信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
1
信诚季季 定期支付 债券型证 券投资基 金 2014 年半年度 报告摘要
2014 年 6 月 30 日
基金管理 人：信诚 基金管理 有限公司
基金托管 人：中国 建设银行 股份有限 公司
送出日期 ：2014 年 8 月 27 日
信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
2
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对其
内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意, 并 由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2014 年 8 月 25 日 复核了本报告中
的财务指标 、净值表现 、利润分配 情况、财务 会计报告、 投资组合报 告等内容, 保 证复核内容 不存 在 虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的
招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本 情 况
基金简称 信诚季季定期支付债券
基金主代码 000260
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 9 月12 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 113,579,686.37 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说 明
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的基础上, 主要投资于高收
益固定 收益 产品, 辅助 投 资于精 选的 高分红 股票, 通过灵 活的
资产配置, 为 投资者提供每季度定期支付。
投资策略
1 、大类资产 配置
本基金 通过自 上而 下的宏观分 析与 自下而 上的 市场研 判 进 行
前瞻性的资产配置决策。 在大类资产配置上, 本 基金将通过对
各种宏观经济变量的分析和预测, 同时研究宏观经济运行所
处的经济周期及其演进趋势, 并积极关注财政政策、货币政
策、 汇率政 策、 产业政 策和证券市场政策等的变化, 分析其对
不同类别资产的市场影响方向与程度, 通过考察证券市场的
资金供求变化以及股票市场、 债券市场等的估值水平,并 从投
资 者交 易行为 、企 业盈利预期 变化 与市场 交易 特征等 多 个 方
面研判证券市场波动趋势, 进而综合比较各类资产的风险与
相对收益优势, 结合不同市场环境下各类资产之间的相关性信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
3
分析结 果, 对 各类资 产进 行动态 优化 配置, 以规 避 或分散 市场
风险, 提高并 稳定基金的收益水平。
2 、债券投 资策略
本基金对所投资债券采取买入并持有策略, 在严控风险的前
提下, 通过个 券精选, 以提 高基金收益。
目 标久 期控制 及期 限配置是本 基金 最重要 的债 券投资 策 略 。
本基金将在每年年末对外公布下一年的定期支付方案, 因此
在每年年末, 本基金首先建立包含消费物价指数、 固定资产投
资 、工 业品价 格指 数、货币供 应量 等众多 宏观 经济变 量 的 回
归 模型 。通过 回归 分析建立宏 观经 济指标 与不 同种类 债 券 收
益率之 间的 数量关 系, 在 此基础 上结 合当前 市场 状况, 预测未
来市场利率及不同期限债券收益率走势变化, 确 定目标久期。
在确定债券组合的久期之后, 本基金将采用收益率曲线分析
策略, 自上而 下进行期限结构配置。
在基金的后期运作过程中, 本基金也将在实际投资中采用目
标久期 控制 和期限 配置 策略, 当预 测 未来市 场利 率将上 升时,
降低组合久期; 当预测未 来利率下降时, 增加组合 久期。
同 时还 将采用 信用 利差策略、 相对 价值投 资策 略和回 购 放 大
策略等 债券 投资策 略, 在 合理控 制风 险的情 况下, 构建收 益稳
定、流动性良好的投资组合。
3 、股票投资 策略
高红利的股票提供了高的当期回报, 而红利的稳定增长决定
了 未来 的资本 利得 。因此本基 金的 权益类 资产 将重点 投 资 于
盈利稳定增长的红利股票, 通过自上而下与自下而上相结合
的选股策略, 在高现金红利的股票中精选具备成长潜力的公
司股票进行投资, 追求稳 定的股息收入和长期的资本增值。
本基金主要投资于盈利稳定增长的高股息股票, 其稳定的股
息收入将成为当期收益的重要来源。
4 、资产支持 证券的投资策略
本 基金 将综合 考虑 市场利率、 发行 条款、 支持 资产的 构 成 和
质量等因素, 研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。 采用
数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势, 在严格控制投资
风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
业绩比较基准 人民币一年期银行定期储蓄存款利率( 税后)
风险收益特征
本基金的预期风险水平和预期收益高于货币市场基金, 低于
股票型基金和混合型基金, 属于证券投资基金中的中等偏低
风险品种。
2.3 基金管理 人 和基金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 唐世春 田青
联系电话 021-68649788 010-67595096
电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
4
客户服务电话 400-666-0066/021-51085168 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
2.4 信息披露 方 式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所
§3 主要财务 指 标 和 基金 净 值表现
3.1 主要会计 数 据和财务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2014 年 1 月1 日至 2014 年6 月 30 日)
本期已实现收益 5,430,487.17
本期利润 9,334,023.30
加权平均基金份额本期利润 0.0549
本期基金份额净值增长率 6.16%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.0440
期末基金资产净值 115,468,026.41
期末基金份额净值 1.017
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2 、本期已实 现收益指基 金本期利息 收入、投资 收益、其他 收入( 不含公 允价值变动 收益)扣除相
