对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
中海蓝筹(398031)

中海蓝筹:2014年半年度报告查看PDF公告

 
 
中 海蓝筹 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金
2014 年半 年度报 告 
 
2014 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 中海 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 农 业银 行股 份有 限公司 
送 出 日期 :2014 年 8 月 27 日 
 
 
 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 
第 2 页 共 54 页


§1 重 要 提示 及目 录 1.1 重要 提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二 以上独立董 事签字同 意,并由 董事长签 发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司( 以下简称 “ 农业银行 ”) 根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月 26 日复 核了本报 告中的财 务指标、 净值 表现、利润 分配情况 、财务会 计报告、 投资 组合报告等 内容,保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产, 但 不保证 基金一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险, 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本 基金的招募 说明书及 其更新。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2014 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 3 页 共 54 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 11 4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 12 4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 13 5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 13 5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告(未经审 计) ................................................................................................. 13 6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权 益(基 金净值) 变动 表 ............................................................................................ 16 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34 7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 34 7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 35 7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................ 35 7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 37 7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 45 7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 45 7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 46 7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 46 7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 46 7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 .................................................................. 46 7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 .................................................................. 46 7.12 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................. 46 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 4 页 共 54 页


8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 47 8.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基 金的情 况 .................................................................... 48 8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 48 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48 10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................................................................... 48 10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...................................... 48 10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .......................................................... 49 10.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................. 49 10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .................................................................................. 49 10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................................. 49 10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .............................................................................. 49 10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 51 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54 11.1 备查文件目 录 .......................................................................................................................... 54 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 54 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 54 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 5 页 共 54 页


§2


基 金 简介 2.1 基金 基本情况 基金名称 中海蓝筹灵 活配置混 合型证券 投资基金 基金简称 中海蓝筹混 合 基金主代码 398031 交易代码 398031 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2008 年12 月 3 日 基金管理人 中海基金管 理有限公 司 基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司 报告期末基 金份额总 额 238,779,663.11 份 基金合同存 续期 不定期


2.2 基金 产品说明 投资目标 通过研 究股 票市场和 债券市场 的估值水 平和价格 波 动,调整股 票、固定 收益资产 的投资比 例,优先 投资 于沪深 300 指数的成 份股和备 选成份股 中权重较 大、 基本面较好 、流动性 较高、价 值相对低 估的上市 公司 以及收益率 相对较高 的固定收 益类品种 ,适当配 置部 分具备核心 优势和高 成长性的 中小企业 ,兼顾资 本利 得和当期利 息收益, 谋求基金 资产的长 期稳定增 值。 投资策略 一级资产配 置:根据 股票和债 券估值的 相对吸引 力模 型(ASSVM , A Share Stocks Valuation Model) ,动 态调整一级 资产的权 重配置。 股票投资: 采 取核心 — 卫星投资 策略(Core-Satellite Strategy) , 核心组合 以沪深 300 指数的 成份股和 备选 成份股中权 重较大、 基本面较 好、流动 性较高的 上市 公司为标的 ,利用 “ 中海综合 估值模型 ”,精选 其中 价值相对被 低估的优 质上市公 司;卫星 组合关注A 股 市场中具备 核心优势 和高成长 性的中小 企业,自 下而 上、精选个 股,获取 超越市场 平均水平 的收益。 债券投资: 从宏观经 济入手, 采用自上 而下的分 析方 式,把握市 场利率水 平的运行 态势,根 据债券市 场收 益率曲线的 整体运动 方向进行 久期的选 择。在久 期确 定的基础上 ,重点选 择流动性 较好、风 险水平合 理、 到 期收益率 与信用质 量相对较 高的债券 品种,采 取积 极主动的投 资策略。 业绩比较基 准 沪深 300 指数 ×60% + 中债国债 指数 ×40 % 风险收益特 征 本基金属混 合型证券 投资基金 ,为证券 投资基金 中的 较高风险品 种。 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 6 页 共 54 页


本基金长期 平均的风 险和预期 收益低于 股票型基 金, 高于债券型 基金、货 币市场基 金。


2.3 基金 管理人和基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管 理有限公 司 中国农业银 行股份有 限公司 信息披露负 责人 姓名 王莉 李芳菲 联系电话 021-38429808 010-66060069 电子邮箱 wangl@zhfund.com lifangfei@abchina.com 客户服务电 话


400-888-9788 、 021-38789788 95599 传真 021-68419525 010-63201816 注册地址 上海市浦东 新区银城 中路 68 号2905-2908 室及30 层 北京市东城 区建国门 内大街 69 号 办公地址 上海市浦东 新区银城 中路 68 号2905-2908 室及30 层 北京市西城 区复兴门 内大街 28 号 邮政编码 200120 100031 法定代表人 黄鹏 蒋超良


2.4 信息 披露方 式


本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券日报 登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网址 www.zhfund.com 基金半年度 报告备置 地点 上海市浦东 新区银城 中路 68 号 2905-2908 室及 30 层


2.5 其他 相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机 构 中海基金管 理有限公 司 上海市浦东 新区银城 中路 68 号 2905-2908 室及 30 层


§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 会计数据和财 务指标



















































































金额单位 :人民币 元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2014 年 1 月1 日 - 2014 年 6 月 30 日 ) 本期已实现 收益 1,268,226.16 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 7 页 共 54 页


本期利润 13,218,532.99 加权平均基 金份额本 期利润 0.0452 本期加权平 均净值利 润率 4.03% 本期基金份 额净值增 长率 11.61% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2014 年 6 月30 日 ) 期末可供分 配利润 6,585,216.94 期末可供分 配基金份 额利润 0.0276 期末基金资 产净值 245,364,880.05 期末基金份 额净值 1.0276 3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2014 年 6 月30 日 ) 基金份额累 计净值增 长率 82.50% 注1: 以上所 述基金业 绩指标不 包括基金 份额持有 人认 购或交易基 金的各项 费用 (例 如, 申购 、 赎 回费等) ,计 入费用后 实际收益 水平要低 于所列 数字 。 注2: 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、 投资收益 、 其他 收入 (不含公 允价值变 动收益 ) 扣除 相关费用后 的余额, 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.37% 0.97% 0.46% 0.46% 0.91% 0.51% 过去三个月 1.98% 1.05% 1.98% 0.52% 0.00% 0.53% 过去六个月 11.61% 1.12% -1.91% 0.62% 13.52% 0.50% 过去一年 25.04% 1.17% -0.19% 0.70% 25.23% 0.47% 过去三年 33.23% 1.07% -13.65% 0.78% 46.88% 0.29% 自基金合同 生效日起至 今 82.50% 1.11% 20.35% 0.92% 62.15% 0.19% 注1:" 自基金 合同生 效起至今" 指 2008 年12 月 3 日( 基金合同生 效日)至 2014 年 6 月 30 日。


注2: 本基金 的业绩比 较基准为 沪深300 指数×60 %+ 中 债国债指数 ×40%,我 们选取市 场认同度 很高 的 沪深 300 指数 、中 债国债 指数 作为 计算业 绩基 准指 数的 基础 指数。 本基 金投 资股票 的比 例 为 30%~80% ,在 一般市场 状况下, 本基金股 票投资 比例 会控制在 60%左右 ,债券 投资比例 控制在 40% 左右。 我们根 据本基金 在一般市 场状况下 的资产 配置 比例来确定 本基金业 绩基准指 数加权的 权重, 以使业绩比 较更加合 理。


本基金业绩 基准指数 每日按照60% 、40% 的比例对 基础 指数进行再 平衡, 然 后得到加 权后的业 绩基中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 8 页 共 54 页


准指数的时 间序列。 3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收 益率 变动的比较


§4 管 理 人报 告 4.1 基金 管理人及基金 经理情况 4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验 基金管理人 自 2004 年 3 月 18 日成立以 来,始终 坚持 “ 诚实信用 、勤勉尽 责 ” 的原 则,严格 履行基金管理人的责任和 义务,依靠强大 的投研团队 、规范的业务管理模式、 严密科学的风险 管 理和内部控 制体系, 为广大基 金份额持 有人提供 规范 、专业的资 产管理服 务。截 至 2014 年 6 月 30 日,共管 理证券投 资基金 20 只。 4.1.2 基金 经理(或基金 经理小组) 及基金经理 助理简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助理) 期限 证券从业年 限 说明 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 9 页 共 54 页


任职日期 离任日期 王巍 本基金基 金经理 2012 年 7 月 11 日 2014 年 4 月30 日 14 王巍先生, 清华大学工 商管理专业 硕士。历任 北方证券有 限公司投资 经理; Emperor Investment Management Ltd.(安铂 瑞投资管理 公司)研究 员、组合经 理;海通证 券股份有限 公司高级投 资经理。 2012 年4 月 进入本公司 工作,任职 于投研中 心。2012 年 7 月至 2014 年 4 月任中 海蓝筹灵活 配置混合型 证券投资基 金基金经 理。2013 年 2 月至 2014 年 4 月任中 海能源策略 混合型证券 投资基金基 金经理。 邱红丽 本基金基 金经理 2014 年 3 月 20 日 - 4 邱红丽女 士,英国纽 卡斯尔大学 跨文化交流 与国际管理 专业硕士。 历任大连龙中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 10 页 共 54 页


日木制品有 限公司会 计,交通银 行大连开发 区分行会计 主管,上海 康时信息系 统有限公司 财务总监, 尊龙实业 (香港)有 限公司财务 总监。2009 年 4 月进入 我公司工 作,历任定 量财务分析 师、 分析师、 高级分析 师,高级分 析师兼基金 经理助理, 2014 年3 月 至今任中海 蓝筹灵活配 置混合型证 券投资基金 基金经理。 陈忠 本基金基 金经理 2013 年 3 月 12 日 2014 年 3 月20 日 5 陈忠先生, 北京大学分 析化学专业 博士。2008 年 7 月进入 本公司工 作,历任中 海基金管理 有限公司助 理分析师、 分析师、高 级分析师、 高级分析师 兼基金经理 助理,现任 研究副总 监。2013 年中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 11 页 共 54 页


