中 海货币 市场 证券投 资基 金
2014 年半 年度报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 中海 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2014 年 8 月 27 日
中海 货币 2014 年半 年度 报告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司( 以下简称 “ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2014 年 8 月 20 日复 核了本报 告中的财 务指标、 净值 表现、利润 分配情况 、财务会 计报告、 投资
组合报告等 内容，保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2014 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。 中海 货币 2014 年半 年度 报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 12
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 13
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审 计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 31
7.2 债券回购 融资情 况 .................................................................................................................... 31
7.3 基金投资 组合平 均剩余期 限 .................................................................................................... 32
7.4 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 33
7.5 期末按摊 余成本 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前十名债券 投资明细 ............................ 33
7.6 “影子定 价”与 “摊余成 本法”确 定的基金 资产 净值的偏离 ............................................ 34
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产 净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 34
7.8 投资组合 报告附 注 .................................................................................................................... 34
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 35
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 35
8.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 36
8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 36
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 36 中海 货币 2014 年半 年度 报告
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§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37
10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................................................................... 37
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...................................... 37
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .......................................................... 37
10.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................. 37
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .................................................................................. 37
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................................. 37
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .............................................................................. 37
10.8 偏离度 绝对值超 过 0.5% 的情况............................................................................................. 38
10.9 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 38
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41
11.1 备查文件目 录 .......................................................................................................................... 41
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 41
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 41
中海 货币 2014 年半 年度 报告
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§2
基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 中海货币市 场证券投 资基金
基金简称 中海货币
基金主代码 392001
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2010 年 7 月28 日
基金管理人 中海基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 1,804,527,840.77 份
基金合同存 续期 不定期
下属分级基 金的基金 简称： 中海货币 A 中海货币 B
下属分级基 金的交易 代码： 392001 392002
报告期末下 属分 级 基 金的份额 总额 292,666,828.71 份 1,511,861,012.06 份
2.2 基金 产品说明
投资目标 在保证资产 安全与资 产充分流 动性前提 下， 追求 高于 业绩比较基 准的收益
率，为基金 份额持有 人创造稳 定的当期 收益。
投资策略 1、利率预期 策略
根据对宏观 经济和利 率走势的 分析 ， 本基金 将制定利 率预期策略 。 如 果预
期利率下降， 将增加组 合的久期； 反之， 如果 预期利 率将上升， 则 缩短组
合的久期。
2、期限结构 配置策略
各类债券资产在期限结构上的配 置是本基金所选择 的收益率曲线策略在
资产配置过 程中的具 体体现 ， 本基 金采用总 收益分析 法在子弹组 合、 杠铃
组合、梯形 组合等三 种基础类 型中进行 选择。
3、类属配 置 策略
根据各类短 期固定收 益类金融 工具的市 场规模 、 收益 性和流动性 ， 决 定各
类资产的配 置比例 ； 再通 过评估各 类资产的 流动性和 收益性利差 ， 确 定不
同期限类别 资产的具 体资产配 置比例。
4、流动性管 理策略
在满足基金 投资人申 购、 赎回 的资金需 求前提下 ， 通 过基金资产 安排 （包
括现金库存、 资产变现、 剩余期限 管理或以 其他措施 ） ， 保证基金资 产的
高流动性。
5、套利策略
本基金的套 利策略主 要是利用 不同市场 、 不同期 限和 不同品种之 间的收益
率差异，通 过融入和 融出的资 金安排， 获取无风 险的 利差收益。
业绩比较基 准 同期7 天通 知存款利 率（税后 ）
风险收益特 征 本基金属货 币市场证 券投资基 金，为证 券投资基 金中 的低风险品 种。 中海 货币 2014 年半 年度 报告
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本基金长期 平均的风 险和预期 收益低于 股票型基 金、 混合型基金 、 债 券型
基金。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中海基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露负 责
人
姓名 王莉 赵会军
联系电话 021-38429808 010-66105799
电子邮箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
注册地址 上海市浦东 新区银城 中路 68
号2905-2908 室及 30 层
北 京市 西城 区复兴 门内 大街 55
号
办公地址 上海市浦东 新区银城 中路 68
号2905-2908 室及 30 层
北 京市 西城 区复兴 门内 大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 黄鹏 姜建清
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、证券时 报
登载基金半 年度报告 报告正文 的管理人 互联网网 址 www.zhfund.com
