信诚中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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信诚中 小盘股票型证券投 资基金 2014 年半年 度报告 摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月27 日
信诚中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 8 月25 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容应 阅读 半年 度报告 正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金 基本情况
基金简 称 信诚中 小盘 股票
基金主 代码 550009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 2 月 10 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 94,033,170.86 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 通 过 重点 投 资 于具有 较 高 成 长 性或 具 有 价值优 势 的 中
小盘股票, 追求 高 于业 绩 比较 基 准 的 超额 收 益,在 控 制风 险 的
前提下,追 求基 金资 产的 长 期稳定 增值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略: 本基 金 的资产 配置 策略基于 MVSR 分 析框
架来制 定。MVSR 分析 框架 包括四 个部 分:M-宏 观经 济 情况,V-
估值水 平,S-市 场情 况,R- 风险状 况。 对 上述 四个 部 分,本 基金
会进行 最近 三个 月和 未 来 12 个 月的 分析 和预 测, 从 而得出 乐
观 、 中 性 、谨 慎 和悲 观 的看 法, 在 这 些分 析 的基 础 上, 得出对
市场、 行 业的 整体 判断 和 指数运 行空 间的 判断,并 根 据这些 判
断来决 定本 基金 的大 类资 产配置 比例 和行 业配 置策 略。
2、 股票 投资 策略: 本基 金 通过重 点投 资中 小盘 股票, 以期把 握
中 小 企 业 两 类 投 资 机 会: 高 速 成 长 预 期 所 带 来 的 上 升 动 量 以
及由于低 关 注度 所 带 来的价 格 回 归 。 本基 金 的 股票投 资 将 以
“自下 而上” 的精 选策 略 为主, 同时 结合 “自 上而 下 ”的分 析信诚中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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对 公 司 成 长 性 进 行 逻 辑 性 判 断, 以 甄 别 具 有 较 高 成 长 性 抑 或
具 有 价 值 优 势的 中 小 盘股票 。 通 过 广 泛深 入 的 实地调 研 和 细
致 严 谨 的 案 头 分 析, 本 基 金 将 根 据 对 中 小 盘 股 票 的 成 长 性 及
其 可 持 续 性、 行 业前 景 及行 业 地 位, 结合 估 值水 平,进行股票
组合的 构建 。
业绩比 较基 准
40%× 天 相 中 盘 指 数 收 益 率 +40 %× 天 相 小 盘 指 数 收 益 率
+20%× 中信 标普 全债 指数 收益率 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金,属 于 证券投 资基 金中 的高 风险 、 高收益
品种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 田青
联系电 话 021-68649788 010-67595096
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-666-0066/021-51085168 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 和营 业场 所
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -2,100,912.53
本期利 润 -5,290,995.45
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0428
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.16%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2014 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0810
期末基 金资 产净 值 86,417,139.47
期末基 金份 额净 值 0.919
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2 、本期已 实现收 益指基 金 本期利息 收入、 投资收 益 、其他收 入(不含 公允价 值 变动收益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3 、 期 末 可 供 分配 利 润, 采用 期 末 资 产 负债 表 中 未分配 利 润 与 未 分配 利 润 中已实 现 部 分 的 孰低
数。 信诚中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.15% 1.16% 2.01% 0.72% 3.14% 0.44%
过去三 个月 0.88% 1.12% 2.48% 0.76% -1.60% 0.36%
过去六 个月 -3.16% 1.24% -0.13% 0.90% -3.03% 0.34%
过去一 年 23.69% 1.28% 11.20% 0.97% 12.49% 0.31%
过去三 年 13.46% 1.25% -11.43% 1.09% 24.89% 0.16%
自 基 金 合 同
生效起 至今
4.16% 1.22% -7.65% 1.14% 11.81% 0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额 累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
注:本 基金 建仓 期自2010 年2 月10 日至 2010 年 8 月 9 日,建 仓期 结束 时资 产 配置比 例符 合本 基金
