信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
1
信诚优质 纯债债券 型证券投 资基金 2014 年半年 度报告
2014 年 6 月 30 日
基金管理 人：信诚 基金管理 有限公司
基金托管 人：中信 银行股份 有限公司
送出日期 ：2014 年 8 月 27 日
信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
2
§1 重要提示 及目 录
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对其
内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意, 并 由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2014 年 8 月 25 日复核了 本报告中的财
务指标、净 值表现、利 润分配情况 、财务会计 报告、投资 组合报告等 内容, 保证复 核内容不存 在虚 假 记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................... 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................... 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................. 10
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................. 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......................................................................................................... 11
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................................ 11
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................... 13 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
3
6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 15
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 26
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 26
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 27
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................... 27
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 27
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 27
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................... 27
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 28
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................................. 28
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................... 28
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................. 28
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................................. 28
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 28
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 29
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................... 29
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 29
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................... 29
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 29
§10 重大事件揭示 ............................................................................................................................................ 30
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................ 30
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................. 30
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................................... 30
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................ 30
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................ 30
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................. 30
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................................................................... 30
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 31
§11 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 32
11.1 备查文件名称 .................................................................................................................................... 32
11.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................................ 32
11.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................................ 32
信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
4
§2 基金简介
2.1 基金基本 情 况
基金名称 信诚优质纯债债券型证券投资基金
基金简称 信诚优质纯债债券
基金主代码 550018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 2 月7 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 812,546,356.31 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 信诚优质纯债债券 A 信诚优质纯债债券 B
下属分级基金的交易代码 550018 550019
报告期末下属分级基金的份额总额 335,872,839.01 份 476,673,517.30 份
2.2 基金产品 说 明
投资目标
在严格控 制 风险的基 础 上,本基金 主 要通过 投资 于精选 的优 质债券,
力求实现基金资产的长期稳定增值, 为投资者实现超越业绩比较基
准的收益。
投资策略
1 、资产配置 策略
本基金投资组合中债券、 现金各自的长期均衡比重, 依照本基 金的特
征和风险偏好而确定。 本基金定位为债券型基金, 其资产配置以债券
为主, 并不 因 市场的中 短 期变化 而改 变。在 不同 的市场 条件下,本基
金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,
在一定的范围内对资产配置调整, 以降低系统性风险对基金收益的
影响。
2 、固定收益 类资产的投资策略
(1) 类属资产 配置策略
在整体资产配置的基础上, 本基金将通过考量不同类型固定收益品
种的信用风险、 市场风险、 流动性风险、 税收等因素, 研究 各投资品
种的利差 及 其变化趋 势,制定债 券类 属资产 配置 策略, 以获 取 债券类
属之间利差变化所带来的潜在收益。
(2) 普通债券 投资策略
对于普通债券, 本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动
性的前提下, 采用目标久期控制、 期限结构配置、 信用利差策略、 流
动性管理、相对价值配置等策略进行主动投资。
3 、资产支持 证券的投资策略
本基金将 综 合考虑市 场 利率、发 行 条款、支 持 资产的构 成 和质量等
因素, 研究资 产支持证券的收益和风险匹配情况。 采用数量化的定价
模型来跟踪债券的价格走势, 在严格控制投资风险的基础上选择合
适的投资对象以获得稳定收益。
业绩比较基准 中信标普全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金, 预期风险与预期收益低于股票型基金与混合信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
5
型基金, 高于货 币 市 场基金,属于证 券 投资基 金中 的中等 偏低 风险收
益品种。
2.3 基金管理 人 和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 唐世春 朱义明
联系电话 021-68649788 010-65556899
电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn zhuyiming@citicib.com.cn
客户服务电话 400-666-0066/021-51085168 95558
传真 021-50120888 010-65550832
注册地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
北京市东城区朝阳门北大街 8 号
富华大厦 C 座
办公地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
北京市东城区朝阳门北大街 8 号
富华大厦 C 座
邮政编码 200120 100027
法定代表人 张翔燕 常振明
2.4 信息披露 方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所
2.5 其他相关 资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 信诚基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上
海国金中心汇丰银行大楼 9 层
§3 主要财务 指 标 和 基金 净 值表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标
报告期(2014 年 1 月1 日至 2014 年6 月 30 日)
信诚优质纯债债券 A 信诚优质纯债债券 B
本期已实现收益 11,182,325.72 10,011,815.66
本期利润 19,429,074.61 17,305,636.00
加权平均基金份额本期利润 0.0543 0.0495
本期加权平均净值利润率 5.49% 5.03%
本期基金份额净值增长率 5.79% 5.60%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 4,672,756.79 3,724,326.91 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
6
期末可供分配基金份额利润 0.0139 0.0078
期末基金资产净值 340,545,595.80 480,397,844.21
期末基金份额净值 1.014 1.008
3.1.3 累计 期末指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 2.40% 1.80%
注：1、上 述 基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2 、本期已实 现收益指基 金本期利息 收入、投资 收益、其他 收入( 不含公 允价值变动 收益)扣除相
关费用后的余额, 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润, 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值 表 现
3.2.1 基金份额 净 值增长率 及 其与同期 业 绩比较基 准 收益率的 比 较
信诚优质纯债债券 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.19% 0.08% 0.80% 0.04% 0.39% 0.04%
过去三个月 4.07% 0.09% 2.41% 0.04% 1.66% 0.05%
过去六个月 5.79% 0.14% 3.87% 0.05% 1.92% 0.09%
过去一年 3.02% 0.16% 3.02% 0.05% 0.00% 0.11%
自基金合同
生效起至今
2.40% 0.16% 4.76% 0.05% -2.36% 0.11%
信诚优质纯债债券 B
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.19% 0.10% 0.80% 0.04% 0.39% 0.06%
过去三个月 3.99% 0.09% 2.41% 0.04% 1.58% 0.05%
过去六个月 5.60% 0.15% 3.87% 0.05% 1.73% 0.10%
过去一年 2.62% 0.16% 3.02% 0.05% -0.40% 0.11%
自基金合同
生效起至今
1.80% 0.16% 4.76% 0.05% -2.96% 0.11%
3.2.2 自基金合 同 生效以来 基 金累计净 值 增长率变 动 及其与同 期 业绩比较 基 准收益率 变 动的比较
信诚优质纯债债券 A 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
7
信诚优质纯债债券 B
注: 本基金建 仓期自2013 年02 月07 日至2013 年08 月06 日, 建仓期结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定.