基金半年度 报告报告 备置地点 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号
2905-2908 室及 30 层
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 中海基金管 理有限公 司 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号
2905-2908 室及 30 层
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
基金级别 中海货币 A 中海货币 B 中海 货币 2014 年半 年度 报告
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注1 ：本报告 期指自 2014 年1 月 1 日至2014 年6 月30 日。
注 2 ：本期已实现收益指 基金本期利息收 入、投资收 益、其他收入（不含公允 价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本 期利润为本期已 实现收益加 上本期公允价值变动收益 ，由于货币市场 基
金采用摊余 成本法核 算， 因此， 公允 价值变动 收益为 零， 本期已实现 收益和本 期利润的 金额相 等。
注3 ：本基金 按日结 转份额。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额 净值收益 率 及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
中海货币 A
阶段
份额 净值
收益率 ①
份额 净值
收益率 标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.4471% 0.0158% 0.1067% 0.0000% 0.3404% 0.0158%
过去三个月 1.1654% 0.0099% 0.3243% 0.0000% 0.8411% 0.0099%
过去六个月 2.5141% 0.0087% 0.6472% 0.0000% 1.8669% 0.0087%
过去一年 4.7342% 0.0082% 1.3138% 0.0000% 3.4204% 0.0082%
过去三年 13.0495% 0.0078% 4.1917% 0.0002% 8.8577% 0.0076%
自基金合同
生效日起至
今
15.6435% 0.0073% 5.5537% 0.0002% 10.0898% 0.0071%
中海货币 B
阶段
份额 净值
收益率 ①
份额 净值
收益率 标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.4670% 0.0158% 0.1067% 0.0000% 0.3603% 0.0158%
过去三个月 1.2262% 0.0099% 0.3243% 0.0000% 0.9018% 0.0099%
过去六个月 2.6362% 0.0087% 0.6472% 0.0000% 1.9890% 0.0087%
过去一年 4.9858% 0.0082% 1.3138% 0.0000% 3.6720% 0.0082%
过去三年 13.8665% 0.0078% 4.1917% 0.0002% 9.6748% 0.0076%
3.1.1 期间数 据和指标 报告期( 2014 年1 月1 日 -
2014 年 6 月30 日 )
报告期( 2014 年 1 月1 日 -
2014 年6 月30 日)
本期已实现 收益 6,755,015.24 39,252,980.41
本期利润 6,755,015.24 39,252,980.41
本期净值收 益率 2.5141% 2.6362%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2014 年 6 月 30 日 )
期末基金资 产净值 292,666,828.71 1,511,861,012.06
期末基金份 额净值 1.00 1.00
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2014 年 6 月 30 日 )
累计净值收 益率 15.6435% 16.7405% 中海 货币 2014 年半 年度 报告
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自基金合同
生效日起至
今
16.7405% 0.0073% 5.5537% 0.0002% 11.1869% 0.0071%
注： “自基金 合同生效 起至今” 指 2010 年 7 月 28 日( 基金合同 生 效日)至 2014 年6 月30 日
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值收益率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率
变动 的比较
中海 货币 2014 年半 年度 报告
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
基金管理人 自 2004 年 3 月 18 日成立以 来，始终 坚持 “ 诚实信用 、勤勉尽 责 ” 的原 则，严格
履行基金管理人的责任和 义务，依靠强大 的投研团队 、规范的业务管理模式、 严密科学的风险 管
理和内部控 制体系， 为广大基 金份额持 有人提供 规范 、专业的资 产管理服 务。截 至 2014 年 6 月
30 日，共管 理证券投 资基金 20 只。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理 ） 期限
证券从业年 限 说明
任职日期 离任日期
冯小波
本基金基
金经理、
中海纯债
2012 年10 月
26 日
- 12
冯小波先
生，上海
交通大学中海 货币 2014 年半 年度 报告
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债券型证
券投资基
金基金经
理
管理科学
与工程专
业硕士。
历任华泰
保险股份
有限公司
交易员，
平安证券
股份有限
公司投资
经理，兴
业银行股
份有限公
司债券交
易员、高
级副理。
2012 年 8
月进入本
公司工
作，任职
于投研中
心。2012
年10 月至
今任中海
货币市场
证券投资
基金基金
经理，
2014 年 4
月至今任
中海纯债
债券型证
券投资基
金基金经
理。
注1 ：上述任 职日期 、离任日 期根据本 基金管理 人 对 外批露的任 免日期填 写。
注2 ：证券从 业的含 义遵从行 业协会《 证券从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
基 金管 理人 在报告 期内 严格 遵守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》及 其他 有关 法律法 规 、
《基金合同》的规定，勤 勉尽责地为基金 份额持有人 谋求利益，不存在损害基 金份额持有人利 益
的行为，不 存在违法 违规或未 履行基金 合同承诺 。 中海 货币 2014 年半 年度 报告
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4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
根据 《证 券投资基 金管理公 司公平交 易制度指 导意见 》 及公司 相关制度 ， 公司 从研究 、 投资、
交易、风险 管理事后分析 等环节，对股票 、债券的一 级市场申购、二级市场交 易等投资管理活 动
的全程公平交易进行了明 确约定。公司通 过制定研究 、交易等相关制度，要求 公司各组合研究 成
果共享，投 资交易指 令统一下 达至交易 室,由交 易室 通过启用公 平交易模 块并具体 执行相关 交易，
使公平交易制度中要求的 时间优先、价格 优先、比例 分配、综合平衡得以落实 ；同时，根据公 司
制度，通过系统禁止公司 组合之间（除指 数组合外） 的同日反向交易。对于发 生在银行间市场 的
债券买 卖交易及交易所市 场的大宗交易， 由公司风险 管理部对相关交易价格进 行事前审核，风 控
的事前介入 有效防 范 了可能出 现的非公 平交易行 为。
本报告期，公司对不同组 合不同时间段的同 向交易价 差进行了溢价率样本的采 集，进行了相
关的假设检验，对于相关 溢价金额对组合 收益率的贡 献进行了重要性分析，并 针对交易占优次 数
进行了时间 序列分析 。多维度 的公平交 易监控指 标使 公平交易事 后分析更 全面、有 效。
本报告期，公司根据制度 要求，对不同组合 不同时间 段的反向交易进行了统计 分析，对于出
现的公司制 度中规定 的异常交 易，均要 求相关当 事人 和审批人按 照公司制 度要求予 以留痕。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内，所有投资组 合参与的交易所公 开竞价同 日反向 交易成交较少的单 边交易量不存
在超过该证 券当日成 交量的 5% 的情况， 对于一级 市场 证券申购、 二级市场 证券交易 中出现的 可能
导致不公平交易和利益输 送的重大异常交 易情况，风 险管理部均根据制度规定 要求组合经理提 供
相关情况说 明予以留 痕。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2014 年上 半年，经 济增长面 临较大的 下行压力 ，第一 季度 GDP 增速为 7.4% ，这 是自 2012 年
三季度以来 的最低增 速， 季度 年化增速 为 5.7% ， 创记 录新低。 外部 环境复 杂严峻， 外 需增长 乏力，
一季度甚至 出现负增 长，2 月出 口同比 降幅达到18.1% ；3 月中国 进出口数 据双双下 跌， 出口 同比
下降 6.6%，进口 同比下滑 11.3% 。投资 需求相对 较弱 ，投资增长 后劲相对 不足，反 映在新开 工投
资项目上仅 增长 13.6% ， 而过 去常态 一般是 20% 左右。 房地产形势 也不容乐 观， 土 地购置下 降， 销
售下降，库 存攀升。
在政府微刺激政策作用下 ，尤其是国务院明 确要求降 低实体企业及银行的融资 成本，债券市中海 货币 2014 年半 年度 报告
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场走出阴霾 、 强劲 上扬， 各期限收 益率均明 显下降 ，10 年国债收益 率下降 接近 50bp ， 政策 性金融
债与信用债 的利率下 降幅度则 更大。
上半年， 本基金遵 循一贯 的以流动 性管理为 目 标的原 则， 在满 足持有人 资金安 排需求的 同时，
努力提高基金的收益。策 略上，二季度初 基金规模增 长较快时增加了债券资产 的配置，较好分 享
了债券牛市 的收益。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至 2014 年6 月 30 日,报告期 内本基 金 A 净值 收益 率为 2.5141% ， 高于业 绩比较基 准 1.8669