关费用后的余额, 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润, 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值 表 现
3.2.1 基金份额 净 值增长率 及 其与同期 业 绩比较基 准 收益率的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.39% 0.11% 0.26% 0.01% 1.13% 0.10%
过去三个月 4.15% 0.08% 0.75% 0.01% 3.40% 0.07%
过去六个月 6.16% 0.11% 1.50% 0.01% 4.66% 0.10%
自基金合同
生效起至今
5.73% 0.10% 2.43% 0.01% 3.30% 0.09%
3.2.2 自基金合 同 生效以来 基 金份额累 计 净值增长 率 变动及其 与 同期业绩 比 较基准收 益 率变动的 比 较 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
5
注:1、基金 合同生效起至披露时点不满一年( 本 基金合同生效日为 2013 年 9 月12 日) 。
2 、 本基金 建仓日自 2013 年9 月12 日至 2014 年3 月11 日, 建 仓日结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
§4 管理人报 告
4.1 基金管理 人 及基金经 理 情况
4.1.1 基金管理 人 及其管理 基 金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2
亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业
园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2%。截至 2014 年 6 月 30 日, 本基金管理 人
共管理 30 只基 金, 分别 为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选股票型证券投资基金、 信诚中小盘股票型证券投资基金、 信 诚深度价值股票型证券投资基
金(LOF)、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚
中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇股票型证券投资基金(LOF) 、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证
券投资基金、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF) 、信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、信诚添
金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新双盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业股票型证券投资基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数
分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费
股票型证券投资基金及信诚薪金宝货币市场基金。
4.1.2 基金经理 （ 或基金经 理 小组）及 基 金经理助 理 简介
姓名 职务 任本基金的基金经理( 助理) 期限 证券从 说明 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
6
任职日期 离任日期 业年限
曾丽琼
本基金基金
经理，现任
信诚货币市
场基金、信
诚双盈分级
债券基金、
信诚新双盈
分级债券基
金和信诚月
月定期支付
债券基金的
基金经理、
固定收益总
监。
2013 年 9 月12 日 - 11
金融学硕士,11 年金融 、
基金从业经验; 拥有丰
富的债券投资和流动性
管理经验; 曾任职于杭
州银行和华宝兴业基金
管理有限公司, 历任华
宝兴业现金宝货币市场
基金和华宝兴业增强收
益债券基金的基金经
理。2010 年 7 月加入信
诚基金管理有限公司,
现任信诚货币市场证券
投资基金、信诚双盈分
级债券基金、信诚新双
盈 分级债券基金、信诚
季季定期支付债券基金
和信诚月月定期支付债
券基金的基金经理。
宋海娟
本基金基金
经理，信诚
月月定期支
付债券基
金、信诚三
得益债券基
金及信诚经
典优债债券
基金的基金
经理。
2013 年 10 月 28 日 - 10
2004 年6 月至2007 年4
月期间于长信基金管理
有限责任公司担任债券
交易员；2007 年 4 月至
2013 年 7 月 于光大保德
信基金管理有限公司担
任固定收益类投资经
理；2013 年 7 月加入信
诚基金管理有限公司。
现任信诚季季定期支付
债券基金、信诚月月定
期支付债券基金、信诚
三得益债券基金及信诚
经典优债债券基金的基
金经理。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证 券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对 报 告期内本 基 金运作遵 规 守信情况 的 说明
在本报告期 内, 本基金管 理人严格按 照《证券投 资基金法》 和其他相关 法律法规的 规定以及 《 信 诚
季季支付债 券型证券投 资基金基金 合同》 、 《信 诚季季支付 债券型证券 投资基金招 募说明书》 的约定, 本
着诚实信用、 勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。 本基金管 理人通过不断完善法人治理结构和内部控
制制度, 加强 内部管理, 规 范基金运作。 本报告期内, 基金运作合法合规, 没有 发生损害基金份额持有人 利
益的行为。
4.3 管理人对 报 告期内公 平 交易情况 的 专项说明
4.3.1 公平交易 制 度的执行 情 况 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
7
根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚
基金公平交 易管理制度 》, 公司采取 了一系列的 行动实际落 实公平交易 管理的各项 要求。各部 门在 公 平
交易执行中 各司其职, 投 资研究前端 不断完善研 究方法和投 资决策流程, 确保各投资 组合享有公 平的 投
资决策机会, 建立公平交 易的制度环 境; 交易环节 加强交易执 行的内部控 制, 利用恒生 交易系统公 平交 易
相关程序, 及 其它的流程 控制, 确保不 同基金在一 、二级市场 对同一证券 交易时的公 平; 公司同时 不断 完
