 求在 满足 流动 性 要求、 控制 风险 的前 提下, 实现基 金收 益的 最大
化
业绩比 较基 准 本基金 实施 基金 份额 分类 前， 业 绩比 较基 准为 一年 期银行 定期 存款 税后 利
率。 自 2013 年8 月 15 日 起本基 金实 施基 金份 额分 类， 并 采用 银行 活期 存
款利率 （税 后） 为业 绩比 较基准
风险收 益特 征 本 基 金 属 于证 券 投 资基 金中 低 风 险 、高 流 动 性的 品种, 其 预 期 风险 和 预期
收益率 都低 于股 票、 债券 和混合 型基 金
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 华夏银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 兰剑 郑鹏
联系电 话 021-38619810 010-85238667
电子邮 箱 lanj@wjasset.com zhjjtgb@hxb.com.cn
客户服 务电话
95538 转 6 、4008880800 95577
传真 021-38619888 010-85238680
万家货币 2014 年半年度报告摘要
第 4 页 共 29 页
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 报告 正文的 管理 人互 联网 网址 http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 报告 备置 地点 上 海 市 浦东 新 区浦 电路 360 号 陆 家嘴
投资大 厦9 楼基 金管 理人 办公场 所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、本 基金 收益 分配 按 月结转 份额 。
2、本 基金 无持 有人 申购 、 赎回的 交易 费用 。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
4、自 2013 年 8 月 15 日起 ，本基 金实 施基 金份 额分 类，分 设三 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额 和R 类 基金 份额 ，详情 请参 阅相 关公 告。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
万家货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3102% 0.0031% 0.0288% 0.0000% 0.2814% 0.0031%
过去三 个月 0.9588% 0.0025% 0.0873% 0.0000% 0.8715% 0.0025%
基金级 别 万家货 币A 万家货 币B 万家货 币R
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2014 年 1 月 1
日 - 2014 年6 月30
日 )
报告期( 2014 年 1 月 1
日 - 2014 年 6 月 30
日)
报告期( 2014 年 1 月
1 日 - 2014 年6 月
30 日)
本期已 实现 收益 56,104,962.47 167,055,329.75 1,609,187.01
本期利 润 56,104,962.47 167,055,329.75 1,609,187.01
本期净 值收 益率 2.1647% 2.2864% 2.2915%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 1,653,183,250.02 3,330,780,211.58 121,760,442.97
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 万家货币 2014 年半年度报告摘要
第 5 页 共 29 页
过去六 个月 2.1647% 0.0027% 0.1736% 0.0000% 1.9911% 0.0027%
过去一 年 4.6043% 0.0032% 0.6767% 0.0024% 3.9276% 0.0008%
过去三 年 13.8041% 0.0065% 7.1699% 0.0036% 6.6342% 0.0029%
自基金 合同
生效起 至今
32.1615% 0.0089% 20.9711% 0.0027% 11.1904% 0.0062%
万家货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3300% 0.0031% 0.0288% 0.0000% 0.3012% 0.0031%
过去三 个月 1.0193% 0.0025% 0.0873% 0.0000% 0.9320% 0.0025%
过去六 个月 2.2864% 0.0027% 0.1736% 0.0000% 2.1128% 0.0027%
自基金 合同
生效起 至今
4.1663% 0.0030% 0.3068% 0.0000% 3.8595% 0.0030%
万家货 币 R
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3309% 0.0031% 0.0288% 0.0000% 0.3021% 0.0031%
过去三 个月 1.0219% 0.0025% 0.0873% 0.0000% 0.9346% 0.0025%
过去六 个月 2.2915% 0.0027% 0.1736% 0.0000% 2.1179% 0.0027%
自基金 合同
生效起 至今
4.1626% 0.0030% 0.3059% 0.0000% 3.8567% 0.0030%
注：1 、自2013 年8 月15 日起， 本基 金实 施基 金份 额分类 ，分 设三 类基 金份 额：A 类基 金份 额、
B 类基金 份额和 R 类基 金 份额； 其中 B 类和 R 类基 金份额 的“ 自基 金合 同生 效起至 今” 指标 计算
自分类 实施 日（2013 年8 月15 日） 算起 。
2、本 基金 实施 基金 份额 分 类前， 业绩 比较 基准 为一 年期银 行定 期存 款税 后利 率。自 2013 年 8 月
15 日 期本 基金 实施 基金 份 额分类 ，并 采用 银行 活期 存款利 率（ 税后 ）为 业绩 比较基 准。 万家货币 2014 年半年度报告摘要
第 6 页 共 29 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
万家货币 2014 年半年度报告摘要
第 7 页 共 29 页
万家货币 2014 年半年度报告摘要
第 8 页 共 29 页
注：1 、 本 基金 成立 于2006 年5 月 24 日 ， 建仓期 为3 个月 ， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合
基金合 同要 求。 报告 期末 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 要求 。
2、自 2013 年 8 月 15 日起 ，本基 金实 施基 金份 额分 类，分 设三 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额和 R 类基 金份 额 ；其中 B 类和 R 类 基金 份 额的指 标计 算自 分类 实施 日（2013 年 8 月 15
