兴 全 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金
2014 年 半年 度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月27 日
兴全保本 混合型证券投资基金 2014 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
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§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计 ） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 32
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 34
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 34
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 34
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 34
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 35
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 35
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 35
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 36
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 36
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 36
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 37
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 37
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 37
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 37
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 37
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 37
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 38
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 38
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 40
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 40
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 40
12.2 存放 地 点 .................................................................................................................................. 40
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 40
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 兴全保 本混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 兴全保 本混 合
基金主 代码 163411
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 8 月 3 日
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总额 422,206,847.32 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 特定 组合 保险 策略， 在确 保保 本周 期到 期
时的保 本底 线的 基础 上， 寻求组 合资 产的 稳定 增长 。
投资策 略 1、基 于可 转债 投资 的 OBPI 策略 ，即 以可 转债 所隐 含
的看涨 期权 代替 投资 组合 保险策 略所 要求 的看 涨期
权，利 用可 转债 自身 特性 来避免 因为 频繁 调整 低风 险
资产与 风险 资产 配比 带来 的交易 成本 。
2、 可 转债 与股 票替 代的TIPP 策 略， 即采 用时 间不 变
性投资 组合 保险 策略 实现 保本目 标。 同时 ，本 基金 将
选择转 换溢 价率 较小 的可 转债进 行投 资， 但当 可转 债
市场无 投资 合适 品种 时， 本基金 将用 股票 资产 部分 或
全部代 替可 转债 的 TIPP 策 略实现 组合 保险 目的 。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ，属于 证券 投资 基金 中的 低
风险品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴业全 球基 金管 理有 限公
司
兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 冯晓莲 张志永
联系电 话 021-20398888 021-62677777
电子邮 箱 fengxl@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
4006780099 ， 021-38824536 95561
传真 021-20398858 021-62159217
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注册地 址 上海市 黄浦 区金 陵东 路368
号
福州市 湖东 路154 号
办公地 址 上海市 张杨 路500 号 时代
广场 19-20 楼
上海江 宁 路168 号兴 业大 厦20
楼（资 产托 管部 办公 地址 ）
邮政编 码 200122 200041
法定代 表人 兰荣 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.xyfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区金 融大 街27 号投资 广
场22-23 层
基金保 证人 重庆市 三峡 担保 集团 有限 公司 重庆市 北部 新区 高新 园天 王星 D 栋
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 21,449,666.20
本期利 润 29,598,516.05
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0654
本期加 权平 均净 值利 润率 5.79%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.86%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 62,467,250.22
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1480
期末基 金资 产净 值 487,583,222.53
期末基 金份 额净 值 1.1548
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
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基金份 额累 计净 值增 长率 15.48%
注：1 、 上 述财 务指 标采 用 的计算 公式 ， 详见 中国 证 券监督 管理 委员 会发 布的 《证 券投 资基 金信 息
披露编 报规 则 第 1 号<主 要 财务指 标的 计算 及披 露>》 、 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 等相 关
法规。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、 上 述 基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 开放式 基金 的申 购赎
回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.65% 0.05% 0.37% 0.01% 0.28% 0.04%
过去三 个月 1.91% 0.04% 1.08% 0.01% 0.83% 0.03%
过去六 个月 5.86% 0.13% 2.16% 0.01% 3.70% 0.12%
过去一 年 8.10% 0.15% 4.40% 0.01% 3.70% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
15.48% 0.24% 14.14% 0.01% 1.34% 0.23%