善和改进公平交易分析系统, 在事后 加以了严格的行为监控, 分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整
体公平交易制度执行情况良好, 未发 现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易 行 为的专项 说 明
本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内, 未出现参与 交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量 5%的交 易。
4.4 管理人对 报 告期内基 金 的投资策 略 和业绩表 现 的说明
4.4.1 报告期内 基 金投资策 略 和运 作 分析
回顾 2014 年上半年, 一 季度信用债 走势分化明 显, 受到超日 债等信用事 件的冲击, 高 等级和城 投 债
得到市场青睐, 信用利差 大幅压缩。 二 季度, 政府通 过加快铁路建设、 棚户区 改造等投资项目稳定经济 增
长, 中采 PMI 和汇丰 PMI 在“微刺激”政策下出现反弹,5 月 份的数据已显示工业增速企稳, 消费 和出口
增速均有不同程度回升。 债市在二季度利率走势总体相对平稳, 其中长端 下行幅度较大, 短端收益 率先下
后上。4 月后定向降准引发货币政策松动预期, 辅 以资金面宽松、 经济增长预期恶化等因素, 长端 收益率
急速下行, 短 端收益率在期限利差大幅压缩的情况下展开反弹, 收益率曲 线由牛陡走向牛平。 在接近半年
末时, 债市没 有受到传统资金紧张的较大影响, 却 遭遇了监管规则修改的冲击。 超日债的违约使得二季度
监管机构和 中证登、交 易所等服务 机构的风险 偏好大大降 低, 沪深交易 所发布通知 对公司债券 实施 风 险
警示和个人投资者投资限制, 中证登 发布通知将主体 AA 以下 但有抵押增信的个券剔除出质押库, 对交易
所高收益产业债和低等级城投债造成较大影响。
本基金在 报告期内继续持有短久期高等级 AA 级的信用债, 通过配置部分短融, 力求 收益性与安全性达
到平衡, 注意 控制仓位和久期, 并做好 个券甄别。
4.4.2 报 告期内 基 金业绩表 现
本报告期 内, 本基金份 额 净值增长 率 为 6.16%,同 期业绩比 较 基准增长 率 为 1.50%,基 金超越业 绩 基
准 4.66%
4.5 管理人对 宏 观经济、 证 券市场及 行 业走势的 简 要展望
展望下半年: 基本面方面, 在后期出口 好转, 消费平 稳回升等因 素带动下, 经 济企稳是大 概率事件, 短
期内支撑债券收益率继续下降的因素可能出现弱化的迹象, 但房地产行业的下滑还会继续拖累实体经
济。 流动性方 面, 央行维稳 短期资金面、 降低市场波动性的意图明显, 定向放 松和财政支出的加快都有 助
于基础货币 的投放。在 稳健货币政 策的基调下, 利率上行的 空间已经相 对有限。预 计流动性将 会继 续 保
持平稳, 有助 于债市的慢牛行情。
4.6 管理人对 报 告期内基 金 估值程序 等 事项的说 明
1.基金估值 程序
为了向基金 投资人提供 更好的证券 投资管理服 务, 本基金管 理人对估值 和定价过程 进行了最严 格 的
控制。 本基金 管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值 决策委员会包括下列成员: 分
管基金运营业务的领导( 委员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易 部
负责人、运营部负责人、基金会计主管( 委员会 秘书) 。本基 金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、
流动性风险、 货币风险、 衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上, 综 合运营部、 稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门的意见, 确定本 基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或
投资新品种时, 应评价现 有估值政策和程序的适用性, 并在不 适用的情况下, 及时召开 估值决策委员会。
在每个估 值 日, 本基金 管 理人的运 营 部使用估 值 政策确定 的 估值方法, 确 定证券投 资 基金的份 额净信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
8
值。
基金管理 人 对基金资 产 进行估值 后, 将基金份 额 净值结果 发 送基金托 管 人, 基金托管 人按照托 管协
议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核, 复 核无误后, 由 基金管理人对外公布。
2.基金管理 人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生效。
3.基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格
本基金管理人的估值人员平均拥有6 年金融从业经验和3 年本 基金管理公司的基金从业和基金估值
经验
4.基金经理 参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值
基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不足 够 公
允时, 将通过 首席投资官 提请召开估 值决策委员 会会议, 通过 会议讨论决 定是否调整 基金管理人 所采 用
的估值政策。
5.参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对 报 告期内基 金 利润分配 情 况的说明
根据本基金基金合同约定, 本基金存 续期内不进行收益分配。
本基金 于本期间未进行过利润分配, 该处理 符合基金利润分配原则。
§5 托管人报 告
5.1 报告期内 本 基金托管 人 遵规守信 情 况声明
本报告期, 中 国建设银行 股份有限公 司在本基金 的托管过程 中, 严格遵守 了《证券投 资基金法》 、 基
金合同、 托管协议和其他有关规定, 不 存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职 尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报 告期内本 基 金投资运 作 遵规守信 、 净值计算 、 利润分配 等 情况的说 明
本报告期, 本 托管人按照国家有关规定、 基金合同 、 托管协议和 其他有关规定, 对本基金 的基金资 产
净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金 的投资运作方面进行了监督, 未发现 基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期 内, 本基金未 实施利润分配。
