中 海能源 策略 混合型 证券 投资基 金
2014 年半 年度报 告 摘要
2014 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 中海 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2014 年 8 月 27 日
中海 能源 策略 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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§1 重要 提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司( 以下简称 “ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2014 年 8 月 20 日复 核了本报 告中的财 务指标、 净值 表现、利润 分配情况 、财务会 计报告、 投资
组合报告等 内容，保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文 ，投资者 欲了 解详细内容 ，应阅读 半年度报 告正文。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2014 年1 月1 日起至 6 月 30 日止。 中海 能源 策略 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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§2 基金 简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 中海能源策 略混合
基金主代码 398021
交易代码 398021
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2007 年3 月13 日
基金管理人 中海基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 4,891,430,388.45 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标 在世 界能源短 缺和中国 经济增长 模式向节 约型转变 的
背景 下，以能 源为投资 主题，重 点关注具 备能源竞 争
优势 的行 业和 企业，精 选个股， 并结合积 极的权重 配
置，谋求基 金资产的 长期稳定 增值。
投资策略 1、 一级 资产配置 ： 本 基金根据 股票和债 券估值的 相对
吸引力模型(ASSVM ， A Share Stocks Valuation
Model) ，依 据宏观 经济分析 和股票 债券估 值比较进 行
一 级资产配 置。ASSVM 模型 通过对 股票市 场和债券 市
场相 对估值判 断，决定 股票和债 券仓位配 置。投资 决
策委 员会作为 本基金管 理人投资 的最高决 策机构和 监
督执行机构 ，决定本 基金的一 级资产配 置。
2、 股票投资： 本 基金围绕 能源主题。 首先， 根据 摩根
斯坦 利和标准 普尔公司 联合发布 的全球行 业四级分 类
标准(GICS)，对 A 股所有 行业进行 了重新划 分。 将 A
股 所 有 行 业 划 分 为 能 源 供 给 型 行 业 和 能 源 消 耗 型 行
业； 然后，将 能源供给 型行业细 分为能源 生产行业 和
能源 设备与服 务行业， 将能源消 耗型行业 细分为低 耗
能行 业和高耗 能行业（ 能源下游 需求各行 业能耗相 对
高低 的界定， 主要来源 于国家统 计局和国 家发改委 的
相关文件） 。
本基 金股票资 产的行业 配置主要 依据中海 能源竞争 优
势评 估体系。 本基金依 托中海油 在能源研 究方面的 独
特优 势，收集 整理外部 能源专家 和其他研 究机构的 研
究成 果，综合 考虑全球 地缘政治 、军事、 经济、气 象
等多方面因 素， 结合本 公司内部 能源研究 小组的研 究，
对未 来能源价 格的趋势 进行预测 。在此基 础上，行 业中海 能源 策略 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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研究 小组根据 经济增长 和能源约 束的动态 发展关系 ，
结合 未来能源 价格趋势 的预测， 从能源策 略的角度 ，
确定 能源主题 类行业（ 包括能源 供给型行 业、高耗 能
行业 中单位能 耗产出比 具有竞争 优势的企 业和低耗 能
行业 ）在组合 中的权重 。在能源 价格趋势 向上时， 提
高能 源生产行 业、能源 设备与服 务行业的 权重配置 。
当能 源价格趋 势向下时 ，加大高 耗能行业 中单位能 耗
产出比具有 竞争优势 的企业的 权重配置 。
同时 本基金还 将动态调 整行业的 配置权重 ，规避能 源
价格波动引 起 的风险 。
3、 债券 投资 ： 债券投 资以降低 组合总体 波动性从 而改
善组 合风险构 成为目的 ，在对利 率走势和 债券发行 人
基本面进行 分析的基 础上， 采取 积极主动 的投资策 略。
4、 权证 投资 ： 本基金 的权证投 资将以保 值为主要 投资
策略 ，以达到 控制正股 下跌风险 、实现保 值和锁定 收
益的 目的。同 时，发掘 潜在的套 利机会， 以达到增 值
目的。
本基 金持有的 权证，可 以是因上 市公司派 送而被动 持
有的 权证，也 可以是根 据权证投 资策略在 二级市场 上
主动购入的 权证。
业绩比较基 准 沪深 300 指 数 涨 跌 幅 ×6 5% ＋ 上 证 国 债 指 数 涨 跌 幅
×35%
风险收益特 征 本基 金属混 合 型证券投 资基金， 为证券投 资基金中 的
中高 风险品种 。本基金 长期平均 的风险和 预期收益 低
于股票型基 金，高于 债券型基 金、货币 市场基金 。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中海基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 王莉 赵会军
联系电话 021-38429808 010-66105799
电子邮箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电 话
400-888-9788 、 021-38789788 95588
传真 021-68419525 010-66105798
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网
网址
www.zhfund.com
基金半年度 报告备置 地点 上海市浦东 新区银城 中路 68 号 2905-2908 室及 30中海 能源 策略 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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层
§3 主要 财 务指 标和 基金 净值 表 现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额单 位：人民 币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2014 年 1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日)
本期已实现 收益 -151,016,847.24
本期利润 -210,451,149.06
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0418
本期基金份 额净值增 长率 -6.93%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2014 年 6 月30 日 )
期末可供分 配基金份 额利润 -0.4344
期末基金资 产净值 2,766,595,709.63
期末基金份 额净值 0.5656
注 1 ：以上所述基金业绩 指标不包括基金 份额持有人 认购或交易基金的各项费 用（例如，申 购、
赎回费等） ， 计入费用 后实际收 益水平要 低于所 列数 字。