3 月至 2014 年 3 月任中 海蓝筹灵活 配置混合型 证券投资基 金基金经 理。 注1 :上述任 职日期 、离任日 期根据本 基金管理 人对 外批露的任 免日期填 写。 注2 :证券从 业的含 义遵从行 业协会《 证券从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。 4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 基 金管 理人 在报告 期内 严格 遵守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》及 其他 有关 法律法 规 、 《基金合同 》的规定,勤 勉尽责地为基金 份额持有人 谋求利益,不存在损害基 金份额持有人利 益 的行为,不 存在违法 违规或未 履行基金 合同承诺 。 4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 根据 《证 券投资基 金管理公 司公平交 易制度指 导意见 》 及公司 相关制度 , 公司 从研究 、 投资、 交易、风险管理事后分析 等环节,对股票 、债券的一 级市场申购、二级市场交 易等投资管理活 动 的全程公平交易进行了明 确约定。公司通 过制定研究 、交易等相关制度,要求 公司各组合研究 成 果共享,投 资交易指 令统一下 达至交易 室,由交 易室 通过启用公 平交易模 块并具体 执行相 关 交易, 使公平交易制度中要求的 时间优先、价格 优先、比例 分配、综合平衡得以落实 ;同时,根据公 司 制度,通过系统禁止公司 组合之间(除指 数组合外) 的同日反向交易。对于发 生在银行间市场 的 债券买 卖交易及交易所市 场的大宗交易, 由公司风险 管理部对相关交易价格进 行事前审核,风 控 的事前介入 有效防范 了可能出 现的非公 平交易行 为。 本报告期,公司对不同组 合不同时间段的同 向交易价 差进行了溢价率样本的采 集,进行了相 关的假设检验,对于相关 溢价金额对组合 收益率的贡 献进行了重要性分析,并 针对交易占优次 数 进行了时间 序列分析 。多维度 的公平交 易监控 指 标使 公平交易事 后分析更 全面、有 效。 本报告期,公司根据制度 要求,对不同组合 不同时间 段的反向交易进行了统计 分析,对于出 现的公司制 度中规定 的异常交 易,均要 求相关当 事人 和审批人按 照公司制 度要求予 以留痕。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 本报告期内,所有投资组 合参与的交易所公 开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量不存 在超过该证 券当日成 交量的 5% 的情况, 对于一级 市场 证券申购、 二级市场 证券交易 中出现的 可能中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 12 页 共 54 页


导致不公平交易和利益输 送的重大异常交 易情况,风 险管理部均根据制度规定 要求组合经理提 供 相关情况说 明予以留 痕。 4.4 管理 人对报告期 内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 2014 年上 半年 A 股整体指 数下跌明 显,上证 综合指数 上半年下 跌 3.14% , 沪深 300 指数 下跌 6.01% ,中小 板指数下 跌 3.07%, 而创业板 指大涨 8.53% 。创业板 表现明显 好于沪深 300 指数。整 体上半年表现比较好的行 业是计算机、通 信和传媒; 表现较差的行业是食品饮 料、非银金融和 采 掘。 在上 半年末期 , 由 于新股上 市, 次 新股 、 参股新 股的个股和 新股表现 突出, 出现大幅 度上涨, 加之近期经 济数据有 所回暖, 带动整体 市场情绪 回暖 。 回顾整个上 半年, 本基金 一直坚持 成长+主题 的投资策 略, 在配 置了能够 保持持 续增长的 成长 股的前提下 ,积极参 与一些有 一定持续 性的主题 性投 资机会。 4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现 截至 2014 年6 月 30 日, 本基金份 额净值 1.0276 元 ( 累计净值 1.6926 元) 。 报 告期内本 基金 净值增长率 为 11.61% ,高于业 绩基准 13.52 个百 分点 。 4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望 展望下半年 , 本基 金的投 资策略还 会延续成 长+主题的 投资风格 , 并增加 一些跟 国家经济 转型 相关的板块配置。比如增 加国企改革相关 标的配置, 以及环保、节能板块标的 配置等。另外还 会 增加一些电 子产业 链 标的配置 。 4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明 本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监 会相关规 定和基金合同关于估值的 约定,对基金 所持有的投 资品种进 行估值。 本基金托 管人根据 法律 法规要求履 行估值及 净值计算 的复核责 任。 本基金管理人设有估值委 员会,公司分管运 营副总担 任估值委员会主任委员, 其他委员有风 险控制总监、监察稽核负 责人、基金会计 负责人、相 关基金经理等。估值委员 会负责组织制定 和 适时修订基金估值政策和 程序,指导和监 督整个估值 流程。估值委员会成员具 有多年的证券、 基 金从业经验,熟悉相关法 律法规,具备行 业研究 、风 险管理、法律合规或基金 估值运作等方面 的 专业胜任能力。基金经理 作为公司估值委 员会的成员 ,不介入基金日常估值业 务,但应参加估 值 委员会会议 , 提出 基金估 值流程及 估值技术 中存在的 潜在问题 , 参与估 值程序 和估值技 术的决策 。 本报告期内 ,参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责 任公司签 署服务协议,由其按约定 提供银行间同中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 13 页 共 54 页


业市场交易 的债券品 种的估值 数据。 4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明 根据法律法 规以及本 基金合同 的相关规 定, 本基金于2014 年 3 月7 日实施 了利润分 配, 实际 分配金额为 1,012,657,624.28 元。 §5 托 管 人报 告 5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明 在托管本基金的过程中, 本基金托管人中国 农业银行 股份有限公司严格遵守《 证券投资基金 法》相关法律法规的规定 以及基金合同、 托管协议的 约定,对中本基金基金管 理人-中海基金 管 理有限公司 2014年 1 月1 日至 2014年 6 月 30 日基 金的投资运 作,进行 了认真、 独立的会 计核 算和必要的 投资监督 , 认 真履行了 托管人的 义务 , 没 有从事任何 损害基金 份额持有 人利益的 行为。 5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明 本 托管人认 为, 中海基 金管理有 限公司在 中海蓝 筹灵 活配置混合 型证券投 资基金的 投资运作、 基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回 价格的计算 、基金费用开支及利润分 配等问题上,不 存 在损害基金份额持有人利 益的行为;在报 告期内,严 格遵守了《证券投资基金 法》等有关法律 法 规,在各重 要方面的 运作严格 按照基金 合同的规 定进 行。 5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见 本托管人认为,中海基金 管理有限公司的信 息披露事 务符合《证券投资基金信 息披露管理办 法》及其他相关法律法规 的规定,基金管 理人所编制 和披露的中海蓝筹灵活配 置混合型证券投 资 基金半年度报告中的财务 指标、净值表现 、收益分配 情况、财务会计报告、投 资组合报告等信 息 真实、准确 、完整, 未发现有 损害基金 持有人利 益的 行为。 §6 半 年 度财 务会 计报 告 (未 经审 计) 6.1 资产 负债表 会计主体: 中海蓝筹 灵活配置 混合型证 券投资基 金 报告截止日 : 2014 年6 月30 日 单位:人民 币元 资 产 附注号 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 14 页 共 54 页


资 产:





银行存款 6.4.7.1 1,547,701.36 9,843,470.64 结算备付金


1,539,618.59 1,391,146.52 存出保证金


181,581.88 164,535.03 交易性金融 资产 6.4.7.2 235,585,763.10 112,343,877.98 其中:股票 投资


184,973,624.48 83,068,650.20 基金投资


- - 债券投资


50,612,138.62 29,275,227.78 资产支持证 券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资 产 6.4.7.3 - - 买入返售金 融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清 算款


7,342,290.64 889,596.14 应收利息 6.4.7.5 1,216,454.65 351,610.19 应收股利


- - 应收申购款


122,050.66 30,812.19 递延所得税 资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


247,535,460.88 125,015,048.69 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金 融资产款


- - 应付证券清 算款


- 68,346.64 应付赎回款


725,349.18 67,628.90 应付管理人 报酬


308,017.94 171,020.81 应付托管费


51,336.32 28,503.45 应付销售服 务费


- - 应付交易费 用 6.4.7.7 890,338.38 673,501.75 应交税费


- 3,477.60 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税 负债


- - 其他负债 6.4.7.8 195,539.01 49,699.58 负债合计


2,170,580.83 1,062,178.73 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 238,779,663.11 106,730,095.53 未分配利润 6.4.7.10 6,585,216.94 17,222,774.43 所有者权益 合计


245,364,880.05 123,952,869.96 负债和所有 者权益总 计


247,535,460.88 125,015,048.69 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 15 页 共 54 页


注: 报告截止日2014 年6 月 30 日, 基金份额 净值 1.0276 元, 基金份 额总额 238,779,663.11 份。


6.2 利润 表 会计主体: 中海蓝筹 灵活配置 混合型证 券投资基 金 本报告期:2014 年 1 月1 日至2014 年6 月30 日 单位:人民 币元 项 目 附注号 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月 30 日 一、收入


18,800,919.94 13,243,624.33 1.利息收入


1,876,574.70 259,403.36 其中:存款 利息收入 6.4.7.11 482,886.90 33,911.71 债券利息收 入


759,861.87 213,208.89 资产支持证 券利息收 入


- - 买入返售金 融资产收 入


633,825.93 12,282.76 其他利息收 入


- - 2.投资收益( 损失以 “- ”填 列)


208,718.42 16,081,852.07 其中:股票 投资收益 6.4.7.12 390,046.89 15,599,205.08 基金投资收 益


- - 债券投资收 益 6.4.7.13 -848,004.23 12,546.65 资产支持证 券投资收 益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资 收益


- - 衍生工具收 益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 666,675.76 470,100.34 3.公允价值变 动收益 ( 损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.16 11,950,306.83 -3,103,261.54 4.汇兑收益 (损失以 “- ” 号填 列)


- - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填 列) 6.4.7.17 4,765,319.99 5,630.44 减: 二、费用


5,582,386.95 1,838,118.26 1.管理人报 酬 6.4.10.2.1 2,412,624.42 514,334.34 2.托管费 6.4.10.2.2 402,104.06 85,722.37 3.销售服务 费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 2,600,318.55 1,086,864.26 5.利息支出


6,708.85 - 其中:卖出 回购金融 资产支出


6,708.85 - 6.其他费用 6.4.7.19 160,631.07 151,197.29 三、利润总额(亏损总额以“- ” 号填列) 13,218,532.99 11,405,506.07 减:所得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-” 号填 列) 13,218,532.99 11,405,506.07