5.3 托管人对 本 半年度报 告 中财务信 息 等内容的 真 实、准确 和 完整发表 意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容, 保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年度财 务 会计 报 告( 未 经审计)
6.1 资产负债 表
会计主体：信诚季季支付定期支付债券型证券投资基金
报告截止日：2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
9
资产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
28,969.50 70,427,951.28
结算备付金
1,433,771.98 2,211,172.71
存出保证金
7,679.35 9,694.79
交易性金融资产
202,544,120.62 146,926,540.92
其中：股票投资
- -
基金 投资
- -
债券投资
202,544,120.62 146,926,540.92
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 5,000,000.00
应收证券清算款
11,208,113.13 7,002,322.92
应收利息
4,902,505.50 3,693,523.16
应收股利
- -
应收申购款
99.21 -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
220,125,259.29 235,271,205.78
负债和所 有 者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
93,099,751.10 3,000,000.00
应付证券清算款
11,007,271.77 -
应付赎回款
206,738.36 6,494,313.69
应付管理人报酬
73,900.96 141,520.20
应付托管费
21,114.56 40,434.37
应付销售服务费
- -
应付交易费用
2,086.92 -
应交税费
- -
应付利息
21,864.93 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
224,504.28 134,476.05
负债合计
104,657,232.88 9,810,744.31
所有者权益：
实收基金
109,250,245.63 226,255,833.36
未分配利润
6,217,780.78 -795,371.89 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
10
所有者权益合计
115,468,026.41 225,460,461.47
负债和所有者权益总计
220,125,259.29 235,271,205.78
注：截止本报告期末, 基 金份额净值 1.017 元, 基金 份额总额 113,579,686.37 份。
6.2 利润表
会计主体：信诚季季支付定期支付债券型证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
一、收入
11,346,685.49
1.利息收入
6,942,368.35
其中：存款利息收入
547,460.00
债券利息收入
6,381,725.50
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
13,182.85
其他利息收入
-
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
359,384.49
其中：股票投资收益
-120,647.43
基金 投资收益
-
债券投资收益
479,647.36
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
384.56
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ” 号 填列）
3,903,536.13
4.汇兑收益 （损失以“- ”号填列）
-
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列）
141,396.52
减： 二 、费用
2,012,662.19
1 ．管理人报 酬
594,370.35
2 ．托管费
169,820.12
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用
6,713.26
5 ．利息支出
1,078,285.01
其中：卖出回购金融资产支出
1,078,285.01
6 ．其他费用
163,473.45
三、利润总额（亏损总额以“- ”号 填列）
9,334,023.30
减：所得税费用
-
四、净利 润 （净亏损 以 “- ”号 填 列）
9,334,023.30
注: 本基金合 同自 2013 年9 月12 日起 生效, 无上年 度可比期间。
6.3 所有者权 益 （基金净 值 ）变动表
会计主体：信诚季季支付定期支付债券型证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位：人民币元 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
11
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
226,255,833.36 -795,371.89 225,460,461.47
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 9,334,023.30 9,334,023.30
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填 列）
-117,005,587.73 -2,320,870.63 -119,326,458.36
其中：1.基 金申购款 368,822.20 10,932.03 379,754.23
2.基金赎回 款 -117,374,409.93 -2,331,802.66 -119,706,212.59
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
109,250,245.63 6,217,780.78 115,468,026.41
注: 本基金合 同自 2013 年9 月12 日起 生效, 无上年 度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:
王俊锋
陈逸辛
时慧
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情 况
信诚季季定期支付债券型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会
( 以下简称“ 中国证监会”) 《关于核准信诚季季定期支付债券型证券投资基金募集的批复》( 证监
许可[2013]833 号文) 和《关于信 诚 季季定期 支 付债券型 证 券投资基 金 备案确认 的 函》( 基金部函