注 2 ：本期已实现收益指 基金本期利息收 入、投资收 益、其他收入（不含公允 价值变动收益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净值增 长率及其与 同期业绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.54% 0.74% 0.39% 0.51% 2.15% 0.23%
过去三个月 -2.60% 0.77% 0.99% 0.57% -3.59% 0.20%
过去六个月 -6.93% 0.93% -3.93% 0.68% -3.00% 0.25%
过去一年 -0.81% 1.00% 0.30% 0.76% -1.11% 0.24%
过去三年 -34.71% 1.15% -15.85% 0.84% -18.86% 0.31%
自基金合同
生效日起至
今
-16.98% 1.48% 2.82% 1.22% -19.80% 0.26%
注1 ： “自基 金合同 生效起至 今 ”指2007 年 3 月13 日(基金合 同生效日) 至2014 年6 月 30 日。
注2 ： 本 基金的业 绩比较基 准为沪 深 300 指数*65%+上 证国债指数*35% ， 我们选 取市场认 同度很高
的沪深 300 指数、上 证国债指 数作为计 算业绩基 准指 数的基础指 数。本基 金投资股 票的比例 为中海 能源 策略 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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30%-95% ，在 一般市场 状况下， 本基金股 票投资 比例 会控制在 65% 左右， 债券投资 比例控制 在 35%
左右。 我们根 据本基金 在一般市 场状况下 的资产 配置 比例来确定 本基金业 绩基准指 数加权的 权重，
以使业绩比 较更加合 理。本基 金业绩基 准指数每 日按 照 65% 、35% 的比例对 基础指数 进行再平 衡，
然后 得到加 权后的业 绩基准指 数的时间 序列。
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基 金份 额累 计净 值增 长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准收
益率 变动的比较
§4 管理 人报 告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人及其 管理基金的 经验
基金管理人 自 2004 年 3 月 18 日成立以 来，始终 坚持 “ 诚实信用 、勤勉尽 责 ” 的原 则，严格
履行基金管理人的责任和 义务，依靠强大 的投研团队 、规范的业务管理模式、 严密科学的风险 管
理和内部控 制体系， 为广大基 金份额持 有人提供 规范 、专业的资 产管理服 务。截 至 2014 年 6 月
30 日，共管 理证券投 资基金 20 只。 中海 能源 策略 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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4.1.2 基金 经理（或基 金经理小组 ）及基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年 限 说明
任职日期 离任日期
许定晴
研究总
监、本基
金基金经
理
2011 年12 月
14 日
- 11
许 定 晴 女
士，苏州大
学金融学专
业硕士。曾
任国联证 券
股份有限公
司研究员。
2004 年3 月
进入本公司
工作，历任
分析师、高
级分析师、
基金经理助
理，现任研
究 总 监 。
2010 年3 月
至2012 年7
月任中海蓝
筹灵活配置
混合型证券
投资基金基
金 经 理 ，
2011 年 12
月至今任中
海能源策略
混合型证券
投资基金基
金经理。
王巍
本基金基
金经理
2013 年2 月8
日
2014 年 4 月30 日 14
王巍先生，
清华大学工
商管理专业
硕士。历任
北方证券有
限公司投资
经理
， Emperor
Investment
Management
Ltd.（安铂
瑞投资管理
公司）研究中海 能源 策略 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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员、组合经
理，海通证
券股份有限
公司高级投
资 经 理 。
2012 年4 月
进入本公司
工作，任职
于 投 研 中
心。2012 年
7 月至 2014
年 4 月任中
海蓝筹灵活
配置混合型
证券投资基
金 基 金 经
理。2013 年
2 月至 2014
年 4 月任中
海能源策略
混合型证券
投资基金基
金经理。
注1 ：上述任 职日期 、离任日 期根据本 基金管理 人对 外批露的任 免日期填 写。
注2 ：证券从 业的含 义遵从行 业协会《 证券从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规守 信 情况 的说 明
基 金管 理人 在报告 期内 严格 遵守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》及 其他 有关 法律法 规 、
《基金合同》的规定，勤 勉尽责地为基金 份额持有人 谋求利益，不存在损害基 金份额持有人利 益
的行为，不 存在违法 违规或未 履行基金 合同承诺 。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的专 项 说明
4.3.1 公平 交易制度的 执行情况
根据 《证 券投资基 金管理公 司公平交 易制度指 导意见 》 及公司 相关制度 ， 公司 从研究 、 投资、
交易、风险管理事后分析 等环节，对股票 、债券的一 级市场申购、二级市场交 易等投资管理活 动
的全程公平交易进行了明 确约定。公司通 过制定研究 、交易等相关制度，要求 公司各组合研究 成
果共享，投 资交易指 令统一下 达至交易 室,由交 易室 通过启用公 平交易模 块并具 体 执行相关 交易，
使公平交易制度中要求的 时间优先、价格 优先、比例 分配、综合平衡得以落实 ；同时，根据公 司中海 能源 策略 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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制度，通过系统禁止公司 组合之间（除指 数组合外） 的同日反向交易。对于发 生在银行间市场 的
债券买 卖交易及交易所市 场的大宗交易， 由公司风险 管理部对相关交易价格进 行事前审核，风 控
的事前介入 有效防范 了可能出 现的非公 平交易行 为。
本报告期，公司对不同组 合不同时间段的同 向交易价 差进行了溢价率样本的采 集，进行了相
关的假设检验，对于相关 溢价金额对组合 收益率的贡 献进行了重要性分析，并 针对交易占优次 数
进行了时间 序列分析 。多维度 的公平 交 易监控指 标使 公平交易事 后分析更 全面、有 效。
本报告期，公司根据制度 要求，对不同组合 不同时间 段的反向交易进行了统计 分析，对于出
现的公司制 度中规定 的异常交 易，均要 求相关当 事人 和审批人按 照公司制 度要求予 以留痕。
4.3.2 异常 交易行为的 专项说明
本报告期内，所有投资组 合参与的交易所公 开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量不存
在超过该证 券当日成 交量的 5% 的情况， 对于一级 市场 证券申购、 二级市场 证券交易 中出现的 可能
导致不公平交易和利益输 送的重大异常交 易情况，风 险管理部均根据制度规定 要求组合经理提 供
相关情况说 明予以留 痕。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略和 业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基金投 资策略和运 作分析
2014 年上半 年市场整 体呈现箱 体震荡格 局， 上证 综指 下跌 3.2%， 沪深 300 下跌7.08% ， 其中