信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
8
§4 管理人报 告
4.1 基金管理 人 及基金经 理 情况
4.1.1 基金管理 人 及其管理 基 金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2
亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业
园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2%。截至 2014 年 6 月 30 日, 本基金管理 人
共管理 30 只基 金, 分别 为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选股票型证券投资基金、 信诚中小盘股票型证券投资基金、 信 诚深度价值股票型证券投资基
金(LOF)、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚
中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇股票型证券投资基金(LOF) 、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证
券投资基金、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF) 、信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、信诚添
金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新双盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业股票型证券投资基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数
分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费
股票型证券投资基金及信诚薪金宝货币市场基金。
4.1.2 基金经理 （ 或基金经 理 小组）及 基 金经理助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王国强
本基金基金
经理, 信诚
年年有余定
期开放债券
型基金、信
诚理财 7 日
盈债券基金
兼信诚添金
分级债券基
金基金经
理。
2014 年 2 月11 日 - 14
管理学硕士，14 年证券 、基
金从业经验。曾先后任职于
浙江国际信托投资公司、健
桥证券股份有限公司和银河
基金管理有限公司。2006 年
加盟信诚基金管理有限公
司，现任信诚年年有余定期
开放债券型基金、 信诚理财 7
日盈债券基金、信诚优质纯
债债券基金兼信诚添金分级
债券基金基金经理。
李仆
本基金基金
经理, 信诚
三得益债券
基金及信诚
经典优债债
券基金基金
经理
2013 年 2 月7 日
2014 年2 月18
日
13
13 年证券从 业经验。曾任职
于宝钢集团财务有限责任公
司资金部、宝钢集团有限公
司资产部、宝岛( 香港) 贸易
有限公司、华宝信托有限责
任公司。2011 年 4 月加入 信
诚基金管理有限公司。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
9
4.2 管理人对 报 告期内本 基 金运作遵 规 守信情况 的 说明
在本报告期 内, 本基金管 理人严格按 照《证券投 资基金法》 和其他相关 法律法规的 规定以及 《 信 诚
优质纯债债 券型证券投 资基金基金 合同》 、 《信 诚优质纯债 债券型证券 投资基金招 募说明书》 的约定, 本
着诚实信用、 勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。 本基金管 理人通过不断完善法人治理结构和内部控
制制度, 加强 内部管理, 规范 基金运作。 本报告期内, 基金运作合法合规, 没有 发生损害基金份额持有人 利
益的行为。
4.3 管理人对 报 告期内公 平 交易情况 的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度 的 执 行情况
根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚
基金公平交易管理制度 v1.2 》, 公司 采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。 各部门在
公平交易执 行中各司其 职, 投资研究 前端不断完 善研究方法 和投资决策 流程, 确保各 投资组合享 有公 平
的投资决策 机会, 建立公 平交易的制 度环境; 交易 环节加强交 易执行的内 部控制, 利用 恒生交易系 统公 平
交易相关程 序, 及其它的 流程控制, 确 保不同基金 在一、二级 市场对同一 证券交易时 的公平; 公司 同时 不
断完善和改进公平交易分析系统, 在 事后加以了严格的行为监控, 分析评 估以及报告与信息披露。 当期公
司整体公平交易制度执行情况良好, 未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常 交 易行为 的 专 项说明
报告期 内未 发现本 基金 参与交 易所 公开竞 价同 日反向 交易 成交较 少的 单边交 易量 超过该 证券 当 日
成交量 5%的 交易。
4.4 管理人对 报 告期内基 金 的投资策 略 和业绩表 现 的说明
4.4.1 报告期内 基 金投资策 略 和运作分 析
上半年经济 增长总体偏 弱, 一季度经 济增长较弱, 二季度微幅 回升, 通胀保 持较低水平 。央行兼 顾 稳
增长和调结构, 实施定向 宽松的货币政策, 货币供 给总体偏宽松。年初债券市场资金面偏紧, 从 2 月中旬
开始转向宽 裕, 资金利率 下降到较低 水平, 利率债 和信用债两 大类属品种 的一级市场 发行利率和 二级 市
场收益率均 出现较大幅 度下行, 债券 价格上涨幅 度较大, 投资 收益蔚为可 观。标普全 债指数上涨 3.8% 。
今年以来, 企 业融资成本 下降, 产业债 信用风险有 所缓解, 低等 级债券价格 涨幅较大。 但房地产及 相关 行
业、产能过剩行业的企业经营仍然较为困难, 信 用风险仍不容忽视。
上半年, 资金成本 低 廉, 信用债收 益率与资 金 成本的利 差 较大, 非常适 宜杠杆操 作, 本基金着 重 投资
于企业债、 公司债、 短期融资券等信用债, 采取 高杠杆策略, 提高收益水平。 本基金对可转债投资较为审
慎, 参与较少 。 本基金在风险管理上, 特 别注重信用风险管理, 通 过严格的内部信用评级体系, 甄别信 用 风
险, 规避负债 率高、 经营性现金流持续为负和经营亏损的公司发行的债券, 以及信用风险较为突出的行业
的债券, 如房 地产、钢铁、电解铝、煤化工等行业的债券。
4.4.2 报告期内 的 基金业绩 表 现
本报告期本基金业绩比较基准收益率为 3.87%, 本基金 A 、B 份额净值增长率分别为 5.79% 和5.60%,
分别领先业绩比较基准 1.92% 和1.73%。
4.5 管理人对 宏 观经济、 证 券市场及 行 业走势的 简 要展望
预计下 半年 经济增长 的 下行压力 仍 然较大, 央 行 仍将保持 适 度流动性, 债 市资金面 状 况仍然较 为 宽
裕。债市总 体收益率水 平已处于中 性水平, 下半 年资本利得 收益较少, 债 券收益主要 来自利息收 益, 在此
情形下, 信用 债收益率相 对较高, 本基 金仍将专注 投资信用债, 一以贯之地 加强信用风 险管理, 在控 制风
险的基础上, 提高组合收益。
4.6 管理人 对报 告期内基 金 估值程序 等 事项的说 明
1.基金估值 程序
为了向基金 投资人提供 更好的证券 投资管理服 务, 本基金管 理人对估值 和定价过程 进行了最 严 格 的
控制。 本基金 管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值 决策委员会包括下列成员: 分
管基金运营业务的领导( 委员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易 部信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
10
负责人、运营部负责人、基金会计主管( 委员会 秘书) 。本基 金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、
流动性风险、 货币风险、 衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上, 综 合运营部、 稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门的意见, 确定本 基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或
投资新品种时, 应评价现 有估值政策和程序的适用性, 并在不 适用的情况下, 及时召开 估值决策委员会。
在每个 估值 日, 本基金 管 理人的运 营 部使用估 值 政策确定 的 估值方法, 确 定证券投 资 基金的份 额 净
值。
基金管 理人 对基金资 产 进行估值 后, 将基金份 额 净值结果 发 送基金托 管 人, 基金托 管 人按照托 管 协
议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核, 复 核无误后, 由 基金管理人对外公布。
2.基金管理 人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生效。
3.基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格
本基金管理人的估值人员平均拥有6 年金融从业经验和3 年本 基金管理公司的基金从业和基金估值
经验
4.基金经理 参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值
基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不 足 够 公
允时, 将通过 首席投资官 提请召开估 值决策委员 会会议, 通过 会议讨论决 定是否调整 基金管理人 所采 用
的估值政策。
5.参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对 报 告期内基 金 利润分配 情 况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.由于本基 金A 类基金份额不收取销售服务费,B 类基金份额收取销售服务费, 各基金 份额类别对应
的可分配收益将有所不同, 本基金同 一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益每年最多 分配 12 次, 基金份额每 次基金收益 分配比例不 低于当次收 益分配基 准 日 每