个百分点； 报告期内 本基金 B 净值收益 率为 2.6362% ，高于业绩 比较基准1.9890 个 百分点。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
2014 年下半 年， 国内 外环境相 当复杂， 不稳定不 确定 因素依然较 多， 经济 发展仍面 临较大挑
战，宏观经 济下行的 压力仍然 较大。
尽管经济下 行压力依 然存在 ， 但是已 经很难继 续刺激 债券市场 。 相反， 由于 M2 居高不下 ， 只
要增长数据不进一步恶化 ，央行没有理由 继续大幅放 水。央行态度实际已经发 生变化，7 月份 资
金较为紧张 时，央行 并没有启动 SLO 或SLF 工具 ，听 任 7 天回购和 1M 回购处于 4%和5% 附近 的相
对高位。可见央行可容忍 的资金成本底线 在抬升，这 点值得警惕。在经济下行 压力已经不是新 鲜
事物的情况 下，缺少 央行关照 的债券市 场很难有 较好 表现 。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监 会相关规 定和基金合同 关于估值的 约定，对基金
所持有的投 资品种进 行估值。 本基金托 管人根据 法律 法规要求履 行估值及 净值计算 的复核责 任。
本基金管理人设有估值委 员会，公司分管运 营副总担 任估值委员会主任委员， 其他委员有风
险控制总监、监察稽核负 责人、基金会计 负责人、相 关基金经理等。估值委员 会负责组织制定 和
适时修订基金估值政策和 程序，指导和监 督整个估值 流程。估值委员会成员具 有多年的证券、 基
金从业经验，熟悉相关法 律法规，具备行 业研究、风 险管理、法律合规或基金 估值运作等方面 的
专业胜任能力。基金经理 作为公司估值委 员会的成员 ，不介入基金日常估值业 务， 但应参加估 值
委员会会议 ， 提出 基金估 值流程及 估值技术 中存在的 潜在问题 ， 参与估 值程序 和估值技 术的决策 。
本报告期内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责 任公司签 署服务协议，由其按约定 提供银行间同
业市场交易 的债券品 种的估值 数据。 中海 货币 2014 年半 年度 报告
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4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据法律法规以及本基金 合同的相关规定， 本基金每 日将各级基金份额的已实 现收益全额分
配给基金份 额持有人 。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对中海货币市 场证券投 资 基金的托管过程中，严 格遵守《证券
投资基金法》 、 《货币市场 基金管理暂行规 定》 、 《货币 市场基金信息披露特别 规定》及其他有 关法
律法规和基金合同的有关 规定，不存在任 何损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地 履
行了基金托 管人应尽 的义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内，中海货币市 场证券投资基金的 管理人—— 中海基金管理有限公司 在中海货币市
场证券投资 基金的投 资运作、 每万份基 金净收益和 7 日年化收益 率、基金 利润分配 、基金费 用开
支等问题上，严格遵循 《证券投资基金 法》 、 《货 币市 场基金管理暂行规定》 、 《 货币市场基金信 息
披露特别规 定》等有 关法律法 规。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本托管人依法对中海基金管 理有限公司编制和 披露的 中海货币市场证券投资基 金 2014 年半
年度报告中财务指标、利 润分配情况、财 务会计报告 、投资组合报告等内容进 行了核查，以上 内
容真实、准 确和完整 。
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体： 中海货币 市场证券 投资基金
报告截止日 ： 2014 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 605,831,813.60 526,223,146.30
结算备付金
425,000.00 -
存出保证金
- - 中海 货币 2014 年半 年度 报告
第 14 页 共 42 页
交易性金融 资产 6.4.7.2 960,241,420.71 965,804,538.48
其中：股票 投资
- -
基金投资
- -
债券投资
960,241,420.71 965,804,538.48
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 351,001,046.50 293,600,767.90
应收证券清 算款
- -
应收利息 6.4.7.5 18,760,863.15 17,398,254.15
应收股利
- -
应收申购款
87,781,578.75 169,880,391.53
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,024,041,722.71 1,972,907,098.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年 度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
218,199,442.20 282,898,815.65
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
23,192.76 4,857.17
应付管理人 报酬
626,265.22 519,242.64
应付托管费
189,777.35 157,346.25
应付销售服 务费
88,294.46 79,007.37
应付交易费 用 6.4.7.7 35,544.46 23,708.11
应交税费
- -
应付利息
161,230.83 576,902.45
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 190,134.66 85,000.72
负债合计
219,513,881.94 284,344,880.36
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,804,527,840.77 1,688,562,218.00
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益 合计
1,804,527,840.77 1,688,562,218.00
负债和所有 者权益总 计
2,024,041,722.71 1,972,907,098.36
注： 报告截止日2014 年6 月 30 日， 基金份额 净值 1.00 元， 基金份额 总额 1,804,527,840.77 份，
其中 A 级基 金份额总 额 292,666,828.71 份，B 级 基金 份额总额 1,511,861,012.06 份。
中海 货币 2014 年半 年度 报告
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6.2 利润 表
会计主体： 中海货币 市场证券 投资基金
本报告期：2014 年 1 月1 日至2014 年6 月30 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年6 月30 日
一、收入
52,220,857.41 52,388,862.08
1.利息收入
44,258,515.01 48,821,489.95
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 12,488,674.29 21,912,431.57
债券利息收 入
24,132,041.80 22,004,651.55
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
7,637,798.92 4,904,406.83
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
7,962,342.40 3,567,372.13
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 7,962,342.40 3,567,372.13
资产支持证 券投资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值变 动收益 （损失以
“- ”号填 列）
6.4.7.16 - -
4.汇兑收益 （ 损失以 “- ”号 填
列）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ”号 填
列）
6.4.7.17 - -
减： 二、费用
6,212,861.76 7,687,056.99
1．管理人报 酬 6.4.10.2.1 3,061,227.39 4,237,159.23
2．托管费 6.4.10.2.2 927,644.72 1,283,987.67
3．销售服务 费
431,538.05 519,157.75
4．交易费用 6.4.7.18 - -
5．利息支出
1,642,080.41 1,482,490.35
其中：卖出 回购金融 资产支出
1,642,080.41 1,482,490.35
6．其他费用 6.4.7.19 150,371.19 164,261.99
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
46,007,995.65 44,701,805.09
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
46,007,995.65 44,701,805.09
中海 货币 2014 年半 年度 报告
第 16 页 共 42 页
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 中海货币 市场证券 投资基金
本报告期：2014 年 1 月1 日 至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （ 基
金净值）
1,688,562,218.00 - 1,688,562,218.00
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 46,007,995.65 46,007,995.65
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以 “- ” 号 填
列）