基金合 同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日正 式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2014 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 30 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长股 票型证 券投 资基 金、 信 诚信诚中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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盛世蓝 筹股 票型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选股 票型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘股 票型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值股 票型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券 型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 股票型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 分级 债券 型 证
券投资 基金 、信 诚周 期轮 动股票 型证 券投 资基 金(LOF) 、信 诚理 财 7 日盈 债券 型证券 投资 基金 、信 诚添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双盈 分 级 债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业股 票型 证券 投资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级 证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
股票型 证券 投资 基金 及信 诚薪金 宝货 币市 场基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理) 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑伟
本基金基金
经理, 信诚
新兴产业股
票基金基金
经理
2014 年 4 月 23 日 - 8
2005 年9 月至 2009 年8 月
期 间 于 华 泰 资 产 管 理 有 限
公司担 任研 究员 ； 2009 年8
月 加 入 信 诚 基 金 管 理 有 限
公司， 先后 担任 股票 研究 员
及 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务
的投资 经理 职务 。 现 任信 诚
新 兴 产 业 股 票 基 金 和 信 诚
中小盘 股票 基金 基金 经理 。
程亮
本基金基金
经理
2011 年 8 月 16 日
2014 年 4 月 23
日
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金融学 硕士 。 曾 任职 于上 海
申 银 万 国 证 券 研 究 所 有 限
公 司 、 华 泰 联 合 证 券 研 究
所。2009 年 6 月加 入信 诚
基金管 理有 限公 司
闾志刚
信诚四季红
混合基金基
金经理
2010 年 2 月 10 日
2013 年 10 月 23
日
12
清华大 学 MBA,12 年 证券 、
基金从 业经 验。 曾先 后在 世
纪证券 、 平 安证 券、 平安 资
产 管 理 有 限 公 司 从 事 投 资
研究工作。2008 年加盟信
诚 基 金 管 理 有限 公 司, 曾担
任保诚韩国中国龙 A 股基
金(QFII) 投资经理( 该基金
由 信 诚 基 金 担 任 投 资 顾
问), 现 任 信 诚 四 季 红 混 合
基金的 基金 经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期 内,本基 金管 理人 严格按照 《证券 投资基 金 法》和其 他相关 法律法 规 的规定以 及基 金 合同信诚中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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和招募说 明书的 约定, 本着 诚实信用 、勤勉 尽职 的原 则管理和 运用基 金财 产。 本基金管 理人通 过不 断完
善法人 治理 结构 和内 部控 制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发
生损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公 平交 易管 理制 度v1.2 》, 公司 采取 了一系 列的 行动实 际落 实公 平交 易管 理的各 项要 求。 各部 门在
公 平 交 易执 行 中各 司其 职,投 资 研 究前 端 不断 完 善 研究 方 法 和投 资决 策 流程, 确保 各 投 资组 合享 有 公平
的投资决 策机会,建立 公平 交易的制 度环境;交易 环节 加强交易 执行的 内部 控制, 利用恒生 交易系 统公 平
交易相关 程序, 及其它 的流 程控制, 确保不 同基金 在一 、二级市 场对同 一证 券交 易时的公 平;公 司同时 不
断完善 和改 进公 平交 易分 析系统,在 事后 加以 了严 格 的行为 监控,分 析评 估以 及 报告与 信息 披露。 当期 公
司整体 公平 交易 制度 执行 情况良 好, 未发 现有 违背 公 平交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报 告 期 内 本基 金 未 有参 与交 易 所 公 开竞 价 同 日反 向交 易 成 交 较少 的 单 边交 易量 超 过 该 证券 当 日成
交量 5% 的交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2014 年上 半年 经济 下行 趋 势明显,经 济失 速风 险、 信 用风险 、 地 产行 业风 险等 因素深 刻影 响 了 A 股
市场, 主 要表现 是大盘 股下 跌,以移 动互联 网为代 表的 新兴行业 表现较 好,传 统行 业转型的 公司也 表现 不
错。
上 半年我 们重点 配置 了医疗服 务、消 费、环 保 、工控自 动化、 计算机 及 传媒、军 工、新 能源等, 力
争把握 经济 转型 带来 的投 资机会 。
4.4.2 报告期内基金业绩表 现
截至至本 报告期 末,本基 金 份额净值 增长率 为-3.16%, 同期比较 基准收 益率-0.13%, 基金净 值落后 业
绩比较 基 准3.03%.