份基金份额可供分配利润的 25%;
3.若基金合 同生效不满 3 个月则可不 进行收益分配;
4. 本基金收 益分配方 式 分为两种: 现 金分红与 红 利再投资, 投 资人可选 择 现金红利 或 将现金红 利 自
动转为基金份额进行再投资; 若投资 人不选择, 本 基金默认的收益分配方式是现金分红。 基金份额持有人
可对 A 类、B 类基金份额分别选择不同的分红方式;
5.基金红利 发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工作日;
6.法律法规 或监管机构另有规定的, 从其规定。
本基金本报告期的收益分配情况如下:
信诚优质纯债债券 A
序
号
权益
除息日
每 10 份 现金形式 再投资形式
本期利润分配合计
登记日
基金份额分
红数
发放总额 发放总额
1 2014-6-24 2014-6-24 0.100
3,362,198.08 11,324.29 3,373,522.37
合
计
0.100
3,362,198.08
11,324.29
3,373,522.37
信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
11
信诚优质纯债债券 B
序
号
权益
除息日
每 10 份 现金形式 再投资形式
本期利润分配合计
登记日
基金份额分
红数
发放总额 发放总额
1 2014-6-24 2014-6-24 0.100
4,346,401.05 584,334.95 4,930,736.00
合
计
0.100
4,346,401.05
584,334.95
4,930,736.00
本基金的收益分配情况符合本基金的利润分配机制, 该处理 符合基金利润分配原则。
§5 托管人报 告
5.1 报告期内 本 基金托管 人 遵规守信 情 况声明
自 2013 年 2 月 07 日信诚 优质纯债债券型证券投资基金以下称“信诚纯债基金”或“本基金”) 成
立以来, 作为 本基金的托管人, 中信银 行严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同
和托管协议的规定, 尽职 尽责地履行了托管人应尽的义务, 不 存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报 告期内本 基 金投资运 作 遵规守信 、 净值计算 、 利润分配 等 情况的说 明
报告期内, 本 托管人按照国家有关法律法规、 基金合同和托管协议要求, 对 基金管理人-- 信诚基金 管
理有限公司 在本基金投 资运作方面 进行了监督, 对基金资产 净值计算、 基金份额申 购赎回价格 的计 算 、
基金费用开支等方面进行了认真的复核, 未发现 基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对 本 半年度报 告 中财务信 息 等内容的 真 实、准确 和 完整发表 意 见
由信诚纯债 基金管理人-- 信诚基金管 理有限公司 编制, 并经本 托管人复核 审查的本半 年度报告 中 的
财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 半年度财 务 会计报 告（ 未经审计 ）
6.1 资产负债 表
会计主体：信诚优质纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,390,475.85 209,893,354.55
结算备付金
21,792,185.03 16,447,006.39
存出保证金
66,569.31 511,157.20
交易性金融资产 6.4.7.2 1,468,377,505.05 1,124,379,036.12
其中：股票投资
- -
基金 投资
- -
债券投资
1,468,377,505.05 1,124,379,036.12
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - - 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
12
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
5,187,151.77 -
应收利息 6.4.7.5 36,422,529.38 31,124,044.57
应收股利
- -
应收申购款
2,500.00 2,890.94
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,533,238,916.39 1,382,357,489.77
负债和所 有 者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
696,000,000.00 458,700,000.00
应付证券清算款
- 119,755,998.65
应付赎回款
14,406,491.69 5,694,343.84
应付管理人报酬
478,071.99 394,408.89
应付托管费
136,592.00 112,688.25
应付销售服务费
159,306.99 153,000.38
应付交易费用 6.4.7.7 1,854.00 67,323.60
应交税费
296,714.00 296,714.00
应付利息
488,892.00 312,629.45
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 327,553.71 190,633.78
负债合计
712,295,476.38 585,677,740.84
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 812,546,356.31 824,410,224.27
未分配利润 6.4.7.10 8,397,083.70 -27,730,475.34
所有者权益合计
820,943,440.01 796,679,748.93
负债和所有者权益总计
1,533,238,916.39 1,382,357,489.77
注： 截至本报告期末, 基金 份额总额 812,546,356.31 份。 下属两级基金: 纯债A 的基金 份
额净值 1.014 元, 基金份 额总额 335,872,839.01 份; 纯债B 的基 金份额净值 1.008 元,基 金份
额总额 476,673,517.30 份。
6.2 利润表
会计主体：信诚优质纯债债券型证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度可 比 期间
2013 年2 月7 日( 基 金合同 生
效日) 至 2013 年 6 月 30 日
一、收入
50,672,660.69 10,979,171.32 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
13
1.利息收入
39,396,683.36 37,035,868.27
其中：存款利息收入 6.4.7.11 183,172.50 2,567,887.52
债券利息收入
39,206,255.50 30,625,052.95
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
7,255.36 3,842,927.80
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“-”
填列）
-4,316,780.94 -20,871,628.55
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -114,381.16
基金 投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -4,316,780.94 -20,757,247.39
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
1
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值变动收益（损
失以“- ”号 填列）
6.4.7.17 15,540,569.23 -5,229,495.69
4.汇兑收益 （损失以“-”
号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 52,189.04 44,427.29
减： 二 、费用
13,937,950.08 19,422,126.75
1 ．管理人报 酬
2,425,120.53 4,572,584.31
2 ．托管费
692,891.57 1,306,452.69
3 ．销售服务 费
683,554.29 2,315,619.88
4 ．交易费用 6.4.7.19 4,085.55 47,743.37
5 ．利息支出
9,927,007.06 10,983,442.37
其中：卖出回购金融资产
支出
9,927,007.06 10,983,442.37
6 ．其他费用 6.4.7.20 205,291.08 196,284.13
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号填 列）
36,734,710.61 -8,442,955.43
减：所得税费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”
号填列）
36,734,710.61 -8,442,955.43
注：本基金合同自 2013 年 2 月 7 日 起生效, 上年 度可比期间为 2013 年 2 月 7 日至 2013 年 6
月 30 日止。
6.3 所有者权 益 （基金净 值 ）变动表
会计主体：信诚优质纯债债券型证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
14
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、 期初所有 者权益 （基
金净值）
824,410,224.27 -27,730,475.34 796,679,748.93
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 36,734,710.61 36,734,710.61
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号 填
列）
-11,863,867.96 7,697,106.80 -4,166,761.16
其中：1.基 金申购款 375,403,718.35 2,020,226.61 377,423,944.96
2.基金赎回 款 -387,267,586.31 5,676,880.19 -381,590,706.12
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -8,304,258.37 -8,304,258.37