115,965,622.77 - 115,965,622.77
其中：1.基 金申购 款 6,804,221,519.93 - 6,804,221,519.93
2.基金赎回 款 -6,688,255,897.16 - -6,688,255,897.16
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -46,007,995.65 -46,007,995.65
五、 期末所有 者权益 （ 基
金净值）
1,804,527,840.77 - 1,804,527,840.77
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （ 基
金净值）
3,534,820,003.87 - 3,534,820,003.87
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 44,701,805.09 44,701,805.09
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以 “- ” 号 填
列）
-2,062,638,525.81 - -2,062,638,525.81
其中：1.基 金申购款 4,183,353,572.24 - 4,183,353,572.24
2.基金赎回 款 -6,245,992,098.05 - -6,245,992,098.05
四、本期向基金份额持 - -44,701,805.09 -44,701,805.09 中海 货币 2014 年半 年度 报告
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有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
五、 期末所有 者权益 （ 基
金净值）
1,472,181,478.06 - 1,472,181,478.06
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 黄鹏______
______宋宇______
____ 周琳____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
中海货币市场证券投资基 金(以下简称“本基 金 ”) 由 中海基金管理有限公司依 照《中华人民
共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运 作管理办 法》及有关法规规定， 经中国证券监督管 理
委员会证监 许可【2010 】872 号《关于 核准中海 货币 市场证券投 资基金募 集的批复 》核准募 集。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定，基 金管理人 为中海基金管理有限公司 ，基金托管人
为中国工商 银行； 有 关基金募 集文件已 按规定向 中国 证 券监督管 理委员会 备案； 基 金合同于2010
年 7 月 28 日 生 效 ， 该 日 的 基 金 份 额 总 额 为 2,958,869,207.75 份 ， 其 中 A 级 基 金 份 额 总 额
784,590,763.21 份，B 级基金 份额总额2,174,278,444.54 份。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月15 日颁 布的 《企业 会计准则 －基本准 则》 和 38
项具体会计 准则、 其后颁 布的企业 会计准则 应用指南 、 企业会 计准则解 释以及 其他相关 规定(以下
合称 “ 企业 会计准则 ”)、中国 证券投资 基金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 新修订的 《证券投 资基
金会计核算 业务指引》 、 本基金 合同和中 国证监会 允许 的如财务报 表附注 6.4.4 所列 示的基金 行业
实务操作的 有关规定 编制。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金在本 报告期内 的会计报 表遵循了 企业会计 准则 及其他有关 规定。
6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本基金在本 报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最 近一期年度 报告相一 致。
6.4.5 差错 更正的说明
本基金在本 报告期内 未发生重 大会计差 错。 中海 货币 2014 年半 年度 报告
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6.4.6 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税字 [2002]128 号 《关 于开放式证 券投资基 金有关税 收问题的
通知》 、 财 税字 [2004]78 号 《关于 证券投资 基金税收 政策的通知》 、 财税 字[2008]1 号 《 关于企业
所得税若干 优惠政策 的通知》 及其他相 关税务法 规和 实务操作， 主要税项 列示如下 ：
6.4.6.1
以发行基金 方式募集 资金不属 于营业税 征收范围 ，不 征收营业税 。
6.4.6.2
基金买卖债 券的差价 收入暂免 征营业税 和企业所 得税 。
6.4.6.3
对基金取得的企业债券利息 收入，由发行债券 的企业 在向基金派发利息时代扣 代缴 20%的个
人所得税， 暂不征收 企业所得 税。
6.4.7 重要 财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
活期存款 5,831,813.60
定期存款 600,000,000.00
其中：存款 期限 1-3 个月 600,000,000.00
其他存款 -
合计： 605,831,813.60
注：定期存 款的存款 期限指定 期存款的 票面存期 。
6.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场
- - - -
银行间市场
960,241,420.71 965,294,000.00 5,052,579.29 0.2800%
合计
960,241,420.71 965,294,000.00 5,052,579.29 0.2800%
中海 货币 2014 年半 年度 报告
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6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
注：本基金 在本报告 期末未持 有衍生金 融资产/ 负债 。
6.4.7.4 买入 返售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
账面余额 其中；买断 式逆回购
买入返售证 券_银行间 351,001,046.50 -
合计 351,001,046.50 -
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
注：本基金 在本报告 期末未持 有买断式 逆回购 交 易中 取得的债券 。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人 民币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应收活期存 款利息 4,163.58
应收定期存 款利息 1,945,638.53
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 191.30
应收债券利 息 16,003,618.75
应收买入返 售证券利 息 807,250.99
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 -
合计 18,760,863.15
6.4.7.6 其他 资产
注：本基金 在本报告 期末未持 有其他资 产。
6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 -
银行间市场 应付交易 费用 35,544.46
合计 35,544.46
中海 货币 2014 年半 年度 报告
第 20 页 共 42 页
6.4.7.8 其他 负债
单 位：人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 4.43
预提费用 190,130.23
合计 190,134.66
6.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
中海货币 A
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 235,005,697.95 235,005,697.95
本期申购 1,098,763,020.70 1,098,763,020.70
本期赎回( 以"-" 号填列) -1,041,101,889.94 -1,041,101,889.94
本期末 292,666,828.71 292,666,828.71
金额单位： 人民币元
中海货币 B
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 1,453,556,520.05 1,453,556,520.05
本期申购 5,705,458,499.23 5,705,458,499.23
本期赎回( 以"-" 号填列) -5,647,154,007.22 -5,647,154,007.22
本期末 1,511,861,012.06 1,511,861,012.06
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人 民币元
中海货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 - - -
本期利润 6,755,015.24 - 6,755,015.24
本期基金份额交易
产生的变动 数
- - -
其中：基金 申购款 - - -
基金赎回款 - - - 中海 货币 2014 年半 年度 报告
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本期已分配 利润 -6,755,015.24 - -6,755,015.24
本期末 - - -
单位：人民 币元
中海货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 - - -
本期利润 39,252,980.41 - 39,252,980.41
本期基金份额交易
产生的变动 数
- - -
其中：基金 申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配 利润 -39,252,980.41 - -39,252,980.41
本期末 - - -