日）算 起。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁
证券有限公司 、新 疆国 际 实业股份有限 公司和山 东 省国有资产投 资控股有 限 公司, 住所 地及办公
地点均 为上 海市 浦东 新区 浦电 路 360 号陆 家嘴 投资 大厦 9 楼， 注册 资 本 1 亿 元人民 币。 目前 管理
十八只 基金,分 别为 万家180 指 数证 券投 资基 金、 万 家增强 收益 债券 型证 券投 资基金 、 万 家行 业优万家货币 2014 年半年度报告摘要
第 9 页 共 29 页
选股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 万家 货币 市场 证券 投 资基金 、 万家 和谐 增长 混 合型证 券投 资基 金、
万家双引擎灵 活配置混 合 型证券投资基 金、万家 精 选股票型证券 投资基金 、 万家稳健增 利债券 型
证券投 资基 金 、 万 家中 证 红利指 数型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 万 家添 利债 券型 证券投 资基 金 （LOF ） 、
万家中证创业 成长指数 分 级证券投资基 金、万家 信 用恒利债券型 证券投资 基 金、万家日 日薪货币
市场证券投资 基金、万 家 岁得利定期开 放债券型 发 起式证券投资 基金、万 家 强化收益定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 万家 上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、万 家市 政纯债 定期 开放 债 券
型证券 投资 基金 和万 家城 市建设 主题 纯债 债券 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
唐俊杰
本 基 金 基
金 经 理 、
万 家 稳 健
增 利 基 金
基金经
理 、 万 家
信用恒利
基 金 基 金
经 理 、 万
家 市 政 纯
债 基 金 基
金经理
2011 年11 月
5 日
- 5 年
硕士学
位 , 曾任
金 元 证 券
股 份 有 限
公 司 投 资
经理。
2011 年 9
月 加 入 万
家 基 金 管
理 有 限 公
司。
孙驰
本 基 金 基
金 经 理 、
万 家 增 强
收 益 基 金
基金经
理 、 万 家
日 日 薪 货
币 基 金 基
金 经 理 、
万 家 岁 得
利 定 期 开
放 债 券 型
发 起 式 基
金 基 金 经
理 、 万 家
强 化 收 益
定 期 开 放
债 券 型 基
2011 年 3 月
19 日
- 6 年
硕士学
位 ， 曾 任
中 海 信 托
股 份 有 限
公 司 投 资
经理。
2010 年 4
月 加 入 万
家 基 金 管
理 有 限 公
司 , 曾担
任 固 定 收
益研究
员 、 基 金
经理助
理。 万家货币 2014 年半年度报告摘要
第 10 页 共 29 页
金 基 金 经
理 、 固 定
收 益 部 总
监
注：1 、任 职日 期 以 公告 为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人严 格遵 守基 金合同 、 《 证券 投资 基金 法 》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 等 法律 、
法规和监管 部门的相 关规 定,依照诚实 信用、勤 勉尽 责、安全高 效的原则 管理 和运用基金 资产,在
认真控 制投 资风 险的 基础 上,为 基金 持有 人谋 取最 大 利益, 没有 损害 基金 持有 人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平
的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价 格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公 正的进行询 价并完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交量 的 5% 的交 易次数 为 1 次， 为指 数型 基 金因被 动跟 踪标 的指 数与 其他组 合发 生同 日
反向交 易， 不存 在不 公平 交易和 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年宏观经 济增长呈 现 出明显的放缓 态势，地 产 投资下滑显著 ，货币政 策 出现明显松动 ，万家货币 2014 年半年度报告摘要
第 11 页 共 29 页
资金面由过紧 转向相对 宽 松。债券收益 率在春节 前 持续上涨，在 货币政策 调 整后出现了 快速的下
行。
本基金在上半 年操作上 ， 由于对于市场 趋势判断 比 较正确，在春 节前采取 低 仓位和低久期 的
策略，安排了 足够的流 动 性，较好地应 对了规模 的 波动；春节过 后，观察 到 基本面以及 政策面的
利好因 素出 现， 及时 提高 债券仓 位， 大幅 增持 了长 久期短 期融 资券 ，获 得了 较好的 投资 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期万 家货 币A 基金 净值收 益率 为2.1647% ， 同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.1736% ； 万家
货币B 基金 净值 收益 率 为2.2864% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为 0.1736% ； 万 家 货币 R 基金 净值 收
益率 为2.2915% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 0.1736% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
预计2014 年下 半年 经济 在 政府的 稳增 长政 策下 会有 所企稳 回升 ； 通 货膨 胀水 平 预计会 小幅 回
升，短期仍会 比较温和 ， 但是中长期压 力逐步会 显 现；货币政策 短期仍会 偏 重于稳增长 ，结构性
宽松是主要方 向， 但是 由 于货币增速依 然较快， 央 行政策存在一 定主动收 缩 的可能性， 叠加外汇
占款流入下降 以及新股 发 行等干扰因素 ，资金面 整 体预计将会存 在较大波 动 性；由于存 贷比的放
松以及信贷投 放的增长 ， 可能会对债券 需求产生 一 定的替代效应 ，风险偏 好 的回升也会 削弱债券
的需求。整体 而言，下 半 年债券市场呈 现出先抑 后 扬的行情特征 可能性相 对 较大。如果 债券收益
率水平 上升至 一个较高 位 置，而经济基 本面出现 进 一步恶化以及 货币政策 出 现更大力度 放松，则
债券市 场仍 会再 次带 来上 涨的投 资机 会。
基于以 上的 判断 ， 在资 产 安全的 前提 下 ， 下 半年 我 们适度 降低 债券 配置 比例 ， 缩 短组 合久 期，
短期内以协议 存款以及 银 行间逆回购等 安全性品 种 为主要投资方 向，等待 新 的投资机会 出现再重
新加仓 ；同 时合 理安 排好 流动性 ，以 求获 得较 好的 投资收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业 胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。 万家货币 2014 年半年度报告摘要
