信达澳 银 中小盘股票型证 券投资基金2014 年 半年度报告摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人：信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月27 日信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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§1 重要提示及 目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止。 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基 本情 况
基金简 称 信达澳 银中 小盘 股票
场内简 称 -
基金主 代码 610004
交易代 码 610004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年12 月1 日
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 418,928,419.85 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产 品说 明
投资目 标
通过投 资具 有高 成长 性的 中小盘 股票 ， 在 有效 控制 风险
的前提 下， 谋求 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金奉 行 “ 自下而上 ” 和 “ 自上而下 ” 相结合的投
资方法 。 一 方面 ， 本 基金 通 过 “自 下而 上 ” 的深 入分 析，
选择素 质高 、 竞 争力 突出 的优秀 公司 ， 依 靠这 些公 司的
出色能 力来 抵御 行业 的不 确定性 和各 种压 力， 力争 获得
超越行 业平 均水 平的 良好 回报； 另一 方面 ， 本 基金 依靠
“自上 而下 ”的 策略 分析 和运作 ， 通 过优 化大 类资 产配
置来有 效控 制系 统风 险， 并力争 把握 行业 轮动 等方 面的
投资机 会。
业绩比 较基 准
（ 天 相 中 盘 指 数 收 益 率 ×40% + 天 相 小 盘 指 数 收 益 率
×60% ）×8 0%+ 中国 债券 总 指数收 益率 ×20 % 。
自 2012 年 5 月 1 日起 业 绩比较 基准 变更 为中 证 700 指
数收益率 ×80%+ 中国 债券 总指数 收益 率 × 20% 。
风险收 益特 征
本基金 是股 票型 基金 ， 长 期预期 风险 与收 益高 于混 合基
金、 债券 基金 、 货币 市场 基金 ， 属 于预 期风 险收 益 水平
较高的 证券 投资 基金 产品 。 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信达澳 银基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 黄晖 田青
联系电 话 0755-83172666 010-67595096
电子邮 箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853
2.4 信息披 露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.fscinda.com
基金半 年度 报告 备置 地点
广东省 深圳 市福 田区 深南 大道7088 号 招商 银
行大 厦24 层
2.5 其他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招
商银行 大 厦24 层
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2014 年 1 月 1 日-2014 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -10,772,576.71
本期利 润 -7,365,578.68
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0166
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.47%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1309
期末基 金资 产净 值 364,109,096.12
期末基 金份 额净 值 0.869
注：1.上述基 金业绩指 标 不包括基金份 额持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 （例如，开 放式基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益） 扣信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收 益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.45% 1.33% 1.76% 0.73% 2.69% 0.60%
过去三 个月 4.83% 1.26% 2.05% 0.78% 2.78% 0.48%
过去六 个月 -1.47% 1.35% -0.26% 0.95% -1.21% 0.40%
过去一 年 3.08% 1.39% 10.43% 1.02% -7.35% 0.37%
过去三 年 -19.69% 1.33% -13.58% 1.13% -6.11% 0.20%
自基金 合同 生效 起至 今 -13.10% 1.37% -12.97% 1.19% -0.13% 0.18%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准：中 证 700 指 数收 益率 ×80% ＋中 国债 券总 指数 收 益率×20% 。由 于基
金资产配置比 例处于动 态 变化的过程中 ，需要通 过 再平衡来使基 金资产的 配 置比例符合 基金合同
要求， 基准 指数 每日 按 照80%、20% 的 比例 采取 再平 衡， 再 用每 日连 乘的 计算 方式得 到基 准指 数的
时间序 列。
中证 700 指数 由中 证指 数 公司编 制。 中证 700 指 数 成分股 由中 证 200 指数 和 中证 500 指数 的
成分股构成， 能够较好 反 映沪深证券市 场里中小 市 值公司的整体 情况，可 作 为本基金 股 票投资部
分的基准。中 国债券总 指 数是由中央国 债登记结 算 有限责任公司 编制的中 国 全市场债券 指数，拥
有独立的数据 源和自主 的 编制方法，该 指数同时 覆 盖了国内交易 所和银行 间 两个债券市 场，能够
反映债券市场 总体走势 ， 具有较强的市 场代表性 ， 可以作为本基 金债券投 资 部分的基准 。指数的
详细编 制规 则敬 请参 见中 证指数 公司 和中 央国 债登 记结算 有限 责任 公司 网站 ：
http://www.csindex.com.cn
http://www.chinabond.com.cn
3.2.2 自 基金合 同生 效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较 基准 收
益 率变 动的比 较 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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注：1. 本基 金基 金合 同 于2009 年12 月1 日生 效，2010 年1 月4 日 开始 办理 申购、 赎回 业务 。
2.本基金的投 资组合比例 为：股票资产 为基金资产 的 60%-95% ，债 券资产及 中国证监会允 许
基金投 资的 其他 金融 工具 占基金 资产 的 5%-40% ， 权 证占基 金资 产净 值 的 0% －3%， 基 金保 留的 现金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% ， 投 资于中 小盘 股票 的 资
产比例 不低 于股 票资 产 的80%。 本基 金按 规定 在合 同 生效后 六个 月内 达到 上述 规定的 投资 比例 。
3. 本基金基金 管理人根 据 《信达澳银中 小盘股票 型 证券投资基金 基金合同 》 的相关规定， 经
与基金 托管 人中 国建 设银 行协商 一致 ， 并报 中国 证 监会备 案后 ， 自2012 年 5 月 1 日 起 ， 本 基金 的
业绩比较基准 由“ （天相 中 盘指数收益率 ×40%+ 天相 小盘指数收益 率×60% ）×80%+中国债 券总指
数收益 率×20% ”变 更为 “ 中证 700 指 数收 益率 ×80%+中国 债券 总指 数收 益率 ×20%”。
§4 管理人报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人信 达澳 银基 金管理 有限 公司 （以 下简 称“公 司” ）成 立 于 2006 年 6 月 5 日， 由
中国信达资产 管理股份 有 限公司 （原 中 国信达资 产 管理公司 ）和 澳洲联邦 银 行全资附属 公司康联