注：本基金业 绩比较基 准 ：3 年期银行 定期存款 税 后收益率。本 基金选择 三 年期银行定 期存款税
后收益率作为 业绩比较 基 准的原因如下 ：本基金 是 保本型基金， 保本周期 为 三年，保本 但不保证
收益率。以三 年期银行 定 期存款税后收 益率作为 本 基金的业绩比 较基准， 能 够使本基金 保本 受益
人理性 判断 本基 金的 风险 收益特 征， 合理 地衡 量比 较本基 金保 本保 证的 有效 性。
本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算， 按下 列公 式计 算：
Return t = 3 年 期银 行定期 存款 税后 收益 率 t/360
Benchmark t = （1+Return t ）× （1+Benchmark t -1 ）-1
其 中，t =1 ，2 ，3， …T，T 表 示时 间截 至日 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2014 年6 月30 日。
2 、按 照《 兴全 保本 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 ，本 基金 建仓 期为 2011 年 8 月 3
日至2012 年2 月2 日。 建 仓期结 束时 本基 金各 项资 产配置 比例 符合 本基 金合 同规定 的比 例限 制 及
投资组 合的 比例 范围 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
兴业全 球基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “公 司” 或 “ 本公司 ” ） 是经 证监 基金 字[2003] 100 号
文批准 于2003 年9 月 30 日成立 。2008 年 1 月 2 日 ，中国 证监 会批 准（ 证监 许可[2008]6 号）了
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公司股 权变 更申 请， 全球 人寿保 险国 际公 司（AEGON International B.V ）受 让 本公司 股权 并成 为
公司股东。股 权转让完 成 后，兴业证券 股份有限 公 司的出资占注 册资本 的 51% ，全球人寿保 险国
际公司的出资 占注册资 本 的 49%。同 时公司名 称由 “ 兴业基金管 理有限公 司 ”更名为 “兴 业全球
人寿基 金管 理有 限公 司 ” ， 公司注 册资 本 由 9800 万 元 变更 为 1.2 亿元 人民 币。 2008 年7 月7 日，
经中国 证监 会批 准 （ 证监 许可[2008]888 号文 ） ， 公 司名称 由 “ 兴业 全球 人寿 基金管 理有 限公 司 ”
变更为 “兴 业全 球基 金管 理有限 公司 ”， 同时 ， 公 司 注册资 本由 人民 币1.2 亿 元变更 为人 民 币 1.5
亿元人 民币 ，其 中两 股东 出资比 例不 变。
截止 2014 年 6 月 30 日， 公司旗 下管 理着 十四 只基 金，分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资 基
金、兴全趋势 投资混合 型 证券投资基金 （LOF） 、 兴 全货币市场证 券投资基 金 、兴全全球 视野股票
型证券投资基 金、兴全 社 会责任股票型 证券投资 基 金、兴全有机 增 长灵活 配 置混合型证 券投资基
金、兴 全磐 稳增 利债 券型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级股 票型 证券 投资 基金 、兴全 沪 深 300 指数
增强型证券投 资基金（LOF ） 、兴全绿色投 资股票型 证 券投资基金（LOF） 、兴 全 保本混合型 证券投
资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF ） 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、兴 全添 利宝 货币 市场基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨云
固定收 益部
总监、 本基
金、 兴 全可 转
债混合 型证
券投资 基金
和兴全 货币
市场基 金基
金经理
2011 年8 月3
日
- 12 年
1974 年生 ，理 学硕
士，历 任申 银万 国证
券研究 所金 融工 程
部、策 略部 研究 员；
兴全可 转债 混合 型证
券投资 基金 的基 金经
理助理 、兴 业全 球基
金管理 有限 公司 基金
管理部 副总 监。
张睿
本基金 和兴
全添利 宝货
币市场 基金
基金经 理
2013 年7 月
11 日
- 9 年
1981 年生， 经济 学硕
士，历 任红 顶金 融工
程研究 中心 研究 部经
理，申 银万 国证 券研
究所高 级分 析师 ，兴
业全球 基金 管理 有限
公司研 究员 、兴 全货
币市场 基金 基金 经
理。
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注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全保 本混
合型证券投资 基金基金 合 同》和其他相 关法律法 规 的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责、 取信于市
场、取信于社 会的原则 管 理和运用基 金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益。本报告 期内，基
金投资管理符 合有关法 规 和基金合同的 规定，无 违 法违规、未履 行基金合 同 承诺或损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易
制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ，从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等环节严格 把关，确 保 各投资组合之 间得到公 平 对待，保护投 资者的合 法 权益。公司 监察稽核
部对公司管理 的不同投 资 组合的收益率 差异进行 统 计，从不同的 角度分析 差 异的来源、 考察是否
存在非 公平 的因 素。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
进入2014 年后 ， 持 续了 超 过半年 的钱 荒格 局迅 速扭 转， 固 定收 益市 场迎 来了 收益率 曲线 整体
下移的牛市。 从收益率 曲 线的变化来看 ，一季度 投 资者仍心有余 悸，主要 体 现为短端收 益率的大
幅下行，而 进 入二季度 后 ，市场对央行 政策的揣 摩 也逐步趋于一 致，利率 债 中长端收益 率曲线出
现平行下移的 牛市。转 债 市场受益于资 金面的宽 松 、以及正股相 对并不落 后 的表现，上 半年也有
较好的表现。 通过对转 债 溢价率变化的 分析，我 们 可以看到转债 的上涨主 要 来自于债底 的抬升，
同时正 股没 有起 到负 面拉 动。
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上半年 股市 整体 都表 现为 震荡走 势， 差异 的是 以大 市 值公司 为代 表的 主板 市场 处于低 位震 荡，
上证指 数绝 大部 分时 候都 在 2000-2200 点上下 10% 的狭窄 区间 运行 ，而 代表 中小市 值公 司的 创 业
板则是 处于 高位 震荡 ， 经 过过 去 1 年 多的 持续 上涨 后， 创 业板 指数 需要 后续 基本面 的支 撑和 引领 。
上半年各种热 点层出不 穷 ，市场分化依 然较大， 外 延兼并收购各 种题材股 广 受追捧，而 在经济有
所回暖 后低 估值 的一 些传 统产业 公司 也逐 步走 出底 部，不 再是 去年 一边 倒的 行情。
基金 在2、3 月 份即 全面 降 低股票 和转 债等 相对 偏权 益资产 的持 仓， 组合 变得 更偏向 于固 收组
合, 权 益资 产投 资上 更为 谨慎， 同时 债券 组合 久期 也偏短 期化 。由 于 在 8 月份 保本 第一 轮保 本 期
结束， 因此 基金 在 5 月份 以后股 市的 反弹 也基 本没 有参与 ，从 整个 上半 年的 保本基 金收 益情 况 来
看，基 本达 到了 我们 预期 的目标 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 份额 净值增长率 5.86% ， 同期 业绩比 较基 准收 益 率2.16% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们对股市依 然是阶段 性 反弹的观点， 基于对经 济 中长期的问题 依然存在 ， 并有风险开始 释
放的迹象，比 如房地产 行 业以及很多传 统产业的 中 小企业信用逐 渐恶化等 。 结构性行情 和阶段性
机会将是较长 时间段股 市 的主基调。对 固定收益 市 场的预期相对 偏乐观， 经 济相对偏弱 的状况不
会出现较大改 变的预期 为 债券市场提供 了一个较 好 的基本面环境 。维持低 利 率环境对目 前中国的
高投资、高杠 杠状况将 是 较为有利的。 可能的风 险 将来自于猪周 期的重启 带 来物价压力 以 及可预
见的未 来美 元走 强的 影响 ，这两 个风 险点 后续 值得 关注。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金 投
资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为 ：1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 ， 选取 适当 的