五、 期末所有 者权益 （基
金净值）
812,546,356.31 8,397,083.70 820,943,440.01
项目
上年度可 比 期间
2013 年 2 月 7 日( 基 金合 同生效日) 至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、 期初所有 者权益 （基
金净值）
2,046,112,778.31 - 2,046,112,778.31
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -8,442,955.43 -8,442,955.43
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号 填
列）
-903,338,525.89 46,668.09 -903,291,857.80
其中：1.基 金申购款 100,224,348.21 493,691.09 100,718,039.30
2.基金赎回 款 -1,003,562,874.10 -447,023.00 -1,004,009,897.10
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （基
金净值）
1,142,774,252.42 -8,396,287.34 1,134,377,965.08
注：本基金合同自 2013 年 2 月 7 日 起生效, 上年 度可比期间为 2013 年 2 月 7 日至 2013 年 6
月 30 日止。
报表附注为财务报表的组成部分。 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
15
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:
王俊锋
陈逸辛
时慧
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情 况
信诚优质纯债债券型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下
简称“ 中国证监会”) 《关于核准信诚优质纯债债券型证券投资基金募集的批复》( 证监许可
[2012]1707 号文) 和 《关于信诚优质纯债债券型证券投资基金备案确认的函》( 基金部函[2013]101
号文) 批准, 由信诚基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《信
诚优质纯债债券型证券投资基金基金合同》发售, 基金合同 于 2013 年 2 月 7 日生效。本基金为契
约型开放式, 存续期限不 定。本基金 的基金管理 人为信诚基 金管理有限公司, 基金托 管人为中信 银
行股份有限公司。
本基金于 2013 年1 月14 日至 2013 年2 月4 日期间 公开发售。
信诚优质纯债债券型证券投资基金首次发售募集扣除认购费后的有效认购资金人民币
2,045,730,107.70 元, 利 息人民币 382,670.61 元, 合计人民币 2,046,112,778.31 元。 其中 信 诚
优质纯债债券 A 有效认购资金人民币 201,268,519.56 元, 利息人民币 54,179.19
合计人民币
201,322,698.75 元, 信诚 优质纯债债券 B 有效认购资金人民币 1,844,461,588.14 元, 利息人民币
328,491.42 元 合计人民 币 1,844,790,079.56 元。
上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证, 并出具了 毕马威华振验字第1300009 号验资
报告。
根据 《中华 人民共和国证券投资基金法》 及其 配套规则、 《 信诚优质纯债债券型证券投资基金
基金合同》 和《信诚优 质纯债债券 型证券投资 基金招募说 明书》的有 关规定, 本基金的投资 范围
主要为具有良好流动性的固定收益类品种, 包括 国内依法发行交易的国债、 金融债 、 企业债、 公司
债、央行票 据、地方政 府债、中期 票据、短期 融资券、可转换债券( 含 分离交易可 转债) 、资产 支
持证券、次 级债、债券 回购、银行 存款、货币 市场工具以 及法律法规 或中国证监 会允许基金 投资
的其他金融 工具( 但须符 合中国证监 会的相关规 定) 。本基金 不直接买入 股票、权证 等权益类金 融
工具, 因所持 可转换公司 债券转股形 成的股票、 因投资于分 离交易可转 债而产生的 权证, 在其可 上
市交易后不超过 20 个交 易日的时间内卖出。 本 基金各类资产的投资比例范围为: 固 定收益类资产
的比例不低于基金资产的 80% 。 本基 金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5% 。 如法律法规 或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管 理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较标准为中信标普全债指数收益率
根据《证券 投资基金信 息披露管理 办法》, 本基 金定期报告 在公开披露 的第二个工 作日, 报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表 的 编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006) 、 中国证券业协会于 2007 年颁布的 《 证券投资
基金会计核 算业务指引》 、 《信诚优质 纯债债券型 证券投资基 金基金合同 》和中国证 监会允许的 基
金行业实务操作的规定编制会计报表。
6.4.3 遵循企业 会 计准则及 其 他有关规 定 的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部( 以下简 称“财政部”) 于 2006 年 2 月 15 日颁布的
《企业会计准则- 基本准 则》和 38 项 具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定( 以下 合称“企业会计准则”) 的要求, 真实 、 完整地反映 了本基金 的
财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外, 本财务 报表同时符合如会计报表附注 6.4.2 所列示的其 他有关规定的要求。 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
16
6.4.4 重要会计 政 策和会计 估 计( 本 报告期 所采用的 会 计政策、 会计 估计与最 近 一期年度 报 告相一致的
说明)
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策 和 会计估计 变 更以及差 错 更正的说 明
6.4.5.1 会计政策 变 更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。
6.4.5.2 会计估计 变 更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。
6.4.5.3 差错更正 的 说明
本基金在本期间无差错事项。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文、[2001]61 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》 、财税字
[2002]128 号 文 《关于开 放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号 文 《关于证 券
投资基金税收政策的通知》 、 财税字[2005]11 号文 《关于调整证券( 股票) 交 易印花税税率的通知》 、
财税[2005]107 号文 《关 于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2007]84 号文 《财政
部国家税务总局关于调整证券( 股票) 交易印花税 税率的通知》 、财税[2008]1 号文《财 政部、国 家
税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规和实务操作, 本 基金适用的主
要税项列示如下: (1) 以 发行基金方式募集资金, 不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 (2) 基
金买卖股票、 债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (3) 基 金作为流通股股东在股权分
置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价, 暂免征收印花税、 企业所得税和个人所
得税。(4) 自 2005 年1 月 24 日起, 基金买卖 A 股、B 股股权 所书立的股权转让书据按照 0.1%的 税
率征收证券( 股票) 交易印 花税。自 2007 年 5 月 30 日起, 该税率 上调至 0.3% 。自 2008 年 4 月 24
日起, 根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定, 调整证券( 股票) 交易印花税税率, 由
0.3%降至 0.1% 。自 2008 年 9 月 19 日起, 根据上海 证券交易所与深圳证券交易所的相关规定, 证券
交易印花税改为单边征收, 即仅对卖 出 A 股、B 股 股权按 0.1% 的税率征收。 (5) 对投 资者( 包括个
人和机构投资者) 从基金 分配中取得的收入, 暂不 征收个人所得税和企业所得税。
自 2013 年1 月 1 日起, 根据财税[2012]85 号《 关 于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》, 个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限 在 1 个月以 内
( 含1 个月) 的, 其股息红 利所得全额计入应纳税所得额; 持股 期限在1 个月以上至1 年( 含1 年) 的,
暂减按 50% 计 入应纳税所得额; 持股期 限超过 1 年的, 暂减按 25% 计入应纳税 所得额。 上述 所得统 一
适用 20% 的税 率计征个人所得税。
6.4.7 重要财务 报 表项目的 说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
活期存款 1,390,475.85
定期存款 -
其中: 存款期 限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计 1,390,475.85
6.4.7.2 交易性金 融 资产 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