首域集团有限 公司共同 发 起，是经中国 证监会批 准 设立的国内首 家由国有 资 产管理公司 控股的基信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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金管理 公司 ，也 是澳 洲在 中国合 资设 立第 一家 基金 管理公 司。 公司 注册 资 本 1 亿元 人民 币， 总部
设在深 圳， 在北 京设 有分 公司。 公司 中方 股东 中国 信达资 产 管 理股 份有 限公 司出资 比例 为 54 ％，
外方股 东康 联首 域集 团有 限公司 出资 比例 为 46 ％。
公司建立了健 全的法人 治 理结构，根据 《中华人 民 共和国公司法 》的规定 设 立了股东会、 董
事会和监事。 股东会层 面 设立公司咨询 委员会， 董 事会层面设立 风险控制 委 员会和薪酬 考核委员
会两个专门委 员会，并 建 立了独立董事 制度。公 司 总经理负责公 司的日常 运 作，并由经 营管理委
员会、 投资 审议 委员 会和 风险管 理委 员会 协助 其议 事决策 。
公司建 立了 完善 的组 织架 构， 根 据公 司业 务发 展需 要， 按 业务 条块 将公 司主 要业务 整合 为公
募投资 业务 、产 品销 售业 务、专 户理 财业 务、 运营 保障 业 务、 管理 支持 业务 五大业 务模 块， 分工
协作， 职责 明确 ，监 察稽 核部继续 依 照有 关法 规和 公司规 章独 立行 使职 权 。
截至2014 年6 月30 日， 公司 共 管理 十只 基金 ， 包 括 信达 澳银 领先 增长 股票 型证券 投资 基金 、
信达澳银精华 灵活配置 混 合型证券投资 基金、信 达 澳银稳定价值 债券型证 券 投资基金、 信达澳银
中小盘股票型 证券投资 基 金、信达澳银 红利回报 股 票型证券投资 基金、信 达 澳银产业升 级股票型
证券投资基金 、信达澳 银 稳定增利 分级 债券型证 券 投资基金 、信 达澳银消 费 优选股票型 证券投资
基金、 信达 澳银 信用 债债 券型 证 券投 资基 金 和 信达 澳银慧 管家 货币 市场 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
巩伟 本 基 金 基 金 经 理
及 领 先 增 长 股 票
基 金 基 金 经 理 助
理
2013 年12 月
26 日
- 6 年 北京大 学工 程学 硕士 。 2008 年 08 月加
入 信 达 澳 银 基 金 ， 历 任 投 资 研 究 部 研
究 员 、 信 达 澳 银 领 先 增 长 股 票 基 金 基
金经理 助理 （2012 年 1 月 31 日至 今） 、
信 达 澳 银 中 小 盘 股 票 基 金 基 金 经 理
（2013 年 12 月26 日起 至 今） 。
王辉良
本 基 金 基 金 经 理
助理 ， 研 究咨 询部
高级策 略研 究员
2014 年3 月
11 日
- 8 年
中国人 民大 学金 融学 硕士 。2006 年 7
月至2010 年8 月 就职 于招 商基金 管理
有限公 司， 任策 略研 究员 ；2010 年 8
月至2012 年4 月 就职 于华 宝兴业 基金
管理有限公司，任高级分析师；2013
年 1 月 加入 信达 澳银 基金 公司， 任高
级 策 略 研 究 员 ， 现 任 中 小 盘 股 票 基 金
基金经 理助 理。
注：1. 基金 经理 的任 职日 期、离 任日 期 为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期 。 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严 格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 基金 合同 和其 他有 关法 律法规 、 监 管部 门的 相关 规定， 依照 诚实 信用 、
勤勉尽责、安 全高效的 原 则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制投 资风险的 基 础上， 为基 金持有人
谋求最 大利 益 ， 没有 损害 基金持 有人 利益 的行 为 。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
本基金管理人 已经建立 了 投资决策及交 易内控制 度 ，确保在投资 管理活动 中 公平对待不同 投
资组合，维护 投资者的 利 益。本基金管 理人建立 了 严谨的公平交 易机制， 确 保不同基 金 在买卖同
一证券时，按 照比例分 配 的原则在各基 金间公平 分 配交易量。公 司对报告 期 内公司所管 理的不同
投资组合的整 体收益率 差 异、分投资类 别（股票 、 债券）的收益 率差异进 行 了分析；利 用数据统
计和重 点审 查价 差原 因相 结合的 方法， 对连 续四 个 季度内、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日 内、5 日内）
公司管理的不 同投资组 合 同向交易价差 进行了分 析 ；对部分债券 一级市场 申 购、非公开 发行股票
申购等以公司 名义进行 的 交易进行了审 核和监控 ， 未发现公司所 管理的投 资 组合存在违 反公平交
易原则 的情 形。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常 交易行 为 ，报告 期 内 本基金管理 人 所管理 的 投资组合未发 生
交易所 公开 竞价 的同 日反 向交易 。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
2014 年上 半年 ， 国 内宏 观 经济表 现低 迷， 中央 政府 的对冲 政策 出台 早于 市场 预期， 但房 地产
市场的 景气 依然 持续 回落 ；而由 于流 动性 相对 充裕 ，市场 热点 依然 频繁 ，创 业板市 场相 对主 板市
场取得 明显 的相 对收 益。 整体而 言， 上半 年沪 深 300 指数 下跌7.08% ， 而创 业 板指数 上 涨7.69% 。
上半年，基于 对经济态 势 疲软和流动性 相对宽松 的 判断，我们判 断创业板 具 有相对收益， 因
此继续重点围 绕成长股 进 行布局，集中 配置了医 药 生物、信息服 务、电子 元 器件、机械 设备、家
用电器等领域 的成长性 股 票，并追随一 些阶段性 投 资主题热点进 行了适当 地 波段操作， 取得了较
好的预 期效 果。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至 报 告期 末 ， 本基 金份 额净值 为 0.869 元， 累计 份额净 值 为 0.869 元 ，报 告期内 份额 净值信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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增长率 为-1.47% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-0.26%。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
我们认 为2014 年下 半年 的 股票市 场环 境仍 较为 复杂 ， 可能 存在 波段 性和 结构 性机 会 。 中 国政
府的稳增长政 策已在陆 续 出台，但经济 增长仍然 存 在一定的下行 压力，房 地 产市场的调 整尚未见
底；流动性环 境维持宽 松 格局，但信用 领域存在 的 违约隐忧并未 消除。鉴 于 下半年市场 环境的复
杂性， 我们 将采 取相 机抉 择策略 ， 同 时我 们仍 将继 续坚持 自下 而上 与自 上而 下相结 合的 投资 理念 ，
积极寻 找业 绩确 定性 增长 品种及 受益 于政 策调 整和 经济转 型的 板块 。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.6.1 有 关参 与估值 流程 各方 及人员 （或 小组） 的职 责分 工、 专业胜任 能力 和相关 工
作 经历
本基金管理人 设立了专 项 的估值小组， 主要职责 是 决策制定 估值 政策和估 值 程序。小组成 员
具有估值核算 、投资研 究 、风险管理等 方面的专 业 经验 。本小组 设立基金 估 值小组负责 人一名，
由运营总监担 任；基金 估 值小组成员若 干名， 由 公 募投资业务部门 、专户 理 财业务 部门 、运营保
障业务 部门及 监察稽核 部 指定专人并经 经营管理 委 员会审议通过 后担任， 其中 基金运营 部负责组
织小组 工作 的开 展 。
4.6.2 基 金经 理参与 或决 定估 值的程 度
基金经理对基 金的估值 原 则和估值程序 可以提出 建 议，但不参 与 最终决策 和 日常估值工作 。
估值政 策和 程序 、估 值调 整等与 基金 估值 有关 的业 务，由 基金 估值 小组 采用 集体决 策方 式决 定。
4.6.3 参 与估 值流程 各方 之间 存在的 任何 重大利 益冲 突
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已 签约 的与估 值相 关的 任何定 价服 务的性 质与 程度