中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 16 页 共 54 页


6.3 所有 者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 中海蓝筹 灵活配置 混合型证 券投资基 金 本报告期:2014 年 1 月1 日至2014 年6 月30 日 单位:人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有 者权益 ( 基 金净值) 106,730,095.53 17,222,774.43 123,952,869.96 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 13,218,532.99 13,218,532.99 三、本期基金份额交易 产生的基金 净值变动 数 (净值减少 以 “-”号填 列) 132,049,567.58 988,801,533.80 1,120,851,101.38 其中:1.基金 申购款 3,824,181,200.59 1,114,468,507.96 4,938,649,708.55 2.基金赎回 款 -3,692,131,633.01 -125,666,974.16 -3,817,798,607.17 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列) - -1,012,657,624.28 -1,012,657,624.28 五、 期末所有 者权益 ( 基 金净值) 238,779,663.11 6,585,216.94 245,364,880.05 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有 者权益 ( 基 金净值) 69,508,686.87 -8,956,419.43 60,552,267.44 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 11,405,506.07 11,405,506.07 三、本期基金份额交易 产生的基金 净值变动 数 (净值减少 以 “-”号填 列) 2,594,131.00 200,528.06 2,794,659.06 其中:1.基金 申购款 14,926,463.71 458,403.45 15,384,867.16 2.基金赎回 款 -12,332,332.71 -257,875.39 -12,590,208.10 四、本期向基金份额持 - - - 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 17 页 共 54 页


有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列) 五、 期末所有 者权益 ( 基 金净值) 72,102,817.87 2,649,614.70 74,752,432.57


报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 : ______ 黄鹏______














______宋宇______














____ 周琳____ 基金管理人 负责人














主管会计 工作负责 人














会 计机构负 责人 6.4 报表 附注 6.4.1 基金 基本情况 中海蓝筹灵 活配置混 合型证券 投资基金 ( 以下简称 “ 本基金” ) 由中 海基金管 理有限公 司依照 《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《证券 投资基金 运作管理办法》及有关 法规规定,经中国 证 券监督管理委员会证监许 可【2008 】816 号《关于核 准中海蓝筹灵活配置型证 券投资基金募集 的 批复》核准 募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定,基 金管理人 为中海基金管理有限公司 ,基金托管人 为中国农业银行股份有限 公司;有关基金 募集文件已 按规定向中国证券监督管 理委员会备案; 基 金合同于 2008 年 12 月3 日生 效,该日 的基金份 额总 额为 746,402,589.05 份。 6.4.2 会计 报表的编制基 础 本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月15 日颁 布的 《企业 会计准则 -基本准 则》 和 38 项具体会计 准则、 其后颁 布的企业 会计准则 应用指南 、 企业会 计准则解 释以及 其他相关 规定(以下 合称 “ 企业 会计准则 ”)、中国 证券投资 基金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 新修订的 《证券投 资基 金会计核算 业务指引》 、 本基金 合同和中 国证监会 允许 的如财务报 表附注 6.4.4 所列 示的基金 行业 实务操作的 有关规定 编制。 6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本基金在本 报告期内 的会计报 表遵循了 企业会计 准则 及其他有关 规定。 6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明 本基金在本 报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最 近一期年度 报告相一 致。 6.4.5 差错 更正的说明 本基金在本 报告期内 不存在重 大会计差 错。 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 18 页 共 54 页


6.4.6 税项 根据财政部 、 国家税 务总局财 税字 [2002]128 号 《关 于开放式证 券投资基 金有关税 收问题的 通知》 、财税 字 [2004]78 号《关于 证券投资 基金税收 政策的通知》 、财税[2005]11 号《 关于调整 证券( 股票) 交易印花 税税率的 通知》 、 财 税[2005]102 号 《关于股 息红利个 人所得税 有关政策 的通 知》 、 财 税[2005]103 号 《关于 股权分置 试点改革 有关 税收政策问 题的通知》 、 财 税[2007]84 号 《关 于调整证券( 股票) 交 易印花税 税率的通 知》 及其他相 关税务法规 和实务操 作, 主要税项 列示如下 :


6.4.6.1 以发行基金 方式募集 资金不属 于营业税 征收范围 ,不 征收营业税 。 6.4.6.2 基金买卖股 票、债券 的差价收 入暂免征 营业税和 企业 所得税。 6.4.6.3 对 基金 取得 的企 业债 券利息 收入,由 发行 债券 的企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20%的个 人所得税,暂 不征收企 业所得税 。 对 基金从公 开发行和 转让市场取 得的上市 公司股票 , 持 股期限在 1 个月以内( 含1 个月)的, 其 股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额; 持股 期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂减按 50% 计入应 纳税所得 额;持股 期限超过 1 年 的,暂减按 25% 计入 应纳税所 得额。上述 所得 统一 适用 20% 的税率计 征个人所 得税, 暂不征收企 业所得税 。 6.4.6.4 基金买卖股 票于 2008 年 4 月 24 日之前 按照 0.3% 的 税率缴纳股 票交易印 花税, 自 2008 年 4 月24 日起 至2008 年9 月18 日止 按0.1%的 税率缴纳。 自2008 年9 月19 日起基金 卖出股票 按0.1% 的税率缴纳 股票交易 印花税, 买入股票 不征收股 票交 易印花税。 6.4.6.5 基金作为流通股股东在股 权分置改革过程中 收到由非 流通股股东支付的股份、 现金等对价暂 免征收印花 税、企业 所得税和 个人所得 税。 6.4.7 重要 财务报表项目 的说明 6.4.7.1 银行 存款 单位:人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月30 日 活期存款 1,547,701.36 定期存款 - 其中:存款 期限 1-3 个月 - 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 19 页 共 54 页


其他存款 - 合计: 1,547,701.36


6.4.7.2 交易 性金融资产 单位:人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变 动 股票 172,947,652.84 184,973,624.48 12,025,971.64 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 41,875,549.71 40,641,138.62 -1,234,411.09 银行间市场 9,869,960.00 9,971,000.00 101,040.00 合计 51,745,509.71 50,612,138.62 -1,133,371.09 资产支持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 224,693,162.55 235,585,763.10 10,892,600.55


6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债 注:本基金 在本报告 期末未持 有衍生金 融资产/ 负债 。 6.4.7.4 买入 返售金融资产 6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额 注:本基金 在本报告 期末未持 有买入返 售金融资 产。 6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券 注:本基金 在本报告 期末未持 有买断式 逆回购交 易中 取得的债券 。 6.4.7.5 应收 利息 单位:人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月30 日 应收活期存 款利息 668.04 应收定期存 款利息 - 应收其他存 款利息 - 应收结算备 付金利息 623.52 应收债 券利 息 1,215,089.56 应收买入返 售证券利 息 - 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 20 页 共 54 页


应收申购款 利息 - 应收黄金合 约拆借孳 息 - 其他 73.53 合计 1,216,454.65


6.4.7.6 其他 资产 注:本基金 在本报告 期末未持 有其他资 产。 6.4.7.7 应付 交易费用 单位:人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月30 日 交易所市场 应付交易 费用 890,203.53 银行间市场 应付交易 费用 134.85 合计 890,338.38


6.4.7.8 其他 负债











单位 :人民币 元 项目 本期末 2014 年 6 月30 日 应付券商交 易单元保 证 金 - 应付赎回费 2,693.06 其他 5,531.96 预提费用 187,313.99 合计 195,539.01


6.4.7.9 实收 基金 金额单位: 人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金份额( 份) 账面金额 上年度末 106,730,095.53 106,730,095.53 本期申购 3,824,181,200.59 3,824,181,200.59 本期赎回( 以"-" 号填列) -3,692,131,633.01 -3,692,131,633.01 本期末 238,779,663.11 238,779,663.11 注:其中本 期申购包 含红利再 投、转换 入份额, 本期 赎回包含转 换出份额 。 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 21 页 共 54 页


6.4.7.10 未分 配利润 单位:人民 币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计 上年度末 28,922,916.98 -11,700,142.55 17,222,774.43 本期利润 1,268,226.16 11,950,306.83 13,218,532.99 本 期 基 金 份额 交 易 产生的变动 数 992,175,828.36 -3,374,294.56 988,801,533.80 其中:基金 申购款 1,404,386,714.11 -289,918,206.15 1,114,468,507.96 基金赎回款 -412,210,885.75 286,543,911.59 -125,666,974.16 本期已分配 利润 -1,012,657,624.28 - -1,012,657,624.28 本期末 9,709,347.22 -3,124,130.28 6,585,216.94


6.4.7.11 存款 利息收入 单位:人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年6 月 30 日 活 期存款利 息收入 386,302.74 定期存款利 息收入 - 其他存款利 息收入 - 结算备付金 利息收入 10,736.06 其他 85,848.10 合计 482,886.90


6.4.7.12 股票 投资收益 6.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入 单位:人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 卖出股票成 交总额 830,810,222.26 减:卖出股 票成本总 额 830,420,175.37 买卖股票差 价收入 390,046.89


6.4.7.13 债券 投资收益 单位:人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年6月30 日 卖出债券( 债转股及 债券到期 兑付)成 交总 额 17,833,669.79 减:卖出债 券(债转 股及债券 到期兑付 )成 18,474,283.60 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 22 页 共 54 页


本总额 减:应收利 息总额 207,390.42 债券投资收 益 -848,004.23


6.4.7.13.1 资产 支持证券投资 收益 注:本基金 在本报告 期无资产 支持证券 投资收益 。 6.4.7.14 衍生 工具收益 注:本基金 在本报告 期无衍生 工具收益 。 6.4.7.15 股利 收益 单位:人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年6 月30 日 股票投资产 生的股利 收益 666,675.76 基金投资产 生的股利 收益 - 合计 666,675.76


6.4.7.16 公允 价值变动收益 单位:人民 币元 项目名称 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年6 月 30 日 1.交易性金 融资产 11,950,306.83 —— 股票投 资 11,178,478.31 —— 债券投 资 771,828.52 —— 资产支 持证券投 资 - —— 贵金属 投资 - —— 其他 - 2.衍生工具 - —— 权证投 资 - 3.其他 - 合计 11,950,306.83


6.4.7.17 其他 收入 单位:人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金赎回费 收入 4,690,666.53 转出基金补 偿收入 74,653.46 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 23 页 共 54 页


合计 4,765,319.99 注:根据《中海蓝筹灵活 配置混合型证券 投资基金基 金合同》的规定,基金赎 回(转出)时收 取 赎回费,其 中赎回费 用的 25% 归入基金 资产,作 为对 其他基金份 额持有人 的补偿。 6.4.7.18 交易 费用 单位:人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 交易所市场 交易费用 2,599,943.55 银行间市场 交易费用 375.00 合计 2,600,318.55