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
下半年,影 响市 场的几 个因 素:稳增长 的政 策力度 逐渐 加大、经 济数据 的好转,使 得市场对 经济担 忧
的系统性 风险大 幅下 降;无 风险利率 出现下 降,社 会融 资成本有 望出现 系统 性下 降;有力 的产业 政策频 出,
如新能源 汽车、 地产 等。 这些因素 是资本 市场 向好 的基础, 因此,我 们认为 股 市底部确 立,蓝 筹股和 成长
股都有机 会。我 们将 把握 机会,适 度均衡 配置,从 更 长期的角 度寻找 真正 有成 长性的行 业和公 司,为 持有
人创造 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了向基 金投 资人提 供更 好的证券 投资 管理服 务,本 基金管理 人对 估值和 定价 过程进行 了最 严格的
控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 的完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分
管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部
负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、信 用风 险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本 基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行 。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在 每 个 估值 日, 本基 金 管理人 的 运 营部 使 用估 值 政策确 定 的 估值 方 法,确 定 证券投 资 基 金的 份 额净
值。
基 金 管 理人 对 基金 资 产进行 估 值 后,将 基 金份 额 净值结 果 发 送基 金 托管 人, 基金托 管 人 按照 托 管协信诚中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
本基金 管理 人的 估值 人员 平均拥 有6 年 金融 从业 经 验和3 年 本基 金管 理公 司 的基金 从业 和基 金估 值
经验
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经理 持续 保持对 基金 估值所采 用估 值价格 的关 注, 在认 为基金 估值所 采用 的估值价 格不 足够公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员 会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1.本基 金的 每份 基金 份额 享有同 等分 配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定
金额, 不足 以 支付 银 行转 账或 其 他 手续 费 用时, 基金 注册 登 记 机构 可将 投 资人 的现 金 红 利按 除权 后 的基
金份额 净值 自动 转为 基金 份额( 具体 日期 以本 基金 分 红公告 为准);
3.在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收益分配比例不低
于收益分 配基准 日可供 分 配利润 的 25%( 收益分 配基 准日可供 分配利 润指收 益 分配基准 日资产 负债表 中
未分 配 利润 与未 分配 利润 中已实 现收 益的 孰低 数);
4.若基 金合 同生 效不 满3 个月则 可不 进行 收益 分配;
5.本基金收益分配方式分为两种: 现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除
权后的基 金份额 净值 自动 转为基金 份额进 行再 投 资( 具体日期 以本基 金分 红公 告为准); 若投资 人不 选择,
本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红;
6.基金 红利 发放 日距 离收 益分配 基准 日( 即可 供分 配 利润计 算截 止日)的 时间 不 得超 过 15 个工 作日;
7.基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值;
8.法 律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
本基金 于本 报告 期内 未进 行过利 润分 配, 该处 理符 合 基金利 润分 配原 则。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券 投资基 金法》 、基
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管信诚中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报 告期 内, 本基 金未 实 施利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和 完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务会计报 告(未 经 审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 中小 盘股 票型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
4,590,101.08 18,303,913.22
结算备 付金
278,751.95 471,706.26
存出保 证金
117,098.37 67,176.90
交易性 金融 资产
80,724,059.96 108,059,945.74
其中： 股票 投资
75,715,557.86 102,085,145.74
基金 投资
- -
债券投 资
5,008,502.10 5,974,800.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
1,662,451.27 -
应收利 息
175,009.49 106,235.31
应收股 利
- -
应收申 购款
8,434.67 361,090.42
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
87,555,906.79 127,370,067.85
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 9,507,557.02
应付赎 回款
253,316.47 325,694.27
应付管 理人 报酬
103,451.74 134,973.67 信诚中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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应付托 管费
17,241.97 22,495.61
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
257,980.96 284,522.40
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
506,776.18 592,941.17
负债合 计
1,138,767.32 10,868,184.14
所有者 权益 ：
实收基 金
94,033,170.86 122,773,126.12
未分配 利润
-7,616,031.39 -6,271,242.41
所有者 权益 合计
86,417,139.47 116,501,883.71
负债和 所有 者权 益总 计
87,555,906.79 127,370,067.85