估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会
审议 ， 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 ， 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发
商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ，以 适应 新的 估值方 法 的 需要 。3 、
基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ，并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无
误；4 、 投 资人 员 （包括 基 金经理 ） 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重
大事件 等可 能对 给估 值造 成影响 的因 素 ， 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见；5 、 监察 稽核 人员
参与估值方案 的制定， 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 ， 定期对估值 流程、系
统估值模型及 估值结果 进 行检查，确保 估值委员 会 决议的有效执 行，负责 基 金估值业务 的定期和
兴全保本 混合型证券投资基金 2014 年半 年度报告
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临时信 息披 露。
上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历，具 备估 值业 务 所 需的 专业胜 任能 力 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《基金法》 、 《兴全保 本混合型证券 投资基金 基 金合同》及其 他相关法 律 法规的规定， 本
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配， 符合 本基 金基 金合同 的相 关规 定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本托管人依据 《兴全保 本 混合型证券投 资基金合 同 》与《兴全保 本混合型 证 券投资基金托 管
协议》 ，自2011 年8 月3 日起托 管兴 全保 本混 合型 证券投 资基 金（ 以下 称本 基金） 的全 部资 产。
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民 共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、 复核 和审 查， 未发 现其存 在任 何损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
兴全保本 混合型证券投资基金 2014 年半 年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 兴全 保本 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 185,850,516.64 1,809,205.51
结算备 付金
1,986,040.32 140,993.18
存出保 证金
217,379.52 315,789.29
交易性 金融 资产 6.4.7.2 373,951,874.20 538,631,634.59
其中： 股票 投资
7,435,000.00 21,342,885.98
基金投 资
- -
债券投 资
366,516,874.20 517,288,748.61
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
3,779,661.96 3,000,000.00
应收利 息 6.4.7.5 12,320,326.73 8,182,796.10
应收股 利
- -
应收申 购款
38,652.38 3,072.25
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
578,144,451.75 552,083,490.92
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
88,899,840.35 5,500,000.00
应付证 券清 算款
- 1,724,273.12
应付赎 回款
839,471.86 1,389,211.04
应付管 理人 报酬
524,024.96 613,107.13
应付托 管费
80,619.22 94,324.18
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 11,001.56 83,703.33
应交税 费
- -
兴全保本 混合型证券投资基金 2014 年半 年度报告
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应付利 息
29,954.39 716.83
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 176,316.88 333,369.54
负债合 计
90,561,229.22 9,738,705.17
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 422,206,847.32 497,152,292.20
未分配 利润 6.4.7.10 65,376,375.21 45,192,493.55
所有者 权益 合计
487,583,222.53 542,344,785.75
负债和 所有 者权 益总 计
578,144,451.75 552,083,490.92
注：报 告截 止 日2014 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.1548 元， 基金 份额 总额422206847.32 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 兴全 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
35,631,438.11 44,098,079.98
1.利息 收入
12,616,550.49 12,407,715.21
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,041,288.45 439,073.26
债券利 息收 入
9,550,844.90 11,875,189.85
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
24,417.14 93,452.10
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
14,706,768.17 56,371,891.64
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 13,249,714.43 18,620,266.44
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,457,053.74 37,418,370.34
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - 333,254.86
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 8,148,849.85 -25,224,705.88
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 159,269.60 543,179.01
减： 二、费用
6,032,922.06 7,440,790.34
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,299,658.00 5,080,164.96
2．托 管费 6.4.10.2.2 507,639.62 781,563.85
3．销 售服 务费
- -
兴全保本 混合型证券投资基金 2014 年半 年度报告
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4．交 易费 用 6.4.7.18 518,161.67 1,251,123.09
5．利 息支 出
1,550,460.93 161,825.32
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,550,460.93 161,825.32
6．其 他费 用 6.4.7.19 157,001.84 166,113.12
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
29,598,516.05 36,657,289.64
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
29,598,516.05 36,657,289.64
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 兴全 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