[2013]801 号文) 批准, 由信诚基 金 管理有限 公 司依照《 中 华人民共 和 国证券投 资 基金法》 及 其 配
套规则和 《信诚季季定期支付债券型证券投资基金基金合同》 发售, 基金合同于 2013 年9 月12 日
生效。本基 金为契约型 开放式, 存续 期限不定。 本基金的基 金管理人为 信诚基金管 理有限公司, 基
金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金 于2013 年8 月15 日至2013 年9 月10 日募集, 首次 向社会公开发售募集且扣除认购费
用后的有效认购资金人民币 251,674,346.31 元, 利息人民币 36,220.56 元, 共计人民币
251,674,346.31 元。 上述认购资金折合 251,674,346.31 份基金 份额。 上述募集资金已由毕马威华
振会计师事务所验证, 并 出具了毕马威华振验字第 1300234 号验资报告。
根据 《中华 人民共和国证券投资基金法》 及其 配套规则、 《 信诚季季定期支付债券型证券投资基金
基金合同》 和 《信诚季 季定期支付债券型证券投资基金招募说明书》 的有关规定, 本基金的投资 范
围为具有良 好流动性的 金融工具, 包 括国内依法 发行上市的 股票( 包含中 小板、创业 板及其他经 中
国证监会核 准上市的股 票) 、债券[ 包括国内依 法发行交易 的国债、金 融债、企业 债、公司债 、央
行票据、 地方政府债、 中期票据、 短期融资券、 可转换债券( 含分离交 易可转债) 、 次级债]、债 券
回购、银行 存款、货币 市场工具等 、权证、资 产支持证券 以及法律法 规或中国证 监会允许基 金投
资的其他金融工具( 但须 符合中国证监会相关规定) 。
信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
12
如法律法规 或监管机构 以后允许基 金投资其他 品种, 基金管 理人在履行 适当程序后, 可以将其纳 入
投资范围。
基金的投 资 组合比例 为: 投资于债 券 的比例不 低 于基金资 产 的 80%; 投资于股票等 权 益类资 产
的比例不超过基金资产的 20%,其中, 本基金持有 的全部权证, 其市值不得超过基金资产净值的 3%;
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
本基金的业绩比较标准为: 人民币一 年期银行定期储蓄存款利率( 税后) 。
根据《证券 投资基金信 息披露管理 办法》, 本基 金定期报告 在公开披露 的第二个工 作日, 报中国 证
监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表 的 编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006) 、 中国证券业协会于 2007 年颁布的 《 证券投资
基金会计核 算业务指引》 、 《信诚季季 定期支付债 券型证券投 资基金基金 合同》和中 国证监会允 许
的基金行业实务操作的规定编制会计报表。
6.4.3 遵循企业 会 计准则及 其 他有关规 定 的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部( 以下简 称“财政部”) 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企
业会计准则- 基本准则》和 38 项具体 会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释以及其他相关规定( 以下合称“企业会计准则”)的 要求, 真实、 完 整地反映了本基金的财务
状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外, 本财 务报表同时符合如会计报表附注 6.4.2 所列示的 其他有关规定的要求。
6.4.4 本报告期 所 采用的会 计 政策、会 计 估计与最 近 一期年度 报 告相一致 的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正 的 说明
本基金在本报告期间无差错事项。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号 文、 [2001]61 号文 《关于证券投资基金税收问题的通知》 、 财税 字[2002]128
号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财 税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政
策的通知》 、 财税字[2005]11 号文 《关 于调整证券( 股票) 交易印 花税税率的通知》 、 财税[2005]107 号文
《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2007]84 号文 《财政部国家税务总局关于调整
证券( 股票) 交易印花税 税率的通知》 、财税[2008]1 号文《财政部、国家 税务总局关 于企业所得 税若 干
优惠政策的 通知》及其 他相关税务 法规和实务 操作, 本基金 适用的主要 税项列示如 下: (1) 以 发 行基金
方式募集资 金, 不属于营 业税征收范 围, 不征收营 业税。 (2) 基金买卖股 票、债券的 投资收益暂 免征 收
营业税和企 业所得税。 (3) 基金作为流通股股 东在股权分 置改革过程 中收到由非 流通股股东 支付 的 股
份、现金对价, 暂免征收 印花税、企业所得税和个人所得税。(4) 自 2005 年 1 月 24 日起, 基金 买卖 A
股、B 股股权所书立的股权转让书据按照 0.1% 的税率征收证券( 股票) 交易印花税。自 2007 年 5 月 30
日起, 该税率 上调至 0.3%。自 2008 年4 月24 日起, 根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,
调整证券(股票) 交易印花 税税率, 由 0.3%降至 0.1%。自 2008 年 9 月 19 日起, 根据上海证券交易所与深
圳证券交易所的相关规定, 证券交易 印花税改为单边征收, 即 仅对卖出A 股、 B 股股权按0.1% 的税率征 收 。
(5) 对投资 者( 包括个人 和机构投资者) 从基金分 配中取得的收入, 暂不征 收个人所得税和企业所得税。
自2013 年1 月1 日起, 根据财税[2012]85 号 《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》, 个人从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股 期限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的, 其股息红 利所得全额计入应纳税所得额; 持股 期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入