注：截 止本 报告 期末,基 金 份额净 值 为 0.919 元,基 金 份额总 额 为 94,033,170.86 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 中小 盘股 票型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年6
月 30 日
一、收入
-2,909,944.02 11,218,345.52
1.利息 收入
163,572.15 127,276.65
其中： 存款 利息 收入
62,167.74 47,008.03
债券利 息收 入
101,404.41 80,268.62
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
49,866.60 15,454,291.84
其中： 股票 投资 收益
-298,836.86 14,904,252.14
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
-126.72 -
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
348,830.18 550,039.70
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
-3,190,082.92 -4,366,873.59 信诚中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
10
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以“- ”
号填列 ）
66,700.15 3,650.62
减： 二、费用
2,381,051.43 1,995,717.99
1．管 理人 报酬
867,899.69 759,558.22
2．托 管费
144,650.03 126,593.05
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
1,173,665.18 916,690.33
5．利 息支 出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．其 他费 用
194,836.53 192,876.39
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
-5,290,995.45 9,222,627.53
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
-5,290,995.45 9,222,627.53
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 中小 盘股 票型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
122,773,126.12 -6,271,242.41 116,501,883.71
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -5,290,995.45 -5,290,995.45
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-28,739,955.26 3,946,206.47 -24,793,748.79
其中：1.基 金申 购款 50,506,766.63 -1,892,190.49 48,614,576.14
2.基金 赎回 款 -79,246,721.89 5,838,396.96 -73,408,324.93
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
94,033,170.86 -7,616,031.39 86,417,139.47
项目 上年度可比期间 信诚中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
11
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
148,110,967.53 -47,208,580.32 100,902,387.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 9,222,627.53 9,222,627.53
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-20,806,663.35 5,299,798.38 -15,506,864.97
其中：1.基 金申 购款 3,939,745.15 -1,013,977.67 2,925,767.48
2.基金 赎回 款 -24,746,408.50 6,313,776.05 -18,432,632.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
127,304,304.18 -32,686,154.41 94,618,149.77
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
王俊锋
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信 诚 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简
称“ 中国证监会 ”) 《 关于核准 信诚中小盘股 票型证 券投 资基金募集的 批复》(证监 许[2009]1357
号文) 和 《关 于信 诚中 小盘 股票型 证券 投资 基金 备案 确认的 函 》( 基金 部函[2010]71 号文) 批准,由
信诚基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金 法》及其配套规则和《信 诚中小盘股
票型证 券投 资基 金基 金合 同》发 售, 基金 合同 于 2010 年 2 月 10 日 生效 。本 基 金为契 约型 开放 式,
存续期 限不 定。 本基 金的 基金管 理人 为信 诚基 金管 理有限 公司,基 金托 管人 为 中国建 设银 行股 份有
限公司 。
本 基金 于2010 年1 月8 日至2010 年2 月5 日募集,募 集资 金总 额609,025,295.02 元,募 集期
间认购 手续 费5,237,187.75 元, 利息 转份 额130,795.78 元,募 集规 模为603,918,903.05 份。 上 述
募集资 金已 由毕 马威 华振 会计师 事务 所验 证, 并出 具 了KPMG-B(2010)CR No.0005 号 验资 报告 。
根 据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则、 《信 诚中 小盘 股 票型证 券投 资基 金基
金合同 》 和 《 信诚 中小 盘 股票型 证券 投资 基金 招 募 说明书 》 的有 关规 定,本 基 金的投 资范 围为 具有
良好流 动性 的金 融工 具, 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票、 债 券、 货 币市 场工 具 、 权证、 资产 支持 证
券以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。 如法 律法 规或 监管机 构以 后允 许 基
金投资 的其 他品 种, 基金 管 理人在 履行 适当 程序 后, 可 以将其 纳入 投资 范围 。 本 基金的 投资 组合 比
例为:股票资产 占基金资产的 60%-95%; 债券、资产 支持证券 等固定收益类 证券品种占 基金资产 的
0-40%; 现 金或到期日在 一年内的 政府债券不低 于基金资产 净值 的 5%;权证不超过基 金资产净值 的
3%。本 基金 将不 低于 80% 的股票 资产 投资 于中 小盘 股票。 当法 律法 规的 相关 规定变 更时,基 金管 理