6.4.7.19 其他 费用 单位:人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 审计费用 24,299.25 信息披露费 119,014.74 上清所 CA 证 费用 400.00 银行费用 7,917.08 账户服务费 9,000.00 合计 160,631.07 6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明 6.4.8.1 或有 事项 本基金在本 报告期无 需要说明 的或有事 项。 6.4.8.2 资产 负债表日后事 项 本基金在本 报告期内 无需要说 明的资产 负债表日 后事 项。 6.4.9 关联 方关系 6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况 本报 告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 未发生变化 。 6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方 关联方名称 与本基金的 关系 中海基金管 理有限公 司( “中 海基金 ” ) 基金管理人 、直销机 构 农业银行 基金托管人 、代销机 构 国联证券股 份有限公 司 (“国 联证券 ”) 基金管理人 的股东、 代销机构 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 24 页 共 54 页


6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易 6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易 6.4.10.1.1 股票 交易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1 日至2014 年6月30 日 上年度可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6月30 日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比 例 国联 证券 111,913,012.04 6.39% 12,099,029.92 1.70%


债券 交易


金额单位 :人民币 元 关联方名称 本期 2014 年1月1 日至2014 年6月30 日 上年度可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6月30 日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例


成交金额 占当期债券 成交总额的 比 例


国联 证券 9,254,037.65 19.73% - -


债券 回购交易 金额单位: 人民币元 关 联方名称 本期 2014 年1月1 日至2014 年6月30 日 上年度可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6月30 日 回购成交金 额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金 额 占当期债券 回购 成交总额的 比 例 国联 证券 5,900,000.00 48.36% - -


6.4.10.1.2 权证 交易 注:本报告 期及上年 度可比期 间本基金 未通过关 联方 交易单元进 行权证交 易。 6.4.10.1.3 应支 付关联方的佣 金































































































金额 单位:人 民币元 关联方名称 本期 2014年1月1 日至2014 年6月30日 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 25 页 共 54 页


当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣 金余额 占期末应付 佣 金总额的比 例 国联 证券 101,885.22 6.50% 46,621.98 5.24% 关联方名称 上年度可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣 金余额 占期末应付 佣 金总额的比 例 国联 证券 11,015.07 1.71% 11,015.07 3.18% 注:上述佣金按市场佣金 率计算,已扣除 中国证券 登 记结算有限责任公司收取 的由券商承担的 证 券结算风险 基金后的 净额列示 。





沪市实际交 易佣金=股 票成交金 额 × 【0.1% 】 — 股 票交 易经手费 — 股票交易 证管费 — 证券结算 风险 基金 深市实际交 易佣金=股 票成交金 额 × 【0.1% 】 — 股 票交 易经手费 — 股票交易 证管费 — 证券结算 风险 基金 国联证券符合我司选择证 券经营机构、使 用其席位作 为基金专用交易席位的标 准,与其签订的 席 位租用合同是在正常业务 中按照一般商业 条款订立的 。其为本基金提供证券投 资研究成果和市 场 信息服务。 6.4.10.2 关联 方报酬 6.4.10.2.1 基金 管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 上年度可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,412,624.42 514,334.34 其中: 支付销 售机构的 客 户维护费 290,166.33 89,764.17 注:基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 1.5% 的年 费率计提, 计算方法 如下: H=E×1.5%/ 当年天数 (H 为每 日应支付 的基金管 理费 ,E 为前一日 的基金 资产净值 ) 基金管理费 每日计算 ,逐日累 计至每月 月底,按 月支 付。 6.4.10.2.2 基金 托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6月30日 上年度可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 402,104.06 85,722.37 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 26 页 共 54 页


注:基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值的 0.25% 的 年费率计提 。计算方 法如下: H=E×0.25%/ 当年天数 H 为每日应支 付的基 金托管费 E 为前一日的 基金资 产净值 基金托管费 每日计算 ,逐日累 计至每月 月底,按 月支 付。 6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易 注: 本基金在本 报告期及 上年度可 比期间 未与关联 方 进行银行间 同业市场 的债券 (含回 购) 交易。 6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况 6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况 注:本报告 期及上年 度可比期 间基金管 理人未运 用固 有资金投资 本基金。 6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况 注:本报告 期末及上 年度末除 基金管理 人之外的 其他 关联方未投 资本基金 。 6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入 单位:人民 币元


关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度可比 期间 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国 农业 银 行 股份 有限 公司 1,547,701.36 386,302.74 3,927,052.13 27,952.25 注: 本基 金的银行 存款由 基金托管 人中国农 业银行股 份有限公司 保管, 并按银 行间同业 利率计息 。 6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 注:本基金 在本报告 期及上年 度可比期 间未通过 关联 方购买其承 销的证券 。 6.4.11 利润 分配情况 6.4.11.1 利润 分配情况 —— 非货币市场 基金 金额单位: 人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每10 份 基金份额分 红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分 配 合计 备注 场内 场外 1 2014 年3 月7 日 - 2014 年 3 月7 日 2.7000 1,002,945,914.21 9,711,710.07 1,012,657,624.28


合 计 - - 2.7000 1,002,945,914.21 9,711,710.07 1,012,657,624.28


中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 27 页 共 54 页





6.4.12 期末 ( 2014 年 6 月 30 日 )本基金持 有的流通受 限证券 6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券 金额单位: 人民币元 6.4.12.1.1 受 限证券类 别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 002727 一心 堂 2014 年6 月25 日 2014 年 7 月2 日 新股 流通 受限 12.20 12.20 500 6,100.00 6,100.00 -


6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票 金额单位: 人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 600832 东方 明珠 2014 年5 月 29 日 重大 事项 停牌 10.98 - - 525,000 5,560,085.95 5,764,500.00 - 600755 厦门 国贸 2014 年6 月 27 日 重大 事项 停牌 4.85 2014 年7 月 7 日 4.74 900,600 4,509,300.40 4,367,910.00 - 002524 光正 集团 2014 年4 月 2 日 重大 事项 停牌 6.36 2014 年8 月 13 日 7.00 380,000 1,500,000.00 2,416,800.00 -


6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券 6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回 购 本基金本报 告期末无 银行间市 场债券正 回购余额 ,因 此无抵押债 券。 6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购 本基金本报 告期末无 交易所市 场债券正 回购余额 ,因 此无抵押债 券。 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 28 页 共 54 页


6.4.13 金融 工具风险及管 理 6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构 本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主 要包括信 用风险、流动性风险及市 场风险。本基 金管理人制定了《中海 基金投资决策委 员会议事规则 》 、 《中海基金投资业务流 程》 、 《中海基金 权 限管理办法》 、 《中海基金 研究管理办法》 、 《 中海基金 股票库管理办法》等一 系列相应的制度 和流 程来控制这些风险,并设 定适当的风险阀 值及内部控 制流程,通过可靠 的管理 及信息系统持续 实 时监控上述 各类风险 。 本基金管理人建立了以风 险控制委员会为核 心的、由 督察长、风险管理部、监 察稽核部、相 关职能部门 和业务部 门构成的 风险管理 架构体系 。 6.4.13.2 信用 风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任,或者基金所投资 证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期 本息,导致基金 资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良 好 信用等级的证券,且通过 分散化投资以分 散信用风险 。本基金管理人通过信用 分析团队建立了 内 部评级体系和交易对手库 ,对发行人及债 券投资进行 内部评级,对交易对手的 资信状况进行充 分 评估、设定授信额度,以 控制可能的信用 风险。本基 金投资于一家公司发行的 股票市值不超过 基 金资产净值的 10% ,且 本基金与由本基金 管理人管理 的其他基金共同持有一家 公司发行的证券 , 不得超过 该 证券的 10% 。 本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登 记结算有 限责任公司完成证券交收 和款项清算, 因此违约风 险发生的 可能性极 小; 基金在 进行银 行间 同业市场交 易前均对 交易对手 进行信用 评估, 以控制相应 的信用风 险。 6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资 单位:人民 币元 短期信用评 级 本期末 2014 年 6 月30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 7,882,364.00 0.00 合计 7,882,364.00 - 注:本期末 按短期信 用评级为 “未评级 ”的债券 为交 易所国债。 6.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资 单位:人民 币元 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 29 页 共 54 页


长期信用评 级 本期末 2014 年6 月30 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 AAA 13,281,871.10 10,234,788.90 AAA 以下 19,476,903.52 19,040,438.88 未评级 13,409,303.00 0.00 合计 46,168,077.62 29,275,227.78 注: 本期末 按长期信 用评级为 “AAA 以下 ”的债 券投 资明细为:AA-级债券 投资为 5620896.00 元, AA 级债券投 资为 13856007.52 元;按长 期信用评 级为 “未评级 ” 的债券投 资均为政 策性金融 债。 上年度末按 长期信用 评级为 “A AA 以下 ” 的债券投 资 明细为:AA- 级债券投资 5,361,096.80 元; AA 级债券投 资 9,319,476.88 元;AA+级 债券投 资 4,359,865.20 。 6.4.13.3 流动 性风险 流动性风险是指基金所持 金融工具变现困难 ,从而对 基金 收益造成的不利影响 。本基金的流 动性风险一方面来自于基 金份额持有人可 随时要求赎 回其持有的基金份额,另 一方面来自于投 资 品种所处的 交易市场 不活跃而 带来的变 现困难。 本基金所持有大部分证券 在证券交易所上市 ,其余亦 可在银行间同业市场交易 。此外,本基 金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期 资金应对流 动性需求,其上限一般不 超过基金持有的 债 券资产的公允价值。本基 金所持有的金融 负债的合约 约定到期日均为一年以内 且不计息,因此 账 面余额即为 未折现的 合约到期 现金流量 。 本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求 ,并同时 通过独立的风险管理部门 设定流动性比 例要求,对 流动性指 标进行持 续的监测 和分析。 本基金严格控制现金或者 到期日在一年以内 的政府债 券持有量在基金资产净值 中的占比保持 在5% 以上的 水平。 2014 年6 月30 日, 本 基金股 票资产持 仓比例为75.39% , 债券持 仓比例为 20.63% 。 以当日股 票持仓量为基准,在其他 变量不变的假设 情况下,以 当月股票市场的平均活跃 度为依据,除去 因 停牌或其他技术原因而无法计算变现天数的个股之 外,本基金的股票资产加权平均变现天数为 0.05 天, 其 中持仓股 票最长变 现天数为0.26 天 ; 当 日本基金债 券资产组 合久期为0.41 年, 其中 持仓债券最 长久期为1.63 年。 2013 年 12 月 31 日,本 基金股票 资产持仓 比例为 67.02% ,债券持 仓比例为 23.62% 。 以当日 股票持仓量为基准,在其 他变量不变的假 设情况下, 以当月股票市场的平均活 跃度为依据,本 基 金的股票资 产加权平 均变现天 数为 0.03 天 ,其中持 仓股票最长 变现天数为 0.10 天;当 日本基 金 债券资产组 合久期为0.59 年, 其中持仓 债券最 长久 期为 2.09 年。 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 30 页 共 54 页