创业板上涨 7.69% ， 体现出明显优势。 行业中，计算 机、通信、电子、休闲服 务、轻工制造表 现
突出，主要 得益于市 场对在线 教育、智 能汽车、 超级 电容、在线 旅游、去 IOE 等主 题的热捧 ，而
食品饮料、 建筑装饰 、非银金 融、农林 牧渔和采 掘则 表现落后。
4.4.2 报告 期内基金的 业绩表现
截至 2014 年6 月 30 日,本基金 份额净 值 0.5656 元( 累计净值 0.8756 元)。 报告期内 本基金净
值增长率为-6.93% ， 低于业绩 比较基准3.00 个 百分 点。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行业 走 势的 简要 展望
展望下半年，宏观经济企 稳的可能性非常大 ，新政府 很多改革措施的力度及进 度都超出了市
场预期。我们预计下半年 市场将面临较好 的政策环境 和流动性环境。一、政策 走向和意图均体 现
出政府统筹兼顾长短期经 济目标的思路， 方式从总量 调控转向定向调控，底线 思维明确；二、 基
于结构调整的需要，定向 宽松的政策必不 可少，融资 成本降低逐步显现，这将 有益于实体经济 的中海 能源 策略 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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发展以及流 动环境的改善 ；三、改革措施 的效果将逐 步体现，资本市场面临的 不仅仅是短期政 策
带来的机会 ，更是制 度变革带 来的长期 机会。国 企改 革、沪港通 、优先股 试点、蓝 筹股 ETF 等改
革措施都 将激活市场活力 。我们认为，从 中长期来看 ，制度红利释放的周期正 在启动，市场走 势
较为乐观。
基于以上的分析预期，本 基金下半年将采取 相对积极 的投资策略，努力寻找改 革中真正受益
的蓝筹股以 及转型中 能够拥有 核心优势 的成长股 ，与 资本市场共 襄盛举。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等事 项 的说 明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监 会相关规 定和基金合同关 于估值的 约定，对基金
所持有的投 资品种进 行估值。 本基金托 管人根据 法律 法规要求履 行估值及 净值计算 的复核责 任。
本基金管理人设有估值委 员会，公司分管运 营副总担 任估值委员会主任委员， 其他委员有风
险控制总监、监察稽核负 责人、基金会计 负责人、相 关基金经理等。估值委员 会负责组织制定 和
适时修订基金估值政策和 程序，指导和监 督整个估值 流程。估值委员会成员具 有多年的证券、 基
金从业经验，熟悉相关法 律法规，具备行 业研究、风 险管理、法律合规或基金 估值运作等方面 的
专业胜任能力。基金经理 作为公司估值委 员会的成员 ，不介入基金日常估值业 务，但 应参加估 值
委员会会议 ， 提出 基金估 值流程及 估值技术 中存在的 潜在问题 ， 参与估 值程序 和估值技 术的决策 。
本报告期内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责 任公司签 署服务协议，由其按约定 提供银行间同
业市场交易 的债券品 种的估值 数据。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情况 的 说明
根据法律法 规以及本 基金合同 的相关规 定，本基 金本 报告期内未 发生利润 分配。
§5 托管 人报 告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情况 声 明
本报告期内，本基金托管 人在对中海能源策 略混合型 证券投资基金 的托管过程 中，严格遵守
《证券投资基金法》及其 他法律法规和基 金合同的有 关规定，不存在任何损害 基金份额持有人 利
益的行为， 完全尽职 尽责地履 行了基金 托管人应 尽的 义务。 中海 能源 策略 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作遵 规 守信、 净 值计 算、 利润 分配 等
情 况 的说 明
本报告期内，中海能源策 略混合型证券投资 基金的管 理人 ——中海基金管理有 限公司在中海
能源策略混合型证券投资 基金的投资运作 、基金资产 净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、 基
金费用开支等问题上，不 存在任何损害基 金份额持有 人利益的行为，在各重要 方面的运作严格 按
照基金合同 的规定进 行。本 报 告期内， 中海能源 策略 混合型证券 投资基金 未进行利 润分配。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息等 内 容的 真实 、 准确 和 完整 发表 意
见
本 托 管 人 依 法 对 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 中 海 能 源 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2014 年半年 度报告中 财务指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情况、 财务会计 报告 、 投资组 合报告等 内容
进行了核查 ，以上内 容真实、 准确和完 整。
§6 半年 度 财务 会计 报告 （未 经 审计 ）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海能源 策略混合 型证券投 资基金
报告截止日 ： 2014 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
283,943,142.73 70,109,330.45
结算备付金
29,819,485.23 11,516,110.47
存出保证金
1,354,404.73 2,041,956.64
交易性金融 资产
2,000,167,548.99 2,703,273,664.17
其中：股票 投资
1,897,199,548.99 2,360,049,528.57
基金投资
- -
债券投资
102,968,000.00 343,224,135.60
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
499,500,499.75 354,901,006.75
应收证券清 算款
- 36,708,686.77 中海 能源 策略 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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应收利息
1,681,143.08 7,014,486.80
应收股利
- -
应收申购款
1,482.80 6,120.72
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
2,816,467,707.31 3,185,571,362.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
38,503,990.36 12,612,449.54
应付赎回款
1,396,452.76 1,717,926.29
应付管理人 报酬
3,369,393.61 3,991,979.99
应付托管费
561,565.59 665,330.03
应 付销售服 务费
- -
应付交易费 用
4,019,431.38 4,745,764.60
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
2,021,163.98 2,060,905.05
负债合计
49,871,997.68 25,794,355.50
所有者权益：
实收基金
4,891,430,388.45 5,199,336,519.82
未分配利润
-2,124,834,678.82 -2,039,559,512.55
所有者权益 合计
2,766,595,709.63 3,159,777,007.27
负债和所有 者权益总 计
2,816,467,707.31 3,185,571,362.77