17
单位：人民 币 元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市
场
1,153,881,995.52 1,135,341,505.05 -18,540,490.47
银行间市
场
330,440,664.52 333,036,000.00 2,595,335.48
合计 1,484,322,660.04 1,468,377,505.05 -15,945,154.99
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,484,322,660.04 1,468,377,505.05 -15,945,154.99
6.4.7.3 衍生金融 资 产/ 负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负 债。
6.4.7.4 买入返售 金 融资产
6.4.7.4.1 各项买入 返 售金融资 产 期末余额
本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断 式 逆回购交 易 中取得的 债 券
本基金于本报告期末未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
应收活期存款利息 2,792.74
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 9,806.40
应收债券利息 36,407,948.74
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 1,951.60
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 29.90
合计 36,422,529.38
注：其他指应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期末未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。
6.4.7.7 应付交易 费 用
单位：人民币元 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
18
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 1,854.00
合计 1,854.00
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 34,075.82
预提审计费 34,712.18
预提信息披露费 258,765.71
合计 327,553.71
6.4.7.9 实收基金
信诚优质纯债债券 A
金额单位： 人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 392,579,413.36 392,579,413.36
本期申购 166,324.79 166,324.79
本期赎回（以“- ”号填 列） -56,872,899.14 -56,872,899.14
本期末 335,872,839.01 335,872,839.01
信诚优质纯债债券 B
金额单位： 人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 431,830,810.91 431,830,810.91
本期申购 375,237,393.56 375,237,393.56
本期赎回（以“- ”号填 列） -330,394,687.17 -330,394,687.17
本期末 476,673,517.30 476,673,517.30
注：此处申购含转换入份额, 赎回含 转换出份额。
6.4.7.10 未分配利 润
信诚优质纯债债券 A
单位： 人 民币 元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,615,345.53 -14,012,635.07 -12,397,289.54 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
19
本期利润 11,182,325.72 8,246,748.89 19,429,074.61
本期基金份额交易产
生的变动数
-837,648.13 1,852,142.22 1,014,494.09
其中：基金申购款 2,853.87 -5,025.86 -2,171.99
基金赎回款 -840,502.00 1,857,168.08 1,016,666.08
本期已分配利润 -3,373,522.37 - -3,373,522.37
本期末 8,586,500.75 -3,913,743.96 4,672,756.79
信诚优质纯债债券 B
单位： 人 民币 元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 30,146.46 -15,363,332.26 -15,333,185.80
本期利润 10,011,815.66 7,293,820.34 17,305,636.00
本期基金份额交易产生
的变动数
4,177,481.48 2,505,131.23 6,682,612.70
其中：基金申购款 8,933,487.73 -6,911,089.13 2,022,398.60
基金赎回款
-4,756,006.25
9,416,220.36 4,660,214.10
本期已分配利润 -4,930,736.00 - -4,930,736.00
本期末 9,288,707.60 -5,564,380.69 3,724,326.90
6.4.7.11 存款利息 收 入
单位： 人 民币 元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
活期存款利息收入 54,272.94
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 125,238.06
其他 3,661.50
合计 183,172.50
注：其他指申购款利息收入、结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资 收 益
6.4.7.12.1 股票投资 收 益—— 买卖股 票 差 价收入
本基金本报告期没有股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
卖出债券 （、 债转股及债券到期兑付） 成交总
额
421,963,421.55
减： 卖出债券 （、 债转股及债券到期兑付） 成
本总额
412,523,289.42 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
20
减：应收利息总额 13,756,913.07
债券投资收益 -4,316,780.94
6.4.7.13.1 资产支持 证 券投资收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投 资 收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具 收 益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值 变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
1.交易性金 融资产 15,540,569.23
——股票投资 -
——债券投资 15,540,569.23
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 15,540,569.23
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
基金赎回费收入 52,073.96
转换费收入 115.08
合计 52,189.04
注：本基金赎回费和转换费的 25% 归 入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 1,585.55
银行间市场交易费用 2,500.00 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
21
合计 4,085.55
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
审计费用 24,712.18
信息披露费 148,765.71
银行费用 13,413.19
债券账户维护费 9,000.00
上清所账户维护费 9,000.00
上清所 CFCA 数字证书服务费 400.00
合计 205,291.08
6.4.8 或有事项 、 资产负债 表 日后事项 的 说明
6.4.8.1 或有事项
截至本报告期末, 本基金 未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债 表 日后事项
截至本财务报告批准报出日, 本基金 未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告期 存 在控制关 系 或其他重 大 利害关系 的 关联方发 生 变化的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期 与 基金发生 关 联交易的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中信银行股份有限公司(“ 中信银行”) 基金托管人
6.4.10 本报告期 及 上年度可 比 期间的关 联 方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联 方 交易单元 进 行的交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。
6.4.10.2 关联 方 报酬
6.4.10.2.1 基金管理 费
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度可比期间
2013 年2 月7 日( 基金合 同生效
日) 至 2013 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,425,120.53 4,572,584.31
其中：支付销售机构的客户维护费 459,201.93 1,786,894.30
注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
0.70% 的年费 率每日计提, 逐日累计至每月月底, 按 月支付。 计算 公式为: 日基 金管理费= 前一 日
基金资产净值×0.70%/ 当年天数。 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