第 12 页 共 29 页
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 每日 计算 分配 收益, 按月集 中支 付。 本报 告期 内 本基 金 应分 配利 润224,769,479.23 元,
本报告 期内 本基 金已 分配 利润 224,769,479.23 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期 内 ， 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 规 定，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内,基金 管理人在 投 资运作、基金 资产净值 计 算、利润分配 、基金费 用 开支等方面, 能
够遵守 有关 法律 法规,未 发 现有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
托管人 认为 ，由 基金 管理 人编制 并经 托管 人复 核的 本基 金 2014 年 半年 度报 告 中的财 务指 标、
净值表 现、 财务 会计 报告 、利润 分配 、投 资组 合报 告等内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元 万家货币 2014 年半年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
资 产
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 1,082,334,434.06 2,324,862,924.23
结算备 付金 77,859,000.00 -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 3,933,088,987.20 3,549,806,208.84
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 3,933,088,987.20 3,549,806,208.84
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 440,905,431.36 1,752,291,078.45
应收证 券清 算款 73,333,144.93 52,709,273.28
应收利 息 94,659,044.16 53,342,566.44
应收股 利 - -
应收申 购款 5,910,131.15 260,220,429.58
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - 70,000,000.00
资产总 计 5,708,090,172.86 8,063,232,480.82
负债和所有者权益
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负债 - -
卖出回 购金 融资 产款 585,768,892.11 667,849,186.07
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - 1,002.79
应付管 理人 报酬 3,659,012.88 2,490,879.81
应付托 管费 1,108,791.79 754,812.05
应付销 售服 务费 481,567.48 904,251.49
应付交 易费 用 94,306.19 103,228.35
应交税 费 - 47,400.00
应付利 息 95,850.66 58,253.31
应付利 润 11,073,300.12 19,037,829.32
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 84,547.06 170,011.30
负债合 计 602,366,268.29 691,416,854.49
所有者权益：
实收基 金 5,105,723,904.57 7,371,815,626.33
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 5,105,723,904.57 7,371,815,626.33 万家货币 2014 年半年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
负债和 所有 者权 益总 计 5,708,090,172.86 8,063,232,480.82
注：报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元 ，基 金份 额总额 5,105,723,904.57
份，其 中， 万家 货 币 A 基 金份额 净 值 1.0000 元 ，基 金份额 总 额 1,653,183,250.02 份， 万家 货币
B 基金 份额 净值1.0000 元 ， 基金 份额 总额3,330,780,211.58 份 ， 万 家货 币R 基 金份额 净 值 1.0000
元，基 金份 额总 额121,760,442.97 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 万家 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
一、收入 254,914,012.69 248,430,202.60
1.利息 收入 251,094,598.54 223,840,052.18
其中： 存款 利息 收入 87,242,752.29 89,823,921.22
债券利 息收 入 82,068,951.55 99,112,044.13
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 81,782,894.70 34,904,086.83
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 3,819,414.15 24,590,150.42
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 3,819,414.15 24,590,150.42
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用 30,144,533.46 46,969,813.61
1．管 理人 报酬 17,424,789.64 18,158,261.71
2．托 管费 5,280,239.24 5,502,503.48
3．销 售服 务费 3,569,165.70 13,756,258.84
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 3,766,915.11 9,448,842.00
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 3,766,915.11 9,448,842.00
6．其 他费 用 103,423.77 103,947.58 万家货币 2014 年半年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填 列）