本基金 管理 人未 签订 任何 有关本 基金 估值 业务 的定 价服务 。
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据《信达澳 银中小盘 股 票型证券投资 基金基金 合 同》关于收益 分配的规 定 ，基金收益分 配
每年最多六次 ，每次收 益 分配比例不低 于可分配 收 益的 20%。 截止报告 期 末 ，本基金可供 分配利
润为-54,819,323.73 元。 根据相 关法 律法 规和 基金 合同要 求， 本基 金管 理人 可以根 据基 金实 际 运
作情况 进行 利润 分配 。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行 了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产负 债表
会计主 体： 信达 澳银 中小 盘股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2014 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 30,133,562.62 1,198,467.73
结算备 付金
2,829,897.38 1,655,951.17
存出保 证金
384,136.51 221,157.22
交易性 金融 资产 6.4.7.2 309,008,466.37 386,395,247.95
其中： 股票 投资
299,006,466.37 366,465,247.95
基金投 资
- -
债券投 资
10,002,000.00 19,930,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 25,000,000.00
应收证 券清 算款
38,289,586.98 18,348.53
应收利 息 6.4.7.5 380,598.12 478,698.74
应收股 利
- -
应收申 购款
22,167.50 80,370.87
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 50,411.43 -
资产总计
381,098,826.91 415,048,242.21
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
14,822,263.07 -
应付赎 回款
244,881.12 1,695,963.49
应付管 理人 报酬
438,139.24 520,002.27
应付托 管费
73,023.21 86,667.03
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,282,402.28 815,541.32
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 129,021.87 160,345.54
负债合 计
16,989,730.79 3,278,519.65
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 418,928,419.85 467,052,797.70
未分配 利润 6.4.7.10 -54,819,323.73 -55,283,075.14
所有者 权益 合计
364,109,096.12 411,769,722.56
负债和 所有 者权 益总 计
381,098,826.91 415,048,242.21
注：报 告截 止 日2014 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.869 元， 基金 份额 总额 418,928,419.85 份。 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
11
6.2 利润表
会计主 体： 信达 澳银 中小 盘股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2014 年1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
-6,269.68 39,982,244.17
1.利息 收入
528,506.89 497,074.13
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 229,131.09 172,417.45
债券利 息收 入
224,890.41 314,141.68
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
74,485.39 10,515.00
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-3,993,589.96 52,912,982.25
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -5,332,591.08 51,202,801.28
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 3,950.00 60,771.24
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 1,335,051.12 1,649,409.73
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填
列）
6.4.7.16
3,406,998.03 -13,471,316.35
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 51,815.36 43,504.14
减：二、费用
7,359,309.00 6,953,977.82
1．管 理人 报酬 6.4.10.2 2,870,098.87 3,358,362.45
2．托 管费 6.4.10.2 478,349.89 559,727.12
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 3,818,482.27 2,843,896.45
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 192,377.97 191,991.80 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
12
三、利润总额(亏损总额 以 “-”号填列)
-7,365,578.68 33,028,266.35
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-7,365,578.68 33,028,266.35
6.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 信达 澳银 中小 盘股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ）
467,052,797.70 -55,283,075.14 411,769,722.56
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期利 润）
- -7,365,578.68 -7,365,578.68
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数 （净 值减 少以 “-” 号 填
列）
-48,124,377.85 7,829,330.09 -40,295,047.76
其中：1.基 金申 购款
42,551,506.23 -3,114,973.54 39,436,532.69
2.基金 赎回 款
-90,675,884.08 10,944,303.63 -79,731,580.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
418,928,419.85 -54,819,323.73 364,109,096.12
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ）
570,767,374.66 -122,025,665.34 448,741,709.32
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期利 润）
- 33,028,266.35 33,028,266.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数 （净 值减 少以 “-” 号 填
列）
-71,478,621.31 10,738,357.93 -60,740,263.38
其中：1.基 金申 购款
14,025,774.72 -2,177,973.58 11,847,801.14
2.基金 赎回 款
-85,504,396.03 12,916,331.51 -72,588,064.52 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