注：报告截 止日 2014 年 6 月 30 日， 基金份 额净值 0.5656 元， 基金份额 总额 4,891,430,388.45
份。
6.2 利润 表
会计主 体： 中海能源 策略混合 型证券投 资基金
本报告期： 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月 30 日
一、收入
-173,453,354.30 -19,226,795.95 中海 能源 策略 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 13 页 共 30 页
1.利息收入
8,883,385.37 6,287,747.41
其中：存款 利息收入
1,659,647.88 2,160,950.43
债券利息收 入
4,840,357.73 989,301.40
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
2,383,379.76 3,137,495.58
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以 “- ”填 列）
-122,904,004.06 322,321,708.85
其中：股票 投资收益
-130,526,638.87 293,599,382.41
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
-5,454,314.04 21,280.00
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
13,076,948.85 28,701,046.44
3.公允价值变 动收益 （损 失以 “- ”
号填列）
-59,434,301.82 -347,840,550.89
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
1,566.21 4,298.68
减： 二、费用
36,997,794.76 50,929,090.98
1．管理人报 酬
22,032,890.93 25,603,960.92
2．托管费
3,672,148.46 4,267,326.80
3．销售服务 费
- -
4．交易费用
11,060,598.70 20,830,368.66
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6． 其他费用
232,156.67 227,434.60
三、 利润总额 （亏 损总额以 “- ”
号填列）
-210,451,149.06 -70,155,886.93
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-210,451,149.06 -70,155,886.93
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主 体： 中海能源 策略混合 型证券投 资基金
本报告期：2014 年 1 月1 日 至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 中海 能源 策略 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 14 页 共 30 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者 权益 （基
金净值）
5,199,336,519.82 -2,039,559,512.55 3,159,777,007.27
二、 本期 经营活动 产生的
基金净值变 动数 （ 本期 净
利润）
- -210,451,149.06 -210,451,149.06
三、 本期 基金份额 交易产
生的基金净 值变动数
（ 净 值 减 少以 “-”号填
列）
-307,906,131.37 125,175,982.79 -182,730,148.58
其中：1.基金 申购款 5,818,430.62 -2,401,743.67 3,416,686.95
2. 基金赎回 款 -313,724,561.99 127,577,726.46 -186,146,835.53
四、 本期 向基金份 额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者 权益 （基
金净值）
4,891,430,388.45 -2,124,834,678.82 2,766,595,709.63
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有者 权益 （基
金净值）
5,799,048,689.83 -2,412,365,077.76 3,386,683,612.07
二、 本期 经营活动 产生的
基金净值变 动数 （ 本期 净
利润）
- -70,155,886.93 -70,155,886.93
三、 本期 基金份额 交易产
生的基金净 值变动数
（ 净 值 减 少以 “-”号填
列）
-249,837,389.97 97,253,370.66 -152,584,019.31
其中：1.基金 申购款 8,015,462.28 -3,163,207.42 4,852,254.86
2. 基金赎回 款 -257,852,852.25 100,416,578.08 -157,436,274.17
四、 本期 向基金份 额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者 权益 （基
金净值）
5,549,211,299.86 -2,385,267,594.03 3,163,943,705.83
中海 能源 策略 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 15 页 共 30 页
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 黄鹏______
______宋宇______
____ 周琳____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
中海能源策略混合型证券 投资基金(以下简称 “本基 金 ”) 由中海基金管理有 限公司依照《中
华人民共和国证券投资 基金法》 、 《证券投资 基金运作 管理办法》及有关法规 规定，经中国证券 监
督管理委员 会证监基 金字 【2007 】51 号 《 关于同 意中 海能源策略 混合型证 券投资基 金设立的 批复》
核准募集。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定，基 金管理人 为中海基金管理有 限公司 ，基金托管人
为中国工商 银行； 有 关基金募 集文件已 按规定向 中国 证券监督管 理委员会 备案； 基 金合同于2007
年3 月 13 日 生效，该 日的基金 份额总额 为 9,745,102,563.26 份。
6.4.2 会计 报表的编制 基础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月15 日颁 布的 《企业 会计准则 －基本准 则》 和 38
项具体会计 准则、 其后颁 布的企业 会计准则 应用指南 、 企业会 计准则解 释以及 其他相关 规定(以下
合称 “ 企业 会计准则 ”)、中国 证券投资 基金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 新修订的 《证券投 资基
金会计核算 业务指引》 、 本基金 合同和中 国证监会 允许 的如财务报 表附注 6.4.4 所列 示的基金 行业
实务操作的 有关规定 编制。
6.4.3 遵循 企业会计准 则及其他有 关规定的声明
本基金在本 报告期内 的会计报 表遵循了 企业会计 准则 及其他有关 规定。
6.4.4 本报 告期所采用 的会计政策 、会计估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与 最近 一期年度报 告相一致 。
6.4.5 差错更正的 说明
本基金在本 报告期内 未发生重 大会计差 错。
6.4.6 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税字 [2002]128 号 《关 于开放式证 券投资基 金有关税 收问题 的