22
6.4.10.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度可比期间
2013 年2 月7 日( 基金合 同生效
日) 至 2013 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 692,891.57 1,306,452.69
注：支付基金托管人中信银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率 每日
计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。计算公式为: 日基金托管费= 前一日基金资产净值
×0.20%/当 年天数。
6.4.10.2.3 销售服务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
信诚优质纯债债券 A 信诚优质纯债债券 B 合计
中信银行 - 548,724.14 548,724.14
信诚基金管理有限公司 - 131,404.98 131,404.98
合计 - 680,129.12 680,129.12
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2013 年 2 月7 日( 基金合 同生效日) 至2013 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
信诚优质纯债债券 A 信诚优质纯债债券 B 合计
中信银行 - 2,259,317.06 2,259,317.06
信诚基金管理有限公司 - 24,728.15 24,728.15
合计 - 2,284,045.21 2,284,045.21
注：本基金 A 类基金份额 不收取销售服务费,B 类 基金份额的年销售服务费率为 0.4% 。
B 类基金份 额销售服务费按前一日B 类基金份额资产净值的0.4% 年费率每 日计提,逐日
累计至每月月底, 按月支 付。计算公式为:B 类基 金日销售服务费=B 类基 金份额前一日资产净
值×0.4%/ 当 年天数。
6.4.10.3 与关联方 进 行银行间 同 业市场的 债 券( 含回 购)交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与其他关联方通过银行间同业市场进行债券
( 含回购)交易 。
6.4.10.4 各关联方 投 资本基金 的 情况
6.4.10.4.1 报告期内 基 金管理人 运 用固有资 金 投资本基 金 的情况
本基金的 基 金管理人 运 用固有资 金 投资本基 金 费率按本 基 金基金合 同 公布的费 率 执行,
本基金的基金管理人在本报告期内及上年度可比期间均未投资过本基金。
6.4.10.4.2 报告期末 除 基金管理 人 之外的其 他 关联方投 资 本基金的 情 况
本基金 除基 金管理 人之 外的其 他关 联方投 资本 基金费 率按 本基金 基金 合同公 布的 费率
执行, 本基金 的其它关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方 保 管的银行 存 款余额及 当 期产生的 利 息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
上年度可比期间
2013 年 2 月7 日( 基金合 同生效日) 至
2013 年 6 月30 日 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
23
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行 1,390,475.85 54,272.94 30,564,080.70 319,755.94
注：本基金通过“中信银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算
有限责任公司的结算备付金, 于 2014 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 21,792,185.03 元。
(2013 年6 月 30 日余额 为 30,776,374.58 元)
6.4.10.6 本基金在 承 销期内参 与 关联方承 销 证券的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.11 利润分配 情 况
信诚优质纯债债券A
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1 2014-06-24 2014-06-24 0.100 3,362,198.08 11,324.29 3,373,522.37 -
合计
0.100 3,362,198.08 11,324.29 3,373,522.37 -
信诚优质纯债债券 B
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1 2014-06-24 2014-06-24 0.100 4,346,401.05 584,334.95 4,930,736.00 -
合计
0.100 4,346,401.05 584,334.95 4,930,736.00 -
6.4.12 期末（2014 年 6 月 30 日）本基金 持 有的流通 受 限证券
6.4.12.1 因认购新 发/增发证券 而 于期末持 有 的流通受 限 证券
于本报告期末, 本基金未 持有因认购新发/ 增发流 通受限证券。
6.4.12.2 期末持有 的 暂时停牌 等 流通受限 股票
于本报告期末, 本基金未 持有暂时停牌股票等流通受限证券。
6.4.12.3 期末债券 正 回购交易 中 作为抵押 的 债券
6.4.12.3.1 交易所市 场 债券正回 购
截至本报告期末2014 年6 月30 日止, 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 696,000,000.00 元, 于2014 年 7 月1 日和2 日( 先后) 到期。 该类交易要求本基
金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证
券交易所规定的比例折算为标准券后, 不低于债 券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具 风 险及管理
6.4.13.1 风险管理 政 策和组织 架 构
本基金金融工具的风险主要包括: 信 用风险、流动性风险、市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并 设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 在 董事会下设立风控与审计委员会, 负 责制定风险管
理的宏观政策, 设定最高 风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等; 在 管理层层面设立风信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
24
险管理委员会, 实施董事 会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策; 在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责, 协调并与 各部门合作完成运作风险管理以及进行投资
风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责, 其中监察 稽核部还须向督察长
报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部和相关
业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金 所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管
行中信银行, 因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,
通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险, 本基 金均投资于具有良好信用等级的
证券, 且通过 分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值
的 10%,且本 基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券, 不得超过该证券的
10% 。
本基金在 交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此
违约风险发生的可能性很小; 本基金 在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制
相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风 险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的流动性风险一方面
来自于投 资 品种所处 的 交易市场 不 活跃而带 来 的变现困 难 或因投资 集 中而无法 在 市场出现 剧 烈波动的
情况下以合理的价格变现, 另一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理 人每日预测 本基金的流 动性需求, 并 同时通过独 立的风险管 理部门设定 流动性比例 要 求,
对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品 种变现的流 动性风险, 本 基金的基金 管理人对流 通受限证券 的投资交易 进行限制和 控 制,
对缺乏流动 性的证券投 资比率事先 确定最高上 限, 控制基金 的流动性结 构; 加强对投 资组合变现 周期 和
冲击成本的 定量分析, 定 期揭示基金 的流动性风 险; 通过分散 投资降低基 金财产的非 系统性风险, 保持 基
金组合良好的流动性。 本 基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易, 均 能及时变现。 此外,
本基金可通 过卖出回购 金融资产方 式借入短期 资金应对流 动性需求, 其 上限一般不 超过基金持 有的 债 券
资产的公允价值。
针对兑 付赎 回资金的 流 动性风险, 本 基金的基 金 管理人根 据 申购赎回 变 动情况, 制定现金头寸预测
表, 及时采取 措施满足流 动性需要; 分 析基金持有 人结构, 加强 与主要持有 机构的沟通, 及时揭示可 能的
赎回需求; 按 照有关法律 法规规定应 对固定赎回, 并进行适当 报告和批露; 在基金合同 中设计了巨 额赎 回
条款, 约定在 非常情况下 赎回申请的 处理方式, 控 制因开放申 购赎回模式 带来的流动 性风险, 有效 保障 基