13
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
499,288,753.35 -78,259,041.06 421,029,712.29
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何加 武______
______ 于鹏______
____ 刘 玉兰____
基金管 理 人 负责 人
主管 会计 工作 负责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
信达澳银中小盘股票型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2009] 第 810 号 《 关 于核准 信达 澳银 中小 盘股 票型证 券投 资基 金
募集的 批复》 核准， 由信 达 澳银基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《信
达澳银中小盘 股票型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放式， 存续期限
不定， 自 2009 年9 月15 日至2009 年11 月 27 日 止 期间公 开发 售， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金
利息共 募集 人民 币1,868,390,856.83 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天
验字(2009) 第215 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 信达 澳银 中 小盘股 票型 证券 投资
基 金 基 金 合 同 》 于 2009 年 12 月 1 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,869,357,181.60 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 966,324.77 份基 金 份额。 本 基 金的 基金
管理人 为信 达澳 银基 金管 理有限 公司 ， 基 金托 管人 为 中国建 设银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 中国
建设银 行”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《信 达 澳银中 小盘 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为 具有 良好流动 性 的金融工具 ， 包括 国内 依 法发行上市 的股票、
债券、货币市 场工具、 权 证、资产支持 证券以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具。本基金 的投资组 合 比例为：股票 资产占基 金 资产的 60%-95% ， 债券资 产及中国证监 会允许
基金投 资的 其他 金融 工具 占基金 资产 的 5%-40% ， 权 证占基 金资 产净 值 的 0%-3% ， 基 金保 留的 现金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% ， 投 资于中 小盘 股票 的 资
产比例 不低 于股 票资 产 的80%。 自基 金成 立日 至 2012 年 4 月 30 日 本基 金的 业 绩比较 基准 为 “ （天
相中盘指数 收益率 ×40%+ 天 相 小 盘 指 数 收益率 ×60% ） × 80% + 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率 ×2 0% ” 。 自
2012 年 5 月 1 日起 本基 金 业绩比 较基 准变 更为 ：中 证 700 指数 收益 率×80% ＋ 中国债 券总 指数 收
益率×20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人信 达澳 银基 金管 理有限 公司 于2014 年8 月25 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
14
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 企 业会计 准则 及其 相关 规定 (简称 “ 企业 会
计准则 ”) 、由 中国 证券 业 协会于 2007 年 5 月 15 日 发布并 由中 国证 券投 资基 金业协 会于 2012 年
11 月 16 日 修订 的 《 证券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 中国 证监 会颁 布的 《 关于进 一步 规范 证券
投资基金估 值业务的 指导 意见》 、 《关于 证券投资 基 金执行<企业 会计准则> 估 值业务及份 额净值 计
价有关事项 的通知》 、 《 证 券投资基金 信息披露 管理 办法》 、 《证券 投资基金 信 息披露内容 与格式 准
则第 2 号年 度报 告的 内容 与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露编 报规 则第 3 号 会计报 表附 注的 编 制
及披露 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号- 年度 报告 和半 年度 报告 》 等中国 证监 会颁 布
的相关 规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2014 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及2014 年 上半 年 度 的经
营成果 和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税
征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政
策有关 问题 的通 知》 及 其 他相关 税务 法规 和实 务操 作，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不缴 纳营 业税 。
(2) 对 证券投 资基金 从证 券市场中 取得 的收入 ，包 括买卖股 票、 债券的 差价 收入，股 权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
(3) 对 基金取 得的股 票股 息、红利 收入 ，由上 市公 司在向基 金支 付上述 收入 时代扣代 缴 20%
的个人 所得 税； 基金 从公 开发行 和转 让市 场取 得的 上市公 司股 票， 持股 期限 在 1 个 月以 内（ 含 1
个月） 的， 其 股息 红利 所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含1 年） 的，
暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 超 过 1 年 的，暂 减 按25% 计入 应纳 税所得 额。
(4) 对 基金取 得的债 券利 息收入， 由发 行债券 的企 业在向基 金支 付上述 收入 时代扣代 缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
15
(5) 对 于基 金从 事 A 股买 卖， 自2008 年 9 月19 日起 ， 出让方 按 0.10% 的税 率缴 纳证券(股票)
交易印 花税 ，对 受让 方不 再缴纳 印花 税。
(6) 基金作 为流通股 股东 在股权分置改 革过程中 收 到由非流通股 股东支付 的 股份、现金等 对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告期 存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 内存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告期 与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信达澳银基金管理有限公 司(“信达澳银基金公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( “中 国建 设银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国信 达资 产管 理 股 份有 限 公司 基金管 理人 的控股 股东
康联 首域集团有 限公司(Colonial First State
Group Limited)
基金管 理人 的股 东
信达新 兴财 富（ 北京 ）资 产管理 有限 公司 基金管 理人 的全 资 子 公司
信达证 券股 份有 限公 司( “ 信达证 券 ”) 基金管 理人 的控股 股 东的 子公司
注：以下 关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期及 上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名