6.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
活期存款利 息收入 77,402.01
定期存款利 息收入 12,282,641.28
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 7,638.31
其他 120,992.69
合计 12,488,674.29
6.4.7.12 股票 投资收益
注：本基金 在本报告 期无股票 投资收益 。
6.4.7.13 债券 投资收益
单位：人 民币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6月30 日
卖出债券（ 债转股及 债券到期 兑付）成 交总额 3,005,594,879.11
减: 卖出债券 （债 转股及债 券到期 兑付） 成本总
额
2,954,838,398.13
减: 应收利息 总额 42,794,138.58
债券投资收 益 7,962,342.40
中海 货币 2014 年半 年度 报告
第 22 页 共 42 页
6.4.7.14 衍生 工具收益
注：本基金 在本报告 期无衍生 工具收益 。
6.4.7.15 股利 收益
注：本基金 在本报告 期无股利 收益。
6.4.7.16 公允 价值变动收益
注：本基金 在本报告 期无公允 价值变动 收益。
6.4.7.17 其他 收入
注：本基金 在本报告 期无其他 收入。
6.4.7.18 交易 费用
注：本基金 在本报告 期无交易 费用。
6.4.7.19 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年6 月 30 日
审计费用 25,787.07
信息披露费 79,343.16
其他 175.00
银行汇划费 用 26,665.96
债券 账户维 护费 18,400.00
合计 150,371.19
6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.8.1 或有 事项
本基金在本 报告期无 需要说明 的或有事 项。
6.4.8.2 资产 负债表日后事 项
本基金于资 产负债表 日后的收 益分配事 项如下：
2014 年度
宣告日
分配 收益所属 期间
－第 7 号收 益支付公 告
2014/07/15
2014/6/16-2014/7/14
－第 8 号收 益支付公 告
2014/08/15
2014/7/15-2014/8/14 中海 货币 2014 年半 年度 报告
第 23 页 共 42 页
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 未发生变化 。
6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
中海基金管 理有限公 司（ “中 海基金 ” ） 基金管理人 、直销机 构
工商银行 基金托管人 、代销机 构
国联证券股 份有限公 司 (“国 联证券 ”) 基金管理人 的股东、 代销机构
中国石油财 务有限责 任公司 基金管理人 的关联方
6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
注：本报告 期及上年 度可比期 间本基金 未通过关 联方 交易单元进 行股票交 易。
债券 交易
注：本报告 期及上年 度可比期 间本基金 未在关联 方交 易单元进行 债券交易 。
债券 回购交易
注：本报告 期及上年 度可比期 间本基金 未在关联 方交 易单元进行 债券回购 交易。
6.4.10.1.2 权证 交易
注：本报告 期及上年 度可比期 间本基金 未在关联 方交 易单元进行 权证交易 。
6.4.10.1.3 应支 付关联方的佣 金
注：本基金 本期及上 年度可比 期间无应 支付关联 方的 佣金。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
3,061,227.39 4,237,159.23
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维护费
338,523.98 332,723.68 中海 货币 2014 年半 年度 报告
第 24 页 共 42 页
注：基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 0.33% 的 年费率计提 ，计算方 法如下：
H=E×0.33%/ 当年天数 （H 为每 日应支付 的基金管 理费 ，E 为前一日 的基金 资产净值 ）
基金管 理费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月底，按 月支 付。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人 民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
927,644.72 1,283,987.67
注：基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值的 0.10% 的 年费率计提 。计算方 法如下：
H=E×0.10%/ 当年天数 （H 为每 日应支付 的基金托 管费 ，E 为前一日 的基金 资产净值 ）
基金托管费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月底，按 月支 付。
6.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民 币元
获得销售服 务费的
各关联方名 称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
中海货币 A 中海货币 B 合计
中海基金 22,953.41 69,057.63 92,011.04
工商银行 93,883.70 2,679.09 96,562.79
国联证券 107.06 0.00 107.06
合计 116,944.17 71,736.72 188,680.89
获得销售服 务费的
各关联方名 称
上年度可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
中海货币 A 中海货币 B 合计
中海基金 23,115.74 96,087.11 119,202.85
工商银行 141,107.53 3,875.33 144,982.86
国联证券 1,409.39 0.00 1,409.39
合计 165,632.66 99,962.44 265,595.10
注 ：本 基金 A 级基 金份 额的 销售 服务 费年费 率为 0.25% ，B 级基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为
0.01% 。各级 基金份额 的销售服 务费计提 的计算 公式 如下：
H=E×R/ 当年 天数（H 为每 日该级基 金份额应 支付的基 金销售服务 费，E 为前一 日该级基 金份额的
基金资产净 值，R 为 该级基金 份额的年 销售服务 费率） 。 中海 货币 2014 年半 年度 报告
第 25 页 共 42 页
基金销售服务费每日计算 ，逐日累计至每 月月底，按 月支付给基金管理人，再 由基金管理人计 算
并支付给各 基金销售 机构。
6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基金在本 报告期及 上年度可 比期间 未与关联 方 进行银行间 同业市场 的债券 （含回 购） 交易。
6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注：中海货 币 A 类
本报告期及 上年度可 比期间基 金管理人 未运用固 有 资 金投资本基 金。
中海货币 B 类
本报告期及 上年度可 比期间基 金管理人 未运用固 有资 金投资本基 金。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
中海 货币 B
份额单位 ：份
关联方名称
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的
比例
中国 海洋 石油
总公 司
- - 758,831,349.21 58.6200%
中海 石油 财务
有限 责任 公司
105,301,818.74 6.9700% 100,172,841.11 7.7400%
注：本基金 已按照招 募说明书 上列示的 费率对关 联方 收取了基金 投资的相 关费用。
6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位： 人民币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月30 日
上年度可比 期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
期 末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
工商 银行 5,831,813.60 77,402.01 2,465,769.85 91,607.11
注： 本基 金的银行 存款由 基金托管 人中国工 商银行股 份有限公司 保管， 并按银 行间同业 利率计息 。
6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注：本基金 在本报告 期及上年 度可比期 间未通过 关联 方购买其承 销的证券 。 中海 货币 2014 年半 年度 报告
第 26 页 共 42 页
6.4.11 利润 分配情况
6.4.11.1 利润 分配情况 —— 货币市场基 金
金额单位： 人民币元
中海货币A
已按 再投资 形式 转实 收基
金
直接通过应 付
赎回款转出 金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
6,755,015.24 - - 6,755,015.24 -
中海货币B
已按 再投资 形式 转实 收基
金
直接通过应 付
赎回款转出 金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
39,252,980.41 - - 39,252,980.41 -
6.4.12 期末 （ 2014 年 6 月 30 日 ）本基金持 有的流通受 限证券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
注：本基金 在本报告 期末未因 认购新发/ 增发证 券而 持有流通受 限证券。
6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
注：本基金 在本报告 期末未持 有暂时停 牌等流通 受限 股票。
6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
截止本报 告 期末 2014 年6 月 30 日止， 本基金从 事银 行间市场正 回购交易 形成的卖 出回购证