224,769,479.23 201,460,388.99
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
224,769,479.23 201,460,388.99
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日 至 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,371,815,626.33 - 7,371,815,626.33
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 224,769,479.23 224,769,479.23
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-2,266,091,721.76 - -2,266,091,721.76
其中：1. 基 金申 购款 44,066,940,556.08 - 44,066,940,556.08
2. 基金 赎回 款 -46,333,032,277.84 - -46,333,032,277.84
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有人分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -224,769,479.23 -224,769,479.23
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,105,723,904.57 - 5,105,723,904.57
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
9,198,690,712.38 - 9,198,690,712.38
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 201,460,388.99 201,460,388.99 万家货币 2014 年半年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-4,451,646,530.31 - -4,451,646,530.31
其中：1. 基 金申 购款 39,790,987,613.25 - 39,790,987,613.25
2. 基金 赎回 款 -44,242,634,143.56 - -44,242,634,143.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -201,460,388.99 -201,460,388.99
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,747,044,182.07 - 4,747,044,182.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 毕玉 国______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家货 币市 场证 券投 资基 金 (以 下简 称 “ 本基 金”)， 系经 中国 证券 监督 管理 委员会 （以 下简
称“ 中 国证 监会 ”） 证监 基 金字[2006]69 号文 《 关于 同意万 家货 币市 场证 券投 资基金 募集 的批 复》
的核准 ，由 基金 管理 人万 家基金 管理 有限 公司 向社 会公开 发行 募集 ，基 金合 同于 2006 年 5 月 24
日正式 生效 ， 首次 设立 募 集规模 为2,437,395,340.44 份 基金 份额 。 本 基金 为 契约型 开放 式 ， 存 续
期限不定。本 基金的基 金 管理人为万家 基金管理 有 限公司，注册 登记机构 为 中国证券登 记结算有
限责任 公司 ，基 金托 管人 为华夏 银行 股份 有限 公司 。
本基金 采取 主动 式投 资管 理策略 ，主 要投 资于 现金 、通知 存款 、1 年 以内( 含 1 年) 的银 行 定
期存款 及大 额存 单、 剩余 期限 在 397 天以 内( 含397 天)的 债券 、 期 限在1 年 以内( 含1 年)的 债券
回购、 期限 在 1 年以 内( 含 1 年)的 中央 银行 票据 ， 以及中 国证 监会 、中 国人 民银行 认可 的其 他具
有良好 流动 性的 货币 市场 工具。 对于 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许货 币市 场基 金投资 的其 他品 种，
基金管理人在 履行适当 程 序后，可以将 其纳入投 资 范围。本基金 在力保本 金 稳妥和基金 资产高流
动性的 基础 上， 为投 资者 提供资 金的 流动 性储 备， 并追求 高于 业绩 比较 基准 的稳定 收益 。2013 年
8 月 15 日 前， 本基 金的业 绩比较 基准 为一 年期 银行 定 期存 款税 后利 率； 经基 金管理 人和 托管 人 协
商一致 ， 自 2013 年 8 月 15 日 起， 本基 金业 绩比 较 基准由 一年 期银 行定 期存 款税后 利率 变更 为银
行活期 存款 利率 （税 后） 。 万家货币 2014 年半年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
2013 年 8 月 15 日（ “ 分 级日 ” ） ， 本基 金划 分为 三 类基金 份额 ：A 类 基金 份 额、B 类 基金 份
额和 R 类基 金份 额。 其中 ，A 类基 金份 额和 B 类 基 金份额 以 500 万 份额 为界 限划分 ，单 一持 有人
持有500 万 份基 金份 额以 下的 为 A 类 份额 ， 达 到或 超过 500 万 份的 为B 类份 额。 基 金份 额分 类后 ，
在基金 存续 期内 的任 何一 个开放 日， 若 A 类基 金份 额持有 人在 单个 基金 帐户 保留的 基金 份额 达 到
或超过 500 万份 （不 含未 付收益 ）时 ，本 基金 的注 册登记 机构 自动 将其 在该 基金帐 户持 有的 A 类
基金份 额升 级为 B 类 基金 份额， 并于 升级 当日 按照 B 基金份 额等 级享 有基 金 收益。 相应 的， 在基
金存续 期内 的任 何一 个开 放日， 若 B 类基 金份 额持 有人在 单个 基金 帐户 保留 的基金 份额 低 于 500
万份（ 不含 未付 收益 ）时 ，本基 金的 注册 登记 机构 自动将 其在 该基 金帐 户持 有的 B 类基 金份 额 降
级为 A 类基 金份 额， 并于 降级当 日按 照 A 类基 金份 额等级 享有 基金 收益 。本 基金 R 类基 金份 额目
前仅限通过直 销渠道的 特 定投资群体进 行申购。 特 定投资群 体指 依法设立 的 基本养老保 险基金、
依法制定的企 业年金 计 划 筹集的资金及 其投资运 营 收益形成的企 业补充养 老 保险基金（ 包括全国
社会保 障基 金 、 企 业年 金 单一计 划以 及集 合计 划） ， 以及可 以投 资基 金的 其他 社会保 险基 金 。 如 将
来出现可以投 资基金的 住 房公积金、享 受税收优 惠 的个人养老账 户、经养 老 基金监管部 门认可的
新的养老基金 类型，基 金 管理人可在招 募说明书 更 新时或发布临 时公告将 其 纳入特定投 资群体范