通知》 、财税 字 [2004]78 号《关于 证券投资 基金税收 政策的通知》 、财税[2005]11 号《 关于调整中海 能源 策略 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 16 页 共 30 页
证券( 股票) 交易印花 税税率的 通知》 、 财 税[2005]102 号 《关于股 息红利个 人所得税 有关政策 的通
知》 、 财 税[2005]103 号 《关于 股权分置 试点改革 有关 税收政策问 题的通知》 、 财 税[2007]84 号 《关
于调整证券( 股票) 交 易印花税 税率的通 知》 及其他相 关税务法规 和实务操 作， 主要税项 列示如下 ：
6.4.6.1
以发行基金 方式募集 资金不属 于营业税 征收范围 ，不 征收营业税 。
6.4.6.2
基金买卖股 票、债券 的差 价收 入暂免征 营业税和 企业 所得税。
6.4.6.3
对 基金 取得 的企 业债 券利息 收入,由 发行 债券 的企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20%的个
人所得税,暂 不征收企 业所得税 。 对 基金从公 开发行和 转让市场取 得的上市 公司股票 ， 持 股期限在
1 个月以内( 含1 个月)的， 其 股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额； 持股 期限在 1 个月以上 至 1
年( 含 1 年) 的 ，暂减按 50% 计入应 纳税所得 额；持股 期限超过 1 年 的，暂减按 25% 计入 应纳税所
得额。上述 所得 统一 适用 20% 的税率计 征个人所 得税, 暂不征收企 业所得税 。
6.4.6.4
基金买卖股 票于 2008 年 4 月 24 日之前 按照 0.3% 的 税率缴纳股 票交易印 花税， 自 2008 年 4
月24 日起 至2008 年9 月18 日止 按0.1%的 税率缴纳。 自2008 年9 月19 日起基金 卖出股票 按0.1%
的税率缴纳 股票交易 印花税， 买入股票 不征收股 票交 易印花税。
6.4.6.5
基金作为流通股股东在股 权分置改革过程中 收到由非 流通股股东支付的股份、 现金等对价暂
免征收印花 税、企业 所得税和 个人所得 税。
6.4.7 关联 方关系
6.4.7.1 本报告期 存在控制关系 或其他重大 利害关系 的关联方发生 变化的情况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系 的关 联方 未发生变化 。
6.4.7.2 本报告期 与基金发生关 联交易的各 关联方
关联方名称 与本基金的 关系
中海基金管 理有限公 司（ “中 海基金 ” ） 基金管理人 、直销机 构
工商银行 基金托管人 、代销机 构
国联证券股 份有限公 司 (“国 联证券 ”) 基金管理人 的股东、 代销机构
6.4.8 本报 告期及上年 度可比期间 的关联方交易 中海 能源 策略 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 17 页 共 30 页
6.4.8.1 通过关联 方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日
上年度可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
国联 证券 106,864,343.36 1.47% 481,308,835.88 3.60%
债券 交易
注：本基金 在本报告 期及上年 度可比期 间均未在 关联 方交易单元 进行债券 交易。
债券 回购交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6月30 日
回购成交金 额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金 额
占当期债券
回购
成交总额的 比
例
国联 证券 400,000,000.00 3.71% 272,100,000.00 15.75%
6.4.8.1.2 权证 交易
注：本基金 在本报告 期及上年 度可比期 间均未在 关联 方交易单元 进行权证 交易。
6.4.8.1.3 应支付关联 方的佣金
金额 单位：人 民币元
关联方名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
国联 证券 97,289.08 1.52% 55,893.87 1.39%
关联方名称
上年度可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
国联 证券 438,181.81 3.62% 208,098.09 4.02%
注：上述佣金按市场佣金 率计算，已扣除 中国证券登 记结算有限责任公司收取 的由券商承担的 证中海 能源 策略 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 18 页 共 30 页
券结算风险 基金后的 净额列示 。
沪市实际交 易佣金=股 票成交金 额 × 【0.1% 】 — 股 票交 易经手费 — 股票交易 证管费 — 证券结算 风险
基金
深市实际交 易佣金=股 票成交金 额 × 【0.1% 】 — 股 票交 易经手费 — 股票交易 证管费 — 证券结算 风险
基金
国联证券符合我司选择证 券经营机构、使 用其席位作 为基金专用交易席位的标 准，与其签订的 席
位租用合同是在正常业务 中按照一般商业 条款订立的 。其为本基金提供证券投 资研究成果和市 场
信息服务。
6.4.8.2 关联方报 酬
6.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
22,032,890.93 25,603,960.92
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
5,079,439.86 5,899,986.54
注：基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 1.5% 的年 费率计提， 计算方法 如下：
H=E×1.5%/ 当年天数 （H 为每 日应支付 的基金管 理费 ，E 为前一日 的基金 资产净值 ）
基金管理费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月底，按 月支 付。
6.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,672,148.46 4,267,326.80
注：基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值的 0.25% 的 年费率计提 。计算方 法如下：
H=E×0.25%/ 当年天数 （H 为每 日应支付 的基金托 管费 ，E 为前一日 的基金 资产净值 ）
基金托管费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月底，按 月支 付。
6.4.8.3 与关联方 进行银行间同 业市场的债 券( 含回 购) 交易
注： 本基金在本 报告期及 上年度可 比期间 未与关联 方 进行银行间 同业市场 的债券 （含回 购） 交易。 中海 能源 策略 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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6.4.8.4 各关联方 投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资本 基金的情况
注：本报告 期及上年 度可比期 间基金管 理人未运 用固 有资金投资 本基金。
6.4.8.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联方 投资本基金的 情况
注：本报告 期末及上 年度末除 基金管理 人之外的 其他 关联方未投 资本基金 。
6.4.8.5 由关联方 保管的银行存 款余额及当 期产生的 利息收入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度可比 期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国 工商 银行