券款余额 218,199,442.20 元， 是以如下 债券作 为质 押：
金额单位 ：人民币 元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量（张） 期末估值总 额
041458021 14 山钢
CP001
2014 年7 月1 日 100.88 895,000 90,287,600.00
120227 12 国开27 2014 年7 月3 日 98.77 300,000 29,631,000.00
130306 13 进出06 2014 年7 月3 日 99.44 1,000,000 99,440,000.00
合计
2,195,000 219,358,600.00
6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
本基金本报 告期末无 交易所市 场债券正 回购余额 ，因 此无抵押债 券。 中海 货币 2014 年半 年度 报告
第 27 页 共 42 页
6.4.13 金融 工具风险及管 理
6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主 要包括信 用风险、流动性风险及市 场风险。本基
金管理人制定了《中海 基金投资决策委 员会议事规则 》 、 《中海基金投资业务流 程》 、 《中海基金 权
限管理办法》 、 《中海基金 固定收益部管理 办法》 、 《中 海基金债券库管理制度 》等一系列相应 的制
度和流程来控制这些风险 ，并设定适当的 风险阀值及 内部控制流程，通过可靠 的管理及信息系 统
持续实时监 控上述各 类风险。
本基金管理人建立了以风 险控制委员会为核 心的、由 督察长、风险管理部、监 察稽核部、相
关职能部门 和业务部 门构成的 风险管理 架构体系 。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期 本息，导致基金 资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良 好
信用等级的证券，且通过 分散化投资以分 散信用风险 。本基金管理人通过信用 分析团队建立了 内
部评级体系和交易对 手库 ，对发行人及债 券投资进行 内部评级，对交易对手的 资信状况进行充 分
评估、设定授信额度，以 控制可能的信用 风险。本基 金与由本基金管理人管理 的其他基金共同 持
有一家公司 发行的证 券，不得 超过该证 券的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登 记结算有 限责任公司完成证券交收 和款项清算，
因此违约风 险发生的 可能性极 小； 基金在 进行银 行间 同业市场交 易前均对 交易对手 进行信用 评估，
以控制相应 的信用风 险。
6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
短期信用评 级
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
A-1 651,345,466.54 679,084,703.94
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 180,275,349.50 99,955,116.40
合计 831,620,816.04 779,039,820.34
注：本期末按短期信用评 级为“未评级” 的债券为超 级短期融资债券；上年度 末按短期信用评 级
为“未评级 ”的债券 为政策性 金融债。
6.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
长期信用评 级 本期末 上年度末 中海 货币 2014 年半 年度 报告
第 28 页 共 42 页
2014 年6 月30 日 2013 年12 月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 128,620,604.67 186,764,718.14
合计 128,620,604.67 186,764,718.14
注：本期末 及上年度 末按长期 信用评级 为“未评 级” 的债券投资 均为政策 性金融债 。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现困难 ，从而对 基金收益造成的不利影响 。本基金的流
动性风险一方面来自于基 金份额持有人可 随时要求赎 回其持有的基金份额，另 一方面来自于投 资
品种所处的 交易市场 不活跃而 带来的变 现困难。
本基金所持有大部分证券 在银行间同业市场 交易，其 余亦可在证券交易所上市 。本基金所持
有的金融负债的合约约定 到期日均为一年 以内且不计 息，因此账面余额即为未 折现的合约到期 现
金流量。为了应对银行间 同业市场交易不 活跃而带来 的变现困难，本基金持有 的银行间金融债 的
久期均小于一年。此外， 本基金可通过卖 出回购金融 资产方式借入短期资金应 对流动性需求， 其
上限一般不 超过基金 持有的债 券资产的 公允价值 。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求 ，并同时 通过独立的风险管理部门 设定流动性比
例要求，对 流动性指 标进行持 续的监测 和分析， 保证 现金和到期 日不超过 1 年的政 府债券持 有量
在基金资 产 净值中的 占比在 5% 以上的水 平。
2014 年6 月 30 日本基 金债券持 仓比例 为 53.21% ，提 前支取不损 失利息的 “定期存 款 ”持仓
比例为 33.25% ；2013 年 12 月 31 日 本基金债 券持仓 比例为 57.20% ，提前支 取不损失 利息的 “ 定
期存款 ”持 仓比例为30.80% 。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指由于市场变 化或波动所引起的 资产损失 的可能性，本基金管理人 通过多种金融
工程工具对基金资产结构 及剩余期限等指 标进行合理 搭配，从而达到有效控制 本基金市场风险 的
目的。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别 是债券投 资的市场价格变动 ，从而 影响基金投资
收益的风险 。
本基金持有的债券资产在 一定程度上存在着 利率风险 ，本基金通过对债券资产 的剩余期限及
券种结构进 行优化， 从而达到 有效降低 利率风险 的目 的。
下表分别列 示了截 止2014 年6 月30 日与 2013 年12 月31 日， 本基 金所面临 的利率风 险敞口。中海 货币 2014 年半 年度 报告
第 29 页 共 42 页
表中所示为本基金资产及 交易形成负债的 公允价值， 并按照合约规定的重新定 价日或到期日孰 早
者进行了分 类。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2014 年 6
月 30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 605,831,813.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 605,831,813.60
结算备付
金
425,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425,000.00
交易性金
融资产
99,049,546.61 90,068,754.00 771,123,120.10 0.00 0.00 0.00 960,241,420.71
买入返售
金融资产
351,001,046.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351,001,046.50
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,760,863.15 18,760,863.15
应收申购
款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,781,578.75 87,781,578.75
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 1,056,307,406.71 90,068,754.00 771,123,120.10 0.00 0.00 106,542,441.90 2,024,041,722.71
负债
卖出回购
金融资产
款
218,199,442.20 - - - - - 218,199,442.20
应付赎回
款
- - - - - 23,192.76 23,192.76
应付管理
人报酬
- - - - - 626,265.22 626,265.22
应付托管
费
- - - - - 189,777.35 189,777.35
应付销售
服务费
- - - - - 88,294.46 88,294.46
应付交易
费用
- - - - - 35,544.46 35,544.46
应付利息 - - - - - 161,230.83 161,230.83
其他负债 - - - - - 190,134.66 190,134.66
负债总计 218,199,442.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1,314,439.74 219,513,881.94
利率敏感
度缺口
838,107,964.51 90,068,754.00 771,123,120.10 - - 105,228,002.16 1,804,527,840.77
上年度末
2013 年12
月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计 中海 货币 2014 年半 年度 报告
第 30 页 共 42 页
资产
银行存款 526,223,146.30 - - - - - 526,223,146.30
交易性金
融资产
99,955,116.40 427,964,522.10 437,884,899.98 - - - 965,804,538.48
买入返售
金融资产
293,600,767.90 - - - - - 293,600,767.90
应收利息 - - - - - 17,398,254.15 17,398,254.15
应收申购
款
- - - - - 169,880,391.53 169,880,391.53
其他资产 - - - - - - -
资产总计 919,779,030.60 427,964,522.10 437,884,899.98 - - 187,278,645.68 1,972,907,098.36
负债
卖出回购
金融资产
款
282,898,815.65 - - - - - 282,898,815.65
应付赎回
款
- - - - - 4,857.17 4,857.17
应付管理
人报酬
- - - - - 519,242.64 519,242.64
应付托管
费
- - - - - 157,346.25 157,346.25
应付销售
服务费