6.4.13.4 市场 风险 市场风险是指由于市场变 化或波动所引起的 资产损失 的可能性,本基金管理人 运用多种量化 工具对基金 市场风险 进行定量 测定与控 制。 6.4.13.4.1 利率 风险 本基 金持有的股票资产不 计利息。对于计息 类交易性 金融资产,本基金通过合 理搭配其期限 结构,从而 达到有效 降低基金 利率风险 的目的。 下表分别列 示了截 止2014 年6 月30 日与 2013 年12 月31 日, 本基 金所面临 的利率风 险敞口。 表中所示为本基金资产及 交易形成负债的 公允价值, 并按照合约规定的重新定 价日或到期日孰 早 者进行了分 类。 6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口 单位:人民 币元 本期 末


2014 年 6 月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行 存款 1,547,701.36 - - - - - 1,547,701.36 结算 备付 金 1,539,618.59 - - - - - 1,539,618.59 存出 保证 金 181,581.88 - - - - - 181,581.88 交易 性金 融资 产 7,882,364.00 5,065,110.00 14,419,118.64 18,902,767.10 4,342,778.88 184,973,624.48 235,585,763.10 应收 证券 清算 款 - - - - - 7,342,290.64 7,342,290.64 应收 利息 - - - - - 1,216,454.65 1,216,454.65 应收 申购 款 - - - - - 122,050.66 122,050.66 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 31 页 共 54 页


资产 总计 11,151,265.83 5,065,110.00 14,419,118.64 18,902,767.10 4,342,778.88 193,654,420.43 247,535,460.88 负债











应付 赎回 款 - - - - - 725,349.18 725,349.18 应付 管理 人报 酬 - - - - - 308,017.94 308,017.94 应付 托管 费 - - - - - 51,336.32 51,336.32 应付 交易 费用 - - - - - 890,338.38 890,338.38 其他 负债 - - - - - 195,539.01 195,539.01 负债 总计 - - - - - 2,170,580.83 2,170,580.83 利率 敏感 度缺 口 11,151,265.83 5,065,110.00 14,419,118.64 18,902,767.10 4,342,778.88 191,483,839.60 245,364,880.05 上年 度末


2013 年 12 月 31 日 1 个月以 内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计 息 合计 资产











银行 存款 9,843,470.64 - - - - - 9,843,470.64 结算 备付 金 1,391,146.52 - - - - - 1,391,146.52 存出 保证 金 164,535.03 - - - - - 164,535.03 交易 性金 融资 产 - 0.00 8,343,850.20 15,595,885.70 5,335,491.88 83,068,650.20 112,343,877.98 应收 - - - - - 889,596.14 889,596.14 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 32 页 共 54 页


证券 清算 款 应收 利息 - - - - - 351,610.19 351,610.19 应收 申购 款 - - - - - 30,812.19 30,812.19 资产 总计 11,399,152.19 0.00 8,343,850.20 15,595,885.70 5,335,491.88 84,340,668.72 125,015,048.69 负债











应付 证券 清算 款 - - - - - 68,346.64 68,346.64 应付 赎回 款 - - - - - 67,628.90 67,628.90 应付 管理 人报 酬 - - - - - 171,020.81 171,020.81 应付 托管 费 - - - - - 28,503.45 28,503.45 应付 交易 费用 - - - - - 673,501.75 673,501.75 应交 税费 - - - - - 3,477.60 3,477.60 其他 负债 - - - - - 49,699.58 49,699.58 负债 总计 - - - - - 1,062,178.73 1,062,178.73 利率 敏感 度缺 口 11,399,152.19 0.00 8,343,850.20 15,595,885.70 5,335,491.88 83,278,489.99 123,952,869.96


6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析 假设 该 利率 敏感 性分 析数 据结 果为 基于 本基 金报 表日 组合持 有债 券资 产的 利率 风险 状况 测 算的理论变 动值。 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 33 页 共 54 页


假定所有期 限的利率 均以相同 幅度变动25 个基 点, 其他市场变 量均不发 生变化 。 此项影响并 未考虑基 金经理为 降低利率 风险而可 能采 取的风险管 理活动。 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值 的 影响金额( 单位:人 民币元) 本期末 ( 2014 年6 月 30 日 ) 上年度末( 2013 年 12 月 31 日 ) 利率下降 25 个基点 51,029.02 43,223.88 利率上升 25 个基点 -50,750.10 -42,940.85





6.4.13.4.2 外汇 风险 本基金没有 持有外汇 资产及负 债,故汇 率变化不 会对 本基金产生 重大的影 响。 6.4.13.4.3 其他 价格风险 其他价格风险主要是指除 利率和汇率以外的 市场因素 发生变动时产生的价格波 动风险,本基 金的其他价 格风险主 要由股票 价格变动 对基金资 产造 成损失的可 能性。 本基金通过资产优化配置 降低股票市场价格 风险。此 外,本基金管理人定期运 用多种定量方 法进行风险 度量和分 析。 6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口 金额单位: 人民币元 项目 本期末 2014 年 6 月30 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融 资产-股票 投资 184,973,624.48 75.39 83,068,650.20 67.02 交易性金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性金融 资产 -债 券投资 50,612,138.62 20.63 29,275,227.78 23.62 交易性金融 资产-贵 金属投 资 - - - -


衍生金融资 产-权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 235,585,763.10 96.01 112,343,877.98 90.63 注: 由于 四舍五入 的原因 , 上表 “占基金 资产净值 的 比例” 列 数据可能 与实际值 存在微小 的误差。 6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析 假设 测算组合市 场价格风 险的数 据 为沪深 300 指 数变动 时,股票资 产相应的 理论变动中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 34 页 共 54 页


值。 假定沪深 300 指数变 化 5%,其 他市场变 量均不发 生变 化。 Beta 系数是根 据报表日 持仓资产 在过去 100 个交易 日收益率与 其对应指 数收益率 回归加权得 出,对于 交易少于100 个交 易日的资 产, 默认其波动 与市场同 步。 假定市场无 风险利率 为一年定 期存款利 率。 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值 的 影响金额( 单位:人 民币元) 本期末( 2014 年 6 月 30 日 ) 上年度末 ( 2013 年12 月 31 日 ) +5% 6,207,019.00 3,224,752.96 -5% -6,207,019.00 -3,224,752.96





6.4.13.4.4 采用 风险价值法管 理风险 假设 假定基金收 益率的分 布服从正 态分布。 根据基金单 位净值收 益率在报 表日过去100 个交 易日 的分布情况 。 以 95%的置信 区间计 算基金日 收益率的 绝对 VaR 值 ( 不足 100 个 交易日不 予 计算) 。 分析 风险价值 (单位: 人民币元 ) 本期末(2014 年 6 月 30 日) 上年度末 (2013 年 12 月 31 日) 收益率绝对 VaR (% ) 1.78 1.91


§7 投 资 组合 报告 7.1 期末 基金资产组合 情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 (% ) 1 权益投资 184,973,624.48 74.73 其中:股票 184,973,624.48 74.73 2 固定收益投 资 50,612,138.62 20.45 其中:债券 50,612,138.62 20.45








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品 投资 - - 5 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 35 页 共 54 页


6 银行存款 和 结算备付 金合计 3,087,319.95 1.25 7 其他各项资 产 8,862,377.83 3.58 8 合计 247,535,460.88 100.00


7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合


金额单位 :人民币 元 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 9,331,572.00 3.80 B 采矿业 8,572,792.00 3.49 C 制造业 110,160,338.73 44.90 D 电力、 热力、 燃气 及水生产 和供 应业 - - E 建筑业 2,906,019.00 1.18 F 批发和零售 业 13,488,050.45 5.50 G 交通运输、 仓储和邮 政业 18,132,625.76 7.39 H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输 、 软件和 信息技术 服务 业 6,362,636.00 2.59 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 4,599,655.40 1.87 M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 5,764,500.00 2.35 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 5,655,435.14 2.30 Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 184,973,624.48 75.39


7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值 比例(%) 1 600352 浙江龙盛 736,200 11,889,630.00 4.85 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 36 页 共 54 页


2 601118 海南橡胶 1,519,800 9,331,572.00 3.80 3 000905 厦门港务 1,219,520 9,134,204.80 3.72 4 600153 建发股份 1,672,301 9,114,040.45 3.71 5 002475 立讯精密 228,998 7,506,554.44 3.06 6 000060 中金岭南 1,020,200 6,937,360.00 2.83 7 002292 奥飞动漫 182,800 6,708,760.00 2.73 8 002594 比亚迪 139,203 6,610,750.47 2.69 9 300359 全通教育 89,200 6,362,636.00 2.59 10 600104 上汽集团 398,572 6,098,151.60 2.49 11 601231 环旭电子 190,000 5,859,600.00 2.39 12 600832 东方明珠 525,000 5,764,500.00 2.35 13 600661 新南洋 213,091 5,655,435.14 2.30 14 002465 海格通信 337,000 5,368,410.00 2.19 15 600118 中国卫星 286,100 5,287,128.00 2.15 16 600893 航空动力 199,267 5,135,110.59 2.09 17 000768 中航飞机 476,300 5,015,439.00 2.04 18 600372 中航电子 214,003 4,851,448.01 1.98 19 000625 长安汽车 392,932 4,836,992.92 1.97 20 000581 威孚高科 177,700 4,792,569.00 1.95 21 000400 许继电气 236,722 4,746,276.10 1.93 22 600897 厦门空港 318,573 4,638,422.88 1.89 23 002400 省广股份 187,130 4,599,655.40 1.87 24 002450 康得新 202,043 4,596,478.25 1.87 25 603699 纽威股份 231,456 4,506,448.32 1.84 26 600196 复星医药 221,226 4,466,552.94 1.82 27 600497 驰宏锌锗 478,200 4,404,222.00 1.79 28 600755 厦门国贸 900,600 4,367,910.00 1.78 29 601018 宁波港 1,920,704 4,359,998.08 1.78 30 600028 中国石化 791,000 4,168,570.00 1.70 31 002008 大族激光 234,699 4,069,680.66 1.66 32 002524 光正集团 380,000 2,416,800.00 0.98 33 002030 达安基因 26,804 521,337.80 0.21 34 601117 中国化学 93,900 489,219.00 0.20 35 000908 天一科技 29,081 355,660.63 0.14 36 002727 一心堂 500 6,100.00 0.00