围，并按规定 向中国证 监 会备案。三类 基金份额 单 独计算及公布 基金日收 益 和基金七日 收益率。
分级后 ，本 基金 已 于2014 年1 月6 日 公告 更新 的招 募说明 书 ， 并于 公告 前向 相关监 管机 构报 备 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制。
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 证券投 资基 金执 行< 企业 会 计准则>估 值业 务
及份额净值 计价有关 事项 的通知》 、 《证 券投资基 金 信息披露管 理办法》 、 《 证 券投资基金 信息披 露
内容与 格式 准则 》第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号
《会计 报表 附注 的编 制及 披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信 息
披露特 别规 定》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国
证监会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
万家货币 2014 年半年度报告摘要
第 18 页 共 29 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于2014 年6 月30 日的 财务
状况以 及2014 年1 月1 日至 6 月30 日的 经营 成果 和 净值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本半年 度报 告所 采用 的会 计政策 、会 计估 计与 上年 度报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、营 业税 、企 业所 得税
根据财政部、 国家税务总 局财税字[2004]78 号文《 关于证券投资 基金税收政 策的通知 》 ， 自
2004 年1 月1 日起 ， 对 证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ） 管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
2. 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定： 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ，基 金销 售机 构 万家货币 2014 年半年度报告摘要
第 19 页 共 29 页
华夏银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 ，基 金代 销机 构
齐鲁证 券有 限公 司 基金管 理人 股东 ，基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
17,424,789.64 18,158,261.71
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
2,012,922.19 4,079,056.22
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .33% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费 在基金合 同生 效后每日计 提,按月支 付, 由基金管理 人向基金 托管 人发送基金 管理费 划
付指令,基 金托 管人 复核 后 于次月 前 2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。 若 遇法
定节假 日、 休息 日等,支 付 日期顺 延。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,280,239.24 5,502,503.48
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提; 计算 方法 如 下:
H=E×0 .10% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 万家货币 2014 年半年度报告摘要
第 20 页 共 29 页
基金托 管费 在基 金合 同生 效后每 日计 提, 按月 支付。 由基金 管理 人向 基金 托管 人发送 基金 托管 费 划
付指令,基 金托 管人 复核 后 于次月 前 2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。 若 遇法
定节假 日、 休息 日等,支 付 日期顺 延。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付 的 销售服 务费
万家货 币A 万家货 币 B 万家货 币R 合计
万家基 金管 理有 限公 司 314,697.74 364,696.61 - 679,394.35
华夏银 行股 份有 限公 司 53,436.83 3,225.78 - 56,662.61
合计 368,134.57 367,922.39 - 736,056.96
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家货 币A 万家货 币 B 万家货 币R 合计
万家基 金管 理有 限公司 5,881,858.57 - - 5,881,858.57
华夏银 行股 份有 限公 司 370,391.41 - - 370,391.41
合计 6,252,249.98 - - 6,252,249.98
注：自 2013 年 8 月 15 日 起，本 基金 实行 销售 服务 费分级 收费 方式 ，分 设三 级基金 份额 ：A 类基
金份额 、B 类 基金 份额 和 R 类 基金 份额 ，A 类基 金份 额销售 服务 费年 费率 为 0.25% ，B 类 基金 份额
销售服 务费 年费 率 为0.01% ，R 类基 金份 额销 售服务 费年费 率 为0。 各类 基金 份 额的销 售服 务费 计
提的计 算公 式如 下：
H=E× 销售 服务 费年 费率 ÷ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人 向基金 托管 人发 送基 金销 售服务 费划 付指 令，
基金托 管人 复核 后于 次月 前 2 个 工作 日内 从基 金财 产 中一 次性 支付 给基 金管 理人， 由基 金管 理 人
支付给 各代 销机 构， 若遇 法定节 假日 、休 息日 等， 支付日 期顺 延。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。 万家货币 2014 年半年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
万 家货 币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
齐鲁证券有限
公司
- - 100,000,000.00 1.36%
注：自 2013 年 8 月 15 日 起，本 基金 实行 销售 服务 费分级 收费 方式 ，分 设三 级基金 份额 ：A 级基