应纳税所得额; 持股期限 超过 1 年的, 暂减按 25% 计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率 计征
个人所得税。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告期 存 在控制关 系 或其他重 大 利害关系 的 关联方发 生 变化的情 况 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
13
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期 与 基金发生 关 联交易的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“ 建设 银行”) 基金托管人
6.4.8 本报告期 及 上年度可 比 期间的关 联 方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。
6.4.8.1 通过关联 方 交易单元 进 行的交易
1 、本基金在 本报告期内未通过关联方交易单元进行过交易。
2 、本基金合 同自 2013 年9 月12 日起 生效, 无上年 度可比期间。
6.4.8.2 关联方报 酬
6.4.8.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 594,370.35
其中：支付销售机构的客户维护费 490,658.92
注：1 、 支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7% 的年
费率每日计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。计算公式为: 日基金管理费= 前一日基金资产净值
×0.7%/ 当年 天数。
2 、本基金 合同自 2013 年 9 月12 日 起生效, 无上 年度可比期间。
6.4.8.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 169,820.12
注： 1 、 支付基 金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年 费率每日计提,
逐日累计至每月月底, 按 月支付。计算公式为: 日 基金托管费= 前一日基金资产净值×0.2%/ 当年天 数。
2 、本基金 合同自 2013 年 9 月12 日 起生效, 无上 年度可比期间。
6.4.8.3 与关联方 进 行银行间 同 业市场的 债 券( 含回 购)交易
1 、本基金本 报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
2 、本基金合 同自 2013 年9 月12 日起 生效, 无上年 度可比期间。
6.4.8.4 各关联方 投 资本基金 的 情况
6.4.8.4.1 报告期内 基 金管理人 运 用固有资 金 投资本基 金 的情况
1 、 基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 本基金
的基金管理人在本报告期内未投资过本基金。
2 、本基金合 同自 2013 年9 月12 日起 生效, 无上年 度可比期间。
6.4.8.4.2 报告期末 除 基金管理 人 之外的其 他 关联方投 资 本基金的 情 况
1 、本基金其 它关联方在本报告期末与上年末均未持有本基金。
2 、除基金管 理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.8.5 由关联方 保 管的银行 存 款余额及 当 期产生的 利 息收入
单位：人民币元 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
14
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入
建设银行 28,969.50 13,681.42
注： 本基金通过 “中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责
任公司的结算备付金, 于2014 年 6 月30 日的相关 余额为人民币 1,433,771.98 元。( 本 基金合同自 2013
年 9 月12 日 起生效, 无上 年度可比期间。)
6.4.8.6 本基金在 承 销期内参 与 关联方承 销 证券的情 况
1 、本基金本 报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
2 、本基金合 同自 2013 年9 月12 日起 生效, 无上年 度可比期间。
6.4.9 期末（2014 年 6 月 30 日）本基金 持 有的流通 受 限证券
6.4.9.1 因认购新 发/增发证券 而 于期末持 有 的流通受 限 证券
于本报告期末, 本基金未 持有因认购新发/ 增发流 通受限证券。
6.4.9.2 期末持有 的 暂时停牌 等 流通受限 股票
于本报告期末, 本基金未 持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.9.3 期末债券 正 回购交易 中 作为抵押 的 债券
6.4.9.3.1 银行间市 场 债券正回 购
截至本报告期末, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额
29,999,755.00 元, 是以如 下债券作为质押:
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
041461002
14 中南建筑
CP001
2014-07-11 100.74 100,000 10,074,000.00
041459010
14 云南物流
CP001
2014-07-11 100.86 100,000 10,086,000.00
041453011
14 太西煤
CP001
2014-07-11 100.97 100,000 10,097,000.00
合计
300,000 30,257,000.00
6.4.9.3.2 交易所市 场 债券正回 购
截至本报告期末2014 年6 月30 日止, 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 63,099,996.10 元, 于2014 年7 月1 日和 4 日(先后) 到期。该 类交易要求本基
金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证
券交易所规定的比例折算为标准券后, 不低于债 券回购交易的余额。
§7 投资组合 报 告
7.1 期末基金 资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - - 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
15
2 固定收益投资 202,544,120.62 92.01
其中：债券 202,544,120.62 92.01