中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 37 页 共 54 页


7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动 7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净值 比例(%) 1 000671 阳光城 15,830,257.31 12.77 2 002594 比亚迪 15,244,753.42 12.30 3 600261 阳光照明 15,085,433.71 12.17 4 000061 农产品 14,446,176.71 11.65 5 000592 平潭发展 14,275,500.07 11.52 6 600559 老白干酒 12,289,078.04 9.91 7 600352 浙江龙盛 11,288,554.60 9.11 8 600755 厦门国贸 10,811,397.09 8.72 9 300170 汉得信 息 10,684,321.56 8.62 10 000002 万科 A 10,486,728.20 8.46 11 600340 华夏幸福 10,293,636.99 8.30 12 300323 华灿光电 9,980,915.42 8.05 13 000049 德赛电池 9,899,161.98 7.99 14 600536 中国软件 9,862,837.18 7.96 15 300059 东方财富 9,577,986.79 7.73 16 000581 威孚高科 9,253,750.70 7.47 17 000905 厦门港务 9,168,058.87 7.40 18 000977 浪潮信息 9,115,716.84 7.35 19 300287 飞利信 9,081,126.52 7.33 20 600153 建发股份 9,065,892.80 7.31 21 601118 海南橡胶 8,995,737.95 7.26 22 002353 杰瑞股份 8,824,678.17 7.12 23 002396 星网锐捷 8,758,621.52 7.07 24 600661 新南洋 8,170,644.80 6.59 25 002635 安洁科技 8,032,808.20 6.48 26 600999 招商证券 8,029,330.00 6.48 27 601377 兴业证券 8,016,998.30 6.47 28 600600 青岛啤酒 7,969,792.89 6.43 29 300101 振芯科技 7,900,957.97 6.37 30 002368 太极股份 7,892,492.65 6.37 31 002157 正邦科技 7,834,072.80 6.32 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 38 页 共 54 页


32 000703 恒逸石化 7,501,864.06 6.05 33 002030 达安基因 7,499,589.37 6.05 34 300359 全通教育 7,482,394.43 6.04 35 601998 中信银行 7,449,383.40 6.01 36 600118 中国卫星 7,264,828.03 5.86 37 002041 登海种业 7,260,538.83 5.86 38 002094 青岛金王 7,240,835.20 5.84 39 000908 天一科技 7,204,906.46 5.81 40 002060 粤水电 7,204,329.33 5.81 41 000060 中金岭南 6,978,305.62 5.63 42 600571 信雅达 6,946,986.51 5.60 43 600158 中体产业 6,930,752.14 5.59 44 600545 新疆城建 6,881,052.00 5.55 45 002302 西部建设 6,700,053.55 5.41 46 002292 奥飞动漫 6,588,256.00 5.32 47 002475 立讯精密 6,584,590.05 5.31 48 002299 圣农发展 6,165,928.10 4.97 49 600794 保税科技 6,067,864.50 4.90 50 600804 鹏博士 5,904,931.50 4.76 51 600104 上汽集团 5,816,042.08 4.69 52 000400 许继电气 5,801,494.27 4.68 53 601933 永辉超市 5,761,392.63 4.65 54 601231 环旭电子 5,707,374.10 4.60 55 600526 菲达环保 5,592,953.01 4.51 56 600832 东方明珠 5,560,085.95 4.49 57 002202 金风科技 5,552,871.41 4.48 58 002241 歌尔声学 5,515,627.09 4.45 59 600330 天通股份 5,511,910.95 4.45 60 002229 鸿博股份 5,510,659.80 4.45 61 002008 大族激光 5,504,761.00 4.44 62 300133 华策影视 5,369,414.85 4.33 63 300295 三六五网 5,345,656.04 4.31 64 002227 奥特迅 5,307,952.04 4.28 65 002261 拓维信息 5,256,419.23 4.24 66 300113 顺网科技 5,128,093.27 4.14 67 002375 亚厦股份 5,117,180.78 4.13 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 39 页 共 54 页


68 600587 新华医疗 5,059,532.54 4.08 69 600718 东软集团 5,029,022.15 4.06 70 002235 安妮股份 5,026,076.00 4.05 71 002465 海格通信 4,944,801.20 3.99 72 300056 三维丝 4,916,447.82 3.97 73 600388 龙净环保 4,914,206.93 3.96 74 000823 超声电子 4,913,312.01 3.96 75 000877 天山股份 4,879,200.48 3.94 76 000895 双汇发展 4,827,021.25 3.89 77 601633 长城汽车 4,797,542.18 3.87 78 300332 天壕节能 4,791,452.94 3.87 79 002223 鱼跃医疗 4,784,328.02 3.86 80 600729 重庆百货 4,715,198.00 3.80 81 002714 牧原股份 4,687,121.38 3.78 82 600879 航天电子 4,684,605.54 3.78 83 600893 航空动力 4,684,536.27 3.78 84 603699 纽威股份 4,637,994.16 3.74 85 601299 中国北车 4,614,353.00 3.72 86 000783 长江证券 4,596,491.00 3.71 87 600497 驰宏锌锗 4,573,081.86 3.69 88 600897 厦门空港 4,572,298.81 3.69 89 002400 省广股份 4,551,437.20 3.67 90 600372 中航电子 4,546,087.73 3.67 91 000768 中航飞机 4,532,767.74 3.66 92 002450 康得 新 4,465,431.42 3.60 93 002456 欧菲光 4,456,243.43 3.60 94 601018 宁波港 4,380,304.08 3.53 95 600196 复星医药 4,371,255.73 3.53 96 300251 光线传媒 4,350,760.00 3.51 97 600633 浙报传媒 4,314,447.95 3.48 98 600425 青松建化 4,255,915.62 3.43 99 600406 国电南瑞 4,188,374.69 3.38 100 600028 中国石化 4,140,913.77 3.34 101 002148 北纬通信 4,120,736.90 3.32 102 000961 中南建设 3,943,251.31 3.18 103 000516 开元投资 3,915,948.00 3.16 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 40 页 共 54 页


104 300002 神州泰岳 3,912,680.33 3.16 105 600887 伊利股份 3,837,989.00 3.10 106 000625 长安汽车 3,836,376.85 3.10 107 601601 中国太保 3,806,662.78 3.07 108 300182 捷成股份 3,806,016.88 3.07 109 300104 乐视网 3,781,460.70 3.05 110 002482 广田股份 3,730,000.05 3.01 111 601166 兴业银行 3,677,612.60 2.97 112 002146 荣盛发展 3,676,751.98 2.97 113 002477 雏鹰农牧 3,669,549.77 2.96 114 603000 人民网 3,667,910.10 2.96 115 600535 天士力 3,666,334.95 2.96 116 601992 金隅股份 3,646,155.93 2.94 117 000401 冀东水泥 3,641,290.00 2.94 118 002502 骅威股份 3,615,871.00 2.92 119 600783 鲁信创投 3,603,984.88 2.91 120 000709 河北钢铁 3,557,321.00 2.87 121 000963 华东医药 3,433,630.26 2.77 122 600323 瀚蓝环境 3,366,241.54 2.72 123 600422 昆明制药 3,306,860.94 2.67 124 600011 华能国际 3,265,372.00 2.63 125 000712 锦龙股份 3,153,104.32 2.54 126 600366 宁波韵升 3,118,145.07 2.52 127 300026 红日药业 3,097,080.50 2.50 128 002672 东江环保 3,082,971.76 2.49 129 600335 国机汽车 3,000,272.41 2.42 130 300271 华宇软件 2,945,565.67 2.38 131 600175 美都控股 2,922,791.00 2.36 132 000333 美的集团 2,895,953.48 2.34 133 002004 华邦颖泰 2,889,020.00 2.33 134 600176 中国玻纤 2,733,872.83 2.21 135 300205 天喻信息 2,719,250.18 2.19 136 600271 航天信息 2,717,619.00 2.19 137 300077 国民技术 2,717,132.61 2.19 138 002268 卫士通 2,715,284.46 2.19 139 002570 贝因美 2,712,600.00 2.19 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 41 页 共 54 页


140 002081 金螳螂 2,706,126.58 2.18 141 002005 德豪润达 2,616,797.95 2.11 142 002018 华星化工 2,610,061.00 2.11 143 600825 新华传媒 2,579,466.70 2.08 144 000901 航天科技 2,571,717.90 2.07 145 600343 航天动力 2,568,668.20 2.07 146 600855 航天长峰 2,540,730.51 2.05 147 002649 博彦科技 2,495,422.82 2.01 注:本报告期内,累计买 入股票金额是以 股票成交金 额(成交单价乘以成交数 量)列示的,不 考 虑相关交易 费用。 7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例(%) 1 300287 飞利信 15,149,536.57 12.22 2 000061 农产品 14,773,921.12 11.92 3 600261 阳光照明 14,602,769.60 11.78 4 000592 平潭发展 14,415,788.60 11.63 5 000671 阳光城 13,993,973.72 11.29 6 300170 汉得信息 11,825,258.12 9.54 7 300323 华灿光电 11,795,337.63 9.52 8 600559 老白干酒 11,741,262.36 9.47 9 000002 万科 A 10,786,074.09 8.70 10 600340 华夏幸福 10,230,674.05 8.25 11 601933 永辉超市 9,952,909.60 8.03 12 000049 德赛电池 9,563,469.55 7.72 13 600536 中国软件 9,456,127.90 7.63 14 300059 东方财富 9,299,516.10 7.50 15 002396 星网锐捷 9,070,565.98 7.32 16 002241 歌尔声学 8,355,738.09 6.74 17 000977 浪潮信息 8,252,159.19 6.66 18 002353 杰瑞股份 8,192,405.61 6.61 19 600545 新疆城建 8,165,188.12 6.59 20 600600 青岛啤酒 8,144,677.59 6.57 21 002594 比亚迪 8,017,038.61 6.47 22 300101 振芯科技 7,982,871.42 6.44 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 42 页 共 54 页