人在履 行适 当程 序后 可对 上述资 产配 置比 例进 行适 当调整 。 本 基金 的业 绩比 较 标准 为 40% × 天 相中信诚中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
12
盘指数 收益 率 +4 0%× 天相 小盘指 数收 益率 +20% × 中 信标普 全债 指数 收益 率。
根据《 证券投资基金信息披 露管理办法》,本基金定期 报告在公开披露的第二个 工作日,报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则(2006) 、 中 国证券 业协 会 于 2007 年 颁 布的 《证 券投 资
基金会计 核算业务指引》 、 《信诚中 小盘股票型证券投资基金 基金合同》和中国证监会 允许的基金
行业实 务操 作的 规定 编制 会计报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定 的声明
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”) 于2006 年2 月15 日颁 布的 《企
业会计 准则-基 本准 则》 和 38 项具 体会 计准 则、 其后颁 布的 企业 会计 准则 应用指 南、 企业 会计 准
则解释 以及 其他 相关 规定( 以下合 称 “ 企业 会计 准则 ”) 的 要求, 真实 、 完 整地 反映了 本基 金的 财务
状况、 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
此外,本 财务 报表 同时 符 合如会 计报 表附 注6.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号文、 [2001]61 号 文 《 关于 证券 投资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财 税字[2002]128
号文 《关 于开 放式 证券 投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政
策的通 知》 、 财税 字[2005]11 号 文 《关 于调 整证 券(股票)交 易印 花税 税率 的通 知 》 、 财税[2005]107 号文
《关于 股息 红利 有关 个人 所得税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2007]84 号文 《 财政 部国家 税务 总局 关于 调 整
证券( 股票)交易 印 花税 税 率的通知》 、财 税[2008]1 号文《财 政部、 国家税 务 总局关于 企业所 得 税若 干
优惠政策 的通知 》及其 他 相关税务 法规和 实务操 作, 本基金适 用的主 要税项 列 示如下: (1) 以发行 基金
方式募集 资金, 不属于 营业 税征收范 围,不 征收营 业税 。 (2) 基金买 卖股票 、债 券的投资 收益暂 免征 收
营业税和 企业所 得税。 (3) 基金作 为流通 股股东 在 股权分置 改革过 程中收 到 由非流通 股股东 支付的 股
份、现 金对 价, 暂免 征收 印 花税、 企业 所得 税和 个人 所得税 。(4) 自 2005 年 1 月 24 日起, 基金 买卖 A
股、B 股股 权所 书立 的股 权转让 书据 按照 0.1% 的税 率征收 证券(股票)交 易印 花税。 自 2007 年 5 月 30
日起, 该税 率上 调至0.3%。自 2008 年4 月24 日起, 根 据上海 证券 交易 所与 深圳 证券交 易所 的相 关规 定,
调整证 券( 股票) 交易 印花 税税率, 由 0.3%降至 0.1% 。自2008 年 9 月 19 日起, 根据上 海证 券交 易所 与深
圳证券 交易 所的 相关 规定, 证券交 易印 花税 改为 单边 征收, 即仅 对卖 出A 股、 B 股 股权 按0.1% 的 税率 征收 。
(5) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入,暂 不征 收个 人 所得税 和企 业所 得税 。
自2013 年1 月1 日起, 根据财 税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有
关问题 的通 知》,个 人从 公 开 发行 和转 让市 场取 得的 上市公 司股 票, 持股 期限 在 1 个月以 内(含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计 入应纳 税所 得额;持 股期 限 在 1 个 月以 上 至 1 年(含 1 年) 的, 暂 减按 50% 计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 超 过 1 年的, 暂减按 25% 计 入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的税 率计 征
个人所 得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人 信诚中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
13
6.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 867,899.69 759,558.22
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 195,072.23 224,598.74
注：支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 1.5% 的年 费
率每日计 提,逐 日累计 至每 月月底,按 月支 付。计 算公 式为: 日基 金管 理费=前 一 日基金资 产净值 ×1. 5%/
当年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 144,650.03 126,593.05
注：支付 基金托 管人建 设 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.25% 的 年费率每 日计提, 逐日
累计至 每月 月底,按 月支 付 。计算 公式 为: 日基 金托 管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购) 交易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 未与 其他 关联 方通过 银行 间同 业市 场进 行债券(含 回购) 交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按 本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。本基 金 的
基金管 理人 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未投 资过 本基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金除 基金管 理人之 外 的其他关 联方投 资本基 金 费率按本 基金基 金合同 公 布的费率 执行, 本基金
的其它 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末未 持有 本基 金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 4,590,101.08 55,676.22 14,126,659.87 42,199.81
注： 本基 金通 过 “中 国建 设银行 基金 托管 结算 资金 专用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任公司 的结 算备 付金,于 2014 年 6 月 30 日的 相关 余 额为人 民币 278,751.95 元。(2013 年 6 月 30 日余信诚中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