股份 有限 公司
283,943,142.73 1,563,938.95 475,371,678.94 2,037,465.10
注： 本基 金的银行 存款由 基金托管 人中国工 商银行股 份有限公司 保管， 并按银 行间同业 利率计息 。
6.4.8.6 本基金在 承销期内参与 关联方承销 证券的情 况
注：本基金 在本报告 期及上年 度可比期 间未通过 关联 方购买其承 销的证券 。
6.4.9 期末 （ 2014 年 6 月 30 日 ）本基金持 有的流 通受限证券
6.4.9.1 因认购新 发/ 增发证券而 于期末持有的流通 受限证券
注：本基金 在本报告 期末没有 因认购新 发/增发 证券 而持有流通 受限证券 。
6.4.9.2 期末持有 的暂时停牌等 流通受限股 票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002524
光正
集团
2014
年4 月
2 日
重大
事项
停牌
6.36
2014
年8 月
13 日
7.00 7,030,000 27,750,000.00 44,710,800.00 -
002565
上海
绿新
2014
年6 月
16 日
重大
事项
停牌
8.64
2014
年7 月
7 日
9.10 1,907,986 16,353,864.74 16,484,999.04 -
6.4.9.3 期末债券 正回购交易中 作为抵押的 债券
6.4.9.3.1 银行 间市场债券 正回购 中海 能源 策略 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
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本基金本报 告期末无 银行间市 场债券正 回购余额 ，因 此无抵押债 券。
6.4.9.3.2 交易 所市场债券 正回购
本基金本报 告期末无 交易所市 场债券正 回购余额 ，因 此无抵押债 券。
§7 投资 组合 报告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例
（% ）
1 权益投资 1,897,199,548.99 67.36
其中：股票 1,897,199,548.99 67.36
2 固定收益投 资 102,968,000.00 3.66
其中：债券 102,968,000.00 3.66
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 499,500,499.75 17.73
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 313,762,627.96 11.14
7 其他各项资 产 3,037,030.61 0.11
8 合计 2,816,467,707.31 100.00
7.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A
农、林、牧 、渔业 25,831,271.13 0.93
B
采矿业 - -
C
制造业 1,233,500,441.05 44.59
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
33,090,561.85 1.20
E
建筑业 44,710,800.00 1.62
F
批发和零售 业 170,660,399.56 6.17
G
交通运输、 仓储和邮 政业 - - 中海 能源 策略 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 21 页 共 30 页
H
住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
83,843,402.10 3.03
J
金融业 163,103,038.31 5.90
K
房地产业 - -
L
租赁和商务 服务业 - -
M
科学研究和 技术服务 业 33,780,711.04 1.22
N
水利、环境 和公共设 施管理业 53,240,522.85 1.92
O
居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会 工作 - -
R
文化、体育 和娱乐业 55,438,401.10 2.00
S
综合 - -
合计 1,897,199,548.99 68.58
7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 股票 投资 明
细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 000963 华东医药 2,200,764 118,841,256.00 4.30
2 600557 康缘药业 3,593,045 103,120,391.50 3.73
3 000581 威孚高科 3,444,703 92,903,639.91 3.36
4 601766 中国南车 19,463,638 87,586,371.00 3.17
5 002450 康得新 3,759,491 85,528,420.25 3.09
6 600036 招商银行 6,661,600 68,214,784.00 2.47
7 601965 中国汽研 4,792,851 59,287,566.87 2.14
8 002317 众生药业 2,896,259 57,838,292.23 2.09
9 002353 杰瑞股份 1,378,448 55,482,532.00 2.01
10 002223 鱼跃医疗 2,282,894 55,360,179.50 2.00
中海 能源 策略 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 22 页 共 30 页
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超 出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 116,921,777.13 3.70
2 000002 万科 A 98,630,924.19 3.12
3 601998 中信银行 93,216,293.59 2.95
4 002353 杰瑞股份 82,444,008.17 2.61
5 002450 康得新 79,755,634.58 2.52
6 600267 海正药业 78,552,040.12 2.49
7 002415 海康威视 73,752,451.27 2.33
8 600036 招商银行 67,980,628.91 2.15
9 002241 歌尔声学 65,909,514.56 2.09
10 601231 环旭电子 65,248,769.10 2.06
11 002024 苏宁云商 64,814,591.85 2.05
12 601766 中国南车 63,807,694.07 2.02
13 600048 保利地产 62,919,296.39 1.99
14 002456 欧菲光 62,590,214.43 1.98
15 600519 贵州茅台 59,661,444.62 1.89
16 603000 人民网 57,601,414.33 1.82
17 600887 伊利股份 57,456,959.38 1.82
18 600030 中信证券 57,018,054.51 1.80
19 600028 中国石化 56,383,062.95 1.78
20 300315 掌趣科技 56,368,231.25 1.78
注：本报告期内，累计买 入股票金额是以 股票成交金 额（成交单价乘以成交数 量）列示的，不 考
虑相关交易 费用。
7.4.2 累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金 额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 300124 汇川技术 211,814,292.19 6.70
2 000731 四川美丰 183,355,277.68 5.80
3 002415 海康威视 126,260,464.43 4.00 中海 能源 策略 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 23 页 共 30 页