23 600999 招商证券 7,772,363.18 6.27 24 601377 兴业证券 7,672,356.37 6.19 25 002157 正邦科技 7,604,489.00 6.13 26 300295 三六五网 7,603,949.33 6.13 27 601998 中信银行 7,578,279.15 6.11 28 002094 青岛金王 7,564,025.12 6.10 29 002368 太极股份 7,553,111.07 6.09 30 002635 安洁科技 7,493,309.14 6.05 31 002041 登海种业 7,266,519.55 5.86 32 002060 粤水电 7,132,217.13 5.75 33 002030 达安基因 7,069,672.90 5.70 34 000908 天一科技 7,066,803.69 5.70 35 000963 华东医药 6,844,192.69 5.52 36 000703 恒逸石化 6,810,121.04 5.49 37 600571 信雅达 6,745,363.38 5.44 38 002302 西部建设 6,646,181.98 5.36 39 600158 中体产业 6,534,248.96 5.27 40 000709 河北钢铁 6,452,603.00 5.21 41 002261 拓维信息 6,439,900.03 5.20 42 600109 国金证券 6,358,408.94 5.13 43 600755 厦门国贸 6,216,257.60 5.02 44 002229 鸿博股份 6,079,106.63 4.90 45 000581 威孚高科 5,871,424.14 4.74 46 600794 保税科技 5,638,574.42 4.55 47 600330 天通股份 5,637,664.80 4.55 48 600526 菲达环保 5,568,764.84 4.49 49 002299 圣农发展 5,546,590.91 4.47 50 600118 中国卫星 5,429,555.01 4.38 51 600804 鹏博士 5,422,984.15 4.38 52 002227 奥特迅 5,293,396.30 4.27 53 000625 长安汽车 5,235,526.17 4.22 54 300113 顺网科技 5,204,789.67 4.20 55 600832 东方明珠 5,185,916.03 4.18 56 600425 青松建化 5,132,387.78 4.14 57 000877 天山股份 5,126,376.90 4.14 58 002202 金风科技 5,044,477.72 4.07 59 002235 安妮股份 5,033,681.18 4.06 60 600587 新华医疗 4,952,254.88 4.00 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 43 页 共 54 页


61 300056 三维丝 4,909,670.99 3.96 62 002375 亚厦股份 4,798,668.28 3.87 63 600388 龙净环保 4,761,524.17 3.84 64 000823 超声电子 4,715,155.67 3.80 65 300332 天壕节能 4,713,234.20 3.80 66 600150 中国船舶 4,703,284.56 3.79 67 600633 浙报传媒 4,692,430.36 3.79 68 300359 全通教育 4,594,766.54 3.71 69 600661 新南洋 4,591,812.49 3.70 70 600208 新湖中宝 4,589,032.32 3.70 71 300251 光线传媒 4,584,564.36 3.70 72 600729 重庆百货 4,549,863.90 3.67 73 002714 牧原股份 4,546,587.40 3.67 74 600879 航天电子 4,528,690.40 3.65 75 000895 双汇发展 4,513,097.73 3.64 76 002223 鱼跃医疗 4,504,325.22 3.63 77 600718 东软集团 4,496,945.13 3.63 78 601299 中国北车 4,430,808.00 3.57 79 000783 长江证券 4,403,515.78 3.55 80 002456 欧菲光 4,174,510.94 3.37 81 002148 北纬通信 4,157,262.54 3.35 82 600062 华润双鹤 4,059,281.76 3.27 83 601992 金隅股份 4,049,568.28 3.27 84 601633 长城汽车 4,015,528.48 3.24 85 300182 捷成股份 4,002,413.72 3.23 86 600887 伊利股份 3,958,839.49 3.19 87 600585 海螺水泥 3,885,049.90 3.13 88 600335 国机汽车 3,875,501.18 3.13 89 601166 兴业银行 3,841,442.00 3.10 90 600406 国电南瑞 3,764,696.07 3.04 91 002415 海康威视 3,742,624.45 3.02 92 002482 广田股份 3,711,408.80 2.99 93 300104 乐视网 3,653,113.65 2.95 94 601601 中国太保 3,652,099.54 2.95 95 300133 华策影视 3,586,987.00 2.89 96 300002 神州泰岳 3,532,113.19 2.85 97 000516 开元投资 3,531,328.96 2.85 98 000401 冀东水泥 3,521,971.62 2.84 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 44 页 共 54 页


99 002477 雏鹰农牧 3,429,316.07 2.77 100 600783 鲁信创投 3,419,152.77 2.76 101 000712 锦龙股份 3,355,062.00 2.71 102 000961 中南建设 3,339,449.71 2.69 103 600535 天士力 3,333,374.86 2.69 104 300303 聚飞光电 3,286,625.70 2.65 105 603000 人民网 3,254,334.10 2.63 106 000333 美的集团 3,253,712.20 2.62 107 002146 荣盛发展 3,252,818.00 2.62 108 600011 华能国际 3,244,500.16 2.62 109 600323 瀚蓝环境 3,241,138.96 2.61 110 002502 骅威股份 3,215,236.78 2.59 111 002108 沧州明珠 3,115,978.86 2.51 112 600366 宁波韵升 3,085,597.00 2.49 113 300026 红日药业 3,045,631.10 2.46 114 002570 贝因美 2,961,226.79 2.39 115 002649 博彦科技 2,917,121.86 2.35 116 002004 华邦颖泰 2,867,656.00 2.31 117 600420 现代制药 2,858,944.52 2.31 118 000851 高鸿股份 2,857,451.04 2.31 119 300271 华宇软件 2,843,105.00 2.29 120 002018 华星化工 2,835,118.51 2.29 121 002005 德豪润达 2,802,900.00 2.26 122 600422 昆明制药 2,793,840.00 2.25 123 002019 鑫富药业 2,781,799.50 2.24 124 002672 东江环保 2,767,450.99 2.23 125 300205 天喻信息 2,717,439.25 2.19 126 600175 美都控股 2,706,771.00 2.18 127 600880 博瑞传播 2,697,274.00 2.18 128 600825 新华传媒 2,687,601.10 2.17 129 300077 国民技术 2,668,171.00 2.15 130 600176 中国玻纤 2,650,123.30 2.14 131 000901 航天科技 2,635,340.00 2.13 132 600292 中电远达 2,625,982.89 2.12 133 600703 三安光电 2,611,825.81 2.11 134 600271 航天信息 2,595,916.00 2.09 135 002268 卫士通 2,536,418.80 2.05 136 600855 航天长峰 2,528,214.55 2.04 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 45 页 共 54 页


137 600343 航天动力 2,525,274.00 2.04 138 600309 万华化学 2,514,372.36 2.03 139 601607 上海医药 2,498,656.19 2.02 140 600584 长电科技 2,496,226.36 2.01 注:本报告期内,累计卖 出股票金额是以 股票成交金 额(成交单价乘以成交数 量)列示的,不 考 虑相关交易 费用。 7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出 股 票的收入总 额 单位:人民 币元 买入股票成 本(成交 )总额 921,146,671.34 卖出股票收 入(成交 )总额 830,810,222.26 注:本报告 期内,买 入股票成 本总额和 卖出股票 收入 总额都是以 股票成交 金额(成 交单价乘 以成 交数量)列 示的,不 考虑相关 交易费用 。 7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合 金额单位: 人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 7,882,364.00 3.21 2 央行票据 - - 3 金融债券 13,409,303.00 5.47 其中:政策 性金融债 13,409,303.00 5.47 4 企业债券 15,134,124.64 6.17 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 14,186,346.98 5.78 8 其他 - - 9 合计 50,612,138.62 20.63


7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值 比例(%) 1 090311 09 进出 11 100,000 9,971,000.00 4.06 2 019314 13 国债 14 78,800 7,882,364.00 3.21 3 122009 08 新湖债 55,680 5,620,896.00 2.29 4 122023 09 万业债 50,550 5,065,110.00 2.06 5 113003 重工转债 44,060 5,003,453.60 2.04


中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 46 页 共 54 页


7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细 注:本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。 7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 注:本基金 本报告期 末未持有 贵金属。 7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细 注:本基金 本报告期 末未持有 权证。 7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 注:本基金 本报告期 末未持有 股指期货 合约。 7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 根据基金合 同规定, 本基金不 参与股指 期货交易 。 7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 7.11.1 本期 国债期货投资 政策 根据基金合 同规定, 本基金不 参与国债 期货交易 。 7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明 细 注:本基金 本报告期 末未持有 国债期货 合约。 7.11.3 本期 国债期货投资 评价 根据基金合 同规定, 本基金不 参与国债 期货交易 。 7.12 投资 组合报告附注 7.12.1


报告期内本基金投资的前 十名证券的发行主 体没有被 监管部门立案调查或在本 报告编制日前 一年内受到 公开谴责 、处罚的 情况。 7.12.2


报告期内本 基金投资 的前十名 股票中没 有在基金 合同 规定备选股 票库之外 的股票。 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 47 页 共 54 页


7.12.3 期末 其他各项资产 构成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 181,581.88 2 应收证券清 算款 7,342,290.64 3 应收股利 - 4 应收利息 1,216,454.65 5 应收申购款 122,050.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,862,377.83


7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产 净值 比例(%) 1 113003 重工转债 5,003,453.60 2.04 2 113001 中行转债 4,840,114.50 1.97 3 128003 华天转债 4,342,778.88 1.77


7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 注:本基金 本报告期 末前十名 股票中不 存在流通 受限 情况。 7.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 本基金由于 四舍五入 的原因, 分项之和 与合计项 之间 可能存在尾 差。 §8 基 金 份额 持有 人信 息 8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位: 份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 12,745 18,735.16 64,763,968.19 27.12% 174,015,694.92 72.88% 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 48 页 共 54 页





8.2 期末 基金管理人 的 从业人员持 有本基金的 情况 项目 持有份额总 数(份) 占基金总份 额比例 基金管理人 所有从业 人员 持有本基金 68,485.22 0.0287%


8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况 项目 持有基金份 额总量的 数量区间 (万份 ) 本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部 门负责人 持 有本开放 式基金 0~10 本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0


§9 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 基金合同生 效日( 2008 年12 月3 日 )基金份 额总 额 746,402,589.05 本报告期期 初基金份 额总 额 106,730,095.53 本报告期基 金总申购 份额 3,824,181,200.59 减: 本报告期 基金总赎 回份额 3,692,131,633.01 本报告期基 金拆分变 动份额( 份额减少 以"-" 填 列) - 本报告期期 末基金份 额总额 238,779,663.11