497,152,292.20 45,192,493.55 542,344,785.75
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 29,598,516.05 29,598,516.05
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-74,945,444.88 -9,414,634.39 -84,360,079.27
其中：1.基 金申 购款 17,551,810.86 2,362,496.55 19,914,307.41
2. 基金 赎回 款 -92,497,255.74 -11,777,130.94 -104,274,386.68
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
422,206,847.32 65,376,375.21 487,583,222.53
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
兴全保本 混合型证券投资基金 2014 年半 年度报告
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一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
852,011,602.31 20,127,119.85 872,138,722.16
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 36,657,289.64 36,657,289.64
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-194,339,347.78 -11,896,685.51 -206,236,033.29
其中：1.基 金申 购款 8,064,067.05 445,880.00 8,509,947.05
2. 基金 赎回 款 -202,403,414.83 -12,342,565.51 -214,745,980.34
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
657,672,254.53 44,887,723.98 702,559,978.51
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 兰荣______
______ 杨东______
____ 詹鸿 飞____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
兴全保本混合 型证券投 资 基金(以下简称 “本基金 ”) ，系经中国证 券监督管 理 委员会（以 下
简称“ 中国证 监会 ”）证 监许可[2011]522 号文 《 关于核准兴全 保本混合型 证券投资基金 募集的
批复》 的核 准， 由兴 业全 球基金 管理 有限 公司 作为 管理人 向社 会公 开发 行募 集， 基 金合 同 于 2011
年8 月3 日 正式 生效 ， 首 次设立 募集 规模 为 1,493,369,048.31 份 基金 份额。 本基金 为契 约型 开放
式，存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人为兴业 全 球基金管理有 限公司， 注 册登记 机构 为中国证
券登记结算有 限责任公 司 ，基金托管人 为兴业银 行 股份有限公司 ，基金保 证 人为重庆市 三峡担保
集团有 限公 司。
根据《兴全保 本混合型 证 券投资基金基 金合同》 的 规定，本基金 对持有人 认 购并持有到期 的
基金份额进行 保本，未 持 有到保本周期 到期日的 份 额持有人不适 用本条款 。 在保本周期 到期日，
如按基金份额 持有人认 购 并持有到期的 基金份额 与 到期日基金份 额净值的 乘 积加上认购 并持有到
期的基金份额 累计分红 款 项之和计算的 总金额低 于 其认购保本金 额，则基 金 管理人应补 足该保本
兴全保本 混合型证券投资基金 2014 年半 年度报告
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差额， 并在 保本 周期 到期 日后 20 个 工作 日内 将该 保 本差额 支付 给基 金份 额持 有人， 保证 人对 此提
供不可撤销的 连带责任 保 证。保本期间 为三年， 自 本基金基金合 同生效之 日 起至三年后 的对应日
止。保本周期 届满时， 在 符合保本基金 存续条件 下 ，本基金将转 入下一保 本 周期。如果 保本周期
到期后，本基 金未能符 合 保本基金存续 条件，则 本 基金将按基金 合同的约 定 ，转型为非 保本的兴
全精选 股票 型证 券投 资基 金，基 金投 资、 基金 费率 等相关 内容 也将 根据 本合 同约定 做相 应修 改。
本基金投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括投资于股票 （包括中 小 板、创业板以 及
其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 债 券 （包 括国 债、 金 融债 、 企 业债、 公 司债、 回 购 、 央 行票
据、 可转 换债 券 、 资 产支 持证券 等） 、 货币 市场 工具 、 权 证及 中国 证监 会允 许 基金投 资的 其他 金融
工具 （但 需符 合中 国证 监 会的相 关规 定） 。 基金 的投 资组合 比例 为 ： 股 票 、 权 证等权 益类 资产 占基
金资产 的 0%-30% ； 债券 、 货币市 场工 具等 固定 收益 类资产 占基 金资 产 的 70%-100% ， 其 中基 金保 留
的现金 以及 投资 于到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准 为3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露 》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2014 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2014 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本 基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
7.4.6.1
印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关 于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.6.2
营业 税、 企业 所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通 知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3
个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
兴全保本 混合型证券投资基金 2014 年半 年度报告
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由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题 的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25%计入 应 纳税 所得 额。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 850,516.64
定期存 款 185,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 90,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 95,000,000.00
其他存 款 -
合计： 185,850,516.64
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 7,210,000.00 7,435,000.00 225,000.00
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 155,592,700.97 155,659,874.20 67,173.23
银行间 市场 209,423,481.92 210,857,000.00 1,433,518.08
兴全保本 混合型证券投资基金 2014 年半 年度报告
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合计 365,016,182.89 366,516,874.20 1,500,691.31
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 372,226,182.89 373,951,874.20 1,725,691.31
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末各 项买 入返售 金融 资产 余额 为零 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 通过 买断式 逆回 购交 易取 得债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,629.88