金持有人利益。
本基金所持 有的全部金 融负债无固 定到期日或 合约约定到 期日均为一 个月以内, 可 赎回基金 份 额 净
值( 所有者权 益) 无固定到 期日且不计息, 因此账面 余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金主 要 投资于交 易 所市场及 银 行间市场 交 易的固定 收 益证券, 因 此 存在一定 的 利率
风险。 本基金 的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过对 所持投资
品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
25
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口
单位：人民币元
本期末
2014 年6 月30
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,390,475.85 - - - - - 1,390,475.85
结算备付金 21,792,185.03 - - - - - 21,792,185.03
存出保证金 66,569.31 - - - - - 66,569.31
交易性金融资产 - 25,268,000.00 126,553,036.40 614,602,184.70 701,954,283.95 - 1,468,377,505.05
应收证券清算款 - - - - - 5,187,151.77 5,187,151.77
应收利息 - - - - - 36,422,529.38 36,422,529.38
应收申购款 - - - - - 2,500.00 2,500.00
资产总计 23,249,230.19 25,268,000.00 126,553,036.40 614,602,184.70 701,954,283.95 41,612,181.15 1,533,238,916.39
负债
卖出回购金融资
产款
696,000,000.00 - - - - - 696,000,000.00
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 14,406,491.69 14,406,491.69
应付管理人报酬 - - - - - 478,071.99 478,071.99
应付托管费 - - - - - 136,592.00 136,592.00
应付销售服务费 - - - - - 159,306.99 159,306.99
应付交易费用 - - - - - 1,854.00 1,854.00
应交税费 - - - - - 296,714.00 296,714.00
应付利息 - - - - - 488,892.00 488,892.00
其他负债 - - - - - 327,553.71 327,553.71
负债总计 696,000,000.00 - - - - 16,295,476.38 712,295,476.38
利率敏感度缺口 -672,750,769.81 25,268,000.00 126,553,036.40 614,602,184.70 701,954,283.95 25,316,704.77 820,943,440.01
上年度末
2013 年12 月31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 209,893,354.55 - - - - - 209,893,354.55
结算备付金 16,447,006.39 - - - - - 16,447,006.39
存出保证金 511,157.20 - - - - - 511,157.20
交易性金融资产 - 173,209,300.00 56,844,079.80 488,326,648.60 405,999,007.72 - 1,124,379,036.12
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 31,124,044.57 31,124,044.57
应收申购款 - - - - - 2,890.94 2,890.94
资产总计 226,851,518.14 173,209,300.00 56,844,079.80 488,326,648.60 405,999,007.72 31,126,935.51 1,382,357,489.77
负债
卖出回购金融资
产款
458,700,000.00 - - - - - 458,700,000.00 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
26
应付证券清算款 - - - - - 119,755,998.65 119,755,998.65
应付赎回款 - - - - - 5,694,343.84 5,694,343.84
应付管理人报酬 - - - - - 394,408.89 394,408.89
应付托管费 - - - - - 112,688.25 112,688.25
应付销售服务费 - - - - - 153,000.38 153,000.38
应付交易费用 - - - - - 67,323.60 67,323.60
应交税费 - - - - - 296,714.00 296,714.00
应付利息 - - - - - 312,629.45 312,629.45
其他负债 - - - - - 190,633.78 190,633.78
负债总计 458,700,000.00 - - - - 126,977,740.84 585,677,740.84
利率敏感度缺口 -231,848,481.86 173,209,300.00 56,844,079.80 488,326,648.60 405,999,007.72 -95,850,805.33 796,679,748.93
注： 上表统计 了本基金面临的利率风险敞口, 表中 所示为本基金资产及交易形成负债的公
允价值, 并按 照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元
）
本期末（2014 年6 月30 日） 上年度末(2013 年 12 月31 日)
市场利率下降
25 个基点
10,345,603.40 6,481,645.26
市场利率上升
25 个基点
-10,345,603.40 -6,481,645.26
6.4.13.4.2 其他价格 风 险
其它市 场价 格风险 是指 基金所 持金 融工具 的公 允价值 或未 来现金 流量 因除市 场利 率和外 汇汇 率 以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间
同业市场交 易的债券, 所 面临的最大 市场价格风 险由所持有 的金融工具 的公允价值 决定。本基 金通 过 投
资组合的分散化降低市场价格风险, 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金主 要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种, 因此无重大市场价格风险。
§7 投资组合 报 告
7.1 期末基金 资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,468,377,505.05 95.77
其中：债券 1,468,377,505.05 95.77
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - - 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
27
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 23,182,660.88 1.51
7 其他各项资产 41,678,750.46 2.72
8 合计 1,533,238,916.39 100.00
7.2 期末按行 业 分类的股 票 投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的所有股 票 投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内 股 票投资组 合 的重大变 动
7.4.1 累计买入 金 额超出期 初基金资产 净 值 2% 或前 20 名的股票 明 细
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.2 累计卖出 金 额超出期 初基金资产 净 值 2% 或前 20 名的股票 明 细
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.3 买入股票 的 成本总额 及 卖出股票 的 收入总额
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.5 期末按债 券 品种分类 的 债券投资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,197,000.00 6.11
其中：政策性金融债 50,197,000.00 6.11
4 企业债券 1,346,214,813.75 163.98
5 企业短期融资券 70,451,000.00 8.58
6 中期票据 - -
7 可转债 1,514,691.30 0.18
8 其他 - -
9 合计 1,468,377,505.05 178.86
7.6 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序的前五名 债 券投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 124270 13 渝万盛 500,000 50,000,000.00 6.09
2 124072 12 曲公路 490,000 49,931,000.00 6.08
3 122744 11 本溪债 436,170 45,710,616.00 5.57
4 122702 12 海安债 435,560 45,232,906.00 5.51
5 122924 10 巢湖债 405,480 41,764,440.00 5.09
信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
28
7.7 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的所有资 产 支持证券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的 前五名 贵 金属 投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序的前五名 权 证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末 本 基金投资 的 股指期货 交 易情况说 明