- - - - - 79,007.37 79,007.37
应付交易
费用
- - - - - 23,708.11 23,708.11
应付利息 - - - - - 576,902.45 576,902.45
其他负债 - - - - - 85,000.72 85,000.72
负债总计 282,898,815.65 - - - - 1,446,064.71 284,344,880.36
利率 敏感
度 缺口
636,880,214.95 427,964,522.10 437,884,899.98 - - 185,832,580.97 1,688,562,218.00
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
注：本报告 期末及上 年度末， 在“影子 定价”机 制有 效的前提下 ，若其他 市场变量 保持不变 ，市
场利率上升 或下降 25 个基点， 对本基金 资产净 值无 重大影响。
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金没有 持有外汇 资产及负 债，故汇 率变化不 会对 本基金产生 重大的影 响。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其 他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外 的市场因 素发生变动时产生的价格 波动风险。本
基金主要投资于银行间的 固定收益品种， 其风险为利 率风险和信用风险，因此 其他市场因素对 本中海 货币 2014 年半 年度 报告
第 31 页 共 42 页
基金资产净 值不会产 生直接影 响。
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的
比例（% ）
1 固定收益投 资 960,241,420.71 47.44
其中： 债券 960,241,420.71 47.44
资产 支持证券 - -
2 买入返售金 融资产 351,001,046.50 17.34
其中： 买 断式回购 的买入返 售 金融 资
产
- -
3 银行存款和 结算备付 金合计 606,256,813.60 29.95
4 其他各项资产 106,542,441.90 5.26
5 合计 2,024,041,722.71 100.00
7.2 债券 回购融资情况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 占基金资产 净值的比 例（％）
1 报告期内债 券回购融 资余额 5.77
其中：买断 式回购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债 券回购融 资余额 218,199,442.20 12.09
其中：买断 式回购融 资 - -
注：报告期内债券回购融 资余额占基金资 产净值的比 例为报告期内每个交易日 融资余额占资产 净
值比例的简 单平均值 。
债券 正回购的资金 余额超过基 金资产净值的 20% 的说明
序号 发生日期
融资余额
占基金资
产净值比
例（% ）
原因 调整期
1 2014 年1 月21 日 20.33 遭遇巨额赎 回 5 个交易日
2 2014 年1 月22 日 22.67 遭遇巨额赎 回 4 个交易日 中海 货币 2014 年半 年度 报告
第 32 页 共 42 页
3 2014 年1 月23 日 22.72 遭遇巨额赎 回 3 个交易日
4 2014 年1 月24 日 22.43 遭遇巨额赎 回 2 个交易日
5 2014 年1 月26 日 22.42 遭遇巨额赎 回 1 个交易日
6 2014 年1 月29 日 20.74 遭遇巨额赎 回 2 个交易日
7 2014 年1 月30 日 20.74 遭遇巨额赎 回 1 个交易日
8 2014 年3 月13 日 21.18 遭遇巨额赎 回 2 个交易日
9 2014 年3 月14 日 21.18 遭遇巨额赎 回 1 个交易日
7.3 基金 投资组合平均 剩余期限
7.3.1 投资 组合平均剩余 期限基本情 况
项目 天数
报告期末投 资组合平 均剩余期 限 108
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 128
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 52
报告 期内投资组合 平均剩余期 限超过 180 天情况说 明
序号 发生日期
平均剩余
期限（天
数）
原因 调整期
1 2014 年 4 月10 日 121 正回购到期 1
2 2014 年 5 月27 日 123 正回购到期 5
3 2014 年 5 月28 日 122 正回购到期 4
4 2014 年 5 月29 日 128 正回购到期 3
5 2014 年 5 月30 日 124 正回购到期 2
6 2014 年 6 月3 日 120 正回购到期 1
注：报告期 内本基金 不存在投 资组合平 均剩余期 限超过 180 天的 情况。
根据本基金 基金合同 规定，本 基金投资 组合的平 均剩 余期限在每 个交易日 均不得超过 120 天 ，下
同。
7.3.2 期末 投资组合平均 剩余期限分 布比例
序号 平均剩余期 限
各期限资产 占基金资 产
净值的比例 （% ）
各期限负债 占基金资
产净值的比 例（% ）
1 30 天以内 37.48 12.09
其中：剩余 存续期超过 397 天的浮
动利率债
5.49 -
2 30 天(含)—60 天 13.85 -
其中：剩余 存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60 天(含)—90 天 9.98 - 中海 货币 2014 年半 年度 报告
第 33 页 共 42 页
其中：剩余 存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90 天(含)—180 天 16.06 -
其中：剩余 存续期超过 397 天的浮
动利率债
1.64 -
5 180 天( 含)—397 天（ 含） 28.89 -
其中：剩余 存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 106.26 12.09
7.4 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位 ：人民币 元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产 净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 158,576,608.12 8.79
其中：政策 性 金融债 158,576,608.12 8.79
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 801,664,812.59 44.43
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 960,241,420.71 53.21
9 剩余存续期 超过397 天的浮 动利率债 券 128,620,604.67 7.13
7.5 期末 按摊余成本占 基金资产净 值比例大小 排序的前 十名债券投资 明细
金额单 位：人民 币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产 净值
比例（％）
1 041458021 14 山钢
CP001
1,000,000 100,323,241.21 5.56
2 130306 13 进出06 1,000,000 99,049,546.61 5.49
3 041460027 14 湘高速
CP001
800,000 80,259,609.66 4.45
4 041464005 14 郑煤
CP001
700,000 70,437,961.43 3.90
5 011480002 14 兖矿
SCP002
700,000 70,067,880.26 3.88
6 041364040 13 澄星
CP003
700,000 70,000,054.26 3.88 中海 货币 2014 年半 年度 报告
第 34 页 共 42 页
7 011415001 14 中铝业
SCP001
500,000 50,230,155.72 2.78
8 041459017 14 云工投
CP001
500,000 50,219,262.45 2.78
9 041452019 14 西王
CP003
500,000 50,057,402.95 2.77
10 041455011 14 苏交通
CP003
500,000 50,003,959.88 2.77
7.6 “影 子定价”与“ 摊余成本法 ”确定的基 金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 48
报告期内偏 离度的最 高值 0.4044%
报告期内偏 离度的最 低值 -0.1397%
报告期内每 个交易日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值 0.2114%
7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
7.8 投资 组合报告附注
7.8.1
本基金估值采用摊余成本 法估值，即估值对 象以买入 成本列示，按票面利率或 协议利率并考
虑其买入时 的溢价与 折价，在 其剩 余存 续期内按 照实 际利率法每 日计提收 益。
7.8.2
本报告期内 本基金持 有剩余期 限小于 397 天但剩 余存 续期超过 397 天的浮 动利率债 券， 在本
报告期内该 类浮动利 率债券的 摊余成本 超过当日 基金 资产净值的 20 ％的情 况如下：
序号 发生日期
该类浮动债 占基
金资产净值 的比
例（％）
原因 调整期
1 2014 年1 月22
日
20.98 巨额赎回 5
2 2014 年1 月23
日
21.03 巨额赎回 4
3 2014 年1 月24
日
20.76 巨额赎回 3
4 2014 年1 月25
日
20.76 巨额赎回 2 中海 货币 2014 年半 年度 报告
第 35 页 共 42 页
5 2014 年1 月26
日
20.76 巨额赎回 1
7.8.3
报告期内本基金投资的前 十名证券的发行 主体没有出 现被监管部门立案调查， 或在报告编制日 前
一年内受到 公开谴责 、处罚的 情形。
7.8.4 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清 算款 -
3 应收利息 18,760,863.15
4 应收申购款 87,781,578.75
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 106,542,441.90
7.8.5 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
本基金由于 四舍五入 的 原因， 分项之和 与合计项 之间 可能存在尾 差。