应收定 期存 款利 息 1,905,887.92
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 804.42
应收债 券利 息 10,408,881.03
应 收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 35.46
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 88.02
合计 12,320,326.73
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
兴全保本 混合型证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 20 页 共 40 页
交易所 市场 应付 交易 费用 7,323.56
银行间 市场 应付 交易 费用 3,678.00
合计 11,001.56
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 4,489.12
预提费 用 133,889.32
其他 37,938.44
合计 176,316.88
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 497,152,292.20 497,152,292.20
本期申 购 17,551,810.86 17,551,810.86
本期赎 回( 以"-" 号填列) -92,497,255.74 -92,497,255.74
本期末 422,206,847.32 422,206,847.32
注：申 购含 红利 再投 资、 转入转 换份 额， 赎回 含转 换转出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 50,577,597.77 -5,385,104.22 45,192,493.55
本期利 润 21,449,666.20 8,148,849.85 29,598,516.05
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-9,560,013.75 145,379.36 -9,414,634.39
其中： 基金 申购 款 2,356,832.96 5,663.59 2,362,496.55
基金赎 回款 -11,916,846.71 139,715.77 -11,777,130.94
本期已 分配 利润 - - -
本期末 62,467,250.22 2,909,124.99 65,376,375.21
兴全保本 混合型证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 21 页 共 40 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 96,522.42
定期存 款利 息收 入 2,927,054.59
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 15,702.62
其他 2,008.82
合计 3,041,288.45
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 203,168,258.77
减：卖 出股 票成 本总 额 189,918,544.34
买卖股 票差 价收 入 13,249,714.43
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 370,317,583.80
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 359,365,221.67
减：应 收利 息总 额 9,495,308.39
债券投 资收 益 1,457,053.74
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内未 进行 衍生工 具买 卖交 易。
6.4.7.15 股 利收 益
本基金 本报 告期 内未 获得 股利收 益。
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 8,148,849.85
兴全保本 混合型证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 22 页 共 40 页
—— 股 票投 资 -1,811,540.37
—— 债 券投 资 9,960,390.22
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 8,148,849.85
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 137,659.25
转换费 收入 21,610.35
合计 159,269.60
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
515,761.67
银行间 市场 交易 费用
2,400.00
合计
518,161.67
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 34,712.18
信息披 露费 99,177.14
账户维 护费 用 9,000.00
银行手 续费 4,712.52
上清所 账户 维护 费 9,400.00
合计 157,001.84
兴全保本 混合型证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 23 页 共 40 页
6.4.7.20 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 须做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 与本 基 金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴业全 球基 金管 理有 限公 司（以 下简 称 “ 兴业 全球 基
金” ）
基金管 理人 ，基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 兴业 银行 ”） 基金托 管人 ，基 金销 售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 兴业 证券 ”） 基金管 理人 的股 东， 基金 销售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
兴业证券 376,400,483.86 100.00% 932,259,841.23 100.00%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
兴全保本 混合型证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 24 页 共 40 页
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
兴业证券 319,922,205.95 100.00% 704,471,169.50 100.00%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
兴业证券 2,267,124,000.00 100.00% 310,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 267,545.89 100.00% 7,323.56 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 656,838.36 100.00% 287,567.29 100.00%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券
结算风 险基 金和 买( 卖)证 管费等 ） 。 管理 人因 此从 关 联方获 取的 其他 服务 主要 包括： 为本 基金 提供
的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 3,299,658.00 5,080,164.96
兴全保本 混合型证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 25 页 共 40 页
的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,637,916.67 2,489,315.73
注：基金管理 费按前一 日 的基金资产净 值的 1.30% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金管 理费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 1.30 %/ 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
507,639.62 781,563.85
注：基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.20% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金托 管费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.20 %/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行 65,850,516.64 1,587,910.75 10,971,917.27 426,332.42