称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票 成交 总额
的比例
成交金 额
占当期 股票 成交 总额
的比例
信达证 券 71,828,907.31 2.89% 13,383,163.90 0.72%
6.4.10.1.2 权 证交 易
无 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联 方的 佣金 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
16
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总额 的
比例
信达证 券 65,393.07 2.89% 65,393.07 5.10%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总额 的
比例
信达证 券 12,184.03 0.72% 12,184.03 1.98%
注：1. 上述佣 金按市场 佣 金率计算，以 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场信 息
服务等 。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,870,098.87 3,358,362.45
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 464,071.21 546,306.69
注：支 付基 金管 理人 信达 澳银基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值1.5% 的 年费 率计 提，
逐日累计至每月月底，按 月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基 金资产净值 ×1. 5%/
当年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 478,349.89 559,727.12
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：日 托管 费＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.25 %/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
17
无 。
6.4.10.4 各关联 方投资 本基 金的 情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
无 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
无 。
6.4.10.5 由关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 30,133,562.62 212,130.64 11,995,552.13 153,043.46
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无 。
6.4.10.7 其他关 联交易 事项 的说明
无 。
6.4.12 期末 （2014 年6 月30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无 。
6.4.12.2 期末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300271 华宇软 件
2014 年6
月27 日
重大事 项
停牌
40.30 - - 405,433 13,896,432.31 16,338,949.90 -
6.4.12.3 期末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
无 。 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
18
6.4.12.3.2 交 易所 市场 债券 正回购
无 。
6.4.14 有助 于理解 和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1)公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债 ， 其 账面价值 接近 于
公允价 值。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级可 分为 ：
第一层 级 ： 同类 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价；
第二层级 ：直接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的) 可观 察到的、 除 市场报价以 外
的有关 资产 或负 债的 输入 值估值 ；
第三层 级 ： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 估值 。
(ii) 各 层级 金 融 工具 公允 价值
于 2014 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
282,667,516.47 元， 第二 层级的 余额 为 26,340,949.90 元 ，无 属于 第三 层级 的余额(2013 年 12
月31 日： 第一 层级333,921,911.30 元， 第二 层级52,473,336.65 元， 无 属 于 第三层 级的 余额)。
(iii) 公允 价值 所属 层 级 间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况， 本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入 第 二 层级或第三层 级，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层级 。
(iv) 第 三层 级公 允价 值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组合报 告
7.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%） 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
19
1 权益投 资 299,006,466.37 78.46
其中： 股票 299,006,466.37 78.46
2 固定收 益投 资 10,002,000.00 2.62
其中： 债券 10,002,000.00 2.62
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 32,963,460.00 8.65
7 其他各 项资 产 39,126,900.54 10.27
8 合计 381,098,826.91 100.00
7.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净 值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 198,090,618.95 54.40
D 电力、 热力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 57,661,717.72 15.84
J 金融业 - -
K 房地产 业 6,997,724.80 1.92
L 租赁和 商务 服务 业 12,559,696.20 3.45
M 科学 研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 23,696,708.70 6.51
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
20
S 综合 - -
合计 299,006,466.37 82.12
7.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002484 江海股 份 1,066,338 19,791,233.28 5.44
2 300269 联建光 电 556,703 19,167,284.29 5.26
3 002153 石基信 息 321,674 16,501,876.20 4.53
4 300271 华宇软 件 405,433 16,338,949.90 4.49
5 300090 盛运股 份 934,263 14,714,642.25 4.04
6 300190 维尔利 532,685 14,606,222.70 4.01
7 300071 华谊嘉 信 806,660 12,559,696.20 3.45
8 300020 银江股 份 379,988 11,627,632.80 3.19
9 000651 格力电 器 364,149 10,724,188.05 2.95