7.10.1 报告期末 本 基金投资 的 股指期货 持 仓和损益 明 细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.10.2 本基金投 资 股指期货 的 投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
7.11 报告期末 本 基金投资 的 国债期货 交 易情况说 明
7.11.1 本期国债 期 货投资政 策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报告期末 本 基金投资 的 国债期货 持 仓和损益 明 细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债 期 货投资评 价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12 投资组合 报 告附注
7.12.1 本基金投 资 的前十名 证 券的发行 主 体本期未 出 现被监管 部 门立案调 查, 或在报告 编 制日前一 年
内受到公开谴责、处罚的情形
7.12.2 本基金本报告期末未持有股票投资, 没有超过基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他 各项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 66,569.31
2 应收证券清算款 5,187,151.77
3 应收股利 -
4 应收利息 36,422,529.38
5 应收申购款 2,500.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 41,678,750.46
7.12.4 期末持有 的 处于转股 期 的可转换 债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值比例（% ）
1 110019 恒丰转债 849,980.50 0.10
2 110018 国电转债 124,188.40 0.02
7.12.5 期末前十 名 股票中存 在 流通受限 情 况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
29
7.12.6 投资组合 报 告附注的 其 他文字描 述 部分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额 持 有人信息
8.1 期末基金 份 额持有人 户 数及持有 人 结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
信诚
优质
纯债
债券 A
398 843,901.61 306,383,934.88 91.22% 29,488,904.13 8.78%
信诚
优质
纯债
债券 B
1,594 299,042.36 337,903,862.27 70.89% 138,769,655.03 29.11%
合计 1,992 407,904.80 644,287,797.15 79.29% 168,258,559.16 20.71%
注： 本表列示 “占基金总份额比例” 中, 对下属 分级基金, 为 占各自级别份额的比例; 对合计数, 为占
期末基金份额总额的比例。
8.2 期末基金 管 理人的从 业 人员持有 本 基金的情 况
期末本公司基金从业人员未持有本基金的基金份额。
8.3 期末基金 管 理人的从 业 人员持有 本 开放式基 金 份额总量 区 间的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
信诚优质纯债债券 A -
信诚优质纯债债券 B -
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基金
信诚优质纯债债券 A -
信诚优质纯债债券 B -
合计 0
注：1 、 期末 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。
2 、期末 本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
§9 开放式基 金 份额变动
单位：份 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
30
项目 信诚优质纯债债券 A 信诚优质纯债债券 B
基金合同生效日(2013 年 2 月 7 日) 基金份
额总额
201,322,698.75 1,844,790,079.56
本报告期期初基金份额总额 392,579,413.36 431,830,810.91
本报告期基金总申购份额 166,324.79 375,237,393.56
减: 本报告期 基金总赎回份额 56,872,899.14 330,394,687.17
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 335,872,839.01 476,673,517.30
§10 重大事件 揭 示
10.1 基金份额 持 有人大会 决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人 、基金托 管 人的专门 基 金托管部 门 的重大人 事 变动
1 、报告期内 基金管理人的重大人事变动:
经信诚基金 管理有限公 司第二届董 事会第四十 一次会议审 议通过, 解聘 黄小坚先生 信诚基金副 总经
理职务。 本基金管理人已于 2014 年3 月18 日在 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》 及公司网
站上刊登了 《信诚基金 管理有限公 司关于公司 副总经理离 任的公告》 。 上述变更事 项已按规定 向中 国 证
券投资基金业协会及中国证券监督管理委员会上海监管局报备。
2 、关于基金 托管人的重大人事变动:
中信银行于 2014 年 2 月 27 日发布《中信银行股份有限公司关于资产托管部负责人变更的公告》 。
公告内容称: 因工作需要, 刘勇先生不 再担任中信 银行股份有 限公司资产 托管部总经 理, 任命刘泽 云先 生
为中信银行股份有限公司资产托管部副总经理, 主持资产托管部相关工作。 除此之外, 报告期内基 金托管
人的专门基金托管部门无其他重大人事变动。
10.3 涉及基金 管 理人、基 金 财产、基 金 托管业务 的 诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策 略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进 行 审计的会 计 师事务所 情 况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合同
生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、 托 管人及其 高 级管理人 员 受稽查或 处 罚等情况
报告期内 管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用 证 券公司交 易 单元的有 关 情况
10.7.1 基金租用 证 券公司交 易 单元进行 股 票投资及 佣 金支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
长城证券 1 - - - - - 信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
31
招商证券 1 - - - - -
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用 证 券公司交 易 单元进行 其 他证券投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
成交金额
占当期回购成交
总额的比例
长城证券 457,838,275.28 98.82% 20,389,100,000.00 100.00%
招商证券 5,465,645.46 1.18% - -
10.8 其他重大 事 件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信诚基金管理有限公司旗下证券投资基金
2013 年12 月31 日基金资 产净值和基金份额
净值公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证 券 时报》 及公 司网站
(www.xcfunds.com)
2014-01-02
2
信诚优质纯债债券型证券投资基金 2013 年
第四季度报告
同上 2014-01-21
3
关于信诚基金管理有限公司旗下部分基金
持有的 12 东投债(122628) 估值方法变 更的
公告
同上 2014-01-27
4 信诚基金管理有限公司基金经理变更公告 同上 2014-02-12
5 信诚基金管理有限公司基金经理变更 同上 2014-02-20
6
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加光大证券手机客户端基金申购费率优
惠活动的公告
同上 2014-03-14
7
信诚优质纯债债券型证券投资基金招募说
明书更新(2014 年 度第 1 次)
同上 2014-03-20
8
信诚优质纯债债券型证券投资基金招募说
明书摘要更新(2014 年 度第 1 次)
同上 2014-03-20
9
信诚优质纯债债券型证券投资基金 2013 年
年度报告
同上 2014-03-28
10
信诚优质纯债债券型证券投资基金 2013 年
年度报告摘要
同上 2014-03-28
11
信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年
第一季度报告
同上 2014-04-19
12
信诚优质纯债债券型证券投资基金分红公
告
同上 2014-06-20
信诚优质纯债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告
32
§11 备查文件 目 录
11.1 备查文件 名 称
1 、信诚优质 纯债债券型证券投资基金相关批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚优质 纯债债券型证券投资基金基金合同
4 、信诚优质 纯债债券型证券投资基金招募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
11.2 备查文件 存 放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。
11.3 备查文件 查 阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金管理有限公司
2014 年 8 月27 日