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
兴全保本 混合型证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 26 页 共 40 页
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（ 2014 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 临时 停牌等 流通 受限 证券 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行 间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额9,899,865.15 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
110418 11 农发18 2014 年7 月3 日 99.76 100,000 9,976,000.00
合计
100,000 9,976,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额78,999,975.2 元， 于2014 年7 月1 日、2014 年 7 月 3 日、2014 年7 月4 日 （先 后）
到期。 该类 交易 要求 本基 金 在回购 期内 持有 的证 券交 易所交 易的 债券 和/ 或在 新 质押式 回购 下转 入
质押库 的债 券， 按证 券交 易所规 定的 比例 折算 为标 准券后 ，不 低于 债券 回购 交易的 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人建 立了 以风 险控制 委员 会为 核心 的 ， 由督察 长 、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部、
相关职 能部 门和 业务 部门 构成的 四级 风险 管理 架构 体系。
兴全保本 混合型证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 27 页 共 40 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金与 由本基金 管 理人管理的 其他基金
共同持 有一 家公 司发 行的 证券， 不得 超过 该证 券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注中列示的部 分基金资 产 流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 及时变现。 此外，本
基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借入 短期资金 应 对流动性需求 ，其上限 一 般不 超过基 金持有的
债券资 产的 公允 价值 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 权证 存出 保证 金及债 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月
30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
兴全保本 混合型证券投资基金 2014 年半 年度报告
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银行存款 185,850,516.64 - - - - - 185,850,516.64
结算备付金 1,986,040.32 - - - - - 1,986,040.32
存出保证金 217,379.52 - - - - - 217,379.52
交易性金融
资产
- 110,982,000.00 190,466,778.20 55,503,096.00 9,565,000.00 7,435,000.00 373,951,874.20
应收证券清
算款
- - - - - 3,779,661.96 3,779,661.96
应收利息 - - - - - 12,320,326.73 12,320,326.73
应收申购款 1,988.07 - - - - 36,664.31 38,652.38
资产总计 188,055,924.55 110,982,000.00 190,466,778.20 55,503,096.00 9,565,000.00 23,571,653.00 578,144,451.75
负债
卖出回购金
融资产款
88,899,840.35 - - - - - 88,899,840.35
应付赎回款 - - - - - 839,471.86 839,471.86
应付管理人
报酬
- - - - - 524,024.96 524,024.96
应付托管费 - - - - - 80,619.22 80,619.22
应付交易费
用
- - - - - 11,001.56 11,001.56
应付利息 - - - - - 29,954.39 29,954.39
其他负债 - - - - - 176,316.88 176,316.88
负债总计 88,899,840.35 - - - - 1,661,388.87 90,561,229.22
利率敏感度
缺口
99,156,084.20 110,982,000.00 190,466,778.20 55,503,096.00 9,565,000.00 21,910,264.13 487,583,222.53
上年度末
2013 年12 月
31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,809,205.51 - - - - - 1,809,205.51
结算备付金 140,993.18 - - - - - 140,993.18
存出保证金 315,789.29 - - - - - 315,789.29
交易性金融
资产
30,253,000.00 - 315,950,629.00 112,360,581.05 58,724,538.56 21,342,885.98 538,631,634.59
应收证券清
算款
- - - - - 3,000,000.00 3,000,000.00
应收利息 - - - - - 8,182,796.10 8,182,796.10
应收申购款 - - - - - 3,072.25 3,072.25
其他资产 - - - - - - -
资产总计 32,518,987.98 - 315,950,629.00 112,360,581.05 58,724,538.56 32,528,754.33 552,083,490.92
负债
卖出回购金
融资产款
5,500,000.00 - - - - - 5,500,000.00
兴全保本 混合型证券投资基金 2014 年半 年度报告
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应付证券清
算款
- - - - - 1,724,273.12 1,724,273.12
应付赎回款 - - - - - 1,389,211.04 1,389,211.04
应付管理人
报酬
- - - - - 613,107.13 613,107.13
应付托管费 - - - - - 94,324.18 94,324.18
应付交易费
用
- - - - - 83,703.33 83,703.33
应付利息 - - - - - 716.83 716.83
其他负债 - - - - - 333,369.54 333,369.54
负债总计 5,500,000.00 - - - - 4,238,705.17 9,738,705.17
利率敏感度
缺口
27,018,987.98 - 315,950,629.00 112,360,581.05 58,724,538.56 28,290,049.16 542,344,785.75
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 重新定价日 或到期日
孰早者 进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
其他影 响债 券公 允价 值 的 变量保 持不 变， 仅利 率发 生变动
假设所 有期 限的 利率 保持 同方向 同幅 度的 变化 （即 平移收 益率 曲线 ）
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
利率-1% 3,578,182.82 7,955,153.06
利率+1% -3,447,960.27 -7,505,493.01
注：上表反映 了在其他 变 量不变的假设 下，利率 发 生合理、可能 的变动时 ， 为交易而持 有的债权
公允价 值的 变动 将对 基金 净值产 生的 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金其他价 格风险主 要 系市场价格风 险，市场 价 格风险是指基 金所持金 融 工具的公允价 值
或未来现金流 量因除市 场 利率和外汇汇 率以外的 市 场价格因素变 动而发生 波 动的风险。 本基金主
要投资于证券 交易所上 市 或银行间同业 市场交易 的 股票和债券， 所面临的 最 大市场价格 风险由所
持有的金融工 具的公允 价 值决定。本基 金通过投 资 组合的分散化 降低市场 价 格风险，并 且本基金
管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控。