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,462,741.48 0.66
7 其他各项资产 16,118,397.19 7.32
8 合计 220,125,259.29 100.00
7.2 期末按行 业 分类的股 票 投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的 前十名 股 票投资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内 股 票投资组 合 的重大变 动
7.4.1 累计买入 金 额超出期 初基金资产 净 值 2% 或前 20 名的股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（% ）
1 601989 中国重工 1,411,522.87 0.63
注：1 、买入 金额按成交金额( 成交单 价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。
2 、本基金 本报告期仅上述股票发生买入交易。
7.4.2 累计卖出 金 额超出期 初基金资产 净 值 2% 或前 20 名的股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（% ）
1 601989 中国重工 1,290,875.44 0.57
注：1 、卖出 金额按成交金额( 成交单 价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。
2 、本基金 本报告期仅上述股票发生卖出交易。
7.4.3 买入股票 的 成本总额 及 卖出股票 的 收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,411,522.87
卖出股票收入（成交）总额 1,290,875.44
注： 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额( 成 交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相 关交易费用 。
7.5 期末按债 券 品种分类 的 债券投资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 6,117,800.00 5.30
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 115,734,320.62 100.23
5 企业短期融资券 80,692,000.00 69.88 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
16
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 202,544,120.62 175.41
7.6 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序的前五名 债 券投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 112198 14 欧菲债 100,000 10,200,000.00 8.83
2 041466001
14 铁汉生态
CP001
100,000 10,111,000.00 8.76
3 041459001
14 南高轮
CP001
100,000 10,110,000.00 8.76
4 041453014
14 兴源轮胎
CP001
100,000 10,101,000.00 8.75
5 041453011
14 太西煤
CP001
100,000 10,097,000.00 8.74
7.7 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的所有资 产 支持证券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的 前五名 贵 金属 投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序的前五名 权 证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本 基金投资 的 股指期货 交 易情况说 明
7.10.1 报告期末 本 基金投资 的 股指期货 持 仓和损益 明 细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.10.2 本基金投 资 股指期货 的 投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
7.11 报告期末 本 基金投资 的 国债期货 交 易情况说 明
7.11.1 本期国债 期 货投资政 策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报告期末 本 基金投资 的 国债期货 持 仓和损益 明 细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债 期 货投资评 价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12 投资组合 报 告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形
7.12.2 本基金本报告期末未持有股票投资, 没有超过基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他 各项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
17
1 存出保证金 7,679.35
2 应收证券清算款 11,208,113.13
3 应收股利 -
4 应收利息 4,902,505.50
5 应收申购款 99.21
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,118,397.19
7.12.4 期末持有 的 处于转股 期 的可转换 债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十 名 股票中存 在 流通受限 情 况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合 报 告附注的 其 他文字描 述 部分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额 持 有人信息
8.1 期末基金 份 额持有人 户 数及持有 人 结构
份额单位： 份
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
868 130,852.17 - - 113,579,686.37 100.00%
8.2 期末基金 管 理人的从 业 人员持有 本 基金的情 况
期末本公司基金从业人员未持有本基金的基金份额。