4 601299 中国北车 116,827,009.79 3.70
5 600109 国金证券 115,781,253.20 3.66
6 601166 兴业银行 113,442,473.89 3.59
7 000002 万科 A 104,784,887.07 3.32
8 002317 众生药业 101,041,687.59 3.20
9 002017 东信和平 96,643,605.41 3.06
10 601998 中信银行 85,097,748.17 2.69
11 601126 四方股份 83,396,181.67 2.64
12 002038 双鹭药业 79,531,279.35 2.52
13 600267 海正药业 72,851,617.46 2.31
14 600036 招商银行 72,305,567.91 2.29
15 600383 金地集团 67,777,093.15 2.14
16 601766 中国南车 64,144,329.25 2.03
17 600048 保利地产 61,168,331.36 1.94
18 002024 苏宁云商 57,911,272.93 1.83
19 600030 中信证券 54,327,394.10 1.72
20 300315 掌趣科技 53,800,507.85 1.70
注：本报告期内，累计卖 出股票金额是以 股票成交金 额（成交单价乘以成交数 量）列示的，不 考
虑相关交易 费用。
7.4.3 买入 股票的成本 总额及卖出 股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 3,539,577,604.22
卖出股票收 入（成交 ）总额 3,775,913,031.67
注：本报告 期内，买 入股票成 本总额和 卖出股票 收入 总额都是以 股票成交 金额（成 交单价乘 以成
交数量）列 示的，不 考虑相关 交易费用 。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 102,968,000.00 3.72
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - - 中海 能源 策略 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 24 页 共 30 页
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 102,968,000.00 3.72
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小 排序 的 前五 名 债券 投资 明
细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 1380163 13 宿建投债 500,000 49,535,000.00 1.79
2 1180093 11 丰国资债 300,000 30,138,000.00 1.09
3 1280393 12 高密债 01 200,000 20,280,000.00 0.73
4 112102 12 大康债 30,000 3,015,000.00 0.11
7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小 排序 的 前十 名 资产 支持 证
券 投 资明 细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
7.8 报告 期 末 按公 允价 值占 基金 资 产净值 比 例大 小排 序的 前 五名 贵金 属
投 资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小 排序 的 前五 名 权证 投资 明
细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基 金投 资的 股指 期货 交易 情 况说 明
7.10.1 报告期末本 基金投资的 股指期货持 仓和损益 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 股指期货 合约。 中海 能源 策略 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 25 页 共 30 页
7.10.2 本基金投资 股指期货的 投资政策
根据基金 合同规 定，本 基金不 参与股 指期货 交易。
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的 国债 期货 交易 情 况说 明
7.11.1 本期国 债期货投资政 策
根据基金 合同规 定，本 基金不 参与国 债期货 交易。
7.11.2 报告期 末本基金投资 的国债期货 持仓和损益 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 国债 期货 合约。
7.11.3 本期国 债期货投资评 价
根据基金 合同规 定，本 基金不 参与国 债期货 交易。
7.12 投资 组 合报 告附 注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十 名证券的发行主体没 有被监 管部门立案调查或在本报告 编制日前一年
内受到公 开谴责 、处罚 的情况 。
7.12.2
报告期内 本基金 投资的 前十名 股票中 没有在 基金合 同规 定备选股 票库之 外的股 票。
7.12.3 期末 其他各项资 产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,354,404.73
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,681,143.08
5 应收申购款 1,482.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,037,030.61
7.12.4 期末 持有的处于 转股期的可 转换债券明细
注：本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券。 中海 能源 策略 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 26 页 共 30 页
7.12.5 期末 前十名股票 中存在流通 受限情况的说明
注：本基金 本报告期 末前十名 股票中不 存在流通 受限 情况。
7.12.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分
本基金由于 四舍五入 的原因， 分项之和 与合计项 之间 可能存在尾 差。
§8 基金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人结 构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
177,791 27,512.25 10,222,579.01 0.21% 4,881,207,809.44 99.79%
8.2 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本基 金 的情 况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员
持有本基金
- -
注：本报告 期末基金 管理人的 从业人员 未持有本 基金。
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本开 放 式基 金份 额总 量 区间 的情 况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部
门负责人 持 有本开放 式基金
0
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金
0
§9 开放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（ 2007 年3 月 13 日 ）基金份 额总 额
9,745,102,563.26 中海 能源 策略 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 27 页 共 30 页