§10 重 大 事件 揭示 10.1 基金 份额持有人大 会决议 本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。








10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动 本报告期内, 本 基金管理 人免去朱 冰峰先 生督察长 职 务; 聘请副总经 理宋宇先 生兼任代 理督 察长职务。 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 49 页 共 54 页


本报告期内 ,本基金 基金经理 由陈忠先 生、王巍 先生 变更为邱红 丽女士。 本报告期内 ,托管人 的专门基 金托管部 门未发生 重大 的人事变动 。





10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼 本报告期内 无涉及本 基金管理 人、基金 财产、基 金托 管业务的诉 讼事项。





10.4 基金 投资策略的改 变 本报告期内 本基金的 投资策略 未有重大 变化。





10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况 为 本基金审 计的会计 师事务 所为江苏 公证天业 会计师事 务所(特 殊普通合 伙) , 本报告期 内 本基金未改 聘为其审 计的会计 师事务所 。





10.6 管理 人、托管人及 其 高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况 本报告期内 本基金管 理人、托 管机构及 其高级管 理人 员未受监管 部门稽查 或处罚。





10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况


10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河 证券 2 419,690,061.67 23.96% 382,086.61 24.38% - 招商 证券 1 163,980,414.25 9.36% 149,288.50 9.53% - 光大 证券 1 156,629,048.94 8.94% 142,595.35 9.10% - 华宝 证券 1 151,598,155.74 8.65% 138,014.92 8.81% - 川财 证券 1 139,845,672.69 7.98% 99,346.44 6.34% - 兴业 证券 1 130,285,280.80 7.44% 118,610.82 7.57% - 国联 证券 1 111,913,012.04 6.39% 101,885.22 6.50% - 民生 证券 2 97,217,662.06 5.55% 88,507.08 5.65% - 中信 建投 1 93,587,324.62 5.34% 85,201.59 5.44% - 国金 证券 1 84,417,211.81 4.82% 76,854.16 4.90% - 国信 证券 1 74,023,563.22 4.23% 67,391.12 4.30% - 长江 证券 1 60,846,071.13 3.47% 55,394.33 3.54% - 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 50 页 共 54 页


国泰 君安 1 36,146,016.21 2.06% 32,907.33 2.10% - 宏源 证券 1 24,308,189.84 1.39% 22,130.15 1.41% - 中信 证券 2 7,367,838.58 0.42% 6,707.64 0.43% - 平安 证券 1 - - - - - 方正 证券 1 - - - - - 齐鲁 证券 1 - - - - - 华创 证券 1 - - - - - 东兴 证券 1 - - - - - 海通 证券 1 - - - - - 安信 证券 1 - - - - - 注 1 :本基金以券 商研究 服务质量作为交 易单元的选 择标准,具体评分指标分 为研究支持和服 务 支持,研究支持包括券商 研究报告质量、 投资建议、 委托课题、业务培训、数 据提供等;服务 支 持包括券商组织上门路演 、应我方委托完 成的课题研 究或专项培训等。根据我 公司及基金法律 文 件中对券商交易单元的选 择标准,并参照 我公司券商 研究服务质量评分标准, 确定拟租用交易 单 元的所属券商名单;由我 公司相关部门分 别与券商对 应部门进行商务谈判,草 拟证券交易单元 租 用协议并汇 总修改意 见完成协 议初稿; 报监察稽 核部 审核后确定 租用交易 单元。


注2 :本报告 期内 没 有新增交 易单元; 退租了中 航证 券的上海交 易单元。


注 3 :上述佣金按时常佣 金率计算,已扣 除由中国证 券登记结算有限责任公司 收取,并由券商 承 担的证券结 算风险基 金后的净 额列示。 注4 :以上数 据由于 四舍五入 的原因, 分项之和 与合 计项之间可 能存在尾 差。 10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交 易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 银河 证券 - - - - - - 招商 证券 - - - - - - 光大 证券 - - - - - - 华宝 证券 1,030,846.50 2.20% - - - - 川财 证券 4,106,576.89 8.75% - - - - 兴业 证券 3,267,763.10 6.97% 6,300,000.00 51.64% - - 国联 证券 9,254,037.65 19.73% 5,900,000.00 48.36% - - 民生 证券 674,464.60 1.44% - - - - 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 51 页 共 54 页


中信 建投 11,400,320.10 24.30% - - - - 国金 证券 6,498,350.60 13.85% - - - - 国信 证券 3,102,664.27 6.61% - - - - 长江 证券 5,064,364.24 10.80% - - - - 国泰 君安 2,511,570.20 5.35% - - - - 宏源 证券 - - - - - - 中信 证券 - - - - - - 平安 证券 - - - - - - 方正 证券 - - - - - - 齐鲁 证券 - - - - - - 华创 证券 - - - - - - 东兴 证券 - - - - - - 海通 证券 - - - - - - 安信 证券 - - - - - -


10.8 其他 重大事件 序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期 1 中海蓝筹灵活配 置混合型证券投 资基金更新 招募说明 书 (2014 年 第1 号) 中海基金网 站 2014 年 1 月16 日 2 中海蓝筹灵活配 置混合型证券投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 (2014 年第1 号) 中国证券报、 上海证 券报、证券 日报 2014 年 1 月16 日 3 中海蓝筹灵活配 置混合型证券投 资基金2013 年第4 季 度报告 中国证券报、 上海证 券报、证券 日报 2014 年 1 月21 日 4 中海基金管理有 限公司关于开展 官网直销 e 通宝定投 费率优 惠活 动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券 日报 2014 年 2 月26 日 5 中海基金管理有 限公司关于旗下 基金新增北京恒 天明泽基金销售 有限公司为销售 机构并开通基金 转换及定期 定额投资 业务的公 告 中国证券报、 上海证 券报、证券 日报 2014 年 3 月5 日 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 52 页 共 54 页


6 中海蓝筹灵活配 置混合型证券投 资基金分红 公告 中国证券报、 上海证 券报、证券 日报 2014 年 3 月5 日 7 中海基金管理有 限公司关于旗下 基金新增深圳市 新兰德证券投资 咨询有限公司为 销售机构并开通 基金转换及定 期 定额投资业务的 公告 中国证券报、 上海证 券报、证券 日报 2014 年 3 月10 日 8 中海基金管理有 限公司关于旗下 基金参与光大证 券股份有限公司 手机客户端申购 费率优惠活动的 公告 中国证券报、 上海证 券报、证券 日报 2014 年 3 月12 日 9 中海基金管理有 限公司关于开通 工商银行卡 网上直销 业务的公 告 中国证券报、 上海证 券报、证券 日报 2014 年 3 月18 日 10 中海蓝筹灵活配 置混合型证券投 资基金基金 经理变更 公告 中国证券报、 上海证 券报、证券 日报 2014 年 3 月20 日 11 中海基金管理有 限公司关于开展 官网直销基 金转 换补差费率优惠 活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券 日报 2014 年 3 月28 日 12 中海蓝筹灵活配 置混合型证券投 资基金2013 年年度报 告(正文 ) 中海基金网 站 2014 年 3 月29 日 13 中海蓝筹灵活配 置混合型证券投 资基金2013 年年度报 告(摘要 ) 中国证券报、 上海证 券报、证券 日报 2014 年 3 月29 日 14 中海基金管理有 限公司关于旗下 部分基金参与华 夏银行股份有限 公司基金申购费 率优惠活动的公 告 中国证券报、 上海证 券报、证券 日报 2014 年 4 月16 日 15 中海蓝筹灵活配 置混合型证券投 资基金2014 年第1 季 度报告 中国证券报、 上海证 券报、证券 日报 2014 年 4 月19 日 16 中海基金管理有 限公司关于旗下 中国证券报、 上海证 2014 年 4 月22 日 中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 53 页 共 54 页


基金参与上海天 天基金销售有限 公司申购费 率优惠活 动的公告 券报、证券 日报 17 中海基金管理有 限公司关于子公 司中海恒信资产 管理(上海)有 限公司办公 地址变更 的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券 日报 2014 年 4 月30 日 18 中海蓝筹灵活配 置混合型证券投 资基金基金 经理变更 公告 中国证券报、 上海证 券报、证券 日报 2014 年 4 月30 日 19 中海基金管理有 限公司高级管理 人员变更公 告 中国证券报、 上海证 券报、证券 日报 2014 年 5 月10 日 20 中海基金管理有 限公司高级管理 人员变更公 告 中国证券报、 上海证 券报、证券 日报 2014 年 5 月24 日 21 中海基金管理有 限公司关于从业 人员在子公司兼 任职务及领薪情 况的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券 日报 2014 年 6 月14 日 22 中海基金管理有 限公司关于旗下 基金新增浙江同 花顺基金销售有 限公司为销售机 构并开通基金转 换及定期定 额投资业 务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券 日报 2014 年 6 月20 日 23 中海基金 管理有 限公司关于旗下 基金继续参与中 国工商银行个人 电子银行基金申 购费率优惠活动 的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券 日报 2014 年 6 月20 日 24 中海基金管理有 限公司关于旗下 部分基金参与华 夏银行股份有限 公司手机银行基 金申购费率优惠 活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券 日报 2014 年 6 月26 日 25 中海基金管理有 限公司关于北京 分公司营业 场所地址 变更的公 告 中国证券报、 上海证 券报、证券 日报 2014 年 6 月27 日


中海 蓝筹 混合 2014 年半 年度 报告 第 54 页 共 54 页


§11 备 查 文件 目录 11.1 备查 文件目录 1 、 中国证 监会批准 募集中海 蓝筹灵活 配置混合 型证 券投资基 金 的文件 2 、 中海蓝 筹灵活配 置混合型 证券投资 基金基金 合同 3 、 中海蓝 筹灵活配 置混合型 证券投资 基金托管 协议 4 、 中海蓝 筹灵活配 置混合型 证券投资 基金财务 报表 及报表附注 5 、 报告期 内在指定 报刊上披 露的各项 公告 11.2 存放 地点 上海市浦东 新区银城 中路 68 号2905-2908 室及 30 层 11.3 查阅 方式 投资者对本 报告书如 有疑问, 可咨询本 基金管理 人中 海基金管理 有限公司 。 咨询电话:(021)38789788 或400-888-9788 公司网址:http://www.zhfund.com 中海基金管理有限公司 2014 年8 月27 日