14
额为385,421.33 元)
6.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,均 未在 承销 期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.9 期末（2014 年6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.9.1 因认 购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 流通 受 限证券 。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因交 易所 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 75,715,557.86 86.48
其中： 股票 75,715,557.86 86.48
2 固定收 益投 资 5,008,502.10 5.72
其中： 债券 5,008,502.10 5.72
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,868,853.03 5.56
7 其他各项 资产 1,962,993.80 2.24
8 合计 87,555,906.79 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - - 信诚中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
15
C 制造业 48,759,354.76 56.42
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 4,868,206.36 5.63
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
10,273,767.52 11.89
J 金融业 827,520.33 0.96
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,840,725.24 2.13
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 9,145,983.65 10.58
S 综合 - -
合计 75,715,557.86 87.62
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 002023 海特高 新 236,988 4,526,470.80 5.24
2 300133 华策影 视 130,007 4,153,723.65 4.81
3 000919 金陵药 业 274,467 3,820,580.64 4.42
4 300027 华谊兄 弟 133,000 3,181,360.00 3.68
5 002266 浙富控 股 399,929 2,835,496.61 3.28
6 600366 宁波韵 升 180,000 2,671,200.00 3.09
7 002261 拓维信 息 140,000 2,637,600.00 3.05
8 300005 探路者 170,000 2,624,800.00 3.04
9 000997 新 大 陆 149,982 2,603,687.52 3.01
10 002111 威海广 泰 170,000 2,592,500.00 3.00
11 000516 开元投 资 382,904 2,573,114.88 2.98
12 002108 沧州明 珠 199,999 2,533,987.33 2.93
13 002518 科士达 146,000 2,505,360.00 2.90
14 300047 天源迪 科 190,000 2,487,100.00 2.88
15 002008 大族激 光 140,000 2,427,600.00 2.81
16 002594 比亚迪 50,928 2,418,570.72 2.80
17 002091 江苏国 泰 149,908 2,295,091.48 2.66 信诚中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
16
18 300110 华仁药 业 282,000 2,117,820.00 2.45
19 002469 三维工 程 159,924 1,840,725.24 2.13
20 300037 新宙邦 50,000 1,815,000.00 2.10
21 600651 飞乐音 响 239,970 1,775,778.00 2.05
22 002292 奥飞动 漫 45,500 1,669,850.00 1.93
23 300338 开元仪 器 94,999 1,665,332.47 1.93
24 000917 电广传 媒 106,000 1,614,380.00 1.87
25 000541 佛山照 明 143,150 1,425,774.00 1.65
26 300072 三聚环 保 70,000 1,399,300.00 1.62
27 300146 汤臣倍 健 53,967 1,330,286.55 1.54
28 300083 劲胜精 密 60,000 1,299,600.00 1.50
29 300171 东富龙 34,484 1,259,700.52 1.46
30 300003 乐普医 疗 59,954 1,253,038.60 1.45
31 300130 新国都 26,000 946,660.00 1.10
32 002230 科大讯 飞 35,000 931,000.00 1.08
33 600633 浙报传 媒 70,000 928,900.00 1.07
34 002484 江海股 份 49,967 927,387.52 1.07
35 002249 大洋电 机 65,990 917,261.00 1.06
36 600373 中文传 媒 63,000 882,000.00 1.02
37 601099 太平洋 129,909 827,520.33 0.96
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基金 资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 002375 亚厦股 份 13,123,935.67 11.26
2 300005 探路者 12,383,645.74 10.63
3 300058 蓝色光 标 11,777,458.17 10.11
4 002241 歌尔声 学 10,255,408.58 8.80
5 600422 昆明制 药 9,421,411.83 8.09
6 002236 大华股 份 8,729,500.87 7.49
7 600887 伊利股 份 8,572,899.65 7.36
8 000541 佛山照 明 8,483,934.59 7.28
9 601998 中信银 行 8,163,508.00 7.01
10 300273 和佳股 份 8,152,297.53 7.00
11 002415 海康威 视 7,865,992.99 6.75
12 000919 金陵药 业 7,598,507.18 6.52
13 600703 三安光 电 7,481,388.84 6.42
14 002081 金 螳 螂 7,374,038.00 6.33
15 601398 工商银 行 6,792,480.00 5.83
16 600048 保利地 产 6,506,020.00 5.58 信诚中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
17
17 600240 华业地 产 6,309,229.37 5.42
18 600998 九州通 6,295,760.71 5.40
19 002390 信邦制 药 6,058,413.84 5.20
20 000516 开元投 资 5,316,838.60 4.56
21 600978 宜华木 业 5,237,159.80 4.50