本报告期期 初基金份 额总额 5,199,336,519.82
本报告期基 金总申购 份额 5,818,430.62
减: 本报告期 基金总赎 回份额 313,724,561.99
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-" 填 列） -
本报告期期 末基金份 额总额 4,891,430,388.45
注：报告期 间基金总 申购份额 含红利再 投、转换 入份 额，总赎回 份额含转 换出份额 。
§10 重大 事件 揭示
10.1 基金 份 额持 有人 大会 决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。
10.2 基金 管 理人 、基 金托 管人 的 专门 基金 托 管部 门的 重大 人 事变 动
本报告期内， 本 基金管理 人免去朱 冰峰先 生督察长 职 务； 聘请副总经 理宋宇先 生兼任代 理督
察长职务。
本报告期内 ，免去王 巍先生本 基金基金 经理职务 ，本 基金由许定 晴女士继 续管理。
本 报告期内 ，因中国 工商银 行股份有 限公司（ 以下简称 “本行” ）工作 需要，周 月秋同志 不
再担任本行 资产托管 部总经理 。 在新 任资产托 管部总 经理李勇同 志完成证 券投资基 金行业高 级管
理人员任职 资格备案 手续前 ， 由副总 经理王立 波同志 代为行使本 行资产托 管部总经 理部分业 务授
权职责。
10.3 涉及 基 金管 理人 、基 金财 产 、基 金托 管 业务 的诉 讼
本报告期内 无涉及本 基金管理 人、基金 财产、基 金托 管业务的诉 讼事项。
10.4 基金 投 资策 略的 改变
本报告期内 本基金的 投资策略 未有重大 变化。
10.5 为基 金 进行 审计 的会 计师 事 务所 情况
为 本基金审 计的会计 师事务 所为江苏 公证天业 会计师事 务所（特 殊普通合 伙） ， 本报告期 内
本基金未改 聘为其审 计的会计 师事务所 。
中海 能源 策略 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 28 页 共 30 页
10.6 管理 人 、托 管人 及其 高级 管 理人 员受 稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内 本基金管 理人、托 管机构及 其高级管 理人 员未受监管 部门稽查 或处罚。
10.7 基 金租 用证 券 公司 交易 单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用证券公 司交易单元 进行股票投资及 佣金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣 金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰 君安 2 1,596,279,914.24 21.97% 1,453,254.25 22.65% -
海通 证券 2 1,355,582,485.14 18.66% 1,035,910.40 16.15% -
光大 证券 1 1,062,045,486.60 14.62% 966,883.46 15.07% -
招商 证券 1 737,088,273.68 10.15% 671,047.28 10.46% -
兴业 证券 1 665,563,565.69 9.16% 605,929.63 9.45% -
国金 证券 1 482,471,529.54 6.64% 439,242.41 6.85% -
长江 证券 1 406,808,278.88 5.60% 370,360.34 5.77% -
中信 证券 3 390,040,470.19 5.37% 355,093.06 5.54% -
东方 证券 1 262,537,179.02 3.61% 239,011.68 3.73% -
申银 万国 1 173,795,442.00 2.39% 158,222.18 2.47% -
国联 证券 1 106,864,343.36 1.47% 97,289.08 1.52% -
中银 国际 1 25,221,195.96 0.35% 22,961.45 0.36% -
中金 公司 1 - - - - -
平安 证券 1 - - - - -
瑞银 证券 1 - - - - -
东吴 证券 1 - - - - -
中投 证券 1 - - - - -
齐鲁 证券 2 - - - - -
东兴 证券 1 - - - - -
东北 证券 2 - - - - -
民生 证券 1 - - - - -
华泰 证券 2 - - - - -
国信 证券 1 - - - - -
广发 证券 2 - - - - -
中信 建投 1 - - - - - 中海 能源 策略 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 29 页 共 30 页
华林 证券 1 - - - - -
安信 证券 2 - - - - -
国海 证券 1 - - - - -
万联 证券 1 - - - - -
银河 证券 1 - - - - -
中山 证券 1 - - - - -
高华 证券 2 - - - - -
注 1 ：本基金以券商研究 服务质量作为交 易单元的选 择标准， 具体评分指标分 为研究支持和服 务
支持，研究支持包括券商 研究报告质量、 投资建议、 委托课题、业务培训、数 据提供等；服务 支
持包括券商组织上门路演 、应我方委托完 成的课题研 究或专项培训等。根据我 公司及基金法律 文
件中对券商交易单元的选 择标准，并参照 我公司券商 研究服务质量评分标准， 确定拟租用交易 单
元的所属券商名单；由我 公司相关部门分 别与券商对 应部门进行商务谈判，草 拟证券交易单元 租
用协议并汇 总修改意 见完成协 议初稿； 报监察稽 核部 审核后确定 租用交易 单元。
注2 ： 本报告 期内 新增 了民生 证券、 中 山证券的 上海 交易单元； 因华泰联 合证券合 并入华泰 证券，
原华泰联合 证券下交 易单元全 部转入华 泰证券。
注 3 ：上述佣金按市场佣 金率计算，已扣 除由中国证 券登记结算有限责任公司 收取，并由券商 承
担的证券结 算风险基 金后的净 额列示。
注4 ：以上数 据由于 四舍五入 的原因， 分项之和 与合 计项之间可 能存在尾 差。
10.7.2 基金 租用证券公 司交易单元 进行其他证券投 资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰 君安 - - - - - -
海通 证券 - - - - - -
光大 证券 20,380.50 0.02% 2,230,000,000.00 20.68% - -
招商 证券 - - - - - -
兴业 证券 87,240,065.80 75.76% 950,000,000.00 8.81% - -
国金 证券 - - 4,000,000,000.00 37.09% - -
长江 证券 - - 700,000,000.00 6.49% - -
中信 证券 - - - - - -
东方 证券 - - 853,900,000.00 7.92% - -
申银 万国 - - 1,650,000,000.00 15.30% - - 中海 能源 策略 混合 2014 年半 年度 报告 摘要
第 30 页 共 30 页
国联 证券 - - 400,000,000.00 3.71% - -
中银 国际 27,891,980.90 24.22% - - - -
中金 公司 - - - - - -
平安 证券 - - - - - -
瑞银 证券 - - - - - -
东吴 证券 - - - - - -
中投 证券 - - - - - -
齐鲁 证券 - - - - - -
东兴 证券 - - - - - -
东北 证 券 - - - - - -
民生 证券 - - - - - -
华泰 证券 - - - - - -
国信 证券 - - - - - -
广发 证券 - - - - - -
中信 建投 - - - - - -
华林 证券 - - - - - -
安信 证券 - - - - - -
国海 证券 - - - - - -
万联 证券 - - - - - -
银河 证券 - - - - - -
中山 证券 - - - - - -
高华 证券 - - - - - -
中海基金管理有限公司
2014 年8 月27 日