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
中海
货币
A
6,398 45,743.49 9,308,362.29 3.18% 283,358,466.42 96.82%
中海
货币
B
35 43,196,028.92 1,395,608,790.22 92.31% 116,252,221.84 7.69%
合计 6,433 280,511.09 1,404,917,152.51 77.86% 399,610,688.26 22.14%
中海 货币 2014 年半 年度 报告
第 36 页 共 42 页
8.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员
持有本基金
中海货币 A 630,165.44 0.2153%
中海货币 B - -
合计
630,165.44 0.0349%
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数 量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、 基金
投资和研究 部门负责 人 持
有本开放式 基金
中海货币 A 10~50
中海货币 B 0
合计
10~50
本基金基金 经理 持有 本开
放式基金
中海货币 A
0
中海货币 B
0
合计
0
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
中海货币 A 中海货币 B
基金合同生 效日（2010 年 7 月 28 日）基金
份额总额
784,590,763.21 2,174,278,444.54
本报告期期 初基金份 额总额 235,005,697.95 1,453,556,520.05
本报告 期基 金总申购 份额 1,098,763,020.70 5,705,458,499.23
减: 本报告期 基金总赎 回份额 1,041,101,889.94 5,647,154,007.22
本报告期基 金拆分变 动份额 （份额减 少以"-"
填列）
- -
本报告期期 末基金份 额总额 292,666,828.71 1,511,861,012.06
中海 货币 2014 年半 年度 报告
第 37 页 共 42 页
§10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
本报告期内， 本 基金管理 人免去朱 冰峰先 生督察长 职 务； 聘请副总经 理宋宇先 生兼任代 理督
察长职务。
本 报告期内 ，因中国 工商银 行股份有 限公司（ 以下简称 “本行” ）工作 需要，周 月秋同志 不
再担任本行 资产托管 部总经理 。 在新 任资产托 管部总 经理李勇同 志完成证 券投资基 金行业高 级管
理人员任职 资格备案 手续前 ， 由副总 经理王立 波同志 代为行使本 行资产托 管部总经 理部分业 务授
权职责。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期内 无涉及本 基金管理 人、基金 财产、基 金托 管业务的诉 讼事项。
10.4 基金 投资策略的改 变
本报告期内 本基金的 投资策略 未有重大 变化。
10.5 为基 金进行审计的 会 计师事务 所情况
为本基金审 计的会计 师事务所 为江苏公 证天业会 计师 事务所 （特殊 普通合伙 ） ， 本报告 期内本
基金未改聘 为其审计 的会计师 事务所。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内 本基金管 理人、托 管机构及 其高级管 理人 员未受监管 部门稽查 或处罚。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申银 万国 1 - - - - - 中海 货币 2014 年半 年度 报告
第 38 页 共 42 页
注 1 ：本基金以券商研究 服务质量作为交 易单元的选 择标准，具体评分指标分 为研究支持和服 务
支持，研究支持包括券商 研究报告质量、 投资建议、 委托课题、业务培训、数 据提供等；服务 支
持包括券商组织上门路演 、应我方委托完 成的课题研 究或专项培训等。根据我 公司及基金法律 文
件中对券商交易单元的选 择标准，并参照 我公司券商 研究服务质量评分标准， 确定拟租用交易 单
元的所属券商名单；由我 公司相关部门分 别与券商对 应部门进行商务谈判，草 拟证券交易单元 租
用协议并汇 总修改意 见完成协 议初稿； 报监察稽 核部 审核 后确定 租用交易 单元。
注2 ：本报告 期内 本 基金租用 券商交易 单元的情 况未 发生变更。
注 3 ：上述佣金按市场佣 金率计算，已扣 除由中国证 券登记结算有限责任公司 收取，并由券商 承
担的证券结 算风险基 金后的净 额列示。
注4 ：以上数 据由于 四舍五入 的原因， 分项之和 与合 计项之间可 能存在尾 差。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交 金额
占 当期债券
成交 总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期权证
成交 总额的
比例
申银 万国 - - 1,035,800,000.00 100.00% - -
10.8 偏离 度绝对值超过 0.5% 的情况
注：本基金 本报告期 偏离度绝 对值未超 过0.5% 。
10.9 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1 中海货币市 场证券投 资基金收
益支付公告
中国证券报 、证券时 报 2014 年1 月15
日
2 中海货币市 场证券投 资基金
2013 年第4 季度报告
中国证券报 、证券时 报 2014 年1 月21
日
3 中海基金管 理有限公 司关于中
海货币市场 证券投资 基金春节
假期前暂停 申购(含转 换转入及
定期定额投 资)业务公 告
中国证券报 、证券时 报 2014 年1 月23
日 中海 货币 2014 年半 年度 报告
第 39 页 共 42 页
4 中海货币市 场证券投 资基金收
益支付公告
中国证券报 、证券时 报 2014 年2 月17
日
5 中海基金管 理有限公 司关于开
展官网直销e 通宝定 投费率 优惠
活动的公告
中国证券报 、证券时 报 2014 年2 月26
日
6 中海基金管 理有限公 司关于旗
下基金新增 北京恒天 明泽基金
销售有限公 司为销售 机构并开
通基金转换 及定期定 额投资业
务的公告
中国证券报 、证券时 报 2014 年3 月5
日
7 中海基金管 理有限公 司关于旗
下基金新增 深圳市新 兰德证券
投资咨询有 限公司为 销售机构
并开通基金 转换及定 期定额投
资业务的公 告
中国证券报 、证券时 报 2014 年3 月10
日
8 中海货币市 场证券投 资基金更
新招募说明 书（2014 年第 1 号）
中海基金网 站 2014 年3 月13
日
9 中海货币市 场证券投 资基金更
新招募说明 书摘要 （2014 年第 1
号）
中国证券报 、证券时 报 2014 年3 月13
日
10 中海货币市 场证券投 资基金收
益支付公告
中国证券报 、证券时 报 2014 年3 月17
日
11 中海基金管 理有限公 司关于开
通工商银行 卡网上直 销业务的
公告
中国证券报 、证券时 报 2014 年3 月18
日
12 中海基金管 理有限公 司关 于开
展官网直销 基金转换 补差费率
优惠活动的 公告
中国证券报 、证券时 报 2014 年3 月28
日
13 中海货币市 场证券投 资基金 中海基金网 站 2014 年3 月29中海 货币 2014 年半 年度 报告
第 40 页 共 42 页
2013 年年度 报告（正 文） 日
14 中海货币市 场证券投 资基金
2013 年年度 报告（摘 要）
中国证券报 、证券时 报 2014 年3 月29
日
15 中海基金管 理有限公 司关于中
海货币市场 证券投资 基金新增
销售机构的 公告
中国证券报 、证券时 报 2014 年4 月3
日
16 中海货币市 场证券投 资基金收
益支付公告
中国证券报 、证券时 报 2014 年4 月15
日
17 中海货 币市 场证券投 资基金
2014 年第1 季度报告
中国证券报 、证券时 报 2014 年4 月19
日
18 关于中海货 币市场证 券投资基
金劳动节假 期前暂停 申购(含转
换转入及定 期定额投 资)业务公
告
中国证券报 、证券时 报 2014 年4 月24
日
19 中海基金管 理有限公 司关于子
公司中海恒 信资产管 理（上海 ）
有限公司办 公地址变 更的公告
中国证券报 、证券时 报 2014 年4 月30
日
20 中海基金管 理有限公 司高级管
理人员变更 公告
中国证券报 、证券时 报 2014 年5 月10
日
21 中海货币市 场证券投 资基金收
益支付公告
中国证券报 、证 券时 报 2014 年5 月15
日
22 中海基金管 理有限公 司高级管
理人员变更 公告
中国证券报 、证券时 报 2014 年5 月24
日
23 关于中海货 币市场证 券投资基
金端午节假 期前暂停 申购(含转
换转入及定 期定额投 资)业务公
告
中国证券报 、证券时 报 2014 年5 月26
日
24 中海基金管 理有限公 司关于从
业人员在子 公司兼任 职务及领
中国证券报 、证券时 报 2014 年6 月14
日 中海 货币 2014 年半 年度 报告
第 41 页 共 42 页
薪情况的公 告
25 中海货币市 场证券投 资基金收
益支付公告
中国证券报 、证券时 报 2014 年6 月16
日
26 中海基金管 理有限公 司关于旗
下基金新 增 浙江同花 顺基金销
售有限公司 为销售机 构并开通
基金转换及 定期定额 投资业务
的公告
中国证券报 、证券时 报 2014 年6 月20
日
27 中海基金管 理有限公 司关于中
海e 家 网上直销 系统e 通宝 账户
快速取现服 务升级的 公告
中国证券报 、证券时 报 2014 年6 月26
日
28 中海基金管 理有限公 司关于北
京分公司营 业场所地 址变更的
公告
中国证券报 、证券时 报 2014 年6 月27
日
§11 备 查 文件 目录
11.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准募 集中海货 币市场证 券投资 基金 的文件
2 、中海货币 市场证券 投资基金 基金合同
3 、中海货币 市场证券 投资 基金 托管协议
4 、中海货币 市场证券 投资基金 财务报表 及报表 附注
5 、报告期内 在指定报 刊上披露 的各项公 告
11.2 存放 地点
上海市浦东 新区银城 中路 68 号2905-2908 室及 30 层
11.3 查阅 方式
投资者对本 报告书如 有疑问， 可咨询本 基金管理 人中 海基金管理 有限公司 。
咨询电话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网址：http://www.zhfund.com 中海 货币 2014 年半 年度 报告
第 42 页 共 42 页
中海基金管理有限公司
2014 年8 月27 日