22 000024 招商地 产 5,116,786.33 4.39
23 002292 奥飞动 漫 5,067,465.79 4.35
24 002440 闰土股 份 5,036,122.59 4.32
25 002008 大族激 光 4,885,131.00 4.19
26 300128 锦富新 材 4,568,375.06 3.92
27 600594 益佰制 药 4,324,377.11 3.71
28 300146 汤臣倍 健 3,999,236.45 3.43
29 300027 华谊兄 弟 3,933,643.04 3.38
30 600196 复星医 药 3,891,919.60 3.34
31 002023 海特高 新 3,843,316.44 3.30
32 300133 华策影 视 3,427,035.92 2.94
33 002126 银轮股 份 3,390,475.89 2.91
34 601238 广汽集 团 3,264,822.16 2.80
35 300070 碧水源 3,260,213.80 2.80
36 600109 国金证 券 3,136,300.30 2.69
37 300110 华仁药 业 3,064,814.49 2.63
38 600563 法拉电 子 2,997,923.39 2.57
39 000069 华侨城 Ａ 2,959,273.40 2.54
40 002266 浙富控 股 2,747,407.06 2.36
41 600797 浙大网 新 2,707,357.50 2.32
42 601311 骆驼股 份 2,623,710.99 2.25
43 600290 华仪电 气 2,543,996.73 2.18
44 600050 中国联 通 2,507,182.00 2.15
45 600366 宁波韵 升 2,505,402.00 2.15
46 000961 中南建 设 2,490,278.22 2.14
47 002531 天顺风 能 2,485,141.00 2.13
48 002594 比亚迪 2,471,315.33 2.12
49 002261 拓维信息 2,445,908.40 2.10
50 002518 科士达 2,441,095.00 2.10
51 000988 华工科 技 2,433,766.00 2.09
52 000997 新 大 陆 2,428,062.45 2.08
53 000917 电广传 媒 2,421,435.75 2.08
54 002108 沧州明 珠 2,416,887.85 2.07
55 300170 汉得信 息 2,382,274.00 2.04
56 300047 天源迪 科 2,337,880.33 2.01
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。 信诚中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
18
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 300058 蓝色光 标 22,765,518.46 19.54
2 300070 碧水源 12,910,720.47 11.08
3 002375 亚厦股 份 12,859,586.98 11.04
4 600887 伊利股 份 11,658,331.39 10.01
5 002241 歌尔声 学 10,960,318.26 9.41
6 002415 海康威 视 10,583,198.27 9.08
7 002236 大华股 份 9,081,345.95 7.80
8 600422 昆明制 药 8,841,792.29 7.59
9 601998 中信银 行 8,838,661.00 7.59
10 300005 探路者 8,508,194.89 7.30
11 000541 佛山照 明 8,398,418.22 7.21
12 600703 三安光 电 7,496,571.60 6.43
13 002475 立讯精 密 7,441,466.98 6.39
14 300273 和佳股 份 7,377,917.19 6.33
15 600998 九州通 6,958,004.06 5.97
16 601398 工商银 行 6,697,745.30 5.75
17 600048 保利地 产 6,687,787.74 5.74
18 000516 开元投 资 6,614,065.18 5.68
19 002081 金 螳 螂 6,510,299.20 5.59
20 002148 北纬通 信 6,235,430.10 5.35
21 600109 国金证 券 6,234,072.63 5.35
22 002390 信邦制 药 6,144,765.09 5.27
23 600240 华业地 产 5,945,669.07 5.10
24 002440 闰土股 份 5,523,630.78 4.74
25 600872 中炬高 新 5,364,436.84 4.60
26 000024 招商地 产 5,098,852.69 4.38
27 000661 长春高 新 4,869,715.86 4.18
28 600978 宜华木 业 4,822,139.30 4.14
29 600832 东方明 珠 4,733,628.30 4.06
30 300124 汇川技 术 4,653,479.00 3.99
31 000919 金陵药 业 4,619,324.76 3.97
32 000625 长安汽 车 4,614,827.84 3.96
33 600383 金地集 团 4,498,083.42 3.86
34 600594 益佰制 药 4,154,224.00 3.57
35 600196 复星医 药 3,839,467.93 3.30
36 002292 奥飞动 漫 3,785,335.74 3.25
37 300128 锦富新 材 3,754,480.88 3.22
38 600535 天士力 3,600,383.18 3.09 信诚中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
19
39 002126 银轮股 份 3,539,908.12 3.04
40 000826 桑德环 境 3,292,284.93 2.83
41 600563 法拉电 子 3,279,922.69 2.82
42 000069 华侨城 Ａ 3,085,029.82 2.65
43 601238 广汽集 团 3,024,600.95 2.60
44 300115 长盈精 密 2,968,380.50 2.55
45 601311 骆驼股 份 2,947,093.00 2.53
46 002400 省广股 份 2,831,909.00 2.43
47 600797 浙大网 新 2,823,794.00 2.42
48 300170 汉得信 息 2,560,183.00 2.20
49 600290 华仪电 气 2,504,245.89 2.15
50 000961 中南建 设 2,484,126.90 2.13
51 600050 中国联 通 2,456,300.00 2.11
52 000988 华工科 技 2,455,488.00 2.11
53 002531 天顺风 能 2,440,579.47 2.09
54 600536 中国软 件 2,364,042.00 2.03
55 002008 大族激 光 2,337,824.00 2.01
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 373,276,144.88
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 396,134,678.68
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 5,008,502.10 5.80
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 5,008,502.10 5.80