金份额 、B 级基 金份 额和R 级基 金份 额。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
华夏银行股份有
限公司
22,334,434.06 68,634.72 5,776,014.12 371,880.05
注： 本 基金 的证 券交 易结 算 资金 通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司，
2014 年1 月1 日至6 月30 日获得 的利 息为 人民 币209,486.53 元(2013 年1 月1 日至6 月30 日为
人民 币 28,690.60 元)，2014 年 6 月 30 日结 算备 付 金余额 为人 民 币 77,859,000.00 元(2013 年 6
月30 日余 额为 人民 币6,590,909.09 元) 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 不存 在在 承销 期内直 接购 入关 联方 所承 销证券 的情 况。
6.4.9 期 末（ 2014 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末 ，本 基金 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本报告 期末 ，本 基金 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。 万家货币 2014 年半年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2014 年6 月30 日止,本 基金 从事 银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额585,768,892.11 元, 是以 如下 债券 作为 质押:
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041360055 13 鲁晨鸣
CP001
2014 年7 月2 日 100.00 1,000,000 100,000,018.72
130236 13 国开36 2014 年7 月1 日 99.97 2,430,000 242,926,295.01
090213 09 国开13 2014 年7 月1 日 100.36 2,000,000 200,715,718.57
041459044 14 青松
CP001
2014 年7 月1 日 100.00 500,000 50,000,148.37
合计
5,930,000 593,642,180.67
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末,本 基金 无 交易所 市场 正回 购余 额。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 3,933,088,987.20 68.90
其中： 债券 3,933,088,987.20 68.90
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 440,905,431.36 7.72
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,160,193,434.06 20.33
4 其他各项 资产 173,902,320.24 3.05
5 合计 5,708,090,172.86 100.00
万家货币 2014 年半年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.67
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 585,768,892.11 11.47
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 基金 资产 净值 的 20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 105
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 120
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 33
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限 超过 180 天情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 25.76 11.47
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.77 -
2 30 天( 含) —60 天 1.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.98 -
3 60 天( 含) —90 天 47.82 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
5.71 - 万家货币 2014 年半年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
4 90 天( 含) —180 天 14.49 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
8.65 -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 19.99 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 109.83 11.47
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,692,740,516.94 33.15
其中： 政策 性金 融债 1,692,740,516.94 33.15
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 2,240,348,470.26 43.88
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 3,933,088,987.20 77.03
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 822,695,686.08 16.11
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 090213 09 国开 13 4,400,000 441,574,580.86 8.65
2 130236 13 国开 36 3,400,000 339,896,873.67 6.66
3 090205 09 国开 05 2,900,000 291,692,575.00 5.71
4 130327 13 进出 27 1,600,000 160,018,177.75 3.13
5 041360055 13 鲁 晨鸣
CP001
1,600,000 160,000,029.95 3.13
6 041354060 13 南 方水
泥 CP003
1,100,000 110,000,032.89 2.15
7 041356036 13 川 高速
CP001