兴全保本 混合型证券投资基金 2014 年半 年度报告
第 30 页 共 40 页
本基金 投资 组合 中股 票 、 权证等 权益 类资 产占 基金 资产 的0%-30% ； 债 券、 货 币市场 工具 等 固
定收益 类资 产占 基金 资产 的 70%-100% ， 其 中 基 金保 留的现 金以 及投 资于 到期 日在一 年以 内的 政 府
债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本基 金 面临的 整体 市场 价格 风险 列示如 下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 7,435,000.00 1.52 21,342,885.98 3.94
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 366,516,874.20 75.17 517,288,748.61 95.38
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 373,951,874.20 76.69 538,631,634.59 99.32
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假设单 个证 券的 公允 价值 和市场 组合 的公 允价 值依 照资本-资 产定 价模 型（CAPM ）
描述的 规律 进行 变动
使用本 基金 业绩 比较 基准 所对应 的市 场组 合进 行分 析
在业绩 基准 变 化 10% 时， 对 单个证 券相 应的 公允 价值 变化进 行加 总得 到基 金净 值 的
变化
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准 +10% 313,979.96 2,130,199.28
业绩比 较基 准 -10% -313,979.96 -2,130,199.28
注： 本 基金 管理 人运 用CAPM 模型 方法 对 本 基金 的市 场价格 风险 进行 分析 。 上 表为市 场价 格风 险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金净值 产生 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
兴全保本 混合型证券投资基金 2014 年半 年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 7,435,000.00 1.29
其中： 股票 7,435,000.00 1.29
2 固定收 益投 资 366,516,874.20 63.40
其中： 债券 366,516,874.20 63.40
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 187,836,556.96 32.49
7 其他各 项资 产 16,356,020.59 2.83
8 合计 578,144,451.75 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 7,435,000.00 1.52
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
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O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 7,435,000.00 1.52
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002412 汉森制 药 500,000 7,435,000.00 1.52
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002594 比亚迪 31,548,079.39 5.82
2 600859 王府井 15,446,523.03 2.85
3 002699 美盛文 化 14,938,279.98 2.75
4 600332 白云山 14,698,941.09 2.71
5 000538 云南白 药 13,074,219.14 2.41
6 002439 启明星 辰 9,527,829.72 1.76
7 300253 卫宁软 件 8,877,261.29 1.64
8 600410 华胜天 成 7,261,042.72 1.34
9 002412 汉森制 药 7,210,000.00 1.33
10 000733 振华科 技 6,353,346.52 1.17
11 002570 贝因美 5,810,310.08 1.07
12 601808 中海油 服 5,770,774.78 1.06
13 002350 北京科 锐 4,959,114.63 0.91
14 300381 溢多利 4,579,373.64 0.84
15 600398 海澜之 家 4,417,753.40 0.81
兴全保本 混合型证券投资基金 2014 年半 年度报告
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16 002090 金智科 技 3,721,251.09 0.69
17 600406 国电南 瑞 3,479,030.00 0.64
18 601799 星宇股 份 3,213,305.77 0.59
19 000915 山大华 特 3,121,579.64 0.58
20 600566 洪城股 份 2,804,169.70 0.52
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002594 比亚迪 36,302,101.75 6.69
2 600859 王府井 17,778,438.23 3.28
3 600332 白云山 14,143,015.65 2.61
4 002699 美盛文 化 13,615,954.83 2.51
5 000538 云南白 药 12,551,214.43 2.31
6 002439 启明星 辰 9,663,233.58 1.78
7 300253 卫宁软 件 9,535,519.25 1.76
8 600323 瀚蓝环 境 8,417,687.72 1.55
9 600410 华胜天 成 7,524,892.64 1.39
10 300381 溢多利 7,256,697.54 1.34
11 000733 振华科 技 6,324,128.10 1.17
12 600867 通化东 宝 5,972,704.20 1.10
13 002570 贝因美 5,872,166.46 1.08
14 601808 中海油 服 5,184,882.72 0.96
15 300024 机器人 5,169,530.93 0.95
16 002350 北京科 锐 5,075,059.39 0.94
17 600398 海澜之 家 4,470,418.91 0.82
18 601799 星宇股 份 4,221,770.78 0.78
19 600894 广日股 份 4,030,872.85 0.74
20 002090 金智科 技 3,772,963.95 0.70
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交 数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 177,822,198.73
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 203,168,258.77
兴全保本 混合型证券投资基金 2014 年半 年度报告
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注：“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,493,000.00 8.10
其中： 政策 性金 融债 39,493,000.00 8.10
4 企业债 券 140,391,374.20 28.79
5 企业短 期融 资券 151,318,000.00 31.03
6 中期票 据 20,046,000.00 4.11
7 可转债 15,268,500.00 3.13
8 其他 - -
9 合计 366,516,874.20 75.17
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122033 09 富 力债 403,370 40,562,887.20 8.32
2 112093 11 亚迪 01 337,000 33,665,963.00 6.90
3 110418 11 农发 18 300,000 29,928,000.00 6.14
4 122102 11 广汇 01 269,000 27,169,000.00 5.57
5 041360049 13 川 水电 CP001 200,000 20,208,000.00 4.14
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
股指期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投 资的 前十 名证 券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 并且 未在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
7.12.2