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 019314 13 国债 14 50,070 5,008,502.10 5.80
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。
信诚中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
20
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按 公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和 损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 中, 没 有被监 管部 门立 案调 查、 或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 过基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 117,098.37
2 应收证 券清 算款 1,662,451.27
3 应收股 利 -
4 应收利 息 175,009.49
5 应收申 购款 8,434.67
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,962,993.80
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。 信诚中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
21
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
5,055 18,602.01 - - 94,033,170.86 100.00%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
69,497.11 0.07%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研
究部 门 负责 人持 有本 开放 式基金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：期 末本 基金 的基 金经 理未持 有本 基金 的基 金份 额
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2010 年 2 月 10 日) 基金 份额 总
额
603,918,903.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 122,773,126.12
本报告 期基 金总 申购 份额 50,506,766.63
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 79,246,721.89
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 94,033,170.86
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 的 重大人 事变 动: 信诚中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
22
经信诚 基金管 理有限 公司 第二届 董事会 第四十 一次 会议审 议通过, 解聘 黄小坚 先生信 诚基金 副总 经
理职务。 本基 金管 理人 已 于 2014 年3 月18 日 在 《 中国证 券报 》 、 《上 海证 券 报》 、 《证 券时 报 》 及 公司 网
站上刊登 了《信 诚基 金管 理有限公 司关于 公司 副总 经理离任 的公告 》 。上 述变 更事项已 按规定 向中 国证
券投资 基金 业协 会及 中国 证券监 督管 理委 员会 上海 监管局 报备 。
2、基 金托 管人 的 专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动:
本基金 托管 人2014 年2 月7 日发布 任免 通知,解 聘尹 东中国 建设 银行 投资 托管 业务部 总经 理助理职
务。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 毕马 威华 振会 计师事 务所。 该会 计师 事务 所自本 基金 基金 合 同
生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告 期内 管 理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
招商证 券 2 217,977,064.84 28.37% 192,887.96 28.07% -
齐鲁证 券 1 146,699,122.82 19.09% 133,555.52 19.44% -
中信建 投 2 113,734,620.51 14.80% 100,643.99 14.65% -
中投证 券 2 90,442,541.43 11.77% 80,032.24 11.65% -
长城证 券 1 67,977,984.74 8.85% 60,153.71 8.75% -
瑞银证 券 1 61,102,152.49 7.95% 55,627.40 8.10% -
宏源证 券 2 59,163,194.63 7.70% 53,862.11 7.84% -
民生证 券 1 11,360,109.30 1.48% 10,342.33 1.51% -
安信证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
大通证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - - 信诚中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
23
国信证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - 本期退 租
华泰证 券 2 - - - -
本期新增
一个交易
席位
平安证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - -
本期退租
一个交易
席位
兴业证 券 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - 本期退 租
中金公 司 1 - - - - -
中信金 通 1 - - - - -
中信山 东 1 - - - - -
中信浙 江 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券 商名 称
债券交 易
成交金 额
占当期 债券 成交 总
额的比 例
招商证 券 - -
齐鲁证 券 5,644,763.70 89.34%
中信建 投 - -
中投证 券 - -
长城证 券 - -
瑞银证 券 673,876.50 10.66%
宏源证 券 - -
民生证 券 - -
安信证 券 - -
渤海证 券 - -
长江证 券 - -
川财证 券 - - 信诚中小盘股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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大通证 券 - -
东方证 券 - -
东兴证 券 - -
高华证 券 - -
广发证 券 - -
国金证 券 - -
国联证 券 - -
国泰君 安 - -
国信证 券 - -
海通证 券 - -
红塔证 券 - -
华创证 券 - -
华融证 券 - -
华泰证 券 - -
平安证 券 - -
山西证 券 - -
申银万 国 - -
西南证 券 - -
信达证 券 - -
兴业证 券 - -
银河证 券 - -
浙商证 券 - -
中航证 券 - -
中金公 司 - -
中信金 通 - -
中信山 东 - -
中信浙 江 - -
中银国 际 - -
信诚基 金管 理有 限公 司
2014 年8 月27 日