10 000413 东旭光 电 1,408,020 10,560,150.00 2.90
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.fscinda.com 网 站的
半年度 报告 正文 。
7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002153 石基信 息 45,747,726.86 11.11
2 300219 鸿利光 电 34,953,564.19 8.49
3 600703 三安光 电 32,434,929.96 7.88
4 600585 海螺水 泥 26,996,444.22 6.56
5 000541 佛山照 明 23,745,982.69 5.77
6 002635 安洁科 技 23,667,828.18 5.75
7 300232 洲明科 技 21,323,039.78 5.18
8 300090 盛运股 份 21,167,675.02 5.14
9 300147 香雪制 药 19,826,021.00 4.81
10 300058 蓝色光 标 19,222,098.46 4.67
11 601098 中南传 媒 18,547,633.24 4.50 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
21
12 002484 江海股 份 18,206,497.80 4.42
13 002599 盛通股 份 18,198,695.42 4.42
14 300059 东方财 富 17,543,217.67 4.26
15 300322 硕贝德 16,966,051.54 4.12
16 300269 联建光 电 16,186,137.49 3.93
17 002005 德豪润 达 14,498,857.59 3.52
18 600261 阳光照 明 14,480,205.51 3.52
19 300190 维尔利 14,369,689.25 3.49
20 300212 易华录 14,364,584.27 3.49
21 002400 省广股 份 13,912,133.17 3.38
22 300271 华宇软 件 13,896,432.31 3.37
23 300043 互动娱 乐 13,862,732.60 3.37
24 600563 法拉电 子 13,850,408.37 3.36
25 002261 拓维信 息 13,722,388.22 3.33
26 002174 游族网 络 13,626,358.94 3.31
27 600352 浙江龙 盛 13,475,830.76 3.27
28 600588 用友软 件 12,424,650.81 3.02
29 603000 人民网 12,394,995.52 3.01
30 601231 环旭电 子 12,253,557.79 2.98
31 000413 东旭光 电 12,227,584.78 2.97
32 300315 掌趣科 技 12,043,518.56 2.92
33 300170 汉得信 息 12,026,409.01 2.92
34 600030 中信证 券 11,447,075.00 2.78
35 002424 贵州百 灵 11,290,920.94 2.74
36 601799 星宇股 份 10,740,391.55 2.61
37 000651 格力电 器 10,690,072.07 2.60
38 002146 荣盛发 展 10,363,777.11 2.52
39 002454 松芝股 份 9,926,943.10 2.41
40 002444 巨星科 技 9,755,400.83 2.37
41 002518 科士达 9,724,790.62 2.36
42 300010 立思辰 9,497,253.94 2.31
43 300121 阳谷华 泰 9,257,237.67 2.25
44 600761 安徽合 力 9,096,813.58 2.21
45 002672 东江环 保 9,044,834.14 2.20
46 000997 新 大 陆 8,711,133.00 2.12
47 000004 国农科 技 8,650,970.46 2.10 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
22
48 600633 浙报传 媒 8,365,933.10 2.03
49 300251 光线传 媒 8,321,582.22 2.02
50 002584 西陇化 工 8,294,379.48 2.01
注：本表中累 计买入金 额 是按照买入 成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300219 鸿利光 电 35,717,360.58 8.67
2 600703 三安光 电 30,425,159.15 7.39
3 002153 石基信 息 30,001,862.40 7.29
4 002400 省广股 份 26,800,455.68 6.51
5 300273 和佳股 份 24,764,575.93 6.01
6 600585 海螺水 泥 24,683,828.74 5.99
7 300147 香雪制 药 20,978,539.17 5.09
8 002635 安洁科 技 20,753,286.38 5.04
9 300058 蓝色光 标 18,982,530.45 4.61
10 300020 银江股 份 18,697,546.94 4.54
11 300059 东方财 富 18,351,188.67 4.46
12 601098 中南传 媒 17,995,787.58 4.37
13 002085 万丰奥 威 17,697,138.46 4.30
14 300322 硕贝德 16,833,846.75 4.09
15 300090 盛运股 份 15,340,030.68 3.73
16 600261 阳光照 明 15,256,715.94 3.71
17 600335 国机汽 车 15,172,256.03 3.68
18 300232 洲明科 技 15,003,904.47 3.64
19 300043 互动娱 乐 14,899,491.78 3.62
20 000541 佛山照 明 14,694,578.46 3.57
21 002261 拓维信 息 14,371,309.66 3.49
22 000826 桑德环 境 14,360,771.87 3.49
23 300170 汉得信 息 14,200,726.50 3.45
24 002005 德豪润 达 14,059,358.02 3.41
25 002174 游族网 络 13,831,386.97 3.36
26 300212 易华录 13,598,449.09 3.30
27 600521 华海药 业 13,512,720.31 3.28 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
23
28 600352 浙江龙 盛 13,474,804.36 3.27
29 002414 高德红 外 13,172,625.92 3.20
30 002599 盛通股 份 13,154,041.58 3.19
31 603000 人民网 13,085,033.02 3.18
32 300070 碧水源 12,808,813.68 3.11
33 000625 长安汽 车 12,780,850.90 3.10
34 601231 环旭电 子 12,541,176.59 3.05
35 002353 杰瑞股 份 12,334,217.67 3.00
36 300315 掌趣科 技 12,243,055.44 2.97
37 000413 东旭光 电 12,086,543.05 2.94
38 600588 用友软 件 12,047,798.02 2.93
39 002271 东方雨 虹 12,019,243.50 2.92
40 002444 巨星科 技 12,012,264.35 2.92
41 002432 九安医 疗 11,514,193.61 2.80
42 002131 利欧股 份 11,477,348.33 2.79
43 601799 星宇股 份 11,466,997.50 2.78
44 002157 正邦科 技 11,339,265.40 2.75
45 600518 康美药 业 11,179,100.33 2.71
46 600422 昆明制 药 10,917,866.38 2.65
47 600030 中信证 券 10,895,944.00 2.65
48 002518 科士达 10,225,189.43 2.48
49 002454 松芝股 份 9,793,271.98 2.38
50 300010 立思辰 9,779,082.78 2.37
51 002146 荣盛发 展 9,752,999.25 2.37
52 002038 双鹭药 业 9,614,396.49 2.33
53 300334 津膜科 技 8,913,969.23 2.16
54 300115 长盈精 密 8,819,118.22 2.14
55 002475 立讯精 密 8,400,780.22 2.04
56 600761 安徽合 力 8,384,207.46 2.04
57 300251 光线传 媒 8,301,024.49 2.02