本基金投 资的 前十 名股 票 中没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 库之 外的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 217,379.52
2 应收证 券清 算款 3,779,661.96
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,320,326.73
5 应收申 购款 38,652.38
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,356,020.59
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113001 中行转 债 15,268,500.00 3.13
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,555 64,409.89 2,989,396.09 0.71% 419,217,451.23 99.29%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额 总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
10,013.49 0.0024%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 8 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
1,493,369,048.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 497,152,292.20
本报告 期基 金 总 申购 份额 17,551,810.86
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 92,497,255.74
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 422,206,847.32
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 报告 期内 基金 管理 人 重大人 事变 动：
2014 年2 月26 日， 兴业 全球基 金管 理有 限公 司副 总经理 王晓 明离 任。
（2） 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 本基金 提供 审计 服务 的审 计机构 —— 安永 华明 会计 师事务 所 （ 特 殊
普通合 伙） 。
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高 级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 2 376,400,483.86 100.00% 267,545.89 100.00% -
注：根据中国 证监会的 有 关规定，我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能
力、客 户服 务质 量 的 基础 上，选 择基 金专 用交 易席 位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券 319,922,205.95 100.00% 2,267,124,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 旗下各 基 金2013 年12 月31 日 资产 净值 公告
中 国 证 券 报 、
上海证 券报 2014 年 1 月 1 日
2
关于长 期停 牌股 票 （ 汤臣 倍健） 估值 方法 调整 的公
告
中 国 证 券 报 、
上海证 券报 2014 年1 月28 日
3
关 于 增 加 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金
销售机 构的 公告
中 国 证 券 报 、
上海证 券报 2014 年2 月14 日
4
关 于 通 过 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 申 购 或 定 期 定 额
申购旗 下部 分基 金费 率优 惠活动 的公 告
中 国 证 券 报 、
上海证 券报 2014 年2 月14 日
5 关 于 增 加 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 中 国 证 券 报 、 2014 年2 月20 日
兴全保本 混合型证券投资基金 2014 年半 年度报告
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基金销 售机 构的 公告 上海证 券报
6
关 于 通 过 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 申 购 或 定 期
定额申 购旗 下部 分基 金费 率优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、
上海证 券报 2014 年2 月20 日
7 关于副 总经 理离 任的 公告
中 国 证 券 报 、
上海证 券报 2014 年2 月27 日
8
关于长 期停 牌股 票 （ 新华 医疗） 估值 方法 调整 的公
告
中 国 证 券 报 、
上海证 券报 2014 年2 月28 日
9
关 于 增 加 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分
基金销 售机 构的 公告
中 国 证 券 报 、
上海证 券报 2014 年2 月28 日
10
关 于 通 过 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 申 购 或 定 期
定额申 购旗 下部 分基 金费 率优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、
上海证 券报 2014 年2 月28 日
11 关于部 分独 立董 事变 更的 公告
中 国 证 券 报 、
上海证 券报 2014 年3 月20 日
12 关于在 浦发 银行 开通 基金 转换业 务的 公告
中 国 证 券 报 、
上海证 券报 2014 年3 月24 日
13 关于在 安信 证券 开通 基金 转换业 务的 公告
中 国 证 券 报 、
上海证 券报 2014 年3 月25 日
14
关于长 期停 牌股 票 （ 互动 娱乐） 估值 方法 调整 的公
告
中 国 证 券 报 、
上海证 券报 2014 年3 月29 日
15
关 于 继 续 参 加 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、
上海证 券报 2014 年 4 月 1 日
16
关 于旗 下基 金持 有的 “ 10 杉 杉债 （122050 ） ” 债
券估值 方法 调整 的公 告
中 国 证 券 报 、
上海证 券报 2014 年 4 月 9 日
17
关于长 期停 牌股 票 （ 长信 科技） 估值 方法 调整 的公
告
中 国 证 券 报 、
上海证 券报 2014 年4 月30 日
18
关于长 期停 牌股 票 （ 和佳 股份） 估值 方法 调整 的公
告
中 国 证 券 报 、
上海证 券报 2014 年4 月30 日
19
关于长 期停 牌股 票 （ 卫宁 软件） 估值 方法 调整 的公
告
中 国 证 券 报 、
上海证 券报 2014 年5 月30 日
20
关 于 调 整 部 分 销 售 渠 道 申 购 及 追 加 申 购 起 点 的 公
告
中 国 证 券 报 、
上海证 券报 2014 年6 月27 日
21 关于调 整官 方淘 宝店 基金 申购优 惠费 率的 公告
中 国 证 券 报 、
上海证 券报 2014 年6 月27 日
兴全保本 混合型证券投资基金 2014 年半 年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
根据 《基 金合 同 》 的 相关 规定 ， 本 基金 的第 一个 保 本周期 自2011 年 8 月 3 日 开始 至 2014 年
8 月4 日到 期 。 本 基金 在第 一个保 本周 期期 满后 ， 在符 合基金 合同 规定 的保 本基 金存续 的条 件下 ，
本基金 转入 第二 个保 本周 期。本 基金 第一 个保 本周 期到期 操的 相关 安排 详见 相关公 告。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 本基 金设立 的文 件
2 、 《兴 全保 本混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
3 、 《兴 全保 本混 合型 证券 投资基 金托 管协 议》
4 、 《兴 全保 本混 合型 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 》
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 纸上 公开 披露 的各项 公告 原件
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站 （http://www.xyfunds.com.cn ） 查 阅， 或 在营业 时间 内至
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所免 费查 阅。
基金管 理人 客户 服务 中心 电话：400-678-0099 ，021-38824536 。
兴业全 球基 金管 理有 限公 司
2014 年8 月27 日