1,000,000 100,020,040.30 1.96
8 041469031 14 鲁 西化
工 CP001
1,000,000 100,000,282.31 1.96
9 041475001 14 宁 宝塔 1,000,000 100,000,144.83 1.96 万家货币 2014 年半年度报告摘要
第 25 页 共 29 页
CP001
10 041360062 13 陕 有色
CP001
1,000,000 100,000,032.83 1.96
7.6 “影 子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 6
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3289%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3107%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1199%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1 基 金计 价方法 说明
本基金采用摊 余成本法 计 价，即计价对 象以买入 成 本列示，按照 票面利率 或 协议利率每日计
提利息 ，并 考虑 其买 入时 的溢价 和折 价在 其剩 余期 限内摊 销， 每日 计提 损益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.00 元。
7.8.2 本基金 本报 告期 内未 发生 持有剩 余期 限小 于397 天 但剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债
券的摊 余成 本超 过当 日基 金资产 净值 的 20% 的 情况 。
7.8.3 本报告 期内,本 基金 投资 的 前十名 证券 的发 行主 体不 存在被 监管 部门 立案 调查 的,在 报告 编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 73,333,144.93
3 应收利 息 94,659,044.16
4 应收申 购款 5,910,131.15
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 - 万家货币 2014 年半年度报告摘要
第 26 页 共 29 页
8 合计 173,902,320.24
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
万家货 币A 44,041 37,537.37 82,838,004.45 5.01% 1,570,345,245.57 94.99%
万家货 币B 53 62,844,909.65 3,247,324,269.56 97.49% 83,455,942.02 2.51%
万家货 币R 16 7,610,027.69 121,760,442.97 100.00% - -
合计 44,110 115,749.81 3,451,922,716.98 67.61% 1,653,801,187.59 32.39%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
万家货 币A 5,505,437.81 0.33%
万家货 币B - -
万家货 币R - -
合计 5,505,437.81 0.11%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 （ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
万家货 币A 0~10
万家货 币B 0
万家货 币R 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
万家货 币A 0~10
万家货币 B 0
万家货 币R 0
合计 0~10
万家货币 2014 年半年度报告摘要
第 27 页 共 29 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
万家货 币A 万家货 币B 万家货 币 R
基 金 合 同 生 效 日 （2006 年 5
月24 日） 基金 份额 总额
2,437,395,340.44 - -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,568,390,875.04 3,730,594,549.10 72,830,202.19
本报告 期基 金总 申购 份额 3,632,096,946.76 40,217,761,522.03 217,082,087.29
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 5,547,304,571.78 40,617,575,859.55 168,151,846.51
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填 列）
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,653,183,250.02 3,330,780,211.58 121,760,442.97
注：1 、总 申购 含红 利再 投 、转入 、级 别调 整调 入份 额，总 赎回 含转 换出 、级 别调整 调出 份额 。
2、自 2013 年8 月 15 日 起 ， 本基 金实 行销 售服 务费 分级收 费方 式， 分设 三级 基金份 额：A 级 基金
份额、B 级 基金 份额 和R 级基金 份额 ，详 情请 参阅 相关公 告 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
报告期 内无 涉及 基金 管理 人的重 大人 事变 动。
基金托 管人 ：
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 情况 未发 生改变 。 万家货币 2014 年半年度报告摘要
第 28 页 共 29 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内 ， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚的 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - 新增
注：1 、基 金专 用交 易席 位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的 开 展提 供良好的服 务和 支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
新增一 个交 易单 元： 浙商 证券。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
国泰君安 - - 36,408,100,000.00 100.00% - -
中航证券 - - - - - - 万家货币 2014 年半年度报告摘要
第 29 页 共 29 页
浙商证券 - - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5%( 含)的 情况。
万家基金管理有限公司
2014 年8 月27 日