注：本表中累 计卖出金 额 是按照卖出成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
1,209,252,058.71
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
1,274,717,197.24
注：本表中买 入股票成 本 （成交）总额 、卖出股 票 收入（成交） 总额均按 照 买卖成交金 额（成交信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
24
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按 债券 品种分类 的债 券 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,002,000.00 2.75
其中： 政策 性金 融债 10,002,000.00 2.75
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 10,002,000.00 2.75
7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 130236 13 国开 36 100,000 10,002,000.00 2.75
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。
7.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 贵 金属 。
7.9 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期末 本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
7.10.1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 股 指期 货 。
7.10.2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本基金 未参 与投 资股 指期 货。 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
25
7.11 报告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本期 国债期 货投 资政 策
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
7.11.2 报告 期末本 基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.11.3 本期 国债期 货投 资评 价
本基金 未参 与投 资国 债期 货 。
7.12 投 资组 合 报告 附注
7.12.1 本 基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形及 相关 投资决 策程 序说明 。
银江股 份（300020 ）2013 年 11 月 8 日 收到 浙江 证 监局 出 具的 《责 令整 改决 定书》 ，主 要内
容为： 按照 《上 市公 司信 息披露 管理 办法 》 第 59 条的规 定， 责令 公司 对信 息披露 事务 管理 制度 、
重大信息内部 报告制度 的 建设和执行情 况，关联 方 名单、关联资 金往来情 况 进行全面自 查；对于
后续新增关联 方，关联 资 金往来及发布 的其他临 时 报告，必须严 格 履行 信 息 披露义务， 保证信息
披露的 真实 、 准确 、 完 整、 及时 ； 严 格遵 循企 业会计 准则的 要求 ， 规范 财务会 计核算 ， 并根 据 《 企
业会计准则》 的规定对 会 计差错进行处 理。该责 令 整改决定的原 因是浙江 证 监局在现场 检查工作
中发现 了上 述信 息披 露和 财务会 计等 方面 问题 。
基金管理人分 析认为， 该 公司在收到《 责令整改 决 定书》后，认 识到了在 信 息披露 和会计 处
理方面 存在的 问题，对 照 《责令整改决 定书》要 求 制定了相应的 整改措施 并 落实整改 。 基金管理
人经审 慎分 析 ， 认 为该 《 责令整 改决 定书 》 认定 的 上述问 题 对 公司 经营 和价 值不会 构成 重大 影响 。
除银江股份（300020）外 ，其余的本基 金投资的前 十名证 券的发 行主体报告 期内没有被监 管
部门立 案调 查， 也没 有在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本基 金投资 的前 十名 股票中 ， 没有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库的情 形。
7.12.3 期末 其他各 项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 384,136.51
2 应收证 券清 算款 38,289,586.98
3 应收股 利 -
4 应收利 息 380,598.12
5 应收申 购款 22,167.50
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 50,411.43 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
26
8 其他 -
9 合计 39,126,900.54
7.12.4 期末 持有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期末 前十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
流通受 限情 况说
明
1 300271 华宇软 件 16,338,949.90 4.49 重大事 项停 牌
7.12.6 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持 有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
20,486 20,449.50 11,842,864.27 2.83% 407,085,555.58 97.17%
8.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基金
50,010.63 0.01%
8.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本 开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基 金投资 和研 究部 门
负责人 持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式基金 份额变动
单位： 份 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
27
基金合 同生 效日 （2009 年12 月1 日 ）基 金份 额总 额 1,869,357,181.60
本报告 期期 初基 金份 额总 额 467,052,797.70
本报告 期基 金总 申购 份额 42,551,506.23
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 90,675,884.08
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 418,928,419.85
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大会 决议
报告期 内， 未召 开基 金份 额持有 人大 会， 未有 相关 决议。
10.2 基 金管理 人、 基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
本基金 管理 人 2014 年 3 月 31 日发 布公 告， 经信 达 澳银基 金管 理有 限公 司第 三届董 事会 第十
七次决 议通 过， 王学 明先 生辞去 信达 澳银 基金 管理 有限公 司副 总经 理职 务。
本基金 托管 人 2014 年2 月7 日 发布 任免 通知 ， 解聘 尹东中 国建 设银 行投 资托 管业务 部总 经 理
助理职 务。
10.3 涉 及基金 管理 人、基 金财 产、基 金托 管业 务 的诉 讼
报告期 内， 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投资 策略 的改变
报告期 内， 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 为 基金进 行审 计的会 计师 事务所 情况
报告期内， 本基金 管理人 继续聘任德 勤华永 会计师 事务所（特 殊普通 合伙） 北京分所为 本基
金的外 部审 计机 构。
10.6 管 理人、 托管 人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期 内， 未发 生管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣 金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