8.3 期末基金 管 理人的从 业 人员持有 本 开放式基 金 份额总量 区 间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
注：1 、 期末 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。
2 、期末 本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
18
§9 开放式基 金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2013 年 9 月 12 日) 基金份额总
额
251,674,346.31
本报告期期初基金份额总额 226,255,833.36
本报告期基金总申购份额 376,876.78
减: 本报告期 基金总赎回份额 119,594,482.11
本报告期基金拆分变动份额 6,541,458.34
本报告期期末基金份额总额 113,579,686.37
注：1.拆分 变动份额为因份额折算产生的份额。
2.根据 《 信诚季季定期支付债券型证券投资基金基金合同》 、 《信诚季 季定期支付债券型证券投
资基金招募说明书》 、 《 信诚季季定期支付债券型证券投资基金关于 2014 年定期支付 方案的公告》及中
国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 基金管理人信诚基金管理有限公司于 2014 年3 月 13 日
( 折算基准日) 和 2014 年6 月12 日( 折 算基准日) 对 本基金进行了基金份额折算。 报告期期间基金拆分变
动份额中包含经份额折算后产生新增的信诚季季定期支付份额 4,877,008.51 份和1,664,449.83 份。
§10 重大事件 揭 示
10.1 基金份额 持 有人大会 决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人 、基金托 管 人的专门 基 金托管部 门 的重大人 事 变动
1 、报告期内 基金管理人的重大人事变动:
经信诚基金 管理有限公 司第二届董 事会第四十 一次会议审 议通过, 解聘 黄小坚先生 信诚基金副 总经
理职务。 本基金管理人已于 2014 年3 月18 日在 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》 及公司网
站上刊登了 《信诚基金 管理有限公 司关于公司 副总经理离 任的公告》 。 上述变更事 项已按规定 向中 国 证
券投资基金业协会及中国证券监督管理委员会上海监管局报备。
2 、基金托管 人的专门基金托管部门的重大人事变动:
本基金托管人2014 年2 月7 日发布 任免通知, 解 聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职
务。
10.3 涉及基金 管 理人、基 金 财产、基 金 托管业务 的 诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策 略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5
为 基金进 行 审计的会 计 师事务所 情 况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合同
生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、 托 管人及其 高 级管理人 员 受稽查或 处 罚等情况
报告期内 管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用 证 券公司交 易 单元的有 关 情况
10.7.1 基金租用 证 券公司交 易 单元进行 股 票投资及 佣 金支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股 佣金 占当期佣信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
19
票成交总
额的比例
金
总量的比
例
中信建投 2 2,702,398.31 100.00% 2,460.25 100.00% -
安信证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
宏源证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - 本期退租
华泰证券 2 - - - -
本期新增
一个交易
席位
民生证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - -
本期退租
一个交易
席位
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - 本期退租
中金公司 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - - 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
20
中信金通 1 - - - - -
中信山东 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用 证 券公司交 易 单元进行 其 他证券投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额
占当期债券成交总
额的比例
成交金额
占当期回购成交总
额的比例
中信建投 89,434,775.60 79.28% 1,203,000,000.00 88.04%
安信证券 - - - -
渤海证券 - - - -
长城证券 - - - -
长江证券 - - - -
川财证券 - - - -
大通证券 - - - -
东方证券 - - - -
东兴证券 - - - -
高华证券 - - - -
广发证券 - - - -
国金证券 - - - -
国联证券 - - - -
国泰君安 - - - -
国信证券 - - - -
海通证券 - - - -
红塔证券 - - - -
宏源证券 - - - -
华创证券 - - - -
华融证券 - - - -
华泰证券 9,854,898.26 8.74% 163,492,000.00 11.96%
民生证券 - - - -
平安证券 - - - -
齐鲁证券 - - - -
瑞银证券 - - - -
山西证券 - - - -
申银万国 - - - -
西南证券 - - - -
信达证券 - - - -
兴业证券 - - - -
银河证券 - - - -
招商证券 - - - - 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
21
浙商证券 - - - -
中航证券 - - - -
中金公司 - - - -
中投证券 - - - -
中信金通 - - - -
中信山东 - - - -
中信浙江 - - - -
中银国际 13,520,369.60 11.99% - -
信诚基金管理有限公司
2014 年 8 月27 日