28
交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
广发证 券 1 293,090,665.83 11.80% 266,831.05 11.80% -
中信证 券 3 283,155,735.76 11.40% 257,785.04 11.40% -
申银万 国 2 251,500,935.96 10.13% 228,966.90 10.13% -
兴业证 券 1 200,674,603.18 8.08% 182,694.11 8.08% -
海通证 券 1 172,798,866.60 6.96% 157,316.30 6.96% -
银河证 券 1 157,350,144.86 6.33% 143,251.38 6.33% -
安信证 券 1 145,357,118.37 5.85% 132,333.74 5.85% -
国泰君 安 2 121,249,689.28 4.88% 110,385.76 4.88% -
长江证 券 2 120,525,028.61 4.85% 109,726.52 4.85% 新增 1 个
国信证 券 2 79,073,685.58 3.18% 71,988.69 3.18% -
招商证 券 3 77,968,502.19 3.14% 70,982.73 3.14% 新增 1 个
华创证 券 1 73,936,972.72 2.98% 67,312.34 2.98% -
长城证 券 1 72,899,443.07 2.93% 66,368.25 2.93% -
信达证 券 2 71,828,907.31 2.89% 65,393.07 2.89% -
东兴证 券 1 70,869,710.62 2.85% 64,520.83 2.85% -
光大证 券 1 66,823,500.90 2.69% 60,836.53 2.69% -
中信建 投 2 43,322,640.48 1.74% 39,440.92 1.74% -
东方证 券 1 42,894,740.20 1.73% 39,050.95 1.73% -
中投证 券 1 39,390,550.19 1.59% 35,860.96 1.59% -
中金公 司 2 38,659,896.35 1.56% 35,195.98 1.56% -
国金证 券 1 25,011,241.74 1.01% 22,770.26 1.01% -
民生证 券 1 17,405,777.82 0.70% 15,846.42 0.70% -
华泰证 券 1 9,289,210.93 0.37% 8,456.90 0.37% -
宏源证 券 1 8,871,687.40 0.36% 8,076.90 0.36% -
国联证 券 1 - - - - -
东吴证 券 0 - - - - 退租 1 个
高华证 券 1 - - - - -
银泰证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
中信万 通 1 - - - - -
注：根据《 交易单元 及佣 金管理办法》 、 《投资审 议 委员会议事 规则》的 规定 ，交易单元 开设、 增
设或退租由研 究咨询部 提 议，经公司投 资审议委 员 会审议。在分 配交易量 方 面，公司制 订合理的信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
29
评分体系，相 关投资研 究 人员于每个季 度最后 20 个工作日对提 供研究报 告 的证券公司的 研究水
平、服务质量 等综合情 况 通过投研管理 系统进行 评 比打分。交易 管理部根 据 上季度研究 服务评分
结果安排研究 机构交易 佣 金分配，每半 年佣金分 配 排名应与上两 个季度研 究 服务评分排 名基本匹
配，并 确保 重点 券商 研究 机构年 度佣 金排 名应 与全 年合计 研究 服务 评分 排名 相匹配 。
10.7.2 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
招商证 券 - - 80,000,000.00 66.67% - -
华创证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - 40,000,000.00 33.33% - -
光大证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - - 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
30
高华证 券 - - - - - -
银泰证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
世纪证 券 - - - - - -
中信万 通 - - - - - -
10.8 其 他重大 事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 年
度净值 公告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2014 年 1 月 2 日
2
信 达 澳 银 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招
募说明 书 （ 更新） 及摘 要 2013 年第 2 期
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2014 年 1 月 14 日
3
信 达 澳 银 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2013 年第4 季 度报 告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2014 年 1 月 21 日
4
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 齐
鲁 证 券 为 代 销 机 构 、 参 加 基 金 申 购 费 率
优惠活 动的 公告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2014 年 1 月 22 日
5
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 所 持 华 谊 嘉 信 股 票 估 值 调 整 的 提 示 性
公告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2014 年 1 月 25 日
6
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 所 持 利 欧 股 份 股 票 估 值 调 整 的 提 示 性
公告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2014 年 2 月 19 日
7
信 达 澳 银 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 变更 公告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2014 年 2 月 22 日
8
信达澳 银基 金管 理有 限公 司董事 、 监事 、
高 级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公
司兼任 职务 及领 薪情 况的 公告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2014 年 3 月 20 日
9
信 达 澳 银 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2013 年年 度报 告及 摘要
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2014 年 3 月 28 日
10
信 达 澳 银 基 金 管 理 公 司 关 于 高 级 管 理 人
员变更 的公 告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2014 年 3 月 31 日
11
信 达 澳 银 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2014 年第1 季 度报 告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2014 年 4 月 19 日
12
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金所持 光线 传媒 、 鸿 利光 电、 和 佳股 份、
威海广 泰股 票估 值调 整的 提示性 公告
证 监 会 指 定 信 息 披 露
报纸、 公司 网站
2014 年 4 月 30 日
§11 影响投 资者决策的其 他重要信息
无。 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
31
